上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
上投摩 根成长 先锋混 合型证 券投资 基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月三十 日上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 15
4.9 报告 期内 管理 人对 本基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预 警情 形的 说明 .................................... 15
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 15
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 15
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 16
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 16
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 16
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 17
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 17
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 19
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 20
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 22
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 44
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 44
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 45
8.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 48
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 53
8.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 53
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 53
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 53
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 53
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人 结构 ................................................................................... 54
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 54
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 55
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 55
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 55
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 56
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 56
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 56
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 58
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 58
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 58
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 58
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 58
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 59
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根成 长先 锋混 合
基金主 代码 378010
交易代 码 378010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 20 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 844,520,033.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于国 内市 场上展 现最 佳成 长特 质的 股票 ， 积 极捕 捉高 成长
性上市 公司 所带 来的 投资 机会， 努力 实现 基金 资产 长期稳 健增 值。
投资策 略
1） 股票 投资 策略
本 基 金采 取定 量分 析与 定性 分 析相 结合 方式， 挖掘具 有 突出 成长 潜力 且被
当前市 场低 估的 上市 公司 ， 主 动出 击、 积极 管理 将 是本基 金运 作的 重要 特
色。
（2）固 定收 益类 投资 策略
本基金 以股 票投 资为 主 ， 一般市 场情 况下 ， 基金 管 理人不 会积 极追 求大 类
资产配 置， 但为 进一 步控 制投资 风险 ， 优 化组 合流 动性管 理， 本基 金将 适
度防御 性资 产配 置， 进行 债券、 货币 市场 工具 等品 种投资 。
在券种 选择 上， 本基 金以 中长期 利率 趋势 分析 为基 础， 结 合经 济趋 势、 货
币政策 及不 同债 券品 种的 收益率 水平 、 流动 性和 信 用风险 等因 素 ， 重 点选
择 那 些流 动性 较好、 风险水 平 合理、 到期 收益 率与信 用 质量 相对 较高 的债
券品种 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×80%+ 中债 总指 数收 益率×20%
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风险收 益特 征
本基金 是主 动型 混合 型基 金， 属于 证券 投资 基金的较 高 风险 品种， 预期 风
险收益 水平 低于 股票 型基 金，高 于债 券基 金和 货币 市场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888
010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号震 旦国 际大 楼20 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120
100033
法定代 表人 穆矢
王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
中国 ?上 海市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区 富城路 99 号
震旦国 际大 楼 20 楼
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -303,331,250.43 544,484,764.57 25,043,352.62
本期利 润 -408,404,801.28 510,750,619.62 -304,698,131.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4687 0.4565 -0.1469
本期加 权平 均净 值利 润率 -42.55% 29.45% -11.85%
本期基 金份 额净 值增 长率 -31.61% 15.39% -7.31%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 9,152,362.19 421,933,453.22 451,297,585.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0108 0.4781 0.2810
期末基 金资 产净 值 853,672,395.52 1,304,387,557.46 2,057,172,280.75
期末基 金份 额净 值 1.0108 1.4781 1.2810
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 65.99% 142.73% 110.37%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.51% 0.81% 0.88% 0.58% -6.39% 0.23%
过去六 个月 -14.86% 0.96% 3.69% 0.61% -18.55% 0.35%
过去一 年 -31.61% 1.91% -9.39% 1.12% -22.22% 0.79%
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过去三 年 -26.86% 2.16% 35.71% 1.43% -62.57% 0.73%
过去五 年 -1.16% 1.81% 37.91% 1.31% -39.07% 0.50%
自基金 合同 生
效起至 今
65.99% 1.76% 101.29% 1.52% -35.30% 0.24%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准于 2013 年 12 月 7 日 由原“富时 中国 A600 成 长指数×80%+ 同业 存款
利率×20%” 变 更为“ 沪深 300 指 数收 益率×80%+中债总 指 数收 益率×20%” 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2006 年 9 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日)
注 ： 本基 金合 同生 效日为 2006 年 9 月 20 日， 图示 时间段 为 2006 年 9 月 20 日至 2016 年 12 月
31 日。
本 基 金建 仓期自 2006 年 9 月 20 日至 2007 年 3 月 19 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
本 基 金的 业绩 比较 基准于 2013 年 12 月 7 日 由原“富时 中国 A600 成长 指数×80%+ 同业 存款 利率
×20%” 变 更为“ 沪深 300 指数 收 益率×80%+中债 总指数 收 益率×20%” 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
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上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：本 基金 于 2006 年 9 月 20 日 正式 成立 ，图 示的时 间 段为 2012 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日。
本 基 金的 业绩 比较 基准于 2013 年 12 月 7 日 由原“富时 中国 A600 成长 指数×80%+ 同业 存款 利率
×20%” 变 更为“ 沪深 300 指数 收 益率×80%+中债 总指数 收 益率×20%” 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正 式成 立。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2016 年 12 月
底，公司管理的基金共有 五十二只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
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亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型 证券 投资 基金 、 上投摩 根 成长 动力 混合 型证
券投资基金、上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金、上投摩根岁岁盈定期 开放债券型证券投资基
金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上投 摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根核 心成长股票型证券投资基 金、上投摩根民生需求
