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西部利得景瑞(673060)

西部利得景瑞:更新招募说明书摘要(2017年第1期)

 
1 
 
 
西部利得景瑞灵活 配 臵 混 合 型 证券 投 资 基 金 
招募说明书 ( 更新 ) 摘 要 
 2017 年 第 一期 
 



( 摘要 )





西部利得 景瑞灵活配臵混合型 证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证 券监督管理委员会2016 年3月1日证监许可【2016 】397号文准予注册。 本基金的基 金合同于2016年08月25日正式生效。


【 重要 提示 】 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金募 集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资 人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有风 险,投资人在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风 险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购 (或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收 益,亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括: 市场风险、管理 风险、技术风险、合规风险等,也包括本基金的特定风险等 。


2 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。 投资有风险,投资人认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基 金合同。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资 决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现 。基金管理人管理的其他基金的业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证。 本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所载 内容截止日为 2017 年 2 月 25 日,投资组合 报告为 2016 年四季度 报告,有关财务 数据和净值表现截止日为 2016 年12 月31 日(财务数据未经审计) 第 一 部分


基金管理人 一 、公 司概况 名称: 西部利得 基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号11 层02、03 单元 办公地址: 上海市浦东新区 杨高南路799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼11 层 法定代表人: 徐剑钧 成立 时间:2010 年7 月20 日 批准设立机关 :中国证券监督管理 委员会 批准设立文号: 中国证监会证监许可[2010]864 号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 叁亿 伍仟万元 存续期限: 持续经营 联系人: 陈眉媚 联系电话: (021 )38572888 股权结构: 股东 出资额(元) 出资比例


3 西部证券股份有限公司 178,500,000 51% 利得科技有限公司 171,500,000 49% 合


计 350,000,000 100%





二、 主要 人员情 况 1.董事会成员: 徐剑钧先生:董事长 徐剑钧先生,董事长,博士研究生,高级经济师。毕业于陕西师范大学、复旦 大学及西安西北大学,分别获理学硕士(基础数学)和经济学博士学位。曾在英国 爱丁堡大学从事资本市场研究工作,22 年证券从业经历。1995 年3 月起任陕西省 证监局市场部负责人。1995 年 10 月起任陕西证券有限公司总经理助理。2001 起任 西部证券股份有限公司副总经理。历任公司督察长,2016 年9 月起任公司董事 长。 贺燕萍女士:董事 贺燕萍女士,董事,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生 院,获经济学硕士学位,19 年证券从业经历。1990 年起任北京市永安宾馆业务主 管。1998 年起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006 年起任中信建投 证券股份有限公司机构销售部总经理助理。2007 年起在光大证券股份有限公司工 作,历任销售交易部副总经理、销售交易部总经理。2013 年1 月起任光大证券资 产管理有限公司总经理。2013 年8 月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自 2015 年 11 月起任公司总经理。 刘建武先生:董事 刘建武先生,董事,博士研究生,高级经济师。毕业于西安西北大学,获经济 管理学博士学位。1991 年起在陕西省计划委员会经济研究所工作。1993 年起在西 安市人民政府办公厅工作,历任财贸、金融、经济管理副处级秘书,科技文教管理 处处长。2001 年起任西安高新管委会管理办副主任及西安高科集团公司副总经 理。2002 年起任西安市投资服务中心投资管理副主任。2003 年起任陕西省投资集 团公司金融证券管理部门经理。2005 年起任西部证券股份有限公司董事长,党委 4 书记。目前兼任陕西能源集团有限公司董事、中国证券业协会理事、陕西证券期货 业协会会长。 李兴春先生:董事 李兴春先生,董事,博士。毕业于南京大学,获管理科学与工程博士学位。曾 任携程旅行网高级总监,富友证券有限责任公司副总裁,泛亚信托投资有限公司执行 副总裁,西部发展控股有限公司董事、总裁,利得科技有限公司执行董事,现任利 得科技有限公司董事长兼总经理。 陈伟忠先生:独立董事 陈伟忠,教授,独立董事,博士研究生。毕业于西安交通大学,获管理学博士 学位。长期从事金融研究及管理工作。1984 年起历任西安交通大学教研室主任、 系主任、博导,同济大学经管学院现代金融研究所所长。现担任同济大学经济金融 系主任、同济大学上海期货研究院院长、应用经济学学术委员会主任、中国金融学 会金融工程分会理事、上海金融学会常务理事。 沈宏山先生:独立董事 沈宏山先生:独立董事。毕业于北京大学法学院,获法学硕士学位。曾任君安 证券、国泰君安证券法律事务部、人力资源部、收购兼并部门业务董事,方正证券 法律事务部总经理等职务。爱建证券有限公司、上海辰光医疗股份有限公司独立董 事,安信证券内核委员。现任德恒上海律师事务所主任,高级合伙人。 严荣荣女士:独立董事 严荣荣,独立董事,硕士研究生。毕业于西北政法学院、美国纽约大学法学 院。曾任Gless Lutz & Partner 律师事务所法律顾问。现任君合律师事务所合伙 人。中华全国律师协会会员和上海市律师协会会员。 2.监事 会成员: 王光辉先生:监事会主席 王光辉先生,监事会主席。毕业于中南财经政法大学工商管理专业,研究生学 历。曾任陆家嘴国际信托公司济南业务部总经理,兴业银行济南分行同业部总经 理,万家共赢资产管理有限公司副总经理。现任利得科技有限公司副总裁。 何方先生:监事


