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诺安回报A(000714)

诺安回报:2016年年度报告摘要查看PDF公告

诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金 2016 年度 报告 摘 要 
2017-03-30 
诺安稳 健回 报混 合 2016 年年度 报告 摘要 
诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
基金管 理人 :诺 安基 金管 理有限 公司 
基金托 管人 :中 国工 商银 行股份 有限 公司 
送出日 期:2017 年 3 月 30 日 
重要提 示 
重要提 示 
基金管 理人的 董事会 、董 事保证 本报告 所载资 料不 存在虚 假记载 、误导 性陈 述或重 大遗漏,
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经三 分之
二以上 独立 董事 签字 同意 ,并由 董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 29 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 , 保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产 , 但 不保 证基 金一定 盈 利 。 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告 财务 资料 已经 审计 , 德 勤华 永会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 为本 基 金出具 了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告,请 投资 者注 意阅 读。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。 
基金简 介 
基金基 本情 况 
基金简 称 
诺安稳 健回 报混 合 
基金主 代码 
000714 
基金运 作方 式 
契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 
2014 年 9 月 15 日 
基金管 理人 
诺安基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 
中国工 商银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 
1,181,794,338.77 份 
基金合 同存 续期 
不定期 
下属分 级基 金的 基金 简称 : 
诺安稳 健回 报混 合 A 诺安稳 健回 报混 合 C 
下属分 级基 金的 交易 代码 : 
000714 
002052 
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 
20,667,501.96 份 
1,161,126,836.81 份 
基金产 品说 明 
投资目 标 
本基金 通过 灵活 的资 产配 置, 把 握投 资市 场的 变化 趋势, 力求 在有 效分 散风 险的同 时获 得长
期稳定 的投 资回 报。 
投资策 略 
本基金 将采 用 “自上 而下 ” 的 多因 素分 析决策 策略 , 结 合定 性分 析和定 量分 析进行 大类 资 产
的配置 。 具 体而 言, 首先 利用经 济周 期理 论, 对宏 观经济 的经 济周 期进 行预 测, 在 此基 础上
形成对 不同 资产 市场 表现 的预测 和判 断, 确定 基金 资产在 各类 别资 产间 的 分 配比例 , 并 随着
各类证 券风 险收 益特 征的 相对变 化, 动态 调整 组合 中各类 资产 的比 例, 以规 避或分 散市 场风
险,为 基金 带来 稳健 回报 。 
1 、 大 类资 产配 置策略 方面 , 本 基金 将采 取战 略性 资 产配置 和战 术性 资产 配置 相结合 的策 略,
根据市 场环 境的 变化 , 在 长期资 产配 置保 持稳 定的 前提下 , 积极 进行短 期资 产灵活 配置 , 力
图通过 时机 选择 构建 在承 受一定 风险 前提 下获 取较 高收益 的资 产组 合。 
2 、 股 票投 资策 略方 面 , 本 基金通 过对 上市 公司 盈利 增长趋 势以 及市 场价 格趋 势两个 维度 的
综合考 量, 将好 公司 与好 股票有 机结 合, 前瞻 性地 把握 A 股 市场 中存 在的 具有综 合趋 势机会 的个 股, 进一 步结 合对 上市公 司品 质的 评价 构建 最终的 投资 组合 。 
3 、 债券 投资 策略 方面 , 本 基金的 债券 投资 部分 采用 积极管 理的 投资 策略 , 具 体包括 利率 预
测策略 、收 益率 曲线 预测 策略、 溢价 分析 策略 以及 个券估 值策 略。 
4 、 权证 投资 策略 方面 , 本 基金将 主要 运用 价值 发现 策略和 套利 交易 策略 等。 作为辅 助性 投
资工具 ,我 们将 结合 自身 资产状 况审 慎投 资, 力图 获得最 佳风 险调 整收 益。 
5 、 股指 期货 投资 策略 
本基金在 股指期 货投资 中 将以控制 风险为 原则, 以 套期保值 为目的, 本 着谨慎 的原则, 参与 股
指期货 的投 资, 并 按照 中国 金融期 货交 易所 套期 保值 管理的 有关 规定 执行 。 
业绩比 较基 准 
60%沪深 300 指数+40% 中证全 债指 数 
风险收 益特 征 
本基金 属于 混合 型基 金 , 预 期风险 与收 益低 于股 票型 基金 , 高 于债 券型 基金 与货 币市场 基金 ,
属于中 高风 险、 中高 收益 的基金 品种 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 
项目 
基金管 理人 
基金托 管人 
名称 
诺安基 金管 理有 限公 司 
中国工 商银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 马宏 
郭明 
联系电 话 
0755-83026688 
(010)66105799 
电子邮 箱 
info@lionfund.com.cn 
custody@icbc.com.cn 
客户服 务电 话 
400-888-8998 
95588 
传真 
0755-83026677 
(010)66105798 
信息披 露方 式 
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 
www.lionfund.com.cn 
基金年 度报 告备 置地 点 
深圳市 深南 大 道 4013 号 兴业银 行大 厦 19-20 层诺 安基金 管理 有限 公司 
主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 
主要会 计数 据和 财务 指标 
金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 
2016 年 
2015 年 
2014 年 9 月 15 日( 基 金合 同生效 日)-2014 年 12 月 31 日 
诺安稳 健回 报混 合 A 
诺安稳 健回 报混 合 C 
诺安稳 健回 报混 合 A 
诺安稳 健回 报混 合 C 
诺安稳 健回 报混 合 A 
诺安稳 健回 报混 合 C 
本期已 实现 收益 
2,927,839.60 
41,413,096.98 
99,174,355.21 
588,670.56 
20,221,176.36 
- 
本期利 润 
-1,192,607.45 
21,142,239.60 
99,025,911.53 
8,346,632.74 44,992,185.97 
- 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 
-0.0204 
0.0176 
0.0977 
0.0077 
0.0764 
- 
本期基 金份 额 净 值增 长率 
3.23% 
1.62% 
20.95% 
0.93% 
7.40% 
- 
3.1.2 期末 数据 和指 标 
2016 年末 
2015 年末 
2014 年末 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 
0.3170 0.2948 
0.2610 
0.2604 
0.0375 
- 
期末基 金资 产净 值 
27,714,030.50 
1,531,382,327.86 
546,503,469.13 
2,508,344,632.74 
395,748,412.82 
- 
期末基 金份 额净 值 
1.341 
1.319 
1.299 
1.298 
1.074 
- 
注: ①上述基金 业绩指标不包 括持有人交 易基金的各项 费用, 计入费用 后实际收益 水平要 低
于所列 数字 。 
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值 变动收 益)扣除相关费 用后 的余 额, 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 
③自 2015 年 11 月 18 日 起,本 基金 分设 两级 基金 份额:A 类 基金 份额和 C 类基金 份额 ,
详情请 参阅 相关 公告 。 
基金净 值表 现 
基金份 额净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较 
诺安稳 健回 报混 合 A 
阶段 
份额净 值增 长率 ① 
份额净 值增 长率 标准 差② 
业绩比 较基 准收 益率 ③ 
业绩比 较 基 准收 益率 标准 差④ 
①-③ 
②-④ 
过去三 个月 
0.15% 
0.07% 
0.35% 
0.45% 
-0.20% 
-0.38% 
过去六 个月 
0.60% 0.07% 
3.18% 
0.47% 
-2.58% 
-0.40% 
过去一 年 
3.23% 
0.13% 
-5.64% 
0.84% 
8.87% 
-0.71% 
自基金 合同 生效 起至 今 
34.10% 
0.37% 
30.65% 
1.18% 
3.45% 
-0.81% 
诺安稳 健回 报混 合 C 
阶段 
份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率 标准 差② 
业绩比 较基 准收 益率 ③ 
业绩比 较基 准收 益率 标准 差 ④ 
①-③ 
②-④ 
过去三 个月 
0.15% 
0.07% 
0.35% 
0.45% 
-0.20% 
-0.38% 
过去六 个月 
0.53% 
0.07% 
3.18% 
0.47% 
-2.65% 
-0.40% 
过去一 年 
1.62% 
0.09% -5.64% 
0.84% 
7.26% 
-0.75% 
自基金 合同 生效 起至 今 
2.57% 
0.11% 
-4.60% 
0.86% 
7.17% 
-0.75% 
注:本 基金 的业 绩比 较基 准为:60% × 沪深 300 指数+40% × 中证 全债 指数 。 
