农银汇理策略精选混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 2 页 共38 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 3 页 共38 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 农银策略精选混合
基金主代码
660010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月6日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 156,498,481.19份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目
标，通过对定量和定性多种投资策略的有效结合，力
争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
投资策略 本基金将通过基金管理人在数量化投资上的积累，以
多个相关性较低的数量化投资策略为基础，并有机结
合由长期投资经验形成的定性投资策略，在投资策略
充分分散化的基础上，力争为投资者创造超越业绩比
较基准的回报。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75％×沪深300指数＋25％
×中证全债指数。
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，
其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型
基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公
司
中信银行股份有限公司
姓名 翟爱东 方韡
联系电话
021-61095588 4006800000
信息披露负责人
电子邮箱
lijianfeng@abc-ca.com fangwei@citicbank.com
客户服务电话
021-61095599 95558
传真
021-61095556 010-85230024
注册地址 中国（上海）自由贸易试
验区世纪大道1600号陆家
嘴商务广场7层
北京市东城区朝阳门北大街
9号
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 4 页 共38 页
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
4,284,751.47 32,187,582.26 -19,768,625.90
本期利润
-3,925,424.78 57,205,946.48 -30,224,055.68
加权平均基金份额本期利润
-0.0266 0.3832 -0.1377
本期加权平均净值利润率
-3.34% 39.25% -15.60%
本期基金份额净值增长率
-6.31% 12.81% -15.52%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润
-23,983,419.73 -12,126,638.40 -37,496,993.58
期末可供分配基金份额利润
-0.1533 -0.0963 -0.1989
期末基金资产净值
132,515,061.46 113,858,776.32 151,000,277.68
期末基金份额净值
0.8467 0.9037 0.8011
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率
-15.33% -9.63% -19.89%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.57% 0.82% 0.88% 0.55% -0.31% 0.27%
过去六个月
3.60% 0.88% 3.85% 0.57% -0.25% 0.31%
过去一年
-6.31% 1.73% -7.71% 1.05% 1.40% 0.68%
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 5 页 共38 页
过去三年
-10.71% 1.97% 40.11% 1.34% -50.82% 0.63%
过去五年
-8.95% 1.70% 41.39% 1.22% -50.34% 0.48%
自基金合同
生效起至今
-15.33% 1.65% 27.53% 1.21% -42.86% 0.44%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为
基金资产的5%－40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的
政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2011年9月
6日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 6 页 共38 页
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年
度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资
产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海
市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 7 页 共38 页
截止2016年12月31日，公司共管理37只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证
券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、
农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝
筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券
投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、
农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理
行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究
精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日
结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合
型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混
合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投
资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合
型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期
开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放
债券型证券投资基金及农银汇理日日鑫交易型货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
赵谦
本基金基
金经理
2014年1月
28日
2016年3月8日
9
系统工程（金融工程）
硕士。历任山东老虎资
产管理公司研发部经理、
国信证券经济研究所策
略研究员、农银汇理基
金管理有限公司策略研
究员，现任农银汇理基
金管理有限公司基金经
理。
张峰
本基金基
金经理
2015年
12月2日
- 7
工学硕士。具有基金从
业资格。历任南方基金
管理有限公司研究员、
