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交银制造(519704)

交银制造:2016年年度报告

交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十九日第 2 页 共 64 页
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。第 3 页 共 64 页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ......................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2 §2


基金简介 ..................................................................................................................................................8 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................8 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................8 2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................8 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................9 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................9 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................................9 3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................9 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .....................................................................................................12 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................................15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................16 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................17 §6


审计报告 ................................................................................................................................................17 §7


年度财务报表 ........................................................................................................................................18 7.1 资产负债表 .....................................................................................................................................18 7.2 利润表 .............................................................................................................................................20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................21 7.4 报表附注 .........................................................................................................................................22 §8


投资组合报告 ........................................................................................................................................45 8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................45 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................55第 4 页 共 64 页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................55 8.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................55 §9


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................57 §10


开放式基金份额变动 ..........................................................................................................................58 §11


重大事件揭示 ......................................................................................................................................58 11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................58 11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................59 11.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................62 §12


备查文件目录 ......................................................................................................................................65 12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................65 12.2 存放地点 .......................................................................................................................................66 12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................66第 5 页 共 64 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 基金简称 交银先进制造混合 基金主代码 519704 交易代码 519704(前端) 519705(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 22 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,223,221,570.26 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过重点投资于与装备制造相关的优质企业,把 握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险并保持基 金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长 期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范 化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,自下而上 挖掘与装备制造相关的上市公司投资机会,以谋求良好 收益。 业绩比较基准 75%×申银万国装备制造指数收益率+25%× 中证综合债 券指数收益率 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券 型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较 高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司第 6 页 共 64 页 姓名 孙艳 林葛 联系电话 (021 )61055050 010-66060069 信息披露 负责人 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000,021- 61055000 95599 传真 (021 )61055054 010-68121816 注册地址 上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层 (裙) 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 上海浦东新区世纪大道 8 号 国金中心二期 21-22 楼 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 邮政编码 200120 100031 法定代表人 于亚利 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责 任公司 北京市西城区太平桥大 街 17 号 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元第 7 页 共 64 页 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 117,946,214.40 493,067,464.95 138,534,472.27 本期利润 78,251,028.08 442,720,626.42 109,799,145.36 加权平均基金份额本 期利润 0.1294 1.2464 0.1632 本期加权平均净值利 润率 5.37% 59.74% 13.31% 本期基金份额净值增 长率 2.59% 100.68% 14.05% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 1,386,364,095.85 691,523,841.26 66,434,424.59 期末可供分配基金份 额利润 1.133 1.525 0.162 期末基金资产净值 2,630,959,889.24 1,197,137,426.51 539,319,597.06 期末基金份额净值 2.151 2.639 1.315 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份额累计净值增 长率 170.75% 163.90% 31.50% 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 4.05% 0.78% -0.79% 0.69% 4.84% 0.09% 过去六个 月 8.08% 0.81% -0.27% 0.74% 8.35% 0.07% 过去一年 2.59% 1.71% -12.87% 1.46% 15.46% 0.25% 过去三年 134.82% 1.98% 64.65% 1.59% 70.17% 0.39%第 8 页 共 64 页 过去五年 223.86% 1.72% 93.90% 1.43% 129.96% 0.29% 自基金合 同生效起 至今 170.75% 1.65% 60.53% 1.41% 110.22% 0.24% 注:1、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起,由原“75%×申银万国装备制造指 数收益率+25%×中信标普全债指数收益率” 变更为“75%×申银万国装备制造指数收益率 +25%×中证综合债券指数收益率” ,3.2.2 和 3.2.3 同。详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更 并修改基金合同相关内容的公告》。 2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较第 9 页 共 64 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2016 年 5.500 417,035,736.66 135,989,363.48 553,025,100.14 - 2015 年 - - - - - 2014 年 - - - - - 合计 5.500 417,035,736.66 135,989,363.48 553,025,100.14 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股 份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资 本金为 2 亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管第 10 页 共 64 页 理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股 份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公 司。 截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股 票型在内的 69 只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF )、QDII 等 不同类型基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 任相栋 交银先进制 造混合、交 银经济新动 力混合的基 金经理 2015-01- 21 - 6 年 任相栋先生,上海交通大 学金融学硕士。2010 年加 入交银施罗德基金管理有 限公司,历任行业分析师。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业” 的含义遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; 3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资 范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有 资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客 户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:第 11 页 共 64 页 (1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合 理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交 易所公开竞价交易,遵循“ 时间优先、价格优先、比例分配” 的原则,全部通过交易系 统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、 比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划 分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决 策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交 易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库 和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责 对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资 组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易 价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。通过投资交 易监控、交易数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现任何违反公平交易制 度的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成 交量 5% 的情况有 2 次,是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而 发生同日反向交易,未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其 他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未发现异 常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年股票市场仍不平静,年初便经历了惊心动魄的熔断,从 2 月份开始股票指第 12 页 共 64 页 数维持震荡,但底部位置不断抬高,个股的收益机会明显。全年来看,上证综指表现 明显强于创业板,体现了经济基本面回暖、流动性趋紧和市场风险偏好的下降。 本基金 2016 年跑赢业绩比较基准,主要是个股选择带来的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 2.151 元,本报告期份额净值增长率 为 2.59% ,同期业绩比较基准增长率为-12.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们认为虽然国内外的宏观因素仍充满不确定性,但国内自下而上的 成长机会仍较多,股票市场在经历一年半的持续调整后,整体处于偏熊的状态,这其 实为投资者挑选优质个股创造了比较好的环境,股票市场从长期看仍会是可以为投资 者创造正收益的市场。同时,我们认为展望 2017 年全年,伴随着经济先行指标的逐步 见顶,周期性行业盈利向好的环比动量将减弱,成长性行业有望重新吸引投资者的眼 光,但考虑到未来整体的流动性环境仍难言乐观,股票市场扩容明显,估值与盈利增 速在成长股的选股中将扮演更加重要的作用,“真成长” 有望在未来的市场中获得超额 回报。本基金将继续致力于在尽力控制好风险的情况下,努力为持有人取得更高的回 报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2016 年度,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有 关法规,本基金管理人诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,落实风险控 制,强化监察稽核职能,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金投资人的合 法权益。 本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作: (一)持续完善公司内部控制制度和业务流程,推动制度流程的及时更新。 公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手, 以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。梳理工作使公司 制度的有效性、制度流程之间的匹配度得到明显提升。同时在梳理过程中,公司着重 关注于公司的核心增值流程,通过对流程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险 和回报的平衡。 (二)全面开展内部监督检查,强化公司内部控制。 公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基 金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对基金投资、销售、 运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查,促进公司内部控制制度规范、 执行有效,风险管理水平不断提升。第 13 页 共 64 页 (三)强化培训教育,持续提高全员风险合规意识。 公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。通过及时、有序和针对性的 法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流,提升了员工的风险合规意识, 提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯 实和优化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行, 并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和 固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值, 保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成 员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型, 进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批, 一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证 其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值 委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向 估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明





