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招商安泰混合(217001)

招商安泰混合:2016年年度报告摘要

招商安泰系列开放式证券投资基金之
招商安泰偏股混合型证券投资基金
2016年年度报告摘要
(本系列基金由招商安泰偏股混合型证券投资基金、招商安泰
平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金组成)
2016年12月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月31日招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月30日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
2016年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
 
 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 招商安泰偏股混合
基金主代码
217001
交易代码
217001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年4月28日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,637,580,163.70份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 追求长期的资本增值。
投资策略 资产配置方面,本基金股票/债券的配置比例相对固
定,一般不再做战术性的资产配置,只在操作上保证
必要的灵活性。即,考虑到基金管理时实际的操作需
要,本基金允许股票/债券配置比例以基准比例为中
心在适当的范围内进行调整。股票投资方面,强调将
定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,并实时
应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其
中,公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究,
得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价,从
而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的
股票。债券投资方面,采用主动的投资管理,获得与
风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正
常的现金流需要。
业绩比较基准 上证180指数收益率*75%+中证国债指数收益率
*20%+同业存款利率*5%
风险收益特征 相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安全性
较低,当期收益不稳定,长期资本增值较高,总体投
资风险较高。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 潘西里 张燕
联系电话 0755-83196666
0755-83199084
信息披露负责人
电子邮箱
cmf@cmfchina.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 
400-887-9555 95555
传真 0755-83196475
0755-83195201
 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
-12,012,440.45 304,661,727.36 157,321,316.42
本期利润
-51,505,884.84 295,830,899.43 190,616,895.48
加权平均基金份额本期利润
-0.0340 0.2477 0.1655
本期基金份额净值增长率
-7.71% 46.78% 48.06%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0012 0.3083 0.0957
期末基金资产净值
585,232,205.49 759,759,958.29 599,002,382.77
期末基金份额净值
0.3574 0.6668 0.4543
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
-0.09% 0.71% 2.55% 0.53% -2.64% 0.18%
过去六个月
0.55% 0.71% 5.61% 0.55% -5.06% 0.16%
过去一年
-7.71% 1.41% -6.42% 1.02% -1.29% 0.39%
过去三年
100.57% 1.68% 37.50% 1.35% 63.07% 0.33%
过去五年
130.40% 1.48% 40.55% 1.22% 89.85% 0.26%
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自基金合同
生效起至今
503.97% 1.39% 146.34% 1.33% 357.63% 0.06%
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
 
