金 信 量 化 精选 灵 活 配 置混 合 型 发 起式 证 券
投资基金 2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 金信基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年7 月1 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金信量 化精 选混 合
基金主 代码 002862
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月1 日
基金管 理人 金信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,130,323.73 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金 主 要 关 注 具 有 良 好 盈 利 能 力 和 高 成 长 性 的 证
券 ， 通过 积极 主动 的量 化投 资 策略 ，在 严格 控制 风险
的 前 提下 实现 基金 资产 的持 续 增长 ，力 争为 基金 持有
人提供 长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 个方 面：
1、资 产配 置策 略
本 基 金将 在投 资决 策委 员会 关 于资 产配 置决 议的 允许
范 围 内， 采取 相对 稳定 的股 票 持仓 比例 控制 措施 ，降
低 由 于股 票持 仓比 例波 动过 于 频繁 影响 到数 量化 投资
策略的 效果 。
本 基 金资 产配 置采 取“ 自上 而 下” 的多 因素 分析 决策
支 持 ，以 量化 分析 为主 ，结 合 对宏 观和 行业 的判 断和
研 究 ，对 资产 的风 险收 益特 征 进行 分析 预测 ，确 定中
长期的 资产 配置 方案 。
2、多 因子 量化 选股 策略
本 基 金使 用的 数量 化模 型是 国 际上 广泛 使用 的多 因子
阿 尔 法 模 型 （Multi- Factor Alpha Model ） ， 该 模 型
认 为 ，金 融资 产的 预期 收益 可 以模 拟为 多个 因子 的函
数 ， 每个 因子 可以 部分 地解 释 金融 资产 的收 益和 风险
特 性 。在 应用 这个 模型 进行 选 股的 时候 ，本 基金 充分
考 虑 了中 国资 本市 场的 实际 情 况， 对中 国资 本市 场更
具针对 性和 实用 性。
3、债 券投 资策 略
在 大 类资 产配 置的 基础 上， 本 基金 将依 托基 金管 理人
固 定 收益 团队 的研 究成 果， 综 合分 析市 场利 率和 信用
利 差 的变 动趋 势， 采取 久期 调 整、 收益 率曲 线配 置和
券 种 配置 等 积 极投 资策 略， 把 握债 券市 场投 资机 会，金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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实施积 极主 动的 组合 管理 ，以获 取稳 健的 投资 收益 。
4、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
本 基 金采 取自 下而 上的 方法 建 立适 合中 小企 业私 募债
券 的 信用 评级 体系 ，对 个券 进 行信 用分 析， 在信 用风
险 可 控的 前提 下， 追求 合理 回 报。 本基 金根 据内 部的
信 用 分析 方法 对可 选的 中小 企 业私 募债 券品 种进 行筛
选 过 滤， 重点 分析 发行 主体 的 公司 背景 、竞 争地 位、
治 理 结构 、盈 利能 力、 偿债 能 力、 现金 流水 平等 诸多
因 素 ，给 予不 同因 素不 同权 重 ，采 用以 结构 化模 型为
基 础 的数 量化 方法 对主 体所 发 行债 券进 行打 分和 投资
价 值 评估 ，选 择发 行主 体资 质 优良 ，估 值合 理且 流通
相对充 分的 品种 进行 适度 投资。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券， 定价 受多 种因素 影响 ， 包 括市 场利 率、
发 行 条款 、支 持资 产的 构成 及 质量 、提 前偿 还率 、违
约 率 等。 本基 金将 深入 分析 上 述基 本面 因素 ，并 辅助
采 用 蒙特 卡洛 方法 等数 量化 定 价模 型， 评估 其内 在价
值。
6、衍 生品 投资 策略
1)股指 期货 投资 策略
本 基 金将 根据 风险 管理 的原 则 ，以 套期 保值 为目 的，
有选择 地投 资于 股指 期货 。
2)权证 投资 策略
权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具 。在 进行 权证 投资 时，
基 金 管理 人将 通过 对权 证标 的 证券 基本 面的 研究 ，并
结 合 权证 定价 模型 寻求 其合 理 估值 水平 ，根 据权 证的
高 杠 杆性 、有 限损 失性 、灵 活 性等 特性 ，通 过限 量投
资 、 趋势 投资 、优 化组 合、 获 利等 投资 策略 进行 权证
投资。
业绩比 较基 准 创业板 指数 收益 率*35%+ 沪深 300 指数 收益 率*35%+ 中
证综合 债指 数收 益率*30%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益水
平低于 股票 型基 金， 高于 债券型 基金 、 货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金信基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 段卓立 张燕
联系电 话 0755-82510502 0755-83199084
电子邮 箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-866-2866 95555
传真 0755-82510305 0755-83195201 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.jxfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 1502
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润 分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年7 月1 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月
31 日
2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -1,106,068.10 - -
本期利 润 -1,411,477.82 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1403 - -
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.00% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1403 - -
期末基 金资 产净 值 8,709,176.14 - -
期末基 金份 额净 值 0.860 - -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 的基 金合 同于2016 年7 月1 日 生效 ，截 止 2016 年12 月31 日， 本 基金成 立未 满 1 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -8.02% 0.81% -2.87% 0.58% -5.15% 0.23%