5 何方先生,监事。毕业于上海财经大学,硕士研究生学历。曾任汉唐证券资产 管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经理、西部证券投资管理总部副总经 理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总经理助理兼上海第一分公司总经 理。现任西部证券副总经理兼上海第一分公司总经理。 杨超先生:监事 杨超先生,监事,硕士学历。先后毕业于上海同济大学信息工程专业,获学士 学位;上海交通大学软件工程专业,获硕士学位。曾任汇添富基金高级 IT 经理、 中银国际证券信息技术部经理、华夏证券软件开发工程师。现任公司总经理助理。 张喆 先生:监事 张喆 先生,监事。毕业于浙江大学检测技术及仪器专业,获工学学士学位。曾 就职于中兵勘察研究院、北京证券有限公司、中国证券业协会、中证机构 间报价系 统股份有限公司、中国证券投资基金业协会等机构,长期从事信息技术领域的工 作。现任公司首席信息官、总经理助理。 3.公司高级管理 人员 徐剑钧先生:董事长 徐剑钧先生,董事长,博士研究生,高级经济师。毕业于陕西师范大学、复旦 大学及西安西北大学,分别获理学硕士(基础数学)和经济学博士学位。曾在英国 爱丁堡大学从事资本市场研究工作,22 年证券从业经历。1995 年3 月起任陕西省 证监局市场部负责人。1995 年 10 月起任陕西证券有限公司总经理助理。2001 起任 西部证券股份有限公司副总经理。历任公司督察长,2016 年9 月起任公司董事 长。 贺燕萍女士:总经理 贺燕萍女士,总经理,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院研究 生院,获经济学硕士学位,19 年证券从业经历。1990 年起任北京市永安宾馆业务 主管。1998 年起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006 年起任中信建 投证券股份有限公司机构销售部总经理助理。2007 年起在光大证券股份有限公司 工作,历任销售交易部副总经理、销售交易部总经理。2013 年1 月起任光大证券 6 资产管理有限公司总经理。2013 年8 月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自 2015 年 11 月起任公司总经理。 赵毅先生:督察长 赵毅先生,督察长,硕 士研究生,毕业于加拿 大卡尔加里大学工商管 理硕士专 业,21 年证券从业经历。1988 年起任北京大学社会科学处职员。1993 年起任北京 市 波 姆 红 外 技 术 公 司 总 经 理 助 理 。1996 年 起 任 华 夏 证 券 有 限 责 任 公 司 高 级 投 资 经 理。2007 年 起 在 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 , 历 任 股 票 分 析 师 、 风 险 管 理 部 总 经 理助理。历任公司风险管理部总经理,自 2016 年9 月起任公司督察长,自 2016 年 12 月起兼任公司监察稽核部总经理。 4.基金经理 刘荟女士, 投资部副总 经理, 基金经理, 硕士 毕业于辽宁大学应用数 学专业。 9 年证券从业年限。曾任群益证券股份有限公司研究员。自 2014 年 1 月起在我公 司担任研究员,现任投资部副总经理。自 2016 年 1 月起担任西部利 得策略优选混 合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 8 月起担任西部利得景瑞灵活配臵混合 型证券投资基金的基金经理,自 2016 年11 月起担任西部利得新动力灵活配臵混合 型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 1 月 起担任西部利得个股精选股票型证券 投资基金的基金经理。 朱朝华先生,基金经理 ,法国高等商业管理学 院工商管理硕士学位, 曾任广东 省高速公路公司项目经理助理、百德能证券有限公司上海代表处研究员、荷兰银行 港汇支行理财经理、安信资产管理有限公司研究分析经理、上海日升昌行股权投资 基金管理有限公司研究副总监、前海投 资控股有限公司投资经理、北大方正人寿保 险有限公司投资经理。2016 年 8 月加入本公 司,2016 年 9 月起任 西部利得景瑞灵 活配臵混合型证券投资基金的基金经理。 5.投资决策委员会成员 本基金采取集体投资决策制度。 投资决策委员会由下述委员组成:


投资决策委员会主任委员,吴江先生,总经理助理、投资总监,硕士毕业于复 旦大学财政学专业。11 年证券从业年限。曾任兴业银行资金营运中心交易员、农 7 银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2016 年8 月加入本公司,现任总 经理助理、投资总监。 投资决策委员会副主任委员,刘荟女士 ,投资部副总经理,硕士毕业于辽宁大 学应用数学专业。9 年证券从业年限。曾任群益证券股份有限公司研究员。自 2014 年1 月起在我公司担任研究员,现任投资部副总经理。自 2016 年1 月起担任西部 利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年8 月起担任西部利得景 瑞灵活配臵混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年11 月起担任西部利得新动 力灵活配臵混合型证券投资基金的基金经理,自 2017 年1 月起担任西部利得个股 精选股票型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员,周平先生,机构三部总经理兼联席投资总监,硕士毕业 于复旦大学国际政治专业。11 年证券从业年限。曾任普华永道中天会计师事务所 审计师、中信资本资产管理有限公司分析师、国联安基金管理有限公司研究员/基 金经理。2015 年6 月加入本公司,现任机构三部总经理兼联席投资总监。 投资决策委员会委员,韩丽楠女士,基金经理,硕士研究生,毕业于英国约克 大学经济与金融专业,获理学硕士学位。12 年证券从业年限。曾任渣打银行国际 管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益 投资总监。2015 年 5 月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自 2015 年 8 月起担任西部利得成长精选灵活配臵混合型证券投资基金、西部利得多 策略优选灵活配臵混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年2 月起担任西部利 得新盈灵活配臵混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年3 月起担任西部利得 行业主题优选灵活配臵混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 6 月起担任西 部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,自 2016 年8 月起担任西部利得 合享债券型证券投资基金的基金经理,自 2016 年9 月起担任西部利得合赢债券型 证券投资基金的基金经理,自 2016 年12 月起担任西部利得天添金货币市场基金的 基金 经理、西部利得祥运灵活配臵混合型证券投资基金, 自2017 年 2 月起担任西 部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员,陈保国先生,研究部副总经理,硕士毕业于上海理工大 学系统理论专业,获理学硕士学位。7 年证券从业年限。曾任西藏同信证券有限公 8 司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016 年1 月加入我公司,现任研究部 副总经理。 投资决策委员会委员,盛丰衍先生,基金经理,硕士毕业于复旦大学计算机应 用技术专业。4 年证券从业年限。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海 光大证券资产管理有限公司研究员、 兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016 年10 月加入本公司,现任西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金的基金 经理。 投资决策委员会委员,刘心峰先生,基金经理,硕士毕业于英国曼彻斯特大学 数量金融专业。4 年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰 柏瑞基金管理有限公司交易员。2016 年11 月加入本公司,曾任基金经理助理。自 2017 年 2 月起担任西部利得天添鑫货币市场基金、西部利得天添富货币市场基 金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员,冷文鹏先生,基金经理,硕士毕业 于中国人民银行研究 生部金融学专业。12 年证券从业年限。曾任中国经济技术投资担保有限公司产品 经理、华夏基金管理有限公司高级经理、新华基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞 基金管理有限公司高级研究员。2016 年4 月加入本公司,自 2016 年 6 月起担任西 部利得新动向灵活配臵混合型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 2 月起担任西 部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员, 朱朝华先生,基金经理 ,硕士毕业于法国高等 商业管理 学 院 工 商 管 理 硕 士 专 业 。12 年 证 券 从 业 年 限 。 曾 任 广 东 省 高 速 公 路 公 司 项 目 经 理 助理、百德能 证券有限公司上海代表处研究员、荷兰银行港汇支行理财经理、安信 资产管理有限公司研究分析经理、上海日升昌行股权投资基金管理有限公司研究副 总监、前海投资控股有限公司投资经理、北大方正人寿保险有限公司投资经理。 2016 年 8 月加入本公 司,自 2016 年 9 月起 担任西部利得景瑞灵活配臵混合型证券 投资基金的基金经理。 6.上述人员之间不存在近亲属关系。 三 、基 金管理 人的 职责 1 . 依 法 募 集 资 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 9 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.对所管理的不同基金分 别管理,分别记账,进行证券投资; 4 . 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收益; 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6.编制季度、半年度和年度基金报告; 7 . 计 算 并 公 告 基 金 资 产 及 基 金 份 额 ( 参 考 ) 净 值 , 确 定 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价格; 8 . 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务; 9.按照规定召集基金份额持有人大会; 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11.以基金管理人名义 ,代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或者 实 施其他 法律行为; 12.有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四 、基 金管理 人的 承诺 1 . 基 金 管 理 人 将 遵 守 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息 披 露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止 违法违规行为的发生。 2.基金管理人不从事下列行为: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产; (6 ) 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 、 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人从事相关的交易活动;


10 (7 )玩忽职守,不按照规定履行职责; (8 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3. 基金经理承诺 (1 ) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人谋取最大利益; (2 ) 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 、 代 理 人 、 代 表 人 、 受 雇 人 或 任 何 其 他 第 三 人 牟 取不当利益; (3 ) 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基金投资内容、基金投资计划等信息; (4 )不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五 、基 金管理 人 内 部控制 制度 及风险 控制 体系 1. 内部控制制度概述 公司内部控制是指公司为合理地评价和控制风险,保证经营运作符合公司的发 展规划,防范和化解风险,保护投资人、公司和公司股东的合法权益,在充分考虑 内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措 施所形成的风险导向型的内部控制系统。 (1 )内部控制的原则 1 ) 健 全 性 原 则 : 内 部 控 制 须 覆 盖 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 岗 位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; 2 ) 有 效 性 原 则 : 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 , 建 立 合 理 适 用 的 内 控 程 序 , 并 适时调整和不断完善,维护内控制度的有效执行; 3 ) 独 立 性 原 则 : 公 司 各 机 构 、 部 门 和 岗 位 的 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立 , 公 司 基 金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离; 4 ) 防 火 墙 原 则 : 公 司 管 理 的 基 金 资 产 、 自 有 资 产 以 及 其 他 资 产 的 运 作 应 当 分 离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度 上适当隔离,以达到风险防范的目的; 5 ) 相 互 制 约 原 则 : 公 司 组 织 机 构 、 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 臵 应 当 权 责 分 明 、 相 互制衡;