股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型证 券投资基金、上投摩根现 金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩根 天添盈货币市场基金、上 投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制造 股票型证券投资基金、上 投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略 灵活配置证券投资基金、 上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基金 、上投摩根文体休闲灵活 配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵 活配置混合型证券投资基 金、上投摩根策略精选灵 活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报 混合型证券投资基金、上 投摩根岁岁丰定期开放债 券型证券投资基金、上
投摩根 中国 世纪 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 和上 投摩根 全球 多元 配置 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴文哲
本基金 基金 经
理
2015-01-0
9
2017/1/16 13 年
吴 文 哲先 生，自 2001 年 7 月至
2002 年 7 月 在招 商银 行上 海分行
担任职 员， 2004 年 6 月至 2007 年
7 月在华宝兴业基金管理有限公
司担任研究员，2007 年 7 月至
2014 年 1 月 在交 银施 罗德 基金管
理有限公司担任高级研究员，自
2014 年 1 月 起加 入上 投摩 根基金
第 10 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
管理有限公司，担任研究部副总
监兼高 级行 业专 家一 职， 自 2015
年 1 月至 2017 年 1 月 担任 上投摩
根成长先锋混合型证券投资基金
基金经 理， 自 2015 年 4 月至 2017
年 1 月同时 担任 上投 摩根 卓越制
造股票型证券投资基金基金经
理。
张一甫
本基金 基金 经
理
2017/1/16 - 6 年
张一甫 先生 自 2010 年 7 月至 2011
年 12 月 在国 泰君 安证 券股 份有限
公司担 任助 理研 究员 ， 自 2012 年
1 月至 2012 年 12 月在 瑞银 证券有
限责任 公司 担任 研究 员； 自 2013
年 3 月至 2014 年 1 月 在国 泰君安
证券股份有限公司担任研究员；
自 2014 年 3 月起 加入 上投 摩根基
金管理有限公司，历任研究员、
行业专家兼基金经理助理。自
2017 年 1 月 起担 任上 投摩 根成长
先锋混合型证券投资基金基金经
理。
朱晓龙
本基金 基金 经
理助理
2015-6-29 - 10 年
清华大 学工 商管 理硕 士，2007 年
7 月至 2011 年 8 月在 平安 资产管
理有限责任公司担任研究员，
2011 年 8 月 起加 入上 投摩 根基金
管理有限公司，历任行业专家 ，
研究部副总监兼研究基助，现任
研究部 总监 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.因工 作需 要， 吴文 哲先 生于 2017 年 1 月 16 日不 再担任 上投 摩根 成长 先锋 混合型 证券 投资 基
金基金 经理 。
4.因工 作需 要， 张一 甫先 生于 2017 年 1 月 16 日担 任上投 摩根 成长 先锋 混合 型证券 投资 基金 基
金经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份额 持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根成 长先 锋
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。 基金 经理 对个股 和投 资组 合的 比例 遵循了 投资 决策 委员 会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监控 分
析，并 执行 异常 交易 行为 监控分 析记 录工 作机 制， 确保公 平交 易可 稽核 。公 司分别 于每 季度 和每 年
度对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异及 不同 时间窗 下同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 并留 存
报告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 的 同向交 易 价差 进行 分析， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
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报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券 当 日成 交量的 5% 的 情形： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的次 数为三 次， 均发 生在 纯量 化投资 组 合与 主动 管理 投资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 周期 和价 值共 同回归 ， 新 兴成 长整 体偏 弱。 行 业 方面，在库 存上 行周期 中，上游 行业 如
煤炭、 黑色 系金 属等 渐次 从价格 、行 业数 据到 报表 端体现 出明 显的 改善 趋势 ，沉寂 多时 的周 期行 业
取得了 相应 的市 场表 现； 风格方 面， 呈现 估值 向中 枢收敛 的特 征， 年初 的大 幅下跌 提升 了市场 对稳
定性的 追求 和 风险 厌恶 情绪，启 动 了 稳定 价值 股和价 值成长 股的 估值 回升 、 新兴 成长股 的 估值 下移，
白酒、 家电 、汽 车等 行业 中的标 准蓝 筹公 司和 低估 值的稳定 成长 类 公司 都获 得了重 新定 价， 而新 兴
成长类 公司 由于 发展 阶段 不可避 免的 业绩 波动 性和 不确定性 ，被 给予 了风 险折 价 ， 下 跌幅 度较 大。
本基金 的投 资主 要配 置在 长期具有 成 长性 的新 兴产 业上， 且年 初仓 位较 高， 净值表 现出 现了 较大 程
度的回 撤， 市场 整体 的风 格对于 成长 投资 不算 有利 ，整体 持仓 偏 成长 的情 况下 表现 相对 偏弱 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-31.61% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-9.39% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
经历 2016 年 的低 估值 修复 和高估 值消 化， 我们 认为 2017 年从 年度 考虑 ，除 了部 分 伪成 长股，
目前已不存在明显过于拉 大的估值差距，笼统的看 可以认为行业、风格、市 值层面的风险收益趋于
均衡。但在估值全面向中 枢收敛的过程中，由于对 确定性的青睐演化为对业 绩和低估值的追捧，部
分有产业基础、厚积薄发 的公司并未获取应有的溢 价，我们关注如家电等品 牌消费、电子元器件等
高端制造、研发驱动的医 药、农业板块中有良好产 业根基和持续成长能力的 优质公司，部分公司的
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价值回归之路尚未完结、 或会重新获取溢价。另一 方面，由于库存周期目前 尚无数据层面表现出系
统 衰 减迹 象， 且和 2016 年 下半年 有所 起色 的设 备投 资周期 呈现 一定 程度 的共 振， 在 此背 景下本 基 金
在配置层面会相应注重均 衡性。此外，美国加息预 期与大宗产品价格上涨或 将影响国内货币政策走
向，目前来看，出现陡峭 变化的概率不高，但这一 风险需要防范，本基金会 在仓位和波动率方面注
重控制 以提 高组 合稳 定性 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在内部监察稽核工作中以 “坚守三条底线、保障合 规诚信、支持业务
发展、提高工作水平”为 总体目标，一切从合规运 作、保障基金份额持有人 利益出发，由独立的监
察稽核部门按照工作计划 结合实际情况对公司各项 业务进行全面的监察稽核 工作，保障和促进公司
各项业务合法合规运作， 推动内部控制机制的完善 与优化，保证各项法规和 管理制度的落实，发现
问题及 时提 出建 议并 督促 有关部 门改 进。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注意密切追踪监管法规政 策变化和监管新要求，组 织员工学习理解监管精神 ，推动公司各
部门完 善制 度建 设和 业务 流程， 防范 日常 运作 中的 违规行 为发 生。
2. 继续紧抓员工行为、公平 交易、利益冲突等方面的 日常监控，坚守“三条底 线”不动摇；
进一步加强内部合规培训 和合规宣传，强化合规意 识，规范员工行为操守， 严格防范利益
冲突。
3. 针对风险控制的需求和重 点，强化内部审计，提高 内部审计工作的水平和效 果；按照监管
部门的要求，严格推行风 险控制自我评估制度，对 控制不足的风险点，制订 了进一步的控
制措施 。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本 公 司的 基金 估值 和会 计核 算 由基 金会 计部 负责， 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
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金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金 经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期， 本基 金未 实施 利润分 配。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20538 号
第 15 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
上投摩 根成 长先 锋混合 型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
我们审计了后附的上投摩 根成长先锋混合型证券投 资基金( 以下简称“ 上投摩 根成长先锋基金”)
的财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债表 、2016 年度 的利 润表 和 所有者 权益( 基金 净值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和 公允列报财务报表是上投 摩根成长先锋基金的基金 管理人上投摩根基金管理 有限公司管理 层
的责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会(以下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称 “ 中国基 金 业协 会”) 发布 的有关 规 定及 允许 的基 金行 业实 务 操作 编制 财务
报表， 并使 其实 现公 允反 映；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的 责任是在执行 审计工作的 基础上对财务 报表发表审 计意见。我们 按照中国注 册会计师审计 准
则的规 定执行了审计 工作。中国 注册会计师审 计准则要求 我们遵守中国 注册会计师 职业道德守则 ，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于
注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估
时，注册会计师考虑与财 务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包 括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计
估计的 合理 性， 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述上投摩根 成长先锋基金的财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公
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允反映 了上 投摩 根成 长先 锋基 金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年度的 经 营成 果和 基金 净
值变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)
中国注 册会 计师
陈玲曹 阳
中国 ?上 海市
2017 年 3 月 29 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 成长 先锋混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 191,442,537.61 126,838,041.97
结算备 付金
6,816,006.07 16,663,848.91
存出保 证金
779,467.46 1,648,224.27
交易性 金融 资产 7.4.7.2 658,368,367.76 1,097,869,901.32
其中： 股票 投资
658,368,367.76 1,051,229,121.82
基金投 资
- -
债券投 资
