诺安鸿 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年度报 告摘 要
2017-03-30
诺安鸿 鑫保 本混 合 2016 年年度 报告 摘要
诺安鸿 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管 理人 ：诺 安基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：中 国工 商银 行股份 有限 公司
送出日 期：2017 年 3 月 30 日
重要提 示
重要提 示
基金管 理人的 董事会 、董 事保证 本报告 所载资 料不 存在虚 假记载 、误导 性陈 述或重 大遗漏，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经三 分之
二以上 独立 董事 签字 同意 ，并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股 份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 ， 保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 已经 审计 ， 德 勤华 永会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 为本 基 金出具 了 2016
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。 本 年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。
基金简 介
基金基 本情 况
基金简 称
诺安鸿 鑫保 本混 合
基金主 代码
000066
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年 5 月 3 日
基金管 理人
诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
2,214,224,064.39 份
基金合 同存 续期
不定期
基金产 品说 明
投资目 标 投资策 略
本基金采用恒定比例投资组合保险（CPPI ，Constant Protection Portfolio Insurance ）
和基于 期权 的组 合保 险策 略 （OBPI ，Option-Based Portfolio Insurance ） 。 基 金主要 通
过 CPPI 策略 ， 在 未来 三年 保本周 期中 ， 对 资产 配置 严格按 照公 司开 发的 保本 模型进 行优 化
动态调 整 ， 以 达到 保本 和锁 定部分 收益 的目 的 。 同 时， 本基金 通过 积极 稳健 的股 票投资 策略 ，
竭力为 基金 资产 获取 最高 的增值 回报 。
本基金 的投资 策略由 三部 分组成 ：资产 配置策 略、 稳健资 产投资 策略、 风险 资产投 资策略 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 保本周 期同 期限 的 三 年期 定期存 款税 后收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只保 本混 合型 基金， 在证 券投 资基 金中 属于低 风险 品种 。
基金管 理人 和基 金托 管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
诺安基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名
马宏
郭明 联系电 话
0755-83026688
(010)66105799
电子邮 箱
info@lionfund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998
95588
传真
0755-83026677
(010)66105798
信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
深圳市 深南 大 道 4013 号 兴业银 行大 厦 19-20 层诺 安基金 管理 有限 公司
主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况
主要会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年
本期已 实现 收益
38,070,925.23
92,331,653.23
37,180,098.65
本期利 润
12,569,372.66
77,024,964.25
111,633,993.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0090
0.2621
0.1844
本期基 金份 额净 值增 长率
-1.41%
23.12%
20.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2016 年末
2015 年末
2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.2971
0.3853
0.0943
期末基 金资 产净 值
2,232,679,228.01
329,381,600.40
479,741,381.79
期末基 金份 额净 值
1.008
1.443
1.172
注： ①上述基金 业绩指标不包 括持有人交 易基金的各项 费用, 计入费用 后实际收益 水平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值 变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
基金净 值表 现
基金份 额净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较
阶段
份额净 值增 长率 ①
份额净 值增 长率 标准 差②
业绩比 较基 准收 益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率 标准 差④
①－③
②－④
过去三 个月
-0.10%
0.10%
0.70%
0.01%
-0.80%
0.09%
过去六 个月
0.60%
0.08%
1.41%
0.01%
-0.81%
0.07%
过去一 年
-1.41%
0.27%
2.80%
0.01% -4.21%
0.26%
过去三 年
45.91%
0.65%
10.49%
0.01%
35.42%
0.64%
自基金 合同 生效 起至 今
42.26%
0.59%
13.36%
0.01%
28.90%
0.58%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 保本 周期 同期 限的 三年期 定期 存款 税后 收益 率。
自 基 金 合 同 生效 以 来 基 金份 额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 变 动的
比较
注：本 基金 建仓 期 为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
自基金 合同 生效 以来 基金 每年净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 比较
注： 本基 金基 金合 同 于 2013 年 5 月 3 日生 效,2013 年本基 金净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准收益 率按 本基 金实 际存 续期计 算。
过去三 年基 金的 利润 分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
管理人 报告
基金管 理人 及基 金经 理情 况
基金管 理人 及其 管理 基金 的经验
截至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管理 52 只 开放 式基 金： 诺安 平 衡证券 投资 基
金、 诺安 货币 市场 基金 、 诺 安先锋 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 优化 收益 债券 型证 券投资 基金 、
诺安价 值增 长混 合型 证券 投资基 金、 诺安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 诺 安成长 混合 型证
券投资 基金 、诺 安增 利债 券型证 券投 资基 金、 诺安 中证 100 指 数证 券投 资基 金、诺 安中 小
盘精选 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安主 题精 选混 合型 证券投 资基 金、 诺安 全球 黄金证 券投 资基
