中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月三十一日中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银标普全球资源等权重指数（QDII）
基金主代码 000049
交易代码 000049
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 19 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,040,180.54 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率
实现对标普全球精选自然资源等权重指数的有效跟踪，追求跟踪误差最
小化。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年化
跟踪误差不超过 5%。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标普全球精
选自然资源等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标普
全球精选自然资源等权重指数成份股及其权重的变化进行相应调整，达
到有效跟踪标的指数的目的。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不
足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理
方法进行适当的替代。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标
普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金以及
结构性产品，以优化投资组合的构建，达到节约交易成本和有效追踪标
的指数表现的目的。
业绩比较基准
人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数（NTR）收益率
×95%+人民币活期存款收益率×5% （税后）。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数、以及与标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 薛文成 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
信息披露
负责人
电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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英文 - Brown Brothers Harriman
Co.
名称
中文 - 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 - -
办公地址 - -
邮政编码 - NY 10005
注：本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据
法律法规和《基金合同》的有关规定公告。
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 1,122,584.52 -3,398,522.88 -456,153.12
本期利润 8,413,796.15 -4,422,764.92 -3,059,333.34
加权平均基金份额本期
利润
0.2775 -0.1849 -0.1335
本期基金份额净值增长
率
47.98% -23.51% -12.31%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额
利润
-0.1176 -0.3327 -0.1282
期末基金资产净值 46,445,119.81 13,468,122.33 25,520,719.50
期末基金份额净值 0.987 0.667 0.872
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.17% 0.78% 8.62% 0.81% -1.45% -0.03%
过去六个月 13.19% 0.90% 15.69% 0.95% -2.50% -0.05%中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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过去一年 47.98% 1.35% 58.55% 1.46% -10.57% -0.11%
过去三年 -1.20% 1.24% 12.40% 1.32% -13.60% -0.08%
自基金合同
生效起至今
-1.30% 1.15% 2.65% 1.26% -3.95% -0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 3 月 19 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的
各项投资比例已达到基金合同第十二部分（三）的规定，即本基金投资于标普全球精选自然资源等
权重指数成份股、备选成份股以及与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易
型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品的比例为基金资产的 80%—95% ，其中
投资于与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投
资的结构性产品及金融衍生产品的比例不超过基金资产的 10%；投资于现金、银行存款、固定收益
类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%—20% ，其中投资于
现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：本基金合同于 2013 年 3 月 19 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效
当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - - -
2015 - - - - -
2014 - - - - -
合计 - - - - -
注：截至报告期末，本基金过去三年未发生利润分配的情况。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并，合并后新公司名称为“ 贝莱德投资管理有限公司”）。2007 年 12 月 25 日，经中国证券
监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，
注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有 16.5％的股权。中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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截至 2016 年 12 月 31 日，本管理人共管理七十六只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开
放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混
合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银
行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵
活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证
券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ）、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资
基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债
