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诺安回报A(000714)

诺安回报:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 
2016 年 年 度报 告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月30 日 
 
 
 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 
第 2 页 共 63 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 29 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2016 年度无 保留 意见 的审 计报 告,请 投资 者注 意阅 读。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 3 页 共 63 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管理 人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 21 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 4 页 共 63 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 5 页 共 63 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本 情况


基金名 称 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 诺安稳 健回 报混 合 基金主 代码 000714 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 9 月15 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,181,794,338.77 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 诺安稳 健回 报混 合 A 诺安稳 健回 报混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000714 002052 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 20,667,501.96 份 1,161,126,836.81 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 灵活 的资 产配 置, 把握 投资 市场 的变 化 趋势 , 力 求在 有效 分散 风 险 的同时 获得 长期 稳定 的投 资回报 。 投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的多 因素 分析 决策 策略 , 结合 定性 分析 和定 量 分 析 进行大 类资 产的 配置 。 具 体而言 , 首 先利 用经 济周 期理论 , 对 宏观 经济 的 经 济 周期进 行预 测 , 在 此基 础 上形成 对不 同资 产市 场表 现的预 测和 判断 , 确定 基 金 资产在 各类 别资 产间 的分 配比例 ,并 随着 各类 证券 风险收 益特 征的 相对 变 化 , 动态调 整组 合中 各类 资产 的比例 , 以规 避或 分散 市 场风险 , 为基 金带 来稳 健 回 报。 1 、 大 类 资 产 配置 策 略 方面, 本 基 金 将 采取 战 略 性资产 配 置 和 战 术性 资 产 配置 相结合 的策 略, 根据 市场 环境的 变化 , 在 长期 资产 配置保 持稳 定的 前提 下 , 积 极进行 短期 资产 灵活 配置 , 力图 通 过时 机选 择构 建 在承受 一定 风险 前提 下 获 取 较高收 益的 资产 组合 。 2 、 股 票 投 资 策略 方 面 ,本基 金 通 过 对 上市 公 司 盈利增 长 趋 势 以 及市 场 价 格趋 势 两 个 维 度 的综 合 考 量,将 好 公 司 与 好股 票 有 机结合 , 前 瞻 性 地把 握 A 股市 场中存 在的 具有 综合 趋势 机会的 个股, 进一 步结 合 对上市 公司 品质 的评 价 构 建 最终的 投资 组合 。 3 、 债 券 投 资 策略 方 面 ,本基 金 的 债 券 投资 部 分 采用积 极 管 理 的 投资 策 略 ,具 体包括 利率 预测 策略 、 收 益率曲 线预 测策 略 、 溢 价 分析策 略以 及个 券估 值策 略。 4 、 权 证 投 资 策略 方 面 ,本基 金 将 主 要 运用 价 值 发现策 略 和 套 利 交易 策 略 等。 作为辅 助性 投资 工 具 , 我 们将结 合自 身资 产状 况审 慎投资 , 力图 获得 最佳 风 险 调整收 益。 5、股 指期 货投 资策 略 本 基 金 在 股 指期 货 投 资中将 以 控 制 风 险为 原 则 ,以套 期 保 值 为 目的, 本 着 谨慎 的原则, 参与股指期货的投资, 并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有 关规定 执行 。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 6 页 共 63 页


业绩比 较基 准 60%沪深 300 指数+40% 中 证 全债指 数 风险收 益特 征 本基金 属 于 混合 型基 金 , 预期风 险与 收益 低于 股票 型基金 , 高于 债券 型基 金 与 货币市 场基 金, 属于 中高 风险、 中高 收益 的基 金品 种。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 马宏 郭明 联系电 话 0755-83026688 (010)66105799 电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 518048 100140 法定代 表人 秦维舟 易会满 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.lionfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安 基金管 理有 限公 司 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30 楼 注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大 厦19-20 层 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据 和指标 2016 年 2015 年 2014 年9 月15 日( 基金合同生 效 日)-2014 年12 月 31 日 诺安稳健回报 混合 A 诺安稳健回报 混合 C 诺安稳健回报 混合 A 诺安稳健回报 混合 C 诺安稳健回报 混合 A 诺安稳健回报 混合 C 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 7 页 共 63 页


本期已实现收 益 2,927,839.60 41,413,096.98 99,174,355.21 588,670.56 20,221,176.36 - 本期利润 -1,192,607.45 21,142,239.60 99,025,911.53 8,346,632.74 44,992,185.97 - 加权平均基金 份额本期利润 -0.0204 0.0176 0.0977 0.0077 0.0764 - 本期加权平均 净值利润率 -1.56% 1.34% 7.77% 0.59% 7.45% - 本期基金份额 净值增长率 3.23% 1.62% 20.95% 0.93% 7.40% - 3.1.2 期末数据 和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配 利润 6,551,548.06 342,304,113.9 1 109,803,994.0 3 503,184,461.8 9 13,833,397.55 - 期末可供分配 基金份额利润 0.3170 0.2948 0.2610 0.2604 0.0375 - 期末基金资产 净值 27,714,030.50 1,531,382,327 .86 546,503,469.1 3 2,508,344,632 .74 395,748,412.8 2 - 期末基金份额 净值 1.341 1.319 1.299 1.298 1.074 - 3.1.3 累计期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份额累计 净值增长率 34.10% 2.57% 29.90% 0.93% 7.40% - 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列 数字。 ②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 ④自2015 年11 月 18 日 起 , 本基 金分 设两 级基 金份 额:A 类基 金份 额和C 类 基金份 额, 详情 请参 阅相关 公告 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较





诺安 稳健 回报 混合A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.15% 0.07% 0.35% 0.45% -0.20% -0.38% 过去六 个月 0.60% 0.07% 3.18% 0.47% -2.58% -0.40% 过去一 年 3.23% 0.13% -5.64% 0.84% 8.87% -0.71% 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 8 页 共 63 页


自基金 合同 生效起 至今 34.10% 0.37% 30.65% 1.18% 3.45% -0.81%





诺安 稳健 回报 混合C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.15% 0.07% 0.35% 0.45% -0.20% -0.38% 过去六 个月 0.53% 0.07% 3.18% 0.47% -2.65% -0.40% 过去一 年 1.62% 0.09% -5.64% 0.84% 7.26% -0.75% 自基金 合同 生效起 至今 2.57% 0.11% -4.60% 0.86% 7.17% -0.75% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 60% ×沪深 300 指数+40%× 中证 全债 指数 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 诺安稳 健回 报混 合 A 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 9 页 共 63 页


诺安稳 健回 报混 合 C 注:本 基金 建仓 期 为6 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 诺安稳 健回 报混 合 A 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 10 页 共 63 页


诺安稳 健回 报混 合 C 注:本 基金 基金 合同 于 2014 年 9 月 15 日生 效,2014 年本基 金净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准收 益率按 本基 金实 际存 续期 计算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 基金 合同 于2014 年9 月15 日生 效, 截 止2016 年 12 月31 日, 本 基金 未进行 利润 分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理52 只 开放式 基金 :诺 安平 衡证 券投资 基金 、 诺安货币市场 基金、诺 安 先锋混合型证 券投资基 金 、诺安优化收 益债券型 证 券投资基金 、诺安价 值增长 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 成长 混合型 证券 投资 基金 、 诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投 资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型 开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保 本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、 诺安油气能源 股票证券 投 资基金(LOF ) 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 11 页 共 63 页


业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券 投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、 诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型 证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益 两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股 票型证券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺 安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺 安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混 合型证券投资 基金、诺 安 和鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安积 极回报灵 活 配置混合型 证券投资 基金、 诺安 进取 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 优选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 吴博俊 诺 安 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 诺 安 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 及 诺 安 创 新 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 2015 年6 月4 日 - 9 硕士,2008 年加 入诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历任 研究 员、 基 金经理 助理 。2014 年 6 月 起任 诺安 优势 行 业 灵 活配 置混 合型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年6 月 起任 诺 安 稳健 回报 灵活 配 置 混 合型 证券 投资 基 金 基 金经 理及 诺安 创 新 驱 动灵 活配 置混 合 型 证 券投 资基 金基 金 经理。 周心鹏 无 2014 年 9 月 2016 年 9 月 13 日 15 金融学硕士, 具 有 基诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 12 页 共 63 页


