南方金利定期开放债券型证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................17
§5 托管人报告..........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................18
§6 审计报告..............................................................................................................................................18
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................18
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................18
§7 年度财务报表......................................................................................................................................19
7.1 资产负债表.................................................................................................................................19
7.2 利润表.........................................................................................................................................20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................21
7.4 报表附注.....................................................................................................................................23
§8 投资组合报告......................................................................................................................................45
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................47
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................47
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................47
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................47
8.11 投资组合报告附注...................................................................................................................48
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................48
9.2 期末上市基金前十名持有人.....................................................................................................49
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................49
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................49
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................50
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................50
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................50
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................51
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................51
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................52
§12 备查文件目录....................................................................................................................................54
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................54
12.2 存放地点...................................................................................................................................54
12.3 查阅方式...................................................................................................................................54
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方金利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 南方金利定期开放债券
场内简称 南方金利
基金主代码
160128
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2012年5月17日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 357,157,178.62份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年7月16日
下属分级基金的基金简称： 南方金利定期开放债券A 南方金利定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码：
160128 160129
报告期末下属分级基金的份额总额 240,918,146.67份 116,239,031.95份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金利”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率
曲线分析, 在非开放期期间原则上组合久期与初始非开放期适当匹配的基础
上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基
金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦31-
33层
北京市西城区复兴门内大街
55号
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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办公地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦31-
33层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 张海波 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中心
11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据和指标
2016年 2015年 2014年
南方金利定期开
放债券A
南方金利定期开
放债券C
南方金利定期开
放债券A
南方金利定期开
放债券 C
南方金利定期开放
债券A
南方金利定期开
放债券C
本期已实现
收益
11,609,012.90 5,227,104.83 65,756,155.36 39,345,257.39 62,301,686.85 40,297,832.33
本期利润
3,944,746.48 1,544,033.28 59,654,042.50 34,950,430.21 127,666,517.37 84,721,145.36
加权平均基
金份额本期
利润
0.0166 0.0135 0.1145 0.1068 0.1286 0.1249
本期加权平
均净值利润
率
1.59% 1.30% 10.89% 10.19% 12.46% 12.15%
本期基金份
额净值增长
率
1.48% 1.28% 13.82% 13.41% 13.35% 12.97%
3.1.2
期末
数据和指标