自基金 合同
生效起 至今
-14.00% 0.78% -2.28% 0.62% -11.72% 0.16%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 创业 板指 数收 益率*35%+沪深 300 指 数收 益率*35%+ 中 证综 合债 指
数收益 率*30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月， 建 仓
期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合 同 约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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注：本 基金 的基 金合 同于 2016 年 7 月 1 日生 效，2016 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 ；截 止2016 年12 月 31 日， 本基 金成 立未 满1 年。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
注： 本基 金的 基金 合同 于 2016 年7 月1 日 生效 ， 截 止 2016 年12 月 31 日， 本 基金成 立未 满三 年。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
金信基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年7 月， 注册 资 本 1 亿 元人 民币 ，注 册地 位于深 圳前 海，
是经中国证监 会批准设 立 的公募基金管 理公司， 业 务范围包括基 金募集、 基 金销售、基 金管理、金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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特定客 户资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其他 业务 。
金信基金管理 有限公司 作 为国内首家管 理团队出 任 第一大股东的 公募基金 公 司，管理团队 持
股 35% ，是 公司第一 大股 东。此外，公 司股东还 包 括深圳卓越创 业投资有 限 责任公司及安 徽国元
信托有 限责 任公 司， 两家 机构出 资比 例分 别为 ：34% 、31% 。
截至报 告期 末， 金信 基金 管理有 限公 司管 理资 产规 模超 过 38.5 亿 元， 旗下 管理 6 只 开放 式基
金和 10 只 专户 理财 投资 组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
唐雷
本 基 金 基
金经理
2016 年7 月1
日
- 8
男， 武 汉大 学物 理学 理
学学士 、 北 京大 学光 华
管理学院工商管理硕
士。 先 后任 职于 民生 加
银基金 、 安 信证 券资 产
管理部 。 现 担任 金信 基
金基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确认的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法律法规及有 关各项 实施准则 、 《金信量 化精选 灵活配置混合型发 起式证 券投资基金基金 合
同》和其他有 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风 险的 基础 上， 为基 金持有 人谋 求最 大利 益。
本报告期内 ， 基金运作 整 体合法合规， 没有发生 损 害基金持有人 利益的情 形 。基金的投资 范
围、投 资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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本基金管理人 根据《中 国 人民共和国证 券投资基 金 法》 、 《公开募集 证券投资 基金运作管理 办
法》 和 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 （2011 年 修订 ） 等 有 关法律 法规 的规 定，
针对股票、债 券市场交 易 等投资管理活 动，以及 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等投资管 理活动相 关的 各个环节， 制定了《 金信 基金管理有 限公司公 平交 易制度》 、 《金 信基金
管理有限公司 异常交易 监 控与报告管理 制度》等 公 平交易相关的 公司制度 或 流程指引。 通过加强
投资决策、交 易执行的 内 部控制，完善 对投资交 易 行为的日常监 控和事后 分 析评估，以 及履行相
关的报告和信 息披露义 务 ，切实防范投 资管理业 务 中的不公平交 易和利益 输 送行为，保 护投资者
合法权 益。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金 从2016 年7 月开 始 运作 ， 主 要策 略是 在量 化 模型的 基础 上 ， 结 合对 宏 观经济 、 政策 变
化的研究，以 及对行业 、 个股的深度分 析，采用 灵 活积极主动的 投资策略 ， 力求给投资 者带来超
额收益 。
从2016 年 三季 度中 期开 始 ，宏观 经济 和政 策环 境逐 步变化 ，海 外不 确定 性因 素也重 新出 现，
市场风 险开 始累 积， 本基 金在三 季度 的运 作过 程中 以规避 风险 为主 。
四季 度 A 股 市场 先扬后 抑 ，10 月和 11 月 上证 指数 趋势性 上涨 ，12 月 下跌 休 整。2016 年 10
月举行的十八 届六中全 会 正式提出 “ 以 习近平同 志 为核心的党中 央 ”，预 示 着新政治周 期即将正
式开启 ，市 场风 险偏 好逐 步回升 。从 十月 下旬 开始 ，我们 对市 场的 态度 转向 积极， 在 11 月和 12金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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月市场 调整 中逐 步提 升股 票仓位 ，放 大对 净值 波动 的容忍 程度 ，布 局2017 年 的投资 机会 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末 ， 本 基金 产 品的单 位净 值 为0.860 元 ， 报 告期 内单 位净 值增 长 率为-14.00%，同
期业绩 比较 基准 收益 率为-2.28% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2017 年宏 观经 济短 周期 景 气， 长周 期探 底企 稳。2016 年一 季度 经济 下行 压力 最 大 ， 随 后在 财
政发力 、地 产投 资触 底、PPI 由 负转 正的 带动 下， 二 季度开 始经 济稳 步回 升， 全年 GDP 增 速稳 定
在6.7% 。2017 年 一季 度， 国内经 济大 概率 延 续 2016 年下半 年以 来的 短周 期景 气。2017 年 二季 度，
地产调控导致 的房地产 投 资增速下滑压 力可能会 逐 步体现，但是 考虑到一 二 线城市房地 产低库存
状态、积极的 财政政策 、PPP 模式的大 力推进、 工业 企业的补库存 需求以及 部 分行业的产能 出清
