平安大华鑫安混合型证券投资基金2016年
年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 30 日
平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告
中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年1月1 日起至 12月31 日止。 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 69
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 70
平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安大华鑫安混合型证券投资基金
基金简称 平安大华鑫安混合
基金主代码 001664
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12月 11 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 305,312,241.31 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 平安大华鑫安 A 平安大华鑫安 C
下属分级基金的交易代码： 001664 001665
报告期末下属分级基金的份额总额 283,503,287.31 份 21,808,954.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分
挖掘和利用潜在的投资机会，力求在严格控制风险的基础上，实现基金资产的
持续稳定增值。
投资策略 本基金将在资产配置允许的范围内，采取相对灵活的资产配置策略，使用定量
与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影
响证券市场的重要因素进行研究和预测，对股票、债券和现金等大类资产投资
比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收
益。本基金以自上而下的投资策略，大类资产，动态控制组合风险，力争长期、
稳定的回报。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%
风险收益特征 本基金是混合型基金，属于中高风险收益水平的基金，其预期收益及风险水平
高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
平安大华鑫安 A 平安大华鑫安 C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 王永民
联系电话 0755-22626828 010-66594896 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
注册地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦酒店 01：419
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦 5 楼
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 罗春风 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报、中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永
道中心 11 楼
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路星河发展中
心大厦 5 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2016 年
2015年12月11日(基金合同生效
日)-2015年12月 31日
2014 年
平安大华鑫安 A 平安大华鑫安
C
平安大华鑫安 A 平安大华鑫安 C 平安
大华
鑫安
A
平安
大华
鑫安
C
本期已实
现收益
1,925,555.21 412,040.26 -5,604.72 -31,191.75 - -
本期利润 13,268.22 242,152.75 -5,604.72 -31,191.75 - - 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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加权平均
基金份额
本期利润
0.0001 0.0045 0.0000 -0.0002 - -
本期加权
平均净值
利润率
0.01% 0.45% 0.00% -0.02% - -
本期基金
份额净值
增长率
-0.10% -0.50% 0.00% 0.00% - -
3.1.2 期
末数据和
指标
2016年末 2015年末 2014年末
期末可供
分配利润
-400,168.01 -98,378.92 -5,604.72 -31,191.75 - -
期末可供
分配基金
份额利润
-0.0014 -0.0045 0.0000 -0.0002 - -
期末基金
资产净值
283,103,119.30 21,710,575.08 264,837,051.88 129,764,811.80 - -
期末基金
份额净值
0.999 0.995 1.000 1.000 - -
3.1.3 累
计期末指
标
2016年末 2015年末 2014年末
基金份额
累计净值
增长率
-0.10% -0.50% 0.00% 0.00% - -
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华鑫安 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④ 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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过去三个月 -1.19% 0.18% -0.36% 0.32% -0.83% -0.14%
过去六个月 -1.09% 0.14% 2.26% 0.33% -3.35% -0.19%
过去一年 -0.10% 0.11% -2.97% 0.57% 2.87% -0.46%
自基金合同
生效起至今
-0.10% 0.11% -1.17% 0.57% 1.07% -0.46%
平安大华鑫安 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.39% 0.19% -0.36% 0.32% -1.03% -0.13%
过去六个月 -1.29% 0.15% 2.26% 0.33% -3.55% -0.18%
过去一年 -0.50% 0.12% -2.97% 0.57% 2.47% -0.45%
自基金合同
生效起至今
-0.50% 0.12% -1.17% 0.57% 0.67% -0.45%
注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%。沪深 300 指数的
成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代表
性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证全债指数从沪
深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券，最大限度地涵盖了中国固定收益
市场可供投资的产品，已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为混
合型基金，属于中高风险收益水平的基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基
金，低于股票型基金。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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1、本基金基金合同于 2015年12月11日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定． 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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1、本基金基金合同于 2015年12月11日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、2015 年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号
文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；新加坡平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2016 年 12
月31 日，平安基金共管理 29只开放式基金，资产管理总规模超 836 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
孙健
本基金的
基金经理
2015年12月
11 日
2016 年 12月 27 日 15
孙健先生， 基金经理，
硕士，1975 年生。曾
任湘财证券有限责任
公司资产管理总部投
资经理，中国太平人
寿保险有限公司投资
部、太平资产管理有
限公司组合投资经
理，摩根士丹利华鑫
货币市场基金基金经
理，银华货币市场证
券投资基金、银华信
用债券型证券投资基
金基金经理。2011 年
9 月加入平安大华基
金公司，任投资研究
部固定收益研究员，
现担任“平安大华添
利债券型证券投资基
金”、“平安大华日
增利货币市场基
金”、“平安大华保
本混合型证券投资基
金”、 “ 平安大华安
心保本混合型证券投
资基金”、“平安大
华安享保本混合型证
券投资基金”、“平
安大华安盈保本混合
型证券投资基金” 、
“平安大华惠盈纯债
债券型证券投资基
金” 、 “平安大华智能平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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生活灵活配置混合型
证券投资基金”基金
经理。
李黄海
本基金的
基金经理
2016 年 7 月
20 日
- 14
李黄海先生，美国南
加州大学博士，曾先
后任职于民生加银基
金金融工程与产品开
发部执行总监，易方
达基金投资发展部总
监助理，摩根士丹利
华鑫基金数量化投资
部投资经理。2015 年
9 月加入平安大华基
金管理有限公司，现
任平安大华鑫享混合
型证券投资基金、平
安大华鑫安混合型证
券投资基金基金经
理。
黄维
本基金的
基金经理
2016 年 8 月
18 日
- 6
北京大学微电子学硕
士，6 年证券从业经
验，曾先后任广发证
券资产管理（广东）
有限公司研究员、投
资经理，2016年 5月
加入平安大华基金管
理公司，现任平安大
华鑫安混合型证券投
资基金、平安大华睿
享文娱灵活配置混合
性证券投资基金基金
经理。
施旭
本基金的
基金经理
2016年12月
27 日
- 7
施旭先生，哥伦比亚
大学金融数学硕士，
曾任职于西部证券、
Mockingbird
Capital
Management 、
EquaMetrics Inc、国
信证券， 于 2015 年加
入平安大华基金，任
衍生品投资中心量化
研究员，现任平安大
华深证 300 指数增强
型证券投资基金、平平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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安大华量化成长多策
略灵活配置混合型证
券投资基金、平安大
华鑫享混合型证券投
资基金、平安大华鑫
安混合型证券投资基
金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外告之日。证券从业的含义遵行协会《证券
业从人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、 《平安大华鑫安混合型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定并下发了《平安大
华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 、 《平安大华基金管理有限责任公司异常交易监控及
报告制度》 ，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建
平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，
在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决
策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环
节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交
易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行
为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，