根据相关法律法规和基金合同要求,本基金本报告期内对本年度可供分配利润进 行了收益分配,具体情况参见 7.4.11 利润分配情况。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证第 14 页 共 64 页 券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金 管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金 的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的 义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在 损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有 关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基 金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


审计报告 普华永道中天审字(2017)第 20194 号 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(以下简称“交银施罗德制 造基金”) 的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和 所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是交银施罗德先进制造基金的基金管理人交银施罗德基 金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中 国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。第 15 页 共 64 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守 中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价 财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,上述交银施罗德制造基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制,公允反映了交银施罗德制造基金 2016 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


























中国注册会计师 薛竞


朱宏宇 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2017 年 3 月 24 日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 7.4.7.1 160,114,110.79 155,688,512.45第 16 页 共 64 页 结算备付金 9,828,661.85 9,298,218.75 存出保证金 1,894,243.68 1,790,615.26 交易性金融资产 7.4.7.2 2,141,945,141.10 1,121,514,960.85 其中:股票投资 2,042,095,141.10 1,121,514,960.85








基金投资 - -








债券投资 99,850,000.00 -








资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 348,000,762.00 - 应收证券清算款 9,867,274.79 - 应收利息 7.4.7.5 1,960,829.36 36,424.94 应收股利 - - 应收申购款 6,808,568.24 7,907,510.56 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,680,419,591.81 1,296,236,242.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 38,753,492.37 90,978,002.68 应付赎回款 2,055,942.49 1,859,450.15 应付管理人报酬 3,093,579.44 1,447,371.15 应付托管费 515,596.56 241,228.53 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,641,686.83 4,195,793.46 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - -第 17 页 共 64 页 其他负债 7.4.7.8 399,404.88 376,970.33 负债合计 49,459,702.57 99,098,816.30 所有者权益: - - 实收基金 7.4.7.9 1,223,221,570.26 453,576,306.10 未分配利润 7.4.7.10 1,407,738,318.98 743,561,120.41 所有者权益合计 2,630,959,889.24 1,197,137,426.51 负债和所有者权益总计 2,680,419,591.81 1,296,236,242.81 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 2.151 元,基金份额总额 1,223,221,570.26 份。 7.2 利润表 会计主体:交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 128,394,347.34 469,775,629.40 1.利息收入 2,630,139.30 931,144.95 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,001,556.48 912,270.53








债券利息收入 215,671.24 -








资产支持证券利息收入 - -








买入返售金融资产收入 412,911.58 18,874.42








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 164,093,917.48 518,038,518.21 其中:股票投资收益 7.4.7.12 159,455,433.01 514,762,271.74








基金投资收益 - -








债券投资收益 7.4.7.13 - -








资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 7.4.7.15 - -








股利收益 7.4.7.16 4,638,484.47 3,276,246.47 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -39,695,186.32 -50,346,838.53第 18 页 共 64 页 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 1,365,476.88 1,152,804.77 减:二、费用 50,143,319.26 27,055,002.98 1.管理人报酬 21,646,701.43 11,012,354.33 2.托管费 3,607,783.52 1,835,392.50 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 24,451,152.34 13,797,342.91 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.20 437,681.97 409,913.24 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 78,251,028.08 442,720,626.42 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 78,251,028.08 442,720,626.42 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 453,576,306.10 743,561,120.41 1,197,137,426.51 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 78,251,028.08 78,251,028.08 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) 769,645,264.16 1,138,951,270.63 1,908,596,534.79 其中:1.基金申购款 1,238,865,598.26 1,808,916,003.72 3,047,781,601.98第 19 页 共 64 页








2.基金赎回款 -469,220,334.10 -669,964,733.09 -1,139,185,067.19 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - -553,025,100.14 -553,025,100.14 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,223,221,570.26 1,407,738,318.98 2,630,959,889.24 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 410,086,118.24 129,233,478.82 539,319,597.06 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 442,720,626.42 442,720,626.42 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) 43,490,187.86 171,607,015.17 215,097,203.03 其中:1.基金申购款 624,896,532.04 746,927,576.87 1,371,824,108.91








2.基金赎回款 -581,406,344.18 -575,320,561.70 -1,156,726,905.88 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 453,576,306.10 743,561,120.41 1,197,137,426.51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江第 20 页 共 64 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理 委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2011]第 639 号《关于核准交银施罗德先进制 造股票证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资 金利息共募集人民币 1,917,255,974.38 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普 华永道中天验字(2011)第 256 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗 德先进制造股票证券投资基金基金合同》于 2011 年 6 月 22 日正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 1,917,686,091.76 份基金份额,其中认购资金利息折合 430,117.38 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托 管人为中国农业银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基 金管理人于 2015 年 8 月 5 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金 变更基金类别及修改基金名称并相应修改基金合同和托管协议的公告》,交银施罗德 先进制造股票证券投资基金自 2015 年 8 月 8 日起更名为交银施罗德先进制造混合型证 券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德先进制造混合型证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包 括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股 票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股 票资产占基金资产的 60%-95%,其中,投资于大装备制造类行业上市公司股票的比例 不低于股票资产的 80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中基金持有 的权证不超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 30 日, 本基金的业绩比较基准为:75%× 申银万国装备制造指数收益率+25%×中信标普全债指 数收益率。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管 理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》, 自 2015 年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准变更为:75%×申银万国装备制造指数 收益率+25%×中证综合债券指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准报出。第 21 页 共 64 页 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计 准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证 监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附 注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金 对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及 持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 (主要为股指期货投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量 且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产 和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确 定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类第 22 页 共 64 页 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类 应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负 债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关 交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次 除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交 易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续 计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值 变动损益计入当期损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的 处置损益计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解 除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期 货)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定 公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前第 23 页 共 64 页 公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使 用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金 的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基 金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算 的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计 未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确 认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失) 的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的 利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收 入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于 资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本, 并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;处置时,处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收 益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差 异较小的则按直线法计算。第 24 页 共 64 页 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线 法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再 投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基 金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营 分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件 的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基 金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩; (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如 果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经 营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。第 25 页 共 64 页 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下 类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1)


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规 范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技 术进行估值。


(2)


对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券 交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁 定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。


(3)


在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估 值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)


对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证 券和中小企业私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会 估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债 券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。第 26 页 共 64 页 7.4.6 税项





根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投 资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操 作,主要税项列示如下:


(1)


于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征 收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业 往来利息收入亦免征增值税 。


(2)


对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)


对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个 人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述 规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)


基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易 印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 160,114,110.79 155,688,512.45 定期存款 - -第 27 页 共 64 页 其他存款 - - 合计 160,114,110.79 155,688,512.45 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,039,021,369.32 2,042,095,141.10 3,073,771.78 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 99,839,700.00 99,850,000.00 10,300.00 债券 合计 99,839,700.00 99,850,000.00 10,300.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,138,861,069.32 2,141,945,141.10 3,084,071.78 上年度末 2015 年 12 月 31 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,078,735,702.75 1,121,514,960.85 42,779,258.10 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,078,735,702.75 1,121,514,960.85 42,779,258.10 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。第 28 页 共 64 页 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间买入返售金融 资产 348,000,762.00 - 合计 348,000,762.00 - 上年度末 2015 年 12 月 31 日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 79,690.81 30,825.39 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 4,865.19 4,602.62 应收债券利息 1,738,849.32 - 应收买入返售证券利息 132,942.32 - 应收申购款利息 3,544.08 110.55 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 937.64 886.38 合计 1,960,829.36 36,424.94第 29 页 共 64 页 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 4,639,296.35 4,195,793.46 银行间市场应付交易费用 2,390.48 - 合计 4,641,686.83 4,195,793.46 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 6,859.66 6,351.30 预提信息披露费 300,000.00 300,000.00 预提审计费 90,000.00 70,000.00 应付后端申购费 2,545.22 619.03 合计 399,404.88 376,970.33 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 453,576,306.10 453,576,306.10 本期申购 1,238,865,598.26 1,238,865,598.26 本期赎回(以“-” 号填列) -469,220,334.10 -469,220,334.10 本期末 1,223,221,570.26 1,223,221,570.26 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。第 30 页 共 64 页 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 691,523,841.26 52,037,279.15 743,561,120.41 本期利润 117,946,214.40 -39,695,186.32 78,251,028.08 本期基金份额交易产生 的变动数 1,129,919,140.33 9,032,130.30 1,138,951,270.63 其中:基金申购款 1,796,589,250.38 12,326,753.34 1,808,916,003.72 基金赎回款 -666,670,110.05 -3,294,623.04 -669,964,733.09 本期已分配利润 -553,025,100.14 - -553,025,100.14 本期末 1,386,364,095.85 21,374,223.13 1,407,738,318.98 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 活期存款利息收入 1,808,014.58 834,445.46 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 114,733.14 51,538.00 其他 78,808.76 26,287.07 合计 2,001,556.48 912,270.53 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 7,774,836,295.35 4,482,244,025.74 减:卖出股票成本总额 7,615,380,862.34 3,967,481,754.00 买卖股票差价收入 159,455,433.01 514,762,271.74第 31 页 共 64 页 7.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 31 日 股票投资产生的股利收益 4,638,484.47 3,276,246.47 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,638,484.47 3,276,246.47 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 31 日 1.交易性金融资产 -39,695,186.32 -50,346,838.53 ——股票投资 -39,705,486.32 -50,346,838.53 ——债券投资 10,300.00 - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -39,695,186.32 -50,346,838.53第 32 页 共 64 页 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 基金赎回费收入 1,282,456.82 891,167.58 基金转换费收入 83,020.06 261,637.19 其他 - - 合计 1,365,476.88 1,152,804.77 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的不 低于赎回费部的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 交易所市场交易费用 24,450,752.34 13,797,342.91 银行间市场交易费用 400.00 - 合计 24,451,152.34 13,797,342.91 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 31日 审计费用 90,000.00 70,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 29,351.97 21,553.24 债券账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 330.00 360.00 合计 437,681.97 409,913.24第 33 页 共 64 页 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号),要求资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年 5 月 1 日起执行。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过 程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳 增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳 增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值 税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法, 由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财 务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理(上海) 有限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。第 34 页 共 64 页 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 21,646,701.43 11,012,354.33 其中:支付销售机构的客户维护 费 4,044,044.27 2,785,315.74 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,607,783.52 1,835,392.50 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情 况。第 35 页 共 64 页 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有 限公司 160,114,110.79 1,808,014.58 155,688,512.45 834,445.46 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10 份 基金份 额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 本期利润分 配合计 备注 1 2016-12- 14 2016-12-14 5.500 417,035,736 .66 135,989,363 .48 553,025,100 .14 - 合计 5.500 417,035,736 .66 135,989,363 .48 553,025,100 .14 - 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 期末 估值 备注第 36 页 共 64 页 限类 型 总额 总额 30058 8 熙菱 信息 2016- 12-27 2017- 01-05 新股网下 申购 4.94 4.94 1,380 6,817. 