农银汇理中证 500指数证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日农银汇理中证 500指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 农银中证500指数
基金主代码
660011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月29日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 53,836,226.85份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资
纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业
绩比较基准的年跟踪误差控制在4％以内，日平均跟
踪偏离度控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有
效跟踪。
投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比
进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95％×中证500指数＋5％
×同期银行活期存款利率。
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其
风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
姓名 翟爱东 陆志俊
联系电话
021-61095588 95559
信息披露负责人
电子邮箱
lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-61095599 95559
传真
021-61095556 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
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基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015年 2014年
本期已实现收益
-2,020,686.25 36,279,340.55 19,916,780.99
本期利润
-15,181,832.45 26,937,571.40 35,454,520.62
加权平均基金份额本期利润
-0.2735 0.4861 0.3481
本期加权平均净值利润率
-17.28% 25.59% 30.63%
本期基金份额净值增长率
-17.01% 37.00% 35.52%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润
32,037,431.44 45,104,281.40 18,186,785.76
期末可供分配基金份额利润
0.5951 0.9221 0.2643
期末基金资产净值
85,873,658.29 94,017,581.42 96,556,386.01
期末基金份额净值
1.5951 1.9221 1.4030
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率
59.51% 92.21% 40.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-1.48% 0.77% -0.96% 0.78% -0.52% -0.01%
过去六个月
1.37% 0.87% 2.21% 0.88% -0.84% -0.01%
过去一年
-17.01% 1.81% -16.77% 1.81% -0.24% 0.00%
过去三年
54.07% 1.99% 60.91% 1.98% -6.84% 0.01%
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过去五年
60.62% 1.76% 87.65% 1.78% -27.03% -0.02%
自基金合同
生效起至今
59.51% 1.74% 58.03% 1.78% 1.48% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投
资比例范围为基金资产的5%－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基
金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2011年11月29日）起六个月，建仓期满
时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资
产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海
市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
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截止2016年12月31日，公司共管理37只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证
券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、
农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝
筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券
投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、
农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理
行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究
精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日
结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合
型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混
合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投
资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合
型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期
开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放
债券型证券投资基金及农银汇理日日鑫交易型货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
宋永安
本基金基
金经理
2014年2月
10日
- 9
硕士，具有证券从业资
格。历任长信基金管理
公司金融工程研究员、
农银汇理基金管理公司
研究员、农银汇理基金
管理公司基金经理助理。
现任农银汇理基金管理
公司基金经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日
期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从
事证券投资研究等业务。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规
定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了
《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》
，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任
务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工
作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制
度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合
公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金建仓和日常运行操作。报告期内
基金日跟踪误差为0.0342%，日均偏离度为0.0204%。 报告期内基金跟踪误差主要是由以下几点
造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）
