前海开源工业革命 4.0灵活配置混合型证
券投资基金2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留
意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 前海开源工业革命4.0混合
基金主代码
001103
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月27日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 980,956,585.98份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要通过精选投资于与工业革命4.0相关的优质证券，在合理控
制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期
稳定增值。
工业革命4.0，即以智能制造为主导的第四次工业革命，旨在通过移动互
联网、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术在制造业的集成应用，
将制造业推向智能化。工业革命4.0将带来制造业技术、产品、工艺、
服务的全方位创新，不断催生和孕育出新技术、新业态和新模式。
投资策略 1、大类资产配置
在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观
经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金
将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期
内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现
金等大类资产之间的配置比例。
2、股票投资策略
本基金所称的工业革命4.0主题相关股票是指上市公司中属于计算机、
通信、电子、机械设备、家用电器、汽车和轻工制造行业的股票。本基
金采用申银万国行业分类标准。
本基金将精选有良好增值潜力的、与工业革命4.0主题相关的上市公司
股票构建股票投资组合。工业革命4.0主题相关股票投资策略将从定性
和定量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行
业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公
司估值、资产质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长
及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面，本基金将以工业革命4.0主题相关债券为主线，
在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微
观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，
结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所
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市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产
进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。
4、权证投资策略
在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的
合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特
性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预
期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 前海开源基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
姓名 傅成斌 田青
联系电话
0755-88601888 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4001666998 010-67595096
传真
0755-83181169 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.qhkyfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年3月27日
(基金合同生效日)-
2015年12月31日
2014年
本期已实现收益
44,879,067.77 18,361,503.95 -
本期利润
68,794,614.72 6,109,804.88 -
加权平均基金份额本期利润
0.0451 0.0024 -
本期基金份额净值增长率
1.23% -2.30% -
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3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0106 -0.0233 -
期末基金资产净值
970,518,448.36 1,485,654,069.33 -
期末基金份额净值
0.989 0.977 -
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易
所的交易日。
④ 本基金的基金合同于2015年3月27日生效，截止2015年12月31日成立不满1年，故
2015年年度数据与指标为不完整会计年度数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-3.51% 0.79% 0.70% 0.51% -4.21% 0.28%
过去六个月
-3.51% 0.89% 3.63% 0.54% -7.14% 0.35%
过去一年
1.23% 1.56% -7.02% 0.98% 8.25% 0.58%
自基金合同
生效起至今
-1.10% 1.22% -7.46% 1.42% 6.36% -0.20%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金的基金合同于2015年3月 27日生效,2015年本基金净值增长率与同期业绩比较基准
收益率按本基金实际存续期计算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计
0.0000 0.00 0.00 0.00
注：本基金的基金合同于2015年3月 27日生效，截止2016年12月31日，本基金成立未满三
年。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于 2012 年 12 月 27 日经中国
证监会批准，2013 年 1 月 23 日注册成立，截至报告期末，注册资本为 2 亿元人民币。其中，
开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和
深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权 25%。目前，前海开源基金分别在北京、
上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济
区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金控股子公司—
—前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于 2013 年 9 月 5 日在深圳市
注册成立，并于 2013 年 9 月 18 日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》
。截至报告期末，前海开源资管的股东结构为：前海开源基金管理有限公司出资18000万，占比
100%。
截至报告期末，前海开源基金旗下管理45只开放式基金，资产管理规模超过600亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
薛小波
本基金的
基金经理、
公司执行
投资总监
2015年3月
27日
-
10年
薛小波先生，清华大学
工程力学学士、流体力
学硕士。2006年7月至
2014年4月任中信证券
机械行业和军工行业首
席分析师、高级副总裁。
现任前海开源基金管理
有限公司执行投资总监。
注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
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投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本
报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投
资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，针对股票市
场、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动
相关的各个环节，制定了《前海开源基金管理有限公司公平交易管理办法》、《前海开源基金管
理有限公司异常交易监控管理办法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、
交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和
信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，我们采用动态灵活的投资策略，考虑到工业革命4.0涉及的各领域中长期发展
前景看好，但每个领域的驱动力和估值影响因素会有所不同，因此我们自上而下选领域，自下而
上选公司，同时结合估值水平精选投资标的进行配置。在报告期内，实现了正收益，跑赢比较基
准。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内，基金份额净值增长率为1.23%，同期业绩比较基准收益率为-7.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从宏观经济面看，随着劳动力红利逐步消褪、固定资产投资下滑、出口减速和环保制约，中
国经济保持过去的高增长挑战越来越大。在这种背景下，中国经济需要通过结构调整，转型升级，
使得经济走向更高质量更可持续发展的新常态。从资金面上看，考虑到国内外经济形势,预计宏
观货币政策整体相对中性。从市场估值看，股市经过几次深幅调整，估值相比2015年高点已有
很大回落，综合考虑宏观经济、资金面和当前市场估值，我们认为当前市场存在机构性机会。
考虑到在转型过程中宏观经济会有保有压，因此各行业的景气度会有高有低，在股市的表现
中也会有差异。因此，我们认为在投资过程中高成长高确定性的行业值得重点关注，通过高成长
高确定性去战胜市场。
工业革命4.0，即以智能制造为主导的第四次工业革命，旨在通过移动互联网、云计算、物
联网、大数据等新一代信息技术在制造业的集成应用，将制造业推向智能化。工业革命4.0将带