2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分
832,725.99 7,687.36 19,256,516.73 8,968,252.34 48,897,810.07 30,271,121.36
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配利润
期末可供分
配基金份额
利润
0.0035 0.0001 0.0829 0.0807 0.0487 0.0440
期末基金资
产净值
241,750,872.66 116,246,719.31 253,936,316.02 121,214,651.70 1,053,783,436.82 717,510,684.01
期末基金份
额净值
1.003 1.000 1.093 1.090 1.049 1.044
3.1.3
累
计期末指标
2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累
计净值增长
率
37.20% 35.33% 35.19% 33.61% 18.78% 17.81%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方金利定期开放债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-2.06% 0.18% 0.74% 0.01% -2.80% 0.17%
过去六个月
0.24% 0.14% 1.48% 0.01% -1.24% 0.13%
过去一年
1.48% 0.12% 3.00% 0.01% -1.52% 0.11%
过去三年
30.92% 0.13% 11.62% 0.01% 19.30% 0.12%
自基金合同
生效起至今
37.20% 0.12% 20.69% 0.01% 16.51% 0.11%
南方金利定期开放债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-2.16% 0.18% 0.74% 0.01% -2.90% 0.17%
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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过去六个月
0.05% 0.14% 1.48% 0.01% -1.43% 0.13%
过去一年
1.28% 0.12% 3.00% 0.01% -1.72% 0.11%
过去三年
29.77% 0.13% 11.62% 0.01% 18.15% 0.12%
自基金合同
生效起至今
35.33% 0.12% 20.69% 0.01% 14.64% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
南方金利定期开放债券A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 1.0600 16,499,850.01 8,435,911.41 24,935,761.42
2015 0.9300 34,797,723.25 16,852,726.03 51,650,449.28
2014 0.5600 38,068,287.12 17,493,187.88 55,561,475.00
合计
2.5500 89,365,860.38 42,781,825.32 132,147,685.70
单位：人民币元
南方金利定期开放债券C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 1.0400 6,141,976.18 5,614,089.35 11,756,065.53
2015 0.8700 17,312,180.17 12,563,688.28 29,875,868.45
2014 0.5300 21,660,471.47 14,213,835.70 35,874,307.17
合计
2.4400 45,114,627.82 32,391,613.33 77,506,241.15
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；
深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司—
—南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，
南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管
理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
李
璇
本基
金基
金经
理
2012
年
5月
17日
-
9年
女，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA）,具
有基金从业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析
师，现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事
会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委
员。2010年9月至2012年6月，担任南方宝元基金经理；
2012年12月至2014年9月，担任南方安心基金经理；
2010年9月至今，担任南方多利基金经理；2012年5月至今，
担任南方金利基金经理；2013年7月至今，担任南方稳利基金
经理；2015年12月至今，担任南方润元基金经理；2016年
8月至今，担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理；
2016年9月至今，担任南方多元基金经理；2016年11月至今，
任南方荣安基金经理；2016年12月至今，任南方睿见混合基
金经理。
刘
骥
本基
金基
金经
理助
2016
年
11
月
-
4年
香港大学经济学专业硕士，具有基金从业资格。2012年10月
加入南方基金固定收益部，历任信用研究分析师、信用研究分
析小组组长。2016年11月至今，任南方多利、南方金利的基
金经理助理。
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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理 28日
杜
才
超
本基
金基
金经
理助
理
2016
年
3月
18日
2016
年
12
月
9日
4年
中央财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。2012年7月加
入南方基金，历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。
2016年3月至2016年12月，任南方润元、南方稳利、南方多
利、南方金利的基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司
决定确定的解聘日期；除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资
比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
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合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进
行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。”
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
海外方面，美国经济复苏相对稳健，美联储12月议息会议宣布加息，符合市场预期，但议
息会议上美联储预期明年加息3次，高于市场之前预期的2次。欧央行延长QE时间至2017年
12月，每月购债600亿欧元，认为通缩风险下降，仍有宽松姿态但态度不明确。日元贬值，通
胀回升，利率有上行压力，但日央行仍维持10年期利率0%的目标。全球经济数据在2016年底
有所好转，全球货币政策逐步转向，全球主要经济体债市收益率出现上行。
国内方面，经济全年弱势企稳保持“L”型，GDP增速稳定于6.7%，工业增加值增速稳定于
6.2%左右。通胀方面，CPI保持温和走势，全年同比上涨2.0%，PPI全年同比下降1.4%，年底同
比由负转正大幅上行。政策方面，货币政策稳健中性，全年未降息，仅有一次降准，央行主要采
用公开市场操作、MLF等提供流动性。8月央行重启14天逆回购，标志着金融去杠杆提速，货币
政策转向中性实质性偏紧，短端资金面中枢上升且波动加大。本年人民币正式纳入SDR，人民币
兑美元出现明显贬值。本年央行继续部署完善宏观审慎政策框架，加强防范系统性风险。
市场方面，全年债市由牛市转为熊市。前三季度，在长期经济增长下行预期和资金配置压力
的共同作用下走出了一轮结构性牛市行情，表现为信用利差和期限利差大幅压缩。其中10年期
利率债收益率在4月、8月出现一定的调整后再次下行。但进入四季度，全球通胀预期上升且受
制于金融去杠杆和人民币贬值压力，货币政策转向中性实质性偏紧，债市出现剧烈调整，结束了
此前连续两年的大牛市，利率曲线陡峭化，信用债收益率上行幅度大于利率债。
投资运作上，南方金利定期开放基金持仓以信用债为主，同时配有较低的利率债仓位进行波
段操作。全年我们在大部分时间维持了不高的久期，维持了较低的利率债配置，错失了前10个
月的机会，但也部分规避了年底市场大幅调整的风险。信用债投资上，我们严格进行信用风险控
制，主要选择资质较好的债券进行配置。不过年底债券市场剧烈调整过程中，短端收益上行幅
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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度较大，信用利差扩大，对组合仍然造成了较大的负面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期南方金利A级基金净值增长率为1.48%，同期业绩比较基准增长率为3.00%；南方