- 46,640,779.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,241,442.26 72,318,572.67
应收利 息 7.4.7.5 44,609.57 1,631,379.56
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应收股 利
- -
应收申 购款
14,637.59 13,171.72
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
859,707,068.32 1,316,983,140.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
360,084.81 1,562,597.06
应付管 理人 报酬
1,108,201.41 1,660,245.51
应付托 管费
184,700.24 276,707.61
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,145,511.75 7,819,288.04
应交税 费
626,000.00 626,000.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 610,174.59 650,744.74
负债合计
6,034,672.80 12,595,582.96
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 844,520,033.33 882,454,104.24
未分配 利润 7.4.7.10 9,152,362.19 421,933,453.22
所有者权益合计
853,672,395.52 1,304,387,557.46
负债和所有者权益总 计
859,707,068.32 1,316,983,140.42
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0108 元，基金份额总额
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844,520,033.33 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 成长 先锋混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-363,768,455.36 585,507,811.07
1.利息 收入
1,519,582.37 3,531,005.04
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,250,459.63 1,404,103.62
债券利 息收 入
269,122.74 1,932,093.56
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 194,807.86
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-260,240,185.53 615,513,113.75
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -263,106,320.76 608,900,009.39
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -412,515.70 2,775,009.62
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 3,278,650.93 3,838,094.74
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -105,073,550.85 -33,734,144.95
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 25,698.65 197,837.23
减：二、费用
44,636,345.92 74,757,191.45
1．管 理人 报酬
14,411,571.40 25,975,454.00
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2．托 管费
2,401,928.57 4,329,242.38
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 27,415,713.54 44,024,299.84
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.19 407,132.41 428,195.23
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-408,404,801.28 510,750,619.62
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-408,404,801.28 510,750,619.62
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 成长 先锋混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
882,454,104.24 421,933,453.22 1,304,387,557.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -408,404,801.28 -408,404,801.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-37,934,070.91 -4,376,289.75 -42,310,360.66
其中：1.基金 申购 款 45,146,251.36 4,075,268.09 49,221,519.45
2.基 金赎 回款 -83,080,322.27 -8,451,557.84 -91,531,880.11
四、本期向基金份额持 - - -
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
844,520,033.33 9,152,362.19 853,672,395.52
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,605,874,695.59 451,297,585.16 2,057,172,280.75
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 510,750,619.62 510,750,619.62
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-723,420,591.35 -540,114,751.56 -1,263,535,342.91
其中：1.基金 申购 款 67,570,838.80 39,805,185.51 107,376,024.31
2.基 金赎 回款 -790,991,430.15 -579,919,937.07 -1,370,911,367.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
882,454,104.24 421,933,453.22 1,304,387,557.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金( 原 上投 摩根 成长先 锋股 票型 证券 投资 基金， 以下简 称 “ 本
基金”)经中 国证 券监 督管理 委 员会(以下 简称 “ 中国证 监 会”)证 监基 金字[2006] 第 182 号 《 关于 同意
上投摩根成长先锋股票型 证券投资基金募集的批复 》核准，由上投摩根基金 管理有限公司依照《 中
华人民共和国证券投资基 金法》和《上投摩根成长 先锋股票型证券投资基金 基金合同》负责公开 募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
5,480,643,191.07 元 ，业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2006) 第 130 号验
资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《 上投 摩根 成长先 锋股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2006
年 9 月 20 日正 式生 效， 基金 合 同生 效日 的基 金份 额总 额为 5,480,692,618.04 份基 金 份额 ，其 中认购
资金利 息折 合 49,426.97 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为上 投摩 根基 金管 理有限 公司 ， 基 金托 管
人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据 2014 年 中国 证监 会令第 104 号《 公开 募集 证券投 资 基金 运作 管理 办法 》 ，上 投 摩根 成长 先锋
股票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 21 日 公告 后更 名为上 投摩 根成 长先 锋混 合型证 券投 资基 金。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根成长先锋混合型证券 投资基金基金合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、 债
券及法律、法规或中国证 监会允许基金投资的其他 金融工具。在正常市场情 况下，本基金投资组 合
中股票 投资 比例 为基 金总 资产 的 70%-95%， 债 券及其 它 短期 金融 工具为 0-30%， 并保 持不 低于 基金
资产净 值 5% 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券。 本基 金投 资重 点是 具有 高成长 潜力 的上 市 公
司股票 ，80% 以 上的 非现 金股票 基金 资产 属于 上述 投资方 向。 本基 金的 业绩 比较基准 于 2013 年 12
月 7 日由 原“ 富时 中国 A600 成 长指 数×80%+同业 存款 利 率×20% ”变 更为 “沪 深 300 指 数收 益率
×80%+中债 总指 数收 益率×20%”。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2017 年 3 月 29 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”)、中 国证 监会颁 布 的《 证券 投资 基
金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 、中 国证 券投 资基 金 业协会( 以下 简称 “中
国 基 金业 协会”) 颁布 的 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 《上 投摩 根成 长 先锋混 合型 证券 投资 基
金 基 金合 同》 和 在财 务报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国证 监 会、 中国 基 金业 协会发 布 的有 关规 定及 允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
第 22 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
本 基金 2016 年度 财务 报表 符合企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益
的金融资产。以公允价值 计量且其公允价值变动计 入损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融
资产列 示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融 负债分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融负债。本基金持
有的其 他金 融负 债包 括其 他各类 应付 款项 等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期损益；对于
支付的价款中包含的债券 起息日或上次除息日至购 买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项
和其他 金融 负债 的相 关交 易费用 计入 初始 确认 金额 。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ； (2)
该金融 资产 已转 移， 且本 基金将 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ； 或 者(3) 该
金融资产已转移，虽然本 基金既没有转移也没有保 留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬，但
是放弃 了对 该金 融资 产控 制。
第 23 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终止
确认部 分的 账面 价值 与支 付的对 价之 间的 差额 ，计 入当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具 ，如估值日无交易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化，参考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 以确 定公 允价 值。
