南方消费活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金 2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................16
§6 审计报告..............................................................................................................................................17
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................17
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................17
§7 年度财务报表......................................................................................................................................19
7.1 资产负债表.................................................................................................................................19
7.2 利润表.........................................................................................................................................20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................22
7.4 报表附注.....................................................................................................................................24
§8 投资组合报告......................................................................................................................................49
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................58
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................58
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................58
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................59
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................60
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况.........................................................................................60
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................61
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................62
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................62
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................62
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................64
§12 备查文件目录....................................................................................................................................66
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................66
12.2 存放地点...................................................................................................................................66
12.3 查阅方式...................................................................................................................................66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 南方消费活力灵活配置混合型发起式
基金主代码
001772
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月31日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 40,010,014,427.67份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方消费活力”。
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研
究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发
展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内
各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定
本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和
调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组
合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产
配置风险监控，适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋上证国
债指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票
型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 张海波 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道
中心11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路
6号免税商务大厦塔楼31-
33层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2016年
2015年7月31日(基金合
同生效日)-2015年12月
31日
本期已实现收益
1,111,295,745.65 3,154,840,018.24
本期利润
-769,505,074.34 3,702,219,065.10
加权平均基金份额本期利润
-0.0295 0.0925
本期加权平均净值利润率
-2.76% 8.96%
本期基金份额净值增长率
1.19% 9.30%
3.1.2
期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润
4,258,213,990.76 3,154,840,018.24
期末可供分配基金份额利润
0.1064 0.0789
期末基金资产净值
44,268,228,418.43 43,712,233,492.77
期末基金份额净值
1.106 1.093
3.1.3
累计期末指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率
10.60% 9.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
3.27% 0.51% 1.09% 0.43% 2.18% 0.08%
过去六个月
5.43% 0.54% 3.58% 0.46% 1.85% 0.08%
过去一年
1.19% 0.81% -5.13% 0.84% 6.32% -0.03%
自基金合同
生效起至今
10.60% 1.13% -4.71% 1.04% 15.31% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；
深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司—
—南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，
南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管
理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
黄俊
本基金
基金经
理
2015年11月
2日
-
7年
中国人民银行研究生部金融学硕
士，具有基金从业资格。曾先后
任职于中国期货保证金监控中心、
瀚信资产管理有限公司、深圳盈
泰投资管理有限公司，2012年
5月加入南方基金，任研究部研
究员，负责宏观、策略的研究；
2015年2月至2015年11月，担
任南方隆元、南方中国梦基金经
理助理。2015年11月至今，任
南方消费活力基金经理。
蒋秋洁
本基金
基金经
2015年7月
31日
-
8年
女，清华大学光电工程硕士，具
有基金从业资格。2008年 7月加
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理 入南方基金，历任产品开发部研
发员、研究部研究员、高级研究
员，负责通信及传媒行业研究；
2014年3月至2014年12月，任
南方隆元基金经理助理；2014年
6月至2014年12月，任南方中
国梦基金经理助理；2014年
12月至今，任南方消费基金经理；
2015年6月至今，任南方天元基
金经理；2015年7月至今，任南
方隆元、南方消费活力的基金经
理。
史博
本基金
基金经
理、总
裁助 理
兼权益
投资总
监
2015年9月
11日
-
18年
特许金融分析师（CFA），硕士学
历，具有基金从业资格。曾任职
于博时基金管理有限公司、中国
人寿资产管理有限公司、泰达宏
利基金管理有限公司。2004年
7月-2005年2月，任泰达周期基
金经理；2007年7月-2009年
5月任泰达首选基金经理；
2008年8月-2009年9月任泰达
市值基金经理；2009年4月-
2009年9月任泰达品质基金经理。
2009年10月加入南方基金，现
任南方基金总裁助理兼首席投资
官（权益）、境内权益投资决策
委员会主席、FOF投资决策委员
会主席、年金及绝对收益专户投
资决策委员会主席、社保理事会
委托产品投资决策委员会主席、
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国际投资决策委员会委员。
2011年2月至今，任南方绩优基
金经理；2014年2月至今，任南
方新优享基金经理；2015年9月
至今，任南方消费活力基金经理。
吴剑毅
本基金
基金经
理
2015年9月
11日
-
8年
清华大学金融学硕士，具有基金
从业资格。2009年7月加入南方
基金，任南方基金研究部金融行
业研究员；2012年3月至
2014年7月，担任南方避险、南
方保本基金经理助理；2014年
7月至今，任南方恒元基金经理；
2015年5月至今，任南方利众基
金经理；2015年7月至今，任南
方利达基金经理；2015年 9月至
今，任南方消费活力基金经理；
2015年10月至今，任南方顺达
基金经理；2015年11月至今，
任南方利安、南方顺康基金经理；
2016年12月至今，任南方安颐
养老基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资
范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进
