诺安中证 500 交 易 型开 放 式 指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 2 页 共 55 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 29 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 3 页 共 55 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利 润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 4 页 共 55 页
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 45
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 5 页 共 55 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称 诺安中 证500ETF 联接
基金主 代码 001351
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 9 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 193,593,661.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 诺安中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
基金主 代码 510520
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014年2月7 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014年3月10 日
基金管 理人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的联 接 基金。 主要 通过 投资 于目 标ETF 实 现对 业绩 比较
基准的紧密跟 踪 ， 本 基金相 对 于 业 绩 比较 基 准 的日均 跟 踪 偏 离 度的 绝 对值
不超过 0.35% ，年 化跟 踪 误差不 超过 4% 。 如因 标的 指数编 制规 则调 整或 其
他 因 素 导 致 跟踪 偏 离 度超过 上 述 范 围 ，基 金 管 理人应 采 取 合 理 措施 避 免跟
踪偏离 度进 一步 扩大 。
在 投 资 运 作 过程 中 ， 本基金 将 在 综 合 考虑 合 规 、风险 、 效 率 、 成本 等 因素
的 基 础 上 ， 决定 采 用 一级市 场 申 赎 的 方式 或 证 券二级 市 场 交 易 的方 式 进行
目标 ETF 的 买卖 。本 基金 还将适 度参 与目 标 ETF 基 金份额 交易 和申 购、 赎
回的组 合套 利， 以增 强 基 金收益 。
本 基 金 可 投 资股 指 期 货和其 他 经 中 国 证监 会 允 许的衍 生 金 融 产 品。 本 基金
投资股指期 货将 根 据 风险管 理 的 原 则 ，以 套 期 保值为 目 的 ， 对 冲系 统 性风
险 和 某 些 特 殊情 况 下 的流动 性 风 险 等 ，主 要 采 用流动 性 好 、 交 易活 跃 的股
指 期 货 合 约 ，通 过 多 头或空 头 套 期 保 值等 策 略 进行套 期 保 值 操 作。 本 基金
力 争 利 用 股 指期 货 的 杠杆作 用 ， 降 低 股票 仓 位 频繁调 整 的 交 易 成本 和 跟踪
误差， 达到 有效 跟踪 标的 指数的 目的 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 指 数。
风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接 基金 ， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 与货 币
市 场 基 金 。 本基 金 为 指数型 基 金 ， 具 有与 标 的 指数、 以 及 标 的 指数 所 代表诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 6 页 共 55 页
的 股 票 市 场 相似 的 风 险收益 特 征 。 风 险与 收 益 高于混 合 基 金 、 债券 基 金与
货 币 市 场 基 金。 本 基 金采用 完 全 复 制 法跟 踪 标 的指数 的 表 现 ， 具有 与 标的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按照 成份股 在标 的指 数中 的
基准权 重构 建指 数化 投资 组合， 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变化 进
行相应 调整 。 本基 金投 资 于标的 指数 成份 股 、 备 选 成份股 的资 产比 例不 低
于基金 资产 净值 的 95% 且 不低于 非现 金基 金资 产 的80%。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中证 500 指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金。
本基金 采用 完全 复制 法跟 踪标的 指数 的表 现 ， 具 有 与标的 指数 、 以及 标的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 马宏 王永民
联系电 话 0755-83026688 010-66594896
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 秦维舟 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度 报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30
楼
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 7 页 共 55 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年6 月9 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 -2,927,172.13 3,591,014.07
本期利 润 -31,814,305.11 1,089,636.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1552 0.0031
本期加 权平 均净 值利 润率 -18.21% 0.32%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.04% 1.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -26,984,962.40 1,567,981.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1394 0.0075
期末基 金资 产净 值 166,608,699.08 212,709,946.91
期末基 金份 额净 值 0.8606 1.0129
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -13.94% 1.29%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期末 可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.24% 0.72% -1.02% 0.83% -0.22% -0.11%
过去六 个月 1.53% 0.81% 2.29% 0.92% -0.76% -0.11%
过去一 年 -15.04% 1.66% -17.78% 1.90% 2.74% -0.24%
自基金 合同
生效起 至今
-13.94% 1.81% -43.22% 2.51% 29.28% -0.70%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中证500 指数 收益 率 。 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 8 页 共 55 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：① 本基 金的 建仓 期为 3 个月, 建仓 期结 束时 本 基金投 资于 目标 ETF 的比 例略低 于基 金资 产的
90% ， 基金 管理 人已 在10 个交易 日内 进行 调整 。 除 此以外 ， 建 仓期 结束 时本 基金其 他各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 9 页 共 55 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 基金 合同 于2015 年6 月9 日生 效,2015 年 本基金 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益
率按本 基金 实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理52 只 开放式 基金 ：诺 安平 衡证 券投资 基金 、
诺安货币市场 基金、诺 安 先锋混合型证 券投资基 金 、诺安优化收 益债券型 证 券投资基金 、诺安价
值增长 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 成长 混合型 证券 投资 基金 、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 10 页 共 55 页
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指 数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证券投资 基金、诺 安 和鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安积 极回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 诺安 进取 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺 安 优选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
梅律吾
指 数 组 负
责 人 ， 诺
安中证
100 指数
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 诺
安 中 证 创
业 成 长 指
数 分 级 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 诺 安
中证 500
2015 年6 月9
日
- 19
硕士, 具有 基金 从业 资格 。
曾 任 职于 长 城证 券公 司、
鹏 华 基金 管 理有 限公 司；
2005 年3 月加 入诺 安基 金
管 理 有限 公 司， 历任 研究
员 、 基金 经 理 助 理、 基金
经 理 、研 究 部副 总监 ，现
任 指 数 组 负 责 人 。 曾 于
2007 年11 月至2009 年10
月 担 任诺 安 价值 增长 股票
证 券 投资 基 金基 金经 理，
2009 年 3 月至 2010 年 10
月 担 任诺 安 成长 股票 型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 11 页 共 55 页
交 易 型 开
放 式 指 数
证 券 投 资
基 金 及 其
联 接 基 金
基金经 理
2011 年 1 月至 2012 年 7
月 担 任诺 安 全球 黄金 证券
投 资 基 金 基金 经 理，2011
年 9 月至 2012 年 12 月担
任 诺 安油 气 能源 股票 证券
投资基 金 （LOF ） 基金 经理 ，
2012 年7 月起 任诺 安中 证
100 指 数证 券 投资 基 金及
诺 安 中证 创 业成 长指 数分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2014 年 2 月起 任诺 安
中证 500 交易 型开 放式 指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2015 年 6 月起 任诺 安
中证 500 交易 型开 放式 指
数 证 券投 资 基金 联接 基金