已经基 本完 成 ，2017 年 宏 观经济 下行 空间 不大 ， 季 度 GDP 增速 可能 稳定 在6.5% 附近 的水 平 。 长 期
来看，GDP 增速6%-6.5% 可 能是政 府高 层认 可 的 增长 底线， 目前 宏观 经济 处于 未来 3-5 年 的周 期底
部，2017 年下 半年 到2018 年上 半年 ，预 计宏 观经 济将会 逐步 进入 新的 上行 周期。
新政治 周期 开启 ，改 革力 度加大 。2016 年 10 月举 行的十 八届 六中 全会 正式 提出 “ 以习 近 平
同志为 核心 的党 中央 ”， 预示着 新政 治周 期即 将正 式开启 ， 全 面提 升改 革攻 坚信心 。2016 年省 部
级官员 密集 调整 ， 调 整范 围已经 覆盖 除港 澳台 之外 的 31 个省 市自 治区 和重 要 部委， 当前 地方 政府
和各部委官员 调整已经 到 位，新政治周 期蓄势待 发 。 与此同时， 供给侧改 革 、国企改革 等等推进
力度超 过市 场预 期， 房地 产调控 和防 范化 解金 融 风 险的措 施着 力抑 制资 产泡 沫，2017 年金 融体 制
改革、 户籍 制度 改革 、资 源品价 格改 革、 土地 制度 改革、 国防 军队 改革 等等 都将稳 步推 进。
风险偏好缓慢 回升，资 产 配置方向偏向 股市。经 济 长周期探底企 稳，政策 着 重抑制资产泡 沫
和防范 金融 风险 ， 经济 失 速下行 的可 能性 大幅 度降 低。 新政 治周 期开 启， 全 面深化 改革 稳步 推进 ，
转型初见成效 。随着股 灾 渐渐远去，在 经济和政 治 两大因素的影 响下，A 股 投资者信心 回暖，风
险偏好 缓慢 提升 。 大类 资 产配置 角度 ， 房地 产市 场 和债券 市 场 2017 年 对资 金 的吸纳 能力 下降 ， 股
票市场经过长 达一年的 震 荡调整之后， 对资金的 吸 引 力大幅度提 升。考虑 到 投资者风险 偏好的回
升，融资余额 将稳步增 加 ，银行理财资 金、保险 资 金加大权益配 置比例的 趋 势将强化。 同时，养
老金、 海外 资金 都将 成 为A 股市 场增 量资 金的 来源 。
流动性整体宽 松，无风 险 利率维持低位 。货币政 策 稳健中性，受 到通胀预 期 、汇率变化和 金
融监管 等等 因素 影响 ，2017 年流 动性 可能 会出 现阶 段性趋 紧， 但是 我们 判断 以银行 理财 收益 率为金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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代表的 无风 险利 率仍 将维 持低位 ， 从 而支 撑市 场估 值体系 相对 稳定 。2017 年 需要关 注通 胀及 通 胀
预期的 变化 ，美 联储 加息 周期强 化对 全球 金融 市场 带来的 冲击 。如 果在 国 内 CPI 指 数趋 势性 突破
2.5%， 并接 近 3% ， 市场 将 预期货 币政 策被 迫收 紧， 国内流 动性 环境 将恶 化，A 股估 值体 系将 受到
很大的下行压 力。在目 前 严格的资金跨 境流动监 管 下，人民币汇 率贬值预 期 很难转化为 对国内流
动性的负面影 响。考虑 到 全社会对人民 币汇率的 贬 值趋势充分预 期以及国 内 经济政治新 周期启动
在即， 我们 判断2017 年全 年人民 币汇 率的 贬值 幅度 可能会 远小 于市 场预 期， 不 排除币 值维 持稳 定，
甚至小 幅度 升值 的可 能性 。
企业盈利增速 趋势性上 升 。中国经济企 稳的背景 下 ，企业部门降 杠杆调整 进 入尾声，工业 企
业正在 进入 主动 补库 存阶 段。 伴 随着PPI 的上 升， 工 业企业 利润 增速 2016 年2 月由负 转正 并逐 步
回升 ， 2016 年9 月 工业 企 业净利 润同 比增 速 8.4%，创 23 个月 以来 新高 。 2016 年前三 季度 全 部 A 股
归属母 公司 净利 润累 计同 比为 1.9% ， 剔除 金融 和中 石油中 石化 之后 为 16.3%，较 2015 年 分别 回升
3.8 和8.0 个百 分点 。 新 兴行业 保持 高增 速、 传统 行业 2016 年盈 利增 速筑 底 回升达 到 17.9%，我
们判断 企业 盈利 进入 趋势 性上升 通道 ，预 计 2016 和 2017 年 A 股 整体 净利 润同比 分别 为 2-3% 和
8-10% 。
2017 年股 票市 场将 从 “ 存 量博弈 ”进 入增 量资 金阶 段， 市 场将 震荡 上行 ， 股 票进入 比 较 好的
投资阶 段。2017 年 市场 结 构更有 可能 由盈 利推 动， 我们重 点关 注盈 利超 预期 增长的 行业 和公 司，
同时关 注改 革相 关领 域的 投资机 会。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2016 年， 本基 金管 理人 严 格遵守 相关 法律 法规 ， 坚 持一切 从规 范运 作、 防范 风险、 保护 基金
持有人利益出 发，依照 公 司内部控制的 整体要求 ， 继续致力于内 控机制的 完 善，加强内 部风险的
控制与防范， 确保各项 法 规和管理制度 的落实， 保 证基金合同得 到严格履 行 。公司监察 稽核部门
按照规定的权 限和程序 ， 通过实时监控 、现场检 查 、重点抽查和 人员询问 等 方法，独立 地开展 基
金运作和公司 管理的合 规 性稽核，发现 问题及时 提 出改进建议并 督促业务 部 门进行整改 ，同时定
期向董 事会 和公 司管 理层 出具监 察稽 核报 告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 本年 度 ， 公 司采 取外 聘律师 和内 部专 业人 士相 结合的 方式 ， 对各 业务 部 门进行 了相 关法
律法规 培训 和职 业道 德培 训，进 一步 提高 了公 司从 业人员 的合 规素 质和 职业 道德修 养。
（2） 本年 度， 公司 按照 证 监会的 要求 对公 司治 理、 投资 、 研 究、 交易 、 基 金会 计、 注册 登记、金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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人力资源、基 金销售等 主 要业务进行了 定期稽核 工 作。同时，对 信息技术 、 用户权限、 通信管理
与视频监控、 基金直销 、 后台运营、内 幕交易防 控 等相关业务开 展了专项 稽 核工作，检 查业务开
展的合 规性 和制 度执 行的 有效性 。
（3） 通过 事前 合规 防范 、 事中系 统控 制和 事后 完善 纠偏的 方式 ， 加强 对公 司 产品日 常投 资运
作的管理和监 控，保证 投 资符合既定的 投资决策 程 序和业务流程 ，基金投 资 组合及个股 投资比例
符合比 例控 制的 要求 ，严 格执行 分级 授权 制度 ，保 证基金 投资 独立 、公 平。
（4） 全面 参与 新产 品设 计 、新业 务拓 展工 作， 负责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。
（5） 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作， 保证 所披露 的信 息的 真实 性、 准确性 和完 整性 ；
重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 。
（6） 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准， 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要 求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 由总经理 、 督察长、运作 保障部、 基 金投资部、监 察稽核部 、 交易部负责人 及
