诺 安 汇 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 29 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分 配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组 合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误! 未 定义 书签 。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安汇 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 诺安汇 鑫保 本混 合
基金主 代码 320020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 28 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,027,549,893.93 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金严 格控 制风 险， 在保 证 投资 者本 金安 全的 基础
上，力 争实 现基 金资 产的 稳健增 长。
投资策 略 本 基 金 通 过固 定 比 例投 资组 合 保 险 （CPPI ，Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 策 略 ， 在 未 来 三
年 保 本周 期中 ，对 资产 配置 严 格按 照公 司开 发的 保本
模 型 进行 优化 动态 调整 ，确 保 投资 者的 投资 本金 的安
全 性 。同 时， 本基 金通 过积 极 稳健 的股 票投 资策 略，
竭力为 基金 资产 获取 最高 的增值 回报 。
本 基 金的 投资 策略 由五 部分 组 成： 资产 配置 策略 、债
券 投 资策 略、 股票 投资 策略 、 股指 期货 投资 策略 、权
证投资 策略 。
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为保 本 周期 同期 限的 三年 期定
期存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 保本 混合 型基 金 ，在 证券 投资 基金 中属
于低风 险品 种。
2.3 基 金管 理 人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 马宏 王永民
联系电 话 0755-83026688 010-66594896
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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法定代 表人 秦维舟 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30
楼
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北 路 100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
注： “ 中国 投融 资担 保有 限 公司” 已更 名为 “中 国投 融资担 保股 份有 限公 司” 。
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 102,128,675.95 300,022,382.19 175,790,670.46
本期利 润 -72,088,244.02 328,354,857.04 338,592,627.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0308 0.1653 0.2064
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.03% 15.10% 18.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.21% 22.64% 20.02%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 628,881,663.83 729,531,029.36 207,697,382.90
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3102 0.2790 0.1568
期末基 金资 产净 值 2,019,888,949.67 2,690,351,044.71 1,619,343,871.05
期末基 金份 额净 值 0.996 1.029 1.223
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 45.18% 49.99% 22.30%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期 利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.39% 0.21% 0.70% 0.01% -4.09% 0.20%
过去六 个月 -2.35% 0.18% 1.41% 0.01% -3.76% 0.17%
过去一 年 -3.21% 0.20% 2.80% 0.01% -6.01% 0.19%
过去三 年 42.47% 0.41% 10.49% 0.01% 31.98% 0.40%
自基金 合同
生效起 至今
45.18% 0.35% 17.43% 0.01% 27.75% 0.34%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 保本 周期 同期 限的 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 的基 金合 同于 2012 年 5 月 28 日 生效,2012 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理52 只 开放式 基金 ：诺 安平 衡证 券投资 基金 、
诺安货币市场 基金、诺 安 先锋混合型证 券投资基 金 、诺安优化收 益债券型 证 券投资基金 、诺安价
值增长 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 成长 混合型 证券 投资 基金 、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年 定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证券投资 基金、诺 安 和鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安积 极回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 诺安 进取 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 优选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢志华
固 定 收益 事业 部
副 总 经理 、总 裁
助 理 ，诺 安纯 债
定 期 开放 债券 基
金 经 理、 诺安 鸿
鑫 保 本混 合基 金
经 理 、诺 安优 化
收 益 债券 基金 经
理 、 诺安 保本 混
合 基 金经 理、 诺
安 汇 鑫保 本混 合
基 金 经理 、诺 安
聚 利 债券 基金 经
理 、 诺安 利鑫 保
2014 年11
月29 日
- 11
理 学 硕士 ， 具有 基金 从 业资 格 。曾 先 后
任 职 于华 泰 证券 有限 责 任公 司 、招 商 基
金 管 理有 限 公司 ，从 事 固定 收 益类 品 种
的研究 、 投资 工作 。 曾 于 2010 年8 月至
2012 年8 月任 招商 安心 收 益债券 基金 经
理，2011 年 3 月至 2012 年 8 月 任招 商
安瑞进 取债 券基 金经 理 。2012 年8 月加
入诺安 基金 管理 有限 公司 ， 任 投资 经理，
现任 固定 收 益事 业部 副 总经 理 、总 裁 助
理。2013 年 11 月至 2016 年2 月 任诺 安
泰 鑫 一 年定 期 开放 债 券基金 经 理 ，2015
年3 月至2016 年2 月任 诺 安裕鑫 收益 两
年定期 开放 债券 基金 经理 ，2013 年6 月
至2016 年3 月 任诺 安信 用 债 券一 年定 期诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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本 混 合 基 金 经
理 、 诺安 景鑫 保
本 混 合 基 金 经
理 、 诺安 益鑫 保
本 混 合 基 金 经
理 、 诺安 安鑫 保
本 混 合 基 金 经
理 、 诺安 理财 宝
货 币 基金 经理 、
诺 安 聚鑫 宝货 币
基 金 经理 、诺 安
货 币 基金 经理 、
诺 安 和鑫 保本 混
合基金 经理 。
开放债 券基 金经 理 ， 2014 年 6 月至 2016
年 3 月任 诺安 永鑫 收益 一 年定期 开放 债
券基金 经理 ，2013 年 8 月至 2016 年 3
月 任 诺安 稳 固收 益一 年 定期 开 放债 券 基
金经理 。2013 年 5 月起 任 诺安鸿 鑫保 本
混 合 及 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 基 金 经
理，2013 年 12 月 起任 诺 安优化 收益 债
券基金 经理 ，2014 年 11 月起任 诺安 保
本 混 合、 诺 安汇 鑫保 本 混合 及 诺安 聚 利
债券基 金经 理，2015 年 12 月起 任诺 安
利 鑫 保本 混 合及 诺安 景 鑫保 本 混合 基 金
经理 ，2016 年1 月 起任 诺 安益鑫 保本 混
合基金 经理 ，2016 年2 月 起任诺 安安 鑫
保 本 混合 、 诺安 理财 宝 货 币 、 诺安 聚 鑫
宝货币 及诺 安货 币基 金经 理，2016 年 4
月起担 任诺 安和 鑫保 本混 合基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安汇鑫保 本 混合型证券投 资基金 管 理 人严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资
基金法》及其 他有关法 律 法规，遵守了 《诺安汇 鑫 保本混合型证 券投资基 金 基金合同》 的规定，
遵守了 本公 司管 理制 度。 本基金 投资 管理 未发 生违 法违规 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易 执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资 组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易 行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年前 三季 度， 在充 裕 的流动 性推 动下 ， 债 券市 场延续 了前 两年 的牛 市行 情， 收 益率 震荡
下行，降至历 史较低水 平 。四季度货币 政策边际 收 紧，金融去杠 杆导向下 监 管政策有所 趋严，市
场预期 转变 ，收 益率 快速 上行， 至年 末收 益率 普遍 大幅高 于年 初。
投资运作上， 诺安汇 鑫 保 本混合维持了 较低的债 券 仓位和组合久 期，并进 行 了股票的波段 操
作。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.996 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-3.21%，同期
业绩比 较基 准收 益率 为2.80% 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 金融 去杠 杆 进程预 计仍 将延 续， 货币 政策稳 健中 性背 景下 资金 面可能 维持 紧平
衡。在去杠杆 阶段性完 成 后，重点关注 来自于基 本 面的机会，此 外还需关 注 美联储加息 进程、市
场风险 偏好 变化 等因 素。
诺安汇鑫保本 混合将在 当 前配置的基础 上，积极 寻 找调整后可能 出现的的 机 会，并积极进 行
股票的 波段 操作 。同 时将 继续加 强对 持仓 债券 信用 资质的 跟踪 管理 ，严 控信 用风险 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内本基 金管理人 共 管理了五十二 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市
场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺安价值 增长混合
型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安成长 混合型证 券 投资基金、 诺安增利
债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、
诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安 全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指
数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型
证券投 资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气
能源股票证券 投资基金 （LOF ） 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指
数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、
中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定
