南方全球精选配置证券投资基金
2016 年年度报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方全球精选配置(QDII-FOF)
基金主代码
202801
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年9月19日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,910,039,681.85份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全球”。
2.2 基金产品说明
投资目标 通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降
低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。
投资策略 本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的
配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。
1、战略性资产配置策略（Strategic Asset Allocation）
在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，
确定资产种类 (Asset Class)与权重，并定期进行回顾和动态调整。
2、战术性资产配置策略（Tactical Asset Allocation）
在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变
化对资产进行国家及区域配置，在不同国家的配置比例上采用“全球资产配
置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本
面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基
金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。
本基金的大部分资产将投资于ETF基金、股票型基金和在香港市场投资于公
开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金，在香港市场的选股
策略的主要标准：
市场及行业地位（market position）、估值（intrinsic value）、盈利预
期（earning surprise）、和良好的趋势（investment trend）。
业绩比较基准 60%×MSCI世界指数（MSCI World Index）+40%×MSCI新兴市场指数（MSCI
Emerging Markets Index）。
风险收益特征 本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品
种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场
基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文
The Bank of New York Mellon Corporation
名称
中文 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址
225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
办公地址
225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
邮政编码
10286
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
-118,909,156.75 1,220,269,930.79 1,133,709,108.99
本期利润
-78,318,895.71 317,443,523.35 717,406,953.37
加权平均基金份额本期利润
-0.0125 0.0394 0.0539
本期基金份额净值增长率
-1.50% -3.03% 7.84%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润
-0.2116 -0.1998 -0.2219
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期末基金资产净值
4,659,516,420.09 5,076,393,604.08 9,421,252,285.00
期末基金份额净值
0.788 0.800 0.825
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-1.87% 0.48% 3.31% 0.54% -5.18% -0.06%
过去六个月
1.94% 0.53% 10.85% 0.58% -8.91% -0.05%
过去一年
-1.50% 0.81% 16.61% 0.84% -18.11% -0.03%
过去三年
3.01% 0.91% 20.68% 0.80% -17.67% 0.11%
过去五年
30.68% 0.86% 54.86% 0.78% -24.18% 0.08%
自基金合同
生效起至今
-21.20% 1.19% 10.29% 1.30% -31.49% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；
深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司—
—南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，
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南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管
理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
黄亮
本基金
基金经
理
2009年
6月25日
-
15年
北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任
职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公
司，2005年加入南方基金国际业务部，负责
QDII产品设计及国际业务开拓工作，2007年9月至
2009年5月，担任南方全球基金经理助理；
2015年9月至今，任国际投资决策委员会委员；
2016年5月至今，担任国际业务部执行总监；
2009年6月至今，担任南方全球基金经理；
2010年12月至今，任南方金砖基金经理；2011年
9月至2015年5月，任南方中国中小盘基金经理；
2015年5月至今，任南方香港优选基金经理；
2016年6月至今，任南方原油基金经理。
蔡青
本基金
基金经
理
2015年
5月28日
-
10年
女，英国朴茨茅斯大学金融决策分析专业硕士，具
有基金从业资格。2006年7月加入南方基金，历任
国际业务部研究员、高级研究员，现任国际业务部
总监助理。2011年6月至2015年5月，担任南方
全球的基金经理助理。2015年5月至今，任南方全
球基金经理；2015年9月至今，任南方香港成长基
金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司
决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合
有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进
行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年全球资本市场经历了跌宕起伏的一年,年初在整体经济数据疲弱、对中国经济减速担
忧升温以及朝鲜宣布氢弹试验成功的背景下，避险情绪迅速提升。原油、股票等风险类资产遭遇
重创，黄金、美国国债等避险类资产受到追捧。进入一月下旬以后，随着欧洲央行行长德拉吉发
表鸽派观点、美联储延迟加息、日本央行启动负利率政策、欧洲央行下调再融资利率，市场乐观
情绪逐步升温。6月23日英国意外退出欧盟给市场带来短暂震荡，但未改变股市上涨趋势。三
