中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
中银主题策略混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月三十一日中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银主题策略混合
基金主代码 163822
交易代码 163822
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 7 月 25 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 187,776,824.16 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以主题投资为核心，充分把握驱动中国经济发展和结构转型带来
的主题性投资机会，并精选获益程度高的主题个股进行投资。在严格控
制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前
所处的经济周期，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估
值及风险分析进行大类资产配置。其次，基于自上而下的投资主题框架，
综合运用定量和定性的分析方法，针对经济发展趋势及成长动因进行前
瞻性的分析，挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会，精选与投资主
题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货
币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投
资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
姓名 薛文成 李春磊
联系电话 021-38834999 010-65169830
信息披露
负责人
电子邮箱 clientservice@bocim.com Lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95508
传真 021-68873488 010-65169555
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -57,700,487.43 -17,681,981.76 12,948,398.89
本期利润 -121,347,965.95 39,005,759.89 10,661,278.92
加权平均基金份额本期利润 -0.6413 0.4843 0.2985
本期基金份额净值增长率 -31.12% 78.21% 29.69%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0108 0.3237 0.5423
期末基金资产净值 342,462,128.95 345,904,088.51 68,064,358.11
期末基金份额净值 1.824 2.648 1.542
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ② －④
过去三个月 -1.46% 1.25% 1.43% 0.57% -2.89% 0.68%
过去六个月 -6.37% 1.18% 4.28% 0.61% -10.65% 0.57%
过去一年 -31.12% 2.23% -8.16% 1.12% -22.96% 1.11%
过去三年 59.20% 2.41% 38.69% 1.43% 20.51% 0.98%
自基金合同生
效起至今
89.29% 2.08% 38.35% 1.33% 50.94% 0.75%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银主题策略混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年 7 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日)中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的
各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金投资组合中，股票资产占基金资
产的 60%-95% ，权证投资占基金资产净值的 0%-3% ，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银主题策略混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：本基金合同于 2012 年 7 月 25 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效
当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - - -
2015 1.000 6,437,996.95 2,400,555.00 8,838,551.95 -
2014 - - - - -
合计 1.000 6,437,996.95 2,400,555.00 8,838,551.95 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并，合并后新公司名称为“ 贝莱德投资管理有限公司”）。2007 年 12 月 25 日，经中国证券
监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，
注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有 16.5％的股权。
截至 2016 年 12 月 31 日，本管理人共管理七十六只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混
合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银
行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵
活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证
券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ）、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资
基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债
券型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资
基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券
投资基金、中银理财 7 天债券型证券投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、中银稳健添
利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主
题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证
券投资基金（LOF）、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银
惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混
合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健
