建信新兴市场优选混合型证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3月29日建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...............................................................................................6
2.5 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.6 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
3.3 其他指标 .......................................................................................................错误!未定义书签。
3.4 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9
§4 管理人报告............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.........................................................11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................15
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................17
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .错误!未定义书签。
§5 托管人报告..........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................17
§6 审计报告..............................................................................................................................................17
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................17
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................18
§7 年度财务报表......................................................................................................................................19
7.1 资产负债表.................................................................................................................................19
7.2 利润表.........................................................................................................................................20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................21
7.4 报表附注.....................................................................................................................................22
§8 投资组合报告......................................................................................................................................45
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................45
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.............................................................46
8.3 期末按行业分类的权益投资组合.............................................................................................46
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.................................46
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8.5 报告期内权益投资组合的重大变动.........................................................................................53
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.............................................................................56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................56
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.................56
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................56
8.11 投资组合报告附注...................................................................................................................57
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................58
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................58
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................58
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................59
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................59
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................65
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................错误!未定义书签。
§13 备查文件目录....................................................................................................................................66
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................66
13.2 存放地点...................................................................................................................................67
13.3 查阅方式...................................................................................................................................67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
基金简称 建信新兴市场混合（QDII）
基金主代码
539002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月21日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 84,707,202.33份
基金合同存续期 不定期
2.2
基金产品说明
投资目标 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司
股票，在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金在投资策略方面，将采取自上而下的资产配置与自下而上的证券选
择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合等多
种方式进行投资组合的构建。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：摩根士丹利资本国际新兴市场指数（MSCI
Emerging Markets Index （Net Total Return））。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型
基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
姓名 吴曙明 郭明
联系电话
010-66228888
（010）66105799 信息披露负责人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-
66228000
95588
传真
010-66228001
（010）66105798
注册地址 北京市西城区金融大街
7号英蓝国际金融中心
16层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址 北京市西城区金融大街
7号英蓝国际金融中心
16层
北京市西城区复兴门内大街
55号
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邮政编码
100033 100140
法定代表人 许会斌 易会满
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文
Principal Global
Investors, LLC.
Brown Brothers Harriman & Co.
名称
中文 信安环球投资有限公司 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址
801 Grand Avenue, Des
Moines, IA 50392-0490
140 Broadway New York
办公地址
801 Grand Avenue, Des
Moines, IA 50392-0490
140 Broadway New York
邮政编码
IA 50392-0490 NY10005
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦6楼
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英篮国
际金融中心16层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
-9,732,545.28 -13,560,470.12 1,351,118.99
本期利润
3,560,394.93 -25,163,606.48 -1,588,942.86
加权平均基金份额本期利润
0.0408 -0.2405 -0.0193
本期加权平均净值利润率
5.68% -29.00% -2.10%
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本期基金份额净值增长率
6.30% -16.67% -3.52%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润
-28,743,036.52 -24,994,958.98 -7,759,772.23
期末可供分配基金份额利润
-0.3393 -0.2700 -0.1240
期末基金资产净值
65,726,474.25 67,564,690.87 54,810,599.43
期末基金份额净值
0.776 0.730 0.876
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率
-22.40% -27.00% -12.40%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.91% 0.79% -0.15% 0.89% 1.06% -0.10%
过去六个月
7.93% 0.76% 9.30% 0.88% -1.37% -0.12%
过去一年
6.30% 1.05% 18.99% 1.08% -12.69% -0.03%
过去三年
-14.54% 1.15% 6.22% 0.99% -20.76% 0.16%
过去五年
-8.60% 1.05% 17.64% 0.96% -26.24% 0.09%
自基金合同
生效起至今
-22.40% 1.02% -3.44% 1.06% -18.96% -0.04%
同期业绩比较基准以人民币计价。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
1、同期业绩比较基准以人民币计价。
2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金合同自2011年6月21日生效，2011年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
自基金合同生效以来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年
9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公
司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的
65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注
册资本的10%。
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公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务
部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和监察
稽核部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北两个营销中心，并在上海
设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、
共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。
截至2016年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信货币市场基
金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信
沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基
金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合
型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基
金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及
其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证
100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投
资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债
债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投
资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资
基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双
债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券
投资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、
建信稳定添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合
型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先
锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建
信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型
证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、
建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经
济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产
业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指
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数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型
证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建
信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务
业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型
证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因