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季度在整体政治、经济情况较为平稳的环境下，全球股票市场取得较为显著的上涨。前三季度，
在原油价格触底回升、美联储加息预期走弱的市场环境下，新兴市场股市的表现显著超越发达市
场股市表现。
市场的转折点发生在第四季度，随着市场对美联储加息预期的升温，美元指数开始回升，美
国、德国、日本国债收益率进入上行通道，MSCI发达国家指数及MSCI新兴市场指数均掉头下行，
黄金价格基本持平。2016年11月9日特朗普当选美国总统后，市场悲观情绪在当天迅速释放，
进而转向演绎通货膨胀预期升温的逻辑。美元指数及债券收益率大幅攀升，黄金价格跳水，股票
市场方面资金加速回流至以美国为代表的发达市场，MSCI发达国家指数及MSCI新兴市场指数走
势出现分化。12月15日，美联储议息会议决议加息0.25%,符合市场预期，然而会后新闻发布会
所传递的较为鹰派的观点进一步抬升了市场对通货膨胀抬头以及利率加速正常化的预期。
报告期间,按照MSCI发达国家指数按美元计价上涨5.32%，MSCI新兴市场指数按美元计价上
涨8.58%,恒生指数按港币计价上涨0.39%,黄金价格按美元计价上涨8.14%，十年期美国国债收
益率回升了17个基点，十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下降了22和42个基点，
美元指数上涨3.63%。新兴市场主要国家股市报告期间出现分化,其中巴西圣保罗证交所指数按
本币计价上涨38.93%,俄罗斯MICEX指数按本币计价上涨26.76%,印度则受困于年末废钞事件的
短期影响，Nifty指数按本币计价仅上涨3.01%。MSCI中国指数全年按本币计价下跌1.38%。
2016年港股市场受到资金回流发达市场的影响在全球主要市场中表现相对落后，恒生指数
全年微涨0.39%。在资产配置上，本基金维持了较为均衡的仓位水平。在投资策略上遵循先优选
行业，再配置个股，其次注意持仓成本的原则。对金融、能源行业进行了较高比例的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金2016年基金净值增长-1.50%，基金基准增长16.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年资本市场以股灾开始，以债灾结束，但纵观全年来看，MSCI全球指数及MSCI新兴市
场指数依然取得了近三年以来最好的表现。展望2017年一季度，随着市场通胀预期的充分发酵，
预计美元指数上升、资金逃离债券市场及新兴市场股市并回流美国股市的势头将有所减弱，市场
当前的主要分歧转移到特朗普财政政策的实际落实情况以及美国货币政策对新兴市场的影响。
2017年全年来看，美国新政府的政策走向，英国开始与欧盟的退欧谈判，以及各主要欧洲国家
的大选仍将使市场充满不确定性。由于对央行流动性依赖的降低，政治风险上升，全球通胀水平
抬头，各资产大类的相关性将开始减弱。资金将不再一味追逐收益率，而将更重视基本面。我
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们对全球股市2017年的前景并不悲观，但欧洲以及部分新兴市场国家所面临的地缘政治风险以
及贸易摩擦风险对资本市场的影响值得警惕。我们判断2017年仍然需要在波动中寻找机会,盈利
出现边际改善的价值股值得重点关注。
未来本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，为投资者追求稳定持
续的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建
立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部
总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上
的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的
讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%，若基金合同生
效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人
可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方全球精选配置（QDII-FOF)的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，南方全球精选配置（QDII-FOF)的管理人——南方基金管理有限公司在南方全
球精选配置（QDII-FOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，南方全球精选配置（QDII-FOF)未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方全球精选配置（QDII-FOF)2016年
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册
会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21495号“标准无保留意见的审计报告”，投资者
可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体： 南方全球精选配置证券投资基金
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报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
828,178,137.06 182,391,493.53
结算备付金
- -
存出保证金
2,012.65 1,885.01
交易性金融资产
3,816,672,705.80 4,968,138,791.61
其中：股票投资
770,604,152.01 1,643,901,341.02
基金投资
3,022,657,760.43 3,324,237,450.59
债券投资
23,410,793.36 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
28,329,652.11 -
应收利息
312,503.61 2,925.34
应收股利
283,079.35 6,050,719.78
应收申购款
116,530.51 182,601.26
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
4,673,894,621.09 5,156,768,416.53
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
19.58 60,649,552.09
应付赎回款
5,060,564.25 10,165,755.76
应付管理人报酬
7,368,400.09 8,007,889.57
应付托管费
1,194,875.67 1,298,576.68
应付销售服务费
- -
应付交易费用
321,309.87 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
433,031.54 253,038.35
负债合计
14,378,201.00 80,374,812.45
所有者权益：
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实收基金
5,910,039,681.85 6,343,696,808.50
未分配利润
-1,250,523,261.76 -1,267,303,204.42
所有者权益合计
4,659,516,420.09 5,076,393,604.08
负债和所有者权益总计
4,673,894,621.09 5,156,768,416.53
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.788元，基金份额总额
5,910,039,681.85份。
7.2利润表
会计主体：南方全球精选配置证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
一、收入
44,425,432.68 512,610,756.84
1.利息收入
856,715.24 706,302.92
其中：存款利息收入
