诺安新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年度 报告 摘 要
2017-03-30
诺安新 动力 混 合 2016 年 年度报 告摘 要
诺安新 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年年 度报 告摘 要
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人 :诺 安基 金管 理有限 公司
基金托 管人 :中 国工 商银 行股份 有限 公司
送出日 期:2017 年 3 月 30 日
重要提 示
重要提 示
基金管 理人的 董事会 、董 事保证 本报告 所载资 料不 存在虚 假记载 、误导 性陈 述或重 大遗漏,
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经三 分之
二以上 独立 董事 签字 同意 ,并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 29 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组合 报 告等 内容 , 保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产 , 但 不保 证基 金一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 已经 审计 , 德 勤华 永会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 为本 基 金出具 了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告,请 投资 者注 意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。
基 金简 介
基金基 本情 况
基金简 称
诺安新 动力 混合
基金主 代码
320018
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年 3 月 5 日
基金管 理人
诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
27,996,237.36 份
基金合 同存 续期
不定期
基金产 品说 明
投资目 标
本基金 采取 积极 主动 的分 散化投 资方 法, 运用 多种 投资策 略灵 活配 置资 产, 深入挖 掘新 形势下推动 中国 经济 持续 发展 、 加 快国 民经 济增长 方式 转变 、 促 进经 济结构 转型 的新动 力 , 投 资
该新动 力驱 动下 具有 高成 长性和 持续 盈利 能力 的 优 质上市 公司 , 在严 格控 制投 资风险 并保 证
充分流 动性 的前 提下 ,谋 求基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将实 施积 极主 动的 投资策 略, 运用 多种 方法 进行灵 活的 资产 配置 。 具 体由资 产配 置策
略、股 票投 资策 略、 债券 投资策 略、 权证 投资 策略 、股指 期货 投资 策略 五部 分组成 。
1 、 资产 配置 策略
本基金采 取战略 性资 产配 置(Strategic Asset Allocation, SAA )和 战术性 资产配置 (Ta
ctical Asset Allocation, TAA )相 结合 的资 产配 置 策略 ,根 据市 场环 境的 变 化, 在长 期资
产配置 保持 稳定 的前 提 下 , 积极 进行 短期 资产 灵活 配置, 深入 分析 五大 新动 力所涉 及行 业面
临的市 场机 遇与 风险 , 在 权益类 资产 和固 定收 益类 资产间 进行 合理 配置 , 通 过时机 选择 构建
在承受 一定 风险 的前 提下 可获取 较高 收益 的资 产组 合。
2 、 股票 投资 策略
本基金 的股 票投 资策 略主 要由新 动力 主题 筛选 、 构 建备选 股票 库、 精选 个股 和构建 组合 四个
步骤组 成。
3 、 债券 投资 策略
本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略(Interest rate
Anticipation ) 、 收 益率 曲 线预测 策略 、 溢价 分析策 略 (Yield Spread Snalysis ) 以 及个 券
估值策 略(Valuation Analysis) 。
4 、 权证 投资 策略
权证投 资属于 本基金 的辅 助性投 资工具 。本基 金将 主要运 用价值 发现策 略和 套利交 易策略,
结合自 身资 产状 况审 慎投 资,力 图获 得最 佳风 险调 整收益 。 5 、 股指 期货 投资 策略
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则 , 以 套期保 值为 目的 , 在风 险可 控的前 提下 ,
本着谨 慎原 则 , 参与 股指 期货的 投资 , 以管理 投资 组合的 系统 性风 险, 改善 组合的 风险 收 益
特性。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数×60 % +中 证综合 债券 指数 ×40 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基 金, 预期 风险 和预 期收 益高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金, 但低
于股票 型基 金, 属于 证券 投资基 金中 的中 高风 险和 中高预 期收 益产 品。
基金管 理人 和基 金托 管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
诺安基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名
马宏
郭明
联系电 话
0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱
info@lionfund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998
95588
传真
0755-83026677
(010)66105798
信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
深圳市 深南 大 道 4013 号 兴业银 行大 厦 19-20 层诺 安基金 管理 有限 公司
主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况
主要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年
2014 年 本期已 实现 收益
-11,206,383.74
50,770,013.06
12,112,435.72
本期利 润
-11,136,004.27
29,218,295.56
31,095,178.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润
-0.3346
0.4836
0.2631
本期基 金份 额净 值增 长率
-16.67%
30.18%
42.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2016 年末
2015 年末
2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.5595 0.8717
0.2019
期末基 金资 产净 值
43,660,833.10
75,348,990.21
109,844,202.89
期末基 金份 额净 值
1.560
1.872
1.438
注: ① 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人申 购或 交易 基金的 各项 费用, 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不 含公 允价 值变 动收益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
基金净 值表 现
基金份 额净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较
阶段
份额净 值增 长率 ①
份额净 值增 长率 标准 差②
业绩比 较基 准收 益率 ③
业绩比 较基 准收 益率 标准 差④
①-③ ②-④
过去三 个月
-1.76%
0.75%
0.51%
0.44%
-2.27%
0.31%
过去六 个月
-4.12%
0.80%
3.24%
0.46%
-7.36%
0.34%
过去一 年
-16.67%
1.48%
-5.60%
0.84%
-11.07%
0.64% 过去三 年
54.76%
1.64%
37.09%
1.07%
17.67%
0.57%
自基金 合同 生效 起至 今
74.12%
1.43%
28.62%
0.97%
45.50%
0.46%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深 300 指 数×60%+ 中证 综合 债券 指数×40% 。
自 基 金 合 同 生效 以 来 基 金份 额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 变 动的
比较
注:本 基金 的建 仓 期 6 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
自基金 合同 生效 以来 基金 每年净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 比较
注: 本 基金 基金 合同 于 2012 年 3 月 5 日生 效,2012 年 本基 金净 值增 长率 与 同期业 绩比 较
基准收 益率 按本 基金 实际 存续期 计算 。
过去三 年基 金的 利润 分配 情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
管理人 报告
基金管 理人 及基 金经 理情 况
基金管 理人 及其 管理 基金 的经验
截至 2016 年 12 月 31 日,本 基金 管理 人共 管理 52 只 开放 式基 金: 诺安 平 衡证券 投资 基
金、 诺安 货币 市场 基金 、 诺 安先锋 混合 型证 券 投 资基 金、 诺安 优化 收益 债券 型证 券投资 基金 、
诺安价 值增 长混 合型 证券 投资基 金、 诺安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 诺 安成长 混合 型证
券投资 基金 、诺 安增 利债 券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 100 指 数证 券投 资基 金、诺 安中 小
盘精选 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安主 题精 选混 合型 证券投 资基 金、 诺安 全球 黄金证 券投 资基
金、 上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 诺安 上证 新兴 产业 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 、 诺 安保本 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 多策 略混合 型证 券投资 基金 、 诺
安全球 收益 不动 产证 券投 资基金 、 诺 安油 气能 源股 票证券 投资 基金 (LOF)、 诺安新 动力 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安中 证创 业成 长指 数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合
型证券 投资 基金 、 诺 安双 利债券 型发 起式 证券 投资 基金、 中小 板等 权重 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金、 诺安研 究精 选股票 型证券 投资基 金、 诺安纯 债定期 开放债 券型 证券投 资基金、
诺安鸿 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金、 诺安 信用 债券 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安
稳固收 益一年 定期开 放债 券型证 券投资 基金、 诺安 泰鑫一 年定期 开放债 券型 证券投 资基金、
诺安中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、诺 安优势 行业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金、 诺安 天天 宝货币 市 场 基金 、 诺 安理 财宝货 币市 场基金 、 诺安 永鑫收 益一 年定期 开放 债 券
型证券 投资基 金、诺 安聚 鑫宝货 币市场 基金、 诺安 稳健回 报灵活 配置混 合型 证券投 资基金、
诺安聚 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 新经 济股 票型 证券投 资基 金、 诺安 裕鑫 收益两 年定 期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指数证 券投 资基 金联 接基 金、 诺 安创 新驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 诺安先 进制 造股
票型证 券投 资基 金 、 诺 安利 鑫保本 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 、
诺安益 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金、 诺安 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 、 诺 安精选 回报 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 和鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安积 极回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 诺 安进 取回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安优 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 。
基金经 理( 或基 金经 理小 组)及 基金 经理 助理 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
张堃
诺安新 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理
2015 年 8 月 22 日
-
9
硕士 , 曾 任职 于国泰 君安 证券股 份有 限公 司、 长盛 基金管 理有 限公 司, 从事 策略研 究分 析 工
作。2014 年 5 月加 入诺 安基金 管理 有限 公司 ,历 任基金 经理 助理 。2015 年 8 月 起任 诺安
新动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 夏俊杰
投资三 部总 监, 诺安 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理
2014 年 5 月 15 日
2016 年 8 月 9 日
11
硕士, 具有 基金 从业 资格 。 曾任 嘉实 基金 行业 研究 员;2008 年 9 月加 入诺 安 基金管 理有 限
公司, 历任 研究 员、 机构 理财部 投资 经理 ,现 任投 资三部 总监 。2011 年 4 月至 2016 年 9
月任诺 安平 衡证 券投 资基 金基金 经理 ,2012 年 11 月至 2016 年 8 月 任诺 安 双利债 券型 发
