南方全球精选配置证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 境外资产托管人...........................................................................................................................6
2.5 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.6 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................10
§4 管理人报告..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16
§5 托管人报告..........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................17
§6 审计报告..............................................................................................................................................18
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................18
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................18
§7 年度财务报表......................................................................................................................................20
7.1 资产负债表.................................................................................................................................20
7.2 利润表.........................................................................................................................................21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................23
7.4 报表附注.....................................................................................................................................24
§8 投资组合报告......................................................................................................................................50
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................50
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.............................................................51
8.3 期末按行业分类的权益投资组合.............................................................................................51
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.................................51
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动.........................................................................................54
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.............................................................................57
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................57
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.................57
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................57
8.11 投资组合报告附注...................................................................................................................58
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................60
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................61
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................62
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................62
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................63
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................68
§12 备查文件目录....................................................................................................................................70
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................70
12.2 存放地点...................................................................................................................................71
12.3 查阅方式...................................................................................................................................71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方全球精选配置证券投资基金
基金简称 南方全球精选配置(QDII-FOF)
基金主代码
202801
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年9月19日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,910,039,681.85份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全球”。
2.2
基金产品说明
投资目标 通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降
低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。
投资策略 本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的
配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。
1、战略性资产配置策略（Strategic Asset Allocation）
在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，
确定资产种类 (Asset Class)与权重，并定期进行回顾和动态调整。
2、战术性资产配置策略（Tactical Asset Allocation）
在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变
化对资产进行国家及区域配置，在不同国家的配置比例上采用“全球资产配
置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本
面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基
金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。
本基金的大部分资产将投资于ETF基金、股票型基金和在香港市场投资于公
开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金，在香港市场的选股
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策略的主要标准：
市场及行业地位（market position）、估值（intrinsic value）、盈利预
期（earning surprise）、和良好的趋势（investment trend）。
业绩比较基准 60%×MSCI世界指数（MSCI World Index）+40%×MSCI新兴市场指数（MSCI
Emerging Markets Index）。
风险收益特征 本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品
种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场
基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 张海波 易会满
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文
The Bank of New York Mellon Corporation
名称
中文 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址
225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
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办公地址
225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
邮政编码
10286
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免
税商务大厦31-33层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
-118,909,156.75 1,220,269,930.79 1,133,709,108.99
本期利润
-78,318,895.71 317,443,523.35 717,406,953.37
加权平均基金份额本期利润
-0.0125 0.0394 0.0539
本期加权平均净值利润率
-1.54% 4.56% 7.00%
本期基金份额净值增长率
-1.50% -3.03% 7.84%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润
-1,250,523,261.76 -1,267,303,204.42 -2,535,314,304.02
期末可供分配基金份额利润
-0.2116 -0.1998 -0.2219
期末基金资产净值
4,659,516,420.09 5,076,393,604.08 9,421,252,285.00
期末基金份额净值
0.788 0.800 0.825
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率
-21.20% -20.00% -17.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-1.87% 0.48% 3.31% 0.54% -5.18% -0.06%
过去六个月
1.94% 0.53% 10.85% 0.58% -8.91% -0.05%
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过去一年
-1.50% 0.81% 16.61% 0.84% -18.11% -0.03%
过去三年
3.01% 0.91% 20.68% 0.80% -17.67% 0.11%
过去五年
30.68% 0.86% 54.86% 0.78% -24.18% 0.08%
自基金合同生
效起至今
-21.20% 1.19% 10.29% 1.30% -31.49% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年 3月 6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；
