建信中小盘先锋股票型证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2017年3月29日建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9
§4 管理人报告............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................17
§6 审计报告..............................................................................................................................................17
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................17
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................17
§7 年度财务报表......................................................................................................................................18
7.1 资产负债表.................................................................................................................................18
7.2 利润表.........................................................................................................................................19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................20
7.4 报表附注.....................................................................................................................................22
§8 投资组合报告......................................................................................................................................43
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................50
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................50
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................50
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................50
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................50
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................50
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................51
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................52
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................52
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................52
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................52
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................53
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................53
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................53
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................54
§12 备查文件目录....................................................................................................................................57
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................57
12.2 存放地点...................................................................................................................................57
12.3 查阅方式...................................................................................................................................57
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
基金简称 建信中小盘先锋股票
基金主代码
000729
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年8月20日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 208,676,668.61份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，在严格控制风
险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处
的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金
流向的分析，综合股市和债市的估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。
此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出
相应的调整。
业绩比较基准 85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价（总值）指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基
金，混合型基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
招商证券股份有限公司
姓名 吴曙明 郭杰
联系电话
010-66228888 0755-82943666
信息披露负责人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-
66228000
95565
传真
010-66228001 0755-82960794
注册地址 北京市西城区金融大街
7号英蓝国际金融中心
16层
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦A座38-45层
办公地址 北京市西城区金融大街
7号英蓝国际金融中心
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦A座38-45层
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16层
邮政编码
100033 518026
法定代表人 许会斌 宫少林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦6楼
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国
际金融中心16层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年 2015年
2014年8月20日
(基金合同生效日)-
2014年12月31日
本期已实现收益
-36,006,593.49 -2,076,839.48 1,133,861.91
本期利润
-77,582,441.00 48,858,727.19 -18,294,446.84
加权平均基金份额本期利润
-0.3198 0.1849 -0.0267
本期加权平均净值利润率
-22.23% 12.56% -2.65%
本期基金份额净值增长率
-19.68% 82.70% -4.60%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润
21,748,407.42 60,146,646.61 -22,279,176.57
期末可供分配基金份额利润
0.1042 0.2517 -0.0464
期末基金资产净值
292,237,124.61 416,361,948.68 458,313,102.22
期末基金份额净值
1.400 1.743 0.954
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率
40.00% 74.30% -4.60%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-5.60% 0.73% -1.19% 0.71% -4.41% 0.02%
过去六个月
-1.62% 0.79% 1.79% 0.79% -3.41% 0.00%
过去一年
