前 海 开 源 大海 洋 战 略 经济 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 2016 年年 度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。瑞华会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、 基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的 说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投 资 明细 ................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 65
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海开源大海洋战略经 济 灵活配置混合型证券投 资 基
金
基金简 称 前海开 源大 海洋 混合
基金主 代码 000690
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年7 月31 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 153,089,178.36 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金主要通过精选投资 与大海洋战略经济相关的 优质证券，在合理控制风 险并
保持基 金资 产良 好流 动性 的前提 下， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
大海洋战略是一个囊括了 海洋经济发展、海洋科技 进步、海洋环境保护、海 上安
全保障、国家安全以及海 洋相关服务业发展的总体 方略。大海洋战略经济是 指在
大海洋战略方针政策指导 下的相关产业和经济领域 ，包括国防军工、海洋装 备制
造、信息安全、海洋运输 、海洋油气、海洋生物医 药、海水淡化综合利用、 海洋
新能源 开发 利用 以及 旅游 等经济 领域 。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
在大类资产配置中，本基 金综合运用定性和定量的 分析手段，在对宏观经济 因素
进行充分研究的基础上， 判断宏观经济 周期所处阶 段。本基金将依据经济周 期理
论，结合对证券市场的系 统性风险以及未来一段时 期内各大类资产风险和预 期收
益率的 评估 ，制 定本 基金 在股票 、债 券、 现金 等大 类资产 之间 的配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
本基金将精选有良好增值 潜力的、与大海洋战略经 济主题相关的上市公司股 票构
建股票投资组合。大海洋 战略经济股票投资策略将 从定性和定量两方面入手 ，定
性方面主要考察上市公司 所属行业发展前景、行业 地位、竞争优势、管理团 队、
创新能力等多种因素；定 量方面考量公司估值、资 产质量及财务状况，比较 分析
各优质上市公司的估值、 成长及财务指标，优 先选 择具有相对比较优势的公 司作
为最终 股票 投资 对象 。
3、债 券投 资策 略
在债券投资策略方面，本 基金将以大海洋战略经济 相关债券为主线，在综合 研究
的基础上实施积极主动的 组合管理，采用宏观环境 分析和微观市场定价分析 两个
方面进行债券资产的投资 。在宏观环境分析方面， 结合对宏观经济、市场利 率、
债券供求等因素的综合分 析，根据交易所市场与银 行间市场类属资产的风险 收益
特征，定期对投资组合类 属资产进行优化配置和调 整，确定不同类属资产的 最优
权重。 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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4、权 证投 资策 略
本基金将权证的投资作为 提高基金投资组合收益的 辅助手段。根据权证对应 公司
基本面研究成果确定权证 的合理估值，发现市场对 股票权证的非理性定价； 利用
权证衍生工具的特性，通 过权证与证券的组合投资 ，来达到改善组合风险收 益特
征的目 的。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金参与股指期货投资 时机和数量的决策建立在 对证券市场总体行情的判 断和
组合风险收益分析的基础 上。基金管理人将根据宏 观经济因素、政策及法规 因素
和资本市场因素，结合定 性和定量方法，确定投资 时机。基金管理人将结合 股票
投资的总体规模，以及中 国证监会的相关限定和要 求，确定参与股指期货交 易的
投资比 例。
业 绩 比 较 基
准
沪深 300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0%
风 险 收 益 特
征
本基金为混合型基金，属 于中高风险收益的投资品 种，其预期风险和预期收 益水
平高于 货币 型基 金、 债券 型基金 ，低 于股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 田青
联系电 话 0755-88601888 010-67595096
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4001666998 010-67595096
传真 0755-83181169 010-66275853
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前
湾一 路1 号A 栋201 室 （ 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 ）
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7006 号万 科富 春东 方大 厦
2206
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 王兆华 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.qhkyfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 瑞华会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号
院7 号楼 中海 地产 广场 西 塔5-11 层
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科
富春东 方大 厦 2206
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数 据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年7 月31 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -37,919,806.30 190,938,144.99 76,616,398.50
本期利 润 -43,452,318.37 119,652,789.69 154,017,350.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2609 0.3744 0.2420
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.56% 26.33% 21.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.33% 9.74% 25.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 18,767,273.11 64,464,309.31 84,020,354.00
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1226 0.3746 0.1290
期末基 金资 产净 值 171,856,451.47 236,551,498.51 816,573,368.25
期末基 金份 额净 值 1.123 1.375 1.253
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 12.30% 37.50% 25.30%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④ 本 基金 的基 金合 同于2014 年7 月31 日生 效， 截 至 2014 年12 月 31 日成 立 不满1 年， 故 2014
年年度 数据 与指 标为 不完 整会计 年度 数据 。 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.18% 0.61% 0.70% 0.51% -0.88% 0.10%
过去六 个月 -5.79% 0.75% 3.63% 0.54% -9.42% 0.21%
过去一 年 -18.33% 1.30% -7.02% 0.98% -11.31% 0.32%
自基金 合同
生效起 至今
12.30% 1.60% 37.40% 1.35% -25.10% 0.25%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 的基 金合 同于2014 年7 月31 日生 效，2014 年本 基金 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 0.0000 0.00 0.00 0.00
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “前 海开 源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证
监会批 准，2013 年 1 月 23 日 注册 成立， 截至 报告 期末， 注册 资本 为 2 亿元 人民币 。 其 中， 开
源证券股份有 限公司、 北 京市中盛金期 投资管理 有 限公司、北京 长和世纪 资 产管理有限 公司和深
圳市和合投 信资产管 理合 伙企业(有限 合伙) 各持 股 权 25%。目 前，前海 开源 基金分别在 北京、 上
海设立 分公 司 ， 在 深圳 设 立华南 营销 中心 ； 直销 中 心覆盖 珠三 角 、 长 三角 和 京津冀 环渤 海经 济区 ，
为公司的快速 发展奠定 了 组织和区域基 础。经中 国 证监会批准 ， 前海开源 基 金控股子公 司 —— 前
海开源 资产 管理 有限 公司 （以 下简 称 “ 前海 开源 资 管” ） 已于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注 册成
立，并于 2013 年 9 月 18 日取得中国 证监会核 发 的《特定客户 资产管理 业 务资格证书》 。截至
报告期 末， 前海 开源 资管 的股东 结构 为： 前海 开源 基金管 理有 限公 司出 资 18000 万 ，占 比100% 。
截至报 告期 末， 前海 开源 基金旗 下管 理 45 只 开放 式 基金， 资产 管理 规模 超 过600 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
丁骏
公 司 联 席
投资总 监
2014 年 7 月
31 日
2016 年 2 月 2 日 14 年
丁骏先 生， 博士 研究 生。
历任中国建设银行浙江
省分行国际业务部本外
币交易员、经济师，国
泰君安证券股份有限公
司 企 业 融 资 部 业 务 经
理、高级经理，长盛基
金管理有限公司研究发
展部行业研究员、机构
理财部组合经理助理，
基金同盛、长盛同智基
金经理。现任前海开源
基金管理有限公司董事
总经理 、 联 席投 资总 监。
吴国清
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 9 月
25 日
- 9 年
吴国清先生，清华大学
博士研究生。历任南方
基金管理有限公司研究
员、基金经理助理、投
资经理 。2015 年 8 月加
入前海开源基金管理有前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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限公司 。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经 理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 基金 合同 》 和其 他 有关 法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金持 有 人利益。基金 的投资范 围 、投资比例 及投资组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》
和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 （2011 年 修订）的 规定， 针对股票市场 、债
券市场交易等 投资管理 活 动，以及授 权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 等 投资管理活 动相关的
各个环节， 制定了《 前海 开源基金管 理有限公 司公 平交易管理 办法》 、 《前 海 开源基金管 理有限 公
司异常交易监 控管理办 法 》等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、交易执
行的内部控制 ，完善对 投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告 和信息 披
露义务 ，切 实防 范投 资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年，A 股 市场 表现 不 佳，其 中上 证下 跌 12.31% ，中小 板指 下跌 22.89% ， 创业板 指下 跌
27.71% ， 大 部分 的下 跌来 自 1-2 月的 熔断 之后 引起 的股市 震荡 ， 后 续 10 个 月 呈现出 持续 的震 荡态
势。其 中， 以上 证 50 为 代 表的大 盘蓝 筹股 ，消 费股 以及涨 价周 期股 表现 相对 较强， 而以 计算 机、
传媒为代表的 高估值成 长 股表现不佳。 其间，市 场 经历了股指熔 断、英国 脱 欧、特朗普 当选美国
总统以及对理 财资金和 保 险资金入市加 强监管的 几 次较大冲击， 同时在非 市 场力量作用 下，呈现
出少见 的大 幅震 荡态 势。
2016 年的 开年 暴跌 以及 后 续持续 震荡 的走 势， 给组 合投资 带来 了较 大的 挑战 。 由于 年初 仓位
较高、结构偏 向中小创 ， 上半年本基金 表现不佳 。 下半年开始， 本基金调 整 了投资思路 ，配置上
向沪 深300 靠近 ，取 得了 较好的 效果 ，但 是仍 然无 法弥补 上半 年的 亏损 ，对 此我们 深表 歉意 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为-18.33% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-7.02% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年， 我们 认为 风 险相对 会小 于 2016 年， 但 是整体 性的 机会 还不 明显 。首先 ，2017
年经济 还将 是一 个 L 型走 势，货 币流 动性 会偏 中性 ，财政 政策 会相 对积 极， 投资增 速受 房地 产 调
控影响预计将 承压，人 民 币汇率有继续 贬值的趋 势 ，大的宏观经 济环境并 不 乐观。其次 ，在股市