康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银
产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回
报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年
定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证
券投资基金，中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银
互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金，中银新财富灵活配置混合型
证券投资基金，中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金，中银战略新兴产业股票型证券投资基金，
中银机构现金管理货币市场基金，中银美元债债券型证券投资基金（QDII）、中银稳进保本混合型
证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配
置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红
定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型
证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基
金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债
券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金、中银广利灵活配置混合型证中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金，同
时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
史彬
本基金的基金
经理、中银新
经济基金基金
经理、中银新
动力基金基金
经理
2012-07-
25
- 9
中银基金管理有限公司副总裁
（VP）,上海财经大学金融学硕
士。2007 年加入中银基金管理有
限公司，先后担任股票交易员、
研究员、基金经理助理等职。
2012 年 7 月至今任中银主题基金
基金经理，2014 年 9 月至今任中
银新经济基金基金经理，
2015 年 2 月至今任中银新动力基
金基金经理。具有 9 年证券从业
年限。具备基金、证券、银行间
本币市场交易员从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期” 为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“ 离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关
法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银
基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债
券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资
组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资
决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交
易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级
完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方
面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交
易过程和结果的有效监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
本报告期内，本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析，并对连续四个季度的不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分
布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否
存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利
益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
刚刚过去的 2016 年，全球经济缓慢复苏，自金融危机以来的全球货币宽松局面出现拐点。具
体情况来看，美国经济复苏整体势头较为明显。制造业 PMI 从 2015 年末的 48.0 上升到 54.5，消费
者信心指数从 92.6 上升到 98.2。通胀逐步接近 2% 的长期均衡水平，就业市场接近充分就业，失业
率从 5.0% 下降到 4.7% 。美联储 12 月份加息一次，货币政策不断趋向正常化。欧元区经济在 QE 规
模扩大和负利率政策下逐步企稳，德国引领经济增长。2016 年初的通缩局面结束，欧元区通胀率
从 2015 年底的 0.2%上升到 2016 年底的 1.1% 。年底制造业 PMI 为 54.9，创下近 6 年来新高。就业
状况改善，失业率从 2015 年底的 10.5% 下降到 2016 年底的 9.6% 。新兴市场国家经济复苏，实际
GDP 同比增长 4.2% 左右，其中印度以 7.3%左右的 GDP 增速引领经济增长。俄罗斯经济条件改善，
卢布企稳，主要受益于国际原油价格上升和国际制裁效应减弱。中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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从国内情况来看，宏观经济逐步企稳，通胀改善， CPI 同比增长 2% ，PPI 从年初的-5.3%提升
到年末的 5.5%。房地产销售额同比增长超过 40% ，房地产价格（尤其是一二线城市房价）显著上
涨。货币政策方面，进入第四季度后中央政策从稳增长向防风险转变，抑制资产泡沫，防范金融风
险，推进金融去杠杆。通过运用公开市场逆回购、中期借贷便利操作（MLF ）等工具，抬升资金成
本。
2. 市场回顾
整体来看，一季度由于熔断等影响，市场大幅下跌，2 季度以后整体呈现震荡上行趋势。全年
来看，上证综指下跌 12.31% ，创业板指数大幅下跌 27.71%，高估值的中小市值股票调整较大。
3. 运行分析
一季度初由于熔断的影响，净值出现较大幅度下跌。二季度以后积极把握市场的结构性机会，
业绩逐渐企稳。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日为止，本基金的单位净值为 1.8240 元，本基金的累计单位净值
1.9240 元。年度内本基金份额净值增长率为-31.12%，同期业绩比较基准收益率为-8.16% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，我们认为全球主要经济体将维持复苏势头，美国新任总统特朗普的“减税+基建”
财政政策有望刺激美国经济增长，欧洲和其他经济体也可能继续改善。虽然存在诸多政治性风险，
但我们认为不影响经济规律的回升趋势。国内而言，经济也已实质见底回升，尤其是反映企业盈利
的 PPI 指数回升明显。 2017 年经济下行风险主要在地产回落的幅度，但出口可能成为亮点。货币
政策将转向稳健中性，中央将继续深化供给侧结构性改革。
综合上述分析，我们认为全球货币的流动性拐点已经在去年出现，大宗商品预计将出现一定分
