鹏华金刚保本混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自2016年1月1日起至 2016年12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华金刚保本混合
场内简称
-
基金主代码
206013
交易代码
206013
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月13日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 286,847,338.10份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
2.2 基金产品说明
投资目标 灵活运用投资组合保险策略，在保证本金安全的基础
上追求基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金通过灵活运用投资组合保险策略，在本金安全
的基础上追求基金资产的稳定增值。本基金的整体投
资策略分为三个层次：第一层次，以保本为出发点的
资产配置策略；第二层次，以追求本金安全和稳定的
收益回报为目的的固定收益类资产投资策略；第三层
次，以股票为主要投资对象的权益类资产投资策略。
业绩比较基准 三年期定期存款税后利率
风险收益特征 本基金属于保本混合型基金，属于证券投资基金中的
低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 张戈 林葛
联系电话
0755-82825720 010-66060069
信息披露负责人
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4006788999 95599
传真
0755-82021126 010-68121816
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
10,772,760.14 138,272,825.73 83,350,888.46
本期利润
876,445.43 98,519,575.03 134,078,749.51
加权平均基金份额本期利润
0.0027 0.2307 0.1863
本期基金份额净值增长率
-0.10% 15.84% 20.67%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.2955 0.2963 0.1591
期末基金资产净值
290,578,409.39 366,397,135.95 659,367,967.27
期末基金份额净值
1.013 1.014 1.220
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交
易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-2.97% 0.17% 0.69% 0.01% -3.66% 0.16%
过去六个月
-1.17% 0.14% 1.39% 0.01% -2.56% 0.13%
过去一年
-0.10% 0.14% 2.76% 0.01% -2.86% 0.13%
过去三年
39.65% 0.25% 10.35% 0.01% 29.30% 0.24%
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
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自基金合同
生效起至今
41.18% 0.23% 16.97% 0.01% 24.21% 0.22%
注：业绩比较基准为三年期定期存款税后利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同于2012年6月13日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：1、合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：截止本报告期末，本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展
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有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9
月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理129只基金和10只全
国社保投资组合，经过18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
戴钢
本基金基
金经理
2012年6月
13日
- 14
戴钢先生，国籍中国，
经济学硕士，14年证券
从业经验。曾就职于广
东民安证券研究发展部，
担任研究员；2005年
9月加盟鹏华基金管理
有限公司，从事研究分
析工作，历任债券研究
员、专户投资经理等职；
2011年12月至
2016年2月担任鹏华丰
泽债券（LOF）基金基
金经理，2012年6月起
担任鹏华金刚保本混合
基金基金经理，
2012年11月起兼任鹏
华中小企业纯债债券
（2015年11月已转型
为鹏华丰和债券
（LOF）基金）基金基
金经理，2013年9月起
兼任鹏华丰实定期开放
债券基金基金经理，
2013年9月起兼任鹏华
丰泰定期开放债券基金
基金经理，2013年
10月起兼任鹏华丰信分
级债券基金基金经理，
2016年3月起兼任鹏华
丰尚定期开放债券基金
基金经理，2016年4月
起兼任鹏华金鼎保本混
合基金基金经理，
2016年8月起兼任鹏华
丰饶定期开放债券基金
基金经理，现同时担任
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绝对收益投资部副总经
理。戴钢先生具备基金
从业资格。本报告期内
本基金基金经理未发生
变动。
王宗合
本基金基
金经理
2012年6月
13日
- 10
王宗合先生，国籍中国，
金融学硕士，10年证券
从业经验，曾经在招商
基金从事食品饮料、商
业零售、农林牧渔、纺
织服装、汽车等行业的
研究。2009年5月加盟
鹏华基金管理有限公司，
从事食品饮料、农林牧
渔、商业零售、造纸包
装等行业的研究工作，
担任鹏华动力增长混合
（LOF）基金基金经理
助理，2010年12月起
担任鹏华消费优选混合
基金基金经理，
2012年6月起兼任鹏华
金刚保本混合基金基金
经理，2014年7月起兼
任鹏华品牌传承混合基
金基金经理，2014年
12月起兼任鹏华养老产
业股票基金基金经理，
2016年4月起兼任鹏华
金鼎保本混合基金基金
经理，2016年6月起兼
任鹏华金城保本混合基
金基金经理，现同时担
任权益投资二部总经理、
投资决策委员会成员。
王宗合先生具备基金从
业资格。本报告期内本
基金基金经理未发生变
动。
谢书英
本基金基
金经理
2014年4月
19日
- 8
谢书英女士，国籍中国，
经济学硕士，8 年证券
从业经验。曾任职于高
盛高华证券有限公司投
资银行部；2009年4月
加盟鹏华基金管理有限
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公司，历任研究部高级
研究员、投资经理助理，
从事行业研究及投资助
理相关工作，2014年
4月起担任鹏华金刚保
本混合基金基金经理，
2015年6月起兼任鹏华
价值优势混合（LOF）
基金基金经理，
2016年1月起兼任鹏华
文化传媒娱乐股票基金
基金经理，2016年9月
起兼任鹏华增瑞混合基
金基金经理。谢书英女
士具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金
经理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违
反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金
管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定
客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建
立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环
节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资
信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管
理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关
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证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投
资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组