金、 上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 诺安 上证 新兴 产业 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 、 诺 安保本 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 多策 略混合 型证 券投资 基金 、 诺
安全球 收益 不动 产证 券投 资基金 、 诺 安油 气能 源股 票证券 投资 基金 （LOF ） 、 诺安新 动力 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 诺 安中 证创 业成 长指 数分级 证券 投资 基金 、 诺 安汇鑫 保本 混合
型证券 投资 基金 、 诺 安双 利债券 型发 起式 证券 投资 基金、 中小 板等 权重 交易 型开放 式指 数证
券投资 基金、 诺安研 究精 选股票 型证券 投资基 金、 诺安纯 债定期 开放债 券型 证券投 资基金、
诺安鸿 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金、 诺安 信用 债券 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安
稳固收 益一年 定期开 放债 券型证 券投资 基金、 诺安 泰鑫一 年定期 开放债 券型 证券投 资基金、
诺安中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、诺 安优势 行业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金、 诺安 天天 宝货币 市场 基金 、 诺 安理 财宝货 币市 场基金 、 诺安 永鑫 收 益一 年定期 开放 债 券
型证券 投资基 金、诺 安聚 鑫宝货 币市场 基金、 诺安 稳健回 报灵活 配置混 合型 证券投 资基金、诺安聚 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 新经 济股 票型 证券投 资基 金、 诺安 裕鑫 收益两 年定 期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安低 碳经 济股 票型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金、 诺 安创 新驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 诺安先 进制 造股
票型证 券投 资基 金 、 诺 安利 鑫保本 混合 型证 券投 资基 金、 诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 、
诺安益 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金、 诺安 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 、 诺 安精选 回报 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 和鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安积 极回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 诺 安进 取回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安优 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 。
基金经 理（ 或基 金经 理小 组）及 基金 经理 助理 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
谢志华
固定收 益事 业部 副总 经理 、 总 裁助 理， 诺安 纯债 定 期开放 债券 基金 经理 、 诺 安鸿鑫 保本 混合
基金经 理 、 诺 安优化 收益 债券基 金经 理 、 诺安 保本 混合基 金经 理 、 诺安 汇鑫 保本混 合基 金 经
理、 诺 安聚 利债 券基 金经 理、 诺 安利 鑫保 本混 合基 金 经理 、 诺 安景 鑫保 本混 合基金 经理 、 诺
安益鑫 保本 混合 基金 经理 、 诺 安安 鑫保 本混合 基金 经理 、 诺 安理 财宝货 币基 金经理 、 诺安 聚
鑫宝货 币基 金经 理、 诺安 货币基 金经 理、 诺安 和鑫 保本混 合基 金经 理。 2013 年 5 月 3 日
-
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理学硕 士 ， 具 有基金 从业 资格 。 曾 先后 任职于 华泰 证券有 限责 任公 司、 招商 基金管 理有 限 公
司， 从事 固定 收益 类品 种 的研究 、 投资 工作 。 曾 于 2010 年 8 月至 2012 年 8 月任招 商安 心
收益债 券基 金经 理，2011 年 3 月至 2012 年 8 月任 招商安 瑞进 取债 券基 金经 理。2012 年
8 月 加入 诺安 基金 管理 有 限公司 ，任 投资 经理 ，现 任固定 收益 事业 部副 总经 理、总 裁助 理。
2013 年 11 月至 2016 年 2 月 任诺 安泰 鑫一 年定 期 开放债 券基 金经 理，2015 年 3 月至 20
16 年 2 月 任诺 安裕 鑫收 益 两年定 期开 放债 券基 金经 理，2013 年 6 月至 2016 年 3 月 任诺
安信用 债券 一年 定期 开放 债券基 金经 理 ，2014 年 6 月至 2016 年 3 月任 诺安 永鑫收 益一 年
定期开 放债 券基 金经 理 ，2013 年 8 月至 2016 年 3 月任诺 安稳 固收 益一 年定 期开放 债券 基
金经理 。2013 年 5 月起 任诺安 鸿鑫 保本 混合 及诺 安纯债 定期 开放 债券 基金 经理，2013 年
12 月起 任诺 安优 化收 益债 券基金 经理 ，2014 年 11 月起任 诺安 保 本 混合 、 诺 安汇鑫 保本 混
合及诺 安聚 利债 券基 金经 理，2015 年 12 月起 任诺 安利鑫 保本 混合 及诺 安景 鑫保本 混合 基
金经理 ，2016 年 1 月起 任诺安 益鑫 保本 混合 基金 经理，2016 年 2 月 起任 诺安安 鑫保 本混
合、 诺 安理 财宝 货币 、 诺 安聚鑫 宝货 币及 诺安 货币 基金经 理，2016 年 4 月 起 担任诺 安和 鑫
保本混 合基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明
报告期 间， 诺安 鸿鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 管理 人严格 遵 守 了 《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》 及 其他 有关 法律 法规， 遵守 了 《 诺安 鸿鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规定，遵 守了 本公 司管 理制 度。本 基金 投资 管理 未发 生违法 违规 行为 。
管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明
公平交 易制 度和 控制 方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修订的 《证 券投 资基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 ， 本公 司
更新并 完善 了 《 诺安 基金 管理有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债
券的一 级市 场申 购、 二级 市场交 易等 投资 管理 活动 ， 同时 涵盖 投资 授权 、 研 究分析 、 投 资决
策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
投资研 究方 面 ， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库 ， 在此 基础 上， 不同 投资 组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交
易对手 备选 库； 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ， 明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合
经理等 各投 资决 策主 体的 职责和 权限 划分 ， 投 资组 合经理 在授 权范 围内 可以 自主决 策， 超过
投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 ； 公 司建 立了统 一的 研究 管理 平台 ， 所有 内外 部研
究报告 均通 过该 研究 管理 平台发 布， 并保 障该 平台 对所有 研究 员和 投资 组合 经理开 放。
