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前海工业革命(001103)

前海工业革命:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
前 海 开 源 工业 革 命 4.0 灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基金 2016 年年 度 报 告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 前海开源基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月30 日 
 
 
 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 
第 2 页 共 58 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告中的财 务资料已 经 审计。瑞华会 计师事务 所 (特殊普通合 伙)为本 基 金出具了无保 留 意见的 审计 报告 ,请 投资 者注意 阅读 。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 3 页 共 58 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41 8.3 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 4 页 共 58 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 5 页 共 58 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 前海开 源工 业革 命 4.0 混合 基金主 代码 001103 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年3 月27 日 基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 980,956,585.98 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 精选 投资 于与工 业革 命 4.0 相关 的 优质证 券, 在合 理控 制风 险 并保持 基金 资产 良好 流动 性的前 提下 ,力 争 实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。 工业革 命 4.0 , 即以 智能 制造为 主导 的第 四次 工业 革命, 旨在 通过 移动 互联 网、 云 计 算 、 物联 网 、 大数 据等 新 一 代 信息 技 术 在制 造业 的 集 成 应用 , 将 制造 业推 向智能 化。 工业 革命4.0 将带来 制造 业技 术、 产品 、 工艺、 服务 的全 方位 创 新, 不断催 生和 孕育 出新 技术 、新业 态和 新模 式。 投资策 略 1、大 类资 产配 置 在 大 类 资 产配 置 中 ,本 基金 综 合 运 用定 性 和 定量 的分 析 手 段 ,在 对 宏 观经 济因 素 进 行 充 分研 究 的 基础 上, 判 断 宏 观经 济 周 期所 处阶 段 。 本 基金 将 依 据经 济周 期 理 论 , 结合 对 证 券市 场的 系 统 性 风险 以 及 未来 一段 时 期 内 各大 类 资 产 风 险和 预 期 收 益 率的 评 估 ,制 定本 基 金 在 股票 、 债 券、 现金 等 大 类 资产 之 间 的配 置比 例。 2、股 票投 资策 略 本基金 所称 的工 业革 命 4.0 主题相 关股 票是 指上 市 公司中 属于 计算 机、 通信 、 电 子 、 机 械设 备 、 家用 电器 、 汽 车 和轻 工 制 造行 业的 股 票 。 本基 金 采 用申 银万 国行业 分类 标准 。 本基金 将精 选有 良好 增值 潜力的 、与 工业 革命 4.0 主题相 关的 上市 公司 股票 构 建股票 投资 组合 。工 业革 命 4.0 主 题相 关股 票投 资 策略将 从定 性和 定量 两方 面 入 手 , 定 性方 面 主 要考 察上 市 公 司 所属 行 业 发展 前景 、 行 业 地位 、 竞 争优 势、 管 理 团 队 、创 新 能 力等 多种 因 素 ; 定量 方 面 考量 公司 估 值 、 资产 质 量 及财 务状 况 , 比 较 分析 各 优 质上 市公 司 的 估 值、 成 长 及财 务指 标 , 优 先选 择 具 有相 对比 较优势 的公 司作 为最 终股 票投资 对象 。 3、债 券投 资策 略 在债券 投资 策略 方面 ,本 基金将 以工 业革 命 4.0 主 题相关 债券 为主 线, 在综 合 研 究 的 基 础上 实 施 积极 主动 的 组 合 管理 , 采 用宏 观环 境 分 析 和微 观 市 场定 价分 析 两 个 方 面进 行 债 券资 产的 投 资 。 在宏 观 环 境分 析方 面 , 结 合对 宏 观 经济 、市 场 利 率 、 债券 供 求 等因 素的 综 合 分 析, 根 据 交易 所市 场 与 银 行间 市 场 类属 资产 的 风 险 收 益特 征 , 定期 对投 资 组 合 类属 资 产 进行 优化 配 置 和 调整 , 确 定不 同类前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 6 页 共 58 页


属资产 的最 优权 重。 4、权 证投 资策 略 在 权 证 投 资方 面 , 本基 金根 据 权 证 对应 公 司 基本 面研 究 成 果 确定 权 证 的合 理估 值 , 发 现 市场 对 股 票权 证的 非 理 性 定价 ; 利 用权 证衍 生 工 具 的特 性 , 通过 权证 与证券 的组 合投 资, 来达 到改善 组合 风险 收益 特征 的目的 。 5、股 指期 货投 资策 略 本基金 以套 期保 值为 目的 ,参与 股指 期货 交易 。 业 绩 比 较 基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % +中证 全债 指数 收益 率 × 3 0% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混合 型 基 金, 属于 中 高 风 险收 益 的 投资 品种 , 其 预 期风 险 和 预期 收益 水平高 于货 币型 基金 、债 券型基 金, 低于 股票 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金 管 理人 基金托 管人 名称 前海开 源基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 傅成斌 田青 联系电 话 0755-88601888 010-67595096 电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


4001666998 010-67595096 传真 0755-83181169 010-66275853 注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一 路1 号A 栋 201 室( 入驻 深圳 市前海 商务 秘书 有限 公司 ) 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7006 号万科 富春 东方 大 厦 2206 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号 院 1 号楼 邮政编 码 518040 100033 法定代 表人 王兆华 王洪章


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.qhkyfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 瑞华会 计师 事务 所 (特 殊 普通合 伙) 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号 院7 号楼 中海 地产 广场 西 塔5-11 层 注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科 富春东 方大 厦 2206 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 7 页 共 58 页





§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年3 月27 日( 基 金合同 生效 日)-2015 年12 月31 日 2014 年 本期已 实现 收益 44,879,067.77 18,361,503.95 - 本期利 润 68,794,614.72 6,109,804.88 - 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0451 0.0024 - 本期加 权平 均净 值利 润率 4.55% 0.24% - 本期基 金份 额净 值增 长率 1.23% -2.30% - 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配利 润 -10,438,137.62 -35,506,863.22 - 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0106 -0.0233 - 期末基 金资 产净 值 970,518,448.36 1,485,654,069.33 - 期末基 金份 额净 值 0.989 0.977 - 3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 -1.10% -2.30% - 注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要 低于所 列数 字。 ② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③ 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期 末余额的孰低 数 。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日, 无论该日 是 否为开放日 或交易所 的交易 日。 ④ 本 基金 的基 金合 同于2015 年3 月27 日生 效, 截 止 2015 年12 月 31 日成 立 不满1 年, 故 2015 年年度 数据 与指 标为 不完 整会计 年度 数据 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -3.51% 0.79% 0.70% 0.51% -4.21% 0.28% 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 8 页 共 58 页


