南 方 益 和 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月11 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金 基 本情况
基金简 称 南方益 和保 本混 合
基金主 代码 002293
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 11 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,879,706,707.11 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方益 和保 本” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在保 障保 本周 期到 期时本 金安 全的 前提 下， 有
效控制 风险 ，追 求基 金资 产的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 采用 恒定 比例 投资 组合保 险策 略
（Constant-Proportion Portfolio Insurance ， CPPI ）
来实现 保本 和增 值的 目标 。恒定 比例 投资 组合 保险 策
略不仅 能从 投资 组合 资产 配置的 层面 上使 基金 保本 期
到期日 基金 净值 低于 本金 的概率 最小 化， 而且 还能 在
一定程 度上 使保 本基 金受 益于股 票市 场在 中长 期内 整
体性上 涨的 特点 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为： 三年期 定期 存款 税后 收益 率
+0.5% 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低
风险品 种， 预期 收益 和预 期风险 高于 货币 市场 基金 ，
低于股 票基 金和 一般 混合 基金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载 基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司 深圳市 深南 大 道 7028 号 时 代科技 大 厦 22 层、
23 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2016 年1 月11 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 87,549,672.73
本期利润 75,465,252.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0255
本期基 金份 额净 值增 长率 2.50%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0253 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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期末基 金资 产净 值 2,952,683,517.11
期末基 金份 额净 值 1.025
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配 利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4. 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 不满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.10% 0.10% 0.80% 0.01% -0.90% 0.09%
过去六 个月 1.08% 0.08% 1.61% 0.01% -0.53% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
2.50% 0.07% 3.17% 0.01% -0.67% 0.06%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 基 金合 同生 效日 至 本报告 期末 不满 一年 。 本 基金的 建仓 期为 六个 月 ， 建仓结 束时 各项 资产
配置比 例符 合合 同约 定。
2、本 基金 的第 一个 保本 期 为三年 ， 自2016 年1 月11 日至2019 年1 月 11 日 止。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：无 。 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子 公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 6,500 亿元 ，旗 下管
理116 只开 放式 基金 ，多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙鲁闽
本基金 基
金经理
2016 年1
月 11 日
- 13 年
南开大 学理 学和 经 济 学双 学士、 澳大 利亚 新
南威尔 士大 学商 学硕 士 ， 具有基 金从 业资 格。
曾任职 于厦 门国 际银 行福 州分行 ，2003 年4
月加入 南方 基金 管理 有限 公司， 历任 行业 研
究员 、 南 方高 增和 南方 隆 元的基 金经 理助 理、
专户投 资管 理部 总监 助理 ，现任 投资 部副 总
监；2007 年 12 月至2010 年 10 月， 担任 南
方基金 企业 年金 和专 户的 投资经 理 。2010 年
12 月 至今 ， 任 南方 避险 基 金经理 ；2011 年6
月至今 ， 任南 方保 本基 金 经理 ；2015 年4 月
至今 ， 任 南方 利淘 基金 经 理；2015 年5 月至
今， 任南方 利鑫 基金 经理 ； 2015 年5 月至 今，南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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任南方 丰合 基金 经理 ；2015 年 12 月 至今 ，
任南方 瑞利 保本 基金 经理 ； 2016 年1 月至 今，
任南方 益和 保本 基金 经理 ； 2016 年9 月至 今，
任南方 安泰 养老 基金 经理 ；2016 年 11 月至
今，任 南方 安裕 养老 基金 经理。
陈乐
本基金 基
金经理 助
理
2016 年2
月 23 日
- 8 年
北京大 学金 融学 硕士 ，具 有基金 从业 资格 。
2008 年 7 月加 入南 方基 金 ， 历 任研 究部 研究
员、高 级研 究员 ，负 责交 运、有 色、 煤炭 的
行业研 究；2016 年2 月 至 今，任 南方 避险 、
南方保 本 、 南 方利淘 、 南 方利鑫 、 南方 丰合、
南方益 和、 南方 瑞利 的基 金经理 助理 ；2016
年10 月至 今， 任南 方安 泰 养老基 金经 理助
理；2016 年 12 月至 今， 任南方 安裕 养老 基
金经理 助理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方益 和 保本混合型证 券投资基 金 基金合 同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有发生 损害基金 持 有人利益的情 形。基金 的 投资范围、 投资比例
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节 严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构 被动 调仓 所致 ，相 关投 资组合 经理 已提 供 决
策依据 并留 存记 录备 查。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年 ， 大 类资 产表 现迥异 。 工业 品在 国外 产 能出清 、 国内 供给 侧改 革 、 需 求企 稳的 情
况下出 现了 较大 幅度 的上 涨。 英国 脱欧 、 美 国大 选 等黑天 鹅事 件频 发 ， 阶 段 性推升 了贵 金属 价格 。
