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农银行业领先(000127)

农银行业领先:2016年年度报告摘要查看PDF公告

农银汇理行业领先混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2017年3月30日农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 农银行业领先混合
基金主代码
000127
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年6月25日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 586,664,446.69份
基金合同存续期 不定期
 
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金将通过寻找受益于中国经济发展且在所属行业
中处于领先地位的上市公司,进一步优化投资组合,
在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业
绩比较基准的回报。
投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结
合的方法构建投资组合。具体投资策略分为两个层次:
首先是“自上而下”的大类资产配置,决定权益类证
券和固定收益类证券的投资比例;其次是“自下而上”
的领先企业选股策略,该策略是对资产配置策略方案
的具体实现,是本基金的核心投资策略。
业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,
其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型
基金,低于股票型基金。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
姓名 翟爱东 陆志俊
联系电话
021-61095588 95559
信息披露负责人
电子邮箱
lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 
021-61095599 95559
传真
021-61095556 021-62701216
 
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2.4 信息披露方式 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。
 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
23,801,680.36 255,077,110.42 123,468,265.12
本期利润
-63,312,495.64 320,523,456.15 147,247,607.44
加权平均基金份额本期利润
-0.1072 0.6655 0.3935
本期加权平均净值利润率
-6.16% 39.72% 37.97%
本期基金份额净值增长率
-7.77% 49.28% 43.53%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润
484,593,580.83 400,798,660.70 141,496,129.81
期末可供分配基金份额利润
0.8260 0.8132 0.3153
期末基金资产净值
1,075,173,807.61 979,321,944.80 597,358,866.01
期末基金份额净值
1.8327 1.9870 1.3311
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 
基金份额累计净值增长率
83.27% 98.70% 33.11%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.04% 0.85% 0.88% 0.55% -0.84% 0.30%
过去六个月
3.22% 0.90% 3.85% 0.57% -0.63% 0.33%
过去一年
-7.77% 1.72% -7.71% 1.05% -0.06% 0.67%
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过去三年
97.62% 2.11% 40.11% 1.34% 57.51% 0.77%
自基金合同
生效起至今
83.27% 1.96% 47.00% 1.29% 36.27% 0.67%
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金股票投资比例不低于基金资产的60%,其中投资于行业领先类股票的比例不低于非现金基
金资产投资的80%;除股票以外的其它资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例
范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产
净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2013年6月25日)起六个月,建仓期满时,本
基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算,未按整个自然年度折
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67%,东方汇理资
产管理公司出资比例为33.33%,中铝资本控股有限公司出资比例为15%。公司办公地址为上海
市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
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截止2016年12月31日,公司共管理37只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证
券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、
农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝
筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券
投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、
农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理
行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究
精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日
结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合
型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混
合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投
资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合
型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期
开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放
债券型证券投资基金及农银汇理日日鑫交易型货币市场基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
赵谦
本基金基
金经理
2015年6月
6日
2016年3月8日
9
系统工程(金融工程)
硕士。历任山东老虎资
产管理公司研发部经理、
国信证券经济研究所策
略研究员、农银汇理基
金管理有限公司策略研
究员,现任农银汇理基
金管理有限公司基金经
理。
张峰
本基金基
金经理
2015年9月
17日
- 7
工学硕士。具有基金从
业资格。历任南方基金
管理有限公司研究员、
投资经理助理。
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注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日
期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从