起式证 券投 资基 金基 金经 理,2014 年 5 月至 2016 年 8 月任 诺安 新动 力灵 活 配置混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 ,2010 年 3 月 起任 诺安 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 和离 职日 期均 为公 司作出 决定 并对 外公 告之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明
报告期 间, 诺安 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金管理 人严 格遵 守了 《中 华人民 共和 国证
券投资 基金 法 》 及其 他有 关法律 法规 , 遵守了 《 诺 安新动 力灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基
金合同 》的 规定 ,遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基 金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。
管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明
公平交 易制 度和 控制 方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修订的 《证 券投 资基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 , 本公 司
更新并 完善 了 《 诺安 基金 管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债
券的一 级市 场申 购、 二级 市场交 易等 投资 管理 活动 , 同时 涵盖 投资 授权 、 研 究分析 、 投 资决
策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。 投资研 究方 面 , 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库 , 在此 基础 上, 不同 投资 组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交
易对手 备选 库; 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 , 明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合
经理等 各投 资决 策主 体的 职责和 权限 划分 , 投 资组 合经理 在授 权范 围内 可以 自主决 策, 超过
投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 ; 公 司建 立了统 一的 研究 管理 平台 , 所有 内外 部研
究报告 均通 过该 研究 管理 平台发 布, 并保 障该 平台 对所有 研究 员和 投资 组合 经理开 放。
交易执 行方 面 , 对于 场内 交易 , 基 金管 理人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 , 交易 中
心按照 时间 优先 、 价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同 一 证券
下达了 相同 方向 的投 资指 令, 并 且市 价在 指令 限价 以内, 投资 交易 系统 自动 将该证 券的 每笔
交易报 单都 自动 按比 例分 拆到各 投资 组合 ; 对 于债 券一级 市场 申购 、 非 公开 发行股 票申 购等
非集中 竞价 交易 的交 易分 配, 在参 与申 购之 前 , 各 投 资组合 经理 独立 地确 定申 购价格 和数 量,
并将申 购指 令下 达给 交易 中心 。 公 司在 获配额 度确 定后 , 按 照价 格优先 的原 则进行 分配 , 如
果申购 价格 相同 , 则根 据该 价位各 投资 组合 的申 购数 量进行 比例 分配 ; 对于 银行 间市场 交易 、
固定收 益平 台、 交易 所大 宗交易 , 投 资组 合经 理以 该投资 组合 的名 义向 交易 中心下 达投 资指
令, 交易 中心 向银 行间 市 场或交 易对 手询 价、 成 交 确认, 并根据 “时间 优先 、 价格优 先” 的
原则保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。
公平交 易制 度的 执行 情况
本报告 期内 , 公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 , 未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 此外 , 公
司对连 续四 个季 度期 间内 , 公司管 理的 不同 投资 组 合在日 内、3 日 内、5 日 内 的同向 交易 的
交易价 差进 行了 分析 ,未 发现同 向交 易价 差在 上述 时间窗 口下 出现 异常 的情 况。
异常交 易行 为的 专项 说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 本报 告期 内基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反向 交 易成 交较 少 的单 边交易 量 不存 在 超 过 该证 券当日 成 交量 的 5%
的情况 。
管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明
报告期 内基 金投 资策 略和 运作分 析
回顾 2016 年 , 市场 大部 分时间 以窄 幅波 动的 方式 运行, 结构 化表 现也非 常 突出, 以传 统绩
优大盘 为主 的上 证 50 指 数 表现远 好于 以新 兴行 业小 盘为主 的创 业板 指数。 对 比前几 年的 小
盘股行 情 ,2016 年 市场 风 格发生 了较 大变 化 , 我 们 较为及 时地 察觉 到这 种变 化, 在股 票的
配置上 并不 局限 在小 盘股 ,而是 采用 了比 较均 衡的 方式。
报告期 内基 金的 业绩 表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.560 元 。 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-16.67%,同
期业绩 比较 基准 收益 率为-5.60% 。
管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望
展望 2017 年 国内 股市, 我们认 为全 球格 局的 潜在 变化、 国内 的宏 观经济 状 况, 居 民资 产配
置方向 的转 变等 因素 ,将 使得国 内 A 股市 场不 确定 性程度 增加 。全 球格 局来 看,美 联储 加
息的进 程则 将会 是影 响未 来全球 资本 市场 的主 导因 素之一 , 而 油价 也存 在上 涨的风 险, 由此
可能引 发全 球性 通胀 的抬 头, 同 时贸 易保 护主 义和 地缘政 治也 带来 了一 些风 险; 国 内经 济来
看, 政 府在 2016 年对 房地 产进行 了大 力度 调控 , 该 政 策的滞 后影 响可 能将 在 2017 年 显现 ,
由此带 来经 济下 行的 风险 ,而 PPP 模式 将在 2017 年开始 在固 定资 产投 资领 域发挥 作用 ,
可部分 抵消 房地 产市 场的 负面影 响, 来自 政府 层面 改革的 实质 性提 速, 也有 利于进 一步 释放
国内经 济增 长的 潜能 。 从 大的流 动性 格局 来看 , 受 海外影 响 , 国 内货币 环境 有一定 转紧 的 必
要性和 趋势 , 但 由于 外汇 管制趋 严, 从国 内大 类资 产配置 的角 度来 看, 相比 债市、 楼市 等市
场,A 股 配置 的吸引 力在 逐步上 升, 这从 保险 机构 大举入 市举 牌可 以明 显看 到。 因此,2017 年我 们对 A 股 未来的 发展 持谨 慎乐 观态 度, 谨 慎是 由于 国内 外政 经环境 的复 杂
性可能 对国 内股 市较 大的 扰动, 乐观 主要 是由 于 A 股在居 民大 类资 产配 置上 的相对 吸引 力
在上升 。 结构 上看 , 我 们 相对看 好传 统行 业中 稳健 成长的 龙头 企业 , 新 兴行 业中具 备核 心技
术和模 式的 “有 护城 河” 的企业 和改 革方 面的 主题 投资机 会。 操作 上, 我们 会同时 采用 一些
量化的 手段 ,持 股相 对分 散,适 度增 加换 手以 获取 更好的 收益 。
管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严 格遵守 《 企业会 计准 则 》 、 《证 券投 资基金 会计 核算 业务指 引 》 以
及中国 证券 监督 管理 委员 会颁布 的 《关 于证券 投资 基金执 行 〈企 业会计 准则 〉 估 值业 务及 份
额净值 计价 有关 事项 的通 知》 与 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见 》 等 相
关规定和 基金合 同的约 定, 日常估值 由本基 金管理 人 与本基金 托管人 一同进 行, 基金份额 净值
由本 基金管理人 完成估值后, 经本 基金托管人 复核无误后 由本基金管 理人对外公布 。月末 、
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账务 的核 对同 时进 行。
报告期内, 公 司制定 了证券 投资基金 的估值 政策和 程 序, 并由研究 部、财 务综合 部、监察 稽核
部、 风险 控制 部、 固定 收益 事业部 及基 金经 理等 组成 了估值 小组, 负责 研究 、 指 导基金 估值 业
务。 估值小组成 员均为公司各 部门人员, 均具 有基金从业 资格、专业 胜任能力和相 关工作 经
历, 且之间不 存在任 何重大 利益冲 突 。基金 经理作 为 公司估值 小组的 成员, 不介 入基金日 常估
值 业 务, 但 应 参 加 估 值 小 组 会 议, 可 以 提 议 测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值 调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有
关议案 但仅 享有 一票 表决 权, 从而 将其 影响 程度 进行 适当限 制, 保 证基 金估 值的 公平、 合理, 保
持估值 政策 和程 序的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与 估值相 关的 定价 服务 。
管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下, 本 基金 每年 收益 分配次 数最 多为 4 次, 每次 分配比 例不 得低于收 益分 配基 准日 可供 分配利 润 的 10%; 若 《基 金 合同》 生效 不满 3 个月 可 不进行 收益 分
配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明
本报告 期内 , 本 基金 存在 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 基 金管 理人
将积极 与基 金托 管人 协商 解决方 案 , 包 括但不 限于 持续营 销 、 转 换运作 方式 、 与 其他 基金 合
并等, 并适 时根 据法 律法 规及基 金合 同约 定的 程序 进行。
托管人 报告
报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 诺安 新动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 托管过 程中 , 严
格遵守 《 证券 投资基 金法 》 及 其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规 定 , 不 存在 任何损 害基 金 份
额持有 人利 益的 行为 ,完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明
本 报告 期内, 诺安 新动 力灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 诺安 基金 管理 有限公
司在诺 安新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 的投 资运作 、 基 金资 产净 值计 算、 基 金份 额申
购赎回 价格 计算 、 基 金费 用开支 等问 题上 , 不 存在 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 , 在
各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 , 诺 安新 动力 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
托管 人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见
本 托 管 人 依 法对 诺 安 基 金管 理 有 限 公 司编 制 和 披 露的 诺 安 新 动 力灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资
基金 2016 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ,以 上内容 真实 、准 确和 完整 。 审计报 告
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 及其 经办 注册 会计师 王明 静 、 江 丽雅 于 2017 年 3 月
29 日出 具了 德师 报( 审) 字(17) 第 P00719 号 “ 无保 留 意见的 审计 报告 ” 。 投资 者可以 通过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
年度财 务报 表
资产负 债表
会计 主 体: 诺安 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2016 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
16,206,598.47
30,380,123.73
结算备 付金
570,155.48
1,692,615.59
存出保 证金 39,215.15
交易性 金融 资产
27,502,279.42
49,167,356.83
其中: 股票 投资
27,502,279.42
49,167,356.83
基金投 资
-
-
债券投 资
-
-
资产支 持证 券投 资
-
-
贵金属 投资
-
-
衍生金 融资 产
-
- 买入返 售金 融资 产
-
-
应收证 券清 算款
129,137.02
-
应收利 息
3,391.94
5,984.23
应收股 利
-
-
应收申 购款
296.44
2,995.51
递延所 得税 资产
-
-
其他资 产
-
-
资产总 计 44,451,073.92
81,404,885.76
负债和 所有 者权 益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
-
-
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债
-
-
卖出回 购金 融资 产款
-
-
应付证 券清 算款
357,848.74 -
应付赎 回款
11,955.73
5,079,359.87
应付管 理人 报酬
57,120.31
106,157.07
应付托 管费
9,520.06
17,692.85
应付销 售服 务费
-
-
应付交 易费 用
313,760.49
732,630.11
应交税 费
-
-
应付利 息
-
- 应付利 润
-
-
递延所 得税 负债
-
-
其他负 债
40,035.49
120,055.65
负债合 计
790,240.82
6,055,895.55
所有者 权益 :
实收基 金
27,996,237.36
40,257,478.36
未分配 利润
15,664,595.74
35,091,511.85
所有者 权益 合计
43,660,833.10
75,348,990.21 负债和 所有 者权 益总 计
44,451,073.92
81,404,885.76
注: 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 , 基金 份额 净值 1.560 元 , 基金 份额 总额 27,996,237.