子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资
基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混
合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资
基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒
远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配
置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共82只开放式基金，管理
的公募基金资产规模共计为3770.62亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
赵英楷
量化衍生
品及海外
投资部总
经理、本
基金的基
金经理
2011年6月
21日
- 17
美国哥伦比亚大学商学院MBA。曾任
美国美林证券公司研究员、高盛证
券公司研究员、美林证券公司投资
组合策略分析师、美国阿罗亚投资
公司基金经理；2010年3月加入建
信基金管理有限责任公司，历任海
外投资部执行总监、总监，量化衍
生品及海外投资部总监。2011年
4月20日起任建信全球机遇混合基
金基金经理，2011年6月 21日起任
建信新兴市场混合基金基金经理，
2012年6月26日起任建信全球资源
混合型证券投资基金基金经理。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾
问所任职位
证券从业
年限
说明
王曦 投资组合经理
13
王曦在信安担任香港和中国投资组合的基金经理，
他也是我们的高级投资分析师和大中华区研究团
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队负责人。王曦的金融职业生涯开始于中国银行
总行，担任财务总监执行助理超过3年时间，也
为该行IPO准备工作提供支持。王曦在2003年加
入信安，担任香港和中国股票市场的基金经理以
及亚洲和新兴市场策略的助理基金经理。作为全
球研发团队的资深成员，王曦也负责我们全球研
究平台（GRP）的模型搭建，特别是亚洲和大中华
选股模型。他也曾在建设银行和信安的中国合资
公司成立之初时任高级顾问。王曦在2008年离开
信安，曾在中国平安资产管理公司（香港）担任
股票投资总监，也曾任贝莱德亚洲的基金经理。
王曦持有爱荷华大学Tippie管理学院的MBA学位，
中国人民大学经济学和国际金融学士学位。他执
有特许金融分析师（CFA）资格。
Mihail
Dobrinov
投资组合经理
18
Mihail Dobrinov是信安环球股票的基金经理。他
领导新兴市场团队，包括亚洲、拉丁美洲、东欧、
中东和非洲的股票市场。他负责监督分散化新兴
市场组合和专门的亚洲地区股票策略。在1995年，
Mihail最初以国际和新兴市场债务和货币专家身
份加入信安。他在2002年加入股票团队，并且在
2007年被任命为新兴市场股票的基金经理。
Mihail的基本研究经验包括许多不同的经济板块，
特别专注于工业、原材料和能源公司。他的覆盖
领域包括工业和电信板块的公司。Mihail从
University of Iowa取得金融MBA学位，并从
Sofia University, Bulgaria取得一个法学学位。
他获得了使用特许金融分析师称号的权利并且是
CFA Institute的成员。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和
其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在
认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律
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法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防
范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了
公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组
合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验
（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体
分析结果如下：
当时间窗为1日时，配了19338对投资组合，有4101对投资组合未通过T检验，其中
1329对投资组合的正溢价率占优频率小于55%，其它2772对正溢价率占优频率大于55%的投资
组合中，其中1807对平均溢价率低于 2%，其它965对平均溢价率超过2%的投资组合中，其中
920对贡献率均未超过5%，另外45对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不
公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为3日时，配了20730对投资组合，有4694对投资组合未通过T检验，但其中
822对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它3872对正溢价率占优频率大于55%的投资组
合中，其中3601对平均溢价率低于5%，其它271对平均溢价率超过5%的投资组合中，有235对
贡献率未超过5%，另外36对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易
和利益输送的行为；
当时间窗为5日时，配了21350对投资组合，有5960对投资组合未通过T检验，但其中
1162对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它4798对正溢价率占优频率大于55%的投资
组合，其中4709对平均溢价率低于10%，其它89对平均溢价率超过10%的投资组合中，有80对
贡献率均未超过5%，另外9对溢价金额占组合净资产比例很小，同样未发现可能导致不公平交
易和利益输送的行为。
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4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不
公平交易和利益输送。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年度新兴市场有一定幅度上涨，石油价格上涨，美联储推迟加息，新兴市场主要国家
经济出现一定好转等利好因素推动了市场上涨。
2016年1月受美联储可能连续加息的预期影响，全球市场，包括新兴市场和原材料市场都
出现大幅下跌。但随后市场发生了逆转，美联储不断推迟加息时点，英国脱欧也促使英国央行降
息，宽松的货币政策预期推动了风险资产的上涨。石油价格在1月触及新低后大幅反弹，最大上
涨幅度超过50%，16年12月欧佩克等国家达成石油减产协议，石油价格稳定在50美元左右，石
油价格上涨和成熟市场国家的货币宽松政策对新兴市场的上涨有较大的推动作用。
经济方面，新兴市场主要国家有所好转。受益于石油价格上升，俄罗斯经济出现好转，制造
业PMI达到53.7，工业生产和零售数据均出现正增长。巴西经济虽然仍然处于衰退状态，但经
济没有进一步萎缩迹象。巴西和俄罗斯货币在16年均出现大幅反弹。中国经济在4季度也出现
明显的增速企稳信号，固定资产投资，零售，工业PMI均好于市场预期。房地产销售在经历了前
三个季度的大幅增长后，中央为了防止资产泡沫，果断出台了多项措施遏制房价上涨，同时在货
币政策方面更加趋向稳健。印度经济仍然保持较好的增长速度，但增速略逊于市场预期。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率6.30%，波动率1.05%，业绩比较基准收益率18.99%，波动率
1.08%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为新兴市场存在一定投资机会。新兴市场主要国家经济出现好转将在公司盈利和投资
人信心方面逐渐反映，新兴市场估值较低，在基本面企稳的情况下，市场会出现一定的投资机会。
我们认为市场的主要风险可能来自于成熟国家的货币政策和可能的地缘政治风险。16年11月美
国大选特朗普意外胜出，成为美国新任总统。投资人预期特朗普的经济政策可能会推动美国经济
加速增长，通胀率也将回到历史平均水平。受此影响，美国加息力度可能会超出市场预期，同时
美元指数上涨可能促使新兴市场国家的资金回流美国。我们将继续遵循一贯的价值投资理念，挑
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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选具有核心竞争力、估值合理的投资标的，力争为投资人带来良好的超额收益。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2016年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权
益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司监察稽核部牵头组织继续
完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风
险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向
公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，
促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措
施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理
制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投
资管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全
阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了
明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对
潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部
门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常
开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由
监察稽核部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法
规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，
实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其
加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，
并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱
发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加
强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查
的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，
认真进行整改、落实。
8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理
方面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完
整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、
共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法
权益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估
值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环
境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方
法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相
关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经
理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据
专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有
的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调
整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估
值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行
估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运
营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及
定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务
协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种
进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金本报告期未达到利润分
配条件，未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对建信新兴市场优选混合证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，建信新兴市场优选混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公
司在建信新兴市场优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信新兴市场优选混合型证券投资基金未进
行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信新兴市场优选混合型证券投资
基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21854号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建信新兴市场优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的建信新兴市场优选混合型证券投资基金(以
下简称“建信新兴市场混合基金”)的财务报表，包括2016年
12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是建信新兴市场混合基金的基金管理
人建信基金管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述建信新兴市场混合基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了建信新兴市场混合基金2016年12月
31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情
况。
注册会计师的姓名 许康玮 陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
审计报告日期 2017年3月27日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
5,927,099.30 7,355,758.06
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2
60,528,954.77 60,850,297.28
其中：股票投资
57,134,529.26 57,314,488.83
基金投资
3,394,425.51 3,535,808.45
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5
100.22 140.84
应收股利
5,758.72 42,795.37
应收申购款
10,935.72 11,162.11
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
66,472,848.73 68,260,153.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
117,126.54 163,068.74
应付管理人报酬
96,721.77 99,523.91
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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应付托管费
18,807.04 19,351.85
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
513,719.13 413,518.29
负债合计
746,374.48 695,462.79
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
84,707,202.33 92,559,649.85
未分配利润 7.4.7.10
-18,980,728.08 -24,994,958.98
所有者权益合计
65,726,474.25 67,564,690.87
负债和所有者权益总计
66,472,848.73 68,260,153.66
报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.776元，基金份额总额84,707,202.33份。
7.2 利润表
会计主体：建信新兴市场优选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016年1月 1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
一、收入
5,450,783.58 -
22,408,834.55
1.利息收入
14,126.57 22,643.25
其中：存款利息收入 7.4.7.11
14,126.57 22,643.25
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-8,257,217.16 -
11,124,221.78
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-9,820,338.24 -
15,039,132.27
基金投资收益 7.4.7.13
-24,274.33 89,143.71