交易执 行方 面 ， 对 于 场内 交易 ， 基 金管 理人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ， 交易 中
心按照 时间 优先 、 价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券
下达了 相同 方向 的投 资指 令， 并 且市 价在 指令 限价 以内， 投资 交易 系统 自动 将该证 券的 每笔
交易报 单都 自动 按比 例分 拆到各 投资 组合 ； 对 于债 券一级 市场 申购 、 非 公开 发行股 票申 购等
非集中 竞价 交易 的交 易分 配， 在参 与申 购之 前 ， 各 投 资组合 经理 独立 地确 定申 购价格 和数 量，
并将申 购指 令下 达给 交易 中心 。 公 司在 获配额 度确 定后 ， 按 照价 格优先 的原 则进行 分配 ， 如
果申购 价格 相同 ， 则根 据该 价位各 投资 组合 的申 购数 量进行 比例 分配 ； 对于 银行 间市场 交易 、
固定收 益平 台、 交易 所大 宗交易 ， 投 资组 合经 理以 该投资 组合 的名 义向 交易 中心下 达投 资指
令， 交 易中心 向银 行间 市 场或交 易对 手询 价、 成 交 确认， 并根据 “时间 优先 、 价格优 先” 的原则保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。
公平交 易制 度的 执行 情况
本报告 期内 ， 公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ， 未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 此外 ， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公司管 理的 不同 投资 组 合在日 内、3 日 内、5 日 内 的同向 交易 的
交易价 差进 行了 分析 ，未 发现同 向交 易价 差在 上述 时间窗 口下 出现 异常 的情 况。
异常交 易行 为的 专项 说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 本报 告期 内基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与
的 交 易所 公开 竞 价同 日反向 交 易成 交较 少 的单 边交易 量 不存 在超 过 该证 券当日 成 交量 的 5%
的情况 。
管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明
报告期 内基 金投 资策 略和 运作分 析
2016 年 前三 季度 ， 在充 裕 的流动 性推 动下 ， 债券 市 场延续 了前 两年 的牛 市行 情， 收益 率震
荡下行 ， 降至 历史较 低水 平。 四季 度货 币政策 边际 收紧 ， 金 融去 杠杆导 向下 监管政 策有 所 趋
严，市 场预 期转 变， 收益 率快速 上行 ，至 年末 收益 率普遍 大幅 高于 年初 。
投资运 作上 ， 诺安鸿 鑫保 本混合 缓 步 建仓 ， 控 制了 建仓节 奏和 组合 久期 ， 进 行了股 票的 波 段
操作。
报告期 内基 金的 业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.008 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.41%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 2.80% 。
管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望
展望 2017 年 ， 金 融去 杠 杆进程 预计 仍将 延续 ， 货 币政策 稳健 中性 背景 下资 金面可 能维 持紧
平衡 。 在 去杠 杆阶段 性完 成后 ， 重 点关 注来自 于基 本面的 机会 ， 此外还 需关 注美联 储加 息 进程、市 场风 险偏 好变 化等 因素。
诺安鸿 鑫保 本混 合将 在当 前配置 的基 础上 ， 积 极寻 找调整 后可 能出 现的 的机 会， 并 积极 进行
股票的 波段 操作 。同 时将 继续加 强对 持仓 债券 信用 资质的 跟踪 管理 ，严 控信 用风险 。
管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明
报告期 内, 本 基金 管理 人严 格遵守 《 企业会 计准 则 》 、 《证 券投 资基金 会计 核算 业务指 引 》 以
及中国 证券 监督 管理 委员 会颁布 的 《关 于证券 投资 基金执 行 〈企 业会计 准则 〉 估 值业 务及 份
额净值 计价 有关 事项 的通 知》 与 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见 》 等 相
关规定和 基金合 同的约 定, 日常估值 由本基 金管理 人 与本基金 托管人 一同进 行, 基金份额 净值
由本 基金管理人 完成估值后, 经本 基金托管人 复核无误后 由本基 金管 理人对外公布 。月末 、
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账务 的核 对同 时进 行。
报告期内, 公 司制定 了证券 投资基金 的估值 政策和 程 序, 并由研究 部、财 务综合 部、监察 稽核
部、 风险 控制 部、 固定 收益 事业部 及基 金经 理等 组成 了估值 小组, 负责 研究 、 指 导基金 估值 业
务。 估值小组成 员均为公司各 部门人员, 均具 有基金从业 资格、专业 胜任能力和相 关工作 经
历, 且之间不 存在任 何重大 利益冲突 。基金 经理作 为 公司估值 小组的 成员, 不介 入基金日 常估
值 业 务, 但 应 参 加 估 值 小 组 会 议, 可 以 提 议 测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值 调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有
关议案 但仅 享有 一票 表决 权, 从而 将其 影响 程度 进行 适当限 制, 保 证基 金估 值的 公平、 合理, 保
持估值 政策 和程 序的 一贯 性。
报告期 内, 本 基金 未签 约与 估值相 关的 定价 服务 。
管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下， 基 金收 益分 配每 年至 多 6 次； 每 次基
金收益 分配 比例 不得 低于 期末可 供分 配利 润 的 20% 。若基 金合 同生 效不 满三 个月可 不进 行
收益分 配。 根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明
本报告 期内 ， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日出 现基 金 份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
托管人 报告
报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 诺安 鸿鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守
《证券 投资 基金 法》 及其 他法律 法规 和基 金合 同的 有关规 定， 不存 在任 何损 害基金 份额 持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明
本 报告 期内， 诺安 鸿鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 的管 理人 ——诺 安基 金管 理有 限公 司在诺
安鸿鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值计 算、 基金 份额 申购赎 回价 格计
算、 基金 费用 开支等 问题 上， 不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为， 在各重 要方 面 的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 本报 告期 内， 诺 安鸿鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 未进 行
利润分 配。
托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见
本托管 人依 法对 诺安 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的诺安 鸿鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 20
16 年年 度报 告中 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