期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本 混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债
券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、诺 安优 势行业 灵活 配置 混 合
型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、诺安聚利 债券型证 券 投资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数 证
券投资基金联 接基金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进制造股票 型证券投
资基金、 诺安 利鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 景鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安 益鑫保本
混合型证券投 资基金、 诺 安安鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 精选回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、诺安 和鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 积极回报灵活 配置混合 型 证券投资基 金、诺安
进取回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 优选 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。
在内部监察工 作中，本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份额 持有人利 益 的宗旨，本基 金诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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管理人 建立 并完 善了 以监 察、 稽核 为主 导的 工作 体 系和流 程 。 内 部监 察稽 核 人员依 照独 立 、 客 观、
公正的原则， 认真履行 职 责，严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作，确保 了公司勤
勉尽责 地管 理基 金资 产。
本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下:
1 、 根 据中 国证 监会 和公 司 内部控 制制 度的 要求 ， 监 察稽核 部在 报告 期内 对公 司各个 部门 进行
了四次全面的 监察稽核 和 多次临时性监 察稽核。 内 容涉及公司及 员工遵纪 守 法情况，内 部控制制
度、 业 务操 作流 程执 行情 况;涵 盖基 金销 售、 投资 运 作、 后 台保 障等 公司 所有 业务环 节和 工作 岗位 。
对于每次监察 稽核工作 中 发现的问题， 都责成各 相 关部门认真总 结、提出 整 改意见和措 施，切实
进行改善，并 由监察稽 核 部跟踪问题 的 处理情况 ， 确保了公司在 各方面规 范 运作，切实 地保障了
基金份 额持 有人 的利 益。
2 、 对公 司基 金销 售活 动进 行监督 、 指 导， 确 保基 金 销售活 动严 格按 照 《 销售 管理办 法》 的规
定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 ， 不 出现违 法违 规的 情况 。
同时， 督促 市场 部门 利用 各种机 会， 通过 多种 渠道 ，以形 式多 样的 方式 ，做 好投资 者教 育工 作。
3 、 公司 所有 对外 发布 的文 件、 资料 及宣 传材 料 ， 都 事先由 监察 稽核 部进 行合 规性审 查 ， 确 保
其内容 真实 、准 确、 合规 ，符合 中国 证监 会对 信息 披露的 相关 要求 。
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规， 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 ，
保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 合规运 作、 稳健 经营 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金 执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核
部、风 险控 制部 、固 定收 益事业 部及 基金 经理 等组 成了估 值小 组, 负责 研究 、 指导基 金估 值业 务。
估值小组成 员均为公 司 各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关工作经历, 且之间
不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 小组的成员, 不介入基 金日 常估值业务, 但应参
加估值小组 会议,可以 提议 测算某一投 资品种的 估值 调整影响,并 有权表决 有关 议案但仅享 有一票诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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表决权,从 而将 其影 响程 度 进行适 当限 制, 保证 基金 估 值的公 平、 合理, 保持 估值 政策和 程序 的一 贯
性。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下， 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 6 次，
每次收 益分 配 比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润 的 20% ，若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行
收益分 配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基 金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00721 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 诺安汇 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金全 体持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“诺 安汇 鑫保 本混 合”) 的财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表 、所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是诺安汇鑫保本混合的基 金管理人诺
安基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照
企业会计准则和中国证券 监督管理委员会发布的关 于基金行业
实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表， 并使其 实现 公 允反映 ；(2)
设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表 不存在由于
舞弊或 错误 而导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，诺安汇鑫保本 混合的财务报表在所有重 大方面按照
企业会计准则和中国证券 监督管理委员会发布的关 于基金行业
实务操 作的 有关 规定 编制 ，公允 反映 了诺 安汇 鑫保 本混 合 2016
年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基金 净值
变动情 况。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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注册会 计师 的姓 名 王明静
江丽雅
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普 通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2017 年3 月29 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 102,691,696.35 641,261,535.62
结算备 付金
432,023.83 1,524,081.28
存出保 证金
50,199.75 186,729.16
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,887,105,926.68 2,172,960,734.58
其中： 股票 投资
40,250,550.48 219,564,902.98
基金投 资
- -
债券投 资
1,846,855,376.20 1,953,395,831.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 449,501,914.25
应收证 券清 算款
998,145.00 -
应收利 息 7.4.7.5 35,894,414.02 32,422,831.96
应收股 利
- -
应收申 购款
397.39 238,525.42
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,027,172,803.02 3,298,096,352.27
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
3,000,000.00 600,358,699.46
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,260,828.10 3,320,760.08
应付管 理人 报酬
2,093,455.01 2,766,316.01 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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应付托 管费
348,909.17 461,052.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 204,688.34 217,815.47
应交税 费
187,600.00 187,600.00
应付利 息
247.08 44,595.99
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 188,125.65 388,467.92
负债合 计
7,283,853.35 607,745,307.56
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,391,007,285.84 1,793,660,994.86
未分配 利润 7.4.7.10 628,881,663.83 896,690,049.85
所有者 权益 合计
2,019,888,949.67 2,690,351,044.71
负债和 所有 者权 益总 计
2,027,172,803.02 3,298,096,352.27
注： 报 告截 止 日2016 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值 为0.996 元， 基金 份额 总额 为2,027,549,893.93
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-36,306,660.02 368,022,277.60
1.利息 收入
95,483,056.39 67,752,317.49
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 471,460.80 1,572,301.47
债券利 息收 入
89,992,279.35 51,878,414.65
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,019,316.24 14,301,601.37
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
40,099,280.63 269,709,618.17
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 38,425,029.27 189,224,591.19
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,453,218.33 80,093,700.08
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 221,033.03 391,326.90
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -174,216,919.97 28,332,474.85 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 2,327,922.93 2,227,867.09
减： 二、费用
35,781,584.00 39,667,420.56
1．管 理人 报酬
28,577,739.89 24,590,173.32
2．托 管费
4,762,956.80 4,098,362.25
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 919,797.50 3,772,063.21
5．利 息支 出
1,072,254.69 6,695,477.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,072,254.69 6,695,477.93