事证券投资研究等业务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规
定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了
《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》
,明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任
务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易;事中控制的工
作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制
度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合
公平交易报告,分析事中控制的效果,并将评价结果报告风险管理委员会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年全年市场出现了大幅波动的局面,开年市场由于熔断、汇率贬值等因素出现大跌,
导致投资者开年出现大幅亏损,整体公募行业净值出现较大幅度下跌。在三月份市场逐步企稳之
后,市场进入缓慢上升的趋势,其中二季度新能源汽车、有色小金属、养殖等行业表现优异,三
季度市场进入小幅调整期,其中业绩驱动型的白马股涨幅较好,而四季度市场呈现了高开低走的
局面。10月份在相关地产调控信息出台后,市场迎来了一波上涨,其中中小市值个股上涨幅度
更大;11月份在保险举牌的带动下,大市值股票出现了更为明显的上涨,市场二八分化现象开
始出现;而12月份,在债市大幅下跌的背景下,市场开始逐步担忧流动性的问题,导致12月份
市场出现了较为明显的下跌。2016年全年的操作中,开年由于仓位较高,导致净值遭遇较大幅
度下跌。3月份由于抄底及时,在反弹中净值出现了较快速的回升,此后在市场的波动中,仓位
抉择相对较好,同时有效抓住了新能源汽车、有色小金属、军工信息化、PPP等行情,全年业绩
相对排名相对较好,但由于年初的亏损较大,导致最后未能实现正收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为-7.77%,业绩比较基准收益率为-7.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,我们相对谨慎乐观。预计2017年初,由于16年底市场经历了明显的回调,
同时开年流动性相对改善,市场将会有一定的行情。但由于2017年整体的货币环境将趋于收紧,
因此整体2017年估值收缩的压力较大。同时IPO的不断加速,导致新股供应量不断增加,对小
股票相对较为不利,因为2017年我们将尽量回避依靠估值扩张才能上涨的行业。虽然2017年估
值将会承压,但可喜的是经济的基本面出现了一定的改善迹象,经济在经历了较长时间的低迷之
后,在一些领域出现了复苏的迹象,我们将积极寻找一些在经济小幅复苏的背景下,基本面有所
改善的行业,尤其是一些竞争格局改善的行业,其行业龙头将会体现出超越行业发展的态势。我
们将通过精挑这些行业龙头,通过寻找这些业绩高增长的股票来抵御潜在的估值下行压力。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月
15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券
投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字
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[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等
文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募
说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的
变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能
达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并
根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监
督,根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表
决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多
为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配。”即本基金报告期无应分配利润金额。
2.本基金报告期内没有实施利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内,本基金未出现上述情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年度,基金托管人在农银汇理行业领先混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应
尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2016年度,农银汇理基金管理有限公司在农银汇理行业领先混合型证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损
害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年度,由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理行业领
先混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20915号
 
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 农银汇理行业领先混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的农银汇理行业领先混合型证券投资基金(以
下简称“农银汇理行业领先混合型基金”)的财务报表,包括
2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理行业领先混合型基金的基
金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括:
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(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,上述农银汇理行业领先混合型基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制,公允反映了农银汇理行业领先混合型基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基
金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈玲 都晓燕
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心
11楼
审计报告日期 2017年3月28日
 
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:农银汇理行业领先混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
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资 产:
银行存款
73,065,141.93 138,156,430.50
结算备付金
8,363,207.27 6,654,135.08
存出保证金
1,094,078.59 1,558,285.81
交易性金融资产
890,964,545.40 844,682,500.82
其中:股票投资
890,964,545.40 844,682,500.82
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
53,500,000.00 -
应收证券清算款
50,551,630.50 -
应收利息
66,346.86 33,609.39
应收股利
- -
应收申购款
3,540,532.01 24,855,328.86