15 日 金 从 业资 格。 曾先 后 任 职 于南 方证 券投 资 银 行 部、 中投 证券 金 融 学 硕士 ,具 有基 金 从 业 资格 。 曾 先后 任 职 于 南方 证券 投资 银 行 部 、中 投证 券投 资 银 行 部、 长盛 基金 研 究 部 和华 夏基 金机 构 投资部 。2010 年1 月 加 入 诺安 基金 管理 有 限 公 司, 任基 金经 理 助 理 ,现 任投 资二 部 执行总 监。2011 年 3 月至2015 年4 月 任诺 安 价 值增 长股 票证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 3 月至 2015 年4 月 任诺 安优 势 行 业灵 活配 置混 合 型 证 券投 资基 金基 金 经理。2010 年 10 月 至2016 年9 月任 诺安 中 小 盘精 选混 合型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2014 年 9 月至 2016 年9 月 任诺 安稳 健 回 报灵 活配 置混 合 型 证 券投 资基 金基 金 经理。 注:①此处周 心鹏先生 的 任职日期为基 金 合同生 效 之日,吴博俊 先生的任 职 日期和周心 鹏先生的 离职日 期均 为公 司作 出决 定并对 外公 告之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期间,诺 安稳健回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金管理人严 格遵守了 《 中华人民共和 国 证券投资基金 法》及其 他 有关法律法规 ,遵守了 《 诺安稳健回报 灵活配置 混 合型证券投 资基金基 金合同 》的 规定 ,遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 13 页 共 63 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对 手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投 资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中 心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达 了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单 都自动按比 例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下 达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的 交易机 会。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公平交易 制 度总体执行情 况良好, 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外, 公 司对连 续四 个季 度期 间内 , 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价 差进行 了分 析, 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 14 页 共 63 页


况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析 回顾2016 年, 在各 项刺 激 政策的 作用 下, 中国 经济 稳住了 下滑 趋势 。房 地产 投资回 升明 显, 拉动投资增长 ,大宗商 品 ,尤其是黑色 金属产业 链 形也出现了一 大波上涨 行 情。但是房 地产价格 过快增 长 , 导 致房 地产 政 策先松 后紧 , 央行 去杠 杆 预期再 现 。 在2016 年的 经 济成绩 主要 由于 政府 刺激所 取得 , 因此 一旦 政 府目标 改变 , 比如 灵活 调 整经济 增长 目标 , 那么2017 年的 中国 经济 内在 动力将 可能 被削 弱。 对于 海外经 济,2017 年 较大 的 变数是 新任 总统 的经 济政 策是否 可能 实现 。 此 外,美 联储 加息 进程 也取 决于美 国经 济前 景。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截 至报 告期 末, 诺安 稳健 回报混 合 A 的基 金份 额净 值为 1.341 元。 本报 告期 基金份 额净 值 增 长率 为3.23% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-5.64% 。 截至报 告期 末, 诺安 稳健 回报混 合 C 的基 金份 额净 值为 1.319 元。 本报 告期 基金份 额净 值 增 长率 为1.62% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-5.64% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年 , 经 济下 行压 力依然 存在 , 但短 期失 速 风险较 小 。 从 四季 度的 宏 观数据 分析 , 稳 增长、调结构 的方向应 该 延续。人民币 是否会进 一 步贬值、十三 五规划以 及 新股注册制 等多重因 素都会是对宏 观 以及股 市 影响的重要变 量,因此 在 现阶段大类资 产类别的 配 置上,我们 继续维持 稳健+ 成长 的组 合。 资本市场展望 :对于债 市 来讲,弱势震 荡行情或 将 延续,在规避 部分信用 等 级低的企业债 违 约风险 同时 ,继 续维 持高 等级、 短期 限的 债券 作为 本产品 投资 部分 。 对于股市来讲 ,经济弱 企 稳,货币宽松 的预期仍 然 存在,优质蓝 筹股以及 低 估值业绩增长 的 小市值成长股 都会是我 们 投资的方向, 如国企改 革 、十三五规划 等政策相 关 的主题投资 也会不断 挖掘。但在震 荡市场中 , 我们会更注重 个股的业 绩 增长以及转型 的实际落 地 效果选股。 同时,静 待注册 制推 出的 契机 。 4.6 管 理人 内部 有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内本基 金管理人 共 管理了五十二 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市 场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺安价值 增长混合 型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安成长 混合型证 券 投资基金、 诺安增利诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 15 页 共 63 页


债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、 诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指 数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联 接 基 金、诺安保 本混合型 证券投 资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气 能源股票证券 投资基金 (LOF ) 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指 数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、 中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定 期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债 券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债 券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、诺 安优 势行业 灵活 配置 混 合 型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基 金、诺安聚利 债券型证 券 投资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开 放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数 证 券投资基金联 接基金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进 制造股票 型证券投 资基金、 诺安 利鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 景鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安 益鑫保本 混合型证券投 资基金、 诺 安安鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 精选回报 灵 活配置混合 型证券投 资基金、诺安 和鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 积极回报灵活 配置混合 型 证券投资基 金、诺安 进取回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 优选 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。 在内部监察工 作中,本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份额 持有人利 益 的宗旨,本基 金 管理人 建立 并完 善了 以监 察、 稽核 为主 导的 工作 体 系和流 程 。 内 部监 察稽 核 人员依 照独 立 、 客 观、 公正的原则, 认真履行 职 责,严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作,确保 了公司勤 勉尽责 地管 理基 金资 产。 本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下: 1 、 根 据中 国证 监会 和公 司 内部控 制制 度的 要求 , 监 察稽核 部在 报告 期内 对公 司各个 部门 进行 了四次全面的 监察稽核 和 多次临时性监 察稽核。 内 容涉及公司及 员工遵纪 守 法情况,内 部控制制 度、 业 务操 作流 程执 行情 况;涵 盖基 金销 售、 投资 运 作、 后 台保 障等 公司 所有 业务环 节和 工作 岗位 。 对于每次监察 稽核工作 中 发现的问题, 都责成各 相 关部门认真总 结、提出 整 改意见和措 施,切实 进行改善,并 由监察稽 核 部跟踪问题 的 处理情况 , 确保了公司在 各方面规 范 运作,切实 地保障了 基金份 额持 有人 的利 益。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 16 页 共 63 页


2 、 对公 司基 金销 售活 动进 行监督 、 指 导, 确 保基 金 销售活 动严 格按 照 《 销售 管理办 法》 的规 定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 , 不 出现违 法违 规的 情况 。 同时, 督促 市场 部门 利用 各种机 会, 通过 多种 渠道 ,以形 式多 样的 方式 ,做 好投资 者教 育工 作。 3 、 公司 所有 对外 发布 的文 件、 资料 及宣 传材 料 , 都 事先由 监察 稽核 部进 行合 规性审 查 , 确 保 其内容 真实 、准 确、 合规 ,符合 中国 证监 会对 信息 披露的 相关 要求 。 本报告 期内 , 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规, 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 , 保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 合规运 作、 稳健 经营 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及 中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值 计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等 相关 规定和基 金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人 完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与 基金会 计账 务的 核对 同时 进行。 报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核 部、风 险控 制部 、固 定收 益事业 部及 基金 经理 等组 成了估 值小 组, 负责 研究 、 指导基 金估 值业 务。 估值小组成 员均为公 司各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关工作经历, 且之间 不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 小组的成员, 不介入基 金日 常估值业务, 但应参 加估值小组 会议,可以 提议 测算某一投 资品种的 估值 调整影响,并 有权表决 有关 议案但仅享 有一票 表决权,从 而将 其影 响程 度 进行适 当限 制, 保证 基金 估 值的公 平、 合理, 保持 估值 政策和 程序 的一 贯 性。 报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金基金合 同约定,在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下,本基金每 年收益分 配 次数最多为 4 次, 每 次收 益分 配比 例不 得 低于该 次可 供分 配利 润 的10% , 若基 金合 同生 效不 满3 个月 可不 进行 收 益分配 。 根据上 述分 配原 则及 基金 实 际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 17 页 共 63 页


4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对诺安稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 , 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 诺安稳健 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——诺 安 基金管理有限 公 司在诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购 赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ,不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为, 在各重要 方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内,诺安稳 健回报灵 活 配置混合型 证券投资 基金未 进行 利润 分配 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的诺安 稳健回 报灵活配 置 混合型证券投 资 基金2016 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内 容进行 了核 查, 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00736 号 6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 全 体持 有人 引言段 我们审计了后附的 诺 安 稳健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证券 投 资 基 金诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 18 页 共 63 页


(以下 简称 “诺安 稳 健回 报 混合”) 的 财务 报表 , 包 括2016 年12 月 31 日的 资产 负债 表、2016 年 度的 利润 表、 所有 者 权益( 基金 净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是诺安稳健回报混合的基 金管理人诺 安基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任, 这种责 任包 括 :(1) 按 照企 业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于 基金行业实 务操作 的有 关规 定编 制财 务报表 , 并 使其实 现公 允 反映;(2) 设 计、执行和维护必要的内 部控制,以使财务报表不 存在由于舞 弊或错 误而 导致 的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上 对 财 务 报 表发 表 审 计 意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。


审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价 管 理 层选 用 会 计 政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。


