南方深证成份交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2016年年度报告（摘要）
2016年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 2 页 共37 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年01月01日起至2016年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 南方深证成份ETF联接
基金主代码
202017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月9日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 378,088,340.31份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方深成” 。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
159903
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 3 页 共37 页
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009年12月4日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年2月2日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成ETF” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于深成ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以深成ETF作为其主要投资标的，方便特
定的客户群通过本基金投资深成ETF。本基金并不参与深成ETF的管理。
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值
90%的资产投资于深成ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成
份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是
为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 4 页 共37 页
其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份指数。
如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、或深证成份
指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指
数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资
的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变
更本基金的标的指数。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 郭明
联系电话
0755-82763888 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 5 页 共37 页 南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 6 页 共37 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
-428,728.69 295,299,154.33 -117,709,516.18
本期利润
-68,378,453.45 299,221,069.68 318,515,098.52
加权平均基金份额本期利润
-0.1743 0.4114 0.1887
本期基金份额净值增长率
-17.77% 15.13% 35.49%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润
-0.1702 0.0091 -0.2328
期末基金资产净值
313,735,973.28 392,312,929.28 1,168,231,840.06
期末基金份额净值
0.8298 1.0091 0.8765
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
3、本基金自2010年7月2日起基金份额净值的计算位数由小数点后3位变更为小数点后
4位，小数点后第5位四舍五入。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-3.46% 0.80% -3.50% 0.81% 0.04% -0.01%
过去六个月
-1.97% 0.89% -2.80% 0.89% 0.83% 0.00%
过去一年
-17.77% 1.77% -18.59% 1.71% 0.82% 0.06%
过去三年
28.27% 1.88% 24.85% 1.89% 3.42% -0.01%
过去五年
20.14% 1.69% 14.54% 1.70% 5.60% -0.01%
自基金合同
-17.02% 1.62% -23.94% 1.64% 6.92% -0.02%
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 7 页 共37 页
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 8 页 共37 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；
深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司—
—南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，
南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管
理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
柯晓
本基
金基
金经
理
2013年
4月
22日
2016年
11月
25日
19
年
美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资格。
曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、招商证
券首席产品策略师。2006年加入南方基金，现任资
产配置部副总监、FOF投资决策委员会委员兼秘书；
2010年8月至2016年11月，任小康ETF及南方小
康基金经理；2013年4月至2016年11月，任南方
深成及南方深成ETF的基金经理；2013年5月至
2016年11月，任南方上证380ETF及联接基金的基
金经理；2015年7月至2016年11月，任南方互联
基金的基金经理。
孙伟
本基
金基
金经
2016年
8月
19日
-
6年
管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师
（CFA）资格、注册会计师（CPA）资格。曾任职于
腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 9 页 共37 页
理 务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，
历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资
研究员；2014年12月至2015年5月，担任南方恒
生ETF的基金经理助理；2015年5月至2016年
7月，任南方500工业ETF、南方500原材料
ETF基金经理；2015年7月至今，任改革基金、高
铁基金、500信息基金经理；2016年5月至今，任
南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理；
2016年8月至今，任500信息联接、深成ETF、南
方深成基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司
决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的
投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 10 页 共37 页
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进
行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决
策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本年度深证成指在1月份大跌25.64%， 2月份见全年低点后开始缓步抬升、振幅收窄，并
于12月再次出现了快速调整，最终全年收跌19.64%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系
统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金