金利C级基金净值增长率为1.28%，同期业绩比较基准增长率为3.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，经济层面，主要拖累来自于房地产，基建能否完全对冲地产、汽车的下滑仍
有疑问，预计17年经济实际增速仍有一定的下行压力，但名义增速回升，对债市不利。通胀方
面，PPI可能进一步向CPI传导，预计全年CPI均值2.4%，较16年有所上升，预计17年PPI均
值4.4%。政策层面，控制资产泡沫、控制金融杠杆的政策导向可能导致货币政策实质性偏紧，
人民币汇率压力和通胀水平抬升也将制约货币政策空间，财政政策则以托底需求为主，并非强力
刺激。总体而言，当前债券市场仍处于不太有利的环境当中，建议多看少动，密切观察经济基本
面和人民币汇率情况。同时，最近信用事件再次频繁爆发，仍需要严防信用风险，加强对于持仓
债券的跟踪和梳理。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守
底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致
力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推
动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务
风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研
交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和
制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督
等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积
极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评
估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和
监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素
质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时
检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱
资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特
征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；
监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建
立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部
总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上
的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的
讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次；基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分
配利润金额高于0.1元(含)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基
金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%；基金收益分配
方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的
基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持
有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循
深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金收益分配后基金份额净值不
能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低
于面值；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法
律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金
额高于0.1元(含)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分
配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。
本报告期内第一季度末满足分红条件，本基金于2016年4月19日进行了收益分配（A类每
10份基金份额派发红利0.29元，C类每10份基金份额派发红利0.28元）；本报告期内第二季
度末满足分红条件，本基金于2016年 7月18日进行了收益分配（A类每10份基金份额派发红
利0.20元，C类每10份基金份额派发红利0.20元））；本报告期内第三季度末满足分红条件，
本基金于2016年10月25日进行了收益分配（A类每10份基金份额派发红利0.15元，C类每
10份基金份额派发红利0.15元）。
本报告期内2016年1月20日已分配数（A类每10份基金份额派发红利0.42元，C类每
10份基金份额派发红利0.41元）为以往年度收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方金利定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，南方金利定期开放债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在
南方金利定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方金利定期开放债券型证券投资基金对基金份
额持有人进行了4次利润分配，分配金额为36,691,826.95元。
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方金利定期开放债券型证券投资基金
2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21432号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方金利定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方金利定期开放债券型证券投资基金(以
下简称“南方金利定期开放基金”)的财务报表，包括2016年
12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方金利定期开放基金的基金管理
人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述南方金利定期开放基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了南方金利定期开放基金2016年12月
31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情
况。
注册会计师的姓名 薛竞 陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方金利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
2,878,255.75 863,160.94
结算备付金
10,051,317.89 10,276,725.87
存出保证金
9,071.12 74,541.47
交易性金融资产 7.4.7.2
519,618,617.10 310,624,450.20
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
519,618,617.10 310,624,450.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- 42,300,383.45
应收证券清算款
18,531,205.65 5,669,235.43
应收利息 7.4.7.5
8,701,163.85 5,799,635.39
应收股利
- -
应收申购款
- -
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
15,000.00 15,000.00
资产总计
559,804,631.36 375,623,132.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
181,087,714.37 -
应付证券清算款
20,053,662.44 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
182,653.17 189,196.48
应付托管费
54,795.95 56,758.95
应付销售服务费
29,657.60 30,569.21
应付交易费用 7.4.7.7
-6,022.20 13,640.39
应交税费
- -
应付利息
49,578.06 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
355,000.00 182,000.00
负债合计
201,807,039.39 472,165.03
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
357,157,178.62 343,604,735.69
未分配利润 7.4.7.10
840,413.35 31,546,232.03
所有者权益合计
