诺 安 纯 债 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表 现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
8.9 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 诺安纯 债定 期开 放债 券
场内简 称 诺安纯 债
基金主 代码 163210
基金运 作方 式 契约型 开放式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月27 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 414,183,851.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2013 年 6 月24 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 诺安纯 债 诺安 债C
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 诺安纯 债 -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 163210 163211
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 349,814,763.73 份 64,369,087.27 份
注：本 基金 的 A 类份 额通 过场内 和场 外两 种方 式交 易，上 市的 证券 所为 “深 圳证券 交易 所 ” ，场
内简称 “诺 安纯 债 ” ，场 内代 码 163210 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下， 通过 对影 响债 券 市场各 类要 素的 分析 以 及 投
资组合 的积 极主 动管 理， 力争获 得超 过业 绩比 较基 准的长 期稳 定收 益。
投资策 略 1、封 闭期 投资 策略
在封闭 期内 ， 为合 理控 制 本基金 开放 期的 流动 性风 险， 并满 足每 次开 放期 的 流
动性需 求， 原 则上 本基 金 在投资 管理 中将 持有 债券 的组合 久期 与封 闭期 进 行 适
当的匹 配。 同时 ， 在 遵守 本基金 有关 投资 限制 与投 资比例 的前 提下 ， 将 主 要 投
资于高 流动 性的 投资 品种 ，减小 基金 净值 的波 动。
2、开 放期 投资 安排
在开放 期 ， 本 基金 原则 上 将使基 金资 产保 持现 金状 态， 基金 管理 人将 采取 各 种
有效管 理措 施， 保障 基金 运作安 排， 防范 流动 性风 险， 满 足开 放期 流动 性 的 需
求。 在 开放 期前 根据 市场 情况， 进行 相应 压力 测试 ， 制定 开放 期操 作规 范 流 程
和应急 预案 ，做 好应 付极 端情况 下赎 回的 准备 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 定期 存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期收 益和 风险 水平 高于 货币市 场基 金 ， 低 于混 合 型
基金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 马宏 郭明
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大街 55
号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 秦维舟 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 深南 大 道 4013 号 兴 业银行 大 厦 19-20 层
诺安基 金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30
楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2016 年 2015 年 2014 年
诺安纯债 诺安债 C 诺安纯债 诺安债 C 诺安纯债 诺安债 C
本期已实现收益 82,646,314.58 20,152,943.54 65,693,689.53 17,217,126.11 47,745,501.37 12,450,899.69
本期利润 34,113,394.74 7,420,723.71 106,177,855.37 28,397,752.89 109,928,274.60 29,740,877.10
加权平均基金份
额本期利润
0.0805 0.0782 0.1538 0.1476 0.1593 0.1543
本期加权平均净
值利润率
6.93% 6.63% 12.62% 12.21% 14.93% 14.53%
本期基金份额净
值增长率
6.54% 6.09% 13.45% 13.02% 16.13% 15.67%
3.1.2 期末数据
和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利 99,413,193.99 17,483,964.58 132,516,169.17 34,358,316.73 66,816,491.44 17,146,760.30 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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润
期末可供分配基
金份额利润
0.2842 0.2716 0.1920 0.1786 0.0968 0.0891
期末基金资产净
值
366,997,462.84 67,344,427.01 896,789,515.90 247,213,120.77 790,553,747.65 218,873,396.59
期末基金份额净
值
1.049 1.046 1.299 1.285 1.145 1.137
3.1.3 累计期末
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净
值增长率
38.39% 36.32% 29.90% 28.50% 14.50% 13.70%
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 申购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变 动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
诺 安纯 债
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.94% 0.13% 0.70% 0.01% -1.64% 0.12%
过去六 个月 3.05% 0.11% 1.41% 0.01% 1.64% 0.10%
过去一 年 6.54% 0.10% 3.16% 0.01% 3.38% 0.09%
过去三 年 40.36% 0.12% 11.77% 0.01% 28.59% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
38.39% 0.11% 15.07% 0.01% 23.32% 0.10%
诺安债 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.04% 0.13% 0.70% 0.01% -1.74% 0.12%
过去六 个月 2.85% 0.11% 1.41% 0.01% 1.44% 0.10%
过去一 年 6.09% 0.10% 3.16% 0.01% 2.93% 0.09%
过去三 年 38.68% 0.12% 11.77% 0.01% 26.91% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
36.32% 0.12% 15.07% 0.01% 21.25% 0.11%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 三年 期定 期存 款税 后收益 率。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动 的比 较
诺安纯 债
诺安 债C
诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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注：本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
诺安纯 债
诺安 债C
诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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注：本 基金 的基 金合 同于 2013 年 3 月 27 日 生效,2013 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 的基 金合 同于2013 年3 月27 日生 效,截止2016 年12 月31 日,本 基金 未 进行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理52 只 开放式 基金 ：诺 安平 衡证 券投资 基金 、
诺安货币市场 基金、诺 安 先锋混合型证 券投资基 金 、诺安优化收 益债券型 证 券投资基金 、诺安价
值增长 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 成长 混合型 证券 投资 基金 、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基 金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺 安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证券投资 基金、诺 安 和鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安积 极回报灵 活 配置混合型 证券投资诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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基金、 诺安 进取 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 优选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
谢志华
固 定 收 益
事 业 部 副
总 经 理 、
总裁助
理 ， 诺 安
纯 债 定 期
开 放 债 券
基金经
理 、 诺 安
鸿 鑫 保 本
混 合 基 金
经 理 、 诺
安 优 化 收
益 债 券 基
金 经 理 、
诺 安 保 本
混 合 基 金
经 理 、 诺
安 汇 鑫 保
本 混 合 基
金 经 理 、
诺 安 聚 利
债 券 基 金
经 理 、 诺
安 利 鑫 保
本 混 合 基
金 经 理 、
诺 安 景 鑫
保 本 混 合
基金经
理 、 诺 安
益 鑫 保 本
混 合 基 金
经 理 、 诺
安 安 鑫 保
本 混 合 基
金 经 理 、
诺 安 理 财
宝 货 币 基
2013 年 5 月
25 日
- 11
理 学 硕士 ，具 有基 金
从 业 资格 。曾 先后 任
职 于 华泰 证券 有限 责
任 公 司、 招商 基金 管
理 有 限公 司， 从事 固
定 收 益 类 品 种 的 研
究 、 投资 工作 。曾 于
2010 年 8 月至 2012
年 8 月 任招 商安 心收
益 债 券 基 金 经 理 ，
2011 年 3 月至 2012
年 8 月 任招 商安 瑞进
取 债 券 基 金 经 理。
2012 年8 月 加入 诺安
基 金 管理 有限 公司 ，
任 投 资经 理， 现任 固
定 收 益事 业部 副总 经
