银 河 银 富 货币 市 场 基金 2016 年年 度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
银河银富货币 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 根据 本基金 合同 规定 ， 于2017 年3 月27 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、
净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报告 等内 容 ， 保 证复 核 内容不 存在 虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河银富货币 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过 去三 年基 金 的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信 情 况的 说明 ............................................................ 22
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 22
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 23
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 24
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 24
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 25
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 25
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 25
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 25
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 25
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 26
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 26
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 26
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 26
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 26
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 27
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 28
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 29
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 31
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 60
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 60
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 60
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 61
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 61
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 61
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 62 银河银富货币 2016 年年度报告
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8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 62
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 63
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 63
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 64
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情 况 .................................................................... 64
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 65
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65
§ 11 重 大事件揭示 ................................................................................................................................... 65
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 66
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 66
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 66
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 66
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 66
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 66
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 67
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 67
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 76
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 76
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 76
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 76
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 76
银河银富货币 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河银 富货 币市 场基 金
基金简 称 银河 银 富货 币
场内简 称 -
基金主 代码 150005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 12 月 20 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 25,404,862,698.88 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 银河银 富货 币 A 银河银 富货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 ： - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 150005 150015
下属分 级基 金的 前端 交易 代 码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 908,173,720.60 份 24,496,688,978.28 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在合 理控 制风 险的 前提下 ， 在 深入 的基 本面 研究的 基础 上， 通过 灵
活的
资产配 置、 策略 配置 与严 谨的风 险管 理， 分享 中国 在加快 转变 经济 发展 方
式的 过程 中所 孕育 的投 资 机遇， 追求 实现 基金 资产 的持续 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 主要 投资 于短 期金 融工具 ， 投 资策 略的 重点 是在投 资组 合的 流动 性
和收益 性这 两个 方面 取得 平衡。 本基 金将 以价 值研 究为导 向， 利用 基本 分
析和数 量化 分析 方法 ， 通 过对短 期金 融工 具的 积极 投资， 在控 制风 险和 保
证流动 性的 基础 上， 追求 稳定的 当期 收益 。
1. 战略 资产 配置 策略
利率预 期策 略： 因为 利率 变化是 影响 债券 价格 的最 重要的 因素 ， 所 以利 率
预 期 策 略 是 本 基 金 的 基 本 投 资 策 略 。 投 资 决 策 委 员 会 通 过 对 宏 观 经 济 形
势、 财 政与 货币 政策 、 金 融监管 政策 、 市 场结 构变 化和短 期资 金供 给等 因
素的分 析， 形成 对未 来短 期利率 走势 的判 断， 并依 此调整 组合 的期 限和 品
种配置 。 比如 ， 根据 历史 上我国 短期 资金 市场 利率 的走势 ， 在年 初 、 年 末
资金利 率较 高时 按哑 铃策 略配置 基金 资产 ， 而 在年 中资金 利率 偏低 时按 梯
形策略 配置 基金 资产 。
平均剩 余期 限控 制策 略： 根据对 短期 利率 走势 的判 断确定 并控 制投 资组 合
的平均 剩余 期限 。 在 预期 短期利 率上 升时 ， 缩 短组 合的平 均期 限， 以规 避银河银富货币 2016 年年度报告
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资本损 失和 获得 较高 的再 投资收 益； 在预 期短 期利 率下降 时， 延长 组合 的
平均期 限， 以锁 定较 高的 收益水 平。
现 金 流 管 理 策 略 ： 根 据 对 市 场 资 金 面 分 析 以 及 对 申 购 赎 回 变 化 的 动 态 预
测, 通 过 回 购 的 滚 动 操 作 和 债 券 品 种 的 期 限 结 构 搭 配, 动 态 调 整 并 有 效 分
配基金 的现 金流,在 保持 本 基金充 分流 动性 的基 础上 争取较 高收 益。
2. 战术 资产 配置 策略
在战术 资产 配置 阶段 ， 配 置策略 主要 体现 在： 利用 金融 工 程技 术， 寻找 价
格低估 的投 资品 种。 把握 银行间 市场 和交 易所 市场 出现的 套利 机会 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为银 行半年 期定 期存 款利 率( 税后)。
风险收 益特 征 本 基 金 面 临的 风 险 与其 他开 放 式 基 金相 同( 如 市场 风险 、 流 动 性风 险 、管
理风险 、 技 术风 险等),但 由于本 基金 主要 投资 短期 流动性 金融 工具 ， 上 述
风险在 本基 金中 存在 一定 的特殊 性， 投资 本金 损失 的可能 性很 小
银河银 富货 币A 银河银 富货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
- -
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 董伯儒 陆志俊
联系电 话 021-38568888 95559
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电话
400-820-0860 95559
传真 021-38568769 021-62701216
注册地 址 中国( 上海) 自 由 贸 易 试 验 区
世纪大 道1568 号 15 层
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地 址 中国( 上海) 自 由 贸 易 试 验 区
世纪大 道1568 号 15 层
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编 码 200122 200120
法定代 表人 许国平 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.galaxyasset.com
基金年 度 报 告备 置地 点 1. 中国( 上海) 自 由 贸 易 试 验 区 世 纪 大
道 1568 号15 层
2、 上海 市银 城中 路 188 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址 银河银富货币 2016 年年度报告
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会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通
合伙)
上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中
心50 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限公 司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
银河银富货币
A
银河银富货币 B 银河银富货币 A 银河银富货币 B 银河银富货币 A 银河银富货币 B
本期
已实
现收
益
14,819,359.55 78,867,542.73 34,974,893.46 85,063,388.66 30,211,798.49 88,531,014.25
本期
利润
14,819,359.55 78,867,542.73 34,974,893.46 85,063,388.66 30,211,798.49 88,531,014.25
本期
净值
收益
率
2.2409% 2.4872% 3.2892% 3.5385% 5.0755% 5.3268%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
基金
资产
净值
908,173,720.60 24,496,688,978.28 1,630,511,745.35 19,907,388,986.84 1,902,952,175.93 10,076,697,807.44
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
2016 年末
2015 年末 2014 年末 银河银富货币 2016 年年度报告
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注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期 公 允价 值变 动收 益。
2.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3. 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
银河银 富货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6307% 0.0033% 0.3322% 0.0000% 0.2985% 0.0033%