357,997,591.97 375,150,967.72
负债和所有者权益总计
559,804,631.36 375,623,132.75
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额357,157,178.62份，其中A类基金份额的份
额总额为240,918,146.67份，基金份额净值1.003元；C类基金份额的份额总额为
116,239,031.95份，基金份额净值1.000元。
7.2 利润表
会计主体：南方金利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月 1日至
2015年12月31日
一、收入
11,580,753.92 109,909,569.13
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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1.利息收入
22,569,590.64 56,369,989.54
其中：存款利息收入 7.4.7.11
154,134.98 5,769,402.54
债券利息收入
22,183,931.35 49,547,560.29
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
231,524.31 1,053,026.71
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
358,501.25 64,026,519.63
其中：股票投资收益 7.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
358,501.25 64,026,519.63
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
-11,347,337.97 -10,496,940.04
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
- 10,000.00
减：二、费用
6,091,974.16 15,305,096.42
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
2,199,256.99 5,438,845.55
2．托管费 7.4.10.2.2
659,777.22 1,631,653.73
3．销售服务费 7.4.10.2.3
357,200.80 1,049,209.62
4．交易费用 7.4.7.19
25,274.56 61,376.63
5．利息支出
2,377,636.23 6,618,217.61
其中：卖出回购金融资产支出
2,377,636.23 6,618,217.61
6．其他费用 7.4.7.20
472,828.36 505,793.28
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
5,488,779.76 94,604,472.71
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
5,488,779.76 94,604,472.71
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方金利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
343,604,735.69 31,546,232.03 375,150,967.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 5,488,779.76 5,488,779.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
13,552,442.93 497,228.51 14,049,671.44
其中：1.基金申购款
13,913,233.40 506,427.53 14,419,660.93
2.基金赎回款
-360,790.47 -9,199.02 -369,989.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -36,691,826.95 -36,691,826.95
五、期末所有者权益
（基金净值）
357,157,178.62 840,413.35 357,997,591.97
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,692,125,189.40 79,168,931.43 1,771,294,120.83
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 94,604,472.71 94,604,472.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,348,520,453.71 -60,700,854.38 -1,409,221,308.09
其中：1.基金申购款
43,106,090.63 1,765,684.75 44,871,775.38
2.基金赎回款
-1,391,626,544.34 -62,466,539.13 -1,454,093,083.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -81,526,317.73 -81,526,317.73
五、期末所有者权益
343,604,735.69 31,546,232.03 375,150,967.72
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方金利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第44号《关于核准南方金利定期开放债券型证券投
资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,620,986,478.93元，业经普
华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第156号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2012年5月17日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为1,621,853,725.78份基金份额，其中认购资金利息折合
867,246.85份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
根据《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《南方金利定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》的有关规定，本基金自基金合同生效后，每三年开放一次申购和赎回。本
基金自募集期起根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费，而从本类
别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由
于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。本基金自
2012年7月16日开通C类基金份额转换为A类基金份额的转换业务。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]217号审核同意，本基金
8,180,550.00份基金份额于2012年7 月16日在深交所挂牌交易。未上市交易的份额托管在场
外，其中A类基金份额可跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通，C类基金份额不
能进行跨系统转托管至场内。本基金自2012年7月16日开通A类基金份额的跨系统转托管业务。
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、
次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券
回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：固定收益率金融工具的投资比例合计不
低于基金资产的80%，其中对除国债和央行票据外的信用类固定收益金融工具的投资比例合计不
低于基金固定收益类金融工具的80%。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%。在非开放期，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较
基准为：三年期定期存款税后收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方金利定期开放债
券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括C类基金份额转换成A类基金份额所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基
金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包
括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征
增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款
2,878,255.75 863,160.94
定期存款
- -
其中：存款期限1-3个月
- -
其他存款
- -
合计：
2,878,255.75 863,160.94
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
221,904,676.33 219,973,617.10 -1,931,059.23