其他相关人员 ，负责组 织 制定和适时修 订基金估 值 政策和程序， 指导和监 督 整个估值流 程。该等
人员均具备专 业胜任能 力 和相关从业资 格，精通 各 领域的理论知 识，熟悉 相 关政策法规 ，并具有
丰富的实践经 验。基金 经 理可参与估值 原则和方 法 的讨论，但不 参与估值 原 则和方法的 最终决策
和日常 估值 的执 行。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 13 页 共 36 页
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
报告期 内， 未出 现对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。
本基金 为发 起式 基金 ，截 止 2016 年 12 月 31 日， 本 基金成 立未 满三 年。 《公 开 募集证 券投 资
基金运 作管 理办 法》 关于 基金份 额持 有人 数量 及基 金净值 的限 制性 条款 暂不 适用本 基金 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人严格遵守《 中国人民 共 和 国证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法
规、 《 金信 量化 精选 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 《金 信 量化精 选灵 活配 置混
合型发起式证 券投资基 金 托管协议》的 有关约定 ， 诚实、尽职地 履行了基 金 托管人义务 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 金信量化 精 选灵活配置混 合型发起 式 证券投资基金 的管理人 —— 金信基金管 理
有限公司在金 信量化精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费 用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
本报告 期内 ，金 信量 化精 选灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对金信基 金 管理有限公司 编制和披 露 的金信量化精 选灵活配 置 混合型发起式 证
券投资 基 金2016 年 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 14 页 共 36 页
告等内 容进 行了 核查 ， 以 上内容 真实 、 准确 和完 整 ， 不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20324 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 金信量化精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金 全体基金份
额持有 人
引言段 我们审计了后附的金信量 化精选灵活配置混合型发 起式证券投
资基金( 以下简称 “ 金 信 量化 精 选 混 合 型 发 起 式 基 金 ”) 的财务
报表 ， 包 括2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表 、2016 年 7 月 1 日
(基金 合同 生效 日) 至2016 年12 月31 日止 期间 的利 润表和 所有
者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是金信量化精选灵活配置 混合型发起
式证券投资基金的基金管 理人金信基金管理有限公 司管理层的
责任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序 ， 但 目 的 并非 对 内 部 控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 15 页 共 36 页
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述金信量化 精选混合型发起式基金的 财务报表在
所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注 中所列示的
中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允 许的基金行
业实务操作编制，公允反 映了金信量化精选混合型 发起式基金
2016 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2016 年 7 月 1 日(基金 合同
生效日)至 2016 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成 果和 基金净 值变
动情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
崔嵬
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号普华 永道 中 心11 楼
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 金信 量化 精选 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,035,622.85
结算备 付金
490,679.30
存出保 证金
7,964.30
交易性 金融 资产
6,479,894.00
其中： 股票 投资
6,479,894.00
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
776,280.56
应收利 息
373.58
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
- 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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其他资 产
-
资产总 计
8,790,814.59
负债和所有者权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
220.32
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
11,447.89
应付托 管费
1,907.99
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
12,762.25
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
55,300.00
负债合 计
81,638.45
所有者权益：
实收基 金
10,130,323.73
未分配 利润
-1,421,147.59
所有者 权益 合计
8,709,176.14
负债和 所有 者权 益总 计
8,790,814.59
注：1. 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额 净值 0.860 元 ，基 金份 额 总额 10,130,323.73
份。
2、 本财 务报 表的 实际 编制 期间为2016 年7 月1 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日 止期 间 。