行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年，在前期较多稳增长政策的支持下，中国宏观经济进一步企稳，尽管全年增速
6.7%，创下多年来的低谷，但四季度的6.8%增长，已经呈现出较强的企稳反弹趋势。同时，企
业盈利恢复趋势得到进一步确认，补库存有序展开，制造业投资也处于回升趋势中，经济回升韧
性变强。此外，供给侧改革推进过程中，相关上游产业产品价格大幅反弹，行业景气度回升迅
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速，利润和现金流大幅改善，彻底扭转了投资者对金融稳定性的悲观预期，银行不良率双降，系
统性金融风险概率大幅下降，为2017年的加快改革和结构转型创造了非常适宜的环境。
2016上半年略显宽松的货币政策也带来了一定的资产价格上涨压力和人民币汇率波动压力，
迫使在年底时，货币政策略微收紧，因此，债券价格出现了较大幅度下跌，从无风险利率和风险
偏好角度压制了权益类资产的表现。
A股市场年初因为汇率异常波动也经历了大幅波动，但管理层即使稳定汇率市场后，股市也
开始见底回升，进入震荡攀升的通道，直到年底时受制于无风险利率上升太快而呈现获利回吐的
态势。全年来看，上证指数下跌12%，大盘蓝筹股为代表的沪深300下跌11%。而创业板指数全
年下跌28%、中小板指数全年下跌23%，成长股的估值水平大幅下降。
本基金根据对经济基本面的判断，大部分时期维持中性仓位，结构上重点配置低估值蓝筹个
股，同时根据经济企稳、企业盈利恢复的大环境，寻找部分EPS增速可观、PEG合理的公司加以
配置，总体上，给投资者带来一定的绝对收益，表现较为稳健。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.106元，本报告期份额净值增长率为1.19%，同期业绩
比较基准增长率为-5.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从近期各项经济数据来看，总体宏观经济处于平稳状态，短期略有回升。预计经济企稳态势
在2017年上半年不会改变，同时，物价水平特别是PPI将维持高位，CPI在2月份见底后也将
缓慢爬升，综合导致货币政策难有更大幅度的宽松。再考虑稳增长需求下降，金融去杠杆控风险
措施要进一步落地，则货币环境易紧难松，阶段性的流动性冲击是2017年投资中需要重点考虑
的问题。
基于前期地产销售景气、PPP政策加码、企业盈利恢复带来的投资企稳，居民收入增速见底
回升带动的消费企稳回升，全球主要国家和地区协同复苏带动的出口回暖，预计权益资产的基本
面走势颇为良好，有助于抵消流动性环境的不确定性和无风险利率可能的进一步上升。
而考虑股市经历前两年的三轮异常波动，风险释放较为充分，整体估值基本回归历史平均水
平，相对其他类型资产性价比较高。而且，其中的部分行业的估值已经回到历史20%百分位以下，
它们的配置价值凸显，结构上为权益类投资者获取稳健绝对收益创造了条件。因此，我们看好居
民资产配置大格局中对股票的配置需求不断提升。
预计2017年证券市场将进一步修复，但无风险利率的回升和货币增速下降将压制所有资产
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价格，大牛市的可能性较低，维持震荡或者震荡小幅上行的概率较大。
基于以上判断，本基金将继续维持中性仓位，结构上仍重点配置低估值蓝筹个股。同时，在
过去几年经济下行的背景下，部分行业的竞争格局有了明显的改善，龙头公司的市场占有率持续
提升，竞争优势显著，这类个股也将是我们重点关注的方向。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守
底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致
力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推
动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务
风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研
交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和
制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督
等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积
极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评
估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和
监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素
质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时
检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资
源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征
的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监
督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法
律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化
在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价
服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资
部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以
上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分
配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若
投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于
面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——南方基金管理
有限公司在南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方消费活力灵活配置混合型发起式证
券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21410号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称
“南方消费活力灵活配置基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产
负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报
表的责任段
编制和公允列报财务报表是南方消费活力灵活配置基金的基金管理人南方基金
管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。
注册会计师的责
任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中
国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是
否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选
择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制
和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述南方消费活力灵活配置基金的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方消费活力灵活配置
基金2016年12月31 日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动
情况。
注册会计师的姓
名
薛竞 陈熹
会计师事务所的
名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的
地址
中国 ? 上海市
审计报告日期 2017年3月24日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
3,446,967,320.16 25,437,522,376.42
结算备付金
- 87,564,285.71
存出保证金
354,580.12 25,978,376.35
交易性金融资产 7.4.7.2
19,337,534,833.68 18,166,191,137.97
其中：股票投资
19,337,534,833.68 18,166,191,137.97
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
21,472,563,719.33 15,290,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5
12,226,242.14 3,721,487.63
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
44,269,646,695.43 59,010,977,664.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 15,290,000,000.00
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
- -
应付托管费
1,190,827.96 8,624,171.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
77,449.04 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
150,000.00 120,000.00
负债合计
1,418,277.00 15,298,744,171.31
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
40,010,014,427.67 40,010,014,427.67
未分配利润 7.4.7.10
4,258,213,990.76 3,702,219,065.10
所有者权益合计
44,268,228,418.43 43,712,233,492.77
负债和所有者权益总计
44,269,646,695.43 59,010,977,664.08
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.106元，基金份额总额
40,010,014,427.67份。
7.2 利润表
会计主体：南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年7月31日(基
金合同生效日)至
2015年12月31日
一、收入
-751,809,819.55 3,749,385,803.03
1.利息收入
198,940,036.82 123,727,190.64
其中：存款利息收入 7.4.7.11
110,692,434.96 98,679,135.73
债券利息收入
982,528.47 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
87,265,073.39 25,048,054.91
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
863,068,463.62 3,078,279,565.53
其中：股票投资收益 7.4.7.12
345,169,335.32 3,050,206,762.24
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
1,261,807.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
516,637,321.17 28,072,803.29
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
7.4.7.17
-1,880,800,819.99 547,379,046.86
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18
66,982,500.00 -
减：二、费用
17,695,254.79 47,166,737.93
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
- -
2．托管费 7.4.10.2.2