过去六 个月 1.1440% 0.0035% 0.6644% 0.0000% 0.4796% 0.0035%
过去一 年 2.2409% 0.0045% 1.3216% 0.0000% 0.9193% 0.0045%
过去三 年 10.9637% 0.0086% 6.0758% 0.0018% 4.8879% 0.0068%
过去五 年 19.8379% 0.0073% 12.0016% 0.0019% 7.8363% 0.0054%
自基金 合同
生效起 至今
43.0072% 0.0076% 28.6107% 0.0019% 14.3965% 0.0057%
银河银 富货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6911% 0.0032% 0.3322% 0.0000% 0.3589% 0.0032%
过去六 个月 1.2662% 0.0035% 0.6644% 0.0000% 0.6018% 0.0035%
过去一 年 2.4872% 0.0045% 1.3216% 0.0000% 1.1656% 0.0045%
过去三 年 11.7662% 0.0086% 6.0758% 0.0018% 5.6904% 0.0068%
过去五 年 21.2849% 0.0073% 12.0016% 0.0019% 9.2833% 0.0054%
自基金 合同
生效起 至今
46.5431% 0.0076% 28.6107% 0.0019% 17.9324% 0.0057%
注：本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额
期末
指标
累计
净值
收益
率
43.0072% 46.5431% 39.8729% 42.9867% 35.4186% 38.1000% 银河银富货币 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 自合 同生 效日 起 6 个 月为 建仓 期； 至建 仓期 结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。 银河银富货币 2016 年年度报告
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
银河银富货币 2016 年年度报告
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3.3 其 他指 标
注：无 。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
银河银 富货 币 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 年 14,871,745.13 - -52,385.58 14,819,359.55
2015 年 35,098,054.06 - -123,160.60 34,974,893.46
2014 年 29,989,936.20 - 221,862.29 30,211,798.49
合计 79,959,735.39 - 46,316.11 80,006,051.50
单位： 人民 币元
银河银 富货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 年 78,262,296.52 - 605,246.21 78,867,542.73
银河银富货币 2016 年年度报告
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2015 年 84,715,131.00 - 348,257.66 85,063,388.66
2014 年 87,458,930.77 - 1,072,083.48 88,531,014.25
合计 250,436,358.29 - 2,025,587.35 252,461,945.64
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 截至 本报 告期 ，银 河基金 管理 有限 公司 管理 1 只封 闭式 与 33 只 开放 式 证券投 资基 金，
基本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日
基金投资目标 ：为平衡 型 基金,力求有机 融合稳健 型 和进取型两种 投资风格, 在 控制风险的 前
提下追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资基金
基金投资目标 ：以稳健 的 投资风格，构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合，在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日 银河银富货币 2016 年年度报告
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基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分银河银富货币 2016 年年度报告
第 15 页 共 77 页
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市 公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日
基金投 资目 标 ： 本 基金 主 要投资 于固 定收 益类 品种 ， 在 控制 风险 ， 保 持资 产 良好流 动性 的前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的 人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年9 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资 产的 长期 稳健 增值 。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日 银河银富货币 2016 年年度报告
第 16 页 共 77 页
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证 券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年3 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准 之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。
基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
20 、银 河定 投宝 中证 腾讯 济安价 值 100A 股指 数型 发 起式证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ， 力 求对 中证腾 讯济 安价 值 100A 股 指数进 行有 效跟
踪，在严格控 制跟踪偏 离 和跟踪误差的 前提下追 求 跟踪误差的最 小化。 力 争 控制本基金 的净值增银河银富货币 2016 年年度报告
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长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% 。
21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-05-29
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定 义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-08-06
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
23 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014-11-18
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定 义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
24 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-09
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
25 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金 投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
银河银富货币 2016 年年度报告
第 18 页 共 77 页
26 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-04-22
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理， 分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
27 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-05-12
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
28 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015-06-19
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
29 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2015 年12 月17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产 配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下， 力求获取
超额收 益。
30 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标： 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中，
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会，通过行 业配置和银河银富货币 2016 年年度报告
第 19 页 共 77 页
精选个股，分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ，力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
31 、银 河旺 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年5 月 13 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
32 、银 河君 尚灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年8 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上 ，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
33 、银 河君 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月7 日
基金投资目标 ：本基金 在 深入的基本面 研究的基 础 上，通过灵活 的资产配 置 、策略配置与 严
谨的风 险管 理， 力争 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 。
34 、银 河君 荣灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2016 年9 月5 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨鑫
银 河 银 富
货 币 市 场
基 金 的 基
2016 年 4 月
11 日
- 6
硕士研 究生 学历 ，6
年 证 券 从 业 经 历 。
曾 就 职 于 东 航 金 戎银河银富货币 2016 年年度报告
第 20 页 共 77 页
金 经 理 、
银 河 强 化
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
鑫 利 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
增 利 债 券
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 岁 岁
回 报 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
通 利 债 券
型 证 券 投
资基金
（LOF）的
基金经
理 、 银 河
君 耀 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 尚 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 信 灵 活
配 置 混 合
控 股 有 限 责 任 公
司，2010 年 9 月加
入 银 河 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 研 究
部 债 券 研 究 员 、 固
定 收 益 部 债 券 经
理 ， 主 要 从 事 债 券
配 置 和 头 寸 管 理 工
作。2015 年 6 月起
担 银 河 鑫 利 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 3 月起 担任
银 河 强 化 收 益 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、
银 河 增 利 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资 基
金 、 银 河 岁 岁 回 报
定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2016 年 4 月
起 担 任 银 河 通 利 债
券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 银 河 银 富
货 币 市 场 基 金 的 基
金经理 。2016 年 8
月 起 担 任 银 河 君 尚
灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 的 基 金
经理,2016 年9 月起
担 任 银 河 君 信 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经
理 、 银 河 君 荣 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年11 月起
担 任 银 河 君 耀 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年12 月起
担 任 银 河 君 盛 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 银 河 君 润
灵 活 配 置 混 合 型 证银河银富货币 2016 年年度报告
第 21 页 共 77 页
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 荣 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 盛 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 润 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经 理
券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
