银 华 活 钱 宝货 币 市 场 基金2016 年年 度 报 告
摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中 的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详 细内容,应 阅读 年度 报告 正 文。
本报告 财务 资料 已经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华活 钱宝 货币 市场 基金
基金简 称 银华活 钱宝 货币
基金主 代码 000657
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 23 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 22,251,835,065.10 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级 基 金 的 基 金
简称
下属分 级 基 金 的 场 内
简称
下属 分 级基 金的 交易
代码
报告期 末下 属 分 级基
金的份 额总 额
银华活 钱宝 货 币A - 000657 0.00 份
银华活 钱宝 货 币B - 000658 0.00 份
银华活 钱宝 货 币C - 000659 0.00 份
银华活 钱宝 货 币D - 000660 0.00 份
银华活 钱宝 货 币E - 000661 0.00 份
银华活 钱宝 货 币F - 000662 22,251,835,065.10
份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 保 持 本 金 低 风 险 前 提 下 ， 力 求 实 现 高 流 动 性 和 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 收
益。
投资策 略 本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、 流 动性 和风险 特征 ， 在 保证 基
金资产 的安 全性 和流 动性 的基础 上力 争为 投资 人创 造稳定 的收 益， 并通 过
对货币 市场 利率 变动 的预 期，进 行积 极的 投资 组合 管理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 债券 型基金 、混 合型 基金 、股 票型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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信息披 露负 责
人
姓名 杨文辉 郭明
联系电 话 (010)58163000 (010)66105799
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
4006783333,(010)85186558 95588
传真 (010)58163027 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.yhfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
本期已 实现 收益 本期利 润 本期净 值收 益率
2016 年 银 华 活 钱 宝 货
币A
- - 0.0000%
银 华 活 钱 宝 货
币B
- - 0.0000%
银 华 活 钱 宝 货
币C
- - 0.0000%
银 华 活 钱 宝 货
币D
- - 0.0000%
银 华 活 钱 宝 货
币E
- - 0.0000%
银 华 活 钱 宝 货
币F
607,198,460.06 607,198,460.06 2.9352%
2015 年 银 华 活 钱 宝 货
币A
- - 0.0000%
银 华 活 钱 宝 货
币B
- - 0.0000%
银 华 活 钱 宝 货
币C
21.07 21.07 0.1275%
银 华 活 钱 宝 货
币D
1,159,614.91 1,159,614.91 0.8368%
银 华 活 钱 宝 货
币E
3,671,763.49 3,671,763.49 1.9734%
银 华 活 钱 宝 货 6,542,168.32 6,542,168.32 3.9590% 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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币F
2014 年 6 月
23 日(基 金合
同生效
日)-2014 年
12 月 31 日
银 华 活 钱 宝 货
币A
1,988,518.60 1,988,518.60 1.7544%
银 华 活 钱 宝 货
币B
2,165,734.45 2,165,734.45 1.7941%
银 华 活 钱 宝 货
币C
4,639,420.79 4,639,420.79 1.8967%
银 华 活 钱 宝 货
币D
4,254,416.39 4,254,416.39 1.7611%
银 华 活 钱 宝 货
币E
503,108.05 503,108.05 1.0913%
银 华 活 钱 宝 货
币F
515,784.15 515,784.15 0.1613%
3.1.2 期末
数据和 指标
期末基 金资 产净 值 期末基 金份 额净 值
2016 年末 银 华 活 钱 宝 货
币A
- -
银 华 活 钱 宝 货
币B
- -
银 华 活 钱 宝 货
币C
- -
银 华 活 钱 宝 货
币D
- -
银 华 活 钱 宝 货
币E
- -
银 华 活 钱 宝 货
币F
22,251,835,065.10 1
2015 年末 银 华 活 钱 宝 货
币A
- -
银 华 活 钱 宝 货
币B
- -
银 华 活 钱 宝 货
币C
- -
银 华 活 钱 宝 货
币D
- -
银 华 活 钱 宝 货
币E
- -
银 华 活 钱 宝 货
币F
218,309,063.00 1
2014 年末 银 华 活 钱 宝 货
币A
- -
银 华 活 钱 宝 货
币B
1.07 1 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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银 华 活 钱 宝 货
币C
23,197.88 1
银 华 活 钱 宝 货
币D
361,040,966.12 1
银 华 活 钱 宝 货
币E
575,999.16 1
银 华 活 钱 宝 货
币F
2,406,918,766.97 1
3.1.3 累计
期末指 标
累计净 值收 益率
2016 年末 银 华 活 钱 宝 货
币A
1.7544%
银 华 活 钱 宝 货
币B
1.7941%
银 华 活 钱 宝 货
币C
2.0266%
银 华 活 钱 宝 货
币D
2.6126%
银 华 活 钱 宝 货
币E
3.0862%
银 华 活 钱 宝 货
币F
7.1829%
2015 年末 银 华 活 钱 宝 货
币A
1.7544%
银 华 活 钱 宝 货
币B
1.7941%
银 华 活 钱 宝 货
币C
2.0266%
银 华 活 钱 宝 货
币D
2.6126%
银 华 活 钱 宝 货
币E
3.0862%
银 华 活 钱 宝 货
币F
4.1266%
2014 年末 银 华 活 钱 宝 货
币A
1.7544%
银 华 活 钱 宝 货
币B
1.7941%
银 华 活 钱 宝 货
币C
1.8967%
银 华 活 钱 宝 货
币D
1.7611%
银 华 活 钱 宝 货
币E
1.0913% 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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银 华 活 钱 宝 货
币F
0.1613%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。
3、 本 基金 合同 生效 日为2014 年6 月 23 日，2014 年 度主要 财务 指标 的计 算期 间为 2014 年 6 月 23
日( 基 金合 同生 效日) 至2014 年 12 月31 日。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
银华活 钱宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.0000% 0.0000% 0.0883% 0.0000% -0.0883% 0.0000%
过去六 个月 0.0000% 0.0000% 0.1766% 0.0000% -0.1766% 0.0000%
过去一 年 0.0000% 0.0000% 0.3516% 0.0000% -0.3516% 0.0000%
自基金 合同
生效起 至今
1.7544% 0.0040% 0.8880% 0.0000% 0.8664% 0.0040%
银华活 钱宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.0000% 0.0000% 0.0883% 0.0000% -0.0883% 0.0000%
过去六 个月 0.0000% 0.0000% 0.1766% 0.0000% -0.1766% 0.0000%
过去一 年 0.0000% 0.0000% 0.3516% 0.0000% -0.3516% 0.0000%
自基金 合同
生效起 至今
1.7941% 0.0041% 0.8880% 0.0000% 0.9061% 0.0041%