投资经理助理。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 8 页 共38 页
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日
期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从
事证券投资研究等业务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规
定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了
《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》
，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任
务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工
作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制
度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合
公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 9 页 共38 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年全年市场出现了大幅波动的局面，开年市场由于熔断、汇率贬值等因素出现大跌，
导致投资者开年出现大幅亏损，整体公募行业净值出现较大幅度下跌。在三月份市场逐步企稳之
后，市场进入缓慢上升的趋势，其中二季度新能源汽车、有色小金属、养殖等行业表现优异，三
季度市场进入小幅调整期，其中业绩驱动型的白马股涨幅较好，而四季度市场呈现了高开低走的
局面。10月份在相关地产调控信息出台后，市场迎来了一波上涨，其中中小市值个股上涨幅度
更大；11月份在保险举牌的带动下，大市值股票出现了更为明显的上涨，市场二八分化现象开
始出现；而12月份，在债市大幅下跌的背景下，市场开始逐步担忧流动性的问题，导致12月份
市场出现了较为明显的下跌。2016年全年的操作中，开年由于仓位较高，导致净值遭遇较大幅
度下跌。3月份由于抄底及时，在反弹中净值出现了较快速的回升，此后在市场的波动中，仓位
抉择相对较好，同时有效抓住了新能源汽车、有色小金属、军工信息化、PPP等行情，全年业绩
相对排名相对较好，但由于年初的亏损较大，导致最后未能实现正收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金净值增长率为-6.31%，业绩比较基准收益率为-7.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，我们相对谨慎乐观。预计2017年初，由于16年底市场经历了明显的回调，
同时开年流动性相对改善，市场将会有一定的行情。但由于2017年整体的货币环境将趋于收紧，
因此整体2017年估值收缩的压力较大。同时IPO的不断加速，导致新股供应量不断增加，对小
股票相对较为不利，因为2017年我们将尽量回避依靠依靠估值扩张才能上涨的行业。虽然
2017年估值将会承压，但可喜的是经济的基本面出现了一定的改善迹象，经济在经历了较长时
间的低迷之后，在一些领域出现了复苏的迹象，我们将积极寻找一些在经济小幅复苏的背景下，
基本面有所改善的行业，尤其是一些竞争格局改善的行业，其行业龙头将会体现出超越行业发展
的态势。我们将通过精挑这些行业龙头，通过寻找这些业绩高增长的股票来抵御潜在的估值下行
压力。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月
15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券
投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 10 页 共38 页
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字
[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等
文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募
说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的
变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能
达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并
根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监
督，根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配”，即本基金报告期无应分配利润金额。
2.本基金报告期内没有实施利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 11 页 共38 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，对农银汇理策略精选混合型证券投资基金2016年度基金的投资运作，
进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理策略精选混合型证券投资基金的投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，
不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，农银汇理基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的农银汇理策略精选混合型证券
投资基金2016年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(17)第P01072号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 农银汇理策略精选混合型证券投资基金全体持有人
引言段 我们审计了后附的农银汇理策略精选混合型证券投资基金(以
下简称“农银策略精选混合”)的财务报表，包括2016年
12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 12 页 共38 页
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银策略精选混合的基金管理人农
银汇理基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于
基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允
反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，农银策略精选混合的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业
实务操作的有关规定编制，公允反映了农银策略精选混合
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基
金净值变动情况。
注册会计师的姓名 曾浩 吴凌志
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼
审计报告日期 2017年3月28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：农银汇理策略精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 13 页 共38 页
银行存款
7,738,266.30 16,120,950.48