-19.68% 1.58% -15.04% 1.62% -4.64% -0.04%
自基金合同
生效起至今
40.00% 2.07% 36.16% 1.93% 3.84% 0.14%
本基金投资业绩比较基准为：85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价（总值）指数收益
率。本基金为股票型证券投资基金，投资范围主要包括A股、债券类资产、货币市场投资品种以
及现金等金融工具。其中投资于股票的基金资产占基金资产比例为80%-95%，在实际投资运作中，
本基金股票投资比例均值约为85%，故本基金采取85%作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部
分业绩表现的权重，相应将15%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重。中证500指数由中证指
数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300指
数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的中小盘股票，综合反映了沪深证券市场内中小
市值公司的整体情况。因此，基金管理人选择中证500指数作为本基金股票部分的比较基准。中
债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价
格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，成份券种包括除资产支持债券和部
分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总
体走势，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。由此可见，上述两个指数的发布主体在证券
市场上具有较高的市场代表性、权威性和中立性，适合作本基金的业绩比较基准。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
本基金基金合同于2014年8月20日生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同自2014年8月20日起生效，基金合同生效以来未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年
9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公
司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的
65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注
册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资
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部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构
业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和
监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北两个营销中心，并在
上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、
稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高
使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。
截至2016年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信货币市场基
金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信
沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基
金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合
型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基
金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及
其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证
100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投
资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债
债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投
资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资
基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双
债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券
投资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、
建信稳定添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合
型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先
锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建
信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型
证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、
建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经
济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产
业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指
数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型
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证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建
信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务
业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型
证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因
子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资
基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混
合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资
基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒
远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配
置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共82只开放式基金，管理
的公募基金资产规模共计为3770.62亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
顾中汉
权益投资
部总经理、
本基金的
基金经理
2014年8月
20日
- 12
硕士。曾任北京市房管局科员，
2004年4月起就职于易方达基金
管理公司，历任交易员、研究员、
基金经理助理、投资经理，
2010年1月至2011年5月任社
保109组合的投资经理。顾中汉
于2011年6月加入本公司，历任
基金经理、研究部副总监、权益
投资部副总监、副总经理、总经
理，2011年10月11日起任建信
恒久价值混合型证券投资基金基
金经理；2011年12月13日至
2013年5月3日任建信优化配置
混合型证券投资基金基金经理；
2014年8月20日起任建信中小
盘先锋股票基金的基金经理；
2015年5月22日起任建信核心
精选混合基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
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、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和
其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在
认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组
合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验
（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体
分析结果如下：
当时间窗为1日时，配了19338对投资组合，有4101对投资组合未通过T检验，其中
1329对投资组合的正溢价率占优频率小于55%，其它2772对正溢价率占优频率大于55%的投资
组合中，其中1807对平均溢价率低于 2%，其它965对平均溢价率超过2%的投资组合中，其中
920对贡献率均未超过5%，另外45对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不
公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为3日时，配了20730对投资组合，有4694对投资组合未通过T检验，但其中
822对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它3872对正溢价率占优频率大于55%的投资组
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合中，其中3601对平均溢价率低于5%，其它271对平均溢价率超过5%的投资组合中，有235对