方面，对金融 资产风险 的 监 管仍将延续 ，IPO 在加 速，解禁规模 居高不下 ， 中小创估值仍 然有较
大的下 降空 间。 利好 的方 面， 主 要在 于养 老金 入市 ， 十九 大召 开等。 因此 ， 我们认 为 2017 年仍 将
是一个 充满 挑战 的年 份。
在组合投资上 ，我们相 对 看好低估值、 高分红的 大 盘蓝筹，消费 以及带有 国 家安全和混改 主
题的军 工板 块。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益的角度 出
发，依照公司 内部控制 的 整体要求，继 续致力于 内 控机制的完善 ，加强内 部 风险的控制 与防范，
确保各项法规 和管理制 度 的落实，保证 基金 合同 得 到严格履行。 公司监察 稽 核部门按照 规定的权
限和程序，通 过实时监 控 、现场检查、 重点抽查 和 人员询问等方 法，独立 地 开展基金运 作和公司
管理的合规性 稽核，发 现 问题及时提出 改进建议 并 督促业务部门 进行整改 ， 同时定期向 董事会和前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 本年 度 ， 我 公司 采取 外聘律 师和 内部 专业 人士 相结合 的方 式 ， 对 各业 务 部门进 行了 相关
法律法 规培 训和 职业 道德 培训， 进一 步提 高了 我公 司从业 人员 的合 规素 质和 职业道 德修 养。
（2） 本年 度， 我 公司 按照 证监会 的要 求对 公司 治理 、 投资 、 研 究、 交 易、 基 金会计 、 注 册登
记、人力资源 、基金销 售 等主要业务进 行定期稽 核 工作。同时， 对信息技 术 、用户权限 、通信管
理与视频监控 、基金直 销 、后台运营、 内幕交易 防 控等相关业务 开展了专 项 稽核工作， 检查业务
开展的 合规 性和 制度 执行 的有效 性等 。
（3 ） 通 过事 前合 规防 范 、 事中系 统控 制 、 事 后完 善 纠偏的 方式 ， 全面 加强 了 对公 司 产品 日常
投资运作的管 理与监控 ， 保证投资符合 既定的投 资 决策程序与业 务流程， 基 金投资组合 及个股投
资符合 比例 控制 的要 求， 严格执 行分 级授 权制 度， 保证基 金投 资独 立、 公平 。
（4） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（5） 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作， 保证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性；
重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 工作 。
（6） 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准， 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将依 照 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、金
融工程部、交 易部负责 人 及其他指定相 关人员组 成 。估值委员会 成员均具 备 专业胜任能 力和相关
从业资格，精 通各自领 域 的理论知识， 熟悉相关 政 策法规，并具 有丰富的 实 践经验。基 金经理 可
参与估 值原 则和 方法 的讨 论，但 不参 与估 值原 则和 方法的 最终 决策 和日 常估 值的执 行。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《中华人民共 和
国证券 投资 基金 法》 、 基 金 合同 、 托 管协 议和 其他 有 关规定 ， 不存 在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金 份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 瑞华审 字【2017 】48460029 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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审计报 告收 件人 前 海 开 源 大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 前 海 开 源 大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的财务 报表 ，包 括2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2016 年度 的利 润表、
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的
责任段
编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人前 海开 源基 金管理 有限 公司 的责 任 。
这种责 任包 括： （1 ） 按 照 企业会 计准 则和 中国 证券 监督管 理委 员会 （ 以下 简
称“中 国证 监会 ” ） 发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 财务 报
表， 并使 其实 现公 允反 映； （2） 设计 、 执 行和 维护 必 要 的内 部控 制 ， 以 使财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我 们按 照
中国注 册会 计师 审计 准则 的规定 执行 了审 计工 作 。 中 国注册 会计 师审 计准 则
要求我 们遵 守中 国注 册会 计师职 业道 德守 则 ， 计 划和 执行审 计工 作以 对财 务
报表是 否不 存在 重大 错报 获取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据 。
选
择的审 计程 序取 决于 注册 会计师 的判 断 ， 包 括对 由于 舞弊或 错误 导致 的财 务
报表重 大错 报风 险的 评估 。 在 进行 风险 评估 时， 注册 会计师 考虑 与财 务报 表
编制和 公允 列报 相关 的内 部控制 ， 以设 计恰 当的 审 计程序 ， 但目 的并 非对 内
部控制 的有 效性 发表 意见 。 审计工 作还 包括 评价 基金 管理人 选用 会计 政策 的
恰当性 和作 出会 计估 计的 合理性 ， 以及 评价 财务 报表 的总体 列报 。 我们 相信，
我们获 取的 审计 证据 是充 分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述财 务报 表在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 和在 财务 报表 附
注中所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制 ，
公允反 映了 前海 开源 大海 洋战略 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 邢向宗
邹菁
会计师 事务 所的 名称 瑞华会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 大海 洋战略 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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银行存 款 7.4.7.1 23,279,572.23 57,246,328.47
结算备 付金
634,814.83 1,955,927.47
存出保 证金
174,387.30 498,797.94
交易性 金融 资产 7.4.7.2 148,697,416.85 175,722,920.33
其中： 股票 投资
148,697,416.85 175,722,920.33
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,919,653.63
应收利 息 7.4.7.5 4,990.34 20,476.45
应收股 利
- -
应收申 购款
591.42 6,081.19
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
172,791,772.97 238,370,185.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,092.87
应付赎 回款
1,661.90 432,384.31
应付管 理人 报酬
221,289.16 306,065.36
应付托 管费
36,881.56 51,010.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 225,488.88 773,907.07
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 450,000.00 251,226.46
负债合 计
935,321.50 1,818,686.97
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 153,089,178.36 172,087,189.20
未分配 利润 7.4.7.10 18,767,273.11 64,464,309.31
所有者 权益 合计
171,856,451.47 236,551,498.51
负债和 所有 者权 益总 计
172,791,772.97 238,370,185.48
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.123 元， 基金 份额 总 额 153,089,178.36前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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份。
7.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 大海 洋战略 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-33,394,797.56 135,878,642.00
1.利息 收入
302,896.29 1,106,045.65
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 298,944.41 1,106,045.65
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,951.88 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-28,201,315.89 201,773,127.39
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -29,641,704.64 200,249,340.93
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,440,388.75 1,523,786.46
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -5,532,512.07 -71,285,355.30
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 36,134.11 4,284,824.26
减： 二、费用
10,057,520.81 16,225,852.31
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,888,523.88 6,894,888.30
2．托 管费 7.4.10.2.2 481,420.65 1,149,148.05
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 6,308,421.81 7,811,598.61
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 379,154.47 370,217.35
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-43,452,318.37 119,652,789.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-43,452,318.37 119,652,789.69
前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 大海 洋战略 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
172,087,189.20 64,464,309.31 236,551,498.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -43,452,318.37 -43,452,318.37
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-18,998,010.84 -2,244,717.83 -21,242,728.67
其中：1. 基 金申 购款 10,132,269.77 1,671,026.99 11,803,296.76
2. 基金 赎回 款 -29,130,280.61 -3,915,744.82 -33,046,025.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
153,089,178.36 18,767,273.11 171,856,451.47
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
651,515,456.49 165,057,911.76 816,573,368.25
二、本期 经 营 活 动 产 生 的
基金净值变动数（本期利
润）
- 119,652,789.69 119,652,789.69
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-479,428,267.29 -220,246,392.14 -699,674,659.43
其中：1. 基 金申 购款 356,468,171.98 126,142,949.55 482,611,121.53
2. 基金 赎回 款 -835,896,439.27 -346,389,341.69 -1,182,285,780.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
172,087,189.20 64,464,309.31 236,551,498.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
前海开 源大 海洋 战略 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监
督管理 委员 会 （ 以下 简称 “中国 证监 会” ） 证 监许 可 【2014 】559 号 文 《 关于 核 准前海 开源 大海 洋
战略经 济灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 批复 》 ， 由前 海开 源基 金管 理有 限公司 依照 《中 华人
民共和国证 券投资基 金法》 、 《前海开源 大海洋战 略经 济灵活配置 混合型证 券投 资基金基金 合同》