深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司
（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设
有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）
。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 6,500亿元，旗下管
理 116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
黄亮
本基金基
金经理
2009年
6月25日
-
15年
北京大学工商管理硕士，具有基金从业资
格。曾任职于招商证券股份有限公司、天
华投资有限责任公司，2005年加入南方基
金国际业务部，负责QDII产品设计及国际
业务开拓工作，2007年9月至2009年
5月，担任南方全球基金经理助理；
2015年9月至今，任国际投资决策委员会
委员；2016年5月至今，担任国际业务部
执行总监；2009年6月至今，担任南方全
球基金经理；2010年12月至今，任南方
金砖基金经理；2011年9月至2015年
5月，任南方中国中小盘基金经理；
2015年5月至今，任南方香港优选基金经
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理；2016年6月至今，任南方原油基金经
理。
蔡青
本基金基
金经理
2015年
5月28日
-
10年
女，英国朴茨茅斯大学金融决策分析专业
硕士，具有基金从业资格。2006年7月加
入南方基金，历任国际业务部研究员、高
级研究员，现任国际业务部总监助理。
2011年6月至2015年5月，担任南方全
球的基金经理助理。2015年5月至今，任
南方全球基金经理；2015年9月至今，任
南方香港成长基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司
决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合
有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进
行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年全球资本市场经历了跌宕起伏的一年,年初在整体经济数据疲弱、对中国经济减速担
忧升温以及朝鲜宣布氢弹试验成功的背景下，避险情绪迅速提升。原油、股票等风险类资产遭遇
重创，黄金、美国国债等避险类资产受到追捧。进入一月下旬以后，随着欧洲央行行长德拉吉发
表鸽派观点、美联储延迟加息、日本央行启动负利率政策、欧洲央行下调再融资利率，市场乐观
情绪逐步升温。6月23日英国意外退出欧盟给市场带来短暂震荡，但未改变股市上涨趋势。三
季度在整体政治、经济情况较为平稳的环境下，全球股票市场取得较为显著的上涨。前三季度，
在原油价格触底回升、美联储加息预期走弱的市场环境下，新兴市场股市的表现显著超越发达市
场股市表现。
市场的转折点发生在第四季度，随着市场对美联储加息预期的升温，美元指数开始回升，
美国、德国、日本国债收益率进入上行通道，MSCI发达国家指数及MSCI新兴市场指数均掉头下
行，黄金价格基本持平。2016年11月 9日特朗普当选美国总统后，市场悲观情绪在当天迅速释
放，进而转向演绎通货膨胀预期升温的逻辑。美元指数及债券收益率大幅攀升，黄金价格跳水，
股票市场方面资金加速回流至以美国为代表的发达市场，MSCI发达国家指数及MSCI新兴市场指
数走势出现分化。12月15日，美联储议息会议决议加息0.25%,符合市场预期，然而会后新闻发
布会所传递的较为鹰派的观点进一步抬升了市场对通货膨胀抬头以及利率加速正常化的预期。
报告期间,按照MSCI发达国家指数按美元计价上涨5.32%，MSCI新兴市场指数按美元计价
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上涨8.58%,恒生指数按港币计价上涨0.39%,黄金价格按美元计价上涨8.14%，十年期美国国债
收益率回升了17个基点，十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下降了22和42个基点，
美元指数上涨3.63%。新兴市场主要国家股市报告期间出现分化,其中巴西圣保罗证交所指数按
本币计价上涨38.93%,俄罗斯MICEX指数按本币计价上涨26.76%,印度则受困于年末废钞事件的
短期影响，Nifty指数按本币计价仅上涨3.01%。MSCI中国指数全年按本币计价下跌1.38%。
2016年港股市场受到资金回流发达市场的影响在全球主要市场中表现相对落后，恒生指数
全年微涨0.39%。在资产配置上，本基金维持了较为均衡的仓位水平。在投资策略上遵循先优选
行业，再配置个股，其次注意持仓成本的原则。对金融、能源行业进行了较高比例的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金2016年基金净值增长-1.50%，基金基准增长16.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年资本市场以股灾开始，以债灾结束，但纵观全年来看，MSCI全球指数及MSCI新兴市
场指数依然取得了近三年以来最好的表现。展望2017年一季度，随着市场通胀预期的充分发酵，
预计美元指数上升、资金逃离债券市场及新兴市场股市并回流美国股市的势头将有所减弱，市场
当前的主要分歧转移到特朗普财政政策的实际落实情况以及美国货币政策对新兴市场的影响。
2017年全年来看，美国新政府的政策走向，英国开始与欧盟的退欧谈判，以及各主要欧洲国家
的大选仍将使市场充满不确定性。由于对央行流动性依赖的降低，政治风险上升，全球通胀水平
抬头，各资产大类的相关性将开始减弱。资金将不再一味追逐收益率，而将更重视基本面。我们
对全球股市2017年的前景并不悲观，但欧洲以及部分新兴市场国家所面临的地缘政治风险以及
贸易摩擦风险对资本市场的影响值得警惕。我们判断2017年仍然需要在波动中寻找机会,盈利出
现边际改善的价值股值得重点关注。
未来本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，为投资者追求稳定持
续的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守
底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致
力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推
动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务
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风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研
交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和
制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督
等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积
极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评
估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和
监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素
质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时
检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资
源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征
的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监
督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建
立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部
总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上
的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的
讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%，若基金合同生
效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方全球精选配置（QDII-FOF)的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，南方全球精选配置（QDII-FOF)的管理人——南方基金管理有限公司在南方全
球精选配置（QDII-FOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，南方全球精选配置（QDII-FOF)未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方全球精选配置（QDII-FOF)2016年
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21495号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方全球精选配置证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方全球精选配置证券投资基金(以下简称“南方全球精
选配置基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、
2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的
责任段
编制和公允列报财务报表是南方全球精选配置基金 的基金管理人 南方基
金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按
照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计
准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以
对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财
务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。
审计意见段 我们认为，上述南方全球精选配置基金的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方全球精选
配置基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金
净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017年3月24日
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方全球精选配置证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
828,178,137.06 182,391,493.53
结算备付金
- -
存出保证金
2,012.65 1,885.01
交易性金融资产 7.4.7.2
3,816,672,705.80 4,968,138,791.61
其中：股票投资
770,604,152.01 1,643,901,341.02
基金投资
3,022,657,760.43 3,324,237,450.59
债券投资
23,410,793.36 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- -
应收证券清算款
28,329,652.11 -
应收利息 7.4.7.5
312,503.61 2,925.34
应收股利
283,079.35 6,050,719.78
应收申购款
116,530.51 182,601.26
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
资产总计
4,673,894,621.09 5,156,768,416.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
19.58 60,649,552.09
应付赎回款
5,060,564.25 10,165,755.76
应付管理人报酬
7,368,400.09 8,007,889.57
应付托管费
1,194,875.67 1,298,576.68
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
321,309.87 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
433,031.54 253,038.35
负债合计
14,378,201.00 80,374,812.45
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
5,910,039,681.85 6,343,696,808.50
未分配利润 7.4.7.10
-1,250,523,261.76 -1,267,303,204.42
所有者权益合计
4,659,516,420.09 5,076,393,604.08
负债和所有者权益总计
4,673,894,621.09 5,156,768,416.53
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.788元，基金份额总额
5,910,039,681.85份。
7.2 利润表
