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天弘休闲娱乐A(001611)

天弘休闲娱乐:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 
 
 第 1 页 共 38 页 
 
 
 
 
 
天弘中证 休闲娱乐指数型发起式 证券投资基金2016 年年度报告 摘要 
 
2016 年12月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:天弘基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:海通证券股份有限 公司 
 
送出日期 :2017 年03月30日


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 2 页 共 38 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本 年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月28日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正 文。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31 日止。


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 3 页 共 38 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基本 情况 基金简称 天弘中证休闲娱乐 基金主代码 001611 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月29日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 157,655,441.92份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 下属分级基金的交易代码 001611 001612 报告期末下属分级基金的份 额总额 11,283,100.16份 146,372,341.76 份 2.2 基 金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证休闲娱乐指数收益率×95%+银行活期存款利率 (税后)×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期 收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基 金管理人和基金托管人


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 4 页 共 38 页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 童建林 朱稼翔 联系电话 022-83310208 021-63411463 电子邮箱 service@thfund.com.cn zhujx@htsec.com 客户服务电话 4007109999 021-95553 传真 022-83865569 021-63410637 2.4 信 息披露方式 登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 www.thfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 §3


主 要财务指标、基金净值 表现 及利润分配情况 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 天弘中证休闲娱乐A 2016年 2015年07月29日-2015年 12月31日 本期已实现收益 -890,545.17 -384,162.46 本期利润 -2,476,233.91 -92,918.27 加权平均基金份额本期利润 -0.2178 -0.0150 本期基金份额净值增长率 -30.05% -3.15% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.3225 -0.0708 期末基金资产净值 7,644,152.47 7,867,764.35 期末基金份额净值 0.6775 0.9685 3.1.4 期间数据和指标 天弘中证休闲娱乐C 2016年 2015年07月29日-2015年 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 5 页 共 38 页 12月31日 本期已实现收益 -476,414.15 -359,401.12 本期利润 -1,695,875.24 -163,086.03 加权平均基金份额本期利润 -0.2733 -0.0326 本期基金份额净值增长率 -30.22% -3.26% 3.1.5 期末数据和指标 2016年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.3249 -0.0719 期末基金资产净值 98,808,772.28 4,836,913.97 期末基金份额净值 0.6751 0.9674 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如, 开放式 基金 的申 购赎 回 费等) ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3 、本 基金 合同2015 年7月29 日起 生效 。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 (天弘中证休闲娱乐A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.78% 0.84% -4.25% 0.85% -0.53% -0.01% 过去六个月 -5.63% 0.91% -4.39% 0.93% -1.24% -0.02% 过去一年 -30.05% 1.92% -29.66% 1.91% -0.39% 0.01% 自基金合同生效日起 至今(2015年07月29 日-2016 年12月31日) -32.25% 2.04% -27.75% 2.05% -4.50% -0.01% 阶段 (天弘中证休闲娱乐C) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①-③ ②-④


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 6 页 共 38 页 ④ 过去三 个月 -4.84% 0.84% -4.25% 0.85% -0.59% -0.01% 过去六个月 -5.74% 0.90% -4.39% 0.93% -1.35% -0.03% 过去一年 -30.22% 1.92% -29.66% 1.91% -0.56% 0.01% 自基金合同生效日起 至今(2015年07月29 日-2016 年12月31日) -32.49% 2.04% -27.75% 2.05% -4.74% -0.01% 注: 本基 金投 资组 合的 业 绩比较 基准 为 : 中 证休 闲 娱乐指 数收 益率×95% + 银 行活期 存款 利率 ( 税后 ) ×5% 。 中 证休 闲娱 乐指 数选 取媒体 、 家 庭娱 乐软 件、 酒 店、 餐 馆与 休闲、 休闲 设备 与用品 等行 业的 代 表性公 司作 为样 本股 ,以 反映休 闲娱 乐类 上市 公司 股票的 整体 表现 。 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 天弘中证休闲娱乐A 业绩比较基准 2015-07-29 2015-10-15 2015-12-24 2016-03-11 2016-05-24 2016-08-04 2016-10-24 2016-12-31 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35%