自 基 金 合 同 生效 以 来 基 金份 额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益 率 变 动的
比较 
诺安稳 健回 报混 合 A 
诺安稳 健回 报混 合 C 
注:本 基金 建仓 期 为 6 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 
自基金 合同 生效 以来 基金 每年净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 比较 
诺安稳 健回 报混 合 A 
诺安稳 健回 报混 合 C 
注:本 基金 基金 合同 于 2014 年 9 月 15 日生 效,2014 年本 基金 净值 增长 率与 同期业 绩比 较
基准收 益率 按本 基金 实际 存续期 计算 。 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 
本基金 基金 合同 于 2014 年 9 月 15 日 生效, 截止 2016 年 12 月 31 日, 本基 金未进 行利 润
分配。 
管理人 报告 
基金管 理人 及基 金经 理情 况 
基金管 理人 及其 管理 基金 的经验 
截至 2016 年 12 月 31 日,本 基金 管理 人共 管理 52 只 开放 式基 金: 诺安 平 衡证券 投资 基
金、 诺安 货币 市场 基金 、 诺 安先锋 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 优化 收益 债券 型证 券投资 基金 、
诺安价 值增 长混 合型 证券 投资基 金、 诺安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 诺 安成长 混合 型证
券投资 基金 、诺 安增 利债 券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 100 指 数证 券投 资基 金、诺 安中 小
盘精选 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安主 题精 选混 合型 证券投 资基 金、 诺安 全球 黄金证 券投 资基
金、 上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 诺安 上证 新兴 产业 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 、 诺 安保本 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 多策 略混合 型证 券投资 基金 、 诺
安全球 收益 不动 产证 券投 资基金 、 诺 安油 气能 源股 票证券 投资 基金 (LOF ) 、 诺安新 动力 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安中 证创 业成 长指 数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合
型证券 投资 基金 、 诺 安双 利债券 型发 起式 证券 投资 基金、 中小 板等 权重 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金、 诺安研 究精 选股票 型证券 投资基 金、 诺安纯 债定期 开放债 券型 证券投 资基金、
诺安鸿 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金、 诺安 信用 债券 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安
稳固收 益 一年 定期开 放债 券型证 券投资 基金、 诺安 泰鑫一 年定期 开放债 券型 证券投 资基金、
诺安中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、诺 安优势 行业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金、 诺安 天天 宝货币 市场 基金 、 诺 安理 财宝货 币市 场基金 、 诺安 永鑫收 益一 年定期 开放 债 券
型证券 投资基 金、诺 安聚 鑫宝货 币市场 基金、 诺安 稳健回 报灵活 配置混 合型 证券投 资基金、诺安聚 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 新经 济股 票型 证券投 资基 金、 诺安 裕鑫 收益两 年定 期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金、 诺 安创 新驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 诺安先 进制 造股
票型证 券投 资基 金 、 诺 安利 鑫保本 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 、
诺安益 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金、 诺安 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 、 诺 安精选 回报 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 和鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安积 极回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 诺 安进 取回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安优 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 。 
基金经 理( 或基 金经 理小 组)及 基金 经理 助理 简介 
姓名 
职务 
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 
证券从 业年 限 
说明 
任职日 期 
离任日 期 
吴 博俊 
诺安优 势行 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理、 诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投
资基金 基金 经理 及诺 安创 新驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 
2015 年 6 月 4 日 
- 
9 硕士,2008 年加 入诺 安基 金管理 有限 公司 ,历 任研 究员、 基金 经理 助理 。2014 年 6 月起
任诺安 优势 行业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理 ,2015 年 6 月起 任诺 安稳健 回报 灵
活 配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 基 金 经 理 及诺 安 创 新 驱动 灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 基 金经
理。 
周心鹏 
无 
2014 年 9 月 15 日 
2016 年 9 月 13 日 
15 
金融学 硕士, 具有 基金 从 业 资格 。 曾 先后 任职 于南 方证 券投资 银行 部 、 中 投证 券金 融学硕 士,
具有基 金从 业资 格。 曾先 后任职 于南 方证 券投 资银 行部 、 中 投证 券投资 银行 部、 长盛 基金 研
究部和 华夏 基金 机构 投资 部。2010 年 1 月 加入 诺 安基金 管理 有限 公司 ,任 基金经 理助 理,
现任投 资二 部执 行总 监 。2011 年 3 月至 2015 年 4 月任诺 安价 值增 长股 票证 券投资 基金 基
金经理,2014 年 3 月至 2015 年 4 月任 诺安 优势 行 业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经
理。2010 年 10 月至 2016 年 9 月 任诺 安中 小盘 精 选混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ,2014
年 9 月至 2016 年 9 月 任 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 
注: ① 此处 周心 鹏先 生的 任职日 期为 基金 合同 生效 之日, 吴博 俊先 生的 任职 日期和 周心 鹏先
生的离 职日 期均 为公 司作 出决定 并对 外公 告之 日; 
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 
管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 
报告期 间, 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了 《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规 , 遵守 了 《 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基金基金 合同 》的 规定 ,遵 守了本 公司 管理 制度 。本 基金投 资管 理未 发生 违法 违规行 为 。 
管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 
公平交 易制 度和 控制 方法 
根据中 国证 监 会 2011 年 修订的 《证 券投 资基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 , 本公 司
更新并 完善 了 《 诺安 基金 管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债
券的一 级市 场申 购、 二级 市场交 易等 投资 管理 活动 , 同时 涵盖 投资 授权 、 研 究分析 、 投 资决
策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。 
投资研 究方 面 , 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库 , 在此 基础 上, 不同 投资 组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对 象备 选库 和交
易对手 备选 库; 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 , 明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合
经理等 各投 资决 策主 体的 职责和 权限 划分 , 投 资组 合经理 在授 权范 围内 可以 自主决 策, 超过
投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 ; 公 司建 立了统 一的 研究 管理 平台 , 所有 内外 部研