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,081,145,482.56 1,015,940,290.46
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 22,531,439.24
应付赎回款
1,674,940.05 8,089,039.77
应付管理人报酬
1,369,426.19 1,114,091.18
应付托管费
228,237.68 185,681.88
应付销售服务费
- -
应付交易费用
2,595,832.96 4,597,890.02
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
103,238.07 100,203.57
负债合计
5,971,674.95 36,618,345.66
所有者权益:
实收基金
586,664,446.69 492,869,662.37
未分配利润
488,509,360.92 486,452,282.43
所有者权益合计
1,075,173,807.61 979,321,944.80
负债和所有者权益总计
1,081,145,482.56 1,015,940,290.46
 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 14 页 共39 页
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.8327元,基金份额总额
586,664,446.69份。 
7.2 利润表
会计主体:农银汇理行业领先混合型证券投资基金
本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
一、收入
-21,645,698.03 357,448,840.43
1.利息收入
2,634,852.28 1,281,758.71
其中:存款利息收入
2,144,843.48 1,281,473.83
债券利息收入
- 284.88
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
490,008.80 -
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
61,944,199.54 285,524,853.37
其中:股票投资收益
59,735,540.98 282,401,188.17
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 179,905.52
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
2,208,658.56 2,943,759.68
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
-87,114,176.00 65,446,345.73
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
889,426.15 5,195,882.62
减:二、费用
41,666,797.61 36,925,384.28
1.管理人报酬
15,375,434.29 12,039,699.60
2.托管费
2,562,572.41 2,006,616.63
3.销售服务费
- -
4.交易费用
23,299,557.28 22,490,110.26
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.其他费用
429,233.63 388,957.79
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
-63,312,495.64 320,523,456.15
 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 15 页 共39 页
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-63,312,495.64 320,523,456.15
 
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:农银汇理行业领先混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年 12月31日
单位:人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
492,869,662.37 486,452,282.43 979,321,944.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -63,312,495.64 -63,312,495.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
93,794,784.32 65,369,574.13 159,164,358.45
其中:1.基金申购款
530,181,752.59 391,961,128.37 922,142,880.96
2.基金赎回款
-436,386,968.27 -326,591,554.24 -762,978,522.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
586,664,446.69 488,509,360.92 1,075,173,807.61
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
448,758,519.63 148,600,346.38 597,358,866.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 320,523,456.15 320,523,456.15
三、本期基金份额交易产
44,111,142.74 17,328,479.90 61,439,622.64
 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 16 页 共39 页
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款
2,463,431,472.00 1,808,849,370.62 4,272,280,842.62
2.基金赎回款
-2,419,320,329.26 -1,791,520,890.72 -4,210,841,219.98
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
492,869,662.37 486,452,282.43 979,321,944.80
 
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______许金超______














______刘志勇______














____高利民____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 农银汇理行业领先混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第292号《关于核准农银汇理行业领先股票型证券投 资基金募集的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基 金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集863,512,471.08元,业经普华永 道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第385号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案,《农银汇理行业领先股票型证券投资基金基金合同》于2013年6月25日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为863,696,776.13份基金份额,其中认购资金利息折合 184,305.05份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为交 通银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,农银汇理低 估值高增长股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为农银汇理低估值高增长混合型 