南方保本混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日南方保本混合 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方保本混合
基金主代码
202212
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月21日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 416,008,733.84份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金按照恒定比例投资组合保险机制进行资产配置，
在确保保本期到期时本金安全的基础上，力争基金资
产的稳定增值。
投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-
Proportion Portfolio Insurance，CPPI）来实现保
本和增值的目标。
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率+0.5%
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风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 鲍文革 林葛
联系电话
0755-82763888 010-66060069
信息披露负责人
电子邮箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
47,935,409.18 135,020,104.73 122,008,943.14
本期利润
40,795,042.05 125,145,429.74 145,724,490.43
加权平均基金份额本期利润
0.0921 0.2322 0.0895
本期基金份额净值增长率
7.08% 19.44% 13.58%
3.1.2
期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.4235 0.3262 0.0855
期末基金资产净值
591,048,314.86 622,514,431.85 740,946,928.02
期末基金份额净值
1.421 1.327 1.111
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
1.50% 0.19% 0.75% 0.01% 0.75% 0.18%
过去六个月
4.26% 0.20% 1.52% 0.01% 2.74% 0.19%
过去一年
7.08% 0.26% 3.07% 0.01% 4.01% 0.25%
过去三年
45.27% 0.37% 11.56% 0.01% 33.71% 0.36%
过去五年
55.28% 0.30% 22.26% 0.01% 33.02% 0.29%
自基金合同
生效起至今
58.54% 0.29% 25.80% 0.01% 32.74% 0.28%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的第一个保本期为三年，自2011年6月21日至2014年6月23日止；第二个保本
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期为三年，自2014年7月11日至2017年7月11日止。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
2014 1.0200 254,617,591.10 - 254,617,591.10
合计
1.0200 254,617,591.10 - 254,617,591.10
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；
深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司—
—南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，
南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管
理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金
经理（助理）期
限
姓
名
职务
任职日
期
离任日
期
证券从
业年限
说明
孙
鲁
闽
本基
金基
金经
理
2011
年
6月
21日
-
13年
南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学
商学硕士，具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福
州分行，2003年4月加入南方基金管理有限公司，历任行
业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投
资管理部总监助理，现任投资部副总监；2007年12月至
2010年10月，担任南方基金企业年金和专户的投资经理。
2010年12月至今，任南方避险基金经理；2011年 6月至
今，任南方保本基金经理；2015年4月至今，任南方利淘
基金经理；2015年5月至今，任南方利鑫基金经理；
2015年5月至今，任南方丰合基金经理；2015年12月至
今，任南方瑞利保本基金经理；2016年1月至今，任南方
益和保本基金经理；2016年9月至今，任南方安泰养老基
金经理；2016年11月至今，任南方安裕养老基金经理。
陈
乐
本基
金基
金经
理助
理
2016
年
2月
23日
-
8年
北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。2008年 7月加
入南方基金，历任研究部研究员、高级研究员，负责交运、
有色、煤炭的行业研究；2016年2月至今，任南方避险、
南方保本、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、
南方瑞利的基金经理助理；2016年10月至今，任南方安泰
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养老基金经理助理；2016年12月至今，任南方安裕养老基
金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司
决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合
有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进
行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。”
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
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为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年，大类资产表现迥异。工业品在国外产能出清、国内供给侧改革、需求企稳的
情况下出现了较大幅度的上涨。英国脱欧、美国大选等黑天鹅事件频发，阶段性推升了贵金属价
格。美元处于加息周期中，美元相对强势，人民币经历了一定幅度的贬值。A股整体表现平稳，
由于投资者结构以及政策取向发生了变化，价值股表现突出。国内债券市场收益率在流动性宽松、
国外出现负利率的情况下一度触及多年历史低位，但年底在美国利率上升、货币政策转向中性、
工业品价格上涨的情况下，债券收益率出现上行，而债券市场普遍存在期限错配、杠杆率高、资
产流动性差等问题，因此经历了较大回调。
仓位控制方面，本基金采用CPPI（固定比例投资组合保险）策略，以固定收益类资产的回
报作为安全垫，以此作为股票仓位的约束。
回顾2016年，在基金净值逐步提升的过程中，由于安全垫增加，本基金的股票仓位逐步增
加。投资风格上，本基金的核心仓位投向低估值、高分红、具有安全边际的价值股，同时积极寻
找具有竞争优势且有真正成长的白马股投资机会。2016年价值股表现较好，本基金的股票部分
相对主要指数取得了一定的超额收益。