合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；
4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责
和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交
易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建
立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交
易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，
由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚
持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易
系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，
则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银
行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收
益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各
投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配
的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购
流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购
方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行
为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了
关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价
交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券
交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，
发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易
执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析
和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，
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公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则
的现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，主要原因在于指数成分股交易不活
跃导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年债券市场先扬后抑，全年来看中债总财富指数上涨1.30%。受整体经济较为疲软的影
响，债市在前三季度仍处于上涨阶段。不过进入四季度，随着PPI的不断走高以及政府对金融去
杠杆的要求，央行在货币政策上开始有所收紧。这导致了债券市场的全面踩踏，进而造成了债市
的大幅度调整。
2016年股票市场整体下跌，沪深300指数下跌了11.28%。不过风格分化明显，中小创指数
跌幅更为明显。
组合投资整体上以高评级信用债为主，并适度的采取了杠杆策略。并根据市场状况，适度配
置了部分权益资产。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016年本基金的净值增长率为-0.10%，同期业绩基准增长率为2.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，短期来看，宏观面仍将较为平稳，而PPI水平在一季度仍将冲高，因此央行
中性货币政策取向转变的可能性较低。
但从宏观面来看，随着地产限购政策的发酵以及去杠杆政策的推行，经济下行的压力也在增
大，时点上应该会出现在二季度。此时央行的货币政策很可能会开始出现转向，重新趋于宽松，
债券市场将迎来转机。
对于权益市场，我们仍将严格控制权益仓位，积极把握右侧的投资机会。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的
相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为84,763,859.60元，期末基金份额净值
1.013元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，
在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—鹏华基金管理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鹏华金刚保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
5,063,065.40 5,295,729.44
结算备付金
28,884,710.12 50,712,814.13
存出保证金
48,759.06 217,769.48
交易性金融资产
504,485,860.79 806,902,168.58
其中：股票投资
2,319,616.89 4,357,960.00
基金投资
- -
债券投资
502,166,243.90 802,544,208.58
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
22,852.05 9,992,368.09
应收利息
9,412,472.63 17,972,434.43
应收股利
- -
应收申购款
297.50 27,715.58
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
547,918,017.55 891,120,999.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
256,100,000.00 513,500,000.00
应付证券清算款
- 10,092,770.87
应付赎回款
383,223.03 323,488.78
应付管理人报酬
301,941.19 377,601.96
应付托管费
50,323.54 62,933.68
应付销售服务费
- -
应付交易费用
47,940.11 12,068.17
应交税费
- -
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应付利息
4,971.81 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
451,208.48 355,000.32
负债合计
257,339,608.16 524,723,863.78
所有者权益：
实收基金
205,814,549.79 259,316,487.74
未分配利润
84,763,859.60 107,080,648.21
所有者权益合计
290,578,409.39 366,397,135.95
负债和所有者权益总计
547,918,017.55 891,120,999.73
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.013元，基金份额总额286,847,338.10份。
7.2 利润表
会计主体：鹏华金刚保本混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
一、收入
14,057,814.77 112,236,555.15
1.利息收入
28,153,617.10 25,219,299.55
其中：存款利息收入
721,949.29 799,703.35
债券利息收入
27,408,116.15 23,583,316.45
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
23,551.66 836,279.75
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,862,908.71 124,973,347.65
其中：股票投资收益
-2,581,650.25 108,213,438.27
基金投资收益
- -
债券投资收益
-2,398,264.31 16,717,505.26
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
117,005.85 42,404.12
