中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
中银机构现金管理货币市场基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月三十一日中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银机构现金管理货币
基金主代码 002195
交易代码 002195
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,437,062,611.73 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得超过业绩比较
基准的稳定收益。
投资策略
本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征，根据定量
和定性方法，在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上，力争获
得高于业绩比较基准的稳定投资回报。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 薛文成 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
信息披露
负责人
电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年
2015 年 12 月 11 日
（基金合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
-
本期已实现收益 205,030,187.45 426,382.45 -
本期利润 205,030,187.45 426,382.45 -
本期净值收益率 2.6760% 0.1774% -中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基金资产净值 15,437,062,611.73 240,716,613.18 -
期末基金份额净值 1.000 1.000 -
注：1、本基金合同于 2015 年 12 月 11 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满三年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金利润分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.6336% 0.0013% 0.0894% 0.0000% 0.5442% 0.0013%
过去六个月 1.3028% 0.0010% 0.1789% 0.0000% 1.1239% 0.0010%
过去一年 2.6760% 0.0008% 0.3558% 0.0000% 2.3202% 0.0008%
自基金合同生效
起至今
2.8582% 0.0009% 0.3763% 0.0000% 2.4819% 0.0009%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银机构现金管理货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 12 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日)中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月
内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、
（五）投资限制的规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银机构现金管理货币市场基金
自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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注：本基金合同于 2015 年 12 月 11 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生
效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行
折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2016
205,030,187.
45
- - 205,030,187.45 -
2015 426,382.45 - - 426,382.45 -
合计 205,456,569.
90 - - 205,456,569.90 -
注：本基金合同于 2015 年 12 月 11 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满三年。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并，合并后新公司名称为“ 贝莱德投资管理有限公司”）。2007 年 12 月 25 日，经中国证券
监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，
注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有 16.5％的股权。
截至 2016 年 12 月 31 日，本管理人共管理七十六只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开
放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混
合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银
行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵
活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证
券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ）、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资
基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债
券型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资
基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券
投资基金、中银理财 7 天债券型证券投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、中银稳健添
利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证
券投资基金（LOF）、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银
惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混
合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健
康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银
产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回
报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年
定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证
券投资基金，中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银
互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金，中银新财富灵活配置混合型
证券投资基金，中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金，中银战略新兴产业股票型证券投资基金，
中银机构现金管理货币市场基金，中银美元债债券型证券投资基金（QDII）、中银稳进保本混合型
证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配
置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红
定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型
证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基
金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债
券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金、中银广利灵活配置混合型证
券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金，同