化，工业金属和原油等品种值得关注。企业资产负债表逐渐修复后，密切观察资本开支周期重启的
可能性。我们认为 2017 年股票市场将继续震荡向上，选股上主要配置工业金属和收益于原油涨价
的油气、开采设备以及部分化工股。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，
为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运
营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值
的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：
由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值
方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一
估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结
果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.7.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金
收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 20%。
本报告期期末可供分配利润为-2,023,711.41 元，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“ 本托管人”）在对中银主题策略混合型证券投资
基金（以下称“ 本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份
额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计，注册会计师
汤
骏
印艳萍签字出具了安永华明（2017）审字第 61062100_B18 号标准无保留意见的审计报告。投
资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中银主题策略混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 42,700,403.02 34,740,892.60
结算备付金 3,601,245.48 1,151,493.38
存出保证金 580,940.62 455,781.62
交易性金融资产 297,330,398.41 312,866,864.96
其中：股票投资 297,330,398.41 312,866,864.96
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 48,457.19
应收利息 7,706.96 5,932.12
应收股利 - -
应收申购款 176,958.76 4,813,927.09
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 344,397,653.25 354,083,348.96
负债和所有者权益 本期末 上年度末中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 6,851,678.63
应付赎回款 105,352.00 468,752.61
应付管理人报酬 444,573.21 353,505.81
应付托管费 74,095.52 58,917.64
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,261,354.78 390,268.33
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 50,148.79 56,137.43
负债合计 1,935,524.30 8,179,260.45
所有者权益： - -
实收基金 187,776,824.16 130,620,429.88
未分配利润 154,685,304.79 215,283,658.63
所有者权益合计 342,462,128.95 345,904,088.51
负债和所有者权益总计 344,397,653.25 354,083,348.96
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.824 元，基金份额总额 187,776,824.16 份。
7.2 利润表
会计主体：中银主题策略混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入 -110,046,355.60 45,372,386.14
1.利息收入 328,663.21 170,362.72
其中：存款利息收入 328,663.21 170,362.72
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -47,078,693.85 -12,366,933.93
其中：股票投资收益 -47,695,600.29 -12,725,163.10中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 616,906.44 358,229.17
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-63,647,478.52 56,687,741.65
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 351,153.56 881,215.70
减：二、费用 11,301,610.35 6,366,626.25
1．管理人报酬 5,444,422.60 2,956,225.78
2．托管费 907,403.75 492,704.26
3．销售服务费 - -
4．交易费用 4,797,884.00 2,749,460.21
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 151,900.00 168,236.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-121,347,965.95 39,005,759.89
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -121,347,965.95 39,005,759.89
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银主题策略混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
130,620,429.88 215,283,658.63 345,904,088.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -121,347,965.95 -121,347,965.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
57,156,394.28 60,749,612.11 117,906,006.39
其中：1.基金申购款 203,873,002.82 202,610,582.49 406,483,585.31
2.基金赎回款 -146,716,608.54 -141,860,970.38 -288,577,578.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金净值变动（净值减少
以“-” 号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
187,776,824.16 154,685,304.79 342,462,128.95