我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,诺安稳健回报 混合的财务报表在所有重 大方面按照 企业会计准则和中国证券 监督管理委员会发布的关 于基金行业 实务操 作的 有关 规定 编制 ,公允 反映 了诺 安稳 健回 报混 合 2016 年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基金 净值 变动情 况。 注册会 计师 的姓 名 王明静


江丽雅 会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 会计 师 事务 所的 地址 中国? 上海 审计报 告日 期 2017 年3 月29 日 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 19 页 共 63 页


资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 167,963,131.39 44,480,801.04 结算备 付金


275,682.46 285,550.45 存出保 证金


63,000.75 52,649.74 交易性 金融 资产 7.4.7.2 883,925,555.66 526,598,138.01 其中: 股票 投资


106,663,073.78 64,140,138.01 基金投 资


- - 债券投 资


777,262,481.88 462,458,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 500,001,070.00 2,283,001,844.50 应收证 券清 算款


267,760.98 200,039,899.89 应收利 息 7.4.7.5 8,641,158.52 4,968,812.14 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,561,137,359.76 3,059,427,695.77 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


26,525.45 297,561.87 应付管 理人 报酬


1,254,742.38 3,164,044.61 应付托 管费


330,470.22 527,340.80 应付销 售服 务费


129,802.04 164,537.85 应付交 易费 用 7.4.7.7 219,461.31 305,550.00 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 80,000.00 120,558.77 负债合 计


2,041,001.40 4,579,593.90 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 1,181,794,338.77 2,352,751,813.78 未分配 利润 7.4.7.10 377,302,019.59 702,096,288.09 所有者 权益 合计


1,559,096,358.36 3,054,848,101.87 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 20 页 共 63 页


负债和 所有 者权 益总 计


1,561,137,359.76 3,059,427,695.77 注:报 告截 止日2016 年 12 月 31 日, 基 金份 额总 额1,181,794,338.77 份 ,其 中,诺 安稳 健回 报 混合 A 基 金份 额净 值 1.341 元, 基金 份额 总额 20,667,501.96 份 ;诺 安稳 健回 报混合 C 基金 份额 净值1.319 元, 基金 份额 总额 1,161,126,836.81 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


51,319,679.48 135,448,380.22 1.利息 收入


31,508,451.40 18,994,863.09 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,354,641.06 3,647,906.05 债券利 息收 入


18,779,661.30 5,102,327.63 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


10,374,149.04 10,244,629.41 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


43,552,955.83 96,400,958.47 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 38,195,550.55 90,535,607.17 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 5,099,090.52 5,400,998.90 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 258,314.76 464,352.40 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 -24,391,304.43 7,609,518.50 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.18 649,576.68 12,443,040.16 减: 二、费用


31,370,047.33 28,075,835.95 1.管 理人 报酬


24,044,645.38 21,241,798.84 2.托 管费


4,128,787.50 3,540,299.87 3.销 售服 务费


1,574,188.66 164,537.85 4.交 易费 用 7.4.7.19 1,301,096.75 2,523,281.23 5.利 息支 出


18,199.18 387,506.33 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


18,199.18 387,506.33 6.其 他费 用 7.4.7.20 303,129.86 218,411.83 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 21 页 共 63 页


三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 19,949,632.15 107,372,544.27 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 19,949,632.15 107,372,544.27 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,352,751,813.78 702,096,288.09 3,054,848,101.87 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 19,949,632.15 19,949,632.15 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -1,170,957,475.01 -344,743,900.65 -1,515,701,375.66 其中:1. 基 金申 购款 1,164,298,987.77 341,228,783.87 1,505,527,771.64 2. 基金 赎回 款 -2,335,256,462.78 -685,972,684.52 -3,021,229,147.30 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,181,794,338.77 377,302,019.59 1,559,096,358.36 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初 ( 基金 合同 生效 日) 所 有者 权益 (基 金净 值) 368,449,702.82 27,298,710.00 395,748,412.82 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 - 107,372,544.27 107,372,544.27 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 22 页 共 63 页


润) 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 1,984,302,110.96 567,425,033.82 2,551,727,144.78 其中:1. 基 金申 购款 5,264,279,553.79 1,408,527,093.22 6,672,806,647.01 2. 基金 赎回 款 -3,279,977,442.83 -841,102,059.40 -4,121,079,502.23 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,352,751,813.78 702,096,288.09 3,054,848,101.87 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 奥成 文______














______ 薛 有为______














____ 薛有 为____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 诺安稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金( 简称 “本基金”), 经 中 国 证 券 监督 管 理 委 员 会 (简称 “中国证 监会 ”)证 监许可[2014]626 号文 《 关于核准诺安 稳健回报灵 活配置混合型 证券投 资基金 募集 的批 复》 批准, 于 2014 年 8 月 13 日至 2014 年 9 月 10 日 向社 会进 行公开 募集,经 毕马 威华振会计师事 务所(特 殊普通合伙)验 资,募集的 有效认购金额为 人民币 637,203,715.37 元, 其中净 认购 额为 人民 币637,040,651.08 元,折合 637,040,651.08 份 基金 份额 , 有效认 购金 额产 生 的利息 为人 民 币163,064.29 元, 折合163,064.29 份 基金份 额于 基金 合同 生效 后归入 本基 金。 基金 合同生 效日 为2014 年9 月 15 日,合 同生 效日 基金 份额 为 637,203,715.37 份 基金单 位。 根据《 诺安 基金 管理 有限 公司关 于诺 安稳 健回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金新增 基 金份额 类别 并修 改基 金合 同、托 管协 议部 分条 款的 公告》 , 自 2015 年 11 月 18 日 起, 本基 金 设两级 基金 份额 :A 类 基 金份额 和 C 类 基金 份额 ,A 类基金 份额 的基 金代 码 为 000714 ( 与分 级前 基金代 码相 同) 。新 设C 类 基金份 额代 码 为 002052 。 本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定 。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金 托 管 人 为 中 国 工商 银 行 股份 有 限 公 司。 《 诺安 稳 健 回报 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同》 、 《诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 等 文件 已按 规定 报 送中国 证监 会备 案 。 本基金 的财 务报 表 于 2017 年3 月29 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 23 页 共 63 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”) 和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制,同 时在具体 会 计核算和信 息披露方 面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计 入当期损 益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等,其 中股票 投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报,衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍 生金融 资产 列报 。 本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或 可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。 (2)金融 负 债的 分类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为 其他金 融负 债。 其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续 计 量和终 止确 认 金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 24 页 共 63 页


表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日 止的利 息, 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量,公允价值 变 动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益;应收款 项和其 他 金融负 债采 用实 际利 率法 ,以摊 余成 本进 行后 续计 量。 满足下 列条 件之 一的 金融 资产, 予以 终止 确认: (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止; (2) 该金融资 产已转移 ,且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方;(3) 该金融 资产已转移, 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬,但是 放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的, 才 能终止确认 该金融负 债或其 一部 分。 (1) 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产 股票投 资 买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 , 相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。 因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价,于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投 资成本;股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获 得的股 票, 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例, 计算 确定 增加的 股票 数量 。 卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 债券投 资 买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账,相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ,上述公允价 值 不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。 配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券,于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债 券的认 购成 本进 行分 摊, 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。 买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券,根 据其发行 价 、到期价和发 行 期限推 算内 含利 率后 ,逐 日确认 债券 利息 收入 。 卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 权证投 资 买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账, 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。 获赠的权证(包 括配股权 证),在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ,计算确 定 增加的权证 数 量,成 本为 零。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 25 页 共 63 页


配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证,于实际 取得日按 照 估值方法对分 离 交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ,确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。 卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。 (2) 贷 款及 应收 款项 买入返 售金 融资 产 买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融 出的资 金。 买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账, 相关交易 费 用计入初始确 认 金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。 (3) 其 他金 融负 债 卖出回 购金 融资 产款 卖出回购 金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产 所融入 的资 金。 卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账, 相关交易 费 用计入初始确 认 金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 (1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种, 如估 值日 有市 价的 , 采用市 价确 定公 允价 值; 估值日 无市 价, 且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的,采 用最近 交易 市价 确定 公允 价值。 (2) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种, 如估 值日 无市 价, 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化 或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 , 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值 的影响在 0.25% 以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时,应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大 变化等 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 值。 (3) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 , 且 其潜 在估 值调 整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在 0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时, 应采 用市场 参与 者普 遍认 同, 且被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术, 确定 投资 品种 的公允 价值 。 (4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定 收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外), 采用 第三 方估 值 机构所 提供 的估 值确 定公 允价值 ,另 有规 定的 除外 。 具体投 资品 种的 估值 方法 如下: 股票投 资 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 26 页 共 63 页