673,963.34 706,302.92
债券利息收入
182,751.90 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-45,639,420.63 1,316,476,890.10
其中：股票投资收益
-164,495,054.72 571,095,837.04
基金投资收益
46,276,954.47 594,676,003.25
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
72,578,679.62 150,705,049.81
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
40,590,261.04 -902,826,407.44
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
48,603,971.77 98,165,280.32
5.其他收入（损失以“-”号填列）
13,905.26 88,690.94
减：二、费用
122,744,328.39 195,167,233.49
1．管理人报酬
87,531,774.99 128,983,368.11
2．托管费
14,194,341.81 20,916,221.93
3．销售服务费
- -
4．交易费用
20,497,613.20 44,094,456.56
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
520,598.39 1,173,186.89
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告摘要
第 15 页 共33 页
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-78,318,895.71 317,443,523.35
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-78,318,895.71 317,443,523.35
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方全球精选配置证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
6,343,696,808.50 -1,267,303,204.42 5,076,393,604.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -78,318,895.71 -78,318,895.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-433,657,126.65 95,098,838.37 -338,558,288.28
其中：1.基金申购款
20,494,651.27 -4,830,697.67 15,663,953.60
2.基金赎回款
-454,151,777.92 99,929,536.04 -354,222,241.88
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,910,039,681.85 -1,250,523,261.76 4,659,516,420.09
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
11,423,939,925.42 -2,002,687,640.42 9,421,252,285.00
二、本期经营活动产生
- 317,443,523.35 317,443,523.35
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告摘要
第 16 页 共33 页
的基金净值变动数（本
期净利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-5,080,243,116.92 417,940,912.65 -4,662,302,204.27
其中：1.基金申购款
114,082,014.35 -6,228,456.86 107,853,557.49
2.基金赎回款
-5,194,325,131.27 424,169,369.51 -4,770,155,761.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
6,343,696,808.50 -1,267,303,204.42 5,076,393,604.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告摘要
第 17 页 共33 页
自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征
增值税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年
5月1日起)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰香港
105,270,414.89 1.93% 717,375,914.43 4.91%
7.4.4.1.2 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告摘要
第 18 页 共33 页
成交金额
占当期基金
成交总额的比
例
成交金额
占当期基金
成交总额的比
例
华泰香港
1,565,167,932.13 11.34% 2,842,172,612.56 11.98%
7.4.4.1.3 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
华泰香港
986,926.94 6.73% - -
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
华泰香港
2,251,789.73 8.29% - -
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月 1日至
2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
87,531,774.99 128,983,368.11
其中：支付销售机构的客户维护费
11,295,791.66 16,732,502.89
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.85% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至
上年度可比期间
2015年1月 1日至
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告摘要
第 19 页 共33 页
2016年12月31日 2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
14,194,341.81 20,916,221.93
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
本基金的各关联方于本报告期内及上年度可比期未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
638,559,618.64 664,365.84 19,067,239.44 706,100.56
纽约梅隆银行
189,618,518.42 - 163,324,254.09 -
合计
828,178,137.06 664,365.84 182,391,493.53 706,100.56
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按
适用利率或约定利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末及上年度末未持有因认购新发/增发证券流通受限证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限证券
金额单位：人民币元
股票代码
股票名
称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
GB00BVJF7G73COBA CCBI
2016年 重大