36 份。
利润表
会计主 体: 诺安 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期: 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
一、收 入
-5,230,692.45
34,117,299.25
1. 利 息收 入
169,823.73
273,166.72
其中: 存款 利息 收入
169,823.73 204,465.13
债券利 息收 入
-
10,602.13
资产支 持证 券利 息收 入
-
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
58,099.46
其他利 息收 入
-
-
2. 投 资收 益( 损失 以“- ” 填列)
-5,477,352.98
55,338,980.66
其中: 股票 投资 收益
-5,512,513.50
50,460,947.61
基金投 资收 益
-
- 债券投 资收 益
-
4,567,611.20
资产支 持证 券投 资收 益
-
-
贵金属 投资 收益
-
-
衍生工 具收 益
-
-
股利收 益
35,160.52
310,421.85
3. 公 允价 值变 动收 益( 损 失以“- ” 号填 列)
70,379.47
-21,551,717.50
4. 汇 兑收 益( 损失 以“- ” 号填列 )
-
-
5. 其 他收 入( 损失 以“- ” 号填列 ) 6,457.33
56,869.37
减:二 、费 用
5,905,311.82
4,899,003.69
1 . 管理 人报 酬
807,501.16
1,643,995.24
2 . 托管 费
134,583.53
273,999.14
3 . 销售 服务 费
-
-
4 . 交易 费用
4,822,962.42
2,840,744.31
5 . 利息 支出
-
-
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 . 其他 费用
140,264.71
140,265.00
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 )
-11,136,004.27
29,218,295.56
减:所 得税 费用
-
-
四、净 利润 (净 亏损 以“- ”号填 列)
-11,136,004.27
29,218,295.56
所有者 权益 (基 金净 值) 变动表
会计主 体: 诺安 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 )
40,257,478.36
35,091,511.85
75,348,990.21
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润 )
-
-11,136,004.27
-11,136,004.27
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以“- ” 号填 列 )
-12,261,241.00
-8,290,911.84
-20,552,152.84
其中:1. 基金 申购 款
7,293,765.94
4,224,391.02
11,518,156.96
2. 基 金赎 回款
-19,555,006.94
-12,515,302.86
-32,070,309.80 四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 )
-
-
-
五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 )
27,996,237.36
15,664,595.74
43,660,833.10
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 )
76,379,901.44
33,464,301.45
109,844,202.89
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润)
-
29,218,295.56
29,218,295.56 三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以“- ” 号填 列 )
-36,122,423.08
-27,591,085.16
-63,713,508.24
其中:1. 基金 申购 款
31,022,588.27
28,623,983.60
59,646,571.87
2. 基 金赎 回款
-67,145,011.35
-56,215,068.76
-123,360,080.11
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 )
-
-
-
五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 )
40,257,478.36
35,091,511.85
75,348,990.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 奥成文______ ______ 薛有为______ ____ 薛有为____
基金管 理人 负责 人 主管 会 计工作 负责 人 会计 机构 负 责人
报表附 注
基金基 本情 况
诺安新 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金( 简称 “本 基金 ”) , 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 简
称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2011]2032 号 文 《关 于 核准诺 安新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投
资基金 募集 的批 复》 批准, 于 2012 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 29 日向 社会进 行公开 募集,
经利安 达会 计师 事务 所验 资, 募集 的有 效认 购金 额为 人民 币 645,899,883.18 元 , 其中 净认 购
额为人 民币 642,079,625.62 元 ,折 合 642,079,625.62 份 基金 份额 。有 效认 购金额 产生 的
利息为 人民币 122,225.23 元, 折合 122,225.23 份基 金份额 于基 金合 同生 效后 归入本 基金 。
基金合 同生 效日 为 2012 年 3 月 5 日, 合同 生效 日 基金份 额为 642,201,850.85 份基 金单
位。
本基金 为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定 。 本基 金的 基金管 理人 为诺 安基 金管 理有限 公司 , 基
金托管 人为 中国 工商 银 行 股份有 限公 司 。 《 诺安 新动 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 合同 》 、
《诺安 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书 》 等 文件 已按 规定 报送 中国证 监会 备
案。
本基金 的财 务报 表于 2017 年 3 月 29 日 已经 本基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人批 准报 出 。
会计报 表的 编制 基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及相关 规定( 以下 统称 “企 业会计 准则 ”)
和中国 证监 会发 布的 关于 基金行 业实 务操 作的 有关 规定编 制 。 同 时在 具体 会计 核算和 信息 披
露方面 也参 考了 中国 证券 投资基 金业 协会 发布 的若 干基金 行业 实务 操作 。 遵循企 业会 计准 则及 其他 有关规 定的 声明
本 基 金 财 务 报表 的 编 制 符合 企 业 会 计 准则 和 中 国 证监 会 发 布 的 关于 基 金 行 业实 务 操 作 的有
关规定 的要 求, 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2016 年
度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
会计政 策和 会计 估计 变更 以及差 错更 正的 说明
会计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
会计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
差错 更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》、 财
税[2005]103 号文《关于 股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》、财 税[2008]1 号
《财政 部、 国家 税务 总局 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》、2008 年 9 月 18 日 《上
海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好证 券交 易印 花税 征收 方式调 整工 作的 通知 》 、 财 税[2012]85 号
《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号
《关于 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示
如下: (1) 证券投资基金( 封闭式 证券投资基金 ,开放式证 券投资基金) 管理人运 用基 金买卖股票 、
债券免 征营 业税 或增 值税 。
(2) 对证 券投 资基 金从 证 券市场 中取 得的 收入 , 包 括买卖 股票 、 债 券的 差价 收入, 股权 的股
息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 及其 他收 入, 暂不 缴纳企 业所 得税 。
(3) 对基金取 得的股票股息、红利 收入,由上市 公司在收到 税款当月的法 定申报期内 向主管
税务机 关 申 报缴 纳 , 个 人 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票 , 持 股 期限 在 1 个月 以
内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年
( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年 的, 股息 红 利所得 暂免 征
收个人 所得 税。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 对基 金取 得的 债券 利 息收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%
的个人 所得 税, 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(5) 对于 基金 从 事 A 股买 卖, 出让 方按 0.10% 的 税 率缴纳 证券( 股票) 交 易印 花 税, 对受 让方
不再缴 纳印 花税 。
(6) 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价,暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
关联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司
发起人 、管 理人 、注 册登 记及过 户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司
托管人 、代 销机 构 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司
管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司
管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司
管理人 股东
注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。
本报告 期及 上年 度可 比期 间的关 联方 交易
通过关 联方 交易 单元 进行 的交易
股票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
权证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
应支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
关联方 报酬
基金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
807,501.16
1,643,995.24
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费
134,938.37
210,266.10
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提, 计算 方法 如下:
H=E ×1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人发 送 基
金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给
基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等, 支付 日期 顺延。
基金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 134,583.53
273,999.14
