诺 安 理 财 宝货 币 市 场 基金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 渤海银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 渤海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 29 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 43
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 43
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩 余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 44
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 44 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 45
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金 托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
11.6 管理 人、 托 管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 48
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安理 财宝 货币 市场 基金
基金简 称 诺安理 财宝 货币
基金主 代码 000640
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 12 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 渤海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,219,021,480.34 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 诺安理 财宝 货 币A 诺安理 财宝 货 币B 诺安理 财宝 货 币 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000640 000641 001026
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
105,344,259.47 份 10,109,594,016.25 份 4,083,204.62 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳 定的 、 高 于业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并 综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性、 流动 性和 风险 特征 ， 对基 金资 产组 合进 行
积极管 理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）。
风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 ， 长期 风险 收益 水平 低于 股票型 基金 、 混 合型 基
金和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 渤海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 马宏 阮劲松
联系电 话 0755-83026688 010-66270109
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn js.ruan@cbhb.com.cn
客户服 务电话
400-888-8998 95541
传真 0755-83026677 022-58314791
注册地 址 深圳市 深南 大道4013 号兴 业
银行大 厦 19-20 层
天津市 河东 区海 河东 路 218 号
办公地 址 深圳市 深南 大道4013 号兴业
银行大 厦 19-20 层
天津市 河东 区海 河东 路 218 号
邮政编 码 518048 300012
法定代 表人 秦维舟 李伏安 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 深圳市 深南 大道 4013 号兴 业银行 大厦
19-20 层诺 安基 金管 理有 限公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30
楼
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
2016 年 2015 年
2014 年5 月12 日( 基金合同生 效
日)-2014 年12 月 31 日
诺安理
财宝货
币 A
诺安理财
宝货币 B
诺安理
财宝货
币 C
诺安理财
宝货币 A
诺安理财宝
货币 B
诺安理
财宝货
币 C
诺安理
财宝货
币 A
诺安理财
宝货币 B
诺安理
财宝货
币 C
本期已实现
收益
6,506,4
54.44
288,021,8
78.03
917,107
.31
77,378,9
85.17
465,669,19
1.41
1,110,6
97.96
2,453,2
43.13
189,525,
635.85
-
本期利润 6,506,4
54.44
288,021,8
78.03
917,107
.31
77,378,9
85.17
465,669,19
1.41
1,110,6
97.96
2,453,2
43.13
189,525,
635.85
-
本期净值收
益率
2.5465% 2.5473% 2.5451% 3.5886% 3.7093% 3.0678% 2.9192% 2.8669% -
3.1.2 期末
数据和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基金资
产净值
105,344
,259.47
10,109,59
4,016.25
4,083,2
04.62
446,038,
025.38
12,063,083
,156.63
88,767,
292.96
103,616
.36
11,359,6
85,672.0
1
-
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -
3.1.3 累计
期末指标
2016 年末
2015 年末 2014 年末
累计净值收
益率
9.3274% 9.4000% 5.6909% 6.6126% 6.6825% 3.0678% 2.9192% 2.8669% -
注:① 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用后的 余额,本期 利润 为本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益, 由于 货币市场基 金采用
摊余成 本法 核算,因此,公 允价值 变动 收益 为零,本 期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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②自 2014 年 5 月 13 日起 ，本基 金分 设为 两级 基金 份额：A 级 基金 份额 和 B 级基金 份额 ； 自 2015
年2 月4 日 起 ， 增 加本 基 金的基 金份 额类 别 ， 分 设 为三级 基金 份额 ：A 级 基金 份额 、B 级基 金份 额
和C 级 基金 份额 ，详 情请 参阅相 关公 告。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
诺安理 财宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5861% 0.0015% 0.0894% 0.0000% 0.4967% 0.0015%
过去六 个月 1.1932% 0.0015% 0.1789% 0.0000% 1.0143% 0.0015%
过去一 年 2.5465% 0.0021% 0.3558% 0.0000% 2.1907% 0.0021%
自基金 合同
生效起 至今
9.3274% 0.0034% 0.9382% 0.0000% 8.3892% 0.0034%
诺安理 财宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5862% 0.0015% 0.0894% 0.0000% 0.4968% 0.0015%
过去六 个月 1.1936% 0.0015% 0.1789% 0.0000% 1.0147% 0.0015%
过去一 年 2.5473% 0.0021% 0.3558% 0.0000% 2.1915% 0.0021%
自基金 合同
生效起 至今
9.4000% 0.0035% 0.9372% 0.0000% 8.4628% 0.0035%
诺安理 财宝 货 币 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5859% 0.0015% 0.0894% 0.0000% 0.4965% 0.0015%
过去六 个月 1.1926% 0.0015% 0.1789% 0.0000% 1.0137% 0.0015%
过去一 年 2.5451% 0.0021% 0.3558% 0.0000% 2.1893% 0.0021%
自基金 合同
生效起 至今
5.6909% 0.0032% 0.6776% 0.0000% 5.0133% 0.0032%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “ 每 日分 配， 按日 支付” 。
②本基 金的 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
诺安理 财宝 货 币 A 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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诺安理 财宝 货 币 B
诺安理 财宝 货 币 C 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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注：① 本基 金的 基金 合同 于 2014 年 5 月 12 日 生效 ，自 2014 年 5 月 13 日起 ，本基 金分 设为 两 级
基金份 额：A 级 基金 份额 和 B 级 基金 份额 。 自2015 年 2 月 4 日 起， 增加 本基 金的基 金份 额类 别，
分设为 三级 基金 份额 ：A 级基金 份额 、B 级基 金份 额和 C 级基 金份 额。
②本基 金建 仓期 为6 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同规 定。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
诺安理 财宝 货 币 A
诺安理 财宝 货 币 B 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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诺安理 财宝 货 币 C
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年 5 月 12 日生 效,2014 年本基 金净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准收
益率按 本基 金实 际存 续期 计算。 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
诺安理 财宝 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 6,412,440.40 53,265.90 40,748.14 6,506,454.44
2015 76,348,648.27 1,000,687.42 29,649.48 77,378,985.17
2014 2,453,231.06 0.16 11.91 2,453,243.13