交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。 本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日发 布 的[2008]38 号文 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定,若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对 前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ,经基金管理 人估值小 组 同意,可参考 类似投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化 等 因素(如 指数 收益 法) ,调 整最 近交 易市 价, 确 定公允 价值 。 由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资, 按 交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。 首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值,在估 值 技术难以可靠 计 量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票,于 同 一股票上市 后按交易 所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。 非公开发行有 明确锁定 期 的股票,若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本,以 估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价 值;若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本,按 中国证 监会 相关 规定 处理 。 债券投 资 银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券 除外),采用 第 三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提 供的 估值 净价 确 定公允 价值 。 交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价 作为公 允价 值。 未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成本 估值。 同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的, 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。 权证投 资 交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。 首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前, 采 用估值技术确 定公允价 值 ,如估值技术 难 以可靠 计量 ,则 以成 本计 量。 配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前,采用 估 值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量, 则按成 本计 量。 因持有 股票 而享 有的 配股 权,以 及停 止交 易但 未行 权的权 证, 采用 估值 技术 确定公 允价 值。 如有确凿证据 表明 按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值, 基 金管理人将根 据诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 27 页 共 63 页


具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。 本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整 体的重 要性 ,被 划分 为三 个层次 : 第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价; 第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值; 第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的, 同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以 相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示, 不予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收 基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时,相关款 项 中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部 分各自占 基金净 值的比例,损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认 日或基 金赎 回确 认日 认列 ,并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 1. 利息 收入 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。 (2) 除 贴息 债外 的债 券利 息 收入在 持有 债券 期内 , 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣 除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额, 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债 视同到期一次 性还本付 息 的附息债,根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ,逐日确 认债券 利息 收入 。 (3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计 提,若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。 2. 投资 收益 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 28 页 共 63 页


(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额 确认。 (2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收 利息( 若有) 后的 差额 确认 。 (3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差 额确认 。 (4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分 红 派 息 比例 计 算 的 金 额 扣 除 由 上 市公 司 代 扣 代 缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认。 3. 公允 价值 变动 收益 公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公 允价值 变动 形成 的 利 得或 损失确 认, 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交 易费用 。 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提,若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为4 次 , 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% , 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ; (2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; (3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; (4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; (5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.4.12 分 部报 告 根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向 管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 29 页 共 63 页


7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政 策和会 计估 计。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税 [2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、 国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所 关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化 个人所得税政 策有关问 题 的通知 》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通 知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金, 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债 券免征 营业 税或 增值 税。 (2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入, 股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 , 由 上市 公司 在 收到税 款当 月的 法定 申报 期内向 主管 税 务机关 申报 缴纳 , 个 人从 公开发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票 , 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月) 的, 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额 ; 持股期 限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 , 暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额;持 股期 限超 过 1 年的 ,股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所 得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。 (4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税 。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 30 页 共 63 页


(5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 , 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 , 对受 让方 不 再缴纳 印花 税。 (6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通 股 股 东 支 付 的 股份 、 现 金 等 对 价,暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 167,963,131.39 44,480,801.04 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 167,963,131.39 44,480,801.04 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 97,194,864.96 106,663,073.78 9,468,208.82 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 9,407,234.64 9,227,481.88 -179,752.76 银行间 市场 769,334,232.38 768,035,000.00 -1,299,232.38 合计 778,741,467.02 777,262,481.88 -1,478,985.14 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 875,936,331.98 883,925,555.66 7,989,223.68 项目 上年度 末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 33,774,109.90 64,140,138.01 30,366,028.11 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 652,000.00 652,000.00 - 银行间 市场 459,791,500.00 461,806,000.00 2,014,500.00 合计 460,443,500.00 462,458,000.00 2,014,500.00 资产支 持证 券 - - - 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 31 页 共 63 页


基金 - - - 其他 - - - 合计 494,217,609.90 526,598,138.01 32,380,528.11 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/负债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 市场 - - 银行间 市场 500,001,070.00 - 合计 500,001,070.00 - 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 市场 1,800,000,000.00 - 银行间 市场 483,001,844.50 - 合计 2,283,001,844.50 - 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 102,712.58 188,431.37 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 124.10 128.50 应收债 券利 息 8,475,157.30 4,367,571.06 应收买 入返 售证 券利 息 63,136.24 412,657.51 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 28.30 23.70 合计 8,641,158.52 4,968,812.14 注:本 报告 期末 及上 年度 末“其 他” 为应 收保 证金 利息。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 32 页 共 63 页


7.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 189,957.93 300,250.50 银行间 市场 应付 交易 费用 29,503.38 5,299.50 合计 219,461.31 305,550.00 7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - 558.77 预提费 用 80,000.00 120,000.00 合计 80,000.00 120,558.77 7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 诺安稳 健回 报混 合 A 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 420,759,541.76 420,759,541.76 本期申 购 3,171,389.00 3,171,389.00 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -403,263,428.80 -403,263,428.80 本期末 20,667,501.96 20,667,501.96 金额单 位: 人民 币元 诺安稳 健回 报混 合 C 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,931,992,272.02 1,931,992,272.02 本期申 购 1,161,127,598.77 1,161,127,598.77 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,931,993,033.98 -1,931,993,033.98 本期末 1,161,126,836.81 1,161,126,836.81 注:本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额, 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 33 页 共 63 页


7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 诺安稳 健回 报混 合 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 109,803,994.03 15,939,933.34 125,743,927.37 本期利 润 2,927,839.60 -4,120,447.05 -1,192,607.45 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -106,180,285.57 -11,324,505.81 -117,504,791.38 其中: 基金 申购 款 907,656.49 110,740.93 1,018,397.42 基金赎 回款 -107,087,942.06 -11,435,246.74 -118,523,188.80 本期已 分配 利润 - - - 本期末 6,551,548.06 494,980.48 7,046,528.54 单位: 人民 币元 诺安稳 健回 报混 合 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 503,184,461.89 73,167,898.83 576,352,360.72 本期利 润 41,413,096.98 -20,270,857.38 21,142,239.60 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -202,293,444.96 -24,945,664.31 -227,239,109.27 其中: 基金 申购 款 307,983,089.21 32,227,297.24 340,210,386.45 基金赎 回款 -510,276,534.17 -57,172,961.55 -567,449,495.72 本期已 分配 利润 - - - 本期末 342,304,113.91 27,951,377.14 370,255,491.05 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 1,975,213.69 3,022,190.94 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 377,464.40 459,042.08 其他 1,962.97 166,673.03 合计 2,354,641.06 3,647,906.05 注:本 报告 期内 及上 年度 可比期 间内 “其 他” 为申 购款利 息收 入及 保证 金利 息收入 。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 34 页 共 63 页


卖出股 票成 交总 额 419,847,174.20 911,457,116.75 减:卖 出股 票成 本总 额 381,651,623.65 820,921,509.58 买卖股 票差 价收 入 38,195,550.55 90,535,607.17 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度 可比 期间 2015年1 月1 日至2015 年 12月31 日 卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到 期兑付 ) 成交总 额 1,285,476,565.79 109,642,995.73 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期 兑付) 成本 总额 1,264,842,236.75 102,984,292.47 减:应 收利 息总 额 15,535,238.52 1,257,704.36 买卖债 券 差 价收 入 5,099,090.52 5,400,998.90 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 258,314.76 464,352.40 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 258,314.76 464,352.40 7.4.7.17 公 允价 值 变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -24,391,304.43 7,609,518.50 —— 股 票投 资 -20,897,819.29 8,047,410.03 —— 债 券投 资 -3,493,485.14 -437,891.53 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 35 页 共 63 页


2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -24,391,304.43 7,609,518.50 7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 648,367.75 12,439,817.02 转换费 收入 1,208.93 3,223.14 合计 649,576.68 12,443,040.16 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 1,292,171.75 2,520,956.23 银行间 市场 交易 费用 8,925.00 2,325.00 合计 1,301,096.75 2,523,281.23 7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 审计费 用 80,000.00 40,000.00 信息披 露费 100,000.00 100,000.00 汇划费 33,929.86 6,011.83 律师费 用 40,000.00 40,000.00 开户费 - 900.00 公证费 12,000.00 - 账户维 护费 37,200.00 31,500.00 合计 303,129.86 218,411.83 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 36 页 共 63 页


7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 2017 年3 月20 日, 本基 金 管理人 发布 《诺 安稳 健回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年 度第一 次分 红公 告》 , 对 权 益登记 日在 管理 人登 记在 册的本 基金 全体 基金 份额 持有人 分配 收益 。 本 次分配 的收 益分 配基 准日 为 2017 年 3 月 16 日 ,权 益登记 日、 除息 日 为 2017 年 3 月 22 日 ,现 金 红利发 放日 为2017 年3 月 24 日, 收益 分配 方案 为 按每 10 份 基金 份额 派发 红 利人民 币 0.33 元。 除上述 情况 外, 截至 本财 务报表 批准 报出 日, 本基 金无其 他需 要披 露的 资产 负债表 日后 事 项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东 深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东 大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东 诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构 中国工 商银 行 股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 7.4.10.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期 间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 24,044,645.38 21,241,798.84 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,807,620.80 826,186.96 注:截 至 2016 年 12 月 12 日,本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值的 1.5% 的年 费率 计提 ,管诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 37 页 共 63 页