刘铭
银 河 银 富
货 币 市 场
基 金 的 基
金经理
2016 年12 月
9 日
- 5
硕 士 研 究 生 学 历 ，
曾 任 职 于 上 海 汽 车
集 团 财 务 有 限 责 任
公 司 固 定 收 益 部 、
上 海 银 行 股 份 有 限
公 司 资 产 管 理 部 ，
从 事 固 定 收 益 交
易 、 研 究 与 投 资 相
关工作 ，2016 年 7
月 加 入 我 公 司 固 定
收益部 。
周珊珊
银 河 银 富
货 币 市 场
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 通 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金（LOF ）
的 基 金 经
理
2012 年12 月
21 日
2016 年 4 月 11 日 8
中 共 党 员 ， 硕 士 研
究 生 学 历 。 曾 就 职
于 华 安 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 担 任 债 券
交 易 员 ， 主 要 从 事
债 券 交 易 及 固 定 收
益 研 究 等 工 作 。
2012 年 4 月起 加入
银 河 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 担 任 银 河 银
富 货 币 市 场 基 金 的
基 金 经 理 助 理 ，
2014 年7 月至2016银河银富货币 2016 年年度报告
第 22 页 共 77 页
年 4 月担 任银 河通
利 债 券 型 证 券 投 资
基金 （LOF ） 的 基金
经理。
注：1 、上 表中 任职 、离 职 日期均 为我 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《基金 合同》和其 他有
关法律法规的 规定，本 着 “诚实信用、 勤奋律己 、 创新图强”的 原则管理 和 运用基金资 产，在合
法合规的前提 下谋求基 金 资产的保值和 增值，努 力 实现基金份额 持有人的 利 益，无损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 基金 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有 人 谋求 长期 稳定 的回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ，投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度， 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ，确 保公 平对待 不同 投资 组合 ，切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 ， 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 ， 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ，不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 ， 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 ， 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则，在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序，最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 ， 除法规规定的 特殊情况 外 ，公司原则 上禁止不
同投资 组合 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外） 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行 、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收银河银富货币 2016 年年度报告
第 23 页 共 77 页
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策 略和 运作 分析
基金管 理人 认为 ，2016 年 ，中国 经济 运行 平稳 。GDP 连 续三 个季 度维 持 在 6.7 ，四 季度 略有
上行。
货币市 场利 率前 松后 紧 ， 年末极 度紧 张利 率飙 升 。 上半年 ， 央行 整体 的货 币 环境维 持宽 松 ，3
月初下 调存 款准 备金 率一 次。 而 下半 年的几 个月 下 旬， 都 呈现 出资金 持续 紧 张的局 面。11 月 下旬，
资金面极度紧 张，堪称 “ 钱荒 2.0 ” 版。由 于人民 币汇率持续贬 值，造成 基 础货币的持续 萎缩，
而央行 的对 冲力 度不 够， 该逻辑 链条 在下 半年 愈演 愈烈。 最终 在 11 月 末集 中 爆发出 来。
债券市 场发 生了 两轮 明显 调整， 年末 暴跌 堪称 “债 灾” 。 十年 期国 债期 货的 最 大跌幅 达 到 8%。
特朗普当选美 国总统后 推 动海外再通胀 预期再起 和 美元加息预期 走强，美 债 收益率飙升 。短期的
触发因素主要 是货币市 场 利率边际收紧 后的集中 爆 发，负面的正 反馈链条 不 断自我强化 。债市在
资金面 枯竭 的情 况下 快速 调整， 收益 率曲 线极 度平 坦化。
本基 金全年维 持了较 为稳健的操作 策略，存款 等类现金资产 维持在较高 水平以保证流 动
性，现券方面 主要增配 资 质较优绝对收 益率相对 较 高的短期融资 券和政策 性 金融债。在 四季度流银河银富货币 2016 年年度报告
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动性紧 张时 期， 本基 金的 收益与 规模 都有 明显 的提 升，基 金偏 离度 也远 低于 监管红 线。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年 度 银 河 银 富 货 币 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.3216% ， 银 河 银 富 货 币 A 净 值 收 益 率 为
2.2409% ， 银河 银富 货币B 净值收 益率 为2.4872% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
基金管理人判 断，对于 宏 观经济基本面 我们认为 工 业价格回暖， 企业补库 存 动力仍在。经 济
企稳具备一定 的惯性， 但 可持续性需要 进一步观 察 。通胀压力仍 然认为一 季 度是高点。 年初，居
民购汇的管制 加强，人 民 币贬值压力短 期得到缓 解 。央行通过提 高公开市 场 操作利率来 变相实现
加息 ， 货 币政 策转 向进 一 步明确 。 流动 性 “ 适度 ” 即可 ， 不 再 “ 充裕 ” ； 强调 价 格调 控 ， 不 提降 低
融资成本；MPA 的目 标从 “引导信贷合 理增长 ” 变成 “防范系统 性风险 ” ； “服务实体经 济 ” 让
位于“ 本外 币政 策协 调配 合 ”。
2017 年金 融去 杠杆， 监管 趋严的 大的 环境 并没 有发 生变化 。 未 来随着 1 季度 表 外理财 纳 入 MPA
考核以及金融 去杠杆相 关 监管政策的逐 步落地， 债 券的需求重心 将从交易 型 需求向配置 型需求转
移。 所以 ， 在2017 年债 市 以配置 型需 求为 主导 的情 况下 ， 债 市很 难有 趋势 型 行情 。 短 期在 加息 利
空逐步 消化 ，金 融去 杠杆 监管政 策可 能加 速落 地背 景下， 债市 或仍 以调 整为 主。
我们保 持对 债券 市场 谨慎 的判断 。
4.6 管 理人 内部有 关 本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 为了保证 公 司合规运作、 加强内部 控 制、防范经营 风险、保 障 基金份额持有 人
的利益，监察 稽核人员 按 照独立、客观 、公正的 原 则，依据国家 相关法律 法 规、基金合 同和管理
制度，采用例 行检查与 专 项检查、定期 检查和不 定 期检查有机结 合的方式 ， 对公司内控 制度的合
法性和合规性 、执行的 有 效性和完整性 、风险的 防 范和控制等进 行了持续 的 监察稽核， 对发现的
问题进 行提 示和 追踪 落实 ，定期 制作 监察 稽核 报告 ，及时 呈报 公司 领导 层和 上级监 管部 门。
本基金 管理 人采 取的 主要 措施包 括：
（1） 积极 响应 中国 证监 会 关于加 强市 场监 管的 号召 ， 采取 外部 法 律 顾问 授课 和内部 监察 部门
培训相结合 的方式， 多次 组织全体员 工开展《 证券 投资基金销 售管理办 法》 、 《证券投资 基金管 理
公司公平交易 制度指导 意 见》及其配套 法规、公 司 内控制度等的 学习。通 过 上述学习宣 传活动，
使员工加深了 对法律法 规 的认识，并进 一步将法 律 法规与内控制 度落实到 日 常工作中， 确保其行银河银富货币 2016 年年度报告
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为守法 合规 、严 格自 律， 恪守诚 实信 用原 则， 以充 分维护 基金 持有 人的 利益 。
（2 ） 继 续完 善公 司治 理结 构， 严格 按照 现代 企业 制 度的要 求 ， 以 规范 经营 运 作、 保护 基金 份
额持有人利益 为目标， 建 立、健全了组 织结构和 运 行机制，明确 界定董事 会 、监事会职 责 范围，
认真贯彻了独 立董事制 度 ，重大经营决 策的制定 都 征得了所有独 立董事的 同 意，保证了 独立董事
在公司 法人 治理 结构 中作 用的切 实发 挥， 保证 了各 项重大 决策 的客 观公 正。
（3） 不断 完善 规章 制度 体 系， 根据 国家 的有 关法 律 法规和 基金 管理 公司 实际 运作的 要求 ， 对
现有的规章制 度体系不 断 进行完善，对 经营管理 活 动的决策、执 行和监督 程 序进行规范 ，明确不
同决策层和执 行层的权 利 与责任，细化 研究、投 资 、交易等各项 工作流程 ， 为杜绝人为 偏差、合
法合规 运作 、强 化风 险控 制提供 了制 度保 证
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估 值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 的规定及 《 基金合同》的 约定，本 基 金每日将实现 的基金净 收 益分配给基金 份
额持有人，分 红方式为 红 利再投资。本 报告期内 本 基金以红利再 投资方式 进 行收益分配 ，其中 A
级分配 收益 14,819,359.55 元，B 级 分配 收益 78,867,542.73 元 ，符 合法 律法 规及《 基金 合同 》
的约定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告 期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年度 ， 托 管人 在银 河 银富货 币市 场证 券投 资基 金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券 投资银河银富货币 2016 年年度报告
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基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同、托管 协 议，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的 义务，不
存在任 何损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年度 ， 银 河基 金管理 有限公 司在 银河 银富 货币 市场证 券投 资基 金投 资运 作、 资 产净 值 的
计算、 基金 收益 的计 算、 基金费 用开 支等 问题 上， 托管人 未发 现损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
本基金 本报 告 期 内向 A 级 份额持 有人 分配 利润 ：14819359.55 元 ，向 B 级 份额 持有人 分配 利
润：78867542.73 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2016 年度， 由银 河基 金管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关银 河银 富货币 市场 证 券
投资基金的年 度报告中 财 务指标、收益 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 相关内容、 投资组合
报告等 内容 真实 、准 确、 完整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 60821717_B05 号
6.2 审计 报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 银河银 富货 币市 场基 金全 体基金 份额 持有 人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 银 河 银 富 货 币 市 场 基 金 财 务 报 表 ， 包 括
2016 年 12 月 31 日的 资产 负债表 和 2016 年 度的 利润 表和所
有者权 益（ 基金 净值 ）变 动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是基金管理人银河 基金管 理有限公
司的责任。这种 责任包括 ： （1）按照企业会计 准则的 规定编
制财务报表，并 使其实现 公允反映 ； （2）设计 、执 行和维护
必要的内部控制， 以使财 务报表不存在由于 舞弊或 错误而导
致的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不银河银富货币 2016 年年度报告
第 27 页 共 77 页
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价基
金管理人选用会计 政策的 恰当性和作出会计 估计的 合理性，
以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述财 务报表 在所有重大方面按 照企业 会计准则
的规定 编制 ，公 允反 映了 银河银 富货 币市 场基 金 2016 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和净 值变动 情
况。
注册会 计师 的姓 名 中国注 册会 计师 郭杭 翔
中国注 册会 计师 薛晓 礼
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙 ）
会计师 事务 所的 地址 上海市 世纪 大 道 100 号环 球金融 中 心50 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银河 银富 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 5,094,570,092.15 13,250,584,338.97
结算备 付金
322,954,545.45 137,100,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 10,293,282,284.48 1,853,364,899.74
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
10,283,192,847.68 1,853,364,899.74
资产支 持证 券投 资
10,089,436.80 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 银河银富货币 2016 年年度报告