13,963,773.01 8,624,171.31
3．销售服务费 7.4.10.2.3
- -
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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4．交易费用 7.4.7.19
3,530,908.94 38,422,160.62
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20
200,572.84 120,406.00
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-769,505,074.34 3,702,219,065.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-769,505,074.34 3,702,219,065.10
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
40,010,014,427.67 3,702,219,065.10 43,712,233,492.77
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -769,505,074.34 -769,505,074.34
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- 1,325,500,000.00 1,325,500,000.00
其中：1.基金申购款
- 4,954,500,000.00 4,954,500,000.00
2.基金赎回款
- -3,629,000,000.00 -3,629,000,000.00
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
40,010,014,427.67 4,258,213,990.76 44,268,228,418.43
上年度可比期间
2015年7月31日(基金合同生效日)至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
40,010,014,427.67 - 40,010,014,427.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,702,219,065.10 3,702,219,065.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
0.00 - -
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
40,010,014,427.67 3,702,219,065.10 43,712,233,492.77
报表附注为财务报表的组成部分。
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1794号《关于准予南方消费活力灵活配置
混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
40,010,014,427.67元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2015)第996号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方消费活力灵活配置混合型发起
式证券投资基金基金合同》于2015年 7月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
40,010,014,427.67份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为
中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府
支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证
监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的
0-95%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中
国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%。本基金每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收
益率×40%。
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方消费活力灵活配
置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为
2015年7月31日(基金合同生效日)至 2015年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
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(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 29 页 共67 页
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 30 页 共67 页
指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 31 页 共67 页
得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款
3,446,967,320.16 25,437,522,376.42
定期存款
- -
其中：存款期限1-3个月
- -
其他存款
3,446,967,320.16 -
合计：
3,446,967,320.16 25,437,522,376.42
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
20,670,956,606.81 19,337,534,833.68 -1,333,421,773.13
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
20,670,956,606.81 19,337,534,833.68 -1,333,421,773.13
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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上年度末
2015年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
17,618,812,091.11 18,166,191,137.97 547,379,046.86
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
17,618,812,091.11 18,166,191,137.97 547,379,046.86
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券
5,500,000,000.00 -
买入返售证券_银行间
15,972,563,719.33 -
合计
21,472,563,719.33 -
上年度末
2015年12月31日
项目 账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券
15,290,000,000.00 -
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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合计
15,290,000,000.00 -
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息
3,572,668.25 3,670,393.43
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- 39,403.90
应收债券利息
- -
应收买入返售证券利息
8,653,414.29 -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
159.60 11,690.30
合计
12,226,242.14 3,721,487.63
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用
- -
银行间市场应付交易费用
77,449.04 -
合计
77,449.04 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
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项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
预提费用
150,000.00 120,000.00
- - -
合计
150,000.00 120,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
40,010,014,427.67 40,010,014,427.67
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
40,010,014,427.67 40,010,014,427.67
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
3,154,840,018.24 547,379,046.86 3,702,219,065.10
本期利润
1,111,295,745.65 -1,880,800,819.99 -769,505,074.34
本期基金份额交易
产生的变动数
740,495,274.71 585,004,725.29 1,325,500,000.00
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其中：基金申购款
7,353,342,613.07 -2,398,842,613.07 4,954,500,000.00
基金赎回款
-6,612,847,338.36 2,983,847,338.36 -3,629,000,000.00
本期已分配利润
- - -
本期末
5,006,631,038.60 -748,417,047.84 4,258,213,990.76
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年7月31日(基金合同生效
日)至2015年12月31日
活期存款利息收入
107,901,706.07 97,645,763.45
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
2,657,731.86 933,692.02
其他
132,997.03 99,680.26
合计
110,692,434.96 98,679,135.73
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12 月31日
上年度可比期间
2015年7月31日(基金
合同生效日)至2015年12月
31日
卖出股票成交总额
2,791,612,467.56 31,535,085,303.76
减：卖出股票成本总额
2,446,443,132.24 28,484,878,541.52
买卖股票差价收入
345,169,335.32 3,050,206,762.24
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7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年7月31日(基金合
同生效日)至2015年12月
31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
1,261,807.13 -
债券投资收益——赎回差价收入
- -
债券投资收益——申购差价收入
- -
合计
1,261,807.13 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年7月31日(基金合
同生效日)至2015年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
1,999,524,335.60 -
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
1,997,280,000.00 -
减：应收利息总额
982,528.47 -
买卖债券差价收入
1,261,807.13 -
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无.