审计报 告
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 及其 经办 注册 会计师 王明 静 、 江 丽雅 于 2017 年 3 月
29 日出 具了 德师 报( 审) 字(17) 第 P00726 号 “ 无保 留 意见的 审计 报告 ” 。 投资 者可以 通过 年度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
年度财 务报 表
资产负 债表
会计主 体： 诺安 鸿鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
115,603,082.72
37,577,817.88
结算备 付金
42,165.65
824,165.94
存出保 证金
27,985.85
69,946.90
交易性 金融 资产 1,523,438,013.09
401,781,570.08
其中： 股票 投资
6,726,397.79
61,397,262.83
基金投 资
-
-
债券投 资
1,516,711,615.30
340,384,307.25
资产支 持证 券投 资
-
-
贵金属 投资
-
-
衍生金 融资 产
-
-
买入返 售金 融资 产
579,797,029.69 -
应收证 券清 算款
-
-
应收利 息
17,477,590.59
6,578,465.99
应收股 利
-
-
应收申 购款
-
626,966.90
递延所 得税 资产
-
-
其他资 产
-
-
资产总 计
2,236,385,867.59
447,458,933.69 负债和 所有 者权 益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
-
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债
-
-
卖出回 购金 融资 产款
-
114,999,692.00
应付证 券清 算款
-
33,078.91
应付赎 回款 477,224.46
2,140,710.17
应付管 理人 报酬
2,272,806.48
334,330.48
应付托 管费
378,801.09
55,721.76
应付销 售服 务费
-
-
应付交 易费 用
226,486.03
41,968.29
应交税 费
305,400.00
305,400.00
应付利 息
-
15,518.31
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
-
-
其他负 债
45,921.52
150,913.37
负债合 计
3,706,639.58
118,077,333.29
所有者 权益 ：
实收基 金
1,568,875,108.84
228,249,743.55
未分配 利润
663,804,119.17
101,131,856.85
所有者 权益 合计
2,232,679,228.01
329,381,600.40
负债和 所有 者权 益总 计
2,236,385,867.59 447,458,933.69
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 人民币 1.008 元 ，基 金份 额总额 2,21
4,224,064.39 份。
利润表
会计主 体： 诺安 鸿鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
一、收 入
34,247,938.05
90,877,793.96
1. 利 息收 入
45,239,821.13
22,595,099.06
其中： 存款 利息 收入
2,570,921.43
482,665.91
债券利 息收 入 28,460,531.07
22,094,333.58
资产支 持证 券利 息收 入
-
-
买入返 售金 融资 产收 入
14,208,368.63
18,099.57
其他利 息收 入
-
-
2. 投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列）
14,233,027.50
81,568,505.91
其中： 股票 投资 收益
13,211,292.02
65,494,240.22
基金投 资收 益
-
-
债券投 资收 益
1,007,386.28 15,796,889.24
资产支 持证 券投 资收 益
-
-
贵金属 投资 收益
-
-
衍生工 具收 益
-
-
股利收 益
14,349.20
277,376.45
3. 公 允价 值变 动收 益（ 损 失以“- ” 号填 列）
-25,501,552.57
-15,306,688.98
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“- ” 号填列 ）
-
-
5. 其 他收 入（ 损失 以“- ” 号填列 ）
276,641.99
2,020,877.97 减：二 、费 用
21,678,565.39
13,852,829.71
1 ． 管理 人报 酬
16,606,504.39
4,816,554.45
2 ． 托管 费
2,767,750.77
802,759.14
3 ． 销售 服务 费
-
-
4 ． 交易 费用
734,599.97
1,015,493.83
5 ． 利息 支出
1,226,206.70
7,035,597.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,226,206.70
7,035,597.98
6 ． 其他 费用 343,503.56
182,424.31
三、利 润总 额（ 亏损 总额 以“- ”号 填列 ）
12,569,372.66
77,024,964.25
减：所 得税 费用
-
-
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号填 列）
12,569,372.66
77,024,964.25
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表
会计主 体： 诺安 鸿鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金 净值 ） 228,249,743.55
101,131,856.85
329,381,600.40
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本 期利 润）
-
12,569,372.66
12,569,372.66
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
1,340,625,365.29
550,102,889.66
1,890,728,254.95
其中：1. 基金 申购 款
1,477,766,252.69
606,121,059.31
2,083,887,312.00
2. 基 金赎 回款
-137,140,887.40
-56,018,169.65
-193,159,057.05
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 （净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -
-
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
1,568,875,108.84
663,804,119.17
2,232,679,228.01
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
409,460,931.26
70,280,450.53
479,741,381.79
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本 期利 润）
-
77,024,964.25
77,024,964.25
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ） -181,211,187.71
-46,173,557.93
-227,384,745.64
其中：1. 基金 申购 款
176,092,249.80
104,175,227.71
280,267,477.51
2. 基 金赎 回款
-357,303,437.51
-150,348,785.64
-507,652,223.15
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基 金净 值变动 （净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
-
-
-
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
228,249,743.55
101,131,856.85