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 7 页 共 38 页 天弘中证休闲娱乐C 业绩比较基准 2015-07-29 2015-10-15 2015-12-24 2016-03-11 2016-05-24 2016-08-04 2016-10-24 2016-12-31 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 注:1 、本 基金 《基 金合 同 》于2015 年7月29 日 生效 。


2 、按 照本 基金 《基 金合 同 》的约 定, 基金 管理 人应 当自基 金合 同生 效之 日起6 个月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 有关约 定。 本基 金的 建仓 期为2015 年7月29 日至2016 年1月28 日 ,建 仓期 结 束时, 各项 资产 配置 比例 均符合 基金 合同 的约 定。 3 、本 报告 期内 ,本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。 3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较 天弘中证休闲娱乐A 业绩比较基准 2015 年 2016 年 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30%


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 8 页 共 38 页 天弘中证休闲娱乐C 业绩比较基准 2015 年 2016 年 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 注: 本基 金合 同于2015 年7 月29日 生效 。 基金 合同 生 效当年2015 年的 净值 增长 率按照 基金 合同 生效 后 当年的 实际 存续 期计 算, 不按整 个自 然年 度进 行折 算。 3.3 过 去三年基金的利润分配情 况 本基金自基金合同生效以来无利润分配情况,符合相关法规及基金合同的规定。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理 情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 天弘基金管理有限公司 (以下简称"公司"或"本基金管理人") 经中国证监会证监基 金字[2004]164 号文批准,于 2004 年 11 月 8 日正式成立。注册资本金为 5.143 亿元人 民币,总部设在天津,在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为: 股东名称


股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团 股份有限公司


51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)


3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)


2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)


3.5%


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 9 页 共 38 页 合计 100% 截至2016 年12 月 31 日, 本基金管理人共管理 53 只基金: 天弘精选混合型证券投 资基金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘 周期策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债 券型证券投资基金 (LOF ) 、 天弘丰利债券型 证券投资 基金 (LOF) 、 天弘现金管家货币 市场基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘 余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投 资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金(LOF )、天弘 瑞利分级债券型证券投资基金、 天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混 合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保 本混合型证券投资 基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置 混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场 基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、 天弘中证医药 100 指数型发 起式证券投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运 输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘 中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证 券投资 基金、天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金、天弘中证 100 指数型发起式证券投资 基金、 天弘中证800 指数型发起式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券 投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式 证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型 发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值 精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安 盈灵活配置混合型证券投资基金、 天 弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配 置混合型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 10 页 共 38 页 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘冬 本基金 基金经 理。 2015 年07月 - 10年 男, 经济学硕士。2007年7 月至2008年10 月在长江证 券股份有限公司研究部任 宏观策略研究员。2008年 11月加盟本公司,历任本 公司投资部固定收益研究 员、宏观策略研究员、基 金经理助理等。 注:1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明