7.2 利润表
会计主 体： 金信 量化 精选 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期： 2016 年7 月1 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 7 月 1 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月 31 日
一、收入
-1,227,227.08
1.利息 收入
43,150.36 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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其中： 存款 利息 收入
15,966.01
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
27,184.35
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-964,991.79
其中： 股票 投资 收益
-968,669.71
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
3,677.92
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-305,409.72
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
24.07
减：二、费用
184,250.74
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 70,526.23
2．托 管费 7.4.8.2.2 11,754.42
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 -
4．交 易费 用
46,205.09
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用
55,765.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,411,477.82
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-1,411,477.82
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金信 量化 精选 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2016 年7 月1 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 1 日( 基金合同生 效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
10,021,401.02 - 10,021,401.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -1,411,477.82 -1,411,477.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
108,922.71 -9,669.77 99,252.94
其中：1. 基 金申 购款 115,011.32 -10,199.76 104,811.56
2. 基金 赎回 款 -6,088.61 529.99 -5,558.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
10,130,323.73 -1,421,147.59 8,709,176.14
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 殷克 胜______
______ 殷 克胜______
____ 陈瑾____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
金信量化精选 灵活配置 混 合型发起式证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2016]1118 号 《关 于准 予金 信量 化精选 灵活 配置 混
合型发起式证 券投资基 金 注册的批复》 核准，由 金 信基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资 基金 法 》 和 《金 信 量化精 选灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
10,020,874.00 元 ，业经 普华永道中天会 计师事务 所(特殊普通合伙) 普华永 道中天 验字(2016) 第
876 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 金 信量化 精选 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资
基金基 金合 同》 于2016 年7 月1 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 10,021,401.02
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合527.02 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为金 信基 金管 理有
限公司 ，基 金托 管人 为招 商银行 股份 有限 公司 。
本基金为发起 式基金， 发 起资金来源于 基金管理 人 的固有资金和 基金管 理 人 的研究员。发 起
资金提 供方 认购 本基 金的 金额不 少于 人民 币1,000 万元， 且承 诺持 有期 限不 少于三 年。 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《金 信 量化精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资
基金基 金合 同 》 的 有关 规 定， 本基 金的 投资 范围 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票( 包 括中 小板 、 创 业
板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票)、 固定 收益 类资产 （ 国债、 地方 政府 债 、 金融债、 企业 债、
中小企业私募 债、公司 债 、次级债、可 转换债券 、 分离交易可转 债、央行 票 据、中期票 据、短期
融资券（含 超 短期融 资券） 、资产支持 证券、质 押及 买断式债券 回购、银 行存 款及现金等） 、衍生
工具 （权 证、 股指 期货 等 ） 以及经 中国 证监 会批 准允 许基金 投资 的其 他金 融工 具(但 须符 合中 国证
监会的 相 关 规定)。 本基 金 的投资 组合 比例 为： 股票 投资占 基金 资产 的比 例 为0-95% ； 权 证投 资占
基金资 产净 值的 比例 不高 于 3% ； 每 个交 易日 日终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 现
金类资 产或 者到 期日 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为：