合计 85,214,319.73 1,053,953.48 70,409.53 86,338,682.74
单位： 人民 币元
诺安理 财宝 货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 284,741,593.26 0.00 3,280,284.77 288,021,878.03
2015 451,216,317.26 14,955,159.32 -502,285.17 465,669,191.41
2014 181,871,982.27 6,347,575.62 1,306,077.96 189,525,635.85
合计 917,829,892.79 21,302,734.94 4,084,077.56 943,216,705.29
单位： 人民 币元
诺安理 财宝 货 币 C
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 884,439.60 33,031.35 -363.64 917,107.31
2015 1,059,390.76 45,369.64 5,937.56 1,110,697.96
合计 1,943,830.36 78,400.99 5,573.92 2,027,805.27
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理52 只 开放式 基金 ：诺 安平 衡证 券投资 基金 、
诺安货币市场 基金、诺 安 先锋混合型证 券投资基 金 、诺安优化收 益债券型 证 券投资基金 、诺安价
值增长 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 成长 混合型 证券 投资 基金 、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定 期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证券投资 基 金、诺 安 和鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安积 极回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 诺安 进取 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 优选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢志华
固 定 收 益 事 业
部 副 总 经 理 、
总 裁 助 理 ， 诺
安 纯 债 定 期 开
放 债 券 基 金 经
理 、 诺 安 鸿 鑫
保 本 混 合 基 金
经 理 、 诺 安 优
化 收 益 债 券 基
金 经 理 、 诺 安
保 本 混 合 基 金
经 理 、 诺 安 汇
鑫 保 本 混 合 基
金 经 理 、 诺 安
聚 利 债 券 基 金
经 理 、 诺 安 利
鑫 保 本 混 合 基
金 经 理 、 诺 安
景 鑫 保 本 混 合
基 金 经 理 、 诺
2016 年2
月20 日
- 11
理学硕 士， 具有 基金 从业 资格。 曾先 后任 职
于华泰 证券 有限 责任 公司 、 招商基 金管 理有
限公司 ， 从 事固 定收 益类 品种的 研究 、 投 资
工作。 曾于 2010 年 8 月至2012 年 8 月任 招
商安心 收益 债券 基金 经理 ，2011 年 3 月至
2012 年8 月 任招 商安 瑞进 取债券 基金 经理 。
2012 年 8 月加 入诺 安基 金 管理有 限公 司，
任 投 资 经 理 ， 现 任 固 定 收 益 事 业 部 副 总 经
理、总 裁助 理。2013 年 11 月至 2016 年 2
月任诺 安泰 鑫一 年定 期开 放债券 基金 经理 ，
2015 年3 月至2016 年2 月 任诺安 裕鑫 收益
两年定 期开 放债 券基 金经 理，2013 年 6 月
至 2016 年3 月 任诺 安信 用 债 券一 年定 期开
放债券 基金 经理 ，2014 年 6 月至 2016 年3
月 任 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金
经理，2013 年 8 月至2016 年3 月 任诺 安稳
固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 。2013
年 5 月起任 诺安鸿鑫 保本 混合及诺安纯 债
定期开 放债 券基 金经 理，2013 年12 月起 任
诺安优 化收 益债 券基 金经 理，2014 年11 月诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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安 益 鑫 保 本 混
合 基 金 经 理 、
诺 安 安 鑫 保 本
混 合 基 金 经
理 、 诺 安 理 财
宝 货 币 基 金 经
理 、 诺 安 聚 鑫
宝 货 币 基 金 经
理 、 诺 安 货 币
基 金 经 理 、 诺
安 和 鑫 保 本 混
合基金 经理 。
起任诺 安保 本混 合、 诺安 汇 鑫保本 混合 及诺
安聚利 债券 基金 经理 ，2015 年 12 月 起任 诺
安 利 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 基 金
经理，2016 年 1 月 起任 诺 安益鑫 保本 混合
基金经 理，2016 年 2 月 起 任诺安 安鑫 保本
混合、 诺安 理财 宝货 币、 诺 安聚鑫 宝货 币及
诺安货 币基 金经 理，2016 年 4 月 任诺 安和
鑫保本 混合 基金 经理 。
潘飞
诺 安 理 财 宝 货
币 市 场 基 金 基
金经理
2016 年9
月6 日
- 7
硕士，CFA ， 具有基金 从业 资格。曾就职 于
广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 任 交 易 员 。2015
年 4 月 加入 诺安 基金 管理 有限公 司， 任基 金
经理助 理 ， 从 事资 金、 债 券交易 工作 。2016
年 9 月起任 诺安理财 宝货 币市场基金基 金
经理。
汪波 无
2014 年11
月29 日
2016 年 2
月 20 日
4
硕士， 具有 基金 从业 资格 。 曾先后 任职 于上
海银行 股份 有限 公司 、 国 信 证券股 份有 限公
司， 从 事固 定收 益类 品种 的 研究、 投资 工作。
2014 年 2 月加 入诺 安基 金 管理有 限公 司，
历 任 债 券 基 金 经 理 助 理 、 现 金 管 理 组 负 责
人。2014 年4 月至 2016 年 2 月 任诺 安增 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 以 及 诺 安 双
利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2014 年 11 月至 2016 年 2 月任诺 安天 天宝
货币市 场基 金基 金经 理、 诺 安理财 宝货 币市
场 基 金 基 金 经 理 以 及 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 市 场
基金基 金经 理。2015 年 1 月至 2016 年2 月
任诺安 货币 市场 基金 基金 经理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 和离 职日 期均 为公 司作出 决定 并对 外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安理财宝 货 币市场基金管 理人严格 遵 守了《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》
及其他有关法 律法规， 遵 守了《诺安理 财宝货币 市 场基金基金合 同》的规 定 ，遵守了本 公司管理
制度。 本基 金投 资管 理未 发生违 法违 规行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平 交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库 ；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优 先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金在确保 安全性、 流 动性的同时努 力提高资 金 投资收益。灵 活调配各 类 资产配置比例 与
期限摆布，在 流动性关 键 时点，安排相 应资金， 使 资产保持较强 的流动性 ， 以满足投资 者日常的
申购、 赎回 需求 。
管理人始终坚 持“确保 本 金的安全性、 资产的流 动 性，力争为投 资者提供 高 于投资基准的 稳
定收益”的原 则，注重 控 制信用风险， 严格执行 内 部债券评级制 度，确保 资 产的安全性 。在投资
过程中 ，严 格控 制投 资、 交易及 操作 风险 ，对 基金 资产进 行合 理配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金基 金投资 组合 的剩 余期 限 为73 天 ，影 子定 价偏 离度 为-0.0655% 。
本报告 期诺 安理 财宝 货币 A 类基金 份额 净值 收益 率 为 2.5465% ， 诺安 理财 宝 货币 A 的 同期 业
绩比较 基准 收益 率 为0.3558% ； 本报 告期 诺安 理财 宝 货币 B 类基 金份 额净 值收 益率 为 2.5473%，诺
安理财 宝货 币 B 的 同期 业 绩比较 基准 收益 率为 0.3558% ； 本报 告期 诺安 理财 宝 货币 C 类 基金 份额
净值收 益率 为2.5451% ， 诺安理 财宝 货 币 C 的 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3558% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年宏观经济供给侧改 革，经济发展进入新常态，资金市场、债券市场波动加大。2017
年需持续关注 国内宏观 经 济周期性复苏 态势，川 普 政府、美联储 政策走向 。 随着央行货 币政策基
调的转变，以 及资金价 格 中枢上移，资 金面波动 性 加大，管理人 将加强市 场 研判，在保 证资产流
动性与安全性 的基础上 ， 秉承分散化投 资原则， 通 过动态调整资 产投资比 例 ，为投资者 创造更高
的回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内本基 金管理人 共 管理了五十二 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市
场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺 安价值 增长混合
型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安成长 混合型证 券 投资基金、 诺安增利
债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、
诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指
数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型
证券投 资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气
能源股票证券 投资基金 （LOF ） 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中 证创业 成长指诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、
中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定
期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债
券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、诺 安优 势行业 灵活 配置 混 合
型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、诺安聚利 债券型证 券 投资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数 证
券投资基金联 接基金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进制造股票 型证券投