结算备付金
987,755.36 2,080,574.50
存出保证金
215,376.84 399,086.46
交易性金融资产
110,883,112.46 100,210,758.49
其中：股票投资
110,883,112.46 100,210,758.49
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
6,600,000.00 -
应收证券清算款
6,791,593.00 -
应收利息
8,129.38 4,384.89
应收股利
- -
应收申购款
25,643.64 484,773.52
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
133,249,876.98 119,300,528.34
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 2,653,270.24
应付赎回款
154,496.52 1,756,677.94
应付管理人报酬
167,995.60 134,610.56
应付托管费
27,999.23 22,435.09
应付销售服务费
- -
应付交易费用
333,773.95 818,241.68
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
50,550.22 56,516.51
负债合计
734,815.52 5,441,752.02
所有者权益：
实收基金
156,498,481.19 125,985,414.72
未分配利润
-23,983,419.73 -12,126,638.40
所有者权益合计
132,515,061.46 113,858,776.32
负债和所有者权益总计
133,249,876.98 119,300,528.34
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.8467元，基金份额总额
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 14 页 共38 页
156,498,481.19份。
7.2 利润表
会计主体：农银汇理策略精选混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
一、收入
1,298,851.83 65,524,968.83
1.利息收入
253,380.24 218,629.86
其中：存款利息收入
197,384.51 218,607.30
债券利息收入
- 22.56
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
55,995.73 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,116,401.86 39,871,016.42
其中：股票投资收益
8,874,082.75 39,334,191.49
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 14,237.44
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
242,319.11 522,587.49
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-8,210,176.25 25,018,364.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
139,245.98 416,958.33
减：二、费用
5,224,276.61 8,319,022.35
1．管理人报酬
1,756,783.83 2,192,384.70
2．托管费
292,797.26 365,397.45
3．销售服务费
- -
4．交易费用
2,797,788.85 5,380,017.71
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
376,906.67 381,222.49
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-3,925,424.78 57,205,946.48
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
-3,925,424.78 57,205,946.48
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 15 页 共38 页
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理策略精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
125,985,414.72 -12,126,638.40 113,858,776.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,925,424.78 -3,925,424.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
30,513,066.47 -7,931,356.55 22,581,709.92
其中：1.基金申购款
173,738,368.34 -34,391,663.54 139,346,704.80
2.基金赎回款
-143,225,301.87 26,460,306.99 -116,764,994.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
156,498,481.19 -23,983,419.73 132,515,061.46
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
188,497,271.26 -37,496,993.58 151,000,277.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 57,205,946.48 57,205,946.48
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
-62,511,856.54 -31,835,591.30 -94,347,447.84
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 16 页 共38 页
列）
其中：1.基金申购款
347,541,203.27 14,515,473.76 362,056,677.03
2.基金赎回款
-410,053,059.81 -46,351,065.06 -456,404,124.87
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
125,985,414.72 -12,126,638.40 113,858,776.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许金超______
______刘志勇______
____高利民____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
农银汇理策略精选混合型证券投资基金, (原农银汇理策略精选股票型证券投资基金，以下
简称“本基金”) 系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》、《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1116号文批准公开募集。本
基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为1,288,419,908.03份，经
德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(11)第0068号验资报告。