会计主体：南方全球精选配置证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
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2016年1月1日至
2016年12月31日
2015年1月 1日至
2015年12月31日
一、收入
44,425,432.68 512,610,756.84
1.利息收入
856,715.24 706,302.92
其中：存款利息收入 7.4.7.11
673,963.34 706,302.92
债券利息收入
182,751.90 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-45,639,420.63 1,316,476,890.10
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-164,495,054.72 571,095,837.04
基金投资收益 7.4.7.13
46,276,954.47 594,676,003.25
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14
- -
股利收益 7.4.7.15
72,578,679.62 150,705,049.81
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
40,590,261.04 -902,826,407.44
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
48,603,971.77 98,165,280.32
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17
13,905.26 88,690.94
减：二、费用
122,744,328.39 195,167,233.49
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
87,531,774.99 128,983,368.11
2．托管费 7.4.10.2.2
14,194,341.81 20,916,221.93
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18
20,497,613.20 44,094,456.56
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19
520,598.39 1,173,186.89
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-78,318,895.71 317,443,523.35
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-78,318,895.71 317,443,523.35
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方全球精选配置证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,343,696,808.50 -1,267,303,204.42 5,076,393,604.08
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -78,318,895.71 -78,318,895.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-433,657,126.65 95,098,838.37 -338,558,288.28
其中：1.基金申购款
20,494,651.27 -4,830,697.67 15,663,953.60
2.基金赎回款
-454,151,777.92 99,929,536.04 -354,222,241.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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值变动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,910,039,681.85 -1,250,523,261.76 4,659,516,420.09
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
11,423,939,925.42 -2,002,687,640.42 9,421,252,285.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 317,443,523.35 317,443,523.35
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-5,080,243,116.92 417,940,912.65 -4,662,302,204.27
其中：1.基金申购款
114,082,014.35 -6,228,456.86 107,853,557.49
2.基金赎回款
-5,194,325,131.27 424,169,369.51 -4,770,155,761.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,343,696,808.50 -1,267,303,204.42 5,076,393,604.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方全球精选配置证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监基金字[2007]第244号《关于同意南方全球精选配置证券投资基金募集
的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方全球
精选配置证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币29,992,251,706.52元，业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2007)第119号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南
方全球精选配置证券投资基金基金合同》于2007年9月19日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为29,998,151,206.40份基金份额，其中认购资金利息折合5,899,499.88份基金份额。
本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外
资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办
法》和《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在已与中
国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式
指数基金(ETF)，主动管理的股票型公募基金，在香港证券市场公开发行上市的股票、货币市场
工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对基金和股票投资占本
基金基金资产的目标比例为95%，可能比例为60%-100%，其中投资于基金的部分不低于本基金基
金资产净值的60%，投资于股票的部分(仅限于香港证券市场公开发行、上市的股票)不高于本基
金基金资产净值的40%；货币市场工具及其他金融工具占本基金基金资产净值的0%-40%。本基金
的业绩比较基准为：60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数(MSCI
Emerging Markets Index) (以人民币计价)。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 南方全球精选配置证
券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年
12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债
表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
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金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准
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金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润
/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易所在
地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发
行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征
增值税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年
5月1日起)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款
828,178,137.06 182,391,493.53
定期存款
- -
其中：存款期限1-3个月
- -
其他存款
- -
合计：
828,178,137.06 182,391,493.53
注：货币资金中包括以下外币余额：
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日 项目
外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币
港元 196,703,439.31 0.89451 175,953,193.49 117,560,064.86 0.83778 98,489,471.14
美元 3,002,185.30 6.9370 20,826,159.43 3,002,070.35 6.4936 19,494,244.02
欧元 755.19 7.3068 5,518.02 755.19 7.0952 5,358.22
日元 82.00 0.05963 4.89 82.00 0.05388 4.42
合计 196,784,875.83 117,989,077.80
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
780,848,360.01 770,604,152.01 -10,244,208.00
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场
23,057,780.00 23,410,793.36 353,013.36
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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银行间市场
- - -
合计
23,057,780.00 23,410,793.36 353,013.36
资产支持证券
- - -
基金
3,083,878,015.78 3,022,657,760.43 -61,220,255.35
其他
- - -
合计
3,887,784,155.79 3,816,672,705.80 -71,111,449.99
上年度末
2015年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
1,624,927,708.77 1,643,901,341.02 18,973,632.25
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
3,454,912,793.87 3,324,237,450.59 -130,675,343.28
其他
- - -
合计
5,079,840,502.64 4,968,138,791.61 -111,701,711.03
注：于2016年12月31日，债券投资包含优先股投资(2015年12月31日：无)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息
128,730.90 2,925.34
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
183,772.71 -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
- -
合计
312,503.61 2,925.34
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用
321,309.87 -
银行间市场应付交易费用
- -
合计
321,309.87 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
531.54 2,538.35
预提费用
432,500.00 250,500.00
合计
433,031.54 253,038.35
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
6,343,696,808.50 6,343,696,808.50
本期申购
20,494,651.27 20,494,651.27
本期赎回（以“-”号填列）
-454,151,777.92 -454,151,777.92
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
5,910,039,681.85 5,910,039,681.85
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-717,954,631.50 -549,348,572.92 -1,267,303,204.42