及其他法律法 规公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 募 集期间为 2014 年 7
月7 日至 2014 年7 月25 日， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集 654,749,946.08 元， 经瑞
华会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 瑞 华验 字[2014]02030025 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证监
会备案 ， 《 前海 开源 大海 洋 战略经 济灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 7 月 31
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 655,022,368.34 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合272,422.26 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为前海 开源 基金 管理 有限 公司， 本基 金托 管人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源大海 洋 战略经济灵 活配置混 合型 证券投资基 金基金 合
同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编
制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可 供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工
具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资
产负债表中以 衍生金融 资 产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资
产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债 于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为 应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在 活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用 市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未
实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “ 损益 平 准金 ”科目中 核算，并 于 期末全额转 入 “ 未分
配利润/(累 计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现 金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项 ， 根据 资产 支持 证 券的预 计收 益率 区分 属于 资产支 持证 券投 资本 金部 分和投 资收 益部 分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理费 和托 管费 在费用 涵盖 期间 按基 金合 同约定 的费 率和 计算 方法 逐日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次收 益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金默 认的收益 分 配方式是现 金分红；
若投资者选择 红利再投 资 方式进行收益 分配，收 益 的计算以权益 登记日当 日 收市后计算 的基金份
额净值 为基 准转 为基 金份 额进行 再投 资； 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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(3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ； 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(5) 法律 法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行< 企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面 推开
营业税改征增 值税试点 的 通 知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步 明确全面 推 开营改增试点 金融业
有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于 金 融 机 构同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政策 的 通 知 》 、 财税
[2015]101 号 《关于上 市 公司股息红利 差别化个人 所得税政策有 关问题的通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基 金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
活期存 款 23,279,572.23 57,246,328.47
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 23,279,572.23 57,246,328.47
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 148,114,332.63 148,697,416.85 583,084.22
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产 支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 148,114,332.63 148,697,416.85 583,084.22
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 169,607,324.04 175,722,920.33 6,115,596.29
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 169,607,324.04 175,722,920.33 6,115,596.29
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 26 页 共 66 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,626.24 19,371.85
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 285.70 880.10
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 78.40 224.50
合计 4,990.34 20,476.45
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 225,488.88 773,907.07
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 225,488.88 773,907.07
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - 1,226.46 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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预提费 用 450,000.00 250,000.00
合计 450,000.00 251,226.46
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 172,087,189.20 172,087,189.20
本期申 购 10,132,269.77 10,132,269.77
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -29,130,280.61 -29,130,280.61
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 153,089,178.36 153,089,178.36
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 88,940,720.61 -24,476,411.30 64,464,309.31
本期利 润 -37,919,806.30 -5,532,512.07 -43,452,318.37
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-5,562,518.34 3,317,800.51 -2,244,717.83
其中： 基金 申购 款 3,189,958.36 -1,518,931.37 1,671,026.99
基金赎 回款 -8,752,476.70 4,836,731.88 -3,915,744.82
本期已 分配 利润 - - -
本期末 45,458,395.97 -26,691,122.86 18,767,273.11
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 257,599.75 1,058,379.36
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 35,791.07 36,126.50
其他 5,553.59 11,539.79 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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合计 298,944.41 1,106,045.65
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 2,332,300,247.14 3,019,761,482.01
减：卖 出股 票成 本总 额 2,361,941,951.78 2,819,512,141.08
买卖股 票差 价收 入 -29,641,704.64 200,249,340.93
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 投资 收益。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 投资 买卖债 券差 价收 入。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 投资 赎回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 投资 申购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资买卖 贵金 属差 价收 入。 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资申购 差价 收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍生 工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 买卖 权证 差价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 衍生 工具投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,440,388.75 1,523,786.46
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,440,388.75 1,523,786.46
7.4.7.17 公 允价 值变动 收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -5,532,512.07 -71,285,355.30
—— 股 票投 资 -5,532,512.07 -71,285,355.30
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -5,532,512.07 -71,285,355.30
前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 30 页 共 66 页
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 34,913.73 4,050,827.89
基金转 换费 收入 1,220.38 233,996.37
合计 36,134.11 4,284,824.26
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
6,308,421.81 7,811,598.61
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
6,308,421.81 7,811,598.61
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 300,000.00 297,000.00
汇划费 10,794.47 16,857.35
债券托 管账 户维 护费 18,000.00 6,000.00
其他 360.00 360.00
合计 379,154.47 370,217.35
注： “ 其他 ”为 托管 银行 账 户维护 费。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 31 页 共 66 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 前 海 开 源
基金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深 圳 市 和 合 投 信 资 产 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限
合伙）
基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ，无 佣金产 生。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,888,523.88 6,894,888.30
其中： 支付 销售 机构 的客 390,698.00 2,303,726.65 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 32 页 共 66 页
户维护 费
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
481,420.65 1,149,148.05