美元处于加息 周期中， 美 元相对强势， 人民币经 历 了一定幅度的 贬值。A 股 整体表现平 稳，由于
投资者结构以 及政策取 向 发生了变化， 价值股表 现 突出。国内债 券市场收 益 率在流动性 宽松、国
外出现负利率 的情况下 一 度触及 多年历 史低位， 但 年底在美国利 率上升、 货 币政策转向 中性、工
业品价格上涨 的情况下 ， 债券收益率出 现上行， 而 债券市场普遍 存在期限 错 配、杠杆率 高、资产
流动性 差等 问题 ，因 此经 历了较 大回 调。
仓位控 制方 面， 本基 金采 用 CPPI （ 固定 比例 投资 组 合保险 ） 策 略， 以固 定收 益类资 产的 回报
作为安 全垫 ，以 此作 为股 票仓位 的约 束。
回顾2016 年， 在基 金净 值 逐步提 升的 过程 中， 由于 安全垫 增加 ， 本 基金 的股 票仓位 逐步 增加 。南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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投资风格上， 本基金的 核 心仓位投向低 估值、高 分 红、具有安全 边际的价 值 股，同时积 极寻找具
有竞争 优势 且有 真正 成长 的白马 股投 资机 会。2016 年价值 股表 现较 好， 本基 金的股 票部 分相 对 主
要指数 取得 了一 定的 超额 收益。
由于本基金的 固定收益 资 产配置的主要 目的是积 累 安全垫，因此 本基金在 债 券配置上尤其 重
视控制风险， 以持有到 期 为主，主要配 置短久期 、 高流动性、高 评级的债 券 。由于这样 的配置策
略，本基金的 债券部分 在 二季度风险事 件频发、 四 季度债市收益 率明显上 升 的环境下， 受到的冲
击较小 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年， 本基 金净 值增 长 率为 2.50% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我 们 看 好 居 民 对 股 票 的 配 置 需 求 不 断 提 升 。 中 国 居 民 资 产 配 置 中 ， 房 地产等实物资产占比
60% ，占居民 总资产的 比重 明显偏高。2016 年 房地产 价格大幅上涨 ，主要城 市 相继出台地产 调控
政策，改善型 需求以及 投 资需求受到抑 制。我们 认 为，在中央将 房地产的 主 要功能定位 于居住、
严控系统性风 险的大背 景 下，未来居民 对于房地 产 的配置比重不 会明显增 加 ，金融资产 的比重将
会逐步提升。 与美国居 民 资产配置相比 ，我国居 民 金融资产配置 以存款、 理 财为主，而 美国居民
的金融资产则 以股票、 养 老金、共同基 金等权益 类 资产为主，我 们预计未 来 居民资产配 置中股票
的比重 有较 大提 升空 间。
我们看 好机 构对 股票 的配 置需求 不断 提升 。 首 先是 基本养 老金 入市 带来 资金 增量。2016 年 12
月， 社 保基 金会 评出 第一 批基本 养老 保险 投资 管理 机构， 基本 养老 金入 市节 奏加快 。2015 年底 全
国基本 养老 保险 累计 余额 接近 4 万亿 ，基 本养 老金 入市将 给股 市带 来新 增资 金。其 次是 保险 资 金
面临再配置压 力。近年 来 保险行业资金 运用余额 持 续高速增长， 当前保险 行 业资金运用 余额达到
13 万 亿。 如果 考虑 每年 的 保费收 入 ， 以 及每 年有 一 部分存 量资 产 （存 款、 债券 等） 到期 ， 预 计 2017
年将有 超过 4 万 亿保 险资 金等待 配置 。除 了基 本养 老金、 保险 等机 构投 资者 ，A 股纳入 MSCI 、深
港通开 通等 拓宽 了国 外机 构投资 者投 资A 股的 渠道 ，给 A 股带 来新 增资 金。
我们认 为， 居民 和机 构对 股票的 配置 需求 都在 上升 ， 而股 票在 大类 资产 中的 性价比 相对 较高 ，
看好2017 年股 市的 表现 。 受益于 机构 投资 者比 重增 加， 我们 认为 低估 值 、 优 业绩 、 高 分红 的股 票
仍然是优质稀 缺资产， 看 好这类个股的 表现。同 时 我们发现，在 过去几年 经 济下行的背 景下，部
分行业的竞争 格局有了 明 显的改善，龙 头公司的 市 场占有率提升 ，竞争优 势 显著，这类 个股也将
是我们重点关 注的方向 。 此外，我们相 对看好国 家 政策支持、具 备效率提 升 潜力的国 企 改革、医南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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改、军 工、 京津 冀等 板块 ，这些 板块 中的 低估 值个 股具备 长期 配 置 价值 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ， 组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 在保 本基金 阶段 仅采 取现
金分红 一种 收益 分配 方式 ， 不进行 红利 再投 资； 转型 为 “南方 益和 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ”
后，收益分配 方式分为 现 金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自 动转为基
金份额进行再 投资；若 投 资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收 益分配后
基金份 额净值 不能低于 面 值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份 额收益分
配金额后不能 低于面值 ； 每一基金份额 享有同等 分 配权；法律法 规或监管 机 关另有规定 的，从其
规定。
根据 上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管 协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
本基 金2016 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会计 师
签字出 具了 普华 永道 中天 审字(2017) 第 21491 号 “ 标准无 保留 意见 的审 计报 告” ， 投资 者可 通过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 益和 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,028,067.59
结算备 付金 10,512,460.66
存出保 证金 63,966.60
交易性 金融 资产 3,181,845,600.03
其中： 股票 投资 224,844,725.93
基金投 资 -
债券投 资 2,957,000,874.10
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 39,503,680.59
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 - 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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其他资 产 -
资产总 计 3,234,953,775.47
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 277,500,000.00
应付证 券清 算款 331,533.43
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 3,261,380.85
应付托 管费 501,750.89
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 243,400.46
应交税 费 -
应付利 息 161,192.73
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 271,000.00
负债合 计 282,270,258.36
所有者权益：
