中银证券保本1 号混合型 证券投资基 金
2016 年年度 报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中银国际证 券有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 2 页 共 57 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 30 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期自 2016 年4 月29 日起 至 2016 年 12 月 31 日止。
中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 3 页 共 57 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
............................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 其他指 标
.................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
.................................................................................................. 9
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 13
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 14
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 15
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 15
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报 告基 本信 息
.................................................................................................................... 15
6.2 审计报 告的 基本 内容
................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 17
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 19
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 47
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 50中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 4 页 共 57 页
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 51
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 51
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 51
8.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 52
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 53
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 55
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................... 错误！ 未定 义书 签。
§13 备查文件目录
................................................................................................................................... 56
13.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 56
13.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 57
13.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 57
中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 5 页 共 57 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中银证 券保 本1 号混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 中银证 券保 本1 号混 合
场内简 称 中银证 券保 本1 号混 合
基金主 代码 002601
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 29 日
基金管 理人 中银国 际证 券有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,599,271,897.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下, 力
争实现 基金 资产 的稳 健增 值。
投资策 略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势, 在注重风险
控制的基础上, 将严谨的定性分析和规范的定量模型
相 结合, 动态 调整稳 健资 产和 风险 资产 的配 置比 例; 在
此基础上精选债券和股票, 以实现基金资产的稳健增
值。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率(税后)
风险收 益特 征 本基金为保本混合型基金, 属于证券投资基金中的低
风险品种 。投 资者 投资 于保 本基金 并不 等于 将资 金作
为存款放在银行或存款类金融机构, 保本基金在极端
情况下 仍然 存在 本金 损失 的风险 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银国 际证 券有 限责 任公 司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵向雷 田青
联系电 话 021-20328000 010-67595096
电子邮 箱 gmkf@bocichina.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-61195566,400-620-8888 95533
传真 021-50372474 010-66275830
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路
200 号中银 大厦 39F
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路
200 号中银 大厦 39F
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 6 页 共 57 页
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 宁敏 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.bocifunds.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨路 202 号企业 天
地 2 号楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 中银国 际证 券有 限责 任公 司 上海市 浦东 新区 银城 中路 200 号中
银大 厦 39 层
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北路 100 号北
京金玉 大厦 写字 楼9 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 4 月 29 日
(基金 合同 生效
日)-2016 年 12 月
31 日
2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 42,851,773.13 - -
本期利 润 18,037,323.99 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0037 - -
本期加 权平 均净 值利 润率 0.37% - -
本期基 金份 额净 值增 长率 0.35% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 15,983,881.26 - -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0035 - -
期末基 金资 产净 值 4,615,255,778.94 - -
期末基 金份 额净 值 1.0035 - -
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 0.35% - -
注：本 基金 合同 生效 日为2016 年4 月29 日。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 7 页 共 57 页
本期已实现收 益指基金 本 期利息收入、 投资收益 、 其他收入（不 含公允价 值 变动收益） 扣除相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
期末可 供分 配利 润是 指期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人认购或 交易基金 的 各项费用，计 入费用后 实 际收益水平 要低于所
列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.29% 0.07% 0.69% 0.01% -0.98% 0.06%
过去六 个月 0.19% 0.05% 1.38% 0.01% -1.19% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
0.35% 0.04% 1.86% 0.01% -1.51% 0.03%
注： 本基 金成 立于2016 年4 月29 日， 本基金 的业 绩比较基 准为 ： 三年 期银 行定期存 款收 益率 （税
后） 。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 8 页 共 57 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金基 金合 同于2016 年4 月29 日生 效, 截 至报告 日本 基金 合同 生效 未满一 年。
2.按基金合 同规定,本 基金 建仓期为六 个月。建 仓期 满后,本基金 的各项投 资比 例应符合基 金合同
投资范围、投资限制 中规定 的各项比例: 本基金 投资的 股票等风险资产占 基金资 产的比例不高于
40%;债 券、 货币 市场 工具 等稳健 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于60%;现金或 者到期日 在一 年以 内的
政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5%; 法律 法规及 本基 金合 同规 定的 其他比 例限 制。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 9 页 共 57 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中银 国际 证券 有限 责任 公司(以下简 称“ 中银 国际 证券”) 经中 国证 监会 批准 于 2002 年 2 月
28 日在上 海成 立， 注册 资本 25 亿 元人 民币 。中 银 国际证 券由 中银 国际 控股 有限公 司、 中国 石油
集团资 本有 限责 任公 司 、 上海金 融发 展投 资基 金 （ 有限合 伙） 、 云南 省投 资控 股集团 有限 公司 、 江
西铜业股份有 限公司、 凯 瑞富海实业投 资有限公 司 、中国通用技 术（集团 ） 控股有限责 任公司、
上海祥 众投 资合 伙企 业 （有 限合伙 ） 、 江 苏洋 河酒厂 股 份有限 公司 、 上海 联新 投资 中心 （有 限合 伙） 、
江西铜业集团 财务有限 公 司、达濠市政 建设有限 公 司、万兴投资 发展有限 公 司共同投资 。中银国中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 10 页 共 57 页
际证券 的经 营范 围包 括： 证券经 纪、 证券投 资咨 询、 与证券 交易 、 证券 投资 活动有 关的 财务 顾问 、
证券承销与保 荐、证券 自 营、证券资产 管理、证 券 投资基金代销 、融资融 券 、代销金融 产品、公
开募集 证券 投资 基金 管理 。截 至2016 年12 月 31 日 ，本管 理人 共管 理四 只开 放式证 券投 资基 金，
包括： 中银 证券 保本1 号 混合型 证券 投资 基金 、 中 银证券 健康 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
中银证 券现 金管 家货 币市 场基金 和中 银证 券安 进债 券型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴亮谷
本基金基
金经理