由于本基金的固定收益资产配置的主要目的是积累安全垫，因此本基金在债券配置上尤其重
视控制风险，以持有到期为主，主要配置短久期、高流动性、高评级的债券。由于这样的配置策
略，本基金的债券部分在二季度风险事件频发、四季度债市收益率明显上升的环境下，受到的冲
击较小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016年，本基金净值增长率为7.08%。本基金业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率
+0.5%，同期增长率为3.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们看好居民对股票的配置需求不断提升。中国居民资产配置中，房地产等实物资产占比
60%，占居民总资产的比重明显偏高。2016年房地产价格大幅上涨，主要城市相继出台地产调控
政策，改善型需求以及投资需求受到抑制。我们认为，在中央将房地产的主要功能定位于居住、
严控系统性风险的大背景下，未来居民对于房地产的配置比重不会明显增加，金融资产的比重将
会逐步提升。与美国居民资产配置相比，我国居民金融资产配置以存款、理财为主，而美国居民
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的金融资产则以股票、养老金、共同基金等权益类资产为主，我们预计未来居民资产配置中股票
的比重有较大提升空间。
我们看好机构对股票的配置需求不断提升。首先是基本养老金入市带来资金增量。2016年
12月，社保基金会评出第一批基本养老保险投资管理机构，基本养老金入市节奏加快。2015年
底全国基本养老保险累计余额接近4万亿，基本养老金入市将给股市带来新增资金。其次是保险
资金面临再配置压力。近年来保险行业资金运用余额持续高速增长，当前保险行业资金运用余额
达到13万亿。如果考虑每年的保费收入，以及每年有一部分存量资产（存款、债券等）到期，
预计2017年将有超过4万亿保险资金等待配置。除了基本养老金、保险等机构投资者，A股纳
入MSCI、深港通开通等拓宽了国外机构投资者投资A股的渠道，给A股带来新增资金。
我们认为，居民和机构对股票的配置需求都在上升，而股票在大类资产中的性价比相对较高，
看好2017年股市的表现。受益于机构投资者比重增加，我们认为低估值、优业绩、高分红的股
票仍然是优质稀缺资产，看好这类个股的表现。同时我们发现，在过去几年经济下行的背景下，
部分行业的竞争格局有了明显的改善，龙头公司的市场占有率提升，竞争优势显著，这类个股也
将是我们重点关注的方向。此外，我们相对看好国家政策支持、具备效率提升潜力的国企改革、
医改、军工、京津冀等板块，这些板块中的低估值个股具备长期配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建
立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部
总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上
的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的
讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；在符
合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配
比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，
可不进行收益分配；基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不
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能低于面值；本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。转型为“南方平衡
配置混合型证券投资基金”后，基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理
有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册
会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21416号“标准无保留意见的审计报告”，投资者
可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
2,353,276.23 5,020,772.94
结算备付金
3,035,905.72 3,067,520.78
存出保证金
83,057.43 179,582.37
交易性金融资产
635,587,261.11 644,016,688.77
其中：股票投资
109,696,172.71 111,282,545.87
基金投资
- -
债券投资
525,891,088.40 532,734,142.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 179,998,917.06
应收利息
10,575,319.75 12,675,357.15
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
651,634,820.24 844,958,839.07
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
59,400,000.00 219,000,000.00
应付证券清算款
- 2,270,904.40
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
607,032.37 633,274.48
应付托管费
101,172.07 105,545.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用
188,386.70 252,861.59
应交税费
- -
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应付利息
34,914.24 9,821.01
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
255,000.00 172,000.00
负债合计
60,586,505.38 222,444,407.22
所有者权益：
实收基金
414,853,213.53 467,709,302.34
未分配利润
176,195,101.33 154,805,129.51
所有者权益合计
591,048,314.86 622,514,431.85
负债和所有者权益总计
651,634,820.24 844,958,839.07
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.421元，基金份额总额416,008,733.84份。
7.2 利润表
会计主体：南方保本混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
一、收入
53,753,942.80 141,914,535.82
1.利息收入
21,624,787.03 25,745,208.24
其中：存款利息收入
153,735.67 556,058.29
债券利息收入
21,308,582.34 24,964,991.59
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
162,469.02 224,158.36
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
39,205,376.80 125,464,652.47
其中：股票投资收益
31,445,125.55 119,794,283.93
基金投资收益
- -
债券投资收益
5,050,250.75 3,453,309.11
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
2,710,000.50 2,217,059.43
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-7,140,367.13 -9,874,674.99
