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上投行业:2016年年度报告摘要查看PDF公告

上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月三十日上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第2页共40页
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 29 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本基金乃依据中港基金互认安排已获香港证券及期货事务监察委员会(下称“香港证监会”) 之认可在香港公开发售的内地基金。香港证监会认可不等于对该产品作出推介或认许,亦不是对该 产品的商业利弊或表现作出保证,更不代表该产品适合所有投资者,或认许该产品适合任何个别投 资者或任何类别的投资者。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第3页共40页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 上投摩根行业轮动混合 基金主代码 377530 交易代码 377530 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 1 月 28 日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 455,240,942.69 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 上投摩根行业轮动混合 A 类 上投摩根行业轮动混合 H 类 下属分级基金的交易代码 377530 960006 报告期末下属分级基金的份额总 额 455,093,758.40 份 147,184.29 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律,挖掘经 济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景气的 多空变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。 投资策略 国际经验表明,受宏观经济周期波动的影响,产业发展存在周期轮动的 现象。某些行业能够在经济周期的特定阶段获得更好的表现,从而形成 阶段性的强势行业。在股票市场中表现为行业投资收益的中长期轮动, 处于各行业的不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过把握经济周 期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场波动等因素的 综合判断,采取自上而下的资产配置策略、行业配置策略与自下而上的 个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力求 无论在多空市场环境下均能获取稳健的超额回报。上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第4页共40页 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是主动管理的混合型证券投资基金,属于证券投资基金的较高风 险品种,预期风险收益水平风险高于债券基金和货币市场基金,低于股 票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 胡迪 张燕 联系电话 021-38794888 0755-83199084 信息披露 负责人 电子邮箱 services@cifm.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-889-4888 95555 传真 021-20628400 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.cifm.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2016 年 2015 年 2014 年 3.1.1 期间 数据和指 标 上投摩根行 业轮动混合 A 类 上投摩根行 业轮动混合 H 类 上投摩根行 业轮动混合 A 类 上投摩根行 业轮动混合 H 类 上投摩根行 业轮动混合 A 类 上投摩根行业 轮动混合 H 类 本期已 实现收 益 - 363,239,429 .93 -69,881.18 757,702,947. 53 - 592,036,812. 95 -上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第5页共40页 本期利 润 - 584,543,431 .26 -43,362.46 962,971,560. 47 - 372,510,247. 85 - 加权平 均基金 份额本 期利润 -0.7074 -0.0936 0.7704 - 0.1316 - 本期基 金份额 净值增 长率 -25.20% -4.64% 60.03% - 10.66% - 2016 年末 2015 年末 2014 年末 3.1.2 期末 数据和指 标 上投摩根行业 轮动混合 A 类 上投摩根行业 轮动混合 H 类 上投摩根行业 轮动混合 A 类 上投摩根行业 轮动混合 H 类 上投摩根行业 轮动混合 A 类 上投摩根行业轮 动混合 H 类 期末可 供分配 基金份 额利润 0.6112 0.6183 0.9971 - 0.4013 - 期末基 金资产 净值 763,083,539 .74 247,799.82 2,565,260,89 5.78 - 1,974,392,67 9.97 - 期末基 金份额 净值 1.677 1.684 2.242 - 1.401 - 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配 利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第6页共40页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.上投摩根行业轮动混合 A 类: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ② -④ 过去三个月 -3.06% 0.86% 1.40% 0.57% -4.46% 0.29% 过去六个月 -10.13% 1.01% 4.23% 0.61% -14.36% 0.40% 过去一年 -25.20% 1.94% -8.35% 1.12% -16.85% 0.82% 过去三年 32.46% 2.22% 36.56% 1.43% -4.10% 0.79% 过去五年 118.64% 1.90% 37.21% 1.30% 81.43% 0.60% 自基金合同生 效起至今 67.70% 1.72% 8.87% 1.26% 58.83% 0.46% 2.上投摩根行业轮动混合 H 类: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ② -④ 过去三个月 -3.00% 0.85% 1.40% 0.57% -4.40% 0.28% 过去六个月 -9.71% 1.01% 4.23% 0.61% -13.94% 0.40% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 -4.64% 1.67% 5.22% 0.93% -9.86% 0.74% 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+ 上证国债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 1 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日) 1、上投摩根行业轮动混合 A 类上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第7页共40页 注:本基金建仓期自 2010 年 1 月 28 日至 2010 年 7 月 27 日,建仓期结束时资产配置比例符合 本基金基金合同规定。 本基金合同生效日为 2010 年 1 月 28 日。图示时间段为 2010 年 1 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日。 2、上投摩根行业轮动混合 H 类 注:本基金建仓期自 2010 年 1 月 28 日至 2010 年 7 月 27 日,建仓期结束时资产配置比例符合 本基金基金合同规定。上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第8页共40页 本类份额生效日为 2016 年 1 月 26 日,图示时间段为 2016 年 1 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、上投摩根行业轮动混合 A 类 注:本基金合同生效日为 2010 年 1 月 28 日。图示时间段为 2012 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。 2、上投摩根行业轮动混合 H 类上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第9页共40页 注:本类份额生效日为 2016 年 1 月 26 日,图示时间段为 2016 年 1 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日。 本类份额生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于 2004 年 5 月 12 日正式成立。 公司由上海国际信托投资有限公司(2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根 资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为 2.5 亿元人民币,注册地上海。