券型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资
基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券
投资基金、中银理财 7 天债券型证券投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、中银稳健添
利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主
题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证
券投资基金（LOF）、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银
惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混
合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健
康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银
产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回
报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年
定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证
券投资基金，中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银
互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金，中银新财富灵活配置混合型
证券投资基金，中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金，中银战略新兴产业股票型证券投资基金，
中银机构现金管理货币市场基金，中银美元债债券型证券投资基金（QDII）、中银稳进保本混合型
证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配
置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红
定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型
证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基
金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金、中银广利灵活配置混合型证
券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金，同
时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈学林
本基金的基金
经理、中银全
球策略
（QDII-FOF）
基金基金经理
2013-03-19 - 14
中银基金管理有限公司助
理副总裁（AVP），工商
管理硕士。曾任统一期货
股份有限公司交易员，凯
基证券投资信托股份有限
公司基金经理。2010 年
加入中银基金管理有限公
司，曾担任中银全球策略
（QDII-FOF）基金基金
经理助理。2013 年 3 月
至今任中银标普全球资源
等权重指数（QDII）基
金基金经理，2013 年
7 月至今任中银全球策略
（QDII-FOF）基金基金
经理。具有 14 年证券从
业年限。具备基金从业资
格。
注：1、首任基金经理的“任职日期” 为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“ 离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据法律
法规和《基金合同》的有关规定公告。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关
法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，
无损害基金份额持有人利益的行为。中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银
基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债
券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资
组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资
决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交
易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级
完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方
面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交
易过程和结果的有效监督。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
本报告期内，本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析，并对连续四个季度的不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分
布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否
存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利
益输送的行为。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
全球大宗商品市场在一季度初随着原油价格的止跌回升，开始全面反弹，其中因为贵金属股票中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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由于跌幅最深，上涨的幅度也最大，此外中国整体宏观经济情势的回温，也使得基础金属的股票也
开始上涨，最后整体大宗商品在 2016 年终于扭转过去连续下跌两年的厄运，实现正回报。
报告期内，我们严格按照基金合同的要求，管理本基金，年化跟踪误差也在基金合同要求之下。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日为止，本基金的单位净值为 0.987 元，本基金的累计单位净值为
0.987 元。年度内本基金份额净值增长率为 47.98% ，同期业绩比较基准收益率 58.55% 。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，我们认为短期大宗商品市场将会继续上涨。因为川普上台，美国行政立法将由
共和党完全掌控，市场短期在无法证伪的情况下，继续期待川普入主白宫将进一步刺激美国经济，
减税、扩大财政基建支出等都将使得大宗商品受益。其中，原油在上半年由于减产效应，将继续上
涨，能源股将维持强势。贵金属部分，经历去年最后一季度的大幅下跌，在美国利率冲高回落之后，
将有望迎来反弹的行情。农业股在全球土地过度利用开发的情况下，将继续缓步上涨的情况。中国
市场需求变化支撑黑色和有色金属系商品市场基本面。2017 年中国市场的需求端由于房地产市场
的政策所限，对需求贡献将乏善可陈，基建托底而无法托举需求增长。但供应端政府之手愈发活跃，
钢铁和煤炭行业在整合和环保压力之下也将愈发看重对产量的控制和调节，伴随着中国流动性泛滥，
商品价格将不断上下起舞创造短期趋势性机会
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值
的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：
由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.7.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，
