前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年年度报告
2016-12-31
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2017-03-30
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收拢
? 重要提示
? 基金简介
o 基金基本情况
o 基金产品说明
o 基金管理人和基金托管人
o 信息披露方式
o 其他相关资料
? 主要财务指标、基金净值
表现及利润分配情况
o 主要会计数据和财务指标
o 基金净值表现
? 基金份额净值增长率及其
与同期业绩比较基准收益
率的比较
? 自基金合同生效以来基金
份额累计净值增长率变动
及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
? 自基金合同生效以来基金
每年净值增长率及其与同
期业绩比较基准收益率的
比较
? 过去三年基金的利润分配
情况
? 过去三年基金的利润分配
情况
? 管理人报告
o 基金管理人及基金经理情
况
? 基金管理人及其管理基金
的经验
? 基金经理（或基金经理小
组）及基金经理助理简介
o 管理人对报告期内本基金
运作遵规守信情况的说明
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同
意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配
情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金基本情况
项目 数值
基金名称 前海开源沪深300指数型证券投资基金
基金简称 前海开源沪深300指数
场内简称
基金主代码
000656
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日
2014-06-17
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额
总额
46,938,152.91
基金合同存续期 不定期
基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300指数，
在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前
提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指
数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的
成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标
的指数变动而进行相应调整。本基金在严格控制基金
日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与
标的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方法调
整、成份股及其权重变化的原因，或因基金的申购和
赎回等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整，力
求降低跟踪误差。
1、大类资产配置：本基金管理人主要按照沪深300指
数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投
资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于
沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于
非现金基金资产的85%；本基金每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政
府债券。
2、股票投资策略：（1）股票投资组合构建：本基金
采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股
组成及其权重构建股票投资组合。若出现特殊情况，
本基金将采用替代性的方法构建组合，以减少跟踪误
差。（2）股票投资组合的调整：本基金股票投资组合
根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整，还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎
回变动情况等，对其进行适时调整。在正常市场情况
下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收
益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪
误差不超过4%。如超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免误差进一步扩大。o 管理人对报告期内公平交
易情况的专项说明
? 公平交易制度和控制方法
? 公平交易制度的执行情况
? 异常交易行为的专项说明
o 管理人对报告期内基金的
投资策略和业绩表现的说
明
? 报告期内基金投资策略和
运作分析
? 报告期内基金的业绩表现
o 管理人对宏观经济、证券
市场及行业走势的简要展
望
o 管理人内部有关本基金的
监察稽核工作情况
o 管理人对报告期内基金估
值程序等事项的说明
o 管理人对报告期内基金利
润分配情况的说明
o 管理人对会计师事务所出
具非标准审计报告所涉相
关事项的说明
o 报告期内管理人对本基金
持有人数或基金资产净值
预警情形的说明
? 托管人报告
o 报告期内本基金托管人遵
规守信情况声明
o 托管人对报告期内本基金
投资运作遵规守信、净值
计算、利润分配等情况的
说明
o 托管人对本年度报告中财
务信息等内容的真实、准
确和完整发表意见
? 审计报告
o 审计报告基本信息
o 审计报告的基本内容
? 年度财务报表
o 资产负债表
o 利润表
o 所有者权益（基金净值）
变动表
o 报表附注
? 基金基本情况
? 会计报表的编制基础
? 遵循企业会计准则及其他
有关规定的声明
? 重要会计政策和会计估计
? 会计年度
? 记账本位币
? 金融资产和金融负债的分
类
? 金融资产和金融负债的初
始确认、后续计量和终止
确认
? 金融资产和金融负债的估
值原则
? 金融资产和金融负债的抵
销
? 实收基金
? 损益平准金
? 收入/(损失)的确认和计
量
? 费用的确认和计量
? 基金的收益分配政策
? 分部报告
? 其他重要的会计政策和会
计估计
? 会计政策和会计估计变更
以及差错更正的说明
? 会计政策变更的说明
? 会计估计变更的说明
? 差错更正的说明
? 税项
? 重要财务报表项目的说明
? 银行存款
? 衍生金融资产/负债
? 买入返售金融资产
? 各项买入返售金融资产期
末余额
? 期末买断式逆回购交易中
取得的债券
? 应收利息
? 其他资产
? 应付交易费用
? 其他负债
? 实收基金
? 未分配利润
? 存款利息收入
? 股票投资收益
? 股票投资收益——买卖股
票差价收入
? 债券投资收益
? 债券投资收益项目构成
? 债券投资收益——买卖债
券差价收入
? 债券投资收益——赎回差
价收入
? 债券投资收益——申购差
价收入
? 资产支持证券投资收益
?
? 衍生工具收益
? 衍生工具收益——买卖权
证差价收入
? 衍生工具收益——其他投
资收益
? 股利收益
? 公允价值变动收益
? 其他收入
? 交易费用
? 其他费用
? 或有事项、资产负债表日
后事项的说明
? 或有事项
? 资产负债表日后事项
? 关联方关系
? 本报告期及上年度可比期
间的关联方交易
? 通过关联方交易单元进行
的交易
? 股票交易
? 权证交易
? 应支付关联方的佣金
? 关联方报酬
? 基金管理费
? 基金托管费
? 销售服务费
? 与关联方进行银行间同业
市场的债券(含回购)交易
? 各关联方投资本基金的情
况
? 报告期内基金管理人运用
固有资金投资本基金的情
况
? 报告期末除基金管理人之
外的其他关联方投资本基
金的情况
? 由关联方保管的银行存款
余额及当期产生的利息收
入
? 本基金在承销期内参与关
联方承销证券的情况
? 其他关联交易事项的说明
? 利润分配情况
? 利润分配情况——非货币
市场基金
? 期末本基金持有的流通受
限证券
? 因认购新发/增发证券而
于期末持有的流通受限证
券
? 期末持有的暂时停牌等流
通受限股票
? 期末债券正回购交易中作
为抵押的债券
? 银行间市场债券正回购
? 交易所市场债券正回购
? 金融工具风险及管理
? 风险管理政策和组织架构
? 信用风险
? 按短期信用评级列示的债
券投资
? 按长期信用评级列示的债
券投资
? 流动性风险
? 金融资产和金融负债的到
期期限分析
? 市场风险
? 利率风险
? 利率风险敞口
? 利率风险的敏感性分析
? 外汇风险
? 外汇风险敞口
? 外汇风险的敏感性分析
? 其他价格风险
? 其他价格风险敞口
? 其他价格风险的敏感性分
析
? 采用风险价值法管理风险
? 有助于理解和分析会计报
表需要说明的其他事项
? 投资组合报告
o 期末基金资产组合情况
o 期末按公允价报告期末按
行业分类的股票投资组合
值占基金资产净值比例大
小排序的所有权益投资明
细
? 报告期末指数投资按行业
分类的股票投资组合
? 报告期末积极投资按行业
分类的股票投资组合
o 期末按公允价值占基金资
产净值比例大小排序的股
票投资明细
? 期末指数投资按公允价值
占基金资产净值比例大小
排序的所有股票投资明细
? 积极投资按公允价值占基
金资产净值比例大小排序
的所有股票投资明细
o 报告期内股票投资组合的
重大变动
? 累计买入金额超出期初基
金资产净值2%或前20名
的股票明细
? 累计卖出金额超出期初基
金资产净值2%或前20名
的股票明细
? 买入股票的成本总额及卖
出股票的收入总额
o 期末按债券品种分类的债
券投资组合
o 期末按公允价值占基金资
产净值比例大小排名的前
五名债券投资明细
o 期末按公允价值占基金资
产净值比例大小排名的所
有资产支持证券投资明细
o 报告期末按公允价值占基
金资产净值比例大小排序
的前五名贵金属投资明细
o 期末按公允价值占基金资
产净值比例大小排名的前
五名权证投资明细
o 报告期末本基金投资的股
指期货交易情况说明
? 报告期末本基金投资的股
指期货持仓和损益明细
? 本基金投资股指期货的投
资政策
o 报告期末本基金投资的国
债期货交易情况说明
? 本期国债期货投资政策
? 报告期末本基金投资的国
债期货持仓和损益明细
? 本期国债期货投资评价
o 投资组合报告附注
? 本基金投资的前十名证券
的发行主体本期受到调查
以及处罚情况的说明
? 基金投资的前十名股票超
出基金合同规定的备选股
票库情况的说明
? 期末其他各项资产构成
? 期末持有的处于转股期的
可转换债券明细
? 期末指数投资前十名股票
中存在流通受限情况的说
明
? 期末积极投资前五名股票
中存在流通受限情况的说
明
? 投资组合报告附注的其他
文字描述部分
? 基金份额持有人信息
o 期末基金份额持有人户数
及持有人结构
o 期末基金管理人的从业人
员持有本基金的情况
o 期末基金管理人的从业人
员持有本开放式基金份额
总量区间的情况
o 发起式基金发起资金持有
份额情况
? 开放式基金份额变动
? 重大事件揭示
o 基金份额持有人大会决议
o 基金管理人、基金托管人
的专门基金托管部门的重
大人事变动
o 涉及基金管理人、基金财
产、基金托管业务的诉讼
o 基金投资策略的改变
o 为基金进行审计的会计师
事务所情况
o 管理人、托管人及其高级
管理人员受稽查或处罚等
情况
o 基金租用证券公司交易单
元的有关情况
? 基金租用证券公司交易单
元进行股票投资及佣金支
付情况
o 其他重大事件
? 重大事件揭示
o 基金份额持有人大会决议
o 基金管理人、基金托管人
的专门基金托管部门的重
大人事变动
o 涉及基金管理人、基金财
产、基金托管业务的诉讼
o 基金投资策略的改变
o 为基金进行审计的会计师
事务所情况
o 管理人、托管人及其高级
管理人员受稽查或处罚等
情况
o 基金租用证券公司交易单
元的有关情况
? 基金租用证券公司交易单
元进行股票投资及佣金支
付情况
o 其他重大事件
? 影响投资者决策的其他重
要信息
? 备查文件目录
o 备查文件目录
o 存放地点
o 查阅方式
3、债券投资策略：本基金债券投资的目的是在保证基
金资产流动性的基础上，降低跟踪误差，主要采取组
合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘
策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
4、权证投资策略：根据权证对应公司基本面研究成果
确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性
定价；通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合
风险收益特征的目的。
5、股指期货投资策略：本基金以套期保值为目的，参
与股指期货交易。运用股指期货对冲系统性风险、对
冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合的
整体风险的目的。基金管理人将建立股指期货投资决
策部门或小组，经董事会批准后执行。若相关法律法
规发生变化时，基金管理人从其最新规定。
业绩比较基
准
沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)
×5%
风险收益特
征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
前海开源基金管理有限
公司
中国农业银行股份有限
公司
姓名 傅成斌 林葛
联系电话
0755-88601888 010-66060069
信息披露
负责人
电子邮箱
qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4001666998 95599
传真
0755-83181169 010-68121816
注册地址
深圳市前海深港合作区
前湾一路1号A栋
201室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
北京市东城区建国门内
大街69号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7006号万科富春东方
大厦2206
北京市西城区复兴门内
大街28号凯晨世贸中
心东座F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人 王兆华 周慕冰
信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.qhkyfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公
地址
其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）
北京市东城区永定门西
滨河路8号院7号楼中
海地产广场西塔5-
11层
注册登记机构
前海开源基金管理有限
公司
深圳市福田区深南大道
7006号万科富春东方
大厦2206
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
期间
数据
和指
标
2016年 2015年
2014-06-17 至
2014-12-31
本期
已实
现收
益
6,996,569.56 16,243,122.14 11,778,297.93
本期
利润
9,287,423.44 7,974,663.71 20,061,230.11
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.0638 0.6866 0.3230
本期
加权
平均
净值
利润
率
5.92% 42.74% 30.77%
本期
基金
份额
净值
增长
率
-1.01% -7.96% 49.50%
期末
数据
和指
标
2016年 2015年
2014-06-17 至
2014-12-31
期末
可供
分配
利润
3,771,929.45 1,302,462.44 10,991,250.11
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.0804 0.3762 0.4160
期末
基金
资产
净值
50,710,082.36 4,764,423.43 39,490,098.31
期末
基金
份额
净值
1.080 1.376 1.495
累计
期末
指标
2016年 2015年
2014-06-17 至
2014-12-31
基金
份额
累计
净值
增长
率
36.21% 37.60% 49.50%注：注：① 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项
费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不
含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额
和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的“期末”均
指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易
日。
④ 本基金的基金合同于2014年6月17日生效，截至2014年
12月31日成立不满1年，故2014年年度数据与指标为不完整会计
年度数据。
注：注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95% + 银
行活期存款利率（税后）×5%。
基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
1.22% 0.66% 1.67% 0.67% -0.45% -0.01%
过去六
个月
4.96% 0.71% 4.72% 0.72% 0.24% -0.01%
过去一
年
-1.01% 1.18% -10.63% 1.33% 9.62% -0.15%
自基金
合同生
效起至
今
36.21% 1.77% 50.25% 1.79% -14.04% -0.02%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期
业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较
基准收益率的比较注：注：本基金的基金合同于2014年6月17日生效，2014年本基
金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算.