11 6 ) 成 本 效 益 原 则 : 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 , 提 高 经 济 效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (2 )内部控制的制度系统 公司内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规和公司 章程;第二个层次是包括内部控制大纲在内的基本管理制度;第三个层次是部门管 理制度;第四个层次是各项具体业务规则。 1 ) 国 家 有 关 法 律 法 规 是 公 司 一 切 制 度 的 最 高 准 则 , 公 司 章 程 是 公 司 管 理 制 度 的基本原则,公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理规定是制订各项制度 的基础和前提 ; 2 ) 内 部 控 制 大 纲 是 依 据 国 家 相 关 法 律 法 规 、 监 管 机 构 的 有 关 规 定 以 及 公 司章 程规定的内控原则而确定的方针和策略,是内部控制纲领性文件,对制订各项基本 管理制度和部门业务规章起着指导性的作用。公司内部控制是公司为实现内部控制 目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称 ; 3 ) 公 司 基 本 管 理 制 度 包 括 了 以 下 内 容 : 内 部 控 制 大 纲 、 风 险 控 制 制 度 、 投 资 管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、紧 急应变制度、公司财务管理制度、人力资源管理制度和资料档案管理制度等 ; 4 ) 部 门 管 理 制 度 是 根 据 公 司 章 程 和 内 控 大 纲 等 文 件 的 要 求 , 在 基 本 管 理 制 度 的基础上,对各部门内 部管理的具体说明,包括主要职责、岗位设臵、岗位责任及 操作规程等; 5 ) 各 项 具 体 业 务 规 则 是 针 对 公 司 的 某 项 具 体 业 务 , 对 该 业 务 的 操 作 要 求 、 流 程、授权等作出的详细完整的规定。 (3 )内部控制的要素 公司内部控制的要素主要包括:控制环境、风险评估、控制 活动 、信息沟通及 内部监控。 1) 控制环境 公 司 设 立 董 事 会 , 向 股 东 会 负 责 。 董 事 会 由 7 名 董 事 组 成 , 其 中 独 立 董 事 3 名。董事会下设合规审核委员会、资格审查委员会及薪酬与考核委员会等各专门委 员会。董事会是股东会的执行机构,依照法律法规及公司章程的规定贯彻执行股东 12 会的决议,行使决 定公司经营和投资方案等重大职权 。公司设立监事会,向股东会 负责,依照《公司法》和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的经营 管理行为进行监督 。 公司的日常经营管理工作在总经理的领导下运行,总经理直接 对董事会负责 。 公司设立督察长,对董事会负责,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情 况及公司内部风险控制情况,行使法律法规及公司章程规定的职权。 2)风险评估 A 、 董 事 会 下 属 的 合 规 审 核 委 员 会 对 公 司 制 度 的 合 规 性 和 有 效 性 进 行 评 估 , 并 对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查,以协助董事会确定风险管理目标, 提出风险防范 措施的建议,建立并有效维持公司内部控制系统,确保公司规范健康 发展; B 、 公 司 经 营 层 下 设 风 险 控 制 委 员 会 , 向 总 经 理 负 责 , 负 责 对 基 金 投 资 风 险 控 制及公司运作风险控制的有效性进行分析和评估,评估公司面临的风险事项将导致 公司在承担法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合 损失,以及对商业机会、运营基础以及法律责任等方面的影响,具体包括负责审核 公司的风险控制制度和风险管理流程,识别、监控与管理公司整体风险; C 、 公 司 经 营 层 下 设 投 资 决 策 委 员 会 , 负 责 对 公 司 的 基 金 产 品 及 各 投 资 品 种 的 市场风险、流动性风险、信用 风险等进行风险分析和评估,采用风险量化技术和风 险限额控制等方法把控基金投资整体风险; D 、 各 业 务 部 门 是 公 司 内 部 控 制 的 具 体 实 施 单 位 , 负 责 对 职 责 范 围 内 的 业 务 所 面临的风险进行识别和评估。各业务部门在公司基本管理制度的基础上,根据具体 情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,对业务风险进行控 制。部门管理层定期对部门内风险进行评估,确定风险管理措施并实施,监控风险 管理绩效,以不断改进风险管理能力。 3)控制 活动 公司根据自身经营的特点,从组织结构、操作流程及报告制度等多种管理方式 入手,设立顺序递进、权责统 一、严密有效的内控防线: A 、 各 岗 位 职 责 明 确 , 有 详 细 的 岗 位 说 明 书 和 业 务 流 程 , 各 岗 位 人 员 在 上 岗 前 13 均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任; B 、 建 立 重 要 业 务 处 理 凭 据 传 递 和 信 息 沟 通 机 制 , 相 关 部 门 和 岗 位 之 间 相 互 监 督制衡; C 、 公 司 督 察 长 和 内 部 监 察 稽 核 部 门 独 立 于 其 他 部 门 , 对 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情况实行严格的检查和反馈。 4)信息与沟通 公司采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活动所需 的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和完 整性,必须能实现公司内部信息的沟通 和共享,促进公司内部管理顺畅实施。公司 根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统,保障信息的及时、准确的传 递,并且维护渠道的畅通。 5)内部监控 公司内部控制的监督系统由监事会、督察长和监察稽核部等组成,监督系统通 过其监督职能的行使确保公司决策系统和执行系统合法、合规、高效地运作。 根据 市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,公司 组织专门部 门对原有的内部控制进行全面的自查,审查其合法合规性、合理性和有效性,适时 改进。 (4 )内部控制的检测 内部控制检测的过程包括 如下: 1)内控制度设计检 测; 2)内部控制执行情况测试; 3)将测试结果与内控目标进行比较; 4)形成测试报告,得出继续运行或纠偏的结论。 2.风险控制体系 公司风险控制体系包括以下三个层次:


1)第一层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责; 2)第二层次为总经理、风险控制委员会及监察稽核部; 3)第三层次为董事会、合规审核委员会及督察长 ;


14 4 ) 为 了 有 效 地 控 制 公 司 内 部 风 险 , 公 司 各 业 务 部 门 建 立 第 一 道 监 控 防 线 。 独 立的监察稽核部,对各业务部门的各项业务全面实行监督反馈,必要时对有关部门 进行不定期突击检查。同时,监察稽核部对于 日常操作中发现的或认为具有潜在可 能的问题出具监察稽核报告向风险控制委员会和总经理报告,形成第二道监控防 线。督察长在工作上向中国证监会和董事会负责,并将检查结果汇报 给合规审核委 员会和董事会,形成第三道监控防线。 3. 基金管理人关于内部控制的声明 (1 ) 本 基 金 管 理 人 知晓 建 立 、 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理层的责任; (2 )上述关于内部控制的披露真实、准确; (3 )本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。 第 二 部分


基金托管人 一、 基 金托 管人概 况 1.基本情况 名称:中国民生银行 股份有限公司(以下简称“中国民生银行”) 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996 年2 月7 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004 ]101 号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666


联系人:罗菲菲


15 中国民生银行于 1996 年1 月12 日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有 制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商 业银行 法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范 的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经 济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩 大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。 2000 年12 月19 日,中国民生银行A 股股票(600016)在上海证券交易所挂 牌上市。 2003 年3 月18 日,中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式挂 牌交易。2004 年11 月8 日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿 元人民币次级 债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券 的商业银行。2005 年 10 月26 日,民生银行成功完成股权分臵改革,成为国内首 家完成股权分臵改革的商业银行,为中国资本市场股权分臵改革提供了成功范例。 2009 年 11 月26 日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。 中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管 理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在 改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两 率”考核机制、“三卡”工程、独立评 审制度、八大基础管理系统、集中处理商业 模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立 了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2009 年6 月,民生银行在 “2009 年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获 2009 年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。 2009 年9 月,在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民生银行 被评为“2009 中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券 网站评选”中,民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009 年度最佳银行网站” 两项大奖。 2009 年11 月21 日,在第四届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行被评为 “2009 年?亚洲最佳风险管理银行”。


16 2009 年12 月9 日,在由《理财周报》主办的“2009 年第二届最受尊敬银行评 选暨2009 年第三届中国最佳银行理财产品评选”中,民生银行获得了“2009 年中 国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009 年最佳零售银行”多个奖 项。 2010 年2 月3 日,在“卓越 2009 年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民 生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评, 荣获卓越2009 年度金融理财 排行榜“十佳电子银行”奖。 2010 年10 月,在经济观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中,民生 银行获得评委会奖 —— “中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰 在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新 表现卓著的银行而特别设立的。 2011 年12 月,在由中国金融认证中心(CFCA)联合近40 家成员行共同举办 的2011 中国电子银行年会上,民生银行荣获“2011 年中国网上银行最佳网银安全 奖”。这是继2009 年、2010 年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后,民生银 行 第三次获此殊荣,是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度 肯定。 2012 年6 月20 日,在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其 2011- 2012 年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012 年中国卓越贸易金融银行”奖 项。这也是民生银行继 2010 年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖 —最佳 贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 2012 年11 月29 日,民生银行在《The Asset 》杂志举办的2012 年度AAA 国 家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。 2013 年度,民生银行荣获中国投资协会 股权和创业投资专业委员会年度中国优 秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪传媒颁发的 2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。 2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013?亚洲最佳投资金 融服务银行”大奖。


17 在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013 卓越竞 争力品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银行荣获 “中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中 国民营企业社会责任指数第一 名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。 在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013 年度中国最 佳企业公民大奖”。


2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。 2014 年获评中国银行业协会 “最佳民生金融奖 ”、“年度公益慈善优秀项目 奖 ”。 2014 年荣获《亚洲企业管治》 “第四届最佳投资者关系公司 ”大奖和 “2014 亚洲企业管治典范奖 ”。 2014 年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予 “亚洲贸易金融创新服 务 ”称号 。 2014 年还荣获《亚洲银行家》 “中国最佳中 小企业贸易金融银行奖 ”,获得 《21 世纪经济报道》颁发的 “最佳资产管理私人银行 ”奖,获评《经济观察》报 “ 年度卓越私人银行 ”等。 2015 年度,民生银行在《金融理财》举办的 2015 年度金融理财金貔貅奖评选 中荣获“金牌创新力托管银行奖”。 2015 年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015 年度“中国最佳实物黄金投资银 行”称号。 2015 年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015 )》“中 国银行业社会责任发展指数第一名”。 2015 年度,民生银行在《经济观察报》主办的 2014-2015 年度中国卓 越金融 奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。 2.主要人员情况 杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投资 银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和资产托管 18 部。历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表处代表,中国 民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等职务。具有近三十 年的金融从业经历,丰富的外资银行工作经验,具有广阔的视野和前瞻性的战略眼 光。 3.基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004 年7 月9 日获得基金托管资格,成为《中 华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更 好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从 成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则, 高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 68 人,平均 年龄36 岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以上文凭。基 金业务人员100%都具有基金从业资格。 中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务 实”的经 营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台, 为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2016 年12 月 31 日,中国民生银行已托管 147 只证券投资基金,托管的证券投资基金总净值达 到2946.99 亿元。中国民生银行于 2007 年推出“托付民生〃安享财富”托管业务 品牌,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形 象,赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评,深化了与客户的战略合作。自 2010 年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力 托管银 行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新力托管银行”奖,荣获《21 世纪经济 报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 二、 基 金托 管人的 内部 风险控 制制 度 1.内部风险控制目标 强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自觉 合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,保障 业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2.内部风险控制组织结构