2016 年 4 月
29 日
- 9
吴亮谷，硕士研究生，
中国国 籍， 已取 得证 券、
基金从业资格。历任福
建海峡银行债券交易
员、平安银行债券交易
员、投资经理，天治基
金管理有限公司天治天
得利货币市场基金基金
经理、天治稳定收益证
券投资基金基金经理。
2014 年加盟 中银 国际 证
券有限责任公司，历任
中银国际证券中国红债
券宝投资主办人，现任
中银国际证券中国红货
币宝投资主办人、中银
证券保 本 1 号混 合型 证
券投资基金基金经理、
中银证券安进债券型证
券 投资基金基金经理、
中银证券现金管家货币
市场基金基金经理、中
银证券瑞益定期开放灵
活配置混合型证券投资
基金基 金经 理。
白冰洋
本基金基
金经理
2016 年 4 月
29 日
- 7
白冰洋，硕士研究生，
中国国 籍， 已取 得证 券、
基金从业资格。历任台
湾群益证券研究员。
2012 年加盟 中银 国际 证
券有限责任公司，现任
中银国际证券中国红 1
号投资主办人、中国红中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 11 页 共 57 页
基金宝投资主办人、中
银证券 保本 1 号混合 型
证券投资基金基金经
理。
注：1 、 上述任 职日 期为 根据公司 确定 的聘 任日 期， 离任日 期为 根据 公司 确定 的解聘 日期 ； 首任 基
金经理 的任 职日 期为 基金 合同生效日 。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
3、 基金 管理 人已 于 2017 年1 月12 日分 别在 《 中国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报》 和公 司
网站发 布公 告， 王玉 玺自 2017 年1 月12 日起 增聘 为本基 金基 金经 理； 于 2017 年 1 月 25 日分别
在《中 国证 券报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报 》和 公司网 站发 布公 告， 罗众 球自 2017 年 1 月 25
日起增 聘为 本基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 中华人民共和国
证券法 》 、 《中银 证券 保本 1 号混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 以及 其他 有关 法律法 规的 规定 ，本
着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在控制风险 的前提下 ， 为基金份额 持有人谋
求最大 利益 ，不 存在 违法 违规或 未履 行基 金合 同承 诺的情 形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了保证公司 管理的不 同 投资组合得到 公平对待 ， 保护投资者合 法权益， 本 基金管理人根 据
《证券投资 基金法》 、 《 证 券投资基金 管理公司 管理 办法》 、 《证券 投资基金 管 理公司公平 交易制 度
指导意见》等 法律法规 ， 建立了《中银 国际证券 有 限责任公司基 金管理业 务 、资产管理 业务公平
交易管 理办 法》 、 《中 银国 际 证券有 限责 任公 司产 品与 交易部 交易 室异 常交 易监 控与报 告管 理办 法》
等公平 交易 相关 制度 体系 。
《中银国际证 券有限责 任 公司基金管理 业务、资 产 管理业务公平 交易管理 办 法》所规范的 范
围涵盖境内上 市股票、 债 券的一级市场 申购、二 级 市场交易等所 有投资管 理 活动，同时 涵盖包括
授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
公平交易的控 制方法主 要 包括：建立科 学、制衡 的 投资决策体系 ，在保证 各 投资组合投资 决
策相对独立性 的同时， 确 保其在获得投 资信息、 投 资建议和实施 投资决策 方 面享有公平 的机会；
严格隔离投资 管理职能 和 交易执行职能 ，实行包 括 所有投资品种 的集中交 易 制度，并进 行公平的
交易分配制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；通过 对投资交 易 行为的监控 、分析评
估和信 息披 露来 加强 对公 平交易 过程 和结 果的 监督 。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 12 页 共 57 页
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司一直严 格 遵循公平交易 相关规章 制 度，执行严格 的公平交 易 行为。在严格 方
针指导 下， 报告 期内 ，公 司未出 现任 何异 常关 联交 易以及 与禁 止交 易对 手间 的交易 行为 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗口下 （如：1 日内、3 日内、5 日内） 公
司管理的不同 投资组合 同 向交易开展交 易价差分 析 。分析结果表 明，本报 告 期内公司对 各投资组
合公平 对待 ，不 存在 利益 输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 公司旗下 所 有投资组合参 与的交易 所 公开竞价交易 中，未发 生 同日反向交易 成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 总成 交 量5% 的 情况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年固 定收 益市 场整 体 跌宕起 伏， 黑天 鹅频 出。 货币政 策方 面， 央行 继续 利用公 开市 场操
作进行稳健调 控，并在 四 季度悄然完成 由稳健向 中 性调整。相对 于政策变 化 ，央企信用 债违约，
英国脱欧、国 海罗卜章 事 件、美联储加 息、川普 当 选、年末通胀 预期抬头 等 中小概率事 件接连发
生也对当年市 场形成相 应 扰动。货币市 场方面， 资 金利率前平后 高，整体 资 金较去年更 紧张，四
季度中爆发持 续时间近 半 个月的“钱荒”。债券 市 场方面，一季 度延续债 券 牛市，4 月 份在央企
铁物资债券违 约催化下 ， 债券市场引发 踩踏式大 调 整，短短一个 月信用债 收 益率曲线整 体上抬超
过100BP 。 三季度 市场 快速 从大调 整阴 影走 出，10 年期国债 收益 率甚 至创 出 2003 年以 来新低 。 四
季度开 始市 场氛 围略 紧， 并在11 月出现“债灾” ，一个月 内一 年期 品种 收益 率上抬 超过 160BP，
10 年期国 债收 益率 上升 超过 50BP， 国开 债超 过 70BP ，12 月下 旬后“债灾” 结 束。 股票 市场 方面，
1 月份 受政 策影 响连 续大 幅下跌 ，后 面缓 慢回 升， 上证综 指全 年下 跌 12.31% ，申万 一级 行业 分类
看， 超 过 9 成行 业指 数下 跌， 其 中传 媒、 计算 机、 交运、 休闲 服务 等行 业跌 幅靠前 ， 均 超 过20% ，
食品饮 料涨 幅居 前， 建筑 材料维 持不 涨不 跌。 总的 看，2016 年是 个重 要拐 点， 在全 年深 幅震 荡中
结束了 固定 收益 市场 自2014 年开始 的连 续两 年牛 市， 股票 市场 则在 之前 多次 大幅调整 后进 入相 对
估值修 复阶 段。
本基金 成立 于 4 月末 ，处 于 4 月债灾 刚结 束后 债券 收益率 大幅 下探 并创 出历 史新低 阶段 ， 时
间点上不占优 势，成立 至 年末基金净值 增长率 为 0.35%，整体表 现中规中 矩。 投资上看，成 立初
期基于稳健操 作原则， 资 产配置全部以 短久期固 定 收益类为主， 运行一段 时 间后积累到 少量超额中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 13 页 共 57 页
收益，同时基 于一级市 场 新股申购目标 适量配置 股 票资产，主要 以大盘蓝 筹 低估值标的 为主。四
季度开始股票 市场向上 动 能逐渐加大， 组合适当 增 加了股票比例 ，同时稳 健 资产完成建 仓，并启
动小比 例杠 杆， 主要 以银 行间中 高评 级券 为主， 交易所中 短期 公司 债为 辅。11 月中 债灾 开始 ， 我
们及时停止杠 杆操作， 并 进一步压缩组 合久期， 较 好的应对了因 巨幅市场 变 动对组合净 值产生的
波动影响，也 在同类产 品 中展现出极佳 的抗风险 能 力。不过遗憾 难免，前 期 市场高位中 所配部分
资产因流动性 缺失造成 组 合被动持仓， 对净值有 一 定机会成本影 响，这是 后 期重点关注 点之一。
总的看 ，2016 年市 场变 动剧烈 ， 组合随 波弄 潮， 时有精彩 表现 ， 时又 受风 雨所侵 。 未来随 着监 管
对保本产品管 理持续细 化 与调整，我们 将继续努 力 学习，以市场 为师，理 性 判断，谨慎 投资，始
终秉持 投资 者利 益优 先原 则，勤 勉尽 责， 争取 更好 的实现 投资 目标 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月31 日， 本基金 份额 净值 为 1.0035 元， 份额 累计 净值 为1.0035 元， 报告期
内净值 增长 率为 0.35%，同期业 绩基 准涨 幅为 1.86% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
管理层 对 2017 年货 币政 策 定调为 稳健 偏中 性， 因此 理 解好中 性的 概念 是把 握全 年固定 收益 市
场基本面的核 心，我们 认 为这种中性就 是在确保 不 发生钱荒与有 效形成金 融 行业去杠杆 约束力间
的平衡，但是 其平衡的 空 间有多大解释 权在央行 ， 从去年四季度 来央行收 短 放长到春节 后提高公
开市场回购利 率的动作 来 看，此平衡空 间略微偏 紧 ，此基本决定 了全年市 场 在去年拐点 已至的情
况下继续收益 率向上盘 整 的格局。投资 角度而言 ， 我们更关注机 会与风险 的 把握，可预 期的风险
如下：一、供 给侧改革 全 面推进对产能 过剩行业 的 出清将不可避 免加大部 分 个券的信用 风险，因
债券违约而对 市场形成 持 续打击的概率 始终不小 ； 二、金融去杠 杆的持续 推 进，不排除 部分已经
长时间执行以 时间换空 间 策略的投资主 体越过承 受 临界点，不可 预期的加 大 市场波动幅 度；三、
通胀水平不排 除走出超 越 市场预期的态 势，或者 因 生产者价格指 数变化等 因 素影响逐渐 成为影响
市场短 期走 势的 主要 矛盾， 使市场 承受 难以 估计 的空头力 量； 四、 美联 储在 2017 年继续 加息 ， 对
全球资本流向 和幅度带 有 极大的不确定 性。可关 注 的机会更多体 现在因经 济 增长整体表 现不佳，
令市场产生去 杠杆与稳 增 长政策取向摇 摆的预期 。 总的看，今年 市场预期 将 以震荡为主 ，趋势上
略偏利 率走 高， 交易 性机 会大于 趋势 机会 ，因 此总 体风险 较之 前有 所增 大。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人始终 坚持 基金 份额 持有 人利益 优先 原则 ， 从规 范 运作 、 防 范风 险、
保护基金持有 人利益出 发 ，加强内部风 险的控制 与 防范，确保各 项法规和 管 理制度的落 实。公司中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 14 页 共 57 页
稽核部依据法 律法规的 规 定及公司内部 控制的整 体 要求，独立对 旗下基金 投 资组合、基 金宣传推
介材料及员工 行为等的 合 规性进行了定 期和不定 期 检查，发现问 题及时提 出 改进建议并 督促业务
部门进 行整 改， 并定 期向 监管机 构、 公司 董事 会出 具监察 稽核 报告 。
在合规 管理 方面 ， 公司 制定了员 工行 为规 范、 员工行为准 则， 修订了 员工 投资行为 管理 制度 ，
进一步完善合 规制度建 设 ；公司开展多 种形式的 合 规培训，定期 进行合规 信 息收集，不 断提升员
工的合规守法 意识；加 强 事前事中合规 风险管理 ， 严格审核信息 披露文件 、 基金宣传推 介材料，
防范各类合规 风险。在 风 险管理方面， 公司秉承 全 员风险管理的 理念，采 取 事前防范、 事中控制
和事后监督等 三阶段工 作 ，加强对日常 投资运作 的 管理和监控， 督促投研 交 易业务的合 规开展；
在监察稽核方 面，公司 定 期和不定期开 展多项内 部 稽核，对投资 研究、公 平 交易、基金 销售，投
资管理 人员 通讯 管理 等关 键业务 和岗 位进 行检 查监 督，促 进公 募基 金业 务合 规运作 、稳 健经 营。
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规。本基 金管理人 将 继续以风险控 制
为核心，坚持 基金份额 持 有人利益优先 的原则， 提 高监察稽核工 作有效性 ， 切实保障基 金安全、
合规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 中 银国际证券有 限责任公 司 估值委员会 （以下简
称“估值委 员会” ） ，制 定 了估值政策 和估值程 序。 估值委员会 成员由主 管运 营的副总经 理、督 察
长、投资总监 、研究部 负 责人、风险管 理部负责 人 、运作部负责 人等成员 组 成，基金经 理原则上
不参与估值委 员会的工 作 ，其估值建议 经估值委 员 会成员评估后 审慎采用 。 估值委员会 成员均具
有 5 年 以上 专业 工作 经历 ，具备 良好 的专 业经 验和 专业胜 任能 力， 具有 绝对 的独立 性。 估值 委 员
会的职责主要 包括有： 保 证基金估值的 公平、合 理 ；制订健全、 有效的估 值 政策和程序 ；确保对
投资品 种进 行估 值时 估值 政策和 程序 的一 贯性 ；定 期对估 值政 策和 程序 进行 评价等 。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 15 页 共 57 页