截至 2016 年 12 月底,公司管理的基金共有五十二只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资 基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证 券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上 投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混 合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第10页共40页 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新 兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合 型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资 基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上 投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选 30 混合型证券投资基金、上投摩根成长动力 混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证 券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资 基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根 民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市 场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝 货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、 上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱 动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧 互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股 票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证 券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资 基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 孙芳 本基金基金经 理、副总经理 兼投资副总监 2014-12- 19 - 14 年 华东师范大学经济学硕士, 2003 年 7 月至 2006 年 10 月任华 宝兴业基金行业研究员;自 2006 年 12 月起加入上投摩根基 金管理有限公司,先后担任行业 专家、基金经理助理、研究部副 总监、基金经理、总经理助理/国 内权益投资二部总监兼资深基金 经理、副总经理兼投资副总监。 自 2011 年 12 月起担任上投摩根 双息平衡混合型证券投资基金基上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第11页共40页 金经理,2012 年 11 月起担任上 投摩根核心优选混合型证券投资 基金基金经理,2014 年 2 月至 2015 年 7 月同时担任上投摩根核 心成长股票型证券投资基金基金 经理,自 2014 年 12 月起同时担 任上投摩根行业轮动混合型证券 投资基金基金经理。 注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持 有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根行业轮 动混合型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外,基金经理对个股和投资组合的比例遵循 了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求:本基金曾出现个别 由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形,但已在规定时间内调整完 毕。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了 《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》,规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等 投资品种的投资管理活动,同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的各个环节,以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。 公司执行自上而下的三级授权体系,依次为投资决策委员会、投资总监、经理人,经理人在其 授权范围内自主决策,投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建 立客观的研究方法,严禁利用内幕信息作为投资依据,各投资组合享有公平的投资决策机会。公司 建立集中交易制度,执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动,不同投资组合在买卖同一证券 时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会;对于银行间市场投资活动, 通过交易对手库控制和交易室询价机制,严格防范交易对手风险并抽检价格公允性;对于一级市场 申购投资行为,遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行 公平分配。上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第12页共40页 公司制订了《异常交易监控与报告制度》,通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的 监控分析,并执行异常交易行为监控分析记录工作机制,确保公平交易可稽核。公司分别于每季度 和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析, 并留存报告备查。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资 组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面 的监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易 日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投 资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关 投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连 续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(日内、3 日内、5 日内)的同向交易价差进行分析, 采用概率统计方法,主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验,以及同向交 易价格占优的交易次数占比分析。 报告期内,通过前述分析方法,未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,公司未发现存在异常交易行 为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为三次,均发生在纯量化投资组合与主动管理 投资组合之间。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2016 年的证券市场,我们可以总结其几个主要特点:第一,消化估值之年。新兴产业方 向的各行业个股均在 2016 年以大幅下跌告终,至年底计算机、传媒等行业的市盈率接近 2014 年水 平。第二,资金集中于业绩确定性品种。2016 年贯穿全年表现良好的行业以消费为主,例如家电、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第13页共40页 白酒、轻工家居、消费电子加工制造,因其商业模式清晰、竞争格局稳定、盈利稳健向上、估值低 廉从而成为全年的市场明星。第三,宏观因素对市场影响力回升。2016 年国内外大事分别有英国 退欧、人民币汇率扩大浮动范围、美国大选、OPEC 达成限产等等,对国内市场都有或长或短的影 响;但是主导市场本身的还是国内宏观经济增长的变化。随着 PPI 持续回升转正,4 季度之后市场 开始关注重视经济的变化;上游、中游行业盈利预期出现大幅上调,相应的行业也出现明显的超赢 市场的表现,自上而下的经济变量带来的行业配置机会时隔许久再次出现。回顾市场脉络分明,但 是本基金下半年操作不理想,未能为持有人获得回报。2016 年 1 季度本基金由于年初高仓位适逢 市场大幅调整造成较大损失,于 2 季度通过超配新能源车、电子等行业取得了良好收益,下半年没 有过多参与上游行业机会,导致全年收益率不佳。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 类份额净值增长率为-25.20%,同期业绩比较基准收益率为-8.35%,本基金 H 类份额生效日为 2016 年 1 月 26 日,自本类份额生效日至报告期末份额净值增长率为-4.64% ,同 期业绩比较基准收益率为 5.22% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017 年我们对市场的总体判断是宏观因素以及货币政策变化继续主导市场的重大拐点,应随 之调整投资组合的行业结构。市场多数担忧 1 季度末为拐点,通过分析跟踪各上中游行业产销量、 库存数据,目前来看宏观经济的复苏势头尚可持续,经济数据的回落有可能较之更晚;而货币政策 的转向与否是股市、债市、房市均极其关注的指标,我们总体判断是 2017 年保持稳健,局部收紧 亦有可能,但对上半年市场趋势尚无关键性的影响;本年度选择投资品种依然以企业盈利为纲,大 消费、建筑、农业、电子等行业值得重视,其中的个股盈利增长持续性较强;其次关注上中游行业 产品价格拐点,适时进行行业切换。此外,我们认为改革进一步深化、中国企业国际化也将带来市 场的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定, 制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第14页共40页 值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成 员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华 人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准 确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第15页共40页 §6