究报告 均通 过该 研究 管理 平台发 布, 并保 障该 平台 对所有 研究 员和 投资 组合 经理开 放。 
交易执 行方 面 , 对于 场内 交易 , 基 金管 理人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 , 交易 中
心按照 时间 优先 、 价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券
下达了 相同 方向 的投 资指 令, 并 且市 价在 指令 限价 以内, 投资 交易 系统 自动 将该证 券的 每笔
交易报 单都 自动 按比 例分 拆到各 投资 组合 ; 对 于债 券一级 市场 申购 、 非 公开 发行股 票申 购等
非集中 竞价 交易 的交 易分 配, 在参 与申 购之 前 , 各 投 资组合 经理 独立 地确 定申 购价格 和数 量,
并将申 购指 令下 达给 交易 中心 。 公 司在 获配额 度确 定后 , 按 照价 格优先 的原 则进行 分配 , 如
果申购 价格 相同 , 则根 据该 价位各 投资 组合 的申 购数 量进行 比例 分配 ; 对于 银行 间市场 交易 、
固定收 益平 台、 交易 所大 宗交易 , 投 资组 合经 理以 该投资 组合 的名 义向 交易 中心下 达投 资指
令, 交易 中心 向银 行间 市 场或交 易对 手询 价、 成 交 确认, 并 根据 “时间 优先 、 价格优 先” 的原则保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。 
公平交 易制 度的 执行 情况 
本报告 期内 , 公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 , 未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 此外 , 公
司对连 续四 个季 度期 间内 , 公司管 理的 不同 投资 组 合在日 内、3 日 内、5 日 内 的同向 交易 的
交易价 差进 行了 分析 ,未 发现同 向交 易价 差在 上述 时间窗 口下 出现 异常 的情 况。 
异常交 易行 为的 专项 说明 
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 本报 告期 内基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与
的 交 易所 公开 竞 价同 日反向 交 易成 交较 少 的单 边交易 量 不存 在超 过 该证 券当日 成 交量 的 5%
的 情况 。 
管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 
报告期 内基 金投 资策 略和 运作分 析 
回顾 2016 年 , 在 各项 刺激 政策的 作用 下, 中国 经济 稳 住了下 滑趋 势。 房地 产投 资 回升明 显,
拉动投 资增 长 , 大宗 商品 , 尤 其是 黑色 金属产 业链 形也出 现了 一大 波上 涨行 情。 但是 房地 产
价格过 快增 长, 导致房 地 产政策 先松 后紧 , 央行 去 杠杆预 期再 现。 在 2016 年的经 济成 绩主
要由于 政府 刺激 所取 得 , 因此一 旦政 府目 标改 变 , 比如灵 活调 整经 济增 长目 标, 那么 2017
年的中 国经 济内 在动 力将 可能被 削弱 。 对 于海 外经 济,2017 年 较大 的变 数是 新任总 统的 经
济政策 是否 可能 实现 。此 外,美 联储 加息 进程 也取 决于美 国经 济前 景。 
报告期 内基 金的 业绩 表现 
截至报 告期 末, 诺安 稳健 回报混 合 A 的基 金份 额净 值为 1.341 元。 本报 告期 基金份 额净 值
增长率 为 3.23% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率为-5.64% 。 
截至报 告期 末, 诺安 稳健 回报混 合 C 的 基金 份额 净 值为 1.319 元 。本 报告 期 基金份 额净 值
增长率 为 1.62% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率为-5.64% 。 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 
展望 2017 年 ,经 济下 行 压力依 然存 在, 但短 期失 速风险 较小 。从 四季 度的 宏观数 据分 析,
稳增长 、 调结 构的方 向应 该 延续 。 人民 币是否 会进 一步贬 值 、 十 三五规 划以 及新股 注册 制 等
多重因 素都 会是 对宏 观以 及股市 影响 的重 要变 量, 因此在 现阶 段大 类资 产类 别的配 置上 , 我
们继续 维持 稳健+ 成 长的 组合。 
资本市 场展 望 : 对于 债市 来讲 , 弱 势震 荡行情 或将 延续 , 在 规避 部分信 用等 级低的 企业 债 违
约风险 同时 ,继 续维 持高 等级、 短期 限的 债券 作为 本产品 投资 部分 。 
对于股 市来 讲 , 经济 弱企 稳, 货币 宽松 的预期 仍然 存在 , 优 质蓝 筹股以 及低 估值业 绩增 长 的
小市值 成长 股都 会是 我们 投资的 方向 , 如 国企 改革、 十三五 规划 等政 策相 关的 主题投 资也 会
不断挖 掘。但 在震荡 市场 中,我 们会更 注重个 股的 业绩增 长以及 转型的 实际 落地效 果选股。
同时, 静待 注册 制推 出的 契机。 
管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 
报告期 内, 本 基金 管理 人严 格遵守 《 企业会 计准 则 》 、 《证 券投 资基金 会计 核算 业务指 引 》 以
及中国 证券 监督 管理 委员 会颁布 的 《关 于证券 投资 基金执 行 〈企 业会计 准则 〉 估 值业 务及 份
额净值 计价 有关 事项 的通 知》 与 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见 》 等 相
关规定和 基金合 同的约 定, 日常估值 由本基 金管理 人 与本基金 托管人 一同进 行, 基金份额 净值
由本 基金管理人 完成估值后, 经本 基金托管人 复核无误后 由本基金管 理人对外公布 。月末 、
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账务 的核 对同 时进 行。 
报告期内, 公 司制定 了证券 投资基金 的估值 政策和 程 序, 并由研究 部、财 务综合 部、监察 稽核
部、 风险 控制 部、 固定 收益 事业部 及基 金经 理等 组成 了估值 小组, 负责 研究 、 指 导基金 估值 业
务。 估值小组成 员均为公司各 部门人员, 均具 有基金从业 资格、专业 胜任能力和相 关工作 经
历, 且之间不 存在任 何重大 利益冲突 。基金 经理作 为 公司估值 小组的 成员, 不介 入基金日 常估值 业 务, 但 应 参 加 估 值 小 组 会 议, 可 以 提 议 测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值 调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有
关议案 但仅 享有 一票 表决 权, 从而 将其 影响 程度 进行 适当限 制, 保 证基 金估 值的 公平、 合理, 保
持估值 政策 和程 序的 一贯 性。 
报告期 内, 本 基金 未签 约与 估值相 关的 定价 服务 。 
管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 
本基金 基金 合同 约定, 在符 合有关 基金 分红 条件 的前 提下, 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多为 4
次, 每次 收益 分配 比例 不得 低于该 次可 供分 配利 润 的 10% , 若 基金 合同 生效 不 满 3 个月 可不
进行收 益分 配。 
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 
报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 
本报告 期内 , 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 
托管人 报告 
报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 
本报告 期内, 本基金 托管 人在对 诺安稳 健回报 灵活 配置混 合型证 券投资 基金 的托管 过程中,
严格遵 守 《证 券投资 基金 法》 及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规 定, 不存 在任何 损害 基 金
份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 
托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 
本 报告 期内, 诺安 稳健 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的管理 人 —— 诺 安基 金管 理有限
公司在 诺安 稳健 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的投资 运作 、 基 金资 产净 值计算 、 基 金份
额申购 赎回 价格 计算 、 基金 费用开 支等 问题 上 , 不 存在 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ,
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 本报 告期 内, 诺 安稳 健回 报灵活 配置 混合型证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。 
托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 
本 托 管 人 依 法对 诺 安 基 金管 理 有 限 公 司编 制 和 披 露的 诺 安 稳 健 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投
资基 金 2016 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 
审计报告 
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 及其 经办 注册 会计师 王明 静 、 江 丽雅 于 2017 年 3 月
29 日出 具了 德师 报( 审) 字(17) 第 P00736 号 “ 无保 留 意见的 审计 报告 ” 。 投资 者可以 通过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。 
年度财 务报 表 
资产负 债表 