债券
银行间市场
300,435,781.87 299,645,000.00 -790,781.87
合计
522,340,458.20 519,618,617.10 -2,721,841.10
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
522,340,458.20 519,618,617.10 -2,721,841.10
上年度末
2015年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
181,303,978.71 186,538,450.20 5,234,471.49
银行间市场
120,694,974.62 124,086,000.00 3,391,025.38
债券
合计
301,998,953.33 310,624,450.20 8,625,496.87
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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合计
301,998,953.33 310,624,450.20 8,625,496.87
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间买入返售证券
- -
交易所买入返售证券
- -
合计
- -
上年度末
2015年12月31日
项目 账面余额 其中；买断式逆回购
银行间买入返售证券
42,300,383.45 -
交易所买入返售证券
- -
合计
42,300,383.45 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息
2,652.94 2,888.99
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
4,523.10 4,624.50
应收债券利息
8,693,983.71 5,787,257.32
应收买入返售证券利息
- 4,831.08
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
4.10 33.50
合计 8,701,163.85 5,799,635.39
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
其他应收款 15,000.00 15,000.00
待摊费用
- -
合计
15,000.00 15,000.00
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用
-17,466.64 -16,982.43
银行间市场应付交易费用
11,444.44 30,622.82
合计
-6,022.20 13,640.39
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费
- -
预提费用 355,000.00 182,000.00
合计
355,000.00 182,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方金利定期开放债券A
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
232,427,241.02 232,427,241.02
本期申购
8,490,905.65 8,490,905.65
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本期赎回（以“-”号填列）
- -
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
240,918,146.67 240,918,146.67
金额单位：人民币元
南方金利定期开放债券C
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
111,177,494.67 111,177,494.67
本期申购
5,422,327.75 5,422,327.75
本期赎回（以“-”号填列）
-360,790.47 -360,790.47
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
116,239,031.95 116,239,031.95
注：1. 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 根据《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金自基金合同生
效后，每三年开放一次申购和赎回，申购和赎回的开放起始日为《基金合同》生效日的年度对日
(如该日为非工作日，则顺延至下一工作日)，开放时间原则上不少于一周并且最长不超过一个月。
3. 截至2016年12月31日止，本基金于深圳证券交易所上市的基金份额为41,084,981.00份，
全部为A类基金份额；托管在场外未上市交易的基金份额为316,072,197.62份，其中A类基金
份额为199,833,165.67份，C类基金份额为116,239,031.95份(2015年12月31日：于深圳证
券交易所上市的基金份额为39,879,130.00份；托管在场外未上市交易的基金份额为
303,725,605.69份，其中A类基金份额为192,548,111.02份，C类基金份额为
111,177,494.67份)。A类基金份额通过场外和场内两种方式销售，并在交易所上市交易。A类
基金份额持有人可进行跨系统转登记；C类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，
C类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择
按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额
净值申购或赎回。
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
南方金利定期开放债券A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
19,256,516.73 2,252,558.27 21,509,075.00
本期利润
11,609,012.90 -7,664,266.42 3,944,746.48
本期基金份额交易
产生的变动数
263,858.17 50,807.76 314,665.93
其中：基金申购款
263,858.17 50,807.76 314,665.93
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-24,935,761.42 - -24,935,761.42
本期末
6,193,626.38 -5,360,900.39 832,725.99
单位：人民币元
南方金利定期开放债券C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
8,968,252.34 1,068,904.69 10,037,157.03
本期利润
5,227,104.83 -3,683,071.55 1,544,033.28
本期基金份额交易
产生的变动数
152,613.59 29,948.99 182,562.58
其中：基金申购款
159,681.97 32,079.63 191,761.60
基金赎回款
-7,068.38 -2,130.64 -9,199.02
本期已分配利润
-11,756,065.53 - -11,756,065.53
本期末
2,591,905.23 -2,584,217.87 7,687.36
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1 月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
活期存款利息收入
36,280.61 73,465.86
定期存款利息收入
- 5,388,873.50
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
116,982.29 306,302.14
其他
872.08 761.04
合计
154,134.98 5,769,402.54
7.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
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7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
1,648,922,305.40 5,960,705,334.23
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
1,627,869,273.71 5,794,371,523.95
减：应收利息总额
20,694,530.44 102,307,290.65
买卖债券差价收入
358,501.25 64,026,519.63
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至
2016年 12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
1.交易性金融资产
-11,347,337.97 -10,496,940.04
——股票投资
- -
——债券投资
-11,347,337.97 -10,496,940.04
——资产支持证券投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
合计
-11,347,337.97 -10,496,940.04
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 35 页 共55 页
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
基金赎回费收入
- -
其他