理费的 计算 方法 如下 : H=E× 1.5% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 自2016 年12 月13 日起 , 根据本 基金 份额 持有 人大 会表决 通过 的 《 关于 调整 诺安稳 健回 报灵 活配 置混合型证券 投资基金 管 理费的议案》 、 修订后的 基 金合同,本基 金的管理 费 由原来的 1.5%的年 费率调 低 为0.6% 的 年费 率 , 变更 后本 基金 的管 理费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.6% 年 费率 计提 , 管 理费的 计算 方法 如下 : H=E× 0.6% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 7.4.10.2.2 基 金托 管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 4,128,787.50 3,540,299.87 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 38 页 共 63 页


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 诺安稳 健回 报混 合 A 诺安稳 健回 报混 合C 合计 诺安基 金管 理有 限公 司 (管理 人) - 1,574,154.32 1,574,154.32 中国工 商银 行股 份有 限 公司( 托管 人) - - - 合计 - 1,574,154.32 1,574,154.32 获得销 售服 务费 的 各关联 方名称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 诺 安 稳 健 回 报 混 合 A 诺安稳 健回 报混 合C 合计 诺安基 金管 理有 限公 司 (管理 人) - - - 中国工 商银 行股 份有 限 公司( 托管 人 - - - 合计 - - - 注:本 基金 A 类 基金 份额 不收取 基金 销售 服务 费,C 类基金 份额 的销 售服 务 费年费 率为 0.1% ,按 前一 日C 类 基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提 。销 售 服务费 的计 算方 法如 下: H=E×0 .1% ÷ 当 年天 数 H 为 C 级基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为前 一日C 级 基金 份额 的基金 资产 净值 销售服务费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ,经基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资 产中划 出, 经登 记结 算机 构分别 支付 给各 个 基 金销售 机构 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人 之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 39 页 共 63 页


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行股份 有限公司 167,963,131.39 1,975,213.69 44,480,801.04 3,022,190.94 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 7.4.12 期 末(2016 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002791 坚朗 五金 2016 年3 月22 日 2017 年 3 月 29 日 新股流 通受限 21.57 54.60 121,285 2,616,117.45 6,622,161.00 - 002792 通宇 通讯 2016 年3 月21 日 2017 年 3 月 28 日 新股流 通受限 22.94 54.26 116,432 1,780,625.74 6,317,600.32 - 300508 维宏 股份 2016 年4 月12 日 2017 年 4 月 19 日 新股流 通受限 20.08 121.49 10,383 208,490.64 1,261,430.67 - 601375 中原 证券 2016 年 12 月 20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月 29 2017 年 1 月 9 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 40 页 共 63 页


日 日 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年 1 月 4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 注:① 截至 本报 告期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流 通受限 债券 和权 证。 ②本基 金持 有的 流通 受限 股票 “通 宇通 讯 ” 于 2016 年 6 月 7 日实施 资本 公 积转增 股本 方案 ,转 增股本 后 “ 通宇 通讯 ”的 单位成 本 为 15.29 元/股。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002034 美 欣 达 2016 年 10 月10 日 重大事项 36.33 2017 年1 月 13 日 39.96 70,700 2,497,772.62 2,568,531.00 - 002659 中泰桥梁 2016 年 11 月3 日 重大事项 21.77 2017 年1 月 6 日 19.60 91,500 1,998,750.00 1,991,955.00 - 600225 天津松江 2016 年 11 月8 日 重大事项 6.64 - - 170,000 1,025,784.82 1,128,800.00 - 603986 兆易创新 2016 年9 月19 日 重大事项 177.97 2017 年3 月 13 日 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 - 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 41 页 共 63 页


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款,无 抵押 债券。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设 定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员 会所领导;第二 层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、监察 稽核部及 风险 控制部所监 控;第三 层次为 公司 各业 务相 关部 门对各 自部 门的 风险 控制 负责。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信 用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超 过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 得超 过该 证券 的10% 。 本基金在交 易 所 进 行 的 交易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交收 和 款 项 清 算, 因此违约风险发生 的可能 性很小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评 估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 A-1 179,854,000.00 20,070,000.00 A-1 以下 - - 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 42 页 共 63 页


未评级 559,055,000.00 441,736,000.00 合计 738,909,000.00 461,806,000.00 注:① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。 ②以上未评级 的债券为 期 限在一年以内 (含一年 ) 的国债、政策 性金融债 、 央行票据及 超短期融 资券。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 AAA 9,318,000.00 - AAA 以下 29,035,481.88 652,000.00 未评级 - - 合计 38,353,481.88 652,000.00 注:债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险指 因市场交 易 不活跃,基金 资产无法 以 适当价格及时 变现的风 险 或基金无法应 付 基金赎回支付 的要求所 引 起的风险。本 基金坚持 组 合持有、分散 投资的原 则 ,基金管理 人根据市 场运行情况和 基金运行 情 况制订本基金 的风险控 制 目标和方法, 具体计算 与 分析各类风 险控制指 标,从 而对 流动 性风 险进 行监控 和防 范。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 , 除 在 附注7.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证 券外,本基金 所持大部 分 证券均可在证 券交易所 或 银行间同业市 场进行交 易 ,资产变现 能力强。 本基金持有的 其他资产 主 要为银行存款 等期限 短 、 流动性强的 品 种。本基 金 的负债水平 也严格按 照基金 合同 及中 国证 监会 相关规 定进 行管 理, 因此 无重大 流动 性风 险。 7.4.13.4 市 场风 险 本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的 影响,导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险,反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数 变化的敏感性 。一般来 讲 ,市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险,也往 往 是众多风险 中最基本 和最常 见的,也 是最 难防 范 的风险 , 其 他如 流动 性风 险最终 是因 为市 场风 险在 起作用 。 市 场风 险包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风 险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债均 计 息,因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 43 页 共 63 页


在很大程度上 受市场利 率 变化的影响。 本基金的 生 息资产主要为 银行存款 、 结算备付金 、存出保 证金、 债券 投资 及买 入返 售金融 资产 等。 下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年 12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 167,963,131.39 - - - - 167,963,131.39 结算备 付金 275,682.46 - - - - 275,682.46 存出保 证金 63,000.75 - - - - 63,000.75 交易性 金融 资产 491,428,255.60 248,486,000.00 28,030,226.28 9,318,000.00 106,663,073.78 883,925,555.66 买入返 售金 融资 产 500,001,070.00 - - - - 500,001,070.00 应收证 券清 算款 - - - - 267,760.98 267,760.98 应收利 息 - - - - 8,641,158.52 8,641,158.52 资产总 计 1,159,731,140.20 248,486,000.00 28,030,226.28 9,318,000.00 115,571,993.28 1,561,137,359.76 负债








应付赎 回款 - - - - 26,525.45 26,525.45 应付管 理人 报酬 - - - - 1,254,742.38 1,254,742.38 应付托 管费 - - - - 330,470.22 330,470.22 应付销 售服 务费 - - - - 129,802.04 129,802.04 应付交 易费 用 - - - - 219,461.31 219,461.31 其他负 债 - - - - 80,000.00 80,000.00 负债总 计 - - - - 2,041,001.40 2,041,001.40 利率敏 感度 缺口 1,159,731,140.20 248,486,000.00 28,030,226.28 9,318,000.00 113,530,991.88 1,559,096,358.36 上年度 末


2015 年12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 44,480,801.04 - - - - 44,480,801.04 结算备 付金 285,550.45 - - - - 285,550.45 存出保 证金 52,649.74 - - - - 52,649.74 交易性 金融 资产 441,736,000.00 20,722,000.00 - - 64,140,138.01 526,598,138.01 买入返 售金 融资 产 2,283,001,844.50 - - - - 2,283,001,844.50 应收证 券清 算款 - - - - 200,039,899.89 200,039,899.89 应收利 息 - - - - 4,968,812.14 4,968,812.14 资产总 计 2,769,556,845.73 20,722,000.00 - - 269,148,850.04 3,059,427,695.77 负债








应付赎 回款 - - - - 297,561.87 297,561.87 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 44 页 共 63 页


应付管 理人 报酬 - - - - 3,164,044.61 3,164,044.61 应付托 管费 - - - - 527,340.80 527,340.80 应付销 售服 务费 - - - - 164,537.85 164,537.85 应付交 易费 用 - - - - 305,550.00 305,550.00 其他负 债 - - - - 120,558.77 120,558.77 负债总 计 - - - - 4,579,593.90 4,579,593.90 利率敏 感度 缺口 2,769,556,845.73 20,722,000.00 - - 264,569,256.14 3,054,848,101.87 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 市场利 率发 生变 化 其他市 场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 1.市场 利率 下 降27 个 基点 1,069,031.27 1,013,768.06 2.市场 利率 上 升27 个 基点 -1,069,031.27 -1,013,768.06