(3) 当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质 上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模型
等。采 用估 值技 术时 ，尽 可能最 大程 度使 用市 场参 数，减 少使 用与 本基 金特 定相关 的参 数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额的
法定权 利且 该种 法定 权利 现在是 可执 行的 ； 且 2) 交易 双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负 债
按抵销 后的 净额 在资 产负 债表中 列示 。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购和
赎回引起的实收基金变动 分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日认列。上 述申购和赎回分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申购
或赎回款项中包含的按累 计未分配的已实现损益占 基金净值比例计算的金额 。未实现平准金指在申
购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按 累计未实现损益占基金净 值比例计算的金额。损
益平准 金于 基金 申购 确认 日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 未分 配利润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
第 24 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有 期间应取得的按票面利率 或者发行价计算的利息扣 除在适用情况下由债券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 为利 息收入 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其处 置价格与初始确认金额之 间的差额确认为投资收益 ，其中包括从公允价值
变动损 益结 转的 公允 价值 累计变 动额 。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按直
线法计 算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红利
或将现金红利按分红除权 日的基金份额净值自动转 为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的
未实现 部分 为正 数 ， 包 括基 金经营 活动 产生 的未 实现 损益以 及基 金份 额交 易产 生的未 实现 平准 金等 ，
则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润中的 已实现部分；若期末未分 配利润的未实现部分为
负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配利 润，即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ：(1) 该 组成部
分能够 在日 常活 动中 产生 收入、 发生 费用 ；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的经
营成果 ，以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况、 经营 成
果和现金流量等有关会计 信息。如果两个或多个经 营分部具有相似的经济特 征，并且满足一定条件
的，则 合并 为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ， 本基 金确 定以下 类别 股票 投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 或交易 不活 跃( 包 括涨跌 停 时的交 易不 活跃) ，
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本基金 根据 中国 证监 会公 告[2008]38 号 《关 于进 一步 规 范证 券投 资基 金估 值业 务 的指 导意 见》 ， 根据
具体情 况采 用 《关 于发 布 中基协(AMAC) 基 金行 业股票 估 值指 数的 通知》 提供的 指 数收 益法 等估 值技
术进行 估值 。
(2) 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号《 关 于证 券投 资基
金执行< 企业 会计 准则> 估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 之附 件《 非公开 发行 有明 确锁 定
期股票 的公 允价 值的 确定 方法》 ， 若 在证 券交 易所 挂 牌的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 低于 非公 开发 行
股票的初始投资成本，按 估值日证券交易所挂牌的 同一股票的市场交易收盘 价估值；若在证券交 易
所挂牌的同一股票的市场 交易收盘价高于非公开发 行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交 易
天数占 锁定 期内 总交 易天 数的比 例将 两者 之间 差价 的一部 分确 认为 估值 增值 。
(3) 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
按照中 证指 数有 限公 司根 据《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定
收益品 种的 估值 处理 标准 》所独 立提 供的债 券估 值结 果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《 财政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策
的通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化个 人 所得税 政策 有关 问题的 通 知》 、 财税[2015]101 号《 关于上 市公 司股 息红利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税改 征增 值税 试点 的
通知》 、 财税[2016]46 号 《关于 进 一步 明确 全面 推开 营改 增 试点 金融 业有 关政 策的 通 知》 、 财税[2016]70
号《关于金融机构同业往 来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税法规 和实务操作，主要税项
列示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以 发行 基金 方式 募集 资金 不 属于 营业 税征 收范 围， 不 征收 营业 税。 对证
券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券的 差价 收入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金管 理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增
值税， 对国 债、 地方 政府 债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债券 的差 价收 入， 股 票的 股 息、 红 利收 入， 债
券的利 息收 入及 其他 收入 ，暂不 征收 企业 所得 税。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的 个人
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所得税 。 对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利
所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳 税所
得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 免征 收个 人所 得税 。对基 金持 有的 上市 公司 限售股 ，解 禁后 取得 的
股息、红利收入，按照上 述规定计算纳税，持股时 间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收
入继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税 所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 191,442,537.61 126,838,041.97
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 191,442,537.61 126,838,041.97
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 700,067,538.43 658,368,367.76 -41,699,170.67
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
第 27 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
其他 - - -
合计 700,067,538.43 658,368,367.76 -41,699,170.67
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 987,492,005.44 1,051,229,121.82 63,737,116.38
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 37,010,585.70 36,629,779.50 -380,806.20
银行间 市场 9,992,930.00 10,011,000.00 18,070.00
合计 47,003,515.70 46,640,779.50 -362,736.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,034,495,521.14 1,097,869,901.32 63,374,380.18
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 40,848.73 25,287.84
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,373.92 8,248.68
应收债 券利 息 - 1,597,021.66
第 28 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 1.15 5.51
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 385.77 815.87
合计 44,609.57 1,631,379.56
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,145,511.75 7,819,138.04
银行间 市场 应付 交易 费用 - 150.00
合计 3,145,511.75 7,819,288.04
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00
应付赎 回费 174.59 744.74
预提费 用 360,000.00- 400,000.00
合计 610,174.59 650,744.74
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
第 29 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
上年度 末 882,454,104.24 882,454,104.24
本期申 购 45,146,251.36 45,146,251.36
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -83,080,322.27 -83,080,322.27
本期末 844,520,033.33 844,520,033.33
注：申 购转 换入 份额 ；赎 回含转 换出 份额
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 857,153,923.38 -435,220,470.16 421,933,453.22
本期利 润 -303,331,250.43 -105,073,550.85 -408,404,801.28
本期基金份额交易产生的
变动数
-24,332,154.45 19,955,864.70 -4,376,289.75
其中： 基金 申购 款 31,127,383.75 -27,052,115.66 4,075,268.09
基金赎 回款 -55,459,538.20 47,007,980.36 -8,451,557.84
本期已 分配 利润 - - -
本期末 529,490,518.50 -520,338,156.31 9,152,362.19
