农银汇理沪深 300指数证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 农银沪深300指数
基金主代码
660008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年4月12日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 775,061,465.82份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资
纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对标
的指数的年跟踪误差控制在4％以内，日均跟踪偏离
度的绝对值控制在0.35％以内，以实现对沪深300指
数的有效跟踪。
投资策略 本基金原则上将采用全样本复制的方式，基金资产将
按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合
标的指数的业绩表现。基金管理人将根据中证指数公
司提供的成分股及权重数据进行相应的买入或卖出操
作，使跟踪组合的构成基本与标的指数一致。但若出
现较为特殊的情况（例如成分股流动性不足、成分股
投资受限等），本基金将采用替代性的方法构建组合，
使得实际组合对
标的指数的风险暴露程度尽可能近似于理论全复制组
合。
业绩比较基准 95%×沪深300指数＋5%×同期银行活期存款利率。
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其
风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司
姓名 翟爱东 郭明
联系电话
021-61095588 010—66105799
信息披露负责人
电子邮箱
lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn
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客户服务电话
021-61095599 95588
传真
021-61095556 010—66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015年 2014年
本期已实现收益
-13,942,797.04 629,475,111.02 -63,264,486.46
本期利润
-78,224,999.36 326,681,324.21 608,446,955.23
加权平均基金份额本期利润
-0.0956 0.2917 0.3401
本期加权平均净值利润率
-9.10% 23.56% 45.21%
本期基金份额净值增长率
-9.05% 6.46% 52.25%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润
68,875,292.72 154,841,415.75 -355,548,330.58
期末可供分配基金份额利润
0.0889 0.1973 -0.2138
期末基金资产净值
843,936,758.54 939,611,791.18 1,870,287,889.60
期末基金份额净值
1.0889 1.1973 1.1247
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率
8.89% 19.73% 12.47%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
1.60% 0.67% 1.67% 0.67% -0.07% 0.00%
过去六个月
6.29% 0.73% 4.72% 0.72% 1.57% 0.01%
过去一年
-9.05% 1.35% -10.64% 1.33% 1.59% 0.02%
过去三年
47.41% 1.72% 40.43% 1.70% 6.98% 0.02%
过去五年
51.22% 1.56% 39.86% 1.54% 11.36% 0.02%
自基金合同
生效起至今
8.89% 1.52% 0.25% 1.50% 8.64% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金股票投资比例范围为基金资产的90%－95%，其中投资于标的指数成分股的比例不低
于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－10%，其中现金或到
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期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效
日（2011年4月12日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投
资比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年
度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注
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册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资
产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海
市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
截止2016年12月31日，公司共管理37只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证
券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、
农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝
筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券
投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、
农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理
行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究
精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日
结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合
型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混
合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投
资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合
型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期
开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放
债券型证券投资基金及农银汇理日日鑫交易型货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
宋永安
本基金基
金经理
2012年8月
3日
- 9
硕士，具有证券从业资
格。历任长信基金管理
公司金融工程研究员、
农银汇理基金管理公司
研究员、农银汇理基金
管理公司基金经理助理。
现任农银汇理基金管理
公司基金经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职
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日期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从
事证券投资研究等业务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规
定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了
《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》
，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任
务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工
作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制
度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合
公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟
踪误差为0.0571%，日均偏离度为0.0335%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在
0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过 4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：
1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股
票的停牌；4）指数中成份股票的调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金净值增长率为-9.05%，业绩比较基准收益率为-10.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，
运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的
水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月
15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券