《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于2011年9月
6日正式生效。自2015年8月7日起，本基金由 “农银汇理策略精选股票型证券投资基金”变
更为“农银汇理策略精选混合型证券投资基金”，本次基金更名不改变基金投资范围。本基金的
管理人为农银汇理基金管理有限公司，托管人为中信银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、最新适用的基金合同及《农银汇理策略精选混合
型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、
债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合为：股票投资
比例范围为基金资产的60%-95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%。权证投资比例
范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 17 页 共38 页
本基金的业绩比较基准采用：75%×沪深300指数＋25%×中证全债指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”
)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披
露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期间无须说明的重大会计政策变更。
7.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.4.3 差错更正的说明
本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财
税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政
部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小
企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，
主要税项列示如下：
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 18 页 共38 页
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征营业税和增值税。
3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得
税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
中信银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东
中铝资本控股有限公司 本基金管理人的股东
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 19 页 共38 页
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.7.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.7.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,756,783.83 2,192,384.70
其中：支付销售机构的
客户维护费
781,681.87 988,915.64
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
292,797.26 365,397.45
注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 20 页 共38 页
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.7.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行
7,738,266.30 177,173.90 16,120,950.48 193,061.10
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.8 期末（ 2016年12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300583
赛托 2016年
2017
新股流
40.29 40.29 1,489 59,991.8159,991.81 -
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 21 页 共38 页
生物 12月
29日
年1月
6日
通受限
601375
中原
证券
2016年
12月
20日
2017
年1月
3日
新股流
通受限
4.00 4.00 9,044 36,176.0036,176.00 -
603877
太平
鸟
2016年
12月
29日
2017
年1月
9日
新股流
通受限
21.30 21.30 954 20,320.2020,320.20 -
002840
华统
股份
2016年
12月
29日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月
28日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.9610,420.96 -
300587
天铁
股份
2016年
12月
28日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
14.11 14.11 661 9,326.71 9,326.71 -
300586
美联
新材
2016年
12月
26日
2017
年1月
4日
新股流
通受限
9.30 9.30 964 8,965.20 8,965.20 -
603035
常熟
汽饰
2016年
12月
27日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
10.44 10.44 661 6,900.84 6,900.84 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月
27日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
300591
万里
马
2016年
12月
30日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
3.07 3.07 1,678 5,151.46 5,151.46 -
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000711
京蓝科
技
2016年
10月
19日
公告重
大事项
30.86
2017年
3月
13日
29.29 297,7308,837,718.529,187,947.80 -
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 22 页 共38 页
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产和其他金融负债
等，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
101,519,212.58 元，属于第二层次的余额为 9,363,899.88元，无属于第三层次的余额
(2015年12月31日：第一层次92,035,092.49元，第二层次8,175,666.00 元，无属于第三层
次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股