成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金净值增长率为-17.01%，业绩比较基准收益率为-16.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，
运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的
水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月
15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券
投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字
[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等
文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募
说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的
变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能
达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并
根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监
督，根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配6次，
每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的20%。收益分配基准日可供分配利润指
当日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；若基金合同生效不满3个月则可不
进行收益分配”即本基金报告期无应分配利润金额。
2.本基金报告期内没有实施利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年度，基金托管人在农银汇理中证500指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽
的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2016年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理中证500指数证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损
害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理中证
500指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20956号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 农银汇理中证500指数证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的农银汇理中证 500 指数证券投资基金(以下
简称“农银汇理中证 500 指数基金”)的财务报表，包括
2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理中证 500 指数基金 的基
金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述农银汇理中证 500 指数基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
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实务操作编制，公允反映了农银汇理中证 500 指数基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基
金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈玲 都晓燕
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心
11楼
审计报告日期 2017年3月28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：农银汇理中证500指数证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
资 产：
银行存款
4,738,147.02 319,380.59
结算备付金
3,723,078.91 1,488,296.43
存出保证金
8,773.77 54,306.90
交易性金融资产
77,992,296.27 92,422,100.94
其中：股票投资
77,992,296.27 88,421,700.94
基金投资
- -
债券投资
- 4,000,400.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 241,084.58
应收利息
2,600.05 231,661.21
应收股利
- -
应收申购款
6,478.95 4,392.36
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
86,471,374.97 94,761,223.01
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
157,079.13 241,766.44
应付管理人报酬
55,180.52 61,857.07
应付托管费
11,036.09 12,371.42
应付销售服务费
- -
应付交易费用
24,159.73 66,787.53
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
350,261.21 360,859.13
负债合计
597,716.68 743,641.59
所有者权益：
实收基金
53,836,226.85 48,913,300.02
未分配利润
32,037,431.44 45,104,281.40
所有者权益合计
85,873,658.29 94,017,581.42
负债和所有者权益总计
86,471,374.97 94,761,223.01
注：1、报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.5951元，基金份额总额
53,836,226.85份。
7.2 利润表
会计主体：农银汇理中证500指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月 1日至
2015年12月31日
一、收入
-13,745,286.14 28,889,729.06
1.利息收入
93,464.05 263,727.27
其中：存款利息收入
48,509.90 56,675.20
债券利息收入
44,954.15 207,052.07
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-731,551.76 37,656,521.03
其中：股票投资收益
-1,224,778.81 37,150,100.62
基金投资收益
- -
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债券投资收益
-103,343.56 -6,642.44
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
596,570.61 513,062.85
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-13,161,146.20 -9,341,769.15
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
53,947.77 311,249.91
减：二、费用
1,436,546.31 1,952,157.66
1．管理人报酬
657,944.52 785,304.08
2．托管费
131,588.82 157,060.80
3．销售服务费
- -
4．交易费用
137,515.05 478,088.24
5．利息支出
1,302.92 13,484.54
其中：卖出回购金融资产支出
1,302.92 13,484.54
6．其他费用
508,195.00 518,220.00
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-15,181,832.45 26,937,571.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-15,181,832.45 26,937,571.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理中证500指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