时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
方抗
本基金的
基金经理、
中银货币
基金基金
经理、中
银增利基
金基金经
2015-12-11 - 8
中银基金管理有限公司助理副总
裁（AVP ）,金融学硕士。曾任交
通银行总行金融市场部授信管理
员，南京银行总行金融市场部上
海分部销售交易团队主管。
2013 年加入中银基金管理有限公
司，曾任固定收益基金经理助理。中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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理、中银
国有企业
债基金基
金经理
2014 年 8 月至今任中银增利基金
基金经理，2014 年 8 月至今任中
银货币基金基金经理，2015 年
9 月至今任中银国有企业债基金
基金经理，2015 年 12 月至今任
中银机构货币基金基金经理。具
有 8 年证券从业年限。具备基金
从业资格。
易芳菲
本基金的
基金经理、
中银丰润
基金基金
经理
2016-05-25 - 8
管理学硕士。曾任中信建投证券
投资经理、中国农业银行交易员。
2015 年加入中银基金管理有限公
司，曾任固定收益基金经理助理。
2016 年 5 月至今任中银机构货币
基金基金经理，2016 年 12 月至
今任中银丰润基金基金经理。具
有 8 年证券从业年限。具备基金、
证券、银行间本币市场交易员从
业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期” 为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“ 离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从
业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关
法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银
基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债
券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资
组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资
决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交
易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级
完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交
易过程和结果的有效监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
本报告期内，本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析，并对连续四个季度的不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分
布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否
存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利
益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
刚刚过去的 2016 年，全球经济缓慢复苏，主要经济体经济走势继续分化，自金融危机以来的
全球货币宽松局面出现拐点。具体情况来看，美国经济复苏整体势头较为明显。经济景气不断提升，
制造业 PMI 从 2015 年末的 48.0 上升到 54.5，消费者信心指数从 92.6 上升到 98.2。通胀逐步接近 2% 的
长期均衡水平，PCE 和核心 PCE 同比分别从 0.56% 和 1.39%上升到 1.62%和 1.70%。就业市场接近
充分就业，失业率从 5.0%下降到 4.7% 。美联储 12 月份加息一次，货币政策趋向正常化。欧元区经
济在 QE 规模扩大和负利率政策下逐步企稳，德国引领经济增长。2016 年初的通缩局面结束，欧元
区通胀率从 2015 年底的 0.2% 上升到 2016 年底的 1.1% ，年底制造业 PMI 为 54.9，创下近 6 年来新
高。就业状况改善，失业率从 2015 年底的 10.5% 下降到 2016 年底的 9.6% 。英国脱欧，欧洲市场不
确定性明显增强。日本依旧深陷通缩困局，年初推行的负利率政策效果并不十分明显，CPI 同比回
升至 0.3% ，但核心 CPI 同比只有-0.3% 。新兴市场国家经济复苏，实际 GDP 同比增长 4.2%左右，中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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其中印度以 7.3%左右的 GDP 增速引领经济增长。巴西结束高通胀局面，通胀率从超过 10% 回落到
6.3%。俄罗斯经济条件改善，卢布企稳，主要受益于国际原油价格上升和国际制裁效应减弱。
从国内情况来看，宏观经济逐步企稳，通胀改善，但经济结构中也存在诸多矛盾和问题，结构
性失衡依然存在。2016 年 GDP 同比增长 6.7% ，从 GDP 的三驾马车来看，消费和投资对 GDP 同比
的拉动分别为 4.8%、2.5%。而受到全球贸易量萎缩的影响，净出口对 GDP 的拉动为-0.5%。通胀
显著改善，CPI 同比增长 2% ，PPI 从年初的-5.3%提升到年末的 5.5% 。分行业来看，基础设施投资
建设和房地产对经济增长贡献较多，基建投资同比增长约 18%，房地产销售额同比增长超过 40% ，
房地产价格（尤其是一二线城市房价）显著上涨。货币政策方面，整体基调前松后紧，全年 M2 同
比增长 11.3%，新增人民币贷款 12.65 万亿。前三季度总体基调是为结构性改革营造适宜的货币金
融环境，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长。资金利率在较低区间平稳波动。进入第四
季度，政策基调从稳增长向防风险转变，抑制资产泡沫，防范金融风险，推进金融去杠杆。央行通
过公开市场逆回购、中期借贷便利操作（MLF ）等工具，逐步收紧流动性，抬升资金成本。
2. 市场回顾
2016 年，债券收益率整体走势可以概括为中前期低位小幅震荡、后期剧烈调整。全年中债总
全价指数下跌 1.62%，中债国债总全价指数下跌 1.06% ，中债金融债券总全价指数下跌 2.77%，中
债企业债总全价指数下跌 7.89% 。1 至 5 月份，受经济基本面企稳、信用违约风险上升导致基金赎
回等因素影响，基准 10 年期国债收益率在 2.8% 到 3% 的区间内小幅震荡，略有上行。6 至 10 月份，
经济基本面数据转差，银行资金面较为宽松，债市阶段性走牛，债券收益率快速下行，10 年期国
债收益率最低下行到 2.6%附近。进入 11 月份后，在中央经济会议要求控制货币闸门、美联储加息
预期上升等国内国外因素共同作用下，债市流动性持续偏紧，两个月内 10 年期国债收益率快速上
行近 70bp。货币市场方面，进入 9 月份后资金利率在大幅波动中明显上行，全年银行间 7 天回购
加权平均利率均值在 2.55%，1 天回购加权平均利率均值在 2.11% 。
3. 运行分析
一至三季度，货币市场资金利率保持平稳，本基金维持中性久期策略和适当杠杆操作。四季度，
在外汇占款减少和货币政策持续收紧背景下，资金面逐步趋紧，货币基金规模变动加大，本基金及
时调整组合剩余期限，降低杠杆水平，积极主动防御，有效地控制了流动性风险，保证了货币基金
在低风险状况下的较好回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
中银机构现金管理基金 2016 年收益率为 2.6760% ，低于业绩比较基准 232bp。中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，全球经济预计将维持弱复苏的势头，但同时政治引发的经济不确定性进一步增
强。一是美国新任总统特朗普的“ 减税+基建”财政政策有望刺激美国经济增长，但贸易保护主义和
各项政策不确定性也可能同时损害美国和其他世界各国经济。二是美联储可能多次加息，引发全球
流动性收缩。三是欧洲主要国家大选叠加英国脱欧，导致欧洲政治风险显著上升，欧盟稳定和欧元
价值承受较大压力，银行业沉陷不良贷款问题中。四是日本宽松货币政策将大概率维持不变，但人
口老龄化和高负债依旧是制约日本经济增长的主要因素。五是国际大宗商品价格改善，带动新兴市
场国家经济进一步增长。国内情况来看，宏观政策将更加聚焦于供给侧改革，财政政策更加积极有
效，货币政策保持稳健中性，汇率弹性增强，更加重视防控金融风险。深化供给侧结构改革，推进
“三去一降一补” 和农业供给侧改革，促进房地产市场平稳健康发展。基建发力、财税和户籍改革、
国企混改、汇率贬值带动出口增长可能成为 2017 年中国宏观经济新的增长点。对于 2017 年中国债
券市场，风险与机会并存。机会主要来自于：1、经济基本面可能再度下行，单靠基建无法弥补房
地产周期回落的影响； 2、机构配置需求依旧存在，房贷受限导致银行资金更多配置债券，债券收