过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每
10份基
金份额
分红数
现金形式发放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合计
备
注
2014 0.0000 0.00 0.00 0.00
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
2016 2.5000 1,689,698,358.92 1,195,090.46 1,690,893,449.38
合计
2.5000 1,689,698,358.92 1,195,090.46 1,690,893,449.38
基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验
前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于 2012
年 12 月 27 日经中国证监会批准，2013 年 1 月 23 日注册成立，
截至报告期末，注册资本为 2 亿元人民币。其中，开源证券股份有
限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理
有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权
25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设
立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济
区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，
前海开源基金控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称
“前海开源资管”）已于 2013 年 9 月 5 日在深圳市注册成立，并
于 2013 年 9 月 18 日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理
业务资格证书》。截至报告期末，前海开源资管的股东结构为：前海
开源基金管理有限公司出资18000万，占比100%。
截至报告期末，前海开源基金旗下管理45只开放式基金，资产管理
规模超过600亿元。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介注：注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生
效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非
首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
任本基金的基金经
理期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券
从业
年限
说明
苏天杉
本基金的
基金经理、
公司执行
投资总监
2016-04-21 -
5年
苏天杉先生，美国罗
彻斯特大学商学院
MBA、对外经济贸易大
学管理学硕士、美国
注册金融分析师
（CFA）。2011年加入
美国领航基金
（Vanguard Group）
费城总部，任投资管
理部投资分析师。曾
任英特尔（Intel）全
球新兴市场情报分析
经理，高级分析师。
现任前海开源基金管
理有限公司执行投资
总监。
王霞
本基金的
基金经理、
公司执行
投资总监
2014-06-17 -
13
年
王霞女士，北京交通
大学管理学硕士，中
国注册会计师(CPA)。
历任南方基金管理有
限公司商业、贸易、
旅游行业研究员、房
地产行业首席研究员。
现任前海开源基金管
理有限公司执行投资
总监。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销
售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规
及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法
合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》（2011 年修订）的规定，针对股票市场、债券市场交易
等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资
管理活动相关的各个环节，制定了《前海开源基金管理有限公司公平
交易管理办法》、《前海开源基金管理有限公司异常交易监控管理办
法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交
易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，
以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不
公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方
式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基
金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管
理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金紧密跟踪指数，降低跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内，基金份额净值增长率为-1.01%，同期业绩比较基
准收益率为-10.63%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年全年沪深300收益为-11.28%，主要是因为2015年前半年的快
速上涨导致了估值过高，本年估值逐渐回落至合理水平。价值投资的
理念逐步回归股市，公司业绩成为了决定股价的最主要因素，蓝筹股
表现抢眼。
2016年四季度在经历了美国大选，美联储加息等重大政治经济事件的
冲击之后，国际资本市场的流动性较之前大幅收紧。尤其是对于新兴
市场，由于美元的强势地位，国际资金大量回流美元相关资产。美国
新总统预计会采取和往届总统有所差别的财政，经济，以及外交军事
政策。美联储预计相应的会采取紧缩的货币政策。2017年1季度在美
国新总统上任以及新的政策出台之前，国际资本市场处于一个震荡中
寻找方向的阶段。
但是从长期来看，中国经济的增速仍远大于世界的平均水平，中国市
场的估值也处于合理区间。中国市场仍然是一个非常有吸引力的投资
机会。以中国蓝筹为代表的公司，会是中国经济增长最明显的受益者。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基
金持有人利益的角度出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力
于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管
理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照
规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问
等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及
时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司
管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）本年度，我公司采取外聘律师和内部专业人士相结合的方式，
对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高
了我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。
（2）本年度，我公司按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、
交易、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定
期稽核工作。同时，对信息技术、用户权限、通信管理与视频监控、
基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作，
检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。
（3）通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式，全
面加强了对公司产品日常投资运作的管理与监控，保证投资符合既定
的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制
的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，
监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改
建议。
（5）完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真
实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理工作。
（6）按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，按监管要求
制定客户洗钱风险划分的标准，并升级了客户洗钱风险划分系统。
本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种
风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根
据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政
策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、
基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负
责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力
和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并
具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不
参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公
司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内实施利润分配一次，每10份基金份额分配2.50元，
共分配利润1,689,698,358.92元。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事
项的说明
-
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警
情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不
满二百人的情形。
本基金2016年1月14日至2016年2月29日连续28个工作日，
2016年3月11日至2016年5月24日连续51个工作日,2016年5月
27日至2016年7月12日连续31个工作日基金资产净值低于五千万
元。
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严
格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管
协议的约定，对本基金基金管理人—前海开源基金管理有限公司
2016 年 1 月 1 日至 2016年12月31日基金的投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、
利润分配等情况的说明本托管人认为, 前海开源基金管理有限公司在本基金的投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告
期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和
完整发表意见
本托管人认为，前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《证
券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管
理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见 标准无保留意见
审计报告编号 瑞华审字【2017】48460021号
审计报告的基本内容
审计报告标
题
审计报告
审计报告收
件人
前海开源沪深300指数型证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段
我们审计了后附的前海开源沪深300指数型证券投资
基金的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债
表，2016年度的利润表、所有者权益（基金净值）变
动表以及财务报表附注。
管理层对财
务报表的责
任段
编制和公允列报财务报表是基金管理人前海开源基金
管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业
会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师
的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发
表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规
定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审
计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金
额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会
计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计
师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了前海开源沪深300指数型证券投资基金2016年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基
金净值变动情况。
注册会计师
的姓名
邢向宗 邹菁
会计师事务
所的名称
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务
所的地址
北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产
广场西塔5-11层
审计报告日
期
2017-03-23资产负债表
会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金
报告截止日：2016-12-31
单位：人民币元
资产
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
资产：
银行存款
4,205,696.99 562,682.21
结算备付金
- -
存出保证金
4,015.51 30,699.93
交易性金融资产
46,708,457.34 4,348,139.50
其中：股票投资
46,708,457.34 4,348,139.50
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 19,221.06
应收利息
695.13 129.05
应收股利
- -
应收申购款
43,574.39 19,276.86
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
50,962,439.36 4,980,148.61
负债和所有者权益
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,610.14
应付赎回款
6,386.84 18,666.37
应付管理人报酬
44,057.54 4,012.37
应付托管费
6,608.63 601.87
应付销售服务费
- -
应付交易费用
5,279.94 764.08
应交税费
- -
应付利息
- -注：注：报告截止日2016年12月31 日，基金份额净值1.080 元，
基金份额总额46,938,152.91份。
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
190,024.05 190,070.35
负债合计
252,357.00 215,725.18
所有者权益：
- -
实收基金
46,938,152.91 3,461,960.99
未分配利润
3,771,929.45 1,302,462.44
所有者权益合计
50,710,082.36 4,764,423.43
负债和所有者权益总
计
50,962,439.36 4,980,148.61
利润表
会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金
本报告期：2016-01-01至2016-12-31
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01至2016-1
2-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-1
2-31
一、收入
11,681,732.22 8,802,169.51
1.利息收入
1,234,467.24 42,788.12
其中：存款利息收入
1,234,466.49 42,788.12
债券利息收入
0.75 -
资产支持证券
利息收入
- -
买入返售金融
资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
-24,212.61 16,692,739.49
其中：股票投资收益
-928,706.55 16,615,567.97
基金投资收益
- -
债券投资收益
60.45 -
资产支持证券
投资收益
- -
贵金属投资收
益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
904,433.49 77,171.52
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填列
）
2,290,853.88 -8,268,458.43
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
8,180,623.71 335,100.33
减：二、费用
2,394,308.78 827,505.80
1．管理人报酬
1,621,723.88 185,664.30
2．托管费
243,258.60 27,849.64
3．销售服务费
- -
4．交易费用
267,871.54 262,388.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融
资产支出
- -
6．其他费用
261,454.76 351,603.53
三、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
9,287,423.44 7,974,663.71
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损
以“-”号填列）
9,287,423.44 7,974,663.71所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金
本报告期：2016-01-01至2016-12-31
单位：人民币元
本期
2016-01-01至2016-12-31
项目
实收基金
未分配利
润
所有者权
益合计
一、期初所有者权益（基金净值
）
3,461,960
.99
1,302,462
.44
4,764,423
.43
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期净利润）
-
9,287,423
.44
9,287,423
.44
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
43,476,19
1.92
1,684,075
,492.95
1,727,551
,684.87
其中：1.基金申购款
6,859,920
,806.85
1,412,316
,984.62
8,272,237
,791.47
2.基金赎回款
-6,816,44
4,614.93
271,758,5
08.33
-6,544,68
6,106.60
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
-
-1,690,89
3,449.38
-1,690,89
3,449.38
五、期末所有者权益（基金净值
）
46,938,15
2.91
3,771,929
.45
50,710,08
2.36
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12-31
项目
实收基金
未分配利
润
所有者权
益合计
一、期初所有者权益（基金净值
）
26,422,22
2.95
13,067,87
5.36
39,490,09
8.31
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期净利润）
-
7,974,663
.71
7,974,663
.71
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-22,960,2
61.96
-19,740,0
76.63
-42,700,3
38.59
其中：1.基金申购款
143,642,6
26.96
81,804,00
3.10
225,446,6
30.06
2.基金赎回款
-166,602,
888.92
-101,544,
079.73
-268,146,
968.65
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
- - -本报告第7.1页至第7.4页财务报表由下列负责人签署；
基金管理人负
责人：蔡颖
主管会计工作负责人：
李志祥
会计机构负责人：
任福利
注：此处为PDF文件中的章节数或者页数。
减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值
）
3,461,960
.99
1,302,462
.44
4,764,423
.43
报表附注
基金基本情况
前海开源沪深300指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
【2014】494号文《关于核准前海开源沪深300指数型证券投资基金
募集的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》、《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合
同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次募集期间为2014年6月3日至2014年6月13日，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集234,687,022.67元，经瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]02030017号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪深300指数型证券投资基
金基金合同》于2014年6月17日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为234,720,620.35份基金份额，其中认购资金利息折合
33,597.68份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有
限公司，本基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的
《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金
业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源沪深
300指数型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示
的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本
报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。重要会计政策和会计估计
-
会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有
特别说明外，均以人民币元为单位表示。
金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金
融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基
金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产
支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生
金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返
售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有
报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金
融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价
值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款
中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价
值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以
摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产
现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融
资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融
资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损
益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债
或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的
差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具
(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价
值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券
发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济
环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因
素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往
市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技
术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的
价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折
现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基
金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行
的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销
后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊
部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所
引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损
益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累
计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损
益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分
配利润/(累计亏损)”。
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按
票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代
扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有
期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券
投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允
价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确
认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结
转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法
与直线法差异较小的则按直线法计算。
费用的确认和计量
本基金的管理费、托管费和指数使用费在费用涵盖期间按基金合同约
定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利
率法与直线法差异较小的则按直线法计算。基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可
选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分
部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指
本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常
活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价
该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会
计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一
定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，
本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方
法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃
(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告
[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，
根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的
通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进
行估值。
(2)对于在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会
计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金
持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、
资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益
品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金本报告期未发生会计差错更正。
税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值
税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业
往来等增值税补充政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税
征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、
债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收
企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金
支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起，对基
金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个
月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超
过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公
司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征
收股票交易印花税。
重要财务报表项目的说明
银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
活期存款
4,205,696.99 562,682.21
定期存款
- -
其中：存款期限1-3个
月
- -
其他存款
- -
合计
4,205,696.99 562,682.21交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016-12-31
项目
成本 公允价值
公允价值变
动
股票
44,403,129.