本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关 法律法规、 基金合同的有关规定, 勤勉尽责地管理和运用基金资产, 在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则, 严格执行 《证券 投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度, 在研究分析、 投资决策和交易 执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品 种、 以及一级市场申购、 二 级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易, 通过交易系统中的公平交易程 序, 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下 交易业务, 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网 下交易业务的相关规定, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进 行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 11 页 共 38 页 配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括: 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到 公平的投资资讯; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程 序; 实行集中交易制度和公平交易分配制度; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离; 加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情 况; 场外、 网 下业务公平交 易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日、3 日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显 著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能 涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易; 针对非公开发行股票申购、 以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证休闲娱乐指数, 业绩比较基准为: 中证休闲娱乐指数 收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 本基金采取了对指数的被动复制策略及组合 优化策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。 市场方面, 2016年初受人民币短期贬值、 资本流出压力加大及监管措施实施等原因, 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 12 页 共 38 页 A股市场经历了一波较大幅度的调整,之后随着人民币汇率逐步企稳、央行积极投放货 币、市 场监管措施调整等因素影响,A股逐步企稳并保持基本平稳运行状态至年末。 本基金在运作过程中严格遵守基金合同, 坚持既定的指数化投资策略, 对指数基金 操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。 本基金跟踪误差的主要来源是申购赎回与 成分股停牌因素, 当由于申赎变动、 指数成分股权重调整等原因引发组合调整时, 在操 作过程中坚守合规第一、 风控第一的前提下, 结合市场趋势预判, 应用指数复制和其他 合理方法构建和优化基金投资组合, 最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差, 使本基金 与所跟踪指数的市场表现尽量一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资 工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31 日,休闲娱乐A级份额净值为0.6775元,本报告期份额净值增长 率-30.05% ;休闲娱乐C 级份额净值为0.6751元,本报告期份额净值增长率-30.22%,同 期业绩比较基准增长率-29.66%。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 2016 年的经济基本面, 在库存回补与需求温和回暖共同作用下出现平稳的态势, 总 体并有小幅回升; 终端需求主要受地产、 汽车以及基建等拉动比较明显 , 经济增长的结 构方面仍然是传统模式为主, 结构调整带来的经济回升不明显, 地产、 汽车的政策相对 16年不那么宽松的情况下,17年的终端需求多少会受到一些影响, 且结构调整的效果也 比较缓慢;因此,2017年总体的政策环境还是以偏稳为主,根据经济、通胀的强弱会辅 以动态调整,经济总体情况还是比较平稳,资本市场总体上存在机会。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构, 负责制定公司所管理基金的 基本估值政策, 对公司 旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监 督, 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的, 负责审 查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定, 确保基金资产估值的公平、 合理, 有效维护投资人的利益。 估值委 员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值 业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组, 由具备丰富专业知识、 两年以上基金 行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品 种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一, 在基金估值定价过程中, 充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议, 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 13 页 共 38 页 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值 模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存 在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的托 管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义 务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管 理有限公司在天弘中证休 闲娱乐指数型发起式证券投资基金的投资运作、 基金资产净值 计算、 基金收益的计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进 行。本报告期内,天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证休闲娱乐指数型发 起式证券投资基金2016 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报 告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计 报告 本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 14 页 共 38 页 该所出具了“无保留意见的审计报告” ,且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年 度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度 财务报表 7.1 资 产负债表 会计主体 :天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 报告截止日:2016年12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 94,883,188.55 1,392,646.58 结算备付金


2,942.54 13,057.33 存出保证金


8,449.77 10,664.21 交易性金融资产 7.4.7.2 97,931,210.22 11,433,392.42 其中:股票投资


97,931,210.22 11,433,392.42








基金投资


- -








债券投资


- -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 3,977.21 321.44 应收股利


- - 应收申购款


22,304.88 12,374.05 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


192,852,073.17 12,862,456.03 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 15 页 共 38 页 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


86,056,208.94 40,027.67 应付赎回款


174,022.88 36,434.44 应付管理人报酬


6,541.95 5,138.17 应付托管费


1,308.42 1,027.62 应付销售服务费


1,625.09 1,031.94 应付交易费用 7.4.7.7 21,244.91 1,041.83 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 138,196.23 73,076.04 负债合计


86,399,148.42 157,777.71 所有者权 益:





实收基金 7.4.7.9 157,655,441.92 13,123,579.23 未分配利润 7.4.7.10 -51,202,517.17 -418,900.91 所有者权益合计


106,452,924.75 12,704,678.32 负债和所有者权益总计


192,852,073.17 12,862,456.03 注:1. 报 告截 止日2016 年12 月31 日 , 天 弘中 证休 闲娱 乐指数 型发 起式 证券 投资 基金A 类基 金份 额净 值 0.6775 元, 天弘 中证 休闲 娱乐指 数型 发起 式证 券投 资基金C类 基金 份额 净值0.6751 元 ;基 金份 额总 157,655,441.92 份, 其中 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金A类 基 金份额11,283,100.16 份,天 弘中 证休 闲娱 乐指 数型发 起式 证券 投资 基金C 类基金 份额146,372,341.76 份。 2. 本财 务报 表的 比较 期间 为2015 年7 月29 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31日。 7.2 利 润表 会计主体:天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 本报告期:2016年01月01日至2016年12月31日 单位:人民币元


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 16 页 共 38 页 项 目 附注号 本期 2016 年01月01日至 2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年07月29日至 2015年12月31日 一、收入