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金 托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 33 页 共 66 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
23,279,572.23 257,599.75 57,246,328.47 1,058,379.36
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 22,337 89,348.00 89,348.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 34 页 共 66 页
603877
太 平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 2,385 50,800.50 50,800.50 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 1,654 17,267.76 17,267.76 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 728 16,860.48 16,860.48 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万 里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 35 页 共 66 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600151 航天机
电
2016 年
11 月11
日
重大资
产重组
10.97 - - 233,456 2,645,622.92 2,561,012.32 -
300065 海兰信 2016 年
12 月8
日
重大事
项
35.89 - - 65,214 2,614,886.31 2,340,530.46 -
注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等 流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2017 年 3
月23 日。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
证券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定 适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务部 门构 成的 多层 级风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；本基金 的基金管 理 人设立督察长 制度，积 极 对公司各项 制度、业
务的合法合规 性及内部 控 制制度的执行 情况进行 监 察、稽核，定 期和不定 期 向董事会报 告公司内
部控制执行情 况；在管 理 层层面设立风 险控制委 员 会，讨论和制 定公司日 常 经营过程中 风险防范前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 36 页 共 66 页
和控制措施； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 监察稽核部、 金融工程 部 负责，协调 并与各部
门合作 完成 运作 风险 管理 以及进 行投 资风 险分 析与 绩效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模 型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由基金 托管 人保 管， 与该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。 本基 金在 交易 所 进行的 交易 均以 中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证 券 交 收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小 ；在银行
间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相 应的信用
风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 37 页 共 66 页
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所或银 行间同业 市 场交易，除在 “期末本 基 金持有的流 通受限证
券”中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的 基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 23,279,572.23 - - - 23,279,572.23
结算备 付金 634,814.83 - - - 634,814.83
存出保 证金 174,387.30 - - - 174,387.30
交易性 金融 资产 - - - 148,697,416.85 148,697,416.85
应收利 息 - - - 4,990.34 4,990.34
应收申 购款 - - - 591.42 591.42 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 38 页 共 66 页
其他资 产 - - - - -
资产总 计 24,088,774.36 - - 148,702,998.61 172,791,772.97
负债
应付赎 回款 - - - 1,661.90 1,661.90
应付管 理人 报酬 - - - 221,289.16 221,289.16
应付托 管费 - - - 36,881.56 36,881.56
应付交 易费 用 - - - 225,488.88 225,488.88
其他负 债 - - - 450,000.00 450,000.00
负债总 计 - - - 935,321.50 935,321.50
利率敏 感度 缺口 24,088,774.36 - - 147,767,677.11 171,856,451.47
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 57,246,328.47 - - - 57,246,328.47
结算备 付金 1,955,927.47 - - - 1,955,927.47
存出保 证金 498,797.94 - - - 498,797.94
交易性 金融 资产 - - - 175,722,920.33 175,722,920.33
应收证 券清 算款 - - - 2,919,653.63 2,919,653.63
应收利 息 - - - 20,476.45 20,476.45
应收申 购款 - - - 6,081.19 6,081.19
资产总 计 59,701,053.88 - - 178,669,131.60 238,370,185.48
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,092.87 4,092.87
应付赎 回款 - - - 432,384.31 432,384.31
应付管 理人 报酬 - - - 306,065.36 306,065.36
应付托 管费 - - - 51,010.90 51,010.90
应付交 易费 用 - - - 773,907.07 773,907.07
其他负 债 - - - 251,226.46 251,226.46
负债总 计 - - - 1,818,686.97 1,818,686.97
利率敏 感度 缺口 59,701,053.88 - - 176,850,444.63 236,551,498.51
注： 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日
孰早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资 （2015 年 12 月31 日 ： 同） ， 因 此市 场利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 （2015 年12 月 31 日 ：同 ） 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 化而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无外 汇风 险。 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 39 页 共 66 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 及时可靠地 对风险进
行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 148,697,416.85 86.52 175,722,920.33 74.29
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 148,697,416.85 86.52 175,722,920.33 74.29
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
若 其 他市 场变 量保 持不 变， 对 市场 价格 敏感 的权 益性 投 资的 市场 价格 上升 或下 降
5%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末（ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升
5%
6,835,913.82 11,577,683.08
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下 降
5%
-6,835,913.82 -11,577,683.08
前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 143,411,445.21 元， 属于 第二 层次的 余额 为 5,285,971.64 元， 属于 第三 层
次的余 额 为0 元 ； 于2015 年 12 月31 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的
金融资 产中 属于 第一 层次 的余额 为 174,415,324.33 元， 属 于第 二层 次的 余额 为 1,307,596.00 元，
属于第 三层 次的 余额 为 0 元。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间 将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产 。(2015 年 12 月
31 日 ：同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 148,697,416.85 86.06
其中： 股票 148,697,416.85 86.06
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,914,387.06 13.84
7 其他各 项资 产 179,969.06 0.10
8 合计 172,791,772.97 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按 行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 3,526,866.00 2.05
C
制造业 71,412,080.38 41.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.02
E
建筑业 16,539,654.48 9.62
F
批发和 零售 业 5,241,075.80 3.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
155,558.84 0.09
J
金融业 49,273,509.65 28.67
K
房地产 业 - - 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,501,295.36 1.46
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 148,697,416.85 86.52
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资 股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601169 北京银 行 1,396,092 13,625,857.92 7.93
2 600036 招商银 行 743,956 13,093,625.60 7.62
3 600519 贵州茅 台 22,776 7,610,600.40 4.43
4 600109 国金证 券 417,200 5,436,116.00 3.16
5 601668 中国建 筑 560,500 4,966,030.00 2.89
6 002013 中航机 电 265,235 4,851,148.15 2.82
7 002475 立讯精 密 204,631 4,246,093.25 2.47
8 600999 招商证 券 247,700 4,044,941.00 2.35
9 300136 信维通 信 140,500 4,004,250.00 2.33
10 600068 葛洲坝 426,875 3,922,981.25 2.28
11 600015 华夏银 行 343,106 3,722,700.10 2.17
12 600382 广东明 珠 196,313 3,572,896.60 2.08
13 000568 泸州老 窖 108,000 3,564,000.00 2.07
14 600547 山东黄 金 96,600 3,526,866.00 2.05
15 601318 中国平 安 99,400 3,521,742.00 2.05
16 601336 新华保 险 79,900 3,498,022.00 2.04
17 002035 华帝股 份 134,589 3,492,584.55 2.03
18 300072 三聚环 保 75,000 3,471,750.00 2.02 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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19 000538 云南白 药 45,152 3,438,324.80 2.00
20 601800 中国交 建 225,300 3,422,307.00 1.99
21 000333 美的集 团 121,000 3,408,570.00 1.98
22 000651 格力电 器 135,740 3,341,918.80 1.94
23 600031 三一重 工 542,900 3,311,690.00 1.93
24 002572 索菲亚 58,989 3,194,844.24 1.86
25 000915 山大华 特 71,900 3,029,147.00 1.76
26 600887 伊利股 份 150,531 2,649,345.60 1.54
27 002078 太阳纸 业 395,800 2,643,944.00 1.54
28 600151 航天机 电 233,456 2,561,012.32 1.49
29 002051 中工国 际 109,600 2,512,032.00 1.46