证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理行业领先混合型证券投资基金基金合 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 17 页 共39 页 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证等权益类品种,国债、 金融债、央票、公司债、企业债、可转债、可分离债、中期票据、资产支持证券等债券类品种, 短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金股票投资比例范围为基 金资产的60%-95%,其中投资于行业领先类股票的比例不低于非现金基金资产投资的80%;除股 票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%- 3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比 较基准为:75%×沪深300指数+25%×中证全债指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理行业领先混 合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年 12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计估计变更。 7.4.4.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 18 页 共39 页 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计 入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所 得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 交通银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 19 页 共39 页 中铝资本控股有限公司 本基金管理人的股东 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.7.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.7.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.7.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 15,375,434.29 12,039,699.60 其中:支付销售机构的 客户维护费 4,861,716.18 4,534,037.86 注:支付基金管理人农银汇理基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12月 31日 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 20 页 共39 页 当期发生的基金应支付 的托管费 2,562,572.41 2,006,616.63 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:





日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.7.2.3 销售服务费 本基金本报告期内无应支付关联方的销售服务费。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 73,065,141.93 1,215,692.19 138,156,430.50 1,041,944.83 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.7.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.8 期末( 2016年12 月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 21 页 共39 页 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601375 中原 证券 2016年 12月 20日 2017 年1月 3日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 - 603877 太平 鸟 2016年 12月 29日 2017 年1月 9日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016年 12月 29日 2017 年1月 6日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603228 景旺 电子 2016年 12月 28日 2017 年1月 6日 新股流 通受限 23.16 23.16 2,369 54,866.04 54,866.04 - 603689 皖天 然气 2016年 12月 30日 2017 年1月 10日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟 汽饰 2016年 12月 27日 2017 年1月 5日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙 股份 2016年 12月 30日 2017 年1月 10日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016年 12月 28日 2017 年1月 5日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016年 12月 29日 2017 年1月 10日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016年 12月 28日 2017 年1月 6日 新股流 通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 603186 华正 新材 2016年 12月 26日 2017 年1月 3日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016年 12月 27日 2017 年1月 5日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 新材 2016年 12月 26日 2017 年1月 4日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016年 12月 2017 年1月 新股流 通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 22 页 共39 页 30日 10日 300588 熙菱 信息 2016年 12月 27日 2017 年1月 5日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000711 京蓝科 技 2016年 10月 20日 公告重 大事项 30.86 2017年 3月 13日 29.29 2,479,75174,377,673.1876,525,115.86 - 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 23 页 共39 页 于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为813,975,718.34元,属于第二层次的余额为76,988,827.06元,无属于 第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次773,123,017.56元,第二层次 71,559,483.26元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票的公允价 值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关 股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月 31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 890,964,545.40 82.41 其中:股票 890,964,545.40 82.41 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 24 页 共39 页 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 53,500,000.00 4.95 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 81,428,349.20 7.53 7 其他各项资产 55,252,587.96 5.11 8 合计 1,081,145,482.56 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 79,378,265.00 7.38 B 采矿业 - - C 制造业 447,627,063.90 41.