71
46,708,457.
34
2,305,327.
63
贵金属投资-金交所黄金合
约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
44,403,129.
71
46,708,457.
34
2,305,327.
63
上年度末
2015-12-31
项目
成本 公允价值
公允价值变
动
股票
4,333,665.7
5
4,348,139.5
0
14,473.75
贵金属投资-金交所黄金合
约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
4,333,665.7
5
4,348,139.5
0
14,473.75
衍生金融资产/负债
单位：人民币元注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得
的债券。
本期末
2016-12-31
公允价值
项目
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
- - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
- - - -
上年度末
2015-12-31
公允价值
项目
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
- - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
- - - -
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2016-12-31 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
上年度末
2015-12-31 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
期末买断式逆回购交易中取得的债券
单位：人民币元
本期末
2016-12-31
项目
债券
代码
债券
名称
约定返
售日
估值
单价
数量（
张）
估值
总额
其中：已出售或
再质押总额
上年度末
2015-12-31
项目
债券
代码
债券
名称
约定返
售日
估值
单价
数量（
张）
估值
总额
其中：已出售或
再质押总额注：注：“其他”为应收结算保证金利息。
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
应收活期存
款利息
693.33 115.25
应收定期存
款利息
- -
应收其他存
款利息
- -
应收结算备
付金利息
- -
应收债券利
息
- -
应收买入返
售证券利息
- -
应收申购款
利息
- -
应收黄金合
约拆借孳息
- -
其他
1.80 13.80
合计
695.13 129.05
其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
其他应收款
- -
待摊费用
- -
合计
- -
应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
交易所市场应付交易费用
5,279.94 764.08
银行间市场应付交易费用
- -
合计
5,279.94 764.08
其他负债
单位：人民币元注：注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份
（金）额。
项目
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
24.05 70.35
预提费用
150,000.00 150,000.00
指数使用费
40,000.00 40,000.00
合计
190,024.05 190,070.35
实收基金
单位：人民币元
本期
2016-01-01至2016-12-31
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
3,461,960.99 3,461,960.99
本期申购
6,859,920,806.85 6,859,920,806.85
本期赎回（
以“-”号填
列）
-6,816,444,614.93 -6,816,444,614.93
本期末
46,938,152.91 46,938,152.91
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
5,779,853.98 -4,477,391.54 1,302,462.44
本期利润
6,996,569.56 2,290,853.88 9,287,423.44
本期基金份额交
易产生的变动数
1,746,446,443.
68
-62,370,950.73
1,684,075,492.
95
其中：基金申购
款
11,588,580,286
.79
-10,176,263,30
2.17
1,412,316,984.
62
基金赎回
款
-9,842,133,843
.11
10,113,892,351
.44
271,758,508.33
本期已分配利润
-1,690,893,449
.38
-
-1,690,893,449
.38
本期末
68,329,417.84 -64,557,488.39 3,771,929.45
存款利息收入
单位：人民币元注： 注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。
项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
活期存款利息收入
952,598.27 38,503.29
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收
入
1,513.15 1,087.09
其他
280,355.07 3,197.74
合计
1,234,466.49 42,788.12
股票投资收益
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
卖出股票成交总额
88,738,189.12 112,161,395.92
减：卖出股票成本
总额
89,666,895.67 95,545,827.95
买卖股票差价收入
-928,706.55 16,615,567.97
债券投资收益
债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
债券投资收益——
买卖债券（、债转
股及债券到期兑付
）差价收入
60.45 -
债券投资收益——
赎回差价收入
- -
债券投资收益——
申购差价收入
- -
合计
60.45 -
债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券赎回差价收入。
项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
卖出债券（、债转
股及债券到期兑付
）成交总额
1,061.20 -
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
1,000.00 -
减：应收利息总额
0.75 -
买卖债券差价收入
60.45 -
债券投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
赎回基金份额对价
总额
- -
减：现金支付赎回
款总额
- -
减：赎回债券成本
总额
- -
减：赎回债券应收
利息总额
- -
赎回差价收入
- -
债券投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
申购基金份额对价
总额
- -
减：现金支付申购
款总额
- -
减：申购债券成本
总额
- -
减：申购债券应收
利息总额
- -
申购差价收入
- -注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券申购差价收入。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收
益。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无买卖权证差价收入。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他衍生工具投资收
益。
资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
卖出资产支持证券
成交总额
- -
减：卖出资产支持
证券成本总额
- -
减：应收利息总额
- -
资产支持证券投资
收益
- -
衍生工具收益
衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
卖出权证成交总额
- -
减：卖出权证成本
总额
- -
买卖权证差价收入
- -
衍生工具收益——其他投资收益
项目
本期收益金额
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间收益金
额
2015-01-01至2015-12
-31
股利收益
单位：人民币元项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
股票投资产生的股
利收益
904,433.49 77,171.52
基金投资产生的股
利收益
- -
合计
904,433.49 77,171.52
公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
1.交易性金融资产
2,290,853.88 -8,268,458.43
——股票投资
2,290,853.88 -8,268,458.43
——债券投资
- -
——资产支持证券
投资
- -
——基金投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
合计
2,290,853.88 -8,268,458.43
其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
基金赎回费收入
8,178,718.33 301,506.66
基金转换费收入
1,905.38 33,593.67
合计
8,180,623.71 335,100.33
交易费用
单位：人民币元注：注：“其他”为托管银行账户维护费及审计询证费。
项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
交易所市场交易费
用
267,871.54 262,388.33
银行间市场交易费
用
- -
合计
267,871.54 262,388.33
其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
审计费用
50,000.00 50,000.00
信息披露费
50,000.00 140,000.00
汇划费
1,054.76 1,403.53
指数使用费
160,000.00 160,000.00
其他
400.00 200.00
合计
261,454.76 351,603.53
或有事项、资产负债表日后事项的说明
或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。
关联方关系注：注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元
进行股票交易。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元
进行权证交易。
关联方名称 与本基金的关系
前海开源基金管理有限公司（“
前海开源基金”）
基金管理人、注册登记机构、基
金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“
中国农业银行”）
基金托管人、基金代销机构
开源证券股份有限公司（“开源
证券”）
基金管理人股东、基金代销机构
北京市中盛金期投资管理有限公
司
基金管理人股东
北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市和合投信资产管理合伙企
业（有限合伙）
基金管理人股东
前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
单位：人民币元
本期
2016-01-01至2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12-31
关联方名称
成交
金额
占当期股票成交总
额的比例
成交
金额
占当期股票成交总
额的比例
权证交易
单位：人民币元
本期
2016-01-01至2016-12-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12-31
关联方名称
成交
金额
占当期股票成交总
额的比例
成交
金额
占当期股票成交总
额的比例
应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元
进行交易，无佣金产生。
注：注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计
提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷ 当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于
次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据
销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基
金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护
费从基金管理费中列支。
注：注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率
计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于
次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休假等，支付日期顺延。
本期
2016-01-01至2016-12-31
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12-31
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
当期发生的基金应
支付的管理费
1,621,723.88 185,664.30
其中：支付销售机
构的客户维护费
31,254.86 37,779.38
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
当期发生的基金应
支付的托管费
243,258.60 27,849.64注：本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服
务费。
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业
市场的债券 (含回购 )交易。
销售服务费
单位：人民币元
本期
2016-01-01至2016-12-31
获得销售服务费的各关联
方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12-31
获得销售服务费的各关联
方名称
当期应支付的销售服务费
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016-01-01至2016-12-31
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12-31
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份注：本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投
资本基金。
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资
本基金。
注：注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公
司保管，按适用利率或约定利率计息。
项目
本期
2016-01-01至2016-12
-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12
-31
基金合同生效日（2
014-06-17）持有的
基金份额
- -
报告期初持有的基
金份额
- -
报告期间申购/买入
总份额
- -
报告期间因拆分变
动份额
- -
减：期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基
金份额
- -
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例
-% -%
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
项目
持有
的基
金份
额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有
的基
金份
额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016-01-01至2016
-12-31
上年度可比期间
2015-01-01至2015
-12-31
关联方名称
期末余额
当期利息
收入
期末余额
当期利息
收入
中国农业银行股份有限公
司
4,205,69
6.99
952,598
.27
562,682
.21
38,503.2
9注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联
方承销证券。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期
2016-01-01至2016-12-31
基金在承销
期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
位：股/
张）
总
金
额
上年度可比期间
2015-01-01至2015-12-31
基金在承销
期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
位：股/
张）
总
金
额
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
利润分配情况
利润分配情况——非货币市场基金
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每10
份基
金份
额分
红数
现金
形式
发放
总额
再投
资形
式发
放总
额
本期
利润
分配
合计
备注
1
2016-03
-07
201
6-0
3-0
7
201
6-0
3-0
7
2.500
0
1,689
,698,
358.9
2
1,195
,090.
46
1,690
,893,
449.3
8
-
合计
- -
2.500
0
1,689
,698,
358.9
2
1,195
,090.
46
1,690
,893,
449.3
8
-
期末（2016-12-31）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元注：本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。
受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（
单位：
股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（
单位：
股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元注：注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌
情况，统计截止日期为2017年3月23日。
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（
股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0001
66
申万
宏源
2016
-12-
21
重大
事项
6.25
2017
-01-
26
6.29
32,41
3
201,
885.
43
202,
581.
25
-
3001
04
乐视
网
2016
-12-
07
重大
事项
35.8
0
2017
-01-
16
36.8
8
5,300
262,
601.
13
189,
740.
00
-
6006
49
城投
控股
2016
-12-
06
重大
资产
重组
20.3
4
- - 8,906
130,
276.
53
181,
148.
04
-
6017
27
上海
电气
2016
-08-
31
重大
事项
8.42 - -
16,27
3
138,
012.
23
137,
018.
66
-
6004
06
国电
南瑞
2016
-12-
29
重大
资产
重组
16.6
3
- - 7,416
100,
889.
67
123,
328.
08
-
0005
40
中天
城投
2016
-11-
28
重大
资产
重组
6.93
2017
-01-
03
7.00
15,30
0
102,
904.
51
106,
029.
00
-
6004
85
信威
集团
2016
-12-
26
重大
事项
14.6
0
- - 6,281
120,
270.