的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小
化；
（2）本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”
操作进行应对；
（3）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及
基金整体仓位的微小偏离;
（4）根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实
施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 11 页 共37 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本年度跟踪误差和正偏离分别为0.93%和1.87%，理想地完成了投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为0.8298元，报告期内，份额净值增长率为-17.77%，同期
业绩基准增长率为-18.59%。
本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计
算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供
与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，全球流动性拐点出现的趋势越来越明显，各国都面临无风险利率上升的压力，
此外，发达国家民粹主义和保守主义普遍抬头。特朗普美国新政府的经济复兴计划有利于我国出
口，但贸易保护措施和制造业回流政策又不利于我国长期发展格局，且美国利率的持续回升将给
国内利率带来较大压力。另一方面，从估值、盈利和跨境比较角度看，权益类资产经历三轮大幅
下跌后，投资性价比已经大幅提高，但后市行情能否走好较为依赖投资者风险偏好的提升。
深证成指选取深圳证券市场中市值规模与流动性综合排名前 500的A股组成样本股，随着
经济转型不断深化，深证成指中新兴产业的权重在持续提高，凸显了深圳市场以科技、新兴为核
心的行业结构特点。投资者可通过本基金或南方深成ETF分享指数收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守
底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致
力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规
和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推
动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务
风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研
交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和
制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督
等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积
极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评
估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 12 页 共37 页
监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素
质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时
检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保
证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资
源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征
的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监
督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服
务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建
立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部
总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上
的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的
讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，同一类别每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供
分配利润计算截止日；在符合相关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额的收益分配每年
最多6次，各基金份额类别每次基金收益分配比例不得低于该类基金份额基金收益分配基准日可
供分配利润的10%；本基金A类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者
可选择现金分红或将现金分红按除权日的该类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再
投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；目前本基金H类
基金份额收益分配方式仅为现金分红；如未来条件允许，本基金H类基金份额可增加红利再投资
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 13 页 共37 页
的收益分配方式供H类基金份额持有人选择，该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并
报中国证监会备案并公告后实施，无需召开基金份额持有人大会审议；增加红利再投资的收益分
配后，如H类基金份额持有人未选择，本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；法
律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金
管理有限公司在南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方深证成份交
易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方深证成份交易型开放式指数证券投
资基金联接基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师
签字出具了普华永道中天审字(2017)第21499号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 14 页 共37 页
年度报告正文查看审计报告全文。
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 15 页 共37 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年 12月31日
资 产：
银行存款
16,664,396.75 21,735,714.30
结算备付金
38.82 -
存出保证金
3,114.56 92,121.16
交易性金融资产
297,700,966.53 370,974,921.47
其中：股票投资
1,092,548.52 2,168,706.18
基金投资
296,608,418.01 368,806,215.29
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
1,691.73 4,971.51
应收股利
- -
应收申购款
32,373.04 40,921.51
递延所得税资产
- -
其他资产
28,436.06 -
资产总计
314,431,017.49 392,848,649.95
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年 12月31日
负 债：
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 16 页 共37 页
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
196,708.11 -
应付赎回款
129,571.84 445,188.70
应付管理人报酬
8,933.44 11,402.64
应付托管费
1,786.70 2,280.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用
2,811.34 2,470.28
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
355,232.78 74,378.52
负债合计
695,044.21 535,720.67
所有者权益：
实收基金
378,088,340.31 388,780,178.24
未分配利润