资基金、 诺安 利鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 景鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安 益鑫保本
混合型证券投 资基金、 诺 安安鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 精选回报 灵 活配置混合 型证券 投
资基金、诺安 和鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 积极回报灵活 配置混合 型 证券投资基 金、诺安
进取回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 优选 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。
在内部监察工 作中，本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份额 持有人利 益 的宗旨，本基 金
管理人 建立 并完 善了 以监 察、 稽核 为主 导的 工作 体 系和流 程 。 内 部监 察稽 核 人员依 照独 立 、 客 观、
公正的原则， 认真履行 职 责，严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作，确保 了公司勤
勉尽责 地管 理基 金资 产。
本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下:
1 、 根 据中 国证 监会 和 公 司 内部控 制制 度的 要求 ， 监 察稽核 部在 报告 期内 对公 司各个 部门 进行
了四次全面的 监察稽核 和 多次临时性监 察稽核。 内 容涉及公司及 员工遵纪 守 法情况，内 部控制制
度、 业 务操 作流 程执 行情 况;涵 盖基 金销 售、 投资 运 作、 后 台保 障等 公司 所有 业务环 节和 工作 岗位 。
对于每次监察 稽核工作 中 发现的问题， 都责成各 相 关部门认真总 结、提出 整 改意见和措 施，切实
进行改善，并 由监察稽 核 部跟踪问题 的 处理情况 ， 确保了公司在 各方面规 范 运作，切实 地保障了
基金份 额持 有人 的利 益。
2 、 对公 司基 金销 售活 动进 行监督 、 指 导， 确 保基 金 销售活 动严 格按 照 《 销售 管理办 法》 的规
定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 ， 不 出现违 法违 规的 情况 。
同时， 督促 市场 部门 利用 各种机 会， 通过 多种 渠道 ，以形 式多 样的 方式 ，做 好投资 者教 育工 作。
3 、 公司 所有 对外 发布 的文 件、 资料 及宣 传材 料 ， 都 事先由 监察 稽核 部进 行合 规性审 查 ， 确 保
其内容 真实 、准 确、 合规 ，符合 中国 证监 会对 信息 披露的 相关 要求 。 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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本报告 期内 ， 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规， 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 ，
保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 合规运 作、 稳 健 经营 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核
部、风 险控 制部 、固 定收 益事业 部及 基金 经理 等组 成了估 值小 组, 负责 研究 、 指导基 金估 值业 务。
估值小组成 员均为公 司各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关工作经历, 且之间
不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 小组的成员, 不介入基 金日 常估值业务, 但应参
加估值小组 会议,可以 提议 测算某一投 资品种的 估值 调整影响,并 有权表决 有关 议案但仅享 有一票
表决权,从 而将 其影 响程 度 进行适 当限 制, 保证 基金 估 值的公 平、 合理, 保持 估值 政策和 程序 的一 贯
性。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根 据 本 基 金 基 金 合 同 约 定, 本 基 金 收 益 “ 每 日 分 配 ， 按 日 支 付 ” 。 本 基 金 本 期 实 现 收 益 为
295,445,439.78 元, 应分 配利 润 295,445,439.78 元,已实 施利 润分 配 295,445,439.78 元 ， 符 合合
同约定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安理 财宝货币 市 场基金的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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资基金法》 、 《 货币市场 基 金监督管理 办法》 、 《货 币 市场基金信 息披露特 别规 定》及其他 有关法 律
法规和基金合 同的有关 规 定，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本基金托 管 人根据《证券 投资基金 法》 、 《货币市场基 金监督管 理 办法》 、 《货 币
市场基金信息 披露特别 规 定》等有 关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的有 关 规定对本基 金管理人
的投资 运作 进行 了必 要的 监督， 对每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 、基 金利润 分配 、基 金 费
用开支 等方 面进 行了 认真 地复核 ，未 发现 基金 管理 人存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本基金 托管 人对 诺安 理财 宝货币 市场 基 金2016 年 年 度报告 中财 务指 标、 利润 分配情 况、 财务
会计报告、投 资组合报 告 等内容进行了 核查，以 上 内容真实、准 确和完整 ， 不存在虚假 记载、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00734 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 诺安理 财宝 货币 市场 基金 全体持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 诺 安 理 财 宝 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 诺 安 理 财 宝 货
币 ”) 的财 务报 表， 包括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债表 、2016 年度 的利
润表、 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
管 理 层 对 财 务 报 表 的
责任段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 诺 安 理 财 宝 货 币 的 基 金 管 理 人 诺 安 基 金 管 理 有
限公司管理层的责任 ，这 种责任包括：(1)按照企业 会计准则和中国证券监
督管理 委员 会发 布的 关于 基金行 业实 务操 作的 有关 规定编 制财 务报 表 ， 并 使
其实现公允反映；(2) 设计 、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不
存在由 于舞 弊或 错误 而导 致的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我 们按 照
中国注 册会 计师 审计 准则 的规定 执行 了审 计工 作 。 中 国注册 会计 师审 计准 则
要求我 们遵 守中 国注 册会 计师职 业道 德守 则 ， 计 划和 执行审 计工 作以 对财 务
报表是 否不 存在 重大 错报 获取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据 。诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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选择的 审计 程序 取决 于注 册会计 师的 判断 ， 包括 对由 于舞弊 或错 误导 致的 财
务报表 重大 错报 风险 的评 估。 在进 行风 险评 估时 ， 注 册会计 师考 虑与 财务 报
表编制 和公 允列 报相 关的 内部控 制 ， 以 设计 恰当 的 审计程 序 ， 但 目的 并非 对
内部控 制的 有效 性发 表意 见。 审计 工作 还包 括评 价管 理层选 用会 计政 策的 恰
当性和 作出 会计 估计 的合 理性， 以及 评价 财务 报表 的总体 列报 。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为发表 审计 意见 提供 了基
础。
审计意 见段 我们认 为 ， 诺 安理 财宝 货币 的财务 报表 在所 有重 大方 面按照 企业 会计 准则和
中国证 券监 督管 理委 员会 发布的 关于 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 ， 公
允反映 了诺 安理 财宝 货币2016 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2016 年 度的 经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 王明静
江丽雅
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2017 年3 月29 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 理财 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,562,538,435.08 1,866,497,873.99
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,446,765,496.24 5,712,189,130.48
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,446,765,496.24 5,712,189,130.48
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 4,157,838,676.76 4,899,814,978.23
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 62,425,437.39 115,602,072.11
应收股 利
- -
应收申 购款
- 10,748,389.24
递延所 得税 资产
- - 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 20 页 共 52 页
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
10,229,568,045.47 12,604,852,444.05
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
3,019,618.70 2,132,782.66
应付托 管费
915,035.95 1,077,162.98
应付销 售服 务费
2,287,589.91 2,692,907.43
应付交 易费 用 7.4.7.7 75,259.56 72,724.27
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
4,160,061.01 839,391.74
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 89,000.00 149,000.00
负债合 计