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7.4.7.14 贵金属投资收益
无.
7.4.7.15 衍生工具收益
无.
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年7月31日(基金合同生效
日)至2015年12月31日
股票投资产生的股利收益
516,637,321.17 28,072,803.29
基金投资产生的股利收益
- -
合计
516,637,321.17 28,072,803.29
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年7月31日(基金合
同生效日)至2015年12月31日
1.交易性金融资产
-1,880,800,819.99 547,379,046.86
——股票投资
-1,880,800,819.99 547,379,046.86
——债券投资
- -
——资产支持证券投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
合计
-1,880,800,819.99 547,379,046.86
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 38 页 共67 页
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年7月31日(基金合同生效日)
至2015年12月31日
其他
66,982,500.00 -
合计
66,982,500.00 -
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年7月31日(基金合同生
效日)至2015 年12月31日
交易所市场交易费用
3,527,058.94 38,422,160.62
银行间市场交易费用
3,850.00 -
合计
3,530,908.94 38,422,160.62
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年7月31日(基金合同
生效日)至2015年12月31日
审计费用
100,000.00 100,000.00
信息披露费
50,000.00 20,000.00
其他
600.00 -
银行汇划费
19,772.84 406.00
账户维护费
30,200.00 -
合计
200,572.84 120,406.00
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年 12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
?根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》(财税[2017]2号)，2017 年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在
2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发
生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至
本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年7月31日(基金合同生效日)至2015年
12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券
8,118,062,291.17 97.92% 56,810,026,430.26 73.17%
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
注：本基金不收取管理费。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年7月31日(基金合同生效
日)至2015 年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
13,963,773.01 8,624,171.31
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 41 页 共67 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无.
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1 日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年7月31日(基金合同生效
日)至2015 年12月31日
基金合同生效日（
2015年7月31日 ）持有
的基金份额
9,960,079.84 9,960,079.84
期初持有的基金份额
9,960,079.84 -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
9,960,079.84 9,960,079.84
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.02% 0.02%
注：本基金的基金管理人认购本基金的交易通过直销柜台进行，相关认购费用按照招募说明书的
规定执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年7月31日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
3,446,967,320.16 107,901,706.07 25,437,522,376.42 97,645,763.45
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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行
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无.
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无.
7.4.11 利润分配情况
无.
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无.
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末
成本总额
期末估值总
额
备注
603555
贵人鸟 2016年
12月
12日
临时
停牌
30.76 - - 2,415,87470,259,381.5074,312,284.24 -
600655
豫园商
城
2016年
12月
20日
临时
停牌
11.42 - - 2,072,77824,895,632.2723,671,124.76 -
000050
深天马
Ａ
2016年
9月12日
临时
停牌
18.82
2017-03-23 20.70
88,882 1,439,888.40 1,672,759.24 -
600485
信威集
团
2016年
12月
26日
临时
停牌
14.60 - - 84 2,737.10 1,226.40 -
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 43 页 共67 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券型基金及
货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基
金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使
本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 44 页 共67 页
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日，本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均
在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的
合约到期现金流量。
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 45 页 共67 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年
12月31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
3,446,967,320.16 - - - 3,446,967,320.16
存出保证金
354,580.12 - - - 354,580.12
交易性金融
资产
- - - 19,337,534,833.68 19,337,534,833.68