 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
 
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年
度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 2.5800 215,665,511.73 133,036,790.59 348,702,302.32
2015 - - - -
2014 0.9000 56,425,370.70 52,311,643.61 108,737,014.31
合计
3.4800 272,090,882.43 185,348,434.20 457,439,316.63
注:本基金于2016年1月6日以2015 年12月24日为收益分配基准日进行了2015年度利润分
配,利润分配登记日为2016年1月6日,每份基金份额分0.1580元,分红金额为
182,410,926.97元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。
 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年 12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立。目
前,公司注册资本金为人民币2.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商
证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理
资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、
专户理财(特定客户资产管理计划)资格。
截至2016年12月31日,本基金管理人共管理116只基金,公募基金管理规模快速增长。
截至2016年底,公募基金管理规模为 3455亿元,行业排名第9,非货币基金管理规模行业排名
第7。
2016年度获奖情况如下:
金贝奖?2016中国最佳基金公司 《21世纪经济报道》
金帆奖?综合实力十强基金公司 《21世纪经济报道》
金帆奖?基金公司最佳风控能力奖 《21世纪经济报道》
华量奖?公募量化先锋奖 《每日经济新闻》
波特菲勒?最佳债券型基金产品奖(招商双债增强) 《新浪网》
金鼎奖?最具创新力公司 《每日经济新闻》
金鼎奖?最佳对冲型产品(复合策略) 《每日经济新闻》
观察家金融峰会?年度卓越竞争力基金公司 《经济观察报》
2016年度北京金融业十大卓越品牌?品牌推广卓越奖 北京品牌协会、《北京商报》
2016年度中国互联网金融金桔奖?最具竞争力互联网基金公司 《时代周报》
2016东方财富风云榜?2016年度最佳基金公司 《东方财富网》?
2016东方财富风云榜?2016年度最受欢迎基金组合(招商超越组合) 《东方财富网》
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
潘明曦 本基金的 2015年
- 6
男,经济学硕士。
 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要
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基金经理 10月9日 2010年 7月加入国泰
基金管理有限公司,
曾任行业研究员、基
金经理助理;2015年
加入招商基金管理有
限公司,现任招商安
泰偏股混合型证券投
资基金及招商丰美灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
王奇玮
本基金的
基金经理
2016年
12月31日
- 5
男,会计硕士。
2011年加入长江证券
股份有限公司研究部,
曾任分析师、高级分
析师、资深分析师,
食品饮料小组组长;
2014年 12月加入招商
基金管理有限公司,
任研究部高级研究员,
现任招商安泰偏股混
合型证券投资基金基
金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历
任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业 人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商 安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订) 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 9 页 共35 页 的规定,制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执 行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各 投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,公司合理设置了各类资产 管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执 行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对 投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。 公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全 的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权 限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程 序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平 的问题。 报告期内,公司按照法规要求,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、 5日内)对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关基金经理也对分析 中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果,公司旗下组合的同向交 易情况基本正常,没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相 关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合 等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期 内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次,原因是指数 型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交 易和利益输送的重大异常交易行为。 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 10 页 共35 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年经济整体处于复苏的通道中,PMI数据从2月份以来持续改善,整个传统经济处于过 去几年难得的恢复阶段。在供给侧改革的持续推进下,煤炭、钢铁等上游行业盈利出现大幅改善, 进而开始带动相关的中游制造业恢复。消费结构持续升级,新产品、新模式不断涌现。 从流动性角度来看,全年保持适度宽松的环境,但下半年开始逐步收紧。货币剩余逐渐下降, 央行通过MLF逐步提高资金利率。然进入四季度之后房地产受到调控,债券遭遇债灾,全年房地 产市场和债券市场相对权益市场依然是表现较为出色的大类资产品种。 权益市场整体上呈现了传统经济恢复,新经济继续调整的态势。传媒、计算机等板块跌幅居 前,而受益经济恢复的大宗商品,白酒等板块涨幅居前。 基金经历操作回顾: 年初仓位维持在较低的水平,受到熔断影响相对较轻,在二月份开始逐步开始布局优质价值 成长公司,主要集中在稳定类的家电、家居以及养殖和新能源车方面的布局取得了相对较好的回 报。 进入下半年对周期股的预判不足,在持仓上没有参与PPP等方面的投资,三季度表现一般。 四季度以来看好整个零售渠道的恢复,净值有一定的提升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.3574元,本报告期份额净值增长率为-7.71%,同期业 绩比较基准增长率为-6.42%,基金净值表现差于业绩比较基准,幅度为1.29%。主要原因是年初 以来熔断跌幅较大,而在后期的投资运作中,主要以消费品为主,周期品上的投资获利相对较少。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计经济的恢复依然有一定的惯性,但上半年可能看到PMI的同比高点。国内经济超 预期的难度较大,变数来自海外,出口产业链在人民币贬值大方向下可能出现亮点。消费升级在 未来的几年中将持续进行。新经济在未来的一年中将面临去伪存真的考验,符合新世代新模式的 新经济模式依然有很强的生命力。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限 公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 11 页 共35 页 值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基 金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关 工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估 值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品 种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了 影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究 部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者 调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用; 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部 负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监 督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序 的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行 沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行 间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“基金每次收 益分配比例不低于当期已实现净收益的50%”。 本基金以2016年11 月16 日为收益分配基准日进行了2016年第一次利润分配。截至 2016年11 月16 日,本基金可供分配利润为180,022,470.70元,最低应分配金额为 90,011,235.35元。利润分配登记日为 2016年12月01 日,每份基金份额分红0.100元,分红 金额为166,291,375.35元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约 定。 本基金以2015年12 月24 日为收益分配基准日进行了2015年第一次利润分配。截至 2015年12 月24 日,本基金可供分配利润为357,588,282.20元,最低应分配金额为 178,794,141.10元。利润分配登记日为2016年1 月6 日,每份基金份额分红0.1580元,分红 金额为182,410,926.97元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 12 页 共35 页 定。