理 、 总 裁助 理 。2013
年 11 月至 2016 年 2
月 任 诺安 泰鑫 一年 定
期 开 放 债 券 基 金 经
理，2015 年 3 月至
2016 年2 月 任诺 安裕
鑫 收 益两 年定 期开 放
债 券 基 金经 理 ，2013
年 6 月至 2016 年 3
月 任 诺安 信用 债 券一
年 定 期开 放债 券基 金
经理，2014 年 6 月至
2016 年3 月 任诺 安永
鑫 收 益一 年定 期开 放
债 券 基 金经 理 ，2013
年 8 月至 2016 年 3
月 任 诺安 稳固 收益 一
年 定 期开 放债 券基 金
经理。2013 年 5 月起
任 诺 安鸿 鑫保 本混 合
及 诺 安纯 债定 期开 放
债 券 基 金经 理 ，2013诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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金 经 理 、
诺 安 聚 鑫
宝 货 币 基
金 经 理 、
诺 安 货 币
基金经
理 、 诺 安
和 鑫 保 本
混 合 基 金
经理。
年 12 月起 任 诺安 优
化 收 益 债 券 基 金 经
理，2014 年 11 月起
任 诺 安保 本混 合、 诺
安 汇 鑫保 本混 合及 诺
安 聚 利 债 券 基 金 经
理，2015 年 12 月起
任 诺 安利 鑫保 本混 合
及 诺 安景 鑫保 本混 合
基金经 理，2016 年 1
月 起 任诺 安益 鑫保 本
混 合 基 金经 理 ，2016
年 2 月 起任 诺安 安鑫
保 本 混合 、诺 安理 财
宝货 币、 诺安 聚鑫 宝
货 币 及诺 安货 币基 金
经理，2016 年 4 月起
担 任 诺安 和鑫 保本 混
合基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本 基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安纯债定 期 开放债券型证 券投资基 金 管理人严格遵 守了《中 华 人民共和国证 券
投资基金法》 及其他有 关 法律法规，遵 守了《诺 安 纯债定期开放 债券型证 券 投资基金基 金合同》
的规定 ，遵 守了 本公 司管 理制度 。本 基金 投资 管理 未发生 违法 违规 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交 易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告 均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配 额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易 价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年前 三季 度， 在充 裕 的流动 性推 动下 ， 债 券市 场延续 了前 两年 的牛 市行 情， 收 益率 震荡
下行，降至历 史较低水 平 。四季度货币 政策边际 收 紧，金融去杠 杆导向下 监 管政策有所 趋严，市
场预期 转变 ，收 益率 快速 上行， 至年 末收 益率 普遍 大幅高 于年 初。
投资运 作上 ，诺 安纯 债年 中后逐 步减 持了 债券 仓位 ，降低 了组 合久 期。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 诺安 纯债 的 基金份 额净 值 为1.049 元 。 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为6.54% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 3.16% 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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截至报 告期 末， 诺安 债C 的 基金份 额净 值 为1.046 元。 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为6.09% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 3.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 金融 去杠 杆 进程预 计仍 将延 续， 货币 政策稳 健中 性背 景下 资金 面可能 维持 紧平
衡。在去杠杆 阶段性完 成 后，重点关注 来自于基 本 面的机会，此 外还需关 注 美联储加息 进程、市
场风险 偏好 变化 等因 素。
诺安纯债将继 续调整组 合 结构，积极把 握市场调 整 后可能出现的 的机会。 同 时将继续加强 对
持仓债 券信 用资 质的 跟踪 管理， 严控 信用 风险 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内本基 金管理人 共 管理了五十二 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市
场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺安价值 增长混合
型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、 诺安成长 混合型证 券 投资基金、 诺安增利
债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、
诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指
数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型
证券投 资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气
能源股票证券 投资基金 （LOF ） 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指
数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、
中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定
期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债
券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、诺 安优 势行业 灵活 配置 混 合
型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳 健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、诺安聚利 债券型证 券 投资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数 证
券投资基金联 接基金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进制造股票 型证券投
资基金、 诺安 利鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 景鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安 益鑫保本
混合型证券投 资基金、 诺 安安鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 精选回报 灵 活配置混合 型证券投诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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资基金、诺安 和鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 积极回报灵活 配置 混合 型 证券投资基 金、诺安
进取回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 优选 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。
在内部监察工 作中，本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份额 持有人利 益 的宗旨，本基 金
管理人 建立 并完 善了 以监 察、 稽核 为主 导的 工作 体 系和流 程 。 内 部监 察稽 核 人员依 照独 立 、 客 观、
公正的原则， 认真履行 职 责，严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作，确保 了公司勤
勉尽责 地管 理基 金资 产。
本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下:
1 、 根 据中 国证 监会 和公 司 内部控 制制 度的 要求 ， 监 察稽核 部在 报告 期内 对公 司各个 部门 进行
了四次全面的 监察稽核 和 多次临时性监 察稽核。 内 容涉及公司及 员工遵纪 守 法情况，内 部控制制
度、 业 务操 作流 程执 行情 况;涵 盖基 金销 售、 投资 运 作、 后 台保 障等 公司 所有 业务环 节和 工作 岗位 。
对于每次监察 稽核工作 中 发现的问题， 都责成各 相 关部门认真总 结、提出 整 改意见和措 施，切实
进行改善，并 由监察稽 核 部跟踪问题 的 处理情况 ， 确保了公司在 各方面规 范 运作，切实 地保障了
基金份 额持 有人 的利 益。
2 、 对公 司基 金销 售活 动进 行监督 、 指 导， 确 保基 金 销售活 动严 格按 照 《 销售 管理办 法》 的规
定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 ， 不 出现违 法违 规的 情况 。
同时， 督促 市场 部门 利用 各种机 会， 通过 多种 渠道 ，以形 式多 样的 方式 ，做 好投资 者教 育工 作。
3 、 公司 所有 对外 发布 的文 件、 资料 及宣 传材 料 ， 都 事先由 监察 稽核 部进 行合 规性审 查 ， 确 保
其内容 真实 、准 确、 合规 ，符合 中国 证监 会对 信息 披露的 相关 要求 。
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规， 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 ，
保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 合规运 作、 稳健 经营 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期 内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基 金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核
部、风 险控 制部 、固 定收 益事业 部及 基金 经理 等组 成了估 值小 组, 负责 研究 、 指导基 金估 值业 务。诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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估值小组成 员均为公 司各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关工作经历, 且之间
不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 小组的成员, 不介入基 金日 常估值业务, 但应参
加估值小组 会议,可以 提议 测算某一投 资品种的 估值 调整影响,并 有权表决 有关 议案但仅享 有一票