审计报告 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有 限公司审计、注册会计师陈玲、曹阳签字出具了“无保留意见的审计报告”(编号:普华永道中天 审字(2017)第 20558 号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 7.4.7.1 63,317,866.87 203,171,236.08 结算备付金 4,660,903.59 17,671,719.53 存出保证金 954,784.56 2,025,294.36 交易性金融资产 7.4.7.2 688,162,092.03 2,386,115,126.37 其中:股票投资 666,685,404.03 2,334,344,302.37 基金投资 - - 债券投资 21,476,688.00 51,770,824.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 10,815,381.07 4,305,889.65 应收利息 7.4.7.5 476,319.30 2,926,172.01 应收股利 - -上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第16页共40页 应收申购款 79,164.12 307,307.19 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 768,466,511.54 2,616,522,745.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 37,176,803.71 应付赎回款 665,340.89 1,750,401.31 应付管理人报酬 1,079,484.42 3,271,154.49 应付托管费 179,914.06 545,192.45 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,848,970.26 8,113,225.64 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 361,462.35 405,071.81 负债合计 5,135,171.98 51,261,849.41 所有者权益: - - 实收基金 7.4.7.9 455,240,942.69 1,143,950,346.75 未分配利润 7.4.7.10 308,090,396.87 1,421,310,549.03 所有者权益合计 763,331,339.56 2,565,260,895.78 负债和所有者权益总计 768,466,511.54 2,616,522,745.19 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额总额 455,240,942.69 份,其中 A 类基金份额上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第17页共40页 455,093,758.40 份,H 类基金份额 147,184.29 份。A 类基金份额净值 1.677 元,H 类基金份额净值 1.684 元。 7.2 利润表 会计主体:上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -534,950,457.30 1,041,114,947.00 1.利息收入 1,714,287.57 5,715,484.10 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,237,489.24 1,638,605.74 债券利息收入 476,798.33 4,032,750.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 44,127.71 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -316,590,977.15 827,857,416.58 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -319,187,689.67 818,390,125.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -1,401,420.59 -157,977.64 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 3,998,133.11 9,625,268.74 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.16 -221,277,482.61 205,268,612.94 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 1,203,714.89 2,273,433.38 减:二、费用 49,636,336.42 78,143,386.53上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第18页共40页 1.管理人报酬 22,156,274.15 39,215,399.87 2.托管费 3,692,712.32 6,535,899.93 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 23,372,684.58 31,887,368.65 5.利息支出 - 41,702.48 其中:卖出回购金融资产支出 - 41,702.48 6.其他费用 7.4.7.19 414,665.37 463,015.60 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -584,586,793.72 962,971,560.47 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -584,586,793.72 962,971,560.47 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,143,950,346.75 1,421,310,549.03 2,565,260,895.78 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -584,586,793.72 -584,586,793.72 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -688,709,404.06 -528,633,358.44 -1,217,342,762.50 其中:1.基金申购款 152,443,544.96 121,465,101.87 273,908,646.83上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第19页共40页 2.基金赎回款 -841,152,949.02 -650,098,460.31 -1,491,251,409.33 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 455,240,942.69 308,090,396.87 763,331,339.56 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,408,934,586.86 565,458,093.11 1,974,392,679.97 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 962,971,560.47 962,971,560.47 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -264,984,240.11 -107,119,104.55 -372,103,344.66 其中:1.基金申购款 1,270,192,477.29 1,575,407,314.85 2,845,599,792.14 2.基金赎回款 -1,535,176,717.40 -1,682,526,419.40 -3,217,703,136.80 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,143,950,346.75 1,421,310,549.03 2,565,260,895.78 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第20页共40页 基金管理人负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:胡志强,会计机构负责人:张璐 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金( 原上投摩根行业轮动股票型证券投资基金,以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2009]1382 号《关于核准上 投摩根行业轮动股票型证券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根行业轮动股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,617,107,465.38 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 013 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根行业轮动股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 1 月 28 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,617,419,271.58 份基金份额,其 中认购资金利息折合 311,806.20 份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司, 基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,上投摩根行业 轮动股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 21 日公告后更名为上投摩根行业轮动混合型证券投资基金。 根据《关于上投摩根行业轮动混合型证券投资基金增设基金份额类别并修改基金合同的公告》 以及经修改的《上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金合同》,自 2015 年 7 月 24 日起,本基 金根据基金销售地及申购赎回费率的不同,将基金份额分为不同的类别。仅在中国大陆地区销售, 并收取申购和赎回费用的基金份额,称为 A 类基金份额;仅在中国香港地区销售,并收取申购和 赎回费用的基金份额,称为 H 类基金份额。本基金 A 类、H 类基金份额两种收费模式并存,并分 别计算基金份额净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别,但各类别基金份额之间不得相互转 换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的 A 股、国债、金融债、企业债、央行票据、 可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合中股票投资上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第21页共40页 的比例范围为基金资产的 60%-95%,债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投 资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 5%-40%,并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券。本基金将不低于 80% 的股票资产投资于强势行业中具有核心竞争优 势的上市公司股票。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率 ×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2017 年 3 月 29 日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引 》、《上投摩根行业轮动混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第22页共40页 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认 有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如 下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地投资者持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业 在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期 限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对 基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自 解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适 用 20% 的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发 行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7% 的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第23页共40页 的股息红利所得,应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。 (4)