20 6,817. 20 - 30059 1 万里 马 2016- 12-30 2017- 01-10 新股网下申 购 3.07 3.07 2,396 7,355. 72 7,355. 72 - 60137 5 中原 证券 2016- 12-20 2017- 01-03 新股网下申 购 4.00 4.00 26,69 5 106,7 80.00 106,7 80.00 - 60303 2 德新 交运 2016- 12-27 2017- 01-05 新股网下申 购 5.81 5.81 1,628 9,458. 68 9,458. 68 - 60303 5 常熟 汽饰 2016- 12-27 2017- 01-05 新股网下申 购 10.44 10.44 2,316 24,17 9.04 24,17 9.04 - 60318 6 华正 新材 2016- 12-26 2017- 01-03 新股网下申 购 5.37 5.37 1,874 10,06 3.38 10,06 3.38 - 60322 8 景旺 电子 2016- 12-28 2017- 01-06 新股网下申 购 23.16 23.16 3,491 80,85 1.56 80,85 1.56 - 60326 6 天龙 股份 2016- 12-30 2017- 01-10 新股网下申 购 14.63 14.63 1,562 22,85 2.06 22,85 2.06 - 60368 9 皖天 然气 2016- 12-30 2017- 01-10 新股网下申 购 7.87 7.87 4,818 37,91 7.66 37,91 7.66 - 60387 7 太平 鸟 2016- 12-29 2017- 01-09 新股网下申 购 21.30 21.30 3,180 67,73 4.00 67,73 4.00 - 00283 8 道恩 股份 2016- 12-28 2017- 01-06 新股网下申 购 15.28 15.28 681 10,40 5.68 10,40 5.68 - 00284 0 华统 股份 2016- 12-29 2017- 01-10 新股网下申 购 6.55 6.55 1,814 11,88 1.70 11,88 1.70 - 30058 6 美联 新材 2016- 12-26 2017- 01-04 新股网下申 购 9.30 9.30 1,006 9,355. 80 9,355. 80 - 30058 7 天铁 股份 2016- 12-28 2017- 01-05 新股网下申 购 14.11 14.11 1,438 20,29 0.18 20,29 0.18 - 30058 8 熙菱 信息 2016- 12-27 2017- 01-05 新股网下申 购 4.94 4.94 1,380 6,817. 20 6,817. 20 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600875 东方电 气 2016-12- 09 重大事项 10.79 - - 3,243,400 34,870,069.80 34,996,286.00 - 000887 中鼎股 份 2016-11- 18 重大事项 25.94 2017-02- 15 23.99 367,600 9,486,777.00 9,535,544.00 - 300088 长信科 2016-09- 重大事项 15.80 - - 1,740,590 27,322,685.96 27,501,322.00 -第 37 页 共 64 页 技 12 000821 京山轻 机 2016-12- 05 重大事项 15.34 - - 4,857,355 76,124,419.15 74,511,825.70 - 002635 安洁科 技 2016-11- 08 重大事项 33.74 2017-02- 08 33.50 1,856,500 59,797,709.73 62,638,310.00 - 002659 中泰桥 梁 2016-11- 03 重大事项 23.07 2017-01- 06 19.60 970,924 19,708,882.10 22,399,216.68 - 注:本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、 创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,并保持基金资产良好的流动性的前提下, 力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及 风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等; 在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成 运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督 察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行 检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、 风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的 严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资第 38 页 共 64 页 目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量 化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检 查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风 险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金 的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与该银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手 完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前 均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来 控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有信用类债券(2015 年 12 月 31 日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法 在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回 申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人 利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门 设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及 流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资 产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市,其余亦 可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投第 39 页 共 64 页 资的公允价值。 于 2016 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动 的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为 银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 160,114,110.79 - - - 160,114,110.79 结算备付金 9,828,661.85 - - - 9,828,661.85 存出保证金 1,894,243.68 - - - 1,894,243.68 交易性金融资产 99,850,000.00 - - 2,042,095,141.10 2,141,945,141.10 买入返售金融资产 348,000,762.00 - - - 348,000,762.00 应收证券清算款 - - - 9,867,274.79 9,867,274.79 应收利息 - - - 1,960,829.36 1,960,829.36 应收申购款 15,950.92 - - 6,792,617.32 6,808,568.24 资产总计 619,703,729.24 - - 2,060,715,862.57 2,680,419,591.81 负债 应付证券清算款 - - - 38,753,492.37 38,753,492.37 应付赎回款 - - - 2,055,942.49 2,055,942.49第 40 页 共 64 页 应付管理人报酬 - - - 3,093,579.44 3,093,579.44 应付托管费 - - - 515,596.56 515,596.56 应付交易费用 - - - 4,641,686.83 4,641,686.83 其他负债 - - - 399,404.88 399,404.88 负债总计 - - - 49,459,702.57 49,459,702.57 利率敏感度缺口 619,703,729.24 - - 2,011,256,160.00 2,630,959,889.24 上年度末 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 155,688,512.45 - - - 155,688,512.45 结算备付金 9,298,218.75 - - - 9,298,218.75 存出保证金 1,790,615.26 - - - 1,790,615.26 交易性金融资产 - - - 1,121,514,960.85 1,121,514,960.85 应收利息 - - - 36,424.94 36,424.94 应收申购款 19,862.25 - - 7,887,648.31 7,907,510.56 资产总计 166,797,208.71 - - 1,129,439,034.10 1,296,236,242.81 负债 应付证券清算款 - - - 90,978,002.68 90,978,002.68 应付赎回款 - - - 1,859,450.15 1,859,450.15 应付管理人报酬 - - - 1,447,371.15 1,447,371.15 应付托管费 - - - 241,228.53 241,228.53 应付交易费用 - - - 4,195,793.46 4,195,793.46 其他负债 - - - 376,970.33 376,970.33 负债总计 - - - 99,098,816.30 99,098,816.30 利率敏感度缺口 166,797,208.71 - - 1,030,340,217.80 1,197,137,426.51 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析