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买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 9,272,779,016.89 5,263,442,695.17
应收证 券清 算款
- 1,002,969,994.09
应收利 息 7.4.7.5 57,452,424.48 36,426,318.46
应收股 利
- -
应收申 购款
388,748,126.67 442,354.24
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
25,429,786,490.12 21,544,330,600.67
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
18,503,493.41 1,816,973.28
应付管 理人 报酬
2,711,090.65 1,713,096.10
应付托 管费
821,542.62 519,120.03
应付销 售服 务费
212,023.62 290,467.12
应付交 易费 用 7.4.7.7 63,922.09 31,246.80
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
2,472,716.87 1,919,856.24
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 139,001.98 139,108.91
负债合 计
24,923,791.24 6,429,868.48
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 25,404,862,698.88 21,537,900,732.19
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
25,404,862,698.88 21,537,900,732.19
负债和 所有 者权 益总 计
25,429,786,490.12 21,544,330,600.67
注： 报 告截 止日2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额25,404,862,698.88
份，其 中 A 级 基金 份额 净 值 1.0000 元 ，份 额总 额 908,173,720.60 份；B 级基 金份额 净值 1.0000
元，份 额总 额24,496,688,978.28 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 银河 银富 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 银河银富货币 2016 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
112,538,615.95 141,775,192.20
1.利息 收入
112,408,681.84 134,709,983.20
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 27,305,659.99 68,529,253.19
债券利 息收 入
55,834,010.71 56,434,047.14
资产支 持证 券利 息收 入
49,482.33 -
买入返 售金 融资 产收 入
29,219,528.81 9,746,682.87
其他利 息收入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
129,934.11 7,040,209.00
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 131,419.24 7,040,209.00
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -1,485.13 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 - 25,000.00
减： 二、费用
18,851,713.67 21,736,910.08
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 12,085,019.69 12,011,816.72
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,662,127.22 3,639,944.42
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,999,422.93 3,192,078.67
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
918,825.69 2,692,944.25
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
918,825.69 2,692,944.25
6．其 他费 用 7.4.7.20 186,318.14 200,126.02
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
93,686,902.28 120,038,282.12
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
93,686,902.28 120,038,282.12
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银河 银富 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 银河银富货币 2016 年年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
21,537,900,732.19 - 21,537,900,732.19
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 93,686,902.28 93,686,902.28
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
3,866,961,966.69 - 3,866,961,966.69
其中：1. 基 金申 购款 35,675,223,324.95 - 35,675,223,324.95
2. 基金 赎回 款 -31,808,261,358.26 - -31,808,261,358.26
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -93,686,902.28 -93,686,902.28
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
25,404,862,698.88 - 25,404,862,698.88
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
11,979,649,983.37 - 11,979,649,983.37
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 120,038,282.12 120,038,282.12
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
9,558,250,748.82 - 9,558,250,748.82
其中：1. 基 金申 购款 48,711,592,869.75 - 48,711,592,869.75
2. 基金 赎回 款 -39,153,342,120.93 - -39,153,342,120.93
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -120,038,282.12 -120,038,282.12
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
21,537,900,732.19 - 21,537,900,732.19
银河银富货币 2016 年年度报告
第 31 页 共 77 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银河银 富货 币市 场基 金 （ 以下简 称 “本 基金 ” ) ， 系 经 中国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “ 中
国证监 会 ” ） 证 监基 金字[2004]177 号文 《关 于同 意 银河银 富货 币市 场基 金募 集的批 复》 的核 准，
由银河 基金 管理 有限 公司 作为管 理人 向社 会公 开发 行募集 ， 基 金合 同于2004 年12 月20 日正 式 生
效， 首 次设 立募 集规 模为1,937,975,917.90 份 基金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。
本基金的基金 管理人及 注 册登记机构为 银河基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为交通银行 股份有限
公司。
根据《银河基 金管理有 限 公司关于银河 银富货币 市 场基金份额分 级及销售 服 务费率调整的 公
告》 ， 本基 金于2006 年 11 月1 日 开始 实施 分级 ， 分 级后本 基金 设两 级基 金：A 级基 金份 额和B 级
基金份 额。 当申 购金 额低 于 500 万元 时为 A 级 基金 份额， 当申 购金 额达 到或 超过 500 万 元时为 B
级基金 份额 。
在基金 存续 期内 的任 何一 个开放 日， 若 A 级基 金份 额持有 人在 单个 基金 账户 保留的 基金 份 额
达到或 超过 500 万份 时， 本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 账户 持有 的 A 级基金 份额 升 级
为 B 级 基金 份额 。 若 B 级 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份 额低 于 500 万份 时， 本基
金的注 册登 记机 构自 动将 其在该 基金 账户 持有 的B 级基金 份额 降级 为 A 级基 金份额 。
根据基 金管 理人 银河 基金 管理有 限公 司 于2016 年11 月 21 日 发布 的 《关 于修 改银河 银富 货币
市场基 金基 金合 同 、 托 管 协议的 公告 》 ， 本 基金 的投 资范围 进行 如下 变更 。 变 更前 ， 本 基金 的投 资
范围为 剩余 期限 不超 过 397 天（含 397 天） 的债 券 ；剩余 期限 不超 过一 年（ 含一年 ）的 中央 银行
票据、债券回 购、银行 定 期存款、银行 大额存单 ； 中国证监会、 中国人民 银 行认可的其 他具有良
好流动 性的 货币 市场 工具 。 变更 后， 本基 金投 资范 围 为法律 法规 及监 管机 构允 许投资 的金 融工 具，
包括现 金， 期限 在 1 年以 内（含 1 年 ）的 银行 存款 、债券 回购 、中 央银 行票 据、同 业存 单， 剩 余
期限在 397 天以 内（ 含 397 天）的 债券 、非 金融 企 业债务 融资 工具 、资 产支 持证券 ，以 及中 国证
监会、 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流动 性的 金融工 具。
根据当前市场 情况以及 相 关法律法规的 规定，并 综 合考虑短期资 金市场中 各 投资品种的收 益
性、 流 动 性 、 及 信用 风险 情 况， 本 基金 的资 产配 置比 例范围 确定 为： 短期 债券 和央行 票 据 0%-95%；银河银富货币 2016 年年度报告
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债券回 购 0%-95% ； 同业 存 款及现 金比 例 5%-100% 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 银行半 年期 定期 存款 利率( 税后) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别 规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中
国证券 投资 基金 业协 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易类 金融 资产 及贷 款和 应收款 项， 在初 始确 认时 以 公允价 值计 量。
本基金对所持 有的债券 投 资以摊余成本 法进行后 续 计量。本会计 期间内， 本 基金持有的 债券投资
的摊余 成本 接近 其公 允价 值。 银河银富货币 2016 年年度报告
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本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 其他金融 负 债，以公允价 值计量， 并 以摊余成本进 行
后续计 量。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
(1) 债 券投 资
买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ，于 成交 日确 认为 债券投 资；
债券投资按实 际支付的 全 部价款入账， 其中所包 含 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利
息，作 为应 收利 息单 独核 算，不 构成 债 券 投资 成本 ，对于 贴息 债券 ，应 作为 债券投 资成 本；
卖出银行间同 业市场交 易 的债券，于成 交日确认 债 券投资收益， 卖出债券 的 成本按移动加 权
平均法 结转 ；
(2) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值； 第三 层次 输入 值，相 关资 产或 负债 的不 可观察 输入 值。
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
1) 银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息；
2) 债券 投资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款（包含交 易费用） 确 定初始成本， 每
日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入；
3) 回购 协议 银河银富货币 2016 年年度报告
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(1) 基金持有 的回购协 议（ 封闭式回购 ） ， 以成本列 示 ，按实际利率 在实际持 有 期间内逐日 计
提利息 ；
(2) 基 金持 有的 买断 式回 购 以协 议 成本 列示 ， 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提。 回购
期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时， 若 双方都能履 约，则按
协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约，则继 续 持有现 金资产 ；若融券 业 务到期无法 履约，则
继续持 有债 券资 产， 实际 持有的 相关 资产 按其 性质 进行估 值；
4) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ；
(2) 为了避免采用摊余成本 法计算的基金资产净值与 按其他可参考公允价值指 标计算的基 金
资产净值发生 重大偏离 ， 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果，基金 管理人于
每一估值日， 采用其他 可 参考公允价值 指标，对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估，即 “影子定