-3,873,141.18 -138,592.76 1.利息收入


11,566.31 9,919.02 其中:存款利息收入 7.4.7.11 11,566.31 9,919.02








债券利息收入


- -








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 - -








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -1,084,264.04 -636,653.22 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,132,140.29 -639,187.33








基金投资收益


- -








债券投资收益 7.4.7.13 - -








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益 7.4.7.14 - -








衍生工具收益 7.4.7.15 - -








股利收益 7.4.7.16 47,876.25 2,534.11 3.公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -2,805,149.83 487,559.28 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.18 4,706.38 582.16 减:二、 费用


298,967.97 117,411.54 1.管理人报酬


62,818.95 21,430.56 2.托管费


12,563.76 4,286.08 3.销售服务费


10,818.31 4,784.69


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 17 页 共 38 页 4.交易费用 7.4.7.19 44,476.95 7,958.99 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 168,290.00 78,951.22 三 、 利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列) -4,172,109.15 -256,004.30 减:所得税费用


- - 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) -4,172,109.15 -256,004.30 7.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 本报告期:2016年01月01日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年01月01日至2016年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 13,123,579.23 -418,900.91 12,704,678.32 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -4,172,109. 15 -4,172,109.15 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 144,531,862.69 -46,611,507 .11 97,920,355.58 其中:1.基金申购款 176,834,702.12 -55,350,338 .60 121,484,363.52








2.基金赎回款 -32,302,839.43 8,738,831.4 9 -23,564,007.94 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 157,655,441.92 -51,202,517 .17 106,452,924.75


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 18 页 共 38 页 项 目 上年度可比期间2015年07月29日至2015 年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 10,000,000.00 - 10,000,000.00 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -256,004.30 -256,004.30 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 3,123,579.23 -162,896.61 2,960,682.62 其中:1.基金申购款 5,760,452.07 -354,758.13 5,405,693.94








2.基金赎回款 -2,636,872.84 191,861.52 -2,445,011.32 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 13,123,579.23 -418,900.91 12,704,678.32 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 — — — — — — — — — 基金管理人负责人 韩海潮 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 薄贺龙 — — — — — — — — — 会计机构负责人 7.4 报 表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1384号 《关于核准天弘中证休闲 娱乐指数型发起式证券投资基金募集的批复》 核准, 由天弘基金管理有限公司依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金 合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次募集期间为2015 年 7月28 日, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元, 业经普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第985号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案,《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同》于 2015年7月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00 份基金份 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 19 页 共 38 页 额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司, 基金托管人为海通证券股份有限公 司。 根据 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘中证休闲 娱乐指数型发起式证券投资基金招募 说明书》 的有关规定, 本基金根据申购费用收取方 式的不同, 将基金份额分为不同的类别。 收取申购费用的, 而不是从本类别基金资产中 计提销售服务费的, 称为天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类(以下简称 “A 类基金”);不收取申购费用的,而是在本类别基金资产中计提销售服务费的,称为天 弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类(以下简称 “C类基金”)。 本基金A类和C 类两种收费模式并存, 由于基金费用的不同, 本基金A类基金份额及C类基金份额分别计 算基金份额净值, 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别 基金份额总数。 投资者可自行选择申购某一类别的基金份额, 但各类别基金份额之间不 能相互转换。 本基金为发起式基金,基金募集份额总额不少于1,000万份,基金募集金额不少于 1,000 万元, 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有 期限不少于三年。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券 投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以 中证休闲娱乐指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标, 本基金也可少量投资 于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期 货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票 的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证休闲娱乐指数成份股和备选成份股的资 产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年 以内的政府 债券。 本基金的业绩比较基准: 中证休闲娱乐指数收益率×95%+银行活期存款利率( 税 后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2017年3 月30日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础





本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告> 》、中国证券 投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《天弘中证休闲娱乐指数 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 20 页 共 38 页 型发起式证券投资基金基金合同 》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明





本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表相 一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项





根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税 项列示如下: (1) 于2016年5月1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收 营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入 亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照 上述规 定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 21 页 共 38 页 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司