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 ， 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 22150 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中银证 券保 本1 号混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
引言段 我们审 计了 后附 的中 银证 券保本1 号混 合型 证券 投 资基金(以下
简称“ 中银 证券 保本 1 号混合”) 的财务 报表 ，包 括 2016 年 12中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 16 页 共 57 页
月 31 日的资 产负 债表 、2016 年 4 月 29 日( 基金合 同 生效日)至
2016 年 12 月 31 日止期 间的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变
动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是中银 证券 保本1 号混 合 的基金 管理
人中银 国际 证券 有限 责任 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中国 证监 会”) 、 中国证券投 资基 金业 协会(以下简称“ 中国
基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道
德守则，计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选 用会计政
策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务 报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 中银 证券 保本 1 号混合 的财 务报 表在所有 重大
方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的 中国证监
会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行 业实务操
作编制 ， 公允 反映 了中 银 证券保 本1 号混 合 2016 年 12 月 31 日
的财务 状况 以及2016 年4 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年
12 月31 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛
竞
崔
嵬
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨路202 号企业 天地2 号楼 普华 永道中 心11 楼
审计报 告日 期 2017 年 3 月 31 日
中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 17 页 共 57 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中银 证券 保本1 号混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 21,649,822.66 -
结算备 付金
8,523,414.99 -
存出保 证金
81,001.52 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,687,929,138.25 -
其中： 股票 投资
221,082,771.65 -
基金投 资
- -
债券投 资
4,466,846,366.60 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 49,957,817.47 -
应收证 券清 算款
11,308,338.44 -
应收利 息 7.4.7.5 47,779,359.91 -
应收股 利
- -
应收申 购款
1,974.33 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
4,827,230,867.57 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
200,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
5,562,739.71 -
应付管 理人 报酬
4,735,462.49 -
应付托 管费
789,243.78 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 498,833.26 -
应交税 费
- - 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 18 页 共 57 页
应付利 息
5,475.64 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 383,333.75 -
负债合 计
211,975,088.63 -
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 4,599,271,897.68 -
未分配 利润 7.4.7.10 15,983,881.26 -
所有者 权益 合计
4,615,255,778.94 -
负债和 所有 者权 益总 计
4,827,230,867.57 -
注： 1、 报告 截止 日 2016 年12 月31 日， 基金份 额净 值1.0035 元， 基金 份额 总额4,599,271,897.68
份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016 年4 月29 日( 基金合 同生 效日)至2016 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 中银 证券 保本1 号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年4 月29 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年4 月29 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
66,294,021.61 -
1.利息 收入
88,406,677.07 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,072,498.86 -
债券利 息收 入
53,151,566.15 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
34,182,612.06 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
582,652.06 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 6,216,302.45 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -5,970,688.56 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 337,038.17 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -24,814,449.14 -
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 2,119,141.62 - 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 19 页 共 57 页
减：二、费用
48,256,697.62 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 39,236,325.55 -
2．托 管费 7.4.10.2.2 6,539,387.59 -
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易 费用 7.4.7.19 696,743.38 -
5．利 息支 出
1,419,104.78 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,419,104.78 -
6．其 他费 用 7.4.7.20 365,136.32 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
18,037,323.99 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
18,037,323.99 -
注：本 基金 合同 于2016 年4 月29 日生 效， 本报 告期自 2016 年 4 月 29 日至2016 年 12 月 31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基 金 净值） 变动 表
会计主 体： 中银 证券 保本1 号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年4 月29 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月 29 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
4,953,885,173.50 - 4,953,885,173.50
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 18,037,323.99 18,037,323.99
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-354,613,275.82 -2,053,442.73 -356,666,718.55
其中：1.基金申 购款 2,583,376.29 14,826.79 2,598,203.08
2.基金 赎回 款 -357,196,652.11 -2,068,269.52 -359,264,921.63
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
4,599,271,897.68 15,983,881.26 4,615,255,778.94
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 20 页 共 57 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- - -
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
- - -
其中：1.基金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 合同 于2016 年4 月29 日生 效， 本报 告期自 2016 年 4 月 29 日至2016 年 12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 17 页至 45 页财务报表 由下 列负 责人 签署 ：
______ 宁敏______
______ 赵向 雷______
____
7.4 报表附 注
戴景义____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
中银证券保本 1 号混合型证 券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监督管 理委员会
(以下 简称“中国证 监会”) 证监 许可[2016]623 号《关于准 予中 银证 券保 本 1 号混合 型证 券投 资
基金注册的批 复》核准 ， 由中银国际证 券有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《中 银证 券保 本 1 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》负 责公 开募 集。 本基 金为契 约型 开放 式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币4,952,975,233.25 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2016) 第 532 号验 资报告 予以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《中银 证券 保本 1 号混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》于 2016 年4 月 29 日正 式生 效，
基金合同生效日的基金份额总额为 4,953,885,173.50 份基金份额，其中认购资金利息折合
909,940.25 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为中 银国际 证券 有限 责任 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
建设银 行股 份有 限公 司， 第一个 保本 周期 担保 人为 中国投 融资 担保 股份 有限 公司。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 21 页 共 57 页
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 中银 证券保 本 1 号混 合型 证券 投资基 金基 金合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票(包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、货 币市 场工具、权 证、资