价” 。 当 “影 子定 价” 确定 的基金 资产 净值 与摊 余成 本法计 算的 基金 资产 净值 的偏离 度的 绝对 值 达
到或超过 0.25% 时 ，基金 管理人应根据 风险控制 的 需要调整组合 。其中， 对 于偏离度的绝 对值达
到或超 过0.50% 的情 形， 基金管 理人 应编 制并 披露 临时报 告；
(3) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所对 应的 金额 。 每份基 金份 额面 值 为1.00 元。 由 于申 购、
赎回引起的实 收基金的 变 动分别于基金 申购确认 日 、赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
-
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存银河银富货币 2016 年年度报告
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款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与帐面已确认 的利 息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ，列入利息收 入减项， 存 款利息收入 以净额列
示。 另外 ， 根据 中国 证监 会令 第 120 号 《货 币市 场 基金监 督管 理办 法 》 的 规 定， 自 2016 年 2 月1
日起， 如果 出现 因提 前支 取而导 致的 利息 损失 的情 形， 基 金管 理人 应当 使用 风险准 备金 予以 弥补 ，
风险准 备金 不足 的， 应当 使用固 有资 金予 以弥 补；
(2) 债 券利 息收 入按 实际 持 有期内 逐日 计 提 。 附息 债 券、 贴现 券购 买时 采用 实 际支付 价款 （ 包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(4) 债券投资 收益/损失 于 卖出债券成交 日确认， 并 按卖出债券成 交金额与 其 成本、应收利 息
及相关 费用 的差 额入 账；
(5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.33% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10% 的年 费率逐 日计 提；
(3)A 级基 金份 额销 售服 务 费按前 一 日 A 级 基金 资产 净值 0.25% 的年 费率 逐日 计提， 按月 支付,
B 级基 金份 额销 售服 务费 按前一 日 B 级基 金资 产净 值 0.01% 的 年费 率逐 日计 提，按 月支 付；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ，按融 入资 金额 及约 定利 率，在 回购 期限 内采 用直 线法逐 日计 提。
并按计 提的 金额 入账 。回 购的交 易费 用应 作为 取得 成本， 计入 相关 基金 资产 或基金 负债 的价 值；
(5) 本 基金 发生 的其 他费 用 如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ， 即 发生 的 其他费 用大 于
基金净值的万 分之一， 应 采用待摊或预 提的方法 ， 待摊或预提计 入基金损 益 。发生的其 他费用如
果不影 响基金 份额净值 小 数点后第四位 的，即发 生 的其他费用小 于基金净 值 的万分之一 ，可于发
生时直 接计 入基 金损 益。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(2) 本基金采 用人民币 1.00 元的固定份 额净值交易 方式,自基金合 同生效日起 每日将实现 的
基金净收益分配给基金份额持有人, 并 按 月 计 入 投 资 人 基 金 账 户, 使 基 金 账 面 份 额 净 值 始 终 保 持银河银富货币 2016 年年度报告
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1.00 元； 遇法 定节 假日， 于节假 日前 一个 工作 日同 时分配 节假 日期 间的 收益 ， 即当 日申 购的 基 金
份额自下一个 工作日起 享 有基金的分配 权益；当 日 赎回的基金份 额自下一 个 工作日起不 享有基金
的分配 权益 ；
(3) 本 基金 的分 红方 式为 红 利再投 资；
(4) 本 基金 收益 每月 集中 计 入投资 人基 金账 户, 成立 不 满一个 月的 于下 月合 并计 入；
(5) 基金投资 当期亏损时 ， 等比例调整基 金份额持有 人持有份额， 基金份额净 值始终为 1.00
元；
(6) 在 不影 响投 资者 利益 的 情况下 ， 基 金管 理人 可酌 情调整 基金 收益 分配 方式 ， 此项 调整 不需
要基金 份额 持有 人大 会决 议通过 。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计 估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流 通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，银河银富货币 2016 年年度报告
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暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股 权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等银河银富货币 2016 年年度报告
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革 有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 4,570,092.15 584,338.97
定期存 款 5,090,000,000.00 13,250,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 1,000,000,000.00 550,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 4,090,000,000.00 12,300,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 - 400,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 5,094,570,092.15 13,250,584,338.97 银河银富货币 2016 年年度报告
第 39 页 共 77 页
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
10,283,192,847.68 10,281,408,000.00 -1,784,847.68 -0.0070%
合计
10,283,192,847.68 10,281,408,000.00 -1,784,847.68 -0.0070%
项目
上年 度末
2015 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
1,853,364,899.74 1,855,787,000.00 2,422,100.26 0.0112%
合计
1,853,364,899.74 1,855,787,000.00 2,422,100.26 0.0112%
注： 本基 金本 期末 投资 了资 产支持 证券 ， 摊余 成本 为： 10,089,436.80, 影子 定价 为 ： 10,068,000.00 ，
偏离金 额为：-21,436.80 ，偏离 度为 ：-0.0001% 。 上期末 本基 金未 投资 资产 支持证 券。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 290,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 7,244,369,016.89 40,201,684.66
买入返 售证 券_ 固定 平
台
1,738,410,000.00 -
合计 9,272,779,016.89 40,201,684.66 银河银富货币 2016 年年度报告
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项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券
4,400,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间
863,442,695.17 -
合计 5,263,442,695.17 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额 单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出
售
或再质 押总
额
R042 011698188 16 闽 稀土
SCP001
2017 年1
月4 日
99.85 400,000.00 39,940,000.00 -
合计
400,000.00 39,940,000.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出
售
或再质 押总
额
合计
- - -
注： 债 券为 净价 估值 ， 买 入返售 为全 价交 易，2016 年 12 月 31 日买 断式 逆回 购交易 债券 全价 估值
总额为 人民 币40,372,000.00 元。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 449.49 181.70
应收定 期存 款利 息 4,467,302.91 11,082,777.84
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 51,142.45 203,809.50
应收债 券利 息 40,536,498.17 23,287,712.72
应收买 入返 售证 券利 息 12,356,519.73 1,815,172.23
应收申 购款 利息 36,664.47 36,664.47 银河银富货币 2016 年年度报告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 3,847.26 -
合计 57,452,424.48 36,426,318.46
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 63,922.09 31,246.80
合计 63,922.09 31,246.80
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1.98 108.91
预提审 计费 用 50,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 80,000.00 80,000.00
预提账 户维 护费 - 9,000.00
其他 9,000.00 -
合计 139,001.98 139,108.91
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
银河银 富货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,630,511,745.35 1,630,511,745.35
本期申 购 4,889,430,483.80 4,889,430,483.80
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,611,768,508.55 -5,611,768,508.55
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 银河银富货币 2016 年年度报告
第 42 页 共 77 页
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 908,173,720.60 908,173,720.60
金额单 位： 人民 币元
银河银 富货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 19,907,388,986.84 19,907,388,986.84
本期申 购 30,785,792,841.15 30,785,792,841.15
本期赎 回( 以"-" 号填列) -26,196,492,849.71 -26,196,492,849.71
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 24,496,688,978.28 24,496,688,978.28
注：申 购含 红利 再投 、转 换入和 A 级基 金与 B 级 基 金之间 调整 而增 加的 份额 ，赎回 含转 换出 和 A
级基金 与B 级基 金之 间调 整而减 少的 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
银河银 富货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 14,819,359.55 - 14,819,359.55
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -14,819,359.55 - -14,819,359.55
本期末 - - -
单位： 人民 币元
银河银 富货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 78,867,542.73 - 78,867,542.73
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - - 银河银富货币 2016 年年度报告
第 43 页 共 77 页
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -78,867,542.73 - -78,867,542.73
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 24,801.22 18,509.69
定期存 款利 息收 入 25,938,487.57 67,010,229.75
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 1,342,371.20 1,500,513.75
其他 - -
合计 27,305,659.99 68,529,253.19
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 票投 资收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
131,419.24 7,040,209.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 131,419.24 7,040,209.00
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑 5,231,680,562.04 5,784,761,267.65 银河银富货币 2016 年年度报告
第 44 页 共 77 页
付）成 交总 额
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
5,166,110,279.31 5,629,928,232.63
减：应 收利 息总 额 65,438,863.49 147,792,826.02
买卖债 券差 价收 入 131,419.24 7,040,209.00
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 债券 投资 收益—— 赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 债券 投资 收益—— 申 购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月