贡献率未超过5%，另外36对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易
和利益输送的行为；
当时间窗为5日时，配了21350对投资组合，有5960对投资组合未通过T检验，但其中
1162对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它4798对正溢价率占优频率大于55%的投资
组合，其中4709对平均溢价率低于10%，其它89对平均溢价率超过10%的投资组合中，有80对
贡献率均未超过5%，另外9对溢价金额占组合净资产比例很小，同样未发现可能导致不公平交
易和利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不
公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年A股市场整体下跌，1月份指数回调叠加熔断的政策变化，市场急速下跌，上证综指
下跌22.64%，创业板下跌26.52%。2、3月份市场整体反弹，4月份以后市场开始分化。2月到
12月份上证综指上涨13.37%，创业板下跌1.6%。
2016年宏观经济触底反弹，并保持稳定。在供给侧改革的基础上带来煤炭、钢铁价格大幅
上涨，上游企业毛利改善。G20会议为时间点开始的环保去产能，带来化工产业链产品价格上涨，
6月份以后叠加原油价格触底反弹，进一步加剧上游资源品价格和中游化工品价格上涨。由于原
材料价格上涨，工业企业开始从去库存变成补库存。16年在PPP项目的带动下，基建投资增速
大幅回升；一、二线城市房价上涨也带来房地产新开工的回暖。
货币政策维持紧平衡，收短放长提高资金价格。宽松的货币政策，企业取得低成本资金，但
缺少投资机会。资金多被用于金融投资，带来多种资产价格轮番上涨，金融系统里加杠杆套利的
规模也迅速增加。政治局会议以后政府工作重心转移到“去杠杆+防风险”。
整体上，2016年市场仍是下跌，其中创业板下跌27%，在流动性偏紧、投资者风险偏好下降
的背景下，投资者的关注点集中在：（1）抗通胀消费品；（2）价格上涨的原材料；（3）国企
改革和一带一路。
本基金在2016年采取自下而上精选个股的投资策略，重点配置企业盈利增长较快、估值安
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全边际相对较高的个股配置，券商、机械、公用事业、新能源汽车、大消费等业绩较为确定的板
块，在市场风险偏好下降的过程中，安全边际明显。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-19.68%，波动率1.58%，业绩比较基准收益率-15.04%，波动率
1.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，中央经济工作会议确定经济重点在于“去杠杆+防风险”，在经济稳定的情况
下推行国企改革。流动性偏紧带来资产价格下跌的压力，人民币贬值压力暂时缓解，资金流出减
速。国企改革过程中资产整合和管理效率提升带来的投资机会。
密切关注几个方面：市场已经对人民币流动性紧平衡形成一致预期，如果逐渐放松会带来股
市的投资机会；债券市场流动性风险逐步释放，投资者风险偏好维持低位；十九大期间提出经济
政策和产业政策。特朗普执政策略对美国经济以及全球经济的影响。
本基金将延续一贯的风格，追求价值与高质量的成长，努力寻找投资机会，尽力为持有人获
得良好的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2016年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权
益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司监察稽核部牵头组织继续
完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风
险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向
公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，
促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措
施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理
制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投
资管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全
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阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了
明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对
潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部
门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常
开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由
监察稽核部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法
规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，
实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其
加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，
并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱
发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加
强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查
的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，
认真进行整改、落实。
8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理
方面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完
整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、
共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法
权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估
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值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环
境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方
法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业
胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证
券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的
相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政
策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估
值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营
部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进
行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。
自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对
公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)进行估值。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21924号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建信中小盘先锋股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的建信中小盘先锋股票型证券投资基金(以下
简称“建信中小盘先锋股票基金”)的财务报表，包括2016年
12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是建信中小盘先锋股票基金的基金管
理人建信基金管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
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基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述建信中小盘先锋股票基金的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制，公允反映了建信中小盘先锋股票基金 2016年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变
动情况。
注册会计师的姓名 许康玮 陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017年3月27日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：建信中小盘先锋股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
49,240,010.43 74,729,837.65
结算备付金
1,620,047.96 1,273,861.23
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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存出保证金