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
64,146.10 579,350.10
减：二、费用
12,958,900.75 16,769,106.08
1．管理人报酬
7,239,543.18 8,054,674.98
南方保本混合 2016年年度报告摘要
第 13 页 共30 页
2．托管费
1,206,590.59 1,342,445.75
3．销售服务费
- -
4．交易费用
1,236,950.31 2,055,301.18
5．利息支出
2,875,431.60 4,891,197.52
其中：卖出回购金融资产支出
2,875,431.60 4,891,197.52
6．其他费用
400,385.07 425,486.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
40,795,042.05 125,145,429.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
40,795,042.05 125,145,429.74
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
467,709,302.34 154,805,129.51 622,514,431.85
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 40,795,042.05 40,795,042.05
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-52,856,088.81 -19,405,070.23 -72,261,159.04
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
-52,856,088.81 -19,405,070.23 -72,261,159.04
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
414,853,213.53 176,195,101.33 591,048,314.86
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
664,822,040.40 76,124,887.62 740,946,928.02
南方保本混合 2016年年度报告摘要
第 14 页 共30 页
净值）
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 125,145,429.74 125,145,429.74
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-197,112,738.06 -46,465,187.85 -243,577,925.91
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
-197,112,738.06 -46,465,187.85 -243,577,925.91
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
467,709,302.34 154,805,129.51 622,514,431.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
南方保本混合 2016年年度报告摘要
第 15 页 共30 页
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。?
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
南方保本混合 2016年年度报告摘要
第 16 页 共30 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券
- - 484,489,409.69 36.61%
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券
- - - -
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券
430,124.95 35.92% - -
注：
1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手
费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,239,543.18 8,054,674.98
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,309,029.81 2,579,755.71
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。
南方保本混合 2016年年度报告摘要
第 17 页 共30 页
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,206,590.59 1,342,445.75
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行
- - - - - -
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行
- - - - 40,000,000.00 23,423.84
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
南方保本混合 2016年年度报告摘要
第 18 页 共30 页
中国农业银
行
2,353,276.23 87,977.41 5,020,772.94 497,171.84
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：份）
总金额
兴业证券
113010
江南转债 网下申购
6,380 638,000.00
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：份） 总金额
兴业证券
- - - - -
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002792
通宇通讯
2016年
3月21日
2017年
3月28日
新股流通受
限
22.94 54.26 77,621 1,780,625.74 4,211,715.46 -
002792
通宇通讯
2016年
3月21日
2017年
3月28日
新股流通受
限
- 54.26 38,810 - 2,105,830.60 -
300508
维宏股份
2016年
4月12日
2017年
4月19日
新股流通受
限
20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 -
601375
中原证券
2016年
12月
20日
2017年
1月3日
新股未上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平鸟
2016年
12月
29日
2017年
1月9日
新股未上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托生物
2016年
12月
2017年
1月6日
新股未上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
南方保本混合 2016年年度报告摘要
第 19 页 共30 页
29日
603228
景旺电子
2016年
12月
28日
2017年
1月6日
新股未上市
23.16 23.16 2,597 60,146.52 60,146.52 -
603689
皖天然气
2016年
12月
30日
2017年
1月10日
新股未上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟汽饰
2016年
12月
27日
2017年
1月5日
新股未上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙股份
2016年
12月
30日