基金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 中证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金管 理人 严格 遵守了 《中 华人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规, 遵 守了 《 诺安 中证500 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 联接 基金 基金 合同 》 的规定,遵 守了 本公 司管 理 制度。 本基 金投 资管 理未 发 生违法 违规 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备 选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 12 页 共 55 页
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根 据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本 基金的年 化 跟踪误差和日 均跟踪偏 离 度均控制在了 基金合同 约 定的范围之内 。
报告期内,本 基金跟踪 误差 主要来自指 数成份股 调整 ，原因是在 较小的最 小申 赎单位下,申 购赎回
清单文 件中 各股 票的 权重 与标的 指数 相比 产生 了一 定差异 。 本 基金 管理 人在 量 化分析 基础 上, 借助
适当的 组合 优化 模型,尽 可 能地控 制基 金的 跟踪 误差 与偏离 度。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.8606 元 。本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-15.04% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率为-17.78% 。 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 13 页 共 55 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来一 年 ， 从 技术 角 度， 不要 轻易 看多 大盘 ， 也不应 轻易 看空 小盘 行情 ； 从 基本 面角 度，
业绩的 持续 性确 保了 上市 公司业 绩大 幅度 变动 的可 能性很 小， 但是 这不 并意 味 行情没 有大 的波 动 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内本基 金管理人 共 管理了五十二 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市
场基金、诺安 先锋混合 型 证券投资基金 、诺安优 化 收益债券型证 券投资基 金 、诺安价值 增长混合
型证券投资基 金、诺安 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、 诺安成长 混合型证 券 投资基金、 诺安增利
债券型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金、 诺安 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金 、
诺安主题精选 混合型证 券 投资基金、诺 安全球黄 金 证券投资基金 、上证新 兴 产业交易型 开放式指
数证券投资基 金、诺安 上 证新兴产业交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安保 本混合型
证券投 资基金 、诺安多 策 略混合型证券 投资基金 、 诺安全球收益 不动产证 券 投资基金、 诺安油气
能源股票证券 投资基金 （LOF ） 、诺安新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 诺 安中证创业 成长指
数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 、 诺 安双 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、
中小板等权重 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 诺 安研究精选股 票型证券 投 资基金、诺 安纯债定
期开放债券型 证券投资 基 金、诺安鸿鑫 保本混合 型 证券投资基金 、诺安信 用 债券一年定 期开放债
券型证券投资 基金、诺 安 稳固收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 泰鑫一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、诺 安优 势行业 灵活 配置 混 合
型证券投资基 金、诺安 天 天宝货币市场 基金、诺 安 理财宝货币市 场基金、 诺 安永鑫收益 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安聚鑫宝 货币市场 基 金、诺安稳 健 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、诺安聚利 债券型证 券 投资基金、诺 安新经济 股 票型证券投资 基金、诺 安 裕鑫收益两 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数 证
券投资基金联 接基金、 诺 安创新驱动灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺安 先 进制造股票 型证券投
资基金、 诺安 利鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 景鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安 益鑫保本
混合型证券投 资基金、 诺 安安鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 精选回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金、诺安 和鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 积极回报灵活 配置 混合 型 证券投资基 金、诺安
进取回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 诺安 优选 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。
在内部监察工 作中，本 着 合法合规运作 、最大限 度 保障基金份额 持有人利 益 的宗旨，本基 金
管理人 建立 并完 善了 以监 察、 稽核 为主 导的 工作 体 系和流 程 。 内 部监 察稽 核 人员依 照独 立 、 客 观、
公正的原则， 认真履行 职 责，严格按照 监察稽核 工 作计划、方法 和程序开 展 工作，确保 了公司勤
勉尽责 地管 理基 金资 产。 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 14 页 共 55 页
本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下:
1 、 根 据中 国证 监会 和公 司 内部控 制制 度的 要求 ， 监 察稽核 部在 报告 期内 对公 司各个 部门 进行
了四次全面的 监察稽核 和 多次临时性监 察稽核。 内 容涉及公司及 员工遵纪 守 法情况，内 部控制制
度、 业 务操 作流 程执 行情 况;涵 盖基 金销 售、 投资 运 作、 后 台保 障等 公司 所有 业务环 节和 工作 岗位 。
对于每次监察 稽核工作 中 发现的问题， 都责成各 相 关部门认真总 结、提出 整 改意见和措 施，切实
进行改善，并 由监察稽 核 部跟踪问题 的 处理情况 ， 确保了公司在 各方面规 范 运作，切实 地保障了
基金份 额持 有人 的利 益。
2 、 对公 司基 金销 售活 动进 行监督 、 指 导， 确 保基 金 销售活 动严 格按 照 《 销售 管理办 法》 的规
定处理 基金 代销 机构 、 基 金宣传 推介 材料 、 基金 销 售费用 等方 面的 问题 ， 不 出现违 法违 规的 情况 。
同时， 督促 市场 部门 利用 各种机 会， 通过 多种 渠道 ，以形 式多 样的 方式 ，做 好投资 者教 育工 作。
3 、 公司 所有 对外 发布 的文 件、 资料 及宣 传材 料 ， 都 事先由 监察 稽核 部进 行合 规性审 查 ， 确 保
其内容 真实 、准 确、 合规 ，符合 中国 证监 会对 信息 披露的 相关 要求 。
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人所管 理的 基金 整体 运作 合法合 规， 无内 幕交 易和 不正当 关联 交易 ，
保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 合规运 作、 稳健 经营 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期 内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基 金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核
部、风 险控 制部 、固 定收 益事业 部及 基金 经理 等组 成了估 值小 组, 负责 研究 、 指导基 金估 值业 务。
估值小组成 员均为公 司各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关工作经历, 且之间
不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 小组的成员, 不介入基 金日 常估值业务, 但应参
加估值小组 会议,可以 提议 测算某一投 资品种的 估值 调整影响,并 有权表决 有关 议案但仅享 有一票
表决权,从 而将 其影 响程 度 进行适 当限 制, 保证 基金 估 值的公 平、 合理, 保持 估值 政策和 程序 的一 贯
性。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 15 页 共 55 页
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 6 次， 每次收 益分 配 比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配；
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 诺安 中证500 交易型 开放 式指
数证券投资基 金联接基 金 （以下称 “ 本 基金 ”） 的 托管过程中， 严格遵守 《 证券投资基 金法》及
其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基 金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00743 号
诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 16 页 共 55 页
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 诺安中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金全 体持
有人
引言段 我们审 计了 后附 的诺 安中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基
金联接 基金(以 下简 称 “ 诺 安中 证500ETF 联接 ”) 的 财务报 表 ，
包括2016 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2016 年 度的 利润表 、 所
有者权 益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是诺安 中证500ETF 联接 的 基金管 理人
诺安基 金管 理有 限公 司管 理层的 责任 ， 这种 责任 包 括：(1) 按照
企业会计准则和中国证券 监督管理委员会发布的关 于基金行业
实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表， 并使其 实现 公 允反映 ；(2)
设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表 不存在由于
舞弊或 错误 而导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为 ， 诺 安中 证 500ETF 联接 的财 务报 表在 所有 重大方 面按