益率上行空间有限；3、地方政府债务置换规模将在 6 万亿左右，再考虑到仍然较高的财政赤字规
模，维持低利率环境有助于减轻政府债务压力。风险主要来自于：1、美元强势周期下，人民币汇
率贬值压力上升，外汇占款减少，央行通过 MLF 操作抬高资金成本；2、金融高杠杆、资金脱实向
虚等问题尚未完全解决，央行对债券市场过热依旧保持警惕；3、MPA 考核下，表外理财纳入广义
信贷，理财资金增速将下降，理财配置债券的需求减弱；4、年初 PPI 已经出现大幅上升，CPI 也
可能相比于去年显著上升，通胀上行将导致对央行宽松货币政策预期的下降；5、美联储加息叠加
特朗普财政政策，可能带动美债收益率明显上行，国内债券市场跟随美联储加息导致债券收益率上
行。综合上述分析，我们对 2017 年的债券市场走势判断整体保持谨慎乐观。我们将坚持从自上而
下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险。从本基金的操作上来看，合理控制久
期和回购比例，既不过于激进，又不过于保守，稳健配置可能是较好的投资策略。同时，积极把握
短融、同业存单和存款市场的投资机会也是本基金的重要投资策略。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值
的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：
由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一
估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.7.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同有关规定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华
人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第13页共26页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师
汤骏
印艳萍签字出具了安永华明（2017）审字第 61062100_B53 号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中银机构现金管理货币市场基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 6,532,892,695.41 240,094,126.79
结算备付金 - -
存出保证金 23,607.71 -
交易性金融资产 5,672,749,960.13 -
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 5,672,749,960.13 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 3,853,902,163.84 200,000.00
应收证券清算款 - 41.39
应收利息 46,655,924.83 472,523.08
应收股利 - -
应收申购款 154,700.00 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 16,106,379,051.92 240,766,691.26
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第14页共26页
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 664,998,402.50 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,449,762.32 43,488.87
应付托管费 522,691.29 6,589.21
应付销售服务费 - -
应付交易费用 101,943.68 -
应交税费 - -
应付利息 184,640.40 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 59,000.00 -
负债合计 669,316,440.19 50,078.08
所有者权益： - -
实收基金 15,437,062,611.73 240,716,613.18
未分配利润 - -
所有者权益合计 15,437,062,611.73 240,716,613.18
负债和所有者权益总计 16,106,379,051.92 240,766,691.26
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
15,437,062,611.73 份。
7.2 利润表
会计主体：中银机构现金管理货币市场基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 12 月 11 日（基金
合同生效日）至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 249,222,329.52 477,665.53
1.利息收入 254,701,093.61 477,665.53
其中：存款利息收入 143,545,996.92 477,361.21
债券利息收入 98,068,141.65 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 13,086,955.04 304.32
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -5,478,764.09 -
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -5,478,764.09 -
资产支持证券投资收益 - -中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第15页共26页
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 44,192,142.07 51,283.08
1．管理人报酬 26,187,985.92 43,488.87
2．托管费 3,967,876.67 6,589.21
3．销售服务费 - -
4．交易费用 - -
5．利息支出 13,771,833.77 -
其中：卖出回购金融资产支出 13,771,833.77 -
6．其他费用 264,445.71 1,205.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
205,030,187.45 426,382.45
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
205,030,187.45 426,382.45
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银机构现金管理货币市场基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
240,716,613.18 - 240,716,613.18
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 205,030,187.45 205,030,187.45
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
15,196,345,998.55 - 15,196,345,998.55
其中：1.基金申购款 39,790,963,720.43 - 39,790,963,720.43
2.基金赎回款 -24,594,617,721.88 - -24,594,617,721.88
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -205,030,187.45 -205,030,187.45
五、期末所有者权益（基金
净值）
15,437,062,611.73 - 15,437,062,611.73
项目
上年度可比期间
2015 年 12 月 11 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第16页共26页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
240,290,230.73 - 240,290,230.73
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 426,382.45 426,382.45
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
426,382.45 - 426,382.45
其中：1.基金申购款 426,382.45 - 426,382.45
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -426,382.45 -426,382.45
五、期末所有者权益（基金
净值）
240,716,613.18 - 240,716,613.18
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”)
基金管理人的控股股东、基金销售机