基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东 摩根资产管理(英国) 有限公司 基金管理人的股东- 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金管理人的股东上海国际信托有限 公司的控股股东、基金销售机构 尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司 上投摩根资产管理(香港) 有限公司 基金管理人的子公司 上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限 公司控制的公司 上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限 公司控制的公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管理人的股东摩根资产管理( 英国) 有限公司控制的公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基金管理人的股东摩根资产管理( 英国) 有限公司控制的公司 注:1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2. 根据浦发银行于 2016 年 3 月 16 日发布的《上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份 购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》,浦发银行发行股份购买资产暨关联交易事项已 经中国证监会证监许可[2015]2677 号《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有 限公司等发行股份购买资产的批复》核准。于 2016 年 3 月 15 日,上海信托已完成了相关工商变更 登记手续,成为浦发银行的控股子公司。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 无。上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第24页共40页 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 22,156,274.15 39,215,399.87 其中:支付销售机构的客户维护费 3,260,315.59 4,857,962.39 注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,692,712.32 6,535,899.93 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 各关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 63,317,866.87 1,106,245.90 203,171,236.08 1,449,298.67上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第25页共40页 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.6 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002791 坚朗五金 2016/03/22 2017/03/29 限售股 21.57 54.60 121,285 2,616,117.45 6,622,161.00 - 002792 通宇通讯 2016/03/21 2017/03/28 限售股 22.94 54.26 77,621 1,780,625.74 4,211,715.46 - 002792 通宇通讯 2016/03/21 2017/03/28 限售股 - 54.26 38,810 - 2,105,830.60 - 002821 凯莱英 2016/11/11 2017/11/18 限售股 30.53 143.49 21,409 653,616.77 3,071,977.41 - 603823 百合花 2016/12/09 2017/12/20 限售股 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 - 601375 中原证券 2016/12/20 2017/01/03 新股未上市 4.00 4.00 26,695