根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分
析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现
涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投
资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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相互隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在 2016 年年里，充分发挥混合型基金灵活配置的特点，上半年主要进行固定收益投资
和新股申购、债券回购等现金类管理，下半年增加一定的权益类二级市场投资，在年初成功回避
了股市大盘很大幅度的系统性风险、以及今年第二季度的震荡风险，并且在下半年参与了市场，
以优选低波动、高股息的价值蓝筹主线，配合因子选股争取超额收益的方法。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016年12月 31日，本基金A份额净值为 0.999元，份额累计净值为 0.999 元。报告期
内，本基金份额净值增长率为-0.10%，同期业绩基准增长率为-2.97%。本基金 C份额净值为 0.995
元，份额累计净值为 0.995 元。报告期内，本基金份额净值增长率为-0.50%，同期业绩基准增长
率为-2.97%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年12月 16 日结束的中央经济工作会议提出，将坚持推进供给侧改革并防控金融风险。
从2017 年1月开始，中央银行的一系列政策操作和对外表态来看，货币政策正在逐步收紧，引导
回购利率水平逐步上升，体现了管理层坚持稳增长、防泡沫、去杠杆等重要目标的决心，逐步引
导资金“脱虚向实”。 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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2017 年将迎来“十九大”，这也是 2017 年最重要的政治事件，政治体制的理顺和改革落地
进程的明确有可能带来 A股的上升行情。2017 年，仍将对国企改革、农业供给侧改革和 PPP等主
题方向进行深入研究，并对基本面改善正在发生的国防军工和石油石化进行持续关注，挖掘相关
投资机会。
综上所述， 2017 年的股市行情，仍将存在很大的不确定性，相反债券市场在经历了大幅的
调整后，前期累积的风险已经得到一定的释放。后续操作将在已经积累的基金收益的安全垫基础
上，紧跟政策步伐，积极规避风险，继续进行稳健投资。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建
议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通
过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了
基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有
效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组
负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的
科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人
产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、 基金资产净值低
于5000 万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安大华鑫安混合型证券投
资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 22049 号
平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 平安大华鑫安混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的平安大华鑫安混合型证券投资基金 (以下简
称“平安大华鑫安混合基金”)的财务报表，包括 2016年 12 月
31日及 2015年12 月31 日的资产负债表、2016年度和 2015 年
12 月 11 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间的利
润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是平安大华鑫安混合基金的基金管理
人平安大华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述平安大华鑫安混合基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了平安大华鑫安混合基金2016 年12 月 31 日
及 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度和 2015 年 12
月 11 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营
成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 曹翠丽
边晓红
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地 2号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2017 年3 月29 日
平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：平安大华鑫安混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31日
上年度末
2015年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 26,320,896.95 94,080,417.03
结算备付金
1,012,001.62 -
存出保证金
68,715.22 -
交易性金融资产 7.4.7.2 175,644,908.02 651,964.27
其中：股票投资
61,725,692.52 -
基金投资
- -
债券投资
113,919,215.50 651,964.27
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 100,000,000.00 300,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 2,236,626.69 124,949.59
应收股利
- -
应收申购款
3,196.76 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
305,286,345.26 394,857,330.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31日
上年度末
2015年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
994.96 -
应付管理人报酬
173,195.44 172,970.87
应付托管费
54,123.59 54,053.40
应付销售服务费
7,560.24 28,442.94
应付交易费用 7.4.7.7 70,776.65 -
应交税费
- - 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 166,000.00 -
负债合计
472,650.88 255,467.21
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 305,312,241.31 394,638,660.15
未分配利润 7.4.7.10 -498,546.93 -36,796.47
所有者权益合计
304,813,694.38 394,601,863.68
负债和所有者权益总计
305,286,345.26 394,857,330.89
注：
1.报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额总额 305,312,241.31 份，其中下属 A 类基金份额
283,503,287.31 份，C 类基金份额 21,808,954.00 份。下属 A 类基金份额净值 0.999 元，C 类基
金份额净值 0.995 元。
2. 本财务报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016年12月31 日和2015年12月11 日(基
金合同生效日)至 2015 年12月 31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：平安大华鑫安混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1月1日至2016年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年 1月1日至2016
年12 月 31日
上年度可比期间
2015 年12 月 11日(基
金合同生效日)至2015
年 12 月 31日
一、收入
4,092,972.63 219,270.74
1.利息收入
5,074,875.63 219,270.74
其中：存款利息收入 7.4.7.11 642,454.56 116,764.14
债券利息收入
3,480,897.92 64.30
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
951,523.15 102,442.30
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
813,359.43 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -913,861.71 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,692,290.63 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 34,930.51 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -2,082,174.50 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 286,912.07 -
减：二、费用
3,837,551.66 256,067.21
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,059,282.99 172,970.87
2．托管费 7.4.10.2.2 643,525.97 54,053.40
3．销售服务费 7.4.10.2.3 219,012.58 28,442.94
4．交易费用 7.4.7.19 506,987.33 -
5．利息支出
274.42 -
其中：卖出回购金融资产支出
274.42 -
6．其他费用 7.4.7.20 408,468.37 600.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
255,420.97 -36,796.47
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
255,420.97 -36,796.47
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华鑫安混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1月1日至2016年 12 月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
394,638,660.15 -36,796.47 394,601,863.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 255,420.97 255,420.97
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-89,326,418.84 -717,171.43 -90,043,590.27
其中：1.基金申购款 190,909,871.22 825,703.49 191,735,574.71 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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2.基金赎回款 -280,236,290.06 -1,542,874.92 -281,779,164.98
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
305,312,241.31 -498,546.93 304,813,694.38
项目
上年度可比期间
2015年12 月 11日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