创业板 指数 收益 率*35%+ 沪深 300 指数 收益 率*35%+ 中 证综合 债指 数收 益率*30% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 金信 新能 源汽车 灵活 配置 混合
型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业 协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2016 年 7 月 1 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年7 月1 日(基
金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得 的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
金信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
深圳巨 财汇 投资 有限 公司 基金管 理人 股东
深圳市 卓越 创业 投资 有限 责任公 司 基金管 理人 股东
安徽国 元 信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
殷克胜 基金管 理人 股东
徐海焱 基金管 理人 股东 （2016 年9 月 29 日 前）
注：1. 根 据金 信基 金2016 年 7 月 8 日股 东会 决定 ， 金信基 金原 股东 徐海 焱将 其持有 的 1.5% 股权金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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转让给 殷克 胜， 上述 工商 变更手 续已 于2016 年9 月 29 日完 成。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 ，无佣 金产 生。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年7 月1 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
70,526.23
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
245.88
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 22 页 共 36 页
本基金管理人 按照与基 金 代销 机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年7 月1 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
11,754.42
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固 有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年7 月1 日( 基金 合同 生
效日) 至2016 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年
7 月1 日 ） 持有 的基 金份 额
1,984,231.98
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 1,984,231.98 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 23 页 共 36 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
19.5871%
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年7 月1 日(基 金合 同 生效日)至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银行股份
有限公司
1,035,622.85 14,399.23
注：本 基金 银行 存款 由托 管人招 商银 行股 份有 限公 司保管 ，按 同业 利率 或约 定利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因认 购新 发/ 增发 而于 期 末持有 的流 通受 限证 券的 情形。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300065
海兰
信
2016
年12
月 8 日
重大
事项
38.52 - - 7,500 277,255.00 288,900.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
- 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 24 页 共 36 页
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 6,190,994.00 元 ，属 于第 二层 次的余 额为 288,900.00 元 ，无属 于第 三层 次
的余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 25 页 共 36 页
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 6,479,894.00 73.71
其中： 股票 6,479,894.00 73.71
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,526,302.15 17.36
7 其他各 项资 产 784,618.44 8.93
8 合计 8,790,814.59 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 5,363,131.00 61.58
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - - 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 26 页 共 36 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
816,766.00 9.38
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 299,997.00 3.44
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 6,479,894.00 74.40
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 目前 不允 许投 资沪 港通股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 300136 信维通 信 18,000 513,000.00 5.89
2 300296 利亚德 12,900 434,988.00 4.99
3 300008 天海防 务 12,300 299,997.00 3.44
4 300065 海兰信 7,500 288,900.00 3.32
5 300121 阳谷华 泰 14,900 271,627.00 3.12
6 300310 宜通世 纪 10,300 250,702.00 2.88
7 300327 中颖电 子 7,200 240,480.00 2.76
8 300340 科恒股 份 4,400 233,684.00 2.68