债券投资收益 7.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.5
- -
贵金属投资收益 7.4.7.15
- -
衍生工具收益 7.4.7.16
- 805,856.39
股利收益 7.4.7.17
1,587,395.41 3,019,910.39
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18
13,292,940.21 -11,603,136.36
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
390,161.15 144,081.72
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.19
10,772.81 151,798.62
减：二、费用
1,890,388.65 2,754,771.93
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
1,127,726.86 1,537,824.20
2．托管费 7.4.10.2.2
219,280.24 299,021.35
3．销售服务费 7.4.10.2.3
- -
4．交易费用 7.4.7.20
181,018.83 564,397.34
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.21
362,362.72 353,529.04
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
3,560,394.93 -
25,163,606.48
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,560,394.93 -25,163,606.48
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信新兴市场优选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
92,559,649.85 -24,994,958.98 67,564,690.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 3,560,394.93 3,560,394.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-7,852,447.52 2,453,835.97 -5,398,611.55
其中：1.基金申购款
8,421,371.56 -2,234,649.79 6,186,721.77
2.基金赎回款
-16,273,819.08 4,688,485.76 -11,585,333.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - -
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
84,707,202.33 -18,980,728.08 65,726,474.25
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
62,570,371.66 -7,759,772.23 54,810,599.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -25,163,606.48 -25,163,606.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
29,989,278.19 7,928,419.73 37,917,697.92
其中：1.基金申购款
194,352,964.29 -14,032,188.02 180,320,776.27
2.基金赎回款
-164,363,686.10 21,960,607.75 -142,403,078.35
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
92,559,649.85 -24,994,958.98 67,564,690.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______
______赵乐峰______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信新兴市场优选混合型证券投资基金(原名为建信新兴市场优选股票型证券投资基金，以
下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第
316号《关于核准建信新兴市场优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有
限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理
试行办法》和《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集426,628,617.18元，业经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第258号验资报告予以验证。经向
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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中国证监会备案，《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》于2011年6月21日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为426,647,075.13份基金份额，其中认购资金利息折合
18,457.95份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国
工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman&Co.)，
境外投资顾问为信安环球投资有限公司(Principal Global Investors,LLC.)。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，建信新兴市
场优选股票型证券投资基金于2015年 8月8日公告后更名为建信新兴市场优选混合型证券投资
基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票和其他权益类证券、现金、
债券及中国证监会允许投资其他金融工具。其中，股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投
资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金
融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；中长期政府债券、
公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；
中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金为混合型基金，投资组合中股
票投资占基金资产的比例不低于60%，现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占
基金资产的比例不高于40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。本基金不低于80%的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或
组织发行的证券，“主要经济活动在新兴市场国家或地区”指主营业务收入的至少50%来自于新
兴市场国家或地区；“新兴市场国家或地区”指本基金业绩比较基准指数包含的国家或地区。本
基金的业绩比较基准为摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net
Total Return))。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017年3月27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信新兴市场优选混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会
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发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
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收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
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购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
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7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
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(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征
增值税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年
5月1日起)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款
5,927,099.30 7,355,758.06
定期存款
- -
其中：存款期限1-3个月
- -
其他存款
- -
合计：
5,927,099.30 7,355,758.06
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
53,155,496.27 57,134,529.26 3,979,032.99
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
3,263,564.17 3,394,425.51 130,861.34
其他
- - -
合计
56,419,060.44 60,528,954.77 4,109,894.33
上年度末
2015年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
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股票
66,100,269.96 57,314,488.83 -8,785,781.13
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
3,933,073.20 3,535,808.45 -397,264.75
其他
- - -
合计
70,033,343.16 60,850,297.28 -9,183,045.88
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息
100.22 140.84
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
- -
合计 100.22 140.84
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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2016 年12月31日 2015年12月31日
其他应收款 - -
待摊费用
- -
应收未起息外汇交易 - -
合计
- -
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
无余额。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费
268.59 504.25
预提费用 513,450.54 413,014.04
应付未起息外汇交易 - -
合计
513,719.13 413,518.29
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
92,559,649.85 92,559,649.85
本期申购
8,421,371.56 8,421,371.56
本期赎回（以“-”号填列）
-16,273,819.08 -16,273,819.08
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
84,707,202.33 84,707,202.33
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-21,234,037.72 -3,760,921.26 -24,994,958.98
本期利润
-9,732,545.28 13,292,940.21 3,560,394.93
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本期基金份额交易
产生的变动数
2,223,546.48 230,289.49 2,453,835.97
其中：基金申购款
-2,693,767.26 459,117.47 -2,234,649.79
基金赎回款
4,917,313.74 -228,827.98 4,688,485.76
本期已分配利润
- - -
本期末
-28,743,036.52 9,762,308.44 -18,980,728.08
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
活期存款利息收入
14,120.14 20,206.31
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
- -
其他
6.43 2,436.94
合计
14,126.57 22,643.25
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
卖出股票成交总额
64,179,548.06 158,366,223.89
减：卖出股票成本总额
73,999,886.30 173,405,356.16
买卖股票差价收入
-9,820,338.24 -15,039,132.27
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出/赎回基金成交总额
645,234.70 3,055,238.35
减：卖出/赎回基金成本总额
669,509.03 2,966,094.64
基金投资收益
-24,274.33 89,143.71
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 32 页 共67 页
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期未投资债券。
7.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未投资债券。
7.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未投资债券。
7.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
卖出权证成交总额
- 805,856.39
减：卖出权证成本总额
- -
买卖权证差价收入
- 805,856.39
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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7.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期间无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月 31日
股票投资产生的股利收益
1,494,662.95 2,920,932.68
基金投资产生的股利收益
92,732.46 98,977.71
合计
1,587,395.41 3,019,910.39
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月 1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
1.交易性金融资产
13,292,940.21 -11,603,136.36
——股票投资
12,764,814.12 -10,842,764.78
——债券投资
- -
——资产支持证券投资
- -
——基金投资
528,126.09 -760,371.58
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
合计
13,292,940.21 -11,603,136.36
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
基金赎回费收入
10,772.81 151,798.62
合计
10,772.81 151,798.62
本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
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7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月 31日
交易所市场交易费用 181,018.83 564,397.34
银行间市场交易费用 - -
合计 181,018.83 564,397.34
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12 月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年 12月31日
审计费用
54,000.00 48,000.00
信息披露费
300,436.50 299,563.50
银行划款手续费
1,987.44 4,608.17
债券托管账户维护费
- -
其他
5,938.78 1,357.37
合计
362,362.72 353,529.04
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年 12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》(财税[2017]2号)，2017 年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在
2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发
生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至
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本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers
Harriman & Co.)