投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字
[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等
文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募
说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的
变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能
达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并
根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监
督，根据法规进行披露。
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以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6 次；
每次基金收益分配比例不得低于期末可分配收益的20%。” 即本基金每年无应分配利润。
2.报告期内没有实施过利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对农银汇理沪深300指数证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2016年，农银汇理沪深300指数证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在
农银汇理沪深300指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计
算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，农银汇理沪深300指数证券投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理沪深300指数证券投资基
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金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20955号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 农银汇理沪深300指数证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的农银汇理沪深300指数证券投资基金(以下
简称“农银汇理沪深300指数基金”)的财务报表，包括
2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理沪深300指数基金 的基
金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
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意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述农银汇理沪深300指数基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制，公允反映了农银汇理沪深300指数基金2016年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变
动情况。
注册会计师的姓名 陈玲 都晓燕
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心
11楼
审计报告日期 2017年3月28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：农银汇理沪深300指数证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
资 产：
银行存款
70,523,361.39 14,890,973.54
结算备付金
- 337,764.95
存出保证金
26,161.15 211,832.34
交易性金融资产
776,079,758.20 923,365,168.00
其中：股票投资
776,079,758.20 883,361,168.00
基金投资
- -
债券投资
- 40,004,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
13,865.58 2,310,489.14
应收股利
- -
应收申购款
193,629.21 5,570,707.39
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
846,836,775.53 946,686,935.36
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负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 4,191,728.76
应付赎回款
1,661,846.00 1,891,703.61
应付管理人报酬
441,619.31 479,359.14
应付托管费
110,404.84 119,839.78
应付销售服务费
- -
应付交易费用
252,421.88 238,948.47
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
433,724.96 153,564.42
负债合计
2,900,016.99 7,075,144.18
所有者权益：
实收基金
775,061,465.82 784,770,375.43
未分配利润
68,875,292.72 154,841,415.75
所有者权益合计
843,936,758.54 939,611,791.18
负债和所有者权益总计
846,836,775.53 946,686,935.36
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0889元，基金份额总额
775,061,465.82份。
7.2 利润表
会计主体：农银汇理沪深300指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月 1日至
2015年12月31日
一、收入
-70,253,945.20 344,782,349.92
1.利息收入
784,174.30 3,701,898.90
其中：存款利息收入
311,636.35 415,227.66
债券利息收入
472,537.95 3,286,671.24
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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2.投资收益（损失以“-”填列）
-7,120,064.52 637,922,729.49
其中：股票投资收益
-24,053,923.11 621,746,522.80
基金投资收益
- -
债券投资收益
-1,140,666.79 -166,075.33
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
18,074,525.38 16,342,282.02
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-64,282,202.32 -302,793,786.81
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
364,147.34 5,951,508.34
减：二、费用
7,971,054.16 18,101,025.71
1．管理人报酬
5,154,093.21 8,358,644.96
2．托管费
1,288,523.34 2,089,661.20
3．销售服务费
- -
4．交易费用
924,775.67 6,694,537.37
5．利息支出
- 238,821.12
其中：卖出回购金融资产支出
- 238,821.12
6．其他费用
603,661.94 719,361.06
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-78,224,999.36 326,681,324.21
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-78,224,999.36 326,681,324.21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理沪深300指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
784,770,375.43 154,841,415.75 939,611,791.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- -78,224,999.36 -78,224,999.36
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-9,708,909.61 -7,741,123.67 -17,450,033.28
其中：1.基金申购款
325,339,120.73 12,251,154.99 337,590,275.72
2.基金赎回款
-335,048,030.34 -19,992,278.66 -355,040,309.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
775,061,465.82 68,875,292.72 843,936,758.54
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,662,879,182.62 207,408,706.98 1,870,287,889.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 326,681,324.21 326,681,324.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-878,108,807.19 -379,248,615.44 -1,257,357,422.63