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E ×0.25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人发 送 基
金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等, 支付 日期 顺延 。
与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券( 含回 购) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含 回 购) 交
易的情 况。
各关联 方投 资本 基金 的情 况
报告期 内基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
由关联 方保 管的 银行 存款 余额及 当期 产生 的利 息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司
16,206,598.47
144,748.28
30,380,123.73
190,256.52
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 按适 用利率 或约 定利
率计息 。
本基金 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
其他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的 流通 受 限证券
因认购 新发/ 增发 证券 而于 期末持 有的 流通 受限 证券
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 认购新 发/ 增 发证 券而 于期 末持有 的流
通受限 证券 。 期末持 有的 暂时 停牌 等流 通受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票代 码
股票名 称
停牌日 期
停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备注
600814
杭州解 百
2016 年 12 月 26 日
重大事 项
11.37
2017 年 1 月 9 日 10.70
39,900
458,444.00
453,663.00
-
300076
GQY 视讯
2016 年 10 月 17 日
重大事 项
15.26
2017 年 3 月 1 日
13.73
24,500
370,874.00
373,870.00
-
期末债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券
银行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款, 无抵 押债 券。
交易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券 正 回购 交易形 成的 卖出回购 证券 款, 无抵 押债 券。
有助于 理解 和分 析会 计报 表需要 说明 的其 他事 项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 , 其账 面价值 接近 于
公允价 值。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本 基 金 对 以 公允 价 值 进 行后 续 计 量 的 金融 资 产 与 金融 负 债 根 据 对计 量 整 体 具有 重 大 意 义的
最低层 级的 输入 值确 定公 允价值 计量 层级 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额
为 26,674,746.42 元 ,属 于第二 层级 的余 额为 827,533.00 元, 无属 于第 三层 级的余 额(20
15 年 12 月 31 日: 第一 层级 44,454,033.99 元, 第二层 级 4,713,322.84 元 ,无属 于第 三
层级的 余额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若出 现重 大事 项停 牌、 交易不 活跃 、 或属 于非 公开 发行等 情况 ,
本基金 分别 于停 牌日 至交 易恢复 活跃 日期 间 、 交 易不 活跃期 间及 限售 期间 将相 关股票 的公 允
价 值 列 入 第 二层 级 或 第 三层 级 , 上 述 事项 解 除 时 将相 关 股 票 和 债券 的 公 允 价值 列 入 第 一层
级。
2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
投资组 合报 告 期末基 金资 产组 合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 (% )
1
权益投 资
27,502,279.42
61.87
其中: 股票
27,502,279.42
61.87
2
固定收 益投 资
-
-
其中: 债券
-
-
资产支 持证 券
- -
3
贵金属 投资
-
-
4
金融衍 生品 投资
-
-
5
买入返 售金 融资 产
-
-
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
-
-
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
16,776,753.95
37.74
7
其他各 项资 产 172,040.55
0.39
8
合计
44,451,073.92
100.00
期末按 行业 分类 的股 票投 资组合
报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 (% )
A
农、林 、牧 、渔 业
113,275.00
0.26
B
采矿业
1,692,940.00
3.88
C 制造业
16,817,488.35
38.52
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
176,712.00
0.40
E
建筑业
1,108,644.00
2.54
F
批发和 零售 业
934,506.00
2.14
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
-
-
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
4,070,384.00
9.32
J
金融业
-
-
K
房地产 业
836,906.07
1.92
L
租赁和 商务 服务 业
225,326.00
0.52
M
科学研 究和 技术 服务 业
121,302.00
0.28
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
656,241.00
1.50
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫 生和 社会 工作
-
-
R
文化、 体育 和娱 乐业
569,857.00
1.31
S
综合
178,698.00 0.41
合计
27,502,279.42
62.99
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名股 票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量( 股)
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 (% )
1
600759
洲际油 气
110,800
1,088,056.00
2.49
2
002016
世荣兆 业
87,451 836,906.07
1.92
3
002353
杰瑞股 份
33,500
680,050.00
1.56
4
600050
中国联 通
90,000
657,900.00
1.51
5
300069
金利华 电
13,724
648,459.00
1.49
6
300465 高伟达
26,500
480,180.00
1.10
7
300383
光环新 网
19,000
474,240.00
1.09
8
300003
乐普医 疗
25,700
460,801.00
1.06
9
600803
新奥股 份
32,000
456,320.00
1.05 10
600814
杭州解 百
39,900
453,663.00
1.04
注:投 资者 欲了 解本 报告 期末投 资的 所有 股票 明细 ,应阅 读登 载于 www.lionfund.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动
累计买 入金 额超 出期 初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 (%)
1
300364
中文在 线
6,261,169.47
8.31
2 300378
鼎捷软 件
5,650,914.99
7.50
3
002329
皇氏集 团
5,105,937.12
6.78
4
002751
易尚展 示
4,966,145.94
6.59
5
002488
金固股 份
4,845,296.50
6.43
6
300467
迅游科 技 4,639,835.37
6.16
7
002016
世荣兆 业
4,627,468.13
6.14
8
300263
隆华节 能
4,567,238.33
6.06
9
300188
美亚柏 科
4,197,056.00
5.57
10
300486
东杰智 能
4,166,579.80
5.53 11
002188
巴士在 线
4,006,473.50
5.32
12
002769
普路通
3,860,176.50
5.12
13
300268
万福生 科
3,763,385.87
4.99
14
300469
信息发 展
3,696,027.00
4.91
15
300215 电科院
3,676,951.00
4.88
16
002045
国光电 器
3,614,252.85
4.80
17
002070
众和股 份
3,522,565.09
4.67
18
600136
当代明 诚
3,517,271.25
4.67
19
300333
兆日科技
3,513,007.00 4.66
20
002517
恺英网 络
3,490,785.00
4.63
21
002036
联创电 子
3,459,671.00
4.59
22
300443
金雷风 电
3,390,215.00
4.50
23
002208
合肥城 建
3,385,520.86
4.49
24 300368
汇金股 份
3,318,860.54
4.40
25
300327
中颖电 子
3,295,770.60
4.37
26
300367
东方网 力
3,241,327.27
4.30
27
000838
财信发 展
3,233,388.01
4.29
28
300016
北陆药 业 3,232,098.14
4.29
29
300256
星星科 技
3,223,608.31
4.28
30
300481
濮阳惠 成
3,210,425.90
4.26
31
300409
道氏技 术
3,191,801.00
4.24
32
002760
凤形股 份
3,167,787.54
4.20 33
002757
南兴装 备
3,159,049.00
4.19
34
300456
耐威科 技
3,152,770.75
4.18
35
002590
万安科 技
3,111,261.97
4.13
36
002224
三 力 士
3,109,745.00
4.13
37
603309 维力医 疗
3,089,935.00
4.10
38
300480
光力科 技
3,084,700.00
4.09
39
300449
汉邦高 科
3,082,350.84
4.09
40
002189
利达光 电
3,080,675.24
4.09
41
002771
真视通
3,062,632.00 4.06
42
300309
吉艾科 技
3,044,692.43
4.04
43
300212
易华录
3,044,216.00
4.04
44
300432
富临精 工
3,031,277.50
4.02
45
300401
花园生 物
3,019,681.27
4.01
46 300081
恒信移 动
2,988,763.80
3.97
47
002096
南岭民 爆
2,984,962.94
3.96
48
300418
昆仑万 维
2,969,819.00
3.94
49
300453
三鑫医 疗
2,965,633.02
3.94
50
002348
高乐股 份 2,951,474.56
3.92
51
002574
明牌珠 宝
2,950,058.00
3.92
52
002709
天赐材 料
2,902,696.00
3.85
53
300479
神思电 子
2,901,359.20
3.85
54
300346
南大光 电
2,899,889.20
3.85 55
300352
北信源
2,896,879.13
3.84
56
300458
全志科 技
2,893,944.00
3.84
57
300348
长亮科 技
2,887,775.60
3.83
58
002299
圣农发 展
2,882,070.73
3.82
59
300383 光环新 网
2,881,809.74
3.82
60
300051
三五互 联
2,866,781.00
3.80
61
002428
云南锗 业
2,849,953.56
3.78
62
300329
海伦钢 琴
2,843,501.00
3.77
63
600604
市北高 新
2,843,192.26 3.77
64
002577
雷柏科 技
2,840,276.40
3.77
65
002560
通达股 份
2,837,991.78
3.77
66
300155
安居宝
2,833,496.47
3.76
67
600689
上海三 毛
2,830,027.60
3.76
68 002245
澳洋顺 昌
2,822,790.00
3.75
69
002750
龙津药 业
2,812,611.53
3.73
70
002662
京威股 份
2,804,248.50
3.72
71
300245
天玑科 技
2,802,006.90
3.72
72
300052
中青宝 2,797,271.00
3.71
73
300216
千山药 机
2,757,293.68
3.66
74
300354
东华测 试