银华活 钱宝 货 币 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.0000% 0.0000% 0.0883% 0.0000% -0.0883% 0.0000%
过去六 个月 0.0000% 0.0000% 0.1766% 0.0000% -0.1766% 0.0000%
过去一 年 0.0000% 0.0000% 0.3516% 0.0000% -0.3516% 0.0000%
自基金 合同 2.0266% 0.0044% 0.8880% 0.0000% 1.1386% 0.0044% 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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生效起 至今
银华活 钱宝 货 币 D
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.0000% 0.0000% 0.0883% 0.0000% -0.0883% 0.0000%
过去六 个月 0.0000% 0.0000% 0.1766% 0.0000% -0.1766% 0.0000%
过去一 年 0.0000% 0.0000% 0.3516% 0.0000% -0.3516% 0.0000%
自基金 合同
生效起 至今
2.6126% 0.0049% 0.8880% 0.0000% 1.7246% 0.0049%
银华活 钱宝 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.0000% 0.0000% 0.0883% 0.0000% -0.0883% 0.0000%
过去六 个月 0.0000% 0.0000% 0.1766% 0.0000% -0.1766% 0.0000%
过去一 年 0.0000% 0.0000% 0.3516% 0.0000% -0.3516% 0.0000%
自基金 合同
生效起 至今
3.0862% 0.0062% 0.8880% 0.0000% 2.1982% 0.0062%
银华活 钱宝 货 币 F
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7026% 0.0013% 0.0883% 0.0000% 0.6143% 0.0013%
过去六 个月 1.4122% 0.0011% 0.1766% 0.0000% 1.2356% 0.0011%
过去一 年 2.9352% 0.0019% 0.3516% 0.0000% 2.5836% 0.0019%
自基金 合同
生效起 至今
7.1829% 0.0069% 0.8880% 0.0000% 6.2949% 0.0069%
银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 11 页 共 49 页
银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 12 页 共 49 页
银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 13 页 共 49 页
银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 14 页 共 49 页
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 六 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时本基金 的各项资
产配置 比例 已达 到基 金合 同的规 定。 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 15 页 共 49 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 16 页 共 49 页
银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 17 页 共 49 页
银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 18 页 共 49 页
银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 19 页 共 49 页
银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
银华活 钱宝 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 1,988,518.60 - - 1,988,518.60
合计 1,988,518.60 - - 1,988,518.60
单位： 人民 币元
银华活 钱宝 货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 2,165,734.45 - - 2,165,734.45
合计 2,165,734.45 - - 2,165,734.45
单位： 人民 币元
银华活 钱宝 货 币 C
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 21.07 - - 21.07
银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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2014 4,639,420.79 - - 4,639,420.79
合计 4,639,441.86 - - 4,639,441.86
单位： 人民 币元
银华活 钱宝 货 币 D
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 1,159,614.91 - - 1,159,614.91
2014 4,254,416.39 - - 4,254,416.39
合计 5,414,031.30 - - 5,414,031.30
单位： 人民 币元
银华活 钱宝 货 币 E
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 3,671,763.49 - - 3,671,763.49
2014 503,108.05 - - 503,108.05
合计 4,174,871.54 - - 4,174,871.54
单位： 人民 币元
银华活 钱宝 货 币 F
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 607,198,460.06 - - 607,198,460.06
2015 6,542,168.32 - - 6,542,168.32
2014 515,784.15 - - 515,784.15
合计 614,256,412.53 - - 614,256,412.53
注：本 基金 合同 生效 日 为2014 年6 月23 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8
月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公司 ”。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人管 理着70 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业
证券投 资基 金、 银华 保本 增值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 22 页 共 49 页
证券投资基金 、银华核 心 价值优选混合 型证券投 资 基金、银华优 质增长混 合 型证券投资 基金、银
华富裕主题混 合型证券 投 资基金、银华 领先策略 混 合型证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证券投
资基金 、 银华 内需 精选 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐
主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金、 银华深 证 100 指数分
级证券投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 （LOF ） 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银
华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 （LOF ） 、 银 华中证 等权 重 90 指数
分级证 券投 资基 金、 银华 永祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 银华 消费 主题 分级 混合型 证券 投资 基金 、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华 中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型货币市 场基金、 银 华信用四季红 债券型证 券 投资基金、银 华中证转 债 指数增强分 级证券投
资基金 、 银 华信 用季 季红 债券型 证券 投资 基金 、 银 华中 证800 等权 重指 数增 强分级 证券 投资 基金 、
银华永利债券 型证券投 资 基金、银华恒 生中国企 业 指数分级证券 投资基金 、 银华多利宝 货币市场
基金、银华永 益分级债 券 型证券投资基 金、银华 活 钱宝货币市场 基金、银 华 双月定期理 财债券型