本期利润
-118,909,156.75 40,590,261.04 -78,318,895.71
本期基金份额交易
产生的变动数
60,985,064.63 34,113,773.74 95,098,838.37
其中：基金申购款
-2,866,376.30 -1,964,321.37 -4,830,697.67
基金赎回款
63,851,440.93 36,078,095.11 99,929,536.04
本期已分配利润
- - -
本期末
-775,878,723.62 -474,644,538.14 -1,250,523,261.76
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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2016年1月1日至2016年
12月31日
2015年1月1日至2015年12月
31日
活期存款利息收入
664,365.84 706,100.56
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
- -
其他
9,597.50 202.36
合计
673,963.34 706,302.92
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
卖出股票成交总额
3,067,999,165.64 8,377,410,191.27
减：卖出股票成本总额
3,232,494,220.36 7,806,314,354.23
买卖股票差价收入
-164,495,054.72 571,095,837.04
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出/赎回基金成交总额
9,269,966,916.35 13,211,753,820.86
减：卖出/赎回基金成本总额
9,223,689,961.88 12,617,077,817.61
基金投资收益
46,276,954.47 594,676,003.25
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7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期末及上年度末无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月 31日
股票投资产生的股利收益
25,963,401.05 50,562,860.20
基金投资产生的股利收益
46,615,278.57 100,142,189.61
合计
72,578,679.62 150,705,049.81
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月 1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
1.交易性金融资产
40,590,261.04 -902,826,407.44
——股票投资
-29,217,840.25 -331,926,146.63
——债券投资
353,013.36 -
——资产支持证券投资
- -
——基金投资
69,455,087.93 -570,900,260.81
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
外汇远期投资
- -
3.其他
- -
合计
40,590,261.04 -902,826,407.44
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 36 页 共72 页
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月 31日
基金赎回费收入
13,878.26 88,690.94
其他（人民币）
27.00 -
合计
13,905.26 88,690.94
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月 31日
交易所市场交易费用
20,497,613.20 44,094,456.56
银行间市场交易费用
- -
合计
20,497,613.20 44,094,456.56
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12 月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年 12月31日
审计费用
128,000.00 146,000.00
信息披露费
300,000.00 300,000.00
银行汇划费
2,281.81 2,822.12
其他
200.00 -
付现费用
72,116.58 706,364.77
账户维护费
18,000.00 18,000.00
合计
520,598.39 1,173,186.89
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注：付现费用为香港交易所根据本基金每月持仓股票的净增加数量按照一定比例由境外托管行代
为收取。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年 12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》(财税[2017]2号)，2017 年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在
2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发
生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至
本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰香港
105,270,414.89 1.93% 717,375,914.43 4.91%
7.4.10.1.2 基金交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
华泰香港
1,565,167,932.13 11.34% 2,842,172,612.56 11.98%
7.4.10.1.3 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰香港
986,926.94 6.73% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
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当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰香港
2,251,789.73 8.29% - -
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月 31日
上年度可比期间
2015年1月 1日至
2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
87,531,774.99 128,983,368.11
其中：支付销售机构的客户维护费
11,295,791.66 16,732,502.89
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.85% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月 31日
上年度可比期间
2015年1月 1日至
2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
14,194,341.81 20,916,221.93
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
本基金的各关联方于本报告期内及上年度可比期未运用固有资金投资本基金。
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7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
638,559,618.64 664,365.84 19,067,239.44 706,100.56
纽约梅隆银行
189,618,518.42 - 163,324,254.09 -
合计
828,178,137.06 664,365.84 182,391,493.53 706,100.56
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按
适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末及上年度末未持有因认购新发/增发证券流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限证券
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
GB00BVJF7G73 COBA
CCBI
RQFII MM
CUITS
2016
年
12月
30日
重大
事项
102.67 2017
年
1月
3日
100.54 45,0004,542,943.504,620,150.00 -
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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RMB
注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的基金，该类基金将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人纽约梅隆银行，因而与银行存款相关的信
用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，
在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级
主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。
此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的
比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为0.50%(2015年12月31日：无)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的
10%。本基金投资于每只境外基金的比例不超过基金资产净值的20%。本基金所持所有证券和衍
生工具均在境内外证券交易所上市或在场外市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过
参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值
不得超过本基金总资产的50%。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的
合约到期现金流量。
于2016年12月31日，本基金未持有衍生工具合约。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及存出
保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 828,178,137.06 - - - 828,178,137.06
存出保证金 2,012.65 - - - 2,012.65
交易性金融资产 - 23,410,793.36 - 3,793,261,912.44 3,816,672,705.80
应收证券清算款 - - - 28,329,652.11 28,329,652.11
应收利息 - - - 312,503.61 312,503.61
应收股利 - - - 283,079.35 283,079.35
应收申购款 7,957.00 - - 108,573.51 116,530.51
资产总计 828,188,106.71 23,410,793.36 - 3,822,295,721.02 4,673,894,621.09
负债
应付证券清算款 - - - 19.58 19.58
应付赎回款 - - - 5,060,564.25 5,060,564.25
应付管理人报酬 - - - 7,368,400.09 7,368,400.09
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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应付托管费 - - - 1,194,875.67 1,194,875.67
应付交易费用 - - - 321,309.87 321,309.87
其他负债 - - - 433,031.54 433,031.54
负债总计 - - - 14,378,201.00 14,378,201.00
利率敏感度缺口 828,188,106.71 23,410,793.36 - 3,807,917,520.02 4,659,516,420.09
上年度末
2015年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 182,391,493.53 - - - 182,391,493.53
存出保证金 1,885.01 - - - 1,885.01
交易性金融资产 - - - 4,968,138,791.61 4,968,138,791.61
应收利息 - - - 2,925.34 2,925.34
应收股利 - - - 6,050,719.78 6,050,719.78
应收申购款 5,663.43 - - 176,937.83 182,601.26
资产总计 182,399,041.97 - - 4,974,369,374.56 5,156,768,416.53
负债
应付证券清算款 - - - 60,649,552.09 60,649,552.09
应付赎回款 - - - 10,165,755.76 10,165,755.76