-64,352,367.03 3,532,751.04
所有者权益合计
313,735,973.28 392,312,929.28
负债和所有者权益总计
314,431,017.49 392,848,649.95
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额378,088,340.31份(均为A类基金份额)，
A类基金份额净值0.8298元；无H类基金份额。
7.2 利润表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 17 页 共37 页
2016年12月31日 12月 31日
一、收入
-67,842,769.06 301,885,894.53
1.利息收入
166,747.00 341,908.81
其中：存款利息收入
141,260.38 341,908.81
债券利息收入
0.80 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
25,485.82 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-95,979.36 297,116,080.26
其中：股票投资收益
-179,285.04 1,415,113.52
基金投资收益
37,263.19 295,589,871.87
债券投资收益
324.75 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
45,717.74 111,094.87
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-67,949,724.76 3,921,915.35
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
36,188.06 505,990.11
减：二、费用
535,684.39 2,664,824.85
1．管理人报酬
126,779.91 237,146.98
2．托管费
25,356.02 47,429.40
3．销售服务费
- -
4．交易费用
27,162.13 1,998,452.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 18 页 共37 页
6．其他费用
356,386.33 381,795.80
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-68,378,453.45 299,221,069.68
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-68,378,453.45 299,221,069.68
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
388,780,178.24 3,532,751.04 392,312,929.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -68,378,453.45 -68,378,453.45
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-10,691,837.93 493,335.38 -10,198,502.55
其中：1.基金申购款
49,921,287.16 -8,479,149.46 41,442,137.70
2.基金赎回款
-60,613,125.09 8,972,484.84 -51,640,640.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
- - -
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 19 页 共37 页
”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
378,088,340.31 -64,352,367.03 313,735,973.28
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,332,798,617.99 -164,566,777.93 1,168,231,840.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 299,221,069.68 299,221,069.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-944,018,439.75 -131,121,540.71 -1,075,139,980.46
其中：1.基金申购款
326,385,558.66 -11,628,697.72 314,756,860.94
2.基金赎回款
-1,270,403,998.41 -119,492,842.99 -1,389,896,841.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
388,780,178.24 3,532,751.04 392,312,929.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 20 页 共37 页
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与
香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企
业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持
股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 21 页 共37 页
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由
发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司
取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴
所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
深证成份交易型开放式指数证券投资基金(“目
标ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 22 页 共37 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券
33,795,911.52 100.00% 516,230,064.57 44.79%
7.4.4.1.2 基金交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
华泰证券
42,654,003.61 100.00% 648,343,094.71 48.99%
注：2016年度基金成交金额中包括基金申购赎回42,654,003.61元，无基金二级市场买卖金额。
(2015年度基金成交金额中包括基金申购赎回561,439,707.52元，基金二级市场买卖
86,903,387.19元)。
7.4.4.1.3 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券
3,380.02 100.00% 2,811.34 100.00%
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券
270,949.17 32.84% 2,470.28 100.00%
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 23 页 共37 页
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
126,779.91 237,146.98
其中：支付销售机构的客户维护费
320,403.82 649,886.41
注：本基金基金资产中投资于目标ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，
则取零)的0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X
0.50% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
25,356.02 47,429.40
注：本基金基金资产中投资于目标ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，
则取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1%
/当年天数。
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 24 页 共37 页
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
16,664,396.75 140,478.50 21,735,714.30 323,923.64
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有270,321,432份目标ETF基金份额(2015年12月31日
276,321,432份)，占其份额的比例为59.13%(2015年12月31日：58.90%)。