证券投资基金 、银华高 端 制造业灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华惠增 利 货币市场基 金 、银华
回报灵活配置 定期开放 混 合型发起式证 券投资基 金 、银华泰利灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银
华中国 梦 30 股 票型 证券 投 资基金 、 银 华恒 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 银华聚 利灵 活配 置混
合型证券投资 基金、银 华 汇利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华稳利灵 活 配置混合型 证券投资
基金、银华战 略新兴灵 活 配置定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、银华 逆 向投资灵活 配置定期
开放混合型发 起式证券 投 资基金、银华 互联网主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、银华 生态环 保
主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华合利债 券 型证券投资基 金、银华 添 益定期开放 债券型 证
券投资基金、 银华远景 债 券型证券投资 基金、银 华 双动力债券型 证券投资 基 金、银华大 数据灵活
配置定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、银华 量 化智慧动力灵 活配置混 合 型证券投资 基金、银
华多元视野灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 添益货币市场 基金、银 华 鑫锐定增灵 活配置混
合型证券投资 基金、银 华 通利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华沪港深 增 长股票型证 券投资基
金、银华鑫盛 定增灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 银华添泽定期 开放债券 型 证券投资基 金、银华
体育文 化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、银华上 证 5 年期国债指 数证券投 资 基金、银华上 证 10
年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 同时，本基 金管理人
管理着 多个 全国 社保 基金 、企业 年金 和特 定客 户资 产管理 投资 组合 。 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
哈默女 士
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 5 月
25 日
- 10 年
学士学 位。2007 年 7 月 加 盟银华 基金 管理
有限公 司， 历任 股票 交易 员、 债 券交 易员 等
职位， 自2015 年5 月 25 日至 2017 年3 月
22 日兼任 银华多利 宝货币 市场基金基 金经
理，2015 年 5 月 25 日至 2016 年 10 月 17
日兼任 银华 惠增 利货 币市 场基金 、 银 华双 月
定 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 7 月 16 日至 2016 年 10 月 17 日兼
任银华 货币 市场 证券 投资 基金基 金经 理， 自
2016 年7 月16 日至2017 年3 月22 日 兼任
银华交易型货币市场基金基金经理，自
2016 年7 月21 日起 兼任 银 华惠添 益货 币市
场基金 基金 经理 ， 自 2016 年 10 月 17 日起
兼 任 银 华 聚 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 及 银 华 汇 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基
金基金 经理 ， 自2017 年2 月 28 日起 兼任 银
华 稳 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 具有 从业 资格 。国 籍：中 国。
王 树 丽 女
士
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2016 年 8 月
18 日
- 3.5 年
硕士学 位；2013 年 7 月 加 入银华 基金 管理
有限公 司， 历任 交易 管理 部助理 交易 员、 中
级交易 员、 投资 管理 三部 询价研 究员 ， 现 任
投资管 理三 部基 金经 理助 理职务 。 具 有从 业
资格。 国籍 ：中 国。
刘谢冰
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2016 年12 月
13 日
- 3 年
经济学 硕士 ， 曾 就职 于广 发 证券股 份有 限公
司，2016 年12 月加 入银 华 基金 ， 现 任投 资
管理三 部基 金经 理助 理。 具有从 业资 格。 国
籍：中 国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、 本 基金 管理 人于2017 年 3 月24 日发 布公 告， 自2017 年 3 月 22 日起 增聘 洪利平 女士 为本 基金
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金 信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 活钱 宝货 币 市场基 金基 金合 同 》 和 其 他有关 法律 法规 的规银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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定, 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制风 险的 基 础上, 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益, 无损 害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 本基 金无 违法 、 违 规 行为 。 本 基金 投资 组
合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 本 基金管 理人 制定
了公司层面的 《银华基 金 管理股份有限 公司公平 交 易制度》, 对 投资部、 固 定收益部、 量化投资
部、研究部、 交易管理 部 、监察稽核部 等相关所 有 业务部门进行 了制度上 的 约束。该制 度适用于
本基金管理人 所管理的 公 募基金、社保 组合、企 业 年金及特定客 户资产管 理 组合等，规 范的范围
包括但不限于 境内上市 股 票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，同 时包括授
权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程， 完善公平 交 易制度，确保 各
投资组合享有 公平的交 易 执行机会，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指
导意见 》 及 《银 华基 金管 理股份 有限 公司 公平 交易 制度》 ， 制定 了 《银 华基 金 管理股 份有 限公 司公
平交易执行 制度 》 ，规 定 了公平交易 的执行流 程及 特殊情况的 审批机制 ；明 确了交易执 行环节 的
集中交 易制 度， 并对 交易 执行环 节的 内部 控制 措施 进行了 完善 。
此外，为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控，本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理股份 有
限公司 异常 交易 监控 实施 细则》 ，规 定了 异常 交易 监 控的范 围以 及异 常交 易发 生后的 分析 、说 明、
报备流 程。
对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ，本基 金管 理
人又对上述制 度进行了 修 改完善，进一 步修订了 公 平交易的范围 ，修订了 对 不同投资组 合同日反
向交易 的监 控重 点 ， 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 ， 具 体控 制方 法 为：1 、 交 易所 市场 的
公平交易均通 过恒生交 易 系统实现，不 掺杂任何 的 人为判断，所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平
交易模 块电 子化 强制 执行 ， 公 平交 易程 序自 动启 动 ；2 、 一般 情况 下 ， 场外 交 易指令 以组 合的 名义
下达，执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场 申 购 投标及二级市 场交易， 并 确保非集中 竞价交易
与投资 组合 一一 对应 ， 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ；3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公