票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 23 页 共38 页
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
110,883,112.46 83.21
其中：股票
110,883,112.46 83.21
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
6,600,000.00 4.95
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
8,726,021.66 6.55
7 其他各项资产
7,040,742.86 5.28
8 合计
133,249,876.98 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
10,246,209.00 7.73
B
采矿业
- -
C
制造业
54,790,190.96 41.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
9,471,266.23 7.15
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 24 页 共38 页
F
批发和零售业
5,683,520.15 4.29
G
交通运输、仓储和邮政业
3,274,824.00 2.47
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,817.20 0.01
J
金融业
8,349,596.00 6.30
K
房地产业
9,187,947.80 6.93
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
9,872,741.12 7.45
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
110,883,112.46 83.68
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600593
大连圣亚
248,809 9,872,741.12 7.45
2 000711
京蓝科技
297,730 9,187,947.80 6.93
3 300456
耐威科技
171,562 8,737,652.66 6.59
4 603808
歌力思
245,648 7,882,844.32 5.95
5 603699
纽威股份
421,000 7,089,640.00 5.35
6 000930
中粮生化
523,277 7,032,842.88 5.31
7 300197
铁汉生态
537,550 6,816,134.00 5.14
8 600436
片仔癀
129,850 5,945,831.50 4.49
9 002589
瑞康医药
175,147 5,683,520.15 4.29
10 000998
隆平高科
248,300 5,321,069.00 4.02
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司
网站的年度报告正文。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 25 页 共38 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300456
耐威科技
19,954,829.18 17.53
2 300197
铁汉生态
17,351,739.68 15.24
3 300237
美晨科技
12,328,531.00 10.83
4 002766
索菱股份
10,169,286.40 8.93
5 603808
歌力思
10,101,743.64 8.87
6 002174
游族网络
10,080,165.28 8.85
7 002380
科远股份
9,934,013.83 8.72
8 600593
大连圣亚
9,842,779.68 8.64
9 300410
正业科技
9,727,927.40 8.54
10 300278
华昌达
9,172,868.59 8.06
11 300440
运达科技
8,906,274.08 7.82
12 000711
京蓝科技
8,837,718.52 7.76
13 000018
神州长城
8,709,642.80 7.65
14 603968
醋化股份
8,702,030.34 7.64
15 000851
高鸿股份
8,553,093.22 7.51
16 000930
中粮生化
8,525,333.00 7.49
17 000421
南京公用
8,089,343.87 7.10
18 002214
大立科技
8,071,402.95 7.09
19 600919
江苏银行
8,044,212.00 7.07
20 002310
东方园林
8,002,302.97 7.03
21 600110
诺德股份
7,886,714.52 6.93
22 002667
鞍重股份
7,770,886.40 6.83
23 603699
纽威股份
7,704,949.77 6.77
24 002364
中恒电气
7,601,691.00 6.68
25 601198
东兴证券
7,479,719.38 6.57
26 601398
工商银行
7,441,397.75 6.54
27 300408
三环集团
7,351,048.92 6.46
28 601988
中国银行
7,306,241.00 6.42
29 601939
建设银行
7,301,750.83 6.41
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 26 页 共38 页
30 300284
苏交科
7,243,736.97 6.36
31 300014
亿纬锂能
7,230,418.30 6.35
32 600459
贵研铂业
7,227,319.12 6.35
33 000700
模塑科技
7,108,935.48 6.24
34 000748
长城信息
6,899,149.30 6.06
35 002019
亿帆医药
6,862,560.75 6.03
36 603885
吉祥航空
6,698,800.72 5.88
37 603788
宁波高发
6,688,932.12 5.87
38 002589
瑞康医药
6,676,724.27 5.86
39 300431
暴风集团
6,673,642.63 5.86
40 002456
欧菲光
6,669,819.51 5.86
41 300471
厚普股份
6,475,155.00 5.69
42 600639
浦东金桥
6,389,942.00 5.61
43 300496
中科创达
6,281,423.15 5.52
44 600436
片仔癀
6,013,947.47 5.28
45 600547
山东黄金
6,008,154.00 5.28
46 300101
振芯科技
6,004,685.50 5.27
47 600056
中国医药
5,986,365.76 5.26
48 002151
北斗星通
5,975,358.82 5.25
49 300424
航新科技
5,846,699.00 5.14
50 002366
台海核电
5,750,382.82 5.05
51 002385
大北农
5,651,088.03 4.96
52 002673
西部证券
5,569,639.27 4.89
53 000998
隆平高科
5,478,079.24 4.81
54 600711
盛屯矿业
5,467,004.12 4.80
55 000581
威孚高科
5,394,036.06 4.74
56 002639
雪人股份
5,286,418.37 4.64
57 600389
江山股份
5,259,690.88 4.62
58 601009
南京银行
5,203,078.20 4.57
59 002142
宁波银行
5,202,299.80 4.57
60 600598
北大荒
5,077,861.00 4.46