每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。
本报告期期末可供分配利润为-5,531,285.71 元。根据本基金基金合同第十六部分基金的收益与
分配相关约定，无相关收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金已连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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汤骏
印艳萍签字出具了安永华明（2017）审字第 61062100_B25 号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 5,342,521.52 1,069,312.68
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 42,257,263.49 12,629,684.34
其中：股票投资 42,257,263.49 12,629,684.34
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 392,320.29
应收利息 790.19 246.17
应收股利 74,853.67 21,017.88
应收申购款 404,657.83 99,484.56
递延所得税资产 - -
其他资产 1,041,052.66 1,680.61
资产总计 49,121,139.36 14,213,746.53
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 515,090.94 -
应付赎回款 1,886,458.80 458,731.95
应付管理人报酬 41,306.89 12,944.43
应付托管费 11,265.53 3,530.30
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 221,897.39 270,417.52
负债合计 2,676,019.55 745,624.20
所有者权益： - -
实收基金 47,040,180.54 20,181,895.48
未分配利润 -595,060.73 -6,713,773.15
所有者权益合计 46,445,119.81 13,468,122.33
负债和所有者权益总计 49,121,139.36 14,213,746.53
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.987 元，基金份额总额 47,040,180.54 份。
7.2 利润表
会计主体：中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 9,206,504.90 -3,774,774.89
1.利息收入 16,985.16 20,662.29
其中：存款利息收入 16,985.16 20,662.29
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,865,943.21 -2,848,348.10
其中：股票投资收益 1,367,492.20 -3,256,754.06
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 498,451.01 408,405.96
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7,291,211.63 -1,024,242.04
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） 10,153.57 -6,621.15
5.其他收入（损失以“-”号填列） 22,211.33 83,774.11
减：二、费用 792,708.75 647,990.03
1．管理人报酬 287,865.68 212,818.71
2．托管费 78,508.77 58,041.58中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3．销售服务费 - -
4．交易费用 49,061.00 35,889.06
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 377,273.30 341,240.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
8,413,796.15 -4,422,764.92
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
8,413,796.15 -4,422,764.92
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
20,181,895.48 -6,713,773.15 13,468,122.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 8,413,796.15 8,413,796.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
26,858,285.06 -2,295,083.73 24,563,201.33
其中：1.基金申购款 49,662,298.60 -4,848,851.14 44,813,447.46
2.基金赎回款 -22,804,013.54 2,553,767.41 -20,250,246.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
47,040,180.54 -595,060.73 46,445,119.81
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
29,274,871.07 -3,754,151.57 25,520,719.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,422,764.92 -4,422,764.92
三、本期基金份额交易产 -9,092,975.59 1,463,143.34 -7,629,832.25中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 71,662,562.67 -10,049,600.04 61,612,962.63
2.基金赎回款 -80,755,538.26 11,512,743.38 -69,242,794.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
20,181,895.48 -6,713,773.15 13,468,122.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 ( 以下简称“ 本基金”)，系经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2012]1743 号文《关于核准中银标普全球精选自然
资源等权重指数证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公
开发行募集，基金合同于 2013 年 3 月 19 日正式生效，首次设立募集规模为 274,055,778.75 份基金
份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注
册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，基金境外托
管人为布朗兄弟哈里曼银行。
本基金主要投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股（包括股票和/或存托凭证，下同）
、备选成份股，与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监
会许可投资的结构性产品及金融衍生产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的业绩比较基准为：人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数（NTR）收益率
