诺安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月30日
诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 62
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 62
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 63
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 63
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 63
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 64
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 64
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66
诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安中证500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 诺安中证500ETF
场内简称 诺安 500
基金主代码 510520
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年2月 7日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 101,090,964.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014年3月 10日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低
于基金资产净值的 95%且不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收益率。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地址 深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市深南大道4013 号兴
业银行大厦19-20层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 秦维舟 田国立
诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市延安东路 222 号外滩中心 30
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年
2014年2月7日(基
金合同生效
日)-2014年12月31
日
本期已实现收益 -12,462,688.78 6,109,841.28 5,709,417.63
本期利润 -34,275,336.60 945,501.58 13,402,784.48
加权平均基金份额本期利润 -0.3261 0.0146 0.0553
本期加权平均净值利润率 -20.18% 0.82% 5.49%
本期基金份额净值增长率 -16.99% 46.75% 33.80%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 63,679,088.90 101,253,185.55 16,767,531.92
期末可供分配基金份额利润 0.6299 0.9635 0.3282
期末基金资产净值 164,770,052.90 206,344,149.55 68,358,088.10
期末基金份额净值 1.6299 1.9635 1.3380
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 62.99% 96.35% 33.80%
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.42% 0.79% -1.02% 0.83% -0.40% -0.04%
过去六个月 1.52% 0.89% 2.29% 0.92% -0.77% -0.03%
过去一年 -16.99% 1.83% -17.78% 1.90% 0.79% -0.07%
自基金合同
生效起至今
62.99% 2.02% 61.21% 2.11% 1.78% -0.09%
注：本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为3个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金基金合同于2014 年2月7日生效,2014年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益
率按本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理52 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保
本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、
诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创
业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券
投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年
定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵
活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收
益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型
证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益
两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股
票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺
安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资
基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾
指数组负
责人，诺
安中证
100 指数
证券投资
基金基金
经理、诺
安中证创
业成长指
数分级证
券投资基
金基金经
理、诺安
中证 500
2014年2月7
日
- 19
硕士,具有基金从业资格。
曾任职于长城证券公司、鹏
华基金管理有限公司；2005
年3月加入诺安基金管理有
限公司，历任研究员、基金
经理助理、基金经理、研究
部副总监，现任指数组负责
人。曾于 2007 年 11 月至
2009 年 10 月担任诺安价值
增长股票证券投资基金基
金经理， 2009年3月至2010
年 10 月担任诺安成长股票
型证券投资基金基金经理，
2011 年1 月至 2012年 7月诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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交易型开
放式指数
证券投资
基金及其
联接基金
基金经理
担任诺安全球黄金证券投
资基金基金经理，2011年9
月至2012年12月担任诺安
油气能源股票证券投资基
金（LOF）基金经理，2012
年7月起任诺安中证100指
数证券投资基金及诺安中
证创业成长指数分级证券
投资基金基金经理，2014
年2月起任诺安中证500交
易型开放式指数证券投资
基金基金经理，2015 年 6
月起任诺安中证500交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和
国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自指数成份股调整，原因是在较小的最小申赎单位下,申购赎回
清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。 本基金管理人在量化分析基础上,借助
适当的组合优化模型,尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.6299 元。本报告期基金份额净值增长率为-16.99%，同
期业绩比较基准收益率为-17.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一年，从技术角度，不要轻易看多大盘，也不应轻易看空小盘行情；从基本面角度，诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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业绩的持续性确保了上市公司业绩大幅度变动的可能性很小， 但是这不并意味行情没有大的波动。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内本基金管理人共管理了五十二只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、诺安货币市
场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合
型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利
债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、
诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型
证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气
能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指
数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、
中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定
期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债
券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债
券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合
型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期
开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基
金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开
放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投
资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本
混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投
资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安
进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。
在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金
管理人建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、
公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤
勉尽责地管理基金资产。
本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下:
1、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况，内部控制制
度、 业务操作流程执行情况;涵盖基金销售、 投资运作、 后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。
对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实
进行改善，并由监察稽核部跟踪问题的处理情况，确保了公司在各方面规范运作，切实地保障了
基金份额持有人的利益。
2、对公司基金销售活动进行监督、指导，确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规
定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题，不出现违法违规的情况。
同时，督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。
3、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料，都事先由监察稽核部进行合规性审查，确保
其内容真实、准确、合规，符合中国证监会对信息披露的相关要求。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，
保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部、风险控制部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。
估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间
不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参
加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票
表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、 合理,保持估值政策和程序的一贯
性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 14 页 共 66 页
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权；基金收益评价日
核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人有权进行收益分配；
在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 12次，每次基金收益分配数额的确
定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；本基金收益分配采取
现金方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在诺安中证500交易型开放式指