46
91,7
02.6
0
-
0007
50
国海
证券
2016
-12-
15
重大
事项
6.97
2017
-01-
20
6.27
11,40
2
79,1
51.3
0
79,4
71.9
4
-
6008
75
东方
电气
2016
-12-
09
重大
事项
10.7
9
- - 6,515
68,1
39.5
3
70,2
96.8
5
-
0021
29
中环
股份
2016
-04-
25
重大
资产
重组
8.27 - - 7,944
67,0
89.3
4
65,6
96.8
8
-
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
-
金额单位：人民币元注：截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事银行间市
场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值
单价
数量（张
）
期末估值
总额
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债
券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，
并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统
持续监控上述各类风险。
风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及
风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程
部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管
理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏
观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立
督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制
度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部
控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司
日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责
主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作
风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分
析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的
角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而
从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运
用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监
督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险注： 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。
注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基
金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基
金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评
估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用
风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有
限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用
等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评
级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经
营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情
况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单
只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，
且通过分散化投资以分散信用风险。
按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
A-1 - -
A-1以下
- -
未评级
- -
合计
- -
按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
AAA - -
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
- -
流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，
另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或
因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金
的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合
中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设
计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因
开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风
险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分
析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、
组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除
在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂
时受限制的情况外，其余均能及时变现。
金融资产和金融负债的到期期限分析
单位：人民币元
本期末
2016-12-31
合计
资产
资产总计
-
负债
负债总计
-
流动性净额
-
上年度末
2015-12-31
合计
资产
资产总计
-
负债
负债总计
-
流动性净额
-
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市
场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险
和其他价格风险。
利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生
波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公
允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结
束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，
并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入
及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持
有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。
利率风险敞口
单位：人民币元注：注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照
合约规定的重新定价日期或到期日孰早者进行分类。
本期末
2016-12-31
1年以内 不计息 合计
资产
银行存款
4,205,696.99 - 4,205,696.99
存出保证金
4,015.51 - 4,015.51
交易性金融资产
- 46,708,457.34 46,708,457.34
应收利息
- 695.13 695.13
应收申购款
198.81 43,375.58 43,574.39
其他资产
- - -
资产总计
4,209,911.31 46,752,528.05 50,962,439.36
负债
应付赎回款
- 6,386.84 6,386.84
应付管理人报酬
- 44,057.54 44,057.54
应付托管费
- 6,608.63 6,608.63
应付交易费用
- 5,279.94 5,279.94
其他负债
- 190,024.05 190,024.05
负债总计
- 252,357.00 252,357.00
利率敏感度缺口
4,209,911.31 46,500,171.05 50,710,082.36
上年度末
2015-12-31
1年以内 不计息 合计
资产
银行存款
562,682.21 - 562,682.21
存出保证金
30,699.93 - 30,699.93
交易性金融资产
- 4,348,139.50 4,348,139.50
应收证券清算款
- 19,221.06 19,221.06
应收利息
- 129.05 129.05
应收申购款
- 19,276.86 19,276.86
其他资产
- - -
资产总计
593,382.14 4,386,766.47 4,980,148.61
负债
应付证券清算款
- 1,610.14 1,610.14
应付赎回款
- 18,666.37 18,666.37
应付管理人报酬
- 4,012.37 4,012.37
应付托管费
- 601.87 601.87
应付交易费用
- 764.08 764.08
其他负债
- 190,070.35 190,070.35
负债总计
- 215,725.18 215,725.18
利率敏感度缺口
593,382.14 4,171,041.29 4,764,423.43
利率风险的敏感性分析注：截至2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资
（2015年12月31日：同），因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响（2015年12月31日：同）。
假
设
-
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元） 分
析
相关风险变量
的变动 本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而
发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外
汇风险。
外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2016-12-31
项目
美元折合人民
币
港币折合人民
币
其他币种折合人民
币
合
计
以外币计价
的资产
资产合计
- - - -
以外币计价
的负债
负债合计
- - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- - - -
上期末
2015-12-31
项目
美元折合人民
币
港币折合人民
币
其他币种折合人民
币
合
计
以外币计价
的资产
资产合计
- - - -
以外币计价
的负债
负债合计
- - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- - - -
外汇风险的敏感性分析
假
设
-
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元） 分
析
相关风险变量
的变动 本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本
基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊
事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
项目
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融
资产－股票
投资
46,708,4
57.34
92.11
4,348,1
39.50
91.26
交易性金融
资产－基金
投资
- - - -
交易性金融
资产－债券
投资
- - - -
交易性金融
资产－贵金
属投资
- - - -
衍生金融资
产－权证投
资
- - - -
其他
- - - -
合计
46,708,4
57.34
92.11
4,348,1
39.50
91.26
其他价格风险的敏感性分析假
设
若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市
场价格上升或下降5%
对资产负债表日基金资产净值的影响
金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
权益性投资的市场价格
上升5%
2,321,483.88 235,289.76
分
析
权益性投资的市场价格
下降5%
-2,321,483.88 -235,289.76
采用风险价值法管理风险
-
-
假设
-
分析 风险价值（金额单位：人民币元）
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要
意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的
输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为45,461,444.04元，属
于第二层次的余额为1,247,013.3元，属于第三层次的余额为0元；
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为4,072,505.82元，属
于第二层次的余额为275,633.68元，属于第三层次的余额为0元。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活
跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不
会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相
关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不
可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金
融资产（2015年12月31日：同）。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负
债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要
事项。
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（％）
1
权益类投资
46,708,457.34 91.65
其中：股票
46,708,457.34 91.65
2
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
4,205,696.99 8.25
7
其他各项资产
48,285.03 0.09
8
合计
50,962,439.36 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
139,781.12 0.28
B
采矿业
1,651,714.21 3.26
C
制造业
15,453,941.92 30.48
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
1,298,705.48 2.56
E
建筑业
2,211,873.63 4.36
F
批发和零售业
1,028,406.76 2.03
G
交通运输、仓储和邮政业
1,373,777.45 2.71
H
住宿和餐饮业
23,568.00 0.05
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
3,034,874.44 5.98
J
金融业
16,214,554.02 31.98
K
房地产业
2,424,071.89 4.78
L
租赁和商务服务业
547,408.81 1.08
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管
理业
373,500.29 0.74
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
63,537.50 0.13
R
文化、体育和娱乐业
647,705.22 1.28
S
综合
221,036.60 0.44
合计
46,708,457.34 92.11
报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合注： 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
- -
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投
资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排
序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318
中国平安
55,668 1,972,317.24 3.89
2 601166
兴业银行
68,897 1,111,997.58 2.19
3 600016
民生银行
122,446 1,111,809.68 2.19
4 600036
招商银行
53,103 934,612.80 1.84
5 600519
贵州茅台
2,565 857,094.75 1.69
6 601328
交通银行
141,835 818,387.95 1.61
7 600000
浦发银行
44,723 724,959.83 1.43
8 000002
万 科Ａ
33,607 690,623.85 1.36
9 601668
中国建筑
77,090 683,017.40 1.35
10 600837
海通证券
41,724 657,153.00 1.30
11 600030
中信证券
40,563 651,441.78 1.28
12 000333
美的集团
23,002 647,966.34 1.28
13 601169
北京银行
62,695 611,903.20 1.21
14 000651
格力电器
24,400 600,728.00 1.18
15 600887
伊利股份
31,026 546,057.60 1.08
16 601398
工商银行
111,645 492,354.45 0.97
17 601766
中国中车
47,407 463,166.39 0.91
18 601601
中国太保
16,173 449,124.21 0.89
19 601211
国泰君安
23,624 439,170.16 0.87
20 600900
长江电力
34,191 432,858.06 0.85
21 000001
平安银行
44,339 403,484.90 0.80
22 600104
上汽集团
17,060 400,057.00 0.79
23 601988
中国银行
109,791 377,681.04 0.74
24 000725
京东方Ａ
122,703 350,930.58 0.69
25 601390
中国中铁
38,290 339,249.40 0.67
26 601989
中国重工
47,693 338,143.37 0.67
27 000858
五 粮 液
9,801 337,938.48 0.67
28 600048
保利地产
36,335 331,738.55 0.65
29 600050
中国联通
45,054 329,344.74 0.65
30 600276
恒瑞医药
7,200 327,600.00 0.65
31 601818
光大银行
82,390 322,144.90 0.64
32 601688
华泰证券
16,757 299,280.02 0.59
33 600015
华夏银行
27,509 298,472.65 0.59
34 600028
中国石化
54,932 297,182.12 0.59
35 601186
中国铁建
23,242 277,974.32 0.55
36 600518
康美药业
15,250 272,212.50 0.54
37 000776
广发证券
15,304 258,025.44 0.51
38 600958
东方证券
15,999 248,464.47 0.49
39 002450
康得新
12,790 244,416.90 0.48
40 002304
洋河股份
3,200 225,920.00 0.45
41 002415
海康威视
9,352 222,671.12 0.44
42 002024
苏宁云商
19,201 219,851.45 0.43
43 601006
大秦铁路
30,844 218,375.52 0.43
44 000538
云南白药
2,800 213,220.00 0.42
45 601628
中国人寿
8,649 208,354.41 0.41
46 601009
南京银行
18,853 204,366.52 0.40