567,724.36 1,303,110.74
交易性金融资产 7.4.7.2
245,069,675.31 347,549,724.61
其中：股票投资
245,069,675.31 347,549,724.61
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5
25,394.62 40,042.34
应收股利
- -
应收申购款
30,584.51 467,808.78
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
296,553,437.19 425,364,385.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,166,882.27 1,672,601.35
应付赎回款
216,341.03 2,390,013.49
应付管理人报酬
381,720.27 536,530.84
应付托管费
63,620.04 89,421.79
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
2,190,601.60 4,111,814.87
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
297,147.37 202,054.33
负债合计
4,316,312.58 9,002,436.67
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
208,676,668.61 238,917,603.20
未分配利润 7.4.7.10
83,560,456.00 177,444,345.48
所有者权益合计
292,237,124.61 416,361,948.68
负债和所有者权益总计
296,553,437.19 425,364,385.35
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.400元，基金份额总额208,676,668.61份。
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：建信中小盘先锋股票型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
一、收入
-66,824,621.78 61,791,011.49
1.利息收入
1,009,667.79 1,226,185.32
其中：存款利息收入 7.4.7.11
1,009,488.72 1,226,153.84
债券利息收入
179.07 31.48
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-26,728,979.27 -504,852.56
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-29,145,952.27 -2,644,268.66
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
414,369.03 190,939.52
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
2,002,603.97 1,948,476.58
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
7.4.7.17
-41,575,847.51 50,935,566.67
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18
470,537.21 10,134,112.06
减：二、费用
10,757,819.22 12,932,284.30
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
5,238,911.26 5,827,013.31
2．托管费 7.4.10.2.2
873,151.84 971,168.94
3．销售服务费 7.4.10.2.3
- -
4．交易费用 7.4.7.19
4,267,756.12 5,761,314.03
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20
378,000.00 372,788.02
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-77,582,441.00 48,858,727.19
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-77,582,441.00 48,858,727.19
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信中小盘先锋股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
238,917,603.20 177,444,345.48 416,361,948.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -77,582,441.00 -77,582,441.00
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-30,240,934.59 -16,301,448.48 -46,542,383.07
其中：1.基金申购款
87,015,825.09 37,325,473.45 124,341,298.54
2.基金赎回款
-117,256,759.68 -53,626,921.93 -170,883,681.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
208,676,668.61 83,560,456.00 292,237,124.61
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
480,592,278.79 -22,279,176.57 458,313,102.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 48,858,727.19 48,858,727.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-241,674,675.59 150,864,794.86 -90,809,880.73
其中：1.基金申购款
1,016,845,420.58 750,645,196.12 1,767,490,616.70
2.基金赎回款
-1,258,520,096.17 -599,780,401.26 -1,858,300,497.43
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
238,917,603.20 177,444,345.48 416,361,948.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______
______赵乐峰______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信中小盘先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2014]495号《关于核准建信中小盘先锋股票型证券投资基金
募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集759,552,595.20元，业经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第464号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》于2014年8月20日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为759,776,341.92份基金份额，其中认购资金利息折合
223,746.72份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为招
商证券股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括A股股票(包含中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的
投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，债券等固定收益类资产合计市值占基金资产
净值的0-20%，权证投资合计市值占基金资产净值的0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于具有较高成长性的中小
盘股票。本基金的业绩比较基准为85%X中证500指数收益率+15%X中债综合全价(总值)指数收
益率。
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本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017年3月27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信中小盘先锋股票
型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
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项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款
49,240,010.43 74,729,837.65
定期存款
- -
其中：存款期限1-3个月
- -
其他存款
- -
合计：
49,240,010.43 74,729,837.65
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
255,138,264.90 245,069,675.31 -10,068,589.59
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
255,138,264.90 245,069,675.31 -10,068,589.59
上年度末
2015年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
316,042,466.69 347,549,724.61 31,507,257.92
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