2017年
1月10日
新股未上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
002840
华统股份
2016年
12月
29日
2017年
1月10日
新股未上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩股份
2016年
12月
28日
2017年
1月6日
新股未上市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603032
德新交运
2016年
12月
27日
2017年
1月5日
新股未上市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联新材
2016年
12月
26日
2017年
1月4日
新股未上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里马
2016年
12月
30日
2017年
1月10日
新股未上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱信息
2016年
12月
27日
2017年
1月5日
新股未上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
南方保本混合 2016年年度报告摘要
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600151
航天机电 2016年
11月
11日
重大资产
重组
10.04 - - 150,000 1,667,604.631,506,000.00 -
000540
中天城投 2016年
11月
28日
重大资产
重组
6.93
2017年
1月3日
7.00 200,000 1,348,000.001,386,000.00 -
002400
省广股份 2016年
11月
28日
重大事项
13.79 - - 50,000 728,642.86 689,500.00 -
002635
安洁科技 2016年
11月8日
重大资产
重组
36.40
2017年
2月8日
33.50 15,000 500,994.00 546,000.00 -
603986
兆易创新 2016年
9月19日
重大资产
重组
177.97
2017年
3月13日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额59,400,000.00元，于2017年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
109,696,172.71 16.83
其中：股票
109,696,172.71 16.83
2 固定收益投资
525,891,088.40 80.70
其中：债券
525,891,088.40 80.70
资产支持证券
- -
南方保本混合 2016年年度报告摘要
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3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
5,389,181.95 0.83
7 其他各项资产
10,658,377.18 1.64
8 合计
651,634,820.24 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
65,835,444.33 11.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,337,917.66 0.23
E
建筑业
4,987,773.74 0.84
F
批发和零售业
7,350,780.00 1.24
G
交通运输、仓储和邮政业
3,588,658.68 0.61
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,687,227.59 0.29
J
金融业
10,415,599.45 1.76
K
房地产业
8,971,688.00 1.52
L
租赁和商务服务业
689,500.00 0.12
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
4,831,583.26 0.82
S
综合
- -
合计
109,696,172.71 18.56
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无。
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002792
通宇通讯
116,431 6,317,546.06 1.07
2 600266
北京城建
420,000 5,598,600.00 0.95
3 000895
双汇发展
266,479 5,577,405.47 0.94
4 600511
国药股份
170,200 5,123,020.00 0.87
5 601166
兴业银行
312,923 5,050,577.22 0.85
6 000333
美的集团
177,027 4,986,850.59 0.84
7 601098
中南传媒
290,011 4,831,583.26 0.82
8 000786
北新建材
340,000 3,498,600.00 0.59
9 000921
海信科龙
270,300 2,759,763.00 0.47
10 600068
葛洲坝
291,514 2,679,013.66 0.45
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.nffund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002142
宁波银行
10,165,911.98 1.63
2 601009
南京银行
8,279,118.00 1.33
3 002117
东港股份
6,934,369.00 1.11
4 601166
兴业银行
5,820,188.09 0.93
5 601169
北京银行
4,890,391.34 0.79
6 600266
北京城建
4,784,578.00 0.77
7 000786
北新建材
4,681,107.89 0.75
8 600068
葛洲坝
4,660,134.69 0.75
9 600273
嘉化能源
4,429,628.00 0.71
10 600511
国药股份
4,372,949.25 0.70
11 600741
华域汽车
4,249,869.74 0.68
12 002563
森马服饰
4,072,539.61 0.65
13 603898
好莱客
3,886,236.00 0.62
14 000404
华意压缩
3,855,832.69 0.62
15 600978
宜华生活
3,627,190.94 0.58
南方保本混合 2016年年度报告摘要
第 23 页 共30 页
16 300408
三环集团
3,426,175.00 0.55
17 600886
国投电力
3,402,810.00 0.55
18 002242
九阳股份
3,341,160.23 0.54
19 000651
格力电器
3,336,292.00 0.54
20 000488
晨鸣纸业
3,260,721.00 0.52
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166
兴业银行
13,833,365.11 2.22
2 002142
宁波银行
10,355,293.27 1.66
3 000895
双汇发展
9,019,335.52 1.45
4 601009
南京银行
7,961,773.55 1.28
5 601169
北京银行
7,802,027.28 1.25
6 600068
葛洲坝
6,893,950.25 1.11
7 000418
小天鹅Ａ
6,080,865.90 0.98
8 002117
东港股份
5,269,818.85 0.85
9 000333
美的集团
4,433,628.18 0.71
10 000404
华意压缩
4,402,669.04 0.71
11 000910
大亚圣象
3,989,759.00 0.64
12 000858
五粮液
3,894,721.68 0.63
13 600885
宏发股份