会计主 体: 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 : 2016 年 12 月 31 日 
单位: 人民 币元 
资 产 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
资 产: 
银行存 款 
167,963,131.39 44,480,801.04 
结算备 付金 
275,682.46 
285,550.45 
存出保 证金 
63,000.75 
52,649.74 
交易性 金融 资产 
883,925,555.66 
526,598,138.01 
其中: 股票 投资 
106,663,073.78 
64,140,138.01 
基金投 资 
- 
- 
债券投 资 
777,262,481.88 
462,458,000.00 
资产支 持证 券投 资 
- 
- 贵金属 投资 
- 
- 
衍生金 融资 产 
- 
- 
买入返 售金 融资 产 
500,001,070.00 
2,283,001,844.50 
应收证 券清 算款 
267,760.98 
200,039,899.89 
应收利 息 
8,641,158.52 
4,968,812.14 
应收股 利 
- 
- 
应收申 购款 
- 
- 
递延所 得税 资产 - 
- 
其他资 产 
- 
- 
资产总 计 
1,561,137,359.76 
3,059,427,695.77 
负债和 所有 者权 益 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
负 债: 
短期借 款 
- 
- 
交易性 金融 负债 
- 
- 
衍生金 融负 债 
- - 
卖出回 购金 融资 产款 
- 
- 
应付证 券清 算款 
- 
- 
应付赎 回款 
26,525.45 
297,561.87 
应付管 理人 报酬 
1,254,742.38 
3,164,044.61 
应付托 管费 
330,470.22 
527,340.80 
应付销 售服 务费 
129,802.04 
164,537.85 
应付交 易费 用 
219,461.31 
305,550.00 应交税 费 
- 
- 
应付利 息 
- 
- 
应付利 润 
- 
- 
递延所 得税 负债 
- 
- 
其他负 债 
80,000.00 
120,558.77 
负债合 计 
2,041,001.40 
4,579,593.90 
所有者 权益 : 
实收基 金 
1,181,794,338.77 
2,352,751,813.78 未分配 利润 
377,302,019.59 
702,096,288.09 
所有者 权益 合计 
1,559,096,358.36 
3,054,848,101.87 
负债和 所有 者权 益总 计 
1,561,137,359.76 
3,059,427,695.77 
注: 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 , 基 金份 额总 额 1,181,794,338.77 份 , 其中 , 诺 安稳
健回报 混合 A 基金份 额净 值 1.341 元, 基金 份额 总 额 20,667,501.96 份; 诺 安稳健 回报 混
合 C 基金 份额 净值 1.319 元,基 金份 额总 额 1,161,126,836.81 份。 
利润表 
会计主 体: 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
单位: 人民 币元 
项 目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
一、收 入 51,319,679.48 
135,448,380.22 
1. 利 息收 入 
31,508,451.40 
18,994,863.09 
其中: 存款 利息 收入 
2,354,641.06 
3,647,906.05 
债券利 息收 入 
18,779,661.30 
5,102,327.63 
资产支 持证 券利 息收 入 
- 
- 
买入返 售金 融资 产收 入 
10,374,149.04 
10,244,629.41 
其他利 息收 入 
- 
- 
2. 投 资收 益( 损失 以“- ” 填列) 
43,552,955.83 96,400,958.47 
其中: 股票 投资 收益 
38,195,550.55 
90,535,607.17 
基金投 资收 益 
- 
- 
债券投 资收 益 
5,099,090.52 
5,400,998.90 
资产支 持证 券投 资收 益 
- 
- 
贵金属 投资 收益 
- 
- 
衍生工 具收 益 
- 
- 
股利收 益 
258,314.76 
464,352.40 3. 公 允价 值变 动收 益( 损 失以“- ” 号填 列) 
-24,391,304.43 
7,609,518.50 
4. 汇 兑收 益( 损失 以“- ” 号填列 ) 
- 
- 
5. 其 他收 入( 损失 以“- ” 号填列 ) 
649,576.68 
12,443,040.16 
减:二 、费 用 
31,370,047.33 
28,075,835.95 
1 . 管理 人报 酬 
24,044,645.38 
2 . 托管 费 
4,128,787.50 
3,540,299.87 
3 . 销售 服务 费 
1,574,188.66 
164,537.85 
4 . 交易 费用 
1,301,096.75 2,523,281.23 
5 . 利息 支出 
18,199.18 
387,506.33 
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 
18,199.18 
387,506.33 
6 . 其他 费用 
303,129.86 
218,411.83 
三、利 润总 额 (亏 损总 额 以“- ”号 填列 ) 
19,949,632.15 
107,372,544.27 
减:所 得税 费用 
- 
- 
四、净 利润 (净 亏损 以“- ”号填 列) 
19,949,632.15 
107,372,544.27 
所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 
会计主 体: 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 
本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
实收基 金 
未分配 利润 
所有者 权益 合计 
一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 
2,352,751,813.78 
702,096,288.09 
3,054,848,101.87 
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) 
- 
19,949,632.15 
19,949,632.15 
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 
(净值 减少 以“- ” 号填 列 ) 
-1,170,957,475.01 
-344,743,900.65 
-1,515,701,375.66 
其中:1. 基金 申购 款 
1,164,298,987.77 341,228,783.87 
1,505,527,771.64 
2. 基 金赎 回款 
-2,335,256,462.78 
-685,972,684.52 
-3,021,229,147.30 
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 
- 
- 
- 
五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 
1,181,794,338.77 
377,302,019.59 
1,559,096,358.36 
项目 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
实收基 金 
未分配 利润 
所有者 权益 合计 
一、期 初( 基金 合同 生效 日)所 有者 权益 (基 金净 值) 
368,449,702.82 27,298,710.00 
395,748,412.82 
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) 
- 
107,372,544.27 
107,372,544.27 
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 
(净值 减少 以“- ” 号填 列 ) 
1,984,302,110.96 
567,425,033.82 
2,551,727,144.78 
其中:1. 基金 申购 款 
5,264,279,553.79 
1,408,527,093.22 
6,672,806,647.01 
2. 基 金赎 回款 
-3,279,977,442.83 
-841,102,059.40 
-4,121,079,502.23 
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 
- 
- - 
五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 
2,352,751,813.78 
702,096,288.09 
3,054,848,101.87 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署: 
______ 奥成文______ ______ 薛有为______ ____ 薛有为____ 
基金管 理人 负责 人 主管 会 计工作 负责 人 会计 机构 负 责人 
报表附 注 
基金基 本情 况 
诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 简 称 “ 本基金 ” ), 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 简
称“中 国证 监会 ”) 证 监许 可[2014]626 号 文《 关于 核准诺 安稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金募 集的 批复 》批 准, 于 2014 年 8 月 13 日至 2014 年 9 月 10 日 向社 会进行 公开 募
集, 经毕 马威 华振 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 )验 资, 募集 的有 效认 购金 额为 人民币 637,2
03,715.37 元, 其 中净 认购 额为人 民币 637,040,651.08 元, 折合 637,040,651.08 份 基金 份
额, 有 效认 购金 额产 生的 利息为 人民 币 163,064.29 元,折合 163,064.29 份 基 金份额 于基 金
合同生 效后 归入 本基 金。 基金合 同生 效日 为 2014 年 9 月 15 日, 合 同生 效日 基金份 额为 63
7,203,715.37 份基 金单 位 。 