表决权,从 而将 其影 响程 度 进行适 当限 制, 保证 基金 估 值的公 平、 合理, 保持 估值 政策和 程序 的一 贯
性。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 50% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配；
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安纯 债定期开 放 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安纯债 定 期开放债券型 证券投资 基 金的管理人—— 诺安基 金 管理有限公司 在
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持 有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 诺 安纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的诺安纯债定 期开放债 券 型证券投资基 金
2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00725 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金全 体持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以
下简称 “诺 安纯 债定 期开 放债券 ”) 财务 报表 ，包 括 2016 年 12
月 31 日的 资产 负债 表、2016 年 度的 利润 表、 所有 者 权益( 基金
净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是诺安纯债定期开放债券 的基金管理
人诺安 基金 管理 有限 公司 管理层 的责 任， 这 种责 任 包括：(1) 按
照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会发布的 关于基金行
业实务操作的有关规定编 制财务报表，并使其实现 公允反映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误而 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审 计程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的判 断 ， 包 括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，诺安纯债定期 开放债券的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和中国 证券监督管理委员会发布 的关于基金诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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行业实务操作的有关规定 编制，公允反映了诺安纯 债定期开放
债券2016 年 12 月 31 日 的 财务状 况、 2016 年 度的 经 营成果 和基
金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 王明静
江丽雅
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2017 年3 月29 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,612,132.02 2,914,350.06
结算备 付金
6,566,493.84 5,947,870.42
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 638,630,477.38 1,687,513,457.20
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
638,630,477.38 1,687,513,457.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 18,338,792.41 41,124,149.10
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
665,147,895.65 1,737,499,826.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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卖出回 购金 融资 产款
230,000,000.00 591,999,190.50
应付证 券清 算款
- 55,957.29
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
258,285.56 673,952.88
应付托 管费
73,795.86 192,557.99
应付销 售服 务费
22,887.39 83,232.99
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,404.64 10,374.80
应交税 费
127,493.40 127,493.40
应付利 息
162,138.95 154,430.26
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 160,000.00 200,000.00
负债合 计
230,806,005.80 593,497,190.11
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 314,545,381.05 882,740,592.33
未分配 利润 7.4.7.10 119,796,508.80 261,262,044.34
所有者 权益 合计
434,341,889.85 1,144,002,636.67
负债和 所有 者权 益总 计
665,147,895.65 1,737,499,826.78
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日，基 金份 额总 额 414,183,851.00 份， 其中 ，A 类基 金份 额净
值人民 币1.049 元， 基金 份额 349,814,763.73 份；C 类基 金份 额净 值人 民币1.046 元， 基金 份额
64,369,087.27 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
58,185,402.22 166,254,654.23
1.利息 收入
62,782,506.99 108,688,843.89
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 196,464.22 159,713.47
债券利 息收 入
62,319,076.95 108,407,720.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
266,965.82 121,409.71
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
56,668,034.90 5,901,017.72
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 56,668,034.90 5,901,017.72
资产支 持证 券投 资收 益
- - 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -61,265,139.67 51,664,792.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 - -
减： 二、费用
16,651,283.77 31,679,045.97
1．管 理人 报酬
4,281,550.11 7,512,886.18
2．托 管费
1,223,299.91 2,146,539.01
3．销 售服 务费
454,972.12 929,206.59
4．交 易费 用 7.4.7.19 6,534.51 2,117.40
5．利 息支 出
10,322,158.84 20,801,080.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
10,322,158.84 20,801,080.16
6．其 他费 用 7.4.7.20 362,768.28 287,216.63
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
41,534,118.45 134,575,608.26
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
41,534,118.45 134,575,608.26
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
882,740,592.33 261,262,044.34 1,144,002,636.67
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 41,534,118.45 41,534,118.45
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-568,195,211.28 -182,999,653.99 -751,194,865.27
其中：1. 基 金申 购款 118,952,687.26 38,382,247.17 157,334,934.43 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 21 页 共 53 页
2. 基金 赎回 款 -687,147,898.54 -221,381,901.16 -908,529,799.70
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
314,545,381.05 119,796,508.80 434,341,889.85
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
882,741,118.89 126,686,025.35 1,009,427,144.24
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 134,575,608.26 134,575,608.26
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-526.56 410.73 -115.83
其中：1. 基 金申 购款 49,498.19 8,414.69 57,912.88
2. 基金 赎回 款 -50,024.75 -8,003.96 -58,028.71
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
882,740,592.33 261,262,044.34 1,144,002,636.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______薛有 为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金( 简称 “本基金 ”) ， 经 中国 证监 会 （证 监许可 【2012 】
1463 号） 《关 于核 准诺 安纯 债定期 开放 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复 》 批 准 ， 于2013 年 2 月 28