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 37,917.66 0.00 E 建筑业 62,634,530.23 5.83 F 批发和零售业 48,048,715.00 4.47 G 交通运输、仓储和邮政业 25,986,486.68 2.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 241,692.20 0.02 J 金融业 67,557,764.95 6.28 K 房地产业 76,525,115.86 7.12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 82,926,993.92 7.71 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 25 页 共39 页 S 综合 - - 合计 890,964,545.40 82.87 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600593 大连圣亚 2,089,894 82,926,993.92 7.71 2 000711 京蓝科技 2,479,751 76,525,115.86 7.12 3 300456 耐威科技 1,383,500 70,461,655.00 6.55 4 603808 歌力思 2,038,707 65,422,107.63 6.08 5 000930 中粮生化 4,268,349 57,366,610.56 5.34 6 600436 片仔癀 1,050,100 48,084,079.00 4.47 7 002589 瑞康医药 1,480,700 48,048,715.00 4.47 8 603699 纽威股份 2,852,500 48,036,100.00 4.47 9 300197 铁汉生态 3,521,850 44,657,058.00 4.15 10 000998 隆平高科 2,011,500 43,106,445.00 4.01 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基金管理有限 公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300456 耐威科技 157,848,381.85 16.12 2 300197 铁汉生态 116,605,686.08 11.91 3 300237 美晨科技 103,931,307.42 10.61 4 002380 科远股份 96,593,122.50 9.86 5 002174 游族网络 91,027,187.35 9.29 6 002766 索菱股份 90,291,412.87 9.22 7 600593 大连圣亚 84,590,077.45 8.64 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 26 页 共39 页 8 300440 运达科技 79,229,499.49 8.09 9 000018 神州长城 78,986,476.25 8.07 10 600919 江苏银行 77,473,629.07 7.91 11 300278 华昌达 75,097,937.96 7.67 12 300410 正业科技 75,017,354.39 7.66 13 000711 京蓝科技 74,377,673.18 7.59 14 603968 醋化股份 73,782,322.82 7.53 15 000851 高鸿股份 73,212,186.31 7.48 16 600110 诺德股份 72,896,029.59 7.44 17 603808 歌力思 72,520,064.42 7.41 18 000930 中粮生化 72,368,948.58 7.39 19 000700 模塑科技 71,258,823.59 7.28 20 002364 中恒电气 70,555,942.21 7.20 21 601198 东兴证券 69,588,822.23 7.11 22 601398 工商银行 68,307,891.00 6.98 23 601988 中国银行 67,001,709.00 6.84 24 601939 建设银行 66,891,043.64 6.83 25 002214 大立科技 66,777,094.56 6.82 26 002310 东方园林 65,609,235.22 6.70 27 300408 三环集团 65,585,738.40 6.70 28 300014 亿纬锂能 65,562,054.41 6.69 29 000421 南京公用 64,251,902.96 6.56 30 600459 贵研铂业 63,848,410.54 6.52 31 300284 苏交科 63,023,634.95 6.44 32 603885 吉祥航空 60,319,562.51 6.16 33 300431 暴风集团 59,616,467.84 6.09 34 600639 浦东金桥 58,138,395.78 5.94 35 002019 亿帆医药 57,277,637.84 5.85 36 000748 长城信息 56,400,779.13 5.76 37 300471 厚普股份 56,097,575.50 5.73 38 002667 鞍重股份 55,296,185.39 5.65 39 603788 宁波高发 55,165,839.37 5.63 40 300101 振芯科技 55,157,760.79 5.63 41 002151 北斗星通 54,495,350.28 5.56 42 600056 中国医药 53,630,278.85 5.48 43 002673 西部证券 52,259,804.97 5.34 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 27 页 共39 页 44 002385 大北农 51,872,061.88 5.30 45 603699 纽威股份 51,262,514.73 5.23 46 002589 瑞康医药 50,955,112.84 5.20 47 002366 台海核电 49,551,331.17 5.06 48 000581 威孚高科 49,160,912.54 5.02 49 300496 中科创达 48,963,026.50 5.00 50 600436 片仔癀 48,576,128.59 4.96 51 603799 华友钴业 48,512,035.96 4.95 52 600711 盛屯矿业 48,475,780.70 4.95 53 601009 南京银行 46,749,215.15 4.77 54 300424 航新科技 44,874,138.33 4.58 55 000998 隆平高科 44,389,398.78 4.53 56 600547 山东黄金 43,302,706.86 4.42 57 000078 海王生物 42,313,200.88 4.32 58 600879 航天电子 42,300,448.16 4.32 59 002456 欧菲光 41,780,664.66 4.27 60 002340 格林美 41,230,922.59 4.21 61 002245 澳洋顺昌 41,184,622.30 4.21 62 002502 骅威文化 41,136,756.53 4.20 63 300267 尔康制药 40,614,886.88 4.15 64 002519 银河电子 40,310,947.38 4.12 65 002224 三力士 39,379,373.72 4.02 66 600233 圆通速递 38,490,400.06 3.93 67 603066 音飞储存 38,466,277.46 3.93 68 600598 北大荒 37,134,094.88 3.79 69 000411 英特集团 36,905,565.17 3.77 