应付管理人报酬 - - - 8,007,889.57 8,007,889.57
应付托管费 - - - 1,298,576.68 1,298,576.68
其他负债 - - - 253,038.35 253,038.35
负债总计 - - - 80,374,812.45 80,374,812.45
利率敏感度缺口 182,399,041.97 - - 4,893,994,562.11 5,076,393,604.08
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.50%(2015年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年
12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目 本期末
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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2016年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元折合
人民币
日元折
合人民
币
人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款
20,826,159.43 175,953,193.49 5,518.02 4.89 631,393,261.23 828,178,137.06
存出保证金
- 2,012.65 - - - 2,012.65
交易性金融资产
3,041,448,403.79 424,375,111.41 - - 350,849,190.60 3,816,672,705.80
应收证券清算款
- 28,329,652.11 - - - 28,329,652.11
应收利息
183,772.71 329.94 - - 128,400.96 312,503.61
应收股利
187,053.85 - - - 96,025.50 283,079.35
应收申购款
- - - - 116,530.51 116,530.51
资产合计
3,062,645,389.78 628,660,299.60 5,518.02 4.89 982,583,408.80 4,673,894,621.09
以外币计价的负债
应付证券清算款
- - - - 19.58 19.58
应付赎回款
- - - - 5,060,564.25 5,060,564.25
应付管理人报酬
- - - - 7,368,400.09 7,368,400.09
应付托管费
- - - - 1,194,875.67 1,194,875.67
应付交易费用
- - - - 321,309.87 321,309.87
其他负债
- - - - 433,031.54 433,031.54
负债合计
- - - - 14,378,201.00 14,378,201.00
资产负债表外汇风险
敞口净额
3,062,645,389.78 628,660,299.60 5,518.02 4.89 968,205,207.80 4,659,516,420.09
上年度末
2015年12月31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元折合
人民币
日元折
合人民
币
人民币 合计
以外币计价的资产
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 46 页 共72 页
银行存款
19,494,244.02 98,489,471.14 5,358.22 4.42 64,402,415.73 182,391,493.53
存出保证金
- 1,885.01 - - - 1,885.01
交易性金融资产
2,822,727,837.35 2,140,822,304.26 - - 4,588,650.00 4,968,138,791.61
应收证券清算款
- - - - - -
应收利息
- - - - 2,925.34 2,925.34
应收股利
1,266,459.80 4,784,259.98 - - - 6,050,719.78
应收申购款
- - - - 182,601.26 182,601.26
资产合计
2,843,488,541.17 2,244,097,920.39 5,358.22 4.42 69,176,592.33 5,156,768,416.53
以外币计价的负债
应付证券清算款
- 60,649,552.09 - - - 60,649,552.09
应付赎回款
- - - - 10,165,755.76 10,165,755.76
应付管理人报酬
- - - - 8,007,889.57 8,007,889.57
应付托管费
- - - - 1,298,576.68 1,298,576.68
应付交易费用
- - - - - -
其他负债
- - - - 253,038.35 253,038.35
负债合计
- 60,649,552.09 - - 19,725,260.36 80,374,812.45
资产负债表外汇风险
敞口净额
2,843,488,541.17 2,183,448,368.30 5,358.22 4.42 49,451,331.97 5,076,393,604.08
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
除汇率以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（2016 年12月
31日）
上年度末（2015年
12月31日）
所有外币均相对人民币升值5% 增加约18,457.00 增加约25,135.00
分析
所有外币均相对人民币贬值5% 减少约18,457.00 减少约25,135.00
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和基金，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配
置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，
确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴
市场两类，根据全球经济以及区域化经济发展，结合全球范围的资本流动，确定两类市场具体的
资产配置比例并定期进行调整，争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。在成熟市场和新兴市
场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国
家或地区的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一
些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基
金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中基金和股票投资比例为
基金资产的60%-100%，货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0%-40%。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
770,604,152.01 16.54 1,643,901,341.02 32.38
交易性金融资产－基金投资
3,022,657,760.43 64.87 3,324,237,450.59 65.48
合计
3,793,261,912.44 81.41 4,968,138,791.61 97.86
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2016年
12月31日 ）
上年度末（
2015年12月31日
）
1. 业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约16,534.00 减少约23,689.00
2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 增加约16,534.00 减少约23,689.00
分析
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为3,812,052,555.80元，属于第二层次的余额为4,620,150.00元，无属于第三
层次的余额(2015年12月31日：第一层次4,887,810,518.32元，第二层次80,328,273.29元，
无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1
权益投资
770,604,152.01 16.49
其中：普通股
770,604,152.01 16.49
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
2,692,536,306.10 57.61
3
固定收益投资
23,410,793.36 0.50
其中：债券
23,410,793.36 0.50
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6
货币市场工具
330,121,454.33 7.06
7
银行存款和结算备付金合计
828,178,137.06 17.72
8
其他各项资产
29,043,778.23 0.62
9
合计
4,673,894,621.09 100.00
注：1、上述货币市场工具均为货币市场基金投资。
2、本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币346,229,040.60元，占
基金资产净值比例7.43%。
3、于2016年12月31日，债券投资包含优先股投资。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 51 页 共72 页
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币
元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港
770,604,152.01 16.54
合计
770,604,152.01 16.54
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币
元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品
- -
必需消费品
13,131,406.80 0.28
金融
389,228,136.30 8.35
保健
138,275,033.01 2.97
工业
53,080,223.40 1.14
材料
6,843,001.50 0.15
能源
170,046,351.00 3.65
通讯
- -
科技
- -
公用事业
- -
合计
770,604,152.01 16.54
注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币
元
序
号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
(地
区)
数量（股）
公允价值
（人民币元）
占基
金资
产净
值比
例
（％）
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 52 页 共72 页
1 China
Resources
Pharmaceuti
cal Group
Limited
华润医药
集团有限
公司
3320
HK
香港
交易
所
中国
17,666,500 138,275,033.01 2.97
2 China
Overseas
Property
Holdings
Limited
中海物业
集团有限
公司
2669
HK
香港
交易
所
中国
111,000,000 132,056,511.30 2.83
3 China
Energy
Engineering
Corporation
Limited
中国能源
建设股份
有限公司
3996
HK
香港
交易
所
中国
43,000,000 53,080,223.40 1.14
4 PetroChina
Company
Limited
中国石油
天然气股
份有限公
司
857
HK
香港
交易
所
中国
10,000,000 51,702,678.00 1.11
5 China
Overseas
Land And
Investment
Ltd.
中国海外
发展有限
公司
688
HK
香港
交易
所
中国
2,800,000 51,470,105.40 1.10
6 BOC Hong
Kong
(Holdings)
Limited
中银香港
(控股)有
限公司
2388
HK
香港
交易
所
中国
2,000,000 49,645,305.00 1.07
7 China
中国石油
386
香港 中国
10,000,000 49,198,050.00 1.06
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 53 页 共72 页
Petroleum &
Chemical
Corporation
化工股份
有限公司
HK
交易
所
8 CNOOC
Limited
中国海洋
石油有限
公司
883
HK
香港
交易
所
中国
5,000,000 43,383,735.00 0.93
9 Shanghai
Industrial
Holdings
Limited
上海实业
控股有限
公司
363
HK
香港
交易
所
中国
2,200,000 41,326,362.00 0.89
10 China Vanke
CO.,LTD.
万科企业
股份有限
公司
2202
HK
香港
交易
所
中国
2,000,000 31,665,654.00 0.68
11 CITIC
Limited
中国中信
股份有限
公司
267
HK
香港
交易
所
中国
3,000,000 29,787,183.00 0.64
12 China
Oilfield
Services
Limited
中海油田
服务股份
有限公司
2883
HK
香港
交易
所
中国
4,000,000 25,761,888.00 0.55
13 China
Merchants
Bank
Co.,Ltd.