日到 2013 年 3 月 20 日向 社会进 行公 开募 集， 经国 富浩华 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）审 验 ，
截至 2013 年 3 月 26 日 止 ，通过 场内 认购 方式 募集 资金净 额为 人民 币 33,635,000.00 元 ，有 效认诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 22 页 共 53 页
购 金 额 产 生 的 利 息 折 合 为 2,273.00 份基金份额; 通 过 场 外 认 购 方 式 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
848,802,282.21 元， 有 效认购 金额 产生 的 利 息折 合为 332,153.49 份基 金 份额； 通 过场 内及 场
外认购 方式 募集 基金 份 额882,771,708.70 份, 投资 者户数 共 计 6,512 户 。 基 金合同 生效 日 为 2013
年3 月27 日， 合同 生效 日 基金份 额 为 882,771,708.70 份 基金 单位 。
经深圳 证券 交易 所（ 以下 简称： “深 交所” ）深 证上 【2013 】196 号文 核准 同 意，本 基 金 A 类
基金份 额（ 以下 简 称 “诺 安纯债 ”）于 2013 年 6 月 24 日 在深 交所 挂牌 交易 。未上 市交 易的 份额
托管在场外， 其中诺安 纯 债可跨系统转 托管至深 交 所场内后即可 上市流通 ，C 类基金份 额（以下
简称“ 诺安 债 C” ）不 能 进行跨 系统 转托 管至 场内 。本基 金自 2013 年 6 月 24 日开通 诺安 纯债 的
跨系统 转托 管业 务。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 诺安基金 管 理有限公司， 基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。 《诺 安纯 债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金合 同》 、 《诺 安纯
债定期 开放 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 等文 件已按 规定 报送 中国 证监 会备案 。
本基 金 的财 务报 表 于 2017 年3 月29 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 23 页 共 53 页
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债 表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
(2)金融 负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确 认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融
资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1) 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日 冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 24 页 共 53 页
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
债券投 资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊 ， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ， 确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2) 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3) 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资 产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
(2) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净 值
的影响在 0.25% 以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时，应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大
变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
(3) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 且 其潜 在估 值调 整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在
0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
(4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 采用 第三 方估 值 机构所 提供 的估 值确 定公 允价值 ，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日发 布 的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同 意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如 指数 收益 法) ，调 整最 近交 易市 价， 确 定公允 价值 。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易 收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资
银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券 除外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提 供的 估值 净价 确 定公允 价值 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。
配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采 用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有 抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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中包含的未 分配利润 。根 据交易申 请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1. 利 息收 入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含利率后， 逐日确认
债券利 息收 入。
(2) 买入返 售金融资 产收 入按买入返售 金融资产 的 摊余成本在返 售期内以 实 际利率法逐日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2. 投 资收 益
(1) 股票投 资收益于 交易 日按卖出股票 交易日的 成 交总额扣除应 结转的股 票 投资成本的差 额
确认。
(2) 债券投 资收益于 交易 日按卖出债券 交易日的 成 交总额扣除应 结转的债 券 投资成本与应 收
利息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍生工 具投资收 益于 交易日按交易 日的成交 总 额扣除应结转 的衍生工 具 投资成本后的 差
额确认 。
(4) 股利收 入于除息 日按 上市公司宣告 的分红派 息 比例计算的金 额扣除由 上 市公司代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。
3. 公 允价 值变 动收 益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次，每 次收 益
分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的50 % ， 若 《 基金合 同 》 生 效不 满3 个 月可不 进行 收益 分配 ；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 。 登记 在注 册登 记 系统基 金份 额持
有人开 放式 基金 账户 下的 基金份 额， 可选 择现 金红 利 或将现 金红 利自 动转 为基 金份额 进行 再投 资；
若投资者不选 择，本基 金 默认的收益分 配方式是 现 金分红；登记 在证券登 记 结算系统基 金份额持
有人深圳证券 账户下的 基 金份额，只能 选择现金 分 红的方式，具 体权益分 配 程序等有关 事项遵循
深圳证 券交 易所 及中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的相关 规定 ；
（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
（4） 由于 本基 金A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费 ， 而 C 类 基金 份额 收取 销售 服务费 ， 各基 金
份额类 别对 应的 可供 分配 利润将 有所 不同 。本 基金 同一类 别的 每一 基金 份额 享有同 等分 配权；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 29 页 共 53 页
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
1. 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖债券免 征
营业税 或增 值税 。
2. 对证券投资 基金从证 券 市场中取得的 收入，包 括 买卖债券的差 价收入、 债 券的利息收入 及
其他收 入， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
3. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 1,612,132.02 2,914,350.06
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 1,612,132.02 2,914,350.06
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 585,508,025.85 618,394,477.38 32,886,451.53
银行间 市场 20,000,298.63 20,236,000.00 235,701.37
合计 605,508,324.48 638,630,477.38 33,122,152.90
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 605,508,324.48 638,630,477.38 33,122,152.90
项目 上年度 末 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 30 页 共 53 页
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 765,329,104.96 810,154,457.20 44,825,352.24
银行间 市场 827,797,059.67 877,359,000.00 49,561,940.33
合计 1,593,126,164.63 1,687,513,457.20 94,387,292.57