基金管理人、基金销售机构 、基金注册登 记机构 海通证券股份有限公司("海通证券") 基金托管人 浙江蚂蚁小微金融服务集团 股份有限公 司


基金管理人的股东


天津信托有限责任公司


基金管理人的股东


内蒙古君正能源化工集团股份有限公司


基金管理人的股东


芜湖高新投资有限公司


基金管理人的股东


新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 (有限 合伙) 基金管理人的股东


新疆天惠新盟股权投资合伙企业 (有限 合伙) 基金管理人的股东


新疆天阜恒基股权投资合伙企业 (有限 合伙) 基金管理人的股东


新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 (有限 合伙) 基金管理人的股东


天弘创新资产管理有限公司("天弘创新 ")


基金管理人的全资子公司


注:1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 2 、2016 年度 内, 本基 金管 理人股 东 “浙 江蚂 蚁小 微 金融服 务集 团有 限公 司 ” 的名称 变更 为 “浙 江蚂蚁 小微 金融 服务 集团 股份有 限公 司” 。 7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年01月01日至2016年12月31 上年度可比期间 2015年07月29日至2015 年12月31 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 22 页 共 38 页 日 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 海通证券 109,373,274.80 100.00% 16,772,018.75 100.00% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关 联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年01月01 日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 海通证券 25,298.25 100.00% 21,244.91 100.00% 关联方名称 上年度可比 期间 2015 年07月29 日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 海通证券 3,841.05 100.00% 1,041.83 100.00% 注:1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 2 、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。


7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理 费 单位: 人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015年07月29日至2015年12 月31 日 当期发生的基金应支 62,818.95 21,430.56


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 23 页 共 38 页 付的管理费 其中: 支付销售机构的 客户维护费 7,950.77 187.93 注:1. 支 付基 金管 理人 天 弘基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.50% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。 2. 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销 售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一定 比例 的客 户维护 费, 用以 向基 金销 售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费 用,该 费用 从基 金管 理人 收取的 基金 管理 费中 列支 ,不属 于从 基金 资产 中列 支的费 用项 目。 7.4.8.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015年07月29日至2015年12 月31 日 当期发生的基金应支 付的托管费 12,563.76 4,286.08 注:支 付基 金托 管人 海通 证券的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.1% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。 7.4.8.2.3 销售服务 费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年01 月01日至2016年12月31日 天弘中证休闲娱乐 A 天弘中证休闲娱乐 C 合计 天弘基金管理有限公 司 - 9,723.15 9,723.15 合计 - 9,723.15 9,723.15 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2015 年07月29日至2015年12 月31日 天弘中证休闲娱乐 A 天弘中证休闲娱乐 C 合计 天弘基金管理有限公 司 - 4,784.69 4,784.69


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 24 页 共 38 页 合计 - 4,784.69 4,784.69 注:本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值 0.25% 的年 费率 计提 , 逐 日 累计至 每月 月底 , 按 月支 付给天 弘基 金, 再由 天弘 基金计 算并 支付 给各 基 金销售 机构 。其 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 X 0.25%/ 当 年天数 。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况 7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 份额单位:人民币元 项目 本期 2016年01月01日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年07月29 日至2015年 12月31日 天弘中证休 闲娱乐A 天弘中证休 闲娱乐C 天弘中证休 闲娱乐A 天弘中证休 闲娱乐C 基金合同生效日持有的基 金份额 - - 5,000,000. 00 5,000,000. 00 期初持有的基金份额 5,000,000. 00 5,000,000. 00 - - 期间申购/买入总份额 - - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 5,000,000. 00 5,000,000. 00 5,000,000. 00 5,000,000. 00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.17% 3.17% 38.10% 38.10% 7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资 本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 25 页 共 38 页 关联方名称 本期 2016 年01月01日至2016年12月31 日 上年度可比期间 2015年07月29日至2015 年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 海通证券活期 存款 94,883,188.55 11,276.12 1,392,646.58 9,685.60 注:本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国 农 业银 行股 份有 限公 司保管 ,按 银行 同业 利 率计息 。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金本报告期 内及上年度可比期间 未在承销期内参与关联方承销证券交易。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2016年12 月31日 )本基金持有的流通受限 证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等 流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 6005 51 时代 出版 2016 -11- 28 重大资 产重组 20.32