境外资产托管人
信安环球投资有限公司(Principal
Global Investors, LLC.)(“信安环球”
)
境外投资顾问
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.4 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.5 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 36 页 共67 页
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,127,726.86 1,537,824.20
其中：支付销售机构的
客户维护费
311,246.52 389,817.61
1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金
资产净值1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬，
逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人建信基金管理有限责任公司。其计算公式为：
日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X 1.8%/ 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列
支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
219,280.24 299,021.35
支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净
值0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日累计
至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：
日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1 日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
基金合同生效日（
2011年6月21日 ）持有
的基金份额
- -
期初持有的基金份额 9,999,138.89 9,999,138.89
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,999,138.89 9,999,138.89
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
11.80% 10.80%
本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司在认购期间认购本基金的交易委托中国建设银行
办理，认购费为1,000元。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016 年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
1,003,642.00 6,619.34 1,390,542.90 18,028.15
布朗兄弟哈里
曼银行
4,923,457.30 7,500.80 5,965,215.16 2,178.16
本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，
按约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌而于期末流通受限证券。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
载止本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金通过全球化的资产配置和组合管理，在分散和控制投资风险同时追求基金资产长期增
值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 39 页 共67 页
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市
场交易，除7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以
合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除7.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外，本基金所承担的其他金融负债的合约约
定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,927,099.30 - - - 5,927,099.30
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - -60,528,954.7760,528,954.77
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 100.22 100.22
应收股利 - - - 5,758.72 5,758.72
应收申购款 - - - 10,935.72 10,935.72
其他资产 - - - - -
资产总计 5,927,099.30 0.00 0.0060,545,749.4366,472,848.73
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 117,126.54 117,126.54
应付管理人报酬 - - - 96,721.77 96,721.77
应付托管费 - - - 18,807.04 18,807.04
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 513,719.13 513,719.13
负债总计 0.00 0.00 0.00 746,374.48 746,374.48
利率敏感度缺口 5,927,099.30 0.00 0.0059,799,374.9565,726,474.25
上年度末
2015年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,355,758.06 - - - 7,355,758.06
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - -60,850,297.2860,850,297.28
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 140.84 140.84
应收股利 - - - 42,795.37 42,795.37
应收申购款 1,093.74 - - 10,068.37 11,162.11
其他资产 - - - - -
资产总计 7,356,851.80 - -60,903,301.8668,260,153.66
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 163,068.74 163,068.74
应付管理人报酬 - - - 99,523.91 99,523.91
应付托管费 - - - 19,351.85 19,351.85
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 413,518.29 413,518.29
负债总计 - - - 695,462.79 695,462.79
利率敏感度缺口 7,356,851.80 - -60,207,839.0767,564,690.87
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(上年末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款
5,600,504.47 4.55 34,065.42 5,634,574.44
交易性金融资产
14,968,615.02 18,542,114.42 27,018,225.33 60,528,954.77
应收股利
795.26 - 4,963.46 5,758.72
应收利息
10.68 - - 10.68
资产合计
20,569,925.43 18,542,118.97 27,057,254.21 66,169,298.61
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险敞口净额
20,569,925.43 18,542,118.97 27,057,254.21 66,169,298.61
上年度末
2015年12月31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款
6,941,245.28 3.77 13,707.05 6,954,956.10
交易性金融资产
3,980,726.04 56,869,571.24 - 60,850,297.28
应收股利
12,300.18 30,495.19 - 42,795.37
应收利息
15.00 - - 15.00
资产合计
10,934,286.50 56,900,070.20 13,707.05 67,848,063.75
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险敞口净额
10,934,286.50 56,900,070.20 13,707.05 67,848,063.75
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
除外汇以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变
量的变动
本期末（2016 年12月31日） 上年度末（2015年12月31日）
分析
所有外币相
对人民币贬
值5%
-3,308,464.93 -3,392,403.19
所有外币相
对人民币升
值5%
3,308,464.93 3,392,403.19
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
比例不低于60%，现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高
于40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不低于
80%的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织发行的证券。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金资
产净值比
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值比例
（%）
例（%）
交易性金融资产-股票投资
57,134,529.26 86.93 57,314,488.83 84.83
交易性金融资产－基金投资
3,394,425.51 5.16 3,535,808.45 5.23
交易性金融资产－债券投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
60,528,954.77 92.09 60,850,297.28 90.06
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2016年
12月31日 ）
上年度末（ 2015年
12月31日 ）
业绩比较基准上升5%
2,786,129.52 3,712,396.35
业绩比较基准下降5%
-2,786,129.52 -3,712,396.35
分析
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为60,528,954.77元，无属于第二层次或第三层次的余额(2015年12月31日：