实收基 金 2,879,706,707.11
未分配 利润 72,976,810.00
所有者 权益 合计 2,952,683,517.11
负债和 所有 者权 益总 计 3,234,953,775.47
注：1. 报告 截止 日2016 年12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.025 元 ， 基金 份额 总 额2,879,706,707.11
份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2016 年1 月11 日( 基金合 同生 效日)至2016 年 12 月 31 日。
南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 南方 益和 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月11 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 11 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月
31 日
一、收入 129,656,982.84
1.利息 收入 84,343,502.45
其中： 存款 利息 收入 7,128,511.59
债券利 息收 入 74,213,565.18
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 3,001,425.68
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 56,305,933.20
其中： 股票 投资 收益 43,953,404.80
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 8,453,466.02
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收益 -
股利收 益 3,899,062.38
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
-12,084,420.60
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,091,967.79
减： 二、费用 54,191,730.71
1．管 理人 报酬 37,834,454.42
2．托 管费 5,820,685.27 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 1,326,424.35
5．利 息支 出 8,792,099.42
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 8,792,099.42
6．其 他费 用 418,067.25
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号填
列）
75,465,252.13
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 75,465,252.13
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 益和 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月 11 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 11 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,985,910,097.72 - 2,985,910,097.72
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 75,465,252.13 75,465,252.13
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-106,203,390.61 -2,488,442.13 -108,691,832.74
其中：1. 基 金申 购款
2. 基金 赎回 款 -106,203,390.61 -2,488,442.13 -108,691,832.74
四、本期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,879,706,707.11 72,976,810.00 2,952,683,517.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方益和保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2015]2794 号《 关于 准予南方益和 保本混合型 证券投资基金 注册
的批复》准予 ，由南方 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 南方益和
保本混合型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立募集不包 括认购资 金利息共募集 2,985,910,097.72 元，业经普 华永道 中天会计师事务 所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2016) 第029 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 南
方益和 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2016 年 1 月 11 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基
金份额 总额 为2,985,910,097.72 份 基金 份额， 无认 购资金 利息 折份 额。 本基 金的基 金管 理人 为南
方基金管理有 限公司， 基 金托管人为中 国建设银 行 股份有限公司 ，基金保 证 人为深圳市 高新投集
团有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 益和保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 包括 国内 依法 发行 上市的 股票(包 括中 小板 、 创业板 及其 他经 中国
证监会核准 上市的股 票)、 债券(包括国 债、央行 票据 、金融债券 、企业债 券、 公司债券、 中期票
据、短期融资 券、超短 期 融资券、次级 债券、政 府 机构债券、地 方政府债 券 、可交换债 券、中小
企业私募债 券、可转 换债 券(含分离交 易可转债) 等) 、资产支持 证券、债 券回 购、银行存 款(包括
协议存 款 、 定 期存 款及 其 他银行 存款) 、 货 币市 场工 具、 权证 、 股指 期货 以及 经中国 证监 会允 许基南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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金投资的其他 金融工具 ， 但需符合中国 证监会的 相 关规定。本基 金根据中 国 宏观经济情 况和证券
市场的阶段 性变化,按 照投 资组合保险 机制对固 定收 益类资产(包 括各类债 券、 银行存款、 货币市
场工具 等) 和权 益类 资产( 股票 、 股 指期 货 、 权 证等) 的投资 比例 进行 动态 调整 。 其 中 ， 权 益类 资产
占基金 资产 的比 例不 高 于40%； 固定 收益 类资 产占 基 金资产 的比 例不 低 于60% ， 其中现 金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业绩 比较基 准为 ： 三 年 期
银行定 期存 款税 后收 益率+0.5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计 准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 益和 保本混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2016 年1 月11 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求 ， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2016 年 1 月 11