329,381,600.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成文______ ______ 薛有为______ ____ 薛有为____ 基金管 理人 负责 人 主管 会 计工作 负责 人 会计 机构 负 责人
报表附 注
基金基 本情 况
诺安鸿 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金( 简 称 “ 本基 金” ), 经中国 证券 监督 管理 委员 会( 简称 “中 国
证监会 ”) 证 监许 可 【2013 】171 号 文 《 关于 核准 诺 安鸿鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 募集 的
批复》 批准, 于 2013 年 4 月 8 日至 2013 年 4 月 26 日 向社 会进 行公开 募集, 经国富 浩华 会
计师事 务所 验资, 募集 的有 效认购 金额 为人 民币 954,036,842.01 元, 其中 净认 购额为 人民 币
945,914,576.66 元, 折合 945,914,576.66 份基 金份 额。有 效认 购金 额产 生的 利息为 人民 币
349,068.18 元, 折合 349,068.18 份基 金份 额于 基金 合同生 效后 归入 本基 金。 基 金合 同生 效
日为 2013 年 5 月 3 日, 合 同生效 日基 金份 额 为 946,263,644.84 份基 金单 位。
本基金为 契约型 开放式, 存 续期限不 定。本 基金的 基 金管理人 为诺安 基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 《 诺安 鸿鑫 保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 、 《诺
安鸿鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 等文 件已按 规定 报送 中国 证监 会备案 。
本基金 的财 务报 表于 2017 年 3 月 29 日 已经 本基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人批 准报 出 。
会计报 表的 编制 基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及相关 规定( 以下 统称 “企 业会 计 准则 ”)
和中国 证监 会发 布的 关于 基金行 业实 务操 作的 有关 规定编 制 。 同 时在 具体 会计 核算和 信息 披
露方面 也参 考了 中国 证券 投资基 金业 协会 发布 的若 干基金 行业 实务 操作 。
遵循企 业会 计准 则及 其他 有关规 定的 声明
本 基 金 财 务 报表 的 编 制 符合 企 业 会 计 准则 和 中 国 证监 会 发 布 的 关于 基 金 行 业实 务 操 作 的有
关规定 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2016 年
度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致。
会计政 策和 会计 估计 变更 以及差 错更 正的 说明
会计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
会计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
差错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》、 财
税[2005]103 号文《关于 股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》、财 税[2008]1 号
《财政 部、 国家 税务 总局 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》、2008 年 9 月 18 日《 上
海、 深 圳证 券交 易所 关于 做好证 券交 易印 花税 征收 方式调 整工 作的 通知 》 、 财 税[2012]85 号
《关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号
《关于 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示
如下：
(1) 证券投资基金( 封闭式 证券投资基金 ，开放式证 券投资基金) 管理人运 用基 金买卖股票 、
债券免 征营 业税 或增 值税 。
(2) 对证 券投 资基 金从 证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债 券的 差价 收入， 股权 的股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。 (3) 对基金取 得的股票股息、红利 收入，由上市 公司在收到 税款当月的法 定申报期内 向主管
税务机 关申 报缴 纳 ， 个 人 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票 ， 持 股 期限 在 1 个月 以
内( 含 1 个月) 的， 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年
( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征
收个人 所得 税。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 对基 金取 得的 债券 利 息收 入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(5) 对于 基金 从 事 A 股买 卖， 出让 方按 0.10% 的 税 率缴纳 证券( 股票) 交 易印 花 税， 对受 让方
不再缴 纳印 花税 。
(6) 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
关联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司
管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司
管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司
管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司
发起人 、管 理人 、注 册登 记与过 户机 构、 直销 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司
托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
本报告 期及 上年 度可 比期 间的关 联方 交易
通过关 联方 交易 单元 进行 的交易
股票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
权证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
应支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
关联方 报酬
基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
16,606,504.39
4,816,554.45 其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
6,083,621.93
2,213,453.02
注： 本基 金的管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 1.2% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如
下：
H=E ×1.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划 付 指令 ， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ， 顺延 至法定 节假 日、 休息 日结 束
之日 起 2 个工 作日 内或 不 可抗力 情形 消除 之日 起 2 个工作 日内 支付 。
基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,767,750.77
802,759.14 注： 本基 金的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.2% 的年 费率 计 提 。托 管费 的计算 方法 如
下：
H=E ×0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。
若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ， 顺延 至法定 节假 日、 休息 日结 束