48,913,300.02 45,104,281.40 94,017,581.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -15,181,832.45 -15,181,832.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
4,922,926.83 2,114,982.49 7,037,909.32
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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填列）
其中：1.基金申购款
35,988,210.46 20,221,533.04 56,209,743.50
2.基金赎回款
-31,065,283.63 -18,106,550.55 -49,171,834.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
53,836,226.85 32,037,431.44 85,873,658.29
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
68,820,784.79 27,735,601.22 96,556,386.01
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 26,937,571.40 26,937,571.40
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-19,907,484.77 -9,568,891.22 -29,476,375.99
其中：1.基金申购款
136,049,465.85 137,352,811.19 273,402,277.04
2.基金赎回款
-155,956,950.62 -146,921,702.41 -302,878,653.03
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
48,913,300.02 45,104,281.40 94,017,581.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许金超______
______刘志勇______
____高利民____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
农银汇理中证500指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1207号《关于核准农银汇理中证500指数证券投资基
金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集711,073,400.42元，业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第453号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》于2011年11月29日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为711,358,644.30份基金份额，其中认购资金利息折合
285,243.88份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交
通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数成份股及备选
成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期
限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。其中：中证500 指数成分股和备选股的投资比例不低于基金资产的90%；
除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%，其中现金或到期日在一年以内的政
府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95% X 中证500指数收
益率＋5% X 同期银行活期存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》
、《 农银汇理中证500指数证券投资基金 投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示
的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的重大会计政策变更。
7.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间及上年度可比期间未发生会计估计变更。
7.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
交通银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东
中铝资本控股有限公司 本基金管理人的股东
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.7.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.7.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
657,944.52 785,304.08
其中：支付销售机构的
客户维护费
291,129.00 346,301.83
注：支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
131,588.82 157,060.80
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.7.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的销售服务费。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至 2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
4,738,147.02 16,074.99 319,380.59 19,114.53
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.8 期末（2016年12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000887
中鼎股
份
2016年
11月
18日
公告重
大事项
25.94
2017年
2月15日
23.99 12,660 227,294.77 328,400.40 -
601168
西部矿
业
2016年
12月
19日
公告重
大事项
7.83 - - 38,500 275,915.10 301,455.00 -
300088
长信科
技
2016年
9月
12日
公告重
大事项
15.80 - - 18,500 214,527.62 292,300.00 -
002602
世纪华
通
2016年
12月
15日
公告重
大事项
46.89
2017年
1月9日
50.00 6,200 173,226.95 290,718.00 -
000748
长城信
息
2016年
11月
1日
公告重
大事项
20.31 - - 13,600 296,159.30 276,216.00 -
002400
省广股
份
2016年
11月
28日
公告重
大事项
13.79 - - 19,580 382,840.90 270,008.20 -
600673
东阳光
科
2016年
11月
15日
公告重
大事项
7.29 - - 36,018 272,896.32 262,571.22 -
000547
航天发
展
2016年
4月
19日
公告重
大事项
15.36
2017年
1月3日
16.90 16,900 422,813.10 259,584.00 -
000050
深天马
A
2016年
9月
12日
公告重
大事项
18.82
2017年
3月23日
20.70 12,800 257,015.37 240,896.00 -
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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600655
豫园商
城
2016年
12月
20日
公告重
大事项
11.42 - - 20,300 338,607.57 231,826.00 -
600687