4,200 81,594.9 0 85,344.0 0 0020 71 长城 影视 2016 -06- 15 重大资 产重组 13.64 2017-0 1-03 15.00 5,200 83,345.2 6 70,928.0 0 0024 00 省广 股份 2016 -11- 28 重大事 项 13.79


15,281 223,709. 75 210,724. 99 0024 64 金利 科技 2016 -12- 28 重大事 项 78.20 2017-0 1-05 78.03 1,402 88,218.2 7 109,636. 40


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 26 页 共 38 页 3005 18 盛讯 达 2016 -12- 13 重大资 产重组 113.46


400 50,485.1 6 45,384.0 0 注:本 基金 截至2016 年12 月31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购 截至本报告期末2016 年12月31日, 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购 截至本报告期末2016 年12月31日, 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项





(1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重 要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为97,409,192.83 元,属于第二层次的余额为522,017.39 元, 无属于第三层次的余额(2015年12月31日: 第一层次的余额 为10,690,770.42 元, 属于第 二层次的余额为742,622.00 元,无第三层次)。


(ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 27 页 共 38 页





(iii) 第三层次公允价值余额和本期 变动金额 无。





(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12 月31日:同)。





(d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资组合报告 8.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 97,931,210.22 50.78 其中:股票 97,931,210.22 50.78 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 94,886,131.09 49.20 7 其他各项资产 34,731.86 0.02 8 合计 192,852,073.17 100.00 8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 8.2.1 报告期末(指数投资)按 行业分类的股票投资组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%)


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 28 页 共 38 页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,012,569.16 6.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 2,031,614.04 1.91 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 30,041,688.83 28.22 J 金融业 - - K 房地产业 2,896,241.93 2.72 L 租赁和商务服务业 14,521,282.14 13.64 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,278,150.69 4.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 728,373.00 0.68 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 35,421,290.43 33.27 S 综合 - - 合计 97,931,210.22 91.99 8.2.2


报告期末(积极投资) 按行业分类的股票投资 组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细 8.3.1 期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票 名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600637 东方明珠 182,182 4,244,840.60 3.99


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 29 页 共 38 页 2 000839 中信国安 381,300 3,500,334.00 3.29 3 002739 万达院线 64,302 3,476,809.14 3.27 4 000793 华闻传媒 283,201 3,197,339.29 3.00 5 000069 华侨城A 459,100 3,190,745.00 3.00 6 601888 中国国旅 67,101 2,912,183.40 2.74 7 300027 华谊兄弟 233,254 2,565,794.00 2.41 8 300315 掌趣科技 270,300 2,497,572.00 2.35 9 600959 江苏有线 217,330 2,455,829.00 2.31 10 600158 中体产业 97,899 2,307,479.43 2.17 8.3.2 期末积极投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 前五名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600637 东方明珠 4,113,213.53 32.38 2 002739 万达院线 3,782,508.00 29.77 3 000839 中信国安 3,370,221.50 26.53 4 000069 华侨城A 3,102,113.00 24.42 5 000793 华闻传媒 3,100,607.87 24.41 6 601888 中国国旅 2,802,491.52 22.06 7 300027 华谊兄弟 2,581,414.08 20.32 8 300315 掌趣科技 2,513,110.35 19.78 9 600158 中体产业 2,459,510.00 19.36 10 600959 江苏有线 2,412,542.30 18.99 11 000917 电广传媒 2,194,895.00 17.28 12 300058 蓝色光标 1,908,890.82 15.03 13 300144 宋城演艺 1,777,949.74 13.99 14 002343 慈文传媒 1,679,401.80 13.22