61 002582
好想你
4,861,956.99 4.27
62 002224
三力士
4,795,429.00 4.21
63 603066
音飞储存
4,790,156.00 4.21
64 600233
圆通速递
4,774,669.70 4.19
65 600879
航天电子
4,739,454.00 4.16
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 27 页 共38 页
66 603002
宏昌电子
4,738,109.55 4.16
67 000078
海王生物
4,689,657.00 4.12
68 002502
骅威文化
4,671,305.81 4.10
69 002340
格林美
4,611,724.00 4.05
70 002245
澳洋顺昌
4,604,126.70 4.04
71 603799
华友钴业
4,537,216.00 3.98
72 002519
银河电子
4,352,486.76 3.82
73 300045
华力创通
4,328,487.00 3.80
74 300457
赢合科技
4,224,685.70 3.71
75 600115
东方航空
4,100,243.00 3.60
76 600489
中金黄金
4,071,239.22 3.58
77 601166
兴业银行
4,037,167.22 3.55
78 000411
英特集团
4,035,722.80 3.54
79 600015
华夏银行
4,024,680.00 3.53
80 603869
北部湾旅
4,008,362.45 3.52
81 601618
中国中冶
3,995,130.00 3.51
82 300011
鼎汉技术
3,929,580.92 3.45
83 002103
广博股份
3,915,601.67 3.44
84 603686
龙马环卫
3,863,250.67 3.39
85 002643
万润股份
3,821,874.00 3.36
86 002588
史丹利
3,792,016.00 3.33
87 601688
华泰证券
3,762,172.00 3.30
88 002470
金正大
3,751,725.00 3.30
89 000783
长江证券
3,745,525.29 3.29
90 002699
美盛文化
3,681,759.88 3.23
91 000750
国海证券
3,678,376.00 3.23
92 600114
东睦股份
3,674,320.92 3.23
93 600519
贵州茅台
3,653,208.22 3.21
94 300409
道氏技术
3,640,201.20 3.20
95 002217
合力泰
3,634,557.06 3.19
96 300267
尔康制药
3,619,734.60 3.18
97 002428
云南锗业
3,618,933.78 3.18
98 300133
华策影视
3,593,361.00 3.16
99 600456
宝钛股份
3,522,317.23 3.09
100 002074
国轩高科
3,512,374.15 3.08
101 000561
烽火电子
3,495,824.50 3.07
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 28 页 共38 页
102 603017
中衡设计
3,369,450.38 2.96
103 002137
麦达数字
3,347,690.00 2.94
104 002405
四维图新
3,343,203.97 2.94
105 300153
科泰电源
3,334,421.00 2.93
106 603993
洛阳钼业
3,321,433.50 2.92
107 600419
天润乳业
3,294,241.00 2.89
108 002157
正邦科技
3,288,972.00 2.89
109 002049
紫光国芯
3,286,767.00 2.89
110 002171
楚江新材
3,266,238.00 2.87
111 300473
德尔股份
3,266,199.02 2.87
112 300395
菲利华
3,259,230.54 2.86
113 600713
南京医药
3,248,638.50 2.85
114 002610
爱康科技
3,243,481.00 2.85
115 600884
杉杉股份
3,240,330.48 2.85
116 600888
新疆众和
3,215,884.72 2.82
117 002001
新和成
3,170,318.00 2.78
118 002281
光迅科技
3,153,525.90 2.77
119 600373
中文传媒
3,136,057.40 2.75
120 600976
健民集团
3,080,668.00 2.71
121 601799
星宇股份
3,060,976.00 2.69
122 000858
五粮液
2,967,699.00 2.61
123 000903
云内动力
2,900,245.00 2.55
124 300481
濮阳惠成
2,888,392.00 2.54
125 002712
思美传媒
2,870,530.00 2.52
126 300326
凯利泰
2,865,233.28 2.52
127 600136
当代明诚
2,797,962.00 2.46
128 002303
美盈森
2,737,813.55 2.40
129 300437
清水源
2,696,373.80 2.37
130 600643
爱建集团
2,691,771.00 2.36
131 002009
天奇股份
2,680,758.68 2.35
132 600729
重庆百货
2,675,800.00 2.35
133 600395
盘江股份
2,675,689.00 2.35
134 002120
新海股份
2,672,720.00 2.35
135 601668
中国建筑
2,669,474.00 2.34
136 600861
北京城乡
2,657,374.00 2.33
137 600362
江西铜业
2,648,601.00 2.33
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 29 页 共38 页
138 000065
北方国际
2,646,260.64 2.32
139 600068
葛洲坝
2,589,721.00 2.27
140 000733
振华科技
2,580,695.00 2.27
141 600158
中体产业
2,538,780.50 2.23
142 000928
中钢国际
2,492,297.00 2.19
143 002701
奥瑞金
2,478,737.00 2.18
144 600259
广晟有色
2,456,321.00 2.16
145 300310
宜通世纪
2,412,467.00 2.12
146 002078
太阳纸业
2,366,176.00 2.08
147 000687
华讯方舟
2,308,847.99 2.03
148 002023
海特高新
2,291,218.00 2.01
注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002380
科远股份
14,799,818.83 13.00
2 300237
美晨科技
13,180,686.42 11.58
3 002224
三力士
12,566,218.05 11.04
4 000018
神州长城
12,478,126.86 10.96
5 300456
耐威科技
12,472,148.97 10.95
6 300197
铁汉生态
11,467,540.23 10.07
7 300278
华昌达
11,271,640.28 9.90
8 002766
索菱股份
10,561,205.15 9.28
9 300410
正业科技
10,337,737.83 9.08
10 002174
游族网络
10,330,769.89 9.07
11 000851
高鸿股份
9,657,014.83 8.48
12 600110
诺德股份
9,507,937.83 8.35