开发行股票申 购等以基 金 管 理人名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组
合的交 易价 格和 数量 ， 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ；4 、 本 基
金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块， 定 期及 不定 期进 行报 告分析 ， 对 公平 交易
的情况 进行 检查 ，以 规范 操作流 程， 适应 公平 交易 的需要 。 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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综上所述，本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 ，
来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《银 华基 金管 理股 份 有限公 司公 平交 易制 度 》 及相关 配套 制度 ，
在研究 分析 、 投资 决策 、 交易执 行 、 业 绩评 估等 各 个环节 ， 建立 了健 全有 效 的公平 交易 执行 体系 ，
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下：
在研究分析环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持 。
在投资决策环 节，各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资
授权制 度， 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ，未出现 违 反公平交易制 度
的情况 。
4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析
本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 （1 日 内、3 日 内及 5 日内 ） 同
向交易 的交 易价 差 从 T 检 验（置 信度 为 95% ）和 溢 价率占 优频 率等 方面 进行 了专项 分析 ，未 发现
违反公 平交 易制 度的 异常 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年 ， 黑 天鹅 事件 不断 ， 资 本市 场在 动荡 中 挣扎 ， 全 球风 险偏 好提 升 ， 货币政 策转 向。
国内经 济基 本面 呈 现U 型 ，全 年 GDP 增长 6.7% ， 宏 观政策 始终 在稳 增长 和防 风险之 间寻 求平 衡。
2016 年房 价涨 幅明 显， 外 汇占款 大量 流出 ， 货 币政 策内外 平衡 的矛 盾阶 段性 突出， 四季 度开 始货银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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币政策全面收 缩。经济 下 行的中期压力 与货币政 策 的短期谨慎之 间存在时 间 差。流动性 方面高度
依赖央行公开 市场操作 ， 资金面稳定性 变差，间 歇 性紧张经常爆 发。在去 杠 杆、再通胀 、汇率持
续贬值 、资 金面 紧张 等多 重利空 因素 影响 下， 持 续 2 年多 的债 券牛 市在 四季 度出现 急速 调 整 ，收
益率大 幅上 行。 货币 基金 在此背 景下 遭遇 巨额 赎回 ，流动 性安 全受 到严 峻考 验。
本基金在报告 期内规模 稳 步增加，但波 动极大， 操 作上维持谨慎 ，杠杆维 持 较低水平，久 期
维持中性，在 报告期内 运 作平稳，合理 的现金流 安 排保证其顺利 度过流动 性 紧张时点及 年末关键
时点。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本基 金A 级基 金 份额净 值收 益率为 0.0000% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3516% ；
本基 金B 级 基金 份额 净值 收益率 为 0.0000% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 0.3516% ； 本基 金 C 级基
金份额 净值 收益 率 为0.0000% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为 0.3516% ； 本 基金D 级基金 份额 净值 收
益率为 0.0000% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.3516% ； 本 基 金 E 级 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为
0.0000% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率为 0.3516% 。 本 基金 F 级基 金份 额净 值收 益率为 2.9352%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3516% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证 券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 经济 基本 面 喜忧参 半 。 宏 观经 济将 面 临地产 投资 下行 、 产能 仍 待去化 等因 素带
来的下行压力 。基建投 资 独木难支，但 出口或边 际 改善、工业生 产仍有补 库 需求，经济 形势也非
乏善可陈。通 胀方面， 一 季度略高，总 体可控。 汇 率已在相当程 度上得到 释 放，进一步 贬值压力
有限。
从货币政策角 度，全球 均 存在对金融危 机后超宽 松 货币政策效用 的反思， 国 内央行也担心 宽
货币推 升资 产价 格泡 沫， 依然以 “稳 健中 性” 、 “ 调 节好货 币闸 门” 为主。 预 计 2017 年 货币 市场 将
维持紧平衡的 格局，资 金 利率中枢将进 一步提高 。 在基本面平 稳 ，货币政 策 偏紧的背景 下， 债券
收益率 曲线 大概 率仍 将维 持目前 比较 平坦 的走 势， 短券性 价比 突出 ，配 置价 值显著 。
对于货 币基 金投 资， 本管 理人始 终坚 持以 流动 性安 全为第 一位 。2016 年 年底 的货币 市场 危 机
对于整个行业 的发展起 到 了良好的警示 作用，货 币 基金必将进入 更加健康 的 发展轨道中 。在未来
的投资中，我 们将不断 强 化自身的抗风 险能力， 始 终坚持全心全 意为持有 人 利益服务的 目标。积
极与持有人沟 通，关键 时 点择优配置， 在充分预 防 可能出现的流 动性压力 前 提下，进行 一定的波
段操作 以提 升组 合静 态收 益。 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能 力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 的利 润分 配方 式为 按日结 转份 额。 本基 金的 各 级基金 份额 均采 用人 民 币1.00 元的 固定
份额净值交易 方式，每 日 将各级基金份 额实现的 基 金净收益分配 给该级基 金 份额持有人 ，并以红
利再投 资的 方式 于当 日按 单位面 值 1.00 元转 入持 有 人权益 。
本基金 本报 告期 内 向 A 级 份额持 有人 分配 利润 ：0 元 ， 向B 级 份额 持有 人分 配 利润 ：0 元 ， 向
C 级份 额持 有人 分配 利润 ：0 元， 向D 级份 额持 有人 分 配利润 ：0 元， 向E 级份 额 持有人 分配 利润 ：
0 元， 向F 级份 额持 有人 分配利 润：607,198,460.06 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对银华活 钱宝货币 市 场基金的托管 过程 中， 严 格遵守《证券 投
资基金法》 、 《 货币市场 基 金信息披露 特别规定 》及 其他有关法 律法规和 基金 合同的有关 规定， 不
存在任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 银华活钱 宝 货币市场基金 的管理人 —— 银华基金管 理股份有 限 公司在银华活 钱
宝货币 市场 基金 的投 资运 作、每 万份 基金 净收 益 和 7 日年 化收 益率 、基 金利 润分配 、基 金费 用开
支等问 题上 ， 严格 遵守 《 证券投 资基 金法 》 、 《货 币 市场基 金信 息披 露特 别规 定》 等有 关法 律法 规 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对银华基金 管理股份有限 公司编制和 披露的银华活 钱宝货币市 场基金 2016 年
年度报告中财 务指标、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 进行了核查 ，以上内
容真实 ，准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本基 金2016 年 度财 务会 计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 审 计， 注册 会计 师