第一层次60,850,297.28元，无第二层次或第三层次)。
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大
变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资
57,134,529.26 85.95
其中：普通股
48,563,766.64 73.06
存托凭证
8,570,762.62 12.89
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2 基金投资
3,394,425.51 5.11
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具
- -
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
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7 银行存款和结算备付金合计
5,927,099.30 8.92
8 其他各项资产
16,794.66 0.03
9 合计
66,472,848.73 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币
元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港
16,262,187.33 24.74
美国
11,825,091.00 17.99
韩国
10,143,678.70 15.43
南非
5,658,710.96 8.61
泰国
3,397,560.69 5.17
巴西
2,965,491.30 4.51
印尼
2,527,417.69 3.85
英国
2,029,025.60 3.09
墨西哥
1,297,997.88 1.97
马来西亚
1,027,368.11 1.56
合计
57,134,529.26 86.93
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币
元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品
3,607,827.53 5.49
必需消费品
4,815,759.36 7.33
能源
4,884,947.26 7.43
金融
10,633,071.08 16.18
医疗保健
1,083,100.37 1.65
工业
867,853.60 1.32
信息技术
16,969,270.53 25.82
材料
3,464,449.93 5.27
电信服务
6,401,289.13 9.74
公用事业
4,406,960.47 6.71
合计
57,134,529.26 86.93
以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币
元
序 公司名称(英文) 公司名称 证券代码 所 所属 数量(股) 公允价值 占基金
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 47 页 共67 页
号 (中文) 在
证
券
市
场
国家
（地
区）
资产净
值比例
(%)
1 SAMSUNG ELECTRONICS
CO LTD
三星电子有
限公司
KR7005930003
韩国
证券
交易
所
韩国
305 3,171,732.57 4.83
2 TAIWAN
SEMICONDUCTOR-SP
ADR
台积电
US8740391003
纽约
证券
交易
所
美国
14,500 2,891,861.88 4.40
3 TENCENT HOLDINGS
LTD
腾讯控股
KYG875721634
香港
证券
交易
所
中国香
港
16,700 2,833,798.73 4.31
4 BANK OF CHINA LTD-H
中国银行
CNE1000001Z5
香港
证券
交易
所
中国香
港
513,000 1,578,559.69 2.40
5 KB FINANCIAL GROUP
INC
韩国国民银
行金融集团
KR7105560007
韩国
证券
交易
所
韩国
5,890 1,454,792.32 2.21
6 HON HAI PRECISION-
GDR REG S
鸿海
US4380902019
伦敦
国际
交易
所
英国
39,953 1,407,942.12 2.14
7 POSCO
浦项制铁公
司
KR7005490008
韩国
证券
交易
所
韩国
935 1,389,411.15 2.11
8 SASOL LTD
沙索有限公
司
ZAE000006896
南非
证券
交易
所
南非
6,532 1,319,642.98 2.01
9 AGRICULTURAL BANK
OF CHINA-H
农业银行
CNE100000Q43
香港
证券
交易
所
中国香
港
444,000 1,262,976.56 1.92
10 CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
中国石化
CNE1000002Q2
香港
证券
交易
所
中国香
港
250,000 1,229,951.25 1.87
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 48 页 共67 页
11 MOBILE TELESYSTEMS-
SP ADR
移动电信系
统公众股份
公司
US6074091090
纽约
证券
交易
所
美国
18,205 1,150,484.45 1.75
12 SANLAM LTD
桑勒姆有限
公司
ZAE000070660
南非
证券
交易
所
南非
35,802 1,140,523.33 1.74
13 MMI HOLDINGS LTD
MMI控股公
司
ZAE000149902
南非
证券
交易
所
南非
92,090 1,100,238.03 1.67
14 CHINA TELECOM CORP
LTD-H
中国电信
CNE1000002V2
香港
证券
交易
所
中国香
港
342,000 1,095,202.26 1.67
15 CORONATION FUND
MANAGERS LTD
CORONATION
基金管理公
司
ZAE000047353
南非
证券
交易
所
南非
30,421 1,086,043.54 1.65
16 QUALICORP SA - BRQUALACNOR6
巴西
证券
交易
所
巴西
26,400 1,083,100.37 1.65
17 LUKOIL PJSC-SPON
ADR
卢克石油公
司
US69343P1057
纽约
证券
交易
所
美国
2,763 1,075,648.17 1.64
18 TRAVELSKY
TECHNOLOGY LTD-H
中国民航信
息网络
CNE1000004J3
香港
证券
交易
所
中国香
港
73,000 1,064,377.45 1.62
19 TELEKOMUNIKASI
INDONESIA PER
印尼电信股
份有限公司
ID1000129000
印度
尼西
亚证
券交
易所
印度尼
西亚
507,200 1,040,295.42 1.58
20 CHAROEN POKPHAND
FOOD-FORGN
卜蜂食品股
份有限公司
TH0101A10Z19
泰国
证券
交易
所
泰国
181,000 1,035,131.53 1.57
21 TENAGA NASIONAL BHD
马来西亚国
家能源有限
公司
MYL5347OO009
马来
西亚
证券
交易
马来西
亚
47,800 1,027,368.11 1.56
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 49 页 共67 页
所
22 CHINA POWER
INTERNATIONAL
中国电力
HK2380027329
香港
证券
交易
所
中国香
港
408,000 1,025,537.82 1.56
23 PTT PCL/FOREIGN
PTT股份有
限公司
TH0646010015
泰国
证券
交易
所
泰国
14,100 1,016,850.25 1.55
24 TIGER BRANDS LTD
虎牌有限公
司
ZAE000071080
南非
证券
交易
所
南非
5,024 1,012,263.08 1.54
25 THAI OIL PCL-FRGN
泰国石油股
份有限公司
TH0796010013
泰国
证券
交易
所
泰国
67,500 945,445.66 1.44
26 KT CORP
KT公司
KR7030200000
韩国
证券
交易
所
韩国
5,566 944,348.88 1.44
27 NETEASE INC-ADR
网易公司
US64110W1027
纳斯
达克
证券
交易
所
美国
621 927,658.23 1.41
28 AAC TECHNOLOGIES
HOLDINGS IN
瑞声科技
KYG2953R1149
香港
证券
交易
所
中国香
港
14,500 913,764.33 1.39
29 SAMSUNG
ELECTRONICS-PREF
三星电子有
限公司
KR7005931001
韩国
证券
交易
所
韩国
110 909,663.59 1.38
30 AMERICA MOVIL SAB
DE C-SER L
美洲电信可
变动资本额
股份公司
MXP001691213
墨西
哥证
券交
易所
墨西哥
205,700 901,651.22 1.37
31 BANK OF
COMMUNICATIONS CO-H
交通银行
CNE100000205
香港
证券
交易
所
中国香
港
178,000 893,239.80 1.36
32 CHINA LONGYUAN
POWER GROUP-H
龙源电力
CNE100000HD4
香港
证券
交易
中国香
港
163,000 883,579.09 1.34
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 50 页 共67 页
所
33 AIR CHINA LTD-H
中国国航
CNE1000001S0
香港
证券
交易
所
中国香
港
196,000 867,853.60 1.32
34 GUANGZHOU
AUTOMOBILE GROUP-H
广汽集团
CNE100000Q35
香港
证券
交易
所
中国香
港
102,000 855,831.39 1.30
35 KOREA ELECTRIC
POWER CORP
韩国电力公
司
KR7015760002
韩国
证券
交易
所
韩国
3,319 843,713.70 1.28
36 KT&G CORP
KT&G公司
KR7033780008
韩国
证券
交易
所
韩国
1,445 842,230.87 1.28
37 FAR EAST HORIZON
LTD
远东宏信
HK0000077468
香港
证券
交易
所
中国香
港
132,000 785,200.88 1.19
38 BANK NEGARA
INDONESIA PERSER
印尼国家银
行股份有限
公司
ID1000096605
印度
尼西
亚证
券交
易所
印度尼
西亚
266,700 759,363.41 1.16
39 CHINA NATIONAL
BUILDING MA-H
中国建材
CNE1000002N9
香港
证券
交易
所
中国香
港
224,000 755,395.80 1.15
40 GUDANG GARAM TBK PT
蔡氏家族盐
仓集团股份
有限公司
ID1000068604
印度
尼西
亚证
券交
易所
印度尼
西亚
22,100 727,758.86 1.11
41 TELEFONICA BRASIL
S.A.-PREF
巴西电信公
司
BRVIVTACNPR7
巴西
证券
交易
所
巴西
6,900 648,223.42 0.99
42 CIA ENERGETICA DE
SP-PREF B
- BRCESPACNPB4
巴西
证券
交易
所
巴西
21,800 626,761.75 0.95
43 SISTEMA JSFC-REG S
SPONS GDR
西斯特能源
公司
US48122U2042
伦敦
国际
英国
9,948 621,083.48 0.94
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 51 页 共67 页