来制造业技术、产品、工艺、服务的全方位创新，不断催生和孕育出新技术、新业态和新模式，
是产业发展升级的方向。在经济转型升级的背景下，工业革命4.0相关行业和公司将超越整体经
济增速发展，具备高成长性和高确定性。
未来我们将继续保持稳健灵活的投资策略，围绕工业革命4.0的投资范畴，精选个股，力争
给投资者带来更好的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益的角度出
发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，
确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权
限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司
管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和
公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）本年度，我公司采取外聘律师和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相
关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。
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（2）本年度，我公司按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、交易、基金会计、注册
登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对信息技术、用户权限、通信
管理与视频监控、基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作，检查业
务开展的合规性和制度执行的有效性等。
（3）通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式，全面加强了对公司产品日
常投资运作的管理与监控，保证投资符合既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股
投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积
极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。
（5）完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；
重视媒体监督和投资者关系管理工作。
（6）按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，按监管要求制定客户洗钱风险划分
的标准，并升级了客户洗钱风险划分系统。
本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监
察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督
整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金
融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关
从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定提供固定收益品种的估值数据。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和
国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本基金的财务报表，包括2016年12月31日的
资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，并出具
了无保留意见的审计报告。
投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
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资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
84,121,644.75 1,032,154,202.84
结算备付金
742,811.92 -
存出保证金
271,673.67 124,288.46
交易性金融资产
889,164,246.03 465,772,976.27
其中：股票投资
889,164,246.03 465,772,976.27
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
15,168.20 194,680.14
应收股利
- -
应收申购款
20,038.55 6,503.79
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
974,335,583.12 1,498,252,651.50
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,323,286.34 9,866,860.76
应付管理人报酬
1,350,549.38 1,972,728.67
应付托管费
225,091.53 328,788.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用
395,715.43 273,070.22
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
522,492.08 157,134.39
负债合计
3,817,134.76 12,598,582.17
所有者权益：
实收基金
980,956,585.98 1,521,160,932.55
未分配利润
-10,438,137.62 -35,506,863.22
所有者权益合计
970,518,448.36 1,485,654,069.33
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负债和所有者权益总计
974,335,583.12 1,498,252,651.50
注：报告截止日2016年12月31日,基金份额净值0.989元,基金份额总额980,956,585.98份。
7.2 利润表
会计主体：前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年3月27日(基
金合同生效日)至
2015年12月31日
一、收入
100,990,592.44 46,352,187.81
1.利息收入
1,846,140.02 15,880,296.39
其中：存款利息收入
1,846,140.02 10,713,122.18
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 5,167,174.21
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
72,835,371.74 31,410,694.35
其中：股票投资收益
58,064,706.78 26,205,363.55
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
14,770,664.96 5,205,330.80
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
23,915,546.95 -12,251,699.07
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
2,393,533.73 11,312,896.14
减：二、费用
32,195,977.72 40,242,382.93
1．管理人报酬
22,672,859.69 29,526,916.47
2．托管费
3,778,809.96 4,921,152.80
3．销售服务费
- -
4．交易费用
5,268,905.85 5,583,688.81
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
475,402.22 210,624.85
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
68,794,614.72 6,109,804.88
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
第 16 页 共37 页
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
68,794,614.72 6,109,804.88
注：上年度会计期间为2015年3月27 日（基金合同生效日）至2015年12月31日止。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,521,160,932.55 -35,506,863.22 1,485,654,069.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 68,794,614.72 68,794,614.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-540,204,346.57 -43,725,889.12 -583,930,235.69
其中：1.基金申购款
726,930,283.81 -21,425,633.71 705,504,650.10
2.基金赎回款
-1,267,134,630.38 -22,300,255.41 -1,289,434,885.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
980,956,585.98 -10,438,137.62 970,518,448.36
上年度可比期间
2015年3月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,618,104,097.78 - 4,618,104,097.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,109,804.88 6,109,804.88
三、本期基金份额交易产
-3,096,943,165.23 -41,616,668.10 -3,138,559,833.33
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
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生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款
217,260,284.93 2,560,117.55 219,820,402.48
2.基金赎回款
-3,314,203,450.16 -44,176,785.65 -3,358,380,235.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,521,160,932.55 -35,506,863.22 1,485,654,069.33