316,042,466.69 347,549,724.61 31,507,257.92
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息
24,311.78 38,766.78
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
801.90 630.52
应收债券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
280.94 645.04
合计 25,394.62 40,042.34
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用
2,190,601.60 4,111,814.87
银行间市场应付交易费用
- -
合计
2,190,601.60 4,111,814.87
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费
435.04 5,342.00
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预提费用 296,712.33 196,712.33
合计
297,147.37 202,054.33
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
238,917,603.20 238,917,603.20
本期申购
87,015,825.09 87,015,825.09
本期赎回（以“-”号填列）
-117,256,759.68 -117,256,759.68
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
208,676,668.61 208,676,668.61
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
60,146,646.61 117,297,698.87 177,444,345.48
本期利润
-36,006,593.49 -41,575,847.51 -77,582,441.00
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,391,645.70 -13,909,802.78 -16,301,448.48
其中：基金申购款
14,681,455.45 22,644,018.00 37,325,473.45
基金赎回款
-17,073,101.15 -36,553,820.78 -53,626,921.93
本期已分配利润
- - -
本期末
21,748,407.42 61,812,048.58 83,560,456.00
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
活期存款利息收入
979,092.90 1,176,224.07
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
19,148.16 27,785.44
其他
11,247.66 22,144.33
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合计
1,009,488.72 1,226,153.84
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12 月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
卖出股票成交总额
1,415,318,117.68 1,918,943,556.40
减：卖出股票成本总额
1,444,464,069.95 1,921,587,825.06
买卖股票差价收入
-29,145,952.27 -2,644,268.66
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
414,369.03 190,939.52
债券投资收益——赎回差价收入
- -
债券投资收益——申购差价收入
- -
合计
414,369.03 190,939.52
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
1,927,548.10 568,971.00
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
1,512,990.05 377,998.34
减：应收利息总额
189.02 33.14
买卖债券差价收入
414,369.03 190,939.52
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期间及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未投资衍生工具。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未投资衍生工具。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
股票投资产生的股利收益
2,002,603.97 1,948,476.58
基金投资产生的股利收益
- -
合计
2,002,603.97 1,948,476.58
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7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
1.交易性金融资产
-41,575,847.51 50,935,566.67
——股票投资
-41,575,847.51 50,935,566.67
——债券投资
- -
——资产支持证券投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
合计
-41,575,847.51 50,935,566.67
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
基金赎回费收入
408,839.62 8,577,662.04
转换费收入
61,697.59 1,556,450.02
合计
470,537.21 10,134,112.06
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，
赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，
赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，
赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用
25%归入基金财产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中对于持有期少于30日的
转出基金份额所收取的赎回费，将赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30日但少于
3个月的转出基金份额所收取的赎回费，将赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于3个月
但小于6个月的转出基金份额所收取的赎回费，将赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于
6个月的转出基金份额所收取的赎回费，将赎回费用25%归入基金财产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
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项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
交易所市场交易费用 4,267,756.12 5,761,314.03
银行间市场交易费用 - -
合计 4,267,756.12 5,761,314.03
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
审计费用
60,000.00 60,000.00
信息披露费
300,000.00 296,288.02
债券托管账户维护费
18,000.00 16,500.00
合计
378,000.00 372,788.02
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年 12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》(财税[2017]2号)，2017 年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在
2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发
生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至
本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
第 35 页 共57 页
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,238,911.26 5,827,013.31
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,019,802.28 2,321,068.76
注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
第 36 页 共57 页
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列
支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
873,151.84 971,168.94
注：支付基金托管人招商证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金本报告期及上年度可比期间在基金托管人招商证券无存款余额，同时也无相应存款利息收
入。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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本期
2016年1月1日至2016年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：股）
总金额
招商证券
603027
千禾味业 新股中签
2,904 26,687.76