产支持证券以及法律 法规或 中国证监会允许基 金投资 的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关
规定) 。 如法律 法规 或监 管机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基金 管理 人在 履行适当 程序 后， 可以
将其纳入投资 范围。本 基 金投资的股票 等风险资 产 占基金资产的 比例不高 于 40%；债券、 货币市
场工具等稳健 资产占基 金 资产的比例不 低于 60% ； 每个交易日日 终现金或 到 期日在一年以 内的政
府债券 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的5% 。 本基金 的投 资目标 为在 保障 保本 周期到 期时 本金 安全
的前提 下， 力争 实现 基金 资产的 稳健 增值 。根 据《 中银证 券保 本 1 号混 合型 证券投 资基 金基 金合
同》的有关约 定，本基 金 的保本周期一 般每三年 为 一个周期。在 第一个保 本 期到期日， 如本基金
的基金份额持 有人认购 并 持有到期的基 金份额的 可 赎回金额加上 该部分基 金 份额累计分 红金额之
和低于认购保 本金额， 则 基金管理人应 补足该差 额 ，担保人对此 提供不可 撤 销的连带责 任保证。
本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 银行 定期 存款 收益 率(税后)。
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金的保本期安排列示如下：
第一个 保本 期到期日
截止 2016 年 12 月 31 日
基金保 本份额数 最大保本线
截止 2016 年 12 月
31 日基 金份 额净 值
2019 年 4 月 29 日 4,595,693,256.13 1.0000 1.0035
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人中 银国 际证 券有 限责任 公司 于2017 年3 月31 日批 准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下合 称“ 企 业会计 准则”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会(以下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《中银 证券 保本 1 号混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2016 年4 月29 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日止期 间财 务报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2016 年 4 月 29中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 22 页 共 57 页
日(基金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年4 月 29 日(基金合 同生 效日) 至2016 年12 月 31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出 售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 23 页 共 57 页
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存在活 跃市 场的 金融 工具， 如估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3)当金融 工具 不存 在活 跃市场， 采用 市场 参与 者普 遍认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 24 页 共 57 页
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。在保本 周期内， 本 基金收益仅以 现金形式 分 配。若期末未 分
配利润中的未 实现部分 为 正数，包括基 金经营活 动 产生的未实现 损益以及 基 金份额交易 产生的未
实现平准金等 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润中 的已实现 部 分；若期末 未分配利
润的未实现 部 分为负数 ， 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润， 即 已实现部分 相抵未实
现部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 25 页 共 57 页
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决定 向其配置 资源 、 评价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法和 现金 流量 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，按照 中证 指数 有限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 26 页 共 57 页
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、债券 的差 价收 入， 股票 的股息 、红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 21,649,822.66 -
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - - 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 27 页 共 57 页
合计： 21,649,822.66 -
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 225,121,671.17 221,082,771.65 -4,038,899.52
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 474,061,246.20 467,377,366.60 -6,683,879.60
银行间 市场 4,013,560,670.02 3,999,469,000.00 -14,091,670.02
合计 4,487,621,916.22 4,466,846,366.60 -20,775,549.62
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,712,743,587.39 4,687,929,138.25 -24,814,449.14
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 28 页 共 57 页
银行间 买入 返售 证券 49,957,817.47 49,957,817.47
合计 49,957,817.47 49,957,817.47
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
- - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出 售
或再质 押总 额
期末买
断式逆
回购交
易中取
得的债
券
011698613 16 奇瑞
SCP006
2017 年2
月9 日
99.43 500,000 49,957,542.47 -
合计
500,000 49,715,000.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出 售
或再质 押总 额
合计
- - -
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 8,855.78 -
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,835.50 -
应收债 券利 息 47,625,071.04 -
应收买 入返 售证 券利 息 141,561.09 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 36.50 -
合计 47,779,359.91 -
中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 29 页 共 57 页
7.4.7.6 其他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 421,138.05 -
银行间 市场 应付 交易 费用 77,695.21 -
合计 498,833.26 -
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 63,533.75 -
预提费 用 319,800.00 -
合计 383,333.75 -
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 29 日( 基金 合同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合同生 效日 4,953,885,173.50 4,953,885,173.50
本期申 购 2,583,376.29 2,583,376.29
本期赎 回（以“-”号填 列） -357,196,652.11 -357,196,652.11
- 基金 拆分/份额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（以“-”号填 列） - -
本期末 4,599,271,897.68 4,599,271,897.68
注：1. 申购含 转换 入份 额；赎回 含转 换出 份额 。
2. 本 基金自 2016 年 4 月 6 日至 2016 年 4 月 26 日止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
4,952,975,233.25 元。 根据 《中 银证 券保 本 1 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 的 规定 ， 本 基金
设立募 集期 内认 购资 金产 生的利 息收 入 909,940.25 元在本 基金 成立 后， 折算 为 909,940.25 份基中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 30 页 共 57 页
金份额 ，划 入基 金份 额持 有人账 户。
3. 根据《 中银 证券 保本 1 号混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 相关 规定 ，本 基金 于 2016 年 4 月
29 日( 基金 合同 生效 日) 至2016 年7 月28 日止 期间 暂不向 投资 人开 放基 金交 易。 申 购业 务和 赎回
业务 自 2016 年7 月29 日起开始 办理 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 42,851,773.13 -24,814,449.14 18,037,323.99
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-2,114,574.36 61,131.63 -2,053,442.73
其中： 基金 申购 款 15,129.79 -303.00 14,826.79
基金赎 回款 -2,129,704.15 61,434.63 -2,068,269.52
本期已 分配 利润 - - -
本期末 40,737,198.77 -24,753,317.51 15,983,881.26
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月29 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 858,940.10 -
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 204,608.47 -
其他 8,950.29 -
合计 1,072,498.86 -
7.4.7.12 股票 投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 29 日( 基金
合同生 效日)至2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 180,713,734.65 -
减：卖出股 票成 本总 额 174,497,432.20 -
买卖股 票差 价收 入 6,216,302.45 - 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 31 页 共 57 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年4月29 日( 基金
合同生 效日)至2016 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
债券投资 收益—— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-5,970,688.56 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -5,970,688.56 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年4月29 日( 基金