102.67
2017年
100.54 45,000 4,542,943.504,620,150.00 -
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告摘要
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RQFII MM
CUITS RMB
12月30日 事项 1月
3日
注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的基金，该类基金将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资
770,604,152.01 16.49
其中：普通股
770,604,152.01 16.49
存托凭证
- -
2 基金投资
2,692,536,306.10 57.61
3 固定收益投资
23,410,793.36 0.50
其中：债券
23,410,793.36 0.50
资产支持证券
- -
4 金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 货币市场工具
330,121,454.33 7.06
7 银行存款和结算备付金合计
828,178,137.06 17.72
8 其他各项资产
29,043,778.23 0.62
9 合计
4,673,894,621.09 100.00
注：1、上述货币市场工具均为货币市场基金投资。
2、本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币346,229,040.60元，占
基金资产净值比例7.43%。
3、于2016年12月31日，债券投资包含优先股投资。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告摘要
第 21 页 共33 页
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币
元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港
770,604,152.01 16.54
合计
770,604,152.01 16.54
8.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币
元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品
- -
必需消费品
13,131,406.80 0.28
金融
389,228,136.30 8.35
保健
138,275,033.01 2.97
工业
53,080,223.40 1.14
材料
6,843,001.50 0.15
能源
170,046,351.00 3.65
通讯
- -
科技
- -
公用事业
- -
合计
770,604,152.01 16.54
注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币
元
序
号
公司名称(英文) 公司名称
(中文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量(股) 公允价值
占基
金资
产净
值比
例
(%)
1 China Resources
Pharmaceutical
Group Limited
华润医药集
团有限公司
3320 HK
香港
交易
所
中国
17,666,500 138,275,033.01 2.97
2 China Overseas
Property
Holdings Limited
中海物业集
团有限公司
2669 HK
香港
交易
所
中国
111,000,000 132,056,511.30 2.83
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告摘要
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3 China Energy
Engineering
Corporation
Limited
中国能源建
设股份有限
公司
3996 HK
香港
交易
所
中国
43,000,000 53,080,223.40 1.14
4 PetroChina
Company Limited
中国石油天
然气股份有
限公司
857 HK
香港
交易
所
中国
10,000,000 51,702,678.00 1.11
5 China Overseas
Land And
Investment Ltd.
中国海外发
展有限公司
688 HK
香港
交易
所
中国
2,800,000 51,470,105.40 1.10
6 BOC Hong Kong
(Holdings)
Limited
中银香港
(控股)有限
公司
2388 HK
香港
交易
所
中国
2,000,000 49,645,305.00 1.07
7 China Petroleum
& Chemical
Corporation
中国石油化
工股份有限
公司
386 HK
香港
交易
所
中国
10,000,000 49,198,050.00 1.06
8 CNOOC Limited
中国海洋石
油有限公司
883 HK
香港
交易
所
中国
5,000,000 43,383,735.00 0.93
9 Shanghai
Industrial
Holdings Limited
上海实业控
股有限公司
363 HK
香港
交易
所
中国
2,200,000 41,326,362.00 0.89
10 China Vanke
CO.,LTD.
万科企业股
份有限公司
2202 HK
香港
交易
所
中国
2,000,000 31,665,654.00 0.68
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.nffund.com 的年度报告正文。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币
元
序
号
公司名称(英文)
证券
代码
本期累计
买入金额
占期初基金
资产净值比
例(%)
1 Hong Kong Exchanges And Clearing
Limited
388 HK 337,129,684.79 6.64
2 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 246,107,409.61 4.85
3 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 198,729,177.61 3.91
4 Citic Securities Company Limited 6030 HK 197,412,240.30 3.89
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告摘要
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5 China Resources Pharmaceutical Group
Limited
3320 HK 139,700,296.92 2.75
6 PetroChina Company Limited 857 HK 127,876,141.29 2.52
7 Zhaojin Mining Industry Company Limited 1818 HK 97,852,839.02 1.93
8 CNOOC Limited 883 HK 96,830,169.06 1.91
9 CITIC Limited 267 HK 86,725,982.08 1.71
10 China Vanke CO.,LTD. 2202 HK 83,211,392.94 1.64
11 China Oilfield Services Limited 2883 HK 78,438,014.60 1.55
12 Dalian Wanda Commercial Properties
Co.,Ltd
3699 HK 72,679,436.00 1.43
13 Ping An Insurance (Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK 72,062,082.10 1.42
14 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 71,194,047.22 1.40