31日
卖出资 产支 持证 券成 交总
额
9,955,221.92 -
减： 卖 出资 产支 持证 券成 本
总额
9,913,485.13 -
减：应 收利 息总 额 43,221.92 -
资产支 持证 券投 资收 益 -1,485.13 -
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 赎 回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 申 购差 价收 入。 银河银富货币 2016 年年度报告
第 45 页 共 77 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度 可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 买卖 权证 差价 收入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 其他 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无公 允价 值变动 收益 。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
其他 - 25,000.00
合计 - 25,000.00
7.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无交 易费 用。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 80,000.00 80,000.00
帐户服 务费 36,500.00 36,000.00
其他 400.00 400.00
银行费 用 19,418.14 33,726.02
合计 186,318.14 200,126.02
银河银富货币 2016 年年度报告
第 46 页 共 77 页
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 中披露 的事 项外 ，本 基金 无其他 需要 披露
的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 银河银富货币 2016 年年度报告
第 47 页 共 77 页
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
银河证券 30,981,800,000.00 100.00% 32,654,700,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额单 位： 人 民币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
银河证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
银河证券 - - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无 应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,085,019.69 12,011,816.72
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,170,373.41 2,158,252.46
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金 资 产净 值 银河银富货币 2016 年年度报告
第 48 页 共 77 页
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前两个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇节 假日 、公休 假等,支 付日 期顺 延 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,662,127.22 3,639,944.42
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前两个工 作日内从
基金财 产中 一次 性支 取。 若遇节 假日 、公 休日 等, 支 付日期 顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河银 富货 币A 银河银 富货 币B 合计
银河基 金管 理公 司 258,494.59 276,268.29 534,762.88
银河证 券 30,753.12 3,997.52 34,750.64
交通银 行 45,142.05 - 45,142.05
合计 334,389.76 280,265.81 614,655.57
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河银 富货 币A 银河银 富货 币B 合计
银河基 金管 理公 司 456,610.72 195,604.92 652,215.64
银河证 券 36,783.89 4,319.06 41,102.95
交通银 行 70,471.53 226.24 70,697.77
合计 563,866.14 200,150.22 764,016.36
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
A 类基 金的 基金 销售 服务 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率计 提。B 类基金 的基 金销 售服银河银富货币 2016 年年度报告
第 49 页 共 77 页
务费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.01% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E× 销售 服务 费率/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每个月月 末 ，按月支 付； 基金管理 人 应于此月前 两个工作
日将上月基金 销售服务 费 的计算结果书 面通知基 金 托管人并做出 划付指令 ； 基金托管人 应在收到
计算结果后当 日完成复 核 ，并于当日从 基金资产 中 一次性支付销 售服务费 给 基金销售人 ，若遇节
假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支
出
交通银行 61,031,804.58 - 2,346,000,000.00 1,447,331.38 - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易
金额
利息支 出
交通银行 202,663,744.26 50,342,954.79 - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
银河银 富货 币 A 银河银 富货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2004
年12 月20 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 66,514,264.72
期间申 购/ 买入 总份 额 - 1,504,676.14
期间因 拆分 变动 份额 - - 银河银富货币 2016 年年度报告
第 50 页 共 77 页
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 68,018,940.86
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
银河银 富货 币 A 银河银 富货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2004
年12 月20 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 64,237,669.75
期间申 购/ 买入 总份 额 - 2,276,594.97
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 66,514,264.72
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.3088%
注：1. 本基 金的 基金 管理 人本报 告期 及上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资A 基 金。
2.期间 申购/买 入总 份额 含 红利再 投、 转换 入份 额。 期间赎 回/ 卖出 总份 额含 转 换出 份 额。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
银河 银富 货币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
银河投资 - - 1,035,095.50 0.0048%
银 河银 富 货币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
银河控股 304,029,264.72 1.1967% 1,000,450,381.84 4.6451%
银河投资 207,280,403.06 0.8159% 740,860,063.14 3.4398%
注：持 有基 金份 额含 未结 转收益 。 银河银富货币 2016 年年度报告
第 51 页 共 77 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的 利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
交通银行 4,570,092.15 786,606.79 584,338.97 552,259.69
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过 “交 通银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转存 于中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息。 于2016 年 12 月31 日 的相关 余额 为人 民币
322,954,545.45 元(2015 年为人 民币137,100,000.00 元),在 资产 负债 表中 的 “ 结算备 付金 ”科目
中单独 列示 ，备 付金 利息 收入为 人民 币1,342,371.20 元（2015 年 为人 民币1,500,513.75 元)。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
银河银 富货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
14,871,745.13 - -52,385.58 14,819,359.55 -
银河银 富货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
78,262,296.52 - 605,246.21 78,867,542.73 -
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 新发/增 发 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回银河银富货币 2016 年年度报告
第 52 页 共 77 页
购证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专 员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
本基金是一只 货币型证 券 投资基金，属 于低风险 合 理稳定收益品 种，本基 金 管理人从事风 险
管理的主要目 标是争取 将 以上风险控制 在限定的 范 围之内，使本 基金在风 险 和收益之间 取得最佳
的平衡以实现 “低风险 、 高流动性和持 续 稳定收 益 ”的风险收益 目标。本 基 金面临的主 要风险包
括：信 用风 险、 流动 性风 险和市 场风 险。 与本 基金 相关的 市场 风险 主要 是利 率风险 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
银河银富货币 2016 年年度报告
第 53 页 共 77 页
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足，导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金的基 金管理人 每 日对本基金 的申购赎
回情况进行严 密监控并 预 测流动性需求 ，保持基 金 投资组合中的 可用现金 头 寸与之相匹 配，从而
严格控 制由于 兑付赎回 所 产生的流动性 风险。针 对 投资品种变现 的流动性 风 险，本基金 的基金管
理人主要通 过限制、 跟踪 和控制基金 投资交易 的不 活跃品种(企 业债或短 期融 资券)来实现 。本基
金投资 组 合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得超 过 180 天， 且能 够通 过出 售所持 有的 银行 间 同
业市场交易债 券应对流 动 性需求。此外 本基金还 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期 资金应对
流动性 需求 ，正 回购 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值以 及基 金资产 净值 的 20% 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 与本 基金相 关的 市场 风险 主要 是利率 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的 风险 。本 基金 经营 活动的 现金 流量 与市 场利 率变化 有一 定的 相关 性。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资
银河银富货币 2016 年年度报告
第 54 页 共 77 页
产
银
行
存
款
4,494,570,092.15 600,000,000.00 - - - - 5,094,570,092.15
结
算
备
付
金
322,954,545.45 - - - - - 322,954,545.45
交
易
性
金
融
资
产
1,159,522,883.52 898,587,674.28 8,075,172,352.5
2
159,999,374.1
6
- - 10,293,282,284.4
8
买
入
返
售
金
融
资
产
9,272,779,016.89 - - - - - 9,272,779,016.89
应
收
利
息
- - - - - 57,452,424.48 57,452,424.48
应
收
申
购
款
- - - - - 388,748,126.67 388,748,126.67
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
15,249,826,538.0
1
1,498,587,674.2
8
8,075,172,352.5
2
159,999,374.1
6
- 446,200,551.15 25,429,786,490.1
2
负
债
应 - - - - - 18,503,493.41 18,503,493.41 银河银富货币 2016 年年度报告
第 55 页 共 77 页
付
赎
回
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 2,711,090.65 2,711,090.65
应
付
托
管
费
- - - - - 821,542.62 821,542.62
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 212,023.62 212,023.62
应
付
交
易
费
用
- - - - - 63,922.09 63,922.09
应