照企业会计准则和中国证 券监督管理委员会发布的 关于基金行
业实务 操作 的有 关规 定编 制， 公允 反映 了诺 安中 证 500ETF 联接
2016 年12 月 31 日 的财 务 状况 、2016 年 度的 经营 成 果和基 金净
值变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 王明静
江丽雅
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2017 年3 月29 日
诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 17 页 共 55 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 13,307,372.21 25,294,402.35
结算备 付金
- -
存出保 证金
8,380.04 189,032.87
交易性 金融 资产 7.4.7.2 153,276,405.00 195,242,341.00
其中： 股票 投资
65,805.00 2,819,341.00
基金 投资
153,210,600.00 192,423,000.00
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金 属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
82,944.92 730,625.16
应收利 息 7.4.7.5 2,731.76 5,686.51
应收股 利
- -
应收申 购款
7,305.95 6,046.42
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 2,306.00 20,689.60
资产总 计
166,687,445.88 221,488,823.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 8,277,824.56
应付赎 回款
26,625.21 331,183.03
应付管 理人 报酬
6,405.24 13,043.74
应付托 管费
1,281.04 2,608.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 4,373.74 77,968.77
应交税 费
- - 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 18 页 共 55 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 40,061.57 76,248.16
负债合 计
78,746.80 8,778,877.00
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 193,593,661.48 209,991,051.24
未分配 利润 7.4.7.10 -26,984,962.40 2,718,895.67
所有者 权益 合计
166,608,699.08 212,709,946.91
负债和 所有 者权 益总 计
166,687,445.88 221,488,823.91
注：① 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日,基 金份 额 净值 0.8606 元,基 金份 额 总额 193,593,661.48
份。
②上年 度会 计期 间 为2015 年6 月9 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月 9 日(基
金合同生效日)至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-31,547,046.60 2,063,007.15
1.利息 收入
114,718.42 825,040.48
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 114,718.42 673,309.20
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 151,731.28
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-2,805,879.64 3,430,829.38
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 254,406.64 8,135,312.28
基金 投资 收益
7.4.7.13 -3,062,299.5
0
-4,712,134.90
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 2,013.22 7,652.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
7.4.7.18 -28,887,132.98 -2,501,377.52
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- - 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 19 页 共 55 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.19 31,247.60 308,514.81
减： 二、费用
267,258.51 973,370.60
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 82,124.98 474,358.57
2．托 管费 7.4.10.2.2 16,425.15 94,871.67
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.20 26,075.62 302,192.90
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 142,632.76 101,947.46
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-31,814,305.11 1,089,636.55
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
-31,814,305.11 1,089,636.55
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
209,991,051.24 2,718,895.67 212,709,946.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -31,814,305.11 -31,814,305.11
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-16,397,389.76 2,110,447.04 -14,286,942.72
其中：1.基 金申 购款 21,104,329.28 -3,082,692.63 18,021,636.65
2. 基金 赎回 款 -37,501,719.04 5,193,139.67 -32,308,579.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
193,593,661.48 -26,984,962.40 166,608,699.08
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 20 页 共 55 页
实收基金 未 分配利润 所有者权益合计
一、 期 初( 基 金合 同生 效日)
所有者 权益 （基 金净 值）
454,158,368.39 - 454,158,368.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,089,636.55 1,089,636.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-244,167,317.15 1,629,259.12 -242,538,058.03
其中：1.基 金申 购款 10,070,601.29 -115,430.89 9,955,170.40
2. 基金 赎回 款 -254,237,918.44 1,744,690.01 -252,493,228.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
209,991,051.24 2,718,895.67 212,709,946.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安中证 500 交易 型开放 式指数证券投 资基金联接 基金(简称“本 基金 ”), 经 中国证券监 督
管理委 员会(简称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2013]1513 号 文 《关 于核 准诺 安中 证 500 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 及联 接基金 募集 的批 复》 批准 ， 于 2015 年5 月21 日至 2015 年6 月4 日 向社
会进行公开 募集，经 德勤 华永会计师 事务所(特 殊普 通合伙)验资 ，募集的 有效 认购金额为 人民币
454,158,368.39 元 ， 其中 净认购 额为 人民 币 454,033,844.79 元， 折合 454,033,844.79 份基 金份
额。有 效认 购金 额产 生的 利息 为 人民 币 124,523.60 元，折 合 124,523.60 份 基 金份额 于基 金合 同
生效后 归入 本基 金。 基金 合 同生效 日 为 2015 年6 月9 日， 合 同生 效日 基金 份额 为 454,158,368.39
份基金 单位 。
本基金 是中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 目标 ET F”) 的 联接基 金， 目
标 ETF 的标 的指 数是 中证 500 指数 。其 投资 目标 是 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误
差的最 小化 ，实 现与 标的 指数表 现相 一致 的长 期投 资收益 。 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 21 页 共 55 页
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 本基 金的 基金管 理人 为诺 安基 金管 理有限 公司,基金
托管人 为 中 国银 行股 份有 限公司 。 《诺 安中 证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金 合
同》 、 《 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 招募 说明 书》 等文件 已按 规定 报 送
中国证 监会 备案 。
本基金 的财 务报 表 于 2017 年3 月29 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国 证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。可 比期 间的会 计年 度 为
2015 年6 月9 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期 损益 的金 融资 产包 括股票 投资 、 债 券投 资、 基 金投资 和衍 生工 具投 资( 主 要为权 证投 资) 等，
其中股票投资 、债券投 资 和基金投资在 资产负债 表 中作为交易性 金融资产 列 报，衍生工 具投资在
资产负 债表 中作 为衍 生金 融资产 列报 。
本基金持 有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 22 页 共 55 页
(2) 金 融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益 ；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所 有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融
资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1) 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分 置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