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,593,126,164.63 1,687,513,457.20 94,387,292.57
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 516.74 537.88
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,954.90 2,676.50
应收债 券利 息 18,335,320.77 41,120,934.72
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 18,338,792.41 41,124,149.10
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告 期 末及 上年 度末无 其他 资产 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,404.64 10,374.80
合计 1,404.64 10,374.80
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 160,000.00 200,000.00
合计 160,000.00 200,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
诺安纯 债
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 690,326,920.31 690,326,920.31
本期申 购 96,581,945.59 96,581,945.59
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -522,002,370.20 -522,002,370.20
2016 年4 月22 日 基金 拆分/份额
折算前
264,906,495.70 264,906,495.70
基金拆 分/ 份额 折算 调整 84,580,292.86 -
本期申 购数 327,975.17 248,641.84
本期赎 回数 - -
本期末 349,814,763.73 265,155,137.54
金额单 位： 人民 币元
诺安 债C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 192,413,672.02 192,413,672.02
本期申 购 22,122,099.83 22,122,099.83
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -164,893,185.10 -164,893,185.10
2016 年4 月22 日 基金 拆分/份额 折
算前
49,642,586.75 49,642,586.75
基金拆 分/ 份额 折算 调整 15,055,357.32 - 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 32 页 共 53 页
本期申 购 数 - -
本期赎 回 数 -328,856.80 -252,343.24
本期末 64,369,087.27 49,390,243.51
注： 1、根据 本基金的 基 金合同的有 关规定、 招募 说明书及深 圳证券交 易所 和中国证券 登记结 算
有限责 任公 司的 相关 业务 规定， 本基 金 以 2016 年 4 月 22 日为 份额 折算 基 准日和 权益 登记 日，
2016 年 4 月 25 日 为折 算 处理日 和 A 类 份额 的场 内 除权日 对本 基 金 A 类份 额 和 C 类份 额实 施份
额折算。根据 拆分前基 金 份额净值和《 关于诺安 纯 债定期开放债 券型证券 投 资基金份额 折算结果
公告》 公告 的基 金份 额拆 分比例 计算 公式 ，A 类基 金份额 拆分 比例 为 1: 1.319283577 ， 拆分 后基
金份额 净值 为人 民币 1.000 元；C 类 基金 份额 拆分 比 例为 1: 1.303275044 ，拆 分后基 金份 额净 值
为人民 币 1.000 元。
2、本 期申 购含 转换 转入 份(金)额 ，本 期赎 回含 转换 转出份(金) 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
诺安纯 债
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 132,516,169.17 73,946,426.42 206,462,595.59
本期利 润 82,646,314.58 -48,532,919.84 34,113,394.74
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-115,749,289.76 -22,984,375.27 -138,733,665.03
其中： 基金 申购 款 27,378,069.79 4,136,494.19 31,514,563.98
基金赎 回款 -143,127,359.55 -27,120,869.46 -170,248,229.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 99,413,193.99 2,429,131.31 101,842,325.30
单位： 人民 币元
诺安 债C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 34,358,316.73 20,441,132.02 54,799,448.75
本期利 润 20,152,943.54 -12,732,219.83 7,420,723.71
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动数
-37,027,295.69 -7,238,693.27 -44,265,988.96
其中： 基金 申购 款 5,828,888.62 1,038,794.57 6,867,683.19
基金赎 回款 -42,856,184.31 -8,277,487.84 -51,133,672.15
本期已 分配 利润 - - -
本期末 17,483,964.58 470,218.92 17,954,183.50
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
上年度 可比 期 间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 33 页 共 53 页
12 月 31 日 日
活期存 款利 息收 入 54,147.83 29,299.99
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 141,283.96 130,357.50
其他 1,032.43 55.98
合计 196,464.22 159,713.47
注：本 报告 期内 “其 他” 为申购 款利 息收 入及 保证 金利息 收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 股票 投资 收益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
1,131,860,032.01 129,772,499.88
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
1,025,238,801.75 117,662,922.26
减：应 收利 息总 额 49,953,195.36 6,208,559.90
买卖债 券差 价收 入 56,668,034.90 5,901,017.72
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本 报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -61,265,139.67 51,664,792.62
—— 股 票投 资 - - 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 34 页 共 53 页
—— 债 券投 资 -61,265,139.67 51,664,792.62
——资产 支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -61,265,139.67 51,664,792.62
7.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 收入 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 322.01 1,642.40
银行间 市场 交易 费用 6,212.50 475.00
合计
6,534.51 2,117.40
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 80,000.00
信息披 露费 200,000.00 100,000.00
汇划费 5,568.28 11,016.63
上市费 60,000.00 60,000.00
账户维 护费 37,200.00 36,200.00
合计 362,768.28 287,216.63
注： “ 上 市 费” 为深 交所 向 本基金 征收 的上 市年 费， 上市年 费 为 60,000 元/年。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 35 页 共 53 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,281,550.11 7,512,886.18
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,215,335.84 2,640,896.12
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.70 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付 给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 36 页 共 53 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,223,299.91 2,146,539.01
注：基 金的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安纯 债 诺安 债C 合计
诺安基 金管 理有 限公 司
(管理 人)
- 40,655.32 40,655.32
中国工 商银 行股 份有 限
公司( 托管 人)
- 321,487.71 321,487.71
合计 - 362,143.03 362,143.03
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安纯 债 诺安 债C 合计
诺安基 金管 理有 限公 司
(管理 人)
- 120,951.33 120,951.33
中国工 商银 行股 份有 限
公司( 托管 人)
- 685,224.54 685,224.54
合计 - 806,175.87 806,175.87
注：本 基 金A 类 份额 不收 取销售 服务 费，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。
本基金 销售 服 务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的0.40% 年 费率 计提 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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销售服 务费 额计 算方 法如 下：
H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费划 款指 令，