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量 总金额
- - - - - -
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002509
天广中
茂
2016年
9月
21日
重大资
产重组
12.68 - - 666,9007,723,941.008,456,292.00 -
002034
美 欣
达
2016年
10月
10日
重大资
产重组
36.33
2017年
1月
13日
39.96 48,9141,785,278.691,777,045.62 -
注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风
险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市
场交易，除7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以
合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除7.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外，本基金所承担的其他金融负债的合约约
定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 49,240,010.43 - - - 49,240,010.43
结算备付金 1,620,047.96 - - - 1,620,047.96
存出保证金 567,724.36 - - - 567,724.36
交易性金融资产 - - -245,069,675.31245,069,675.31
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 25,394.62 25,394.62
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 30,584.51 30,584.51
其他资产 - - - - -
资产总计 51,427,782.75 0.00 0.00245,125,654.44296,553,437.19
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - 1,166,882.27 1,166,882.27
应付赎回款 - - - 216,341.03 216,341.03
应付管理人报酬 - - - 381,720.27 381,720.27
应付托管费 - - - 63,620.04 63,620.04
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,190,601.60 2,190,601.60
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 297,147.37 297,147.37
负债总计 0.00 0.00 0.00 4,316,312.58 4,316,312.58
利率敏感度缺口 51,427,782.75 0.00 0.00240,809,341.86292,237,124.61
上年度末
2015 年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 74,729,837.65 - - - 74,729,837.65
结算备付金 1,273,861.23 - - - 1,273,861.23
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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存出保证金 1,303,110.74 - - - 1,303,110.74
交易性金融资产 - - -347,549,724.61347,549,724.61
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 40,042.34 40,042.34
应收股利 - - - - -
应收申购款 49,514.96 - - 418,293.82 467,808.78
其他资产 - - - - -
资产总计 77,356,324.58 - -348,008,060.77425,364,385.35
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - 1,672,601.35 1,672,601.35
应付赎回款 - - - 2,390,013.49 2,390,013.49
应付管理人报酬 - - - 536,530.84 536,530.84
应付托管费 - - - 89,421.79 89,421.79
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 4,111,814.87 4,111,814.87
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 202,054.33 202,054.33
负债总计 - - - 9,002,436.67 9,002,436.67
利率敏感度缺口 77,356,324.58 - -339,005,624.10416,361,948.68
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(上年末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票资产占基金
资产的80%-95%，债券等固定收益类资产合计市值占基金资产净值的0-20%，权证投资合计市值
占基金资产净值的0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基
金将不低于80%的非现金基金资产投资于具有较高成长性的中小盘股票。此外，本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
245,069,675.31 83.86 347,549,724.61 83.47
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
245,069,675.31 83.86 347,549,724.61 83.47
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年
12月31日 ）
上年度末（ 2015年
12月31日 ）
业绩比较基准上升5%
13,882,226.75 22,550,217.82
业绩比较基准下降5%
-13,882,226.75 -22,550,217.82
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为234,836,337.69元，属于第二层次的余额为10,233,337.62元，无属于
第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次297,995,637.34元，第二层次
49,554,087.27元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和
债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
245,069,675.31 82.64
其中：股票
245,069,675.31 82.64
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
50,860,058.39 17.15
7 其他各项资产
623,703.49 0.21
8 合计
296,553,437.19 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
18,121,762.60 6.20
B
采矿业
- -
C
制造业
135,026,021.30 46.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
18,396,790.31 6.30
E
建筑业
- -
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F
批发和零售业
7,689,183.00 2.63
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
17,183,884.07 5.88
J
金融业
26,603,117.64 9.10
K
房地产业
10,037,753.74 3.43
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
7,322,384.50 2.51
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
4,688,778.15 1.60
S
综合
- -
合计
245,069,675.31 83.86
注：以上行业分类以2016年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600030
中信证券
831,726 13,357,519.56 4.57
2 601211
国泰君安
712,512 13,245,598.08 4.53
3 000998
隆平高科
524,572 11,241,577.96 3.85
4 600565
迪马股份
1,352,797 10,037,753.74 3.43
5 300332
天壕环境
1,009,484 9,489,149.60 3.25
6 600686
金龙汽车
658,064 9,351,089.44 3.20
7 000977
浪潮信息
432,355 9,165,926.00 3.14
8 000725
京东方Ａ
3,131,500 8,956,090.00 3.06
9 002509
天广中茂
666,900 8,456,292.00 2.89
10 300014
亿纬锂能
276,737 8,080,720.40 2.77
11 600271
航天信息
392,086 7,822,115.70 2.68
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
第 46 页 共57 页
12 300081
恒信移动
498,650 7,689,183.00 2.63
13 601199
江南水务
961,556 7,423,212.32 2.54
14 600584
长电科技
415,745 7,337,899.25 2.51
15 000826
启迪桑德
222,025 7,322,384.50 2.51
16 002019
亿帆医药
459,900 7,031,871.00 2.41
17 600965
福成股份
526,008 6,880,184.64 2.35