招商银行
股份有限
公司
3968
HK
香港
交易
所
中国
1,000,000 16,262,191.80 0.35
14 Citic
Securities
Company
Limited
中信证券
股份有限
公司
6030
HK
香港
交易
所
中国
1,000,000 14,097,477.60 0.30
15 L'Occitane
Internation
欧舒丹
973
HK
香港
交易
中国
1,000,000 13,131,406.80 0.28
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 54 页 共72 页
al S.A.
所
16 Bank Of
Chongqing
Co., Ltd.
重庆银行
股份有限
公司
1963
HK
香港
交易
所
中国
2,000,000 11,753,861.40 0.25
17 CITIC
Dameng
Holdings
Limited
中信大锰
控股有限
公司
1091
HK
香港
交易
所
中国
15,000,000 6,843,001.50 0.15
18 China
Galaxy
Securities
Co.,Ltd.
中国银河
证券股份
有限公司
6881
HK
香港
交易
所
中国
1,000,000 6,252,624.90 0.13
19 China
Internation
al Capital
Corporation
Limited
中国国际
金融股份
有限公司
3908
HK
香港
交易
所
中国
500,000 4,910,859.90 0.11
注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币
元
序
号
公司名称(英文)
证券代
码
本期累计买入金
额
占期初
基金资
产净值
比例
（％）
1 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 337,129,684.79 6.64
2 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 246,107,409.61 4.85
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 55 页 共72 页
3 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 198,729,177.61 3.91
4 Citic Securities Company Limited 6030 HK 197,412,240.30 3.89
5 China Resources Pharmaceutical Group
Limited
3320 HK 139,700,296.92 2.75
6 PetroChina Company Limited 857 HK 127,876,141.29 2.52
7 Zhaojin Mining Industry Company Limited 1818 HK 97,852,839.02 1.93
8 CNOOC Limited 883 HK 96,830,169.06 1.91
9 CITIC Limited 267 HK 86,725,982.08 1.71
10 China Vanke CO.,LTD. 2202 HK 83,211,392.94 1.64
11 China Oilfield Services Limited 2883 HK 78,438,014.60 1.55
12 Dalian Wanda Commercial Properties Co.,Ltd 3699 HK 72,679,436.00 1.43
13 Ping An Insurance (Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK 72,062,082.10 1.42
14 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 71,194,047.22 1.40
15 BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2388 HK 70,395,895.53 1.39
16 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 68,041,813.11 1.34
17 China Shenhua Energy Company Limited 1088 HK 53,642,262.87 1.06
18 Haitong Securities Co.,Ltd. 6837 HK 47,737,670.75 0.94
19 Gf Securities Co.,Ltd. 1776 HK 44,975,175.84 0.89
20 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 35,868,228.06 0.71
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买
入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币
元
序
号
公司名称(英文)
证券代
码
本期累计卖出金
额
占期初
基金资
产净值
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 56 页 共72 页
比例
（％）
1 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 322,111,856.64 6.35
2 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 241,315,508.33 4.75
3 CITIC Limited 267 HK 202,221,379.90 3.98
4 Citic Securities Company Limited 6030 HK 197,647,018.50 3.89
5 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 181,587,455.51 3.58
6 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 160,265,183.42 3.16
7 Dalian Wanda Commercial Properties Co.,Ltd 3699 HK 156,662,368.92 3.09
8 CRRC Corporation Limited 1766 HK 137,013,005.35 2.70
9 Ck Hutchison Holdings Limited 1 HK 127,374,213.62 2.51
10 China Vanke CO.,LTD. 2202 HK 117,706,703.53 2.32
11 CNOOC Limited 883 HK 113,009,776.03 2.23
12 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 93,777,385.43 1.85
13 Zhaojin Mining Industry Company Limited 1818 HK 92,143,854.69 1.82
14 PetroChina Company Limited 857 HK 75,750,107.93 1.49
15 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 70,912,611.00 1.40
16 Ping An Insurance (Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK 69,730,675.84 1.37
17 Shanghai Electric Group Company Limited 2727 HK 63,787,277.77 1.26
18 Jiangxi Copper Company Limited 358 HK 61,176,188.48 1.21
19 China Taiping Insurance Holdings Company
Limited
966 HK 55,652,299.43 1.10
20 China Shenhua Energy Company Limited 1088 HK 52,540,147.75 1.03
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 57 页 共72 页
买入成本（成交）总额
2,388,414,871.60
卖出收入（成交）总额
3,067,999,165.64
注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％）
其他
23,410,793.36 0.50
注：1、本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，未提供评级
信息的可适用内部评级。
2、于2016年12月31日，债券投资包含优先股投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 XS1514052585HSBANK 5 1/2 12/29/49 34,000 23,410,793.36 0.50
注：于2016年12月31日，债券投资包含优先股投资。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币
元
序
号
基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基
金资
产净
值比
例
（%）
1 SPDR GOLD
SHARES(SPDR黄金信托)
ETF
基金
开放式
SSgA Funds
Management Inc（道
富基金管理公司）
501,840,616.20 10.77
2 ISHARES MSCI HONG ETF
开放式
BlackRock Fund 337,831,900.00 7.25
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 58 页 共72 页
KONG ETF(iShares安
硕 MSCI香港ETF)
基金 Advisors（贝莱德基
金管理公司）
3 JPM LUX LIQUIDITY
INSTITUTIONAL
FUND(摩根大通货币市
场基金)
货币
市场
基金
开放式
JP Morgan Asset
Management （摩根大
通资产管理公司）
330,121,454.33 7.08
4 ISHARES MSCI INDIA
ETF(iShares安硕
MSCI印度 ETF)
ETF
基金
开放式
BlackRock Fund
Advisors（贝莱德基
金管理公司）
258,513,548.30 5.55
5 ISHARES MSCI UNITED
KINGDOM
ETF(iShares 安硕
MSCI英国 ETF)
ETF
基金
开放式
BlackRock Fund
Advisors（贝莱德基
金管理公司）
212,896,530.00 4.57
6 ISHARES MSCI
GERMANY
ETF(iShares 安硕
MSCI德国 ETF)
ETF