过去六 个月 -3.51% 0.89% 3.63% 0.54% -7.14% 0.35% 过去一 年 1.23% 1.56% -7.02% 0.98% 8.25% 0.58% 自基金 合同 生效起 至今 -1.10% 1.22% -7.46% 1.42% 6.36% -0.20% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % + 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:本 基金 的基 金合 同于 2015 年 3 月 27 日 生效,2015 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准 收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 。 3.3 其 他指 标 无。 3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基 金 份 额 分红数 现金 形 式 发 放总额 再 投 资 形 式 发 放总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2015 0.0000 0.00 0.00 0.00


2016 0.0000 0.00 0.00 0.00


合计 0.0000 0.00 0.00 0.00


注: 本 基金 的基 金合 同于2015 年3 月27 日生 效, 截 止 2016 年12 月 31 日, 本 基金成 立未 满三 年。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 10 页 共 58 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 前海开 源基 金管 理有 限公 司 ( 以下 简称 “前 海开 源 基金” ) 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监会批 准,2013 年 1 月 23 日 注册 成立, 截至 报告 期末, 注册 资本 为 2 亿元 人民币 。 其 中, 开 源证券股份有 限公司、 北 京市中盛金期 投资管理 有 限公司、北京 长和世纪 资 产管理有限 公司和深 圳市和合投 信资产管 理合 伙企业(有限 合伙) 各持 股 权 25%。目 前,前海 开源 基金分别在 北京、 上 海设立 分公 司 , 在 深圳 设 立华南 营销 中心 ; 直销 中 心覆盖 珠三 角 、 长 三角 和 京津冀 环渤 海经 济区 , 为公司的快速 发展奠定 了 组 织和区域基 础。经中 国 证监会批准 , 前海开源 基 金控股子公 司 —— 前 海开源 资产 管理 有限 公司 (以 下简 称 “ 前海 开源 资 管” ) 已于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注 册成 立,并于 2013 年 9 月 18 日取得中国 证监会核 发 的《特定客户 资产管理 业 务资格证书》 。截至 报告期 末, 前海 开源 资管 的股东 结构 为: 前海 开源 基金管 理有 限公 司出 资 18000 万 ,占 比100% 。 截至报 告期 末, 前海 开源 基金旗 下管 理 45 只 开放 式 基金, 资产 管理 规模 超 过600 亿 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 薛小波 本 基 金 的 基金经 理 、 公 司 执 行 投 资 总监 2015 年 3 月 27 日 - 10 年 薛小波先生,清华大学 工程力学学士、流体力 学硕士 。2006 年 7 月至 2014 年 4 月 任中 信证 券 机械行业和军工行业首 席分析 师、 高级 副总 裁。 现任前海开源基金管理 有 限 公 司 执 行 投 资 总 监。 注: ① 对基 金的 首任 基金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任日 期” 为 根据 公司 决定 确定的 解聘 日期 , 对 此后 的非首 任基 金经 理, “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。


②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 11 页 共 58 页


有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 基金 合同 》 和其 他 有关法 律法 规的 规定 , 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产,在严格 控制风险 的 基础上,为基 金持有人 谋 求最大利益 。本报告 期内,基金运 作整体合 法 合规,没有损 害基金持 有 人利益。 基金 的投资范 围 、投资比例 及投资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》 和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 (2011 年 修订)的 规定, 针对股票市场 、债 券市场交易等 投资管理 活 动,以及授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 等 投资管理活 动相关的 各个环节, 制定了《 前海 开源基金管 理有限公 司公 平交易管理 办法》 、 《前 海 开源基金管 理有限 公 司异常交易监 控管理办 法 》等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、交易执 行的内部控制 ,完善对 投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ,以及履 行 相关的报告 和信息 披 露义务 ,切 实防 范投 资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为, 保护 投资 者合法 权益 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管 理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告 期内 ,我 们采 用动 态灵活 的投 资策 略, 考虑 到工业 革 命 4.0 涉及 的各 领域中 长期 发 展 前景看好,但 每个领域 的 驱动力和估值 影响因素 会 有所不同,因 此我们自 上 而下选领域 ,自下而 上选公司,同 时结合估 值 水平精选投资 标的进行 配 置。在报告期 内,实现 了 正收益,跑 赢比较基 准。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本报 告期 内, 基金 份额净 值增 长率 为 1.23% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为-7.02% 。


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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 从宏观经济面 看,随着 劳 动力红利逐步 消褪、固 定 资产投资下滑 、出口减 速 和环保制约, 中 国经济 保持 过去 的高 增长 挑战越 来越 大 。 在 这种 背 景下 , 中 国经 济需 要通 过 结构调 整 , 转 型升 级, 使得经 济走 向更 高质 量更 可持续 发展 的新 常态 。 从 资金面 上看 , 考 虑到 国内 外经济 形势,预 计宏 观 货币政 策整 体相 对中 性 。 从市场 估值 看 , 股 市经 过 几次深 幅调 整 , 估 值相 比 2015 年 高点 已有 很大 回落, 综合 考虑 宏观 经济 、资金 面和 当前 市场 估值 ,我们 认为 当前 市场 存在 机构 性 机会 。 考虑到在转型 过程中宏 观 经济会有保有 压,因此 各 行业的景气度 会有高有 低 ,在股市的表 现 中也会有差异 。因此, 我 们认为在投资 过程中高 成 长高确定性的 行业值得 重 点关注,通 过高成长 高确定 性去 战胜 市场 。 工业革命 4.0 ,即以 智能 制造为主导的 第四次工 业 革命,旨在通 过移动互 联 网、云计算、 物 联网、 大数 据等 新一 代信 息技术 在制 造业 的集 成应 用,将 制造 业推 向智 能化 。工业 革 命 4.0 将带 来制造业技术 、产品、 工 艺、服务的全 方位创新 , 不断催生和孕 育出新技 术 、新业态和 新模式, 是产业 发展 升级 的方 向。 在经济 转型 升级 的背 景下 ,工业 革 命 4.0 相关 行业 和公司 将超 越整 体 经 济增速 发展 ,具 备高 成长 性和高 确定 性。 未来我 们将 继续 保持 稳健 灵活的 投资 策略 ,围 绕工 业革 命 4.0 的投 资范 畴, 精选个 股, 力 争 给投资 者带 来更 好的 回报 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益的角度 出 发,依照公司 内部控制 的 整体要求,继 续致力于 内 控机制的完善 ,加强内 部 风险的控制 与防范, 确保各项法规 和管理制 度 的落实,保证 基金合同 得 到严格履行。 公司监察 稽 核部门按照 规定的权 限和程序,通 过实时监 控 、现场检查、 重点抽查 和 人员询问等方 法,独立 地 开展基金运 作和公司 管理的合规性 稽核,发 现 问题及时提出 改进建议 并 督促业务部门 进行整改 , 同时定期向 董事会和 公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下: (1) 本年 度 , 我 公司 采取 外聘律 师和 内部 专业 人士 相结合 的方 式 , 对 各业 务 部门进 行了 相关 法律法 规培 训和 职业 道德 培训, 进一 步提 高了 我公 司从业 人员 的合 规素 质和 职业道 德修 养。 (2) 本年 度, 我 公司 按照 证监会 的要 求对 公司 治理 、 投资 、 研 究、 交 易、 基 金会计 、 注 册登 记、人力资源 、基金销 售 等主要业务进 行定期稽 核 工作。同时, 对信息技 术 、用户 权限 、通信管 理与视频监控 、基金直 销 、后台运营、 内幕交易 防 控等相关业务 开展了专 项 稽核工作, 检查业务 开展的 合规 性和 制度 执行 的有效 性等 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 13 页 共 58 页