18 002094
青岛金王
222,500 6,675,000.00 2.28
19 000920
南方汇通
407,800 5,900,866.00 2.02
20 300041
回天新材
466,207 5,822,925.43 1.99
21 002368
太极股份
187,754 5,747,149.94 1.97
22 300078
思创医惠
218,000 5,648,380.00 1.93
23 300203
聚光科技
170,100 5,196,555.00 1.78
24 002439
启明星辰
244,507 5,083,300.53 1.74
25 600715
文投控股
212,643 4,688,778.15 1.60
26 603968
醋化股份
188,034 4,561,704.84 1.56
27 002294
信立泰
153,300 4,482,492.00 1.53
28 300356
光一科技
118,002 4,076,969.10 1.40
29 300436
广生堂
74,760 4,040,030.40 1.38
30 002376
新北洋
306,103 3,795,677.20 1.30
31 600873
梅花生物
470,700 3,068,964.00 1.05
32 002644
佛慈制药
269,486 3,045,191.80 1.04
33 000997
新 大 陆
150,300 2,920,329.00 1.00
34 603799
华友钴业
83,000 2,919,110.00 1.00
35 002777
久远银海
21,823 1,968,434.60 0.67
36 002034
美 欣 达
48,914 1,777,045.62 0.61
37 600055
万东医疗
93,459 1,693,477.08 0.58
38 000401
冀东水泥
134,601 1,601,751.90 0.55
39 600166
福田汽车
510,546 1,577,587.14 0.54
40 000958
东方能源
102,163 1,484,428.39 0.51
41 002370
亚太药业
50,300 1,473,790.00 0.50
42 002068
黑猫股份
175,000 1,466,500.00 0.50
43 600718
东软集团
74,500 1,464,670.00 0.50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
第 47 页 共57 页
比例（％）
1 600886
国投电力
42,131,023.95 10.12
2 601211
国泰君安
36,825,765.71 8.84
3 002594
比亚迪
28,475,607.15 6.84
4 300322
硕贝德
26,313,455.90 6.32
5 600259
广晟有色
25,155,045.96 6.04
6 300242
明家联合
20,816,684.26 5.00
7 600549
厦门钨业
19,575,079.10 4.70
8 000783
长江证券
19,499,519.61 4.68
9 600030
中信证券
17,449,196.99 4.19
10 002445
中南文化
17,330,137.40 4.16
11 002665
首航节能
16,523,308.44 3.97
12 600584
长电科技
16,371,588.00 3.93
13 000977
浪潮信息
16,084,196.24 3.86
14 002131
利欧股份
15,464,034.77 3.71
15 000558
莱茵体育
15,009,909.48 3.61
16 601618
中国中冶
14,861,125.00 3.57
17 600666
奥瑞德
14,409,261.00 3.46
18 600855
航天长峰
13,299,409.24 3.19
19 600965
福成股份
13,101,074.21 3.15
20 300081
恒信移动
13,024,709.25 3.13
21 600527
江南高纤
13,022,187.00 3.13
22 600315
上海家化
13,017,460.79 3.13
23 600271
航天信息
12,991,969.77 3.12
24 601009
南京银行
12,874,905.53 3.09
25 601169
北京银行
12,494,646.65 3.00
26 600686
金龙汽车
12,156,337.27 2.92
27 000728
国元证券
11,893,017.50 2.86
28 600667
太极实业
11,854,370.70 2.85
29 601199
江南水务
11,806,442.84 2.84
30 600372
中航电子
11,484,946.98 2.76
31 600050
中国联通
11,471,210.82 2.76
32 300332
天壕环境
11,180,229.98 2.69
33 002788
鹭燕医药
10,817,808.04 2.60
34 300356
光一科技
10,726,121.28 2.58
35 600565
迪马股份
10,645,294.00 2.56
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
第 48 页 共57 页
36 000998
隆平高科
10,328,634.47 2.48
37 600730
中国高科
10,273,706.92 2.47
38 002376
新北洋
10,042,304.00 2.41
39 600055
万东医疗
10,032,009.16 2.41
40 000401
冀东水泥
9,860,847.00 2.37
41 600104
上汽集团
9,817,700.00 2.36
42 000776
广发证券
9,464,302.10 2.27
43 002034
美 欣 达
9,324,172.00 2.24
44 002042
华孚色纺
9,319,374.11 2.24
45 601233
桐昆股份
9,264,584.23 2.23
46 000970
中科三环
9,194,889.42 2.21
47 000725
京东方Ａ
8,981,374.00 2.16
48 000607
华媒控股
8,879,132.00 2.13
49 601688
华泰证券
8,800,206.88 2.11
50 300119
瑞普生物
8,511,798.87 2.04
51 600409
三友化工
8,474,545.00 2.04
52 600277
亿利洁能
8,461,029.00 2.03
53 600009
上海机场
8,445,007.00 2.03
54 002208
合肥城建
8,427,560.00 2.02
55 300014
亿纬锂能
8,419,634.14 2.02
56 000534
万泽股份
8,377,641.00 2.01
57 601886
江河集团
8,336,859.44 2.00
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600886
国投电力
42,405,681.77 10.18
2 002594
比亚迪
30,217,131.79 7.26
3 300322
硕贝德
30,065,141.73 7.22
4 600259
广晟有色
24,312,092.83 5.84
5 601211
国泰君安
22,892,251.26 5.50
6 300242
明家联合
22,346,582.91 5.37
7 600651
飞乐音响
21,568,717.68 5.18
8 002665
首航节能
20,649,341.56 4.96
9 002236
大华股份
19,870,989.61 4.77
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
第 49 页 共57 页
10 600549
厦门钨业
19,756,292.47 4.74
11 600271
航天信息
19,622,194.18 4.71
12 000783
长江证券
19,262,201.64 4.63
13 300070
碧水源
17,306,310.55 4.16
14 601199
江南水务
16,608,471.60 3.99
15 600498
烽火通信
15,608,991.50 3.75
16 601618
中国中冶
15,230,424.14 3.66
17 002445
中南文化
14,966,916.73 3.59
18 601888
中国国旅
14,490,146.37 3.48
19 002131
利欧股份
14,189,108.02 3.41
20 000558
莱茵体育
14,146,477.20 3.40
21 600666
奥瑞德
14,102,997.63 3.39
22 601009
南京银行
13,592,250.87 3.26
23 600667
太极实业
13,388,103.36 3.22
24 002788
鹭燕医药
13,136,348.20 3.16
25 601169
北京银行
13,004,133.49 3.12
26 600055
万东医疗
12,893,614.15 3.10
27 600315
上海家化
12,702,249.13 3.05
28 600050
中国联通
12,632,154.11 3.03
29 000998
隆平高科
12,401,129.21 2.98
30 600855
航天长峰
12,338,059.83 2.96
31 600527
江南高纤
12,104,504.27 2.91
32 600511
国药股份
11,900,125.81 2.86
33 000666
经纬纺机
11,861,468.14 2.85
34 000488
晨鸣纸业
11,529,668.88 2.77
35 600372
中航电子
11,389,390.62 2.74
36 002042
华孚色纺
11,259,231.09 2.70
37 600392
盛和资源
10,686,166.20 2.57
38 000728
国元证券
10,590,844.56 2.54
39 600104
上汽集团
10,206,211.87 2.45
40 000776
广发证券
10,129,573.28 2.43
41 600730
中国高科
10,103,366.63 2.43
42 002412
汉森制药
10,077,688.37 2.42
43 600720
祁连山
9,521,853.26 2.29
44 600161
天坛生物
9,397,778.23 2.26
45 000607
华媒控股
9,382,529.06 2.25
46 601377
兴业证券
9,297,916.07 2.23
47 601233
桐昆股份
9,264,561.33 2.23
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
第 50 页 共57 页
48 601688
华泰证券