合同生 效日)至2016 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖出债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
3,024,809,015.53 -
减：卖 出债 券（ 、债转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
2,983,243,065.23 -
减：应 收利 息总 额 47,536,638.86 -
买卖债 券差 价收 入 -5,970,688.56 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益--赎回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益--申购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 32 页 共 57 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年4 月29 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31
日
股指期 货- 投资 收益 - -
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
7.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月29 日( 基金 合同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 337,038.17 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 337,038.17 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 4 月 29 日( 基金
合同生 效日)至2016 年 12 月
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 33 页 共 57 页
31 日
1.交易 性金 融资 产 -24,814,449.14 -
——股票投 资 -4,038,899.52 -
——债券投 资 -20,775,549.62 -
——资产支 持证 券投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -24,814,449.14 -
7.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月29 日(基金合 同生
效日) 至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 2,019,055.50 -
其他 100,086.12 -
合计 2,119,141.62 -
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
7.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月 29 日( 基金 合同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
654,068.38 -
银行间 市场 交易 费用
42,675.00 -
合计
696,743.38 -
7.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月 29 日( 基金 合同
生效日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 120,000.00 -
信息披 露费 199,800.00 -
银行汇 划费 34,076.32 -
其他 760.00 - 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 34 页 共 57 页
债券帐 户维 护费 10,500.00
合计 365,136.32 -
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月 21 日颁 布 《关于明确 金融 房地产 开发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年 5 月 1 日起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 1 月 6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后 ，资 管产 品运 营过 程中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在2017 年7
月 1 日前 运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银国 际证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中银国际控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国石 油集 团资 本有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的原 股东
上海金 融发 展投 资基 金( 有 限合伙) 基金管 理人 的股 东
云南省 投资 控股 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
江西铜 业股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 的控 股股 东、基 金销 售机 构
注：
1、2016 年6 月2 日， 中银证券 2016 年第 六次 股东 会(临时) 会议 审议 并同 意中 国石油 天然 气集 团
公司将 其持 有的 中银 证券15.92% 的股 权转 让至 中国 石油集 团资 本有 限责 任公 司。 该 项划 转于2016
年 8 月 22 日获 上海 证监 局 核准， 并于 2016 年 9 月 22 日完成 工商 登记 变更 手 续。2016 年 6 月公
司独立 董事 潘飞 兼任 上海 巨人网 络科 技有 限公 司独 立董事 。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 35 页 共 57 页
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年4 月29 日( 基金 合同生效 日) 至
2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中银国际 575,874,802.33 100.00% - -
7.4.10.1.2 债券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年4 月29 日( 基金 合同生效 日) 至
2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
中银国际 420,187,992.42 100.00% - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年4 月29 日( 基金 合同生效 日) 至
2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
中银国际 32,273,900,000.00 100.00% - -
7.4.10.1.4 权证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 36 页 共 57 页
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年4月29 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中银国际 421,138.05 100.00% 421,138.05 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
-
- - - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类佣金协议的服 务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研 究成 果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月 29 日( 基金 合同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
39,236,325.55 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
14,308,094.30 -
注： 支 付基 金管 理人 中银 国际证 券有 限责 任公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值1.2% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月支付 。
基金管 理人 报酬 计算 公式 为：日 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 X 1.2% / 当年 天数 。
客户维护费是 指基金管 理 人与基金销售 机构约定 的 用以向基金销 售机构支 付 客户服务及 销售活动
中产生的相关 费用，该 费 用从基金管理 人收取的 基 金管理费中列 支，不属 于 从基金资产 中列支的
费用项 目。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月 29 日( 基金 合同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 37 页 共 57 页
当期发生的基金应支付
的托管 费
6,539,387.59 -
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司的 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.2% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
基金托 管费 计算 公式 为： 日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本报 告期 无销 售服务 费。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 的交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期本 基金 的管 理人未 运用 固有 资金 申赎 及买卖 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除 基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末无 除基金 管理 人之 于的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年4 月29 日( 基金 合同生效 日)
至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 21,649,822.66 858,940.10 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 无利 润分配 事项 。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 38 页 共 57 页
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太 平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万 里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱 2016 年 2017 年 新股流 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 39 页 共 57 页
信息 12 月27
日
1 月 5
日
通受限
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2016 年12 月31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额200,000,000.00 元， 于 2017 年 1 月 3 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为保本 基金，通 过 第三方担保机 制的引入 和 投资组合保险 技术的运 用 实现基金资产 的
保值增值目标 。本基金 主 要投资于股票 、债券等 具 有良好流动性 的金融工 具 。与这些金 融工具相
关的风 险， 以及 本基 金的 基金管 理人 对于 相关 风险 采取的 风险 管理 政策 如下 所述。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金管 理 人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风 险限额及
内部控制流程 ，通过可 靠 的管理及信息 系统持续 监 控上述各类风 险。本基 金 的基金管理 人从事风
险管理 的主 要目 标是 在保 障保本 周期 到期 时本 金安 全的前 提下 ，力 争实 现基 金资产 的稳 健增 值。
本基金的基金 管理人在 公 司风险管理体 系的基础 上 构建明晰基金 业务的风 险 管理组织架构 和
职能， 由董 事会 及其 风险 控制委 员会 、 执 行委 员会 、 风险 管理 委员 会、 风 险 管理部 、 基 金管 理部、
中后线部门等 相关业务 部 门构成多层级 风险管理 框 架体系。董事 会决定公 司 风险偏好， 并在风险