30 300070 碧水源 142,768 2,501,295.36 1.46
31 000423 东阿阿 胶 45,590 2,455,933.30 1.43
32 300065 海兰信 65,214 2,340,530.46 1.36
33 601555 东吴证 券 168,889 2,241,157.03 1.30
34 000895 双汇发 展 92,314 1,932,132.02 1.12
35 002008 大族激 光 76,983 1,739,815.80 1.01
36 601186 中国铁 建 142,200 1,700,712.00 0.99
37 000501 鄂武商 Ａ 85,460 1,668,179.20 0.97
38 601989 中国重 工 233,500 1,655,515.00 0.96
39 600362 江西铜 业 98,200 1,642,886.00 0.96
40 600996 贵广网 络 7,916 148,741.64 0.09
41 601375 中原证 券 22,337 89,348.00 0.05
42 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.05
43 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.04
44 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.04
45 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.04
46 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.04
47 603819 神力股 份 1,537 61,172.60 0.04
48 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.03
49 603877 太 平 鸟 2,385 50,800.50 0.03
50 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.02
51 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.02
52 002833 弘亚数 控 2,115 37,266.30 0.02
53 300582 英 飞 特 1,359 35,157.33 0.02
54 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01
55 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.01
56 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.01
57 603886 元祖股 份 996 17,629.20 0.01 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
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58 603035 常熟汽 饰 1,654 17,267.76 0.01
59 603228 景旺电 子 728 16,860.48 0.01
60 603239 浙江仙 通 509 16,008.05 0.01
61 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.01
62 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.01
63 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.01
64 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.01
65 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.01
66 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.01
67 300591 万 里 马 2,396 7,355.72 0.00
68 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期 初 基金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 44,275,027.23 18.72
2 002292 奥飞娱 乐 31,409,230.81 13.28
3 600519 贵州茅 台 28,689,366.02 12.13
4 600547 山东黄 金 26,267,182.74 11.10
5 000858 五 粮 液 25,150,345.45 10.63
6 002245 澳洋顺 昌 22,945,976.43 9.70
7 002572 索菲亚 22,942,667.70 9.70
8 300296 利亚德 22,251,141.09 9.41
9 300017 网宿科 技 22,224,106.17 9.40
10 002546 新联电 子 21,995,706.98 9.30
11 002304 洋河股 份 21,859,639.15 9.24
12 300033 同花顺 21,179,868.59 8.95
13 300133 华策影 视 20,596,961.23 8.71
14 300141 和顺电 气 20,436,355.88 8.64
15 002508 老板电 器 19,814,000.45 8.38
16 600999 招商证 券 18,413,071.94 7.78
17 300113 顺网科 技 18,381,742.18 7.77
18 300100 双林股 份 18,167,159.55 7.68
19 002284 亚太股 份 17,916,021.26 7.57 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 45 页 共 66 页
20 000888 峨眉山 Ａ 17,475,806.26 7.39
21 300207 欣旺达 17,363,313.48 7.34
22 601668 中国建 筑 16,875,581.00 7.13
23 601169 北京银 行 16,337,887.00 6.91
24 002253 川大智 胜 16,332,161.25 6.90
25 002655 共达电 声 16,222,783.50 6.86
26 002664 信质电 机 16,033,025.94 6.78
27 002709 天赐材 料 15,819,873.10 6.69
28 002146 荣盛发 展 15,665,661.49 6.62
29 600887 伊利股 份 15,622,153.00 6.60
30 002452 长高集 团 14,999,092.68 6.34
31 600750 江中药 业 14,860,763.62 6.28
32 601799 星宇股 份 14,118,492.12 5.97
33 300078 思创医 惠 14,092,141.62 5.96
34 300085 银之杰 14,045,525.65 5.94
35 600276 恒瑞医 药 13,472,414.20 5.70
36 600068 葛洲坝 13,431,522.53 5.68
37 000937 冀中能 源 13,324,561.99 5.63
38 600136 当代明 诚 12,830,524.69 5.42
39 002035 华帝股 份 12,745,435.42 5.39
40 300299 富春通 信 12,673,066.37 5.36
41 601688 华泰证 券 12,620,875.15 5.34
42 600038 中直股 份 12,335,806.63 5.21
43 600879 航天电 子 12,284,526.54 5.19
44 000036 华联控 股 12,255,117.00 5.18
45 002311 海大集 团 12,251,740.74 5.18
46 300367 东方网 力 12,066,897.50 5.10
47 600418 江淮汽 车 12,005,719.73 5.08
48 601398 工商银 行 11,845,328.00 5.01
49 002280 联络互 动 11,570,543.20 4.89
50 002271 东方雨 虹 11,471,375.53 4.85
51 600978 宜华生 活 11,368,545.28 4.81
52 300109 新开源 11,354,480.26 4.80
53 300088 长信科 技 11,285,342.68 4.77
54 002407 多氟多 11,148,837.70 4.71
55 002400 省广股 份 10,939,047.08 4.62 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 46 页 共 66 页
56 600872 中炬高 新 10,807,487.00 4.57
57 002475 立讯精 密 10,645,520.82 4.50
58 002714 牧原股 份 10,543,017.40 4.46
59 002137 麦达数 字 10,469,641.98 4.43
60 002418 康盛股 份 10,279,559.00 4.35
61 000060 中金岭 南 10,253,052.90 4.33
62 002308 威创股 份 10,074,017.00 4.26
63 002053 云南盐 化 10,006,304.20 4.23
64 300059 东方财 富 9,986,376.00 4.22
65 300015 爱尔眼 科 9,977,124.47 4.22
66 000418 小天鹅 Ａ 9,955,373.29 4.21
67 600886 国投电 力 9,842,429.00 4.16
68 000651 格力电 器 9,816,496.41 4.15
69 600054 黄山旅 游 9,764,484.25 4.13
70 300188 美亚柏 科 9,714,189.00 4.11
71 002196 方正电 机 9,694,320.14 4.10
72 000960 锡业股 份 9,651,284.80 4.08
73 300065 海兰信 9,576,078.61 4.05
74 002368 太极股 份 9,459,527.87 4.00
75 000678 襄阳轴 承 9,384,490.26 3.97
76 000910 大亚科 技 9,377,998.70 3.96
77 300251 光线传 媒 9,275,832.00 3.92
78 002268 卫 士 通 9,218,105.00 3.90
79 002717 岭南园 林 9,146,650.37 3.87
80 002335 科华恒 盛 9,031,083.95 3.82
81 002343 慈文传 媒 9,027,650.92 3.82
82 300304 云意电 气 9,018,378.10 3.81
83 300408 三环集 团 8,991,017.00 3.80
84 601800 中国交 建 8,929,126.42 3.77
85 600386 北巴传 媒 8,878,610.04 3.75
86 000895 双汇发 展 8,806,905.12 3.72
87 002444 巨星科 技 8,794,796.48 3.72
88 600475 华光股 份 8,789,231.77 3.72
89 300136 信维通 信 8,723,553.25 3.69
90 600382 广东明 珠 8,666,958.78 3.66
91 002244 滨江集 团 8,625,280.08 3.65 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 47 页 共 66 页
92 601555 东吴证 券 8,519,531.54 3.60
93 002466 天齐锂 业 8,473,913.70 3.58
94 300302 同有科 技 8,290,370.00 3.50
95 600894 广日股份 8,226,002.63 3.48
96 600185 格力地 产 8,205,111.63 3.47
97 000063 中兴通 讯 8,204,213.00 3.47
98 002675 东诚药 业 8,161,569.00 3.45
99 002033 丽江旅 游 8,131,741.53 3.44
100 600884 杉杉股 份 8,122,638.00 3.43
101 600005 武钢股 份 8,002,856.00 3.38
102 300271 华宇软 件 7,956,545.97 3.36
103 600259 广晟有 色 7,944,969.00 3.36
104 600391 成发科 技 7,942,354.19 3.36
105 601006 大秦铁 路 7,934,903.00 3.35
106 600236 桂冠电 力 7,934,300.00 3.35
107 600073 上海梅 林 7,925,379.33 3.35
108 002013 中航机 电 7,923,877.33 3.35
109 600015 华夏银 行 7,887,749.90 3.33
110 600000 浦发银 行 7,861,582.00 3.32
111 600489 中金黄 金 7,849,017.30 3.32
112 002445 中南文 化 7,843,407.72 3.32
113 002548 金新农 7,838,331.79 3.31
114 002165 红 宝 丽 7,816,968.35 3.30
115 002286 保龄宝 7,810,072.00 3.30
116 600074 保千里 7,712,780.50 3.26
117 600432 *ST 吉恩 7,709,945.00 3.26
118 002458 益生股 份 7,554,027.40 3.19
119 600651 飞乐音 响 7,509,941.92 3.17
120 000983 西山煤 电 7,422,426.00 3.14
121 300352 北信源 7,294,038.00 3.08
122 000969 安泰科 技 7,262,335.66 3.07
123 001979 招商蛇 口 7,215,155.91 3.05
124 603898 好莱客 7,211,758.00 3.05
125 002479 富春环 保 7,078,460.60 2.99
126 002371 七星电 子 7,049,736.00 2.98
127 002631 德尔未 来 7,012,504.80 2.96 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 48 页 共 66 页
128 300335 迪森股 份 6,997,434.90 2.96
129 002587 奥拓电 子 6,981,182.98 2.95
130 300476 胜宏科 技 6,980,129.04 2.95
131 600893 中航动 力 6,966,635.63 2.95
132 600559 老白干 酒 6,964,156.42 2.94
133 600104 上汽集 团 6,884,079.55 2.91
134 002236 大华股 份 6,821,983.40 2.88
135 600801 华新水 泥 6,677,327.66 2.82
136 300106 西部牧 业 6,578,117.25 2.78
137 601186 中国铁 建 6,342,786.00 2.68
138 300007 汉威电 子 6,232,979.00 2.63
139 300001 特锐德 6,167,027.00 2.61
140 600372 中航电 子 6,150,971.00 2.60