本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以 分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求,基金合同生效 后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形 的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计了招商安泰偏股混合基金的财务报表,包括 2016年12月31日的资产负债表,2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务 报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 13 页 共35 页 投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:招商安泰偏股混合基金 报告截止日: 2016年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产: 银行存款 20,996,271.10 51,185,402.19 结算备付金 2,973,342.24 5,943,405.93 存出保证金 365,159.74 466,923.78 交易性金融资产 561,764,020.65 714,847,592.22 其中:股票投资 391,586,947.75 537,498,272.42 基金投资 - - 债券投资 170,177,072.90 177,349,319.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,997,843.41 2,082,741.86 应收股利 - - 应收申购款 343,641.16 387,698.06 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 588,440,278.30 774,913,764.04 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 9,044,354.84 应付赎回款 1,019,822.63 2,181,856.61 应付管理人报酬 767,227.56 957,524.42 应付托管费 127,871.25 159,587.41 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 14 页 共35 页 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,153,151.37 2,670,482.47 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 140,000.00 140,000.00 负债合计 3,208,072.81 15,153,805.75 所有者权益: 实收基金 587,169,325.86 408,528,076.22 未分配利润 -1,937,120.37 351,231,882.07 所有者权益合计 585,232,205.49 759,759,958.29 负债和所有者权益总计 588,440,278.30 774,913,764.04 注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值0.3574元,基金份额总额 1,637,580,163.70份。 7.2 利润表 会计主体:招商安泰偏股混合基金 本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 12月 31日 一、收入 -32,632,280.97 319,829,287.27 1.利息收入 5,215,509.21 6,081,941.33 其中:存款利息收入 499,291.42 410,274.12 债券利息收入 4,566,770.40 5,659,084.26 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 149,447.39 12,582.95 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,055,530.25 321,523,568.27 其中:股票投资收益 -2,635,298.92 311,712,881.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,096,244.87 6,916,341.55 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,594,584.30 2,894,344.94 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) -39,493,444.39 -8,830,827.93 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 15 页 共35 页 5.其他收入(损失以“-”号填列) 590,123.96 1,054,605.60 减:二、费用 18,873,603.87 23,998,387.84 1.管理人报酬 9,939,560.70 10,472,276.37 2.托管费 1,656,593.49 1,745,379.44 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7,096,610.79 11,348,359.25 5.利息支出 1,488.89 262,127.78 其中:卖出回购金融资产支出 1,488.89 262,127.78 6.其他费用 179,350.00 170,245.00 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -51,505,884.84 295,830,899.43 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -51,505,884.84 295,830,899.43 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商安泰偏股混合基金 本报告期:2016年1月1日至2016年 12月31日 单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 408,528,076.22 351,231,882.07 759,759,958.29 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -51,505,884.84 -51,505,884.84 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 178,641,249.64 47,039,184.72 225,680,434.36 其中:1.基金申购款 711,383,787.78 145,944,548.29 857,328,336.07 2.基金赎回款 -532,742,538.14 -98,905,363.57 -631,647,901.71 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - -348,702,302.32 -348,702,302.32 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 16 页 共35 页 五、期末所有者权益(基 金净值) 587,169,325.86 -1,937,120.37 585,232,205.49 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 472,801,839.89 126,200,542.88 599,002,382.77 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 295,830,899.43 295,830,899.43 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -64,273,763.67 -70,799,560.24 -135,073,323.91 其中:1.基金申购款 720,475,886.00 472,998,416.24 1,193,474,302.24 2.基金赎回款 -784,749,649.67 -543,797,976.48 -1,328,547,626.15 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 408,528,076.22 351,231,882.07 759,759,958.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______金旭______














______欧志明______














____何剑萍____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商安泰偏股混合型证券投资基金(原名招商安泰股票型证券投资基金,以下简称“本基金” )系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安泰 系列开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]35号文批准公开发行。本 基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为1,029,504,423.81份, 经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(03)第024号验资报告。 《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》于2003年4月28日正式生效。本基金因自 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 17 页 共35 页 2007年7月1日起执行财政部于2006 年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”),于2007年9月28日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合 同”)。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以 下简称“招商银行”)。本基金于2015 年8月7日起更名为招商安泰偏股混合型证券投资基金。 根据《招商基金管理有限公司关于招商安泰股票基金份额拆分比例的公告》,本基金的基金 管理人于2007年12月4日对本基金进行基金份额拆分。根据拆分前基金份额净值和公告的基金 份额拆分比例计算公式,基金份额拆分比例为1:2.788955428(保留到小数点后9位),拆分后 基金份额净值为人民币1.0000元。本基金注册登记机构于2007年12月5日对各基金份额持有 人经重新计算的基金份额进行了变更登记。 根根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新的基金合同及《招商安泰系 列开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为股票、债券以及中 国证监会批准的其他投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。 债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。本基金的投资组合为:股票投资 占基金资产的比例为65%至80%,债券投资占基金资产的比例为20%至30%,现金或者到期日在一 年期以内的政府债券占基金资产的比率≥5%。自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准为: 上证180指数收益率?75%+中证国债指数收益率?20%+同业存款利率?5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简 称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体 会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 报告期所采用的会计政策、会计估计与2015年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 18 页 共35 页 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易 所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金同类型基金涉及的主要税 项请参见下文,本基金本期依法适用相关条款: 1) 2016年 4月 30日 (含)前以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业 税。 2)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券,2016年 4月 30日 (含) 前免征营业税,营业税改征增值税后,2016年 5月 1日起免征增值 税。 3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 4)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内 (含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 5)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 6)对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 19 页 共35 页 再缴纳印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 招商银行 基金托管人、基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 招商证券 4,627,281,723.14 100.00% 6,770,291,965.08 91.66% 7.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 招商证券 176,878,213.35 100.00% 362,970,653.60 75.19% 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 20 页 共35 页 招商证券 185,000,000.00 100.00% 486,700,000.00 91.48% 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 招商证券 4,309,387.23 100.00%