控制委员会的 协助下监 察 公司基金业务 的总体风 险 及管理状况。 执行委员 会 领导公司基 金业务的
风险管 理。 风险 管理 委员 会协助 执行 委员 会在 董事 会授权 范围 内确 定、 调整 基金业 务的 业务 权限 、中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 40 页 共 57 页
讨论重大决策 以及检查 风 险管理状况。 风险管理 部 负责监控和报 告公司基 金 业务的风险 敞口和限
额使用情况。 业务主管 对 各自业务的风 险管理负 有 首要责任。财 务、业务 营 运、稽核、 法律及合
规等中 后线 部门 在各 自职 能范围 内支 持或 监督 公司 风险管 理。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
804,893,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
3,005,629,000.00 -
合计
3,810,522,000.00 -
注: 未 评级 部分 包括 超短 期融资 券、 同业 存单 和期 限在一 年以 内( 含)的 政策 性金融 债。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 41 页 共 57 页
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
323,134,985.60 -
AAA 以下
250,787,381.00 -
未评级
82,402,000.00 -
合计
656,324,366.60 -
注: 未 评级 部分 包括 国债 和期限 大于 一年 的政 策性 金融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 以及组合在 短时间内
变现能力的综 合指标等 。 本基金投资于 一家公司 发 行的股票市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过 该证券的
10% 。本基金所持大部 分证券 在证券交易所上市，其余 亦可在银行间同业市 场交 易，因此除附注
7.4.12 中列示 的部 分基 金资产流 通 暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一般不
超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
于 2016 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 200,000,000.00 元将 在一个 月内 以
内到期且计 息(该利息 金额 不重大)外， 本基金所 承担 的其他金融 负债的合 约约 定到期日均 为一个
月以内且不 计息，可 赎回 基金份额净 值(所有者 权益)无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为
未折现 的合 约到 期现 金流 量。
中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 42 页 共 57 页
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 、买 入返 售金 融资 产、卖 出回 购金 融资 产等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 21,649,822.66 - - - - - 21,649,822.66
结算备 付金 8,523,414.99 - - - - - 8,523,414.99
存出保 证金 81,001.52 - - - - - 81,001.52
交易性 金融 资产 684,770,000.00 536,339,000.00 2,695,988,092.20 529,399,274.40 20,350,000.00 221,082,771.65 4,687,929,138.25
买入返 售金 融资
产
- 49,957,542.47 - - - - 49,957,542.47
应收证 券清 算款 - - - - - 11,308,338.44 11,308,338.44
应收利 息 - - - - - 47,779,359.91 47,779,359.91
应收申 购款 - - - - - 1,974.33 1,974.33
其他资 产 - - - - - 275.00 275.00
资产总 计 715,024,239.17 586,296,542.47 2,695,988,092.20 529,399,274.40 20,350,000.00 280,172,719.33 4,827,230,867.57
负债
卖出回 购金 融资
产款
200,000,000.00 - - - - - 200,000,000.00
应付赎 回款 - - - - - 5,562,739.71 5,562,739.71
应付管 理人 报酬 - - - - - 4,735,462.49 4,735,462.49
应付托 管费 - - - - - 789,243.78 789,243.78 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 43 页 共 57 页
应付交 易费 用 - - - - - 498,833.26 498,833.26
应付利 息 - - - - - 5,475.64 5,475.64
其他负 债 - - - - - 383,333.75 383,333.75
负债总 计 200,000,000.00 - - - - 11,975,088.63 211,975,088.63
利率敏 感度 缺口 515,024,239.17 586,296,542.47 2,695,988,092.20 529,399,274.40 20,350,000.00 268,197,630.70 4,615,255,778.94
上年度 末
2015 年12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产 - - - - - - -
负债 - - - - - - -
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利率上升 25 个
基点
-7,448,091.79 -
市场利率下降 25 个
基点
7,494,492.10 -
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本 基金通 过投 资组 合的 分散 化降低 市场 价格 风险 ，
并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金充分发 挥基金管 理 人的研究优势 ，在注重 风 险控制的基础 上，将严 谨 的定性分析和 规
范的定量模型 相结合， 动 态调整稳健资 产和风险 资 产的配置比例 ；在此基 础 上精选债券 和股票，
以实现 基金 资产 的稳 健增 值。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 44 页 共 57 页
本基金投资组 合中股票 等 风险资产的比 例不高于 基 金资产的 40% ，债券 、货 币市场工具等 稳
健资产的比例 不低于基 金 资产净值的 60%；每 个交 易日日终，现 金或到期 日 在一年以内的 政府债
券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 此外， 本基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券
价格实 施监 控， 定期 运用 多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来
测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 221,082,771.65 4.79 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 4,466,846,366.60 96.78 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,687,929,138.25 101.57 - -
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2016 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
4.79% ，因 此除 市场 利率 和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)金融工 具公 允价 值计 量的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 45 页 共 57 页
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 220,698,117.74,属于第 二层 次的余额 为 4,467,231,020.51 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d)不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 221,082,771.65 4.58
其中： 股票 221,082,771.65 4.58
2 固定收 益投 资 4,466,846,366.60 92.53
其中： 债券 4,466,846,366.60 92.53
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 49,957,817.47 1.03
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,173,237.65 0.63 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 46 页 共 57 页
7 其他各 项资 产 59,170,674.20 1.23
8 合计 4,827,230,867.57 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 33,391,028.54 0.72
C
制造业 134,141,772.23 2.91
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.00
E
建筑业 118,924.74 0.00
F
批发和 零售 业 7,531,315.00 0.16
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,751,638.68 0.25
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
290,139.31 0.01
J
金融业 33,820,035.49 0.73
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 221,082,771.65 4.79
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 无沪 港通股 票投 资。
中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 47 页 共 57 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 6,172,094 33,391,028.54 0.72
2 000422 湖北宜 化 2,596,688 20,643,669.60 0.45
3 000800 一汽轿 车 1,670,000 18,152,900.00 0.39
4 000786 北新建 材 1,423,400 14,646,786.00 0.32
5 000651 格力电 器 556,230 13,694,382.60 0.30
6 601006 大秦铁 路 1,658,500 11,742,180.00 0.25
7 000001 平安银 行 1,223,700 11,135,670.00 0.24
8 000338 潍柴动 力 1,050,000 10,458,000.00 0.23
9 600060 海信电 器 560,000 9,587,200.00 0.21
10 000581 威孚高 科 390,000 8,751,600.00 0.19
11 000333 美的集 团 306,895 8,645,232.15 0.19
12 601555 东吴证 券 620,251 8,230,730.77 0.18
13 000963 华东医 药 104,500 7,531,315.00 0.16
14 601688 华泰证 券 399,152 7,128,854.72 0.15
15 002202 金风科 技 299,937 5,131,922.07 0.11
16 000400 许继电 气 262,090 4,756,933.50 0.10
17 600166 福田汽 车 1,500,000 4,635,000.00 0.10
18 000999 华润三 九 161,125 3,984,621.25 0.09
19 601998 中信银 行 600,000 3,846,000.00 0.08
20 002422 科伦药 业 225,250 3,631,030.00 0.08
21 000776 广发证 券 200,000 3,372,000.00 0.07
22 000423 东阿阿 胶 60,000 3,232,200.00 0.07
23 600104 上汽集 团 121,500 2,849,175.00 0.06
24 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01
25 603823 百 合 花 3,762 123,167.88 0.00
26 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.00