根据 《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 诺安 稳健 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 新增基 金份额
类别并 修改 基金 合同 、托 管协议 部分 条款 的公 告》 ,自 2015 年 11 月 18 日 起,本 基金 设
两级基 金份 额:A 类 基金 份额 和 C 类基 金份 额,A 类基金 份额 的基 金代 码 为 000714 ( 与分级前基 金代 码相 同) 。新 设 C 类基 金份 额代 码为 002052 。 
本基金为 契约型 开放式, 存 续期限不 定。本 基金的 基 金管理人 为诺安 基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 《诺 安稳 健回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合
同》 、 《 诺安 稳健 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 等 文件 已按 规定报 送中 国
证监会 备案 。 
本基金 的财 务报 表于 2017 年 3 月 29 日 已经 本基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人批 准报 出 。 
会计报 表的 编制 基础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及相关 规定( 以下 统称 “企 业会计 准则 ”)
和中国 证监 会发 布的 关于 基金行 业实 务操 作的 有关 规定编 制 , 同 时在 具体 会计 核算和 信息 披
露方面 也参 考了 中国 证券 投资基 金业 协会 发布 的若 干基金 行业 实务 操作 。 
遵循企 业会 计准 则及 其他 有关规 定的 声明 
本 基 金 财 务 报表 的 编 制 符合 企 业 会 计 准则 和 中 国 证监 会 发 布 的 关于 基 金 行 业实 务 操 作 的有
关规定 的要 求, 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2016 年
度的经 营 成 果和 基金 净值 变动情 况。 
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 的说 明 
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 
会计政 策和 会计 估计 变更 以及差 错更 正的 说明 
会计政 策变 更的 说明 
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 
会计估 计变 更的 说明 
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 
差错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 
税项 
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》、 财
税[2005]103 号文《关于 股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》、财 税[2008]1 号
《财政 部、 国家 税务 总局 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》、2008 年 9 月 18 日 《上
海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好证 券交 易印 花税 征收 方式调 整工 作的 通知 》 、 财 税[2012]85 号
《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号
《关于 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示
如下: 
(1) 证券 投 资 基金( 封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税。 
(2) 对证券投 资基金从证券市场中 取得的收入, 包括买卖股 票、债券的差 价收入,股 权的股
息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 及其 他收 入, 暂不 缴纳企 业所 得税 。 
(3) 对基金取 得的股票股息、红利 收入,由上市 公司在收到 税款当月的法 定申报期内 向主管
税务机 关申 报缴 纳 , 个 人 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票 , 持 股 期限 在 1 个月 以
内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年
( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年 的, 股息 红 利所得 暂免 征
收个人 所得 税。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 
(4) 对基 金取 得的 债券 利息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%
的个人 所得 税, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 
(5) 对于 基金 从事 A 股买 卖 ,出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券(股票) 交易 印花 税 ,对受 让方不再缴 纳印 花税 。 
(6) 基金作为 流通股股东在股权分 置改革过程中 收到由非流 通股股东支付 的股份、现 金等对
价,暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 
关联方 关系 
关联方 名称 
与本基 金的 关系 
中 国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 
管理人 股东 
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 
管理人 股东 
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 
管理人 股东 
诺安基 金管 理有 限公 司 
发起人 、管 理人 、注 册登 记与过 户机 构、 直销 机构 
中国工 商银 行股 份有 限公 司 
托管人 、代 销机 构 
注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。 
本报告 期及 上年 度可 比期 间的关 联方 交易 
通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 
股票交 易 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 
权证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 
应支付 关联 方的 佣金 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。 
关联方 报酬 
基金管 理费 
单位: 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 
24,044,645.38 
21,241,798.84 
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 
8,807,620.80 
826,186.96 
注: 截 至 2016 年 12 月 12 日 , 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的 1.5% 的年 费率 计
提,管 理费 的计 算方 法如 下: 
H=E ×1.5% ÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前一 日的 基金 资产 净 值 自 2016 年 12 月 13 日起 ,根据 本基 金份 额持 有人 大会表 决通 过的 《关 于调 整诺安 稳健 回
报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 管理 费的 议案 》 、 修订后 的基 金合 同, 本基 金的管 理费 由原
来的 1.5% 的年 费率 调低 为 0.6% 的 年费 率, 变更 后本基 金的 管理 费按 前一 日基金 资产 净值
的 0.6% 年费 率计 提, 管理 费的计 算方 法如 下: 
H=E ×0.6% ÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支 付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人发 送 基
金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给
基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等, 支付 日期 顺延。 
基金托 管费 
单位: 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 
4,128,787.50 
3,540,299.87 
注:本基金的托管费按前 一日基金资产净值 的 0.25% 的年费率计提。托管费 的计算方法如
下: H =E ×0.25% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人发 送 基
金托管 费划 款指 令 , 基 金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。 若
遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。 
销售服 务费 
单位: 人民 币元 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
诺安稳 健回 报混 合 A 
诺安稳 健回 报混 合 C 
合计 
诺安基 金管 理有 限公 司( 管理人 ) 
- 
1,574,154.32 
1,574,154.32 
中国工 商银 行股 份有 限公 司(托 管人 ) 
- - 
- 
合计 
- 
1,574,154.32 
1,574,154.32 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
诺安稳 健回 报混 合 A 
诺安稳 健回 报混 合 C 
合计 
诺安基 金管 理有 限公 司( 管理人 ) 
- 
- 
- 
中国工 商银 行股 份有 限公 司(托 管人 
- 
- 
- 合计 
- 
- 
- 
注:本 基 金 A 类 基金 份额 不收取 基金 销售 服务 费,C 类 基金 份额 的销 售服 务 费年费 率 为 0.