买入返售金
融资产
21,472,542,000.00 - - - 21,472,542,000.00
应收利息
- - - 12,226,242.14 12,226,242.14
其他资产
- - - 21,719.33 21,719.33
资产总计
24,919,863,900.28 - - 19,349,782,795.15 44,269,646,695.43
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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负债
应付托管费
- - - 1,190,827.96 1,190,827.96
应付交易费
用
- - - 77,449.04 77,449.04
其他负债
- - - 150,000.00 150,000.00
负债总计
- - - 1,418,277.00 1,418,277.00
利率敏感度
缺口
24,919,863,900.28 - - 19,348,364,518.15 44,268,228,418.43
上年度末
2015年
12月31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
25,437,522,376.42 - - - 25,437,522,376.42
结算备付金
87,564,285.71 - - - 87,564,285.71
存出保证金
25,978,376.35 - - - 25,978,376.35
交易性金融
资产
- - - 18,166,191,137.97 18,166,191,137.97
买入返售金
融资产
15,290,000,000.00 - - - 15,290,000,000.00
应收利息
- - - 3,721,487.63 3,721,487.63
其他资产
- - - - -
资产总计
40,841,065,038.48 - - 18,169,912,625.60 59,010,977,664.08
负债
应付证券清
算款
- - - 15,290,000,000.00 15,290,000,000.00
应付托管费
- - - 8,624,171.31 8,624,171.31
其他负债
- - - 120,000.00 120,000.00
负债总计
- - - 15,298,744,171.31 15,298,744,171.31
利率敏感度
40,841,065,038.48 - - 2,871,168,454.29 43,712,233,492.77
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 47 页 共67 页
缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过
程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修
正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围
0-95%；债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)
、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资
产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 48 页 共67 页
2016年12月31日 2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
19,337,534,833.68 43.68 18,166,191,137.97 41.56
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
19,337,534,833.68 43.68 18,166,191,137.97 41.56
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2016年
12月31日 ）
上年度末（ 2015年
12月31日 ）
1.沪深300指数上升5%
874,520,000.00 368,860,000.00
2.沪深300指数下降5%
-874,520,000.00 -368,860,000.00
分析
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为19,237,877,439.04元，属于第二层次的余额为99,657,394.64元，无属
于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次16,932,042,677.47元，第二层次
1,234,148,460.50元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
19,337,534,833.68 43.68
其中：股票
19,337,534,833.68 43.68
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
21,472,563,719.33 48.50
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
3,446,967,320.16 7.79
7 其他各项资产
12,580,822.26 0.03
8 合计
44,269,646,695.43 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
111,118,563.80 0.25
B
采矿业
552,656,856.04 1.25
C
制造业
7,331,619,958.10 16.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,531,952,390.27 3.46
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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E
建筑业
676,138,729.34 1.53
F
批发和零售业
387,084,397.50 0.87
G
交通运输、仓储和邮政业
1,601,746,688.88 3.62
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
363,867,535.02 0.82
J
金融业
6,055,464,433.14 13.68
K
房地产业
350,793,870.05 0.79
L
租赁和商务服务业
230,236,315.00 0.52
M
科学研究和技术服务业
30,029,849.00 0.07
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
74,640,930.18 0.17
S
综合
40,184,317.36 0.09
合计
19,337,534,833.68 43.68
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无.
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601288
农业银行
608,480,199 1,886,288,616.90 4.26
2 601628
中国人寿
59,384,610 1,430,575,254.90 3.23
3 601328
交通银行
212,414,205 1,225,629,962.85 2.77
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 52 页 共67 页
4 600519
贵州茅台
2,778,352 928,386,320.80 2.10
5 601989
中国重工
105,776,917 749,958,341.53 1.69
6 600887
伊利股份
31,045,301 546,397,297.60 1.23
7 600016
民生银行
54,534,204 495,170,572.32 1.12
8 600104
上汽集团
19,556,347 458,596,337.15 1.04
9 601668
中国建筑
50,833,337 450,383,365.82 1.02
10 601006
大秦铁路
61,308,680 434,065,454.40 0.98
11 600036
招商银行
24,401,571 429,467,649.60 0.97
12 600690
青岛海尔
36,986,401 365,425,641.88 0.83
13 600021
上海电力
25,307,818 307,236,910.52 0.69
14 600959
江苏有线
25,433,068 287,393,668.40 0.65