注：上年度会计期间为2015年3月27 日（基金合同生效日）至2015年12月31日止。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______蔡颖______
______李志祥______
____任福利____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】290号文《关于准予前海开源工业
革命4.0灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》、《前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年
3月9日至2015年3月25日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,616,953,545.83元，
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2015]02030020号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年
3月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,618,104,097.78份基金份额，其中认
购资金利息折合1,150,551.95份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，
本基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布
的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
第 18 页 共37 页
金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
-
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工
具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资
产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资
产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下
原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
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金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未
分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理费和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份
额净值为基准转为基金份额进行再投资；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定
公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结
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果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期未发生会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》
、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相
关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个
月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳
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税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
前海开源基金管理有限公司（“前海开源
基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东
北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限
合伙）
基金管理人股东
前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年3月27日(基金合同生效
日)至2015 年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
22,672,859.69 29,526,916.47
其中：支付销售机构的
客户维护费
12,663,757.12 16,087,628.29
注：本基金的管理费按前一日资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个
工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。
本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提
取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客
户维护费从基金管理费中列支。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年3月27日(基金合同生效
日)至2015 年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,778,809.96 4,921,152.80
注：本基金的托管费按前一日资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个
工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
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7.4.8.2.3 销售服务费
本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服务费。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券 (含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年3月27日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
84,121,644.75 1,781,023.82 1,032,154,202.84 10,626,786.25
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016年12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016年
12月
2017
年1月
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
第 26 页 共37 页
20日 3日
603228
景旺
电子
2016年
12月
28日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太 平
鸟
2016年
12月
29日
2017
年1月
9日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016年
12月
29日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016年
12月
30日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016年
12月
27日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016年
12月
30日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016年
12月
28日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016年
12月
29日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月
28日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016年
12月
26日
2017
年1月
3日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016年
12月
27日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016年
12月
26日
2017
年1月
4日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万 里
马
2016年
12月
30日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月
27日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
第 27 页 共37 页
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300271
华宇软
件
2016年
12月
19日
资产重
组
17.45 - - 1,796,60933,558,465.0531,350,827.05 -
002400
省广股
份
2016年
11月
28日
重大事
项
13.79 - - 1,923,74027,548,160.6526,528,374.60 -
002664
信质电
机
2016年
12月
16日
资产重
组
25.39 - - 922,10629,379,515.4123,412,271.34 -
002025
航天电
器
2016年
9月
12日
资产重
组
23.38 - - 597,00012,405,559.0013,957,860.00 -
000887
中鼎股
份
2016年
11月
18日
资产重
组
25.94
2017年
2月
15日
23.99 423,18010,234,014.6410,977,289.20 -
300480
光力科
技
2016年
10月
10日
重大事
项
22.22
2017年
1月5日
24.44 125 458.64 2,777.50 -
注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为2017年
3月23日。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款，无抵押债券。