7.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动 性的金融工具 ,包括国 内 依法发行上市 的股票( 包 括中小板、创 业板及其 他 经中国证监 会核准发 行并上 市的 股票 ) 、 权证 、 股指期 货等 权益 类金 融工 具, 国债 、 金 融债 、 公 司债 、 企 业债 、 可 转债、 可分离债、央 票、中期 票 据、资产支持 证券等固 定 收益类金融工 具,短期 融 资券、正回 购、逆回 购、定期存款 、协议存 款 等货币市场工 具,以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融 工具。如法律 法规或监 管 机构以后允许 基金投资 其 他品种,基金 管理人在 履 行适当程序 后,可以 将其纳入投资 范围。本 基 金所面临的其 他价格风 险 主要由所持有 的金融工 具 的公允价值 决定。通 过分散化投 资,本基金 有效 降低了投资 组合的其 他价 格风险,并且 本基金管 理人 每日对本基 金所持 有的证 券价 格实 施监 控。 本基金 的资 产配 置比 例范 围为: 股票 投资 比例 范围 为 基金资 产 的0-95% , 除股 票 外的其 他资 产 投资比 例范 围 为5%-100% , 其中权 证投 资比 例不 高于 基金资 产净 值的 3% , 每 个 交易日 终在 扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后,基 金保留的 现 金以及到期日 在一年以 内 的政府债券 的比例合 计不低 于基 金资 产净 值的 5%。于 2016 年12 月 31 日,本基 金面 临的 整体 其他 价 格风险 列示 如下: 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 45 页 共 63 页


7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 106,663,073.78 6.84 64,140,138.01 2.10 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 777,262,481.88 49.85 462,458,000.00 15.14 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 883,925,555.66 56.69 526,598,138.01 17.24 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 业绩比 较基 准发 生变 化 其他市 场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资 产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年12 月31 日 ) 上年度 末 ( 2015 年12 月31 日 ) 1.业绩 比较 基准 上 升 5% 8,679,171.14 4,962,129.82 2.业绩 比较 基准 下 降 5% -8,679,171.14 -4,962,129.82


注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 60% ×沪深 300 指数+40%× 中证 全债 指数 。 7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险





假 设市 场因 子的 变化 服从多 元正 态分 布, 在95% 的置信 度下 , 使 用过 去一 年的历 史数 据, 按照VaR 正态算 法, 计算 未来 一个 交易日 里, 基金 持仓 资产 组合可 能的 最大 损失 值。 假设 1. 置信 度: 95% 2. 观察 期 : 一年 分析 风险价 值 (单位 : 人 民币 元 ) 本期末 ( 2016 年12 月31 日 ) 上年度 末 ( 2015 年12 月31 日 ) 基金投 资组 合的 风险 价值 1,760,842.39 3,567,246.19 合计 1,760,842.39 3,567,246.19 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1. 公允 价值 (1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和 负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 46 页 共 63 页


公允价 值。 (2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 ①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。 ②各层 级金 融工 具公 允价 值 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 101,539,708.36 元 , 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 782,148,152.29 元 , 属 于 第 三 层 级 的 余 额 为 237,695.01 元 ,其 中列 入 属于第 三层 级的 金融 工具 为未上 市交 易的 股票 。(2015 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 62,579,138.01 元, 属于 第二 层级的 余额 为 463,319,400.00 元 ,属 于第 三层 级的 余额为 699,600.00 元, 其 中列入 属于 第三 层 级的金 融工 具为 未上 市交 易的股 票和 债券)。 ③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公 开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及 限售期 间将相关 股票和债券的 公允价值 列 入第二层级或 第三层级 , 上述事项解除 时将相关 股 票和债券的 公允价值 列入第一层级 ;除证券 交 易所上市的可 转换债券 外 ,其他固定收 益品种采 用 第三方估值 机构提供 的价格 数据 进行 估值 ,相 关固定 收益 品种 的公 允价 值层次 归入 第二 层级 。 2. 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 106,663,073.78 6.83 其中: 股票 106,663,073.78 6.83 2 固定收 益投 资 777,262,481.88 49.79 其中: 债券 777,262,481.88 49.79








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 47 页 共 63 页


5 买入返 售金 融资 产 500,001,070.00 32.03 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 168,238,813.85 10.78 7 其他各 项资 产 8,971,920.25 0.57 8 合计 1,561,137,359.76 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 9,368,397.00 0.60 C 制造业 63,720,845.86 4.09 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,899,000.00 0.12 E 建筑业 6,817,647.83 0.44 F 批发和 零售 业 5,396,911.74 0.35 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,980,121.67 0.19 J 金融业 3,510,637.00 0.23 K 房地产 业 7,003,858.68 0.45 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 1,002,060.00 0.06 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,904,384.00 0.12 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 3,059,210.00 0.20 合计 106,663,073.78 6.84 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 48 页 共 63 页


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002791 坚朗五 金 121,285 6,622,161.00 0.42 2 002792 通宇通 讯 116,432 6,317,600.32 0.41 3 002570 贝因美 303,100 3,976,672.00 0.26 4 000546 金圆股 份 340,500 3,854,460.00 0.25 5 002489 浙江永 强 457,900 3,466,303.00 0.22 6 603616 韩建河 山 168,900 3,085,803.00 0.20 7 000609 绵石投 资 191,800 3,059,210.00 0.20 8 600976 健民集 团 90,618 2,893,432.74 0.19 9 000529 广弘控 股 241,800 2,853,240.00 0.18 10 603268 松发股 份 54,500 2,749,525.00 0.18 11 601886 江河集 团 256,400 2,730,660.00 0.18 12 600475 华光股 份 130,679 2,607,046.05 0.17 13 002034 美 欣 达 70,700 2,568,531.00 0.16 14 600114 东睦股 份 148,000 2,547,080.00 0.16 15 002762 金发拉 比 65,000 2,510,300.00 0.16 16 600821 津劝业 212,700 2,503,479.00 0.16 17 601155 新城控 股 211,600 2,486,300.00 0.16 18 300011 鼎汉技 术 104,300 2,161,096.00 0.14 19 000858 五 粮 液 62,016 2,138,311.68 0.14 20 600529 山东药 玻 100,000 2,126,000.00 0.14 21 000860 顺鑫农 业 95,900 2,109,800.00 0.14 22 601628 中国人 寿 87,300 2,103,057.00 0.13 23 600547 山东黄 金 56,000 2,044,560.00 0.13 24 002659 中泰桥 梁 91,500 1,991,955.00 0.13 25 002563 森马服 饰 186,000 1,910,220.00 0.12 26 600900 长江电 力 150,000 1,899,000.00 0.12 27 300164 通源石 油 169,900 1,756,766.00 0.11 28 300229 拓尔思 104,100 1,718,691.00 0.11 29 601699 潞安环 能 188,600 1,518,230.00 0.10 30 000937 冀中能 源 223,800 1,508,412.00 0.10 31 600489 中金黄 金 124,100 1,500,369.00 0.10 32 002529 海源机 械 69,500 1,469,230.00 0.09 33 002146 荣盛发 展 178,100 1,398,085.00 0.09 34 000967 盈峰环 境 97,094 1,357,374.12 0.09 35 601009 南京银 行 120,000 1,300,800.00 0.08 36 300508 维宏股 份 10,383 1,261,430.67 0.08 37 600209 罗顿发 展 91,020 1,167,786.60 0.07 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 49 页 共 63 页