基金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支取 ，由 注册 登记机 构代 收， 注 册
登记机构收到 后按相关 合 同规定支付给 基金销售 机 构等。若遇法 定 节假日 、 公休日等， 支付日期
顺延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
1,612,132.02 54,147.83 2,914,350.06 29,299.99
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配 情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通
受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本基 金无 暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 230,000,000.00 元 ，于 2017 年1 月3 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持
有的证券交易 所交易的 债 券或在新质押 式回购下 转 入质押库的债 券，按证 券 交易所规定 的比例折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了严格的 风 险管理 政策和 风险控制 程 序来识别、测 量、分析 以 及控制这些 风险，并
设定适 当的 投资 限额 ，通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 组织体系由三 级构成： 第 一层次为董事 会、合规 审 查与风险控制 委
员会所领导； 第二层次 为 总经理、督察 长、风险 控 制办公会、监 察稽核部 及 风险控制部 所监控；
第三层 次为 公司 各业 务相 关部门 对各 自部 门的 风险 控制负 责。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具 有良好
信用等级的证 券，并且 通 过分散化投资 以降低信 用 风险。本基金 投资于一 家 公司发行的 证券市值
不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行
的证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的 债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 49,688,000.00 21,110,000.00
AAA 以下 588,942,477.38 1,635,932,457.20
未评级 - 30,471,000.00
合计 638,630,477.38 1,687,513,457.20
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上 未评 级的 债券 为期 限在一 年以 上的 国债 、政 策性金 融债 及央 行票 据。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险指 因市场交 易 不活跃，基金 资产无法 以 适当价格及时 变现的风 险 或基金无法应 付
基金赎回支付 的要求所 引 起的风险。本 基金坚持 组 合持有、分散 投资的原 则 ，基金管理 人根据市
场运行情况和 基金运行 情 况制订本基金 的风险控 制 目标和方法， 具体计算 与 分析各类风 险控制指
标，从 而对 流动 性风 险进 行监控 和防 范。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除 在 附注7.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证
券外，本基金 所持大部 分 证券均可在证 券交易所 或 银行间同业市 场进行交 易 ，资产变现 能力强。
本基金持有的 其他资产 主 要为银行存款 等期限短 、 流动性强的 品 种。本基 金 的负债水平 也严格按
照基金 合同 及中 国证 监会 相关规 定进 行管 理， 因此 无重大 流动 性风 险。
7.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常见的， 也是最难 防 范的风险，其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险
包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金 流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债均 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量
在很大程度上 受市场利 率 变化的影响。 本基金的 生 息资产主要为 银行存款 、 结算备付金 及债券投
资等。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,612,132.02 - - - - 1,612,132.02
结算备付金 6,566,493.84 - - - - 6,566,493.84
交易性金融资产 37,456,096.98 - 524,751,380.40 76,423,000.00 - 638,630,477.38
应收利息 - - - - 18,338,792.41 18,338,792.41
资产总计 45,634,722.84 - 524,751,380.40 76,423,000.00 18,338,792.41 665,147,895.65
负债
卖出回购金融资产款 230,000,000.00 - - - - 230,000,000.00
应付管理人报酬 - - - - 258,285.56 258,285.56
应付托管费 - - - - 73,795.86 73,795.86
应付销售服务费 - - - - 22,887.39 22,887.39
应付交易费用 - - - - 1,404.64 1,404.64
应付利息 - - - - 162,138.95 162,138.95
应交税费 - - - - 127,493.40 127,493.40
其他负债 - - - - 160,000.00 160,000.00
负债总计 230,000,000.00 - - - 806,005.80 230,806,005.80
利率敏感度缺口 -184,365,277.16 - 524,751,380.40 76,423,000.00 17,532,786.61 434,341,889.85
上年度末
2015 年12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,914,350.06 - - - - 2,914,350.06
结算备付金 5,947,870.42 - - - - 5,947,870.42
交易性金融资产 30,213,000.00 30,471,000.00 1,279,374,457.20 347,455,000.00 - 1,687,513,457.20
应收利息 - - - - 41,124,149.10 41,124,149.10 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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资产总计 39,075,220.48 30,471,000.00 1,279,374,457.20 347,455,000.00 41,124,149.10 1,737,499,826.78
负债
卖出回购金融资产款 591,999,190.50 - - - - 591,999,190.50
应付证券清算款 - - - - 55,957.29 55,957.29
应付管理人报酬 - - - - 673,952.88 673,952.88
应付托管费 - - - - 192,557.99 192,557.99
应付销售服务费 - - - - 83,232.99 83,232.99
应付交易费用 - - - - 10,374.80 10,374.80
应付利息 - - - - 154,430.26 154,430.26
应交税费 - - - - 127,493.40 127,493.40
其他负债 - - - - 200,000.00 200,000.00
负债总计 591,999,190.50 - - - 1,497,999.61 593,497,190.11
利率敏感度缺口 -552,923,970.02 30,471,000.00 1,279,374,457.20 347,455,000.00 39,626,149.49 1,144,002,636.67
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ） 上年度 末 （ 2015 年12 月31 日 ）
市场利 率下 降27 个基 点 3,306,866.93 13,949,070.61
市场利 率上 升27 个基 点 -3,306,866.93 -13,949,070.61
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动
性的金融工具 ，包括国 债 、央行票据、 地方政府 债 、金融债、企 业债、短 期 融资券、中 期票据、
公司债、资产 支持证券 、 债券逆回购、 银行存款 等 固定收益类资 产以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金投资的 其他金融 工 具，但须符合 中国证监 会 的相关规定。 本基金所 面 临的其他价 格风险主
要由所持有的 金融工具 的 公允价值决定 。通过分 散 化投资，本基 金有效降 低 了投资组合 的其他价
格风险 ，并 且本 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控。
本基金各类资 产的投资 比 例范围为：固 定收益类 资 产的比例不低 于基金资 产 的 80%。在 开放
期， 本 基金 持有 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5%。在
非开放 期， 本基 金不 受上 述 5%的 限制 。于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金面 临 的整体 其他 价格 风险
列示如 下： 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产 净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 638,630,477.38 147.03 1,687,513,457.20 147.51
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 638,630,477.38 147.03 1,687,513,457.20 147.51
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假 设市 场因 子的 变化 服从多 元正 态分 布, 在 95% 的置信 度下, 使 用过 去一 年 的历史 数据,按照 VaR 正态算
法,计 算未 来一 个交 易日 里,基金 持仓 资产 组合 可能 的 最大损 失值 。
假设
1.置信 度： 95%
2.观察 期 ： 一年
分析
风险价 值
（单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ） 上年度 末 （ 2015 年12 月31 日 ）
基金投 资组 合的
风险价 值
1,779,336.77 1,658,326.34
合计 1,779,336.77 1,658,326.34
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
638,630,477.38 元 ， 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 。(2015 年 12 月 31 日 ， 第 二 层 级 ：