7.4.5 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002129
中环股份 2016年
4月25日
重大事
项
8.27 - - 3,300 27,305.49 27,291.00 -
300088
长信科技 2016年
9月12日
重大资
产重组
15.80 - - 1,600 23,553.34 25,280.00 -
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 25 页 共37 页
000547
航天发展 2016年
4月19日
重大资
产重组
15.36
2017年
1月3日
16.90 1,600 24,576.00 24,576.00 -
000050
深天马Ａ 2016年
9月12日
重大资
产重组
18.82
2017年
3月23日
20.70 1,200 24,469.89 22,584.00 -
000748
长城信息 2016年
11月1日
重大资
产重组
20.31 - - 1,000 20,948.86 20,310.00
注1
002075
沙钢股份 2016年
9月19日
重大资
产重组
16.12 - - 1,200 17,557.33 19,344.00 -
000540
中天城投 2016年
11月28日
重大资
产重组
6.93
2017年
1月3日
7.00 2,000 13,425.80 13,860.00 -
002071
长城影视 2016年
6月15日
重大资
产重组
13.64
2017年
1月3日
15.00 1,000 13,589.17 13,640.00 -
000887
中鼎股份 2016年
11月18日
重大资
产重组
25.94
2017年
2月15日
23.99 500 12,044.06 12,970.00 -
002396
星网锐捷 2016年
9月12日
重大事
项未公
告
19.70
2017年
2月21日
18.35 600 11,801.08 11,820.00 -
000829
天音控股 2016年
9月29日
重大事
项
11.28 - - 1,000 12,789.03 11,280.00 -
000563
陕国投Ａ 2016年
10月14日
重大资
产重组
7.48
2017年
1月18日
6.73 1,500 8,525.48 11,220.00 -
002400
省广股份 2016年
11月28日
重大事
项
13.79 - - 640 9,327.57 8,825.60 -
000987
越秀金控 2016年
8月29日
重大资
产重组
14.49
2017年
1月9日
15.94 600 8,019.97 8,694.00 -
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 26 页 共37 页
000516
国际医学 2016年
12月5日
重大资
产重组
7.90 - - 1,100 7,235.76 8,690.00 -
002440
闰土股份 2016年
10月21日
重大资
产重组
16.34
2017年
1月12日
15.22 500 8,013.70 8,170.00 -
000727
华东科技 2016年
11月17日
重大资
产重组
3.37
2017年
2月15日
3.47 2,400 8,601.31 8,088.00 -
002025
航天电器 2016年
9月12日
重大资
产重组
25.20 - - 300 7,295.87 7,560.00 -
300104
乐视网 2016年
12月7日
重大资
产重组
35.80
2017年
1月16日
36.88 200 9,684.96 7,160.00 -
000697
炼石有色 2016年
11月17日
重大资
产重组
23.51 - - 300 6,921.95 7,053.00 -
300212
易华录 2016年
11月30日
重大资
产重组
34.00 - - 200 7,240.31 6,800.00 -
002151
北斗星通 2016年
11月16日
重大资
产重组
31.90
2017年
1月12日
31.00 200 6,473.27 6,380.00 -
300098
高新兴 2016年
11月17日
重大资
产重组
15.84
2017年
1月23日
14.26 400 5,915.40 6,336.00 -
000558
莱茵体育 2016年
10月17日
重大资
产重组
14.75 - - 400 6,332.55 5,900.00 -
002602
世纪华通 2016年
12月15日
重大事
项
46.89
2017年
1月9日
50.00 100 2,288.50 4,689.00 -
300005
探路者 2016年
11月28日
重大资
产重组
16.69
2017年
2月6日
15.02 200 3,347.92 3,338.00 -
000750
国海证券 2016年
12月15日
重大事
项
6.97
2017年
1月20日
6.27 450 3,424.44 3,136.50 -
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 27 页 共37 页
002681
奋达科技 2016年
12月19日
重大资
产重组
12.93 - - 200 3,174.89 2,586.00 -
000693
ST华泽 2016年
3月1日
重大事
项
12.50 - - 200 2,500.00 2,500.00 -
000166
申万宏源 2016年
12月21日
重大事
项
6.25
2017年
1月26日
6.29 285 1,817.05 1,781.25 -
注：1. 根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于2016年10月25日公布的
《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深
圳股份有限公司(以下简称“长城电脑”)于2017年1月20日公布的《中国长城计算机深圳股份
有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（修订稿）》，长城电脑将向长城信息全体股东发行A股股票，以换股比例
1：0.5424取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自
2016年11月1日起连续停牌。换股合并后新增的长城电脑股票于2017年1月18日上市流通，
当日开盘单价为10.63元。长城信息人民币普通股股票自2017年1月18日起终止上市并摘牌。
2. 本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
1,092,548.52 0.35
其中：股票
1,092,548.52 0.35
2 基金投资
296,608,418.01 94.33
3 固定收益投资
- -
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 28 页 共37 页
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
16,664,435.57 5.30
8 其他各项资产
65,615.39 0.02
9 合计
314,431,017.49 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
12,563.80 0.00
B
采矿业
18,542.00 0.01
C
制造业
702,874.49 0.22
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
17,377.00 0.01
E
建筑业
23,962.40 0.01
F
批发和零售业
40,220.00 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
3,397.00 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
100,699.19 0.03
J
金融业
44,409.75 0.01
K
房地产业
48,327.37 0.02
L
租赁和商务服务业
23,650.60 0.01
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 29 页 共37 页
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
14,225.72 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,990.00 0.00
R
文化、体育和娱乐业
34,958.00 0.01
S
综合
4,351.20 0.00
合计
1,092,548.52 0.35
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000538
云南白药
1,100 83,765.00 0.03
2 002129
中环股份
3,300 27,291.00 0.01
3 300088
长信科技
1,600 25,280.00 0.01
4 000547
航天发展
1,600 24,576.00 0.01
5 000050
深天马Ａ
1,200 22,584.00 0.01
6 000748
长城信息
1,000 20,310.00 0.01
7 002075
沙钢股份
1,200 19,344.00 0.01
8 000540
中天城投
2,000 13,860.00 0.00
9 002071
长城影视
1,000 13,640.00 0.00
10 000887
中鼎股份