141 600109 国金证 券 6,131,834.00 2.59
142 300003 乐普医 疗 6,120,967.30 2.59
143 600498 烽火通 信 6,110,873.12 2.58
144 000601 韶能股 份 6,102,406.63 2.58
145 300219 鸿利智 汇 6,059,688.40 2.56
146 600383 金地集 团 5,950,080.55 2.52
147 600050 中国联 通 5,948,068.00 2.51
148 300073 当升科 技 5,917,742.00 2.50
149 601155 新城控 股 5,912,255.65 2.50
150 600027 华电国 际 5,881,399.00 2.49
151 600305 恒顺醋 业 5,870,377.70 2.48
152 600900 长江电 力 5,824,459.00 2.46
153 600325 华发股 份 5,817,281.00 2.46
154 601601 中国太 保 5,808,702.26 2.46
155 002234 民和股 份 5,777,016.07 2.44
156 600348 阳泉煤 业 5,716,906.80 2.42
157 002454 松芝股 份 5,691,514.12 2.41
158 002701 奥瑞金 5,648,290.45 2.39
159 000421 南京公 用 5,577,342.00 2.36
160 300294 博雅生 物 5,496,775.35 2.32
161 300072 三聚环 保 5,467,223.00 2.31
162 601898 中煤能 源 5,246,170.00 2.22
163 000538 云南白 药 5,216,488.74 2.21 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 49 页 共 66 页
164 300098 高新兴 5,216,484.98 2.21
165 600730 中国高 科 5,209,478.00 2.20
166 002539 新都化 工 5,108,666.51 2.16
167 002299 圣农发 展 5,058,509.01 2.14
168 000501 鄂武商 Ａ 5,055,035.30 2.14
169 002276 万马股 份 5,027,829.42 2.13
170 002273 水晶光 电 5,021,886.00 2.12
171 002303 美盈森 4,998,976.70 2.11
172 300420 五洋科 技 4,994,803.70 2.11
173 601607 上海医 药 4,986,325.63 2.11
174 002366 台海核 电 4,962,773.00 2.10
175 000423 东阿阿 胶 4,913,634.78 2.08
176 600461 洪城水 业 4,903,676.07 2.07
177 300373 扬杰科 技 4,894,189.00 2.07
178 002020 京新药 业 4,877,862.65 2.06
179 300236 上海新 阳 4,847,609.00 2.05
180 002460 赣锋锂 业 4,809,724.00 2.03
181 601118 海南橡 胶 4,806,768.00 2.03
182 300025 华星创 业 4,744,498.50 2.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入 、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002292 奥飞娱 乐 31,802,247.39 13.44
2 002546 新联电 子 30,791,031.90 13.02
3 600036 招商银 行 30,456,305.71 12.88
4 000858 五 粮 液 27,130,395.16 11.47
5 002284 亚太股 份 25,750,594.20 10.89
6 600519 贵州茅 台 24,704,545.96 10.44
7 300296 利亚德 24,583,964.93 10.39
8 002245 澳洋顺 昌 23,899,873.43 10.10
9 300017 网宿科 技 23,121,879.29 9.77
10 600547 山东黄 金 23,013,898.22 9.73
11 002304 洋河股 份 22,404,563.57 9.47 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 50 页 共 66 页
12 002572 索菲亚 22,315,194.62 9.43
13 300109 新开源 21,115,039.32 8.93
14 300141 和顺电 气 20,487,125.28 8.66
15 002508 老板电 器 20,457,609.03 8.65
16 300133 华策影 视 20,313,469.30 8.59
17 002655 共达电 声 20,241,224.62 8.56
18 002137 麦达数 字 20,130,445.14 8.51
19 300033 同花顺 19,987,860.12 8.45
20 300100 双林股 份 19,506,871.00 8.25
21 300367 东方网 力 19,231,269.08 8.13
22 002709 天赐材 料 19,164,791.60 8.10
23 300113 顺网科 技 18,549,360.79 7.84
24 300207 欣旺达 16,807,607.03 7.11
25 000888 峨眉山 Ａ 16,432,938.67 6.95
26 002664 信质电 机 16,220,092.92 6.86
27 002253 川大智 胜 16,119,637.20 6.81
28 600475 华光股 份 15,467,151.08 6.54
29 300001 特锐德 15,374,132.60 6.50
30 002146 荣盛发 展 15,105,242.80 6.39
31 600750 江中药 业 15,079,554.58 6.37
32 002452 长高集 团 14,939,066.62 6.32
33 601799 星宇股 份 14,675,110.39 6.20
34 300188 美亚柏 科 14,572,026.69 6.16
35 300352 北信源 14,369,303.31 6.07
36 600276 恒瑞医 药 13,906,349.14 5.88
37 603308 应流股 份 13,762,607.37 5.82
38 002033 丽江旅 游 13,643,495.66 5.77
39 300007 汉威电 子 13,638,943.82 5.77
40 300085 银之杰 13,515,705.60 5.71
41 600999 招商证 券 13,452,449.84 5.69
42 601668 中国建 筑 13,318,172.49 5.63
43 000937 冀中能 源 13,316,268.90 5.63
44 300299 富春通 信 13,267,679.70 5.61
45 600879 航天电 子 12,945,986.35 5.47
46 002311 海大集 团 12,877,704.16 5.44
47 600136 当代明 诚 12,693,389.25 5.37
48 601688 华泰证 券 12,634,340.23 5.34
49 600038 中直股 份 12,318,690.44 5.21 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 51 页 共 66 页
50 002280 联络互 动 12,256,414.07 5.18
51 601398 工商银 行 12,034,715.38 5.09
52 300078 思创医 惠 11,901,942.24 5.03
53 600887 伊利股 份 11,890,517.43 5.03
54 000036 华联控 股 11,648,124.95 4.92
55 002271 东方雨 虹 11,644,321.48 4.92
56 300088 长信科 技 11,592,342.23 4.90
57 600418 江淮汽 车 11,437,644.51 4.84
58 002400 省广股 份 10,994,372.36 4.65
59 600978 宜华生 活 10,961,872.33 4.63
60 600872 中炬高 新 10,683,893.70 4.52
61 002466 天齐锂 业 10,384,117.51 4.39
62 002714 牧原股 份 10,302,832.68 4.36
63 002094 青岛金 王 10,255,776.61 4.34
64 300059 东方财 富 10,236,174.28 4.33
65 600068 葛洲坝 10,232,817.03 4.33
66 002418 康盛股 份 10,228,227.76 4.32
67 000418 小天鹅 Ａ 10,211,954.63 4.32
68 300015 爱尔眼 科 10,151,139.00 4.29
69 600054 黄山旅 游 10,022,798.66 4.24
70 002053 云南盐 化 9,916,510.93 4.19
71 000060 中金岭 南 9,866,036.84 4.17
72 002407 多氟多 9,821,549.13 4.15
73 002035 华帝股 份 9,711,248.82 4.11
74 600886 国投电 力 9,588,424.14 4.05
75 603636 南威软 件 9,475,248.60 4.01
76 000910 大亚科 技 9,330,186.75 3.94
77 002308 威创股 份 9,300,017.18 3.93
78 002196 方正电 机 9,293,151.95 3.93
79 002368 太极股 份 9,008,005.10 3.81
80 002268 卫 士 通 8,990,257.91 3.80
81 300408 三环集 团 8,949,254.55 3.78
82 300251 光线传 媒 8,909,934.06 3.77
83 002343 慈文传 媒 8,698,335.00 3.68
84 600386 北巴传 媒 8,646,072.03 3.66
85 002717 岭南园 林 8,634,138.30 3.65
86 002244 滨江集 团 8,591,075.00 3.63
87 002445 中南文 化 8,567,474.37 3.62 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 52 页 共 66 页
88 600894 广日股 份 8,501,142.66 3.59
89 002335 科华恒 盛 8,463,265.20 3.58
90 002548 金新农 8,392,320.47 3.55
91 002444 巨星科 技 8,347,447.11 3.53
92 300304 云意电 气 8,299,692.38 3.51
93 600489 中金黄 金 8,225,541.00 3.48
94 000960 锡业股 份 8,195,823.00 3.46
95 000678 襄阳轴 承 8,193,499.98 3.46
96 002675 东诚药 业 8,048,318.80 3.40
97 600185 格力地 产 8,044,064.80 3.40
98 600000 浦发银 行 8,032,955.40 3.40
99 000063 中兴通 讯 7,989,091.85 3.38
100 600884 杉杉股 份 7,952,662.61 3.36
101 600074 保千里 7,927,857.61 3.35
102 600073 上海梅 林 7,909,378.86 3.34
103 601006 大秦铁 路 7,815,390.33 3.30
104 002446 盛路通 信 7,786,190.47 3.29
105 600236 桂冠电 力 7,766,745.52 3.28
106 300271 华宇软 件 7,744,558.60 3.27
107 002165 红 宝 丽 7,660,393.12 3.24
108 600259 广晟有 色 7,599,449.90 3.21
109 002286 保龄宝 7,553,716.00 3.19
110 600005 武钢股 份 7,514,626.26 3.18
111 600391 成发科 技 7,418,119.00 3.14
112 002479 富春环 保 7,390,863.35 3.12
113 600651 飞乐音 响 7,385,181.62 3.12
114 600432 *ST 吉恩 7,188,885.30 3.04
115 600893 中航动 力 7,140,306.90 3.02
116 300327 中颖电 子 7,135,807.00 3.02
117 300302 同有科 技 7,131,329.00 3.01
118 300073 当升科 技 7,128,274.66 3.01
119 000651 格力电 器 7,114,630.54 3.01
120 002458 益生股 份 7,106,066.90 3.00
121 300476 胜宏科 技 7,077,825.00 2.99
122 002371 七星电 子 7,062,825.93 2.99
123 300106 西部牧 业 6,957,074.54 2.94
124 001979 招商蛇 口 6,945,321.78 2.94
125 002587 奥拓电 子 6,920,345.16 2.93 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 53 页 共 66 页
126 300335 迪森股 份 6,728,802.32 2.84
127 000983 西山煤 电 6,675,304.15 2.82
128 603898 好莱客 6,661,248.00 2.82
129 002631 德尔未 来 6,645,644.17 2.81
130 600104 上汽集 团 6,599,353.60 2.79
131 002475 立讯精 密 6,593,805.71 2.79
132 600559 老白干 酒 6,550,162.74 2.77
133 002236 大华股 份 6,482,104.45 2.74
134 000969 安泰科 技 6,462,523.94 2.73
135 600382 广东明 珠 6,458,690.23 2.73
136 300065 海兰信 6,398,690.61 2.70
137 600756 浪潮软 件 6,385,526.90 2.70
138 600372 中航电 子 6,359,875.20 2.69
139 601555 东吴证 券 6,209,794.93 2.63
140 600305 恒顺醋 业 6,202,376.30 2.62
141 300003 乐普医 疗 6,086,425.97 2.57
142 000895 双汇发 展 6,084,859.93 2.57
143 000601 韶能股 份 6,023,860.65 2.55
144 002467 二六三 6,013,855.00 2.54
145 002454 松芝股 份 5,976,863.88 2.53
146 300219 鸿利智 汇 5,976,020.63 2.53
147 600027 华电国 际 5,851,283.85 2.47
148 600050 中国联 通 5,843,190.92 2.47
149 601800 中国交 建 5,835,533.10 2.47
150 600801 华新水 泥 5,820,128.32 2.46