数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(17)第 P00730号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金全体持有人
引言段 我们审计了后附的诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金(以下简称“诺安中证 500ETF”)的财务报表，包括 2016 年
12月 31 日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是诺安中证500ETF的基金管理人诺安
基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企
业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实
务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，诺安中证 500ETF的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实
务操作的有关规定编制，公允反映了诺安中证 500ETF 2016 年
12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变
动情况。
注册会计师的姓名 王明静
江丽雅
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国?上海
审计报告日期 2017年3月29日
诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,098,597.82 8,631,379.13
结算备付金
90.82 143,586.45
存出保证金
8,433.68 101,310.14
交易性金融资产 7.4.7.2 159,020,449.43 197,566,607.87
其中：股票投资
159,020,449.43 197,566,607.87
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 4,718,062.20
应收利息 7.4.7.5 1,426.19 2,515.15
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
165,128,997.94 211,163,460.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,708,526.93
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
70,534.13 97,172.34
应付托管费
14,106.82 19,434.48
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 70,090.73 199,509.79
应交税费
- - 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 204,213.36 794,667.85
负债合计
358,945.04 4,819,311.39
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 101,090,964.00 105,090,964.00
未分配利润 7.4.7.10 63,679,088.90 101,253,185.55
所有者权益合计
164,770,052.90 206,344,149.55
负债和所有者权益总计
165,128,997.94 211,163,460.94
注：①报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.6299 元,基金份额总额 101,090,964.00
份。
7.2 利润表
会计主体：诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至
2015 年 12月 31 日
一、收入
-32,503,629.43 2,674,609.92
1.利息收入
53,254.03 84,691.90
其中：存款利息收入 7.4.7.11 53,254.03 84,691.90
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-10,758,676.58 12,886,623.58
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -11,920,945.19 12,695,004.83
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,162,268.61 191,618.75
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -21,812,647.82 -5,164,339.70
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 14,440.94 -5,132,365.86 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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减：二、费用
1,771,707.17 1,729,108.34
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 848,898.55 578,879.59
2．托管费 7.4.10.2.2 169,779.65 115,775.89
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 250,904.55 638,351.74
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 502,124.42 396,101.12
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-34,275,336.60 945,501.58
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-34,275,336.60 945,501.58
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
105,090,964.00 101,253,185.55 206,344,149.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -34,275,336.60 -34,275,336.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,000,000.00 -3,298,760.05 -7,298,760.05
其中：1.基金申购款 8,000,000.00 4,510,467.51 12,510,467.51
2.基金赎回款 -12,000,000.00 -7,809,227.56 -19,809,227.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
101,090,964.00 63,679,088.90 164,770,052.90
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年12 月31 日 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 19 页 共 66 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
51,090,964.00 17,267,124.10 68,358,088.10
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 945,501.58 945,501.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
54,000,000.00 83,040,559.87 137,040,559.87
其中：1.基金申购款 186,000,000.00 188,285,793.56 374,285,793.56
2.基金赎回款 -132,000,000.00 -105,245,233.69 -237,245,233.69
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
105,090,964.00 101,253,185.55 206,344,149.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员
会(简称“中国证监会”)证监许可[2013]1513号文《关于核准诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》批准,于 2014 年 1月 6 日至2014年 1月 24 日向社会进行
公开募集,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本基金首次向社会公开募集且扣除认
购费后的有效认购资金人民币 733,792,000.00 元,有效认购金额产生的利息为人民币 14,000.00
元,折成基金份额的净认购金额和利息为人民币 733,806,000.00 元,折合 733,806,000.00 份基金
份额; 本基金首次向社会公开发售的有效股票认购数量为 17,223,500.00 股,按照网下股票认购
期最后一日 （2014年1月24 日） 均价折合有效认购股票市值金额合计人民币145,284,964.00元,
折合 145,284,964.00 份基金份额。基金合同生效日为 2014 年 2 月 7 日,合同生效日基金份额为
879,090,964.00份基金份额。
经上海证券交易所（以下简称：上交所）上证债字[2014]64号文核准同意,本基金于 2014年诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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3月 10 日在上交所挂牌交易。上市交易前,本基金未进行份额折算。
本基金为交易型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金
托管人为中国银行股份有限公司。 《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《诺
安中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于 2017年3月29日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)
和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016 年 12 月 31 日的财务状况以及2016 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票
投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍
生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2)金融负债的分类 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为
其他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他
金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一的金融资产， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融
资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是
放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负
债或其一部分。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
股票投资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投
资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获
得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
债券投资
买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值
不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债
券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行
期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数
量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离
交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
(2)贷款及应收款项
买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融
出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认
金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
(3)其他金融负债
卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产
所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认
金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
(1)对存在活跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日无市价，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采
用最近交易市价确定公允价值。
(2)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在 0.25%以上或基金管理人估值小组认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大
变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(3)当投资品种不再存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上或基金管理人估值小组认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
(4)对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。
具体投资品种的估值方法如下：
股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的[2008]38号文