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
44,131,827.15 23,932,530.96 68,064,358.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 39,005,759.89 39,005,759.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
86,488,602.73 161,183,919.73 247,672,522.46
其中：1.基金申购款 360,507,255.08 614,515,260.19 975,022,515.27
2.基金赎回款 -274,018,652.35 -453,331,340.46 -727,349,992.81
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列）
- -8,838,551.95 -8,838,551.95
五、期末所有者权益
（基金净值）
130,620,429.88 215,283,658.63 345,904,088.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中银主题策略混合型证券投资基金( 以下简称“本基金”)，原中银主题策略股票型证券投资基金，
系经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会”）证监许可[2012]805 号文《关于核准中银
主题策略股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公
开发行募集，基金合同于 2012 年 7 月 25 日正式生效，首次设立募集规模为 895,045,013.12 份基金
份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注
册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 8 日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办
法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，中银基金管理有限公司决定自
2015 年 8 月 7 日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、
创业板）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定) 。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80％＋上证国债指数收益率×20％。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核
算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投
资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知 》、《证券投资基金信息披露
管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂
免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融
业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式
证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收
入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》
的规定，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品
管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
广发银行股份有限公司 (“广发银行”) 基金托管人、基金销售机构中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东
中银资产管理有限公司（“中银资产”） 基金管理人的全资子公司
中国银行股份有限公司 (“中国银行”)
基金管理人的控股股东、基金销售机
构
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 5,444,422.60 2,956,225.78
其中：支付销售机构的客户维护费 1,952,386.33 957,896.19
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 907,403.75 492,704.26
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行 42,700,403.02 300,258.88 34,740,892.60 149,988.57
合计 42,700,403.02 300,258.88 34,740,892.60 149,988.57
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证
券登记结算有限责任公司，2016 年度获得的利息收入为人民币 20,544.69 元(2015 年度：人民币
13,897.37 元)，2016 年末结算备付金余额为人民币 3,601,245.48 元(2015 年末：人民币
1,151,493.38 元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002838
道恩股
份
2016-
12-28
2017-
01-06
新股未
上市
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
002840
华统股
份
2016-
12-29
2017-
01-10
新股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
300583
赛托生
物
2016-
12-29
2017-
01-06
新股未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
300586
美联新
材
2016-
12-26
2017-
01-04
新股未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300587
天铁股
份
2016-
12-28
2017-
01-05
新股未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
300588 熙菱信 2016- 2017- 新股未 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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息 12-27 01-05 上市
300591 万里马
2016-
12-30
2017-
01-10
新股未
上市
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
601375
中原证
券
2016-
12-20
2017-
01-03
新股未
上市
4.00 4.00 26,695
106,780.0
0
106,780.0
0
-
603032
德新交
运
2016-
12-27
2017-
01-05
新股未
上市
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
603186
华正新
材
2016-