日( 基 金合 同生 效日) 至2016 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年1 月11 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起 息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎 所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重 大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 赎
回引起 的实 收基 金变 动于 基金赎 回确 认日 认列 。 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息 收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。若 期末未分 配 利润中的未实 现
部分为正数， 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份额 交易产生 的 未实现平准 金等，则
期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分；若 期末未分 配 利润的未实 现部分为
负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配利 润，即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的余 额。 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问 题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人 运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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计入应 纳 税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证 券 215,154,476.11 23.59%
兴业证 券 39,217,094.72 4.30%
南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 41 页
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月11 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证 券 199,423.18 23.78% 85,397.09 36.10%
兴业证 券 35,738.51 4.26% 17,508.30 7.40%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 37,834,454.42
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,021,896.81
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.30% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.30%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12
月 31 日 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 41 页
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,820,685.27
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期无 各关 联方 投资本 基金 的情 况。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 3,028,067.59 760,793.58
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
7.4.10 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 41 页
601375 中原证券
2016 年12
月20 日
2017 年1
月 3 日
新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228 景旺电子
2016 年12
月28 日
2017 年1
月 6 日
新股未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877 太平鸟
2016 年12
月29 日
2017 年1
月 9 日
新股未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物
2016 年12
月29 日
2017 年1
月 6 日
新股未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天然气
2016 年12
月30 日
2017 年1
月 10 日
新股未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035 常熟汽饰
2016 年12
月27 日
2017 年1
月 5 日
新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266 天龙股份
2016 年12
月30 日
2017 年1
月 10 日
新股未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
002840 华统股份
2016 年12
月29 日
2017 年1
月 10 日
新股未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份
2016 年12
月28 日
2017 年1
月 6 日
新股未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603032 德新交运
2016 年12
月27 日
2017 年1
月 5 日
新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材
2016 年12
月26 日
2017 年1
月 4 日
新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马
2016 年12
月30 日
2017 年1
月 10 日
新股未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信息
2016 年12
月27 日
2017 年1
月 5 日
新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 41 页
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购 获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000540 中天城投 2016 年11
月28 日
重大资
产重组
6.93 2017 年1
月 3 日
7.00 450,000 3,039,000.00 3,118,500.00 -
600151 航天机电 2016 年11
月11 日
重大资
产重组
10.04 - - 270,000 3,038,527.00 2,710,800.00 -
002400 省广股份 2016 年11
月28 日
重大事
项
13.79 - - 50,000 750,839.00 689,500.00 -
603986 兆易创新 2016 年9
月19 日
重大资
产重组
177.97 2017 年3