出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告， 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 活钱 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6,448,840,110.99 69,307,060.82
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 11,807,362,158.39 128,166,611.57
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 11,704,766,104.18 128,166,611.57
资产支 持证 券投 资 102,596,054.21 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 4,392,463,860.34 39,400,539.10
应收证 券清 算款 - 10,099,496.99
应收利 息 85,112,800.74 2,273,924.70
应收股 利 - - 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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应收申 购款 20,671,990.07 3,907,084.54
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 105,150.00 -
资产总 计 22,754,556,070.53 253,154,717.72
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 494,799,057.80 34,499,782.75
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - 139,168.00
应付管 理人 报酬 3,419,005.99 28,343.85
应付托 管费 1,036,954.60 8,437.90
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 551,010.94 20,047.98
应交税 费 - -
应付利 息 325,976.10 2,039.25
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 2,589,000.00 147,834.99
负债合 计 502,721,005.43 34,845,654.72
所有者权益：
实收基 金 22,251,835,065.10 218,309,063.00
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 22,251,835,065.10 218,309,063.00
负债和 所有 者权 益总 计 22,754,556,070.53 253,154,717.72
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 1.00 元 ， 基 金 份 额 总 额
22,251,835,065.10 份 ， 其中， 银华 活钱 宝 A、 银 华活钱 宝 B、 银华 活钱 宝 C 、银华 活钱 宝 D、银
华 活 钱 宝 E 级 ， 份 额 均 为 零 份 ； 银 华 活 钱 宝 F 的 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.00 元 ， 份 额 总 额
22,251,835,065.10 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 银华 活钱 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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一、收入 703,085,161.55 12,513,639.31
1.利息 收入 719,014,134.17 12,040,209.31
其中： 存款 利息 收入 256,560,886.24 8,296,937.18
债券利 息收 入 397,942,593.44 3,221,054.47
资产支 持证 券利 息收 入 2,739,693.44 -
买入返 售金 融资 产收 入 61,770,961.05 522,217.66
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -20,729,556.75 473,430.00
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -20,788,819.97 473,430.00
资产支 持证 券投 资收 益 59,263.22 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
4,800,584.13 -
减： 二、费用 95,886,701.49 1,140,071.52
1．管 理人 报酬 36,328,745.48 455,078.61
2．托 管费 10,815,412.08 139,178.15
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 17,200.00 1,510.54
5．利 息支 出 48,379,195.84 339,532.81
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 48,379,195.84 339,532.81
6．其 他费 用 346,148.09 204,771.41
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
607,198,460.06 11,373,567.79
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
607,198,460.06 11,373,567.79
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 活钱 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 31 页 共 49 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
218,309,063.00 - 218,309,063.00
二、 本期 经 营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 607,198,460.06 607,198,460.06
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
22,033,526,002.10 - 22,033,526,002.10
其中：1. 基 金申 购款 117,549,955,593.01 - 117,549,955,593.01
2. 基金 赎回 款 -95,516,429,590.91 - -95,516,429,590.91
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -607,198,460.06 -607,198,460.06
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
22,251,835,065.10 - 22,251,835,065.10
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,768,558,931.20 - 2,768,558,931.20
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 11,373,567.79 11,373,567.79
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-2,550,249,868.20 - -2,550,249,868.20
其中：1. 基 金申 购款 1,341,753,904.40 - 1,341,753,904.40
2. 基金 赎回 款 -3,892,003,772.60 - -3,892,003,772.60
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -11,373,567.79 -11,373,567.79
五、 期 末所 有 者 权益 （ 基
金净值 ）
218,309,063.00 - 218,309,063.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______ 凌 宇翔______
____ 龚飒____ 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 32 页 共 49 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银华活钱宝货 币市场基 金 （以下简称“ 本基金” ） ， 系经中国证券 监督管理 委 员会（以下简 称
“中国 证监 会” ）2014 年3 月 4 日 证监 许可[2014]247 号文 《关 于核 准银 华活 钱 宝货币 市场 基金 募