12-26
2017-
01-03
新股未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603228
景旺电
子
2016-
12-28
2017-
01-06
新股未
上市
23.16 23.16 1,039 24,063.24 24,063.24 -
603266
天龙股
份
2016-
12-30
2017-
01-10
新股未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
603689
皖天然
气
2016-
12-30
2017-
01-10
新股未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603877 太平鸟
2016-
12-29
2017-
01-09
新股未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002025
航天
电器
2016-
09-12
重大资
产重组
23.37 - - 384,637 9,125,069.09 8,988,966.69-
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押
的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押
的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、应收款项、存出保证金
以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第22页共34页
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为人民币 287,932,714.57 元，属于第二层次的余额为人民币 9,397,683.84 元，无
划分为第三层次的余额。（于 2015 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币
288,276,987.21 元，属于第二层次的余额为人民币 24,589,877.75 元，无划分为第三层次余额）
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债
券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可
比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 3 月 30 日经本基金的基金管理人批准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 297,330,398.41 86.33
其中：股票 297,330,398.41 86.33
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第23页共34页
6 银行存款和结算备付金合计 46,301,648.50 13.44
7 其他各项资产 765,606.34 0.22
8 合计 344,397,653.25 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 34,916,484.43 10.20
B 采矿业 46,961,286.28 13.71
C 制造业 176,070,178.74 51.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,864,086.66 3.17
E 建筑业 9,482,932.37 2.77
F 批发和零售业 247,354.35 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,357,800.31 2.73
J 金融业 633,292.43 0.18
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 58,650.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 66,071.16 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 8,662,803.00 2.53
合计 297,330,398.41 86.82
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 600362 江西铜业 939,500 15,717,835.00 4.59
2 002041 登海种业 764,913 14,441,557.44 4.22
3 600759 洲际油气 1,147,460 11,268,057.20 3.29
4 600803 新奥股份 778,837 11,106,215.62 3.24中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第24页共34页
5 603616 韩建河山 600,600 10,972,962.00 3.20
6 601600 中国铝业 2,574,900 10,866,078.00 3.17
7 600856 中天能源 784,505 10,826,169.00 3.16
8 000630 铜陵有色 3,491,500 10,753,820.00 3.14
9 000878 云南铜业 876,200 10,347,922.00 3.02
10 000998 隆平高科 481,893 10,326,966.99 3.02
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300364 中文在线 21,608,315.45 6.25
2 000801 四川九洲 18,843,818.96 5.45
3 600136 当代明诚 18,341,935.89 5.30
4 600596 新安股份 18,265,171.98 5.28
5 601766 中国中车 18,100,210.00 5.23
6 600109 国金证券 17,973,471.94 5.20
7 300183 东软载波 17,913,137.05 5.18
8 600362 江西铜业 17,515,992.00 5.06
9 600391 成发科技 16,992,864.18 4.91
10 002582 好想你 16,703,960.02 4.83
11 300456 耐威科技 15,707,558.01 4.54
12 002041 登海种业 14,768,012.38 4.27
13 300081 恒信移动 13,908,993.73 4.02
14 002355 兴民智通 13,559,657.25 3.92
15 600170 上海建工 13,107,753.40 3.79
16 000925 众合科技 12,550,890.17 3.63
17 000901 航天科技 12,367,690.40 3.58
18 002413 雷科防务 12,282,843.30 3.55
19 000650 仁和药业 12,269,134.90 3.55
20 000829 天音控股 12,259,777.64 3.54
21 002587 奥拓电子 12,182,516.20 3.52
22 000687 华讯方舟 12,125,883.29 3.51
23 002127 南极电商 12,101,531.89 3.50
24 300045 华力创通 11,941,964.40 3.45
25 600879 航天电子 11,806,478.51 3.41
26 600501 航天晨光 11,738,419.88 3.39
27 000018 神州长城 11,614,341.20 3.36
28 002273 水晶光电 11,597,046.20 3.35
29 002318 久立特材 11,594,853.50 3.35