106,780.00


106,780.00 - 603228 景旺电子 2016/12/28 2017/01/06 新股未上市 23.16 23.16 3,272


75,779.52


75,779.52 - 603877 太平鸟 2016/12/29 2017/01/09 新股未上市 21.30 21.30 3,180


67,734.00


67,734.00 - 300583 赛托生物 2016/12/29 2017/01/06 新股未上市 40.29 40.29 1,582


63,738.78


63,738.78 - 603689 皖天然气 2016/12/30 2017/01/10 新股未上市 7.87 7.87 4,818


37,917.66


37,917.66 - 603035 常熟汽饰 2016/12/27 2017/01/05 新股未上市 10.44 10.44 2,316


24,179.04


24,179.04 - 603266 天龙股份 2016/12/30 2017/01/10 新股未上市 14.63 14.63 1,562


22,852.06


22,852.06 - 300587 天铁股份 2016/12/28 2017/01/05 新股未上市 14.11 14.11 1,438


20,290.18


20,290.18 - 002840 华统股份 2016/12/29 2017/01/10 新股未上市 6.55 6.55 1,814


11,881.70


11,881.70 - 002838 道恩股份 2016/12/28 2017/01/06 新股未上市 15.28 15.28 681


10,405.68


10,405.68 - 603186 华正新材 2016/12/26 2017/01/03 新股未上市 5.37 5.37 1,874


10,063.38


10,063.38 - 603032 德新交运 2016/12/27 2017/01/05 新股未上市 5.81 5.81 1,628


9,458.68


9,458.68 - 300586 美联新材 2016/12/26 2017/01/04 新股未上市 9.30 9.30 1,006


9,355.80


9,355.80 - 300591 万里马 2016/12/30 2017/01/10 新股未上市 3.07 3.07 2,397


7,358.79


7,358.79 - 300588 熙菱信息 2016/12/27 2017/01/05 新股未上市 4.94 4.94 1,380


6,817.20


6,817.20 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股 申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订 申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参 与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第26页共40页 还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公 开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002462 嘉事堂 2016/09/28 重大资产重组 43.68 2017/01/12 38.98 842,845 33,736,862.42 36,815,469.60 - 000887 中鼎股份 2016/11/18 重大资产重组 25.94 2017/02/15 23.99 615,500 15,326,726.00 15,966,070.00 - 300098 高新兴 2016/11/17 重大资产重组 14.03 2017/01/23 14.26 848,608 12,567,583.95 11,905,970.24 - 300065 海兰信 2016/12/08 重大资产重组 35.89 未知 未知 75,855 2,916,731.92 2,722,435.95 - 603986 兆易创新 2016/09/19 重大资产重组 177.97 2017/03/13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 - 300323 华灿光电 2016/04/18 重大资产重组 8.99 2017/01/09 8.65 3,900 30,092.06 35,061.00 - 注:本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次 决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层次的余额为 582,815,494.93 元,属于第二层次的余额为 105,346,597.10 元,无属于第三层次的 余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次 2,060,722,614.13 元,第二层次 325,392,512.24 元,无属于第三上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第27页共40页 层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相 差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 666,685,404.03 86.76 其中:股票 666,685,404.03 86.76 2 固定收益投资 21,476,688.00 2.79 其中:债券 21,476,688.00 2.79 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - -上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第28页共40页 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 67,978,770.46 8.85 7 其他各项资产 12,325,649.05 1.60 8 合计 768,466,511.54 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 25,304,212.46 3.31 B 采矿业 16,789,749.00 2.20 C 制造业 408,637,210.50 53.