15 600606
绿地控股
32,306,555 281,390,094.05 0.64
16 600518
康美药业
15,200,394 271,327,032.90 0.61
17 600642
申能股份
42,778,050 251,107,153.50 0.57
18 600221
海南航空
73,815,011 240,636,935.86 0.54
19 600332
白云山
9,945,228 238,486,567.44 0.54
20 601018
宁波港
43,653,674 220,887,590.44 0.50
21 600372
中航电子
11,860,777 220,136,021.12 0.50
22 600535
天士力
5,218,966 216,534,899.34 0.49
23 601888
中国国旅
4,950,431 214,848,705.40 0.49
24 600741
华域汽车
13,312,083 212,327,723.85 0.48
25 601088
中国神华
13,082,927 211,681,758.86 0.48
26 600276
恒瑞医药
4,492,502 204,408,841.00 0.46
27 601818
光大银行
48,625,908 190,127,300.28 0.43
28 600271
航天信息
9,392,802 187,386,399.90 0.42
29 600600
青岛啤酒
5,672,782 167,006,702.08 0.38
30 600098
广州发展
14,716,817 165,122,686.74 0.37
31 600795
国电电力
51,076,234 161,911,661.78 0.37
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 53 页 共67 页
32 002309
中利科技
11,358,824 161,408,889.04 0.36
33 601985
中国核电
22,654,330 159,939,569.80 0.36
34 600027
华电国际
30,039,655 148,696,292.25 0.34
35 600010
包钢股份
49,937,146 139,324,637.34 0.31
36 600998
九州通
6,698,590 138,928,756.60 0.31
37 600582
天地科技
27,659,358 137,467,009.26 0.31
38 601333
广深铁路
26,967,645 136,725,960.15 0.31
39 600011
华能国际
18,443,687 130,027,993.35 0.29
40 600435
北方导航
9,798,600 127,773,744.00 0.29
41 603589
口子窖
3,918,938 125,915,477.94 0.28
42 601633
长城汽车
10,529,595 116,457,320.70 0.26
43 600160
巨化股份
10,800,600 114,270,348.00 0.26
44 600598
北大荒
9,108,079 111,118,563.80 0.25
45 600759
洲际油气
10,650,277 104,585,720.14 0.24
46 600350
山东高速
16,036,702 103,917,828.96 0.23
47 603288
海天味业
3,530,797 103,558,276.01 0.23
48 601988
中国银行
30,012,900 103,244,376.00 0.23
49 603885
吉祥航空
4,415,296 102,876,396.80 0.23
50 600031
三一重工
16,763,400 102,256,740.00 0.23
51 601009
南京银行
9,423,321 102,148,799.64 0.23
52 600572
康恩贝
13,137,350 96,034,028.50 0.22
53 600198
大唐电信
6,029,873 95,694,084.51 0.22
54 600583
海油工程
12,831,873 94,699,222.74 0.21
55 600352
浙江龙盛
10,243,300 94,340,793.00 0.21
56 601000
唐山港
23,288,297 93,386,070.97 0.21
57 002482
广田集团
10,080,755 93,246,983.75 0.21
58 600317
营口港
25,515,084 88,537,341.48 0.20
59 600881
亚泰集团
15,397,589 84,224,811.83 0.19
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 54 页 共67 页
60 600522
中天科技
7,825,350 82,400,935.50 0.19
61 600309
万华化学
3,713,307 79,947,499.71 0.18
62 601211
国泰君安
4,262,013 79,230,821.67 0.18
63 600018
上港集团
14,852,882 76,046,755.84 0.17
64 603555
贵人鸟
2,415,874 74,312,284.24 0.17
65 601158
重庆水务
9,524,474 70,766,841.82 0.16
66 600436
片仔癀
1,528,770 70,002,378.30 0.16
67 600208
新湖中宝
16,683,600 69,403,776.00 0.16
68 600651
飞乐音响
6,581,089 69,298,867.17 0.16
69 601179
中国西电
11,715,200 65,370,816.00 0.15
70 601016
节能风电
7,303,800 64,638,630.00 0.15
71 603806
福斯特
1,326,432 61,374,008.64 0.14
72 601607
上海医药
3,090,067 60,441,710.52 0.14
73 601608
中信重工
10,487,916 58,837,208.76 0.13
74 600297
广汇汽车
6,871,332 58,818,601.92 0.13
75 600019
宝钢股份
9,200,900 58,425,715.00 0.13
76 600717
天津港
5,324,713 53,673,107.04 0.12
77 600037
歌华有线
3,362,516 51,513,745.12 0.12
78 002431
棕榈股份
5,212,205 47,743,797.80 0.11
79 601857
中国石油
5,933,274 47,169,528.30 0.11
80 600398
海澜之家
4,107,212 44,316,817.48 0.10
81 600196
复星医药
1,898,838 43,939,111.32 0.10
82 601117
中国化学
6,324,667 42,817,995.59 0.10
83 600320
振华重工
8,156,375 41,597,512.50 0.09
84 601098
中南传媒
2,454,993 40,900,183.38 0.09
85 601601
中国太保
1,450,890 40,291,215.30 0.09
86 600895
张江高科
2,267,738 40,184,317.36 0.09
87 600028
中国石化
7,244,600 39,193,286.00 0.09
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 55 页 共67 页
88 600585
海螺水泥
2,205,490 37,405,110.40 0.08
89 603077
和邦生物
6,849,300 35,068,416.00 0.08
90 600373
中文传媒
1,670,334 33,740,746.80 0.08
91 600079
人福医药
1,668,147 33,279,532.65 0.08
92 600751
天海投资
3,800,547 31,772,572.92 0.07
93 600068
葛洲坝
3,376,644 31,031,358.36 0.07
94 002469
三维工程
3,366,575 30,029,849.00 0.07
95 601169
北京银行
3,030,771 29,580,324.96 0.07
96 600578
京能电力
6,698,290 28,132,818.00 0.06
97 603889
新澳股份
1,825,222 27,560,852.20 0.06
98 600827
百联股份
1,859,939 26,708,724.04 0.06
99 600058
五矿发展
1,722,898 26,239,736.54 0.06