30 000558 莱茵体育 11,565,644.60 3.34中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第25页共34页
31 000697 炼石有色 11,484,815.25 3.32
32 603616 韩建河山 11,422,681.52 3.30
33 603000 人民网 11,392,890.66 3.29
34 601788 光大证券 11,376,380.00 3.29
35 002544 杰赛科技 11,290,188.00 3.26
36 000937 冀中能源 11,219,248.80 3.24
37 002338 奥普光电 11,186,813.00 3.23
38 002520 日发精机 11,178,162.40 3.23
39 000960 锡业股份 11,158,492.25 3.23
40 600184 光电股份 11,152,133.97 3.22
41 300164 通源石油 11,149,522.53 3.22
42 600257 大湖股份 11,116,289.00 3.21
43 000807 云铝股份 11,106,190.94 3.21
44 600677 航天通信 11,102,671.79 3.21
45 300114 中航电测 11,065,259.20 3.20
46 000768 中航飞机 11,010,639.86 3.18
47 000777 中核科技 10,947,117.00 3.16
48 002117 东港股份 10,924,438.00 3.16
49 002025 航天电器 10,922,174.17 3.16
50 600456 宝钛股份 10,900,010.26 3.15
51 600552 凯盛科技 10,856,800.00 3.14
52 601699 潞安环能 10,843,622.00 3.13
53 601618 中国中冶 10,825,668.00 3.13
54 600198 大唐电信 10,825,265.00 3.13
55 000700 模塑科技 10,823,244.00 3.13
56 300327 中颖电子 10,810,225.00 3.13
57 601186 中国铁建 10,802,426.00 3.12
58 600667 太极实业 10,788,650.00 3.12
59 000928 中钢国际 10,786,897.28 3.12
60 600820 隧道股份 10,781,178.00 3.12
61 601800 中国交建 10,774,406.90 3.11
62 600775 南京熊猫 10,774,096.00 3.11
63 601555 东吴证券 10,773,750.00 3.11
64 601390 中国中铁 10,769,436.64 3.11
65 000712 锦龙股份 10,767,347.58 3.11
66 601600 中国铝业 10,725,637.00 3.10
67 300034 钢研高纳 10,724,849.31 3.10
68 000733 振华科技 10,697,503.68 3.09
69 600497 驰宏锌锗 10,694,408.20 3.09
70 600158 中体产业 10,690,306.00 3.09
71 000878 云南铜业 10,659,567.84 3.08
72 600343 航天动力 10,657,335.00 3.08
73 601669 中国电建 10,639,752.00 3.08
74 600399 抚顺特钢 10,639,437.57 3.08中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第26页共34页
75 600348 阳泉煤业 10,631,796.00 3.07
76 002013 中航机电 10,624,028.00 3.07
77 600598 北大荒 10,592,947.70 3.06
78 000998 隆平高科 10,575,929.42 3.06
79 300011 鼎汉技术 10,561,490.88 3.05
80 002384 东山精密 10,502,106.50 3.04
81 600576 万家文化 10,498,463.00 3.04
82 300455 康拓红外 10,476,921.00 3.03
83 000738 中航动控 10,466,353.00 3.03
84 601668 中国建筑 10,444,819.00 3.02
85 000060 中金岭南 10,430,597.88 3.02
86 600999 招商证券 10,422,624.75 3.01
87 002391 长青股份 10,420,125.02 3.01
88 000065 北方国际 10,404,685.10 3.01
89 600759 洲际油气 10,401,770.00 3.01
90 603111 康尼机电 10,383,358.53 3.00
91 600068 葛洲坝 10,379,089.72 3.00
92 000636 风华高科 10,344,150.94 2.99
93 601099 太平洋 10,334,785.30 2.99
94 000630 铜陵有色 10,272,866.93 2.97
95 002111 威海广泰 10,269,041.33 2.97
96 002137 麦达数字 10,252,566.70 2.96
97 600071 凤凰光学 10,241,004.20 2.96
98 000078 海王生物 10,239,788.50 2.96
99 600856 中天能源 10,213,341.81 2.95
100 002554 惠博普 10,185,139.34 2.94
101 000839 中信国安 10,128,193.77 2.93
102 603066 音飞储存 10,122,248.00 2.93
103 600803 新奥股份 10,113,893.08 2.92
104 002353 杰瑞股份 10,102,808.00 2.92
105 002776 柏堡龙 10,086,887.90 2.92
106 600777 新潮能源 10,026,469.46 2.90
107 002699 美盛文化 9,992,751.49 2.89
108 601233 桐昆股份 9,989,667.56 2.89
109 002395 双象股份 9,884,137.52 2.86
110 000034 神州数码 9,735,744.00 2.81
111 603555 贵人鸟 9,705,008.85 2.81
112 300162 雷曼股份 9,697,297.00 2.80
113 000059 华锦股份 9,695,949.28 2.80
114 002493 荣盛石化 9,662,089.00 2.79
115 000892 星美联合 9,604,348.18 2.78
116 600310 桂东电力 9,563,817.80 2.76
117 002284 亚太股份 9,420,791.71 2.72
118 600038 中直股份 9,334,808.53 2.70中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第27页共34页
119 000890 法尔胜 9,250,125.44 2.67
120 002712 思美传媒 9,178,692.60 2.65
121 002425 凯撒文化 9,167,609.88 2.65
122 002648 卫星石化 9,113,013.75 2.63
123 002446 盛路通信 8,932,131.57 2.58
124 300100 双林股份 8,600,561.60 2.49
125 000652 泰达股份 8,536,299.00 2.47
126 300420 五洋科技 8,501,954.00 2.46
127 002036 联创电子 8,482,027.02 2.45