13 002310
东方园林
9,121,027.61 8.01
14 000421
南京公用
8,942,267.88 7.85
15 300440
运达科技
8,705,859.94 7.65
16 300014
亿纬锂能
8,543,729.02 7.50
17 600919
江苏银行
8,393,970.64 7.37
18 002667
鞍重股份
8,335,833.87 7.32
19 600459
贵研铂业
8,247,364.75 7.24
20 002214
大立科技
8,102,128.41 7.12
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 30 页 共38 页
21 603968
醋化股份
8,086,253.54 7.10
22 002123
梦网荣信
8,048,614.51 7.07
23 000748
长城信息
8,041,466.24 7.06
24 002364
中恒电气
7,629,195.06 6.70
25 000700
模塑科技
7,373,007.48 6.48
26 300101
振芯科技
7,350,184.39 6.46
27 601198
东兴证券
7,338,584.85 6.45
28 002137
麦达数字
7,137,640.16 6.27
29 002519
银河电子
6,966,734.44 6.12
30 601398
工商银行
6,916,741.00 6.07
31 603788
宁波高发
6,803,975.49 5.98
32 600593
大连圣亚
6,790,972.54 5.96
33 600056
中国医药
6,765,903.96 5.94
34 002151
北斗星通
6,764,525.11 5.94
35 600639
浦东金桥
6,707,809.49 5.89
36 300310
宜通世纪
6,696,315.36 5.88
37 002456
欧菲光
6,656,079.78 5.85
38 603885
吉祥航空
6,548,216.59 5.75
39 601939
建设银行
6,542,737.94 5.75
40 601988
中国银行
6,417,353.00 5.64
41 600547
山东黄金
6,305,399.67 5.54
42 300408
三环集团
6,295,970.94 5.53
43 300496
中科创达
6,292,999.46 5.53
44 002639
雪人股份
6,237,902.20 5.48
45 300431
暴风集团
6,205,271.30 5.45
46 300284
苏交科
5,955,966.06 5.23
47 300043
星辉娱乐
5,852,978.00 5.14
48 300424
航新科技
5,783,601.89 5.08
49 300471
厚普股份
5,646,308.24 4.96
50 601009
南京银行
5,614,154.09 4.93
51 002019
亿帆医药
5,551,509.00 4.88
52 002142
宁波银行
5,547,783.64 4.87
53 002385
大北农
5,525,103.40 4.85
54 300153
科泰电源
5,520,968.00 4.85
55 002366
台海核电
5,477,620.06 4.81
56 000581
威孚高科
5,421,484.58 4.76
57 603002
宏昌电子
5,330,895.50 4.68
58 300457
赢合科技
5,311,010.86 4.66
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 31 页 共38 页
59 600711
盛屯矿业
5,281,124.00 4.64
60 600389
江山股份
5,206,198.30 4.57
61 002582
好想你
5,154,222.46 4.53
62 002673
西部证券
5,043,103.02 4.43
63 002502
骅威文化
4,936,429.97 4.34
64 600879
航天电子
4,821,602.00 4.23
65 002643
万润股份
4,728,305.92 4.15
66 002245
澳洋顺昌
4,719,735.37 4.15
67 000078
海王生物
4,631,261.51 4.07
68 002590
万安科技
4,620,205.00 4.06
69 300045
华力创通
4,538,792.88 3.99
70 600015
华夏银行
4,508,065.29 3.96
71 603799
华友钴业
4,467,403.78 3.92
72 000606
*ST易桥
4,383,347.50 3.85
73 002558
世纪游轮
4,336,357.62 3.81
74 002340
格林美
4,317,298.74 3.79
75 600489
中金黄金
4,219,165.00 3.71
76 002074
国轩高科
4,150,650.88 3.65
77 603686
龙马环卫
4,130,877.26 3.63
78 300011
鼎汉技术
4,073,773.75 3.58
79 600456
宝钛股份
4,032,378.29 3.54
80 002103
广博股份
3,981,950.13 3.50
81 300267
尔康制药
3,845,978.69 3.38
82 603869
北部湾旅
3,843,640.46 3.38
83 601166
兴业银行
3,829,395.58 3.36
84 002699
美盛文化
3,824,576.62 3.36
85 300133
华策影视
3,724,986.26 3.27
86 601618
中国中冶
3,719,501.00 3.27
87 002428
云南锗业
3,708,311.67 3.26
88 600115
东方航空
3,699,005.69 3.25
89 000561
烽火电子
3,663,964.80 3.22
90 002217
合力泰
3,642,473.01 3.20
91 600519
贵州茅台
3,606,841.00 3.17
92 600114
东睦股份
3,596,895.00 3.16
93 600888
新疆众和
3,587,943.50 3.15
94 300409
道氏技术
3,582,906.29 3.15
95 002588
史丹利
3,562,416.58 3.13
96 002470
金正大
3,550,830.87 3.12
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 32 页 共38 页
97 601799
星宇股份
3,541,694.93 3.11
98 600419
天润乳业
3,509,713.27 3.08
99 000750
国海证券
3,489,394.00 3.06
100 603017
中衡设计
3,478,148.00 3.05
101 002171
楚江新材
3,442,062.09 3.02
102 300473
德尔股份
3,388,350.72 2.98
103 002001
新和成
3,357,292.71 2.95
104 002049
紫光国芯
3,343,540.96 2.94
105 600373
中文传媒
3,341,618.55 2.93
106 000411
英特集团
3,274,432.13 2.88
107 002405
四维图新
3,267,962.99 2.87
108 300395
菲利华
3,248,969.48 2.85
109 600884
杉杉股份
3,205,629.23 2.82
110 600136
当代明诚
3,158,139.56 2.77
111 300481
濮阳惠成
3,157,578.67 2.77
112 002610
爱康科技
3,142,502.00 2.76
113 603993
洛阳钼业
3,124,209.00 2.74
114 002157
正邦科技
3,053,767.50 2.68
115 600713
南京医药
2,998,663.00 2.63