10,546,565.13 6,963,969.08
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 10,219,021,480.34 12,597,888,474.97
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
10,219,021,480.34 12,597,888,474.97
负债和 所有 者权 益总 计
10,229,568,045.47 12,604,852,444.05
注： 报 告截 止 日2016 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额10,219,021,480.34
份。其 中， 诺安 理财 宝货 币 A 基 金份 额净 值 1.0000 元，基 金份 额总 额 105,344,259.47 份； 诺安
理财宝 货 币B 基 金份 额净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 10,109,594,016.25 份 ； 诺安 理财 宝货 币 C
基金份 额净 值1.0000 元 ， 基金份 额总 额 4,083,204.62 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 理财 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
378,817,754.53 629,915,667.44
1.利息 收入
342,935,054.71 533,459,818.56 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 21 页 共 52 页
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 189,136,302.85 287,599,138.99
债券利 息收 入
119,099,570.80 164,468,518.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
34,699,181.06 81,392,161.46
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
35,882,699.82 96,455,848.88
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 35,882,699.82 96,455,848.88
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减： 二、费用
83,372,314.75 85,756,792.90
1．管 理人 报酬
38,498,618.29 49,758,462.86
2．托 管费
11,748,540.04 15,650,906.42
3．销 售服 务费
29,371,350.74 18,002,082.12
4．交 易费 用 7.4.7.19 402.50 -
5．利 息支 出
3,436,203.18 2,129,141.50
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,436,203.18 2,129,141.50
6．其 他费 用 7.4.7.20 317,200.00 216,200.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
295,445,439.78 544,158,874.54
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
295,445,439.78 544,158,874.54
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 理财 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
12,597,888,474.97 - 12,597,888,474.97
二、本期经营活动产生 - 295,445,439.78 295,445,439.78 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 22 页 共 52 页
的基金净值变动数（本
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-2,378,866,994.63 - -2,378,866,994.63
其中：1.基 金申 购款 91,990,701,635.25 - 91,990,701,635.25
2.基金 赎回 款 -94,369,568,629.88 - -94,369,568,629.88
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -295,445,439.78 -295,445,439.78
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
10,219,021,480.34 - 10,219,021,480.34
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
11,359,789,288.37 - 11,359,789,288.37
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 544,158,874.54 544,158,874.54
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
1,238,099,186.60 - 1,238,099,186.60
其中：1.基 金申 购款 135,364,966,591.10 - 135,364,966,591.10
2.基金 赎回 款 -134,126,867,404.50 - -134,126,867,404.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -544,158,874.54 -544,158,874.54
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
12,597,888,474.97 - 12,597,888,474.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安理财宝货币市场基金(简称“ 本基金”) ， 经 中国证 券 监 督 管 理 委 员 会( 简称 “ 中国证监诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 23 页 共 52 页
会”) 证监许可[2014]440 号文《关于核准 诺安理财 宝货币市场基金 募集的批 复》核 准，于 2014
年 5 月 8 日向社 会进 行公 开募集 ，经 毕马 威华 振会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)验资 ，共 募集 资金
人民 币 200,165,539.93 元 ，折 合 200,165,539.93 份 基金份 额。 基金 合同 生效 日为 2014 年 5 月
12 日 ，合 同生 效日 基金 份 额为 200,165,539.93 份 基 金单位 。
根据《诺安基金管理有限 公司关于诺安理财宝货币 市场基金新增基金份额类 别的公告》 ， 自
2014 年5 月13 日起 ， 本 基金设 两级 基金 份额 ：A 级基金 份额 和 B 级基 金份 额。A 级基 金份 额的 基
金代码 为000640( 与 分级 前基金 代码 相同)， 新设B 级基金 份 额 代码 为000641 。
根据《诺安基金管理有限 公司关于诺安理财宝货币 市场基金新增基金份额类 别的公告》 ， 自
2015 年 2 月 4 日 起， 本基 金设三 级基 金份 额： 诺安 理财宝 货币 A、 诺安 理财 宝货币 B 和诺 安理 财
宝货币 C 。新 设的 诺安 理 财宝货 币 C 代码 为 001026 。三级 基金 份额 单独 公布 基金万 份净 收益 和七
日年化 收益 率。 三级 基金 份额适 用相 同的 管理 费率 、托管 费率 和销 售服 务费 率。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为渤 海银 行股 份有 限公司 。 《 诺安 理财 宝货 币 市场基 金基 金合 同》 、 《诺 安理财 宝货 币市 场基
金招募 说明 书》 等文 件已 按规定 报送 中国 证监 会备 案。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年3 月29 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 24 页 共 52 页
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款 及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期 损益 的金 融资 产为 债券投 资， 在资 产负 债表 中作为 交易 性金 融资 产列 报。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
(2) 金 融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确 认， 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资产 ，
取得时支付的 价款中包 含 已宣告但尚未 发放的债 券 起息日或上次 除息日至 购 买日止的利 息，单独
确认为 应收 项目 。
本基金对所持 有的债券 投 资、贷款及应 收款项和 其 他金融负债以 摊余成本 法 进行后续计量 。
本会计 期间 内， 本基 金持 有的债 券投 资的 摊余 成本 接近其 公允 价值 。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转 入方；(3) 该金融
资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1)以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产
债券投 资
买入银行间市 场交易的 债 券于交易日按 应付或实 际 支付的全部价 款(不含应 收 利息)入账， 相
关交易 费用 计入 债券 投资 的初始 成本 。
买入央行票据 和零息债 券 等贴现债券， 于交易日 按 应付或实际支 付的全部 价 款入账，相关 交
易费用 计入 债券 投资 的初 始成本 。
卖出银行间市 场交 易的 债 券于交易日确 认债券投 资 收益。卖出债 券按移动 加 权平均法结转 成诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 25 页 共 52 页
本。
(2) 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3) 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的 金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金的债券 投资等金 融 资产，均以实 际利率法 计 算的摊余成本 估算公允 价 值。在本基金 存
续期间，基金 管理人定 期 计算本基金投 资组合摊 余 成本与其他可 参考公允 价 值指标之间 的偏离程
度，并定期测 试其他可 参 考公允价值指 标确定方 法 的有效性。投 资组合的 摊 余成本与其 他可参考
公允价值指标 产生重大 偏 离的，按其他 公允价值 指 标对组合的账 面价值进 行 调整，调整 差额确认
为 “ 公允 价值 变动 损益 ” ， 并按其 他公 允价 值指 标进 行后续 计量 。 如基 金份 额 净值恢 复 至 1 元 ， 恢
复使用 摊余 成本 估算 公允 价值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融 负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 26 页 共 52 页
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为1.00 元。 申购 、 赎回及 红利 再投
资等引 起的 实收 基金 的变 动分别 于上 述各 交易 确认 日认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