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
第 28 页 共37 页
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为782,445,149.62元，属于第二层次的余额为106,719,096.41元，属于第
三层次的余额为0元；于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产中属于第一层次的余额为465,772,976.27元，属于第二层次的余额为0元，属
于第三层次的余额为0元。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
第 29 页 共37 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
889,164,246.03 91.26
其中：股票
889,164,246.03 91.26
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
84,864,456.67 8.71
7 其他各项资产
306,880.42 0.03
8 合计
974,335,583.12 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
764,204,354.24 78.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,917.66 0.00
E
建筑业
118,924.74 0.01
F
批发和零售业
5,381,133.24 0.55
G
交通运输、仓储和邮政业
10,337.53 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
92,776,424.02 9.56
J
金融业
106,780.00 0.01
K
房地产业
- -
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
第 30 页 共37 页
L
租赁和商务服务业
26,528,374.60 2.73
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
889,164,246.03 91.62
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600525
长园集团
2,944,409 41,074,505.55 4.23
2 300115
长盈精密
1,480,405 38,579,354.30 3.98
3 600498
烽火通信
1,438,099 36,254,475.79 3.74
4 002519
银河电子
1,605,359 35,960,041.60 3.71
5 002008
大族激光
1,541,000 34,826,600.00 3.59
6 000063
中兴通讯
2,091,299 33,356,219.05 3.44
7 600038
中直股份
662,035 32,055,734.70 3.30
8 300271
华宇软件
1,796,609 31,350,827.05 3.23
9 300166
东方国信
1,492,841 31,036,164.39 3.20
10 002236
大华股份
2,257,104 30,877,182.72 3.18
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于前海开源基金管理有限公
司官方网站（www.qhkyfund.com）上的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
第 31 页 共37 页
比例（％）
1 300307
慈星股份
57,949,398.90 3.90
2 601777
力帆股份
50,030,634.94 3.37
3 600172
黄河旋风
48,863,692.74 3.29
4 300115
长盈精密
43,427,171.37 2.92
5 002104
恒宝股份
42,393,291.09 2.85
6 300166
东方国信
39,556,247.67 2.66
7 300170
汉得信息
36,403,022.34 2.45
8 600485
信威集团
35,223,525.77 2.37
9 600498
烽火通信
35,066,994.78 2.36
10 300146
汤臣倍健
34,712,233.05 2.34
11 600690
青岛海尔
34,056,581.46 2.29
12 002519
银河电子
33,956,403.97 2.29
13 002450
康得新
33,781,128.07 2.27
14 300271
华宇软件
33,558,465.05 2.26
15 600271
航天信息
32,717,162.15 2.20
16 600978
宜华生活
32,449,882.19 2.18
17 300369
绿盟科技
31,462,132.03 2.12
18 000063
中兴通讯
30,555,065.81 2.06
19 002026
山东威达
30,327,763.19 2.04
20 002073
软控股份
29,938,622.57 2.02
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300146
汤臣倍健
67,423,666.78 4.54
2 600703
三安光电
64,563,860.76 4.35
3 300307
慈星股份
61,047,779.02 4.11
4 601877
正泰电器
51,950,749.14 3.50
5 002367
康力电梯
48,202,482.60 3.24
6 601777
力帆股份
46,979,107.23 3.16
7 002241
歌尔股份
41,362,842.28 2.78
8 300007
汉威电子
39,265,304.63 2.64
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
第 32 页 共37 页
9 002364
中恒电气
36,648,729.13 2.47
10 300115
长盈精密
36,591,407.19 2.46
11 002104
恒宝股份
36,423,013.24 2.45
12 600485
信威集团
35,407,941.22 2.38
13 300222
科大智能
34,747,835.00 2.34
14 002385
大北农
33,757,830.67 2.27
15 600525
长园集团
33,218,110.00 2.24
16 002008
大族激光
32,950,284.63 2.22
17 000768
中航飞机
32,436,412.95 2.18
18 002444
巨星科技
32,280,031.87 2.17
19 300170
汉得信息
32,197,933.53 2.17
20 300124
汇川技术
31,607,699.79 2.13
21 000997
新 大 陆
30,529,765.70 2.05
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
2,231,568,061.48
卖出股票收入（成交）总额
1,890,157,045.45
注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
第 33 页 共37 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
271,673.67
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
15,168.20
5
应收申购款
20,038.55
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
第 34 页 共37 页
8
其他
-
9
合计
306,880.42
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300271
华宇软件
31,350,827.05 3.23
资产重组
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
14,319 68,507.34 136,262,112.84 13.89% 844,694,473.14 86.11%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
16,205.03 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本
开放式基金份额。
前海开源工业革命 4.0混合 2016年年度报告摘要
第 35 页 共37 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年3 月27 日 ）基金份额总额
4,618,104,097.78
本报告期期初基金份额总额
1,521,160,932.55
本报告期基金总申购份额
726,930,283.81
减:本报告期基金总赎回份额
1,267,134,630.38
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 980,956,585.98
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动；
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期未改变投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期
内未发生变更。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申万宏源
21,971,365,552.65 47.84% 1,441,661.80 47.84% -
东莞证券
1 712,226,808.05 17.29% 520,849.98 17.29% -
山西证券
1 482,725,934.71 11.72% 353,018.95 11.72% -
川财证券
1 399,295,010.23 9.69% 292,004.94 9.69% -
新时代证券
2 385,701,351.48 9.36% 282,062.06 9.36% -
大同证券
2 169,051,102.25 4.10% 123,627.35 4.10% -
广发证券
2 - - - - -
安信证券
2 - - - - -
华鑫证券
2 - - - - -
恒泰证券
2 - - - - -
海通证券
2 - - - - -
信达证券
1 - - - - -
万联证券
2 - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及
市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯
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的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无
前海开源基金管理有限公司
2017年3月30日