47 000166
申万宏源
32,413 202,581.25 0.40
48 601857
中国石油
25,333 201,397.35 0.40
49 001979
招商蛇口
12,201 199,974.39 0.39
50 002736
国信证券
12,803 199,086.65 0.39
51 000063
中兴通讯
12,301 196,200.95 0.39
52 600795
国电电力
61,427 194,723.59 0.38
53 600999
招商证券
11,859 193,657.47 0.38
54 300104
乐视网
5,300 189,740.00 0.37
55 601939
建设银行
34,832 189,486.08 0.37
56 601336
新华保险
4,327 189,436.06 0.37
57 601899
紫金矿业
56,661 189,247.74 0.37
58 300059
东方财富
11,064 187,313.52 0.37
59 601377
兴业证券
24,185 185,015.25 0.36
60 601099
太平洋
35,356 182,083.40 0.36
61 600649
城投控股
8,906 181,148.04 0.36
62 600585
海螺水泥
10,446 177,164.16 0.35
63 000783
长江证券
17,307 177,050.61 0.35
64 601985
中国核电
24,150 170,499.00 0.34
65 300070
碧水源
9,620 168,542.40 0.33
66 002142
宁波银行
10,102 168,097.28 0.33
67 601088
中国神华
10,251 165,861.18 0.33
68 601901
方正证券
21,363 162,358.80 0.32
69 600019
宝钢股份
25,462 161,683.70 0.32
70 601788
光大证券
10,040 160,539.60 0.32
71 000503
海虹控股
3,804 159,958.20 0.32
72 600637
东方明珠
6,755 157,391.50 0.31
73 600690
青岛海尔
15,657 154,691.16 0.31
74 601669
中国电建
21,147 153,527.22 0.30
75 600089
特变电工
16,785 153,247.05 0.30
76 000768
中航飞机
7,200 153,072.00 0.30
77 002673
西部证券
7,305 151,724.85 0.30
78 000625
长安汽车
10,103 150,938.82 0.30
79 600383
金地集团
11,457 148,482.72 0.29
80 000423
东阿阿胶
2,700 145,449.00 0.29
81 601555
东吴证券
10,843 143,886.61 0.28
82 601600
中国铝业
33,880 142,973.60 0.28
83 600705
中航资本
23,298 142,583.76 0.28
84 600703
三安光电
10,645 142,536.55 0.28
85 600535
天士力
3,434 142,476.66 0.28
86 600109
国金证券
10,854 141,427.62 0.28
87 600010
包钢股份
50,589 141,143.31 0.28
88 002594
比亚迪
2,833 140,743.44 0.28
89 600886
国投电力
20,956 139,776.52 0.28
90 300072
三聚环保
3,000 138,870.00 0.27
91 600547
山东黄金
3,784 138,153.84 0.27
92 600111
北方稀土
11,211 137,558.97 0.27
93 002456
欧菲光
4,000 137,120.00 0.27
94 601727
上海电气
16,273 137,018.66 0.27
95 002202
金风科技
7,901 135,186.11 0.27
96 002739
万达院线
2,500 135,175.00 0.27
97 600066
宇通客车
6,870 134,583.30 0.27
98 600660
福耀玻璃
7,164 133,465.32 0.26
99 300017
网宿科技
2,480 132,952.80 0.26
100 600893
中航动力
4,049 132,564.26 0.26
101 600009
上海机场
4,979 132,043.08 0.26
102 002230
科大讯飞
4,755 128,812.95 0.25
103 000839
中信国安
13,952 128,079.36 0.25
104 600029
南方航空
18,172 127,567.44 0.25
105 600804
鹏博士
5,807 127,347.51 0.25
106 600068
葛洲坝
13,843 127,217.17 0.25
107 000100
TCL 集团
38,498 127,043.40 0.25
108 600100
同方股份
9,070 125,619.50 0.25
109 002241
歌尔股份
4,705 124,776.60 0.25
110 000338
潍柴动力
12,402 123,523.92 0.24
111 000728
国元证券
6,206 123,499.40 0.24
112 600406
国电南瑞
7,416 123,328.08 0.24
113 600415
小商品城
14,198 122,812.70 0.24
114 300024
机器人
5,721 122,314.98 0.24
115 601800
中国交建
7,984 121,276.96 0.24
116 600031
三一重工
19,725 120,322.50 0.24
117 600196
复星医药
5,197 120,258.58 0.24
118 600570
恒生电子
2,547 120,065.58 0.24
119 600309
万华化学
5,561 119,728.33 0.24
120 002252
上海莱士
5,180 119,606.20 0.24
121 000568
泸州老窖
3,605 118,965.00 0.23
122 000793
华闻传媒
10,417 117,607.93 0.23
123 601618
中国中冶
25,226 117,553.16 0.23
124 000069
华侨城Ａ
16,901 117,461.95 0.23
125 601607
上海医药
5,929 115,971.24 0.23
126 000009
中国宝安
11,117 115,172.12 0.23
127 600023
浙能电力
21,207 115,154.01 0.23
128 000623
吉林敖东
3,700 114,663.00 0.23
129 600271
航天信息
5,738 114,473.10 0.23
130 601198
东兴证券
5,692 114,181.52 0.23
131 002065
东华软件
4,900 114,170.00 0.23
132 600739
辽宁成大
6,308 113,291.68 0.22
133 600867
通化东宝
5,108 112,018.44 0.22
134 600221
海南航空
34,046 110,989.96 0.22
135 600177
雅戈尔
7,898 110,414.04 0.22
136 600115
东方航空
15,550 109,938.50 0.22
137 601888
中国国旅
2,530 109,802.00 0.22
138 600340
华夏幸福
4,579 109,438.10 0.22
139 000413
东旭光电
9,702 109,244.52 0.22
140 600816
安信信托
4,615 109,006.30 0.21
141 600352
浙江龙盛
11,769 108,392.49 0.21
142 600606
绿地控股
12,346 107,533.66 0.21
143 000895
双汇发展
5,106 106,868.58 0.21
144 600489
中金黄金
8,800 106,392.00 0.21
145 000540
中天城投
15,300 106,029.00 0.21
146 000630
铜陵有色
34,424 106,025.92 0.21
147 600820
隧道股份
9,499 104,583.99 0.21
148 600741
华域汽车
6,524 104,057.80 0.21
149 002465
海格通信
8,909 103,789.85 0.20
150 601018
宁波港
20,467 103,563.02 0.20
151 600369
西南证券
14,517 103,506.21 0.20
152 601919
中远海控
19,738 103,427.12 0.20
153 002236
大华股份
7,500 102,600.00 0.20
154 600157
永泰能源
25,564 102,511.64 0.20
155 000157
中联重科
22,502 102,159.08 0.20
156 601998
中信银行
15,874 101,752.34 0.20
157 300124
汇川技术
5,001 101,670.33 0.20
158 600150
中国船舶
3,652 100,831.72 0.20
159 600718
东软集团
5,122 100,698.52 0.20
160 002007
华兰生物
2,783 99,492.25 0.20
161 002008
大族激光
4,400 99,440.00 0.20
162 600674
川投能源
11,306 98,362.20 0.19
163 002466
天齐锂业
3,000 97,350.00 0.19
164 300027
华谊兄弟
8,695 95,645.00 0.19
165 601111
中国国航
13,256 95,443.20 0.19
166 600118
中国卫星
3,054 95,406.96 0.19
167 601933
永辉超市
19,338 94,949.58 0.19
168 000963
华东医药
1,300 93,691.00 0.18
169 600153
建发股份
8,736 93,475.20 0.18
170 002085
万丰奥威
4,700 92,872.00 0.18
171 300315
掌趣科技
10,001 92,409.24 0.18
172 600485
信威集团
6,281 91,702.60 0.18
173 600959
江苏有线
8,002 90,422.60 0.18
174 601333
广深铁路
17,783 90,159.81 0.18
175 000686
东北证券
7,287 90,067.32 0.18
176 600061
国投安信
5,753 89,804.33 0.18
177 000060
中金岭南
8,000 89,200.00 0.18
178 600085
同仁堂
2,829 88,774.02 0.18
179 600005
武钢股份
25,916 88,373.56 0.17
180 002475
立讯精密
4,252 88,229.00 0.17
181 000826
启迪桑德
2,653 87,495.94 0.17
182 600018
上港集团
16,839 86,215.68 0.17
183 000876
新 希 望
10,700 86,135.00 0.17
184 600170
上海建工
18,137 85,788.01 0.17
185 600663
陆家嘴
3,785 83,762.05 0.17
186 600583
海油工程
11,338 83,674.44 0.17
187 000917
电广传媒
5,800 83,462.00 0.16
188 002183
怡 亚 通
7,501 81,460.86 0.16
189 002081
金 螳 螂
8,200 80,278.00 0.16
190 000559
万向钱潮
6,001 79,573.26 0.16
191 600839
四川长虹
19,033 79,557.94 0.16
192 000750
国海证券
11,402 79,471.94 0.16
193 600588
用友网络
3,809 79,303.38 0.16
194 300168
万达信息
3,800 76,836.00 0.15
195 600256
广汇能源
16,401 76,592.67 0.15
196 002385
大北农
10,652 75,629.20 0.15
197 601718
际华集团
8,151 75,070.71 0.15
198 002310
东方园林
5,300 74,995.00 0.15
199 603993
洛阳钼业
20,101 74,775.72 0.15
200 600208
新湖中宝
17,928 74,580.48 0.15
201 000792
盐湖股份
3,904 74,449.28 0.15
202 300058
蓝色光标
7,298 74,220.66 0.15
203 000709
河钢股份
22,103 73,824.02 0.15
204 600688
上海石化
11,366 73,197.04 0.14
205 002426
胜利精密
8,800 72,776.00 0.14
206 000425
徐工机械
21,396 72,318.48 0.14
207 600297
广汇汽车
8,400 71,904.00 0.14
208 600895
张江高科
4,011 71,074.92 0.14
209 002500
山西证券
5,907 71,002.14 0.14
210 600362
江西铜业
4,240 70,935.20 0.14
211 600875
东方电气
6,515 70,296.85 0.14
212 600332
白云山
2,925 70,141.50 0.14
213 600060
海信电器
4,052 69,370.24 0.14
214 300033
同花顺
1,000 68,780.00 0.14
215 000415
渤海金控
9,600 68,640.00 0.14
216 601633
长城汽车
6,202 68,594.12 0.14
217 002074
国轩高科
2,200 68,178.00 0.13
218 000977
浪潮信息
3,200 67,840.00 0.13
219 000983
西山煤电
8,000 67,680.00 0.13
220 601866
中远海发
16,442 67,083.36 0.13
221 600737
中粮屯河
5,379 67,022.34 0.13
222 601258
庞大集团
24,100 66,757.00 0.13
223 600074
保千里
5,042 66,756.08 0.13
224 600252
中恒集团
14,371 65,819.18 0.13
225 002129
中环股份
7,944 65,696.88 0.13
226 600498
烽火通信
2,600 65,546.00 0.13
227 600446
金证股份
2,586 64,986.18 0.13
228 002470
金正大
8,208 64,843.20 0.13
229 300002
神州泰岳
7,001 64,689.24 0.13
230 000402
金 融 街
6,201 63,870.30 0.13
231 002292
奥飞娱乐
2,800 63,560.00 0.13
232 300015
爱尔眼科
2,125 63,537.50 0.13
233 600666
奥瑞德
2,343 63,143.85 0.12
234 600873
梅花生物
9,643 62,872.36 0.12
235 300144
宋城演艺
3,000 62,820.00 0.12
236 600376
首开股份
5,291 62,486.71 0.12
237 600704
物产中大
5,985 61,825.05 0.12
238 601216
君正集团
13,045 60,659.25 0.12
239 000738
中航动控
2,400 59,376.00 0.12
240 600038
中直股份
1,225 59,314.50 0.12
241 002049
紫光国芯
1,800 59,292.00 0.12
242 000778
新兴铸管
11,402 58,948.34 0.12
243 600827
百联股份
4,072 58,473.92 0.12
244 600373
中文传媒
2,838 57,327.60 0.11
245 000039
中集集团
3,900 57,018.00 0.11
246 000712
锦龙股份
2,400 56,256.00 0.11
247 002152
广电运通
4,200 55,776.00 0.11
248 002195
二三四五
4,900 55,468.00 0.11
249 600482
中国动力
1,800 54,972.00 0.11
250 300182
捷成股份
5,300 54,643.00 0.11
251 600037
歌华有线
3,552 54,416.64 0.11
252 600021
上海电力
4,455 54,083.70 0.11
253 601155
新城控股
4,600 54,050.00 0.11
254 601872
招商轮船
10,934 54,013.96 0.11
255 002131
利欧股份
3,300 52,635.00 0.10
256 002146
荣盛发展
6,700 52,595.00 0.10
257 000156
华数传媒
2,900 51,939.00 0.10
258 600372
中航电子
2,765 51,318.40 0.10
259 600685
中船防务
1,724 51,202.80 0.10
260 600008
首创股份
12,323 50,647.53 0.10
261 601225
陕西煤业
10,390 50,391.50 0.10
262 603000
人民网
2,840 50,154.40 0.10
263 000627
天茂集团
6,500 49,725.00 0.10
264 002714
牧原股份
2,100 48,888.00 0.10
265 002299
圣农发展
2,300 48,806.00 0.10
266 000671
阳 光 城
8,500 47,345.00 0.09
267 002027
分众传媒
3,300 47,091.00 0.09
268 601611
中国核建
2,700 46,413.00 0.09
269 601021
春秋航空
1,250 45,925.00 0.09
270 000800
一汽轿车
4,206 45,719.22 0.09
271 300146
汤臣倍健
3,800 45,372.00 0.09
272 002174
游族网络
1,700 44,965.00 0.09
273 300251
光线传媒
4,520 44,115.20 0.09
274 000061
农 产 品
3,507 43,381.59 0.09
275 000027
深圳能源
6,201 42,600.87 0.08
276 600582
天地科技
8,520 42,344.40 0.08
277 601118
海南橡胶
6,047 42,087.12 0.08
278 002797
第一创业
1,200 41,760.00 0.08
279 002424
贵州百灵
2,200 41,668.00 0.08
280 300133
华策影视
3,660 41,541.00 0.08
281 601928
凤凰传媒
3,967 41,534.49 0.08
282 002153
石基信息
1,700 41,429.00 0.08
283 000938
紫光股份
700 40,173.00 0.08
284 601877
正泰电器
2,000 40,000.00 0.08
285 000008
神州高铁
4,200 39,144.00 0.08
286 601958
金钼股份
5,031 38,487.15 0.08
287 600648
外高桥
1,936 38,216.64 0.08
288 600871
石化油服
9,206 37,744.60 0.07
289 601608
中信重工
6,700 37,587.00 0.07
290 600783
鲁信创投
1,538 34,789.56 0.07
291 300085
银之杰
1,500 31,350.00 0.06
292 000555
神州信息
1,400 29,722.00 0.06
293 603885
吉祥航空
1,246 29,031.80 0.06
294 601127
小康股份
900 24,066.00 0.05
295 600754
锦江股份
800 23,568.00 0.05
296 600188
兖州煤业
1,991 21,622.26 0.04
297 002568
百润股份
1,000 20,240.00 0.04注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所
有股票投资明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明
细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318
中国平安
5,998,588.05 125.90
2 600016
民生银行
4,490,451.00 94.25
3 601166
兴业银行
3,411,025.00 71.59
4 601398
工商银行
3,180,641.00 66.76
5 601857
中国石油
2,694,410.97 56.55
6 600036
招商银行
2,587,845.50 54.32
7 601328
交通银行
2,236,982.00 46.95
8 600030
中信证券
2,178,720.50 45.73
9 600000
浦发银行
2,111,304.00 44.31