1,152,601.37 100.00% 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 招商证券 6,222,652.28 91.63% 2,415,490.04 90.48% 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额外对价。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 9,939,560.70 10,472,276.37 其中:支付销售机构的 客户维护费 1,477,082.19 1,504,440.84 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷365 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至2016年 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年12月 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 21 页 共35 页 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,656,593.49 1,745,379.44 注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷365 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 20,996,271.10 455,394.06 51,185,402.19 340,908.31 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.9 期末( 2016年12 月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600716 凤凰 股份 2016年 1月 2017 年 非公开 发行流 7.74 7.67 1,291,990 9,999,999.509,909,563.30 - 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 22 页 共35 页 21日 1月 19日 通受限 603823 百合 花 2016年 12月 9日 2017 年 12月 20日 新股自 愿锁定 10.60 32.74 36,764 389,698.401,203,653.36 - 603660 苏州 科达 2016年 11月 21日 2017 年 12月 1日 新股自 愿锁定 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 - 601375 中原 证券 2016年 12月 20日 2017 年 1月 3日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603877 太平 鸟 2016年 12月 29日 2017 年 1月 9日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016年 12月 29日 2017 年 1月 6日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603228 景旺 电子 2016年 12月 28日 2017 年 1月 6日 新股流 通受限 23.16 23.16 2,597 60,146.52 60,146.52 - 603689 皖天 然气 2016年 12月 30日 2017 年 1月 10日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟 汽饰 2016年 12月 27日 2017 年 1月 5日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙 股份 2016年 12月 30日 2017 年 1月 10日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016年 12月 28日 2017 年 1月 5日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016年 12月 2017 年 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 23 页 共35 页 29日 1月 10日 002838 道恩 股份 2016年 12月 28日 2017 年 1月 6日 新股流 通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 603186 华正 新材 2016年 12月 26日 2017 年 1月 3日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016年 12月 27日 2017 年 1月 5日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 新材 2016年 12月 26日 2017 年 1月 4日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016年 12月 30日 2017 年 1月 10日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016年 12月 27日 2017 年 1月 5日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 7.4.12.1.1 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 - - - - - - - - - - - 7.4.12.1.1 受限证券类别:权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:份) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 - - - - - - - - - - - 注:以上”可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备 注 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 24 页 共35 页 603986 兆易创新 2016年9月 19日 重大事项 177.97 2017年 3月13日 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 - 300537 广信材料 2016年10月 12日 重大事项 48.79 2017年 1月13日 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。 金额:人民币元 本期末(2016年 12月 31日) 资产 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 378,915,189.83


12,671,757.92


-





391,586,947.75 债券投资 152,391.30


170,024,681.60


-





170,177,072.90 合计 379,067,581.13


182,696,439.52


-





561,764,020.65 金额:人民币元 上年度末(2015年 12月 31日) 资产 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 534,368,312.59 3,129,959.83 - 537,498,272.42 债券投资 - 177,349,319.80 - 177,349,319.80 合计 534,368,312.59 180,479,279.63 - 714,847,592.22 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 25 页 共35 页 易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股 票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 391,586,947.75 66.55 其中:股票 391,586,947.75 66.55 2 固定收益投资 170,177,072.90 28.92 其中:债券 170,177,072.90 28.92