其中：1.基金申购款
3,515,893,292.28 930,098,599.05 4,445,991,891.33
2.基金赎回款
-4,394,002,099.47 -1,309,347,214.49 -5,703,349,313.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
784,770,375.43 154,841,415.75 939,611,791.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许金超______
______刘志勇______
____高利民____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
农银汇理沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第125号《关于核准农银汇理沪深300指数证券投资基
金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《农银汇理沪深300指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,296,561,559.84元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第123号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《农银汇理沪深300指数证券投资基金基金合同》于2011年4月12日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为3,297,550,055.44份基金份额，其中认购资金利息折合
988,495.60份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中
国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理沪深300指数证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股及备选
成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币及剩余期限在一
年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。其中：股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，其中投资于沪深300指数成
分股的比例不低于股票投资的80％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－10%，
其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的业绩比
较基准为：95％×沪深300指数＋5％×同期银行活期存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》
、《农银汇理沪深300指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期及上年度可比期间未发生会计政策变更。
7.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)
于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年
5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
中国工商银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东
中铝资本控股有限公司 本基金管理人的股东
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.7.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.7.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,154,093.21 8,358,644.96
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,068,791.56 3,053,778.84
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,288,523.34 2,089,661.20
注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.7.2.3 销售服务费
本基金本期无销售服务费。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年 1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
基金合同生效日（
2011年4月12日 ）持有
- -
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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的基金份额
期初持有的基金份额
- -
期间申购/买入总份额
- 9,757,977.94
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- 9,757,977.94
期末持有的基金份额
- -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行
70,523,361.39 306,838.71 14,890,973.54 370,345.74
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.8 期末（2016年12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300104
乐视网 2016年
12月
7日
公告重
大事项
35.80
2017年
1月
16日
36.88 87,6005,098,126.323,136,080.00 -
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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000166
申万宏
源
2016年
12月
21日
公告重
大事项
6.25
2017年
1月
26日
6.29 499,4395,467,006.933,121,493.75 -
601727
上海电
气
2016年
8月
31日
公告重
大事项
8.42 - - 276,2003,344,199.262,325,604.00 -
600649
城投控
股
2016年
12月
6日
公告重
大事项
20.34 - - 108,4971,334,363.972,206,828.98 -
600406
国电南
瑞
2016年
12月
29日
公告重
大事项
16.63 - - 116,4801,785,682.281,937,062.40 -
000750
国海证
券
2016年
12月
15日
公告重
大事项
6.97
2017年
1月
20日
6.27 254,0772,228,761.321,770,916.69 -
000540
中天城
投
2016年
11月
28日
公告重
大事项
6.93
2017年
1月3日
7.00 252,7001,645,245.691,751,211.00 -
600485
信威集
团
2016年
12月
26日
公告重
大事项
14.60 - - 116,9002,791,360.341,706,740.00 -
600654
中安消 2016年
12月
14日
公告重
大事项
17.43 - - 65,7001,221,851.601,145,151.00 -
600875
东方电
气
2016年
12月
9日
公告重
大事项
10.79
2017年
3月
28日
10.90 105,9312,194,498.111,142,995.49 -
002129
中环股
份
2016年
4月
25日
公告重
大事项
8.27
2017年
2月8日
8.27 126,7401,464,244.431,048,139.80 -
注： 本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
754,787,535.09元，属于第二层次的余额为21,292,223.11元，无属于第三层次的余额
(2015年12月31日：第一层次832,044,705.26元，第二层次91,320,462.74元，无属于第三
层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将
相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
776,079,758.20 91.64
其中：股票
776,079,758.20 91.64
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
70,523,361.39 8.33
7 其他各项资产
233,655.94 0.03
8 合计
846,836,775.53 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
2,180,164.24 0.26
B
采矿业
30,783,912.38 3.65
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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C
制造业
260,785,638.87 30.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
20,895,689.26 2.48
E
建筑业
35,474,665.51 4.20
F
批发和零售业
15,947,135.87 1.89
G
交通运输、仓储和邮政业
22,900,125.24 2.71
H
住宿和餐饮业
377,088.00 0.04
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