394,638,660.15 - 394,638,660.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -36,796.47 -36,796.47
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
394,638,660.15 -36,796.47 394,601,863.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____陈星____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安大华鑫安混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2015]1476 号《关于核准平安大华鑫安混合型证券投资基金注册
的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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大华鑫安混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币394,571,226.89元， 业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第 1378 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《平安大华鑫安混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 11 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 394,638,660.15份基金份额， 其中认购资金利息折合 67,433.26 份基金份
额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以
下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鑫安混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市股票(包括
中小板、 创业及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具，
以及债券等固定收益金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及经中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。本基金的投
资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 0-90%，其中每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华鑫安混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度和2015年12月11 日(基金合同生效日)至2015年12 月31日止期间财务报平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31
日的财务状况以及2016年度和2015年12月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月31 日止。本财务报表的实际编制期间为2016年 1
月1日至2016年12月31日和2015年12月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3
个月可不进行收益分配；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收
市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资； (3)基金收益分配后基金份额净值不能平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于
面值；(4)由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；(5)
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月31 日
上年度末
2015 年 12月 31日
活期存款 26,320,896.95 94,080,417.03
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 26,320,896.95 94,080,417.03
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 63,489,196.69 61,725,692.52 -1,763,504.17
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 18,940,084.86 18,825,215.50 -114,869.36
银行间市场 95,297,800.97 95,094,000.00 -203,800.97
合计 114,237,885.83 113,919,215.50 -318,670.33
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 177,727,082.52 175,644,908.02 -2,082,174.50
项目
上年度末
2015 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 651,964.27 651,964.27 -
银行间市场 - - -
合计 651,964.27 651,964.27 -
资产支持证券 - - - 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 651,964.27 651,964.27 -
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 100,000,000.00 -
银行间买入返售证券 - -
合计 100,000,000.00 -
项目
上年度末
2015年 12月31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券
300,000,000.00 -
银行间买入返售证券
- -
合计 300,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31日
上年度末
2015 年 12月 31 日
应收活期存款利息 22,022.10 54,636.42
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 455.40 -
应收债券利息 2,145,490.34 100.03
应收买入返售证券利息 68,627.85 70,213.14
应收申购款利息 - - 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 32 页 共 70 页
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 31.00 -
合计 2,236,626.69 124,949.59
7.4.7.6 其他资产
本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015 年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 69,950.65 -
银行间市场应付交易费用 826.00 -
合计 70,776.65 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 166,000.00 -
合计 166,000.00 -
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
平安大华鑫安 A
项目
本期
2016年 1 月1 日至2016 年 12月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 264,842,656.60 264,842,656.60
本期申购 190,662,148.49 190,662,148.49
本期赎回（以“-”号填列） -172,001,517.78 -172,001,517.78
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 283,503,287.31 283,503,287.31 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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金额单位：人民币元
平安大华鑫安 C
项目
本期
2016 年 1月1日至 2016 年12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 129,796,003.55 129,796,003.55
本期申购 247,722.73 247,722.73
本期赎回（以“-”号填列） -108,234,772.28 -108,234,772.28
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 21,808,954.00 21,808,954.00
注：
1. 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金自 2015 年 11 月 11 日至 2015 年 12 月 9 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
394,571,226.89 元，其中A 类基金募集有效净认购资金为 264,790,281.32元，C类基金募集有效
净认购资金为 129,780,945.57元。 根据 《平安大华鑫安混合型证券投资基金招募说明书》 的规定，
本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 67,433.26 元在本基金成立后，折算为 67,433.26
份基金份额(其中 A类基金募集期内认购资金产生的利息收入为 52,375.28 元，折算为 52,375.28
份基金份额；C 类基金募集期内认购资金产生的利息收入为 15,057.98 元，折算为 15,057.98 份
基金份额)，划入基金份额持有人账户。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
平安大华鑫安 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -5,604.72 - -5,604.72
本期利润 1,925,555.21 -1,912,286.99 13,268.22
本期基金份额交易
产生的变动数
199,418.54 -607,250.05 -407,831.51
其中：基金申购款 1,348,609.87 -523,708.65 824,901.22
基金赎回款 -1,149,191.33 -83,541.40 -1,232,732.73
本期已分配利润 - - -
本期末 2,119,369.03 -2,519,537.04 -400,168.01
平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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单位：人民币元
平安大华鑫安 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -31,191.75 - -31,191.75
本期利润 412,040.26 -169,887.51 242,152.75
本期基金份额交易
产生的变动数
-286,044.82 -23,295.10 -309,339.92
其中：基金申购款 563.53 238.74 802.27
基金赎回款 -286,608.35 -23,533.84 -310,142.19
本期已分配利润 - - -
本期末 94,803.69 -193,182.61 -98,378.92
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1 日至 2016 年
12 月 31日
上年度可比期间
2015 年12月 11 日(基金合同生效
日)至 2015年 12月 31 日
活期存款利息收入 620,938.03 116,764.14
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 20,781.70 -
其他 734.83 -
合计 642,454.56 116,764.14
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31日
上年度可比期间
2015年12月11日(基金
合同生效日)至 2015年12月
31 日
卖出股票成交总额 152,458,935.29 -
减：卖出股票成本总额 153,372,797.00 -
买卖股票差价收入 -913,861.71 -
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 35 页 共 70 页
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年12月11日(基金