刚泰控
股
2016年
7月
25日
公告重
大事项
16.42
2017年
1月18日
16.38 13,700 224,576.70 224,954.00 -
002491
通鼎互
联
2016年
12月
22日
公告重
大事项
15.54
2017年
1月3日
15.89 14,400 228,960.00 223,776.00 -
000697
炼石有
色
2016年
11月
17日
公告重
大事项
23.51 - - 9,290 190,206.79 218,407.90 -
600161
天坛生
物
2016年
12月
6日
公告重
大事项
39.40
2017年
3月24日
43.34 5,400 158,304.55 212,760.00 -
000563
陕国投
A
2016年
10月
14日
公告重
大事项
7.48
2017年
1月18日
6.73 26,380 143,068.28 197,322.40 -
600151
航天机
电
2016年
11月
11日
公告重
大事项
10.97 - - 17,900 199,022.60 196,363.00 -
000727
华东科
技
2016年
11月
17日
公告重
大事项
3.37
2017年
2月15日
3.47 56,600 189,555.23 190,742.00 -
600645
中源协
和
2016年
12月
13日
公告重
大事项
26.80 - - 6,385 221,309.99 171,118.00 -
002440
闰土股
份
2016年
10月
24日
公告重
大事项
16.34
2017年
1月12日
15.22 9,802 179,259.60 160,164.68 -
600171
上海贝
岭
2016年
12月
14日
公告重
大事项
14.05
2017年
2月16日
14.90 11,200 171,214.01 157,360.00 -
002025
航天电
器
2016年
9月
12日
公告重
大事项
25.20 - - 5,900 126,105.17 148,680.00 -
002396
星网锐
捷
2016年
9月
12日
公告重
大事项
19.70
2017年
2月21日
18.35 7,375 146,295.60 145,287.50 -
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2016年年度报告摘要
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000829
天音控
股
2016年
9月
29日
公告重
大事项
11.28 - - 12,300 137,535.76 138,744.00 -
600537
亿晶光
电
2016年
12月
27日
公告重
大事项
7.43
2017年
1月13日
8.17 16,140 114,928.74 119,920.20 -
601005
重庆钢
铁
2016年
6月2日
公告重
大事项
2.52 - - 47,400 203,118.71 119,448.00 -
002635
安洁科
技
2016年
11月
8日
公告重
大事项
36.40
2017年
2月8日
33.50 3,256 77,134.83 118,518.40 -
600859
王府井 2016年
9月
27日
公告重
大事项
16.28 - - 6,740 120,501.64 109,727.20 -
002727
一心堂 2016年
12月
28日
公告重
大事项
21.20
2017年
1月5日
21.66 5,100 122,967.19 108,120.00 -
002681
奋达科
技
2016年
12月
19日
公告重
大事项
12.93 - - 7,700 135,604.97 99,561.00 -
603169
兰石重
装
2016年
11月
24日
公告重
大事项
13.36
2017年
3月21日
14.32 6,400 112,600.96 85,504.00 -
600551
时代出
版
2016年
11月
28日
公告重
大事项
20.32 - - 4,200 77,808.50 85,344.00 -
000693
ST华泽 2016年
3月1日
公告重
大事项
12.50 - - 6,400 147,996.60 80,000.00 -
603555
贵人鸟 2016年
12月
12日
公告重
大事项
30.76 - - 2,600 75,366.60 79,976.00 -
002745
木林森 2016年
7月
18日
公告重
大事项
36.49 - - 1,800 60,514.92 65,682.00 -
注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
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7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为71,780,841.17 元，属于第二层次的余额为6,211,455.10元，无属于第
三层次的余额(2015年12月31日：第一层次79,035,583.64元，第二层次13,386,517.30元，
无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票
和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
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(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
77,992,296.27 90.19
其中：股票
77,992,296.27 90.19
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
8,461,225.93 9.79
7 其他各项资产
17,852.77 0.02
8 合计
86,471,374.97 100.00
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
988,553.20 1.15
B
采矿业
2,982,913.52 3.47
C
制造业
47,950,294.98 55.84
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,390,568.88 2.78
E
建筑业
2,196,014.71 2.56
F
批发和零售业
4,651,061.27 5.42
G
交通运输、仓储和邮政业
2,206,289.53 2.57
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,647,732.12 5.41
J
金融业
668,423.10 0.78
K
房地产业
4,940,061.77 5.75
L
租赁和商务服务业
1,163,940.65 1.36
M
科学研究和技术服务业
237,334.00 0.28
N
水利、环境和公共设施管理业
375,560.46 0.44
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
40,370.00 0.05
Q
卫生和社会工作
208,640.00 0.24
R
文化、体育和娱乐业
1,127,263.00 1.31
S
综合
689,426.68 0.80
合计
77,464,447.87 90.21
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
80,000.00 0.09
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C
制造业
447,848.40 0.52
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
527,848.40 0.61
8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000656
金科股份
73,500 385,140.00 0.45
2 600201
生物股份
12,000 379,080.00 0.44
3 600522
中天科技
35,905 378,079.65 0.44
4 300136
信维通信
13,200 376,200.00 0.44
5 600682
南京新百
9,800 365,246.00 0.43
6 600525
长园集团
25,860 360,747.00 0.42
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7 600584
长电科技
20,300 358,295.00 0.42
8 600079
人福医药
17,700 353,115.00 0.41
9 600643
爱建集团
28,070 348,348.70 0.41
10 600219
南山铝业
109,000 336,810.00 0.39