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,969,613.34 4.07 7 其他各项资产 2,706,644.31 0.46 8 合计 588,440,278.30 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,964,221.20 2.56 C 制造业 261,415,715.29 44.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 37,917.66 0.01 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 26 页 共35 页 E 建筑业 118,924.74 0.02 F 批发和零售业 44,921,594.26 7.68 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 30,971,429.91 5.29 J 金融业 708,431.70 0.12 K 房地产业 29,479,961.11 5.04 L 租赁和商务服务业 8,959,293.20 1.53 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 391,586,947.75 66.91 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000848 承德露露 1,792,444 20,057,448.36 3.43 2 000949 新乡化纤 3,008,444 18,682,437.24 3.19 3 002161 远 望 谷 1,584,400 18,268,132.00 3.12 4 002410 广联达 1,130,288 16,502,204.80 2.82 5 601933 永辉超市 3,100,549 15,223,695.59 2.60 6 600871 石化油服 3,640,000 14,924,000.00 2.55 7 002215 诺 普 信 1,335,331 14,795,467.48 2.53 8 002126 银轮股份 1,436,371 13,918,434.99 2.38 9 600132 重庆啤酒 722,916 13,337,800.20 2.28 10 601100 恒立液压 829,954 13,329,061.24 2.28 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 27 页 共35 页 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限公司网 站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002458 益生股份 44,068,123.81 5.80 2 000848 承德露露 39,806,154.97 5.24 3 002234 民和股份 38,898,497.14 5.12 4 600016 民生银行 35,711,716.65 4.70 5 002410 广联达 30,553,661.85 4.02 6 300316 晶盛机电 29,109,608.13 3.83 7 601169 北京银行 28,694,552.77 3.78 8 600132 重庆啤酒 27,999,772.76 3.69 9 300302 同有科技 26,794,170.11 3.53 10 002586 围海股份 25,680,349.58 3.38 11 002419 天虹商场 25,273,132.70 3.33 12 600885 宏发股份 25,070,499.10 3.30 13 002503 搜于特 25,028,622.75 3.29 14 601933 永辉超市 22,878,285.00 3.01 15 002714 牧原股份 22,068,542.30 2.90 16 600693 东百集团 20,965,067.76 2.76 17 002262 恩华药业 20,563,396.60 2.71 18 000716 黑芝麻 19,965,393.33 2.63 19 002507 涪陵榨菜 19,765,264.38 2.60 20 002353 杰瑞股份 18,810,277.00 2.48 21 002572 索菲亚 18,644,977.86 2.45 22 002662 京威股份 18,630,541.05 2.45 23 002138 顺络电子 18,412,975.85 2.42 24 002161 远 望 谷 18,235,316.54 2.40 25 603818 曲美家居 18,048,582.59 2.38 26 000949 新乡化纤 17,762,095.00 2.34 27 002438 江苏神通 17,559,327.00 2.31 28 300520 科大国创 17,433,038.30 2.29 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 28 页 共35 页 29 002371 北方华创 17,352,745.46 2.28 30 002108 沧州明珠 16,932,589.62 2.23 31 300118 东方日升 16,927,391.00 2.23 32 300056 三维丝 16,766,980.82 2.21 33 002588 史丹利 16,595,617.32 2.18 34 002367 康力电梯 16,424,585.22 2.16 35 300166 东方国信 16,410,699.30 2.16 36 300097 智云股份 16,340,496.00 2.15 37 603686 龙马环卫 16,291,004.62 2.14 38 600582 天地科技 16,212,949.00 2.13 39 002157 正邦科技 16,025,649.79 2.11 40 000759 中百集团 15,978,385.65 2.10 41 601866 中远海发 15,520,186.00 2.04 42 002126 银轮股份 15,497,455.12 2.04 43 300098 高新兴 15,388,327.30 2.03 44 603898 好莱客 15,339,257.00 2.02 45 600871 石化油服 15,308,186.00 2.01 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002458 益生股份 45,293,833.63 5.96 2 002234 民和股份 40,172,137.55 5.29 3 600016 民生银行 36,405,262.45 4.79 4 603898 好莱客 36,293,550.69 4.78 5 002035 华帝股份 33,787,719.85 4.45 6 601169 北京银行 30,075,782.23 3.96 7 300143 星河生物 28,928,310.17 3.81 8 002503 搜于特 28,322,164.78 3.73 9 600885 宏发股份 27,608,376.49 3.63 10 002586 围海股份 27,475,950.50 3.62 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 29 页 共35 页 11 002108 沧州明珠 25,796,361.18 3.40 12 002572 索菲亚 24,808,270.45 3.27 13 603818 曲美家居 23,110,566.00 3.04 14 300056 三维丝 22,629,390.80 2.98 15 300097 智云股份 22,076,780.15 2.91 16 300429 强力新材 21,919,685.50 2.89 17 300098 高新兴 21,757,076.75 2.86 18 002557 洽洽食品 21,356,026.96 2.81 19 000716 黑芝麻 21,324,226.10 2.81 20 300271 华宇软件 20,898,337.45 2.75 21 002262 恩华药业 20,863,349.98 2.75 22 002353 杰瑞股份 20,602,219.31 2.71 23 002714 牧原股份 20,476,709.08 2.70 24 300367 东方网力 20,157,018.15 2.65 25 002157 正邦科技 20,080,681.04 2.64 26 600693 东百集团 19,808,021.89 2.61 27 002662 京威股份 19,151,589.94 2.52 28 000848 承德露露 19,134,049.70 2.52 29 300018 中元华电 19,088,457.47 2.51 30 600419 天润乳业 18,970,765.95 2.50 31 300316 晶盛机电 18,772,108.47 2.47 32 300331 苏大维格 18,417,775.27 2.42 33 300166 东方国信 18,287,555.69 2.41 34 002321 华英农业 17,994,927.64 2.37 35 300292 吴通控股 17,802,070.23 2.34 36 000759 中百集团 17,575,971.11 2.31 37 002051 中工国际 17,225,180.52 2.27 38 002438 江苏神通 17,178,828.60 2.26 39 002133 广宇集团 17,077,508.00 2.25 40 002355 兴民智通 17,014,966.81 2.24 41 000703 恒逸石化 16,965,938.80 2.23 42 002419 天虹商场 16,573,803.98 2.18 43 002588 史丹利 16,474,163.14 2.17 44 300118 东方日升 16,108,173.88 2.12 45 002367 康力电梯 16,045,487.75 2.11 46 000702 正虹科技 15,738,479.35 2.07 47 600132 重庆啤酒 15,611,465.94 2.05 48 600582 天地科技 15,527,547.10 2.04 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 30 页 共35 页 49 601866 中远海发 15,329,285.40 2.02 50 000978 桂林旅游 15,326,576.58 2.02 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,268,405,793.97 卖出股票收入(成交)总额 2,376,056,991.50 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券