集的批 复》 的注 册， 由银 华基金 管理 股份 有限 公司 于 2014 年 6 月 16 日至 2014 年 6 月 18 日 向社
会公开 募集 ， 基 金合 同于2014 年6 月23 日生 效， 首 次设立 募集 规模 为344,444,341.67 份基 金份
额。本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人及注册 登 记机构均为 银华基金
管理股 份有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司。
本基金根据基 金份额自 登 记机构确认的 份额登记 日 期不同，对基 金份额持 有 人持有的基金 份
额按照 不同 的费 率计 提管 理费和 销售 服务 费， 因此 形成不 同的 基金 份额 类别 。本基 金 设 A 类基金
份额、B 类基 金份 额、C 类 基金份 额、D 类基 金份 额 、E 类基 金份 额 和 F 类基 金份额 ，六 类基 金份
额单独 设置 基金 代码 ，并 单独公 布每 万份 基金 净收 益和七 日年 化收 益率 。
本基金投资于 法律法规 及 监管机构允许 投资的金 融 工具，包括： 现金；通 知 存款；短期融 资
券；一年以内 （含一年 ） 的银行定期存 款、大额 存 单；期限在一 年以内（ 含 一年）的债 券回购；
期限在 一年 以内 （含 一年 ） 的中 央银 行票 据 （ 以下 简称 “ 央行 票据 ” ） ； 剩余 期限 在 397 天以 内 （ 含
397 天）的 债券、资 产支 持证券、中期 票据；中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其它具有 良好流
动性的货币市 场工具。 法 律法规或监管 机构允许 货 币市场基金投 资其他货 币 市场基金的 ，在不改
变基金投资目 标、不改 变 基金风险收益 特征的前 提 下，本基金可 投资其他 货 币市场基金 ，但本基
金投资其他货 币市场基 金 的比例不超过 本基金资 产 的 80%。法 律法规或 监管 机构允许货币 市场基
金投资同业存 单的，本 基 金可投资同业 存单。对 于 法律法规或监 管机构以 后 允许货币市 场基金投
资的其他金融 工具，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 。本基金的 业绩比较
基准为 ：活 期存 款利 率（ 税后） 。
7.4.2 会 计报 表 的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 统称 “企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同时， 对于 在具 体会
计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修订 并发布的 《 证券投资基 金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、 《 关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息
披露管 理办 法》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第2 号 《年 度报 告 的内 容 与格 式》 、 《 证银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 33 页 共 49 页
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披 露
编报规 则》 第 5 号《 货币 市场基 金信 息披 露特 别规 定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》及 其他 中国 证监 会及 中 国证券 投资 基金 业协 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开 放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务 总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 34 页 共 49 页
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ； 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值 税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.2 企 业所 得税
根 据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对 证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财 税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司（ “ 第一创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 工商 基金托 管人 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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银行 ” ）
银华财 富资 本管 理（ 北京 ）有限 公司 基金管 理人 子公 司
银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
深圳银 华永 泰创 新投 资有 限公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注： 以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。2016 年8 月9 日， 银 华基 金管 理有
限公司 变更 名称 为银 华基 金管理 股份 有限 公司 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.8.1 关 联方 报酬
7.4.8.1.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
36,328,745.48 455,078.61
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
161,903.61 21,449.70
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 本基金各 类 基金份额管理 费年费率 均 为 0.17% 。计算方 法
如下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 管理 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 减去 当日 该类基 金减 少份 额的 基金 资产净 值
R 为 各 类基 金份 额的 年管 理费率
7.4.8.1.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,815,412.08 139,178.15
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.05% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .05% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 36 页 共 49 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.1.3 销 售服 务费
注：本 基金 各类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为0% 。
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无销 售服 务费 。
7.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 本报 告期 间及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 于本 报告期 内及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未持 有本 基金 份额 。
7.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工商银行 98,840,110.99 177,330.99 307,060.82 29,173.67
7.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告期内， 为保护持 有 人利益，确保 基金平稳 运 作，管理人曾 以固有 资 金 注入本基金以 提
供必要 支持 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额人 民 币494,799,057.80 元 ，是 以如 下 债券作 为质 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111680691 16 广州银
行 CD089
2017 年1 月4 日 98.33 400,000 39,332,000.00
111692817 16 稠州银
行 CD014
2017 年1 月4 日 98.56 2,000,000 197,120,000.00
111699179 16 苏州银
行 CD127