10 600837
海通证券
1,990,480.40 41.78
11 601988
中国银行
1,981,016.00 41.58
12 601169
北京银行
1,802,615.00 37.83
13 600519
贵州茅台
1,542,981.00 32.39
14 600887
伊利股份
1,515,403.39 31.81
15 601766
中国中车
1,346,844.50 28.27
16 600028
中国石化
1,306,131.00 27.41
17 601668
中国建筑
1,293,498.05 27.15
18 601601
中国太保
1,231,917.32 25.86
19 601628
中国人寿
1,191,673.00 25.01
20 000002
万 科Ａ
1,018,555.00 21.38
21 600048
保利地产
1,009,574.00 21.19
22 000725
京东方Ａ
979,703.00 20.56
23 600104
上汽集团
970,440.00 20.37
24 601989
中国重工
917,105.00 19.25
25 000001
平安银行
913,820.00 19.18
26 601818
光大银行
859,024.00 18.03
27 600015
华夏银行
845,253.97 17.74
28 601688
华泰证券
836,059.00 17.55
29 600276
恒瑞医药
792,302.00 16.63
30 600518
康美药业
781,420.00 16.40
31 601211
国泰君安
780,276.51 16.38
32 600999
招商证券
747,774.00 15.69
33 000858
五 粮 液
744,603.00 15.63
34 600637
东方明珠
741,643.00 15.57
35 601390
中国中铁
737,012.43 15.47
36 601377
兴业证券
705,941.60 14.82
37 601088
中国神华
695,322.00 14.5938 002024
苏宁云商
680,234.00 14.28
39 000776
广发证券
674,778.00 14.16
40 300059
东方财富
659,724.00 13.85
41 002450
康得新
657,374.00 13.80
42 601186
中国铁建
618,871.72 12.99
43 601006
大秦铁路
591,516.00 12.42
44 000333
美的集团
583,940.00 12.26
45 600900
长江电力
570,441.00 11.97
46 601939
建设银行
559,384.00 11.74
47 601998
中信银行
541,592.00 11.37
48 000166
申万宏源
537,085.00 11.27
49 601899
紫金矿业
533,346.00 11.19
50 000783
长江证券
532,157.00 11.17
51 002304
洋河股份
529,988.00 11.12
52 600050
中国联通
529,106.00 11.11
53 000651
格力电器
522,233.00 10.96
54 001979
招商蛇口
522,144.00 10.96
55 002415
海康威视
519,875.00 10.91
56 601009
南京银行
511,199.00 10.73
57 000100
TCL 集团
509,962.00 10.70
58 601099
太平洋
504,893.80 10.60
59 601985
中国核电
502,352.00 10.54
60 600795
国电电力
501,254.08 10.52
61 600585
海螺水泥
477,638.00 10.03
62 601901
方正证券
462,699.00 9.71
63 600011
华能国际
452,164.00 9.49
64 002594
比亚迪
449,424.00 9.43
65 600958
东方证券
446,724.00 9.38
66 000538
云南白药
441,952.00 9.28
67 600111
北方稀土
440,679.00 9.25
68 600010
包钢股份
423,612.00 8.89
69 600066
宇通客车
419,107.05 8.80
70 600089
特变电工
417,494.00 8.76
71 601555
东吴证券
417,283.00 8.76
72 600383
金地集团
416,543.00 8.74
73 600893
中航动力
414,239.00 8.69
74 300024
机器人
408,681.00 8.58
75 000423
东阿阿胶
408,511.00 8.57
76 601800
中国交建
406,059.50 8.52
77 002736
国信证券
405,951.00 8.52
78 002142
宁波银行
402,165.00 8.44
79 600009
上海机场
401,290.00 8.42
80 300027
华谊兄弟
395,496.00 8.30
81 601600
中国铝业
394,904.00 8.29
82 600690
青岛海尔
393,423.54 8.26
83 300017
网宿科技
393,260.00 8.25
84 601669
中国电建
391,038.00 8.21
85 002202
金风科技
390,371.00 8.19
86 600109
国金证券
384,139.00 8.06
87 601727
上海电气
377,309.14 7.92
88 600018
上港集团
376,484.00 7.90
89 002252
上海莱士
372,312.00 7.81
90 600019
宝钢股份
371,606.00 7.80
91 600570
恒生电子
370,424.00 7.77
92 600606
绿地控股
364,517.00 7.65
93 002673
西部证券
363,817.00 7.64
94 600703
三安光电
361,848.00 7.59
95 600886
国投电力
358,656.00 7.53
96 600352
浙江龙盛
358,617.00 7.53
97 600705
中航资本
356,865.00 7.49
98 600535
天士力
355,750.12 7.47
99 600804
鹏博士
352,962.00 7.41
100 300070
碧水源
351,754.28 7.38
101 601336
新华保险
349,238.00 7.33
102 002230
科大讯飞
347,525.00 7.29
103 002241
歌尔股份
346,402.00 7.27
104 600196
复星医药
345,315.96 7.25
105 600100
同方股份
344,041.00 7.22
106 601788
光大证券
342,152.00 7.18
107 600029
南方航空
341,070.00 7.16
108 600369
西南证券
339,110.55 7.12
109 601018
宁波港
338,858.00 7.11
110 600177
雅戈尔
334,601.00 7.02
111 002236
大华股份
327,959.00 6.88
112 600660
福耀玻璃
322,103.00 6.76
113 000157
中联重科
321,410.00 6.75
114 000338
潍柴动力
321,041.00 6.74
115 600340
华夏幸福
320,415.00 6.73
116 000069
华侨城Ａ
319,660.00 6.71
117 600031
三一重工
318,738.00 6.69
118 600406
国电南瑞
312,283.00 6.55
119 600115
东方航空
306,587.00 6.43
120 300315
掌趣科技
306,426.00 6.43
121 600867
通化东宝
305,731.00 6.42
122 002027
分众传媒
304,300.00 6.39
123 601618
中国中冶
303,108.00 6.36
124 601919
中远海控
302,250.00 6.34
125 601607
上海医药
301,677.00 6.33
126 000768
中航飞机
300,779.00 6.31
127 600221
海南航空
299,531.00 6.29
128 600547
山东黄金
297,843.00 6.25
129 600415
小商品城
296,698.00 6.23
130 600649
城投控股
295,598.00 6.20
131 600739
辽宁成大
295,410.00 6.20
132 000009
中国宝安
288,898.00 6.06
133 000503
海虹控股
286,472.00 6.01
134 002008
大族激光
284,740.00 5.98
135 000623
吉林敖东
281,108.00 5.90
136 600674
川投能源
279,814.00 5.87
137 600118
中国卫星
276,753.00 5.81
138 000895
双汇发展
274,215.00 5.76
139 002465
海格通信
273,841.00 5.75
140 002456
欧菲光
271,935.00 5.71
141 000728
国元证券
269,744.00 5.66
142 000793
华闻传媒
268,376.76 5.63
143 600085
同仁堂
267,478.00 5.61
144 600023
浙能电力
265,516.00 5.57
145 002385
大北农
263,875.00 5.54
146 600489
中金黄金
262,652.44 5.51
147 000559
万向钱潮
261,271.00 5.48
148 600068
葛洲坝
257,875.00 5.41
149 300124
汇川技术
256,334.00 5.38
150 601888
中国国旅
255,468.00 5.36
151 600718
东软集团
255,326.00 5.36
152 601111
中国国航
252,457.00 5.30
153 601933
永辉超市
252,297.00 5.30
154 600741
华域汽车
251,232.00 5.27
155 000917
电广传媒
250,423.16 5.26
156 600150
中国船舶
245,257.05 5.15
157 000060
中金岭南
244,559.00 5.13
158 600839
四川长虹
244,065.00 5.12
159 600583
海油工程
242,797.86 5.10
160 300058
蓝色光标
242,127.00 5.08
161 600309
万华化学
239,739.83 5.03
162 000876
新 希 望
239,168.00 5.02
163 300104
乐视网
239,077.00 5.02
164 002292
奥飞娱乐
235,937.00 4.95
165 000568
泸州老窖
235,448.00 4.94
166 000983
西山煤电
234,687.00 4.93
167 600895
张江高科
232,602.00 4.88
168 600252
中恒集团
224,847.00 4.72
169 000963
华东医药
224,679.00 4.72
170 600157
永泰能源
224,582.00 4.71
171 600315
上海家化
224,104.65 4.70
172 600256
广汇能源
221,053.00 4.64
173 000425
徐工机械
220,057.00 4.62
174 000686
东北证券
217,675.48 4.57
175 002475
立讯精密
217,200.00 4.56
176 000540
中天城投
216,499.00 4.54
177 300003
乐普医疗
213,025.00 4.47
178 601106
中国一重
212,853.00 4.47
179 000413
东旭光电
212,234.00 4.45
180 601198
东兴证券
211,500.00 4.44
181 601333
广深铁路
210,865.00 4.43
182 601866
中远海发
209,998.00 4.41
183 600820
隧道股份
209,406.00 4.40
184 000402
金 融 街
208,549.00 4.38
185 002081
金 螳 螂
206,282.00 4.33
186 600688
上海石化
205,750.00 4.32
187 600398
海澜之家
205,456.00 4.31
188 600642
申能股份
205,434.00 4.31
189 601718
际华集团
205,148.00 4.31
190 000750
国海证券
204,086.00 4.28
191 300144
宋城演艺
202,960.00 4.26
192 000826
启迪桑德
201,658.49 4.23
193 600875
东方电气
198,220.00 4.16
194 000630
铜陵有色
197,867.00 4.15
195 002739
万达院线
195,907.00 4.11
196 000629
*ST钒钛
193,924.00 4.07
197 600027
华电国际
193,600.00 4.06
198 002422
科伦药业
191,433.00 4.02
199 601633
长城汽车
188,928.00 3.97
200 000709
河钢股份
187,908.00 3.94
201 600959
江苏有线
186,484.00 3.91
202 601991
大唐发电
184,979.00 3.88
203 600060
海信电器
184,212.00 3.87
204 000778
新兴铸管
183,805.00 3.86
205 000792
盐湖股份
180,903.00 3.80
206 600332
白云山
180,125.00 3.78
207 002007
华兰生物
179,791.00 3.77
208 600005
武钢股份
179,476.00 3.77
209 000738
中航动控
178,137.00 3.74
210 601098
中南传媒
176,615.00 3.71
211 000063
中兴通讯
176,031.00 3.69
212 603993
洛阳钼业
170,796.00 3.58
213 002500
山西证券
169,760.00 3.56
214 601898
中煤能源
169,607.00 3.56
215 000039
中集集团
168,111.95 3.53
216 300002
神州泰岳
166,987.98 3.50
217 600362
江西铜业
165,526.00 3.47
218 601179
中国西电
163,677.00 3.44
219 601117
中国化学
162,740.00 3.42
220 601258
庞大集团
161,629.00 3.39
221 600588
用友网络
161,002.00 3.38
222 000625
长安汽车
158,689.00 3.33
223 600208
新湖中宝
158,368.00 3.32
224 601872
招商轮船
156,801.00 3.29
225 000800
一汽轿车
155,790.00 3.27
226 000061
农 产 品
154,671.00 3.25
227 601992
金隅股份
154,431.00 3.24
228 300015
爱尔眼科
150,736.00 3.16
229 600827
百联股份
148,453.00 3.12
230 000729
燕京啤酒
148,124.00 3.11
231 002129
中环股份
147,514.00 3.10
232 600863
内蒙华电
146,710.00 3.08
233 300072
三聚环保
142,748.00 3.00
234 601238
广汽集团
142,579.00 2.99
235 000598
兴蓉环境
141,951.00 2.98
236 002470
金正大
141,225.00 2.96
237 002146
荣盛发展
139,588.00 2.93
238 600373
中文传媒
137,354.00 2.88
239 600271
航天信息
136,611.00 2.87
240 600372
中航电子
136,346.00 2.86
241 300133
华策影视
135,460.00 2.84
242 601216
君正集团
134,303.00 2.82
243 000831
*ST五稀
133,991.00 2.81
244 601808
中海油服
133,516.00 2.80
245 600061
国投安信
133,500.00 2.80
246 600021
上海电力
133,444.00 2.80
247 601021
春秋航空
133,258.16 2.80
248 603000
人民网
128,944.00 2.71
249 002038
双鹭药业
126,689.00 2.66
250 000883
湖北能源
125,694.41 2.64
251 000839
中信国安
124,809.96 2.62
252 300251
光线传媒
122,128.00 2.56
253 601928
凤凰传媒
121,381.00 2.55
254 600166
福田汽车
121,288.00 2.55
255 600038
中直股份
118,558.00 2.49
256 000027
深圳能源
117,945.00 2.48
257 000581
威孚高科
117,189.00 2.46
258 300146
汤臣倍健
115,702.00 2.43
259 600008
首创股份
115,463.57 2.42
260 000999
华润三九
114,487.00 2.40
261 000898
鞍钢股份
112,578.00 2.36
262 002294
信立泰
112,111.00 2.35
263 000825
太钢不锈
111,668.00 2.34
264 002410
广联达
111,155.00 2.33
265 600633
浙报传媒
109,402.00 2.30
266 600485
信威集团
109,363.00 2.30
267 601225
陕西煤业
108,933.00 2.29
268 002183
怡 亚 通
107,661.72 2.26
269 000400
许继电气
105,550.00 2.22
270 000712
锦龙股份
104,898.78 2.20
271 600663
陆家嘴
104,858.00 2.20
272 002195
二三四五
104,567.00 2.19
273 300168
万达信息
104,287.00 2.19
274 601958
金钼股份
103,076.00 2.16
275 002375
亚厦股份
103,075.00 2.16
276 601118
海南橡胶
101,992.00 2.14
277 600153
建发股份
101,745.00 2.14
278 600717
天津港
101,609.00 2.13
279 600600
青岛啤酒
100,032.00 2.10
280 603885
吉祥航空
99,199.00 2.08
281 002466
天齐锂业
98,948.00 2.08
282 000046
泛海控股
98,816.00 2.07
283 600317
营口港
97,974.00 2.06
284 600446
金证股份
97,315.00 2.04
285 600549
厦门钨业
96,293.00 2.02
286 603288
海天味业
95,780.00 2.01
287 002065
东华软件
95,704.00 2.01注：注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、
换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明
细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318
中国平安
4,416,719.49 92.70
2 600016
民生银行
3,445,620.25 72.32
3 601398
工商银行
2,733,532.59 57.37
4 601857
中国石油
2,524,788.90 52.99
5 601166
兴业银行
2,437,537.90 51.16
6 600036
招商银行
1,806,610.97 37.92
7 601988
中国银行
1,639,910.35 34.42
8 600030
中信证券
1,559,144.36 32.72
9 600000
浦发银行
1,502,789.73 31.54
10 601328
交通银行
1,500,060.24 31.48
11 600837
海通证券
1,461,586.10 30.68
12 601169
北京银行
1,302,239.69 27.33
13 600887
伊利股份
1,123,209.76 23.57
14 600028
中国石化
1,071,302.79 22.49
15 601628
中国人寿
1,009,664.30 21.19
16 600519
贵州茅台
1,009,184.44 21.18
17 601668
中国建筑
916,791.55 19.24
18 601766
中国中车
912,324.13 19.15
19 601601
中国太保
859,440.22 18.04
20 000725
京东方Ａ
685,144.48 14.38
21 600048
保利地产
672,326.86 14.11
22 600104
上汽集团
662,573.18 13.91
23 601989
中国重工
619,952.76 13.01
24 601688
华泰证券
594,748.64 12.48
25 600015
华夏银行
586,587.19 12.31
26 601818
光大银行
574,468.83 12.06