交易
所
44 JBS SA
JBS股份公
司
BRJBSSACNOR8
巴西
证券
交易
所
巴西
25,000 607,405.76 0.92
45 KIA MOTORS CORP
起亚汽车公
司
KR7000270009
韩国
证券
交易
所
韩国
2,595 587,785.62 0.89
46 IRPC PCL - FOREIGN
IRPC股份
有限公司
TH0471010Y12
泰国
证券
交易
所
泰国
430,000 400,133.25 0.61
47 WALMART DE MEXICO
SAB DE CV
沃尔玛墨西
哥可变动资
本额股份
MX01WA000038
墨西
哥证
券交
易所
墨西哥
31,800 396,346.66 0.60
48 NVIDIA CORP
NVIDIA 公
司
US67066G1040
纳斯
达克
证券
交易
所
美国
532 393,922.26 0.60
49 ALPHABET INC-CL C Alphabet
公司
US02079K1079
纳斯
达克
证券
交易
所
美国
64 342,663.38 0.52
50 DISCOVER FINANCIAL
SERVICES
Discover
金融服务公
司
US2547091080
纽约
证券
交易
所
美国
612 306,054.06 0.47
51 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
阿里巴巴集
团控股有限
公司
US01609W1027
纽约
证券
交易
所
美国
483 294,213.64 0.45
52 WELLS FARGO & CO
富国银行
US9497461015
纽约
证券
交易
所
美国
696 266,079.46 0.40
53 NETFLIX INC
奈飞公司
US64110L1061
纳斯
达克
证券
交易
所
美国
309 265,369.39 0.40
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 52 页 共67 页
54 PRICELINE GROUP
INC/THE
Priceline
集团
US7415034039
纳斯
达克
证券
交易
所
美国
26 264,421.51 0.40
55 IAC/INTERACTIVECORP - US44919P5089
纳斯
达克
证券
交易
所
美国
577 259,331.63 0.39
56 MASTERCARD INC-
CLASS A
万事达股份
有限公司
US57636Q1040
纽约
证券
交易
所
美国
361 258,564.54 0.39
57 PAYPAL HOLDINGS INC
Paypal控
股股份有限
公司
US70450Y1038
纳斯
达克
证券
交易
所
美国
856 234,375.70 0.36
58 HOME DEPOT INC
家得宝
US4370761029
纽约
证券
交易
所
美国
248 230,668.01 0.35
59 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
US0231351067
纳斯
达克
证券
交易
所
美国
44 228,881.32 0.35
60 FACEBOOK INC-A Facebook
公司
US30303M1027
纳斯
达克
证券
交易
所
美国
282 225,064.72 0.34
61 PANERA BREAD
COMPANY-CLASS A
Panera 面
包公司
US69840W1080
纳斯
达克
证券
交易
所
美国
155 220,519.95 0.34
62 VISA INC-CLASS A
SHARES
维萨公司
US92826C8394
纽约
证券
交易
所
美国
403 218,113.57 0.33
63 ELECTRONIC ARTS INC
电子艺界
US2855121099
纳斯
达克
证券
美国
398 217,450.53 0.33
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 53 页 共67 页
交易
所
64 CNOOC LTD
中国海洋石
油
HK0883013259
香港
证券
交易
所
中国香
港
25,000 216,918.68 0.33
65 EXPEDIA INC
艾派迪公司
US30212P3038
纳斯
达克
证券
交易
所
美国
275 216,101.42 0.33
66 STARBUCKS CORP
星巴克
US8552441094
纳斯
达克
证券
交易
所
美国
532 204,895.67 0.31
67 ACTIVISION BLIZZARD
INC
动视暴雪股
份有限公司
US00507V1098
纳斯
达克
证券
交易
所
美国
810 202,901.01 0.31
68 BAIDU INC - SPON
ADR
百度
US0567521085
纳斯
达克
证券
交易
所
美国
177 201,870.65 0.31
69 MICHAEL KORS
HOLDINGS LTD
迈克高仕控
股有限公司
VGG607541015
纽约
证券
交易
所
美国
657 195,886.03 0.30
70 CONSTELLATION
BRANDS INC-A
星座公司
US21036P1084
纽约
证券
交易
所
美国
183 194,622.60 0.30
71 NIKE INC -CL B
耐克公司
US6541061031
纽约
证券
交易
所
美国
541 190,760.77 0.29
72 UNDER ARMOUR INC-
CLASS A
安徳玛公司
US9043111072
纽约
证券
交易
所
美国
728 146,706.45 0.22
所用证券代码采用ISIN码。
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 54 页 共67 页
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币
元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 SAMSUNG
ELECTRONICS CO
LTD
KR7005930003 2,663,127.85 3.94
2 TAIWAN
SEMICONDUCTOR-SP
ADR
US8740391003 2,629,503.36 3.89
3 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
US01609W1027 1,802,488.71 2.67
4 NETEASE INC-ADR US64110W1027 1,554,448.78 2.30
5 HON HAI
PRECISION-GDR
REG S
US4380902019 1,338,162.10 1.98
6 SASOL LTD ZAE000006896 1,186,328.96 1.76
7 KOREA ELECTRIC
POWER CORP
KR7015760002 1,161,383.36 1.72
8 TENAGA NASIONAL
BHD
MYL5347OO009 1,130,855.83 1.67
9 POSCO KR7005490008 1,121,398.86 1.66
10 KT&G CORP KR7033780008 1,109,452.11 1.64
11 KB FINANCIAL
GROUP INC
KR7105560007 1,103,037.97 1.63
12 TELEKOMUNIKASI
INDONESIA PER
ID1000129000 1,091,973.32 1.62
13 AGRICULTURAL
BANK OF CHINA-H
CNE100000Q43 1,076,126.76 1.59
14 SANLAM LTD ZAE000070660 1,059,342.83 1.57
15 MOBILE
TELESYSTEMS-SP
ADR
US6074091090 1,050,797.49 1.56
16 QUALICORP SA BRQUALACNOR6 1,045,846.58 1.55
17 KT CORP KR7030200000 1,035,750.92 1.53
18 MMI HOLDINGS LTD ZAE000149902 1,012,672.04 1.50
19 CORONATION FUND
MANAGERS LTD
ZAE000047353 995,013.69 1.47
20 TRAVELSKY
TECHNOLOGY LTD-H
CNE1000004J3 979,641.61 1.45
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 55 页 共67 页
1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用ISIN代码。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币
元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 TENCENT
HOLDINGS LTD
KYG875721634 4,940,988.07 7.31
2 CHINA MOBILE
LTD
HK0941009539 4,928,387.76 7.29
3 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
US01609W1027 2,848,282.19 4.22
4 BANK OF CHINA
LTD-H
CNE1000001Z5 2,222,405.23 3.29
5 CHINA MERCHANTS
BANK-H
CNE1000002M1 2,088,905.12 3.09
6 CNOOC LTD HK0883013259 1,881,001.27 2.78
7 CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
CNE100000X44 1,818,257.23 2.69
8 CHINA OVERSEAS
LAND & INVEST
HK0688002218 1,542,045.24 2.28
9 PING AN
INSURANCE GROUP
CO-H
CNE1000003X6 1,459,952.84 2.16
10 CHINA PETROLEUM
& CHEMICAL-H
CNE1000002Q2 1,427,984.22 2.11
11 AGRICULTURAL
BANK OF CHINA-H
CNE100000Q43 1,417,069.67 2.10
12 SUNNY OPTICAL
TECH
KYG8586D1097 1,405,142.66 2.08
13 CHINA TAIPING
INSURANCE HOLD
HK0000055878 1,317,189.21 1.95
14 CHINA
EVERBRIGHT BANK
CO L-H
CNE100001QW3 1,138,795.39 1.69
15 PETROCHINA CO
LTD-H
CNE1000003W8 1,032,019.56 1.53
16 CHINA
COMMUNICATIONS
CONST-H
CNE1000002F5 1,018,189.03 1.51
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 56 页 共67 页
17 MAN WAH
HOLDINGS LTD
BMG5800U1071 1,017,386.29 1.51
18 NETEASE INC-ADR US64110W1027 987,645.84 1.46
19 BAIDU INC -
SPON ADR
US0567521085 830,591.07 1.23
20 AIA GROUP LTD HK0000069689 795,800.77 1.18
1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用ISIN代码。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