2017 年1 月4 日 98.53 3,000,000 295,590,000.00
合计
5,400,000 532,042,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 应付证券 清 算宽等，因其 剩余期限 不 长，公允价值 与
账面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 中属于第二层 次
的余额 为人 民 币11,807,362,158.39 元， 无属 于第 一 层次及 第三 层次 的余 额 （2015 年 12 月31 日：
第二层 次人 民 币128,166,611.57 元 ，无 属于 第一 层 次及第 三层 次的 余额 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产，在第 一层次和 第 二层次之间 无重大转
换（2015 年度 ：无） 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 未 发生转入或转 出
第三层 次公 允价 值的 情况 （2015 年 度： 无） 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 38 页 共 49 页
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 11,807,362,158.39 51.89
其中： 债券 11,704,766,104.18 51.44
资产 支持 证券 102,596,054.21 0.45
2 买入返 售金 融资 产 4,392,463,860.34
19.30
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
489,306,258.11 2.15
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,448,840,110.99 28.34
4 其他各项 资产 105,889,940.81 0.47
5 合计 22,754,556,070.53 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.06
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 494,799,057.80 2.22
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额 原因 调整期 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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占基金 资
产净值 比
例（% ）
1 2016 年1 月6 日 25.83 巨额赎 回 4 个交 易日
2 2016 年1 月7 日 25.96 调整期 3 个交 易日
3 2016 年1 月8 日 24.29 调整期 2 个交 易日
4 2016 年1 月9 日 24.29 非交易 日 非交易 日
5 2016 年1 月10 日 24.28 非交易 日 非交易 日
6 2016 年1 月11 日 23.94 调整期 1 个交 易日
7 2016 年3 月28 日 20.00 大额赎 回 1 个交 易日
8 2016 年9 月29 日 22.83 巨额赎 回 1 个交 易日
9 2016 年10 月 28 日 21.12 大额赎 回 3 个交 易日
10 2016 年10 月 29 日 21.12 非交易 日 非交易 日
11 2016 年10 月 30 日 21.12 非交易 日 非交易 日
12 2016 年10 月 31 日 21.33 调整期 2 个交 易日
13 2016 年11 月1 日 20.99 调整期 1 个交 易日
14 2016 年12 月 19 日 26.79 巨额赎 回 4 个交 易日
15 2016 年12 月 20 日 34.18 调整期 3 个交 易日
16 2016 年12 月 21 日 35.38 调整期 2 个交 易日
17 2016 年12 月 22 日 24.43 调整期 1 个交 易日
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 121
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
1 2016 年4 月29 日 121 调整期 1 个工 作日
注：依据《货 币市场基 金 监督管理办法 》的规定 ， 对于同业存单 的剩余期 限 和剩余存续 期限以计
算日至 到期 日的 实际 剩余 天数计 算， 投资 组合 调整 过 程中本 基金 投资 组合 平均 剩余期 限大 幅上 涨 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ） 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 40 页 共 49 页
1 30 天 以内 29.04 2.22
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.44 -
2 30 天( 含) —60 天 13.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.04 -
3 60 天( 含) —90 天 23.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 4.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 31.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 101.78 2.22
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 有超 过 240 天情 况。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,122,536,927.72 5.04
其中： 政策 性金 融债 1,122,536,927.72 5.04
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,374,558,863.49 15.17
6 中期票 据 90,034,019.98 0.40
7 同业存 单 7,117,636,292.99 31.99
8 其他 - -
9 合计 11,704,766,104.18 52.60
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 108,474,330.98 0.49
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%） 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 41 页 共 49 页
1 140225 14 国开 25 6,630,000 672,875,383.05 3.02
2 111692012 16 南 京银
行 CD039
6,000,000 599,851,395.20 2.70
3 111692100 16 杭 州银
行 CD054
5,000,000 499,885,627.80 2.25
4 111696836 16 东 莞银
行 CD037
5,000,000 497,702,032.19 2.24
5 111697647 16 珠 海华
润银行
CD018
5,000,000 496,597,005.47 2.23
6 111619193 16 恒 丰银
行 CD193
3,500,000 345,412,782.38 1.55
7 111695620 16 广 东南
粤银行
CD076
3,000,000 299,414,632.75 1.35
8 011698732 16 中粮
SCP008
3,000,000 298,842,041.98 1.34
9 111696837 16 吉 林银
行 CD133
3,000,000 298,621,219.37 1.34
10 111690879 16 盛 京银
行 CD006
3,000,000 298,412,890.72 1.34
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 6
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2690%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3083%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0672%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
1 2016 年12 月 19 日 -0.26% 现券市 场急 剧调 整 ， 规
模大幅 萎缩
3 个交 易日
2 2016 年12 月 20 日 -0.29% 现券市 场急 剧调 整 ， 规
模大幅 萎缩
2 个交 易日
3 2016 年12 月 21 日 -0.31% 现券市 场急 剧调 整 ， 规
模大幅 萎缩
1 个交 易日
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 42 页 共 49 页
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689222 16 企富