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,373,797.66 0.18 E 建筑业 25,355,742.13 3.32 F 批发和零售业 49,072,041.84 6.43 G 交通运输、仓储和邮政业 7,018,658.68 0.92 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,927,044.68 10.47 J 金融业 106,780.00 0.01 K 房地产业 45,386,654.20 5.95 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 7,713,512.88 1.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - -上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第29页共40页 合计 666,685,404.03 87.34 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 002456 欧菲光 1,401,826 48,054,595.28 6.30 2 002462 嘉事堂 842,845 36,815,469.60 4.82 3 002475 立讯精密 1,427,098 29,612,283.50 3.88 4 002065 东华软件 1,253,851 29,214,728.30 3.83 5 600240 华业资本 2,673,907 28,717,761.18 3.76 6 000980 金马股份 1,512,400 21,823,932.00 2.86 7 300377 赢时胜 569,378 21,254,880.74 2.78 8 300145 中金环境 743,901 19,415,816.10 2.54 9 002041 登海种业 1,001,019 18,899,238.72 2.48 10 603808 歌力思 561,809 18,028,450.81 2.36 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站 (www.cifm.com)的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 603799 华友钴业 78,077,030.00 3.04 2 600576 万家文化 64,355,264.67 2.51 3 002202 金风科技 64,052,072.47 2.50 4 002456 欧菲光 58,278,485.54 2.27 5 002329 皇氏集团 58,132,106.86 2.27 6 300098 高新兴 55,037,412.22 2.15 7 600158 中体产业 53,505,881.38 2.09 8 002245 澳洋顺昌 52,922,854.31 2.06 9 300340 科恒股份 51,007,283.08 1.99 10 002475 立讯精密 49,376,269.12 1.92 11 002668 奥马电器 49,316,054.41 1.92 12 300014 亿纬锂能 48,697,456.47 1.90 13 002460 赣锋锂业 47,290,175.83 1.84上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第30页共40页 14 603026 石大胜华 47,208,171.60 1.84 15 002477 雏鹰农牧 46,996,275.82 1.83 16 002502 骅威文化 46,825,407.56 1.83 17 002048 宁波华翔 44,829,220.66 1.75 18 300034 钢研高纳 42,666,371.29 1.66 19 002341 新纶科技 41,771,325.61 1.63 20 002097 山河智能 41,303,568.35 1.61 注:“买入金额” (或“ 买入股票成本”)、“ 卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002477 雏鹰农牧 129,708,183.17 5.06 2 002466 天齐锂业 116,117,775.35 4.53 3 002329 皇氏集团 92,312,857.25 3.60 4 002345 潮宏基 82,732,869.59 3.23 5 603799 华友钴业 72,540,199.75 2.83 6 600576 万家文化 67,246,555.18 2.62 7 300098 高新兴 61,404,213.88 2.39 8 002668 奥马电器 55,259,341.97 2.15 9 600749 西藏旅游 54,585,461.62 2.13 10 002245 澳洋顺昌 53,432,728.14 2.08 11 300014 亿纬锂能 53,368,917.36 2.08 12 000829 天音控股 52,243,761.30 2.04 13 300017 网宿科技 50,070,539.41 1.95 14 002202 金风科技 49,687,364.73 1.94 15 002273 水晶光电 49,169,432.14 1.92 16 600158 中体产业 48,625,912.62 1.90 17 002502 骅威文化 48,591,163.64 1.89 18 300340 科恒股份 48,302,469.35 1.88 19 600068 葛洲坝 48,152,710.04 1.88 20 002048 宁波华翔 46,744,639.25 1.82 注:“买入金额” (或“ 买入股票成本”)、“ 卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第31页共40页 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 7,013,200,021.02 卖出股票的收入(成交)总额 8,139,276,462.49 注:“买入金额” (或“ 买入股票成本”)、“ 卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例( %) 1 国家债券 20,000,000.00 2.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,476,688.00 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,476,688.00 2.81 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019529 16 国债 01 200,000 20,000,000.00 2.62 2 110031 航信转债 13,600 1,476,688.00 0.19上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第32页共40页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 954,784.56 2 应收证券清算款 10,815,381.07 3 应收股利 - 4 应收利息 476,319.30 5 应收申购款 79,164.