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限
公司网站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000887
中鼎股份
12,660 328,400.40 0.38
2 601005
重庆钢铁
47,400 119,448.00 0.14
3 000693
ST华泽
6,400 80,000.00 0.09
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300113
顺网科技
400,641.00 0.43
2 002572
索菲亚
375,001.42 0.40
3 300136
信维通信
366,313.00 0.39
4 002426
胜利精密
361,744.55 0.38
5 600682
南京新百
328,817.00 0.35
6 002131
利欧股份
327,790.00 0.35
7 600166
福田汽车
325,126.00 0.35
8 002366
台海核电
319,225.76 0.34
9 002460
赣锋锂业
315,646.00 0.34
10 002038
双鹭药业
312,939.74 0.33
11 300156
神雾环保
306,346.31 0.33
12 002310
东方园林
304,665.00 0.32
13 000983
西山煤电
293,690.00 0.31
14 002407
多氟多
291,303.00 0.31
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15 600315
上海家化
290,910.00 0.31
16 600266
北京城建
289,868.00 0.31
17 300296
利亚德
287,221.72 0.31
18 002422
科伦药业
285,254.00 0.30
19 000581
威孚高科
271,680.60 0.29
20 300266
兴源环境
266,238.00 0.28
注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300072
三聚环保
721,680.08 0.77
2 002466
天齐锂业
652,570.00 0.69
3 002085
万丰奥威
488,838.00 0.52
4 002310
东方园林
438,381.60 0.47
5 600654
中安消
408,872.33 0.43
6 000983
西山煤电
381,745.00 0.41
7 600498
烽火通信
381,115.00 0.41
8 600816
安信信托
369,013.24 0.39
9 600482
中国动力
361,791.00 0.38
10 002426
胜利精密
356,080.00 0.38
11 600074
保千里
345,268.86 0.37
12 002131
利欧股份
329,336.00 0.35
13 002049
紫光国芯
311,509.00 0.33
14 600376
首开股份
304,825.00 0.32
15 000982
中银绒业
304,789.76 0.32
16 002299
圣农发展
284,283.00 0.30
17 002018
华信国际
278,750.80 0.30
18 601155
新城控股
268,808.00 0.29
19 002714
牧原股份
267,773.00 0.28
20 300182
捷成股份
265,586.90 0.28
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
47,944,103.29
卖出股票收入（成交）总额
43,887,627.39
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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1
2016年12月1日，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“生物股份”）收到中国证券监
督管理委员会内蒙古监管局（以下简称“内蒙古证监局”）《关于对金宇生物技术股份有限公司
采取责令改正措施的决定》（[2016] 7号）。
决定书指出，经现场检查发现生物股份存在以下问题：一、公司会计估计变更未披露；二、
公司财务报表列报不准确；三、内幕信息知情人登记执行不到位。针对上述问题，根据《上市公
司信息披露管理办法》第五十九条及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》
第十五条的规定，内蒙古证监局决定对生物股份采取责令改正的行政监管措施。2016年12月
21日，生物股份发布公告表示已对上述问题进行整改，目前处于整改完毕并持续规范阶段。
其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
8,773.77
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
2,600.05
5 应收申购款
6,478.95
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
17,852.77
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
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8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 000887
中鼎股份
328,400.40 0.38
公告重大事项
2 601005
重庆钢铁
119,448.00 0.14
公告重大事项
3 000693
ST华泽
80,000.00 0.09
公告重大事项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,080 7,603.99 593,104.37 1.10% 53,243,122.48 98.90%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
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基金合同生效日（2011 年11 月29 日）基金份额总额
711,358,644.30
本报告期期初基金份额总额
48,913,300.02
本报告期基金总申购份额
35,988,210.46
减:本报告期基金总赎回份额
31,065,283.63
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 53,836,226.85
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人
事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼
事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，该会
计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管
业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国信证券
2 91,780,939.48 100.00% 85,478.99 100.00% -
高华证券
2 - - - - -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处
罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏
观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券
2,990,988.00 100.00% 9,300,000.00 100.00% - -
高华证券
- - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会决议通过，并经中国证券监
督管理委员会（证监许可[2016]1197号）批准，中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限
公司持有的本公司15%的股权。本次股权转让完成后，本公司注册资本及其余股东的出资比例
不变，且本公司的《公司章程》已进行了相应修改。
上述股东变更及修改《公司章程》的工商变更手续于2016年8月1日在上海市工商行政
管理局办理完毕。本公司于2016年8月6日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更
的公告。
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农银汇理基金管理有限公司
2017年3月30日