(3 ) 通 过事 前合 规防 范 、 事中系 统控 制 、 事 后完 善 纠偏的 方式 , 全面 加强 了 对公 司 产品 日常 投资运作的管 理与监控 , 保证投资符合 既定的投 资 决策程序与业 务流程, 基 金投资组合 及个股投 资符合 比例 控制 的要 求, 严格执 行分 级授 权制 度, 保证基 金投 资独 立、 公平 。 (4) 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作, 负 责 日常合 同审 查, 监督 客户 投诉处 理。 积极 参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。 (5) 完成 各基 金 及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性; 重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 工作 。 (6) 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告, 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的 标准, 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。 本基金管理人 承诺将依 照 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 不断提高内部 监 察稽核 工作 的科 学性 和有 效性, 努力 防范 各种 风险 ,充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会,负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序,指导和监 督 整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、金 融工程部、交 易部负责 人 及其他指定相 关人员组 成 。估值委员会 成员均具 备 专业胜任能 力和相关 从业资格,精 通各自领 域 的理论知识, 熟悉相关 政 策法规,并具 有丰富的 实 践经验。基 金经理可 参与估 值原 则和 方法 的讨 论,但 不参 与估 值原 则和 方法的 最终 决策 和日 常估 值的执 行。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。 本基金 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 14 页 共 58 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《中 华人民共 和 国证券 投资 基金 法》 、 基 金 合同 、 托 管协 议和 其他 有 关规定 , 不存 在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准 确 和完整 发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 瑞华审 字【2017 】48460052 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 前海开 源工 业革 命4.0 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人 引言段 我们审计了后附的前海开 源工业革命 4.0 灵活配置 混合型证券 投资基金的 财务报 表, 包括2016 年 12 月 31 日 的资 产负 债表,2016 年度 的利 润表、 所 有者权 益( 基金 净值 )变 动表以 及财 务报 表附 注。 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责任段 编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人前 海开 源基 金管理 有限 公司 的责 任 。 这种责 任包 括: (1 ) 按 照 企业会 计准 则和 中国 证券 监督管 理委 员会 ( 以下 简 称“中 国证 监会 ” ) 发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 财务 报 表, 并使 其实 现公 允反 映; (2) 设计 、 执 行和 维护 必 要的内 部控 制 , 以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审 计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我 们按 照 中国注 册会 计师 审计 准则 的规定 执行 了审 计工 作 。 中 国注册 会计 师审 计准 则前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 15 页 共 58 页


要求我 们遵 守中 国注 册会 计师职 业道 德守 则 , 计 划和 执行审 计工 作以 对财 务 报表是 否不 存在 重大 错报 获取合 理保 证。 审计工 作涉 及实 施审 计程 序,以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据 。 选择的 审计 程序 取决 于注 册会计 师的 判断 , 包括 对由 于舞弊 或错 误导 致的 财 务报表 重大 错报 风险 的评 估。 在进 行风 险评 估时 , 注 册会计 师考 虑与 财务 报 表编制 和公 允列 报相 关的 内部控 制 , 以 设计 恰当 的 审计程 序 , 但 目的 并非 对 内部控 制的 有效 性发 表意 见。 审计 工 作 还包 括评 价基 金管理 人选 用会 计政 策 的恰当 性和 作出 会计 估计 的合理 性, 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。 我们相 信 , 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 , 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 审计意 见段 我们认 为 , 上 述财 务报 表在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 和在 财务 报表 附 注中所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制 , 公允反 映了 前海 开源 工业 革命4.0 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金2016 年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。 注册会 计师 的姓 名 邢向宗


邹菁 会计师 事务 所的 名称 瑞华会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙) 会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层 审计报 告日 期 2017 年3 月23 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 前海 开源 工业 革命 4.0 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 84,121,644.75 1,032,154,202.84 结算备 付金


742,811.92 - 存出保 证金


271,673.67 124,288.46 交易性 金融 资产 7.4.7.2 889,164,246.03 465,772,976.27 其中: 股票 投资


889,164,246.03 465,772,976.27 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 16 页 共 58 页


应收利 息 7.4.7.5 15,168.20 194,680.14 应收股 利


- - 应收申 购款


20,038.55 6,503.79 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


974,335,583.12 1,498,252,651.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付 赎 回款


1,323,286.34 9,866,860.76 应付管 理人 报酬


1,350,549.38 1,972,728.67 应付托 管费


225,091.53 328,788.13 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 395,715.43 273,070.22 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 522,492.08 157,134.39 负债合 计


3,817,134.76 12,598,582.17 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 980,956,585.98 1,521,160,932.55 未分配 利润 7.4.7.10 -10,438,137.62 -35,506,863.22 所有者 权益 合计


970,518,448.36 1,485,654,069.33 负债和 所有 者权 益总 计


974,335,583.12 1,498,252,651.50 注:报 告截 止 日2016 年12 月 31 日, 基金 份额 净值0.989 元,基 金份 额总 额 980,956,585.98 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 前海 开源 工业 革命 4.0 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年3 月27 日(基 金合同生效日) 至 2015 年12 月31 日 一、收入