合同生效日)至2015年12月
31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
1,692,290.63 -
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 1,692,290.63 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年12月11日(基金
合同生效日)至2015年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
100,078,422.98 -
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
96,712,474.25 -
减：应收利息总额 1,673,658.10 -
买卖债券差价收入 1,692,290.63 -
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期末及上年度末均无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期末及上年度末均无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资。 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年 12月 11日(基金合同生效
日)至 2015年12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 34,930.51 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 34,930.51 -
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1月1日至 2016
年12 月 31日
上年度可比期间
2015年12月11日(基金合同
生效日)至 2015 年 12月 31日
1.交易性金融资产 -2,082,174.50 -
——股票投资 -1,763,504.17 -
——债券投资 -318,670.33 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -2,082,174.50 -
平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 37 页 共 70 页
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31日
上年度可比期间
2015年12月11日(基金合同生
效日)至2015 年12月31 日
基金赎回费收入 284,160.96 -
转换费收入A类001664 367.43 -
转换费收入C类001665 2,383.68 -
合计 286,912.07 -
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，对持续持有期少于 30 天的 A 类基金份额投资人收取的赎
回费，100%归入基金资产；对持续持有期超过 30天(含30 天)但少于 90 天的 A类基金份额投资人
收取的赎回费，75%归入基金资产；对持续持有期超过90 天(含 90天)但少于 180 天的 A 类基金份
额投资人收取的赎回费，50%归入基金资产；对持续持有期超过 180 天(含 180 天)但少于 730天的
A类基金份额投资人收取的赎回费，25%归入基金资产；对 C类基金份额投资人收取的赎回费 100%
计入基金财产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年12月11日(基金合同生
效日)至2015 年12月31 日
交易所市场交易费用 504,024.83 -
银行间市场交易费用
2,962.50 -
合计
506,987.33 -
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月1 日至 2016
年12 月 31日
上年度可比期间
2015年12月11日(基金合同
生效日)至 2015 年12月 31日
审计费用 66,000.00 -
信息披露费 300,000.00 -
银行间账户维护费 24,000.00 -
银行费用 17,668.37 600.00
其他 800.00 -
合计 408,468.37 600.00 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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7.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016 年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年 1 月 6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司(“平安大
华”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 39 页 共 70 页
上海陆金所资产管理有限公司(“陆金
所”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年12月11日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
平安证券 50,872,895.04 13.78% - -
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年12月11日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
平安证券 345,000,000.00 11.33% 350,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 40 页 共 70 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
平安证券 47,377.93 14.87% 21,580.83 30.85%
关联方名称
上年度可比期间
2015年12月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
平安证券 - - - -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至 2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 12月11 日(基金合同生效
日)至 2015年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,059,282.99 172,970.87
其中： 支付销售机构的客
户维护费
835,099.68 75,757.92
注：支付基金管理人平安大华 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.80% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至 2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 12月11 日(基金合同生效
日)至 2015年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
643,525.97 54,053.40
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为： 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 41 页 共 70 页
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年1 月1日至 2016 年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华鑫安 A 平安大华鑫安 C 合计
陆金所 - 181.11 181.11
平安证券 - 2,550.07 2,550.07
平安大华 - 4,723.47 4,723.47
平安银行 - 79,752.27 79,752.27
中国银行 - 129,407.68 129,407.68
合计 - 216,614.60 216,614.60
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 12月11 日(基金合同生效日)至2015年12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华鑫安 A 平安大华鑫安 C 合计
陆金所 - 19.94 19.94
平安证券 - 327.76 327.76
平安大华 - 3,094.89 3,094.89
平安银行 - 7,030.20 7,030.20
中国银行 - 17,262.37 17,262.37
合计 - 27,735.16 27,735.16
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付给平安大华，再由平安大华计算并支付给各基金销售机构。其计算公
式为：
C类基金日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 42 页 共 70 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1月1日至2016 年 12月31 日
上年度可比期间
2015 年 12月 11日(基金合同生效日)
至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 26,320,896.95 620,938.03 94,080,417.03 116,764.14
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金于本报告期及上年度可比期间均未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股未上
市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新股未上
市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股未上
市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
2017 年
1 月 10
新股未上
市
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 43 页 共 70 页
日 日
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 44 页 共 70 页
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月31 日
A-1 20,118,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 20,118,000.00 -
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
AAA 20,007,000.00 -
AAA 以下 18,936,215.50 651,964.27
未评级 54,858,000.00 -
合计 93,801,215.50 651,964.27
注：未评级的债券投资为政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 45 页 共 70 页
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在银行间同业市场交易，其余在证券交易所上市交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于 2016 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.4 市场风险
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12
月 31 日
1个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 26,320,896.95 - - - - - 26,320,896.95
结算备付金 1,012,001.62 - - - - - 1,012,001.62
存出保证金 68,715.22 - - - - - 68,715.22
交易性金融
资产
- 30,148,000.00 78,768,215.50 5,003,000.00 - 61,725,692.52 175,644,908.02
买入返售金
融资产
100,000,000.00 - - - - - 100,000,000.00
应收利息 - - - - - 2,236,626.69 2,236,626.69 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 46 页 共 70 页
应收申购款 3,196.76 - - - - - 3,196.76
资产总计 127,404,810.55 30,148,000.00 78,768,215.50 5,003,000.00 - 63,962,319.21 305,286,345.26
负债
应付赎回款 - - - - - 994.96 994.96