38 600225 天津松 江 170,000 1,128,800.00 0.07 39 002205 国统股 份 34,800 1,060,704.00 0.07 40 000975 银泰资 源 66,500 1,040,060.00 0.07 41 600158 中体产业 43,500 1,025,295.00 0.07 42 600559 老白干 酒 43,700 1,020,395.00 0.07 43 002738 中矿资 源 38,000 1,002,060.00 0.06 44 600409 三友化 工 105,200 987,828.00 0.06 45 300070 碧水源 55,700 975,864.00 0.06 46 000732 泰禾集 团 54,572 965,378.68 0.06 47 000920 南方汇 通 66,000 955,020.00 0.06 48 000069 华侨城 A 133,600 928,520.00 0.06 49 600076 康欣新 材 95,200 893,928.00 0.06 50 300346 南大光 电 25,800 785,352.00 0.05 51 601233 桐昆股 份 53,100 762,516.00 0.05 52 600491 龙元建 设 39,500 455,830.00 0.03 53 600068 葛洲坝 49,600 455,824.00 0.03 54 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.01 55 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01 56 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01 57 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.01 58 603585 苏利股 份 1,041 72,578.52 0.00 59 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00 60 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 61 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00 62 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00 63 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 64 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00 65 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00 66 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00 67 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00 68 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00 69 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00 70 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 71 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 50 页 共 63 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600225 天津松 江 9,999,238.84 0.33 2 600026 中海发 展 9,572,309.00 0.31 3 300085 银之杰 6,996,152.50 0.23 4 600586 金晶科 技 6,687,415.00 0.22 5 600559 老白干 酒 6,259,320.00 0.20 6 300010 立思辰 5,632,946.10 0.18 7 300106 西部牧 业 5,496,979.30 0.18 8 002738 中矿资 源 5,495,412.50 0.18 9 300011 鼎汉技 术 5,194,302.64 0.17 10 000709 河钢股 份 4,999,955.30 0.16 11 600010 包钢股 份 4,999,810.00 0.16 12 600352 浙江龙 盛 4,999,572.00 0.16 13 601668 中国建 筑 4,999,464.00 0.16 14 600330 天通股 份 4,998,895.00 0.16 15 600720 祁连山 4,998,671.25 0.16 16 601009 南京银 行 4,998,340.27 0.16 17 000529 广弘控 股 4,302,828.00 0.14 18 002050 三花智 控 4,208,605.52 0.14 19 601519 大智慧 3,999,188.05 0.13 20 300160 秀强股 份 3,998,707.66 0.13 注:本 期累 计买入 金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300463 迈克生 物 19,171,212.08 0.63 2 600026 中海发 展 9,149,622.86 0.30 3 600225 天津松 江 8,808,312.61 0.29 4 300085 银之杰 8,429,383.01 0.28 5 002781 奇信股 份 6,799,962.96 0.22 6 600586 金晶科 技 6,283,936.03 0.21 7 601668 中国建 筑 6,001,147.08 0.20 8 300106 西部牧 业 5,795,211.84 0.19 9 300010 立思 辰 5,791,750.00 0.19 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 51 页 共 63 页


10 600559 老白干 酒 4,997,547.00 0.16 11 600720 祁连山 4,993,274.61 0.16 12 600330 天通股 份 4,953,501.09 0.16 13 603008 喜临门 4,930,106.95 0.16 14 600352 浙江龙 盛 4,855,251.80 0.16 15 600010 包钢股 份 4,854,552.42 0.16 16 000709 河钢股 份 4,768,185.22 0.16 17 002474 榕基软 件 4,705,791.00 0.15 18 002050 三花智 控 4,587,738.77 0.15 19 002738 中矿资 源 4,564,026.31 0.15 20 300077 国民技 术 4,309,759.99 0.14 注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 445,072,378.71 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 419,847,174.20 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 17,540,000.00 1.13 5 企业短 期融 资券 738,909,000.00 47.39 6 中期票 据 19,808,000.00 1.27 7 可转债 (可 交换 债) 1,005,481.88 0.06 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 777,262,481.88 49.85 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011699559 16 陕 交建SCP002 500,000 50,205,000.00 3.22 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 52 页 共 63 页


2 011699783 16 大 唐发 电 SCP004 500,000 50,110,000.00 3.21 3 011699898 16 国 药控 股 SCP003 500,000 50,080,000.00 3.21 4 041660019 16 鲁 信投 资 CP001 500,000 50,055,000.00 3.21 5 041654024 16 京投 CP001 500,000 50,050,000.00 3.21 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 53 页 共 63 页


8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证 券 的发 行主体 ,本 报告期 没有 出现被 监管 部 门 立案 调查的 情形 ,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的 情 形。 8.12.2


本 基金 本报 告期投 资的 前十 名股票 中没 有超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外 的 股票 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 63,000.75 2 应收证 券清 算款 267,760.98 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,641,158.52 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,971,920.25 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.06 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 002791 坚朗五 金 6,622,161.00 0.42 新股流 通受 限 2 002792 通宇通 讯 6,317,600.32 0.41 新股流 通受 限 8.12.6 投 资组 合 报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 54 页 共 63 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有 人户 数 (户) 户均持 有的 基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 诺 安 稳 健 回 报混 合 A 522 39,592.92 790,513.83 3.82% 19,876,988.13 96.18% 诺 安 稳 健 回 报混 合 C 1 1,161,126,836.81 1,161,126,836.81 100.00% 0.00 0.00% 合计 523 1,161,166,429.73 1,161,917,350.64 98.32% 19,876,988.13 1.68% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 诺安稳 健回 报混 合 A 56,034.10 0.2711% 诺安稳 健回 报混 合 C - - 合计 56,034.10 0.0047% §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 诺安稳 健回 报混 合A 诺安稳 健回 报混 合 C 基金合 同生 效日 (2014 年9 月 15 日) 基金 份额 总 额 637,203,715.37 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 420,759,541.76 1,931,992,272.02 本报告 期基 金总 申购 份额 3,171,389.00 1,161,127,598.77 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 403,263,428.80 1,931,993,033.98 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 20,667,501.96 1,161,126,836.81 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 55 页 共 63 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 , 诺安 稳健 回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 于 2016 年 11 月 12 日至 2016 年 12 月12 日期 间以 通讯 方式 召 开基金 份额 持有 人大 会 , 并于 2016 年12 月 13 日 计 票, 会议 审议 并表 决 通 过了 《关 于调 整诺 安稳 健 回报 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 管理 费的 议案 》 ,本 基金 的管理 费,由 原来 的1.5% 年费 率 调低 为 0.6% 年 费率 ,并 于2016 年12 月 13 日 开始 正 式实施 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托 管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日 在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理 有 限公司 关于 督察 长变 更的 公告》 、 《 诺安 基金 管理 有 限公司 关于 增聘 高级 管理 人员的 公告 》 的公 告。 自2016 年11 月15 日起 , 陈勇不 再担 任公 司督 察长 , 转任 公司 副总 经理 。 自2016 年 11 月 15 日 起,马 宏任 公司 督察 长。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资 策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。 本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为8 万元 。 截至 本报 告期 末 , 该 事务 所已 提 供审计 服务 的连 续年 限:4 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 2016 年6 月, 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相 关 业 务措 施的 决定 》 , 以及对 相 关人 员的 警示 ,公 司高 度 重视 ,认 真落 实整 改要 求 ,加 强制 度和 风控措 施, 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 ,一 次性 通过 深圳 证监局 整改 验收 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。





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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 招商证券 1 458,501,686.12 53.62% 427,004.44 53.62% - 中信建投 1 396,604,175.72 46.38% 369,357.63 46.38% - 万联证券 1 - - - - - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 更情 况: 无。 2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。 (2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 (3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。 (4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制 度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。 (5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交 易单元 租用 协议 》 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 招商证券 1,902,595.00 13.38% - - - - 中信建投 12,318,029.32 86.62% 39,642,200,000.00 100.00% - - 万联证券 - - - - - -


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11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 指数 熔断 期 间调整 开放 时间 的公 告 基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日 2 诺安基 金管 理有 限公 司旗 下 基金2015 年最 后一 个交 易 日 基金资 产净 值 、 基 金份 额 净值 及份额 累计 净值 公告 基金管 理人 网站 2016 年 1 月 5 日 3 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下场 内基 金在 指数 熔断 期 间暂停 申购 赎回 业务 的提 示 性公告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 1 月 6 日 4 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金参 加浙 江金 观 诚网费 率优 惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 1 月 6 日 5 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 指数 熔断 期 间调整 开放 时间 的公 告 基金管 理人 网站 2016 年 1 月 7 日 6 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金参 加平 安证 券 费率优 惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 1 月 20 日 7 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基 金 2015 年第 4 季度报 告 《中国 证券 报》 2016 年 1 月 21 日 8 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 平安 证券 开 通定投 、 转换 业务 及开 展 费率 优惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 2 月 25 日 9 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 停牌 股票 罗 顿发展 估值 调整 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 3 月 1 日 10 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 基金管 理人 网站 2016 年 3 月 30 日 11 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基 金 2015 年年度 报告摘 要 《中国 证券 报》 2016 年 3 月 30 日 12 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 大同 证券 开 通定投 业务 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 4 月 1 日 13 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金继 续参 加中 国工 商 银行个 人电 子银 行基 金申 购 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 4 月 1 日 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 58 页 共 63 页