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 -上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第33页共40页 8 其他 - 9 合计 12,325,649.05 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 110031 航信转债 1,476,688.00 0.19 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 002462 嘉事堂 36,815,469.60 4.82 筹划重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 上投摩根行业轮 动混合 A 类 25,353 17,950.29 29,844,217.76 6.56% 425,249,540.64 93.44% 上投摩根行业轮 动混合 H 类 1 147,184.29 147,184.29 100.00% - -上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第34页共40页 合计 25,354 17,955.39 29,991,402.05 6.59% 425,249,540.64 93.41% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 上投摩根行业轮动混合 A 类 1,783,245.98 0.3918% 上投摩根行业轮动混合 H 类 - - 基金管理人所有从业人员持 有本基金 合计 1,783,245.98 0.3917% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 上投摩根行业轮动混合 A 类 >100 上投摩根行业轮动混合 H 类 - 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 >100 上投摩根行业轮动混合 A 类 0 上投摩根行业轮动混合 H 类 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 上投摩根行业轮动混合 A 类 上投摩根行业轮动混合 H 类 基金合同生效日(2010 年 1 月 28 日)基金份额总额 3,617,419,271.58 - 本报告期期初基金份额总额 1,143,950,346.75 - 本报告期基金总申购份额 151,518,864.27 924,680.69 减:本报告期基金总赎回份额 840,375,452.62 777,496.40 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 455,093,758.40 147,184.29上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第35页共40页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 本公司于 2016 年 2 月 3 日发布公告:因届龄退休,陈开元先生自 2016 年 2 月 2 日起不再担任 本公司董事长,由穆矢先生担任本公司董事长。 本公司于 2016 年 7 月 6 日发布公告:因个人原因,经晓云女士自 2016 年 7 月 4 日起不再担任 本公司副总经理。 本公司于 2016 年 9 月 24 日发布公告:因个人原因,侯明甫先生自 2016 年 9 月 22 日起不再担 任本公司副总经理。聘任杜猛先生、孙芳女士和郭鹏先生为本公司副总经理。 本公司于 2016 年 11 月 5 日发布公告:自 2016 年 11 月 4 日起,聘任杨红女士为本公司副总经 理。 基金托管人: 无. 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永 道中天会计师事务所有限公司的报酬为 100,000 元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为 7 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查 或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第36页共40页 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 申银万国 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 方正证券 2 4,931,082,068.03 32.58% 4,521,442.58 32.55% - 东方证券 1 2,930,105,522.08 19.36% 2,670,216.57 19.22% - 兴业证券 1 2,014,390,029.27 13.31% 1,835,719.68 13.22% - 华泰证券 1 1,222,943,551.64 8.08% 1,138,923.99 8.20% - 东兴证券 1 926,806,973.65 6.12% 844,602.18 6.08% - 国金证券 1 867,223,305.53 5.73% 807,631.02 5.81% - 安信证券 1 772,921,428.52 5.11% 719,817.64 5.18% - 国海证券 1 741,893,941.18 4.90% 690,927.24 4.97% - 华创证券 1 504,637,079.11 3.33% 459,876.20 3.31% - 中金公司 1 221,224,429.16 1.46% 201,602.23 1.45% - 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准: 1)资本金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观 经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序: 1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商 进行评估,确定选用交易单元的券商。 2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 4. 