应付管理人
报酬
- - - - - 173,195.44 173,195.44
应付托管费 - - - - - 54,123.59 54,123.59
应付销售服
务费
- - - - - 7,560.24 7,560.24
应付交易费
用
- - - - - 70,776.65 70,776.65
其他负债 - - - - - 166,000.00 166,000.00
负债总计 - - - - - 472,650.88 472,650.88
利率敏感度
缺口
127,404,810.55 30,148,000.00 78,768,215.50 5,003,000.00 - - -
上年度末
2015 年 12
月 31 日
1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 94,080,417.03 - - - - - 94,080,417.03
交易性金融
资产
- - 651,964.27 - - - 651,964.27
买入返售金
融资产
300,000,000.00 - - - - - 300,000,000.00
应收利息 - - - - - 124,949.59 124,949.59
资产总计 394,080,417.03 - 651,964.27 - - 124,949.59 394,857,330.89
负债
应付管理人
报酬
- - - - - 172,970.87 172,970.87
应付托管费 - - - - - 54,053.40 54,053.40
应付销售服
务费
- - - - - 28,442.94 28,442.94
负债总计 - - - - - 255,467.21 255,467.21
利率敏感度
缺口
394,080,417.03 - 651,964.27 - - - -
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其它市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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本期末 （ 2016年12月31日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
63,921.03 9,404.05
市场利率上升 25 个
基点
-63,535.18 -9,246.41
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票等权益类资产投资
占基金资产的比例范围为 0-90%，其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证及其他金融工具的投资
比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等
来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31日
上年度末
2015年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金资
产净值比平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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值比例
（%）
例（%）
交易性金融资产-股票投资 61,725,692.52 20.25 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 61,725,692.52 20.25 - -
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其它市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12月
31 日 ）
上年度末（ 2015 年12月
31日 ）
基金业绩比较基准上升 5% 325,433.65 -
基金业绩比较基准下降 5% -325,433.65 -
本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×40+中证全债指数收益率×60
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016年 12 月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为61,628,315.42 元，属于第二层次的余额为 114,016,592.60 元，无属于第三
层次的余额(2015 年12月31日：第二层次 651,964.27 元，无第一层次和第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016年12 月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2015 年12 月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 61,725,692.52 20.22
其中：股票 61,725,692.52 20.22
2 固定收益投资 113,919,215.50 37.32
其中：债券 113,919,215.50 37.32
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 100,000,000.00 32.76
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 27,332,898.57 8.95
7 其他各项资产 2,308,538.67 0.76
8 合计 305,286,345.26 100.00
平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 50 页 共 70 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 251,104.00 0.08
B
采矿业 1,577,771.20 0.52
C
制造业 36,933,940.02 12.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,905,893.00 1.28
E
建筑业 2,152,037.00 0.71
F
批发和零售业 3,249,853.30 1.07
G
交通运输、仓储和邮政业 2,750,275.00 0.90
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
731,606.00 0.24
J
金融业 4,682,729.00 1.54
K
房地产业 2,294,795.00 0.75
L
租赁和商务服务业 883,351.00 0.29
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,011,592.00 0.33
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,300,746.00 0.43
S
综合 - -
合计 61,725,692.52 20.25
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期内无沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000423 东阿阿胶 49,392 2,660,747.04 0.87
2 002508 老板电器 36,224 1,333,043.20 0.44
3 600519 贵州茅台 3,000 1,002,450.00 0.33
4 000402 金 融 街 80,000 824,000.00 0.27
5 000002 万
科Ａ 39,300 807,615.00 0.26
6 002564 天沃科技 50,000 500,000.00 0.16
7 000090 天健集团 50,000 483,000.00 0.16
8 000018 神州长城 45,000 481,500.00 0.16
9 000045 深纺织Ａ 30,000 420,000.00 0.14
10 600575 皖江物流 72,300 415,725.00 0.14
11 600469 风神股份 34,700 412,930.00 0.14
12 600995 文山电力 30,600 409,122.00 0.13
13 601933 永辉超市 82,500 405,075.00 0.13
14 000930 中粮生化 30,000 403,200.00 0.13
15 600028 中国石化 74,500 403,045.00 0.13
16 600787 中储股份 44,300 401,801.00 0.13
17 600486 扬农化工 10,600 401,422.00 0.13
18 601801 皖新传媒 22,700 398,839.00 0.13
19 600298 安琪酵母 22,300 397,386.00 0.13
20 600720 祁连山 48,164 393,499.88 0.13
21 600309 万华化学 18,200 391,846.00 0.13
22 600742 一汽富维 23,900 385,507.00 0.13
23 601939 建设银行 70,300 382,432.00 0.13
24 600535 天士力 9,200 381,708.00 0.13
25 600983 惠而浦 32,700 381,282.00 0.13
26 600502 安徽水利 38,200 381,236.00 0.13
27 601009 南京银行 35,000 379,400.00 0.12
28 600452 涪陵电力 9,100 379,288.00 0.12
29 600985 雷鸣科化 25,400 378,714.00 0.12
30 002785 万里石 12,000 378,600.00 0.12
31 600166 福田汽车 122,500 378,525.00 0.12
32 601328 交通银行 65,300 376,781.00 0.12
33 601169 北京银行 38,500 375,760.00 0.12
34 600329 中新药业 21,500 374,960.00 0.12
35 600059 古越龙山 36,600 374,784.00 0.12
36 601398 工商银行 84,800 373,968.00 0.12
37 601818 光大银行 95,500 373,405.00 0.12 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
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38 600969 郴电国际 19,500 371,670.00 0.12
39 600690 青岛海尔 37,600 371,488.00 0.12
40 601006 大秦铁路 52,300 370,284.00 0.12
41 600529 山东药玻 17,400 369,924.00 0.12
42 601166 兴业银行 22,800 367,992.00 0.12
43 000028 国药一致 5,497 367,749.30 0.12
44 600056 中国医药 19,300 367,279.00 0.12
45 600015 华夏银行 33,800 366,730.00 0.12
46 600016 民生银行 40,300 365,924.00 0.12
47 601288 农业银行 117,800 365,180.00 0.12
48 600000 浦发银行 22,500 364,725.00 0.12
49 601888 中国国旅 8,400 364,560.00 0.12
50 600089 特变电工 39,900 364,287.00 0.12
51 600018 上港集团 70,900 363,008.00 0.12
52 600566 济川药业 11,600 362,616.00 0.12
53 600062 华润双鹤 16,300 362,349.00 0.12
54 600674 川投能源 41,600 361,920.00 0.12
55 601607 上海医药 18,500 361,860.00 0.12
56 600285 羚锐制药 28,300 361,108.00 0.12
57 600196 复星医药 15,600 360,984.00 0.12
58 600036 招商银行 20,500 360,800.00 0.12
59 600054 黄山旅游 22,400 359,520.00 0.12
60 600642 申能股份 61,100 358,657.00 0.12
61 600153 建发股份 33,500 358,450.00 0.12
62 600511 国药股份 11,900 358,190.00 0.12
63 600197 伊力特 24,700 357,903.00 0.12
64 002007 华兰生物 10,011 357,893.25 0.12
65 600377 宁沪高速 41,800 357,390.00 0.12
66 601992 金隅股份 80,100 357,246.00 0.12
67 600897 厦门空港 15,800 357,238.00 0.12
68 603288 海天味业 12,000 351,960.00 0.12
69 601139 深圳燃气 38,600 350,874.00 0.12
70 600780 通宝能源 63,400 350,602.00 0.12