债券投 资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券， 根 据其发行 价 、到期价和发 行诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 23 页 共 55 页
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
基金投 资
买入基 金于 交易 日按 基金 的公允 价值 入账 ，相 关的 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
卖出基 金于 交易 日确 认基 金投资 收益 ，卖 出基 金按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证 ，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2) 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3) 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
(2) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发 生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 24 页 共 55 页
的影响在 0.25% 以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时，应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大
变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
(3) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 且 其潜 在估 值调 整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在
0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
(4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和 私募 债
券除外)， 采用 第三 方估 值 机构所 提供 的估 值确 定公 允价值 ，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日发 布 的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如 指数 收益 法) ，调 整最 近交 易 市 价， 确 定公允 价值 。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资
银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券 除外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提 供的 估值 净价 确 定公允 价值 。
交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 25 页 共 55 页
同一债 券同 时在 两个 或两 个 以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
基金投 资
目标ETF 按 照估 值日 目 标ETF 的 基金 份额 净值 估值 。
权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。
配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 26 页 共 55 页
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1. 利息 收入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除 贴息 债外 的债 券利 息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣
除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额， 逐日确认 债 券利息收 入 。贴息债
视同到期一次 性还本付 息 的附息债，根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ，逐日确
认债券 利息 收入 。
(3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2. 投资 收益
(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收
利息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 基金投资收益于交易日 按卖出或赎 回 基 金 的 成 交总 额 扣 除 应 结 转 的 基 金 投资 成 本 的 差 额
确认。
(4) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差
额确认 。
(5) 股 利收 益和 基金 分红 收 益于除 息日 确认 ， 并 按宣 告 的分红 派息 比例 计算 的金 额扣除 股票 和
基金上 市所 在地 适用 的预 交所得 税后 的净 额入 账。
3. 公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费 用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 27 页 共 55 页
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在符合有 关基金分 红条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最多为 6 次 ，每次收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改 革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 28 页 共 55 页
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化
个人所得税政 策有关问 题 的通知 》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 证券投 资基金(封 闭式 证券 投资基金 ，开放式 证 券投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票 、
债券免 征营 业税 或增 值税 。
(2) 对证券 投资基金 从证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 收到税 款当 月的 法定 申报 期内向 主管 税
务机关 申报 缴纳 ， 个 人从 公开发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票 ， 持 股期 限 在 1 个月 以内(含1
个月) 的， 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额 ； 持股期 限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ， 暂
减按 50% 计入 应纳 税所 得 额； 持 股期 限超 过 1 年的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 对基金 取得的债券 利 息收入，由发 行债券的企 业在向基金支 付上述收入 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(5) 对 于基 金从 事 A 股买 卖，出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券(股票)交 易印 花税， 对受 让方
不再缴 纳印 花税 。
(6) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 13,307,372.21 25,294,402.35
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 13,307,372.21 25,294,402.35
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 29 页 共 55 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 64,548.00 65,805.00 1,257.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 184,600,367.50 153,210,600.00 -31,389,767.50
其他 - - -
合计 184,664,915.50 153,276,405.00 -31,388,510.50
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,827,234.72 2,819,341.00 -7,893.72
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 194,916,483.80 192,423,000.00 -2,493,483.80
其他 - - -
合计 197,743,718.52 195,242,341.00 -2,501,377.52
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的 债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,727.96 5,601.41
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - - 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 30 页 共 55 页
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 3.80 85.10
合计 2,731.76 5,686.51
注：本 基金 本报 告 期 末“ 其他” 为应 收保 证金 利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
其他应 收款 - -
待摊费 用 - -
可退替 代款 2,306.00 20,689.60
合计 2,306.00 20,689.60
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,373.74 77,968.77
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 4,373.74 77,968.77
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 61.57 1,248.16
预提费 用 40,000.00 75,000.00
合计 40,061.57 76,248.16
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 209,991,051.24 209,991,051.24
本期申 购 21,104,329.28 21,104,329.28
本期赎 回( 以"-" 号填列) -37,501,719.04 -37,501,719.04 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 31 页 共 55 页
本期末 193,593,661.48 193,593,661.48
注：① 本期 申购 含转 换转 入份( 金)额 ，本 期赎 回含 转换转 出份(金) 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,567,981.57 1,150,914.10 2,718,895.67
本期利 润 -2,927,172.13 -28,887,132.98 -31,814,305.11
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-3,461.85 2,113,908.89 2,110,447.04
其中： 基金 申购 款 84,390.45 -3,167,083.08 -3,082,692.63