27 603098 森特股 份 4,293 103,332.51 0.00
28 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.00
29 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.00
30 603585 苏利股 份 1,041 72,578.52 0.00
31 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.00
32 603577 汇 金 通 2,460 69,642.60 0.00
33 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00
34 603877 太 平 鸟 3,180 67,734.00 0.00 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 48 页 共 57 页
35 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.00
36 002827 高争民 爆 2,059 60,905.22 0.00
37 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.00
38 601882 海天精 工 2,148 54,215.52 0.00
39 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
40 603036 如通股 份 2,114 51,771.86 0.00
41 603559 中通国 脉 899 48,447.11 0.00
42 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
43 603389 亚振家 居 1,963 47,327.93 0.00
44 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
45 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00
46 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
47 300582 英 飞 特 1,359 35,157.33 0.00
48 603239 Ｎ 仙 通 924 29,059.80 0.00
49 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
50 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
51 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
52 603929 Ｎ 亚 翔 2,193 15,592.23 0.00
53 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
54 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
55 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
56 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
57 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
58 300591 万 里 马 2,397 7,358.79 0.00
59 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600028 中国石 化 51,626,302.60 1.12
2 000651 格力电 器 24,389,006.00 0.53
3 000422 湖北宜 化 23,040,763.00 0.50
4 000800 一汽轿 车 19,424,334.46 0.42
5 000157 中联重 科 18,600,933.10 0.40
6 600031 三一重 工 17,775,769.00 0.39 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 49 页 共 57 页
7 601668 中国建 筑 16,793,366.00 0.36
8 000786 北新建 材 15,827,517.16 0.34
9 601688 华泰证 券 15,767,275.00 0.34
10 601555 东吴证 券 14,086,213.29 0.31
11 601006 大秦铁 路 13,625,915.52 0.30
12 000001 平安银 行 13,150,061.00 0.28
13 601169 北京银 行 12,724,966.60 0.28
14 000528 柳 工 11,308,345.88 0.25
15 000338 潍柴动 力 10,897,200.00 0.24
16 002142 宁波银 行 10,011,659.80 0.22
17 600060 海信电 器 9,908,141.22 0.21
18 000333 美的集 团 9,423,837.00 0.20
19 000581 威孚高 科 9,312,625.81 0.20
20 601009 南京银 行 8,636,287.00 0.19
注：本 项" 买入 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘 以成交 数量)填列， 不考 虑相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601668 中国建 筑 21,590,163.00 0.47
2 600028 中国石 化 19,910,723.67 0.43
3 600031 三一重 工 17,619,445.50 0.38
4 000157 中联重 科 17,544,656.13 0.38
5 601169 北京银 行 12,632,909.15 0.27
6 000651 格力电 器 12,196,731.20 0.26
7 000528 柳
工 10,581,642.00 0.23
8 002142 宁波银 行 9,628,105.23 0.21
9 601009 南京银 行 8,883,506.20 0.19
10 601688 华泰证 券 6,276,994.18 0.14
11 601998 中信银 行 3,834,931.00 0.08
12 000402 金 融 街 3,808,414.20 0.08
13 601555 东吴证 券 3,778,253.44 0.08
14 002563 森马服 饰 3,207,347.00 0.07
15 000650 仁和药 业 3,046,610.45 0.07
16 000422 湖北宜 化 2,814,697.28 0.06
17 000858 五 粮 液 2,784,941.85 0.06 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 50 页 共 57 页
18 000568 泸州老 窖 2,773,879.76 0.06
19 601229 上海银 行 2,534,660.00 0.05
20 601398 工商银 行 2,063,300.00 0.04
注：本 项" 卖出 金额" 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘 以成交 数量)填列， 不考 虑相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 399,619,103.37
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 180,713,734.65
注：本项“买 入股票的 成 本（成交）总 额”和“ 卖 出股票的收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额(成交单 价乘 以成 交数 量)填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 51,925,000.00 1.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 249,341,000.00 5.40
其中： 政策 性金 融债 249,341,000.00 5.40
4 企业债 券 433,284,463.20 9.39
5 企业短 期融 资券 3,001,793,000.00 65.04
6 中期票 据 138,733,000.00 3.01
7 可转债 （可 交换 债） 1,904,903.40 0.04
8 同业存 单 589,865,000.00 12.78
9 其他 - -
10 合计 4,466,846,366.60 96.78
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011698181 16 首钢
SCP002
3,000,000 299,910,000.00 6.50
2 041654060 16 陕延油
CP002
3,000,000 297,450,000.00 6.44
3 011620002 16 中铝
SCP002
2,500,000 250,625,000.00 5.43
4 111607113 16 招行
CD113
2,500,000 246,350,000.00 5.34 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 51 页 共 57 页
5 011698042 16 徐工
SCP003
2,000,000 200,320,000.00 4.34
8.7 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债 期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
申明 本基 金投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 是否 出现被 监管 部门立 案调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形
报告期内，本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求，未发 现本基金 投 资的前十名证 券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ， 或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、 处 罚的 情形。
8.12.2
申明 基金 投资的 前十名 股票 是否超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 52 页 共 57 页
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 81,001.52
2 应收证 券清 算款 11,308,338.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 47,779,359.91
5 应收申 购款 1,974.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 59,170,674.20
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 前十 名股 票中 未存在 流通 受限 的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
27,065 169,934.30 159,910,145.34 3.48% 4,439,361,752.34 96.52%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
270,683.94 0.0059%
中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 53 页 共 57 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0.00
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0.00
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年4 月29 日 ）基金 份额 总额
4,953,885,173.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,583,376.29
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 357,196,652.11
基 金合 同生效 日起 至报告期 期末 基金拆 分变 动份额（ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,599,271,897.68
注：本 基金 合同 于2016 年4 月29 日生 效。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2016 年6 月3 日， 聘任 翟 增军先 生为 公司 董事 会秘 书，解 聘王 超先 生董 事会 秘书职 务。
2016 年6 月15 日， 聘任 沈锋先 生为 公司 副执 行总 裁，聘 任盖 文国 先生 为公 司稽核 总监 。
2016 年9 月， 高迎 欣先 生 任公司 董事 长。
2016 年10 月， 赵向 雷先 生兼任 公司 合规 总监 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 54 页 共 57 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化.