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在估值调整对
前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，经基金管理人估值小组同意，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按
交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易
所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非
公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价
值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按
中国证监会相关规定处理。
债券投资
银行间和交易所市场上市交易的债券(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第
三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。
交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价
作为公允价值。
未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本
估值。
同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。
权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 24 页 共 66 页
以可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估
值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据
具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整
体的重要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回等引起的实收基金的变动分别于上
述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据
交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为
已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1. 利息收入
(1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣
除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 25 页 共 66 页
视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确
认债券利息收入。
(3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1)股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额
确认。
(2)债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收
利息(若有)后的差额确认。
(3)衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差
额确认。
(4)股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公
允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。基金
管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》 ；
(2)本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行
收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后
有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
(3)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，基金份额每诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 26 页 共 66 页
次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)本基金收益分配采取现金分红方式；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政
策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9 月 18 日《上海、深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征营业税或增值税。 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 27 页 共 66 页
(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税
务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含1
个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年(含 1年)的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所
得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
(5) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。
(6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 6,098,597.82 8,631,379.13
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 6,098,597.82 8,631,379.13
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 178,304,070.10 159,020,449.43 -19,283,620.67
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - - 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 178,304,070.10 159,020,449.43 -19,283,620.67
项目
上年度末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 195,037,580.72 197,566,607.87 2,529,027.15
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 195,037,580.72 197,566,607.87 2,529,027.15
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
应收活期存款利息 1,422.39 2,404.84
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 64.71
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 3.80 45.60
合计 1,426.19 2,515.15
注：本基金本报告期末及上年度末“其他”为应收保证金利息。 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 29 页 共 66 页
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 70,090.73 199,509.79
银行间市场应付交易费用 - -
合计 70,090.73 199,509.79
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 140,000.00 120,000.00
指数使用费 50,000.00 50,000.00
可退替代款 12,999.50 211,589.00
应付替代款 1,213.86 413,078.85
合计 204,213.36 794,667.85
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 105,090,964.00 105,090,964.00
本期申购 8,000,000.00 8,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -12,000,000.00 -12,000,000.00
本期末 101,090,964.00 101,090,964.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 115,766,520.33 -14,513,334.78 101,253,185.55
本期利润 -12,462,688.78 -21,812,647.82 -34,275,336.60
本期基金份额交易
产生的变动数
-3,873,485.76 574,725.71 -3,298,760.05
其中：基金申购款 8,464,895.85 -3,954,428.34 4,510,467.51
基金赎回款 -12,338,381.61 4,529,154.05 -7,809,227.56 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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本期已分配利润 - - -
本期末 99,430,345.79 -35,751,256.89 63,679,088.90
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 51,333.42 80,743.62
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,247.62 3,254.78
其他 672.99 693.50
合计 53,254.03 84,691.90
注：本报告期内及上年度可比期间内“其他”为保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
-10,354,397.71 7,344,569.78
股票投资收益——赎回差价收入 -1,566,547.48
5,350,435.05
股票投资收益——申购差价收入 -
-
合计 -11,920,945.19
12,695,004.83
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年 12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 82,955,537.94 182,979,078.12
减：卖出股票成本总额 93,309,935.65 175,634,508.34
买卖股票差价收入 -10,354,397.71 7,344,569.78
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至
2016年12月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月 31日
赎回基金份额对价总额 19,809,227.56 237,245,233.69 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 31 页 共 66 页
减：现金支付赎回款总额 10,468,324.56 123,741,736.69
减：赎回股票成本总额 10,907,450.48 108,153,061.95
赎回差价收入 -1,566,547.48 5,350,435.05
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年 12
月31日
股票投资产生的股利收益 1,162,268.61 191,618.75
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,162,268.61 191,618.75
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月 1日至2015年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -21,812,647.82 -5,164,339.70
——股票投资 -21,812,647.82 -5,164,339.70
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -21,812,647.82 -5,164,339.70
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 32 页 共 66 页
2016年1月1日至2016年
12月 31 日
2015年1月1日至2015年12
月31日
基金赎回费收入 - -
替代损益 14,440.94 -5,132,365.86
合计 14,440.94 -5,132,365.86
注： ①替代损益是指投资者采用现金替代股票方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额,或未补票强制退款的替代股票在强制退款日与申购确认日估值的差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12月31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31 日
交易所市场交易费用
250,904.55 638,351.74
银行间市场交易费用
- -
合计
250,904.55 638,351.74
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 12月
31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
审计费用 40,000.00 40,000.00
信息披露费 200,000.00 90,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费 2,124.42 6,101.12
指数使用费 200,000.00 200,000.00
合计 502,124.42 396,101.12
注：(1)“上市费”为上交所向本基金征收的上市年费，上市年费为每年 60,000 元。
(2)指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%的
年费率计提，逐日计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