基金赎 回款 -87,852.30 5,280,991.97 5,193,139.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,362,652.41 -25,622,309.99 -26,984,962.40
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基 金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 113,515.50 666,473.35
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 163.93 5,730.42
其他 1,038.99 1,105.43
合计 114,718.42 673,309.20
注： 本报 告期 内 及 上年 度 可比期 间内 “其 他” 为保 证金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基 金合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
267,360.58 -148,932.39
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -12,953.94
8,284,244.67
合计 254,406.64
8,135,312.28
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 32 页 共 55 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日(基 金合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 10,675,443.87 73,335,395.44
减：卖 出股 票成 本总 额 10,408,083.29 73,484,327.83
买卖股 票差 价收 入 267,360.58 -148,932.39
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基 金合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
申购基 金 份 额总 额 9,351,600.00 367,644,200.00
减：现 金支 付申 购款 总额 5,077,387.99 213,551,980.45
减：申 购股 票成 本总 额 4,287,165.95 145,807,974.88
申购差 价收 入 -12,953.94 8,284,244.67
7.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日(基 金合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 16,650,394.04 162,635,893.98
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 19,712,693.54 167,348,028.88
基金投 资收 益 -3,062,299.50 -4,712,134.90
7.4.7.14 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 投资 收益。
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日(基 金合 同 生效
日) 至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,013.22 7,652.00
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 33 页 共 55 页
合计 2,013.22 7,652.00
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月 9 日(基 金合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -28,887,132.98 -2,501,377.52
—— 股 票投 资 9,150.72 -7,893.72
—— 债 券投 资 - -
—— 基 金投 资 -28,896,283.70 -2,493,483.80
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -28,887,132.98 -2,501,377.52
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日( 基金 合 同生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 31,158.21 307,894.10
基金转 换费 收入 89.39 620.71
合计 31,247.60 308,514.81
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基 金合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 26,075.62 302,192.90
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
26,075.62 302,192.90
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基 金合 同生
效日) 至2015 年 12 月31 日
审计费 用 40,000.00 40,000.00
信息披 露费 100,000.00 55,000.00 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 34 页 共 55 页
汇划费 2,232.76 6,947.46
开户费 400.00 -
合计 142,632.76 101,947.46
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记及过 户机 构、 直销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 本基金 的目 标 ETF 基金
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基 金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 82,124.98 474,358.57 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 35 页 共 55 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
392,429.74 396,765.30
注：本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费。 在通 常情 况下 ，基金 管理 费按 前 一
日基金 资产 净值 扣除 基金 财产中 目 标 ETF 份额 所对 应资产 净值 后剩 余部 分( 若 为负数 ，则 取 0)的
0.5%年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H ＝ E ×0.5 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中 目 标ETF 份额所 对应 资产 净值 后的 剩余部 分； 若为 负数 ，
则E 取0。
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 9 日(基 金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
16,425.15 94,871.67
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费。 在通 常情 况下 ，基金 托管 费按 前 一
日基金 资产 净值 扣除 基金 财产中 目 标 ETF 份额 所对 应资产 净值 后剩 余部 分( 若 为负数 ，则 取 0)的
0.1%年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝ E ×0.1 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中 目 标ETF 份额所 对应 资产 净值 后的 剩余部 分； 若为 负数 ，
则E 取0。
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金 托
管人。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 36 页 共 55 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月9 日(基 金合 同 生效日)至2015
年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
13,307,372.21 113,515.50 25,294,402.35 666,473.35
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通
受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 37 页 共 55 页
600687 刚泰控股 2016 年7
月25 日
重大事
项
16.42 2017 年1
月18 日
16.38 1,500 25,192.50 24,630.00 -
601005 重庆钢铁 2016 年6
月 2 日
重大事
项
2.52 - - 8,500 21,420.00 21,420.00 -
600859 王府井 2016 年9
月27 日
重大事
项
16.28 - - 300 4,884.00 4,884.00 -
600673 东阳光科 2016 年
11 月15
日
重大事
项
7.29 - - 100 729.00 729.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 组织体系由三 级构成： 第 一层次为董事 会、合规 审 查与风险控制 委
员会所领导； 第二层次 为 总经理、督察 长、风险 控 制办公会、监 察稽核部 及 风险控制部 所监控；
第三层 次为 公司 各业 务相 关部门 对各 自部 门的 风险 控制负 责。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 38 页 共 55 页
过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行 的 证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末 及 上年 度 末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末 及 上年 度 末无 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险指 因市场 交易不活跃， 基金资产 无 法以适当价格 及时变现 的 风险或基金无 法应付
基金赎回支付 的要求所 引 起的风险。本 基金坚持 组 合持有、分散 投资的原 则 ，基金管理 人根据市
场运行情况和 基金运行 情 况制订本基金 的风险控 制 目标和方法， 具体计算 与 分析各类风 险控制指
标，从 而对 流动 性风 险进 行监控 和防 范。
本基金主要投 资于具有 良 好流 动性的金 融工具， 除 在附注 7.4.12 中列示的 流通暂时受限 的证券
外，本基金所 持大部分 证 券均可在证券 交易所或 银 行间同业市场 进行交易 ， 资产变现能 力强。本
基金持有的其 他资产主 要 为银行存款等 期限短、 流 动性强的 品种 。本基金 的 负债水平也 严格按照
基金合 同及 中国 证监 会相 关规定 进行 管理 ，因 此无 重大流 动性 风险 。
7.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面 临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常见的， 也是最难 防 范的风险，其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险
包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债不 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量