70 600115 东方航空 36,319,085.99 3.71 71 600489 中金黄金 35,503,505.41 3.63 72 601166 兴业银行 35,502,457.99 3.63 73 300457 赢合科技 35,288,914.24 3.60 74 603869 北部湾旅 35,228,632.42 3.60 75 600015 华夏银行 35,184,613.29 3.59 76 603686 龙马环卫 34,982,640.10 3.57 77 002428 云南锗业 34,929,785.36 3.57 78 300133 华策影视 34,819,956.60 3.56 79 000750 国海证券 34,258,789.45 3.50 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 28 页 共39 页 80 600519 贵州茅台 34,068,023.46 3.48 81 002142 宁波银行 33,806,456.40 3.45 82 002643 万润股份 33,780,545.65 3.45 83 002588 史丹利 33,337,042.98 3.40 84 002137 麦达数字 33,267,363.16 3.40 85 002470 金正大 33,149,229.00 3.38 86 002699 美盛文化 33,066,510.92 3.38 87 600114 东睦股份 32,744,618.12 3.34 88 300409 道氏技术 32,702,262.22 3.34 89 300011 鼎汉技术 32,514,867.38 3.32 90 002103 广博股份 32,277,624.83 3.30 91 601688 华泰证券 32,213,956.92 3.29 92 600456 宝钛股份 32,195,736.15 3.29 93 000561 烽火电子 31,543,709.01 3.22 94 002157 正邦科技 31,101,972.53 3.18 95 002405 四维图新 31,004,273.71 3.17 96 600888 新疆众和 30,797,985.06 3.14 97 002049 紫光国芯 30,420,278.20 3.11 98 300153 科泰电源 30,276,124.13 3.09 99 603993 洛阳钼业 30,246,936.46 3.09 100 600713 南京医药 29,811,034.33 3.04 101 300473 德尔股份 29,688,268.29 3.03 102 600884 杉杉股份 29,354,035.04 3.00 103 300045 华力创通 29,347,944.89 3.00 104 002610 爱康科技 28,817,662.03 2.94 105 002074 国轩高科 28,641,401.50 2.92 106 002001 新和成 28,615,819.32 2.92 107 000783 长江证券 28,584,783.58 2.92 108 002217 合力泰 27,753,926.16 2.83 109 600373 中文传媒 27,441,336.04 2.80 110 600976 健民集团 27,392,822.40 2.80 111 002171 楚江新材 26,414,418.96 2.70 112 000903 云内动力 26,005,968.94 2.66 113 601618 中国中冶 25,449,136.00 2.60 114 002639 雪人股份 24,783,706.38 2.53 115 300310 宜通世纪 24,740,924.89 2.53 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 29 页 共39 页 116 002303 美盈森 24,668,061.04 2.52 117 000858 五粮液 24,097,681.32 2.46 118 600136 当代明诚 24,076,512.92 2.46 119 601799 星宇股份 24,009,231.63 2.45 120 002281 光迅科技 23,901,031.95 2.44 121 300481 濮阳惠成 23,334,973.46 2.38 122 600158 中体产业 23,056,046.37 2.35 123 002712 思美传媒 22,908,775.10 2.34 124 002023 海特高新 22,787,715.18 2.33 125 600419 天润乳业 22,553,809.55 2.30 126 600259 广晟有色 22,347,673.35 2.28 127 600362 江西铜业 22,245,962.33 2.27 128 300437 清水源 22,066,018.82 2.25 129 002009 天奇股份 22,057,295.83 2.25 130 601668 中国建筑 22,017,386.00 2.25 131 002701 奥瑞金 21,983,238.40 2.24 132 600643 爱建集团 21,978,496.18 2.24 133 603017 中衡设计 21,954,399.56 2.24 134 600861 北京城乡 21,922,256.48 2.24 135 600395 盘江股份 21,809,728.15 2.23 136 600729 重庆百货 21,802,561.81 2.23 137 002120 韵达股份 21,622,662.69 2.21 138 600068 葛洲坝 21,178,662.53 2.16 139 000606 *ST易桥 20,405,158.00 2.08 140 002721 金一文化 20,382,418.19 2.08 141 002558 世纪游轮 20,083,936.75 2.05 142 300395 菲利华 19,832,107.41 2.03 143 300232 洲明科技 19,769,678.85 2.02 144 300144 宋城演艺 19,639,181.72 2.01 注:买入金额按买入的成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002380 科远股份 136,670,709.92 13.96 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 30 页 共39 页 2 300237 美晨科技 111,768,280.70 11.41 3 000018 神州长城 107,382,670.61 10.97 4 002224 三力士 100,417,140.46 10.25 5 300456 耐威科技 98,047,857.90 10.01 6 002174 游族网络 93,110,443.40 9.51 7 300278 华昌达 92,725,375.15 9.47 8 002766 索菱股份 91,176,706.16 9.31 9 600110 诺德股份 89,958,175.25 9.19 10 000851 高鸿股份 82,811,581.29 8.46 11 300410 正业科技 81,112,391.05 8.28 12 600919 江苏银行 80,613,772.01 8.23 13 300197 铁汉生态 79,161,935.88 8.08 14 300440 运达科技 77,909,831.20 7.96 15 300014 亿纬锂能 77,177,122.95 7.88 16 002310 东方园林 74,731,285.47 7.63 17 600459 贵研铂业 72,836,897.05 7.44 18 603968 醋化股份 71,642,267.09 7.32 19 000700 模塑科技 71,384,484.85 7.29 20 002364 中恒电气 69,623,239.05 7.11 21 000421 南京公用 69,518,997.57 7.10 22 002123 梦网荣信 68,457,930.00 6.99 23 601198 东兴证券 68,336,436.94 6.98 24 002214 大立科技 67,615,958.11 6.90 25 300101 振芯科技 67,567,727.26 6.90 26 000748 长城信息 65,712,650.93 6.71 27 002137 麦达数字 64,308,759.88 6.57 28 601398 工商银行 63,522,119.00 6.49 29 002519 银河电子 63,077,032.95 6.44 30 002151 北斗星通 61,744,583.00 6.30 31 600639 浦东金桥 