2,755,440.52
3.66
75
002755
东方新 星
2,749,971.00
3.65
76
300438
鹏辉能 源
2,749,838.00
3.65 77
300404
博济医 药
2,748,796.00
3.65
78
300297
蓝盾股 份
2,742,229.23
3.64
79
300066
三川智 慧
2,709,073.34
3.60
80
002618
丹邦科 技
2,705,767.00
3.59
81
002292 奥飞娱 乐
2,700,484.68
3.58
82
603300
华铁科 技
2,697,196.00
3.58
83
300246
宝莱特
2,675,584.00
3.55
84
002584
西陇科 学
2,674,483.75
3.55
85
300078
思创医 惠
2,666,355.12 3.54
86
600871
石化油 服
2,660,770.00
3.53
87
600262
北方股 份
2,655,380.79
3.52
88
002593
日上集 团
2,644,747.00
3.51
89
300152
科 融环 境
2,640,246.30
3.50
90 002241
歌尔股 份
2,629,910.40
3.49
91
300011
鼎汉技 术
2,624,218.00
3.48
92
002536
西泵股 份
2,622,665.00
3.48
93
002153
石基信 息
2,616,862.00
3.47
94
300093
金刚玻 璃 2,609,481.00
3.46
95
300018
中元股 份
2,600,121.00
3.45
96
002215
诺 普 信
2,598,635.73
3.45
97
300337
银邦股 份
2,590,222.76
3.44
98
300248
新开普
2,569,812.79
3.41 99
300397
天和防 务
2,562,125.00
3.40
100
002141
贤丰控 股
2,546,154.15
3.38
101
600666
奥瑞德
2,535,943.25
3.37
102
002173
*ST 创疗
2,534,321.00
3.36
103
002643 万润股 份
2,530,038.00
3.36
104
600623
华谊集 团
2,528,599.16
3.36
105
300312
邦讯技 术
2,512,642.00
3.33
106
300097
智云股 份
2,509,722.90
3.33
107
300168
万达信 息
2,497,525.00 3.31
108
600662
强生控 股
2,487,600.00
3.30
109
002113
天润数 娱
2,477,048.92
3.29
110
002268
卫 士 通
2,471,150.00
3.28
111
002686
亿利达
2,466,159.19
3.27
112 002037
久联发 展
2,456,010.72
3.26
113
002467
二六三
2,452,722.33
3.26
114
002353
杰瑞股 份
2,452,120.00
3.25
115
300153
科泰电 源
2,449,838.00
3.25
116
600606
绿地控 股 2,449,156.00
3.25
117
300302
同有科 技
2,433,659.00
3.23
118
300489
中飞股 份
2,427,285.27
3.22
119
300422
博世科
2,416,614.00
3.21
120
300315
掌趣科 技
2,404,365.80
3.19 121
002528
英飞拓
2,402,460.00
3.19
122
300061
康耐特
2,388,905.00
3.17
123
300485
赛升药 业
2,383,904.85
3.16
124
002260
德奥通 航
2,380,931.00
3.16
125
300252 金信诺
2,367,627.41
3.14
126
300004
南风股 份
2,365,317.62
3.14
127
002474
榕基软 件
2,344,741.01
3.11
128
300328
宜安科 技
2,343,244.00
3.11
129
600650
锦江投 资
2,337,400.00 3.10
130
600818
中路股 份
2,332,119.66
3.10
131
300390
天华超 净
2,330,120.00
3.09
132
002103
广博股 份
2,328,037.00
3.09
133
300444
双杰电 气
2,323,581.00
3.08
134 300205
天喻信 息
2,322,894.76
3.08
135
300498
温氏股 份
2,319,432.09
3.08
136
002184
海得控 制
2,315,631.80
3.07
137
300141
和顺电 气
2,307,503.34
3.06
138
002183
怡 亚 通 2,296,983.00
3.05
139
002371
北方华 创
2,290,269.10
3.04
140
002285
世联行
2,289,909.40
3.04
141
002444
巨星科 技
2,286,551.43
3.03
142
300151
昌红科 技
2,274,521.00
3.02 143
300009
安科生 物
2,274,268.07
3.02
144
600160
巨化股 份
2,270,200.10
3.01
145
000798
中水渔 业
2,264,240.99
3.01
146
300096
易联众
2,256,292.50
2.99
147
002388 新亚制 程
2,256,092.00
2.99
148
002741
光华科 技
2,255,640.00
2.99
149
300442
普丽盛
2,252,585.00
2.99
150
002345
潮宏基
2,248,593.00
2.98
151
300191
潜能恒 信
2,237,447.04 2.97
152
002607
亚夏汽 车
2,233,313.00
2.96
153
600678
四川金 顶
2,230,810.00
2.96
154
002466
天齐锂 业
2,230,503.00
2.96
155
002458
益生股 份
2,224,570.00
2.95
156 300162
雷曼股 份
2,222,190.00
2.95
157
002494
华斯股 份
2,206,175.00
2.93
158
002496
辉丰股 份
2,202,191.00
2.92
159
300325
德威新 材
2,198,023.00
2.92
160
002075
沙钢股 份 2,176,181.40
2.89
161
600582
天地科 技
2,165,927.00
2.87
162
002687
乔治白
2,165,147.00
2.87
163
300229
拓尔思
2,162,759.00
2.87
164
000526
紫光学 大
2,160,068.00
2.87 165
600652
游久游 戏
2,157,798.62
2.86
166
300400
劲拓股 份
2,152,627.25
2.86
167
002234
民和股 份
2,150,155.00
2.85
168
300202
聚龙股 份
2,140,428.90
2.84
169
300447 全信股 份
2,134,165.14
2.83
170
002311
海大集 团
2,133,121.00
2.83
171
002668
奥马电 器
2,130,537.00
2.83
172
300276
三丰智 能
2,119,798.00
2.81
173
300203
聚光科 技
2,119,126.00 2.81
174
002514
宝馨科 技
2,115,095.50
2.81
175
300379
东方通
2,113,259.00
2.80
176
002766
索菱股 份
2,112,243.00
2.80
177
002539
云图控 股
2,112,149.50
2.80
178 002626
金达威
2,106,304.00
2.80
179
300457
赢合科 技
2,105,259.32
2.79
180
002119
康 强电 子
2,101,864.00
2.79
181
002468
申通快 递
2,101,531.20
2.79
182
002448
中原内 配 2,100,665.00
2.79
183
002746
仙坛股 份
2,091,179.50
2.78
184
300465
高伟达
2,080,633.00
2.76
185
300262
巴安水 务
2,078,892.00
2.76
186
002235
安妮股 份
2,075,630.00
2.75 187
600297
广汇汽 车
2,075,212.00
2.75
188
300146
汤臣倍 健
2,070,862.50
2.75
189
300331
苏大维 格
2,062,710.00
2.74
190
300027
华谊兄 弟
2,053,957.00
2.73
191
002690 美亚光 电
2,037,949.20
2.70
192
300471
厚普股 份
2,029,563.00
2.69
193
002407
多氟多
2,029,012.00
2.69
194
601225
陕西煤 业
2,028,658.00
2.69
195
002702
海欣食 品
2,026,120.00 2.69
196
300232
洲明科 技
2,025,381.00
2.69
197
300070
碧水源
2,016,633.68
2.68
198
002355
兴民智 通
2,015,127.00
2.67
199
300213
佳讯飞 鸿
2,010,150.42
2.67
200 300014
亿纬锂 能
2,009,006.00
2.67
201
002352
顺丰控 股
2,003,481.00
2.66
202
002135
东南网 架
2,001,689.46
2.66
203
002703
浙江世 宝
1,998,530.00
2.65
204
300307
慈星股 份 1,995,030.00
2.65
205
300398
飞凯材 料
1,993,521.34
2.65
206
002551
尚荣医 疗
1,980,897.94
2.63
207
600477
杭萧钢 构
1,976,543.79
2.62
208
300184
力源信 息
1,976,275.00
2.62 209
300314
戴维医 疗
1,975,332.77
2.62
210
000502
绿景控 股
1,974,683.00
2.62
211
300336
新文化
1,974,053.24
2.62
212
300073
当升科 技
1,971,994.76
2.62
213
603598 引力传 媒
1,969,929.85
2.61
214
002416
爱施德
1,969,406.00
2.61
215
300227
光韵达
1,968,099.50
2.61
216
300139
晓程科 技
1,966,134.00
2.61
217
300161
华中数 控
1,964,801.00 2.61
218
002424
贵州百 灵
1,959,275.82
2.60
219
300261
雅本化 学
1,957,352.51
2.60
220
600310
桂东电 力
1,952,412.00
2.59
221
002628
成都路 桥
1,952,004.00
2.59
222 002739
万达院 线
1,942,129.70
2.58
223
002286
保龄宝
1,941,709.00
2.58
224
300376
易事特
1,940,474.30
2.58
225
002548
金新农
1,926,779.36
2.56
226
300242
明家联 合 1,923,828.00
2.55
227
000762
西藏矿 业
1,917,109.00
2.54
228
300272
开能环 保
1,910,593.00
2.54
229
000010
美丽生 态
1,909,053.92
2.53
230
002163
中航三 鑫
1,908,874.50
2.53 231
300420
五洋科 技
1,900,674.97
2.52
232
300083
劲胜精 密
1,897,766.00
2.52
233
300318
博晖创 新
1,893,712.90
2.51
234
600515
海航基 础
1,891,108.90
2.51
235
002280 联络互 动
1,890,854.00
2.51
236
300064
豫金刚 石
1,878,835.00
2.49
237
300257
开山股 份
1,871,418.00
2.48
238
002133
广宇集 团
1,865,547.00
2.48
239
300291
华录百 纳
1,863,688.92 2.47
240
300347
泰格医 药
1,862,736.28
2.47
241
000420
吉林化 纤
1,861,754.25
2.47
242
002733
雄韬股 份
1,855,009.00
2.46
243
300424
航新科 技
1,854,078.40
2.46
244 002174
游族网 络
1,853,137.00
2.46
245
600589
广东榕 泰
1,850,948.00
2.46
246
002645
华宏科 技
1,849,150.81
2.45
247
002123
梦网荣 信
1,845,244.00
2.45
248
300461
田中精机 1,843,655.86
2.45
249
002506
协鑫集 成
1,834,971.25
2.44
250
603988
中电电 机
1,828,784.00
2.43
251
300264
佳创视 讯
1,827,105.00
2.42
252
002629
仁智股 份
1,820,790.00
2.42 253
300230
永利股 份
1,819,584.26
2.41
254
002155
湖南黄 金
1,815,262.00
2.41
255
300187
永清环 保
1,814,376.32
2.41
256
002667
鞍重股 份
1,811,388.00
2.40
257
300451 创业软 件
1,811,122.90
2.40
258
300468
四方精 创
1,810,468.16
2.40
259
300295
三六五 网
1,810,187.34
2.40
260