于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为 3.80%(2015 年 12 月 31 日:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重 大影响(2015 年 12 月 31 日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。第 41 页 共 64 页 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下” 的策略, 通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构 建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占 基金资产的 60%-95%,其中,投资于大装备制造类行业上市公司股票的比例不低于股 票资产的 80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中基金持有的权证不 超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面 临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 2,042,095,141.10 77.62 1,121,514,960.85 93.68 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,042,095,141.10 77.62 1,121,514,960.85 93.68第 42 页 共 64 页 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“申银万国装备制造” 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 1.“申银万国装备制造” 指数上升 5% 增加约 11,276 增加约 5,686 分析 2.“申银万国装备制造” 指数下降 5% 减少约 11,276 减少约 5,686 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入 值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 1,810,086,694.06 元,属于第二层次的余额为 331,858,447.04 元,无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次 1,033,676,160.37 元,第二层次的余额为 87,838,800.48 元,无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债 券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。第 43 页 共 64 页 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2015 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面 价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 2,042,095,141.10 76.19 其中:股票 2,042,095,141.10 76.19 2 固定收益投资 99,850,000.00 3.73 其中:债券 99,850,000.00 3.73 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 348,000,762.00 12.98 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 169,942,772.64 6.34 7 其他各项资产 20,530,916.07 0.77 8 合计 2,680,419,591.81 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元第 44 页 共 64 页 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,839,182,715.28 69.91 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 88,106,833.77 3.35 E 建筑业 42,467,455.98 1.61 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 241,692.20 0.01 J 金融业 106,780.00 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,480,025.50 0.66 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 54,500,179.69 2.07 S 综合 - - 合计 2,042,095,141.10 77.62 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 300129 泰胜风能 24,710,777 216,219,298.75 8.22 2 600967 北方创业 15,452,598 209,691,754.86 7.97 3 001696 宗申动力 16,902,190 158,880,586.00 6.04第 45 页 共 64 页 4 300458 全志科技 1,189,433 108,749,859.19 4.13 5 600104 上汽集团 4,002,338 93,854,826.10 3.57 6 600686 金龙汽车 5,311,321 75,473,871.41 2.87 7 000821 京山轻机 4,857,355 74,511,825.70 2.83 8 300161 华中数控 2,746,309 71,404,034.00 2.71 9 002045 国光电器 5,511,000 68,611,950.00 2.61 10 002635 安洁科技 1,856,500 62,638,310.00 2.38 11 600418 江淮汽车 5,396,821 62,387,250.76 2.37 12 002444 巨星科技 3,929,513 61,300,402.80 2.33 13 002343 慈文传媒 1,206,557 54,500,179.69 2.07 14 600900 长江电力 3,993,027 50,551,721.82 1.92 15 600990 四创电子 611,932 44,487,456.40 1.69 16 600389 江山股份 2,184,142 43,114,963.08 1.64 17 300545 联得装备 457,929 39,290,308.20 1.49 18 000636 风华高科 3,789,902 36,989,443.52 1.41 19 002353 杰瑞股份 1,801,400 36,568,420.00 1.39 20 600879 航天电子 2,371,100 36,135,564.00 1.37 21 000930 中粮生化 2,650,400 35,621,376.00 1.35 22 600875 东方电气 3,243,400 34,996,286.00 1.33 23 600500 中化国际 2,915,938 33,999,837.08 1.29 24 002583 海能达 2,570,970 33,962,513.70 1.29 25 600118 中国卫星 1,086,458 33,940,947.92 1.29 26 600081 东风科技 1,913,344 28,795,827.20 1.09 27 300088 长信科技 1,740,590 27,501,322.00 1.05 28 600685 中船防务 889,600 26,421,120.00 1.00 29 000958 东方能源 1,753,912 25,484,341.36 0.97 30 002659 中泰桥梁 970,924 22,399,216.68 0.85 31 600499 科达洁能 2,689,731 20,334,366.36 0.77 32 002717 岭南园林 767,872 19,949,314.56 0.76 33 600093 禾嘉股份 1,205,519 17,480,025.50 0.66 34 002055 得润电子 711,500 16,869,665.00 0.64 35 300567 精测电子 166,573 16,190,895.60 0.62 36 600995 文山电力 899,989 12,032,852.93 0.46 37 000887 中鼎股份 367,600 9,535,544.00 0.36 38 002371 七星电子 298,500 7,940,100.00 0.30 39 002180 艾派克 255,487 7,184,294.44 0.27 40 300265 通光线缆 320,850 4,732,537.50 0.18 41 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01 42 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.00 43 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00 44 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.00 45 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00 46 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00 47 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00第 46 页 共 64 页 48 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00 49 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 50 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 51 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00 52 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00 53 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00 54 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 55 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00 56 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 57 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 58 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 59 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 60 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 61 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 62 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 63 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 64 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 65 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 66 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00 67 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 300129 泰胜风能 203,699,835.05 17.02 2 001696 宗申动力 186,625,110.99 15.59 3 600967 北方创业 176,760,492.29 14.77 4 600104 上汽集团 174,653,811.52 14.59 5 000768 中航飞机 159,140,465.81 13.29 6 002045 国光电器 149,210,084.80 12.46 7 002456 欧菲光 139,043,977.04 11.61 8 600500 中化国际 121,815,852.29 10.18 9 002353 杰瑞股份 120,693,516.74 10.08 10 600038 中直股份 112,162,298.65 9.37 11 300458 全志科技 109,483,553.43 9.15 12 600686 金龙汽车 104,948,627.05 8.77 13 002013 中航机电 97,941,564.19 8.18 14 300166 东方国信 91,312,268.05 7.63 15 000725 京东方A 90,357,089.00 7.55第 47 页 共 64 页 16 600418 江淮汽车 89,248,678.47 7.46 17 002343 慈文传媒 89,107,528.73 7.44 18 000821 京山轻机 86,850,293.24 7.25 19 300100 双林股份 85,884,546.57 7.17 20 000581 威孚高科 85,256,248.43 7.12 21 300221 银禧科技 83,249,687.10 6.95 22 600050 中国联通 79,644,293.13 6.65 23 600150 中国船舶 79,641,378.07 6.65 24 300059 东方财富 78,761,760.78 6.58 25 000636 风华高科 76,505,064.23 6.39 26 002008 大族激光 75,329,647.13 6.29 27 300161 华中数控 74,576,259.66 6.23 28 000727 华东科技 73,974,711.26 6.18 29 002444 巨星科技 69,807,434.19 5.83 30 300444 双杰电气 69,322,569.04 5.79 31 300159 新研股份 69,092,128.15 5.77 32 600674 川投能源 67,634,965.46 5.65 33 300033 同花顺 66,959,838.86 5.59 34 600389 江山股份 66,772,795.60 5.58 35 600900 长江电力 65,267,720.50 5.45 36 300203 聚光科技 63,869,889.51 5.34 37 000951 中国重汽 63,814,472.44 5.33 38 600499 科达洁能 63,809,207.67 5.33 39 000801 四川九洲 63,037,548.85 5.27 40 002180 艾派克 62,931,986.32 5.26 41 601989 中国重工 61,012,582.90 5.10 42 601608 中信重工 59,833,684.14 5.00 43 002635 安洁科技 59,797,709.73 5.00 44 002739 万达院线 58,108,892.67 4.85 45 600268 国电南自 57,834,046.48 4.83 46 600118 中国卫星 54,740,250.78 4.57 47 601258 庞大集团 54,643,596.98 4.56 48 002048 宁波华翔 53,529,921.92 4.47 49 300545 联得装备 53,317,844.74 4.45 50 000550 江铃汽车 52,706,889.31 4.40 51 600720 祁连山 51,599,583.94 4.31 52 600894 广日股份 51,407,705.49 4.29 53 600990 四创电子 50,916,847.60 4.25 54 300088 长信科技 49,918,485.56 4.17 55 600452 涪陵电力 48,951,144.45 4.09 56 601231 环旭电子 48,132,364.36 4.02 57 002463 沪电股份 48,003,704.71 4.01 58 603006 联明股份 47,865,605.07 4.00 59 002036 联创电子 47,406,716.80 3.96第 48 页 共 64 页 60 002163 中航三鑫 45,672,008.80 3.82 61 000063 中兴通讯 43,887,125.83 3.67 62 000035 中国天楹 43,408,399.23 3.63 63 300137 先河环保 43,335,182.65 3.62 64 300367 东方网力 43,068,872.40 3.60 65 600886 国投电力 41,945,573.47 3.50 66 300133 华策影视 41,716,271.68 3.48 67 600098 广州发展 41,702,067.92 3.48 68 002097 山河智能 40,700,147.24 3.40 69 300382 斯莱克 40,676,999.77 3.40 70 300336 新文化 40,164,984.50 3.36 71 603005 晶方科技 40,043,708.24 3.34 72 600184 光电股份 40,031,358.27 3.34 73 601801 皖新传媒 39,355,202.15 3.29 74 000528 柳