71 600600 青岛啤酒 11,900 350,336.00 0.11
72 600508 上海能源 32,200 349,692.00 0.11
73 601088 中国神华 21,600 349,488.00 0.11
74 600332 白云山 14,500 347,710.00 0.11
75 600597 光明乳业 26,600 347,396.00 0.11
76 600429 三元股份 44,200 346,970.00 0.11 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 53 页 共 70 页
77 600585 海螺水泥 20,400 345,984.00 0.11
78 600823 世茂股份 48,900 343,278.00 0.11
79 601238 广汽集团 14,800 342,916.00 0.11
80 601231 环旭电子 32,000 342,720.00 0.11
81 601928 凤凰传媒 32,700 342,369.00 0.11
82 600521 华海药业 15,500 341,465.00 0.11
83 600557 康缘药业 20,100 340,293.00 0.11
84 600183 生益科技 30,900 339,900.00 0.11
85 600612 老凤祥 9,100 338,793.00 0.11
86 603699 纽威股份 20,100 338,484.00 0.11
87 601098 中南传媒 20,300 338,198.00 0.11
88 601877 正泰电器 16,900 338,000.00 0.11
89 601929 吉视传媒 80,200 336,038.00 0.11
90 600138 中青旅 15,900 333,423.00 0.11
91 600418 江淮汽车 28,800 332,928.00 0.11
92 600622 嘉宝集团 22,200 319,902.00 0.10
93 601677 明泰铝业 21,400 316,720.00 0.10
94 002419 天虹商场 17,800 267,356.00 0.09
95 002345 潮宏基 22,100 266,968.00 0.09
96 000623 吉林敖东 8,600 266,514.00 0.09
97 000022 深赤湾Ａ 13,600 258,808.00 0.08
98 002391 长青股份 14,598 255,173.04 0.08
99 002262 恩华药业 12,100 252,890.00 0.08
100 000488 晨鸣纸业 24,300 251,748.00 0.08
101 002041 登海种业 13,300 251,104.00 0.08
102 002277 友阿股份 17,300 248,428.00 0.08
103 002450 康得新 12,900 246,519.00 0.08
104 002202 金风科技 14,300 244,673.00 0.08
105 000726 鲁
泰Ａ 19,100 244,671.00 0.08
106 000860 顺鑫农业 11,100 244,200.00 0.08
107 300197 铁汉生态 19,200 243,456.00 0.08
108 000333 美的集团 8,600 242,262.00 0.08
109 002470 金正大 30,600 241,740.00 0.08
110 000338 潍柴动力 24,200 241,032.00 0.08
111 000513 丽珠集团 4,000 238,000.00 0.08
112 000063 中兴通讯 14,900 237,655.00 0.08
113 000539 粤电力Ａ 44,100 234,612.00 0.08
114 000501 鄂武商Ａ 12,000 234,240.00 0.08
115 000937 冀中能源 34,700 233,878.00 0.08 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 54 页 共 70 页
116 002304 洋河股份 3,300 232,980.00 0.08
117 000069 华侨城Ａ 33,200 230,740.00 0.08
118 300124 汇川技术 11,300 229,729.00 0.08
119 002142 宁波银行 13,800 229,632.00 0.08
120 002595 豪迈科技 10,900 229,445.00 0.08
121 000876 新 希 望 28,400 228,620.00 0.08
122 002008 大族激光 10,100 228,260.00 0.07
123 002080 中材科技 13,000 227,760.00 0.07
124 002311 海大集团 15,100 227,255.00 0.07
125 002563 森马服饰 22,100 226,967.00 0.07
126 000550 江铃汽车 8,400 226,800.00 0.07
127 002250 联化科技 14,000 226,520.00 0.07
128 000902 新洋丰 20,100 226,326.00 0.07
129 000418 小天鹅Ａ 7,000 226,240.00 0.07
130 000688 建新矿业 25,100 226,151.00 0.07
131 000088 盐 田 港 31,700 226,021.00 0.07
132 002399 海普瑞 12,400 225,928.00 0.07
133 002294 信立泰 7,700 225,148.00 0.07
134 000786 北新建材 21,800 224,322.00 0.07
135 000858 五 粮 液 6,500 224,120.00 0.07
136 002191 劲嘉股份 21,500 223,815.00 0.07
137 000661 长春高新 2,000 223,700.00 0.07
138 000963 华东医药 3,100 223,417.00 0.07
139 002437 誉衡药业 27,000 223,290.00 0.07
140 002511 中顺洁柔 11,200 222,880.00 0.07
141 300003 乐普医疗 12,400 222,332.00 0.07
142 002385 大北农 31,300 222,230.00 0.07
143 000598 兴蓉环境 38,500 221,760.00 0.07
144 000665 湖北广电 15,500 221,340.00 0.07
145 000625 长安汽车 14,800 221,112.00 0.07
146 000951 中国重汽 16,400 220,580.00 0.07
147 002032 苏 泊 尔 6,300 219,996.00 0.07
148 002705 新宝股份 13,000 219,830.00 0.07
149 002039 黔源电力 13,400 219,760.00 0.07
150 000600 建投能源 24,700 219,336.00 0.07
151 002415 海康威视 9,200 219,052.00 0.07
152 000869 张
裕Ａ 6,072 218,592.00 0.07
153 000848 承德露露 19,500 218,205.00 0.07
154 000700 模塑科技 26,100 217,935.00 0.07 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 55 页 共 70 页
155 000919 金陵药业 16,100 217,833.00 0.07
156 000568 泸州老窖 6,600 217,800.00 0.07
157 002422 科伦药业 13,500 217,620.00 0.07
158 300203 聚光科技 7,100 216,905.00 0.07
159 002267 陕天然气 22,600 216,734.00 0.07
160 002003 伟星股份 15,100 216,383.00 0.07
161 002091 江苏国泰 16,300 216,138.00 0.07
162 002475 立讯精密 10,400 215,800.00 0.07
163 000581 威孚高科 9,600 215,424.00 0.07
164 000999 华润三九 8,700 215,151.00 0.07
165 002643 万润股份 5,900 214,170.00 0.07
166 000596 古井贡酒 4,700 213,850.00 0.07
167 002310 东方园林 15,100 213,665.00 0.07
168 300360 炬华科技 11,100 213,564.00 0.07
169 000895 双汇发展 10,200 213,486.00 0.07
170 002236 大华股份 15,600 213,408.00 0.07
171 002020 京新药业 18,800 212,816.00 0.07
172 002048 宁波华翔 9,600 212,544.00 0.07
173 000888 峨眉山Ａ 17,800 212,532.00 0.07
174 000543 皖能电力 27,800 211,558.00 0.07
175 002557 洽洽食品 13,132 210,899.92 0.07
176 603123 翠微股份 19,900 208,950.00 0.07
177 002033 丽江旅游 14,500 208,800.00 0.07
178 002317 众生药业 16,900 208,715.00 0.07
179 002140 东华科技 15,300 206,856.00 0.07
180 002572 索菲亚 3,800 205,808.00 0.07
181 002653 海思科 13,100 204,753.00 0.07
182 002701 奥瑞金 23,600 203,904.00 0.07
183 002594 比亚迪 4,100 203,688.00 0.07
184 000729 燕京啤酒 29,300 203,635.00 0.07
185 002624 完美世界 6,800 202,572.00 0.07
186 002038 双鹭药业 7,500 200,325.00 0.07
187 000404 华意压缩 19,900 199,000.00 0.07
188 002241 歌尔股份 7,400 196,248.00 0.06
189 300026 红日药业 35,700 193,851.00 0.06
190 300017 网宿科技 3,600 192,996.00 0.06
191 300071 华谊嘉信 18,800 185,368.00 0.06
192 601186 中国铁建 11,900 142,324.00 0.05
193 600104 上汽集团 6,000 140,700.00 0.05 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 56 页 共 70 页
194 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02
195 300568 星源材质 610 49,946.80 0.02
196 002831 裕同科技 609 42,142.80 0.01
197 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
198 002827 高争民爆 959 28,367.22 0.01
199 002826 易明医药 981 25,780.68 0.01
200 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01
201 300570 太辰光 405 22,396.50 0.01
202 002828 贝肯能源 402 15,517.20 0.01
203 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
204 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
205 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002508 老板电器 10,345,712.12 2.62
2 300392 腾信股份 8,158,767.00 2.07
3 600885 宏发股份 7,838,296.85 1.99
4 000423 东阿阿胶 7,788,191.07 1.97
5 601311 骆驼股份 6,624,773.96 1.68
6 002241 歌尔股份 5,775,137.00 1.46
7 300336 新文化 5,548,182.97 1.41
8 600563 法拉电子 5,546,955.00 1.41
9 002007 华兰生物 4,880,949.40 1.24
10 002675 东诚药业 4,749,848.26 1.20
11 600298 安琪酵母 4,481,934.74 1.14
12 002502 骅威文化 4,391,039.00 1.11
13 002572 索菲亚 4,319,566.00 1.09
14 002032 苏 泊 尔 4,225,442.06 1.07
15 600639 浦东金桥 4,187,603.52 1.06
16 600409 三友化工 3,999,771.00 1.01
17 300015 爱尔眼科 3,996,752.56 1.01
18 600276 恒瑞医药 3,996,333.24 1.01 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 57 页 共 70 页