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,097,790.18 1,193,381.22
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 133,785.72 184,445.08
其他 18,883.73 26,277.32
合计 1,250,459.63 1,404,103.62
7.4.7.12 股票投资收益
第 30 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 9,028,894,065.63 14,893,303,405.98
减：卖 出股 票成 本总 额 9,292,000,386.39 14,284,403,396.59
买卖股 票差 价收 入 -263,106,320.76 608,900,009.39
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖 出 债券 （ 债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
48,457,144.40 89,425,951.36
减： 卖 出债 券 （债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
47,003,515.70 83,512,238.40
减：应收 利息 总额 1,866,144.40 3,138,703.34
买卖债 券差 价收 入 -412,515.70- 2,775,009.62
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,278,650.93 3,838,094.74
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,278,650.93 3,838,094.74
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
第 31 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
1.交 易性 金融 资产 -105,073,550.85 -33,734,144.95
——股票 投资 -105,436,287.05 -30,513,644.31
——债券 投资 362,736.20 -3,220,500.64
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -105,073,550.85 -33,734,144.95
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 23,104.69 174,678.90
基金转 换费 收入 2,593.96- 23,158.33
合计 25,698.65 197,837.23
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 赎回费 和 申购 费补 差两 部分 构成 ， 其 中赎 回费 部分的 25% 归 入转 出基
金的基 金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 27,415,713.54 44,024,124.84
银行间 市场 交易 费用 - 175.00
合计 27,415,713.54 44,024,299.84
7.4.7.19 其他费用
第 32 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 260,000.00 300,000.00
银行费 用 20,132.41 19,195.23
债券帐 户维 护费 27,000.00 9,000.00
合计 407,132.41 428,195.23
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等 增
值税政 策的 通知 》(财税[2016]140 号) ，要 求资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管产
品管理 人为 增值 税纳 税人 ，自 2016 年 5 月 1 日 起执行 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补
充通知 》(财税[2017]2 号) 的有关 规定 ：2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管 产品 运营 过 程中 发生 的增值
税应税 行为 ， 以 资管 产品 管理人 为增 值税 纳税 人， 按照现 行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年
7 月 1 日 前运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ，未 缴纳增 值税 的， 不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税 的， 已
纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税 额中抵减。资管产品运营 过程中发生增值税应税
行为的具体征收管理办法 ，由国家税务总局另行制 定。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准
报出日 止的 财务 状况 和经 营成果 无影 响。
7.4.9 关联方关系
第 33 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金
销售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司( “ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司( “浦 发银 行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托
有限公 司的 控股 股东 、基 金销售 机构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托
有限公 司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理
( 英国)有限 公司 控制 的公 司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理
( 英国)有限 公司 控制 的公 司
1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务 范围 内按 一般 商业 条款 订 立。
2. 根据 浦发 银行 于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》 ， 浦 发银行 发行 股份 购买 资产 暨关联 交易 事项 已经 中
国证监 会证 监许 可[2015]2677 号 《关 于核 准上 海浦 东 发展银 行股 份有 限公 司向 上海国 际集 团有 限公
司等发 行股 份购 买资 产的 批复》 核准 。 于 2016 年 3 月 15 日， 上海 信托 已完 成 了相关 工商 变更 登记
手续， 成为 浦发 银行 的控 股子公 司 。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,411,571.40 25,975,454.00
第 34 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,698,104.97- 3,040,421.13
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,401,928.57 4,329,242.38
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 191,442,537.61 1,097,790.18 126,838,041.97 1,193,381.22
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
第 35 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限
类型
认购
价格
期 末估值
单价
数量
( 单 位：股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
601375 中原证券 2016/12/20 2017/01/03 新股未上 市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228 景旺电子 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 新股未上 市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物 2016/12/29 2017/01/06 新股未上 市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天然气 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035 常熟汽饰 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587 天铁股份 2016/12/28 2017/01/05 新股未上 市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840 华统股份 2016/12/29 2017/01/10 新股未上 市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份 2016/12/28 2017/01/06 新股未上 市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正新材 2016/12/26 2017/01/03 新股未上 市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交运 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材 2016/12/26 2017/01/04 新股未上 市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 新股未上 市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信息 2016/12/27 2017/01/05 新股未上 市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
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股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300123 太阳鸟 2016/09/28 重大资产 重组 15.08 2017/02/15 16.59 1,037,692 16,698,673.09 15,648,395.36 -
002462 嘉事堂 2016/09/28 重大资产 重组 43.68 2017/01/12 38.98 41,200 1,859,806.00 1,799,616.00 -
注：本基金截至2016年12月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是主动型混合型基 金，属于证券投资基金的 较高风险品种，预期风险 收益水平低于股票
型基金，高于债券基金和 货币市场基金。本基金投 资的金融工具主要包括股 票投资、债券投资及权
证投资等。本基金在日常 经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管 理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范
围之内 ，使 本基 金在 风险 和收益 之间 取得 最佳 的平 衡以实 现“ 风 险和 收益 相匹配”的风 险收 益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管，
并提出 内控 建议 。
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本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 建设银行，因而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日 ：本 基金未 持有 除国
债、央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
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针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 7.4.12 中 列示 的部分 基 金资 产流 通暂 时受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管理 。
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本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 191,442,537.61 - - - - 191,442,537.61
结算备 付金 6,816,006.07 - - - - 6,816,006.07
存出保 证金 779,467.46 - - - - 779,467.46