工 38,690,257.57 3.23 75 002384 东山精密 37,654,471.54 3.15 76 300095 华伍股份 37,545,001.47 3.14 77 002299 圣农发展 37,275,092.79 3.11 78 002053 云南能投 37,083,237.01 3.10 79 600879 航天电子 36,477,022.60 3.05 80 600166 福田汽车 35,869,853.63 3.00 81 000930 中粮生化 35,793,095.16 2.99 82 300097 智云股份 35,782,616.32 2.99 83 600635 大众公用 35,628,026.41 2.98 84 002583 海能达 35,480,734.20 2.96 85 600875 东方电气 34,870,069.80 2.91 86 600501 航天晨光 34,011,790.89 2.84 87 000958 东方能源 33,434,737.09 2.79 88 600343 航天动力 32,813,915.79 2.74 89 000421 南京公用 32,349,289.11 2.70 90 002717 岭南园林 31,667,541.58 2.65 91 600072 钢构工程 31,663,319.58 2.64 92 002468 申通快递 31,469,577.27 2.63 93 002454 松芝股份 31,285,898.50 2.61 94 002375 亚厦股份 30,904,465.55 2.58 95 002643 万润股份 30,425,778.10 2.54 96 300481 濮阳惠成 30,267,640.40 2.53 97 300385 雪浪环境 30,124,761.08 2.52 98 600081 东风科技 29,985,486.44 2.50 99 601198 东兴证券 29,929,073.44 2.50 100 600062 华润双鹤 29,316,909.82 2.45 101 002663 普邦股份 29,031,448.70 2.43 102 000531 穗恒运A 28,957,552.35 2.42 103 002582 好想你 28,940,788.94 2.42第 49 页 共 64 页 104 600741 华域汽车 28,764,604.96 2.40 105 002371 七星电子 28,398,726.85 2.37 106 600685 中船防务 28,373,377.94 2.37 107 002693 双成药业 27,800,625.83 2.32 108 300325 德威新材 27,489,038.10 2.30 109 002523 天桥起重 27,256,077.98 2.28 110 603021 山东华鹏 27,249,999.50 2.28 111 002131 利欧股份 26,588,004.16 2.22 112 601633 长城汽车 26,584,811.47 2.22 113 002639 雪人股份 26,459,494.57 2.21 114 002535 林州重机 26,403,228.90 2.21 115 000625 长安汽车 26,163,948.30 2.19 116 300228 富瑞特装 26,111,348.20 2.18 117 600237 铜峰电子 25,763,481.19 2.15 118 600055 万东医疗 25,466,002.72 2.13 119 300008 天海防务 25,287,009.44 2.11 120 002659 中泰桥梁 25,050,407.23 2.09 121 000700 模塑科技 24,864,070.94 2.08 122 002464 金利科技 24,246,689.87 2.03 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002456 欧菲光 250,741,474.16 20.95 2 000768 中航飞机 202,883,296.83 16.95 3 600104 上汽集团 129,150,655.17 10.79 4 600500 中化国际 120,464,096.36 10.06 5 300100 双林股份 118,818,420.00 9.93 6 600038 中直股份 113,159,290.52 9.45 7 002008 大族激光 111,422,502.37 9.31 8 002013 中航机电 104,336,977.61 8.72 9 002045 国光电器 102,811,696.50 8.59 10 600150 中国船舶 100,690,154.47 8.41 11 000951 中国重汽 99,871,512.04 8.34 12 300159 新研股份 93,393,348.87 7.80 13 300166 东方国信 92,890,493.37 7.76 14 600674 川投能源 92,674,998.88 7.74 15 000725 京东方A 91,151,233.97 7.61第 50 页 共 64 页 16 300444 双杰电气 90,814,093.57 7.59 17 600050 中国联通 89,756,672.13 7.50 18 000581 威孚高科 89,393,479.79 7.47 19 002353 杰瑞股份 88,782,262.65 7.42 20 300221 银禧科技 82,658,707.16 6.90 21 300059 东方财富 78,256,858.05 6.54 22 000727 华东科技 76,265,203.51 6.37 23 600741 华域汽车 69,718,544.77 5.82 24 300203 聚光科技 68,155,553.03 5.69 25 000157 中联重科 67,950,960.20 5.68 26 600268 国电南自 67,515,300.57 5.64 27 601608 中信重工 66,298,440.68 5.54 28 002180 艾派克 65,785,608.59 5.50 29 000801 四川九洲 63,030,239.86 5.27 30 600389 江山股份 62,780,742.17 5.24 31 300033 同花顺 61,115,933.91 5.11 32 601989 中国重工 59,160,256.72 4.94 33 000550 江铃汽车 58,800,777.32 4.91 34 002739 万达院线 57,355,706.75 4.79 35 600452 涪陵电力 55,924,606.56 4.67 36 600499 科达洁能 54,176,516.62 4.53 37 601258 庞大集团 53,980,268.98 4.51 38 002048 宁波华翔 53,698,578.65 4.49 39 002131 利欧股份 53,285,194.13 4.45 40 002463 沪电股份 53,210,507.53 4.44 41 603006 联明股份 51,957,290.22 4.34 42 600894 广日股份 51,415,861.23 4.29 43 002125 湘潭电化 50,401,363.43 4.21 44 601231 环旭电子 49,653,693.49 4.15 45 002036 联创电子 49,170,147.31 4.11 46 600720 祁连山 48,977,267.87 4.09 47 300382 斯莱克 47,932,277.53 4.00 48 002163 中航三鑫 47,893,333.82 4.00 49 600886 国投电力 46,027,388.40 3.84 50 000063 中兴通讯 45,800,265.29 3.83 51 300336 新文化 45,258,690.13 3.78 52 600184 光电股份 44,918,136.81 3.75 53 300137 先河环保 44,793,718.48 3.74 54 600098 广州发展 44,483,634.19 3.72 55 300095 华伍股份 42,796,644.73 3.57 56 000636 风华高科 42,647,045.65 3.56 57 002097 山河智能 42,617,774.04 3.56 58 300133 华策影视 42,083,553.85 3.52 59 601801 皖新传媒 40,933,231.65 3.42第 51 页 共 64 页 60 002299 圣农发展 40,011,119.71 3.34 61 000035 中国天楹 39,750,638.55 3.32 62 300367 东方网力 39,630,918.84 3.31 63 600562 国睿科技 39,136,377.77 3.27 64 002384 东山精密 39,079,472.68 3.26 65 603005 晶方科技 39,042,189.82 3.26 66 002053 云南能投 38,544,447.50 3.22 67 002343 慈文传媒 37,927,689.37 3.17 68 600166 福田汽车 37,665,509.74 3.15 69 002468 申通快递 36,932,840.17 3.09 70 300097 智云股份 36,878,400.59 3.08 71 000528 柳