1,687,513,457.20 元， 无 属于第 一层 级和 第三 层级 的余额 。)
③ 公 允价 值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间将相关
股票和债券的 公允价值 列 入第二层级或 第三层级 ， 上述事项解除 时将相关 股 票和债券的 公允价值
列入第一层级 ；除证券 交 易所上市的可 转换债券 外 ，其他固定收 益品种采 用 第三方估值 机构提供
的价格 数据 进行 估值 ，相 关固定 收益 品种 的公 允价 值 层次 归入 第二 层级 。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 638,630,477.38 96.01
其中： 债券 638,630,477.38 96.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,178,625.86 1.23
7 其他各 项资 产 18,338,792.41 2.76
8 合计 665,147,895.65 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 618,394,477.38 142.38
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 20,236,000.00 4.66
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 638,630,477.38 147.03
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124827 14 普 国资 400,000 43,432,000.00 10.00
2 124388 13 任 城债 500,000 42,655,000.00 9.82
3 124370 13 虞 新区 500,000 42,275,000.00 9.73
4 124613 14 长 建投 300,000 32,991,000.00 7.60
5 124493 14 伊 宁债 300,000 32,526,000.00 7.49
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体,本 期没有 出现 被监管 部门 立
案 调查 的情形,也 没有出 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情
形。
8.11.2
本 基金 本报 告期末 未持 有股 票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,338,792.41
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,338,792.41
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
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8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票.
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
诺安纯 债 3,117 112,228.03 118,174,157.45 33.78% 231,640,606.28 66.22%
诺安 债 C 776 82,949.85 - - 64,369,087.27 100.00%
合计 3,893 195,177.88 118,174,157.45 28.53% 296,009,693.55 71.47%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金,比例 的分母
采 用 各 自 级 别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总
额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
诺安纯 债
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国出 口信 用保 险公 司 39,886,639.30 11.40%
2 安盛天 平财 产保 险股 份有 限
公司－ 自有 资金
26,387,914.32 7.54%
3 中国广 核集 团有 限公 司企 业
年金计 划－ 中国 工商 银行 股
份有限 公司
12,686,910.00 3.63%
4 嘉实基 金－ 农业 银行 －中 国
农业银 行股 份有 限公 司企 业
年金理 事会
5,254,925.49 1.50%
5 王娉 3,953,645.53 1.13%
6 平安大 华基 金－ 平安 银行 －
平安大 华固 定收 益增 强七 号
特定客 户资
3,171,020.00 0.91% 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 47 页 共 53 页
7 何林忠 2,977,658.10 0.85%
8 张智勇 2,975,414.20 0.85%
9 平安大 华基 金－ 平安 银行 －
平安大 华固 定收 益增 强三 号
特定客 户资
2,900,000.00 0.83%
10 全国社 保基 金二 零五 组合 2,876,678.00 0.82%
11 中国第 一汽 车集 团公 司企 业
年金计 划－ 中国 银行 股份 有
限公司
2,738,409.00 0.78%
12 平安大 华基 金－ 平安 银行 －
平安大 华太 和一 号特 定客 户
资产管 理计
2,700,000.00 0.77%
注：以 上信 息中 ，持 有人 名称及 持有 份额 由中 国证 券登记 结算 有限 公司 提供 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本开 放式 基金基 金份 额。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
诺安纯 债 0
诺安 债C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
诺安纯 债 0
诺安 债C 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 诺安纯 债 诺安 债 C
基金合 同生 效日 （2013 年3 月 27 日 ） 基 金份
额总额
687,298,573.33 195,473,135.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 690,326,920.31 192,413,672.02
本报告 期基 金总 申购 份额 96,909,920.76 22,122,099.83
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 522,002,370.20 165,222,041.90
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
84,580,292.86 15,055,357.32
本报告 期期 末基 金份 额总 额 349,814,763.73 64,369,087.27
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 48 页 共 53 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本 基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日 在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理 有
限公司 关于 督察 长变 更的 公告》 、 《 诺安 基金 管理 有 限公司 关于 增聘 高级 管理 人员的 公告 》 的公 告。
自2016 年11 月15 日起 ， 陈勇不 再担 任公 司督 察长 ， 转任 公司 副总 经理 。 自2016 年 11 月 15 日
起，马 宏任 公司 督察 长。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金 托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为6 万元 。 截至 本报 告期 末 ， 该 事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关业务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 ，一 次性 通过 深圳 证监局 整改 验收 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 49 页 共 53 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、本 基金 本报 告期 未 进行股 票投 资。
2、本 报告 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 无
3、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交
易单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 13,224,726.49 14.55% 351,700,000.00 1.72% - -
中信建投 77,663,774.38 85.45% 20,075,200,000.00 98.28% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2015
年最后 一个 交易 日基 金资 产净值 、 基 金
份额净 值及 份额 累计 净值 公告
基金管 理人 网站 2016 年1 月5 日
2 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 《证券 时报 》 、 2016 年1 月6 日 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 50 页 共 53 页
基金参 加浙 江金 观诚 网费 率优惠 活动
的公告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
3
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基
金 2015 年第 4 季度 报告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 21 日
4
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基
金首个 开放 期内 打开 申购 、 赎回 业务 的
公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月 25 日
5
诺安基 金管 理有 限公 司关 于诺安 纯债
定期开 放债 券增 加代 销机 构的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月 26 日
6
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基
金 2015 年 年度 报告 摘要
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月 30 日
7
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基
金 2015 年 年度 报告
基金管 理人 网站 2016 年 3 月 30 日
8
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
继续参 加中 国工 商银 行个 人电子 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年4 月1 日