19 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生银 行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务中心共 同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内设 独立、专职的风险监督中心,负责拟定托管业务风险控制工作总体思路与计划,组 织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心在各自职责范 围内实施具体的风险控制措施。 3.内部风险控制原则 (1) 全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位,渗透各项 业务过程和业务环节;风险控制责任应 落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工 对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2) 独立性原则:资产托管部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独 立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3) 相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机 制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4) 定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具 客观性和操作性。 (5) 防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部 门与行政、研发和营销等部门严格分离。 4.内部风险 控制制度和措施 (1) 制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2) 建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3) 风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制定 并实施风险控制措施。 (4) 相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监 控。 (5) 人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制 理念,并签订承诺书。


20 (6) 应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练; 建立异地灾 备中心,保证业务不中断。 5.资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监 控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1) 坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中 间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运 作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环 境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股份有限 公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位 臵,视风险防范和控 制为托管业务生存和发展的生命线。 (2) 实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参 与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司 资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位, 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3) 建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人 制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结 构。 (4) 以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公 司资产托管部 十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业务管 理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作 手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5) 制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制度 落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部 设臵专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽核检查。总 行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6) 将先进的技术手段运用于风险控制中 。在风险管理中,技术控制风险比制 度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业 21 务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动 风险控制功能。 三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的 投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基 金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账 和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性 进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人 收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金 托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通 知基金管理人限期纠正。 第 三 部分


相关服务机构 一 、基 金份额 销售 机构 1.直销机构: 名称:西部利得基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号11 层02、03 单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼11 层 法定代表人: 徐剑钧 联系人: 陈眉媚 联系电话: (021 )38572888 网址:www.westleadfund.com 2. 代销机构: (1 )申万宏源证券有限公司


22 地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人:李梅 客服热线:95523 、400-889-5523 网址 :www.swhysc.com (2 )光大证券股份有限公司 地址:上海市新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 客服热线: 95525 、400-8888-788 网址:www.ebscn.com (3 )招商证券股份有限公司 地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户热线:95565 、4008888111 网址:www.newone.com.cn/ (4 )国金证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 法定代表人:冉云 18 客服热线: 95310 网址:www.gjzq.com.cn (5 )中国银河证券股份有限公司 地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈 共炎 联系人:田薇 客服热线:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (6 )中信建投证券股份有限公司


23 地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:魏明 客服热线:400-8888-108 网址:www.csc108.com (7 )平安证券有限责任公司 地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 号 法定代表人:谢永林 联系人:石静武 客服热线:95511-8 网址:http://stock.pingan.com (8 )东海证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:刘化军 联系人:王一彦 客服热线:95531 ;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (9 )西部证券股份有限公司 地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 19 客服热线:95582 网址:www.westsecu.com (10 )上海天天基金销售有限公司 地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 联系人:朱玉 客服热线:400-1818-188


24 网址:www.1234567.com.cn (11 )上海利得基金销售有限公司 地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 12 层(陆家嘴软件园 10 号楼) 法定代表人:沈继伟 客服热线:400-033-7933 网址:www.leadbank.com.cn (12 )浙江同花顺基金销售有限公司 公司地 址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 客服热线:4008-773-772 网址:www.5ifund.com (13 )上海联泰资产管理有限公司 地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063 公司网址:www.91fund.com.cn (14) 上海陆金所资产管理有限公司 公司地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元





法定代表人:鲍东华





联系人:宁博宇 客服热线:4008219031 网址:www.lufunds.com (15) 北京钱景财富投资管理有限公司 公司地址: 北京市海淀区中关村丹棱 SOHO10 楼























法定代表人:赵荣春

















25 联系人:陈剑炜











客服热线:400-893-6885














网址:www.qianjing.com





(16 )中泰证券股份有限公司 公司地址:济南市市中区经七路 86 号




















法定代表人:李玮











联系人:许曼华 客服热线:95538


网址:www.zts.com.cn








(17 )上海长量基金销售投资顾问有限公司 公司地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层

















法定代表人:张跃伟














联系人:何 昳











客服热线:400-820-2899











网址:www.erichfund.com (18) 泛华普益基金销售有限公司 公司地址:四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心1501 室


