9 300073 当升科 技 5,400 232,578.00 2.67
10 300037 新宙邦 4,400 216,920.00 2.49
金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 27 页 共 36 页
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300207 欣旺达 699,760.00 8.03
2 300113 顺网科 技 694,400.00 7.97
3 300136 信维通 信 654,694.08 7.52
4 300078 思创医 惠 608,930.00 6.99
5 300296 利亚德 598,398.00 6.87
6 300160 秀强股 份 597,155.00 6.86
7 300033 同花顺 593,233.00 6.81
8 300116 坚瑞沃 能 570,853.00 6.55
9 300302 同有科 技 508,566.00 5.84
10 300327 中颖电 子 505,304.00 5.80
11 300222 科大智 能 504,564.00 5.79
12 300014 亿纬锂 能 469,508.00 5.39
13 603589 口 子 窖 467,343.00 5.37
14 300073 当升科 技 465,984.00 5.35
15 300017 网宿科 技 462,815.00 5.31
16 300182 捷成股 份 423,760.00 4.87
17 300097 智云股 份 422,849.00 4.86
18 300232 洲明科 技 422,142.00 4.85
19 300143 星河生 物 421,240.00 4.84
20 300059 东方财 富 421,086.00 4.83
21 300118 东方日 升 364,366.00 4.18
22 300156 神雾环 保 363,852.00 4.18
23 300310 宜通世 纪 326,307.00 3.75
24 600115 东方航 空 282,096.00 3.24
25 000060 中金岭 南 282,015.00 3.24
26 600029 南方航 空 281,619.00 3.23
27 300201 海伦哲 281,232.00 3.23
28 601111 中国国 航 281,152.00 3.23
29 600362 江西铜 业 280,654.00 3.22
30 300121 阳谷华 泰 279,746.00 3.21 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 28 页 共 36 页
31 300340 科恒股 份 277,992.00 3.19
32 300065 海兰信 277,255.00 3.18
33 300037 新宙邦 276,628.00 3.18
34 300042 朗科科 技 271,120.00 3.11
35 300008 天海防 务 269,370.00 3.09
36 300317 珈伟股 份 267,789.00 3.07
37 300209 天泽信 息 233,411.00 2.68
38 300219 鸿利智 汇 233,305.00 2.68
39 300331 苏大维 格 233,129.00 2.68
40 300336 新文化 233,120.00 2.68
41 300324 旋极信 息 233,000.00 2.68
42 300230 永利股 份 232,506.00 2.67
43 300311 任子行 232,349.00 2.67
44 300269 联建光 电 231,840.00 2.66
45 300383 光环新 网 231,536.00 2.66
46 300280 南通锻 压 230,659.00 2.65
47 300379 东方通 229,972.00 2.64
48 300431 暴风集 团 228,820.00 2.63
49 300099 尤洛卡 190,296.00 2.19
50 300189 神农基 因 190,294.00 2.18
51 300018 中元股 份 190,260.00 2.18
52 300063 天龙集 团 189,905.00 2.18
53 300131 英唐智 控 189,702.00 2.18
54 300098 高新兴 189,686.00 2.18
55 300198 纳川股 份 189,635.00 2.18
56 300068 南都电 源 189,626.60 2.18
57 300087 荃银高 科 189,504.00 2.18
58 300138 晨光生 物 189,240.00 2.17
59 000807 云铝股 份 188,991.00 2.17
60 300023 宝德股 份 187,979.50 2.16
61 300021 大禹节 水 176,540.00 2.03
62 300089 文化长 城 175,310.00 2.01
63 300062 中能电 气 175,306.00 2.01
64 300091 金通灵 175,143.52 2.01
65 300176 鸿特精 密 174,601.00 2.00
66 300249 依米康 174,582.00 2.00 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 29 页 共 36 页
67 300322 硕贝德 174,330.00 2.00
68 300265 通光线 缆 174,247.20 2.00
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300113 顺网科 技 626,001.00 7.19
2 300207 欣旺达 611,211.00 7.02
3 300033 同花顺 567,586.00 6.52
4 300078 思创医 惠 532,577.00 6.12
5 300116 坚瑞沃 能 495,831.00 5.69
6 300017 网宿科 技 459,662.00 5.28
7 300222 科大智 能 450,379.00 5.17
8 300143 星河生 物 446,186.00 5.12
9 300232 洲明科 技 441,380.00 5.07
10 300014 亿纬锂 能 425,884.64 4.89
11 603589 口 子 窖 420,528.00 4.83
12 300160 秀强股 份 410,520.00 4.71
13 300182 捷成股 份 408,475.88 4.69
14 300097 智云股 份 394,819.00 4.53
15 300059 东方财 富 394,586.00 4.53
16 600115 东方航 空 315,360.00 3.62
17 300317 珈伟股 份 288,558.00 3.31
18 601111 中国国 航 284,308.00 3.26
19 600362 江西铜 业 269,078.00 3.09
20 000060 中金岭 南 258,903.00 2.97
21 600029 南方航 空 256,360.00 2.94
22 300201 海伦哲 251,100.00 2.88
23 300042 朗科科 技 248,800.00 2.86
24 300230 永利股 份 232,940.00 2.67
25 300209 天泽信 息 220,311.00 2.53
26 300383 光环新 网 219,704.00 2.52
27 300324 旋极信 息 219,210.00 2.52
28 300099 尤洛卡 218,094.00 2.50
29 300311 任子行 214,669.45 2.46 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 30 页 共 36 页