6．其 他费 用 7.4.7.20 448,835.12 511,343.85
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-72,088,244.02 328,354,857.04
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-72,088,244.02 328,354,857.04
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,793,660,994.86 896,690,049.85 2,690,351,044.71
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -72,088,244.02 -72,088,244.02
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-402,653,709.02 -195,720,142.00 -598,373,851.02
其中：1. 基 金申 购款 13,131,205.56 6,241,146.18 19,372,351.74
2. 基金 赎回 款 -415,784,914.58 -201,961,288.18 -617,746,202.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,391,007,285.84 628,881,663.83 2,019,888,949.67 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,324,341,144.36 295,002,726.69 1,619,343,871.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 328,354,857.04 328,354,857.04
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
469,319,850.50 273,332,466.12 742,652,316.62
其中：1. 基 金申 购款 1,685,530,187.25 794,444,548.91 2,479,974,736.16
2. 基金 赎回 款 -1,216,210,336.75 -521,112,082.79 -1,737,322,419.54
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,793,660,994.86 896,690,049.85 2,690,351,044.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安汇 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金( 简称 “本 基金 ”) ， 经中 国证 券监 督管 理委 员会( 简称 “中
国证监会 ”) 证监许可[2012]173 号文件《关于核准 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金募集的批
复》核 准， 募集 期 自 2012 年 4 月 18 日到 2012 年5 月 23 日 止， 募集 期间 同时 向符合 法律 法规 规
定的个人投资 者、机构 投 资者及合格境 外机构投 资 者，以及法律 法规或中 国 证监会允许 购买证券
投资基金的其他投资者公开发售，经利安达会计师事务所验资, 募 集 资 金 人 民 币
3,632,571,889.17 元 ， 认 购 手 续 费 人 民 币 27,668,878.51 元，净认 购 金 额 为 人 民 币
3,604,903,010.66 元， 有 效认购 金额 募集 期产 生的 利息为 人民 币 874,165.09 元 ，折 成基 金份 额
的净认 购金 额和 利息 为人 民币 3,605,777,175.75 元 ，折合 3,605,777,175.75 份基金 份额 。投 资
者 户 数 共 计 21,230 户。基金合同生效日为 2012 年 5 月 28 日, 合同生效日基金份额为
3,605,777,175.75 份基 金 单位。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 20 页 共 60 页
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。 《 诺安 汇鑫 保本 混 合型证 券投 资基 金合 同》 、 《诺安 汇鑫 保本 混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书》等 文件 已按 规定 报送 中国证 监会 备案 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年3 月29 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以下 统称“ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
(2)金融 负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买 日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融
资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1) 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确 定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
债券投 资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出 债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 22 页 共 60 页
权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2) 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为 本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3) 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如估 值日有市 价 的，采用市价 确定公允 价 值；估值日无 市
价， 且 最近 交易 日后 经济 环 境未发 生重 大变 化且 证券 发行机 构未 发生 影响 证券 价格的 重大 事件 的，
采用最 近交 易市 价确 定公 允价值 。
(2) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如估 值日无市 价 ，且最近交易 日后经济 环 境发生了重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 ，使潜在估值 调整对前 一 估值日的基 金资产净
值的影响在 0.25% 以上或 基金管理人估 值小组认 为 必要时，应参 考类似投 资 品种的现行市 价及重
大变化 等因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
(3) 当投资 品种不 再 存在 活跃市场，且 其潜在估 值 调整对前一估 值日的基 金 资产净值的影 响
在 0.25% 以上或基 金管理 人估值小组认 为必要时 ， 应采用市场参 与者普遍 认 同，且被以往 市场实
际交易 价格 验证 具有 可靠 性的估 值技 术， 确定 投资 品种的 公允 价值 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 23 页 共 60 页
(4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 采用 第三 方估 值 机构所 提供 的估 值确 定公 允价值 ，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参 照 中国 证监 会2008 年9 月12 日发 布 的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如 指数 收益 法) ，调 整最 近交 易市 价， 确 定公允 价值 。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资
银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和 私募债 券 除外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提 供的 估值 净价 确 定公允 价值 。
交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日 能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对 应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1. 利息 收入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除 贴息 债外 的债 券利 息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣
除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额， 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债
视同到期一次 性还本付 息 的附息债，根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ，逐日确诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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认债券 利息 收入 。
(3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2. 投资 收益
(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的 差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收
利息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差
额确认 。
(4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。
3. 公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的 利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
基金的 管理 人报 酬和 托管 费在费 用涵 盖期 间按 基金 合同约 定的 费率 和计 算方 法逐日 确认 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 保本周 期内，本 基金 仅采取现金分 红一种收 益 分配方式，不 进行红利 再 投资；保本周 期
到期后，若本 基金按基 金 合同约定变更 为 “诺安 策 略精选股票型 证券投资 基 金 ” ，则基 金收益分
配方式分两种 ：现金分 红 与红利再投资 ，投资者 可 选择现金红利 或将现金 红 利自动转为 基金份额
进行再 投资 ；若 投资 者不 选择， 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
(2) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(3) 基 金当 期收 益先 弥补 前期亏 损后 ，方 可进 行当 期收益 分配 ；
(4) 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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值，基 金收 益 分 配基 准日 即期末 可供 分配 利润 计算 截止日 ；
(5) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 基金 收益 分配每 年至 多 6 次； 每次 基金收 益分 配 比
例不得低于期 末可供分 配 利润的 20% 。基金的 收益 分配比例以期 末可供分 配 利润为基准计 算，期
末可供分配利 润以期末 资 产负债表中未 分配利润 与 未分配利润中 已实现收 益 的孰低数为 准。基金
合同生 效不 满三 个月 ，收 益可不 分配 ；
(6) 基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 的时 间不 超过 15 个 工作 日；
(7) 投 资者 的现 金红 利和 分红再 投资 形成 的基 金份 额均保 留到 小数 点后 第 2 位，小 数点 后 第
3 位开 始舍 去， 舍去 部分 归基 金 资产 ；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时 采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收 政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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个人所得税政 策有关问 题 的通知 》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实 务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 证券投 资基金(封 闭式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票 、