116 300031
宝通科技
2,992,337.00 2.63
117 300326
凯利泰
2,935,069.50 2.58
118 002712
思美传媒
2,853,037.80 2.51
119 002009
天奇股份
2,831,153.98 2.49
120 000903
云内动力
2,824,488.53 2.48
121 600158
中体产业
2,814,853.05 2.47
122 002303
美盈森
2,781,362.06 2.44
123 603808
歌力思
2,778,592.60 2.44
124 300437
清水源
2,738,940.60 2.41
125 600068
葛洲坝
2,716,202.20 2.39
126 600976
健民集团
2,703,698.33 2.37
127 002127
南极电商
2,633,390.42 2.31
128 600729
重庆百货
2,624,347.00 2.30
129 300503
昊志机电
2,590,763.53 2.28
130 000733
振华科技
2,585,954.89 2.27
131 601668
中国建筑
2,570,841.00 2.26
132 002587
奥拓电子
2,531,711.70 2.22
133 600861
北京城乡
2,530,520.00 2.22
134 600362
江西铜业
2,525,984.00 2.22
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 33 页 共38 页
135 300279
和晶科技
2,504,382.02 2.20
136 002078
太阳纸业
2,466,620.00 2.17
137 600395
盘江股份
2,436,789.00 2.14
138 000687
华讯方舟
2,414,420.00 2.12
139 002701
奥瑞金
2,406,865.00 2.11
140 000928
中钢国际
2,384,586.60 2.09
141 600259
广晟有色
2,367,727.95 2.08
142 002234
民和股份
2,337,070.68 2.05
143 300215
电科院
2,324,172.00 2.04
144 002023
海特高新
2,313,835.50 2.03
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
927,246,817.02
卖出股票收入（成交）总额
917,238,369.55
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 34 页 共38 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
215,376.84
2
应收证券清算款
6,791,593.00
3
应收股利
-
4
应收利息
8,129.38
5
应收申购款
25,643.64
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,040,742.86
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 35 页 共38 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000711
京蓝科技
9,187,947.80 6.93
公告重大事项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,642 14,705.74 2,578,329.65 1.65% 153,920,151.54 98.35%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
84,661.05 0.0541%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 36 页 共38 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年9 月6 日 ）基金份额总额
1,288,419,908.03
本报告期期初基金份额总额
125,985,414.72
本报告期基金总申购份额
173,738,368.34
减:本报告期基金总赎回份额
143,225,301.87
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 156,498,481.19
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过以下事项：任命李庆萍女士为
本行董事长，任命孙德顺先生为本行行长，以上任职资格于2016年7月20日获中国银监会批
复核准。
2016年8月6日，中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告：“中信银行股份有
限公司（“本行”）收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》，本行已完成法定代
表人变更的工商登记手续，自2016年 8月1日起，本行法定代表人由常振明先生变更为李庆萍
女士。”
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼
事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 37 页 共38 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，该会
计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管
业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
兴业证券
21,163,144,145.28 63.09% 1,083,238.92 63.09% -
华泰证券
2 635,596,290.84 34.47% 591,939.90 34.47% -
国金证券
1 44,932,675.34 2.44% 41,845.88 2.44% -
高华证券
2 - - - - -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处
罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏
观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理
办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行
综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 38 页 共38 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券
- -242,400,000.00 63.64% - -
华泰证券
- -138,500,000.00 36.36% - -
国金证券
- - - - - -
高华证券
- - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会决议通过，并经中国证券监
督管理委员会（证监许可[2016]1197号）批准，中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限
公司持有的本公司15%的股权。本次股权转让完成后，本公司注册资本及其余股东的出资比例
不变，且本公司的《公司章程》已进行了相应修改。
上述股东变更及修改《公司章程》的工商变更手续于2016年8月1日在上海市工商行政
管理局办理完毕。本公司于2016年8月6日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更
的公告。
农银汇理基金管理有限公司
2017年3月30日