50,000.00元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 33 页 共 66 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
本基金的联接基金
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
848,898.55 578,879.59
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起 3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 34 页 共 66 页
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
169,779.65 115,775.89
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起 3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
诺安中证 500 交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金
94,000,000.00 92.9900% 98,000,000.00 93.2500%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 35 页 共 66 页
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年 12 月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
6,098,597.82 51,333.42 8,631,379.13 80,743.62
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002602 世纪华
通
2016 年
12 月15
日
重大事
项
46.89 2017 年1
月 9 日
50.00 14,300 452,786.44 670,527.00 -
000887 中鼎股
份
2016 年
11 月18
日
重大事
项
25.94 2017 年2
月15 日
23.99 23,800 521,735.12 617,372.00 -
601168 西部矿
业
2016 年
12 月19
日
重大事
项
7.83 - - 75,500 535,789.51 591,165.00 -
000748 长城信
息
2016 年
11月1日
重大事
项
20.31 - - 27,600 628,157.60 560,556.00 - 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 36 页 共 66 页
000547 航天发
展
2016年4
月19 日
重大事
项
15.36 2017 年1
月 3 日
16.90 35,900 781,327.57 551,424.00 -
300088 长信科
技
2016年9
月12 日
重大事
项
15.80 - - 34,000 383,808.89 537,200.00 -
600673 东阳光
科
2016 年
11 月15
日
重大事
项
7.29 - - 71,492 562,105.79 521,176.68 -
002400 省广股
份
2016 年
11 月28
日
重大事
项
13.79 - - 36,987 632,409.41 510,050.73 -
000050 深天马
Ａ
2016年9
月12 日
重大事
项
18.82 2017 年3
月 23 日
20.70 24,100 501,560.89 453,562.00 -
000697 炼石有
色
2016 年
11 月17
日
重大事
项
23.51 - - 18,800 487,458.25 441,988.00 -
002491 通鼎互
联
2016 年
12 月22
日
重大事
项
15.54 2017 年1
月 3 日
15.89 28,400 465,953.00 441,336.00 -
600655 豫园商
城
2016 年
12 月20
日
重大事
项
11.42 - - 38,000 663,926.72 433,960.00 -
600151 航天机
电
2016 年
11 月11
日
重大事
项
10.97 - - 37,800 533,689.82 414,666.00 -
000563 陕国投
Ａ
2016 年
10 月14
日
重大事
项
7.48 2017 年1
月18 日
6.73 53,400 316,843.88 399,432.00 -
600687 刚泰控
股
2016年7
月25 日
重大事
项
16.42 2017 年1
月18 日
16.38 23,100 380,206.90 379,302.00 -
000727 华东科
技
2016 年
11 月17
日
重大事
项
3.37 2017 年2
月15 日
3.47 111,500 379,003.09 375,755.00 -
600645 中源协
和
2016 年
12 月13
日
重大事
项
26.80 - - 13,900 554,309.95 372,520.00 - 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 37 页 共 66 页
600161 天坛生
物
2016 年
12月6日
重大事
项
39.40 2017 年3
月24 日
43.34 9,200 301,817.79 362,480.00 -
002440 闰土股
份
2016 年
10 月21
日
重大事
项
16.34 2017 年1
月12 日
15.22 19,100 348,164.27 312,094.00 -
002396 星网锐
捷
2016年9
月12 日
重大事
项
19.70 2017 年2
月21 日
18.35 14,400 300,041.52 283,680.00 -
600171 上海贝
岭
2016 年
12 月14
日
重大事
项
14.05 2017 年2
月16 日
14.90 19,700 377,626.80 276,785.00 -
000829 天音控
股
2016年9
月29 日
重大事
项
11.28 - - 24,400 296,307.70 275,232.00 -
600537 亿晶光
电
2016 年
12 月27
日
重大事
项
7.43 2017 年1
月13 日
8.17 33,200 211,455.67 246,676.00 -
002025 航天电
器
2016年9
月12 日
重大事
项
25.20 - - 9,640 293,651.60 242,928.00 -
600859 王府井 2016年9
月27 日
重大事
项
16.28 - - 14,370 276,866.08 233,943.60 -
601005 重庆钢
铁
2016年6
月 2 日
重大事
项
2.52 - - 87,100 276,162.40 219,492.00 -
603169 兰石重
装
2016 年
11 月24
日
重大事
项
13.36 2017 年3
月21 日
14.32 15,400 253,922.83 205,744.00 -
002727 一心堂 2016 年
12 月28
日
重大事
项
21.20 2017 年1
月 5 日
21.66 9,400 252,054.85 199,280.00 -
000693 ST 华泽 2016年3
月 1 日
重大事
项
12.50 - - 15,000 252,883.18 187,500.00 -
600551 时代出
版
2016 年
11 月28
日
重大事
项
20.32 - - 9,200 178,020.57 186,944.00 - 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 38 页 共 66 页
002681 奋达科
技
2016 年
12 月19
日
重大事
项
12.93 - - 14,240 231,216.18 184,123.20 -
002745 木林森 2016年7
月15 日
重大事
项
36.49 - - 4,900 179,804.76 178,801.00 -
002635 安洁科
技
2016 年
11月8日
重大事
项
36.40 2017 年2
月 8 日
33.50 4,700 96,963.20 171,080.00 -
603555 贵人鸟 2016 年
12 月12
日
重大事
项
30.76 - - 4,100 141,112.43 126,116.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设
定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、合规审查与风险控制委
员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控；
第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 39 页 共 66 页
过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付
基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市
场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指
标，从而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具， 除在附注7.4.12中列示的流通暂时受限的证
券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按
照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
7.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数
变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本
和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险
包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 40 页 共 66 页
一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金
等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月 31 日
6个月以内 6个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,098,597.82 - - - - 6,098,597.82
结算备付金 90.82 - - - - 90.82
存出保证金 8,433.68 - - - - 8,433.68
交易性金融资产 - - - - 159,020,449.43 159,020,449.43
应收利息 - - - - 1,426.19 1,426.19
资产总计 6,107,122.32 - - - 159,021,875.62 165,128,997.94
负债
应付管理人报酬 - - - - 70,534.13 70,534.13
应付托管费 - - - - 14,106.82 14,106.82
应付交易费用 - - - - 70,090.73 70,090.73
其他负债 - - - - 204,213.36 204,213.36
负债总计 - - - - 358,945.04 358,945.04
利率敏感度缺口 6,107,122.32 - - - 158,662,930.58 164,770,052.90
上年度末
2015年12月 31 日
6个月以内 6个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,631,379.13 - - - - 8,631,379.13
结算备付金 143,586.45 - - - - 143,586.45
存出保证金 101,310.14 - - - - 101,310.14
交易性金融资产 - - - - 197,566,607.87 197,566,607.87
应收证券清算款 - - - - 4,718,062.20 4,718,062.20
应收利息 - - - - 2,515.15 2,515.15
资产总计 8,876,275.72 - - - 202,287,185.22 211,163,460.94
负债
应付证券清算款 - - - - 3,708,526.93 3,708,526.93
应付管理人报酬 - - - - 97,172.34 97,172.34
应付托管费 - - - - 19,434.48 19,434.48
应付交易费用 - - - - 199,509.79 199,509.79
其他负债 - - - - 794,667.85 794,667.85
负债总计 - - - - 4,819,311.39 4,819,311.39
利率敏感度缺口 8,876,275.72 - - - 197,467,873.83 206,344,149.55 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 41 页 共 66 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末无债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。 本基金主要投资于标的指数成份股、
备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生工具（权证、股指期货等） 、债券资产（国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、
资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金所面临的其他价格风
险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。 通过分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他
价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%且投资于
标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。于2016 年12月31日，
本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 159,020,449.43 96.51 197,566,607.87 95.75
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 159,020,449.43 96.51 197,566,607.87 95.75
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 42 页 共 66 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 7,775,379.54 10,717,585.78
2.业绩比较基准下降 5% -7,775,379.54 -10,717,585.78
注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照