60,927,919.37 6.22 32 600056 中国医药 60,610,883.46 6.19 33 601939 建设银行 59,901,656.52 6.12 34 600593 大连圣亚 58,818,125.68 6.01 35 601988 中国银行 58,813,832.00 6.01 36 603885 吉祥航空 58,645,337.10 5.99 37 300310 宜通世纪 58,385,223.50 5.96 38 002667 鞍重股份 57,863,628.14 5.91 39 300408 三环集团 56,305,496.75 5.75 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 31 页 共39 页 40 603788 宁波高发 55,755,685.44 5.69 41 300431 暴风集团 55,504,626.62 5.67 42 300284 苏交科 51,401,462.63 5.25 43 002385 大北农 50,543,517.42 5.16 44 300153 科泰电源 50,160,288.00 5.12 45 601009 南京银行 49,981,438.50 5.10 46 000581 威孚高科 49,664,759.78 5.07 47 300496 中科创达 49,039,627.92 5.01 48 300471 厚普股份 48,739,395.14 4.98 49 300043 星辉娱乐 48,112,017.89 4.91 50 603799 华友钴业 47,824,669.52 4.88 51 002673 西部证券 47,301,273.00 4.83 52 002366 台海核电 47,200,292.20 4.82 53 002019 亿帆医药 46,500,190.78 4.75 54 600711 盛屯矿业 46,384,294.74 4.74 55 600547 山东黄金 45,978,973.10 4.69 56 300457 赢合科技 43,863,080.19 4.48 57 300424 航新科技 43,770,742.77 4.47 58 002502 骅威文化 43,729,179.34 4.47 59 600879 航天电子 43,073,753.32 4.40 60 300267 尔康制药 42,710,620.91 4.36 61 002245 澳洋顺昌 42,010,525.77 4.29 62 000078 海王生物 41,783,380.81 4.27 63 002456 欧菲光 41,276,541.03 4.21 64 002643 万润股份 41,007,166.64 4.19 65 002590 万安科技 40,799,006.08 4.17 66 600015 华夏银行 39,447,326.33 4.03 67 002340 格林美 38,516,680.48 3.93 68 000606 *ST易桥 38,444,236.82 3.93 69 603686 龙马环卫 37,628,920.27 3.84 70 600456 宝钛股份 37,533,899.69 3.83 71 600489 中金黄金 36,655,776.25 3.74 72 002558 世纪游轮 36,555,874.23 3.73 73 300133 华策影视 35,783,296.99 3.65 74 002142 宁波银行 35,748,804.16 3.65 75 002428 云南锗业 34,417,525.97 3.51 76 300011 鼎汉技术 34,223,698.36 3.49 77 002699 美盛文化 34,107,702.14 3.48 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 32 页 共39 页 78 600888 新疆众和 33,968,972.47 3.47 79 002074 国轩高科 33,722,679.99 3.44 80 603869 北部湾旅 33,717,820.11 3.44 81 601166 兴业银行 33,673,919.53 3.44 82 600519 贵州茅台 33,591,345.25 3.43 83 000561 烽火电子 33,436,723.04 3.41 84 002103 广博股份 32,814,324.32 3.35 85 600115 东方航空 32,691,246.20 3.34 86 000750 国海证券 32,501,644.62 3.32 87 300409 道氏技术 32,388,761.17 3.31 88 600114 东睦股份 32,048,970.99 3.27 89 300045 华力创通 31,500,157.51 3.22 90 002470 金正大 31,351,409.36 3.20 91 002588 史丹利 31,325,185.81 3.20 92 002049 紫光国芯 31,235,671.16 3.19 93 300473 德尔股份 30,731,169.79 3.14 94 002405 四维图新 30,336,504.81 3.10 95 002001 新和成 30,244,127.58 3.09 96 000411 英特集团 29,977,321.80 3.06 97 600373 中文传媒 29,262,707.63 2.99 98 600884 杉杉股份 29,098,427.54 2.97 99 002639 雪人股份 28,894,432.47 2.95 100 002157 正邦科技 28,876,067.09 2.95 101 603993 洛阳钼业 28,448,186.00 2.90 102 601799 星宇股份 27,940,231.60 2.85 103 002171 楚江新材 27,839,893.23 2.84 104 600713 南京医药 27,730,372.11 2.83 105 002610 爱康科技 27,535,372.96 2.81 106 002217 合力泰 27,502,027.10 2.81 107 600136 当代明诚 26,596,234.68 2.72 108 600158 中体产业 25,497,476.20 2.60 109 000903 云内动力 25,346,393.00 2.59 110 300481 濮阳惠成 25,278,035.23 2.58 111 002303 美盈森 25,051,882.78 2.56 112 300031 宝通科技 24,713,473.34 2.52 113 600976 健民集团 24,529,996.67 2.50 114 601618 中国中冶 24,281,683.00 2.48 115 600419 天润乳业 24,246,501.28 2.48 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 33 页 共39 页 116 300503 昊志机电 23,709,610.36 2.42 117 002009 天奇股份 23,294,265.92 2.38 118 002587 奥拓电子 23,085,299.33 2.36 119 603017 中衡设计 23,035,015.11 2.35 120 002023 海特高新 22,911,008.96 2.34 121 002712 思美传媒 22,746,987.77 2.32 122 002127 南极电商 22,646,291.73 2.31 123 300437 清水源 22,230,126.68 2.27 124 600068 葛洲坝 22,213,063.66 2.27 125 300279 和晶科技 22,018,924.10 2.25 126 600259 广晟有色 21,534,832.73 2.20 127 002701 奥瑞金 21,348,534.36 2.18 128 600729 重庆百货 21,348,454.88 2.18 129 600362 江西铜业 21,273,218.25 2.17 130 601668 中国建筑 21,203,574.00 2.17 131 600861 北京城乡 20,842,523.00 2.13 132 002582 好想你 20,793,881.42 2.12 133 300215 电科院 20,639,311.89 2.11 134 300144 宋城演艺 19,948,472.80 2.04 135 600395 盘江股份 19,857,351.07 2.03 136 300232 洲明科技 19,645,162.00 2.01 137 000687 华讯方舟 19,614,481.81 2.00 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 7,714,551,970.27 卖出股票收入(成交)总额 7,640,891,290.67 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 34 页 共39 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 35 页 共39 页 1 存出保证金 1,094,078.59 2 应收证券清算款 50,551,630.50 3 应收股利 - 4 应收利息 66,346.86 5 应收申购款 3,540,532.