法定代表人:于海锋

















联系人:陈金红











客服热线:4008588588














网址:https://www.puyifund.com/ (19) 北京汇成基 金销售有限公司





公司地址:北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108 号





法定代表人:王伟刚





联系人:丁向坤





客服热线:400-619-9059





网址:www.fundzone.cn


(20) 京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司


26 公司地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部














法定代表人:陈超

















联系人:赵德赛


客服热线:95118 网址:


http://fund.jd.com/





(21 )上海华信证券有限责任公司 公司地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 18-23 层























法定代表人:郭林

















联系人:李颖











客服热线:4008205999 网址: www.shhxzq.com (22 )大泰金石基金销售有限公司 地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 客服热线:4009282266 网址:www.dtfunds.com (23 )深圳市新兰德证券投资咨询有限 公司 地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006# 法定代表人:张 彦














联系人: 文雯 客服电话:4001661188 网址:http://www.new-rand.cn/ (24 )万得投资顾问有限公司 地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座 法定代表人:王廷富














联系人:徐亚丹


27 客服电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (25) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市 前海商务 秘书有限公司) 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn


3.基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本 基金或变更上述销售机构,并及时公告。 二 、登 记机构 名称:西部利得基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号11 层02、03 单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼11 层 法定代表人: 徐剑钧 电话:(021)38572888


传真:(021)38572750 联系人:张 皞骏 客户服务电话:4007-007-818;(021)38572666 三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 名称: 上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 联系电话:(021 )51150298 传真:(021)51150398


28 联系人:刘佳 经办律师:廖海、刘佳 四 、审 计基金 财产 的会计 师事 务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址:上海市南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 法定代表人:邹俊














联系电话:(021 )2212 2888 传真:(021)6288 1889 联系人:黄小熠 经办注册会计师:黄小熠、张楠


29 第四部分


基金的名称 西部利得 景瑞灵活配臵 混合型证券投资基金 第五部分


基金的类型 契约 型开放式 第六部分


基金的投资目标 本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳 定的收益。 第七部分


基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、 短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。 如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产净值的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基 金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券。 第八部分


基金的投资策略


30 1、大类资产配臵策略 本基金采取积极的大类资产配臵策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、 政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统 性风险以及未来一段 时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优 化。 2、股票投资策略 本基金股票资产以 A 股市场基本面良好的上市公司为投资对象,基金经理将基 于行业配臵的要求,对 A 股市场的股票进行分类和筛选,选择各行业龙头企业和价 值被低估的企业作为重点关注对象。对重点公司建立财务模型,预测其未来几年的 经营情况和财务状况,在此基础上对公司股票进行估值,以决定是否纳入本基金的 投资范围。 在个股的具体选择策略上,采取自下而上的方式,主要从定量分析、定性分析 两个方面对上市公司进行考察,精选个 股。并根据市场走势与上市公司基本面的变 化,适时调整股票投资组合。 定量分析 (1) 成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等; (2) 财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动 净收益/利润总额等; (3) 估值指标:市 盈率(PE )、市盈率相 对盈利增 长比率(PEG ) 、市销 率 (PS)和总市值。绝对估值与相对估值相结合。 定性分析 (1 ) 公 司 的 核 心 竞 争 力 , 体 现 在 行 业 地 位 、 市 场 占 有 率 、 产 品 、 技 术 、 品 牌、营销、资源、渠道等多个方面; (2 ) 具有良好的公司管理能力和治理结构。 3、债券投资策略 本基金可投资于国债、金融债、公司债 、 企 业 债 、 可 转 换 债 券 ( 含 可 交 换 债 券)、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种,基金经理通过对收益率、流 31 动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投 资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。 在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风 险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种 时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察 发 行 机 构 及 担 保 机 构 的 财 务 结 构 安 全 性 、 历 史 违 约/ 担 保 纪 录 等 。 本 基 金 还 将 关 注 可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因 素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。 4、股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提 下,谨慎适当参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风 险收益特性。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用 蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估 资产支持证券的相对投资价值并做出相应的 投资决策。 第九部分


基金的业绩比较标准 沪深300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只A 股作为样本编制而成的 成份股指数,覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性和市场流动 性。沪深300 指数与市场整体表现具有较高的相关性,且指数历史表现强于市场平 均收益水平,具有良好的投资价值。该指数由中证指数公司在引进国际指数编制和 管理经验的基础上编制和维护,编制方法的透明度高,具有独立性。中证全债指数 是中证 指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债 32 券指数,具有很高的代表性。综合考虑基金资产配臵与市场指数代表性等因素,本 基金选用沪深300 指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金可 以经基金管理人和基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开 基金份额持有人大会。 第十部分


基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下 其预期风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种 。 第十一部分


基金的投资组合报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 根据基金合同规定,复核了本报告中的 投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2016 年12 月31 日,本报告所列财务数据未经 审计。 1.报告 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 25,596,063.49 43.43 其中:股票 25,596,063.49 43.43


2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - -


33 其中:债券 - -








资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 33,308,893.61 56.52 8 其他资产 29,108.62 0.05 9 合计 58,934,065.72