交易性 金融 资产 - - - - 658,368,367.76 658,368,367.76
应收证 券清 算款 - - - - 2,241,442.26 2,241,442.26
应收利 息 - - - - 44,609.57 44,609.57
应收申 购款 298.21 - - - 14,339.38 14,637.59
资产总计 199,038,309.35 - - - 660,668,758.97 859,707,068.32
负债
应付赎 回款 - - - - 360,084.81 360,084.81
应付管 理人 报酬 - - - - 1,108,201.41 1,108,201.41
应付托 管费 - - - - 184,700.24 184,700.24
应付交 易费 用 - - - - 3,145,511.75 3,145,511.75
应付税 费 - - - - 626,000.00 626,000.00
其他负 债 - - - - 610,174.59 610,174.59
负债总计 - - - - 6,034,672.80 6,034,672.80
利率敏感度 缺口 199,038,309.35 - - - 654,634,086.17 853,672,395.52
上年度末
2015 年 12 月 31 日
3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 126,838,041.97 - - - - 126,838,041.97
第 40 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
结算备 付金 16,663,848.91 - - - - 16,663,848.91
存出保 证金 1,648,224.27 - - - - 1,648,224.27
交易性 金融 资产 19,868,986.70 26,771,792.80 - - 1,051,229,121.82 1,097,869,901.32
应收证 券清 算款 - - - - 72,318,572.67 72,318,572.67
应收利 息 - - - - 1,631,379.56 1,631,379.56
应收申 购款 992.70 - - - 12,179.02 13,171.72
资产总计 165,020,094.55 26,771,792.80 - - 1,125,191,253.07 1,316,983,140.42
负债
应付赎 回款 - - - - 1,562,597.06 1,562,597.06
应付管 理人 报酬 - - - - 1,660,245.51 1,660,245.51
应付托 管费 - - - - 276,707.61 276,707.61
应付交 易费 用 - - - - 7,819,288.04 7,819,288.04
应付税 费 - - - - 626,000.00 626,000.00
其他负 债 - - - - 650,744.74 650,744.74
负债总计 - - - - 12,595,582.96 12,595,582.96
利率敏感度 缺口 165,020,094.55 26,771,792.80 - - 1,112,595,670.11 1,304,387,557.46
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基 金 未持 有交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日 ：本 基金持 有的 交易
性债券 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为 3.58%) ，因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净值 无
重大影 响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
第 41 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投 资比例为基金总资
产的 70%-95% ，债 券、 现 金及其 它短 期金 融工 具为 0-30% 。此外 ，本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基
金 所 持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法 对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(ValueatRisk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 658,368,367.76 77.12 1,051,229,121.82 80.59
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 658,368,367.76 77.12 1,051,229,121.82 80.59
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
第 42 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
假设 除 沪深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1. 沪深 300 指数 上升 5% 增加约 6,229 增加约 7,565
2. 沪深 300 指数 下降 5% 减少约 6,229 减少约 7,565
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 640,430,671.89 元， 属于 第二 层次 的余额 为 17,937,695.87 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层 次 895,189,698.00 元，第 二层 次 202,680,203.32 元， 无属 于第 三层
次的余 额) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
第 43 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 658,368,367.76 76.58
其中： 股票 658,368,367.76 76.58
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 198,258,543.68 23.06
7 其他各 项资 产 3,080,156.88 0.36
8 合计 859,707,068.32 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
第 44 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 46,114,717.00 5.40
B 采矿业
19,436,776.91 2.28
C 制造业 389,367,370.40 45.61
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
37,917.66 0.00
E 建筑业 48,137,167.13 5.64
F 批发和 零售 业
15,115,373.60 1.77
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
7,907,355.68 0.93
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
48,439,312.74 5.67
J 金融业
31,980,827.55 3.75
K 房地产 业
51,831,549.09 6.07
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 658,368,367.76 77.12
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600771 广誉远 1,043,934 34,909,152.96 4.09
2 002456 欧菲光 752,634 25,800,293.52 3.02
3 000925 众合科 技 1,041,868 25,598,696.76 3.00
4 300073 当升科 技 566,944 24,418,278.08 2.86
第 45 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
5 002041 登海种 业 1,289,626 24,348,138.88 2.85
6 601668 中国建 筑 2,693,600 23,865,296.00 2.80
7 300377 赢时胜 574,488 21,445,637.04 2.51
8 300365 恒华科 技 467,779 19,412,828.50 2.27
9 600885 宏发股 份 548,761 17,532,913.95 2.05
10 000726 鲁泰 A 1,299,000 16,640,190.00 1.95
11 300007 汉威电 子 853,300 16,528,421.00 1.94
12 600383 金地集 团 1,247,047 16,161,729.12 1.89
13 600741 华域汽 车 995,300 15,875,035.00 1.86
14 600362 江西铜 业 945,994 15,826,479.62 1.85
15 300123 太阳鸟 1,037,692 15,648,395.36 1.83
16 600376 首开股 份 1,319,900 15,588,019.00 1.83
17 600500 中化国 际 1,079,238 12,583,915.08 1.47
18 600808 马钢股 份 4,446,582 12,583,827.06 1.47
19 000998 隆平高 科 586,284 12,564,066.12 1.47
20 001979 招商蛇 口 725,361 11,888,666.79 1.39
21 002450 康得新 607,375 11,606,936.25 1.36
22 600038 中直股 份 217,046 10,509,367.32 1.23
23 000059 华锦股 份 857,695 10,206,570.50 1.20
24 000400 许继电 气 548,050 9,947,107.50 1.17
25 000725 京 东方 A 3,254,170 9,306,926.20 1.09
26 000878 云南铜 业 781,287 9,226,999.47 1.08
27 601118 海南橡 胶 1,322,200 9,202,512.00 1.08
28 300115 长盈精 密 349,109 9,097,780.54 1.07
29 601555 东吴证 券 628,134 8,335,338.18 0.98
30 601618 中国中 冶 1,771,015 8,252,929.90 0.97
31 600048 保利地 产 897,386 8,193,134.18 0.96
32 600019 宝钢股 份 1,287,960 8,178,546.00 0.96
33 002670 国盛金 控 243,185 8,171,016.00 0.96
34 601800 中国交 建 533,100 8,097,789.00 0.95
35 000728 国元证 券 405,900 8,077,410.00 0.95
36 000783 长江证 券 783,799 8,018,263.77 0.94
37 300373 扬杰科 技 406,076 7,991,575.68 0.94
38 601186 中国铁 建 661,000 7,905,560.00 0.93
39 600115 东方航 空 1,117,100 7,897,897.00 0.93
40 300207 欣旺达 565,335 7,858,156.50 0.92
41 002251 步步高 452,900 7,450,205.00 0.87
42 300203 聚光科 技 243,689 7,444,698.95 0.87
43 601998 中信银 行 1,161,160 7,443,035.60 0.87
44 000060 中金岭 南 667,400 7,441,510.00 0.87
45 300059 东方财 富 433,500 7,339,155.00 0.86
46 000937 冀中能 源 1,048,809 7,068,972.66 0.83
47 601699 潞安环 能 869,200 6,997,060.00 0.82
48 002036 联创电 子 360,319 6,903,712.04 0.81
第 46 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
49 002247 帝龙文 化 350,800 6,345,972.00 0.74
50 002640 跨境通 320,522 5,865,552.60 0.69
51 600497 驰宏锌 锗 763,975 5,370,744.25 0.63
52 000932 华菱钢 铁 794,281 4,813,342.86 0.56
53 300258 精锻科 技 298,500 4,376,010.00 0.51
54 601689 拓普集 团 137,092 4,033,246.64 0.47
55 002341 新纶科 技 118,475 2,498,637.75 0.29
56 000703 恒逸石 化 165,366 2,485,450.98 0.29
57 600507 方大特 钢 333,100 2,255,087.00 0.26
58 603026 石大胜 华 46,202 1,836,067.48 0.22
59 002462 嘉事堂 41,200 1,799,616.00 0.21