1% , 按前 一日 C 类基金 资 产净值 的 0.1% 年 费率 计提 。销售 服务 费的 计算 方法 如下: 
H=E ×0.1% ÷ 当 年天 数 
H 为 C 级 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费 
E 为前一 日 C 级 基金 份额 的基金 资产 净值 
销售服 务费 每日 计提 , 按 月支付 。 由基 金管理 人向 基金托 管人 发送 销售 服务 费划付 指令 , 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日起 3 个 工作 日内 从基 金资产 中划 出, 经登 记结 算机构 分别 支
付给各 个基 金销 售机 构。 
与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券( 含回 购) 交易 
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 内 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含 回 购) 交
易。 
各关联 方投 资本 基金 的情 况 
报告期 内 基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 
由关联 方保 管的 银行 存款 余额及 当期 产生 的利 息收 入 
单位: 人民 币元 关联方 
名称 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
期末余 额 
当期利 息收 入 
期末余 额 
当期利 息收 入 
中国工 商银 行股 份有 限公 司 
167,963,131.39 
1,975,213.69 
44,480,801.04 
3,022,190.94 
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 按适 用利率 或约 定利
率计息 。 
本基金 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 
其他关 联交 易事 项的 说明 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 
期末(2016 年 12 月 31 日)本 基金 持有 的流 通受 限证券 因认购 新发/ 增发 证券 而于 期末持 有的 流通 受限 证券 
金额单 位: 人民 币元 
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 :股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流通 日 
流通受 限类 型 
认购 
价格 
期末估 值单 价 
数量 
(单位 :股 ) 
期末 
成本总 额 
期末估 值总 额 
备注 
002791 
坚朗五 金 2016 年 3 月 22 日 
2017 年 3 月 29 日 
新股流 通受 限 
21.57 
54.60 
121,285 
2,616,117.45 
6,622,161.00 
- 
002792 
通宇通 讯 
2016 年 3 月 21 日 
2017 年 3 月 28 日 
新股流 通受 限 
22.94 
54.26 
116,432 
1,780,625.74 
6,317,600.32 
- 
300508 
维宏股 份 2016 年 4 月 12 日 
2017 年 4 月 19 日 
新股流 通受 限 
20.08 
121.49 
10,383 
208,490.64 
1,261,430.67 
- 
601375 
中原证 券 
2016 年 12 月 20 日 
2017 年 1 月 3 日 
新股流 通受 限 
4.00 
4.00 
26,695 
106,780.00 
106,780.00 
- 
603877 
太平鸟 2016 年 12 月 29 日 
2017 年 1 月 9 日 
新股流 通受 限 
21.30 
21.30 
3,180 
67,734.00 
67,734.00 
- 
603035 
常熟汽 饰 
2016 年 12 月 27 日 
2017 年 1 月 5 日 
新股流 通受 限 
10.44 
10.44 
2,316 
24,179.04 
24,179.04 
- 
002840 
华统股 份 2016 年 12 月 29 日 
2017 年 1 月 10 日 
新股流 通受 限 
6.55 
6.55 
1,814 
11,881.70 
11,881.70 
- 
002838 
道恩股 份 
2016 年 12 月 28 日 
2017 年 1 月 6 日 
新股流 通受 限 
15.28 
15.28 
681 
10,405.68 
10,405.68 
- 
300586 
美联新 材 2016 年 12 月 26 日 
2017 年 1 月 4 日 
新股流 通受 限 
9.30 
9.30 
1,006 
9,355.80 
9,355.80 
- 
300591 
万里马 
2016 年 12 月 30 日 
2017 年 1 月 10 日 
新股流 通受 限 
3.07 
3.07 
2,397 
7,358.79 
7,358.79 
- 
注: ① 截至 本报 告期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本 基金无 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持
有的流 通受 限债 券和 权证 。 ②本基 金持 有的 流通 受限 股票 “通 宇通 讯”于 2016 年 6 月 7 日实 施资 本公 积转增 股本 方
案,转 增股 本后 “通 宇通 讯”的 单位 成本 为 15.29 元/ 股。 
期末持 有的 暂时 停牌 等流 通受限 股票 
金额单 位: 人民 币元 
股票代 码 
股票名 称 
停牌日 期 
停牌原 因 
期末 
估值单 价 
复牌日 期 
复牌 
开盘单 价 
数量( 股) 
期末 
成本总 额 
期末估 值总 额 
备注 
002034 
美 欣 达 
2016 年 10 月 10 日 
重大事 项 36.33 
2017 年 1 月 13 日 
39.96 
70,700 
2,497,772.62 
2,568,531.00 
- 
002659 
中泰桥 梁 
2016 年 11 月 3 日 
重大事 项 
21.77 
2017 年 1 月 6 日 
19.60 
91,500 
1,998,750.00 
1,991,955.00 
- 
600225 
天津松 江 
2016 年 11 月 8 日 
重大事 项 6.64 
- 
- 
170,000 
1,025,784.82 
1,128,800.00 
- 
603986 
兆易创 新 
2016 年 9 月 19 日 
重大事 项 
177.97 
2017 年 3 月 13 日 
195.77 
1,133 
26,353.58 
201,640.01 
- 
期末债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券 
银行间 市场 债券 正回 购 
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款, 无 抵押 债券 。 交易所 市场 债券 正回 购 
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款, 无抵 押债 券。 
有助于 理解 和分 析会 计报 表需要 说明 的其 他事 项 
1. 公 允价 值 
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 , 其账 面价值 接近 于
公允价 值。 
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具 
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 
本 基 金 对 以 公允 价 值 进 行后 续 计 量 的 金融 资 产 与 金融 负 债 根 据 对计 量 整 体 具有 重 大 意 义的
最低层 级的 输入 值确 定公 允价值 计量 层级 。 
②各层 级金 融工 具公 允价 值 
于 2016 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额
为 101,539,708.36 元, 属于第 二层 级的 余额 为 782,148,152.29 元 ,属 于第 三层级 的余 额
为 237,695.01 元, 其中 列入属 于第 三层 级的 金融 工具为 未上 市交 易的 股票 。(2015 年 12
月 31 日, 本基 金持 有的 以公允 价值 计量 的金 融工 具中属 于第 一层 级的 余额 为 62,579,138.