×95%+人民币活期存款收益率×5% （税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息
披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会
颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税
[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》
、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关
于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税；
（2）2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
(3) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税
收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；
(4) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税
收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金管理人的控股股东、基金销售机构
中银国际证券有限责任公司（“中银证券” ） 受中国银行重大影响
贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东
布朗兄弟哈里曼银行（“哈里曼银行”） 基金境外托管人
中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 287,865.68 212,818.71
其中：支付销售机构的客户维护费 104,057.34 84,714.26
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.10%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×1.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 78,508.77 58,041.58
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 3,397,476.48 16,189.86 1,043,334.13 20,587.53
布朗兄弟哈里曼银行 1,945,045.04 - 25,978.55 -
合计 5,342,521.52 16,189.86 1,069,312.68 20,587.53
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证
券登记结算有限责任公司，2016 年度无利息收入 (2015 年度：无) ，2016 年末无结算备付金余额
(2015 年末：无) 。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押
的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押
的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收款项以及其他金融负债因其剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 42,257,263.49 元，无划分为第二层次及第三层次的余额(于 2015 年
12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 12,497,234.38 元，属于第二层次的余额为人民币
132,449.96 元，无第三层次的余额) 。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值
列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票
公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值期初余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可
比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币 46,445,119.81 元，已出现连续超过 60 个工作
日基金资产净值低于人民币 5,000 万元的情况。本基金资产管理人已就上述情况按照中国证监会颁
布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，向中国证监会说明原因和报送解
决方案。本基金资产管理人将继续尽职尽责，积极采取措施，力争改变这一状况。
除此以外，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 3 月 30 日经本基金的基金管理人批准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 42,257,263.49 86.03
其中：普通股 32,534,265.17 66.23
存托凭证 9,722,998.32 19.79
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 货币市场工具 - -中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7 银行存款和结算备付金合计 5,342,521.52 10.88
8 其他各项资产 1,521,354.35 3.10
9 合计 49,121,139.36 100.00
8.2 期末投资目标基金明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.3 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 22,794,472.21 49.08
英国 7,978,675.05 17.18
加拿大 7,417,449.92 15.97
中国香港 2,410,284.05 5.19
澳大利亚 1,656,382.26 3.57
合计 42,257,263.49 90.98
注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，此处股票包括普通股和优先股;
2、ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.4 期末按行业分类的权益投资组合
8.4.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
原材料 25,848,102.45 55.65
能源 13,122,886.46 28.25
必需消费品 2,082,553.23 4.48
金融 1,203,721.35 2.59
合计 42,257,263.49 90.98
8.4.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
8.6 报告期内权益投资组合的重大变动
8.6.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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1 DETOUR GOLD CORP DGC CN 571,425.82 4.24
2
POLYMETAL
INTERNATIONAL PLC
POLY LN 513,163.56 3.81
3 ALCOA CORP AA US 494,829.20 3.67
4
SIBANYE GOLD- SPON
ADR
SBGL US 472,100.96 3.51
5
GOLD FIELDS LTD-
SPONS ADR
GFI US 468,244.26 3.48
6
ARCELORMITTAL-NY
REGISTERED
MT US 451,948.93 3.36