19 002245 澳洋顺昌 3,918,620.17 0.99
20 000028 国药一致 3,629,815.71 0.92
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002508 老板电器 8,617,893.44 2.18
2 600885 宏发股份 8,138,675.49 2.06
3 300392 腾信股份 7,333,778.00 1.86
4 601311 骆驼股份 6,803,661.00 1.72
5 600563 法拉电子 5,930,351.67 1.50
6 002241 歌尔股份 5,416,797.00 1.37
7 300336 新文化 5,389,428.08 1.37
8 002675 东诚药业 4,825,670.12 1.22
9 000423 东阿阿胶 4,804,674.00 1.22
10 002007 华兰生物 4,406,967.82 1.12
11 600639 浦东金桥 4,328,065.77 1.10
12 002502 骅威文化 4,310,779.00 1.09
13 002245 澳洋顺昌 4,257,870.00 1.08
14 600276 恒瑞医药 4,213,826.00 1.07
15 002572 索菲亚 4,142,356.00 1.05
16 600409 三友化工 4,017,060.00 1.02
17 300015 爱尔眼科 3,954,091.19 1.00
18 600298 安琪酵母 3,906,225.00 0.99
19 002032 苏 泊 尔 3,837,706.33 0.97
20 300271 华宇软件 3,605,912.06 0.91
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 216,861,993.69
卖出股票收入（成交）总额 152,458,935.29
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 58 页 共 70 页
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 54,858,000.00 18.00
其中：政策性金融债 54,858,000.00 18.00
4 企业债券 18,825,215.50 6.18
5 企业短期融资券 20,118,000.00 6.60
6 中期票据 20,118,000.00 6.60
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 113,919,215.50 37.37
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 120223 12国开 23 500,000 49,855,000.00 16.36
2 041660010 16三安 CP001 200,000 20,118,000.00 6.60
3 1282537 12美凯龙 MTN2 100,000 10,141,000.00 3.33
4 122289 13日照港 100,000 10,030,000.00 3.29
5 1082085 10铁道 MTN1 100,000 9,977,000.00 3.27
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期无贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 59 页 共 70 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未持仓投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 68,715.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,236,626.69
5 应收申购款 3,196.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,308,538.67
8.12.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 60 页 共 70 页
8.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
平安
大华
鑫安 A
656 432,169.65 189,175,587.21 66.73% 94,327,700.10 33.27%
平安
大华
鑫安 C
168 129,815.20 0.00 0.00% 21,808,954.00 100.00%
合计 809 377,394.61 189,175,587.21 61.96% 116,136,654.10 38.04%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
平安大华
鑫安 A
0.00 0.0000%
平安大华
鑫安 C
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
平安大华鑫安 A 0
平安大华鑫安 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
平安大华鑫安 A 0
平安大华鑫安 C 0
合计 0
平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 61 页 共 70 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安大华鑫安 A 平安大华鑫安 C
基金合同生效日（2015 年 12 月 11 日）基金
份额总额
264,842,656.60 129,796,003.55
本报告期期初基金份额总额 264,842,656.60 129,796,003.55
本报告期基金总申购份额 190,662,148.49 247,722.73
减:本报告期基金总赎回份额 172,001,517.78 108,234,772.28
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 283,503,287.31 21,808,954.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，由陈特正先生接
替肖宇鹏先生任职公司督察长职务，任职日期为 2016 年 1 月 21 日，该事项已于 2016 年 1 月 22
日公告。
2、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，由肖宇鹏先生接
替罗春风先生任职公司总经理职务，任职日期为 2016 年 1 月 22 日，该事项已于 2016 年 1 月 23
日公告。
3、经平安大华基金管理有限公司2016 年第三次股东大会审议通过《关于更换第二届董事会
会议的议案》 ，同意由叶杨诗明女士代替王世荣先生出任董事。
4、2016年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 62 页 共 70 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基
金提供审计服务 2年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 66,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 1 66,767,887.27 18.09% 62,181.03 19.52% -
平安证券 2 50,872,895.04 13.78% 47,377.93 14.87% -
民生证券 2 47,958,899.84 13.00% 35,072.34 11.01% -
中信证券 2 35,873,802.38 9.72% 33,409.45 10.49% -
广发证券 1 30,159,032.68 8.17% 28,087.27 8.82% -
华泰证券 1 27,743,939.75 7.52% 19,734.24 6.20% -
方正证券 2 26,414,418.82 7.16% 24,599.66 7.72% -
安信证券 2 20,643,777.00 5.59% 14,683.96 4.61% -
西南证券 1 18,535,219.26 5.02% 13,184.09 4.14% -
招商证券 2 16,157,321.20 4.38% 15,047.27 4.72% -
长江证券 1 11,882,578.22 3.22% 11,066.25 3.47% -
中金公司 2 7,578,493.59 2.05% 7,057.80 2.22% -
申万证券 2 4,213,826.00 1.14% 3,924.35 1.23% - 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 63 页 共 70 页
中信建投 1 2,849,443.99 0.77% 2,083.79 0.65% -
中银证券 1 1,403,011.00 0.38% 998.00 0.31% -
银河证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - 新增1个
长城证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元变更情况
报告期内停止租用交易单元：民生证券（深圳 1个）
2、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国金证券 1,698,301.90 5.81% 472,000,000.00 15.51% - -
平安证券 - - 345,000,000.00 11.33% - -
民生证券 698,413.24 2.39% 50,000,000.00 1.64% - -
中信证券 714,124.50 2.44% 200,000,000.00 6.57% - -
广发证券 775,721.91 2.65% - - - -
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - - 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 64 页 共 70 页
安信证券 897,831.60 3.07% 370,000,000.00 12.16% - -
西南证券 - - - - - -
招商证券 1,128,914.76 3.86% 361,000,000.00 11.86% - -
长江证券 - - 363,000,000.00 11.93% - -
中金公司 - - 268,000,000.00 8.80% - -
申万证券 - - 130,000,000.00 4.27% - -
中信建投 10,131,095.89 34.63% 295,000,000.00 9.69% - -
中银证券 4,401,152.70 15.04% - - - -
银河证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国信证券 - - 150,000,000.00 4.93% - -
中投证券 - - 40,000,000.00 1.31% - -
湘财证券 - - - - - -
兴业证券 8,808,988.97 30.11% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 平安大华基金管理有限公司
关于旗下基金在指数熔断期
间调整开放时间的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 1月4日
2 平安大华基金管理有限公司
关于旗下基金在指数熔断期
间调整开放时间的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 1月7日
3 关于平安大华鑫安混合型证
券投资基金 开放日常申购、
赎回、转换和定期定额投资业
务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 1月8日
4 平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加平安
证券费率优惠调整的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 1 月20 日
5 平安大华基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 1 月22 日
6 平安大华基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
2016年 1 月23 日 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 65 页 共 70 页
基金管理人官网
7 平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增中信
期货为销售机构及开通转换
和定投业务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 2 月26 日
8 关于旗下部分基金新增奕丰
金融为销售机构及开通转换
和定投业务并参与其费率优
惠的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 3 月11 日
9 关于旗下部分基金新增中经
北证（北京）资产管理有限公
司为销售机构及开通转换和
定投业务并参与其费率优惠