128 002570 贝因美 8,269,261.11 2.39
129 000411 英特集团 8,185,987.00 2.37
130 000567 海德股份 8,062,302.01 2.33
131 002651 利君股份 8,053,115.45 2.33
132 300076 GQY 视讯 8,000,315.00 2.31
133 002751 易尚展示 7,781,148.15 2.25
134 300458 全志科技 7,738,612.00 2.24
135 600713 南京医药 7,700,455.50 2.23
136 002235 安妮股份 7,494,488.40 2.17
137 600685 中船防务 7,385,656.00 2.14
138 603799 华友钴业 7,026,280.16 2.03
注：“买入金额” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300364 中文在线 32,889,974.68 9.51
2 000801 四川九洲 23,248,301.02 6.72
3 300456 耐威科技 18,891,572.49 5.46
4 002582 好想你 18,614,108.11 5.38
5 601766 中国中车 18,177,133.99 5.25
6 600391 成发科技 17,217,279.37 4.98
7 300183 东软载波 17,185,880.37 4.97
8 600109 国金证券 16,457,698.13 4.76
9 002699 美盛文化 16,349,852.93 4.73
10 002329 皇氏集团 16,093,320.71 4.65
11 000687 华讯方舟 16,015,203.77 4.63
12 600136 当代明诚 15,828,363.57 4.58
13 000901 航天科技 14,814,178.02 4.28
14 300100 双林股份 14,592,704.02 4.22
15 002127 南极电商 14,323,213.60 4.14
16 000925 众合科技 13,782,880.19 3.98中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第28页共34页
17 002712 思美传媒 13,619,310.30 3.94
18 002355 兴民智通 13,214,548.00 3.82
19 002318 久立特材 13,005,451.26 3.76
20 600879 航天电子 12,900,344.29 3.73
21 601668 中国建筑 12,790,949.11 3.70
22 600667 太极实业 12,747,436.36 3.69
23 601186 中国铁建 12,597,911.00 3.64
24 000712 锦龙股份 12,371,966.14 3.58
25 600170 上海建工 12,251,668.07 3.54
26 601618 中国中冶 12,235,709.00 3.54
27 002273 水晶光电 12,197,320.79 3.53
28 000835 长城动漫 12,107,320.13 3.50
29 000829 天音控股 12,027,942.44 3.48
30 002284 亚太股份 11,919,212.83 3.45
31 000928 中钢国际 11,821,713.10 3.42
32 000650 仁和药业 11,814,349.18 3.42
33 600501 航天晨光 11,808,569.41 3.41
34 002544 杰赛科技 11,688,644.58 3.38
35 603598 引力传媒 11,527,236.86 3.33
36 600677 航天通信 11,351,118.78 3.28
37 600198 大唐电信 11,282,124.50 3.26
38 002520 日发精机 11,203,840.37 3.24
39 002013 中航机电 11,198,272.98 3.24
40 002494 华斯股份 11,187,256.56 3.23
41 601669 中国电建 11,174,516.00 3.23
42 000697 炼石有色 11,126,780.65 3.22
43 000738 中航动控 11,097,640.56 3.21
44 300114 中航电测 11,060,852.06 3.20
45 600820 隧道股份 11,019,864.00 3.19
46 002338 奥普光电 11,017,096.10 3.19
47 300327 中颖电子 11,010,801.00 3.18
48 601788 光大证券 11,005,449.23 3.18
49 601390 中国中铁 11,005,388.64 3.18
50 000768 中航飞机 11,002,441.63 3.18
51 603111 康尼机电 10,966,353.88 3.17
52 600999 招商证券 10,941,708.22 3.16
53 000777 中核科技 10,937,179.50 3.16
54 000065 北方国际 10,904,842.86 3.15
55 600068 葛洲坝 10,872,951.00 3.14
56 600399 抚顺特钢 10,818,312.72 3.13
57 601800 中国交建 10,806,318.50 3.12
58 000558 莱茵体育 10,797,273.51 3.12
59 600343 航天动力 10,765,575.96 3.11
60 300045 华力创通 10,755,163.00 3.11中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第29页共34页
61 600456 宝钛股份 10,749,333.34 3.11
62 603066 音飞储存 10,699,430.36 3.09
63 600184 光电股份 10,641,551.10 3.08
64 600552 凯盛科技 10,572,020.59 3.06
65 603000 人民网 10,465,724.60 3.03
66 002117 东港股份 10,427,832.20 3.01
67 002292 奥飞娱乐 10,359,551.76 2.99
68 000636 风华高科 10,333,276.00 2.99
69 300455 康拓红外 10,286,210.00 2.97
70 000700 模塑科技 10,264,365.30 2.97
71 002413 雷科防务 10,233,245.80 2.96
72 601099 太平洋 10,194,774.00 2.95
73 600158 中体产业 10,140,284.00 2.93
74 000078 海王生物 10,137,252.00 2.93
75 002776 柏堡龙 10,114,312.96 2.92
76 000059 华锦股份 10,053,875.00 2.91
77 002384 东山精密 10,026,713.90 2.90
78 600576 万家文化 10,013,543.80 2.89
79 300034 钢研高纳 10,000,396.97 2.89
80 300011 鼎汉技术 9,991,165.60 2.89
81 000733 振华科技 9,737,198.20 2.81
82 002587 奥拓电子 9,711,156.35 2.81
83 600071 凤凰光学 9,693,200.02 2.80
84 601599 鹿港文化 9,604,294.08 2.78
85 000937 冀中能源 9,591,557.00 2.77
86 603555 贵人鸟 9,545,862.32 2.76
87 002502 骅威文化 9,544,672.79 2.76
88 002111 威海广泰 9,537,233.94 2.76