月 13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后， 经 交易 所批 准复 牌。
7.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 277,500,000.00 元 ，于 2017 年1 月4 日前 先后 到期 。该 类交 易要求 本基 金转 入质
押库的 债券 ，按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
7.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 41 页
(a) 金 融工 具 公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 204,972,401.93 元， 属于 第二 层次的 余额 为 2,976,873,198.10 元， 无属 于
第三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 41 页
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 224,844,725.93 6.95
其中： 股票 224,844,725.93 6.95
2 固定收 益投 资 2,957,000,874.10 91.41
其中： 债券 2,957,000,874.10 91.41
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,540,528.25 0.42
7 其他各 项资 产 39,567,647.19 1.22
8 合计 3,234,953,775.47 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股 票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 137,431,984.92 4.65
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,689,390.66 0.09 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 41 页
E
建筑业 12,176,338.31 0.41
F
批发和 零售 业 15,402,520.00 0.52
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,283,885.56 0.15
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,970,057.43 0.07
J
金融业 24,573,971.47 0.83
K
房地产 业 16,857,476.00 0.57
L
租赁和 商务 服务 业 689,500.00 0.02
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 568,500.00 0.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 8,201,101.58 0.28
S
综合 - -
合计 224,844,725.93 7.61
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 573,566 16,157,354.22 0.55
2 600511 国药股 份 460,700 13,867,070.00 0.47
3 000895 双汇发 展 603,946 12,640,589.78 0.43
4 600266 北京城 建 880,000 11,730,400.00 0.40
5 600741 华域汽 车 670,000 10,686,500.00 0.36
6 601166 兴业银 行 623,200 10,058,448.00 0.34 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 41 页
7 000786 北新建 材 830,000 8,540,700.00 0.29
8 601098 中南传 媒 492,263 8,201,101.58 0.28
9 600068 葛洲坝 764,429 7,025,102.51 0.24
10 002792 通宇通 讯 116,431 6,317,546.06 0.21
注：投资者欲了 解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002142 宁波银 行 18,662,605.40 0.63
2 000895 双汇发 展 18,273,910.71 0.62
3 601009 南京银 行 17,698,284.00 0.60
4 601166 兴业银 行 15,792,429.88 0.53
5 000333 美的集 团 14,976,926.82 0.51
6 600511 国药股 份 14,275,902.63 0.48
7 002117 东港股 份 14,203,672.49 0.48
8 600266 北京城 建 11,555,098.64 0.39
9 600741 华域汽 车 11,516,169.64 0.39
10 600068 葛洲坝 11,004,212.78 0.37
11 000786 北新建 材 9,139,631.64 0.31
12 601098 中南传 媒 8,955,075.31 0.30
13 603898 好莱客 8,295,728.96 0.28
14 600273 嘉化能 源 7,596,349.12 0.26
15 002563 森马服 饰 7,499,803.00 0.25
16 601169 北京银 行 7,441,447.60 0.25
17 600886 国投电 力 7,411,150.00 0.25
18 002304 洋河股 份 6,466,119.88 0.22 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 41 页
19 603766 隆鑫通 用 6,288,607.09 0.21
20 600978 宜华生 活 6,024,081.00 0.20
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002142 宁波银 行 16,501,969.33 0.56
2 601009 南京银 行 13,415,939.46 0.45
3 002117 东港股 份 9,712,003.00 0.33
4 601169 北京银 行 8,276,723.77 0.28
5 600068 葛洲坝 8,202,049.83 0.28
6 000895 双汇发 展 7,794,212.88 0.26
7 000858 五粮液 6,918,482.36 0.23
8 000404 华意压 缩 6,566,651.73 0.22
9 601166 兴业银 行 5,997,660.14 0.20
10 000488 晨鸣纸 业 5,976,545.17 0.20
11 600886 国投电 力 5,801,188.25 0.20
12 000910 大亚圣 象 5,420,328.73 0.18
13 601186 中国铁 建 5,175,464.03 0.18
14 600115 东方航 空 4,938,223.71 0.17
15 601333 广深铁 路 4,416,547.00 0.15
16 000001 平安银 行 4,200,551.00 0.14
17 600269 赣粤高 速 4,096,604.00 0.14
18 000418 小天鹅 Ａ 4,066,506.62 0.14
19 000568 泸州老 窖 3,985,071.00 0.13
20 600273 嘉化能 源 3,980,718.22 0.13 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 41 页
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 542,652,652.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 381,088,117.30