本基金 不适 用。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1. 利 息收 入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
(2) 本 基金 持有 的附 息债 券、贴 现券 按摊 余成 本和 实际利 率计 算确 定利 息收 入。
(3) 买入返 售金融资 产收 入按买入返售 金融资产 的 摊余成本在返 售期内以 实 际利率法逐日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2. 投 资收 益
债券投资收益 于交易日 按 卖出债券交易 日的成交 总 额扣除应结转 的债券投 资 成本与应收利 息
(若有) 后的 差额 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
卖出回购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
(3)“ 每日 分配 、 按 日支 付 ” 。 本基 金根 据每 日基 金 收益情 况 ， 以 每万 份基 金 已实现 收益 为基
准，为 投资 人每 日计 算当 日收益 并分 配。 投资 人当 日收益 分配 的计 算保 留到 小数点 后 2 位；
(4) 本 基金 每日 进行 收益 支 付， 并只 采用 红利 再投 资 的方式 。 若当 日已 实现 收 益大于 零时 ， 则诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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增加投资者基 金份额； 若 当日已实现收 益等于零 时 ，则保持投资 者基金份 额 不变；基金 管理人将
采取必要措施 尽量避免 基 金已实现收益 小于零， 若 当日已实现收 益小于零 时 ，不缩减 投 资人基金
份额，待其后 累计收益 大 于零时，即增 加投资人 基 金份额；若投 资人赎回 基 金份额，其 收益将结
清；
(5)T 日申 购且成功确 认的 基金份额， 自 T+1 日 起享 有基金的收益 分配权益；T 日赎回且成
功确认 的基 金份 额， 自T+1 日起 不享 有基 金的 收益 分配权 益；
(6) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定；
(7) 在 对基 金份 额持 有人 利 益无实 质不 利影 响的 前提 下， 基 金管 理 人 可调 整基 金 收益的 分配 原
则和支 付方 式， 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2008]1 号 文 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 证券投 资基金(封 闭式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金)管 理人运用 基 金买卖债券 免
征营业 税或 增值 税。 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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(2) 对证券 投资基金 从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖债券的 差价收入 、 债券的利息收 入
及其他 收入 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
(3) 对基金 取得的债券 利 息收入，由发 行债券的企 业在向基金支 付上述收入 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 2,538,435.08 1,497,873.99
定期存 款 1,560,000,000.00 1,865,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 960,000,000.00 1,865,000,000.00
其中： 存款 期 限3-12 个月 600,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计： 1,562,538,435.08 1,866,497,873.99
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
4,446,765,496.24 4,440,077,000.00 -6,688,496.24 -0.0655%
合计
4,446,765,496.24 4,440,077,000.00 -6,688,496.24 -0.0655%
项目
上年 度末
2015 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
5,712,189,130.48 5,737,964,000.00 25,774,869.52 0.2046%
合计
5,712,189,130.48 5,737,964,000.00 25,774,869.52 0.2046%
注：偏 离金 额= 影子 定价- 摊余成 本, 偏离 度=偏 离金 额/摊 余成 本法 确定 的基 金 资产净 值。 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 4,157,838,676.76 -
合计 4,157,838,676.76 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 4,899,814,978.23 100,803,499.73
合计 4,899,814,978.23 100,803,499.73
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出 售
或再质 押总 额
- - - - - - - -
合计
- - -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出 售
或再质 押总 额
R010 011599744 15 万宝
SCP003
2016 年1
月4 日
100.23 500,000 50,115,000.00 -
R010 011599751 15 渝 机电
SCP001
2016 年1
月4 日
100.26 500,000 50,130,000.00 -
合计
1,000,000 100,245,000.00 -
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,071.78 7,046.14
应收定 期存 款利 息 5,417,721.70 1,752,538.82 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 49,017,958.49 106,792,345.89
应收买 入返 售证 券利 息 7,987,685.42 7,050,141.26
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 62,425,437.39 115,602,072.11
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 75,259.56 72,724.27
合计 75,259.56 72,724.27
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 89,000.00 149,000.00
合计 89,000.00 149,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
诺安理 财宝 货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 446,038,025.38 446,038,025.38
本期申 购 920,808,178.12 920,808,178.12
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,261,501,944.03 -1,261,501,944.03
本期末 105,344,259.47 105,344,259.47
金额单 位： 人民 币元
诺安理 财宝 货 币 B 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 12,063,083,156.63 12,063,083,156.63
本期申 购 90,521,259,383.93 90,521,259,383.93
本期赎 回( 以"-" 号填列) -92,474,748,524.31 -92,474,748,524.31
本期末 10,109,594,016.25 10,109,594,016.25
金额单 位： 人民 币元
诺安理 财宝 货 币 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 88,767,292.96 88,767,292.96
本期申 购 548,634,073.20 548,634,073.20
本期赎 回( 以"-" 号填列) -633,318,161.54 -633,318,161.54
本期末 4,083,204.62 4,083,204.62
注：本期申 购含红利 再投 资、转换转 入、级别 调整 调入份(金)额 ，本期赎 回 含转换转出 、级别 调
整调出 份( 金)额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
诺安理 财宝 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 6,506,454.44 - 6,506,454.44
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -6,506,454.44 - -6,506,454.44
本期末 - - -
单位： 人民 币元
诺安理 财宝 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 288,021,878.03 - 288,021,878.03
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -288,021,878.03 - -288,021,878.03
本期末 - - - 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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单位： 人民 币元
诺安理 财宝 货 币 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 917,107.31 - 917,107.31
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -917,107.31 - -917,107.31
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 159,842.42 2,748,721.42
定期存 款利 息收 入 188,976,460.43 284,842,480.68
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 - 7,936.89
其他 - -
合计 189,136,302.85 287,599,138.99
7.4.7.12 股 票投 资收益
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 股票 投资收 益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
8,288,151,521.84 16,546,121,353.48
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
8,053,945,284.49 16,054,203,005.71
减：应 收利 息总 额 198,323,537.53 395,462,498.89
买卖债 券差 价收 入 35,882,699.82 96,455,848.88
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 贵金 属投资 收益 。 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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7.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 股利 收益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 公允 价值变 动损 益。