000520
长航凤 凰
1,808,801.00
2.40
261
300237
美晨科 技
1,803,520.00 2.39
262
002321
华英农 业
1,791,025.33
2.38
263
002657
中科金 财
1,788,337.05
2.37
264
000023
深天地 A
1,785,761.00
2.37
265
002669
康达新 材
1,785,212.42
2.37
266 300395
菲利华
1,761,260.65
2.34
267
600386
北巴传 媒
1,760,815.14
2.34
268
300483
沃施股 份
1,756,244.77
2.33
269
002273
水晶光 电
1,752,005.12
2.33
270
002693
双成药 业 1,746,078.00
2.32
271
002475
立讯精 密
1,745,216.00
2.32
272
300128
锦富技 术
1,744,056.78
2.31
273
600365
通葡股 份
1,738,482.00
2.31
274
300321
同大股 份
1,734,578.00
2.30 275
300413
快乐购
1,726,230.00
2.29
276
000987
越秀金 控
1,725,896.00
2.29
277
600165
新日恒 力
1,724,763.00
2.29
278
300277
海联讯
1,724,535.70
2.29
279
002498 汉缆股 份
1,716,723.30
2.28
280
300134
大富科 技
1,711,977.75
2.27
281
002713
东易日 盛
1,711,550.64
2.27
282
002546
新联电 子
1,710,883.33
2.27
283
002636
金安国 纪
1,703,977.40 2.26
284
300182
捷成股 份
1,702,482.03
2.26
285
000795
英洛华
1,700,235.10
2.26
286
002732
燕塘乳 业
1,699,299.15
2.26
287
300094
国联水 产
1,696,769.20
2.25
288 300217
东方电 热
1,692,385.80
2.25
289
002549
凯美特 气
1,689,429.63
2.24
290
002005
德豪润 达
1,681,223.00
2.23
291
300098
高新兴
1,680,684.92
2.23
292
002673
西部证 券 1,677,658.00
2.23
293
002149
西部材 料
1,670,643.00
2.22
294
300294
博雅生 物
1,670,426.96
2.22
295
600622
嘉宝集 团
1,667,201.00
2.21
296
300110
华仁药 业
1,664,748.00
2.21 297
300427
红相电 力
1,662,975.00
2.21
298
002210
飞马国 际
1,660,443.00
2.20
299
300392
腾信股 份
1,658,776.00
2.20
300
000008
神州高 铁
1,654,468.00
2.20
301
002440 闰土股 份
1,645,494.00
2.18
302
300316
晶盛机 电
1,644,708.24
2.18
303
300476
胜宏科 技
1,642,291.00
2.18
304
300178
腾邦国 际
1,634,986.00
2.17
305
002303
美盈森
1,634,439.00 2.17
306
300240
飞力达
1,623,331.39
2.15
307
300341
麦迪电 气
1,622,643.00
2.15
308
300487
蓝晓科 技
1,619,528.80
2.15
309
300211
亿通科 技
1,617,756.34
2.15
310 300100
双林股 份
1,616,063.00
2.14
311
300175
朗源股 份
1,615,289.34
2.14
312
002263
大 东 南
1,606,622.00
2.13
313
002655
共达电 声
1,596,892.00
2.12
314
002758
华通医 药 1,594,995.85
2.12
315
002249
大洋电 机
1,586,043.98
2.10
316
300419
浩丰科 技
1,576,755.00
2.09
317
000595
宝塔实 业
1,575,412.00
2.09
318
002310
东方园 林
1,574,908.00
2.09 319
000055
方大集 团
1,574,338.92
2.09
320
300288
朗玛信 息
1,567,239.00
2.08
321
300236
上海新 阳
1,564,442.00
2.08
322
603333
明星电 缆
1,562,889.00
2.07
323
002654 万润科 技
1,561,332.39
2.07
324
300412
迦南科 技
1,553,132.20
2.06
325
002137
麦达数 字
1,552,819.00
2.06
326
300012
华测检 测
1,546,603.00
2.05
327
603968
醋化股 份
1,545,068.00 2.05
328
002343
慈文传 媒
1,541,323.50
2.05
329
000703
恒逸石 化
1,537,050.89
2.04
330
300340
科恒股 份
1,536,297.00
2.04
331
002602
世纪华通
1,533,457.60
2.04
332 300394
天孚通 信
1,528,021.20
2.03
333
600328
兰太实 业
1,525,962.00
2.03
334
002161
远 望 谷
1,524,617.50
2.02
335
002613
北玻股 份
1,524,417.86
2.02
336
600630
龙头股 份 1,522,171.00
2.02
337
600207
安彩高 科
1,520,728.92
2.02
338
300042
朗科科 技
1,518,662.74
2.02
339
300411
金盾股 份
1,513,891.00
2.01
注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不 考虑 相关 交易费 用。
累计卖 出金 额超 出期 初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
股票代 码 股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 (%)
1
300364
中文在 线
5,921,420.50
7.86
2
300378
鼎捷软 件
5,304,015.26
7.04
3
002751
易尚展 示
5,062,033.26
6.72
4
002329
皇氏集 团
5,041,277.92 6.69
5
002488
金固股 份
4,828,258.56
6.41
6
300467
迅游科 技
4,652,024.61
6.17
7
300263
隆华节 能
4,535,359.47
6.02
8
300188
美亚柏 科
4,161,537.67
5.52
9 300486
东杰智 能
4,145,454.25
5.50
10
002188
巴士在 线
4,124,877.86
5.47
11
300469
信息发 展
4,096,442.94
5.44
12
002016
世荣兆 业
3,739,537.31
4.96
13
002769
普路通 3,709,396.66
4.92
14
300268
万福生 科
3,676,739.11
4.88
15
300215
电科院
3,615,305.69
4.80
16
002045
国光电 器
3,597,762.40
4.77
17
600136
当代明 诚
3,541,823.84
4.70 18
300333
兆日科 技
3,509,793.91
4.66
19
300443
金雷风 电
3,503,911.49
4.65
20
002517
恺英网 络
3,494,708.69
4.64
21
300449
汉邦高 科
3,477,386.39
4.62
22
300432 富临精 工
3,466,311.47
4.60
23
002208
合肥城 建
3,435,670.30
4.56
24
002036
联创电 子
3,432,371.06
4.56
25
300327
中颖电 子
3,336,773.97
4.43
26
300367
东方网 力
3,311,597.14 4.40
27
002070
众和股 份
3,262,167.04
4.33
28
300409
道氏技 术
3,184,979.31
4.23
29
300256
星星科 技
3,175,034.02
4.21
30
300368
汇金股 份
3,170,250.16
4.21
31 300480
光力科 技
3,153,381.57
4.19
32
300081
恒信移 动
3,150,442.30
4.18
33
002590
万安科 技
3,147,261.55
4.18
34
002757
南兴装 备
3,138,099.28
4.16
35
002224
三 力 士 3,132,592.57
4.16
36
300016
北陆药 业
3,124,144.28
4.15
37
300481
濮阳惠 成
3,088,031.45
4.10
38
300155
安居宝
3,081,014.49
4.09
39
002760
凤形股 份
3,077,658.69
4.08 40
300309
吉艾科 技
3,068,301.06
4.07
41
300418
昆仑万 维
3,063,787.00
4.07
42
002348
高乐股 份
3,056,260.10
4.06
43
000838
财信发 展
3,050,655.38
4.05
44
002096 南岭民 爆
3,048,393.69
4.05
45
002189
利达光 电
3,020,126.01
4.01
46
300004
南风股 份
3,001,158.60
3.98
47
300404
博济医 药
2,995,632.76
3.98
48
002299
圣农发 展
2,979,332.65 3.95
49
300453
三鑫医 疗
2,973,815.24
3.95
50
300401
花园生 物
2,972,838.50
3.95
51
002268
卫 士 通
2,972,033.56
3.94
52
300456
耐威科 技
2,943,116.30
3.91
53 300458
全志科 技
2,919,069.93
3.87
54
002662
京威股 份
2,914,210.82
3.87
55
300212
易华录
2,906,279.76
3.86
56
002560
通达股 份
2,905,542.19
3.86
57
002577
雷柏科 技 2,893,735.99
3.84
58
002245
澳洋顺 昌
2,889,537.91
3.83
59
300479
神思电 子
2,885,551.61
3.83
60
002750
龙津药 业
2,855,422.35
3.79
61
603309
维力医 疗
2,855,352.00
3.79 62
002771
真视通
2,854,095.99
3.79
63
300018
中元股 份
2,846,006.99
3.78
64
300422
博世科
2,845,275.59
3.78
65
300346
南大光 电
2,841,232.28
3.77
66
600604 市北高 新
2,838,605.62
3.77
67
600689
上海三 毛
2,829,356.22
3.76
68
300216
千山药 机
2,812,918.24
3.73
69
300051
三五互 联
2,811,509.68
3.73
70
300352
北信源
2,809,069.44 3.73
71
002428
云南锗 业
2,807,538.00
3.73
72
002574
明牌珠 宝
2,789,114.50
3.70
73
300354
东华测 试
2,788,307.29
3.70
74
300078
思创医 惠
2,776,360.00
3.68
75 300438
鹏辉能 源
2,774,357.24
3.68
76
300093
金刚玻 璃
2,769,339.91
3.68
77
300348
长亮科 技
2,767,066.42
3.67
78
002285
世联行
2,762,666.87
3.67
79
300397
天和防 务 2,760,304.43
3.66
80
002292
奥飞娱 乐
2,749,802.96
3.65
81
300349
金卡股 份
2,748,931.00
3.65
82
300066
三川智 慧
2,733,865.18
3.63
83
300152
科融环 境
2,732,267.00
3.63 84
002215
诺 普 信
2,725,456.55
3.62
85
300329
海伦钢 琴
2,719,955.55
3.61
86
002584
西陇科 学
2,716,504.67
3.61
87
002593
日上集 团
2,714,836.88
3.60
88
600262 北方股 份
2,712,701.92
3.60
89
603300
华铁科 技
2,707,936.99
3.59
90
300245
天玑科 技
2,705,428.68
3.59
91
300297
蓝盾股 份
2,702,859.86
3.59
92
300246
宝莱特
2,701,495.77 3.59
93
300011
鼎汉技 术
2,694,719.20
3.58
94
002618
丹邦科 技
2,657,281.13
3.53
95
002536
西泵股 份
2,638,287.02
3.50
96
002755
东方新 星
2,628,910.35
3.49
97 300248
新开普
2,614,592.28
3.47
98
300052
中青宝
2,607,055.65
3.46
99
002173
*ST 创疗
2,601,848.24
3.45
100
002643
万润股 份
2,592,780.54
3.44
101
300444
双杰电 气 2,574,379.00
3.42
102
300312
邦讯技 术
2,570,812.94
3.41