100 600863
内蒙华电
8,463,100 26,066,348.00 0.06
101 601519
大智慧
3,292,600 24,957,908.00 0.06
102 601958
金钼股份
3,238,300 24,772,995.00 0.06
103 600089
特变电工
2,685,638 24,519,874.94 0.06
104 600648
外高桥
1,207,465 23,835,359.10 0.05
105 601225
陕西煤业
4,909,300 23,810,105.00 0.05
106 600655
豫园商城
2,072,778 23,671,124.76 0.05
107 600143
金发科技
2,876,922 22,382,453.16 0.05
108 600060
海信电器
1,244,247 21,301,508.64 0.05
109 600005
武钢股份
6,235,100 21,261,691.00 0.05
110 603198
迎驾贡酒
975,502 21,022,068.10 0.05
111 600500
中化国际
1,647,484 19,209,663.44 0.04
112 600483
福能股份
1,653,609 18,305,451.63 0.04
113 600270
外运发展
1,096,651 18,138,607.54 0.04
114 600790
轻纺城
2,137,168 15,387,609.60 0.03
115 601939
建设银行
2,819,700 15,339,168.00 0.03
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 56 页 共67 页
116 601336
新华保险
342,924 15,013,212.72 0.03
117 601258
庞大集团
5,330,500 14,765,485.00 0.03
118 600085
同仁堂
469,216 14,723,998.08 0.03
119 601558
华锐风电
5,919,772 13,852,266.48 0.03
120 600180
瑞茂通
1,009,963 13,674,899.02 0.03
121 601998
中信银行
2,083,800 13,357,158.00 0.03
122 002038
双鹭药业
403,086 10,766,427.06 0.02
123 600496
精工钢构
1,580,899 6,766,247.72 0.02
124 601969
海南矿业
551,000 6,744,240.00 0.02
125 600362
江西铜业
341,221 5,708,627.33 0.01
126 002293
罗莱生活
359,729 4,838,355.05 0.01
127 002504
弘高创意
524,472 4,148,573.52 0.01
128 002050
三花智控
187,215 2,066,853.60 0.00
129 000050
深天马Ａ
88,882 1,672,759.24 0.00
130 601021
春秋航空
29,452 1,082,066.48 0.00
131 600594
益佰制药
3,040 50,616.00 0.00
132 002065
东华软件
95 2,213.50 0.00
133 600485
信威集团
84 1,226.40 0.00
134 600170
上海建工
86 406.78 0.00
135 600219
南山铝业
67 207.03 0.00
136 600008
首创股份
8 32.88 0.00
137 002429
兆驰股份
1 9.96 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 57 页 共67 页
比例（％）
1 601628
中国人寿
572,459,627.33 1.31
2 601328
交通银行
426,429,134.94 0.98
3 601668
中国建筑
332,897,197.85 0.76
4 601985
中国核电
218,320,198.22 0.50
5 601006
大秦铁路
201,712,223.30 0.46
6 600276
恒瑞医药
182,838,963.09 0.42
7 600887
伊利股份
151,768,026.89 0.35
8 601018
宁波港
150,365,908.19 0.34
9 600011
华能国际
148,027,883.58 0.34
10 600606
绿地控股
137,937,234.82 0.32
11 600795
国电电力
118,493,446.53 0.27
12 601009
南京银行
104,133,688.90 0.24
13 601633
长城汽车
103,766,140.61 0.24
14 603288
海天味业
101,449,264.55 0.23
15 600027
华电国际
86,596,361.57 0.20
16 600741
华域汽车
84,846,160.51 0.19
17 601888
中国国旅
82,175,388.20 0.19
18 600959
江苏有线
77,873,779.04 0.18
19 600535
天士力
73,292,015.79 0.17
20 601288
农业银行
72,870,455.45 0.17
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601288
农业银行
291,981,875.15 0.67
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 58 页 共67 页
2 600519
贵州茅台
201,779,984.05 0.46
3 600104
上汽集团
142,173,132.44 0.33
4 002431
棕榈股份
128,083,069.55 0.29
5 002504
弘高创意
113,404,815.35 0.26
6 600651
飞乐音响
87,263,361.65 0.20
7 600362
江西铜业
79,918,109.62 0.18
8 600518
康美药业
73,102,016.49 0.17
9 600016
民生银行
72,768,985.63 0.17
10 600219
南山铝业
68,814,524.75 0.16
11 601169
北京银行
59,179,256.76 0.14
12 601985
中国核电
57,018,033.66 0.13
13 600085
同仁堂
56,631,242.98 0.13
14 601939
建设银行
55,358,271.02 0.13
15 601668
中国建筑
53,991,019.00 0.12
16 601601
中国太保
49,272,837.65 0.11
17 600887
伊利股份
46,117,920.25 0.11
18 600068
葛洲坝
45,884,860.78 0.10
19 600759
洲际油气
43,616,085.40 0.10
20 600718
东软集团
43,382,748.52 0.10
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
5,498,587,647.94
卖出股票收入（成交）总额
2,791,612,467.56
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 59 页 共67 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 60 页 共67 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除中国人寿(601628)，本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据2016年6月23日中国人寿保险
股份有限公司（下称中国人寿，股票代码：601628）《中国人寿保险股份有限公司关于收到<中
国保险监督管理委员会行政处罚决定书>的公告》，中国人寿于近日收到了《中国保险监督管理
委员会行政处罚决定书》（保监罚【2016】13号），中国人寿因采取退保金直接冲减退保年度
保费收入的方式处理长期险非正常退保业务，违反了《中华人民共和国保险法》相关规定，被罚
款40万元。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
354,580.12
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
12,226,242.14
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
12,580,822.26