债券免 征营 业税 或增 值税 。
(2) 对证券 投资基金 从证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
(3) 对 基基 金取 得的 股票 股 息、 红 利收 入， 由上 市公 司 在收到 税款 当月 的法 定申 报期内 向主 管
税务机 关申 报缴 纳， 个人 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个 月以 内( 含
1 个月)的 ，其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ；持股 期限 在 1 个月 以上 至1 年(含1 年) 的，
暂减 按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超 过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 对基金 取得的债券 利 息收入，由发 行债券的企 业在向基金支 付上述收入 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(5) 对 于基 金从 事 A 股买 卖，出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 对受 让方
不再缴 纳印 花税 。
(6) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人 所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 102,691,696.35 641,261,535.62
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 102,691,696.35 641,261,535.62
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 45,892,074.73 40,250,550.48 -5,641,524.25 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 28 页 共 60 页
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 393,050,272.25 374,943,376.20 -18,106,896.05
银行间 市场 1,492,020,288.55 1,471,912,000.00 -20,108,288.55
合计 1,885,070,560.80 1,846,855,376.20 -38,215,184.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,930,962,635.53 1,887,105,926.68 -43,856,708.85
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 116,364,309.22 219,564,902.98 103,200,593.76
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 418,097,623.83 416,748,831.60 -1,348,792.23
银行间 市场 1,508,022,624.11 1,536,647,000.00 28,624,375.89
合计 1,926,120,247.94 1,953,395,831.60 27,275,583.66
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,042,484,557.16 2,172,960,734.58 130,476,177.42
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 449,501,914.25 -
合计 449,501,914.25 - 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 29 页 共 60 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 15,182.86 31,638.54
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 194.40 685.90
应收债 券利 息 35,872,721.66 31,909,078.20
应收买 入返 售证 券利 息 6,292.50 481,345.22
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 22.60 84.10
合计 35,894,414.02 32,422,831.96
注：本 报告 期末 及上 年度 末“其 他” 为应 收保 证金 利息。
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 194,355.07 174,377.33
银行间 市场 应付 交易 费用 10,333.27 43,438.14
合计 204,688.34 217,815.47
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付赎 回费 8,125.65 48,467.92
预提费 用 180,000.00 340,000.00
合计 188,125.65 388,467.92
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 30 页 共 60 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,614,422,214.15 1,793,660,994.86
本期申 购 19,140,121.40 13,131,205.56
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -606,012,441.62 -415,784,914.58
本期末 2,027,549,893.93 1,391,007,285.84
注：1 、本 期申 购含 转换 转 入份（ 金） 额， 本期 赎 回 含转换 转出 份（ 金） 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 729,531,029.36 167,159,020.49 896,690,049.85
本期利 润 102,128,675.95 -174,216,919.97 -72,088,244.02
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-177,570,500.06 -18,149,641.94 -195,720,142.00
其中： 基金 申购 款 5,673,779.37 567,366.81 6,241,146.18
基金赎 回款 -183,244,279.43 -18,717,008.75 -201,961,288.18
本期已 分配 利润 - - -
本期末 654,089,205.25 -25,207,541.42 628,881,663.83
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 462,921.68 1,502,271.64
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 7,531.44 64,178.62
其他 1,007.68 5,851.21
合计 471,460.80 1,572,301.47
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内“ 其他 ”为申 购款 利息 收入 及保 证金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 338,720,522.15 1,384,336,486.20
减：卖 出股 票成 本总 额 300,295,492.88 1,195,111,895.01
买卖股 票差 价收 入 38,425,029.27 189,224,591.19 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 31 页 共 60 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
683,522,684.61 1,680,344,996.78
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总 额
665,420,953.94 1,551,413,910.89
减：应 收利 息总 额 16,648,512.34 48,837,385.81
买卖债 券差 价收 入 1,453,218.33 80,093,700.08
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 221,033.03 391,326.90
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 221,033.03 391,326.90
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -174,216,919.97 28,332,474.85
—— 股 票投 资 -108,842,118.01 88,534,773.76
—— 债 券投 资 -65,374,801.96 -60,202,298.91
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - - 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 32 页 共 60 页
合计 -174,216,919.97 28,332,474.85
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 2,302,788.43 2,201,371.37
基金转 换费 收入 25,134.50 26,495.72
合计 2,327,922.93 2,227,867.09
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
916,097.50 3,762,238.21
银行间 市场 交易 费用 3,700.00 9,825.00
合计
919,797.50 3,772,063.21
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
汇划费 31,835.12 55,143.85
账户维 护费 37,000.00 36,200.00
律师费 用 - 40,000.00
合计 448,835.12 511,343.85
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 33 页 共 60 页
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记及过 户机 构、 直销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内不 存在 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
28,577,739.89 24,590,173.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
13,319,736.10 11,934,624.90
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.2% 年 费 率计提,计 算方 法如 下:
H=E×1 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
保本周 期到 期后 ， 若本 基 金按基 金合 同约 定变 更为 “诺 安策 略精 选股 票型 证 券投资 基金 ” ， 则基 金
管理费 按前 一日 基金 资产 净值 的 1.5% 年 费率 计提 ， 计算方 法同 上。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 34 页 共 60 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,762,956.80 4,098,362.25
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。
保本周 期到 期后 ， 若本 基 金按基 金合 同约 定变 更为 “诺 安策 略精 选 股 票型 证 券投资 基金 ” ， 则基 金
托管费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25% 年 费率 计提 ，计算 方法 同上 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 银 行 股 份 有
限公司
- - - - 22,800,000.00 1,249.32
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 银 行 股 份 有
限公司
- - - - 290,500,000.00 97,343.78
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 35 页 共 60 页
7.4.10.5 由关 联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
102,691,696.35 462,921.68 641,261,535.62 1,502,271.64
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017 年
4 月 19
日
新股流
通受限
20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
2017 年
1 月 10
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 36 页 共 60 页