61,055,112.61
卖出收入（成交）总额
64,179,548.06
买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相
关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币
元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 HANG SENG
H-SHARE
INDEX ETF
ETF
交易型开
放式指数
Hang Heng
Investment
Management
Ltd
2,279,927.09 3.47
2 VANECK
VECTORS
ETF
交易型开
放式指数
VanEck
Vectors
883,218.84 1.34
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 57 页 共67 页
RUSSIA
ETF
ETF Trust
3 ISHARES
MSCI
BRAZIL
CAPPED E
ETF
交易型开
放式指数
BlackRock
Fund
Advisors
231,279.58 0.35
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中国农业
银行股份有限公司（601288）2016年1月23日发布公告称，农行北京分行票据买入返售业务发
生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为39.15亿元。
8.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
5,758.72
4 应收利息
100.22
5 应收申购款
10,935.72
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
16,794.66
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 58 页 共67 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,953 21,428.59 10,004,447.69 11.81% 74,702,754.64 88.19%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,571.88 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年6月21日）基金份额总额
426,647,075.13
本报告期期初基金份额总额
92,559,649.85
本报告期基金总申购份额
8,421,371.56
减:本报告期基金总赎回份额
16,273,819.08
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
84,707,202.33
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 59 页 共67 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
我公司于2016年11月22日第四届董事会第五次会议决定调整高管职务名称，曲寅军任首
席投资官（副总裁）、张威威任首席市场官（副总裁）。2016年12月23日公司第四届董事会
第十二次临时会议决定吴曙明任首席风险官（副总裁）、吴灵玲任首席财务官（副总裁），已
按有关规定报中国基金业协会和北京证监局备案，并于12月27日对外公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币
54,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
BLOOMBERG TRADEBOOK-
ASIA CREDIT
- 503,772.32 0.40% 503.78 0.59% -
CANTOR FITZGERALD AND
CO.,INC
- 685,648.76 0.55% 481.27 0.57% -
CITIGROUP-ASIA ALGO - 2,476,240.62 1.98% 1,504.37 1.78% -
CONVERGEX-ALGORITHMS - 10,722,668.41 8.56% 7,037.53 8.31% -
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 60 页 共67 页
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC-PROGRAMS
- 7,901,058.72 6.31% 5,841.53 6.89% -
CREDIT SUISSE-ASIA
PROGRAM
- 1,208,894.51 0.97% 1,417.75 1.67% -
DAIWA SECURITIES
AMERICA INC.
- 1,621,701.31 1.30% 3,243.41 3.83% -
DEUTSCHE BANK-ASIA - 3,572,363.06 2.85% 2,601.71 3.07% -
GOLDMAN SACH-ASIA
PROGRAM
- 1,367,881.32 1.09% 431.13 0.51% -
HSBC,INC-ASIA PROGRAM - 2,537,863.90 2.03% 1,327.34 1.57% -
INSTINET CORP,ASIA-
PROGRAM
- 65,757,957.26 52.52% 33,143.43 39.12% -
INVESTEC BANK(UK)
LIMITED
- 995,013.69 0.79% 1,990.03 2.35% -
ITG-CSA - 207,596.39 0.17% 415.18 0.49% -
JEFFERIES&CO,INC.-ASIA - 819,531.12 0.65% 1,639.08 1.93% -
JP MORGAN-ASIA - 374,855.08 0.30% 436.97 0.52% -
LIQUIDNET - 217,965.06 0.17% 217.97 0.26% -
MACQUARIE EQUITIES - 1,437,545.81 1.15% - - -
MACQUARIE_ASIA
ALOGRITHMS
- 248,315.26 0.20% 173.82 0.21% -
MERRILL LYNCH-ASIA
PROGRAM
- 17,328,462.36 13.84% 13,697.83 16.17% -
MIZUHO - 2,416,624.47 1.93% 4,833.27 5.70% -
MORGAN STANLEY -ASIA - 355,674.26 0.28% 280.77 0.33% -
SANFORD BERNSTEIN_ASIA - 1,886,481.23 1.51% 3,015.19 3.56% -
UBS SECURITIES -GLOBAL
PROGRAM
- 572,028.52 0.46% 492.12 0.58% -
BANK OF NEW YORK - - - - - -
BARCLAYS - - - - - -
BARCLAYS CAPITAL INC-
ASIA
- - - - - -
BLOOMBERG TRADEBOOK - - - - - -
BRADESCO SECURITIES - - - - - -
BTIG LLC - - - - - -
CCB INTERNATIONAL
SECURITIES LTD.
- - - - - -
CIMB SECURITIES - - - - - -
CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - -
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 61 页 共67 页
CITIGROUP - - - - - -
CREDIT AGRICOLE SEC - - - - - -
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC
- - - - - -
CREDIT SUISSE - - - - - -
DEUTSCHE BANK
SECURITIES INC.
- - - - - -
GOLDMAN SACHS & CO.INC - - - - - -
HSBC ICN - - - - - -
HSBC INC - - - - - -
HYUNDAI SECURITIES - - - - - -
ING BANK - - - - - -
INSTINET CORP. - - - - - -
ITG - - - - - -
ITG-ASIA - - - - - -
ITG-EUROPE CSA - - - - - -
J.P.MORGAN - - - - - -
JEFFERIES & CO,INC - - - - - -
KINIGHT SECURITIES - - - - - -
KOREAN INVESTMENT - - - - - -
LIQUIDNET-CSA - - - - - -
MACQUARIE CAPITAL-EURO - - - - - -
MACQUARIE CAPTIAL - - - - - -
MERRILL LYNCH - - - - - -
MORGAN STANLEY - - - - - -
NOMURA SECURITIES
INTERNATIONAL INC.
- - - - - -
PENSERRA SECURITIES
LLC
- - - - - -
REDBURN PARTNERS LLP - - - - - -
RENAISSANCE CAPITAL - - - - - -
SAMSUNG SECURITIES
INC.
- - - - - -
SANFORD BERNSTEIN - - - - - -
SANTANDER INVESTMENT - - - - - -
SBERBANK CIB(UK) LTD - - - - - -
SCOTIA CAPITAL MARKETS
INC
- - - - - -
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 62 页 共67 页
STANDARD BANK PLC - - - - - -
STIFEL NICOLAUS-
PROGRAM
- - - - - -
UBS SECURITIES - - - - - -
VTB CAPITAL PLC - - - - - -
WELLS FARGO SECURITIES
LLC
- - - - - -
WESTMINSTER RESEARCH - - - - - -
WOORI SECURITIES - - - - - -
WOORI_E SECURITIES - - - - - -
海通证券
- - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称 成交金
额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例
成交金
额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
BLOOMBERG TRADEBOOK-
ASIA CREDIT
- - - - - - - -
CANTOR FITZGERALD AND
CO.,INC
- - - - - - - -
CITIGROUP-ASIA ALGO - - - - - - - -
CONVERGEX-ALGORITHMS - - - - - - 561,507.71 87.02%
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC-PROGRAMS
- - - - - - 83,726.99 12.98%
CREDIT SUISSE-ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
DAIWA SECURITIES
AMERICA INC.