之日 起 2 个工 作日 内或 不 可抗力 情形 消除 之日 起 2 个工作 日内 支付 。
与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （含 回购） 交
易。
各关联 方投 资本 基金 的情 况
报告期 内基 金管 理人 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
由关联 方保 管的 银行 存款 余额及 当期 产生 的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司
115,603,082.72
467,472.04
37,577,817.88
451,555.81
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按适 用利率 或约 定利
率计息 。
本基金 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
其他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的 流通 受 限证券
因认购 新发/ 增发 证券 而于 期末持 有的 流通 受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股票 证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限类 型
认购
价格
期末估 值单 价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备注
300508
维宏股 份
2016 年 4 月 12 日
2017 年 4 月 19 日
新股流 通受 限 20.08
121.49
10,383
208,490.64
1,261,430.67
-
601375
中原证 券
2016 年 12 月 20 日
2017 年 1 月 3 日
新股流 通受 限
4.00
4.00
26,695
106,780.00
106,780.00
-
300583
赛托生 物
2016 年 12 月 29 日
2017 年 1 月 6 日
新股流 通受 限 40.29
40.29
1,582
63,738.78
63,738.78
-
300587
天铁股 份
2016 年 12 月 28 日
2017 年 1 月 5 日
新股流 通受 限
14.11
14.11
1,438
20,290.18
20,290.18
-
002840
华统股 份
2016 年 12 月 29 日
2017 年 1 月 10 日
新股流 通受 限 6.55
6.55
1,814
11,881.70
11,881.70
-
002838
道恩股 份
2016 年 12 月 28 日
2017 年 1 月 6 日
新股流 通受 限
15.28
15.28
681
10,405.68
10,405.68
-
300586
美联新 材
2016 年 12 月 26 日
2017 年 1 月 4 日
新股流 通受 限 9.30
9.30
1,006
9,355.80
9,355.80
-
300591
万里马
2016 年 12 月 30 日
2017 年 1 月 10 日
新股流 通受 限
3.07
3.07
2,397
7,358.79
7,358.79
-
300588
熙菱信 息
2016 年 12 月 27 日
2017 年 1 月 5 日
新股流 通受 限 4.94
4.94
1,380
6,817.20
6,817.20
-
注： 截 至本 报告 期末 2016 年 12 月 31 日止， 本基 金无因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有
的流通 受限 债券 和权 证。
期末持 有的 暂时 停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码
股票名 称
停牌日 期
停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额 期末估 值总 额
备注
000887
中鼎股 份
2016 年 11 月 18 日
重大事 项
24.85
2017 年 2 月 15 日
23.99
173,931
3,816,029.39
4,322,185.35
-
300526
中潜股 份
2016 年 12 月 7 日
重大事 项
107.03
-
-
984
10,332.00 105,317.52
-
300537
广信材 料
2016 年 10 月 12 日
重大事 项
48.79
2017 年 1 月 13 日
43.91
1,024
9,410.56
49,960.96
-
期末债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券
银行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的
卖出回 购证 券款 ，无 抵押 债券。
交易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款， 无抵 押债 券。
有助于 理解 和分 析会 计报 表需要 说明 的其 他事 项
1. 公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其账 面价值 接近 于
公允价 值。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本 基 金 对 以 公允 价 值 进 行后 续 计 量 的 金融 资 产 与 金融 负 债 根 据 对计 量 整 体 具 有 重 大 意 义的
最低层 级的 输入 值确 定公 允价值 计量 层级 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额
为 2,555,779.23 元， 属于 第二层 级的 余额 为 1,520,645,605.73 元， 属于 第三 层 级的余 额为
236,628.13 元 ，其 中列 入 属于第 三层 级的 金融 工具 为未上 市交 易的 股票(2015 年 12 月 31
日： 第 一层 级 59,156,394.83 元， 第二 层级 342,625,175.25 元， 无属 于第 三层 级的余 额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证 券交 易 所 上市 的股 票和可 转换 债券 ， 若 出现 重大事 项停 牌 、 交易 不活 跃、 或属 于非 公
开发行 等情 况， 本基 金分 别于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间及限 售期 间将
相关股 票和 债券 的公 允价 值列入 第二 层级 或第 三层 级， 上述 事项 解除 时将 相关 股票和 债券 的
公允价 值列 入第 一层 级； 除证券 交易 所上 市的 可转 换债券 外， 其他 固定 收益 品种采 用第 三方
估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值， 相关 固定 收益 品种的 公允 价值 层次 归入 第二层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
投资组 合报 告
期末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元 序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
6,726,397.79
0.30
其中： 股票
6,726,397.79
0.30
2
固定收 益投 资
1,516,711,615.30
67.82
其中： 债券
1,516,711,615.30
67.82
资产支 持证 券
-
-
3 贵金属 投资
-
-
4
金融衍 生品 投资
-
-
5
买入返 售金 融资 产
579,797,029.69
25.93
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
-
-
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
115,645,248.37
5.17
7
其他各 项资 产
17,505,576.44
0.78 8
合计
2,236,385,867.59
100.00
期末按 行业 分类 的股 票投 资组合
报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
-
-
B
采矿业
40,221.20
0.00
C
制造业
5,311,148.72 0.24
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和 零售 业
-
-
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
-
-
H
住 宿和 餐饮 业
-