100,990,592.44 46,352,187.81 1.利息 收入


1,846,140.02 15,880,296.39 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 17 页 共 58 页


其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,846,140.02 10,713,122.18 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 5,167,174.21 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


72,835,371.74 31,410,694.35 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 58,064,706.78 26,205,363.55 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 14,770,664.96 5,205,330.80 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 23,915,546.95 -12,251,699.07 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 2,393,533.73 11,312,896.14 减: 二、费用


32,195,977.72 40,242,382.93 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 22,672,859.69 29,526,916.47 2.托 管费 7.4.10.2.2 3,778,809.96 4,921,152.80 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 5,268,905.85 5,583,688.81 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.20 475,402.22 210,624.85 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 68,794,614.72 6,109,804.88 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 68,794,614.72 6,109,804.88 注:上 年度 会计 期间 为 2015 年3 月 27 日 (基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止 。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 前海 开源 工业 革命 4.0 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1,521,160,932.55 -35,506,863.22 1,485,654,069.33 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 18 页 共 58 页


金 净值 ) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 68,794,614.72 68,794,614.72 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -540,204,346.57 -43,725,889.12 -583,930,235.69 其中:1. 基 金申 购款 726,930,283.81 -21,425,633.71 705,504,650.10 2. 基金 赎回 款 -1,267,134,630.38 -22,300,255.41 -1,289,434,885.79 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 980,956,585.98 -10,438,137.62 970,518,448.36 项目 上年度可比期间 2015 年 3 月 27 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 4,618,104,097.78 - 4,618,104,097.78 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 6,109,804.88 6,109,804.88 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -3,096,943,165.23 -41,616,668.10 -3,138,559,833.33 其中:1. 基 金申 购款 217,260,284.93 2,560,117.55 219,820,402.48 2. 基金 赎回 款 -3,314,203,450.16 -44,176,785.65 -3,358,380,235.81 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,521,160,932.55 -35,506,863.22 1,485,654,069.33 注:上 年度 会计 期间 为 2015 年3 月 27 日 (基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 蔡颖______














______ 李志 祥______














____ 任 福利____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 19 页 共 58 页


7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ” )经中 国证 券 监 督管理委员会 (以下简 称 “中国证监会 ”)证监 许 可【2015】290 号 文《关 于准予前海开 源工业 革命4.0 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金注 册的 批复 》 , 由前 海开 源基 金管 理有 限公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《前 海开 源工 业革 命 4.0 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金 合 同》 及 其他法 律法 规公 开募 集。 本基金 为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定, 首次 募集 期间 为 2015 年3 月9 日至2015 年3 月25 日, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集4,616,953,545.83 元, 经 瑞华 会计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙) 瑞华 验字[2015]02030020 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案, 《前 海开 源工 业革 命4.0 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2015 年3 月 27 日 正式 生效, 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 4,618,104,097.78 份基 金份 额, 其 中认购 资金 利息 折合 1,150,551.95 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 前海开 源基 金管 理有 限公 司, 本 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《前 海开 源工 业革 命 4.0 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注7.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以 及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 20 页 共 58 页


7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工 具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资 产负债表中以 衍生金融 资 产列示外,以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资 产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项 ,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认 。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎 所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 21 页 共 58 页


7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值:


(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值; 估 值日无交易, 但 最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的,按最 近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。


(2) 存在活 跃市场的 金融 工具,如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 , 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素, 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。


(3) 当金融 工具不存 在 活 跃市场,采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证 具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况 并自愿 交 易的各方最 近进行的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期 权定价模型等 。采用估 值 技术时,尽可 能最大程 度 使用市场参数 ,减少使 用 与本基金特 定相关的 参数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊 部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的 金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利 得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎 回确 认日 确认 。 未 实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “ 损益 平 准金 ”科目中 核算,并 于 期末全额转 入 “ 未分 配利润/(累 计亏 损)” 。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 22 页 共 58 页


7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到 的款项 , 根据 资产 支持 证 券的预 计收 益率 区分 属于 资产支 持证 券投 资本 金部 分和投 资收 益部 分, 将本金 部分 冲减 资产 支持 证 券投 资成 本, 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理费 和托 管费 在费用 涵盖 期间 按基 金合 同约定 的费 率和 计算 方法 逐日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直 线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次,每 次收 益 分 配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ,若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配; (2) 本基金 收益分配 方式 分两种:现金 分红与红 利 再投资,投资 者可选择 现 金红利或将现 金 红利自动转为 基金份额 进 行再投资;若 投资者不 选 择,本基金默 认的收益 分 配方式是现 金分红; 若投资者选择 红利再投 资 方式进行收益 分配,收 益 的计算以权益 登记日当 日 收市后计算 的基金份 额净值 为基 准转 为基 金份 额进行 再投 资; (3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ; 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值; (4) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权; (5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ,从 其规 定。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 23 页 共 58 页


成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配 置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :


(1) 对于证券 交易所上 市的 股票,若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不 活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的 指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。


(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ,根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于 证券投资基 金执行< 企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定 公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值,具 体 估值模型、 参数及结 果由中 央国 债登 记结 算 有 限责任 公司 独立 提供 。 (3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 24 页 共 58 页


知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面 推开 营业税改征增 值税试点 的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步 明确全面 推 开营改增试点 金融业 有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于 金 融 机 构同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政策 的 通 知 》 、 财税 [2015]101 号 《关于上 市 公司股息红利 差别化个人 所得税政策有 关问题的通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金 方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得 税。对基金持 有的上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算 纳税,持 股时间自解禁 日起计算 ; 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 84,121,644.75 1,032,154,202.84 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 84,121,644.75 1,032,154,202.84


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 25 页 共 58 页


项目 本期末 2016 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 877,500,398.15 889,164,246.03 11,663,847.88 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 877,500,398.15 889,164,246.03 11,663,847.88 项目 上年度 末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 478,024,675.34 465,772,976.27 -12,251,699.07 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 478,024,675.34 465,772,976.27 -12,251,699.07


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 26 页 共 58 页


应收活 期存 款利 息 14,711.70 194,624.14 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 334.20 - 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 122.30 56.00 合计 15,168.20 194,680.14 注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 7.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 395,715.43 273,070.22 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 395,715.43 273,070.22


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 2,492.08 37,134.39 预提费 用 520,000.00 120,000.00 合计 522,492.08 157,134.39