- 10,000.00
合计
- 10,000.00
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
交易所市场交易费用 574.56 1,601.63
银行间市场交易费用 24,700.00 59,775.00
合计 25,274.56 61,376.63
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
审计费用
55,000.00 82,000.00
信息披露费
300,000.00 300,054.41
其他
1,800.00 200.00
上市费
60,000.00 60,000.00
银行费用
18,928.36 36,088.87
账户维护费
37,100.00 27,450.00
合计
472,828.36 505,793.28
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 36 页 共55 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年 12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》(财税[2017]2号)，2017 年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在
2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发
生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至
本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 37 页 共55 页
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券
-484.21 100.00% -14,012.59 80.22%
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券
-838.80 100.00% -13,528.38 79.66%
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,199,256.99 5,438,845.55
其中：支付销售机构的
客户维护费
891,976.61 2,011,670.75
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
659,777.22 1,631,653.73
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 38 页 共55 页
的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.18% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
南方金利定期开放
债券A
南方金利定期开放
债券C
合计
中国工商银行
- 354,999.23 354,999.23
南方基金
- 2,201.57 2,201.57
合计
- 357,200.80 357,200.80
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
南方金利定期开放
债券A
南方金利定期开放
债券C
合计
中国工商银行
- 1,044,186.27 1,044,186.27
南方基金
- 5,023.35 5,023.35
合计
- 1,049,209.62 1,049,209.62
注：支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.30%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售
机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
- - - - - -
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
银行间市场交
易的
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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各关联方名称 基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
- - - - 94,000,000.00 70,310.32
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
2,878,255.75 36,280.61 863,160.94 73,465.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
南方金利定期开放债券A
金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每 10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备
注
1
2016年
1月20日
2016年
1月21日
2016年
1月20日
0.4200 6,567,958.57 3,193,985.77 9,761,944.34
注：
-
2
2016年
4月19日
2016年
4月20日
2016年
4月19日
0.2900 4,500,541.85 2,327,728.15 6,828,270.00
注：
-
3
2016年
7月18日
2016年
7月19日
2016年
7月18日
0.2000 3,113,783.04 1,641,321.77 4,755,104.81
注：
-
4
2016年
10月25 日
2016年
10月
26日
2016年
10月
25日
0.1500 2,317,566.55 1,272,875.72 3,590,442.27
注：
-
合
计
- - 1.060016,499,850.01 8,435,911.4124,935,761.42
南方金利定期开放债券C
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 40 页 共55 页
金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备
注
1
2016年1月
20日
2016年
1月
21日
2016年
1月20日
0.41002,441,180.67 2,117,096.81 4,558,277.48
注：
-
2
2016年4月
19日
2016年
4月
20日
2016年
4月19日
0.28001,645,932.06 1,523,386.70 3,169,318.76
注：
-
3
2016年7月
18日
2016年
7月
19日
2016年
7月18日
0.20001,178,178.92 1,114,429.49 2,292,608.41
注：
-
4
2016 年
10月25日
2016年
10月
26日
2016年
10月25日
0.1500 876,684.53 859,176.35 1,735,860.88
注：
-
合
计
- - 1.04006,141,976.18 5,614,089.3511,756,065.53
7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额57,087,714.37元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张）
期末估值总额
101563004
15合工投MTN001 2017年1月4日
104.59 100,000 10,459,000.00
101575006
15绵阳科发
MTN001
2017年1月4日
103.81 100,000 10,381,000.00
101683002
16锦州华信
MTN001
2017年1月4日
101.48 100,000 10,148,000.00
101575016
15凉山国投 2017年1月4日
101.45 100,000 10,145,000.00
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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MTN001
101682011
16中铝业MTN004 2017年1月4日
98.25 100,000 9,825,000.00
101651058
16渝水务MTN001 2017年1月4日
97.67 78,000 7,618,260.00
合计
578,000 58,576,260.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额124,000,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货
币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险和追
求基金资产长期稳定的基础上，根据对宏观经济及政策、利率周期的变动趋势研究、债券市场的
供需分析、企业(公司)债券的信用评估，进行债券投资时机的选择和久期、类属配置，追求基金
资产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 42 页 共55 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为145.15% (2015年12月31日：82.80%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可定期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放申赎期间每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能根据本基