7.4.7.18 其 他收 入
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 其他 收 入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
- -
银行间 市场 交易 费用 402.50 -
合计
402.50 -
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 200,000.00 100,000.00
账户维 护 费 37,200.00 36,200.00
合计 317,200.00 216,200.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 他需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、注 册登 记与过 户机 构、 直销 机 构
渤海银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内不 存在 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
38,498,618.29 49,758,462.86
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
24,499,517.41 30,359,396.68
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 管理费每 日计算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管人 发送基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
经 管理 人、 基金 销售 服务机 构友 好协 商一 致同 意，对 于诺 安理 财宝 货 币 A、B 、C 类 基金 ，从
2015 年11 月 19 日至 2016 年1 月6 日期 间， 减免 收 取该基 金管 理费 的 40% ， 减 免期间 管理 费按 前诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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一日基 金资 产净 值 的0.198% 年费 率收 取。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
11,748,540.04 15,650,906.42
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 托管费每 日计算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管人 发送基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安理 财
宝货 币A
诺安理 财宝 货币
B
诺安理 财
宝货 币C
合计
诺安基 金管 理有 限公 司
(管理 人)
109,967.25 - - 109,967.25
渤海银 行股 份有 限公 司
(托管 人)
183.69 28,642,169.69 - 28,642,353.38
合计 110,150.94 28,642,169.69 - 28,752,320.63
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安理 财
宝货 币A
诺安理 财宝 货
币 B
诺安理 财宝
货币C
合计
诺安基 金管 理有 限公 司
(管理 人)
6,040,444.82 - - 6,040,444.82
渤海银 行股 份有 限公 司
(托管 人)
217.66 10,887,094.15 - 10,887,311.81
合计 6,040,662.48 10,887,094.15 - 16,927,756.63
注： 基金 的年 销售 服务 费 率为 0.25% ，具 体如 下： 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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H=E × 年销 售服 务费 率 ÷ 当 年天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 销售服务 费每日 计提，按月支 付。由基 金 管理人向基金 托管人发 送 基金销售服务 费划付
指令， 经基 金托 管人 复核 后于次 月首 日 起 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 登记 机构 ， 由
登记机构代付 给销售机 构 。若遇法定节 假日、休 息 日或不可抗力 致使无法 按 时支付的， 支付日期
顺延至 最近 可支 付日 支付 。
经 管理 人、 基金 销售 服 务机构 友好 协商 一致 同意 ， 诺安理 财宝 货 币A 的 基金 销售服 务费 从2015
年 3 月 12 日 起按 年销 售服 务费 为 0.25% 收 取； 诺安 理财 宝 B 的基 金销 售服 务 费从 2015 年8 月 28
日按年 销售 服务 费0.25% 收取。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
渤海银行股份有限
公司
- - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
渤海银行股份有限
公司
50,058,450.00 40,217,377.05 - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 本报 告期 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
渤海银行股份有
限公司
2,538,435.08 159,842.42 1,497,873.99 2,748,721.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 渤海 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销 证 券的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
诺安理 财宝 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
6,412,440.40 53,265.90 40,748.14 6,506,454.44 -
诺安理 财宝 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
284,741,593.26 - 3,280,284.77 288,021,878.03 -
诺安理 财宝 货币C
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润
分配合计
备注
884,439.60 33,031.35 -363.64 917,107.31 -
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通
受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截 至本 报告 期 末2016 年12 月31 日止 ，本 基金 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 38 页 共 52 页
证券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性 风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人的 风险 管理 组织体 系由 三级 构成:第 一 层次为 董事 会、 合规 审查 与 风险控 制委 员
会所领导;第 二层次为 总经 理、督察长 、风险控 制办 公会、监察 稽核部及 风险 控制部所监 控;第三
层次为 公司 各业 务相 关部 门对各 自部 门的 风险 控制 负责。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 948,530,368.41 2,771,534,117.00
A-1 以下 - -
未评级 3,498,235,127.83 2,820,273,470.56
合计 4,446,765,496.24 5,591,807,587.56
注：① 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
② 以 上未 评级 的债 券为 期 限在一 年以 内( 含一 年)的 国债、 政策 性金 融债 、 央 行 票据及 超短 期融 资诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 39 页 共 52 页
券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - 120,381,542.92
合计 - 120,381,542.92
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
② 以 上未 评级 的债 券为 期 限在一 年以 上的 国债 、政 策性金 融债 及央 行票 据。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险指 因市场交 易 不活跃，基金 资产无法 以 适当价格及时 变现的风 险 或基金无法应 付
基金赎回支付 的要求所 引 起的风险。本 基金坚持 组 合持有、分散 投资的原 则 ，基金管理 人根据市
场运行情况和 基金运行 情 况制订本基金 的风险控 制 目标和方法， 具体计算 与 分析各类风 险控制指
标，从 而对 流动 性风 险进 行监控 和防 范。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除 在 附注7.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证
券外，本基金 所持大部 分 证券均可在证 券交易所 或 银行间同业市 场进行交 易 ，资产变现 能力强。
本基金持有的 其他资产 主 要为银行存款 等期限短 、 流动性强的 品 种。本基 金 的负债水平 也严格按
照基金 合同 及中 国证 监会 相关规 定进 行管 理， 因此 无重大 流动 性风 险。
7.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常 见的,也 是最 难防 范 的风险 ， 其 他如 流动 性风 险最终 是因 为市 场风 险在 起作用 。 市 场风 险包
括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金所 持有的大 部 分金融资产和 金融负债 计 息，本基金的 生息资产 主 要为银行存 款、债券
投资及买入返 售金融资 产 等。本基金主 要投资于 银 行间 市场交易 的固定收 益 品种，以摊 余成本法
计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按摊 余成本法 确 认的基金资产 净值能近 似 反映基金资 产的公允诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 40 页 共 52 页
价值，因此本 基金的运 作 仍然存在相应 的利率风 险 。本基金管理 人每日对 本 基金面临的 利率敏感
度缺口 进行 监控 。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,562,538,435.08 - - - - 1,562,538,435.08
交易性 金融 资产 2,888,692,734.04 1,558,072,762.20 - - - 4,446,765,496.24
买入返 售金 融资 产 4,157,838,676.76 - - - - 4,157,838,676.76
应收利 息 - - - - 62,425,437.39 62,425,437.39
资产总 计 8,609,069,845.88 1,558,072,762.20 - - 62,425,437.39 10,229,568,045.47
负债