日 日
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通
受限债 券及 权证 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300496 中科创
达
2016 年
10 月11
日
重大事
项
52.28 2017 年1
月 6 日
47.49 25,641 152,651.20 1,340,511.48 -
300490 华自科
技
2016 年
12 月5
日
重大事
项
25.00 - - 14,254 64,784.43 356,350.00 -
300480 光力科
技
2016 年
10 月10
日
重大事
项
22.22 2017 年1
月 5 日
24.44 14,463 52,874.64 321,367.86 -
002795 永和智
控
2016 年
12 月2
日
重大事
项
91.60 2017 年3
月22 日
82.44 1,450 21,532.50 132,820.00 -
300526 中潜股
份
2016 年
12 月7
日
重大事
项
107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 -
002798 帝王洁
具
2016 年
11 月2
日
重大事
项
67.00 2017 年1
月17 日
60.34 1,056 11,161.92 70,752.00 - 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 37 页 共 60 页
300537 广信材
料
2016 年
10 月12
日
重大事
项
48.79 2017 年1
月13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券 正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款 3,000,000.00 元 ，与 2017 年 1 月 6 日 到期 。该类 交易 要求 本基 金在 回购期 内持 有的 证
券交易所交易 的债券或 在 新质押式回购 下转入质 押 库的债券，按 证券交易 所 规定的比例 折算为标
准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、监察 稽核部、 风险 控制部所监 控;第三
层次为 公司 各业 务相 关部 门对各 自部 门的 风险 控制 负责。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信 用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前 均 对 交易对手进 行信用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 38 页 共 60 页
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
- 100,210,000.00
A-1 以下
- -
未评级
119,820,000.00 200,465,000.00
合计
119,820,000.00 300,675,000.00
注：① 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
② 以 上未 评级 的债 券为 期 限在一 年以 内( 含一 年)的 国债、 政策 性金 融债 、 央 行 票据及 超短 期融 资
券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
253,950,226.30 150,135,495.30
AAA 以下
1,188,344,149.90 1,243,719,636.30
未评级
284,741,000.00 258,865,700.00
合计
1,727,035,376.20 1,652,720,831.60
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上 未评 级的 债券 为期 限在一 年以 上的 国债 、政 策性金 融债 及央 行票 据。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险指 因市场交 易 不活跃，基金 资产无法 以 适当价格及时 变现的风 险 或基金无法应 付
基金赎回支付 的要求所 引 起的风险。本 基金坚持 组 合持有、分散 投资的原 则 ，基金管理 人根据市
场运行情况和 基金运行 情 况制订本基金 的风险控 制 目标和方法， 具体计算 与 分析各类风 险控制指
标，从 而对 流动 性风 险进 行监控 和防 范。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除 在 附注7.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证
券外，本基金 所持大部 分 证券均可在证 券交易所 或 银行间同业市 场进行交 易 ，资产变现 能力强。
本基金持有的 其他资产 主 要为银行存款 等期限短 、 流动性强的 品 种。本基 金 的负债水平 也严格按
照基金 合同 及中 国证 监会 相关规 定进 行管 理， 因此 无重大 流动 性风 险。
7.4.13.4 市 场风 险
本基金市场风 险是指由 于 证券市场价格 受到经济 因 素、政治因 素 、投资心 理 等各种因素的 影诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 39 页 共 60 页
响，导致基金 收益水平 变 化而产生的风 险，反映 了 基金资产中金 融工具或 证 券价值对市 场参数变
化的敏感性。 一般来讲 ， 市场风险是开 放式基金 面 临的最大风险 ，也往往 是 众多风险中 最基本和
最常见的，也 是最难防 范 的风险，其他 如流动性 风 险最终是因为 市场风险 在 起作用。市 场风险包
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。 本 基金 持有 的大 部分 金 融资产 和金 融负 债均 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在
很大程度上受 市场利率 变 化的影响。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 存出保证
金、买 入返 售金 融资 产及 债券投 资等 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 102,691,696.35 - - - - 102,691,696.35
结算备 付金 432,023.83 - - - - 432,023.83
存出保 证金 50,199.75 - - - - 50,199.75
交易性 金融
资产
247,939,615.60 112,907,246.20 1,201,267,514.40 284,741,000.00 40,250,550.48 1,887,105,926.68
应收证 券清
算款
- - - - 998,145.00 998,145.00
应收利 息 - - - - 35,894,414.02 35,894,414.02
应收申 购款 - - - - 397.39 397.39
资产总 计 351,113,535.53 112,907,246.20 1,201,267,514.40 284,741,000.00 77,143,506.89 2,027,172,803.02
负债
卖出回 购金
融资产 款
3,000,000.00 - - - - 3,000,000.00
应付赎 回款 - - - - 1,260,828.10 1,260,828.10
应付管 理人
报酬
- - - - 2,093,455.01 2,093,455.01
应付托 管费 - - - - 348,909.17 348,909.17
应付交 易费
用
- - - - 204,688.34 204,688.34 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 40 页 共 60 页
应付利 息 - - - - 247.08 247.08
应交税 费 - - - - 187,600.00 187,600.00
其他负 债 - - - - 188,125.65 188,125.65
负债总 计 3,000,000.00 - - - 4,283,853.35 7,283,853.35
利率敏 感度
缺口
348,113,535.53 112,907,246.20 1,201,267,514.40 284,741,000.00 72,859,653.54 2,019,888,949.67
上年度 末
2015 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 641,261,535.62 - - - - 641,261,535.62
结算备 付金 1,524,081.28 - - - - 1,524,081.28
存出保 证金 186,729.16 - - - - 186,729.16
交易性 金融
资产
145,630,778.50 255,759,298.90 1,367,839,557.20 184,166,197.00 219,564,902.98 2,172,960,734.58
买入返 售金
融资产
449,501,914.25 - - - - 449,501,914.25
应收利 息 - - - - 32,422,831.96 32,422,831.96
应收申 购款 - - - - 238,525.42 238,525.42
资产总 计 1,238,105,038.81 255,759,298.90 1,367,839,557.20 184,166,197.00 252,226,260.36 3,298,096,352.27
负债
卖出回 购金
融资产 款
600,358,699.46 - - - - 600,358,699.46
应付赎 回款 - - - - 3,320,760.08 3,320,760.08
应付管 理人
报酬
- - - - 2,766,316.01 2,766,316.01
应付托 管费 - - - - 461,052.63 461,052.63
应付交 易费
用
- - - - 217,815.47 217,815.47
应付利 息 - - - - 44,595.99 44,595.99
应交税 费 - - - - 187,600.00 187,600.00
其他负 债 - - - - 388,467.92 388,467.92
负债总 计 600,358,699.46 - - - 7,386,608.10 607,745,307.56
利率敏 感度
缺口
637,746,339.35 255,759,298.90 1,367,839,557.20 184,166,197.00 244,839,652.26 2,690,351,044.71
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ） 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 41 页 共 60 页
市 场 利 率 下 降 27 个
基点
12,742,526.42 15,733,900.20
市 场 利 率 上 升 27 个
基点
-12,742,526.42 -15,733,900.20
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本 基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 投资于国 内 依法公开发行 的
A 股股 票（ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、权 证 、股指 期货 、债 券、
货币市场工具 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具，但 须符合中 国 证监会的相 关规定。
本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要由 所持 有的 金融 工具的 公允 价值 决定 。 通 过 分散化 投资,本 基金
有效降低了投资组 合的其 他价格风险, 并 且 本基 金 管理 人 每 日 对 本 基 金所 持 有的 证 券 价 格 实 施监
控。
本基金 投资 的稳 健资 产为 国内依 法发 行交 易的 债券( 包括国 债、 金融 债、 央行 票据、 企业 债、
公司债 、可 转换 债券 、短 期融资 券、 资产 支持 证券 、中期 票据 、债 券回 购等) 、货币 市场 工具 等；
本基金 投资 的风 险资 产为 股票、 权证 、股 指期 货等 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股票 、 权 证、 股指 期货 等风险 资产 占基 金资 产的 比例不 高 于 40% ，
其中， 持有 的全 部权 证的 市值不 超过 基金 资产 净值 的 3% ； 债 券、 货 币市 场工 具等稳 健资 产占 基 金
资产的比例不 低于 60% ， 其中基金保留 的现金以 及 投资于到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合
计不低 于基 金资 产净 值 的5%。
本基金主要持 有银行间同 业市场 交易的 固定收益品 种,因此无重大 价格风险。 于 2016 年 12
月31 日， 本基 金面 临的 整 体其他 价格 风险 列示 如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 40,250,550.48 1.99 219,564,902.98 8.16
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,846,855,376.20 91.43 1,953,395,831.60 72.61
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - - 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 42 页 共 60 页