103
600871
石化油 服
2,563,608.25
3.40
104
002153
石基信 息
2,563,569.73
3.40
105
600623
华谊集 团
2,561,077.66
3.40 106
002241
歌尔股 份
2,557,421.63
3.39
107
002467
二六三
2,551,348.87
3.39
108
600666
奥瑞德
2,539,478.96
3.37
109
600662
强生控 股
2,524,825.89
3.35
110
002686 亿利达
2,511,736.42
3.33
111
002260
德奥通 航
2,499,209.12
3.32
112
600606
绿地控 股
2,493,843.85
3.31
113
300276
三丰智 能
2,487,537.04
3.30
114
300337
银邦股 份
2,484,795.12 3.30
115
002037
久联发 展
2,484,524.85
3.30
116
002709
天赐材 料
2,483,565.77
3.30
117
300097
智云股 份
2,469,765.74
3.28
118
300168
万达信 息
2,466,062.49
3.27
119 002113
天润数 娱
2,459,376.11
3.26
120
300110
华仁药 业
2,430,561.58
3.23
121
300347
泰格医 药
2,411,354.29
3.20
122
300328
宜安科 技
2,400,955.69
3.19
123
300205
天喻信 息 2,390,226.61
3.17
124
300151
昌红科 技
2,372,282.68
3.15
125
300485
赛升药 业
2,363,526.30
3.14
126
300315
掌趣科 技
2,354,764.48
3.13
127
300153
科泰电 源
2,353,234.00
3.12 128
600650
锦江投 资
2,352,584.54
3.12
129
600160
巨化股 份
2,351,347.71
3.12
130
300498
温氏股 份
2,348,781.15
3.12
131
300390
天华超 净
2,348,199.99
3.12
132
600818 中路股 份
2,347,488.15
3.12
133
002184
海得控 制
2,331,709.00
3.09
134
300451
创业软 件
2,331,582.44
3.09
135
300096
易联众
2,326,378.04
3.09
136
300302
同有科 技
2,325,630.55 3.09
137
002345
潮宏基
2,322,027.24
3.08
138
002474
榕基软 件
2,319,704.00
3.08
139
300009
安科生 物
2,315,477.46
3.07
140
002458
益生股 份
2,315,461.33
3.07
141 002444
巨星科 技
2,312,469.99
3.07
142
002103
广博股 份
2,309,792.53
3.07
143
300442
普丽 盛
2,307,836.06
3.06
144
300325
德威新 材
2,299,206.86
3.05
145
300400
劲拓股 份 2,295,389.32
3.05
146
300141
和顺电 气
2,291,668.76
3.04
147
002766
索菱股 份
2,290,135.50
3.04
148
600678
四川金 顶
2,282,477.50
3.03
149
002141
贤丰控 股
2,281,386.58
3.03 150
002528
英飞拓
2,275,969.97
3.02
151
002741
光华科 技
2,273,228.28
3.02
152
300383
光环新 网
2,270,085.56
3.01
153
002466
天齐锂 业
2,266,688.00
3.01
154
002183 怡 亚 通
2,257,498.36
3.00
155
300411
金盾股 份
2,245,570.78
2.98
156
300061
康耐特
2,240,107.00
2.97
157
002371
北方华 创
2,235,316.31
2.97
158
002494
华斯股 份
2,234,246.26 2.97
159
300064
豫金刚 石
2,230,517.15
2.96
160
300191
潜能恒 信
2,230,198.65
2.96
161
002388
新亚制 程
2,229,641.79
2.96
162
300489
中飞股 份
2,227,889.07
2.96
163 000798
中水渔 业
2,217,076.21
2.94
164
300252
金信诺
2,216,999.00
2.94
165
002607
亚夏汽 车
2,209,042.99
2.93
166
300202
聚龙股 份
2,203,748.62
2.92
167
002496
辉丰股 份 2,203,069.59
2.92
168
000526
紫光学 大
2,202,347.29
2.92
169
600652
游久游 戏
2,195,610.84
2.91
170
300447
全信股 份
2,190,697.01
2.91
171
002234
民和股 份
2,184,879.10
2.90 172
300413
快乐购
2,182,140.32
2.90
173
002626
金达威
2,165,008.77
2.87
174
300162
雷曼股 份
2,158,336.30
2.86
175
002075
沙钢股 份
2,141,368.05
2.84
176
002539 云图控 股
2,136,744.25
2.84
177
600582
天地科 技
2,135,077.49
2.83
178
601225
陕西煤 业
2,134,050.73
2.83
179
002448
中原内 配
2,128,870.20
2.83
180
300146
汤臣倍 健
2,128,501.42 2.82
181
300203
聚光科 技
2,127,608.33
2.82
182
002468
申通快 递
2,126,777.10
2.82
183
600297
广汇汽 车
2,118,720.94
2.81
184
002687
乔治白
2,114,806.12
2.81
185 300331
苏大维 格
2,106,005.62
2.80
186
002551
尚荣医 疗
2,102,187.94
2.79
187
002311
海大集 团
2,097,557.40
2.78
188
300457
赢合科 技
2,093,769.83
2.78
189
002514
宝馨科 技 2,090,499.03
2.77
190
300213
佳讯飞 鸿
2,089,078.19
2.77
191
603598
引力传 媒
2,088,025.91
2.77
192
002119
康强电 子
2,086,289.98
2.77
193
300229
拓尔思
2,079,990.62
2.76 194
002668
奥马电 器
2,072,777.31
2.75
195
002702
海欣食 品
2,065,402.68
2.74
196
300295
三六五 网
2,062,433.24
2.74
197
002325
洪涛股 份
2,055,259.19
2.73
198
300471 厚普股 份
2,048,414.98
2.72
199
300027
华谊兄 弟
2,046,216.50
2.72
200
002690
美亚光 电
2,045,123.12
2.71
201
002135
东南网 架
2,033,233.70
2.70
202
002355
兴民智 通
2,031,909.50 2.70
203
300379
东方通
2,029,986.72
2.69
204
300420
五洋科 技
2,028,702.41
2.69
205
300070
碧水源
2,027,646.81
2.69
206
300232
洲明科 技
2,016,912.30
2.68
207 000502
绿景控 股
2,014,032.95
2.67
208
300227
光韵达
2,002,749.62
2.66
209
300398
飞凯材 料
1,998,354.00
2.65
210
600477
杭萧钢 构
1,997,067.32
2.65
211
300184
力源信 息 1,983,903.92
2.63
212
002133
广宇集 团
1,979,027.97
2.63
213
002161
远 望 谷
1,977,774.42
2.62
214
002407
多氟多
1,970,790.00
2.62
215
002746
仙坛股 份
1,969,512.95
2.61 216
002163
中航三 鑫
1,965,361.72
2.61
217
300314
戴维医 疗
1,963,030.23
2.61
218
300161
华中数 控
1,962,757.84
2.60
219
300134
大富科 技
1,962,128.11
2.60
220
002416 爱施德
1,960,171.80
2.60
221
000010
美丽生 态
1,958,617.47
2.60
222
300014
亿纬锂 能
1,958,421.69
2.60
223
300336
新文化
1,954,713.76
2.59
224
300083
劲胜精 密
1,948,957.78 2.59
225
300261
雅本化 学
1,948,826.56
2.59
226
002548
金新农
1,948,149.83
2.59
227
600515
海航基 础
1,937,352.74
2.57
228
002424
贵州百 灵
1,937,271.45
2.57
229 300376
易事特
1,927,015.87
2.56
230
603988
中电电 机
1,926,052.26
2.56
231
002286
保龄宝
1,922,816.93
2.55
232
002123
梦网荣 信
1,917,425.51
2.54
233
002235
安妮股 份 1,915,963.20
2.54
234
300272
开能环 保
1,914,823.39
2.54
235
300424
航新科 技
1,913,408.55
2.54
236
002733
雄韬股 份
1,910,141.08
2.54
237
002174
游族网 络
1,910,001.65
2.53 238
300318
博晖创 新
1,909,825.70
2.53
239
600310
桂东电 力
1,906,648.42
2.53
240
002629
仁智股 份
1,897,135.45
2.52
241
002628
成都路 桥
1,896,860.57
2.52
242
300139 晓程科 技
1,894,587.06
2.51
243
002155
湖南黄 金
1,893,220.80
2.51
244
002256
兆新股 份
1,889,916.98
2.51
245
300073
当升科 技
1,888,462.60
2.51
246
000520
长航凤 凰
1,887,054.40 2.50
247
600589
广东榕 泰
1,884,069.14
2.50
248
002221
东华能 源
1,861,141.50
2.47
249
300307
慈星股 份
1,858,173.79
2.47
250
300291
华录百 纳
1,855,384.34
2.46
251 300468
四方精 创
1,852,599.65
2.46
252
002667
鞍重股 份
1,852,303.01
2.46
253
002475
立讯精 密
1,840,978.26
2.44
254
002673
西部证 券
1,823,080.00
2.42
255
300230
永利股 份 1,822,558.50
2.42
256
000420
吉林化 纤
1,822,380.90
2.42
257
300264
佳创视 讯
1,822,197.61
2.42
258
002352
顺丰控 股
1,811,222.96
2.40
259
002506
协鑫集 成
1,809,924.00
2.40 260
300187
永清环 保
1,809,783.82
2.40
261
000023
深天地 A
1,807,395.12
2.40
262
300277
海联讯
1,798,153.58
2.39
263
002321
华英农 业
1,794,566.80
2.38
264
300242 明家联 合
1,788,236.62
2.37
265
300321
同大股 份
1,784,752.48
2.37
266
002669
康达新 材
1,783,974.11
2.37
267
300395
菲利华
1,782,695.73
2.37
268
300392
腾信股 份
1,778,836.28 2.36
269
002636
金安国 纪
1,773,906.00
2.35
270
002353
杰瑞股 份
1,771,631.22
2.35
271
002645
华宏科 技
1,770,140.31
2.35
272
300094
国联水 产
1,768,365.12
2.35
273 002273
水晶光 电
1,761,751.08
2.34
274
600386
北巴传 媒
1,748,582.32
2.32
275
300001
特锐德
1,742,520.85
2.31
276
600365
通葡股 份
1,736,901.86
2.31
277
300217
东方电 热 1,732,797.01
2.30
278
002693
双成药 业
1,728,130.65
2.29
279
000795
英洛华
1,725,611.64
2.29
280
002713
东易日 盛
1,725,009.37
2.29
281
002546
新联电 子
1,715,603.47
2.28 282
300262
巴安水 务
1,711,182.35
2.27
283
300182
捷成股 份
1,710,315.21
2.27
284
300257
开山股 份
1,707,097.57
2.27
285
300098
高新兴
1,705,908.33
2.26
286
600165 新日恒 力
1,700,533.25
2.26
287
300340
科恒股 份
1,697,443.61
2.25