活动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 3 月25 日
10 平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增英大
证券为销售机构的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 3 月31 日
11 关于旗下部分基金新增北京
钱景财富投资管理有限公司
为销售机构及开通转换和定
投业务并参与其费率优惠活
动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 4 月15 日
12 平安大华鑫安混合型证券投
资基金 2016年第 1季度报告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 4 月20 日
13 关于旗下部分基金新增深圳
市华融金融服务有限公司为
销售机构及开通转换和定投
业务并参与其费率优惠活动
的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 4 月22 日
14 关于旗下部分基金新增华融
湘江银行为销售机构及开通
定投业务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 4 月27 日
15 关于旗下部分基金新增上海
中正达广投资管理有限公司
为销售机构及开通转换和定
投业务并参与其费率优惠活
动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 4 月28 日
16 关于旗下部分基金新增北京
微动利投资管理有限公司为
销售机构及开通转换和定投
业务并参与其费率优惠活动
的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 5 月27 日
17 关于旗下部分基金新增北京 证券时报、上海证券 2016 年 6月6日 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 66 页 共 70 页
晟视天下投资管理有限公司
为销售机构的公告
报、中国证券报及本
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18 关于旗下部分基金新增浙江
同花顺基金销售有限公司为
销售机构及开通转换和定投
业务并参与其费率优惠活动
的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 6 月15 日
19 关于旗下部分基金新增东北
证券为销售机构及开通定投
与转换业务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 6 月17 日
20 关于旗下部分基金新增深圳
市金斧子投资咨询有限公司
为销售机构及开通转换和定
投业务并参与其费率优惠活
动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 6 月22 日
21 平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金在上海陆
金所资产管理有限公司开通
定投业务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 6 月24 日
22 平安大华基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公
告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 6 月28 日
23 平安大华基金管理有限公司
2016 年6月30日基金净值公
告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 6 月30 日
24 关于旗下部分基金新增深圳
前海凯恩斯基金销售有限公
司为销售机构及开通转换和
定投业务并参与其费率优惠
活动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016 年 7月6日
25 关于旗下部分基金新增泰诚
财富基金销售（大连）有限公
司为销售机构及开通转换和
定投业务并参与其费率优惠
活动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 7 月12 日
26 平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增万联
证券为销售机构及开通定投
业务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 7 月12 日
27 关于旗下部分基金新增乾道
金融信息服务（北京）有限公
司为销售机构及开通转换和
定投业务并参与其费率优惠
活动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 7 月15 日 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 67 页 共 70 页
28 关于旗下部分基金新增西南
证券为销售机构及开通定投
与转换业务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 7 月20 日
29 平安大华鑫安混合型证券投
资基金 2016年第 2季度报告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 7 月21 日
30 平安大华鑫安混合型证券投
资基金基金经理变更公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 7 月22 日
31 平安大华鑫安混合型证券投
资基金招募说明书更新及更
新摘要（2016 年第 1期）
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 7 月23 日
32 关于旗下部分基金新增京西
票号为销售机构及开通定投
与转换业务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016 年 8月1日
33 关于旗下部分基金新增首创
证券为销售机构及开通定投
与转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016 年 8月1日
34 关于旗下部分基金新增大同
证券为销售机构及开通转换
和定投业务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 8 月24 日
35 关于旗下部分基金新增德邦
证券为销售机构及开通转换
和定投业务并参与其费率优
惠的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 8 月26 日
36 关于旗下部分基金新增北京
肯特瑞财富投资管理有限公
司有限公司为销售机构及开
通转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 8 月29 日
37 关于旗下部分基金新增上海
长量基金销售投资顾问有限
公司为销售机构及开通转换
和定投业务并参与其费率优
惠活动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 8 月29 日
38 平安大华鑫安混合型证券投
资基金 2016年半年度报告及
半年度报告摘要
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 8 月29 日
39 关于旗下部分基金新增渤海
证券为销售机构及开通转换
业务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 8 月29 日
40 关于旗下部分基金新增华泰
证券为销售机构及开通转换
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
2016年 8 月31 日 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 68 页 共 70 页
和定投业务的公告 基金管理人官网
41 关于旗下部分基金新增北京
恒天明泽基金销售有限公司
为销售机构及开通转换和定
投业务并参与其费率优惠活
动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016 年 9月5日
42 关于旗下部分基金新增北京
格上富信投资顾问有限公司
为销售机构及开通转换和定
投业务并参与其费率优惠活
动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016 年 9月7日
43 关于旗下部分基金新增武汉
市伯嘉基金销售有限公司为
销售机构及开通转换业务的
公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016 年 9月9日
44 关于旗下部分基金新增和耕
传承基金销售有限公司为销
售机构及开通转换业务的公
告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 9 月21 日
45 关于旗下部分基金新增北京
汇成基金销售有限公司为销
售机构及开通转换业务的公
告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016年 9 月27 日
46 平安大华鑫安混合型证券投
资基金 2016年第 3季度报告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016 年 10月 25日
47 关于旗下部分基金增加中国
民生银行直销银行为销售机
构并参与费率优惠活动的公
告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 11月7 日
48 关于开展通联支付费率优惠
基金理财平台交易公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 11月8 日
49 关于旗下部分基金新增云湾
投资为销售机构的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016 年 11月 11日
50 平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加微众
银行为销售机构并参与费率
优惠活动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 11月 29日
51 关于旗下部分基金新增华信
证券为销售机构并参与其费
率优惠活动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 11月 30日
52 关于旗下部分基金新增北京 证券时报、上海证券 2016年 12月1 日 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 69 页 共 70 页
肯特瑞财富投资管理有限公
司有限公司开通定投业务的
公告
报、中国证券报及本
基金管理人官网
53 关于旗下部分基金新增诺亚
正行（上海）基金销售投资顾
问有限公司为销售机构及开
通定投业务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016年 12月6 日
54 关于旗下部分基金新增国美
基金为销售机构及开通定投、
转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 12月 13日
55 平安大华基金管理有限公司
开通快付通支付-快付通基金
网上交易业务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 12月 14日
56 关于旗下部分基金新增北京
懒猫金融信息服务有限公司
为销售机构的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 12月 26日
57 关于旗下部分基金新增鑫鼎
盛控股为销售机构及开通定
投、转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
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2016 年 12月 26日
58 平安大华鑫安混合型证券投
资基金基金经理变更公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 12月 29日
59 平安大华基金管理有限公司
2016 年12月31 日基金净值
公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报及本
基金管理人官网
2016 年 12月 31日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安大华鑫安混合型证券投资基金的文件；
2、平安大华鑫安混合型证券投资基金基金合同；
3、平安大华鑫安混合型证券投资基金托管协议；
4、平安大华鑫安混合型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华鑫安混合型证券投资基金公告的各项原稿。 平安大华鑫安混合 2016年年度报告
第 70 页 共 70 页
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5 楼
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com
平安大华基金管理有限公司
2017年3 月30日