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙）为本基 金提 供
审计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 2 575,874,802.33 100.00% 421,138.05 100.00% -
注： 根据 《 关于 完善 证券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知 》 的 规定 ， “ 一家基 金管 理公 司通
过一家证券公 司的交易 席 位买卖证券的 年交易佣 金 ，不得超过其 当年所有 基 金买卖证券 交易佣金
的 30% 。新 成立的基 金管 理公司，自管 理的首只 基 金成立后第二 年起执行 。”为了保护基 金份额
持有人的利益 ，降低交 易 成本，由于本 基金管理 人 为证券公司， 且综合目 前 系统、技术 等各方面
因素， 本基 金只 能使 用本 公司的 交易 席位 。
1、今 后基 金专 用交 易席 位的选择 标准 如下 ：
(1) 经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，包 括但 不限于 ：有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力，
能及时、全面 地向公司 提 供高质量的关 于宏观、 行 业及市场走向 、个股分 析 的报告及丰 富全面的
信息服务；能 根据公司 所 管理基金的特 定要求， 提 供专门研究报 告，具有 开 发量化投资 组合模型
的能力；能积 极为公司 投 资业务的开展 ，投资信 息 的交流以及其 他方面业 务 的开展提供 良好的服
务和支 持。
2、今 后基 金专 用交 易席 位的选择 程序 如下 ：
(1)本基金 管理 人根 据上 述标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证 券经营 机构 。 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 55 页 共 57 页
(2)基金管 理人 和被 选中 的证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际 420,187,992.42 100.00% 32,273,900,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中银证 券保 本 1 号混合 型证券投
资 基金 发售公 告、 基金合同 、基
金 合同 摘要、 招募 说明书、 托管
协议、 保证 合同
《 中国证 券报 》 、 《上海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2016 年 4 月 2 日
2
中银证 券保 本 1 号混合 型证券投
资基金 提前 结束 募集 的公 告
《 中国证 券报 》 、 《上海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2016 年 4 月 27 日
3
中银证 券保 本 1 号混合 型证券投
资 基金 募集期 认购 申请确认 比例
的公告
《 中国证 券报 》 、 《上海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2016 年 4 月 27 日
4
中银证 券保 本 1 号混合 型证券投
资基金 基金 合同 生效 公告
《 中国证 券报 》 、 《上海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2016 年 4 月 30 日
5
中 银国 际证券 有限 责任公司 旗下
基金 2016 年 6 月 30 日基金净值
公告
《 中国证 券报 》 、 《上海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2016 年 7 月 1 日
6
中银证 券保 本 1 号混合 型证券投
资基 金 2016 年第 2 季度 报告
《 中国证 券报 》 、 《上海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2016 年 7 月 19 日
7
中银证 券保 本 1 号混合 型证券投
资 基金 开放日 常申 购、赎回 业务
的公告
《 中国证 券报 》 、 《上海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2016 年 7 月 27 日 中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 56 页 共 57 页
8
中银证 券保 本 1 号混合 型证券投
资基 金 2016 年半年 度报 告
《 中国证 券报 》 、 《上海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2016 年 8 月 24 日
9
中银证 券保 本 1 号混合 型证券投
资基 金 2016 年第 3 季度 报告
《 中国证 券报 》 、 《上海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2016 年10 月26 日
10
中银证 券保 本 1 号混合 型证券投
资 基金 开放日 常定 期定额投 资及
转换业 务的 公告
《 中国证 券报 》 、 《上海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2016 年11 月18 日
11
中 银国 际证券 有限 责任公司 旗下
开放式 基金 转换 业务 规则
《 中国证 券报 》 、 《上海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2016 年11 月18 日
12
中 银国 际证券 有限 责任公司 关于
董事长 变更 的公 告
《 中国证 券报 》 、 《上海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2016 年11 月23 日
13
中 银国 际证券 有限 责任公司 关于
公司股 东变 更的 公告
《 中国证 券报 》 、 《上海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2016 年 12 月 2 日
14
中银证 券保 本 1 号混合 型证券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2016 年
第1 号）
《 中国证 券报 》 、 《上海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2016 年12 月13 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 证券保 本 1 号混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复
2、 《中 银证 券保 本 1 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3、 《中 银证 券保 本 1 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4、法 律意 见书
5、基 金管 理人 的业 务资 格 批件、 营业 执照
6、基 金托 管人 的业 务资 格 批件、 营业 执照
7、中 国证 监会 要求 的其 他文件
中银证券保本 1 号混合 2016 年 年度报告
第 57 页 共 57 页
12.2 存放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人基 金网 站www.bocifunds.com。
12.3 查阅方 式
投资者可以在 开放时间 内 至基金管理人 或基金托 管 人住所免费查 阅，也可 登 陆基金管理人 基
金网 站 www.bocifunds.com 查阅 。
中银国际证券有限责任公司
2017 年3 月31 日