9,218,908.98 2.21
49 000970
中科三环
9,188,159.96 2.21
50 000534
万泽股份
9,150,217.33 2.20
51 600420
现代制药
9,116,282.98 2.19
52 300119
瑞普生物
9,097,766.91 2.19
53 600584
长电科技
8,911,888.90 2.14
54 601886
江河集团
8,548,636.93 2.05
55 600277
亿利洁能
8,536,965.18 2.05
56 600009
上海机场
8,427,708.95 2.02
57 000826
启迪桑德
8,378,825.18 2.01
58 600409
三友化工
8,378,170.86 2.01
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,383,559,868.16
卖出股票收入（成交）总额
1,415,318,117.68
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
第 51 页 共57 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，国泰君安
证券股份有限公司（601211，以下简称“该公司”）发布公告：2016年1月29日，全国中小企
业股份转让系统有限责任公司就2015年12月31日该公司在新三板做市业务中的异常报价行为
给予公开谴责。2016年2月26日，该公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对国
泰君安证券股份有限公司采取限制新增做市业务等监管措施的决定》（沪证监决[2016]15号），
采取限制该公司新增新三版做市业务三个月等监管措施。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
567,724.36
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
25,394.62
5
应收申购款
30,584.51
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
623,703.49
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
第 52 页 共57 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002509
天广中茂
8,456,292.00 2.89
重大资产重组
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
27,468 7,597.08 1,960,496.49 0.94% 206,716,172.12 99.06%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
510,906.16 0.24%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014年8月20日 ）基金份额总额 759,776,341.92
本报告期期初基金份额总额
238,917,603.20
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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本报告期基金总申购份额
87,015,825.09
减:本报告期基金总赎回份额
117,256,759.68
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 208,676,668.61
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
我公司于2016年11月22日第四届董事会第五次会议决定调整高管职务名称，曲寅军任首
席投资官（副总裁）、张威威任首席市场官（副总裁）。2016年12月23日公司第四届董事会
第十二次临时会议决定吴曙明任首席风险官（副总裁）、吴灵玲任首席财务官（副总裁），已
按有关规定报中国基金业协会和北京证监局备案，并于12月27日对外公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币
60,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申万宏源
22,796,470,306.38 100.00% 2,604,355.14 100.00% -
1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高
度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国
证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用
交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申万宏源
1,927,548.10 100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
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1
建信基金管理有限责任公司关于
新增和谐保险销售有限公司为旗
下代销机构并参加申购费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年1月14日
2
关于新增中信期货为旗下部分开
放式基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年2月5日
3
建信基金管理有限责任公司关于
新增奕丰金融服务（深圳）有限
公司为代销机构并参加费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年4月15日
4
关于新增北京植信基金销售有限
公司为旗下部分开放式基金代销
机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年4月30日
5
关于新增上海长量为旗下部分开
放式基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年5月25日
6
建信基金管理有限责任公司关于
北京汇成基金销售有限公司为旗
下代销机构并参加认购申购费率
优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年5月25日
7
关于旗下基金产品参加“京东金
融全场基金1折”的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年6月29日
8
关于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行网上银行及手机银行
基金申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年6月30日
9
建信基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加盈米财富转
换费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年7月6日
10
关于新增天津国美基金销售有限
公司为旗下销售机构并参加认购
指定报刊和/或公司
网站
2016年7月7日
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
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申购费率优惠活动的公告
11
关于新增上海利得基金销售有限
公司为旗下销售机构并参加认购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年7月15日
12
建信基金管理有限责任公司关于
上海万得投资顾问有限公司为旗
下代销机构并参加认购申购费率
优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年8月17日
13
关于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行手机银行渠道基金申
购及定期定额投资手续费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年9月20日
14
关于新增凤凰金信为旗下部分开
放式基金代销机构并参加申购费
率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年10月22日
15
建信基金管理有限责任公司关于
中证金牛（北京）投资咨询有限
公司为旗下销售机构并参加认购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年11月10日
16
建信基金管理有限责任公司关于
深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司为旗下销售机构并参加认购
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年11月28日
17
关于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行手机银行渠道基金申
购及定期定额投资手续费率优惠
活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年11月29日
18
关于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行手机银行渠道基金申
指定报刊和/或公司
网站
2016年12月22日
建信中小盘先锋股票 2016年年度报告
第 57 页 共57 页
购及定期定额投资手续费率优惠
活动的公告
19
建信基金管理有限责任公司关于
增加大泰金石基金销售有限公司
为旗下销售机构并参加认购申购
费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016年12月22日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信中小盘先锋股票型证券投资基金设立的文件；
2、《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》；
3、《建信中小盘先锋股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信中小盘先锋股票型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2017年3月29日