9
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加浦 发银 行关 于 “ 财智组 合 ”
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年4 月7 日
10
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基
金 2016 年第 1 季度 报告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 20 日
11
关于诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投
资基金 份额 折算 公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 20 日
12
关于诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投
资基金 份额 折算 比例 及停 复牌的 公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 25 日
13
关于诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投
资基金 份额 折算 结果 公告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月 26 日
14
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海
联泰资 产 管 理有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 10 日
15
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基
金招募 说明 书（ 更新 ）2016 年第1 期-
摘要
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 5 月 11 日
16
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基
金招募 说明 书（ 更新 ）2016 年第1 期-
正文
基金管 理人 网站 2016 年 5 月 11 日
17
诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销 账户
变更的 公告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月 14 日
18
诺安基 金 管 理有 限公 司关 于增加 奕丰
金融服 务 （深 圳 ） 有 限公 司为旗 下部 分
基金代 销机 构并 开通 定投 、 转换 业务 及
开展费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月 15 日
19 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 《证券 时报 》 、 2016 年 6 月 30 日 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 51 页 共 53 页
参加交 通银 行网 上银 行、 手机银 行基 金
申购费 率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
20
诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2016
上半年 最后 一个 交易 日基 金资产 净值 、
基金份 额净 值及 份额 累计 净值公 告
基金管 理人 网站 2016 年7 月1 日
21
诺安基 金管 理 有 限公 司关 于增加 厦门
市鑫鼎 盛控 股有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投业 务及开 展费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 7 月 19 日
22
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基
金 2016 年第 2 季度 报告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 7 月 21 日
23
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
晟视天 下投 资管 理有 限公 司为旗 下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投业务 及开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 7 月 27 日
24
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基
金 2016 年 半年 度报 告
基金管 理人 网站 2016 年 8 月 29 日
25
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基
金2016 年 半年 度报 告摘 要
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月 29 日
26
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上
直销单 笔申 购、 定投 申请 最低金 额及 赎
回申请 最低 份额 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月 30 日
27
诺安基 金管 理有 限公 司关 于通过 网上
直销现 金宝 账户 申购 （ 认 购） 及定 投申
购基金 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年9 月7 日
28
诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销 网上
交易开 展基 金申 购 （认 购 ） 及 定投 申购
费率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月 12 日
29
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行手 机银 行基 金申购 及定
投申购 手续 费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月 20 日
30
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基
金 2016 年第 3 季度 报告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 10 月 25 日
31
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
电盈基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 10 月 26 日
32
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加和 讯信 息科 技有 限公司 费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 11 月 11 日
33
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基
金招募 说明 书（ 更新 ）2016 年第2 期-
摘要
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 11 月 11 日
34 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 基金管 理人 网站 2016 年 11 月 11 日 诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 52 页 共 53 页
金招募 说明 书（ 更新 ）2016 年第2 期-
正文
35
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增聘 高级
管理人 员的 公告
《中国 证券 报》 2016 年 11 月 15 日
36
诺安基 金管 理有 限公 司关 于督察 长变
更的公 告
《中国 证券 报》 2016 年 11 月 15 日
37
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行手 机银 行基 金申购 及定
投申购 手续 费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 11 月 29 日
38
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
新浪仓 石基 金销 售有 限公 司为旗 下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投业务 及开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时 报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 12 月 12 日
39
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
汇成基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分基
金代销 机构 并开 通定 投、 转换业 务及 开
展费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《中国 证券 报》
2016 年 12 月 14 日
40
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京
懒猫金 融信 息服 务有 限公 司为旗 下部
分基金 代销 机构 并开 展费 率优惠 活动
的公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 12 月 14 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 为三 年定 期 开 放基 金， 2016 年3 月28 日至2016 年4 月22 日 为首 个开 放 期时间 。 2016
年4 月22 日为 折算 日， 由 于登记 系统 原因 ， 在 折算 日当天 不办 理基 金的 申购 、 赎回、 转换、 转
托管业 务等 申请 。即 2016 年 3 月 28 日至 2016 年 4 月 21 日期 间， 本基 金接 受 申购、 赎回 业务
申请。 自2016 年4 月23 日起至 三年 后对 应日 的前 一日 （2019 年 4 月 22 日） 为本基 金的 第二 个
封闭期 ，封 闭期 内本 基金 不接受 申购 、赎 回业 务申 请。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 纯债 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 募集 的文件 。
②《 诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 。
诺安纯债定期开放债券 2016 年 年度报告
第 53 页 共 53 页
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 纯债 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金2016 年 年 度报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