- - - - - - - -
DEUTSCHE BANK-ASIA - - - - - - - -
GOLDMAN SACH-ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
HSBC,INC-ASIA PROGRAM - - - - - - - -
INSTINET CORP,ASIA-
PROGRAM
- - - - - - - -
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 63 页 共67 页
INVESTEC BANK(UK)
LIMITED
- - - - - - - -
ITG-CSA - - - - - - - -
JEFFERIES&CO,INC.-ASIA - - - - - - - -
JP MORGAN-ASIA - - - - - - - -
LIQUIDNET - - - - - - - -
MACQUARIE EQUITIES - - - - - - - -
MACQUARIE_ASIA
ALOGRITHMS
- - - - - - - -
MERRILL LYNCH-ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
MIZUHO - - - - - - - -
MORGAN STANLEY -ASIA - - - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN_ASIA - - - - - - - -
UBS SECURITIES -GLOBAL
PROGRAM
- - - - - - - -
BANK OF NEW YORK - - - - - - - -
BARCLAYS - - - - - - - -
BARCLAYS CAPITAL INC-
ASIA
- - - - - - - -
BLOOMBERG TRADEBOOK - - - - - - - -
BRADESCO SECURITIES - - - - - - - -
BTIG LLC - - - - - - - -
CCB INTERNATIONAL
SECURITIES LTD.
- - - - - - - -
CIMB SECURITIES - - - - - - - -
CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - - - -
CITIGROUP - - - - - - - -
CREDIT AGRICOLE SEC - - - - - - - -
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC
- - - - - - - -
CREDIT SUISSE - - - - - - - -
DEUTSCHE BANK
SECURITIES INC.
- - - - - - - -
GOLDMAN SACHS & CO.INC - - - - - - - -
HSBC ICN - - - - - - - -
HSBC INC - - - - - - - -
HYUNDAI SECURITIES - - - - - - - -
ING BANK - - - - - - - -
INSTINET CORP. - - - - - - - -
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 64 页 共67 页
ITG - - - - - - - -
ITG-ASIA - - - - - - - -
ITG-EUROPE CSA - - - - - - - -
J.P.MORGAN - - - - - - - -
JEFFERIES & CO,INC - - - - - - - -
KINIGHT SECURITIES - - - - - - - -
KOREAN INVESTMENT - - - - - - - -
LIQUIDNET-CSA - - - - - - - -
MACQUARIE CAPITAL-EURO - - - - - - - -
MACQUARIE CAPTIAL - - - - - - - -
MERRILL LYNCH - - - - - - - -
MORGAN STANLEY - - - - - - - -
NOMURA SECURITIES
INTERNATIONAL INC.
- - - - - - - -
PENSERRA SECURITIES
LLC
- - - - - - - -
REDBURN PARTNERS LLP - - - - - - - -
RENAISSANCE CAPITAL - - - - - - - -
SAMSUNG SECURITIES
INC.
- - - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN - - - - - - - -
SANTANDER INVESTMENT - - - - - - - -
SBERBANK CIB(UK) LTD - - - - - - - -
SCOTIA CAPITAL MARKETS
INC
- - - - - - - -
STANDARD BANK PLC - - - - - - - -
STIFEL NICOLAUS-
PROGRAM
- - - - - - - -
UBS SECURITIES - - - - - - - -
VTB CAPITAL PLC - - - - - - - -
WELLS FARGO SECURITIES
LLC
- - - - - - - -
WESTMINSTER RESEARCH - - - - - - - -
WOORI SECURITIES - - - - - - - -
WOORI_E SECURITIES - - - - - - - -
海通证券
- - - - - - - -
1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下：
（1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具
备充分流动性，交易差错少等；
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 65 页 共67 页
（2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务，包
括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等；
（3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全边际；
（4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；
（5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调
动整体资源，为基金投资赢取机会；
（6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。
海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单报海外投
资决策委员会最终确定。
2、券商的服务评价
（1）海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。
（2）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，公司将
提前终止租用其交易席位。
3、本报告期新增服务券商BLOOMBERG TRADEBOOK-ASIA CREDIT，HSBC,INC-ASIA PROGRAM，
JEFFERIES&CO,INC.-ASIA，LIQUIDNET，MIZUHO，SANFORD BERNSTEIN-ASIA，DEUTSCHE BANK-
ASIA；本报告期无剔除的服务券商。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司
QDII基金资产净值表
指定报刊和/或公司
网站
2016年 1月4日
2
关于继续参加中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年3 月30日
3
建信基金管理有限责任公司关于
新增奕丰金融服务（深圳）有限
公司为代销机构并参加费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年4 月15日
4
关于新增上海长量为旗下部分开
放式基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年5 月25日
5
建信基金管理有限责任公司关于
北京汇成基金销售有限公司为旗
下代销机构并参加认购申购费率
优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年5 月25日
6
关于公司旗下部分开放式基金参 指定报刊和/或公司 2016年6 月30日
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 66 页 共67 页
加交通银行网上银行及手机银行
基金申购费率优惠活动的公告
网站
7
关于新增上海利得基金销售有限
公司为旗下销售机构并参加认购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年7 月15日
8
建信基金管理有限责任公司关于
旗下三只QDII基金暂停估值及延
期办理交易的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年 8月3日
9
关于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行手机银行渠道基金申
购及定期定额投资手续费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年9 月20日
10
建信基金管理有限责任公司关于
旗下三只QDII基金暂停估值及延
期办理交易的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年10 月22日
11
关于新增凤凰金信为旗下部分开
放式基金代销机构并参加申购费
率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年10 月22日
12
建信基金管理有限责任公司关于
中证金牛（北京）投资咨询有限
公司为旗下销售机构并参加认购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年11 月10日
13
关于新增民生证券为旗下部分开
放式基金代销机构并参加申购费
率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年11 月26日
14
建信基金管理有限责任公司关于
深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司为旗下销售机构并参加认购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年11 月28日
15
关于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行手机银行渠道基金申
购及定期定额投资手续费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年11 月29日
16
关于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行手机银行渠道基金申
购及定期定额投资手续费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年12 月22日
17
关于公司旗下三只QDII基金
2017年境内外主要市场节假日暂
停申购、赎回和定投等业务的公
告
指定报刊和/或公司
网站
2016年12 月28日
18
关于公司旗下部分开放式基金参
加中国工商银行“2017倾心回馈”
基金定投优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年12 月29日
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告
第 67 页 共67 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信新兴市场优选混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2017年3月29日