51,444,164.57 6.10
J
金融业
266,533,517.41 31.58
K
房地产业
38,532,112.11 4.57
L
租赁和商务服务业
8,418,462.92 1.00
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
5,799,793.10 0.69
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
964,095.60 0.11
R
文化、体育和娱乐业
9,960,378.97 1.18
S
综合
5,081,858.28 0.60
合计
776,078,802.33 91.96
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
500.37 0.00
C
制造业
455.50 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 25 页 共32 页
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
955.87 0.00
8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318
中国平安
899,118 31,855,750.74 3.77
2 601166
兴业银行
1,106,959 17,866,318.26 2.12
3 600016
民生银行
1,962,174 17,816,539.92 2.11
4 600036
招商银行
856,068 15,066,796.80 1.79
5 600519
贵州茅台
44,118 14,742,029.70 1.75
6 601328
交通银行
2,280,410 13,157,965.70 1.56
7 601988
中国银行
3,427,505 11,790,617.20 1.40
8 600000
浦发银行
717,696 11,633,852.16 1.38
9 000002
万科A
544,131 11,181,892.05 1.32
10 601668
中国建筑
1,199,035 10,623,450.10 1.26
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限
公司网站的年度报告正文。
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 26 页 共32 页
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601808
中海油服
39 500.37 0.00
2 002399
海普瑞
25 455.50 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安
5,379,007.86 0.57
2 601211
国泰君安
5,326,352.86 0.57
3 601939
建设银行
5,132,915.44 0.55
4 601988
中国银行
4,557,393.00 0.49
5 000333
美的集团
3,958,926.50 0.42
6 601328
交通银行
3,883,987.00 0.41
7 600958
东方证券
3,859,775.00 0.41
8 600016
民生银行
3,848,622.82 0.41
9 600048
保利地产
3,448,411.35 0.37
10 601166
兴业银行
3,183,838.00 0.34
11 300072
三聚环保
3,083,675.78 0.33
12 600000
浦发银行
2,987,877.00 0.32
13 600900
长江电力
2,840,552.00 0.30
14 002739
万达院线
2,760,121.27 0.29
15 000839
中信国安
2,669,923.20 0.28
16 600036
招商银行
2,584,823.24 0.28
17 600666
奥瑞德
2,523,319.94 0.27
18 600446
金证股份
2,372,171.87 0.25
19 600383
金地集团
2,293,188.00 0.24
20 601877
正泰电器
2,286,761.18 0.24
注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 27 页 共32 页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016
民生银行
10,504,816.00 1.12
2 601318
中国平安
8,599,730.60 0.92
3 600000
浦发银行
6,510,037.00 0.69
4 601939
建设银行
5,397,583.00 0.57
5 601166
兴业银行
4,985,894.00 0.53
6 601988
中国银行
4,954,588.00 0.53
7 000002
万科A
4,748,298.24 0.51
8 600036
招商银行
4,217,762.47 0.45
9 600048
保利地产
3,836,580.00 0.41
10 601009
南京银行
3,530,048.57 0.38
11 600030
中信证券
3,419,499.00 0.36
12 600837
海通证券
3,252,576.00 0.35
13 601328
交通银行
3,202,675.09 0.34
14 600011
华能国际
3,152,733.98 0.34
15 000046
泛海控股
3,070,823.43 0.33
16 600519
贵州茅台
2,987,125.86 0.32
17 601169
北京银行
2,909,351.00 0.31
18 601668
中国建筑
2,831,136.87 0.30
19 600383
金地集团
2,612,084.00 0.28
20 600637
东方明珠
2,605,184.80 0.28
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
292,905,043.10
卖出股票收入（成交）总额
310,745,113.68
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 28 页 共32 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）于2016年1月28日受到中国银行间市场
交易商协会自律处分。处分称因招商银行自身工作操作疏忽导致深圳市中小企业信用融资担保集
团有限公司的2015年上半年度财务报表未能按期披露，银行间市场交易商协会给予招商银行通
报批评处分，并处责令改正。
其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
第 29 页 共32 页
谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
26,161.15
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
13,865.58
5 应收申购款
193,629.21
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
233,655.94
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
49,871 15,541.33 13,456,262.73 1.74% 761,605,203.09 98.26%
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年4 月12 日）基金份额总额
3,297,550,055.44
本报告期期初基金份额总额
784,770,375.43
本报告期基金总申购份额
325,339,120.73
减:本报告期基金总赎回份额
335,048,030.34
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 775,061,465.82
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人
事变动。
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼
事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为8万元，该会
计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人及其高
级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中金公司
2 309,937,324.99 51.49% 288,646.31 51.49% -
申万宏源
2 292,013,210.24 48.51% 271,954.05 48.51% -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处
罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏
观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
农银汇理沪深 300指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司
- - - - - -
申万宏源
31,484,453.00 100.00% - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会决议通过，并经中国证券监
督管理委员会（证监许可[2016]1197号）批准，中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限
公司持有的本公司15%的股权。本次股权转让完成后，本公司注册资本及其余股东的出资比例
不变，且本公司的《公司章程》已进行了相应修改。
上述股东变更及修改《公司章程》的工商变更手续于2016年8月1日在上海市工商行政
管理局办理完毕。本公司于2016年8月6日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更
的公告。
农银汇理基金管理有限公司
2017年3月30日