288
002343
慈文传 媒
1,696,561.08
2.25
289
300101
振芯科 技
1,690,338.00
2.24
290
300178
腾邦国 际
1,687,849.47 2.24
291
002005
德豪润 达
1,685,196.49
2.24
292
002210
飞马国 际
1,684,736.77
2.24
293
002549
凯美特 气
1,682,629.61
2.23
294
300128
锦富技 术
1,682,467.08
2.23
295 600622
嘉宝集 团
1,680,031.54
2.23
296
002423
*ST 中特
1,679,456.79
2.23
297
002703
浙江世 宝
1,674,977.83
2.22
298
000595
宝塔实 业
1,670,890.25
2.22
299
000008
神州高 铁 1,670,099.88
2.22
300
300341
麦迪电 气
1,667,630.13
2.21
301
300211
亿通科 技
1,660,633.67
2.20
302
300427
红相电 力
1,657,819.98
2.20
303
300476
胜宏科 技
1,656,357.72
2.20 304
300240
飞力达
1,656,194.64
2.20
305
002310
东方园 林
1,656,047.00
2.20
306
300012
华测检 测
1,653,740.25
2.19
307
000762
西藏矿 业
1,650,182.48
2.19
308
000987 越秀金 控
1,644,318.10
2.18
309
002280
联络互 动
1,644,273.00
2.18
310
300294
博雅生 物
1,641,128.75
2.18
311
300487
蓝晓科 技
1,639,503.40
2.18
312
002440
闰土股 份
1,636,835.28 2.17
313
600306
*ST 商城
1,630,874.00
2.16
314
300100
双林股 份
1,630,516.49
2.16
315
002657
中科金 财
1,629,080.00
2.16
316
603968
醋化股 份
1,622,848.27
2.15
317 002149
西部材 料
1,619,943.91
2.15
318
300233
金城医 药
1,618,805.74
2.15
319
300316
晶盛机 电
1,608,372.00
2.13
320
002644
佛慈制 药
1,607,656.21
2.13
321
002739
万达院 线 1,597,913.52
2.12
322
002758
华通医 药
1,597,687.80
2.12
323
002303
美盈森
1,590,328.24
2.11
324
300135
宝利国 际
1,587,996.09
2.11
325
300394
天孚通 信
1,587,593.00
2.11 326
002137
麦达数 字
1,585,235.70
2.10
327
300419
浩丰科 技
1,583,233.60
2.10
328
002498
汉缆股 份
1,581,072.24
2.10
329
000055
方大集 团
1,580,465.19
2.10
330
300461 田中精 机
1,579,726.00
2.10
331
300175
朗源股 份
1,578,064.89
2.09
332
002249
大洋电 机
1,577,170.00
2.09
333
002613
北玻股 份
1,567,031.29
2.08
334
002602
世纪华 通
1,565,832.87 2.08
335
002263
大 东 南
1,565,455.22
2.08
336
300236
上海新 阳
1,553,605.45
2.06
337
600630
龙头股 份
1,548,177.62
2.05
338
300293
蓝英装 备
1,545,000.16
2.05
339 300435
中泰股 份
1,543,969.68
2.05
340
000703
恒逸石 化
1,540,400.53
2.04
341
603333
明星电 缆
1,539,788.66
2.04
342
000688
建新矿 业
1,537,421.09
2.04
343
002654
万润科 技 1,533,370.27
2.04
344
600328
兰太实 业
1,527,683.24
2.03
345
600891
秋林集 团
1,526,080.59
2.03
346
002586
围海股 份
1,517,077.53
2.01
347
002655
共达电 声
1,514,170.77
2.01 348
300288
朗玛信 息
1,512,294.00
2.01
349
300048
合康新 能
1,510,910.01
2.01
350
002010
传化智 联
1,508,819.31
2.00
注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不 考虑 相关 交易费 用。
买入股 票的 成本 总额 及卖 出股票 的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额
1,575,709,896.85
卖出股 票收 入( 成交 )总 额
1,591,932,840.23 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。
期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
报告 期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明
报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明
本期国 债期 货投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
本期国 债期 货投 资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
投资组 合报 告附 注
本基 金本报告期 投资的前十名 证券的发行 主体, 本报告期 没有出现被 监管部门立案 调查的 情
形, 也没 有出 现在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
本基金 投资 的前 十名 股票 中, 没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
期末其 他各 项资 产构 成
单位: 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
39,215.15
2
应收证 券清 算款
129,137.02
3
应收股 利
-
4
应收利 息
3,391.94 5
应收申 购款
296.44
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
172,040.55
期末持 有的 处于 转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券。
期末前 十名 股票 中存 在流 通受限 情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值 比例 (% )
流通受 限情 况说 明
1
600814
杭州解 百
453,663.00
1.04
重大事 项
投资组 合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
基金份 额持 有人 信息
期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基金 份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
持有份 额 占总份 额比 例
1,249
22,414.92
9,220,657.95
32.94%
18,775,579.41
67.06%
期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
2,436,902.21
8.7044%
期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
开放式 基金 份额 变动 单位: 份
基 金合 同生 效日 ( 2012 年 3 月 5 日 ) 基金 份额 总 额
642,201,850.85
本报告 期期 初基 金份 额总 额
40,257,478.36
本报告 期基 金总 申购 份额
7,293,765.94
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额
19,555,006.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以'-' 填 列)
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
27,996,237.36
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额, 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
重大事 件揭 示
基金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持 有 人大 会决议 。
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动
本报告 期内 ,基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理
有限公 司关 于督 察长 变更 的公告 》 、 《诺 安基 金管 理有 限公司 关于 增聘 高级 管理 人员的 公告 》
的公告 。 自 2016 年 11 月 15 日起 , 陈 勇不 再担 任 公司督 察长 , 转任 公司 副 总经理 。 自 20
16 年 11 月 15 日 起, 马 宏任公 司督 察长 。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金 托管 业务 的诉 讼事 项。
基金投 资策 略的 改变
本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为 4 万 元 。 截 至本 报告 期末 , 该事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限:4 年。
管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
2016 年 6 月, 针 对深 圳证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理
相关业 务措 施的 决定 》 , 以及对 相关 人员 的警 示, 公司高 度重 视, 认真 落实 整改要 求, 加强
制度和 风控 措施 , 着 力进 一步加 强公 司内 部控 制和 风险管 理能 力, 一次 性通 过深圳 证监 局整
改验收 。
本报告 期内, 本基金 托管 人的托 管业务 部门及 其相 关高级 管理人 员无受 稽查 或处罚 等情况 。
基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况
基金租 用证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元数 量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券
1
2,653,868,959.30
83.78%
2,471,552.91
83.78%
-
中信建 投
1
513,764,170.14
16.22%
478,468.66
16.22%
-
广州证 券 1
-
-
-
-
-
注:1 、 本报 告期 租用 证券 公司交 易单 元的 变更 情况 :无。
2 、 专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、实 力雄 厚, 信 誉良 好, 注册资 本不 少 于 3 亿元 人 民币。
(2) 、财 务状 况良 好, 各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 、经 营行 为规 范, 最 近两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 、内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度, 并能 满 足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 、具备基 金运作 所需 的 高效、安 全的 通讯条 件, 交 易设施符 合代 理本基 金进 行证券交 易的
需要, 并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务。
(6) 、 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能 及时 为本 基金 提供 高质量 的咨 询
服务。
基金 管理人根据 以上标准进行 评估后确定 证券经营机构 的选择, 与被选 择的券商签 订《证 券
交易单 元租 用协 议》 。
基金租 用证 券公 司交 易单 元进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称 债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当 期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
招商证 券
-
-
-
-
-
-
中信建 投
-
- -
-
-
-
广州证 券
-
-
-
-
-
-
投资者 对本 报告 书如 有疑 问, 可 致电 本基 金管 理人 全 国统一 客户 服务 电话 : 400-888-8998 ,
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅详情 。
诺安基 金管 理有 限公 司
2017 年 3 月 30 日