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,521,160,932.55 1,521,160,932.55 本期申 购 726,930,283.81 726,930,283.81 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 27 页 共 58 页


本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,267,134,630.38 -1,267,134,630.38 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 980,956,585.98 980,956,585.98 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 (金 )额 ;赎 回含 转换出 份( 金) 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 7,636,250.69 -43,143,113.91 -35,506,863.22 本期利 润 44,879,067.77 23,915,546.95 68,794,614.72 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -23,487,765.28 -20,238,123.84 -43,725,889.12 其中: 基金 申购 款 -22,364,720.08 939,086.37 -21,425,633.71 基金赎 回款 -1,123,045.20 -21,177,210.21 -22,300,255.41 本期已 分配 利润 - - - 本期末 29,027,553.18 -39,465,690.80 -10,438,137.62


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月27 日(基 金合 同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 1,781,023.82 10,626,786.25 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 39,477.95 78,054.34 其他 25,638.25 8,281.59 合计 1,846,140.02 10,713,122.18 注: “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月27 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 1,890,157,045.45 1,978,578,814.11 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 28 页 共 58 页


减:卖 出股 票成 本总 额 1,832,092,338.67 1,952,373,450.56 买卖股 票差 价收 入 58,064,706.78 26,205,363.55


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 投资 收益。 7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 买卖 差价收 入。 7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 赎回 差价收 入。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 申购 差价收 入。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 资产 支持 证券投 资收 益。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 — —买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属买卖 差价 收入 。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属赎 回差价 收入 。 7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属申 购差价 收入 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 买卖 权证 差价收 入。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 29 页 共 58 页


7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 衍生 工具投 资收 益。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月27 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年 12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 14,770,664.96 5,205,330.80 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 14,770,664.96 5,205,330.80


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月27 日( 基金 合 同 生效日)至2015 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 23,915,546.95 -12,251,699.07 —— 股 票投 资 23,915,546.95 -12,251,699.07 —— 债 券投 资 - - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 23,915,546.95 -12,251,699.07


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 2,186,214.50 9,844,535.20 基金转 换费 收入 207,319.23 1,402,054.94 其他 - 66,306.00 合计 2,393,533.73 11,312,896.14 注: “ 其他 ”为 新股 申购 款 利息收 入。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 30 页 共 58 页


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月27 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年 12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 5,268,905.85 5,583,688.81 银行间 市 场 交易 费用 - - 合计 5,268,905.85 5,583,688.81


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月27 日( 基金 合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日 审计费 用 50,000.00 50,000.00 信息披 露费 400,000.00 140,000.00 汇划费 25,042.22 20,264.85 其他 360.00 360.00 合计 475,402.22 210,624.85 注: “ 其他 ”为 托管 银行 账 户维护 费。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 前 海 开 源 基金 ” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 开源证 券股 份有 限公 司( “开源 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东 北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东 深 圳 市 和 合 投 信 资 产 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合伙) 基金管 理人 股东 前海开 源资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 31 页 共 58 页


注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 7.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 7.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ,无 佣金产 生。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月27 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 22,672,859.69 29,526,916.47 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 12,663,757.12 16,087,628.29 注:本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下: H= E× 1.50 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据,自 动在 月 初 5 个 工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付, 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假 日、休 息日 等, 支付 日期 顺延。 本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定,依 据销售机 构 销售基金的 保有量提前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 32 页 共 58 页


取一定比例的 客户维护 费 ,用以向 基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用,客 户维护 费从 基金 管理 费中 列支。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月27 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,778,809.96 4,921,152.80 注:本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下: H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每 日 计提 ,按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据,自 动在 月 初 5 个 工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付, 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假 日、休 息日 等, 支付 日期 顺延。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 关联 方未 从本 基金 获得销 售服 务费 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购)交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固 有资 金投 资本 基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年3 月27 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 84,121,644.75 1,781,023.82 1,032,154,202.84 10,626,786.25 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 33 页 共 58 页


股份有限公司 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 7.4.11 利 润分 配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 7.4.12 期 末( 2016 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12 月20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 603877 太 平 鸟 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603689 皖天 然气 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 2016 年 2017 年 新股流 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 34 页 共 58 页


股份 12 月28 日 1 月 5 日 通受限 002840 华统 股份 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年 1 月 4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万 里 马 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -


7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300271 华宇软 件 2016 年 12 月19 日 资产重 组 17.45 - - 1,796,609 33,558,465.05 31,350,827.05 - 002400 省广股 份 2016 年 11 月28 日 重大事 项 13.79 - - 1,923,740 27,548,160.65 26,528,374.60 - 002664 信质电 机 2016 年 12 月16 日 资产重 组 25.39 - - 922,106 29,379,515.41 23,412,271.34 - 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 35 页 共 58 页


002025 航天电 器 2016 年 9 月 12 日 资产重 组 23.38 - - 597,000 12,405,559.00 13,957,860.00 - 000887 中鼎股 份 2016 年 11 月18 日 资产重 组 25.94 2017 年 2 月15 日 23.99 423,180 10,234,014.64 10,977,289.20 - 300480 光力科 技 2016 年 10 月10 日 重大事 项 22.22 2017 年 1 月 5 日 24.44 125 458.64 2,777.50 - 注:本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况,统计 截 止日期为 2017 年 3 月23 日。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券款 ,无 抵押 债券 。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理 人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程, 通过可靠 的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察 长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务部 门构 成的 多层 级风险 管理 架构 体系 。 本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 控 制 委员会,负 责制定风 险 管理的宏观 政策,审 议通过风险控 制的总体 措 施等;本基金 的基金管 理 人设立督察长 制度,积 极 对公司各项 制度、业 务的合法合规 性及内部 控 制制度的执行 情况进行 监 察、稽核,定 期和不定 期 向董事会报 告公司内 部控制执行情 况;在管 理 层层面设立风 险控制委 员 会,讨论和制 定公司日 常 经营过程中 风险防范 和控制措施; 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 监察稽核部、 金融工程 部 负责,协调 并与各部 门合作 完成 运作 风险 管理 以及进 行投 资风 险分 析与 绩效评 估。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 36 页 共 58 页


本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。


本基金的 基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 由基金 托管 人保 管, 与该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。 本基 金在 交易 所 进行的 交易 均以 中国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ,违约风 险 可能性很小 ;在银行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相 应的信用 风险。


本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主,外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主 要考察发行 人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ,以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此 外,本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ,通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比 例及占 发行 量的 比例 进行 控制, 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来 自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。