付
利
润
- - - - - 2,472,716.87 2,472,716.87
其
他
负
债
- - - - - 139,001.98 139,001.98
负
债
总
计
- - - - - 24,923,791.24 24,923,791.24
利
率
敏
感
15,249,826,538.0
1
1,498,587,674.2
8
8,075,172,352.5
2
159,999,374.1
6
- 421,276,759.91 25,404,862,698.8
8 银河银富货币 2016 年年度报告
第 56 页 共 77 页
度
缺
口
上
年
度
末
201
5 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
12,450,584,338.9
7
800,000,000.00 - - - - 13,250,584,338.9
7
结
算
备
付
金
137,100,000.00 - - - - - 137,100,000.00
交
易
性
金
融
资
产
220,634,256.55 570,899,242.42 1,061,831,400.7
7
- - - 1,853,364,899.74
买
入
返
售
金
融
资
产
5,263,442,695.17 - - - - - 5,263,442,695.17
应
收
证
券
清
算
- - - - - 1,002,969,994.0
9
1,002,969,994.09 银河银富货币 2016 年年度报告
第 57 页 共 77 页
款
应
收
利
息
- - - - - 36,426,318.46 36,426,318.46
应
收
申
购
款
- - - - - 442,354.24 442,354.24
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
18,071,761,290.6
9
1,370,899,242.4
2
1,061,831,400.7
7
- - 1,039,838,666.7
9
21,544,330,600.6
7
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 1,816,973.28 1,816,973.28
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 1,713,096.10 1,713,096.10
应
付
托
管
费
- - - - - 519,120.03 519,120.03
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 290,467.12 290,467.12
应 - - - - - 31,246.80 31,246.80 银河银富货币 2016 年年度报告
第 58 页 共 77 页
付
交
易
费
用
应
付
利
润
- - - - - 1,919,856.24 1,919,856.24
其
他
负
债
- - - - - 139,108.91 139,108.91
负
债
总
计
- - - - - 6,429,868.48 6,429,868.48
利
率
敏
感
度
缺
口
18,071,761,290.6
9
1,370,899,242.4
2
1,061,831,400.7
7
- - 1,033,408,798.3
1
21,537,900,732.1
9
注：上表统计 了本基金 面 临的利率风险 敞口，表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值 ，并按照
合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1 、 该 利率 敏 感性 分析 数 据结 果 为基 于 本基 金 报表 日组 合 持有 债 券资 产 的利 率风 险 状
况测算 的理 论变 动值 。
2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 25 个
基点
3,197,919.24 1,650,714.22
市场利率上 升 25 个
基点
-3,197,919.24 -1,650,714.22
银河银富货币 2016 年年度报告
第 59 页 共 77 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，且 以摊 余成 本进 行后 续计量 ，因 此无 重大 市场 价格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的无 余额 ，第 二层次 的余 额为 人民 币10,293,282,284.48 元 ，无 属于第 三层 次余 额。
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的无 余额 ，第 二层次 的余 额为 人民 币1,853,364,899.74 元 ，无 属 于第三 层次 余额 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期 间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。 银河银富货币 2016 年年度报告
第 60 页 共 77 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 10,293,282,284.48 40.48
其中： 债券 10,283,192,847.68 40.44
资产 支持 证券 10,089,436.80 0.04
2 买入返 售金 融资 产 9,272,779,016.89 36.46
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
40,201,684.66 0.16
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,417,524,637.60 21.30
4 其他各项 资产 446,200,551.15 1.75
5 合计 25,429,786,490.12 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.28
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2016 年10 月 26 日 25.83 巨额赎 回 3 个工 作日
2 2016 年10 月 27 日 29.33 巨额赎 回 3 个工 作日
3 2016 年10 月 28 日 29.45 巨额赎 回 3 个工 作日
4 2016 年11 月 29 日 25.62 巨额赎 回 1 个工 作日 银河银富货币 2016 年年度报告
第 61 页 共 77 页
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 110
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限未 超 过120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负 债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 60.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 2.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 2.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 3.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 29.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 98.35 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合的 平均 剩余存 续期 未超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%） 银河银富货币 2016 年年度报告
第 62 页 共 77 页
1 国家债 券 149,069,653.21 0.59
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 859,955,847.57 3.39
其中： 政策 性金 融债 859,955,847.57 3.39
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,190,479,085.19 8.62
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 7,083,688,261.71 27.88
8 其他 - -
9 合计 10,283,192,847.68 40.48
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111609251 16 浦发
CD251
19,100,000 1,870,641,167.80 7.36
2 111610355 16 兴业
CD355
15,500,000 1,517,826,943.78 5.97
3 111609249 16 浦发
CD249
10,800,000 1,057,574,954.43 4.16
4 111610352 16 兴业
CD352
10,000,000 979,459,188.79 3.86
5 160304 16 进出 04 3,200,000 319,487,353.02 1.26
6 111609260 16 浦发
CD260
3,000,000 293,642,853.72 1.16
7 150401 15 农发 01 1,600,000 159,999,374.16 0.63
8 011698958 16 沪 华信
SCP005
1,500,000 149,950,368.54 0.59
9 111681611 16 常 熟农
村商行
CD103
1,500,000 149,868,764.10 0.59
10 111681660 16 抚 顺银
行 CD019
1,500,000 149,867,134.16 0.59
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1595%
银河银富货币 2016 年年度报告
第 63 页 共 77 页
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1668%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0879%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 报告 期内 无负 偏离 度的绝 对值 达 到0.25% 的 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 报告 期内 无负 偏离 度的绝 对值 达 到0.50% 的 情况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689246 16 上和
1A1( 总
价)
200,000 10,089,436.80 0.04
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金采用 摊余成本 法进 行估值,各估值 对象的溢 折 价、利息收入 按剩余期 限 摊销平均计 入
基金净 值。
本基金采用“ 影子定价 ” 的方法进行估 值修正， 即 为了避免采用 摊余成本 法 计算的基金净 值
与按市场利率 和交易市 价 计算的资产净 值发生重 大 偏离，当此偏 离度达到 或 超过基金资 产 净值的
0.50% 时， 适用 影子 定价 对 估值对 象进 行调 整， 调整 差额于 当日 计入 基金 净值 。
8.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 57,452,424.48
4 应收申 购款 388,748,126.67
5 其他应 收款 - 银河银富货币 2016 年年度报告
第 64 页 共 77 页
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 446,200,551.15
8.9.4 投 资组 合报 告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
银
河
银
富
货
币
A
203,302 4,467.12 32,317,896.01 3.56% 875,855,824.59 96.44%
银
河
银
富
货
币
B
218 112,370,132.93 24,008,521,978.72 98.01% 488,166,999.56 1.99%
合
计
203,520 124,827.35 24,040,839,874.73 94.63% 1,364,022,824.15 5.37%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银河银 富货
币A
2,364,084.33 0.2603%
银河银 富货
币B
0.00 0.0000% 银河银富货币 2016 年年度报告
第 65 页 共 77 页
合计
2,364,084.33 0.0093%
注：对下属分 级基金， 比 例的分母采用 各自级别 的 份额，对合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银河银 富货 币A >100
银河银 富货 币B 0
合计
>100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银河银 富货 币A
0
银河银 富货 币B
0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
银河银 富货 币 A 银河银 富货 币 B
基金合 同生 效日 （2004 年12 月 20 日 ） 基金
份额总 额
1,937,975,917.90 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,630,511,745.35 19,907,388,986.84
本报告 期基 金总 申购 份额 4,889,430,483.80 30,785,792,841.15
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,611,768,508.55 26,196,492,849.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 908,173,720.60 24,496,688,978.28
注： 基 金合 同生 效日 为2004 年 12 月 20 日 ， 红 利再 投 资和基 金转 换转 入和 因分 级导致 的基 金份 额
强增作为本期 申购资金 的 来源，统一计 入本期总 申 购份额，基金 转换转出 和 因分级导致 的基金份
额强减 作为 本期 赎回 资金 的支付 ，统 一计 入本 期总 赎回份 额， 可不 单独 列示 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。 银河银富货币 2016 年年度报告
第 66 页 共 77 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ，
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过， 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
2 、2016 年 4 月 12 日 在法 定报刊 上刊 登了 《银 河银 富货币 市场 基金 变更 基金 经理的 公告 》 ，
周珊珊 不再 担任 本基 金的 基金经 理， 增聘 杨鑫 担任 本基金 的基 金经 理。
3 、2016 年 12 月 9 日 在法 定报刊 上刊 登了 《银 河银 富货币 市场 基金 变更 基金 经理的 公告 》 ，
增聘刘 铭担 任本 基金 的基 金经理 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
无.