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-9,896,314.71 -39,753,250.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
663,421.09 1,797,158.65
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
第 16 页 共33 页
减：二、费用
13,181,369.34 13,716,980.12
1．管理人报酬 7.4.8.2.1
4,056,682.85 5,826,441.54
2．托管费 7.4.8.2.2
676,113.82 971,073.57
3．销售服务费 7.4.8.2.3
- -
4．交易费用
325,424.13 1,702,741.40
5．利息支出
7,693,851.57 4,756,908.03
其中：卖出回购金融资产支出
7,693,851.57 4,756,908.03
6．其他费用
429,296.97 459,815.58
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
876,445.43 98,519,575.03
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
876,445.43 98,519,575.03
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华金刚保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
259,316,487.74 107,080,648.21 366,397,135.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 876,445.43 876,445.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-53,501,937.95 -23,193,234.04 -76,695,171.99
其中：1.基金申购款
17,866,210.06 7,658,944.02 25,525,154.08
2.基金赎回款
-71,368,148.01 -30,852,178.06 -102,220,326.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
205,814,549.79 84,763,859.60 290,578,409.39
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
第 17 页 共33 页
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
540,269,935.36 119,098,031.91 659,367,967.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 98,519,575.03 98,519,575.03
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-280,953,447.62 -110,536,958.73 -391,490,406.35
其中：1.基金申购款
222,957,536.50 88,672,267.42 311,629,803.92
2.基金赎回款
-503,910,984.12 -199,209,226.15 -703,120,210.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
259,316,487.74 107,080,648.21 366,397,135.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______高鹏______
____郝文高____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华金刚保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2012]482号《关于核准鹏华金刚保本混合型证券投资基金募集
的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华金刚
保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。根据《鹏华金刚保本混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金为契约型开放式，存续期限不定，第一个保本期自本基金基金合同
生效之日(即2012年6月13日)起至3 年后对应日(即2015年6月13日)止，如该日为非工作日，
则保本期到期日顺延至下一个工作日，其后的保本周期及起讫日见基金管理人届时公告。本基金
第一个保本期由重庆市三峡担保集团有限公司作为保证人提供连带责任保证。第一个保本期届满
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
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时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本期。如第一个保本期到期后，
本基金未能符合保本基金存续条件，则将变更为非保本的混合型基金，基金名称相应变更为“鹏
华宏观灵活配置混合型证券投资基金”。如果第一个保本期到期后本基金不符合法律法规和基金
合同对基金的存续要求，则本基金将根据基金合同的规定终止。
本基金自2012年5月3日起至2012年6月8日止期间内向社会公开募集，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币1,858,887,590.81元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）普华永道中天验字(2012)第185号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华
金刚保本混合型证券投资基金基金合同》于2012年6月13日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为1,859,928,506.01份基金份额，其中认购资金利息折合1,040,915.20份基金份额。
本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的第一个保本期为
三年，本基金第一个保本期的保本额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额所对应的认购
金额及募集期利息收入之和。在第一个保本期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金
份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总
金额低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的保本金额，则基金管理人应补足该差额，
并最迟在保本期到期日后20 个工作日内将该差额支付给基金份额持有人，保证人对此提供连带
责任保证。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回或转换转出的，赎回或转换转出部分不适用
保本条款；未经保证人书面同意提供保证，基金份额持有人在保本期申购或转换转入的基金份额
也不适用保本条款。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持债券、可转债、分离交易可转债、债券回购等)、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例
由优化的CPPI策略决定，并对比例范围有如下限制：权益类资产占基金资产的比例不超过
40%，债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基金资产的60%，其中基金保留的现金
以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
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比较基准为：三年期定期存款税后利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华金刚保本混合型
证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编
制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策变更等说明、会计估计与最近一期年度报告相一致
的说明