金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有181,087,714.37元将在一个月以内
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,878,255.75 - - - 2,878,255.75
结算备付金 10,051,317.89 - - - 10,051,317.89
存出保证金 9,071.12 - - - 9,071.12
交易性金融资产 138,073,991.80 352,571,625.30 28,973,000.00 - 519,618,617.10
应收证券清算款 - - - 18,531,205.65 18,531,205.65
应收利息 - - - 8,701,163.85 8,701,163.85
其他资产 - - - 15,000.00 15,000.00
资产总计 151,012,636.56 352,571,625.30 28,973,000.00 27,247,369.50 559,804,631.36
负债
卖出回购金融资
产款
181,087,714.37 - - - 181,087,714.37
应付证券清算款 - - - 20,053,662.44 20,053,662.44
应付管理人报酬 - - - 182,653.17 182,653.17
应付托管费 - - - 54,795.95 54,795.95
应付销售服务费 - - - 29,657.60 29,657.60
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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应付交易费用 - - - -6,022.20 -6,022.20
应付利息 - - - 49,578.06 49,578.06
其他负债 - - - 355,000.00 355,000.00
负债总计 181,087,714.37 - - 20,719,325.02 201,807,039.39
利率敏感度缺口 -30,075,077.81 352,571,625.30 28,973,000.00 6,528,044.48 357,997,591.97
上年度末
2015年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 863,160.94 - - - 863,160.94
结算备付金 10,276,725.87 - - - 10,276,725.87
存出保证金 74,541.47 - - - 74,541.47
交易性金融资产 34,171,000.00 228,088,325.20 48,365,125.00 - 310,624,450.20
买入返售金融资
产
42,300,383.45 - - - 42,300,383.45
应收证券清算款 - - - 5,669,235.43 5,669,235.43
应收利息 - - - 5,799,635.39 5,799,635.39
其他资产 - - - 15,000.00 15,000.00
资产总计 87,685,811.73 228,088,325.20 48,365,125.00 11,483,870.82 375,623,132.75
负债
应付管理人报酬 - - - 189,196.48 189,196.48
应付托管费 - - - 56,758.95 56,758.95
应付销售服务费 - - - 30,569.21 30,569.21
应付交易费用 - - - 13,640.39 13,640.39
其他负债 - - - 182,000.00 182,000.00
负债总计 - - - 472,165.03 472,165.03
利率敏感度缺口 87,685,811.73 228,088,325.20 48,365,125.00 11,011,705.79 375,150,967.72
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2016年12月
31日 ）
上年度末（ 2015年
12月31日 ）
1.市场利率下降25个基点 增加约295 增加约209
2.市场利率上升25个基点 减少约292 减少约206
分析
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 45 页 共55 页
基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为519,618,617.10元，无属于第一层次和第三层次的余额(2015年12月
31日：第二层次310,624,450.20元，无第一层次和第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 46 页 共55 页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2 固定收益投资
519,618,617.10 92.82
其中：债券
519,618,617.10 92.82
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
12,929,573.64 2.31
7 其他各项资产
27,256,440.62 4.87
8 合计
559,804,631.36 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金报告期末未持有股票组合。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金报告期末未持有股票组合。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 47 页 共55 页
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金报告期末未持有股票组合。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金报告期末未持有股票组合。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4 企业债券
248,946,617.10 69.54
5 企业短期融资券
109,583,000.00 30.61
6 中期票据
161,089,000.00 45.00
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
519,618,617.10 145.15
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 124138
PR长城投
400,000 24,920,000.00 6.96
2 136176
16绿地01
150,000 14,550,000.00 4.06
3 122905
10南昌债
143,930 14,486,554.50 4.05
4 122557
PR株高科
210,000 13,038,900.00 3.64
5 122835
11兴泸债
116,880 12,681,480.00 3.54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金报告期末未持有资产支持证券投资。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 48 页 共55 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
9,071.12
2 应收证券清算款
18,531,205.65
3 应收股利
-
4 应收利息
8,701,163.85
5 应收申购款
-
6 其他应收款
15,000.00
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
27,256,440.62
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期期末未持有股票。
§9 基金份额持有人信息
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 49 页 共55 页
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
南方金利定期开
放债券A
3,405 70,754.23 44,702,102.16 18.55% 196,216,044.51 81.45%
南方金利定期开
放债券C
1,405 82,732.41 500,607.50 0.43% 115,738,424.45 99.57%
合计
4,810 74,253.05 45,202,709.66 12.66% 311,954,468.96 87.34%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末上市基金前十名持有人
南方金利定期开放债券A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市
总份额
比例
1
中国农业银行离退休人员福利负债－农行
9,971,500.00 24.27%
2
广发证券－广发－广发金管家多添利集合资产管理计划
5,271,374.00 12.83%
3
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
1,534,527.00 3.74%
4
陈文华
1,354,700.00 3.30%
5
朱樱
1,200,000.00 2.92%
6
平安大华基金－平安银行－平安大华固定收益增强七号特
定客户资
1,102,600.00 2.68%
7
宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行
711,207.00 1.73%
8
杨程
699,900.00 1.70%
9
全国社保基金二零五组合
605,800.00 1.47%
10
王宏
480,100.00 1.17%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额