60 601233 桐昆股 份 125,304 1,799,365.44 0.21
61 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.03
62 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
63 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
64 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
65 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.01
66 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.01
67 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
68 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
69 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
70 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.01
71 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.01
72 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
73 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.01
74 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
75 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.00
76 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
77 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
78 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
79 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
80 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
81 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
82 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
83 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
84 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
85 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
86 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
87 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
88 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
89 603928 兴业股 份 300 8,355.00 0.00
90 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
91 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
第 47 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600446 金证股 份 141,714,801.33 10.86
2 600570 恒生电 子 121,664,738.54 9.33
3 600104 上汽集 团 94,811,718.46 7.27
4 300377 赢时胜 73,445,881.24 5.63
5 300365 恒华科 技 73,005,836.23 5.60
6 600115 东方航 空 65,191,297.35 5.00
7 002001 新和成 65,145,838.18 4.99
8 000728 国元证 券 65,092,778.33 4.99
9 300469 信息发 展 62,610,938.60 4.80
10 002425 凯撒文 化 60,454,543.83 4.63
11 002590 万安科 技 59,835,491.51 4.59
12 300113 顺网科 技 57,200,242.55 4.39
13 002777 久远银 海 55,947,915.90 4.29
14 300073 当升科 技 55,643,514.50 4.27
15 300479 神思电 子 55,150,099.61 4.23
16 300207 欣旺达 54,688,724.18 4.19
17 600677 航天通 信 54,313,256.31 4.16
18 300236 上海新 阳 54,299,811.68 4.16
19 002477 雏鹰农 牧 52,584,714.29 4.03
20 002450 康得新 50,888,861.02 3.90
21 601233 桐昆股 份 50,743,733.13 3.89
22 600136 当代明 诚 49,190,016.65 3.77
23 600497 驰宏锌 锗 48,777,785.88 3.74
24 300368 汇金股 份 48,696,417.87 3.73
25 000703 恒逸石 化 47,156,110.05 3.62
26 603799 华友钴 业 46,887,754.12 3.59
27 600519 贵州茅 台 44,845,776.63 3.44
28 002371 七星电 子 44,628,714.84 3.42
29 002284 亚太股 份 44,139,039.71 3.38
30 600893 中航动 力 44,089,026.27 3.38
31 601668 中国建 筑 43,912,264.98 3.37
32 002709 天赐材 料 43,760,446.39 3.35
33 600518 康美药 业 43,534,753.48 3.34
34 300222 科大智 能 42,290,344.90 3.24
35 300100 双林股 份 42,019,233.19 3.22
第 48 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
36 300327 中颖电 子 41,863,942.41 3.21
37 002488 金固股 份 41,577,175.87 3.19
38 600362 江西铜 业 41,149,474.19 3.15
39 000651 格力电 器 40,152,321.37 3.08
40 600958 东方证 券 39,732,600.00 3.05
41 600019 宝钢股 份 39,640,631.08 3.04
42 300302 同有科 技 39,312,255.58 3.01
43 300101 振芯科 技 38,653,907.66 2.96
44 300448 浩云科 技 38,614,885.28 2.96
45 300367 东方网 力 38,516,635.15 2.95
46 601555 东吴证 券 37,740,646.38 2.89
47 002502 骅威文 化 37,438,360.87 2.87
48 002517 恺英网 络 36,754,595.67 2.82
49 600782 新钢股 份 36,708,378.27 2.81
50 002475 立讯精 密 36,697,911.90 2.81
51 002458 益生股 份 36,290,464.57 2.78
52 002714 牧原股 份 36,083,571.95 2.77
53 000970 中科三 环 35,718,472.83 2.74
54 600777 新潮能 源 35,667,354.26 2.73
55 300420 五洋科 技 35,389,156.30 2.71
56 300386 飞天诚 信 35,144,289.10 2.69
57 601989 中国重 工 34,557,509.00 2.65
58 600343 航天动 力 34,228,173.38 2.62
59 002036 联创电 子 34,003,689.22 2.61
60 600771 广誉远 33,560,446.09 2.57
61 300351 永贵电 器 33,279,115.02 2.55
62 002355 兴民智 通 33,059,062.42 2.53
63 300017 网宿科 技 32,696,444.65 2.51
64 600029 南方航 空 32,618,993.79 2.50
65 600688 上海石 化 32,604,812.50 2.50
66 600667 太极实 业 32,244,811.75 2.47
67 601689 拓普集 团 32,064,128.37 2.46
68 002456 欧菲光 31,694,198.89 2.43
69 000971 高升控 股 31,126,097.01 2.39
70 601198 东兴证 券 30,813,571.58 2.36
71 600391 成发科 技 30,739,226.22 2.36
72 300340 科恒股 份 30,033,432.50 2.30
73 600999 招商证 券 29,897,458.03 2.29
74 600050 中国联 通 29,599,129.00 2.27
75 600085 同仁堂 29,351,898.44 2.25
76 002463 沪电股 份 28,690,313.62 2.20
77 300401 花园生 物 28,541,310.26 2.19
78 000925 众合科 技 28,438,723.33 2.18
79 600383 金地集 团 28,375,721.08 2.18
第 49 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
80 300115 长盈精 密 27,844,992.63 2.13
81 002408 齐翔腾 达 27,672,969.13 2.12
82 002626 金达威 27,553,098.50 2.11
83 300096 易联众 27,375,819.11 2.10
84 000932 华菱钢 铁 27,270,819.00 2.09
85 000423 东阿阿 胶 27,253,178.67 2.09
86 300059 东方财 富 27,151,628.88 2.08
87 000060 中金岭 南 27,058,301.56 2.07
88 000738 中航动 控 27,019,497.86 2.07
89 300465 高伟达 26,978,464.37 2.07
90 000807 云铝股 份 26,649,840.32 2.04
91 300364 中文在 线 26,634,963.99 2.04
92 600178 东安动 力 26,508,042.70 2.03
93 600740 山西焦 化 26,327,988.11 2.02
94 000725 京 东方 A 26,283,502.00 2.02
95 002655 共达电 声 26,197,919.10 2.01
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600446 金证股 份 147,047,668.67 11.27
2 600570 恒生电 子 123,036,360.88 9.43
3 600104 上汽集 团 92,677,641.36 7.11
4 300113 顺网科 技 72,897,707.23 5.59
5 300368 汇金股 份 70,168,427.95 5.38
6 002001 新和成 68,396,354.02 5.24
7 002329 皇氏集 团 66,197,238.72 5.07
8 002709 天赐材 料 65,147,212.47 4.99
9 002777 久远银 海 62,869,508.33 4.82
10 300469 信息发 展 62,331,614.47 4.78
11 300365 恒华科 技 61,569,279.56 4.72
12 002590 万安科 技 58,672,347.51 4.50
13 000728 国元证 券 57,013,777.78 4.37
14 300479 神思电 子 56,362,843.39 4.32
15 300236 上海新 阳 55,657,373.31 4.27
16 002425 凯撒文 化 55,006,279.25 4.22
第 50 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
17 600677 航天通 信 54,670,691.01 4.19
18 002477 雏鹰农 牧 53,441,592.55 4.10
19 600115 东方航 空 52,367,421.75 4.01
20 600136 当代明 诚 52,056,415.09 3.99
21 002284 亚太股 份 51,082,065.53 3.92
22 300377 赢时胜 50,487,494.97 3.87
23 603799 华友钴 业 50,410,788.42 3.86
24 002292 奥飞娱 乐 49,891,441.81 3.82