30 300269 联建光 电 212,400.00 2.44
31 300280 南通锻 压 204,108.00 2.34
32 300156 神雾环 保 198,186.00 2.28
33 300431 暴风集 团 198,016.00 2.27
34 300327 中颖电 子 196,267.50 2.25
35 300379 东方通 195,808.00 2.25
36 300331 苏大维 格 195,021.00 2.24
37 300336 新文化 194,956.00 2.24
38 300302 同有科 技 194,300.00 2.23
39 300073 当升科 技 190,680.00 2.19
40 300063 天龙集 团 190,015.00 2.18
41 300068 南都电 源 188,082.00 2.16
42 300087 荃银高 科 187,973.00 2.16
43 300296 利亚德 186,360.00 2.14
44 300138 晨光生 物 186,051.00 2.14
45 000807 云铝股 份 184,984.00 2.12
46 300189 神农基 因 182,599.00 2.10
47 300131 英唐智 控 181,602.00 2.09
48 300136 信维通 信 180,420.00 2.07
49 300118 东方日 升 179,800.00 2.06
50 300018 中元股 份 175,160.00 2.01
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 22,850,020.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 15,096,047.47
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 31 页 共 36 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金将根据 风险管理 的 原则，以套期 保值为目 的 ，有选择地投 资于股指 期 货。套期保值 将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金在进行 股指期货 投 资时，将通过 对证券市 场 和期货市场运 行趋势的 研 究，并结合股 指
期货的定价模 型寻求其 合 理的估值水平 。本基金 管 理人将充分考 虑股指期 货 的收益性、 流动性及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 32 页 共 36 页
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定 的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,964.30
2 应收证 券清 算款 776,280.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 373.58
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 784,618.44
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序 号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300065 海兰信 288,900.00 3.32 重大事 项
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
第 33 页 共 36 页
由于 四舍 五入 原因 ，分 项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14 723,594.55 1,984,231.98 19.59% 8,146,091.75 80.41%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 未申 请场 内上 市交 易。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
7,999,420.00 78.9651%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
本报告 期末 本公 司高 管、 投研部 门负 责人 及本 基金 基金经 理未 持有 本基 金份 额。
9.5 发起 式基金发起资金持 有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
1,984,231.98 19.59 1,984,231.98 19.59
自合同 生效
之日起 不少
于3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员
7,999,420.00 78.97 7,999,420.00 78.97
自合同 生效
之日起 不少金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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于3 年
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
9,983,651.98 98.56 9,983,651.98 98.56
自合同 生效
之日起 不少
于3 年
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 7 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
10,021,401.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 115,011.32
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 6,088.61
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,130,323.73
注：总 申 购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，本
报告期 内本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 2 37,937,148.37 100.00% 27,743.35 100.00% -
广发证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况 良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研究部门 定期对券 商 服务质量从以 下几方面 进 行量化评价， 并根据评 价 的结果按制 度经相关金信量化精选混合 2016 年年度 报告摘要
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部门及 公司 领导 审核 后选 择席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 - - 204,500,000.00 100.00% - -
广发证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
金信基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