01 元, 属于第 二层 级的 余 额为 463,319,400.00 元, 属于第 三层 级的 余额 为 699,600.00 元,
其中列 入属 于第 三层 级的 金融工 具为 未上 市交 易的 股票和 债券) 。 
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和可 转换 债券 , 若 出现 重大事 项停 牌 、 交易 不活 跃、 或属 于非 公
开发行 等情 况, 本基 金分 别于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间及限 售期 间将相关股 票和 债券 的公 允价 值列入 第二 层级 或第 三层 级, 上述 事项 解除 时将 相关 股票和 债券 的
公允价 值列 入第 一层 级; 除证券 交易 所上 市的 可转 换债券 外, 其他 固定 收益 品种采 用第 三方
估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值, 相关 固定 收益 品种的 公允 价值 层次 归入 第二层 级。 
2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负 债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 
投资组 合报 告 
期末基 金资 产组 合情 况 
金额单 位: 人民 币元 
序号 
项目 
金额 
占基金 总资 产的 比例 (% ) 
1 
权益投 资 
106,663,073.78 
6.83 
其中: 股票 
106,663,073.78 
6.83 
2 
固定收 益投 资 
777,262,481.88 
49.79 其中: 债券 
777,262,481.88 
49.79 
资产支 持证 券 
- 
- 
3 
贵金属 投资 
- 
- 
4 
金融衍 生品 投资 
- 
- 
5 
买入返 售金 融资 产 
500,001,070.00 
32.03 
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 
- 
- 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 
168,238,813.85 
10.78 
7 
其他各 项资 产 
8,971,920.25 
0.57 
8 
合计 
1,561,137,359.76 
100.00 
期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 
报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 
金额单 位: 人民 币元 
代码 
行业类 别 
公允价 值 
占基金 资产 净值 比例 (% ) 
A 
农、林 、牧 、渔 业 
- 
- B 
采矿业 
9,368,397.00 
0.60 
C 
制造业 
63,720,845.86 
4.09 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供 应业 
1,899,000.00 
0.12 
E 
建筑业 
6,817,647.83 
0.44 
F 
批发和 零售 业 
5,396,911.74 
0.35 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 
- 
H 
住宿和 餐饮 业 
- 
- 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 
2,980,121.67 
0.19 
J 
金融业 
3,510,637.00 
0.23 
K 
房地产 业 
7,003,858.68 
0.45 
L 
租赁和 商务 服务 业 
- 
- M 
科学研 究和 技术 服务 业 
1,002,060.00 
0.06 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 
1,904,384.00 
0.12 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 
- 
- 
P 
教育 
- 
- 
Q 
卫生和 社会 工作 
- 
- 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 - 
- 
S 
综合 
3,059,210.00 
0.20 
合计 
106,663,073.78 
6.84 
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名股 票投 资明 细 
金额单 位: 人民 币元 
序号 
股票代 码 
股票名 称 
数量( 股) 
公允价 值 
占基金 资产 净值 比例 (% ) 
1 
002791 
坚朗五 金 
121,285 
6,622,161.00 0.42 
2 
002792 
通宇通 讯 
116,432 
6,317,600.32 
0.41 
3 
002570 
贝因美 
303,100 
3,976,672.00 
0.26 
4 
000546 
金圆股 份 
340,500 
3,854,460.00 
0.25 
5 
002489 
浙江永 强 457,900 
3,466,303.00 
0.22 
6 
603616 
韩建河 山 
168,900 
3,085,803.00 
0.20 
7 
000609 
绵石投 资 
191,800 
3,059,210.00 
0.20 
8 
600976 
健民集 团 
90,618 
2,893,432.74 
0.19 
9 000529 
广弘控 股 
241,800 
2,853,240.00 
0.18 
10 
603268 
松发股 份 
54,500 
2,749,525.00 
0.18 
注:投资 者欲 了解本 报告 期末基金 投资 的所有 股票 明细,应 阅读 登载 于 www.lionfund.co
m.cn 网站 的年 度报 告正 文 。 
报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 
累计买 入金 额超 出期 初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细 
金额单 位: 人民 币元 
序号 
股票代 码 
股票名 称 
本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 
1 600225 
天津松 江 
9,999,238.84 
0.33 
2 
600026 
中海发 展 
9,572,309.00 
0.31 
3 
300085 
银之杰 
6,996,152.50 
0.23 
4 
600586 
金晶科 技 
6,687,415.00 
0.22 
5 
600559 
老白干 酒 6,259,320.00 
0.20 
6 
300010 
立思辰 
5,632,946.10 
0.18 
7 
300106 
西部牧 业 
5,496,979.30 
0.18 
8 
002738 
中矿资 源 
5,495,412.50 
0.18 
9 
300011 
鼎汉技 术 
5,194,302.64 
0.17 10 
000709 
河钢股 份 
4,999,955.30 
0.16 
11 
600010 
包钢股 份 
4,999,810.00 
0.16 
12 
600352 
浙江龙 盛 
4,999,572.00 
0.16 
13 
601668 
中国建 筑 
4,999,464.00 
0.16 
14 
600330 天通股 份 
4,998,895.00 
0.16 
15 
600720 
祁连山 
4,998,671.25 
0.16 
16 
601009 
南京银 行 
4,998,340.27 
0.16 
17 
000529 
广弘控 股 
4,302,828.00 
0.14 
18 
002050 
三花智 控 
4,208,605.52 0.14 
19 
601519 
大智慧 
3,999,188.05 
0.13 
20 
300160 
秀强股 份 
3,998,707.66 
0.13 
注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不 考虑 相关 交易费 用。 
累计卖 出金 额超 出期 初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细 
金额单 位: 人民 币元 
序号 
股票代 码 
股票名 称 
本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 
1 
300463 
迈克生 物 19,171,212.08 
0.63 
2 
600026 
中海发 展 
9,149,622.86 
0.30 
3 
600225 
天津松 江 
8,808,312.61 
0.29 
4 
300085 
银之杰 
8,429,383.01 
0.28 
5 
002781 
奇信股 份 
6,799,962.96 
0.22 6 
600586 
金晶科 技 
6,283,936.03 
0.21 
7 
601668 
中国建 筑 
6,001,147.08 
0.20 
8 
300106 
西部牧 业 
5,795,211.84 
0.19 
9 
300010 
立思辰 
5,791,750.00 
0.19 
10 
600559 老白干 酒 
4,997,547.00 
0.16 
11 
600720 
祁连山 
4,993,274.61 
0.16 
12 
600330 
天通股 份 
4,953,501.09 
0.16 
13 
603008 
喜临门 
4,930,106.95 
0.16 
14 
600352 
浙江龙 盛 
4,855,251.80 0.16 
15 
600010 
包钢股 份 
4,854,552.42 
0.16 
16 
000709 
河钢股 份 
4,768,185.22 
0.16 
17 
002474 
榕基软 件 
4,705,791.00 
0.15 
18 
002050 
三花智 控 
4,587,738.77 
0.15 
19 002738 
中矿资 源 
4,564,026.31 
0.15 
20 
300077 
国民技 术 
4,309,759.99 
0.14 
注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不 考虑 相关 交易费 用。 
买入股 票的 成本 总额 及卖 出股票 的收 入总 额 
单位: 人民 币元 
买入股 票成 本( 成交 )总 额 
445,072,378.71 
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 
419,847,174.20 
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 
期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 
金额单 位: 人民 币元 
序号 
债券品 种 
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 
1 
国家债 券 
- 
- 
2 
央行票 据 
- 
- 
3 
金融债 券 
- 
- 
其中: 政策 性金 融债 
- 
- 
4 
企业债 券 
17,540,000.00 
1.13 
5 
企业短 期融 资券 738,909,000.00 
47.39 
6 
中期票 据 
19,808,000.00 
1.27 
7 
可转债 (可 交换 债) 
1,005,481.88 
0.06 
8 
同业存 单 
- 
- 
9 
其他 
- 
- 
10 
合计 
777,262,481.88 
49.85 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 
金额单 位: 人民 币元 
序号 
债券代 码 
债券名 称 
数量( 张) 
公允价 值 
占基金 资产 净值 比例 (% ) 
1 
011699559 
16 陕交 建 SCP002 
500,000 
50,205,000.00 
3.22 
2 
011699783 
16 大唐 发 电 SCP004 
500,000 
50,110,000.00 
3.21 
3 