在一定 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金的 生息 资产主 要为 银行 存款 、存 出保证 金等 。 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 39 页 共 55 页
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,307,372.21 - - - - 13,307,372.21
存出保 证金 8,380.04 - - - - 8,380.04
交易性 金融 资产 - - - - 153,276,405.00 153,276,405.00
应收证 券清 算款 - - - - 82,944.92 82,944.92
应收利 息 - - - - 2,731.76 2,731.76
应收申 购款 - - - - 7,305.95 7,305.95
其他资 产 - - - - 2,306.00 2,306.00
资产总 计 13,315,752.25 - - - 153,371,693.63 166,687,445.88
负债
应付赎 回款 - - - - 26,625.21 26,625.21
应付管 理人 报酬 - - - - 6,405.24 6,405.24
应付托 管费 - - - - 1,281.04 1,281.04
应付交 易费 用 - - - - 4,373.74 4,373.74
其他负 债 - - - - 40,061.57 40,061.57
负债总 计 - - - - 78,746.80 78,746.80
利率敏 感度 缺口 13,315,752.25 - - - 153,292,946.83 166,608,699.08
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 25,294,402.35 - - - - 25,294,402.35
存出保 证金 189,032.87 - - - - 189,032.87
交易性 金融 资产 - - - - 195,242,341.00 195,242,341.00
应收证 券清 算款 - - - - 730,625.16 730,625.16
应收利 息 - - - - 5,686.51 5,686.51
应收申 购款 - - - - 6,046.42 6,046.42
其他资 产 - - - - 20,689.60 20,689.60
资产总 计 25,483,435.22 - - - 196,005,388.69 221,488,823.91
负债
应付证 券清 算款 - - - - 8,277,824.56 8,277,824.56
应付赎 回款 - - - - 331,183.03 331,183.03
应付管 理人 报酬 - - - - 13,043.74 13,043.74
应付托 管费 - - - - 2,608.74 2,608.74
应付交 易费 用 - - - - 77,968.77 77,968.77 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 40 页 共 55 页
其他负 债 - - - - 76,248.16 76,248.16
负债总 计 - - - - 8,778,877.00 8,778,877.00
利率敏 感度 缺口 25,483,435.22 - - - 187,226,511.69 212,709,946.91
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基 金本 报告 期末 及 上年度 末无 债券 投资 ， 因 此 市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大
影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价 格风 险是 指外 汇风 险和利 率风 险以 外的 市场 风险。 本基 金主 要投 资于 中证 500ETF。此
外， 为更 好地 实 现 投资 目 标， 本基 金可 少量 投资 于 部分非 成份 股( 包含 中小 板 、 创 业板 及其 他经 中
国证监 会核 准发 行的 股票) 、 一 级市 场新 股或 增发 的 股票 、 衍 生工 具( 权证 、 股 指期货 等) 、 债券 资
产( 国 债、 金融 债 、 企 业债 、 公 司债 、 次 级债 、 可转 换债券 、 分离 交易 可转 债 、 央 行票 据、 中期 票
据、 短 期融 资券 等)、 资 产 支持证 券、 债券 回购、 银 行存款 等固 定收 益类 资产 、 现金 资产、 以及 中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具( 但须 符合 中 国证监 会的 相关 规定)。 通 过分散 化投资, 本基
金有效降低了投资 组合的 其他价格风险, 并 且本 基 金管 理 人 每 日 对 本 基金 所 持有 的 证 券 价 格 实施
监控。
本基金 的投 资组 合比 例为 ：投资 于目 标 ETF 的资 产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ，持 有现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。于 2016 年 12 月 31 日， 本
基金面 临的 整体 其他 价格 风险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 65,805.00 0.04 2,819,341.00 1.33
交易性 金融 资产 －基金 投资 153,210,600.00 91.96 192,423,000.00 90.46
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 41 页 共 55 页
合计 153,276,405.00 92.00 195,242,341.00 91.79
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元 ）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 7,289,637.07 136,995.36
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -7,289,637.07 -136,995.36
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准为： 中 证500 指数 收益 率。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设市 场因 子的 变化 服从 多元正 态分 布,在 95% 的置 信度下,使 用过 去一 年的 历 史数据,按照 VaR
正态算 法, 计算 未来 一个 交 易日里,基 金持 仓资 产组 合 可能的 最大 损失 值。
1.置信 度95%
2.观察 期 一年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （ 2016 年 12
月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年 12
月31 日 ）
基金投 资组 合的 风险 价值 3,685,266.40 11,091,684.24
合计 3,685,266.40 11,091,684.24
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
153,224,742.00 元， 属于 第二 层 级的 余额 为 51,663.00 元 ，无 属于 第三 层级 的余额(2015 年 12诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 42 页 共 55 页
月31 日， 本 基金 持有 的以 公允价 值计 量的 金融 工具 中属于 第一 层级 的余 额 为192,665,292.00 元，
第二层 级的 余额 为2,577,049.00 元 ，无 属于 第三 层 级的余 额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关股票的 公允价值
列入第 二层 级或 第三 层级 ，上述 事项 解除 时将 相关 股票的 公允 价值 列入 第一 层级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 65,805.00 0.04
其中： 股票 65,805.00 0.04
2 基金投 资 153,210,600.00 91.92
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,307,372.21 7.98
8 其他各 项资 产 103,668.67 0.06
9 合计 166,687,445.88 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 46,779.00 0.03
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 43 页 共 55 页
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 4,884.00 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 14,142.00 0.01
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 65,805.00 0.04
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600687 刚泰控 股 1,500 24,630.00 0.01
2 601005 重庆钢 铁 8,500 21,420.00 0.01
3 600158 中体产 业 600 14,142.00 0.01
4 600859 王府井 300 4,884.00 0.00
5 600673 东阳光 科 100 729.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产净
值比例 （％ ）
1 600201 生物股 份 43,958.00 0.02
2 600522 中天科 技 42,528.00 0.02
3 600079 人福医 药 40,366.00 0.02 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 44 页 共 55 页
4 601012 隆基股 份 37,191.00 0.02
5 600436 片仔癀 35,803.00 0.02
6 600643 爱建集 团 35,789.00 0.02
7 600664 哈药股 份 33,625.00 0.02
8 600635 大众公 用 33,013.00 0.02
9 600158 中体产 业 32,597.00 0.02
10 600521 华海药 业 32,283.44 0.02
11 600487 亨通光 电 32,057.00 0.02
12 600879 航天电 子 31,560.00 0.01
13 600503 华丽家 族 30,875.00 0.01
14 600138 中青旅 30,754.00 0.01
15 600655 豫园商 城 29,707.00 0.01
16 600388 龙净环 保 29,148.00 0.01
17 600143 金发科 技 28,590.00 0.01
18 600694 大商股 份 28,003.00 0.01
19 600584 长电科 技 27,656.00 0.01
20 600816 安信信 托 27,531.00 0.01
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600219 南山铝 业 548,006.00 0.26
2 600120 浙江东 方 412,862.10 0.19
3 600759 洲际油 气 373,590.00 0.18
4 600699 均胜电 子 323,996.40 0.15
5 600880 博瑞传 播 297,505.10 0.14
6 600584 长电科 技 249,801.80 0.12
7 601000 唐山港 229,721.60 0.11
8 600200 江苏吴 中 179,690.70 0.08
9 600654 中安消 174,109.00 0.08
10 600864 哈投股 份 148,715.40 0.07
11 601012 隆基股 份 129,965.50 0.06
12 600086 东方金 钰 118,340.40 0.06
13 600429 三元股 份 102,284.00 0.05
14 601717 郑煤机 96,776.00 0.05 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 45 页 共 55 页
15 600522 中天科 技 88,368.00 0.04