89 002425 凯撒文化 9,460,409.45 2.73
90 002667 鞍重股份 9,379,919.53 2.71
91 000892 星美联合 9,328,554.00 2.70
92 000567 海德股份 9,240,353.20 2.67
93 000034 神州数码 9,226,827.00 2.67
94 601555 东吴证券 9,223,095.36 2.67
95 002446 盛路通信 9,143,238.16 2.64
96 300420 五洋科技 9,078,043.79 2.62
97 600775 南京熊猫 9,061,966.36 2.62
98 600257 大湖股份 9,047,775.00 2.62
99 300162 雷曼股份 9,017,950.06 2.61
100 300081 恒信移动 8,996,995.50 2.60
101 600038 中直股份 8,979,255.89 2.60
102 600310 桂东电力 8,976,612.00 2.60
103 002395 双象股份 8,966,721.00 2.59
104 000411 英特集团 8,645,436.79 2.50中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第30页共34页
105 002445 中南文化 8,624,003.00 2.49
106 600055 万东医疗 8,507,695.00 2.46
107 600756 浪潮软件 8,158,714.68 2.36
108 300458 全志科技 8,102,171.10 2.34
109 300299 富春通信 8,058,502.50 2.33
110 002651 利君股份 7,899,848.00 2.28
111 002751 易尚展示 7,864,414.24 2.27
112 002235 安妮股份 7,835,027.25 2.27
113 002137 麦达数字 7,593,772.00 2.20
114 600596 新安股份 7,506,782.40 2.17
115 603799 华友钴业 7,401,185.20 2.14
116 002036 联创电子 7,250,632.18 2.10
117 300031 宝通科技 7,239,480.48 2.09
118 300310 宜通世纪 7,092,400.56 2.05
119 600713 南京医药 7,080,916.76 2.05
120 300336 新文化 7,005,519.00 2.03
121 601699 潞安环能 6,943,754.55 2.01
注：“卖出金额” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,656,431,967.14
卖出股票的收入（成交）总额 1,560,625,354.88
注：“买入股票成本” 、“ 卖出股票收入”均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第31页共34页
本基金报告期内未参与股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
580,940.62
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
7,706.96
5 应收申购款
176,958.76
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
765,606.34
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金前十名股票未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第32页共34页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
13,434 13,977.73 3,129,358.91 1.67% 184,647,465.25 98.33%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 119,792.44 0.0638%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012 年 7 月 25 日) 基金份额总额 895,045,013.12
本报告期期初基金份额总额 130,620,429.88
本报告期基金总申购份额 203,873,002.82
减：本报告期基金总赎回份额 146,716,608.54
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 187,776,824.16
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经本基金管理人股东会审议通过，同意杜惠芬女士担任公司第四届董事会独立董
事，同意葛岱炜(David Graham)先生不再担任公司董事，由曾仲诚（Paul Tsang）先生接替担任公司
董事，同意赵春堂先生不再担任公司董事，由王超先生接替担任公司董事。
本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，聘任杨军先生担任本基金管理人副执行总裁。中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第33页共34页
杨军先生的基金行业高级管理人员任职事项已报中国证券投资基金业协会备案，详情参见 2016 年
9 月 13 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。
本报告期内，寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务，蒋柯先生临时主持部门
工作。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会报告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的
报酬为 50,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 4 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
西南证券 2 - - - - -
申银万国 1 1,640,136,034.89 51.05% 1,494,657.73 50.63% -
东方证券 1 900,634,501.49 28.03% 838,756.25 28.41% -
国信证券 2 671,915,029.93 20.91% 618,840.99 20.96% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关
问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、
经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效
性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证
券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择
基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新增国信证券上海席位（席位号 31773）深
圳席位（席位号 397462）；新增西南证券上海席位（席位号 35976）深圳席位（席位号 398049），中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第34页共34页
中银基金管理有限公司
二〇一七年三月三十一日