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所 （ 特 殊普通 合伙 ） 的 报酬 为50,000 元 人民 币。
目前该 会计 师事 务所 已向 本基金 提 供8 年 的审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期内无 基金管 理人、 托管人的托 管业务 部门及 其高级管理 人员受 监管部 门稽查或处 罚的
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支 付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 - - - - -
注：本 报告 期内 本基 金无 席位变 更情 况。 银河银富货币 2016 年年度报告
第 67 页 共 77 页
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供 专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
银河证券 - - 30,981,800,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内没 有偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 奕丰 科技 服务
（深圳 ） 前海 有限 公司 为 代销机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年1 月8
日 银河银富货币 2016 年年度报告
第 68 页 共 77 页
2 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年1 月9
日
3 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年1 月12
日
4 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年1 月14
日
5 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年1 月15
日
6 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 中证 金牛 （北
京） 投资 咨询 有限 公司 为 代销机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年1 月18
日
7 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年1 月19
日
8 银河银 富货 币 市 场基 金 2015 年
4 季报
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年1 月22
日
9 关于调 整旗 下基 金对 账单 服务
形式的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年1 月23
日
10 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 武汉 市伯 嘉基
金销售 有限 公司 公司 为代 销机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年1 月26
日 银河银富货币 2016 年年度报告
第 69 页 共 77 页
11 银河银 富货 币市 场基 金收 益支
付公告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年1 月28
日
12 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年1 月29
日
13 银河银 富货 币市 场基 金招 募说
明书（ 更新 摘要 ）
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年2 月1
日
14 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年2 月2
日
15 银河银 富货 币市 场基 金 2016 年
春节假 期前 暂停 申购 （ 含 转换转
入及定 期定 额投 资） 的公告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年2 月4
日
16 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年2 月6
日
17 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年2 月16
日
18 银河基 金管 理有 限公 司关 于总
经理任 职的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年2 月19
日
19 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票估 值调 整的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年2 月23
日
20 银河银 富货 币市 场基 金收 益支
付公告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年2 月26
日
21 银河基 金管 理有 限公 司关 于银
河智联 主题 灵活 配置 混合 型证
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
2016 年2 月29
日 银河银富货币 2016 年年度报告
第 70 页 共 77 页
券投资 基金 开通 直销 平台 基金
转换和 补差 费率 优惠 的公 告
站
22 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 厦门 市鑫 鼎盛
控股有 限公 司为 代销 机构 的公
告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年3 月10
日
23 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年3 月10
日
24 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年3 月11
日
25 银河银 富货 币市 场基 金 2015 年
年度报 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报 》 、公 司网 站
2016 年3 月25
日
26 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年3 月29
日
27 银河银 富货 币市 场基 金收 益支
付公告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年3 月30
日
28 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 国金 证券 股份
有限公 司为 代销 机构 并转 换业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年4 月11
日
29 银河基 金管 理有 限公 司关 于银
河银富 货币 市场 基金 变更 基金
经理的 公告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年4 月12
日
30 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
2016 年4 月13
日 银河银富货币 2016 年年度报告
第 71 页 共 77 页
变更估 值方 法的 提示 性公 告 站
31 银河银 富货 币市 场基 金 2016 年
1 季报
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年4 月21
日
32 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 浙江 金观 诚财
富管理 有限 公司 为代 销机 构及
费率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券 时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年4 月22
日
33 银河银 富货 币市 场基 金收 益支
付公告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年4 月28
日
34 银河基 金管 理有 限公 司关 于网
上交易 系统 关闭 支付 宝基 金支
付业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年5 月5
日
35 银河基 金管 理有 限公 司关 于淘
宝店关 闭基 金申 购业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年5 月5
日
36 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年5 月14
日
37 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年5 月17
日
38 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年5 月17
日
39 银河基 金管 理有 限公 司关 于直
销平台 开通 基金 转换 和补 差费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年5 月18
日
40 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗 《中国 证券 报》 、 《证 券时 2016 年5 月18银河银富货币 2016 年年度报告
第 72 页 共 77 页
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
日
41 银河银 富货 币市 场基 金收 益支
付公告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年5 月30
日
42 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年6 月22
日
43 银河银 富货 币市 场基 金收 益支
付公告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年6 月30
日
44 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 北京 汇成 基金
销售有 限公 司为 代销 机构 及费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年7 月6
日
45 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 深圳 前海 凯恩
斯基金 销售 有限 公司 为代 销机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年7 月12
日
46 银河银 富证 券投 资基 金 2016 年
2 季报
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年7 月19
日
47 银河银 富货 币市 场基 金收 益支
付公告(2016-7-27)
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年7 月27
日
48 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 上海 万得 投资
顾问有 限公 司为 代销 机构 及费
率优惠 的公 告(2016-7-29)
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年7 月29
日
49 银河银 富货 币市 场基 金招 募说
明书（ 更新 摘要 ）
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年8 月1
日
50 关于旗 下部 分基 金 在 第一 创业 《中国 证券 报》 、 《证 券时 2016 年8 月4银河银富货币 2016 年年度报告
第 73 页 共 77 页
证券股 份有 限公 司开 通定 投业
务并参 加费 率优 惠活 动的 公告
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
日
51 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 在第 一创 业证 券股
份有限 公司 开通 基金 转换 业务
的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年8 月4
日
52 银河基 金管 理有 限公 司关 于直
销平台 暂停 旗下 部分 基金 转换
业务的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券日
报》 、 公司 网站
2016 年8 月12
日
53 关于旗 下部 分基 金新 增华 西证
券股份 有限 公司 为代 销机 构并
开通转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 公司 网站
2016 年8 月22
日
54 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 厦门 市鑫 鼎盛
控股有 限公 司为 代销 机构 及费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年8 月22
日
55 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参加 上海 联泰 资产 管理
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年8 月23
日
56 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗
下部分 基金 开通 浙江 同花 顺基
金销售 有限 公司 的定 投业 务及
费率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年8 月24
日
57 银河银 富货 币市 场基 金 2016 年
半年报
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年8 月25
日
58 银河基 金管 理有 限公 司关 于与
中国工 商银 行合 作开 通基 金网
上直销 业务 并实 行费 率优 惠的
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年8 月29
日 银河银富货币 2016 年年度报告
第 74 页 共 77 页
公告
59 银河银 富货 币市 场基 金收 益支
付公告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年8 月30
日
60 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 天津 国美 基金
销售有 限公 司为 代销 机构 及费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年9 月2
日
61 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 北京 懒猫 金融
信息服 务有 限公 司为 代销 机构
及费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年9 月23
日
62 银河银 富货 币市 场基 金 2016 年
“国庆 节 ” 假期 前暂 停申 购 （ 含
转换转 入及 定期 定额 投资 ） 的 公
告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年9 月29
日
63 银河银 富货 币市 场基 金收 益支
付公告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年9 月29
日
64 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 北京 广源 达信
投资管 理有 限公 司为 代销 机构
及费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年9 月30
日
65 关于旗 下部 分基 金新 增上 海华
信证券 有限 责任 公司 为代 销机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年10 月
19 日
66 关于旗 下部 分基 金新 增中 国民
族证券 有限 责任 公司 为代 销机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年10 月
25 日
67 银河银 富货 币市 场基 金 2016 年
3 季报
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
2016 年10 月
26 日 银河银富货币 2016 年年度报告
第 75 页 共 77 页
日报》 、公 司网 站
68 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 尚智 逢源( 北
京) 基 金销 售有 限公 司为 代 销机
构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年10 月
28 日
69 关于报 送 《银 河银 富货 币 市场基
金收益 支付 公告 》 的 报告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年10 月
31 日
70 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年11 月
11 日
71 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 杭州 科地 瑞富
基金销 售公 司为 代销 机构 及费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 、公 司网 站
2016 年11 月
11 日
72 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证 券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年11 月
18 日
73 银河基 金管 理有 限公 司关 于修
改银河 银富 货币 市场 基金 基金
合同、 托管 协议 的公 告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年11 月
21 日
74 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 北京 肯特 瑞财
富投资 管理 有限 公司 为代 销机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券
日报》 公司 网站
2016 年11 月
28 日
75 银河银 富货 币市 场基 金收 益支
付公告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年11 月
29 日
76 银河基 金管 理有 限公 司关 于银
河银富 货币 市场 基金 变更 基金
经理的 公告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年12 月9
日 银河银富货币 2016 年年度报告
第 76 页 共 77 页
77 关于旗 下部 分基 金在 上海 华信
证券有 限责 任公 司开 通定 投业
务并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年12 月
14 日
78 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 所持 有股 票因 长期 停牌
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时
报》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网
站
2016 年12 月
19 日
79 银河银 富货 币市 场基 金收 益支
付公告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年12 月
30 日
80 银河银 富货 币市 场基 金 2017 年
“元旦 节 ” 假期 前暂 停申 购 （ 含
转换转 入及 定期 定额 投资 ） 的 公
告
《中国 证券 报》 、公 司网 站 2016 年12 月
30 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河银 富 货币 市场 基金 的文 件
2、《 银 河银 富货 币市 场 基 金基金 合同 》
3、《 银 河银 富货 币市 场 基 金托管 协议 》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河银 富货 币市 场 基 金 财务报 表及 报表 附注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
13.2 存 放地 点
中国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪 大 道 1568 号15 楼
13.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。 银河银富货币 2016 年年度报告
第 77 页 共 77 页
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