25 601233 桐昆股 份 49,108,806.68 3.76
26 300207 欣旺达 47,735,821.97 3.66
27 002466 天齐锂 业 47,278,203.07 3.62
28 002371 七星电 子 45,803,371.31 3.51
29 300100 双林股 份 45,631,697.19 3.50
30 000703 恒逸石 化 45,241,924.58 3.47
31 300302 同有科 技 44,685,995.85 3.43
32 600519 贵州茅 台 44,462,962.85 3.41
33 600497 驰宏锌 锗 43,653,211.73 3.35
34 002405 四维图 新 43,012,423.50 3.30
35 300327 中颖电 子 42,876,695.68 3.29
36 600893 中航动 力 42,617,775.02 3.27
37 600518 康美药 业 42,213,911.16 3.24
38 300104 乐视网 42,088,986.94 3.23
39 300078 思创医 惠 41,811,452.19 3.21
40 600391 成发科 技 39,453,115.87 3.02
41 300448 浩云科 技 39,199,267.19 3.01
42 600701 *ST 工新 38,861,624.26 2.98
43 600958 东方证 券 38,773,206.71 2.97
44 000651 格力电 器 38,526,878.07 2.95
45 300367 东方网 力 38,300,144.66 2.94
46 002502 骅威文 化 38,126,293.52 2.92
47 002450 康得新 37,665,949.55 2.89
48 300101 振芯科 技 37,341,618.87 2.86
49 600777 新潮能 源 37,304,108.36 2.86
50 002714 牧原股 份 36,908,531.14 2.83
51 002475 立讯精 密 36,851,113.31 2.83
52 600782 新钢股 份 36,572,358.67 2.80
53 002488 金固股 份 36,529,827.67 2.80
54 300339 润和软 件 35,638,331.57 2.73
55 300017 网宿科 技 35,595,033.63 2.73
56 600050 中国联 通 34,451,609.61 2.64
57 300420 五洋科 技 34,367,991.72 2.63
58 002517 恺英网 络 34,267,613.51 2.63
59 600343 航天动 力 33,772,764.13 2.59
60 000970 中科三 环 33,700,131.51 2.58
第 51 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
61 300073 当升科 技 33,643,512.06 2.58
62 002458 益生股 份 33,540,232.43 2.57
63 300222 科大智 能 33,512,936.13 2.57
64 601989 中国重 工 32,933,305.14 2.52
65 002668 奥马电 器 32,683,711.90 2.51
66 600667 太极实 业 32,535,185.75 2.49
67 002655 共达电 声 32,400,329.57 2.48
68 300465 高伟达 31,339,362.35 2.40
69 600688 上海石 化 31,234,564.66 2.39
70 600029 南方航 空 31,154,645.14 2.39
71 300386 飞天诚 信 30,554,934.47 2.34
72 600019 宝钢股 份 30,107,912.79 2.31
73 002355 兴民智 通 30,073,969.97 2.31
74 300351 永贵电 器 30,064,663.76 2.30
75 601689 拓普集 团 29,642,605.91 2.27
76 300340 科恒股 份 29,539,387.89 2.26
77 002408 齐翔腾 达 28,851,018.10 2.21
78 000002 万科 A 28,795,109.92 2.21
79 600085 同仁堂 28,752,088.42 2.20
80 601198 东兴证 券 28,676,202.63 2.20
81 002626 金达威 28,332,577.56 2.17
82 600999 招商证 券 28,083,153.18 2.15
83 601555 东吴证 券 27,652,991.66 2.12
84 000423 东阿阿 胶 27,634,188.55 2.12
85 300401 花园生 物 27,107,016.57 2.08
86 000738 中航动 控 26,755,736.93 2.05
87 300096 易联众 26,610,454.52 2.04
88 002463 沪电股 份 26,400,823.47 2.02
89 600178 东安动 力 26,209,158.74 2.01
90 600740 山西焦 化 26,157,049.37 2.01
91 000807 云铝股 份 26,120,033.91 2.00
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 9,004,575,919.38
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 9,028,894,065.63
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买 卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
第 52 页共 59 页 上投摩 根成 长先 锋混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
779,467.46
2 应收证 券清 算款
2,241,442.26
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3 应收股 利
-
4 应收利 息
44,609.57
5 应收申 购款
14,637.59
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
3,080,156.88
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
37,588
22,467.81 16,910,876.44 2.00% 827,609,156.89 98.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有 964.75 0.0001%
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本基金
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年 9 月 20 日)基金 份额 总额 5,480,692,618.04
本报告 期期 初基 金份 额总 额 882,454,104.24
本报告 期基 金总 申购 份额 45,146,251.36
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 83,080,322.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 844,520,033.33
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2016 年 2 月 3 日发 布 公告 ：因 届龄 退休 ， 陈开元 先 生自 2016 年 2 月 2 日起 不再 担任
本公司 董事 长， 由穆 矢先 生担任 本公 司董 事长 。
本公司 于 2016 年 7 月 6 日发 布 公告 ：因 个人 原因 ， 经晓云 女士 自 2016 年 7 月 4 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 9 月 24 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，侯 明甫 先生 自 2016 年 9 月 22 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。 聘任 杜猛先 生、 孙芳 女士 和郭 鹏先生 为本 公司 副总 经理 。
本公司 于 2016 年 11 月 5 日发布 公告 ： 自 2016 年 11 月 4 日起 ，聘 任杨 红女士 为 本公 司副 总经
理。
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基金托 管人: 无.
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 100,000 元 ，目前 该审 计机 构已 提供 审计服 务的 连续 年限 为
11 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国开证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 3,250,408,802.91 18.10% 3,027,100.89 18.10% -
国金证 券 1 3,181,942,210.27 17.72% 2,963,343.35 17.72% -
中信证 券 1 2,439,996,896.94 13.59% 2,272,351.71 13.59% -
兴业证 券 1 1,932,514,899.40 10.76% 1,799,751.39 10.76% -
高华证 券 1 1,614,298,272.50 8.99% 1,503,397.06 8.99% -
天风证 券 1 1,390,558,182.66 7.75% 1,295,026.28 7.75% -
中泰证 券 1 1,222,372,885.54 6.81% 1,138,395.50 6.81% -
民生证 券 1 1,194,423,595.98 6.65% 1,112,360.06 6.65% -
安信证 券 1 911,634,184.84 5.08% 849,003.92 5.08% -
中金公 司 1 494,964,433.84 2.76% 460,964.18 2.76% -
平安证 券 1 320,877,849.14 1.79% 298,831.68 1.79% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
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2. 交易 单元 的选 择标 准：
1）资 本金 雄厚, 信 誉良 好。
2） 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5） 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易 单元 的选 择程 序：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2016 年度 本基 金新 增天 风证券 和中 泰证 券2 个席 位 ，无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国开证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
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11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
基金管 理人 公司 网
站、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》和 《中
国证券 报》
2016 年 1 月 29 日
2.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2016 年 2 月 3 日
3.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2016 年 7 月 6 日
4.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
同上 2016 年 8 月 2 日
5.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更公 告
同上 2016 年 9 月 24 日
6.
上投摩根基金管理有限公司关于增聘高级
管理人 员的 公告
同上 2016 年 11 月 5 日
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根成长 先锋 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2、 《上 投摩 根成 长先 锋混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《上 投摩 根成 长先 锋混 合型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
13.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
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13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年三月三十 日
第 59 页共 59 页