119,199,839.60 20.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 49,670,000.00 8.49 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债)


1,307,233.30 0.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 170,177,072.90 29.08 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 010107 21国债⑺ 604,700 63,644,675.00 10.88 2 011698649 16衡阳城投SCP001 500,000 49,670,000.00 8.49 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 31 页 共35 页 3 150019 15附息国债19 300,000 30,330,000.00 5.18 4 019539 16国债11 252,580 25,225,164.60 4.31 5 132005 15国资EB 10,200 1,132,200.00 0.19 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门调查,不存在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本公司从制度和流程上要求 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 32 页 共35 页 股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 365,159.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,997,843.41 5 应收申购款 343,641.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,706,644.31 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 132005 15国资EB 1,132,200.00 0.19 2 113010 江南转债 125,400.00 0.02 3 128011 汽模转债 26,991.30 0.00 4 132001 14宝钢EB 22,642.00 0.00 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构








































































































份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 56,229 29,123.41 203,983,759.87 12.46% 1,433,596,403.83 87.54% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 33 页 共35 页 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 230,935.20 0.0141% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2003 年4 月28 日 )基金份额总额 1,029,504,423.81 本报告期期初基金份额总额 1,139,398,202.80 本报告期基金总申购份额 1,984,026,721.05 减:本报告期基金总赎回份额 1,485,844,760.15 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,637,580,163.70 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。





11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人2016年11月24日的公告,经招商基金管理有限公司第五届董事会审议 通过,聘任杨渺为公司副总经理。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 34 页 共35 页 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未作改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已提供 审计服务连续14年整,本报告期本基金应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的报 酬为人民币60,000.00元。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级 管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 招商证券 2 4,627,281,723.14 100.00% 4,309,387.23 100.00% - 国泰君安 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 成交金额 占当期权 证 成交总额 招商安泰偏股混合基金 2016年年度报告摘要 第 35 页 共35 页 的比例 的比例 招商证券 176,878,213.35 100.00%185,000,000.00 100.00% - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 招商基金管理有限公司 2017年3月31日