151 002234 民和股 份 5,802,697.20 2.45
152 600900 长江电 力 5,792,573.96 2.45
153 601155 新城控 股 5,781,080.82 2.44
154 600498 烽火通 信 5,775,727.56 2.44
155 600358 国旅联 合 5,726,267.87 2.42
156 601601 中国太 保 5,698,188.80 2.41
157 002701 奥瑞金 5,538,674.06 2.34
158 600383 金地集 团 5,506,019.60 2.33
159 000421 南京公 用 5,492,840.22 2.32
160 002366 台海核 电 5,406,696.31 2.29
161 600348 阳泉煤 业 5,404,381.00 2.28
162 600325 华发股 份 5,375,284.00 2.27
163 300373 扬杰科 技 5,373,756.60 2.27 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 54 页 共 66 页
164 300294 博雅生 物 5,355,068.29 2.26
165 002539 新都化 工 5,181,533.00 2.19
166 300236 上海新 阳 5,107,067.00 2.16
167 600730 中国高 科 5,100,182.66 2.16
168 002273 水晶光 电 5,097,443.63 2.15
169 300136 信维通 信 5,056,455.94 2.14
170 002299 圣农发 展 5,028,654.31 2.13
171 002448 中原内 配 5,016,904.70 2.12
172 600461 洪城水 业 4,945,598.14 2.09
173 601607 上海医 药 4,862,364.97 2.06
174 300420 五洋科 技 4,810,560.02 2.03
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,340,448,960.37
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,332,300,247.14
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 照买卖成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）填列 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 55 页 共 66 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的 股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 174,387.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,990.34
5 应收申 购款 591.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 179,969.06
前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 56 页 共 66 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,253 47,060.92 107,119,272.60 69.97% 45,969,905.76 30.03%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金份 额。
9.3 期 末基 金管 理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
开放式 基金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 7 月 31 日 ） 基金 份额 总额
655,022,368.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 172,087,189.20
本报告 期基 金总 申购 份额 10,132,269.77
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 29,130,280.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末 基 金份 额总 额 153,089,178.36 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 57 页 共 66 页
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 未改 变投 资策略 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
大同证券 2 1,910,326,301.36 40.91% 1,397,019.05 39.22% -
国信证券 2 1,468,745,975.27 31.45% 1,220,970.07 34.28% -
信达证券 1 1,011,244,787.29 21.66% 739,525.62 20.76% -
申万宏源 2 279,427,811.79 5.98% 204,345.39 5.74% - 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 58 页 共 66 页
华宝证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
大同证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
申万宏源 - - 15,600,000.00 100.00% - -
华宝证券 - - - - - - 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 59 页 共 66 页
联讯证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2015
年度最 后一 个交 易日 基金 资产净 值 、 基 金份
额净值 及基 金份 额累 计净 值公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年1 月
4 日
2
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 腾 元 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、 证 券时 报 2016 年1 月
11 日
3
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下
开 放 式 基 金 在 天 天 基 金 销 售 平 台 申 购 金 额
下限的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年1 月
18 日
4
前 海 开 源 大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 2015 年第4 季度报 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月
22 日
5
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 前 海 开 源
大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金变 更基 金经 理的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年2 月
3 日
6
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 平 安 证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年2 月
29 日
7
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参加好 买基 金费 率优 惠活 动的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年3 月
3 日
8
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
在大同 证券 开通 定投 业务 的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年3 月
11 日
9 前 海 开 源 大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 中国 证券报、 上海 2016 年3 月前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 60 页 共 66 页
证券投 资基 金招 募说 明书 （ 更新） 摘要 （2016
年第1 号）
证券报 、证 券时 报 15 日
10
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 利 得 基 金 为 代 销 机 构 并 参 与 其 费 率 优
惠活动 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年3 月
18 日
11
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参加同 花顺 费率 优惠 活动 的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年3 月
22 日
12
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
继 续 参 与 中 国 工 商 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年3 月
25 日
13
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增加英 大证 券为 代销 机构 的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年3 月
30 日
14
前 海 开 源 大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
中国 证券报、 上海
证券报 、 证 券时 报、
基金 管理人的 官方
网站
2016 年3 月
30 日
15
前 海 开 源 大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘 要
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年3 月
30 日
16
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参加新 兰德 费率 优惠 活动 的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年3 月
31 日
17
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 华 龙 证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年4 月
6 日
18
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 鑫 鼎 盛 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换
业务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年4 月
8 日
19
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 银 河 证 券
费率调 整的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年4 月
18 日
20 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 联 泰 资 产 中国 证券报、 上海 2016 年4 月前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 61 页 共 66 页
费率调 整的 公告 证券报 、证 券时 报 20 日
21
前 海 开 源 大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 2016 年第1 季度报 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年4 月
21 日
22
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金增 加伯 嘉基 金为 代销 机构的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年4 月
29 日
23
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 金 斧 子 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换
业务并 参与 其费 率优 惠活 动的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年4 月
29 日
24
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 汇 成 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年4 月
29 日
25
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 广 州 证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年5 月
5 日
26
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 和 讯 公 司
费率调 整的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年5 月
11 日
27
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下
基金在 好买 基金 申购 金额 下限的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年5 月
23 日
28
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 联 讯 证 券 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投
和转换 业务 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年5 月
24 日
29
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 盈 米 财 富 申 购 补 差 费 率 优
惠活动 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年6 月
1 日
30