VaR正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信度95%
2.观察期 一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2016 年 12 月 31
日）
上年度末（2015 年 12 月
31 日）
基金投资组合的风险价值 2,263,324.74 10,574,610.56
合计 2,263,324.74 10,574,610.56
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。
②各层级金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
146,855,558.22 元，属于第二层级的余额为 12,164,891.21 元，无属于第三层级的余额(2015 年
12月 31 日：第一层级的余额为 179,723,920.26元，第二层级的余额为17,842,687.61元，无属
于第三层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 43 页 共 66 页
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值
列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票的公允价值列入第一层级。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 159,020,449.43 96.30
其中：股票 159,020,449.43 96.30
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,098,688.64 3.69
7 其他各项资产 9,859.87 0.01
8 合计 165,128,997.94 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 2,013,854.20 1.22
B
采矿业 5,752,671.19 3.49
C
制造业 97,099,997.71 58.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,895,476.96 2.97
E
建筑业 4,511,122.97 2.74
F
批发和零售业 9,764,168.58 5.93
G
交通运输、仓储和邮政业 4,468,635.78 2.71
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
9,970,753.34 6.05 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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J
金融业 1,416,208.40 0.86
K
房地产业 10,125,939.81 6.15
L
租赁和商务服务业 2,404,466.09 1.46
M
科学研究和技术服务业 504,952.00 0.31
N
水利、环境和公共设施管理业 725,422.00 0.44
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 201,850.00 0.12
Q
卫生和社会工作 451,200.00 0.27
R
文化、体育和娱乐业 2,290,167.40 1.39
S
综合 1,399,199.00 0.85
合计 157,996,085.43 95.89
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 187,500.00 0.11
C
制造业 836,864.00 0.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - - 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,024,364.00 0.62
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300136 信维通信 28,700 817,950.00 0.50
2 600522 中天科技 73,100 769,743.00 0.47
3 000656 金科股份 146,800 769,232.00 0.47
4 600584 长电科技 43,559 768,816.35 0.47
5 600201 生物股份 24,005 758,317.95 0.46
6 600643 爱建集团 58,440 725,240.40 0.44
7 600682 南京新百 19,300 719,311.00 0.44
8 600079 人福医药 34,600 690,270.00 0.42
9 600219 南山铝业 223,050 689,224.50 0.42
10 600158 中体产业 29,100 685,887.00 0.42
11 002602 世纪华通 14,300 670,527.00 0.41
12 600525 长园集团 47,200 658,440.00 0.40
13 600487 亨通光电 35,150 655,899.00 0.40
14 002405 四维图新 33,379 645,883.65 0.39
15 601012 隆基股份 48,000 642,720.00 0.39
16 002092 中泰化学 52,000 629,200.00 0.38
17 600436 片仔癀 13,200 604,428.00 0.37
18 601168 西部矿业 75,500 591,165.00 0.36
19 300156 神雾环保 23,600 590,236.00 0.36
20 600166 福田汽车 189,700 586,173.00 0.36
21 600143 金发科技 72,800 566,384.00 0.34
22 000748 长城信息 27,600 560,556.00 0.34
23 000547 航天发展 35,900 551,424.00 0.33
24 002422 科伦药业 33,400 538,408.00 0.33
25 300088 长信科技 34,000 537,200.00 0.33
26 600664 哈药股份 62,460 535,906.80 0.33
27 600521 华海药业 24,320 535,769.60 0.33
28 002168 深圳惠程 33,500 531,310.00 0.32
29 000661 长春高新 4,730 529,050.50 0.32 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 46 页 共 66 页
30 600315 上海家化 19,500 528,645.00 0.32
31 000581 威孚高科 23,500 527,340.00 0.32
32 002340 格林美 80,500 527,275.00 0.32
33 300266 兴源环境 9,500 521,360.00 0.32
34 600266 北京城建 39,100 521,203.00 0.32
35 600673 东阳光科 71,492 521,176.68 0.32
36 600503 华丽家族 62,800 520,612.00 0.32
37 002508 老板电器 14,137 520,241.60 0.32
38 002004 华邦健康 57,200 518,804.00 0.31
39 600978 宜华生活 48,600 517,590.00 0.31
40 300026 红日药业 95,200 516,936.00 0.31
41 600614 鼎立股份 43,900 513,630.00 0.31
42 600879 航天电子 33,700 513,588.00 0.31
43 002407 多氟多 18,800 513,052.00 0.31
44 000930 中粮生化 38,100 512,064.00 0.31
45 600138 中青旅 24,338 510,367.86 0.31
46 002400 省广股份 36,987 510,050.73 0.31
47 002366 台海核电 9,500 509,390.00 0.31
48 002572 索菲亚 9,400 509,104.00 0.31
49 002176 江特电机 42,600 508,218.00 0.31
50 000998 隆平高科 23,700 507,891.00 0.31
51 002460 赣锋锂业 18,800 498,388.00 0.30
52 002439 启明星辰 23,918 497,255.22 0.30
53 600497 驰宏锌锗 70,700 497,021.00 0.30
54 300115 长盈精密 18,960 494,097.60 0.30
55 002701 奥瑞金 56,716 490,026.24 0.30
56 000961 中南建设 46,900 487,760.00 0.30
57 000690 宝新能源 52,300 484,821.00 0.29
58 600699 均胜电子 14,591 482,816.19 0.29
59 300296 利亚德 14,300 482,196.00 0.29
60 000997 新 大 陆 24,560 477,200.80 0.29
61 600122 宏图高科 38,400 469,248.00 0.28
62 300253 卫宁健康 23,840 467,025.60 0.28
63 002001 新 和 成 23,800 466,480.00 0.28
64 600635 大众公用 77,361 464,939.61 0.28
65 300324 旋极信息 23,800 460,054.00 0.28
66 600426 华鲁恒升 34,530 457,522.50 0.28
67 600312 平高电气 29,100 454,542.00 0.28
68 000050 深天马Ａ 24,100 453,562.00 0.28 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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69 002013 中航机电 24,755 452,768.95 0.27
70 300244 迪安诊断 14,100 451,200.00 0.27
71 600418 江淮汽车 38,800 448,528.00 0.27
72 002030 达安基因 19,163 444,581.60 0.27
73 600751 天海投资 52,900 442,244.00 0.27
74 000697 炼石有色 18,800 441,988.00 0.27
75 000970 中科三环 33,100 441,885.00 0.27
76 002491 通鼎互联 28,400 441,336.00 0.27
77 002223 鱼跃医疗 14,140 438,622.80 0.27
78 000566 海南海药 34,400 437,224.00 0.27
79 000012 南
玻Ａ 38,300 434,322.00 0.26
80 600655 豫园商城 38,000 433,960.00 0.26
81 002573 清新环境 24,760 432,557.20 0.26
82 600565 迪马股份 58,000 430,360.00 0.26
83 600759 洲际油气 43,767 429,791.94 0.26
84 600633 浙报传媒 24,300 429,138.00 0.26
85 002311 海大集团 28,458 428,292.90 0.26
86 000400 许继电气 23,500 426,525.00 0.26
87 600549 厦门钨业 19,300 424,986.00 0.26
88 002217 合力泰 23,700 424,230.00 0.26
89 600388 龙净环保 34,200 423,054.00 0.26
90 600811 东方集团 58,700 419,705.00 0.25
91 600240 华业资本 38,800 416,712.00 0.25
92 002048 宁波华翔 18,800 416,232.00 0.25
93 002665 首航节能 47,480 415,924.80 0.25
94 002221 东华能源 33,500 415,065.00 0.25
95 600151 航天机电 37,800 414,666.00 0.25
96 002410 广联达 28,200 411,720.00 0.25
97 000598 兴蓉环境 71,300 410,688.00 0.25
98 002657 中科金财 9,500 410,020.00 0.25
99 002271 东方雨虹 18,900 409,941.00 0.25
100 000959 首钢股份 61,800 409,116.00 0.25
101 600120 浙江东方 14,100 407,772.00 0.25
102 600478 科力远 40,755 407,550.00 0.25
103 600094 大名城 45,600 405,840.00 0.25
104 603766 隆鑫通用 19,472 404,628.16 0.25
105 600787 中储股份 44,600 404,522.00 0.25
106 603019 中科曙光 14,500 403,390.00 0.24
107 600601 方正科技 87,300 401,580.00 0.24 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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108 600594 益佰制药 24,100 401,265.00 0.24
109 300113 顺网科技 14,900 400,661.00 0.24
110 600755 厦门国贸 48,800 400,160.00 0.24
111 600516 方大炭素 43,200 400,032.00 0.24
112 000563 陕国投Ａ 53,400 399,432.00 0.24
113 000612 焦作万方 34,580 399,399.00 0.24
114 600881 亚泰集团 72,900 398,763.00 0.24
115 002544 杰赛科技 14,100 396,774.00 0.24
116 600528 中铁二局 28,800 396,288.00 0.24
117 000878 云南铜业 33,500 395,635.00 0.24
118 002191 劲嘉股份 38,000 395,580.00 0.24
119 002038 双鹭药业 14,800 395,308.00 0.24
120 300055 万邦达 23,900 391,482.00 0.24
121 601699 潞安环能 48,400 389,620.00 0.24
122 300159 新研股份 28,600 388,388.00 0.24
123 002353 杰瑞股份 19,100 387,730.00 0.24
124 002018 华信国际 38,100 387,477.00 0.24
125 000078 海王生物 61,350 386,505.00 0.23
126 600200 江苏吴中 20,000 386,200.00 0.23
127 002250 联化科技 23,800 385,084.00 0.23
128 600176 中国巨石 39,100 384,744.00 0.23