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,887,105,926.68 93.43 2,172,960,734.58 80.77
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使 用过 去一 年的 历 史数据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基 金持 仓资 产组 合 可能的 最大 损失 值。
假设
1.置信 度:95%
2.观察 期 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月 31
日）
基金投 资组 合的 风
险价值
3,670,553.20 9,998,586.54
合计 3,670,553.20 9,998,586.54
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后 续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
58,521,926.43 元 ， 属 于 第 二 层 级的余额为 1,828,347,372.12 元 ， 属 于 第 三 层 级 的 余 额 为
236,628.13 元 ，其 中列 入 属于第 三层 级的 金融 工具 为未上 市交 易的 股票(2015 年 12 月 31 日： 第
一层 级255,285,690.44 元 ， 第二 层 级 1,916,975,444.14 元 ， 属 于第 三层 级的 余 额为 699,600.00
元，其 中列 入属 于第 三层 级的金 融工 具为 未上 市交 易的股 票和 债券)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间将相关
股票和债券的 公允价值 列 入第二层级或 第三层级 ， 上述事项解除 时将相关 股 票和债券的 公允价值
列入第一层级 ；除证券 交 易所上市的可 转换债券 外 ，其他固定收 益品种采 用 第三方估值 机构提供
的价格 数据 进行 估值 ，相 关 固定 收益 品种 的公 允价 值层次 归入 第二 层级 。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 40,250,550.48 1.99
其中： 股票 40,250,550.48 1.99
2 固定收 益投 资 1,846,855,376.20 91.10
其中： 债券 1,846,855,376.20 91.10
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 103,123,720.18 5.09
7 其他各 项资 产 36,943,156.16 1.82
8 合计 2,027,172,803.02 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 40,221.20 0.00
C
制造业 37,494,789.93 1.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,608,759.35 0.13
J
金融业 106,780.00 0.01
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 40,250,550.48 1.99
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300238 冠昊生 物 1,068,202 35,624,536.70 1.76
2 300496 中科创 达 25,641 1,340,511.48 0.07
3 300508 维宏股 份 10,383 1,261,430.67 0.06
4 300490 华自科 技 14,254 356,350.00 0.02
5 300480 光力科 技 14,463 321,367.86 0.02
6 002831 裕同科 技 2,219 153,554.80 0.01
7 002795 永和智 控 1,450 132,820.00 0.01
8 300568 星源材 质 1,310 107,262.80 0.01
9 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
10 300526 中潜股 份 984 105,317.52 0.01
11 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.00
12 002798 帝王洁 具 1,056 70,752.00 0.00
13 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.00
14 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.00
15 002827 高争民 爆 2,059 60,905.22 0.00
16 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.00
17 002825 纳尔股 份 1,139 53,521.61 0.00
18 300537 广信材 料 1,024 49,960.96 0.00 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 45 页 共 60 页
19 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
20 002828 贝肯能 源 1,042 40,221.20 0.00
21 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
22 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
23 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
24 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
25 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
26 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
27 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
28 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300238 冠昊生 物 71,050,245.66 2.64
2 000503 海虹控 股 38,596,189.46 1.43
3 600771 广誉远 33,987,875.92 1.26
4 002080 中材科 技 31,914,629.62 1.19
5 300282 汇冠股 份 23,847,991.30 0.89
6 002547 春兴精 工 19,998,958.00 0.74
7 002509 天广中 茂 7,934,303.06 0.29
8 002797 第一创 业 212,044.56 0.01
9 300508 维宏股 份 208,490.64 0.01
10 601375 中原证 券 106,780.00 0.00
11 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.00
12 002831 裕同科 技 81,592.63 0.00
13 002818 富森美 72,396.18 0.00
14 002792 通宇通 讯 70,678.14 0.00
15 002821 凯莱英 70,005.29 0.00
16 002788 鹭燕医药 68,314.95 0.00
17 300583 赛托生 物 63,738.78 0.00
18 002807 江阴银 行 62,482.24 0.00
19 300569 天能重 工 54,622.98 0.00
20 002812 创新股 份 51,759.51 0.00
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 46 页 共 60 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000502 绿景控 股 70,462,320.30 2.62
2 002080 中材科 技 67,931,566.64 2.53
3 000503 海虹控 股 38,974,482.67 1.45
4 600771 广誉远 32,924,901.83 1.22
5 300282 汇冠股 份 21,987,966.31 0.82
6 300238 冠昊生 物 21,502,307.68 0.80
7 002547 春兴精 工 16,250,150.12 0.60
8 002376 新北洋 13,026,961.34 0.48
9 002749 国光股 份 8,575,945.63 0.32
10 002509 天广中 茂 8,227,153.01 0.31
11 300419 浩丰科 技 6,215,353.17 0.23
12 300410 正业科 技 3,604,509.55 0.13
13 300443 金雷风 电 3,396,452.98 0.13
14 002743 富煌钢 构 2,964,958.90 0.11
15 300417 南华仪 器 2,383,393.35 0.09
16 603885 吉祥航 空 1,712,707.08 0.06
17 300445 康斯特 1,531,386.32 0.06
18 300482 万孚生 物 1,152,823.86 0.04
19 603599 广信股 份 1,131,034.96 0.04
20 002775 文科园 林 872,829.18 0.03
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 229,823,258.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 338,720,522.15
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 404,561,000.00 20.03 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 47 页 共 60 页
其中： 政策 性金 融债 404,561,000.00 20.03
4 企业债 券 335,736,145.60 16.62
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 1,025,475,000.00 50.77
7 可转债 （可 交换 债） 81,083,230.60 4.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,846,855,376.20 91.43
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160414 16 农发 14 1,200,000 119,820,000.00 5.93
2 150210 15 国开 10 800,000 82,040,000.00 4.06
3 160418 16 农发 18 800,000 78,472,000.00 3.88
4 160207 16 国开 07 700,000 67,914,000.00 3.36
5 101561019 15 金 华城 建
MTN001
600,000 61,338,000.00 3.04
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 期末 未持有 资产 支持 证券
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 期末 未持有 权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 48 页 共 60 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体。 本报 告期没 有出 现被监 管部
门 立案 调查的 情形 ，也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
8.12.2
本基 金投 资的前 十名股 票中,没有 投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外
的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 50,199.75
2 应收证 券清 算款 998,145.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,894,414.02
5 应收申 购款 397.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,943,156.16
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 28,764,269.10 1.42
2 110032 三一转 债 8,154,165.60 0.40
3 110033 国贸转 债 2,477,652.00 0.12
4 110030 格力转 债 2,430,057.00 0.12
5 110035 白云转 债 2,158,624.80 0.11
6 128009 歌尔转 债 1,447,891.20 0.07
7 110034 九州转 债 1,232,914.50 0.06
8 113009 广汽转 债 788,454.80 0.04
9 113010 江南转 债 762,660.00 0.04
10 127003 海印转 债 723,874.80 0.04
11 123001 蓝标转 债 708,789.20 0.04
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300496 中科创 达 1,340,511.48 0.07 重大事 项 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
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2 300508 维宏股 份 1,261,430.67 0.06 新股流 通受 限