7 NEENAH PAPER INC NP US 448,276.42 3.33
8
PHOSAGRO OAO-GDR
REG S
PHOR LI 439,479.90 3.26
9
CLEARWATER PAPER
CORP
CLW US 439,182.99 3.26
10
PIONEER NATURAL
RESOURCES CO
PXD US 432,843.70 3.21
11
FIBRIA CELULOSE SA-
SPON ADR
FBR US 430,373.01 3.20
12
CF INDUSTRIES
HOLDINGS INC
CF US 427,742.15 3.18
13
ELDORADO GOLD
CORP
ELD CN 424,430.54 3.15
14
CIA DE MINAS
BUENAVENTUR-ADR
BVN US 417,967.52 3.10
15 FMC CORP FMC US 417,861.69 3.10
16
FRESH DEL MONTE
PRODUCE INC
FDP US 414,310.09 3.08
17
SILVER WHEATON
CORP
SLW CN 413,666.65 3.07
18
ANGLOGOLD ASHANTI-
SPON ADR
AU US 413,396.46 3.07
19
MARATHON
PETROLEUM CORP
MPC US 412,273.77 3.06
20
RANDGOLD
RESOURCES LTD
RRS LN 405,411.72 3.01
21 YAMANA GOLD INC YRI CN 404,156.79 3.00
22 FRESNILLO PLC FRES LN 388,376.77 2.88
23
TAHOE RESOURCES
INC
THO CN 384,902.57 2.86
24 KINROSS GOLD CORP K CN 384,810.09 2.86
25 VALE SA-SP ADR VALE US 384,254.52 2.85
26 CAMECO CORP CCO CN 383,765.07 2.85
27 FIRST QUANTUM FM CN 383,039.85 2.84中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第23页共29页
MINERALS LTD
28
DARLING
INTERNATIONAL INC
DAR US 382,426.04 2.84
29
PETROLEO BRASILEIRO
S.A.-ADR
PBR US 375,149.93 2.79
30 CANFOR CORP CFP CN 373,092.60 2.77
31 ROYAL GOLD INC RGLD US 371,875.63 2.76
32
KAPSTONE PAPER AND
PACKAGING
KS US 369,464.37 2.74
33
ENI SPA-SPONSORED
ADR
E US 365,484.34 2.71
34
POTASH CORP OF
SASKATCHEWAN
POT US 361,365.67 2.68
35 ANGLO AMERICAN PLC AAL LN 361,185.63 2.68
36
NEWMONT MINING
CORP
NEM US 360,443.42 2.68
37
FRANCO-NEVADA
CORP
FNV CN 360,389.30 2.68
38 GOLDCORP INC G CN 360,125.63 2.67
39 BARRICK GOLD CORP ABX US 354,139.63 2.63
40
GLENCORE XSTRATA
PLC
GLEN LN 353,311.99 2.62
41
ECOPETROL SA-
SPONSORED ADR
EC US 351,713.67 2.61
42
AGNICO EAGLE MINES
LTD
AEM CN 348,119.50 2.58
43
WEST FRASER TIMBER
CO LTD
WFT CN 340,926.86 2.53
44
ANADARKO
PETROLEUM CORP
APC US 340,015.28 2.52
45 MOSAIC CO/THE MOS US 339,496.54 2.52
46
FORTESCUE METALS
GROUP LTD
FMG AU 337,356.58 2.50
47 SYNGENTA AG-ADR SYT US 337,229.66 2.50
48 CONSOL ENERGY INC CNX US 335,403.77 2.49
49
OCCIDENTAL
PETROLEUM CORP
OXY US 334,452.36 2.48
50 MONDI PLC MNDI LN 325,702.31 2.42
51
NEWCREST MINING
LTD
NCM AU 324,357.39 2.41
52 VALERO ENERGY CORP VLO US 324,245.34 2.41
53 ANTOFAGASTA PLC ANTO LN 323,285.41 2.40
54 CONOCOPHILLIPS COP US 319,371.34 2.37
55 PHILLIPS 66 PSX US 318,388.43 2.36中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第24页共29页
56 TOTAL SA-SPON ADR TOT US 317,759.05 2.36
57 EXXON MOBIL CORP XOM US 316,185.92 2.35
58 RIO TINTO PLC RIO LN 315,803.15 2.34
59
ROYAL DUTCH SHELL
PLC-A SHS
RDSA LN 315,543.43 2.34
60 INGREDION INC INGR US 314,460.31 2.33
61
FREEPORT-MCMORAN
COPPER
FCX US 313,857.69 2.33
62 WEYERHAEUSER CO WY US 311,027.54 2.31
63 BUNGE LTD BG US 310,439.08 2.30
64 MONSANTO CO MON US 306,855.88 2.28
65 IMPERIAL OIL LTD IMO CN 305,713.69 2.27
66 AGRIUM INC AGU CN 304,373.77 2.26
67 SOUTH32 LTD S32 AU 304,310.18 2.26
68
SOUTHERN COPPER
CORP
SCCO US 304,244.33 2.26
69 DOMTAR CORP UFS US 303,980.14 2.26
70
ARCHER-DANIELS-
MIDLAND CO
ADM US 303,526.46 2.25
71 BP PLC BP/ LN 302,918.10 2.25
72 BHP BILLITON LTD BHP AU 300,398.63 2.23
73
GAZPROM OAO-SPON
ADR
OGZD LI 298,100.05 2.21
74
SCOTTS MIRACLE-GRO
CO-CL A
SMG US 296,725.02 2.20
75
SCHWEITZER-
MAUDUIT INTL INC
SWM US 296,156.52 2.20
76
ROSNEFT OJSC-REG S
GDR
ROSN LI 294,946.19 2.19
77
CHINA COAL ENERGY
CO-H
1898 HK 290,227.84 2.15
78
STATOIL ASA-SPON
ADR
STO US 288,337.04 2.14
79
RELIANCE STEEL &
ALUMINUM
RS US 286,975.14 2.13
80
SEVERSTAL - GDR REG
S
SVST LI 286,810.48 2.13
81
NOVOLIPET STEEL-
GDR REG S
NLMK LI 286,077.28 2.12
82 RAYONIER INC RYN US 283,751.34 2.11
83 POSCO-ADR PKX US 283,603.78 2.11
84 CHEVRON CORP CVX US 283,255.21 2.10
85 POTLATCH CORP PCH US 279,049.84 2.07