3,883,382.00 0.62
14 000488
晨鸣纸业
3,745,584.00 0.60
15 002242
九阳股份
3,614,423.79 0.58
16 600886
国投电力
3,447,908.00 0.55
17 000001
平安银行
3,280,210.55 0.53
18 601186
中国铁建
3,090,452.21 0.50
19 600418
江淮汽车
3,025,310.00 0.49
20 601333
广深铁路
2,909,782.00 0.47
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方保本混合 2016年年度报告摘要
第 24 页 共30 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
386,754,183.72
卖出股票收入（成交）总额
423,206,970.31
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
39,988,000.00 6.77
其中：政策性金融债
39,988,000.00 6.77
4 企业债券
214,885,088.40 36.36
5 企业短期融资券
210,044,000.00 35.54
6 中期票据
60,974,000.00 10.32
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
525,891,088.40 88.98
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122923
10北汽投
410,150 41,056,015.00 6.95
2 1382116
13北国资 MTN1
400,000 40,780,000.00 6.90
3 011699583
16国电 SCP003
400,000 40,152,000.00 6.79
4 160204
16国开 04
400,000 39,988,000.00 6.77
5 122154
12京能 02
350,010 35,148,004.20 5.95
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
南方保本混合 2016年年度报告摘要
第 25 页 共30 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货
投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期
货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通
过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
（1）利用股指期货调整风险资产的比例
本基金管理人将根据CPPI策略与市场的变化不断调整风险资产和安全资产之间的比例。在
需要调整风险资产的头寸时，本基金将适当通过买卖股指期货对风险资产头寸进行调整。当需要
增加风险资产头寸时，可根据相应的β值建立股指期货多头头寸；反之，当需要降低风险资产
头寸时，可根据相应的β值建立股指期货空头头寸。
（2）调整投资组合的β值
风险资产的β值是决定组合表现的重要因素，基金管理人将通过在弱市中降低风险资产组
合的β值，在强市中提高风险资产组合的β值，以提升组合的业绩表现。基金管理人将通过建
立多头或者空头股指期货头寸实现对风险资产组合β值的控制。
（3）α策略
在投资组合中分离出系统风险，寻求具有长期稳定的超额收益的投资品种,并利用股指期货
规避系统风险。
本基金管理人正式投资股指期货前将与担保人协商确定股指期货相关风险控制流程。本基金
的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前
南方保本混合 2016年年度报告摘要
第 26 页 共30 页
一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
83,057.43
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
10,575,319.75
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
10,658,377.18
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
8,828 47,123.78 4,083,050.07 0.98% 411,925,683.77 99.02%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,110,819.32 0.2670%
南方保本混合 2016年年度报告摘要
第 27 页 共30 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年6 月21 日 ）基金份额总额
4,960,661,163.34
本报告期期初基金份额总额
469,016,884.41
本报告期基金总申购份额
-
减:本报告期基金总赎回份额
53,008,150.57
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 416,008,733.84
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督
管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月
18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第
六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和
《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券
投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，
南方保本混合 2016年年度报告摘要
第 28 页 共30 页
郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)审计费用55,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
招商证券
1351,919,350.87 43.88% 320,625.90
40.72%
-
东兴证券
1163,183,492.25 20.35% 151,952.09
19.30%
-
中天证券
1123,734,067.72 15.43% 164,067.22
20.84%
-
东方证券
1101,007,083.32 12.59% 94,026.70
11.94%
-
江海证券
1 62,178,395.42 7.75% 56,663.16
7.20%
-
国泰君安
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
英大证券
1 - - - - -
瑞银证券
1 - - - - -
南方保本混合 2016年年度报告摘要
第 29 页 共30 页
中泰证券
1 - - - - -
注： 交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序：
A：选择标准
(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券
1,627,413.32 1.34% - - - -
东兴证券
20,636,797.65 16.93%2,386,500,000.00 30.31% - -
中天证券
58,800,240.77 48.25%2,863,700,000.00 36.37% - -
东方证券
40,797,109.55 33.48%2,622,800,000.00 33.31% - -
江海证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
英大证券
- - - - - -
瑞银证券
- - - - - -
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中泰证券
- - - - - -