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 30 页 共 38 页 15 002292 奥飞娱乐 1,671,157.09 13.15 16 600138 中青旅 1,640,599.90 12.91 17 601098 中南传媒 1,625,338.42 12.79 18 002131 利欧股份 1,613,443.00 12.70 19 600373 中文传媒 1,505,157.99 11.85 20 600715 *ST 松辽 1,491,683.00 11.74 21 000156 华数传媒 1,450,761.62 11.42 22 600037 歌华有线 1,402,528.16 11.04 23 300418 昆仑万维 1,379,331.30 10.86 24 002027 分众传媒 1,294,455.00 10.19 25 002174 游族网络 1,259,942.00 9.92 26 600633 浙报传媒 1,252,754.00 9.86 27 601929 吉视传媒 1,245,016.00 9.80 28 300251 光线传媒 1,200,000.85 9.45 29 002624 完美世界 1,150,781.42 9.06 30 002489 浙江永强 1,111,535.00 8.75 31 601928 凤凰传媒 1,089,200.00 8.57 32 300133 华策影视 1,086,237.77 8.55 33 600652 游久游戏 1,033,965.14 8.14 34 002517 恺英网络 970,992.59 7.64 35 002707 众信旅游 963,324.00 7.58 36 300269 联建光电 961,682.30 7.57 37 300291 华录百纳 948,498.22 7.47 38 601801 皖新传媒 922,182.00 7.26 39 300148 天舟文化 915,207.94 7.20 40 300359 全通教育 894,163.00 7.04 41 002555 三七互娱 878,338.00 6.91 42 002354 天神娱乐 795,784.00 6.26 43 000673 当代东方 789,044.00 6.21 44 000681 视觉中国 779,887.06 6.14 45 300336 新文化 760,227.80 5.98


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 31 页 共 38 页 46 000802 北京文化 759,018.99 5.97 47 002575 群兴玩具 754,880.00 5.94 48 300178 腾邦国际 743,865.21 5.86 49 002188 巴士在线 721,523.00 5.68 50 300043 星辉娱乐 712,612.00 5.61 51 600757 长江传媒 689,813.53 5.43 52 000607 华媒控股 672,903.92 5.30 53 002502 骅威文化 666,213.83 5.24 54 600754 锦江股份 664,448.00 5.23 55 600831 广电网络 636,933.74 5.01 56 600825 新华传媒 621,310.83 4.89 57 300426 唐德影视 595,475.00 4.69 58 600555 九龙山 592,850.50 4.67 59 002033 丽江旅游 587,848.02 4.63 60 600818 中路股份 584,462.00 4.60 61 300343 联创互联 574,902.95 4.53 62 600229 城市传媒 561,758.05 4.42 63 600640 号百控股 548,389.00 4.32 64 000796 凯撒旅游 548,047.00 4.31 65 600358 国旅联合 547,766.77 4.31 66 600054 黄山旅游 543,121.00 4.27 67 002348 高乐股份 520,684.00 4.10 68 000719 大地传媒 505,146.44 3.98 69 600135 乐凯胶片 503,751.00 3.97 70 600136 当代明诚 503,276.54 3.96 71 000665 湖北广电 499,693.22 3.93 72 600661 新南洋 480,577.00 3.78 73 300052 中青宝 477,673.00 3.76 74 000613 大东海A 474,619.00 3.74 75 300063 天龙集团 471,975.98 3.71 76 300071 华谊嘉信 471,298.02 3.71


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 32 页 共 38 页 77 300392 腾信股份 441,068.00 3.47 78 000428 华天酒店 431,231.00 3.39 79 603869 北部湾旅 418,373.00 3.29 80 002678 珠江钢琴 406,331.00 3.20 81 000978 桂林旅游 400,936.00 3.16 82 600088 中视传媒 391,357.00 3.08 83 002238 天威视讯 389,146.80 3.06 84 603999 读者传媒 376,180.00 2.96 85 002605 姚记扑克 361,430.00 2.84 86 603598 引力传媒 360,744.00 2.84 87 601999 出版传媒 358,267.71 2.82 88 300329 海伦钢琴 336,343.00 2.65 89 603398 邦宝益智 316,976.00 2.49 90 600258 首旅酒店 304,992.07 2.40 91 603729 龙韵股份 288,800.00 2.27 92 000524 岭南控股 255,542.00 2.01 注:本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600637 东方明珠 473,886.64 3.73 2 300027 华谊兄弟 291,908.84 2.30 3 000839 中信国安 256,811.00 2.02 4 300144 宋城演艺 248,549.00 1.96 5 002739 万达院线 225,474.23 1.77 6 000069 华侨城A 198,004.00 1.56 7 000917 电广传媒 195,756.95 1.54 8 300058 蓝色光标 192,974.74 1.52 9 000888 峨眉山A 190,895.00 1.50