针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 37 页 共 58 页


赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。


针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金所持大部 分证券在 证 券交易所或银 行间同业 市 场交易,除在 “期末本 基 金持有的流 通受限证 券”中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外,其 余均 能及 时变 现。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。


本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。


本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金 和债券 投资 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 84,121,644.75 - - - 84,121,644.75 结算备 付金 742,811.92 - - - 742,811.92 存出保 证金 271,673.67 - - - 271,673.67 交易性 金融 资产 - - - 889,164,246.03 889,164,246.03 应收利 息 - - - 15,168.20 15,168.20 应收申 购款 - - - 20,038.55 20,038.55 资产总 计 85,136,130.34 - - 889,199,452.78 974,335,583.12 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 38 页 共 58 页


负债








应付赎 回款 - - - 1,323,286.34 1,323,286.34 应付管 理人 报酬 - - - 1,350,549.38 1,350,549.38 应付托 管费 - - - 225,091.53 225,091.53 应付交 易费 用 - - - 395,715.43 395,715.43 其他负 债 - - - 522,492.08 522,492.08 负债总 计 - - - 3,817,134.76 3,817,134.76 利率敏 感度 缺口 85,136,130.34 - - 885,382,318.02 970,518,448.36 上年度 末


2015 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,032,154,202.84 - - - 1,032,154,202.84 存出保 证金 124,288.46 - - - 124,288.46 交易性 金融 资产 - - - 465,772,976.27 465,772,976.27 应收利 息 - - - 194,680.14 194,680.14 应收申 购款 - - - 6,503.79 6,503.79 其他资 产 - - - - - 资产总 计 1,032,278,491.30 - - 465,974,160.20 1,498,252,651.50 负债








应付赎 回款 - - - 9,866,860.76 9,866,860.76 应付管 理人 报酬 - - - 1,972,728.67 1,972,728.67 应付托 管费 - - - 328,788.13 328,788.13 应付交 易费 用 - - - 273,070.22 273,070.22 其他负 债 - - - 157,134.39 157,134.39 负债总 计 - - - 12,598,582.17 12,598,582.17 利率敏 感度 缺口 1,032,278,491.30 - - 453,375,578.03 1,485,654,069.33 注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日 孰早者 进行 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 截至2016 年12 月 31 日 , 本基金 未持 有交 易性 债券 投资 (2015 年 12 月31 日 : 同) , 因 此市 场利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 (2015 年12 月 31 日 :同 ) 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 化而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无外 汇风 险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 39 页 共 58 页


外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外,本基金 的基金管 理 人每日对本基 金 所持有的证券 价格实施 监 控,定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 , 及时可靠地 对风险进 行跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股票 投资 889,164,246.03 91.62 465,772,976.27 31.35 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 889,164,246.03 91.62 465,772,976.27 31.35


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 若 其 他市 场变 量保 持不 变, 对 市场 价格 敏感 的权 益性 投 资的 市场 价格 上升 或下 降 5% 分析 相 关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升 5% 52,935,360.14 25,650,545.20 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下 降 5% -52,935,360.14 -25,650,545.20





7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 40 页 共 58 页


(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2016 年12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 782,445,149.62 元, 属于 第二 层次的 余额 为 106,719,096.41 元 ,属 于第 三 层次的 余额 为0 元; 于 2015 年 12 月 31 日 , 本 基金 持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益 的金融 资产 中属 于第 一层 次的余 额 为465,772,976.27 元, 属于 第二 层次 的余 额为 0 元, 属于 第三 层次的 余额 为0 元。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间 及限售期间将 相关股票 和 债券的 公允价 值列入第 一 层次;并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入 值对于 公允 价值 的影 响程 度,确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属 第 二层 次还 是第三 层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额


无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无 需 要说明 的其 他重 要事 项。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 41 页 共 58 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 889,164,246.03 91.26 其中: 股票 889,164,246.03 91.26 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 84,864,456.67 8.71 7 其他各 项资 产 306,880.42 0.03 8 合计 974,335,583.12 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 764,204,354.24 78.74 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,917.66 0.00 E 建筑业 118,924.74 0.01 F 批发和 零售 业 5,381,133.24 0.55 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,337.53 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 92,776,424.02 9.56 J 金融业 106,780.00 0.01 K 房地产 业 - - 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 42 页 共 58 页


L 租赁和 商务 服务 业 26,528,374.60 2.73 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 889,164,246.03 91.62


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600525 长园集 团 2,944,409 41,074,505.55 4.23 2 300115 长盈精 密 1,480,405 38,579,354.30 3.98 3 600498 烽火通 信 1,438,099 36,254,475.79 3.74 4 002519 银河电 子 1,605,359 35,960,041.60 3.71 5 002008 大族激 光 1,541,000 34,826,600.00 3.59 6 000063 中兴通 讯 2,091,299 33,356,219.05 3.44 7 600038 中直股 份 662,035 32,055,734.70 3.30 8 300271 华宇软 件 1,796,609 31,350,827.05 3.23 9 300166 东方国 信 1,492,841 31,036,164.39 3.20 10 002236 大华股 份 2,257,104 30,877,182.72 3.18 11 600885 宏发股 份 891,267 28,475,980.65 2.93 12 600978 宜华生 活 2,659,784 28,326,699.60 2.92 13 600690 青岛海 尔 2,825,566 27,916,592.08 2.88 14 000651 格力电 器 1,120,947 27,597,715.14 2.84 15 002400 省广股 份 1,923,740 26,528,374.60 2.73 16 002241 歌尔股 份 994,256 26,367,669.12 2.72 17 002179 中航光 电 694,521 25,204,167.09 2.60 18 600172 黄河旋 风 1,391,742 24,884,346.96 2.56 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 43 页 共 58 页