16 600079 人福医 药 78,333.60 0.04
17 600201 生物股 份 76,784.00 0.04
18 600436 片仔癀 70,215.30 0.03
19 600503 华丽家 族 67,774.00 0.03
20 600498 烽火通 信 64,195.10 0.03
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,121,221.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,675,443.87
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1 诺安中 证
500ETF
股票型 交易型 开
放式 （ETF ）
诺安基 金
管理有 限
公司
153,210,600.00 91.96 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 46 页 共 55 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12.3 本 期国 债期 货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
8.13.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,380.04
2 应收证 券清 算款 82,944.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,731.76
5 应收申 购款 7,305.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 可退替 代款 2,306.00
9 其他 -
10 合计 103,668.67 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 47 页 共 55 页
8.13.4 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600687 刚泰控 股 24,630.00 0.01 重大资 产重 组
2 601005 重庆钢 铁 21,420.00 0.01 重大资 产重 组
3 600859 王府井 4,884.00 0.00 重大资 产重 组
4 600673 东阳光 科 729.00 0.00 重大资 产重 组
8.13.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,704 71,595.29 0.00 0.00% 193,593,661.48 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业 人 员未 持有 本开 放式 基金基 金份 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 48 页 共 55 页
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 9 日 ） 基金 份额 总额
454,158,368.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 209,991,051.24
本报告 期基 金总 申购 份额 21,104,329.28
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 37,501,719.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 193,593,661.48
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日 在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理 有
限公司 关于 督察 长变 更的 公告》 、 《 诺安 基金 管理 有 限公司 关于 增聘 高级 管理 人员的 公告 》 的公 告。
自2016 年11 月15 日起 ， 陈勇不 再担 任公 司督 察长 ， 转任 公司 副总 经理 。 自2016 年 11 月 15 日
起，马 宏任 公司 督察 长。
本报告 期内 ，2016 年 12 月 ， 郭 德秋 先生 担任 中国 银 行股份 有限 公司 托管 业务 部总经 理职 务。
上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为4 万元 。 截至 本报 告期 末 ， 该 事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：4 年。
诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 49 页 共 55 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 ，一 次性 通过 深圳 证监局 整改 验收 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 14,796,665.59 100.00% 13,782.49 100.00% -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
本报告 期增 加1 个证 券公 司 2 个 交易 单元 ：中 信证 券股份 有限 公司 （2 个交 易单元 ） 。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准 和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交
易单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元未 进行 其他 证券 投资 。 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 50 页 共 55 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 指数 熔断 期间 调整开
放时间 的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日
2
诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基金
2015 年最 后一 个交 易日 基 金资产
净值 、 基 金份 额净 值及 份 额 累计 净
值公告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 5 日
3
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
场内基 金在 指数 熔断 期间 暂停申
购赎回 业务 的提 示性 公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 1 月 6 日
4
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加浙 江金 观诚 网费率
优惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 1 月 6 日
5
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 指数 熔断 期间 调整开
放时间 的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 7 日
6
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加平 安证 券 费 率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 1 月 20 日
7
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基 金 2015 年第 4
季度报 告
《中国 证券 报》 2016 年 1 月 21 日
8
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加渤 海银 行费 率优惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 1 月 22 日
9
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基金 招募 说明书
（更新 ）2015 年1 期
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 23 日
10
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数证
券投资 基金 联接 基金 招募 说明书
（更新 ）摘 要 2015 年1 期
《中国 证券 报》 2016 年 1 月 23 日
11
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持停 牌股 票长 电科 技估值
调整的 公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 1 月 27 日
12
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 平安 证券 开通 定投 、 转
换业务 及开 展费 率优 惠活 动的公
告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 2 月 25 日
13
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基 金 2015 年年度
报告摘 要
《中国 证券 报》 2016 年 3 月 30 日 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 51 页 共 55 页
14
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基 金 2015 年年度
报告
基金管 理人 网站 2016 年 3 月 30 日
15
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
厦门市 鑫鼎 盛控 股有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定投 、
转换业 务及 开展 费率 优惠 活动的
公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 4 月 12 日
16
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基 金 2016 年第 1
季度报 告
《中国 证券 报》 2016 年 4 月 20 日
17
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京汇 成基 金销 售有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定投 、
转换业 务及 开展 费率 优惠 活动的
公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 4 月 28 日
18
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
珠海盈 米财 富管 理有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 展定投 、
转换业 务及 开展 费率 优惠 活动的
公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 5 月 10 日
19
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
上海联 泰资 产管 理有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定投 、
转换业 务及 开展 费率 优惠 活动的
公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 5 月 10 日
20
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京钱 景财 富投 资管 理有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 并开通
定投 、 转 换业 务及 开展 费 率优惠 活
动的公 告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 5 月 10 日
21