27 600999
招商证券
563,240.79 11.82
28 601088
中国神华
561,753.82 11.79
29 600518
康美药业
557,443.67 11.70
30 600637
东方明珠
553,554.23 11.62
31 000001
平安银行
547,605.45 11.49
32 600276
恒瑞医药
531,489.24 11.16
33 000858
五 粮 液
519,092.22 10.90
34 601377
兴业证券
508,308.01 10.67
35 002024
苏宁云商
483,225.04 10.14
36 002450
康得新
475,718.25 9.98
37 000776
广发证券
461,783.09 9.6938 601998
中信银行
454,564.26 9.54
39 600011
华能国际
454,211.67 9.53
40 601390
中国中铁
435,038.55 9.13
41 300059
东方财富
431,008.98 9.05
42 601939
建设银行
412,258.69 8.65
43 601006
大秦铁路
388,774.47 8.16
44 000783
长江证券
382,026.53 8.02
45 000100
TCL 集团
367,005.70 7.70
46 601186
中国铁建
366,692.28 7.70
47 601899
紫金矿业
361,044.52 7.58
48 601009
南京银行
359,372.62 7.54
49 601099
太平洋
357,257.53 7.50
50 002415
海康威视
353,111.89 7.41
51 000166
申万宏源
350,403.95 7.35
52 601211
国泰君安
350,133.36 7.35
53 600050
中国联通
349,423.40 7.33
54 001979
招商蛇口
342,843.41 7.20
55 601985
中国核电
333,703.56 7.00
56 002304
洋河股份
327,538.12 6.87
57 600795
国电电力
323,784.01 6.80
58 600585
海螺水泥
318,830.64 6.69
59 601901
方正证券
315,584.60 6.62
60 601800
中国交建
313,780.46 6.59
61 600111
北方稀土
308,066.38 6.47
62 002594
比亚迪
306,703.93 6.44
63 600066
宇通客车
295,113.95 6.19
64 600018
上港集团
294,597.16 6.18
65 601555
东吴证券
294,311.35 6.18
66 000423
东阿阿胶
290,014.99 6.09
67 000538
云南白药
287,810.53 6.04
68 300027
华谊兄弟
286,147.00 6.01
69 600010
包钢股份
279,477.48 5.87
70 002142
宁波银行
278,814.52 5.85
71 600383
金地集团
276,177.42 5.80
72 300017
网宿科技
275,978.00 5.79
73 002252
上海莱士
273,455.00 5.74
74 300024
机器人
273,390.28 5.74
75 002202
金风科技
272,880.54 5.73
76 600089
特变电工
272,785.29 5.73
77 600690
青岛海尔
272,202.33 5.71
78 600570
恒生电子
268,081.80 5.63
79 600009
上海机场
267,549.76 5.62
80 600893
中航动力
266,439.49 5.59
81 601669
中国电建
262,814.48 5.52
82 600196
复星医药
256,497.47 5.38
83 600352
浙江龙盛
254,855.52 5.35
84 600109
国金证券
251,569.72 5.28
85 600804
鹏博士
250,781.90 5.26
86 600703
三安光电
247,241.73 5.19
87 601600
中国铝业
246,422.44 5.17
88 600606
绿地控股
244,602.30 5.13
89 601727
上海电气
243,285.53 5.11
90 600019
宝钢股份
242,867.35 5.10
91 600535
天士力
242,119.12 5.08
92 600100
同方股份
241,444.02 5.07
93 002241
歌尔股份
238,673.15 5.01
94 600029
南方航空
237,422.24 4.98
95 600705
中航资本
237,037.60 4.98
96 600177
雅戈尔
236,743.51 4.97
97 002027
分众传媒
234,536.00 4.92
98 002236
大华股份
233,854.00 4.91
99 000338
潍柴动力
230,122.81 4.83
100 600115
东方航空
229,758.85 4.82
101 600660
福耀玻璃
229,202.88 4.81
102 600886
国投电力
228,806.20 4.80
103 600369
西南证券
228,153.94 4.79
104 000157
中联重科
226,393.58 4.75
105 300003
乐普医疗
221,191.99 4.64
106 000503
海虹控股
219,749.00 4.61
107 600547
山东黄金
217,218.84 4.56
108 600315
上海家化
216,742.95 4.55
109 002230
科大讯飞
216,191.67 4.54
110 601018
宁波港
216,175.76 4.54
111 600406
国电南瑞
216,117.57 4.54
112 600031
三一重工
215,526.88 4.52
113 600398
海澜之家
212,619.78 4.46
114 601607
上海医药
212,524.54 4.46
115 600340
华夏幸福
212,472.45 4.46
116 600867
通化东宝
212,216.94 4.45
117 601106
中国一重
211,224.21 4.43
118 000069
华侨城Ａ
210,503.91 4.42
119 600642
申能股份
208,334.61 4.37
120 000002
万 科Ａ
208,122.59 4.37
121 300070
碧水源
207,524.18 4.36
122 002422
科伦药业
205,111.00 4.31
123 002736
国信证券
204,278.58 4.29
124 002008
大族激光
202,103.00 4.24
125 601618
中国中冶
201,996.30 4.24
126 600221
海南航空
198,445.07 4.17
127 002673
西部证券
197,080.17 4.14
128 600739
辽宁成大
196,742.36 4.13
129 600415
小商品城
195,913.59 4.11
130 000623
吉林敖东
195,182.00 4.10
131 601336
新华保险
194,222.05 4.08
132 002385
大北农
193,379.40 4.06
133 300315
掌趣科技
193,322.16 4.06
134 600674
川投能源
192,672.49 4.04
135 600085
同仁堂
192,256.11 4.04
136 600027
华电国际
191,276.45 4.01
137 600068
葛洲坝
188,077.51 3.95
138 000009
中国宝安
187,281.97 3.93
139 600489
中金黄金
187,255.49 3.93
140 002456
欧菲光
185,506.00 3.89
141 600118
中国卫星
185,208.07 3.89
142 601991
大唐发电
182,796.92 3.84
143 000895
双汇发展
181,749.00 3.81
144 601788
光大证券
180,073.72 3.78
145 000793
华闻传媒
179,383.21 3.77
146 601933
永辉超市
179,016.51 3.76
147 601898
中煤能源
178,677.03 3.75
148 601919
中远海控
177,687.22 3.73
149 000629
*ST钒钛
177,020.00 3.72
150 000983
西山煤电
176,991.00 3.71
151 601098
中南传媒
175,932.56 3.69
152 601117
中国化学
175,638.29 3.69
153 600839
四川长虹
175,536.83 3.68
154 000728
国元证券
175,106.00 3.68
155 300058
蓝色光标
174,178.17 3.66
156 600900
长江电力
173,822.49 3.65
157 000559
万向钱潮
173,779.34 3.65
158 000768
中航飞机
172,450.00 3.62
159 300124
汇川技术
172,358.68 3.62
160 600958
东方证券
170,638.30 3.58
161 002465
海格通信
170,616.75 3.58
162 600649
城投控股
169,765.00 3.56
163 601179
中国西电
168,769.47 3.54
164 601111
中国国航
168,519.44 3.54
165 600309
万华化学
168,331.69 3.53
166 600718
东软集团
167,371.14 3.51
167 000917
电广传媒
166,311.00 3.49
168 600741
华域汽车
165,637.74 3.48
169 600583
海油工程
164,105.64 3.44
170 000568
泸州老窖
163,783.48 3.44
171 600150
中国船舶
161,821.17 3.40
172 000060
中金岭南
161,613.00 3.39
173 601992
金隅股份
159,577.88 3.35
174 601238
广汽集团
158,147.00 3.32
175 000402
金 融 街
157,614.29 3.31
176 600252
中恒集团
156,823.98 3.29
177 600023
浙能电力
155,401.74 3.26
178 000876
新 希 望
153,838.00 3.23
179 000425
徐工机械
153,646.32 3.22
180 000729
燕京啤酒
153,282.22 3.22
181 600895
张江高科
152,340.52 3.20
182 601888
中国国旅
150,561.99 3.16
183 600256
广汇能源
150,225.60 3.15
184 601333
广深铁路
146,171.99 3.07
185 600863
内蒙华电
145,169.39 3.05
186 002038
双鹭药业
142,645.00 2.99
187 002475
立讯精密
141,667.00 2.97
188 000413
东旭光电
140,223.46 2.94
189 601633
长城汽车
139,938.53 2.94
190 000598
兴蓉环境
139,758.00 2.93
191 002292
奥飞娱乐
138,113.00 2.90
192 000963
华东医药
137,562.40 2.89
193 600688
上海石化
134,956.09 2.83
194 000750
国海证券
134,952.00 2.83
195 601808
中海油服
134,597.62 2.83
196 000686
东北证券
134,594.65 2.82
197 601866
中远海发
134,406.45 2.82
198 600875
东方电气
132,208.10 2.77
199 600820
隧道股份
131,188.16 2.75
200 000883
湖北能源
130,994.96 2.75
201 601718
际华集团
130,006.76 2.73
202 300144
宋城演艺
128,544.00 2.70
203 600060
海信电器
128,400.61 2.69
204 000826
启迪桑德
128,089.00 2.69
205 002081
金 螳 螂
127,787.16 2.68
206 600157
永泰能源
127,596.69 2.68
207 600166
福田汽车
126,537.00 2.66
208 000999
华润三九
125,207.09 2.63
209 000778
新兴铸管
123,991.01 2.60
210 000831
*ST五稀
123,362.00 2.59
211 000581
威孚高科
122,510.44 2.57
212 000898
鞍钢股份
121,944.00 2.56
213 600332
白云山
121,774.29 2.56
214 600549
厦门钨业
121,542.00 2.55
215 000709
河钢股份
120,739.77 2.53
216 002410
广联达
120,574.63 2.53
217 002294
信立泰
119,907.88 2.52
218 000825
太钢不锈
119,381.00 2.51
219 000792
盐湖股份
115,990.00 2.43
220 000540
中天城投
115,847.00 2.43
221 002007
华兰生物
115,297.00 2.42
222 000400
许继电气
114,716.41 2.41
223 000061
农 产 品
113,636.00 2.39
224 002500
山西证券
113,098.52 2.37
225 300002
神州泰岳
112,157.49 2.35
226 600362
江西铜业
111,537.21 2.34
227 000039
中集集团
111,415.00 2.34
228 600633
浙报传媒
111,354.00 2.34
229 000738
中航动控
110,954.92 2.33
230 000630
铜陵有色
108,705.54 2.28
231 600600
青岛啤酒
106,969.64 2.25
232 002375
亚厦股份
103,729.02 2.18
233 603288
海天味业
103,187.00 2.17
234 000800
一汽轿车
102,545.00 2.15
235 600717
天津港
101,478.00 2.13
236 600959
江苏有线
101,471.94 2.13
237 000046
泛海控股
101,428.00 2.13
238 601872
招商轮船
101,050.11 2.12
239 600005
武钢股份
100,611.00 2.11
240 600998
九州通
99,321.60 2.08
241 603993
洛阳钼业
99,046.80 2.08
242 600317
营口港
98,713.97 2.07
243 600827
百联股份
97,076.06 2.04
244 601699
潞安环能
96,726.00 2.03
245 300015
爱尔眼科
95,675.00 2.01
246 600588
用友网络
95,339.68 2.00注：注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行
人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以
成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
注：注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注： 本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注： 本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
129,711,284.31
卖出股票收入（成交）总额
88,738,189.12
期末按债券品种分类的债券投资组合
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名
债券投资明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资
产支持证券投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
五名贵金属投资明细
序号
贵金属代
码
贵金属名
称
数量（份） 公允价值
（元）
占基金资
产净值比
例（％）
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名
权证投资明细
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/卖）
合约市值
公允价值
变动
风险说明
公允价值变动总额合计
-
股指期货投资本期收益
-
股指期货投资本期公允价值变动
-
本基金投资股指期货的投资政策
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期未进
行股指期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/卖）
合约市值
(元)
公允价值
变动(元)
风险指标
说明
公允价值变动总额合计(元)
-
国债期货投资本期收益（元）
-
国债期货投资本期公允价值变动
(元)
-
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚
情况的说明
本报告期内，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）因未
按规定审查、了解客户真实身份的违法违规行为收到中国证监会《行
政处罚决定书》。
海通证券的投资已执行内部严格的投资决策程序，符合法律法规、基
金合同和公司制度的规定，不存在损害投资者利益的情况。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况
的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
4,015.51
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
695.13
5
应收申购款
43,574.39
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
48,285.03
期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
人户
数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
928 50,579.91 38,947,694.11 82.98% 7,990,458.80 17.02%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持有本
基金
1,452,043.08 3.09%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量
区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开
放式基金
0
发起式基金发起资金持有份额情况注：注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换
出份额。
项目
持有份额
总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额
总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理
人固有资
金
- -% - -% -
基金管理
人高级管
理人员
- -% - -% -
基金经理
等人员
- -% - -% -
基金管理
人股东
- -% - -% -
其他
- -% - -% -
合计
- -% - -% -
开放式基金份额变动
单位：份
项目 数值
基金合同生效日
（2014-06-17）的
基金份额总额
234,720,620.35
本报告期期初基金
份额总额
3,461,960.99
本报告期期间基金
总申购份额
6,859,920,806.85
减：本报告期期间
基金总赎回份额
6,816,444,614.93
本报告期期间基金
拆分变动份额
-
本报告期期末基金
份额总额
46,938,152.91
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人
事变动本报告期内，基金管理人无重大人事变动；
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
本基金本报告期未改变投资策略。
为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙），本报告期内未发生变更。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽
查或处罚的情形。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交
易
基金交
易
债券交
易
债券回
购交易
权证交
易
应支付
该券商
的佣金
券
商
名
称
交
易
单
元
数
量
成
交
金
额
占
当
期
股
票
成
交
总
额
的
比
例
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
佣
金
占当
期佣
金总
量的
比例
备注
中
金
公
司
2
15
5,
92
1,
52
3.