基金
开放式
BlackRock Fund
Advisors（贝莱德基
金管理公司）
165,322,584.00 3.55
7 POWERSHARES DB
AGRICULTURE
FUND(PowerShares德
银农业基金)
ETF
基金
开放式
Invesco PowerShares
Capital Mgmt
Ltd（景顺
PowerShares资产管理
公司）
164,852,949.10 3.54
8 ENERGY SELECT
SECTOR SPDR FUND(能
源精选行业SPDR基金)
ETF
基金
开放式
SSgA Funds
Management Inc（道
富基金管理公司）
156,748,452.00 3.36
9 ISHARES U.S. ENERGY
ETF(iShares安硕美国
能源ETF)
ETF
基金
开放式
BlackRock Fund
Advisors（贝莱德基
金管理公司）
144,081,490.00 3.09
10 FINANCIAL SELECT ETF
开放式
SSgA Funds 106,448,265.00 2.28
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 59 页 共72 页
SECTOR SPDR FUND(金
融精选行业SPDR基金)
基金 Management Inc（道
富基金管理公司）
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2,012.65
2 应收证券清算款
28,329,652.11
3 应收股利
283,079.35
4 应收利息
312,503.61
5 应收申购款
116,530.51
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
29,043,778.23
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 60 页 共72 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
357,187 16,546.07 18,060,778.85 0.31% 5,891,978,903.00 99.69%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,281,311.87 0.0217%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 61 页 共72 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007 年9 月19 日）基金份额总额
29,998,151,206.40
本报告期期初基金份额总额
6,343,696,808.50
本报告期基金总申购份额
20,494,651.27
减:本报告期基金总赎回份额
454,151,777.92
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
5,910,039,681.85
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 62 页 共72 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督
管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月
18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第
六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和
《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券
投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，
郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)审计费用128,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为10年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 63 页 共72 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 基金交易
应支付该券商的
佣金
券商名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票
成交总
额的比
例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
备
注
Merrill Lynch（Asia Pacific）
Ltd
-
1,183,773,323.48 21.70%
973,841,262.47 7.06%
647,284.41 4.42%
-
BOCI Securities Limited
-
710,612,513.82 13.02% 1,866,061,142.65 13.52% 2,138,054.10 14.59%
-
First Shanghai Securities Ltd.
-
622,782,270.89 11.41%
52,565,124.96 0.38%
864,386.27 5.90%
-
China Merchants
Securities(HK)Co Ltd
-
569,940,785.41 10.45%
139,359,058.13 1.01%
709,368.58 4.84%
-
Goldman Sachs (Asia)L.L.C
-
447,185,389.88 8.20% 3,685,277,328.99 26.70% 3,000,650.13 20.48%
-
China International Capital
Corporation Hong Kong
Securities Limited
-
399,639,890.34 7.32% 2,515,611,729.34 18.22% 3,131,046.24 21.37%
-
海通证券
1
349,775,786.85 6.41%
-
-
349,775.77 2.39% 新增
BNP Paribas Corporate &
Investment Banking
-
307,884,122.08 5.64%
896,751,403.76 6.50%
786,633.56 5.37%
-
CITIC Securities International
Company Limited
-
260,863,903.89 4.78%
84,928,373.90 0.62%
345,792.30 2.36%
-
Credit Suisse(Hong Kong)
Limited
-
250,011,485.39 4.58%
991,792,512.11 7.19%
862,820.16 5.89%
-
Huatai Financial Holdings
(Hong Kong) Limited
-
105,270,414.89 1.93% 1,565,167,932.13 11.34%
986,926.94 6.73%
-
Haitong International Securities
Co.,Ltd
-
78,106,621.36 1.43%
-
-
78,106.62 0.53%
-
The Bank of New York Mellon
-
71,235,665.11 1.31% -
-
-
- -
UBS Securities Asia Limited
-
55,829,016.29 1.02%
17,057,542.69 0.12%
75,052.05 0.51%
-
Morgan Stanley Asia Limited
-
43,502,847.56 0.80%
213,230,466.06 1.54%
221,923.68 1.51%
-
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
- - -
801,874,878.63
5.81% 456,338.88 3.11%
-
J.P. Morgan Securities (Asia
Pacific)Limited
- - -
-
- - - -
CITI Group Global Markets
Asia Limited
- - -
-
- - - -
ABCI Securities Co.,Ltd
- - -
-
- - - -
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 64 页 共72 页
ICBC International Securities
Limited
- - -
-
- - - -
China Construction Bank
International Securities Limited
- - -
-
- - - -
Instinet Pacific Limited
- - -
-
- - - -
KGI Asia Limited
- - -
-
- - - -
Standard Chartered Bank (Hong
Kong) Ltd
- - -
-
- - - -
Oriental Patron Securities
Limited
- - -
-
- - - -
GuangFa Securities (Hong
Kong)Business Limited
- - -
-
- - - -
Commerzbank
- - -
-
- - - -
China Everbright Securities
(HK) Limited
- - -
-
- - - -
Guotai Junan (Hong Kong)
Limitied
- - -
-
- - - -
SinoPac Securities (Asia)
Limited
- - -
-
- - - -
Nomura（Hong Kong）
Limited
- - -
-
- - - -
Deutsche Bank A.G.London
- - -
-
- - - -
Knight Capital Americas, L.P.
- - -
-
- - - -
CSC Securities (Hong Kong)
Limited
- - -
-
- - - -
Daiwa Capital Markets Hong
Kong Limited
- - -
-
- - - -
Ping An of China Securities
(HK) Co. Ltd.
- - -
-
- - - -
Yuanta Securities (Hong Kong)
Company Limited
- - -
-
- - - -
BOCOM International
Securities Limited
- - -
-
- - - -
Cantor Fitzgerald
- - -
-
- - - -
CLSA Limited
- - -
-
- - - -
PIPER JAFFRAY ASIA
SECURITIES LIMITED
- - -
-
- - - -
RBC Dominion Securities Inc.
- - -
-
- - - -
Taifook Securities Co.Ltd.