7.4.4.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.4.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财
税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关财税法规和实务操
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
第 20 页 共33 页
作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
2017年7月1日 (含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管
理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关
增值税费用。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”
)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业
银行”）
基金托管人、基金代销机构
重庆市三峡担保集团有限公司 基金保证人
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
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2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注：无。
7.4.8.1.2 债券交易
注：无。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.8.1.4 权证交易
注：无。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,056,682.85 5,826,441.54
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,016,217.29 2,890,232.44
注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.20%，逐日计提，按
月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。
（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保
有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费
用，客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
第 22 页 共33 页
2016年1月 1日至2016年
12月31日
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
676,113.82 971,073.57
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%，逐日计提，按月支付。
日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未及上年度末未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
5,063,065.40 77,796.45 5,295,729.44 405,870.44
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份）
总金额
国信证券
1680063
16平潭交投债 网下申购
50,000 5,000,000.00
注：本基金在上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
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7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（ 2016年12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额256,100,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
2,319,616.89 0.42
其中：股票
2,319,616.89 0.42
2 固定收益投资
502,166,243.90 91.65
其中：债券
502,166,243.90 91.65
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
33,947,775.52 6.20
7 其他各项资产
9,484,381.24 1.73
8 合计
547,918,017.55 100.00
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,336.60 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
2,318,280.29 0.80
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
2,319,616.89 0.80
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无。
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 001979
招商蛇口
141,311 2,316,087.29 0.80
2 600519
贵州茅台
4 1,336.60 0.00
3 600325
华发股份
100 1,280.00 0.00
4 600048
保利地产
100 913.00 0.00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司
网站http://www.phfund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600048
保利地产
9,493,576.38 2.59
2 001979
招商蛇口
6,995,212.50 1.91
3 002672
东江环保
6,992,956.81 1.91
4 002304
洋河股份
5,990,973.93 1.64
5 601390
中国中铁
5,476,206.00 1.49
6 601618
中国中冶
5,264,642.00 1.44
7 601857
中国石油
4,999,275.00 1.36
8 002051
中工国际
4,996,982.57 1.36
9 600559
老白干酒
4,993,762.25 1.36
10 002659
中泰桥梁
3,988,980.44 1.09
11 600585
海螺水泥
3,498,882.00 0.95
12 600519
贵州茅台
3,482,802.00 0.95
13 600596
新安股份
2,999,504.00 0.82
14 000920
南方汇通
2,997,908.00 0.82
15 000028
国药一致
2,997,194.00 0.82
16 000402
金 融 街
2,986,044.00 0.81
17 300037
新宙邦
2,493,393.00 0.68
18 300294
博雅生物
2,012,535.56 0.55
19 601601
中国太保
1,999,235.70 0.55
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
第 26 页 共33 页
20 002658
雪迪龙
1,998,759.94 0.55
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600048
保利地产
9,084,420.80 2.48
2 002672
东江环保
7,822,387.63 2.13
3 600559
老白干酒
5,924,472.98 1.62
4 002304
洋河股份
5,715,686.81 1.56
5 601390
中国中铁
5,263,874.00 1.44
6 002051
中工国际
5,122,197.43 1.40
7 601857
中国石油
5,046,175.00 1.38
8 601618
中国中冶
4,995,974.00 1.36
9 001979
招商蛇口
4,447,719.50 1.21
10 600519
贵州茅台
3,581,568.20 0.98
11 600585
海螺水泥
3,384,673.00 0.92
12 002659
中泰桥梁
3,159,958.02 0.86
13 600596
新安股份
3,024,488.00 0.83
14 000028
国药一致
3,001,383.00 0.82
15 000920
南方汇通
2,956,573.49 0.81
16 000402
金 融 街
2,908,281.00 0.79
17 300037
新宙邦
2,558,434.00 0.70