15 BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2388 HK 70,395,895.53 1.39
16 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 68,041,813.11 1.34
17 China Shenhua Energy Company Limited 1088 HK 53,642,262.87 1.06
18 Haitong Securities Co.,Ltd. 6837 HK 47,737,670.75 0.94
19 Gf Securities Co.,Ltd. 1776 HK 44,975,175.84 0.89
20 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 35,868,228.06 0.71
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买
入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币
元
序
号
公司名称(英文)
证券
代码
本期累计
卖出金额
占期初基金
资产净值比
例(%)
1 Hong Kong Exchanges And Clearing
Limited
388 HK 322,111,856.64 6.35
2 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 241,315,508.33 4.75
3 CITIC Limited 267 HK 202,221,379.90 3.98
4 Citic Securities Company Limited 6030 HK 197,647,018.50 3.89
5 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 181,587,455.51 3.58
6 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 160,265,183.42 3.16
7 Dalian Wanda Commercial Properties
Co.,Ltd
3699 HK 156,662,368.92 3.09
8 CRRC Corporation Limited 1766 HK 137,013,005.35 2.70
9 Ck Hutchison Holdings Limited 1 HK 127,374,213.62 2.51
10 China Vanke CO.,LTD. 2202 HK 117,706,703.53 2.32
11 CNOOC Limited 883 HK 113,009,776.03 2.23
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告摘要
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12 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 93,777,385.43 1.85
13 Zhaojin Mining Industry Company Limited 1818 HK 92,143,854.69 1.82
14 PetroChina Company Limited 857 HK 75,750,107.93 1.49
15 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 70,912,611.00 1.40
16 Ping An Insurance (Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK 69,730,675.84 1.37
17 Shanghai Electric Group Company Limited 2727 HK 63,787,277.77 1.26
18 Jiangxi Copper Company Limited 358 HK 61,176,188.48 1.21
19 China Taiping Insurance Holdings
Company Limited
966 HK 55,652,299.43 1.10
20 China Shenhua Energy Company Limited 1088 HK 52,540,147.75 1.03
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3
权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
2,388,414,871.60
卖出收入（成交）总额
3,067,999,165.64
注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位：人民币
元
债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％）
其他
23,410,793.36 0.50
注：1、本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，未提供评级
信息的可适用内部评级。
2、于2016年12月31日，债券投资包含优先股投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
数量
（张）
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
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1 XS1514052585 HSBANK 5 1/2 12/29/49 34,000 23,410,793.36 0.50
注：于2016年12月31日，债券投资包含优先股投资。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明
细
金额单位：人民币
元
序
号
基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1 SPDR GOLD
SHARES(SPDR黄金信
托)
ETF
基金
开放式
SSgA Funds
Management Inc（道
富基金管理公司）
501,840,616.20 10.77
2 ISHARES MSCI HONG
KONG
ETF(iShares安硕
MSCI香港ETF)
ETF
基金
开放式
BlackRock Fund
Advisors（贝莱德基
金管理公司）
337,831,900.00 7.25
3 JPM LUX LIQUIDITY
INSTITUTIONAL
FUND(摩根大通货币
市场基金)
货币
市场
基金
开放式
JP Morgan Asset
Management （摩根大
通资产管理公司）
330,121,454.33 7.08
4 ISHARES MSCI INDIA
ETF(iShares安硕
MSCI印度ETF)
ETF
基金
开放式
BlackRock Fund
Advisors（贝莱德基
金管理公司）
258,513,548.30 5.55
5 ISHARES MSCI
UNITED KINGDOM
ETF(iShares安硕
MSCI英国ETF)
ETF
基金
开放式
BlackRock Fund
Advisors（贝莱德基
金管理公司）
212,896,530.00 4.57
6 ISHARES MSCI ETF
开放式
BlackRock Fund 165,322,584.00 3.55
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GERMANY
ETF(iShares安硕
MSCI德国ETF)
基金 Advisors（贝莱德基
金管理公司）
7 POWERSHARES DB
AGRICULTURE
FUND(PowerShares
德银农业基金)
ETF
基金
开放式
Invesco PowerShares
Capital Mgmt
Ltd（景顺
PowerShares资产管理
公司）
164,852,949.10 3.54
8 ENERGY SELECT
SECTOR SPDR
FUND(能源精选行业
SPDR基金)