-
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,268,247.87
0.06
J
金融业
106,780.00
0.00
K
房地产 业
-
-
L
租赁和 商务 服务 业
-
-
M
科学研 究和 技术 服务 业
-
-
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和 社会 工作
-
-
R
文化、 体育 和娱 乐业
-
-
S
综合
-
-
合计 6,726,397.79
0.30
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
000887
中鼎股 份
173,931
4,322,185.35
0.19
2
300508
维宏股 份
10,383
1,261,430.67
0.06 3
002831
裕同科 技
2,219
153,554.80
0.01
4
300568
星源材 质
1,310
107,262.80
0.00
5
601375
中原证 券
26,695
106,780.00
0.00
6
300526
中潜股 份
984 105,317.52
0.00
7
300570
太辰光
1,810
100,093.00
0.00
8
002832
比音勒 芬
1,158
70,290.60
0.00
9
300583
赛托生 物
1,582
63,738.78
0.00
10
002827 高争民 爆
2,059
60,905.22
0.00
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末投 资的 所有 股票 明细 ，应阅 读登 载于 www.lionfund.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动
累计买 入金 额超 出期 初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1
000928
中钢国 际
43,559,496.87
13.22
2
002701
奥瑞金 25,998,775.76
7.89
3
300057
万顺股 份
22,230,062.08
6.75
4
000887
中鼎股 份
21,097,411.39
6.41
5
002692
睿康股 份
16,369,949.48
4.97
6
600452
涪陵电 力
12,002,308.01
3.64 7
603766
隆鑫通 用
8,843,364.40
2.68
8
600960
渤海活 塞
8,334,131.22
2.53
9
002417
三元达
6,389,676.60
1.94
10
603729
龙韵股 份
5,413,436.24
1.64
11
600270 外运发 展
4,962,584.00
1.51
12
002671
龙泉股 份
3,998,245.00
1.21
13
002078
太阳纸 业
2,360,173.31
0.72
14
002586
围海股 份
2,322,540.00
0.71
15
300212
易华录
2,037,652.00 0.62
16
000401
冀东水 泥
1,999,976.00
0.61
17
000668
荣丰控 股
1,999,835.00
0.61
18
601992
金隅股 份
1,999,527.00
0.61
19
600433
冠豪高 新
1,998,982.00
0.61
20 002445
中南文 化
1,066,960.33
0.32
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不 考虑 相关 交易费 用。
累计卖 出金 额超 出期 初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序 号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1
000928
中钢国 际
51,561,579.91
15.65
2
000887
中鼎股 份
29,987,088.95
9.10 3
002701
奥瑞金
25,598,689.01
7.77
4
300057
万顺股 份
22,039,671.81
6.69
5
002692
睿康股 份
16,048,102.04
4.87
6
002462
嘉事堂
15,643,957.58
4.75
7
600452 涪陵电 力
14,241,401.03
4.32
8
300334
津膜科 技
11,602,010.92
3.52
9
603766
隆鑫通 用
9,295,674.65
2.82
10
600960
渤海活 塞
8,085,589.03
2.45
11
002417
三元达
7,031,418.16 2.13
12
603729
龙韵股 份
5,253,279.29
1.59
13
600270
外运发 展
4,999,829.05
1.52
14
002671
龙泉股 份
4,295,054.56
1.30
15
002080
中材科 技
3,823,508.52
1.16
16 002446
盛路通 信
2,753,830.24
0.84
17
002586
围海股 份
2,536,055.30
0.77
18
002078
太阳纸 业
2,388,578.58
0.73
19
000401
冀东水 泥
2,112,115.00
0.64
20
600433
冠豪高 新 2,083,478.00
0.63
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不 考虑 相关 交易费 用。
买入股 票的 成本 总额 及卖 出股票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
199,283,431.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
261,403,049.24
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
-
-
2
央行票 据 -
-
3
金融债 券
169,183,000.00
7.58
其中： 政策 性金 融债
169,183,000.00
7.58
4
企业债 券
70,906,675.20
3.18
5
企业短 期融 资券
667,258,000.00
29.89
6
中期票 据
604,532,000.00
27.08
7 可转债 （可 交换 债）
4,831,940.10
0.22
8
同业存 单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
1,516,711,615.30
67.93
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
160419
16 农发 19
1,200,000
119,460,000.00
5.35
2
1382144
13 青城 投 MTN1
500,000
51,025,000.00
2.29
3
1382301
13 洪市 政 MTN1
500,000
50,940,000.00
2.28
4
1282389
12 深投 控 MTN1 500,000
50,495,000.00
2.26
5
011699883
16 沪城 建 SCP002
500,000
50,055,000.00
2.24
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名资 产支 持证 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明
报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明
本期国 债期 货投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
本期国 债期 货投 资评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
投资组 合报 告附 注
本基 金本报告期 投资的前十名 证券的发行 主体, 本报告期 没有出现被 监管部门立案 调查的 情
形, 也没 有出 现在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
本基金 投资 的前 十名 股票 中, 没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
期末其 他各 项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
27,985.85
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利 -
4
应收利 息
17,477,590.59
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
17,505,576.44