129 000031 中粮地产 43,100 384,452.00 0.23
130 000939 凯迪生态 29,700 382,239.00 0.23
131 600098 广州发展 34,000 381,480.00 0.23
132 600316 洪都航空 19,400 381,404.00 0.23
133 600198 大唐电信 24,000 380,880.00 0.23
134 600056 中国医药 20,000 380,600.00 0.23
135 600687 刚泰控股 23,100 379,302.00 0.23
136 000758 中色股份 47,400 378,726.00 0.23
137 600851 海欣股份 29,200 377,556.00 0.23
138 002273 水晶光电 18,950 377,105.00 0.23
139 000806 银河生物 23,800 376,992.00 0.23
140 000727 华东科技 111,500 375,755.00 0.23
141 600435 北方导航 28,800 375,552.00 0.23
142 002281 光迅科技 4,772 374,602.00 0.23
143 000979 中弘股份 141,740 374,193.60 0.23
144 600160 巨化股份 35,367 374,182.86 0.23
145 000988 华工科技 23,900 374,035.00 0.23
146 600410 华胜天成 34,300 372,841.00 0.23 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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147 600645 中源协和 13,900 372,520.00 0.23
148 000960 锡业股份 28,300 371,296.00 0.23
149 002384 东山精密 18,932 371,256.52 0.23
150 002408 齐翔腾达 33,578 369,358.00 0.22
151 600572 康恩贝 50,500 369,155.00 0.22
152 000975 银泰资源 23,600 369,104.00 0.22
153 600325 华发股份 28,800 368,640.00 0.22
154 000667 美好置业 99,900 368,631.00 0.22
155 600575 皖江物流 63,800 366,850.00 0.22
156 600587 新华医疗 14,600 366,606.00 0.22
157 601929 吉视传媒 86,900 364,111.00 0.22
158 600161 天坛生物 9,200 362,480.00 0.22
159 002019 亿帆医药 23,700 362,373.00 0.22
160 600026 中远海能 53,200 362,292.00 0.22
161 002179 中航光电 9,940 360,722.60 0.22
162 600863 内蒙华电 117,100 360,668.00 0.22
163 300134 大富科技 14,220 360,619.20 0.22
164 600409 三友化工 38,400 360,576.00 0.22
165 002276 万马股份 23,900 359,217.00 0.22
166 600416 湘电股份 24,400 358,924.00 0.22
167 000006 深振业Ａ 37,900 358,155.00 0.22
168 600108 亚盛集团 62,600 358,072.00 0.22
169 000825 太钢不锈 90,600 356,964.00 0.22
170 002640 跨境通 19,300 353,190.00 0.21
171 601880 大连港 125,790 352,212.00 0.21
172 002375 亚厦股份 33,200 351,256.00 0.21
173 000999 华润三九 14,200 351,166.00 0.21
174 000488 晨鸣纸业 33,500 347,060.00 0.21
175 600039 四川路桥 72,600 344,124.00 0.21
176 600307 酒钢宏兴 126,000 343,980.00 0.21
177 300273 和佳股份 20,160 343,929.60 0.21
178 600872 中炬高新 24,365 343,059.20 0.21
179 600967 北方创业 25,200 341,964.00 0.21
180 000786 北新建材 33,230 341,936.70 0.21
181 600884 杉杉股份 24,260 341,580.80 0.21
182 600808 马钢股份 120,300 340,449.00 0.21
183 600022 山东钢铁 135,400 338,500.00 0.21
184 300199 翰宇药业 18,800 338,024.00 0.21
185 300287 飞利信 28,400 337,960.00 0.21 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 50 页 共 66 页
186 600380 健康元 34,000 337,620.00 0.20
187 000401 冀东水泥 28,300 336,770.00 0.20
188 600064 南京高科 20,100 336,675.00 0.20
189 002261 拓维信息 28,200 336,144.00 0.20
190 002051 中工国际 14,660 336,007.20 0.20
191 002672 东江环保 19,025 334,840.00 0.20
192 600611 大众交通 50,750 333,427.50 0.20
193 601000 唐山港 82,320 330,103.20 0.20
194 002390 信邦制药 33,300 329,337.00 0.20
195 600557 康缘药业 19,440 329,119.20 0.20
196 600348 阳泉煤业 48,800 328,424.00 0.20
197 002603 以岭药业 19,000 327,560.00 0.20
198 600422 昆药集团 24,228 327,320.28 0.20
199 600499 科达洁能 43,200 326,592.00 0.20
200 002489 浙江永强 43,084 326,145.88 0.20
201 002373 千方科技 23,600 325,680.00 0.20
202 002354 天神娱乐 4,700 325,052.00 0.20
203 002477 雏鹰农牧 64,700 324,794.00 0.20
204 600062 华润双鹤 14,600 324,558.00 0.20
205 000543 皖能电力 42,540 323,729.40 0.20
206 002155 湖南黄金 28,200 322,890.00 0.20
207 600183 生益科技 29,300 322,300.00 0.20
208 600216 浙江医药 25,400 322,072.00 0.20
209 000777 中核科技 14,370 321,600.60 0.20
210 600300 维维股份 48,100 321,308.00 0.20
211 000028 国药一致 4,780 319,782.00 0.19
212 000592 平潭发展 47,200 319,072.00 0.19
213 601311 骆驼股份 19,449 317,602.17 0.19
214 300010 立思辰 19,100 317,442.00 0.19
215 000685 中山公用 28,475 316,926.75 0.19
216 600267 海正药业 24,100 316,915.00 0.19
217 002050 三花智控 28,700 316,848.00 0.19
218 600597 光明乳业 24,200 316,052.00 0.19
219 002078 太阳纸业 47,300 315,964.00 0.19
220 002266 浙富控股 54,600 314,496.00 0.19
221 600086 东方金钰 28,900 314,432.00 0.19
222 600125 铁龙物流 38,901 314,320.08 0.19
223 300291 华录百纳 14,100 314,148.00 0.19
224 603528 多伦科技 4,800 313,680.00 0.19 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 51 页 共 66 页
225 002595 豪迈科技 14,900 313,645.00 0.19
226 600067 冠城大通 43,800 313,608.00 0.19
227 600770 综艺股份 30,300 313,605.00 0.19
228 600187 国中水务 58,000 312,620.00 0.19
229 600284 浦东建设 23,700 312,603.00 0.19
230 000860 顺鑫农业 14,200 312,400.00 0.19
231 002440 闰土股份 19,100 312,094.00 0.19
232 600392 盛和资源 23,400 311,922.00 0.19
233 002512 达华智能 19,100 311,903.00 0.19
234 603589 口子窖 9,700 311,661.00 0.19
235 300122 智飞生物 18,800 309,636.00 0.19
236 002431 棕榈股份 33,550 307,318.00 0.19
237 600651 飞乐音响 29,100 306,423.00 0.19
238 600970 中材国际 43,200 306,288.00 0.19
239 002589 瑞康医药 9,400 305,030.00 0.19
240 000066 长城电脑 24,500 304,780.00 0.18
241 000926 福星股份 23,900 304,486.00 0.18
242 000089 深圳机场 38,000 304,000.00 0.18
243 000418 小天鹅 A 9,400 303,808.00 0.18
244 002122 天马股份 23,800 302,022.00 0.18
245 300274 阳光电源 28,440 299,757.60 0.18
246 600511 国药股份 9,954 299,615.40 0.18
247 600600 青岛啤酒 10,153 298,904.32 0.18
248 300166 东方国信 14,300 297,297.00 0.18
249 002444 巨星科技 19,055 297,258.00 0.18
250 600260 凯乐科技 19,200 297,216.00 0.18
251 601689 拓普集团 10,100 297,142.00 0.18
252 002022 科华生物 14,803 296,060.00 0.18
253 600017 日照港 73,100 296,055.00 0.18
254 002123 梦网荣信 19,700 295,500.00 0.18
255 600058 五矿发展 19,400 295,462.00 0.18
256 002268 卫 士 通 9,400 295,348.00 0.18
257 600466 蓝光发展 30,400 293,968.00 0.18
258 600717 天津港 29,100 293,328.00 0.18
259 600291 西水股份 15,200 291,536.00 0.18
260 002308 威创股份 19,600 288,904.00 0.18
261 000937 冀中能源 42,700 287,798.00 0.17
262 002368 太极股份 9,400 287,734.00 0.17
263 600073 上海梅林 25,000 286,250.00 0.17 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 52 页 共 66 页
264 600835 上海机电 14,600 284,992.00 0.17
265 600175 美都能源 57,500 284,625.00 0.17
266 000703 恒逸石化 18,900 284,067.00 0.17
267 002396 星网锐捷 14,400 283,680.00 0.17
268 600366 宁波韵升 14,400 283,536.00 0.17
269 002315 焦点科技 4,700 283,363.00 0.17
270 000519 江南红箭 18,910 281,759.00 0.17
271 002479 富春环保 19,000 281,580.00 0.17
272 000513 丽珠集团 4,720 280,840.00 0.17
273 002437 誉衡药业 33,900 280,353.00 0.17
274 600517 置信电气 28,800 280,224.00 0.17
275 000587 金洲慈航 18,800 279,744.00 0.17
276 600765 中航重机 19,500 279,435.00 0.17
277 002073 软控股份 24,600 279,210.00 0.17
278 002002 鸿达兴业 37,897 278,163.98 0.17
279 601010 文峰股份 52,800 277,728.00 0.17
280 600171 上海贝岭 19,700 276,785.00 0.17
281 000829 天音控股 24,400 275,232.00 0.17
282 601717 郑煤机 39,000 274,170.00 0.17
283 002277 友阿股份 19,000 272,840.00 0.17
284 002503 搜于特 18,920 272,258.80 0.17
285 601231 环旭电子 25,400 272,034.00 0.17
286 600169 太原重工 67,400 271,622.00 0.16
287 000816 智慧农业 42,700 271,572.00 0.16
288 000025 特
力Ａ 4,900 270,823.00 0.16
289 002358 森源电气 14,112 270,668.16 0.16
290 002344 海宁皮城 23,900 270,548.00 0.16
291 000062 深圳华强 9,500 269,895.00 0.16
292 000021 深科技 28,600 269,698.00 0.16
293 002399 海普瑞 14,800 269,656.00 0.16
294 600639 浦东金桥 14,500 269,120.00 0.16
295 002106 莱宝高科 23,900 268,636.00 0.16
296 001696 宗申动力 28,500 267,900.00 0.16
297 600298 安琪酵母 15,000 267,300.00 0.16
298 601801 皖新传媒 15,200 267,064.00 0.16
299 000848 承德露露 23,812 266,456.28 0.16
300 002325 洪涛股份 33,240 266,252.40 0.16
301 002041 登海种业 14,100 266,208.00 0.16