3 300490 华自科 技 356,350.00 0.02 重大事 项
4 300480 光力科 技 321,367.86 0.02 重大事 项
5 002795 永和智 控 132,820.00 0.01 重大事 项
6 601375 中原证 券 106,780.00 0.01 新股流 通受 限
7 300526 中潜股 份 105,317.52 0.01 重大事 项
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持 有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,954 185,096.76 34,867,918.18 1.72% 1,992,681,975.75 98.28%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,523,872.52 0.1245%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 5 月 28 日 ） 基金 份额 总额
3,605,777,175.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,614,422,214.15
本报告 期基 金总 申购 份额 19,140,121.40
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 606,012,441.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 50 页 共 60 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,027,549,893.93
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日 在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理 有
限公司 关于 督察 长变 更的 公告》 、 《 诺安 基金 管理 有 限公司 关于 增聘 高级 管理 人员的 公告 》 的公 告。
自2016 年11 月15 日起 ， 陈勇不 再担 任公 司督 察长 ， 转任 公司 副总 经理 。 自2016 年 11 月 15 日
起，马 宏任 公司 督察 长。
本报告 期内 ，2016 年 12 月 ， 郭 德秋 先生 担任 中国 银 行股份 有限 公司 托管 业务 部总经 理职 务。
上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为8 万元 。 截至 本报 告期 末 ， 该 事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 ，一 次性 通过 深圳 证监局 整改 验收 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 51 页 共 60 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及 佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券 1 495,935,036.51 87.61% 461,864.52 87.61% -
中银国际 1 70,115,678.66 12.39% 65,297.75 12.39% -
长城证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ： 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基 金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为：
(1) 、 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
(2) 、 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的 需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提 供高 质量 的咨 询服
务。
基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择， 与被选择 的 券商签订《 专用证券
交易单 元租 用协 议》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券 - - - - - -
中银国际 - - 427,500,000.00 100.00% - -
长城证券 - - - - - - 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 52 页 共 60 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开 放 时 间 的
公告
基金管 理人 网站
2016 年 1 月4 日
2
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2015
年最后 一个 交易 日基 金资 产净值 、 基 金
份额净 值及 份额 累计 净值 公告
基金管 理人 网站
2016 年 1 月5 日
3
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场 内
基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业
务的提 示性 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月6 日
4
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 浙 江 金 观诚网费率优惠活动
的公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月6 日
5
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开 放 时 间 的
公告
基金管 理人 网站
2016 年 1 月7 日
6
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书（ 更新 ）摘 要 2015 年第 2 期
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月12 日
7
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书（ 更新 ）2015 年第 2 期
基金管 理人 网站
2016 年 1 月12 日
8
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 平 安 证 券 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月20 日
9
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 渤 海 银 行 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月22 日
10 诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 《 证 券 时 报 》 、 2016 年 1 月21 日 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 53 页 共 60 页
2015 年第4 季 度报 告 《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
11
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
所 持 停 牌 股 票 中 材 科 技 估 值 调 整 的 公
告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 1 月27 日
12
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金在 平安 证券 开通 定投 、 转换 业务 及
开展费 率优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 2 月25 日
13
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 中 国 民 生 银 行 开 通 定 投 业 务 的
公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 3 月21 日
14
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告摘 要
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 3 月30 日
15
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告
基金管 理人 网站
2016 年 3 月30 日
16
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金在 大同 证券 开通 定投 业务的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 4 月1 日
17
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 4 月1 日
18
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 浦 发 银 行 关 于 “ 财智组合 ”
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 4 月7 日
19
诺 安 基 金 管 理 有 限公司关于增加厦门
市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月12 日 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 54 页 共 60 页
20
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年第1 季 度报 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 4 月20 日
21
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京
汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月28 日
22
诺安基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
所 持 停 牌 股 票 汇 冠 股 份 估 值 调 整 的 公
告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 5 月4 日
23
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 珠 海
盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 展定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
24
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月10 日
25
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部 分 基 金 通 过 钱 景 财 富 定 投 申 购 起 点
金额的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 5 月10 日
26
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 证
金牛 （ 北京 ） 投 资咨 询有 限公司 为旗 下
部分基 金代 销机 构并 开通 定投、 转换 业
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月24 日
27
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首 创
证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代
销机构 并开 通定 投、 转换 业务的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 5 月27 日
28 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 账 户 《中国 证券 报》 2016 年 6 月14 日 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 55 页 共 60 页
变更的 公告
29
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 奕 丰
金融服 务 （ 深圳 ） 有 限公 司为旗 下部 分
基金代 销机 构并 开通 定投 、 转换 业务 及
开展费 率优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月15 日
30
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司
开 通 定 投 业 务 及 开 展 优 惠 费 率 活 动 的
公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月17 日
31
诺安基金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 昆 仑
银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代