期末持 有的 处于 转股 期的 可转换 债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码
债券名 称
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
113008
电气转 债
2,024,266.70
0.09
2
127003
海印转 债
543,473.40
0.02
3
132001
14 宝钢 EB
2,264,200.00
0.10
期末前 十名 股票 中存 在流 通受限 情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1
000887
中鼎股 份
4,322,185.35
0.19
重大事 项
2
300508
维宏股 份
1,261,430.67
0.06
新股流 通受 限
3
601375
中原证 券
106,780.00
0.00 新股流 通受 限
4
300526
中潜股 份
105,317.52
0.00
重大事 项
5
300583
赛托生 物
63,738.78
0.00
新股流 通受 限
投资组 合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
基金份 额持 有人 信息
期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额 单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
持有份 额
占总份 额比 例
6,519
339,657.01
1,542,450,963.89
69.66%
671,773,100.50
30.34%
期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
503,197.77
0.0227%
期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
开放式 基金 份额 变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 5 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
946,263,644.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额
228,249,743.55
本报告 期基 金总 申购 份额
1,478,931,015.02
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额
150,232,182.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以'-' 填 列）
657,275,488.21
本报告 期期 末基 金份 额总 额
2,214,224,064.39
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额, 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
重大事 件揭 示
基金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 本报告 期内 ，基 金管 理人 于 2016 年 11 月 15 日在 《中国 证券 报》 发布 了《 诺安基 金管 理
有限公 司关 于督 察长 变更 的公告 》 、 《诺 安基 金管 理有 限公司 关于 增聘 高级 管理 人员的 公告 》
的公告 。 自 2016 年 11 月 15 日起 ， 陈 勇不 再担 任 公司督 察长 ， 转任 公司 副 总经理 。 自 20
16 年 11 月 15 日 起， 马 宏任公 司督 察长 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
基金投 资策 略的 改变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为 4 万 元 。 截 至本 报告 期末 ， 该事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：4 年。
管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情 况
2016 年 6 月， 针 对深 圳证 监局向 公司 出具 的 《 关于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理
相关业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相关 人员 的警 示， 公司高 度重 视， 认真 落实 整改要 求， 加强
制度和 风控 措施 ， 着 力进 一步加 强公 司内 部控 制和 风险管 理能 力， 一次 性通 过深圳 证监 局整
改验收 。
本报告 期内， 本基金 托管 人的托 管业务 部门及 其相 关高级 管理人 员无受 稽查 或处罚 等情况 。
基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况
基金租 用证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元 券商名 称
交易单 元数 量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券
1
365,561,497.82
79.74%
340,449.00
79.74%
-
中信建 投
1
92,870,762.27
20.26% 86,489.43
20.26%
-
注：1 、 本报 告期 租用 证券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：无；
2 、 专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、实 力雄 厚, 信 誉良 好, 注册资 本不 少 于 3 亿元 人 民币。
(2) 、财 务状 况良 好, 各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 、经 营行 为规 范, 最 近两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 、内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度, 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 、具备基 金运作 所需 的 高效、安 全的 通讯条 件, 交 易设施符 合代 理本基 金进 行证券交 易的
需要, 并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务。
(6) 、 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能 及时 为本 基金 提供 高质量 的咨 询
服务。
基金 管理人根据 以上标准进行 评估后确定 证券经营机构 的选择, 与被选 择的券商签 订《专 用
证券交 易单 元租 用协 议》 。
基金租 用证 券公 司交 易单 元进行 其他 证券 投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易 成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
招商证 券
-
-
-
-
-
-
中信建 投
13,287,410.74
100.00%
7,048,500,000.00
100.00%
- -
影响投 资者 决策 的其 他重 要信息
本基金 的第 一个 保本 周期 自 2013 年 5 月 3 日 开始 至 2016 年 5 月 3 日 到期 ，并在 符合 基
金合同 规定 的保 本基 金存 续条件 下， 转入 下一 保本 周 期， 本基 金的 第二 个保 本周期 自 2016
年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 8 日， 并由 深圳 市中 小 企业信 用融 资担 保集 团有 限公司 作为 担
保人， 同时 对 《 诺安 鸿鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《诺 安鸿 鑫 保本混 合型 证券
投资基 金托 管协 议 》 和 《诺 安鸿鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 保证 合同 》 部分 表述 进行了 修 订 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问， 可 致电 本基 金管 理人 全 国统一 客户 服务 电话 ： 400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查 阅详情 。
诺安基 金管 理有 限公 司
2017 年 3 月 30 日