构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响
贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东
中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
4.8.1 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
4.8.1.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
4.8.1.2 关联方报酬
4.8.1.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年12月11日（基金合同生
效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管
理费
26,187,985.92 43,488.87
其中：支付销售机构的客户
维护费
112,029.93 1,813.64
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第17页共26页
管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
4.8.1.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年12月11日（基金合同生
效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托
管费
3,967,876.67 6,589.21
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
4.8.1.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。
4.8.1.4 各关联方投资本基金的情况
4.8.1.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年12月11日（基金合同
生效日）至2015 年12月31日
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 589,295,876.14 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 505,000,000.00 -
期末持有的基金份额 84,295,876.14 -
期末持有的基金份额占基金总份额
比例 0.55% -
注：期间申购/ 买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/ 卖出总份额含转换出份额。
4.8.1.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 上年度末中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第18页共26页
2016 年 12 月 31 日
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中银国际证券有
限责任公司
51,005,810.06 0.33% - -
4.8.1.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年12月11日（基金合同生效日）
至2015年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 2,892,695.41 144,642.70 94,126.79 4,861.21
合计 2,892,695.41 144,642.70 94,126.79 4,861.21
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证
券登记结算有限责任公司，2016 年度获得利息收入为人民币 167,581.71 元（2015 年 12 月 11 日至
2015 年 12 月 31 日止期间：无），2016 年末结算备付金无余额(2015 年末：无)
4.8.1.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
招商银行 111607056
16 招行
CD056
分销 600,000 59,141,100.00
上年度可比期间
2015 年 12 月 11 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
4.8.2 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
4.8.2.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
4.8.2.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
4.8.2.2.1 银行间市场债券正回购中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第19页共26页
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额 664,998,402.50 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
150302 15 进出 02 2017-01-04 100.10 1,000,000 100,095,336.61
160201 16 国开 01 2017-01-03 100.00 1,000,000 99,999,846.27
160204 16 国开 04 2017-01-03 100.00 100,000 10,000,118.73
160401 16 农发 01 2017-01-03 99.99 2,000,000 199,974,068.63
140401 14 农发 01 2017-01-04 100.14 500,000 50,068,519.06
160209 16 国开 09 2017-01-03 100.00 1,900,000 189,992,644.76
120302 12 进出 02 2017-01-03 100.10 200,000 20,019,371.62
合计 6,700,000.00 670,149,905.68
4.8.2.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押
的债券。
4.8.3 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收款项、存出保证金、买入返售金
融资产、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第二层次的余额为人民币 5,672,749,960.13 元，无划分为第一层次和第三层次的余额（于
2015 年 12 月 31 日，本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第20页共26页
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可
比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 3 月 30 日经本基金的基金管理人批准。
§5
投资组合报告
5.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 5,672,749,960.13 35.22
其中：债券 5,672,749,960.13 35.22
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,853,902,163.84 23.93
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
492,017,414.62 3.05
3 银行存款和结算备付金合计 6,532,892,695.41 40.56
4 其他各项资产 46,834,232.54 0.29
5 合计 16,106,379,051.92 100.00
5.2债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 7.32
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额 664,998,402.50 4.31
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金合同约定：“本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第21页共26页
20%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 70
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情况。
5.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30 天以内 41.95 4.31