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 凯 恩 斯 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和
转换业 务并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年6 月
6 日
31
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 京 西 票 号 为 代 销 机 构 并 参 与 其 费 率 优
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年6 月
7 日 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 62 页 共 66 页
惠活动 的公 告
32
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 华 泰 证 券 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投
业务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年6 月
16 日
33
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参加华 泰证 券费 率优 惠活 动的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年6 月
20 日
34
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 个 人
投资者 开立 基金 账户 的证 件类型 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年6 月
21 日
35
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资资 产支 持证 券的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年6 月
21 日
36
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 陆 金 所 资 管 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其
费率优 惠活 动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年6 月
24 日
37
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
继 续 参 与 交 通 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年6 月
30 日
38
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 晟 视 天 下 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年7 月
19 日
39
前 海 开 源 大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 2016 年第2 季度报 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年7 月
19 日
40
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 广 源 达 信 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年7 月
26 日
41
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 诺 亚 正 行
费率调 整的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年7 月
27 日
42
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 证 券
费率调 整的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年7 月
27 日
43 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 中国 证券报、 上海 2016 年7 月前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 63 页 共 66 页
在新浪 仓石 开通 定投 业务 的公告 证券报 、证 券时 报 28 日
44
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金在 中期 资产 开通 转换 业务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年7 月
28 日
45
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
开放式 基金 赎回 份额 下限 的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年8 月
23 日
46
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 蛋 卷 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年8 月
24 日
47
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 北 京 肯 特 瑞 为 代 销 机 构 并 参 与 其 费 率
优惠活 动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年8 月
29 日
48
前 海 开 源 大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
中国 证券报、 上海
证券报 、 证 券时 报、
基金 管理人的 官方
网站
2016 年8 月
29 日
49
前 海 开 源 大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年8 月
29 日
50
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 华 融 金 融 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年9 月
9 日
51
前 海 开 源 大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金招 募说 明书 （ 更新） 摘要 （2016
年第2 号）
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年9 月
13 日
52
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参与交 通银 行费 率优 惠活 动的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年9 月
20 日
53
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 奕 丰 金 融 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投
和转换 业务 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年9 月
20 日
54 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 中国 证券报、 上海 2016 年 10前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 64 页 共 66 页
基 金 增 加 创 金 启 富 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公告
证券报 、证 券时 报 月 19 日
55
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 电 盈 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 10
月 20 日
56
前 海 开 源 大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 2016 年第3 季度报 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 10
月 26 日
57
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下
开 放 式 基 金 在 创 金 启 富 销 售 平 台 申 购 金 额
下限的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 11
月 4 日
58
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下
开 放 式 基 金 在 同 花 顺 销 售 平 台 申 购 金 额 下
限的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 11
月 4 日
59
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 融 金 融
费率调 整的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 11
月 7 日
60
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 钱 景 财 富
费率调 整的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 11
月 7 日
61
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 浪 仓 石
费率调 整的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 11
月 11 日
62
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 源 达 信
费率调 整的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 11
月 11 日
63
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 肯 特 瑞 财 富 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并
参与其 费率 优 惠 活动 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 12
月 1 日
64
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
继续参 与交 通银 行费 率优 惠活动 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 12
月 1 日
65
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
开放式 基金 申购 金额 下限 的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 12
月 2 日
66 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 中国 证券报、 上海 2016 年 12前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 65 页 共 66 页
基 金 增 加 宜 信 普 泽 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投
和转换 业务 并参 与其 费率 优惠活 动的 公告
证券报 、证 券时 报 月 15 日
67
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
继续参 与交 通银 行费 率优 惠活动 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 12
月 22 日
68
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 北 京 微 动
利费率 调整 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 12
月 28 日
69
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 泰 诚 财 富
费率调 整的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 12
月 28 日
70
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部 分 基 金 通 过 蛋 卷 基 金 定 投 申 购 起 点 金 额
的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 12
月 28 日
71
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参与中 国农 业银 行费 率优 惠活动 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 12
月 30 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源大 海洋 战略经 济灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 设
立的文 件
（2） 《 前海 开源 大海 洋战 略经济 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
（3） 《 前海 开源 大海 洋战 略经济 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》
（4） 《 前海 开源 大海 洋战 略经济 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金 招募 说明 书》
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件和 营业 执照
（6） 前海 开源 大海 洋战 略 经济灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上各 项公告 的原 稿 前海开源大海洋混合 2016 年年 度报告
第 66 页 共 66 页
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 ；
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ） ；
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com 。
前海开源基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