18 002343
慈文传媒
2,447,071.37 0.67
19 300203
聚光科技
2,065,396.00 0.56
20 300294
博雅生物
2,061,407.40 0.56
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
108,737,788.88
卖出股票收入（成交）总额
107,562,521.46
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
第 27 页 共33 页
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4 企业债券
501,742,953.50 172.67
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
423,290.40 0.15
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
502,166,243.90 172.82
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122388
15华泰G1
280,000 28,229,600.00 9.71
2 112078
12太钢01
280,000 28,100,800.00 9.67
3 136575
16光控01
280,000 27,361,600.00 9.42
4 122484
15龙源01
270,000 26,762,400.00 9.21
5 136513
16电投03
270,000 26,692,200.00 9.19
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
第 28 页 共33 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
48,759.06
2
应收证券清算款
22,852.05
3
应收股利
-
4
应收利息
9,412,472.63
5
应收申购款
297.50
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
9,484,381.24
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
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比例（％）
1 127003
海印转债
225,785.40 0.08
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,664 78,288.03 3,400,306.42 1.19% 283,447,031.68 98.81%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
296.53 0.0001%
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未
持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年6 月13 日 ）基金份额总额
1,859,928,506.01
本报告期期初基金份额总额
361,413,158.23
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
第 30 页 共33 页
本报告期基金总申购份额
24,901,592.12
减:本报告期基金总赎回份额
99,467,412.25
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 286,847,338.10
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动：
报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职
务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Andrea
Vismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。Andrea
Vismara先生任职日期自2016年2月 2日起。
报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理
股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，
Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月
2日起。
经公司董事会审议通过，公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日
期自2017年3月22日起。
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
第 31 页 共33 页
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00 元，该审计机构为本基金提供审计服务的年限为
5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信证券
1 70,325,601.87 32.51% 64,088.11 32.51% -
华泰证券
2 41,439,809.03 19.16% 37,764.14 19.16%
本报告期新
增1个
申万宏源
2 38,620,287.92 17.85% 35,194.47 17.85%
本报告期新
增1个
中信建投
1 15,682,518.99 7.25% 14,291.50 7.25%
本报告期新
增
中金公司
1 15,467,951.78 7.15% 14,095.87 7.15% -
银河证券
1 13,969,985.06 6.46% 12,730.86 6.46%
本报告期新
增
东兴证券
2 9,160,261.85 4.23% 8,348.09 4.24%
本报告期新
增
国金证券
1 7,110,650.84 3.29% 6,480.34 3.29% -
海通证券
1 4,523,243.00 2.09% 4,122.02 2.09% -
东方证券
1 - - - - -
东北证券
1 - - - -
本报告期新
增
长江证券
1 - - - -
本报告期新
增
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
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光大证券
1 - - - - -
注： 交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用
交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定
期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及
提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比
较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用
交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券
15,687,672.46 2.51% 2,802,054,000.00 3.15% - -
华泰证券
198,023,230.05 31.68%18,670,120,000.00 20.96% - -
申万宏源
102,165,003.45 16.34%30,742,500,000.00 34.51% - -
中信建投
4,730,569.69 0.76% 879,000,000.00 0.99% - -
中金公司
- - 845,967,000.00 0.95% - -
银河证券
387,475.20 0.06% 880,813,000.00 0.99% - -
东兴证券
78,990,434.23 12.64%13,211,900,000.00 14.83% - -
国金证券
205,308,571.53 32.85%17,494,100,000.00 19.64% - -
鹏华金刚保本混合 2016年年度报告摘要
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海通证券
18,818,475.76 3.01% 2,217,800,000.00 2.49% - -
东方证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
光大证券
964,659.45 0.15% 1,335,000,000.00 1.50% - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
鹏华基金管理有限公司
2017年3月30日