86 NUCOR CORP NUE US 278,949.15 2.07中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第25页共29页
87
MMC NORILSK NICKEL
JSC-ADR
MNOD LI 277,922.10 2.06
88 SUNCOR ENERGY INC SU CN 277,904.55 2.06
89
CHINA SHENHUA
ENERGY CO-H
1088 HK 277,594.58 2.06
90
QUIMICA Y MINERA
CHIL-SP ADR
SQM US 274,430.62 2.04
91
LOUISIANA-PACIFIC
CORP
LPX US 274,353.82 2.04
92
CANADIAN NATURAL
RESOURCES
CNQ CN 269,998.00 2.00
注：“买入金额” 按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.6.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 NEW GOLD INC NGD CN 446,180.75 3.31
2 STILLWATER MINING CO SWC US 414,771.69 3.08
3 SIBANYE GOLD- SPON ADR SBGL US 395,796.13 2.94
4 CP POKPHAND CO LTD 43 HK 366,760.02 2.72
5 FORTESCUE METALS GROUP LTD FMG AU 354,819.33 2.63
6 INTERNATIONAL PAPER CO IP US 349,029.72 2.59
7 FIRST QUANTUM MINERALS LTD FM CN 346,146.42 2.57
8 RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A RIGD LI 340,636.66 2.53
9 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 606 HK 310,572.23 2.31
10 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR PBR US 301,590.51 2.24
11 VALE SA-SP ADR VALE US 295,890.74 2.20
12 TECK RESOURCES LTD-CLS B TCK/B CN 290,377.22 2.16
13 CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR BVN US 266,757.80 1.98
14 ARCELORMITTAL-NY REGISTERED MT US 246,365.46 1.83
15 KUANGCHI SCIENCE LTD 439 HK 233,113.19 1.73
16 GLENCORE XSTRATA PLC GLEN LN 230,089.25 1.71
17 ANGLO AMERICAN PLC AAL LN 223,075.97 1.66
18 ARCONIC INC ARNC US 214,162.17 1.59
19 SOUTH32 LTD S32 AU 213,594.37 1.59
20 CONSOL ENERGY INC CNX US 209,981.34 1.56
注：“卖出金额” 按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.6.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 35,789,918.63中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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卖出收入（成交）总额 14,772,518.52
注：“买入成本” 、“ 卖出收入” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交
易费用。
8.7 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 74,853.67
4 应收利息 790.19
5 应收申购款 404,657.83
6 其他应收款 1,041,052.66
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,521,354.35
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第27页共29页
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,515 31,049.62 0.01 0.00% 47,040,180.53
100.00
%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年 3 月 19 日) 基金份额总额 274,055,778.75
本报告期期初基金份额总额 20,181,895.48
本报告期基金总申购份额 49,662,298.60
减：本报告期基金总赎回份额 22,804,013.54
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 47,040,180.54
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经本基金管理人股东会审议通过，同意杜惠芬女士担任公司第四届董事会独立董中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第28页共29页
事，同意葛岱炜(David Graham)先生不再担任公司董事，由曾仲诚（Paul Tsang）先生接替担任公司
董事，同意赵春堂先生不再担任公司董事，由王超先生接替担任公司董事。
本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，聘任杨军先生担任本基金管理人副执行总裁。
杨军先生的基金行业高级管理人员任职事项已报中国证券投资基金业协会备案，详情参见 2016 年
9 月 13 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告 》。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的
报酬为 50,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 4 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。公司作为基
金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的
最佳执行；
2、根据相关法规与基金管理人的制度，基金管理人 QDII 业务团队按照以下标准，对 QDII 投
资交易单元进行选择：（一）交易执行能力。主要指境外券商是否对交易指令进行了有效的执行以
及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：下单及成交回报的准确性和及
时性、券款划拨的准确性和及时性、交易保密能力等；（二）研究团队的实力和水平。衡量境外券
商的研究能力的指标主要有：宏观经济研究、行业研究、市场走向分析、专题研究报告的水平，以
及推荐投资工具的有效性等；（三）服务水平。主要指是否与基金管理人有较强的长期合作意愿并
积极提供个性化服务；（四）交易成本。主要指费用是否总体可控，交易佣金相较于交易执行水平
以及投研支持服务而言是否合理、优惠。符合上述条件的境外券商是 QDII 业务团队考虑长期合作
的对象，可成为备选券商，经 QDII 投资决策委员会审核批准，由交易室相关人员与其开设证券账
户。中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第29页共29页
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新增 Goldman Sachs Asia LLC 交易单元一个。
中银基金管理有限公司
二〇一七年三月三十一日