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 33 页 共 38 页 10 601888 中国国旅 190,587.17 1.50 11 300315 掌趣科技 164,123.00 1.29 12 002292 奥飞娱乐 159,887.00 1.26 13 000793 华闻传媒 157,497.02 1.24 14 601098 中南传媒 149,515.48 1.18 15 600138 中青旅 145,609.00 1.15 16 002343 慈文传媒 145,075.89 1.14 17 002131 利欧股份 135,975.00 1.07 18 002400 省 广股份 133,994.25 1.05 19 002181 粤 传 媒 132,331.79 1.04 20 000721 西安饮食 118,883.24 0.94 注:本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 99,899,596.36 卖出股票收入(成交)总额 9,473,678.44 注:本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 34 页 共 38 页 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的 国 债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查, 未发现 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,449.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,977.21 5 应收申购款 22,304.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,731.86 8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 35 页 共 38 页 8.12.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通 受限情 况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分





由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金 份额持有人信息 9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 天弘中 证休闲 娱乐A 3,305 3,413.95 5,000,000. 00 44.31% 6,283,100. 16 55.69% 天弘中 证休闲 娱乐C 359 407,722.40 144,656,47 6.82 98.83% 1,715,864. 94 1.17% 合计 3,664 43,028.23 149,656,47 6.82 94.93% 7,998,965. 10 5.07% 注: 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 , 针 对A、C 类分 级 基金, 比例 的分 母采 用 A 、C类 各自 级别 的份 额 ; 对合计 数, 比例 的分 母采 用A 、C 类分 级基 金份 额的 合计数 (即 期末 基金 份 额总额 )。 9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 天弘中证休








5,444.11


0.05%


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 36 页 共 38 页 有本基金 闲娱乐A 天弘中证休 闲娱乐C 0.00 0.00% 合计





5,444.11 0.00% 9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份 额 总量区间情况 本基金本报告期末未有本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人及基金经 理持有本开放式基金份额的情况。 9.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000. 00 6.34% 10,000,000. 00 6.34% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - -


基金经理等 人员 - - - -


基金管理人股东 - - - -


其他 - - - -


合计 10,000,000. 00 6.34% 10,000,000. 00 6.34%


注:本报告期末持有份额总数为发起份额总数和截至本报告期末红利再投份额数的合 计。 §10 开 放式基金份额变动 单位:份 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 基金合同生效日(2015 年07月29日) 基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期 初基金份额总额 8,123,579.23 5,000,000.00 本报告期基金总申购份额 25,973,200.74 150,861,501.38


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 37 页 共 38 页 减:本报告期基金总赎回份额 22,813,679.81 9,489,159.62 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 11,283,100.16 146,372,341.76 注:总 申购 份额 含转 换转 入份额 ;总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。 §11 重 大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议





本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动





本报告期内, 宁辰、 张磊先生已离任本公司副总经理职务, 具体信息请参见基金管 理人于2016 年4月30日和2016 年7月2日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告》。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼





本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变





本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况





报告期内应向普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)支付服务费3万元。截 至本报告期末, 普华永道中 天会计师事务所 (特殊普通合伙) 已为本基金提供审计服务 1年6个月。 11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况





本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情 况。 11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金2016 年年度 报告 摘要 第 38 页 共 38 页 数量 成交金额 占股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 109,373,27 4.80 100.00% 25,298.25 100.00%


注:1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为: 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 , 各 项财务 指标 显示 公司 经 营状况 稳定 ;经 营行 为规 范,内 控制 度健 全, 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚; 研 究实力 较强 ,能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ,包 括宏观 经济 报告 、市 场 分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务; 2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择 程序 : 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后, 确定选 用交 易席 位的 证 券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议; 3 、本 期新 租用 交易 单元 : 无。 4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 :无 。 天弘基金 管理有限公司 二〇一七 年三月三十日