2A1( 总
价)
1,000,000 99,986,379.66 0.45
2 1689090 16 恒金
1A1( 总
价)
500,000 2,609,674.55 0.01
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 基金 所持有 的债 券采用 摊余 成本法 进行 估值， 即估 值对象 以买 入成本 列示 ，
按 票面 利率或 商定 利率并 考虑 其买入 时的 溢价或 折价 ，在其 剩余 期限内 按实 际
利 率法 进行摊 销， 每日计 提收 益。
8.9.2
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 85,112,800.74
4 应收申 购款 20,671,990.07
5 其他应 收款 105,150.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 105,889,940.81
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 证券 投资 决策 程序 。
银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 43 页 共 49 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
银华
活钱
宝货
币 A
- - - - - -
银华
活钱
宝货
币 B
- - - - - -
银华
活钱
宝货
币 C
- - - - - -
银华
活钱
宝货
币 D
- - - - - -
银华
活钱
宝货
币 E
- - - - - -
银华
活钱
宝货
币 F
13,976 1,592,146.18 22,087,171,485.62 99.26% 164,663,579.48 0.74%
合计 13,976 1,592,146.18 22,087,171,485.62 99.26% 164,663,579.48 0.74%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，合计 数 比例的分母 采用期末
基金份 额总 额
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银华活 钱宝
货币A
0.00 0.00% 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 44 页 共 49 页
银华活 钱宝
货币B
0.00 0.00%
银华活 钱宝
货币C
0.00 0.00%
银华活 钱宝
货币D
0.00 0.00%
银华活 钱宝
货币E
0.00 0.00%
银华活 钱宝
货币F
970,954.55 0.00%
合计
970,954.55 0.00%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，合计 数 比例的分母 采用期末
基金份 额总 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银华活 钱宝 货 币A 0
银华活 钱宝 货 币B 0
银华活 钱宝 货 币C 0
银华活 钱宝 货 币D 0
银华活 钱宝 货 币E 0
银华活 钱宝 货 币F 0-10
合计
0-10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银华活 钱宝 货 币A
0
银华活 钱宝 货 币B
0
银华活 钱宝 货 币C
0
银华活 钱宝 货 币D
0
银华活 钱宝 货 币E
0
银华活 钱宝 货 币F
0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生
效日（2014
本报告 期期
初基金 份额
本报告 期基
金总申 购份
减:本 报告
期基金 总赎
本报告 期基
金拆分 变动
本报告 期期
末基金 份额银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 45 页 共 49 页
年6 月23
日 ）基 金份
额总额
总额 额 回份额 份额（ 份额
减少以"-"
填列）
总额
银华活 钱宝
货币A
344,444,34
1.67
- - - - -
银华活 钱宝
货币B
- - - - - -
银华活 钱宝
货币C
- - - - - -
银华活 钱宝
货币D
- - - - - -
银华活 钱宝
货币E
- - - - - -
银华活 钱宝
货币F
- 218,309,06
3.00
117,549,95
5,593.01
95,516,42
9,590.91
- 22,251,83
5,065.10
注：总申购份 额含转换 入 、分级 调整、 红利再投 的 基金份额，本 期总赎回 份 额含转化出 、分级调
整的基 金份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本基金 管理 人 于2016 年9 月3 日 发布 公告， 经银 华 基金管 理有 限公 司2016 年第 1 次 临时 股
东会审 议通 过， 选举 李福 春先生 、 常 忠先 生担 任银 华基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会董 事。 经 银
华基金 管理 有限 公司 董事 会、 股 东会 审议 通过 ， 深 圳市市 场监 督管 理局 核准 ， 银华 基金 管理 有 限
公司变 更为 “银 华基 金管 理股份 有限 公司 ”。 经银 华基金 管理 股份 有限 公司 创立大 会 暨 2016 年
第一次 股东 大会 审议 通过 ， 选 举王 珠林 先生 、 钱 龙 海先生 、 李福 春先 生、 吴 坚先生 、 郑秉 文先 生、
刘星先 生、 邢 冬梅 女士、 封和平 先生、 王立 新先 生 为本公 司第 一届 董事 会董 事。 其中 ， 吴坚 先 生
为新任 董事 ，邢 冬梅 女士 、封和 平先 生为 新任 独立 董事。 常忠 先生 不再 继续 担任本 公司 董事 。
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 46 页 共 49 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、 基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 的审 计机 构是 安永 华明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） ， 报告 期内 本基 金应支 付给 聘 任
会计师 事务 所的 报酬 共计 人民币80,000.00 元。 该 审计机 构已 连续 为本 基金 提供3 年的 审计 服 务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣 金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
德邦证券股份
有限公司
0 - - - - 撤销一个交
易席位
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
3 - - - - 新增两个交
易席位
国信证券股份
有限公司
1 - - - - 撤销两个交
易席位
西部证券股份
有限公司
2 - - - - - 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 47 页 共 49 页
爱建证券有限
责任公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
2 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
西藏同信证券
股份有限公司
1 - - - - -
国海证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
2 - - - - 新增两个交
易席位
安信证券股份
有限公司
2 - - - - 新增两个交
易席位
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - 新增两个交
易席位
浙商证券股份
有限公司
2 - - - - 新增两个交
易席位
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人 提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 48 页 共 49 页
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信证券股份
有限公司
- - 1,978,200,000.00 100.00% - -
德邦证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
爱建证券有限
责任公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
西藏同信证券
股份有限公司
- - - - - -
国海证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
信达证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - - 银华活钱宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 49 页 共 49 页
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
银华基金管理股份有限公司
2017 年3 月31 日