应付管 理人 报酬 - - - - 3,019,618.70 3,019,618.70
应付托 管费 - - - - 915,035.95 915,035.95
应付销 售服 务费 - - - - 2,287,589.91 2,287,589.91
应付交 易费 用 - - - - 75,259.56 75,259.56
应付利 润 - - - - 4,160,061.01 4,160,061.01
其他负 债 - - - - 89,000.00 89,000.00
负债总 计 - - - - 10,546,565.13 10,546,565.13
利率敏 感度 缺口 8,609,069,845.88 1,558,072,762.20 - - 51,878,872.26 10,219,021,480.34
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,866,497,873.99 - - - - 1,866,497,873.99
交易性 金融 资产 4,352,398,059.68 1,359,791,070.80 - - - 5,712,189,130.48
买入返 售金 融资 产 4,899,814,978.23 - - - - 4,899,814,978.23
应收利 息 - - - - 115,602,072.11 115,602,072.11
应收申 购款 - - - - 10,748,389.24 10,748,389.24
资产总 计 11,118,710,911.90 1,359,791,070.80 - - 126,350,461.35 12,604,852,444.05
负债
应付管 理人 报酬 - - - - 2,132,782.66 2,132,782.66
应付托 管费 - - - - 1,077,162.98 1,077,162.98
应付销 售服 务费 - - - - 2,692,907.43 2,692,907.43
应付交 易费 用 - - - - 72,724.27 72,724.27
应付利 润 - - - - 839,391.74 839,391.74
其他负 债 - - - - 149,000.00 149,000.00
负债总 计 - - - - 6,963,969.08 6,963,969.08 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 41 页 共 52 页
利率敏 感度 缺口 11,118,710,911.90 1,359,791,070.80 - - 119,386,492.27 12,597,888,474.97
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 27 个
基点
4,379,886.14 2,884,084.29
市场利率上 升 27 个
基点
-4,379,886.14 -2,884,084.29
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为法律法规及 监
管机构 允许 投资 的金 融工 具，包 括：1、 现金 ；2、 期限在 1 年 以内(含 1 年) 的银行 存款 、债 券 回
购、 中 央银 行票 据、 同 业 存单；3 、 剩 余期 限在397 天以内(含397 天)的 债券 、 非金 融企 业债 务融
资工具 、 资产 支持 证券 ；4 、 中 国证 监会 、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的货 币市 场工
具。如果法律 法规或监 管 机构以后允许 货币市场 基 金投资其他品 种，基金 管 理人在履行 适当程序
后可以 将其 纳入 投资 范围 。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种,且以摊余 成本法进 行 计价,因此无 重
大其他 价格 风险 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假 设市 场因 子的 变化 服从多 元正 态分 布, 在 95% 的置信 度下,使 用过 去一 年 的历史 数据,按照
VaR 正 态算 法, 计算 未来 一 个交易 日里, 基 金持 仓资 产 组合可 能的 最大 损失 值。
假设
1. 置 信度:95%
2. 观察 期: 一年
分析
风险价 值
（单位 ：人 民币 元）
本期末 （2016 年 12 月 31
日）
上 年 度 末 （2015 年 12
月31 日 ）
基金投 资组 合的 风险 价值 1,792,323.76 6,142,216.73
合计 1,792,323.76 6,142,216.73 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 42 页 共 52 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基 金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
4,446,765,496.24 元 ， 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额(2015 年 12 月 31 日 ： 第 二 层 级
5,712,189,130.48 元， 无 属于第 一层 级和 第三 层级 的余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间将相关
股票和债券的 公允价值 列 入第二层级或 第三层级 ， 上述事项解除 时将相关 股 票和债券的 公允价值
列入第一层级 ；除证券 交 易所上市的可 转换债券 外 ，其他固定收 益品种采 用 第三方估值 机构提供
的价格 数据 进行 估值 ，相 关固定 收益 品种 的公 允价 值层次 归入 第二 层级 。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 4,446,765,496.24 43.47
其中： 债券 4,446,765,496.24 43.47
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,157,838,676.76 40.65
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,562,538,435.08 15.27
4 其他各项 资产 62,425,437.39 0.61 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 43 页 共 52 页
5 合计 10,229,568,045.47 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.64
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本报告期 内债券回 购 融资余额占基 金资产净 值 的比例为报告 期内每个 交 易日融资余 额占资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在 本报 告期 内本 基金 债券正 回购 的资 金余 额未 超过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 70
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 46.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 7.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 15.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 6.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 44 页 共 52 页
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 23.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.49 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续 期超 过 240 天情 况说明
报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期未 超过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 819,878,914.23 8.02
其中： 政策 性金 融债 819,878,914.23 8.02
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,626,886,582.01 35.49
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 4,446,765,496.24 43.51
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160204 16 国开 04 4,100,000 409,956,778.56 4.01
2 160308 16 进出 08 2,100,000 209,890,221.91 2.05
3 160419 16 农发 19 2,000,000 200,031,913.76 1.96
4 011698038 16 同方 SCP003 500,000 50,021,944.41 0.49
5 041659003 16 义 乌国 资CP001 500,000 49,998,455.46 0.49
6 011699725 16 深 圳特 发 SCP002 500,000 49,996,655.95 0.49
7 011699666 16 厦 门航 空 SCP001 500,000 49,995,657.21 0.49
8 011699789 16 中 交建SCP001 500,000 49,995,320.83 0.49
9 011699814 16 鲁 高速SCP003 500,000 49,995,098.85 0.49
10 011699670 16 华 润医 药 SCP003 500,000 49,994,807.74 0.49
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 45 页 共 52 页
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2312%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2227%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1237%
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即计价 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价,在 其剩 余期限 内按 实际利 率法 摊销, 每日 计提
收 益。
8.9.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门立
案 调查 的情形,也 没有出 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情
形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券 清 算款 -
3 应收利 息 62,425,437.39
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 62,425,437.39
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
诺安理 财
宝货 币A
70,396 1,496.45 44,423,198.25 42.17% 60,921,061.22 57.83%
诺安理 财 371,523 27,211.22 567,834,711.18 5.62% 9,541,759,305.07 94.38% 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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宝货 币B
诺安理 财
宝货 币C
1,905 2,143.41 1,228.64 0.03% 4,081,975.98 99.97%