工 36,215,422.76 3.03 72 002663 普邦股份 36,089,113.64 3.01 73 000531 穗恒运A 36,073,178.35 3.01 74 002582 好想你 35,759,603.64 2.99 75 600072 钢构工程 35,608,909.23 2.97 76 002643 万润股份 35,151,232.66 2.94 77 600343 航天动力 34,490,806.50 2.88 78 600686 金龙汽车 34,280,308.44 2.86 79 002690 美亚光电 33,953,702.47 2.84 80 000421 南京公用 33,913,308.03 2.83 81 600635 大众公用 33,707,690.80 2.82 82 300481 濮阳惠成 33,162,047.43 2.77 83 002375 亚厦股份 32,600,207.78 2.72 84 002639 雪人股份 32,531,911.57 2.72 85 002523 天桥起重 32,473,597.57 2.71 86 000625 长安汽车 32,459,851.56 2.71 87 600118 中国卫星 31,942,378.28 2.67 88 600501 航天晨光 31,757,824.38 2.65 89 300322 硕贝德 31,746,905.19 2.65 90 300385 雪浪环境 31,169,873.36 2.60 91 600062 华润双鹤 30,525,554.21 2.55 92 002454 松芝股份 30,289,783.97 2.53 93 300228 富瑞特装 29,856,605.82 2.49 94 601633 长城汽车 29,772,059.39 2.49 95 300171 东富龙 29,755,795.56 2.49 96 601198 东兴证券 28,972,187.17 2.42 97 002693 双成药业 28,838,786.65 2.41 98 603021 山东华鹏 28,394,896.45 2.37 99 002535 林州重机 28,218,099.67 2.36 100 600475 华光股份 28,066,324.44 2.34 101 300008 天海防务 27,143,782.61 2.27 102 002267 陕天然气 26,727,128.06 2.23 103 600237 铜峰电子 26,564,569.98 2.22第 52 页 共 64 页 104 600055 万东医疗 26,405,803.55 2.21 105 600406 国电南瑞 26,265,706.15 2.19 106 300325 德威新材 26,258,266.70 2.19 107 000967 盈峰环境 25,677,312.66 2.14 108 002464 金利科技 25,262,283.23 2.11 109 600006 东风汽车 25,016,875.13 2.09 110 300161 华中数控 24,566,354.26 2.05 111 002205 国统股份 24,379,363.00 2.04 112 600310 桂东电力 24,291,977.85 2.03 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 8,575,666,528.91 卖出股票的收入(成交)总额 7,774,836,295.35 注:“买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,850,000.00 3.80 其中:政策性金融债 99,850,000.00 3.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 99,850,000.00 3.80第 53 页 共 64 页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 160304 16 进出 04 1,000,000 99,850,000.00 3.80 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除金龙汽车(证券代码:600686) 外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一金龙汽车(证券代码:600686)于 2016 年 11 月 29 日公告,公司控股子公司金龙联合汽车工业(苏州)有限公司因违反了《财政 违法行为处罚处分条例》、《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》 和《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工 作的通知》的有关规定,于 2016 年 11 月 25 日收到财政部下发的《财政部行政处罚决 定书》(财监[2016]46 号)和《财政部关于金龙联合汽车工业(苏州)有限公司新能 源汽车推广应用补助资金专项检查的处理决定》(财监[2016]50 号)。据此,财政部 决定对苏州金龙公司作出按违规问题金额的 50%处以 25,960.5 万元罚款的行政处罚;第 54 页 共 64 页 财政部决定追回苏州金龙公司 2015 年中央财政预拨资金 51,921 万元,该笔资金将在 2015 年度资金清算过程中予以扣减;从 2016 年起取消苏州金龙公司中央财政补助资格。 公司于 2016 年 12 月 23 日公告,公司控股子公司金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 因违反《道路机动车辆生产企业及产品公告》管理中关于生产一致性和合格证管理的 相关规定,于 2016 年 12 月 21 日收到中华人民共和国工业和信息化部下发的《工业和 信息化部行政处罚决定书》(工信装罚[2016]002 号)。据此,工信部决定对苏州金龙 公司给予以下行政处罚:(一)责令苏州金龙公司停止生产和销售问题车型。(二) 暂停苏州金龙公司申报新能源汽车推广应用推荐车型资质,并将问题车型从《新能源 汽车推广应用推荐车型目录》中剔除。(三)责成苏州金龙公司进行为期 6 个月整改, 整改完成后,工信部将对整改情况进行验收。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资特别是重 仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决 策流程。在对该证券的选择上,严格执行公司股票池审核流程进入公司核心股票池。 在对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。在上述事件发生时及时 分析其对投资决策的影响,经过分析认为上述事件对上市公司财务状况、经营成果和 现金流量未产生重大的实质性影响,所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判 断。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,894,243.68 2 应收证券清算款 9,867,274.79 3 应收股利 - 4 应收利息 1,960,829.36 5 应收申购款 6,808,568.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,530,916.07 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。第 55 页 共 64 页 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 000821 京山轻机 74,511,825.70 2.83 重大事项 2 002635 安洁科技 62,638,310.00 2.38 重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的基金 份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 61,600 19,857.49 806,430,721.7 9 65.93% 416,790,848.47 34.07% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 635,393.20 0.05% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0第 56 页 共 64 页 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 6 月 22 日) 基金份额总额 1,917,686,091.76 本报告期期初基金份额总额 453,576,306.10 本报告期基金总申购份额 1,238,865,598.26 减:本报告期基金总赎回份额 469,220,334.10 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,223,221,570.26 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动:本报告期内,经公司第四届董事会第九次会议审 议通过,乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。经公司第四届董事会第十四次会议 审议通过,印皓女士担任公司副总经理。基金管理人就上述重大人事变动已按照相关 规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部 门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。第 57 页 共 64 页 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙),本期审计费用为 90,000.00 元。自本基金基金合同生效以来,本 基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查,并于 报告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。公司已认真落实整改要求,加强制 度和风控措施,进一步提升了公司内部控制和风险管理能力,并向监管部门进行了报 告。除上述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备 注 北京高华 证券有限 责任公司 1 87,430,211.18 0.53% 81,423.78 0.53% - 招商证券 股份有限 公司 1 807,159,680.48 4.94% 751,707.85 4.94% - 光大证券 股份有限 公司 1 802,381,229.44 4.91% 747,257.83 4.91% - 川财证券 股份有限 公司 1 72,320,912.42 0.44% 67,353.24 0.44% - 申银万国 证券股份 有限公司 1 561,227,934.09 3.43% 522,671.69 3.43% -第 58 页 共 64 页 东兴证券 股份有限 公司 1 532,744,800.99 3.26% 496,144.91 3.26% - 华泰证券 股份有限 公司 1 440,258,782.62 2.69% 410,011.91 2.69% - 东方证券 股份有限 公司 1 390,038,580.30 2.39% 363,243.50 2.39% - 华西证券 股份有限 公司 1 38,510,743.07 0.24% 35,865.64 0.24% - 广发证券 股份有限 公司 1 349,774,934.32 2.14% 325,745.79 2.14% - 东北证券 股份有限 公司 1 344,701,005.39 2.11% 321,019.78 2.11% - 华宝证券 有限责任 公司 2 292,705,557.59 1.79% 272,596.49 1.79% - 海通证券 股份有限 公司 1 2,689,700,707.77 16.45% 2,504,923.05 16.45% - 天风证券 股份有限 公司 1 262,055,973.51 1.60% 244,049.16 1.60% - 国泰君安 证券股份 有限公司 1 2,490,640,940.72 15.23% 2,319,536.39 15.23% - 长江证券 股份有限 公司 1 222,486,134.64 1.36% 207,202.04 1.36% - 兴业证券 股份有限 公司 1 1,985,325,262.28 12.14% 1,848,926.17 12.14% - 新时代证 券股份有 限公司 1 182,320,759.52 1.12% 169,795.89 1.12% - 宏源证券 股份有限 公司 1 1,525,331,643.51 9.33% 1,420,542.12 9.33% - 国信证券 股份有限 2 1,219,309,424.11 7.46% 1,135,543.72 7.46% -第 59 页 共 64 页 公司 中国国际 金融有限 公司 1 1,052,371,269.96 6.44% 980,075.30 6.44% - 中信建投 证券股份 有限公司 2 - - - - - 国联证券 股份有限 公司 1 - - - - - 西南证券 股份有限 公司 1 - - - - - 民生证券 股份有限 公司 1 - - - - - 渤海证券 股份有限 公司 1 - - - - - 平安证券 有限责任 公司 1 - - - - - 中信证券 股份有限 公司 2 - - - - - 瑞银证券 有限责任 公司 1 - - - - - 宏信证券 股份有限 公司 1 - - - - - 中信证券 股份有限 公司 1 - - - - - 华信证券 股份有限 公司 1 - - - - - 平安证券 股份有限 公司 1 - - - - - 瑞银证券 股份有限 公司 1 - - - - -第 60 页 共 64 页 信达证券 股份有限 公司 1 - - - - - 天源证券 股份有限 公司 1 - - - - - 注:1、报告期内,本基金新增加交易单元为华宝证券有限责任公司、天风证券股份有 限公司,终止交易单元为东海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司,其它交易 单元未发生变化;