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 61 页 共67 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3 13,336,671,475.89 40,009,960,079.84 100.00% 54,347.83 0.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
54,347.83 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
发起份额承诺持
有期限
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 62 页 共67 页
比例（%） 比例（%）
基金管理人固
有资金
9,960,079.84 0.02 9,960,079.84 0.02
自合同生效之日
起不少于三年
基金管理人高
级管理人员
- - - -
基金经理等人
员
54,347.83 0.00 54,347.83 0.00
自合同生效之日
起不少于三年
基金管理人股
东
- - - -
其他
- - - -
合计
10,014,427.67 0.03 10,014,427.67 0.03
自合同生效之日
起不少于三年
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年7 月31 日 ）基金份额总额
40,010,014,427.67
本报告期期初基金份额总额
40,010,014,427.67
本报告期基金总申购份额
-
减:本报告期基金总赎回份额
-
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
40,010,014,427.67
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 63 页 共67 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督
管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月
18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第
六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和
《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券
投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，
郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)审计费用100,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 64 页 共67 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰证券
28,118,062,291.17 97.92% - - -
海通证券
1 172,137,824.33 2.08% - - -
国泰君安
1 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
中金公司
1 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及
市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结
果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 65 页 共67 页
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年11 月
29 日
2
南方消费活力灵活配置混合型发起式
证券投资基金2016年第3季度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年10 月
25 日
3
南方基金关于电子直销平台相关业务
调整费率优惠方案的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年12 月
29 日
4
南方消费活力灵活配置混合型发起式
证券投资基金招募说明书（更新）摘
要（2016年第2号）
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年9月 2日
5
南方消费活力灵活配置混合型发起式
证券投资基金招募说明书（更新）
（2016年第2号）
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年9月 2日
6
南方消费活力灵活配置混合型发起式
证券投资基金2016年半年度报告(正
文)
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年8月29 日
7
南方消费活力灵活配置混合型发起式
证券投资基金2016年半年度报告(摘
要)
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年8月29 日
8
南方消费活力灵活配置混合型发起式
证券投资基金2016年第2季度报告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2016年7月21 日
9
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2016年5月12 日
10
关于淘宝基金理财平台和支付宝基金 中国证券报、上海 2016年4月12 日
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
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支付业务下线的公告 证券报、证券时报
11
南方基金管理有限公司电子交易赎回
转认/申购业务规则
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2016年3月28 日
12
南方消费活力灵活配置混合型发起式
证券投资基金招募说明书（更新）
（2016年第1号）
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年3月 8日
13
南方消费活力灵活配置混合型发起式
证券投资基金招募说明书（更新）摘
要（2016年第1号）
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年3月 8日
14
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2016年2月18 日
15
南方基金关于临时暂停电子直销实时
赎回业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2016年2月15 日
16
南方基金关于电子直销平台通过货币
基金定投其他基金费率为0的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2016年1月15 日
17
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2016年1月12 日
18
南方基金关于旗下部分基金增加富济
财富为代销机构及开通定投和转换业
务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年1月 8日
19
南方基金管理有限公司关于在
2016年1月7日指数熔断实施期间调
整旗下部分基金开放时间的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年1月 7日
20
南方基金管理有限公司关于在指数熔
断实施期间调整旗下交易所场内基金
开放时间的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年1月 6日
21
南方基金管理有限公司关于在
2016年1月4日指数熔断实施期间调
整旗下部分基金开放时间的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年1月 6日
南方消费活力灵活配置混合型发起式 2016年年度报告
第 67 页 共67 页
22
南方基金管理有限公司关于在指数熔
断实施期间调整旗下部分基金开放时
间的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2016年1月 6日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的文件。
2、南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同。
3、南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