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天（含）—60 天 4.86 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90 天 29.72 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天（含）—120 天 9.30 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天（含）—397 天（含） 18.21 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 104.03 4.31
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。
5.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 780,255,232.40 5.05
其中：政策性金融债 780,255,232.40 5.05中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第22页共26页
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 530,054,643.47 3.43
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,362,440,084.26 28.26
8 其他 - -
9 合计 5,672,749,960.13 36.75
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
5.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111681694
16 常熟农村商行
CD104
3,000,000 299,639,160.40 1.94
2 111697820
16 贵阳银行
CD044
3,000,000 297,952,325.18 1.93
3 111609501 16 浦发 CD501 3,000,000 293,216,047.17 1.90
4 111697838
16 鄞州银行
CD017
2,500,000 248,198,782.76 1.61
5 160401 16 农发 01 2,000,000 199,974,068.63 1.30
6 111698228
16 重庆农村商行
CD115
2,000,000 199,825,906.15 1.29
7 111697893
16 南京银行
CD112
2,000,000 198,631,462.23 1.29
8 111697960
16 桂林银行
CD076
2,000,000 198,564,812.56 1.29
9 111682675
16 鄞州银行
CD034
2,000,000 197,691,525.54 1.28
10 111697828
16 天津银行
CD038
2,000,000 197,115,749.99 1.28
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0531%
报告期内偏离度的最低值 -0.2151%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0288%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25% 。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到 0.50% 。中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第23页共26页
5.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计
提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 23,607.71
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 46,655,924.83
4 应收申购款 154,700.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 46,834,232.54
5.9.4 其他需说明的重要事项标题
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
基金份额持有人信息
6.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
16,748 921,725.74
15,392,295,130
.15
99.71% 44,767,481.58 0.29%
6.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
241,106.28 0.0016%中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第24页共26页
6.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§7
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 12 月 11 日）基金份额总额 240,316,742.39
本报告期期初基金份额总额 240,716,613.18
本报告期基金总申购份额 39,790,963,720.43
减：本报告期基金总赎回份额 24,594,617,721.88
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 15,437,062,611.73
§8
重大事件揭示
8.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
8.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经本基金管理人股东会审议通过，同意杜惠芬女士担任公司第四届董事会独立董
事，同意葛岱炜(David Graham)先生不再担任公司董事，由曾仲诚（Paul Tsang）先生接替担任公司
董事，同意赵春堂先生不再担任公司董事，由王超先生接替担任公司董事。
本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，聘任杨军先生担任本基金管理人副执行总裁。
杨军先生的基金行业高级管理人员任职事项已报中国证券投资基金业协会备案，详情参见 2016 年
9 月 13 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告 》。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
8.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
8.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略没有发生改变。
8.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为基金进行审计的会计
师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为 50,000.00 元，目前会计师事务所已为
本基金提供审计服务的年限为 1 年。中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第25页共26页
8.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
8.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
8.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
东兴证券 1 - - - - -
财富里昂证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中银证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关
问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、中银机构现金管理货币市场基金 2016 年年度报告摘要
第26页共26页
经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效
性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证
券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择
基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
8.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申银万国
248,757,442.
00
100.00%
22,459,00
0,000.00
100.00% - -
8.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值均未超过 0.5% 。
中银基金管理有限公司
二〇一七年三月三十一日