2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况 和经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价 (及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3、租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选 择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案,并上 报公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-01-05 2 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金在指数熔断期间调整开放时间的补 充公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-01-06 3 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-01-12 4 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 大泰金石投资管理有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构并参与电子交易平 台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-01-15 5 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-01-15 6 交银施罗德先进制造混合型证券投资基 金 2015 年第 4 季度报告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-01-21 7 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-01-22 8 交银施罗德先进制造混合型证券投资基 中国证券报、上海 2016-02-05第 61 页 共 64 页 金(更新)招募说明书摘要(2015 年 第 2 号) 证券报、证券时报 9 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-02-23 10 交银施罗德基金管理有限公司关于调整 投资者场外投资旗下部分基金单笔最低 赎回份额限制的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-03-25 11 交银施罗德先进制造混合型证券投资基 金 2015 年年度报告摘要 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-03-29 12 交银施罗德先进制造混合型证券投资基 金 2016 年第 1 季度报告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-04-20 13 交银施罗德基金管理有限公司关于网上 直销交易平台关闭支付宝基金网上支付 服务的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-05-10 14 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国民生银行股份有限公 司直销银行“ 基金通” 平台销售系统基金 前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-05-16 15 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与交通银行股份有限公司基 金网上银行、手机银行前端申购费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-06-29 16 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京汇成基金销售有限公司为旗下部分 基金的场外销售机构并参与电子交易平 台基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-06-29 17 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与电子交 易平台基金前端申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-07-01 18 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在上海陆金所资产管理有限公 司开通定期定额投资业务并参与其电子 交易平台基金前端申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-07-01 19 交银施罗德先进制造混合型证券投资基 金 2016 年第 2 季度报告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-07-21 20 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京广源达信投资管理有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其电子 交易平台基金前端申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-07-22 21 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-07-28第 62 页 共 64 页 22 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与江苏常熟农村商业银行股 份有限公司网上交易平台、手机交易平 台基金申购费率、定期定额投资费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-08-03 23 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 奕丰金融服务(深圳)有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-08-05 24 交银施罗德先进制造混合型证券投资基 金(更新)招募说明书摘要(2016 年 第 1 号) 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-08-06 25 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 浙江金观诚财富管理有限公司为旗下部 分基金的场外销售机构并参与基金前端 申购(含定期定额投资)费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-08-19 26 交银施罗德先进制造混合型证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-08-27 27 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资 业务)费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-09-20 28 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-09-27 29 交银施罗德先进制造混合型证券投资基 金 2016 年第 3 季度报告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-10-25 30 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中国中投证券有限责任公司 开通定期定额投资业务并参与其基金前 端申购(含定期定额投资业务)费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-10-25 31 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加招商证券股份有限公司基 金前端申购(含定期定额投资业务)费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-10-26 32 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 北京创金启富投资管理有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构并参与其基金 前端申购(含定期定额投资)费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-11-02 33 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 日发资产管理(上海)有限公司为旗下 部分基金的场外销售机构的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-11-09 34 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 上海云湾投资管理有限公司为旗下部分 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-11-11第 63 页 共 64 页 基金的场外销售机构并参与其基金前端 申购(含定期定额投资)费率优惠活动 的公告 35 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中证金牛(北京)投资咨询有限公司为 旗下部分基金的场外销售机构并参与其 基金前端申购(含定期定额投资)费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-11-11 36 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-11-15 37 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资 业务)费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-11-29 38 交银施罗德基金管理有限公司关于交银 施罗德先进制造混合型证券投资基金分 红的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-12-12 39 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-12-13 40 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 乾道金融信息服务(北京)有限公司为 旗下部分基金的场外销售机构并参与其 基金前端(含定期定额投资)申购费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-12-14 41 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-12-14 42 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行股份有限公司手 机银行基金前端申购(含定期定额投资 业务)费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-12-22 43 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国农业银行股份有限公 司基金交易费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2016-12-30 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准交银施罗德先进制造股票证券投资基金募集的文件; 2、《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金招募说明书》; 第 64 页 共 64 页 4、《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金托管协议》; 5、关于募集交银施罗德先进制造股票证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内交银施罗德先进制造混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基 金管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com) 查阅。在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件: services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一七年三月二十九日