302 600736 苏州高新 29,300 264,579.00 0.16 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 53 页 共 66 页
303 002244 滨江集团 37,900 264,542.00 0.16
304 000810 创维数字 18,800 264,516.00 0.16
305 002028 思源电气 19,920 262,545.60 0.16
306 600894 广日股份 19,200 262,464.00 0.16
307 600826 兰生股份 9,600 262,272.00 0.16
308 600880 博瑞传播 29,900 261,924.00 0.16
309 603188 亚邦股份 14,600 260,756.00 0.16
310 002242 九阳股份 14,200 256,026.00 0.16
311 600481 双良节能 34,000 255,680.00 0.16
312 000600 建投能源 28,600 253,968.00 0.15
313 002285 世联行 33,376 253,657.60 0.15
314 600220 江苏阳光 58,400 253,456.00 0.15
315 000572 海马汽车 47,000 251,920.00 0.15
316 000762 西藏矿业 14,775 251,618.25 0.15
317 600289 亿阳信通 19,400 251,230.00 0.15
318 600277 亿利洁能 35,300 250,983.00 0.15
319 002371 七星电子 9,400 250,040.00 0.15
320 600805 悦达投资 29,300 248,757.00 0.15
321 002063 远光软件 18,863 247,859.82 0.15
322 600545 新疆城建 20,300 246,848.00 0.15
323 300001 特锐德 14,229 246,730.86 0.15
324 600537 亿晶光电 33,200 246,676.00 0.15
325 300297 蓝盾股份 19,800 246,312.00 0.15
326 300147 香雪制药 19,060 245,874.00 0.15
327 600850 华东电脑 10,165 245,789.70 0.15
328 603077 和邦生物 48,000 245,760.00 0.15
329 600596 新安股份 24,000 245,760.00 0.15
330 601678 滨化股份 33,700 245,673.00 0.15
331 000669 金鸿能源 14,268 244,696.20 0.15
332 600433 冠豪高新 30,500 244,610.00 0.15
333 000726 鲁
泰Ａ 19,001 243,402.81 0.15
334 000620 新华联 28,700 243,376.00 0.15
335 600536 中国软件 10,100 243,006.00 0.15
336 002025 航天电器 9,640 242,928.00 0.15
337 600809 山西汾酒 9,700 242,694.00 0.15
338 300257 开山股份 14,132 242,505.12 0.15
339 000528 柳
工 33,000 241,230.00 0.15
340 002581 未名医药 9,900 240,273.00 0.15
341 600270 外运发展 14,500 239,830.00 0.15 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 54 页 共 66 页
342 600823 世茂股份 34,160 239,803.20 0.15
343 600282 南钢股份 77,300 239,630.00 0.15
344 002428 云南锗业 18,900 239,463.00 0.15
345 600351 亚宝药业 24,200 239,096.00 0.15
346 002269 美邦服饰 47,500 237,975.00 0.14
347 002505 大康农业 67,180 237,817.20 0.14
348 002254 泰和新材 19,140 236,570.40 0.14
349 000090 天健集团 24,480 236,476.80 0.14
350 000652 泰达股份 42,800 236,256.00 0.14
351 000158 常山股份 18,800 235,000.00 0.14
352 603868 飞科电器 5,000 234,300.00 0.14
353 600859 王府井 14,370 233,943.60 0.14
354 000616 海航投资 44,800 233,856.00 0.14
355 300202 聚龙股份 9,500 233,700.00 0.14
356 601777 力帆股份 24,400 233,264.00 0.14
357 000541 佛山照明 23,700 233,208.00 0.14
358 002317 众生药业 18,800 232,180.00 0.14
359 002707 众信旅游 14,900 231,695.00 0.14
360 000636 风华高科 23,700 231,312.00 0.14
361 600006 东风汽车 33,600 231,168.00 0.14
362 300032 金龙机电 14,300 230,087.00 0.14
363 600580 卧龙电气 25,239 229,674.90 0.14
364 002463 沪电股份 47,660 227,814.80 0.14
365 600773 西藏城投 18,967 226,276.31 0.14
366 000897 津滨发展 52,700 225,556.00 0.14
367 600729 重庆百货 9,600 224,928.00 0.14
368 002498 汉缆股份 52,300 224,890.00 0.14
369 603883 老百姓 4,800 223,920.00 0.14
370 002011 盾安环境 23,500 223,720.00 0.14
371 600869 智慧能源 28,902 223,701.48 0.14
372 603806 福斯特 4,800 222,096.00 0.13
373 000973 佛塑科技 29,600 222,000.00 0.13
374 603355 莱克电气 4,800 221,616.00 0.13
375 600053 九鼎投资 4,800 221,088.00 0.13
376 000099 中信海直 18,800 220,148.00 0.13
377 002482 广田集团 23,777 219,937.25 0.13
378 603866 桃李面包 5,000 219,500.00 0.13
379 600141 兴发集团 14,400 219,024.00 0.13
380 002005 德豪润达 38,000 218,500.00 0.13 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 55 页 共 66 页
381 002161 远 望 谷 18,820 216,994.60 0.13
382 002416 爱施德 14,700 216,531.00 0.13
383 002588 史丹利 18,880 214,288.00 0.13
384 002414 高德红外 9,400 214,132.00 0.13
385 000596 古井贡酒 4,700 213,850.00 0.13
386 600628 新世界 15,100 213,363.00 0.13
387 000680 山推股份 38,400 212,352.00 0.13
388 600112 天成控股 19,288 211,782.24 0.13
389 002690 美亚光电 9,999 211,578.84 0.13
390 002064 华峰氨纶 38,500 211,365.00 0.13
391 000830 鲁西化工 37,800 211,302.00 0.13
392 600790 轻纺城 29,300 210,960.00 0.13
393 002128 露天煤业 24,500 210,700.00 0.13
394 002093 国脉科技 19,025 210,606.75 0.13
395 600428 中远航运 34,200 209,304.00 0.13
396 603198 迎驾贡酒 9,700 209,035.00 0.13
397 600993 马应龙 10,414 207,967.58 0.13
398 601886 江河集团 19,500 207,675.00 0.13
399 000861 海印股份 42,710 207,143.50 0.13
400 600496 精工钢构 48,320 206,809.60 0.13
401 600280 中央商场 24,000 206,640.00 0.13
402 600458 时代新材 14,600 206,590.00 0.13
403 601001 大同煤业 33,800 206,518.00 0.13
404 002056 横店东磁 14,840 206,424.40 0.13
405 603169 兰石重装 15,400 205,744.00 0.12
406 000417 合肥百货 23,800 205,394.00 0.12
407 600195 中牧股份 9,600 204,000.00 0.12
408 600259 广晟有色 4,800 203,952.00 0.12
409 600395 盘江股份 25,100 202,557.00 0.12
410 603377 东方时尚 5,000 201,850.00 0.12
411 000969 安泰科技 19,100 201,314.00 0.12
412 600757 长江传媒 24,200 201,102.00 0.12
413 002309 中利科技 14,100 200,361.00 0.12
414 002663 普邦股份 32,996 200,285.72 0.12
415 600059 古越龙山 19,558 200,273.92 0.12
416 000049 德赛电池 4,750 199,737.50 0.12
417 600694 大商股份 5,000 199,650.00 0.12
418 600720 祁连山 24,400 199,348.00 0.12
419 002727 一心堂 9,400 199,280.00 0.12 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 56 页 共 66 页
420 300043 星辉娱乐 19,600 198,744.00 0.12
421 603369 今世缘 15,100 198,112.00 0.12
422 600748 上实发展 24,090 197,297.10 0.12
423 002342 巨力索具 28,400 196,244.00 0.12
424 000552 靖远煤电 51,700 195,943.00 0.12
425 600180 瑞茂通 14,400 194,976.00 0.12
426 002029 七 匹 狼 19,000 193,990.00 0.12
427 600640 号百控股 9,700 193,806.00 0.12
428 300039 上海凯宝 18,880 193,142.40 0.12
429 000501 鄂武商Ａ 9,800 191,296.00 0.12
430 600831 广电网络 14,600 190,676.00 0.12
431 002642 荣之联 9,472 190,387.20 0.12
432 002551 尚荣医疗 9,460 188,348.60 0.11
433 603025 大豪科技 4,800 187,344.00 0.11
434 600551 时代出版 9,200 186,944.00 0.11
435 600862 中航高科 15,200 186,048.00 0.11
436 600657 信达地产 30,494 186,013.40 0.11
437 601002 晋亿实业 19,500 185,640.00 0.11
438 601233 桐昆股份 12,900 185,244.00 0.11
439 002681 奋达科技 14,240 184,123.20 0.11
440 002332 仙琚制药 14,200 182,754.00 0.11
441 002345 潮宏基 15,020 181,441.60 0.11
442 000681 视觉中国 9,500 181,070.00 0.11
443 600586 金晶科技 39,000 180,570.00 0.11
444 600292 远达环保 14,540 179,859.80 0.11
445 002745 木林森 4,900 178,801.00 0.11
446 600743 华远地产 40,080 178,356.00 0.11
447 600335 国机汽车 14,600 177,390.00 0.11
448 600460 士兰微 28,450 176,959.00 0.11
449 600825 新华传媒 20,300 176,407.00 0.11
450 600563 法拉电子 4,800 176,016.00 0.11
451 000877 天山股份 24,760 174,558.00 0.11
452 000426 兴业矿业 19,800 172,656.00 0.10
453 002635 安洁科技 4,700 171,080.00 0.10
454 601908 京运通 24,000 170,880.00 0.10
455 600329 中新药业 9,741 169,883.04 0.10
456 000869 张
裕Ａ 4,700 169,200.00 0.10
457 600776 东方通信 19,400 166,064.00 0.10
458 000931 中 关 村 19,600 166,012.00 0.10 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 57 页 共 66 页
459 002699 美盛文化 4,900 165,620.00 0.10
460 002327 富安娜 18,800 165,440.00 0.10
461 600864 哈投股份 14,400 164,448.00 0.10
462 002251 步 步 高 9,920 163,184.00 0.10
463 600483 福能股份 14,500 160,515.00 0.10
464 600425 青松建化 34,000 158,100.00 0.10
465 600251 冠农股份 19,298 156,506.78 0.09
466 600874 创业环保 19,200 156,096.00 0.09
467 600750 江中药业 5,000 154,100.00 0.09
468 603328 依顿电子 4,800 153,504.00 0.09
469 600397 安源煤业 29,300 151,188.00 0.09
470 600801 华新水泥 19,400 150,350.00 0.09
471 002190 成飞集成 4,700 150,306.00 0.09
472 002698 博实股份 9,521 148,241.97 0.09
473 000723 美锦能源 9,800 148,176.00 0.09
474 600338 西藏珠峰 5,000 144,900.00 0.09
475 603005 晶方科技 4,800 144,192.00 0.09
476 002118 紫鑫药业 19,800 142,560.00 0.09