100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业


-





-


B 采矿业


-





-


C 制造业


4,715,547.10





8.04


D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 -





-


E 建筑业


-





-


F 批发和零售业


-





-


G 交通运输、仓储和邮政业


-





-


H 住宿和餐饮业


-





-


34 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 18,147,716.39





30.94


J 金融业


-





-


K 房地产业


-





-


L 租赁和商务服务业


-





-


M 科学研究和技术服务业


-





-


N 水利、环境和公共设施管理 业 -





-


O 居民服务、修理和其他服务 业 -





-


P 教育


-





-


Q 卫生和社会工作


-





-


R 文化、体育和娱乐业


2,732,800.00





4.66


S 综合


-





-


合计


25,596,063.49





43.63


3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002410 广联达 325,000 4,745,000.00 8.09 2 002308 威创股份 319,915 4,715,547.10 8.04 3 002230 科大讯飞 173,975 4,712,982.75 8.03 4 002439 启明星辰 219,916 4,572,053.64 7.79 5 300251 光线传媒 280,000 2,732,800.00 4.66


35 6 300212 易华录 70,000 2,137,800.00 3.64 7 600570 恒生电子 42,000 1,979,880.00 3.38 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值 占基金资 产净值比例大 小排 序的前十名资产支 持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1 )报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 (2 )本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 10. 报告期末本 基金投资的国债期货交易情况说明 (1 )本基金投资国债期货的投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 (2 )报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


36 国债期货不在本基金投资范围内。 (3 )本基金投资国债期货的投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 11. 投资组合报告附注 (1 ) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2 )本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3 )其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金


19,146.79


2 应收证券清算款


-


3 应收股利


-


4 应收利息


9,961.83


5 应收申购款


-


6 其他应收款


-


7 待摊费用


-


8 其他


-


9 合计


29,108.62


(4 )报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5 )报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说 明 1 300212 易华录 2,137,800.00 3.64 重大资产重组


37 (6 )投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,本 报告中涉及比例计算的 分项之和与合计项之间 可能存在 尾差。 第十二部分


基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016年8 月25日- 2016年12 月31 日 -0.60% 0.10% -0.89% 0.37% 0.29% -0.27% 2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 西部利得景瑞灵活配臵混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年8 月25 日至2016 年12 月31 日)


38 注:1、本基金基金合同生效日为 2016 年8 月 25 日,至本报告期期末,本基金生 效时间未满一年。 2、按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2016 年8 月25 日至2017 年 2 月24 日,至本报告期期末,本基金仍处于建仓期。 第十三部分


费用概览 一 、基 金费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券/期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用;


39 8、证券/期货账户开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法 按时支付的,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的, 支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、不 列入基 金费 用的项 目 下列费用不列入基金费用:


40 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四 、基 金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳 税义务按国家税收法律、法规执 行。 五 、在 法律法 规规 定的范 围内 ,基金 管理 人和基 金托 管人可 协商 酌情降 低基 金 管理 费、基 金销 售服务 费和 基金托 管费 ,此项 调整 不需要 基金 份额持 有人 大会 决 议通 过。 基 金管 理人必 须 依 照《信 息披 露办法 》的 有关规 定在 指定媒 介和 基金 管 理人 网站上 刊登 公告。 六、 与 基金销 售有 关的费 用 1 、基金份额的申购费用 本基金基金份额在投资人申购时收取申购费。申购费用不列入基金财产,主要 用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金的申购费率如下表所示: 申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元以下 0.60% 100 万元(含)以上 每笔交易1000 元 2. 基金份额的赎回费用 本基金基金份额的赎回费率随投资人申请份额持有时间的增加而递减。本基金 的赎回费率如下: 持有时间(T) 赎回费率


41 T<7 日 1.5% 7 日≤T<30 日 0.75% 30 日≤T<180 日 0.5% 180 日≤T<365 日 0.1% 365 日≤T<730 日 0.05% T≥730 0% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金 财产;对持续持 有期超过 30 日但少于 90 日的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财产;对持 续持有期不少于 90 日但少于 180 日的投资人收取的赎回费总额的 50% 计入基金财 产;对持续持有期不少于 180 日但少于 730 日的投资人收取的赎回费总额的 25%计 入基金财产。赎回费用未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 3 、 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式 , 并 最 迟 应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合 同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间 按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的申购费率 和基金赎回费率。 七 、其 他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。


42 第十四部分


对招募说明书更新 部分的说明 本招募说明书依据《 中 华人民共和国证券投 资 基金法》、《 公开募 集 证券投资基 金运作管理办法》、 《 证券投资基金销售管 理 办法》、《证券投资 基 金信息披露管理 办法》及其他有关法 律 法规的要求,对2016年8 月17日公布的《西部利 得 景瑞灵活配 臵混合型证券投资基 金 招募说明书》进行了 更 新,并根据本基金管 理 人对本基金实施 的投资经营活动进行 了 内容补充和更新,主 要 更新的内容如下:


1.根据最新资料,更新了“标题”部分。 2.根据最新资料,更新了“重要提示”部分。 3.根据最新资料,更新了“第三部分 基金管理人”。


4.根据最新资料,更新了“第五部分 相关服务机构”。


5.根据最新资料,增加了“第九部分 与基金管理人管理的其他基金转换”。 6.根据最新资料,更新了“第十一部分 基金的投资”。 7.根据最新资料,更新了“第二十二部分 对基金份额持有人的服务”。 8.根据最新公告,更新了“第二十 三部分 其他应披露的事项”。 西部利得 基金管理有 限 公司


二零一七 年 四月十一 日