ETF
基金
开放式
SSgA Funds
Management Inc（道
富基金管理公司）
156,748,452.00 3.36
9 ISHARES U.S.
ENERGY
ETF(iShares安硕美
国能源ETF)
ETF
基金
开放式
BlackRock Fund
Advisors（贝莱德基
金管理公司）
144,081,490.00 3.09
10 FINANCIAL SELECT
SECTOR SPDR
FUND(金融精选行业
SPDR基金)
ETF
基金
开放式
SSgA Funds
Management Inc（道
富基金管理公司）
106,448,265.00 2.28
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2,012.65
2 应收证券清算款
28,329,652.11
3 应收股利
283,079.35
4 应收利息
312,503.61
5 应收申购款
116,530.51
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
29,043,778.23
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8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
357,187 16,546.07 18,060,778.85 0.31% 5,891,978,903.00 99.69%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,281,311.87 0.0217%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007 年9 月19 日）基金份额总额
29,998,151,206.40
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本报告期期初基金份额总额
6,343,696,808.50
本报告期基金总申购份额
20,494,651.27
减:本报告期基金总赎回份额
454,151,777.92
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
5,910,039,681.85
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督
管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月
18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第
六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和
《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券
投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，
郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)审计费用128,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为10年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 基金交易
应支付该券商的
佣金
券商名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票
成交总
额的比
例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
备
注
Merrill Lynch（Asia Pacific）
Ltd
-
1,183,773,323.48 21.70%
973,841,262.47 7.06%
647,284.41 4.42%
-
BOCI Securities Limited
-
710,612,513.82 13.02% 1,866,061,142.65 13.52% 2,138,054.10 14.59%
-
First Shanghai Securities Ltd.
-
622,782,270.89 11.41%
52,565,124.96 0.38%
864,386.27 5.90%
-
China Merchants
Securities(HK)Co Ltd
-
569,940,785.41 10.45%
139,359,058.13 1.01%
709,368.58 4.84%
-
Goldman Sachs (Asia)L.L.C
-
447,185,389.88 8.20% 3,685,277,328.99 26.70% 3,000,650.13 20.48%
-
China International Capital
Corporation Hong Kong
Securities Limited
-
399,639,890.34 7.32% 2,515,611,729.34 18.22% 3,131,046.24 21.37%
-
海通证券
1
349,775,786.85 6.41%
-
-
349,775.77 2.39% 新增
BNP Paribas Corporate &
Investment Banking
-
307,884,122.08 5.64%
896,751,403.76 6.50%
786,633.56 5.37%
-
CITIC Securities International
Company Limited
-
260,863,903.89 4.78%
84,928,373.90 0.62%
345,792.30 2.36%
-
Credit Suisse(Hong Kong)
Limited
-
250,011,485.39 4.58%
991,792,512.11 7.19%
862,820.16 5.89%
-
Huatai Financial Holdings
(Hong Kong) Limited
-
105,270,414.89 1.93% 1,565,167,932.13 11.34%
986,926.94 6.73%
-
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Haitong International Securities
Co.,Ltd
-
78,106,621.36 1.43%
-
-
78,106.62 0.53%
-
The Bank of New York Mellon
-
71,235,665.11 1.31% -
-
-
- -
UBS Securities Asia Limited
-
55,829,016.29 1.02%
17,057,542.69 0.12%
75,052.05 0.51%
-
Morgan Stanley Asia Limited
-
43,502,847.56 0.80%
213,230,466.06 1.54%
221,923.68 1.51%
-
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
- - -
801,874,878.63
5.81% 456,338.88 3.11%
-
J.P. Morgan Securities (Asia
Pacific)Limited
- - -
-
- - - -
CITI Group Global Markets
Asia Limited
- - -
-
- - - -
ABCI Securities Co.,Ltd
- - -
-
- - - -
ICBC International Securities
Limited
- - -
-
- - - -
China Construction Bank
International Securities Limited
- - -
-
- - - -
Instinet Pacific Limited
- - -
-
- - - -
KGI Asia Limited
- - -
-
- - - -
Standard Chartered Bank (Hong
Kong) Ltd
- - -
-
- - - -
Oriental Patron Securities
Limited
- - -
-
- - - -
GuangFa Securities (Hong
Kong)Business Limited
- - -
-
- - - -
Commerzbank
- - -
-
- - - -
China Everbright Securities
(HK) Limited
- - -
-
- - - -
Guotai Junan (Hong Kong)
Limitied
- - -
-
- - - -
SinoPac Securities (Asia)
Limited
- - -
-
- - - -
Nomura（Hong Kong）
Limited
- - -
-
- - - -
Deutsche Bank A.G.London
- - -
-
- - - -
Knight Capital Americas, L.P.