销机构 并开 通定 投、 转换 业务的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 6 月24 日
32
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参加交 通银 行网 上银 行、 手机银 行基 金
申购费 率优 惠的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 6 月30 日
33
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2016
上半年 最后 一个 交易 日基 金资产 净值 、
基金份 额净 值及 份额 累计 净值公 告
基金管 理人 网站
2016 年 7 月1 日
34
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书（ 更新 ）2016 年第 1 期-摘要
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 7 月12 日
35
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书（ 更新 ）2016 年第 1 期-正文
基金管 理人 网站
2016 年 7 月12 日
36
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年第2 季 度报 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 7 月21 日
37
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 乾 道
金融信 息服 务 （ 北京 ） 有 限公司 为旗 下
部分基 金代 销机 构并 开通 定投、 转换 业
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报》、
《中国 证券 报》 2016 年 8 月3 日 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 56 页 共 60 页
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
38
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金参 加常 熟农 商银 行个 人网上 银行 、
手机银 行基 金申 购费 率优 惠的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 8 月3 日
39
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京
格 上 富 信 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗 下 部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转 换业 务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月18 日
40
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告
基金管 理人 网站
2016 年 8 月29 日
41
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 摘要
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 8 月29 日
42
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上
直销单 笔申 购、 定投 申请 最低金 额及 赎
回申请 最低 份额 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 8 月30 日
43
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京
广 源 达 信 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转 换业 务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月6 日
44
诺 安 基 金 管 理 有限公司关于增加北京
新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转 换业 务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月6 日
45
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 泰 信
财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月6 日
46 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 通 过 网 上 《 证 券 时 报 》 、 2016 年 9 月7 日 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 57 页 共 60 页
直销现 金宝 账户 申购 （认 购） 及 定投 申
购基金 开展 费率 优惠 活动 的公告
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
47
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 直 销 网 上
交易开 展基 金申 购 （ 认购 ） 及定 投申 购
费率优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 9 月12 日
48
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 凤 凰
金信 （ 银川 ） 投 资管 理有 限公司 为旗 下
部分基 金代 销机 构并 开通 定投、 转换 业
务及开 展费 率优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月14 日
49
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月14 日
50
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 定
投申购 手续 费率 优惠 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年 9 月20 日
51
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
所 持 停 牌 股 票 海 虹 控 股 估 值 调 整 的 公
告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年10 月11 日
52
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
所 持 停 牌 股 票 冠 昊 生 物 估 值 调 整 的 公
告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年10 月11 日
53
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 天 津
国 美 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年10 月18 日
54
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年第3 季 度报 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年10 月25 日 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 58 页 共 60 页
55
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年10 月26 日
56
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京
电 盈 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年10 月26 日
57
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 费 率
优惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年11 月11 日
58
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 聘 高 级
管理人 员的 公告
《中国 证券 报》
2016 年11 月15 日
59
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 督 察 长 变
更的公 告
《中国 证券 报》
2016 年11 月15 日
60
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部 分 基 金 通 过 国 美 基 金 定 投 申 购 起 点
金额的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年11 月29 日
61
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 定
投申购 手续 费率 优惠 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年11 月29 日
62
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 和 谐
保 险 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代
销机构 并开 通定 投、 转换 业务及 开展 费
率优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《 中国 证券 报》
2016 年 12 月7 日
63
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京
懒 猫 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 代 销 机 构 并 开 展 费 率 优 惠 活 动
的公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月14 日
64 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 《 上 海 证 券 报 》 、 2016 年12 月19 日 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 59 页 共 60 页
基 金 在 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 开
通定投 业务 的公 告
《中国 证券 报》
65
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部 分 基 金 通 过 部 分 代 销 机 构 办 理 认
（申） 购、 定投 业务 起点 金额的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年12 月27 日
66
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 为 代
销机构 并开 通定 投、 转换 业务的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年12 月28 日
67
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 苏 州 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 申
购费率 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年12 月30 日
68
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 开 放 式 公 募 基
金交易 优惠 活动 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年12 月30 日
69
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 “ 2017 倾心回
馈”基 金定 投优 惠活 动的 公告
《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《中国 证券 报》 2016 年12 月30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 汇鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 公开 募集 的文件 。
②《诺 安汇 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安汇 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
④《诺 安汇 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金保 证合 同》 。
⑤基金 管理 人业 务 资 格批 件、营 业执 照。
⑥诺安 汇鑫 保本 混合 型证 券投资 基 金2016 年 年度 报 告正文 。
⑦报告 期内 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年年度 报告
第 60 页 共 60 页
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