比例
南方金利定期开放债券A
100,205.19 0.0416%
南方金利定期开放债券C
- - 基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
100,205.19 0.0281%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 50 页 共55 页
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
南方金利定期开放债券A
0
南方金利定期开放债券C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计 0
南方金利定期开放债券A
0~10
南方金利定期开放债券C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
南方金利定期开
放债券A
南方金利定期开
放债券C
基金合同生效日（2012 年5 月17 日）基金份额总额
953,646,123.12 668,207,602.66
本报告期期初基金份额总额
232,427,241.02 111,177,494.67
本报告期基金总申购份额
8,490,905.65 5,422,327.75
减:本报告期基金总赎回份额
- 360,790.47
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 240,918,146.67 116,239,031.95
注：截至报告日,本基金尚未开放申赎，本期份额变动为本基金C类基金份额转换为A类份额，
以及分红转投资。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督
管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月
18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 51 页 共55 页
基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第
六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和
《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券
投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，
郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)审计费用55,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰证券
1 - - -484.21 - -
银河证券
1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 52 页 共55 页
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及
市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结
果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华泰证券
29,689,702.73 5.00% 967,880,000.00 5.00% - -
银河证券
564,401,028.33 95.00%18,384,600,000.00 95.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金管理有限公司关于
在指数熔断实施期间调整旗
下部分基金开放时间的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年 1月4日
2
南方基金管理有限公司关于
在2016年1月4日指数熔断
实施期间调整旗下部分基金
开放时间的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年 1月4日
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 53 页 共55 页
3
南方基金管理有限公司关于
在指数熔断实施期间调整旗
下交易所场内基金开放时间
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年 1月5日
4
关于南方基金管理有限公司
旗下部分基金净值揭示异常
的提示
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年 1月6日
5
南方基金管理有限公司关于
在2016年1月7日指数熔断
实施期间调整旗下部分基金
开放时间的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年 1月7日
6
南方金利定期开放债券型证
券投资基金分红公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年1 月15日
7
南方基金关于电子直销平台
通过货币基金定投其他基金
费率为0的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年1 月15日
8
南方基金关于旗下部分基金
增加中证金牛为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年1 月26日
9
南方基金管理有限公司电子
交易赎回转认/申购业务规则
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年1 月27日
10
南方基金关于旗下部分基金
增加陆金所资管、唐鼎耀华
为代销机构及开通相关业务
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年 2月1日
11
南方基金关于临时暂停电子
直销实时赎回业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年 2月4日
12
关于淘宝基金理财平台和支
付宝基金支付业务下线的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年4 月12日
13
南方金利定期开放债券型证
券投资基金分红公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年4 月14日
14
南方基金关于旗下部分基金
增加厦门鑫鼎盛为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年 6月6日
15
南方基金关于旗下部分基金
增加积木基金为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年6 月20日
16
南方金利定期开放债券型证
券投资基金分红公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年7 月14日
17
南方基金关于旗下部分基金
增加大智慧财富为代销机构
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年7 月26日
18
南方基金关于旗下部分基金 中国证券报、上海 2016年7 月28日
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
第 54 页 共55 页
增加广源达信为代销机构及
开通相关业务的公告
证券报、证券时报
19
南方基金关于旗下部分基金
增加蛋卷基金为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年8 月19日
20
南方基金关于旗下部分基金
增加云湾投资为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年8 月29日
21
南方基金关于旗下部分基金
增加邮储银行为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年9 月21日
22
南方基金关于旗下部分基金
增加钱景财富为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年9 月27日
23
南方金利定期开放债券型证
券投资基金分红公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年10 月20日
24
南方基金关于旗下部分基金
增加首创证券为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年11 月9日
25
南方基金关于旗下部分基金
增加弘业期货为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年11 月16日
26
南方基金关于旗下部分基金
增加汇成基金为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年12 月8日
27
南方基金关于旗下部分基金
增加基煜基金为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年12 月16日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方金利定期开放债券型证券投资基金的文件。
2、南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同。
3、南方金利定期开放债券型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
6、南方金利定期开放债券型证券投资基金2016年年度报告原文。
南方金利定期开放债券 2016年年度报告
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12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