- - -
-
- - - -
CSC Securities (Hong Kong)
Limited
- - -
-
- - - -
Daiwa Capital Markets Hong
Kong Limited
- - -
-
- - - -
Ping An of China Securities
(HK) Co. Ltd.
- - -
-
- - - -
南方全球精选配置(QDII-FOF)2016 年年度报告摘要
第 31 页 共33 页
Yuanta Securities (Hong Kong)
Company Limited
- - -
-
- - - -
BOCOM International
Securities Limited
- - -
-
- - - -
Cantor Fitzgerald
- - -
-
- - - -
CLSA Limited
- - -
-
- - - -
PIPER JAFFRAY ASIA
SECURITIES LIMITED
- - -
-
- - - -
RBC Dominion Securities Inc.
- - -
-
- - - -
Taifook Securities Co.Ltd.
- - -
-
- - - -
华泰证券
1 - -
-
- - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
Merrill Lynch（Asia Pacific）Ltd - - - - - -
BOCI Securities Limited 23,057,780.00 100.00% - - - -
First Shanghai Securities Ltd. - - - - - -
China Merchants Securities(HK)Co Ltd - - - - - -
Goldman Sachs (Asia)L.L.C - - - - - -
China International Capital Corporation
Hong Kong Securities Limited
- - - - - -
海通证券 - - - - - -
BNP Paribas Corporate & Investment
Banking
- - - - - -
CITIC Securities International Company
Limited
- - - - - -
Credit Suisse(Hong Kong) Limited - - - - - -
Huatai Financial Holdings (Hong Kong)
Limited
- - - - - -
Haitong International Securities Co.,Ltd - - - - - -
The Bank of New York Mellon - - - - - -
UBS Securities Asia Limited - - - - - -
Morgan Stanley Asia Limited - - - - - -
The Hongkong and Shanghai Banking - - - - - -
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Corporation Limited
J.P. Morgan Securities (Asia
Pacific)Limited
- - - - - -
CITI Group Global Markets Asia
Limited
- - - - - -
ABCI Securities Co.,Ltd - - - - - -
ICBC International Securities Limited - - - - - -
China Construction Bank International
Securities Limited
- - - - - -
Instinet Pacific Limited - - - - - -
KGI Asia Limited
- - - - - -
Standard Chartered Bank (Hong Kong)
Ltd
- - - - - -
Oriental Patron Securities Limited
- - - - - -
GuangFa Securities (Hong
Kong)Business Limited
- - - - - -
Commerzbank
- - - - - -
China Everbright Securities (HK)
Limited
- - - - - -
Guotai Junan (Hong Kong) Limitied
- - - - - -
SinoPac Securities (Asia) Limited
- - - - - -
Nomura（Hong Kong）Limited
- - - - - -
Deutsche Bank A.G.London
- - - - - -
Knight Capital Americas, L.P.
- - - - - -
CSC Securities (Hong Kong) Limited
- - - - - -
Daiwa Capital Markets Hong Kong
Limited
- - - - - -
Ping An of China Securities (HK) Co.
Ltd.
- - - - - -
Yuanta Securities (Hong Kong)
Company Limited
- - - - - -
BOCOM International Securities
Limited
- - - - - -
Cantor Fitzgerald
- - - - - -
CLSA Limited
- - - - - -
PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES
LIMITED
- - - - - -
RBC Dominion Securities Inc.
- - - - - -
Taifook Securities Co.Ltd.
- - - - - -
华泰证券 - - - - - -
注：券商选择标准和程序：
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为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确
了券商选择、考核及交易量的分配等流程。
A. 券商的选择
券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等，这是选择券商以及分配交易量最主
要的原则和标准，包括以下几个方面：
交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高质量的成交
结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及
时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等；
研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、
个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确；
提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专
题提供研究报告和讲座。
其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
B. 券商交易量分仓
公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易券商
进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。