011699898 16 国药 控 股 SCP003 
500,000 
50,080,000.00 
3.21 
4 
041660019 
16 鲁信 投 资 CP001 
500,000 
50,055,000.00 
3.21 
5 
041654024 
16 京投 CP001 
500,000 
50,050,000.00 
3.21 
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名资 产支 持证 券投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 
报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 
本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 
本期国 债期 货投 资政 策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 
本期国 债期 货投 资评 价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
投资组 合报 告附 注 
本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 , 本报 告期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查的 情
形,也 没有 出现 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 
本基金 本报 告期 投资 的前 十名股 票中 没有 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 
期末其 他各 项资 产构 成 
单位: 人民 币元 
序号 
名称 
金额 
1 存出保 证金 
63,000.75 
2 
应收证 券清 算款 
267,760.98 
3 
应收股 利 
- 
4 
应收利 息 
8,641,158.52 
5 
应收申 购款 
- 
6 
其他应 收款 
- 
7 
待摊费 用 
- 
8 
其他 - 
9 
合计 
8,971,920.25 
期末持 有的 处于 转股 期的 可转换 债券 明细 
金额单 位: 人民 币元 
序号 
债券代 码 
债券名 称 
公允价 值 
占基金 资产 净值 比例 (% ) 
1 
127003 
海印转债 
1,005,255.60 
0.06 
期末前 十名 股票 中存 在流 通受限 情况 的说 明 
金额单 位: 人民 币元 
序号 
股票代 码 
股票名 称 
流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 
流通受 限情 况说 明 
1 
002791 
坚朗五 金 
6,622,161.00 
0.42 
新股流 通受 限 
2 
002792 
通宇通 讯 
6,317,600.32 
0.41 
新股流 通受 限 
投资组 合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分 
由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 
基金份 额持 有人 信息 
期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 
份额单 位: 份 
份额级 别 
持有人 户数( 户) 
户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 
机构投 资者 
个人投 资者 
持有份 额 
占总份 额比 例 
持有份 额 
占总份 额比 例 
诺安稳 健回 报混 合 A 
522 
39,592.92 
790,513.83 
3.82% 
19,876,988.13 
96.18% 
诺安稳 健回 报混 合 C 
1 
1,161,126,836.81 
1,161,126,836.81 
100.00% 
0.00 
0.00% 
合计 523 
1,161,166,429.73 
1,161,917,350.64 
98.32% 
19,876,988.13 
1.68% 
期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 
项目 
份额级 别 
持有份 额总 数( 份) 
占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 
诺安稳 健回 报混 合 A 
56,034.10 
0.2711% 
诺安稳 健回 报混 合 C 
- 
- 
合计 
56,034.10 
0.0047% 
开放式 基金 份额 变动 单位: 份 
项目 
诺安稳 健回 报混 合 A 
诺安稳 健回 报混 合 C 
基金合 同生 效日 (2014 年 9 月 15 日 )基 金份额 总额 
637,203,715.37 
- 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 
420,759,541.76 
1,931,992,272.02 
本 报告 期基 金总 申购 份额 
3,171,389.00 
1,161,127,598.77 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 
403,263,428.80 
1,931,993,033.98 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以'-' 填 列) 
- 
- 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 
20,667,501.96 
1,161,126,836.81 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额, 总赎 回份 额含转 换出 份额 。 
重大事 件揭 示 
基金份 额持 有人 大会 决议 
本报告 期内 , 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 于 2016 年 11 月 12 日至 2016 年
12 月 12 日 期间 以通 讯方 式召开 基金 份额 持有 人大 会,并 于 2016 年 12 月 13 日计 票, 会
议审议 并表 决通 过了 《 关于 调整诺 安稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金管 理费的 议案 》 ,
本基金 的管 理费 ,由 原来 的 1.5% 年费 率调 低 为 0.6% 年费 率, 并于 2016 年 12 月 13 日开
始正式 实施 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 
本报告 期内 ,基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理
有限公 司关 于督 察长 变更 的公告 》 、 《诺 安基 金管 理有 限公司 关于 增聘 高级 管理 人员的 公告 》
的公告 。 自 2016 年 11 月 15 日起 , 陈 勇不 再担 任 公司督 察长 , 转任 公司 副 总经理 。 自 20
16 年 11 月 15 日 起, 马 宏任公 司督 察长 。 
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 
涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 
本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 
基金投 资策 略的 改变 
本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。 
为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。 
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为 8 万 元 。 截 至本 报告 期末 , 该事务 所已 提
供审计 服务 的 连 续年 限:4 年。 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 
2016 年 6 月, 针 对深 圳证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理
相关业 务措 施的 决定 》 , 以及对 相关 人员 的警 示, 公司高 度重 视, 认真 落实 整改要 求, 加强
制度和 风控 措施 , 着 力进 一步加 强公 司内 部控 制和 风险管 理能 力, 一次 性通 过深圳 证监 局整
改验收 。 
本报告 期内, 本基金 托管 人的托 管业务 部门及 其相 关高级 管理人 员无受 稽查 或处罚 等情况 。 
基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 
基金租 用证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付情况 
金额单 位: 人民 币元 
券 商名 称 
交易单 元数 量 
股票交 易 
应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
招商证 券 
1 458,501,686.12 
53.62% 
427,004.44 
53.62% 
- 
中信建 投 
1 
396,604,175.72 
46.38% 
369,357.63 
46.38% 
- 
万联证 券 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
注:1 、 本报 告期 租用 证券 公司交 易单 元变 更情 况:无。 
2 、 专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序 
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1) 实力 雄厚, 信誉 良好, 注 册资本 不少 于 3 亿元人 民 币。 
(2) 财务 状况 良好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 
(3) 经营 行为 规范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。 
(4) 内部 管理 规范 、严 格, 具备健 全的 内控 制度, 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。 
(5) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需
要, 并能 为本 基金 提供 全面 的信息 服务 。 
(6) 研究实力较 强, 有固定的研 究机构和专门 的研究人员, 能及 时为本基金 提供高质 量的咨询
服务。 
基金 管理人根据 以上标准进行 评 估后确定 证券经营机构 的选择, 与被选 择的券商签 订《专 用
证券交 易单 元租 用协 议》 。 
基金租 用证 券公 司交 易单 元进行 其他 证券 投资 的情 况 
金额单 位: 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 
债券回 购交 易 
权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比例 
成交金 额 
占当期 债券 回购 
成交总 额的 比例 成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的 比例 
招商证 券 
1,902,595.00 
13.38% 
- 
- 
- 
- 
中信建 投 
12,318,029.32 
86.62% 
39,642,200,000.00 
100.00% 
- 
- 
万联证 券 
- 
- 
- 
- - 
- 
投资者 对本 报告 书如 有疑 问, 可 致电 本基 金管 理人 全 国统一 客户 服务 电话 : 400-888-8998 ,
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅详情 。 
诺安基 金管 理有 限公 司 
2017 年 3 月 30 日