500 12,970.00 0.00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.nffund.com的年度报告正文。
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 30 页 共37 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000651
格力电器
324,253.00 0.08
2 000001
平安银行
191,278.00 0.05
3 000002
万科A
181,523.00 0.05
4 000725
京东方Ａ
164,100.00 0.04
5 000333
美的集团
144,928.00 0.04
6 000858
五粮液
141,427.00 0.04
7 002024
苏宁云商
129,493.00 0.03
8 000776
广发证券
123,622.00 0.03
9 002304
洋河股份
111,206.00 0.03
10 002415
海康威视
100,682.00 0.03
11 002594
比亚迪
99,089.00 0.03
12 300059
东方财富
95,636.00 0.02
13 000166
申万宏源
93,278.00 0.02
14 300017
网宿科技
93,101.00 0.02
15 000063
中兴通讯
90,177.00 0.02
16 000625
长安汽车
88,356.00 0.02
17 001979
招商蛇口
85,836.00 0.02
18 000783
长江证券
84,355.00 0.02
19 002673
西部证券
83,803.00 0.02
20 000423
东阿阿胶
83,430.00 0.02
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 31 页 共37 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万
科Ａ
432,135.00 0.11
2 000002
万科A
432,135.00 0.11
3 000333
美的集团
319,812.00 0.08
4 000839
中信国安
266,668.00 0.07
5 000001
平安银行
245,446.00 0.06
6 000001
深发展Ａ
245,446.00 0.06
7 000651
格力电器
226,888.00 0.06
8 000858
五 粮 液
211,757.00 0.05
9 000858
五粮液
211,757.00 0.05
10 000725
京东方Ａ
202,855.00 0.05
11 000776
广发证券
168,620.00 0.04
12 002415
海康威视
158,165.00 0.04
13 002310
东方园林
154,522.00 0.04
14 002450
康得新
152,321.00 0.04
15 002024
苏宁电器
143,982.00 0.04
16 002024
苏宁云商
143,982.00 0.04
17 002304
洋河股份
133,084.40 0.03
18 300059
东方财富
129,820.00 0.03
19 000166
申万宏源
128,985.00 0.03
20 001979
招商蛇口
128,408.00 0.03
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
13,887,381.73
卖出股票收入（成交）总额
19,978,186.04
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 32 页 共37 页
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1
南方深成ETF 股票型 交易型开放式
南方基金管理有限
公司
296,608,418.01 94.54
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 33 页 共37 页
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
3,114.56
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,691.73
5 应收申购款
32,373.04
6 其他应收款
28,436.06
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
65,615.39
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 002129
中环股份
27,291.00 0.01
重大事项
2 300088
长信科技
25,280.00 0.01
重大资产重组
3 000547
航天发展
24,576.00 0.01
重大资产重组
4 000050
深天马Ａ
22,584.00 0.01
重大资产重组
5 000748
长城信息
20,310.00 0.01
重大资产重组
6 002075
沙钢股份
19,344.00 0.01
重大资产重组
7 000540
中天城投
13,860.00 0.00
重大资产重组
8 002071
长城影视
13,640.00 0.00
重大资产重组
9 000887
中鼎股份
12,970.00 0.00
重大资产重组
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 34 页 共37 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
14,337 26,371.51 416,922.15 0.11% 377,671,418.16 99.89%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
283,645.88 0.0750%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年12 月9 日）基金份额总额
3,272,356,687.80
本报告期期初基金份额总额
388,780,178.24
本报告期基金总申购份额
49,921,287.16
减:本报告期基金总赎回份额
60,613,125.09
本报告期期末基金份额总额
378,088,340.31
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 35 页 共37 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督
管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月
18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。
基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第
六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和
《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券
投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，
郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)审计费用55,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
备注
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 36 页 共37 页
成交总额的比
例
总量的比例
华泰证券
2 33,795,911.52 100.00% 3,380.02 100.00% -
联合证券
1 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
民族证券
1 - - - - -
齐鲁证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
西部证券
1 - - - - -
信达证券
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
国泰君安
3 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
华安证券
1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称 成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
华泰证
1,825.55 100.00% - - - -42,654,003.61 100.00%
南方深证成份 ETF 联接 2016年年度报告（摘要）
第 37 页 共37 页
券
海通证
券
- -118,000,000.00 100.00% - - - -
注：1、基金交易额中包括基金申购赎回和买入卖出成交金额，其中基金申购赎回金额
42,654,003.61元，基金买入卖出金额 0.00元。
2、本期租用证券公司交易单元无变更情况。
3、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择
标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