- - -
-
- - -
华泰证券
1 - -
-
- - -
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 65 页 共72 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
Merrill Lynch（Asia Pacific）
Ltd
- - - - - -
BOCI Securities Limited 23,057,780.00 100.00% - - - -
First Shanghai Securities Ltd. - - - - - -
China Merchants
Securities(HK)Co Ltd
- - - - - -
Goldman Sachs (Asia)L.L.C - - - - - -
China International Capital
Corporation Hong Kong
Securities Limited
- - - - - -
海通证券 - - - - - -
BNP Paribas Corporate &
Investment Banking
- - - - - -
CITIC Securities International
Company Limited
- - - - - -
Credit Suisse(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
Huatai Financial Holdings
(Hong Kong) Limited
- - - - - -
Haitong International Securities
Co.,Ltd
- - - - - -
The Bank of New York Mellon - - - - - -
UBS Securities Asia Limited - - - - - -
Morgan Stanley Asia Limited - - - - - -
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
- - - - - -
J.P. Morgan Securities (Asia
Pacific)Limited
- - - - - -
CITI Group Global Markets
Asia Limited
- - - - - -
ABCI Securities Co.,Ltd - - - - - -
ICBC International Securities
Limited
- - - - - -
China Construction Bank
International Securities Limited
- - - - - -
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 66 页 共72 页
Instinet Pacific Limited - - - - - -
KGI Asia Limited
- - - - - -
Standard Chartered Bank
(Hong Kong) Ltd
- - - - - -
Oriental Patron Securities
Limited
- - - - - -
GuangFa Securities (Hong
Kong)Business Limited
- - - - - -
Commerzbank
- - - - - -
China Everbright Securities
(HK) Limited
- - - - - -
Guotai Junan (Hong Kong)
Limitied
- - - - - -
SinoPac Securities (Asia)
Limited
- - - - - -
Nomura（Hong Kong）
Limited
- - - - - -
Deutsche Bank A.G.London
- - - - - -
Knight Capital Americas, L.P.
- - - - - -
CSC Securities (Hong Kong)
Limited
- - - - - -
Daiwa Capital Markets Hong
Kong Limited
- - - - - -
Ping An of China Securities
(HK) Co. Ltd.
- - - - - -
Yuanta Securities (Hong Kong)
Company Limited
- - - - - -
BOCOM International
Securities Limited
- - - - - -
Cantor Fitzgerald
- - - - - -
CLSA Limited
- - - - - -
PIPER JAFFRAY ASIA
SECURITIES LIMITED
- - - - - -
RBC Dominion Securities Inc.
- - - - - -
Taifook Securities Co.Ltd.
- - - - - -
华泰证券 - - - - - -
注：券商选择标准和程序：
为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确
了券商选择、考核及交易量的分配等流程。
A. 券商的选择
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 67 页 共72 页
券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等，这是选择券商以及分配交易量最主
要的原则和标准，包括以下几个方面：
交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高质量的成交
结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及
时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等；
研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、
个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确；
提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专
题提供研究报告和讲座。
其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
B. 券商交易量分仓
公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易券商
进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行
和手机银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
12月 30日
2
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定投
优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
12月 30日
3
南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行开放式公
募基金交易优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
12月 30日
4
南方全球精选配置证券投资基金2017年境外主要市场节
假日暂停申购赎回安排的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
12月 28日
5
南方基金关于旗下部分基金增加齐商银行为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
2016年
12月 23日
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 68 页 共72 页
时报
6
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金
申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
12月 22日
7
南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
12 月8日
8
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金
申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
11月 29日
9
南方基金关于旗下部分基金增加富阳农商银行为代销机
构及开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
11月 22日
10
南方基金关于旗下部分基金增加弘业期货为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
11月 16日
11
南方基金关于旗下部分基金增加首创证券为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
11 月9日
12
关于南方全球精选配置证券投资基金2016年10月21日
暂停申购、赎回和定投业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
10月 22日
13
关于南方全球精选配置证券投资基金2016年10月21日
暂停申购赎回等业务的说明
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
10月 21日
14
南方基金关于旗下部分基金增加东海期货为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
10月 11日
15
南方基金关于旗下部分基金增加途牛金服为代销机构及 中国证券报、上 2016年
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 69 页 共72 页
开通相关业务的公告 海证券报、证券
时报
9月28日
16
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金
申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
9月 20日
17
南方基金关于旗下部分基金增加中正达广为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
9月 6日
18
南方基金关于旗下部分基金增加云湾投资为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
8月 29日
19
南方基金关于旗下部分基金增加蛋卷基金为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
8月 19日
20
关于南方全球精选配置证券投资基金2016年8月2日暂
停申购、赎回和定投业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
8月 3日
21
关于南方全球精选配置证券投资基金2016年8月2日暂
停申购赎回等业务的说明
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
8月 2日
22
南方基金关于旗下部分基金增加万得投顾为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
7月 29日
23
南方基金关于旗下部分基金增加广源达信为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
7月 28日
24
南方基金关于旗下部分基金增加大智慧财富为代销机构
的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
7月 26日
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 70 页 共72 页
25
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手
机银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
6月 30日
26
南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村商业银行为代
销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
6月 23日
27
南方基金关于旗下部分基金增加晋商银行和贵阳银行为
代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
6月 23日
28
南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
6月 3日
29
南方基金关于旗下部分基金增加钱景财富为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
6月 1日
30
关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公
告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
4月 12日
31
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
3月 31日
32
南方基金关于旗下部分基金增加鼎信汇金为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
3月 9日
33
南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
2月 4日
34
南方基金关于旗下部分基金增加陆金所资管、唐鼎耀华
为代销机构及开通相关业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
2016年
2月 1日
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告
第 71 页 共72 页
时报
35
南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/申购业务规则
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
1月 27日
36
南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投其他基金
费率为0的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
1月 15日
37
南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗
下交易所场内基金开放时间的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
1月 5日
38
南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗
下部分基金开放时间的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2016年
1月 4日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方全球精选配置证券投资基金的文件。
2、南方全球精选配置证券投资基金基金合同。
3、南方全球精选配置证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
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