合计 443,824 23,024.94 612,259,138.07 5.99% 9,606,762,342.27 94.01%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金,比例 的分母
采 用 各 自 级 别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总
额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
诺安理 财宝 货 币A 4,054.41 0.0038%
诺安理 财宝 货 币B 262,396.55 0.0026%
诺安理 财宝 货 币C - -
合计 266,450.96 0.0026%
注：分级基 金管理人 的从 业人员持有 基金占基 金总 份额比例的 计算中,对 下属 分级基金,比 例的分
母 采 用 各 自 级 别的 份 额; 对合 计 数, 比 例 的 分母 采 用 下属 分 级 基 金 份 额的 合 计 数( 即 期 末 基 金 份额
总额) 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
诺安理 财宝 货 币A 0
诺安理 财宝 货 币B 0~10
诺安理 财宝 货 币C 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
诺安理 财宝 货 币A
0
诺安理 财宝 货 币B
0
诺安理 财宝 货 币C 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
诺安理 财宝 货
币 A
诺安理 财宝 货
币 B
诺安理 财宝 货
币 C
基金合 同生 效日 （2014 年5 月
12 日 ）基 金份 额总 额
200,165,539.93 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 446,038,025.38 12,063,083,156.63 88,767,292.96
本报告 期基 金总 申购 份额 920,808,178.12 90,521,259,383.93 548,634,073.20
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,261,501,944.03 92,474,748,524.31 633,318,161.54 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 105,344,259.47 10,109,594,016.25 4,083,204.62
注：总 申购 含红 利再 投、 转换入 份额,总 赎回 含转 换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日 在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理 有
限公司 关于 督察 长变 更的 公告》 、 《 诺安 基金 管理 有 限公司 关于 增聘 高级 管理 人员的 公告 》 的公 告。
自2016 年11 月15 日起 ， 陈勇不 再担 任公 司督 察长 ， 转任 公司 副总 经理 。 自2016 年 11 月 15 日
起，马 宏任 公司 督察 长。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费为 8 万元 。截 至本 报告 期末 ，该事 务所 已 提
供审计 服务 的连 续年 限：4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针 对深 圳证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理 相
关业务 措施 的决 定》 ， 以 及 对相关 人员 的警 示， 公司 高度重 视， 认真 落实 整改 要求， 加强 制度 和风
控措施 ， 着 力进 一步 加强 公司内 部控 制和 风险 管理 能力， 一次 性通 过深 圳证 监局整 改验 收。
本报告 期内 ，本 基金 的基 金托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
本报告 期新 增1 家证 券公 司的 1 个交 易单 元： 中信 证券股 份有 限公 司（1 个 交易单 元） 。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5)、具 备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基 金管 理人 根据 以上 标准进 行评 估后 确定 证券 经营机 构的 选择,与 被选 择 的券商 签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信证券 - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本 基金 本报 告期 无偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
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11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2015
年最后 一个 交易 日基 金资 产净值 、基 金
份额净 值及 份额 累计 净值 公告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 5 日
2
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基
金参加 浙江 金观 诚网 费率 优惠活 动的 公
告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月 6 日
3
诺安理 财宝 货币 市场 基 金2015 年第4
季度报 告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报 》
2016 年 1 月21 日
4
诺安基 金管 理有 限公 司关 于诺安 理财 宝
货币市 场基 金在 直销 柜台 暂停申 购业 务
的公告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 1 月29 日
5
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基
金变更 基金 经理 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 2 月20 日
6
诺安理 财宝 货币 市场 基 金2015 年年 度
报告摘 要
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 3 月30 日
7
诺安理 财宝 货币 市场 基 金2015 年年 度
报告
基金管 理人 网站 2016 年 3 月30 日
8
诺安理 财宝 货币 市场 基 金2016 年第1
季度报 告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 4 月20 日
9
诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销 账户 变
更的公 告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月14 日
10
诺安理 财宝 货币 市场 基金 招募说 明书
（更新 ）2016 年第1 期- 摘要
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 6 月25 日
11
诺安理 财宝 货币 市场 基金 招募说 明书
（更新 ）2016 年第1 期- 正文
基金管 理人 网站 2016 年 6 月25 日
12 诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2016 基金管 理人 网站 2016 年 7 月 1 日 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 50 页 共 52 页
上半年 最后 一个 交易 日基 金资产 净值 、
基金份 额净 值及 份额 累计 净值公 告
13
诺安理 财宝 货币 市场 基 金2016 年第2
季度报 告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 7 月21 日
14
诺安理 财宝 货币 市场 基 金2016 年半 年
度报告
基金管 理人 网站 2016 年 8 月29 日
15
诺安理 财宝 货币 市场 基 金2016 年半 年
度报告 摘要
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 8 月29 日
16
诺安基 金管 理有 限公 司关 于诺安 理财 宝
货币市 场基 金增 聘基 金经 理的公 告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月 6 日
17
诺安基 金管 理有 限公 司关 于通过 网上 直
销现金 宝账 户申 购（ 认购 ）及定 投申 购
基金开 展费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月 7 日
18
诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销 网上 交
易开展 基金 申购 （认 购） 及定投 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年 9 月12 日
19
诺安理 财宝 货币 市场 基 金2016 年第3
季度报 告
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
-
20
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增聘 高级 管
理人员 的公 告
《中国 证券 报》 2016 年11 月15 日
21
诺安基 金管 理有 限公 司关 于督察 长变 更
的公告
《中国 证券 报》 2016 年11 月15 日
22
诺安理 财宝 货币 市场 基金 招募说 明书
（更新 ）2016 年第2 期- 摘要
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月27 日
23
诺安理 财宝 货币 市场 基金 招募说 明书
（更新 ）2016 年第2 期- 正文
基金管 理人 网站 2016 年12 月27 日
24
诺安基 金管 理有 限公 司关 于诺安 理财 宝
货币市 场基 金根 据《 货币 市场基 金监 督
管理办 法》 修改 基金 合同 、托管 协议 部
《上海 证券 报》 、
《中国 证券 报》
2016 年12 月30 日 诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 51 页 共 52 页
分条款 的公 告
25
诺安理 财宝 货币 市场 基金 托管协 议
（2016 年 修订 ）
基金管 理人 网站 2016 年12 月30 日
26
诺安理 财宝 货币 市场 基金 基金合 同
（2016 年 修订 ）
基金管 理人 网站 2016 年12 月30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2016 年 12 月30 日在 《上 海证 券报 》 、 《中 国证 券报 》 发 布了 《 诺安基 金管 理
有 限公司关 于诺安理 财宝货 币市场基 金根据<货币市场 基金监督 管理办法>修改基 金合同、 托管
协 议部分条 款的公 告》的公 告，本基 金根据 现行法律 法规变更 ，对本 基金基金 合同、托 管协议
作出修 改， 并将 修 改 后的 全文在 基金 管理 人网 站披 露。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 理财 宝货 币市 场基金 公开 募集 的文 件。
②《诺 安理 财宝 货币 市场 基金基 金合 同》 。
③《诺 安理 财宝 货币 市场 基金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 理财 宝货 币市 场基 金 2016 年 年度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 理财 宝货 币市场 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安理财宝货币 2016 年年度报 告
第 52 页 共 52 页
诺安基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