费率优 惠活 动的 公告 14 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金参 加浦 发银 行 关于“ 财智 组合 ”基 金申 购 费率优 惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 4 月 7 日 15 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加厦 门市 鑫鼎 盛控 股有 限 公司为 旗下 部分 基金 代销 机 构并开 通定 投 、 转 换业 务 及开 展费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 4 月 12 日 16 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基 金 2016 年第 1 季度报 告 《中国 证券 报》 2016 年 4 月 20 日 17 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加北 京汇 成基 金销 售有 限 公司为 旗下 部分 基金 代销 机 构并开 通定 投 、 转 换业 务 及开 展费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 4 月 28 日 18 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书 (更新 )2016 年第1 期- 正文 基金管 理人 网站 2016 年 4 月 29 日 19 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书 (更新)2016 年第 1 期-摘要 《中国 证券 报》 2016 年 4 月 29 日 20 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加珠 海盈 米财 富管 理有 限 公司为 旗下 部分 基金 代销 机 构并开 展定 投 、 转 换业 务 及开 展费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 5 月 10 日 21 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加上 海联 泰资 产管 理有 限 公司为 旗下 部分 基金 代销 机 构并开 通定 投 、 转 换业 务 及开 展费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 5 月 10 日 22 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加北 京钱 景财 富投 资管 理 有限公 司为 旗下 部分 基金 代 销机构 并开 通定 投 、 转 换 业务 及开展 费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 5 月 10 日 23 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加中 证金 牛 ( 北京 ) 投 资咨 询有限 公司 为旗 下部 分基 金 代销机 构并 开通 定投 、 转 换业 务及开 展费 率优 惠活 动的 公 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 5 月 24 日 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 59 页 共 63 页


告 24 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加首 创证 券有 限责 任公 司 为旗下 部分 基金 代销 机构 并 开通定 投、 转换 业务 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 5 月 27 日 25 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 直销账 户变 更的 公告 《中国 证券 报》 2016 年 6 月 14 日 26 诺安基 金管 理 有 限公 司关 于 增加奕 丰金 融服 务 ( 深圳 ) 有 限公司 为旗 下部 分基 金代 销 机构并 开通 定投 、 转换 业 务及 开展费 率优 惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 6 月 15 日 27 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 上海 陆金 所 资产管 理有 限公 司开 通定 投 业务及 开展 优惠 费率 活动 的 公告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 6 月 17 日 28 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加昆 仑银 行股 份有 限公 司 为旗下 部分 基金 代销 机构 并 开通定 投、 转换 业务 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 6 月 24 日 29 诺安基 金管 理有 限公 司旗 下 基金2016 上半 年最 后一 个 交 易日基 金资 产净 值 、 基 金 份额 净值及 份额 累计 净值 公告 基金管 理人 网站 2016 年 7 月 1 日 30 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基 金 2016 年第 2 季度报 告 《中国 证券 报》 2016 年 7 月 21 日 31 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加乾 道金 融信 息服 务( 北 京) 有限 公司 为旗 下部 分 基金 代销机 构并 开通 定投 、 转 换业 务及开 展费 率优 惠活 动的 公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 8 月 3 日 32 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金参 加常 熟农 商 银行个 人网 上银 行 、 手 机 银行 基金申 购费 率优 惠的 公告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 8 月 3 日 33 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加北 京格 上富 信投 资顾 问 有限公 司为 旗下 部分 基金 代 销机构 并开 通定 投 、 转 换 业务 及开展 费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 8 月 18 日 34 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 基金管 理人 网站 2016 年 8 月 29 日 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 60 页 共 63 页


型证券 投资 基 金 2016 年半年 度报告 35 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基 金 2016 年半年 度报告 摘要 《中国 证券 报》 2016 年 8 月 29 日 36 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 调整网 上直 销单 笔申 购 、 定投 申请最 低金 额及 赎回 申请 最 低份额 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 8 月 30 日 37 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加北 京广 源达 信投 资管 理 有限公 司为 旗下 部分 基金 代 销机构 并开 通定 投 、 转 换 业务 及开展 费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 9 月 6 日 38 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加北 京新 浪仓 石基 金销 售 有限公 司为 旗下 部分 基金 代 销机构 并开 通定 投 、 转 换 业务 及开展 费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 9 月 6 日 39 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加泰 信财 富投 资管 理有 限 公司为 旗下 部分 基金 代销 机 构并开 通定 投 、 转 换业 务 及开 展费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 9 月 6 日 40 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 通过网 上直 销现 金宝 账户 申 购 ( 认购 ) 及 定投 申购 基 金开 展费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 9 月 7 日 41 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 直销网 上交 易开 展基 金申 购 (认购 ) 及定 投申 购费 率 优惠 活动的 公告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 9 月 12 日 42 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 变更 基金 经 理的公 告 《中国 证券 报》 2016 年 9 月 13 日 43 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加凤 凰金 信 ( 银川 ) 投 资管 理有限 公司 为旗 下部 分基 金 代销机 构并 开通 定投 、 转 换业 务及开 展费 率优 惠活 动的 公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 9 月 14 日 44 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加上 海万 得投 资顾 问有 限 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 2016 年 9 月 14 日 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 61 页 共 63 页


公司为 旗下 部分 基金 代销 机 构并开 通定 投 、 转 换业 务 及开 展费率 优惠 活动 的公 告 报》 45 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加天 津国 美基 金销 售有 限 公司为 旗下 部分 基金 代销 机 构并开 通定 投 、 转 换业 务 及开 展费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 10 月 18 日 46 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基 金 2016 年第 3 季度报 告 《中国 证券 报》 2016 年 10 月 25 日 47 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加上 海华 信证 券有 限责 任 公司为 旗下 部分 基金 代销 机 构的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 10 月 26 日 48 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加北 京电 盈基 金销 售有 限 公司为 旗下 部分 基金 代销 机 构并开 通定 投 、 转 换业 务 及开 展费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 10 月 26 日 49 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加上 海好 买基 金销 售有 限 公司为 旗下 部分 基金 代销 机 构并开 通定 投 、 转 换业 务 及开 展费率 优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 10 月 27 日 50 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书 (更新 )2016 年第2 期- 正文 基金管 理人 网站 2016 年 10 月 29 日 51 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书 (更新 )2016 年第2 期- 摘要 《中国 证券 报》 2016 年 10 月 29 日 52 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 以通讯 方式 召开 诺安 稳健 回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金基 金份 额持 有人 大会 的 公告 《中国 证券 报》 2016 年 11 月 10 日 53 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 以通讯 方式 召开 诺安 稳健 回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金基 金份 额持 有人 大会 的 第一次 提示 性公 告 《中国 证券 报》 2016 年 11 月 11 日 54 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 以通讯 方式 召开 诺安 稳健 回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资 《中国 证券 报》 2016 年 11 月 12 日 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 62 页 共 63 页


基金基 金份 额持 有人 大会 的 第二次 提示 性公 告 55 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增聘高 级管 理人 员的 公告 《中国 证券 报》 2016 年 11 月 15 日 56 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 督察长 变更 的公 告 《中国 证券 报》 2016 年 11 月 15 日 57 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 调整旗 下部 分基 金通 过国 美 基金定 投申 购起 点金 额的 公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 11 月 29 日 58 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加和 谐保 险销 售有 限公 司 为旗下 部分 基金 代销 机构 并 开通定 投 、 转 换业 务及 开 展费 率优惠 活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 12 月 7 日 59 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 份额 持 有人大 会表 决结 果暨 决议 生 效的公 告 《中国 证券 报》 2016 年 12 月 14 日 60 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 增加北 京懒 猫金 融信 息服 务 有限公 司为 旗下 部分 基金 代 销机构 并开 展费 率优 惠活 动 的公告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 12 月 14 日 61 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 (2016 年 修订 ) 基金管 理人 网站 2016 年 12 月 14 日 62 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 (2016 年 修订 ) 基金管 理人 网站 2016 年 12 月 14 日 63 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 公证 书 基金管 理人 网站 2016 年 12 月 14 日 64 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 上海 华信 证 券有限 责任 公司 开通 定投 业 务的公 告 《上海 证券 报》 、 《中 国证券 报》 2016 年 12 月 19 日 65 诺安基 金管 理有 限 公 司关 于 调整旗 下部 分基 金通 过部 分 代销机 构办 理认 ( 申 ) 购 、 定 投业务 起点 金额 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 12 月 27 日 66 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金增 加华 宝证 券 有限责 任公 司为 代销 机构 并 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 12 月 28 日 诺安稳健回报混合 2016 年年度 报告 第 63 页 共 63 页


开通定 投、 转换 业务 的公 告 67 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金参 加苏 州银 行基 金 申购及 定期 定额 申购 费率 优 惠活动 的公 告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 12 月 30 日 68 诺安基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金参 加中 国工 商 银行“ 201 7 倾 心回 馈 ” 基金 定投优 惠活 动的 公告 《证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 中国 证券 报》 2016 年 12 月 30 日 注:前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。 §12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 ① 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 诺 安 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 公 开 募 集 的 文 件。 ②《诺 安稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。 ③《诺 安稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。 ④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2016 年年度 报告 正文 。 ⑥报告 期内 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 12.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2017 年3 月30 日