19 300408 三环集 团 1,534,912 24,374,402.56 2.51 20 603008 喜临门 1,308,413 23,943,957.90 2.47 21 002664 信质电 机 922,106 23,412,271.34 2.41 22 300369 绿盟科 技 650,308 22,090,962.76 2.28 23 002223 鱼跃医 疗 693,219 21,503,653.38 2.22 24 600271 航天信 息 1,071,720 21,380,814.00 2.20 25 002450 康得新 1,102,124 21,061,589.64 2.17 26 600060 海信电 器 1,175,467 20,123,995.04 2.07 27 002026 山东威 达 1,711,506 19,767,894.30 2.04 28 002097 山河智 能 2,048,970 18,338,281.50 1.89 29 002475 立讯精 密 879,842 18,256,721.50 1.88 30 002701 奥瑞金 1,859,204 16,063,522.56 1.66 31 603766 隆鑫通 用 703,130 14,611,041.40 1.51 32 002025 航天电 器 597,000 13,957,860.00 1.44 33 000887 中鼎股 份 423,180 10,977,289.20 1.13 34 300136 信维通 信 343,348 9,785,418.00 1.01 35 600180 瑞茂通 383,703 5,195,338.62 0.54 36 300050 世纪鼎 利 388,800 5,097,168.00 0.53 37 002643 万润股 份 131,600 4,777,080.00 0.49 38 000333 美的集 团 167,758 4,725,742.86 0.49 39 300124 汇川技 术 192,894 3,921,535.02 0.40 40 300170 汉得信 息 250,602 2,959,609.62 0.30 41 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.02 42 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.02 43 002831 裕同科 技 2,219 153,554.80 0.02 44 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01 45 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01 46 603098 森特股 份 4,293 103,332.51 0.01 47 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01 48 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.01 49 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.01 50 603928 兴业股 份 2,670 74,359.50 0.01 51 603585 苏利股 份 1,041 72,578.52 0.01 52 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.01 53 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01 54 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01 55 603877 太 平 鸟 3,180 67,734.00 0.01 56 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.01 57 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 44 页 共 58 页


58 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00 59 603389 亚振家 居 1,963 47,327.93 0.00 60 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00 61 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00 62 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00 63 300582 英 飞 特 1,359 35,157.33 0.00 64 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00 65 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00 66 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00 67 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00 68 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00 69 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00 70 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00 71 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00 72 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00 73 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00 74 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 75 300591 万 里 马 2,396 7,355.72 0.00 76 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00 77 603085 天成自 控 90 4,528.80 0.00 78 300480 光力科 技 125 2,777.50 0.00 79 300488 恒锋工 具 34 2,533.00 0.00 80 300486 东杰智 能 93 2,418.00 0.00 81 002766 索菱股 份 50 1,874.50 0.00 82 603167 渤海轮 渡 81 878.85 0.00


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300307 慈星股 份 57,949,398.90 3.90 2 601777 力帆股 份 50,030,634.94 3.37 3 600172 黄河旋 风 48,863,692.74 3.29 4 300115 长盈精 密 43,427,171.37 2.92 5 002104 恒宝股 份 42,393,291.09 2.85 6 300166 东方国 信 39,556,247.67 2.66 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 45 页 共 58 页


7 300170 汉得信 息 36,403,022.34 2.45 8 600485 信威集 团 35,223,525.77 2.37 9 600498 烽火通 信 35,066,994.78 2.36 10 300146 汤臣倍 健 34,712,233.05 2.34 11 600690 青岛海 尔 34,056,581.46 2.29 12 002519 银河电 子 33,956,403.97 2.29 13 002450 康得新 33,781,128.07 2.27 14 300271 华宇软 件 33,558,465.05 2.26 15 600271 航天信 息 32,717,162.15 2.20 16 600978 宜华生 活 32,449,882.19 2.18 17 300369 绿盟科 技 31,462,132.03 2.12 18 000063 中兴通 讯 30,555,065.81 2.06 19 002026 山东威 达 30,327,763.19 2.04 20 002073 软控股 份 29,938,622.57 2.02 注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300146 汤臣倍 健 67,423,666.78 4.54 2 600703 三安光 电 64,563,860.76 4.35 3 300307 慈星股 份 61,047,779.02 4.11 4 601877 正泰电 器 51,950,749.14 3.50 5 002367 康力电 梯 48,202,482.60 3.24 6 601777 力帆股 份 46,979,107.23 3.16 7 002241 歌尔股 份 41,362,842.28 2.78 8 300007 汉威电 子 39,265,304.63 2.64 9 002364 中恒电 气 36,648,729.13 2.47 10 300115 长盈精 密 36,591,407.19 2.46 11 002104 恒宝股 份 36,423,013.24 2.45 12 600485 信威集 团 35,407,941.22 2.38 13 300222 科大智 能 34,747,835.00 2.34 14 002385 大北农 33,757,830.67 2.27 15 600525 长园集 团 33,218,110.00 2.24 16 002008 大族激光 32,950,284.63 2.22 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 46 页 共 58 页


17 000768 中航飞 机 32,436,412.95 2.18 18 002444 巨星科 技 32,280,031.87 2.17 19 300170 汉得信 息 32,197,933.53 2.17 20 300124 汇川技 术 31,607,699.79 2.13 21 000997 新 大 陆 30,529,765.70 2.05 注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成 交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,231,568,061.48 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,890,157,045.45 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 照买卖成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)填列 ,不考虑 相关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 47 页 共 58 页


8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 271,673.67 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 15,168.20 5 应收申 购款 20,038.55 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 306,880.42


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 占基金 资产 净值 比 流通受 限情 况说 明 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 48 页 共 58 页


价值 例(% ) 1 300271 华宇软 件 31,350,827.05 3.23 资产重 组


8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 14,319 68,507.34 136,262,112.84 13.89% 844,694,473.14 86.11%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 16,205.03 0.00%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本 开放式 基金 份额 。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 3 月 27 日 ) 基金 份额 总额 4,618,104,097.78 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,521,160,932.55 本报告 期基 金总 申购 份额 726,930,283.81 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,267,134,630.38 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 980,956,585.98 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 49 页 共 58 页


注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 ; 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 未改 变投 资策略 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) , 本 报告 期内 未发生 变更 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商 的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申万宏源 2 1,971,365,552.65 47.84% 1,441,661.80 47.84% - 东莞证券 1 712,226,808.05 17.29% 520,849.98 17.29% - 山西证券 1 482,725,934.71 11.72% 353,018.95 11.72% - 川财证券 1 399,295,010.23 9.69% 292,004.94 9.69% - 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 50 页 共 58 页


新时代证券 2 385,701,351.48 9.36% 282,062.06 9.36% - 大同证券 2 169,051,102.25 4.10% 123,627.35 4.10% - 广发证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ; 2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。 B:选 择流 程


公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 : 1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有 关专题 提供 研究 报告 和讲 座; 2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确 ; 3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的 渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2015 年度 最 后一 个交 易日 基金资 产净 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 1 月 4 日 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 51 页 共 58 页