16
71.
38%
- -% - -% - -% - -%
11
4,
02
6.
29
71.
38%
-
东
兴
证
券
2
53
,5
02
,8
08
.5
7
24.
49%
- -%
1,
06
1.
20
100.
00%
- -% - -%
39
,1
26
.9
2
24.
49%
-
中
泰
证
券
2
4,
88
3,
30
1.
04
2.2
4%
- -% - -% - -% - -%
3,
57
1.
44
2.2
4%
-
中
信
建
投
1
4,
14
1,
84
0.
66
1.9
0%
- -% - -% - -% - -%
3,
02
8.
75
1.9
0%
-
银
河
证
券
1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -注：注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有
关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制
定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的
宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报
告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并
根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安
排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，
投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效
性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全
面。 -
其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
前海开源基金管理有限公司旗
下基金2015年度最后一个交
易日基金资产净值、基金份额
净值及基金份额累计净值公告
中国证券报
2016-01-04
2
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加腾元基金为代
销机构及开通定投和转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报
2016-01-11
3
前海开源基金管理有限公司关
于降低旗下开放式基金在天天
基金销售平台申购金额下限的
公告
中国证券报
2016-01-18
4
前海开源沪深300指数型证券
投资基金2015年第4季度报
告
中国证券报
2016-01-22
5
前海开源沪深300指数型证券
投资基金招募说明书（更新）
（2015年第2号）摘要
中国证券报
2016-01-30
6
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加平安证券为代
销机构及开通定投和转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报
2016-02-29
7
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金参加好买基金费率
优惠活动的公告
中国证券报
2016-03-03
8
前海开源沪深300指数型证券
投资基金2016年度第一次收
益分配公告
中国证券报
2016-03-04
9
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金在大同证券开通定
投业务的公告
中国证券报
2016-03-11
10
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加利得基金为代
销机构并参与其费率优惠活动
的公告
中国证券报
2016-03-18
11
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金参加同花顺费率优
惠活动的公告
中国证券报
2016-03-2212
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加英大证券为代
销机构的公告
中国证券报
2016-03-30
13
前海开源沪深300指数型证券
投资基金2015年年度报告
中国证券报、基金
管理人的官方网站
2016-03-30
14
前海开源沪深300指数型证券
投资基金2015年年度报告摘
要
中国证券报
2016-03-30
15
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金参加新兰德费率优
惠活动的公告
中国证券报
2016-03-31
16
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加华龙证券为代
销机构及开通定投和转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报
2016-04-06
17
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加鑫鼎盛为代销
机构及开通定投和转换业务的
公告
中国证券报
2016-04-08
18
前海开源基金管理有限公司关
于银河证券费率调整的公告
中国证券报
2016-04-18
19
前海开源基金管理有限公司关
于联泰资产费率调整的公告
中国证券报
2016-04-20
20
前海开源沪深300指数型证券
投资基金2016年第1季度报
告
中国证券报
2016-04-21
21
前海开源沪深300指数型证券
投资基金增聘基金经理公告
中国证券报
2016-04-22
22
前海开源基金管理有限公司关
于旗下部分基金增加伯嘉基金
为代销机构的公告
中国证券报
2016-04-29
23
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加金斧子为代销
机构及开通定投和转换业务并
参与其费率优惠活动的公告
中国证券报
2016-04-29
24
前海开源基金管理有限公司关
于旗下部分基金增加汇成基金
为代销机构及开通定投和转换
业务并参与其费率优惠活动的
公告
中国证券报
2016-04-29
25
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加广州证券为代
销机构及开通定投和转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报
2016-05-05
26
前海开源基金管理有限公司关
于和讯公司费率调整的公告
中国证券报
2016-05-11
27
前海开源基金管理有限公司关
于降低旗下基金在好买基金申
购金额下限的公告
中国证券报
2016-05-23
28
前海开源基金管理有限公司关
于旗下部分基金增加联讯证券
为代销机构并开通定投和转换
业务的公告
中国证券报
2016-05-24
29
前海开源基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金参加盈
米财富申购补差费率优惠活动
的公告
中国证券报
2016-06-01
30
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加凯恩斯基金为
代销机构及开通定投和转换业
务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报
2016-06-06
31
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加京西票号为代
销机构并参与其费率优惠活动
的公告
中国证券报
2016-06-07
32
前海开源基金管理有限公司关
于旗下部分基金增加华泰证券
为代销机构并开通定投业务的
公告
中国证券报
2016-06-16
33
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金参加华泰证券费率
优惠活动的公告
中国证券报
2016-06-20
34
前海开源基金管理有限公司关
于调整个人投资者开立基金账
户的证件类型的公告
中国证券报
2016-06-21
35
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金投资资产支持证券
的公告
中国证券报
2016-06-21
36
前海开源基金管理有限公司关
于旗下部分基金在陆金所资管
开通定投业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报
2016-06-24
37
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加晟视天下为代
销机构及开通定投和转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报
2016-07-19
38
前海开源沪深300指数型证券
投资基金2016年第2季度报
告
中国证券报
2016-07-19
39
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加广源达信为代
销机构及开通定投和转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报
2016-07-26
40
前海开源基金管理有限公司关
于诺亚正行费率调整的公告
中国证券报
2016-07-27
41
前海开源基金管理有限公司关
于华安证券费率调整的公告
中国证券报
2016-07-27
42
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金在新浪仓石开通定
投业务的公告
中国证券报
2016-07-28
43
前海开源基金管理有限公司关
于旗下部分基金在中期资产开
通转换业务的公告
中国证券报
2016-07-28
44
前海开源沪深300指数型证券
投资基金招募说明书（更新）
摘要（2016年第1号）
中国证券报
2016-08-01
45
前海开源基金管理有限公司关
于调整旗下开放式基金赎回份
额下限的公告
中国证券报
2016-08-23
46
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加蛋卷基金为代
销机构及开通定投和转换业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报
2016-08-24
47
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加北京肯特瑞为
代销机构并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报
2016-08-29
48
前海开源沪深300指数型证券
投资基金2016年半年度报告
中国证券报、基金
管理人的官方网站
2016-08-29
49
前海开源沪深300指数型证券
投资基金2016年半年度报告
摘要
中国证券报
2016-08-29
50
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加华融金融为代
销机构及开通定投和转换业务
的公告
中国证券报
2016-09-09
51
前海开源基金管理有限公司关
于旗下部分基金增加奕丰金融
为代销机构并开通定投和转换
业务的公告
中国证券报
2016-09-20
52
前海开源基金管理有限公司关
于旗下部分基金增加创金启富
为代销机构及开通定投和转换
业务并参与其费率优惠活动的
公告
中国证券报
2016-10-19
53
前海开源基金管理有限公司关
于旗下部分基金增加电盈基金
为代销机构及开通定投和转换
业务并参与其费率优惠活动的
公告
中国证券报
2016-10-20
54
前海开源沪深300指数型证券
投资基金2016年第3季度报
告
中国证券报
2016-10-26
55
前海开源基金管理有限公司关
于降低旗下开放式基金在创金
启富销售平台申购金额下限的
公告
中国证券报
2016-11-04
56
前海开源基金管理有限公司关
于降低旗下开放式基金在同花
顺销售平台申购金额下限的公
告
中国证券报
2016-11-04
57
前海开源基金管理有限公司关
于华融金融费率调整的公告
中国证券报
2016-11-07
58
前海开源基金管理有限公司关
于钱景财富费率调整的公告
中国证券报
2016-11-07
59
前海开源基金管理有限公司关
于新浪仓石费率调整的公告
中国证券报
2016-11-11
60
前海开源基金管理有限公司关
于广源达信费率调整的公告
中国证券报
2016-11-11
61
前海开源基金管理有限公司关
于旗下部分基金在肯特瑞财富
开通定投和转换业务并参与其
费率优惠活动的公告
中国证券报
2016-12-01
62
前海开源基金管理有限公司关
于调整旗下开放式基金申购金
额下限的公告
中国证券报
2016-12-02
63
前海开源基金管理有限公司关
于旗下部分基金增加宜信普泽
为代销机构及开通定投和转换
业务并参与其费率优惠活动的
公告
中国证券报
2016-12-15
64
前海开源基金管理有限公司关
于北京微动利费率调整的公告
中国证券报
2016-12-28
65
前海开源基金管理有限公司关
于泰诚财富费率调整的公告
中国证券报
2016-12-28
66
前海开源基金管理有限公司关
于调整旗下部分基金通过蛋卷
基金定投申购起点金额的公告
中国证券报
2016-12-28影响投资者决策的其他重要信息
无
备查文件目录
（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪深300指数型证券投
资基金设立的文件
（2）《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》
（3）《前海开源沪深300指数型证券投资基金托管协议》
（4）《前海开源沪深300指数型证券投资基金招募说明书》
（5）基金管理人业务资格批件和营业执照
（6）前海开源沪深300指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告
的原稿
存放地点
基金管理人、基金托管人处
查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基
金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）；
（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：
www.qhkyfund.com。