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,005,335.40 0.14
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 151,062,000.00 5.12
其中： 政策 性金 融债 151,062,000.00 5.12
4 企业债 券 792,015,538.70 26.82
5 企业短 期融 资券 1,518,132,000.00 51.42
6 中期票 据 491,786,000.00 16.66
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,957,000,874.10 100.15
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 101551100 15 联通 MTN003 1,300,000 128,700,000.00 4.36
2 140220 14 国开 20 1,200,000 121,008,000.00 4.10 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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3 011699982 16 鲁 高速 集SCP005 1,000,000 100,110,000.00 3.39
4 122465 15 广越 01 867,000 86,665,320.00 2.94
5 136039 15 石化 01 841,000 83,410,380.00 2.82
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 63,966.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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4 应收利 息 39,503,680.59
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 39,567,647.19
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,891 223,388.93 1,271,882,418.91 44.17% 1,607,824,288.20 55.83%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
694,418.70 0.0241%
南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 1 月 11 日 ） 基金 份额 总额
2,985,910,097.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 106,203,390.61
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,879,706,707.11
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据南 方基 金管 理有 限公 司第七 届董 事会 第一 次会 议审议 通过， 并按 规定 向 中国证 券监 督 管
理委员 会深 圳监 管局 备案 ， 基 金管 理人 于2016 年10 月 20 日 发布 公告 ， 自2016 年 10 月18 日起，
张海波 先生 担任 本基 金管 理人董 事长 ，吴 万善 先生 不再担 任本 基金 管理 人董 事长。
基金管 理人 于 2016 年 10 月 20 日发 布公 告， 南方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"）第
六届董 事会 任期 届满， 根 据 《公司 法》 、 《 证券 投资 基金管 理公 司管 理办 法》 等法律 法规 和 《公 司
章程》 的规 定， 公司 股东 会 2016 年 第一 次临 时会 议 选举产 生了 公司 第七 届董 事会。 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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根据南 方基 金管 理有 限公 司第六 届董 事会 第二 十八 次会议 审议 通过， 并按 规 定向中 国证 券 投
资基金 业协 会报 备， 基金 管理人 于 2016 年 10 月 19 日发布 公告 ， 自2016 年 10 月 17 日 起， 郑 文
祥先生 不再 担任 本基 金管 理人副 总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用 91,000.00 元 。 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限为 1
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未 受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 1 215,154,476.11 23.59% 199,423.18 23.78% -
中金公 司 1 206,976,340.85 22.69% 188,502.05 22.48% -
民族证 券 1 167,357,629.15 18.35% 152,460.87 18.18% -
齐鲁证 券 1 128,818,238.63 14.12% 119,914.34 14.30% - 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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安信证 券 1 57,922,576.66 6.35% 53,942.92 6.43% -
兴业证 券 1 39,217,094.72 4.30% 35,738.51 4.26% -
银河证 券 1 30,957,007.28 3.39% 28,830.42 3.44% -
第一创 业 1 23,493,910.45 2.58% 21,866.61 2.61% -
国泰君 安 1 20,925,742.30 2.29% 18,485.83 2.20% -
招商证 券 1 12,036,765.29 1.32% 10,969.08 1.31% -
宏信证 券 1 9,163,824.90 1.00% 8,351.09 1.00% -
宏源证 券 1 - - - - -
银泰证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
诚浩证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
天源证 券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 南方益和保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华泰证 券 942,163,584.76 90.34% 12,324,400,000.00 43.46% - -
中金公 司 2,448,415.44 0.23% - - - -
民族证 券 1,305,978.02 0.13% - - - -
齐鲁证 券 54,126,811.68 5.19% 7,407,000,000.00 26.12% - -
安信证 券 - - 2,959,000,000.00 10.43% - -
兴业证 券 - - - - - -
银河证 券 - - 2,973,400,000.00 10.49% - -
第一创 业 12,850,378.03 1.23% 2,693,200,000.00 9.50% - -
国泰君 安 30,037,882.78 2.88% - - - -
招商证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
银泰证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
诚浩证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
天源证 券 - - - - - -