2016 年度本基金无新增席位,无注销席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第37页共40页 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 申银万国 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 上投摩根基金管理有限公司 二〇一七年三月三十日 §12 补充披露 补充披露1: 期末基金资产组合情况 名称 数量( 股) 公允价值( 人民币元) (1) 股票投资 上市投资 中国(100%) 欧菲光 1,401,826 48,054,595.28 嘉事堂 842,845 36,815,469.60 立讯精密 1,427,098 29,612,283.50 东华软件 1,253,851 29,214,728.30 华业资本 2,673,907 28,717,761.18 金马股份 1,512,400 21,823,932.00 赢时胜 569,378 21,254,880.74上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第38页共40页 中金环境 743,901 19,415,816.10 登海种业 1,001,019 18,899,238.72 歌力思 561,809 18,028,450.81 神州长城 1,638,257 17,529,349.90 驰宏锌锗 2,388,300 16,789,749.00 诺德股份 1,517,208 16,173,437.28 中鼎股份 615,500 15,966,070.00 长盈精密 572,334 14,915,024.04 中国医药 745,615 14,189,053.45 涪陵榨菜 1,004,468 13,439,781.84 *ST 商城 700,776 12,256,572.24 桐昆股份 851,845 12,232,494.20 金风科技 708,600 12,124,146.00 高新兴 848,608 11,905,970.24 西藏药业 214,401 11,607,670.14 必康股份 423,784 11,463,357.20 永安药业 410,557 10,284,452.85 梅泰诺 234,784 10,269,452.16 金禾实业 652,810 10,203,420.30 国盛金控 288,286 9,686,409.60 京东方 A 3,170,115 9,066,528.90 胜利精密 1,077,372 8,909,866.44 特发信息 312,166 7,894,678.14 东方园林 552,000 7,810,800.00 碧水源 440,269 7,713,512.88 中体产业 323,158 7,616,834.06 铜陵有色 2,466,800 7,597,744.00 华贸物流 700,920 7,009,200.00 老板电器 190,400 7,006,720.00 索菲亚 128,503 6,959,722.48 坚朗五金 121,285 6,622,161.00 通宇通讯 116,431 6,317,546.06 好想你 177,612 6,253,718.52 大华股份 449,733 6,152,347.44 启明星辰 294,000 6,112,260.00 天神娱乐 87,220 6,032,135.20 首开股份 508,074 6,000,353.94 格力电器 224,400 5,524,728.00 同花顺 75,100 5,165,378.00 横店东磁 339,200 4,718,272.00 华域汽车 288,900 4,607,955.00 贝因美 286,892 3,764,023.04 海南橡胶 506,428 3,524,738.88 九强生物 144,581 3,179,336.19上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第39页共40页 凯莱英 21,409 3,071,977.41 迪马股份 411,281 3,051,705.02 隆平高科 134,402 2,880,234.86 海兰信 75,855 2,722,435.95 酒鬼酒 123,800 2,540,376.00 史丹利 192,286 2,182,446.10 桂东电力 146,800 1,335,880.00 华帝股份 49,700 1,289,715.00 百合花 36,764 1,203,653.36 贵州茅台 1,500 501,225.00 贵广网络 12,500 234,875.00 兆易创新 1,133 201,640.01 中原证券 26,695 106,780.00 杭叉集团 3,641 88,403.48 景旺电子 3,272 75,779.52 汇金通 2,460 69,642.60 日月股份 1,652 68,805.80 太平鸟 3,180 67,734.00 赛托生物 1,582 63,738.78 信捷电气 1,076 53,886.08 弘亚数控 2,743 48,331.66 永吉股份 3,869 42,675.07 元祖股份 2,241 39,665.70 皖天然气 4,818 37,917.66 英飞特 1,359 35,157.33 华灿光电 3,900 35,061.00 浙江仙通 924 29,059.80 同为股份 1,126 24,220.26 常熟汽饰 2,316 24,179.04 天龙股份 1,562 22,852.06 天铁股份 1,438 20,290.18 亚翔集成 2,193 15,592.23 华统股份 1,814 11,881.70 道恩股份 681 10,405.68 华正新材 1,874 10,063.38 德新交运 1,628 9,458.68 美联新材 1,006 9,355.80 万里马 2,397 7,358.79 熙菱信息 1,380 6,817.20 合计 666,685,404.03 (2)债券投资上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第40页共40页 上市投资 中国(100%) 16 国债 01 200,000 20,000,000.00 航信转债 13,600 1,476,688.00 合计 21,476,688.00 总投资资产 688,162,092.03 银行存款和结算备付金 67,978,770.46 其他各项资产 12,325,649.05 合计 768,466,511.54 补充披露 2: 投资组合变动表 序号 证券类别 占基金资产净值的比例 (% ) 2016 年 12 月 31 日 占基金资产净值的比例 (% ) 2015 年 12 月 31 日 1 股票 87.34 91.00 2 债券 2.81 2.02