477 600618 氯碱化工 9,700 141,523.00 0.09
478 000631 顺发恒业 28,754 140,894.60 0.09
479 002238 天威视讯 9,544 139,819.60 0.08
480 002392 北京利尔 23,800 137,088.00 0.08
481 000919 金陵药业 10,100 136,653.00 0.08
482 002233 塔牌集团 14,300 133,705.00 0.08
483 601016 节能风电 15,000 132,750.00 0.08
484 603698 航天工程 4,800 132,432.00 0.08
485 000517 荣安地产 24,500 128,870.00 0.08
486 603555 贵人鸟 4,100 126,116.00 0.08
487 600468 百利电气 9,600 124,992.00 0.08
488 002194 武汉凡谷 9,500 122,170.00 0.07
489 002249 大洋电机 14,100 121,683.00 0.07
490 600971 恒源煤电 19,300 121,011.00 0.07
491 603568 伟明环保 4,850 113,005.00 0.07
492 603001 奥康国际 4,800 109,920.00 0.07
493 600088 中视传媒 4,870 106,750.40 0.06
494 600184 光电股份 4,846 104,576.68 0.06
495 002646 青青稞酒 4,946 95,210.50 0.06
496 603567 珍宝岛 4,800 94,848.00 0.06
497 600981 汇鸿集团 10,100 85,749.00 0.05 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 58 页 共 66 页
498 600917 重庆燃气 4,800 63,312.00 0.04
499 000761 本钢板材 10,700 57,566.00 0.03
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000887 中鼎股份 23,800 617,372.00 0.37
2 601005 重庆钢铁 87,100 219,492.00 0.13
3 000693 ST 华泽 15,000 187,500.00 0.11
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300113 顺网科技 820,856.08 0.40
2 600654 中安消 817,734.00 0.40
3 300136 信维通信 796,653.00 0.39
4 002366 台海核电 770,171.57 0.37
5 600978 宜华生活 655,458.00 0.32
6 000748 长城信息 649,898.00 0.31
7 600166 福田汽车 629,507.00 0.31
8 600682 南京新百 627,711.00 0.30
9 002572 索菲亚 625,752.00 0.30
10 002426 胜利精密 622,417.45 0.30
11 002038 双鹭药业 615,563.00 0.30
12 300156 神雾环保 599,810.00 0.29
13 300244 迪安诊断 593,001.00 0.29
14 002131 利欧股份 585,395.00 0.28
15 002407 多氟多 569,384.00 0.28
16 002460 赣锋锂业 566,483.00 0.27
17 002422 科伦药业 565,922.28 0.27
18 600266 北京城建 565,559.00 0.27
19 000581 威孚高科 562,428.72 0.27
20 002176 江特电机 546,370.00 0.26
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 59 页 共 66 页
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300072
三聚环保 1,352,074.79 0.66
2 002466
天齐锂业 1,178,860.57 0.57
3 002085
万丰奥威 851,019.59 0.41
4 002049
紫光国芯 795,254.74 0.39
5 600482
中国动力 758,290.85 0.37
6 600654
中安消 754,359.00 0.37
7 600816
安信信托 743,635.10 0.36
8 002714
牧原股份 699,717.95 0.34
9 000983
西山煤电 693,185.00 0.34
10 600074
保千里 690,695.50 0.33
11 002310
东方园林 673,279.00 0.33
12 600498
烽火通信 651,282.20 0.32
13 600376
首开股份 623,914.90 0.30
14 002426
胜利精密 621,102.10 0.30
15 002131
利欧股份 597,726.42 0.29
16 300267
尔康制药 561,161.38 0.27
17 002299
圣农发展 541,335.75 0.26
18 300182
捷成股份 503,730.33 0.24
19 000718
苏宁环球 490,928.40 0.24
20 000671
阳 光 城 484,958.05 0.24
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 81,792,566.51
卖出股票收入（成交）总额 82,955,537.94
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 60 页 共 66 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除生物股份外,本报告期没有
出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
2016 年 12 月 1 日，金宇生物技术股份有限公司收到中国证券监督管理委员会内蒙古证监局
出具的《行政监管措施决定书》 ，主要是因为公司会计估计变更未披露、公司财务报表列报不准确
和内幕信息知情人登记执行不到位。内蒙古证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，要
求公司在收到决定书之日起 30日内向内蒙古证监局提交书面整改报告， 内蒙古证监局将适时组织
检查验收。
截至本报告期末，生物股份（600201）为本基金成分股。本基金属于完全复制指数的被动投诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 61 页 共 66 页
资，因此本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,433.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,426.19
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,859.87
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000887 中鼎股份 617,372.00 0.37 重大事项
2 601005 重庆钢铁 219,492.00 0.13 重大事项
3 000693 ST 华泽 187,500.00 0.11 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 62 页 共 66 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
229 441,445.26 94,008,423.00 92.99% 7,082,541.00 7.01%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国银行股份有限公司－诺安中证
500交易型开放式指数证券投资
94,000,000.00 92.99%
2 李光英 1,680,000.00 1.66%
3 何凤珍 1,433,120.00 1.42%
4 徐军 450,102.00 0.45%
5 肖小兰 227,400.00 0.22%
6 许良 205,018.00 0.20%
7 林宏 193,543.00 0.19%
8 沈恺 150,000.00 0.15%
9 凌军 135,901.00 0.13%
10 文红梅 134,010.00 0.13%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司从业人员未持有本基金份额。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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基金合同生效日（2014 年2 月 7 日）基金份额总额
879,090,964.00
本报告期期初基金份额总额 105,090,964.00
本报告期基金总申购份额 8,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 12,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 101,090,964.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于 2016 年 11 月 15 日在《中国证券报》发布了《诺安基金管理有
限公司关于督察长变更的公告》 、 《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员的公告》 的公告。
自2016年11月15日起，陈勇不再担任公司督察长，转任公司副总经理。自2016年 11月 15 日
起，马宏任公司督察长。
本报告期内，2016年 12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为4 万元。截至本报告期末，该事务所已提
供审计服务的连续年限：4年。
诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016年6月，针对深圳证监局向公司出具的《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理相
关业务措施的决定》 ，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和
风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力，一次性通过深圳证监局整改验收。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 164,648,377.25 100.00% 153,335.36 100.00% -
中银国际 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交
易单元租用协议》 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在指数熔断期间调整开
放时间的公告
基金管理人网站 2016年 1月 4日
2 诺安基金管理有限公司旗下基金 基金管理人网站 2016年 1月 5日 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
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2015年最后一个交易日基金资产
净值、基金份额净值及份额累计净
值公告
3
诺安基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016年 1月 6日
4
诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在指数熔断期间调整开
放时间的公告
基金管理人网站 2016年 1月 7日
5
诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金2015 年第 4季度报告
《证券时报》 、 《中国
证券报》
2016年 1月 21日
6
诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书（更新）摘
要 2016 年第 1期
《证券时报》 、 《中国
证券报》
2016年 3月 23日
7
诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书（更新）
2016年第1期
基金管理人网站 2016年 3月 23日
8
诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金2015 年年度报告摘要
《证券时报》 、 《中国
证券报》
2016年 3月 30日
9
诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金2015 年年度报告
基金管理人网站 2016年 3月 30日
10
诺安中证500交易型开放指数证券
投资基金2016年第1季度报告
《证券时报》 、 《中国
证券报》
2016年 4月 20日
11
诺安基金管理有限公司关于直销
账户变更的公告
《中国证券报》 2016年 6月 14日
12
诺安基金管理有限公司旗下基金
2016上半年最后一个交易日基金
资产净值、基金份额净值及份额累
计净值公告
基金管理人网站 2016年 7月 1日
13
诺安中证500交易型开放指数证券
投资基金2016年第2季度报告
《证券时报》 、 《中国
证券报》
2016年 7月 21日
14
诺安中证500交易型开放指数证券
投资基金2016年半年度报告
基金管理人网站 2016年 8月 29日
15
诺安中证500交易型开放指数证券
投资基金2016年半年度报告摘要
《证券时报》 、 《中国
证券报》
2016年 8月 29日
16
诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书(更
新)2016 年第 2期-正文
基金管理人网站 2016年 9月 21日
17
诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书(更
新)2016 年第 2期-摘要
《证券时报》 、 《中国
证券报》
2016年 9月 21日
18
诺安中证500交易型开放指数证券
投资基金2016年第3季度报告
《证券时报》 、 《中国
证券报》
2016年 10月 25 日
19 诺安基金管理有限公司关于增聘 《中国证券报》 2016年 11月 15 日 诺安中证 500ETF2016 年年度报告
第 66 页 共 66 页
高级管理人员的公告
20
诺安基金管理有限公司关于督察
长变更的公告
《中国证券报》 2016年 11月 15 日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金公开募集的文
件。
②《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 。
③《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告正文。
⑥报告期内诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2017 年3月30日