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,252,587.96 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 000711 京蓝科技 76,525,115.86 7.12 公告重大事项 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 61,305 9,569.60 116,207,216.99 19.81% 470,457,229.70 80.19% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 60,561.40 0.0103% 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 36 页 共39 页 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2013 年6 月25 日 )基金份额总额 863,696,776.13 本报告期期初基金份额总额 492,869,662.37 本报告期基金总申购份额 530,181,752.59 减:本报告期基金总赎回份额 436,386,968.27 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 586,664,446.69 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。





11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发 生重大的人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼 事项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。





农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 37 页 共39 页 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所,报告期内应支付给会计师事务所的报酬为9.8万元,该 会计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管 业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中信证券 22,057,716,039.41 13.40% 1,916,354.78 13.40% - 方正证券 21,930,957,052.85 12.58% 1,798,305.40 12.58% - 国泰君安 21,589,541,293.58 10.35% 1,480,342.46 10.35% - 广发证券 11,342,027,493.25 8.74% 1,249,823.41 8.74% - 海通证券 21,313,153,142.99 8.55% 1,222,940.49 8.55% - 中信建投 21,280,349,679.43 8.34% 1,192,391.56 8.34% - 银河证券 1 992,701,696.24 6.47% 924,505.14 6.47% - 东兴证券 2 733,581,994.86 4.78% 683,183.20 4.78% - 长江证券 2 535,077,333.46 3.49% 498,314.90 3.49% - 平安证券 1 522,795,135.19 3.41% 486,879.60 3.41% - 中金公司 1 517,707,440.56 3.37% 482,142.94 3.37% - 安信证券 2 484,785,787.36 3.16% 451,482.86 3.16% - 华泰证券 2 478,050,881.20 3.11% 445,213.46 3.11% - 国金证券 1 399,473,601.52 2.60% 372,034.14 2.60% - 光大证券 1 386,507,712.87 2.52% 359,954.54 2.52% - 中泰证券 1 192,342,726.38 1.25% 179,130.32 1.25% - 川财证券 2 184,841,250.00 1.20% 172,142.65 1.20% - 招商证券 2 184,096,829.20 1.20% 171,451.49 1.20% - 华创证券 2 131,282,537.98 0.86% 122,264.04 0.86% - 申万宏源 1 53,536,863.19 0.35% 49,860.41 0.35% - 东方证券 1 40,947,156.05 0.27% 38,134.37 0.27% - 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 38 页 共39 页 民生证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注:1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件: (1) 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 (2) 市场形象及财务状况良好。 (3) 经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处 罚。 (4) 内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5) 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏 观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期内新增川财证券交易单元,无剔除交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券 - - - - - - 方正证券 - -320,300,000.00 9.93% - - 国泰君安 - -105,000,000.00 3.25% - - 广发证券 - -219,000,000.00 6.79% - - 海通证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中金公司 - -831,600,000.00 25.78% - - 安信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国金证券 - -917,700,000.00 28.45% - - 光大证券 - - - - - - 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要 第 39 页 共39 页 中泰证券 - -117,800,000.00 3.65% - - 川财证券 - -424,600,000.00 13.16% - - 招商证券 - -290,200,000.00 9.00% - - 华创证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 经农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会决议通过,并经中国证券监 督管理委员会(证监许可[2016]1197号)批准,中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限 公司持有的本公司15%的股权。本次股权转让完成后,本公司注册资本及其余股东的出资比例 不变,且本公司的《公司章程》已进行了相应修改。 上述股东变更及修改《公司章程》的工商变更手续于2016年8月1日在上海市工商行政 管理局办理完毕。本公司于2016年8月6日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更 的公告。





农银汇理基金管理有限公司 2017年3月30日