值 、 基 金 份 额 净 值 及 基 金 份 额 累 计 净 值公告 2 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 腾 元 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 1 月 11 日 3 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下 开 放 式 基 金 在 天 天 基 金 销 售 平 台 申购金 额下 限的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 1 月 18 日 4 前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金2015 年第4 季度 报告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 1 月 22 日 5 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 平 安 证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 2 月 29 日 6 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 好 买 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 3 月 3 日 7 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基金在 大同 证券 开通 定投 业务的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 3 月 11 日 8 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 利 得 基 金 为 代 销 机 构 并 参 与 其费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 3 月 18 日 9 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基金参 加同 花顺 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 3 月 22 日 10 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基金增 加英 大证 券为 代销 机构的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 3 月 30 日 11 前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混 合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 基 2016 年 3 月 30 日 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 52 页 共 58 页


金管理 人的 官方 网站 12 前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混合 型证券 投资 基 金2015 年年 度报告 摘 要 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 3 月 30 日 13 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基金参 加新 兰德 费率 优惠 活动的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 3 月 31 日 14 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 华 龙 证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 4 月 6 日 15 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 鑫 鼎 盛 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投和转 换业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 4 月 8 日 16 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 银 河 证券费 率调 整的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 4 月 18 日 17 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 联 泰 资产费 率调 整的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 4 月 20 日 18 前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金2016 年第1 季度 报告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 4 月 21 日 19 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 伯 嘉 基 金 为 代 销 机 构 的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 4 月 29 日 20 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 金 斧 子 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 4 月 29 日 21 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 汇 成 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 4 月 29 日 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 53 页 共 58 页


22 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 广 州 证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 5 月 5 日 23 前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘要(2016 年第 1 号) 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 5 月 10 日 24 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 和 讯 公司费 率调 整的 公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 5 月 11 日 25 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下 基 金 在 好 买 基 金 申 购 金 额 下 限 的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 5 月 23 日 26 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 讯 证 券 为 代 销 机 构 并 开通定 投和 转换 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 5 月 24 日 27 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 盈 米 财 富 申 购 补 差费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日 报 2016 年 6 月 1 日 28 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 凯 恩 斯 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活动的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 6 月 6 日 29 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 京 西 票 号 为 代 销 机 构 并 参 与 其费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 6 月 7 日 30 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 泰 证 券 为 代 销 机 构 并 开通定 投业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 6 月 16 日 31 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 中国证 券报 、 上海 证券 报、 2016 年 6前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 54 页 共 58 页


基 金 参 加 华 泰 证 券 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 证券时 报、 证券 日报 月 20 日 32 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 个 人 投 资 者 开 立 基 金 账 户 的 证 件 类 型 的公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 6 月 21 日 33 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基金投 资资 产支 持证 券的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 6 月 21 日 34 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 陆 金 所 资 管 开 通 定 投 业 务 并参与 其费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 6 月 24 日 35 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 晟 视 天 下 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 7 月 19 日 36 前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金2016 年第2 季度 报告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 7 月 19 日 37 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 广 源 达 信 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 7 月 26 日 38 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 诺 亚 正行费 率调 整的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 7 月 27 日 39 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 证券费 率调 整的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 7 月 27 日 40 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基金在 新浪 仓石 开通 定投 业务的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 7 月 28 日 41 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 期 资 产 开 通 转 换 业 务 的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 7 月 28 日 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 55 页 共 58 页


42 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗下开 放式 基金 赎回 份额 下限的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 8 月 23 日 43 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 蛋 卷 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 8 月 24 日 44 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 北 京 肯 特 瑞 为 代 销 机 构 并 参 与其费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 8 月 29 日 45 前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 半 年度报 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 基 金管理 人的 官方 网站 2016 年 8 月 29 日 46 前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混合 型证券 投资 基 金2016 年半 年度报 告摘 要 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 8 月 29 日 47 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 华 融 金 融 为 代 销 机 构 及 开 通 定投和 转换 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报 、 证券 日报 2016 年 9 月 9 日 48 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 奕 丰 金 融 为 代 销 机 构 并 开通定 投和 转换 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 9 月 20 日 49 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 创 金 启 富 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 10 月 19 日 50 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 电 盈 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 10 月 20 日 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 56 页 共 58 页


51 前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金2016 年第3 季度 报告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 10 月 26 日 52 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下 开 放 式 基 金 在 创 金 启 富 销 售 平 台 申购金 额下 限的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 11 月 4 日 53 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下 开 放 式 基 金 在 同 花 顺 销 售 平 台 申 购金额 下限 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 11 月 4 日 54 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 融 金融费 率调 整的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 11 月 7 日 55 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 钱 景 财富费 率调 整的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 11 月 7 日 56 前海开 源工 业革 命 4.0 灵 活配置 混合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘要(2016 年第 2 号) 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 11 月 10 日 57 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 浪 仓石费 率调 整的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 11 月 11 日 58 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 源 达信费 率调 整的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 11 月 11 日 59 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 云 湾 投 资 为 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 云 湾 投 资 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 11 月 22 日 60 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 肯 特 瑞 财 富 开 通 定 投 和 转 换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 12 月 1 日 61 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 中国证 券报 、 上海 证券 报、 2016 年 12前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 57 页 共 58 页


旗下开 放式 基金 申购 金额 下限的 公告 证券时 报、 证券 日报 月 2 日 62 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 宜 信 普 泽 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 12 月 15 日 63 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 北 京 微动利 费率 调整 的公 告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 12 月 28 日 64 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 泰 诚 财富费 率调 整的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 12 月 28 日 65 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 通 过 蛋 卷 基 金 定 投 申 购 起点金 额的 公告 中国证 券报 、 上海 证券 报、 证券时 报、 证券 日报 2016 年 12 月 28 日


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 无





§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 (1) 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源工 业革 命 4.0 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设 立 的文件 (2) 《 前海 开源 工业 革 命4.0 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 (3) 《 前海 开源 工业 革 命4.0 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》 (4) 《 前海 开源 工业 革 命4.0 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 (5) 基金 管理 人业 务资 格 批件和 营业 执照 (6) 前海 开源 工业 革命4.0 灵 活配 置混 合型 证券 投 资基金 在指 定报 刊上 各项 公告的 原稿 13.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 前海开源工业革命 4.0 混合 2016 年年度报告 第 58 页 共 58 页


13.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 ; (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4001-666-998(免 长途 话费 ) ; (3) 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ,网 址:www.qhkyfund.com 。 前海开源基金管理有限公司 2017 年3 月30 日