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
中证金 牛 （北 京） 投资 咨 询有限 公
司为旗 下部 分基 金代 销机 构并开
通定投 、 转换 业务 及开 展 费率优 惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 5 月 24 日
22
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
首创证 券有 限责 任公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转换
业 务的 公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 5 月 27 日
23
诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销
账户变 更的 公告
《中国 证券 报》 2016 年 6 月 14 日
24
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
奕丰金 融服 务 （深 圳） 有 限公司 为
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 6 月 15 日 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 52 页 共 55 页
旗下部 分基 金代 销机 构并 开通定
投、 转换 业务 及开 展费 率 优惠活 动
的公告
25
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 陆金 所资 产管理
有限公 司开 通定 投业 务及 开展优
惠费率 活动 的公 告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 6 月 17 日
26
诺安基 金管 理有 限公 司旗 下基金
2016 上半 年最 后一 个交 易 日基金
资产净 值 、 基 金份 额净 值 及份额 累
计净值 公告
基金管 理人 网站 2016 年 7 月 1 日
27
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基 金 2016 年第 2
季度报 告
《中国 证券 报》 2016 年 7 月 21 日
28
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基金 招募 说明书
（更新 ）2016 年第1 期- 正文
基金管 理人 网站 2016 年 7 月 23 日
29
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基金 招募 说明书
（更新 ）2016 年第1 期- 摘要
《中国 证券 报》 2016 年 7 月 23 日
30
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
乾道金 融信 息服 务 （北 京 ） 有 限公
司为旗 下部 分基 金代 销机 构并开
通定投 、 转换 业务 及开 展 费率优 惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 8 月 3 日
31
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京格 上富 信投 资顾 问有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 并开通
定投 、 转 换业 务及 开展 费 率优惠 活
动的公 告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 8 月 18 日
32
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基 金 2016 年半年
度报告 摘要
《中国 证券 报》 2016 年 8 月 29 日
33
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基 金 2016 年半年
度报告
基金管 理人 网站 2016 年 8 月 29 日
34
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整
网上直 销单 笔申 购 、 定 投 申请最 低
金额及 赎回 申请 最低 份额 的公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 8 月 30 日
35
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京广 源达 信投 资管 理有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 并开通
定投 、 转 换业 务及 开展 费 率优惠 活
动的公 告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 9 月 6 日 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 53 页 共 55 页
36
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 并开通
定投 、 转 换业 务及 开展 费 率优惠 活
动的公 告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 9 月 6 日
37
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
泰信财 富投 资管 理有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定投 、
转换业 务及 开展 费率 优惠 活动的
公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 9 月 6 日
38
诺安基 金管 理有 限公 司关 于通过
网上直 销现 金宝 账户 申购 （认购 ）
及定投 申购 基金 开展 费率 优惠活
动的公 告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 9 月 7 日
39
诺安基 金管 理有 限公 司关 于直销
网上交 易开 展基 金申 购 （ 认购 ） 及
定投申 购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 9 月 12 日
40
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
凤凰金 信 （银 川） 投资 管 理有限 公
司为旗 下部 分基 金代 销机 构并开
通定投 、 转换 业务 及开 展 费率优 惠
活动的 公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 9 月 14 日
41
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
上海万 得投 资顾 问 有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定投 、
转换业 务及 开展 费率 优惠 活动的
公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 9 月 14 日
42
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
天津国 美基 金销 售有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定投 、
转换业 务及 开展 费率 优惠 活动的
公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 10 月 18 日
43
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基 金 2016 年第 3
季度报 告
《中国 证券 报》 2016 年 10 月 25 日
44
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
上海华 信证 券 有 限责 任公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 的公 告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 10 月 26 日
45
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京电 盈基 金销 售有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定投 、
转换业 务及 开展 费率 优惠 活动的
公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 10 月 26 日
46 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加 《证券 时报 》 、 《 上海 证 2016 年 10 月 27 日 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 54 页 共 55 页
上海好 买基 金销 售有 限公 司为旗
下部分 基金 代销 机构 并开 通定投 、
转换业 务及 开展 费率 优惠 活动的
公告
券报》 、 《中 国证 券报 》
47
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增聘
高级管 理人 员的 公告
《中国 证券 报》 2016 年 11 月 15 日
48
诺安基 金管 理有 限公 司关 于督察
长变更 的公 告
《中国 证券 报》 2016 年 11 月 15 日
49
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下部 分基 金通 过国 美基 金定投
申购起 点金 额的 公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 11 月 29 日
50
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
和谐保 险销 售有 限公 司为 旗下部
分基金 代销 机构 并开 通定 投、 转换
业务及 开展 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 12 月 7 日
51
诺安基 金管 理有 限公 司关 于增加
北京懒 猫金 融信 息服 务有 限公司
为旗下 部分 基金 代销 机构 并开展
费率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 12 月 14 日
52
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 上海 华信 证券 有限责
任公司 开通 定投 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《中 国
证券报 》
2016 年 12 月 19 日
53
诺安基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下部 分基 金通 过部 分代 销机构
办理认 （ 申 ） 购 、 定投 业 务起点 金
额的公 告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 12 月 27 日
54
诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加苏 州银 行基 金申 购及定
期定额 申购 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、 《 上海 证
券报》 、 《中 国证 券报 》
2016 年 12 月 30 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 募 集
的文件 。
②《诺 安中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 。
③《诺 安中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2016 年 年度 报告 正 文。 诺安中证 500ETF 联接 2016 年 年度报告
第 55 页 共 55 页
⑥报告 期内 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 在指 定报 刊上披 露的 各 项
公告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
