中 信 建 投 智信 物 联 网 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年8 月3 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中信建 投智 信物 联网
基金主 代码 001809
交易代 码 001809
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 3 日
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 78,033,931.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 股 票 等权 益 类资 产和 债券 等固 定收
益 类 金融 工具 ，通 过灵 活的 资 产配 置与 严谨 的风 险管
理，力 争实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金采 用自 上而 下的 策略 ， 通过 对宏 观经 济基 本面
（包括 经济 运行 周期 、 财 政及货 币政 策、 产业 政策 等）
的分析 判断 ， 和 对流 动性 水平 （ 包括 资金 面供 需情 况、
证 券 市场 估值 水平 等） 的深 入 研究 ，分 析股 票市 场、
债 券 市场 、货 币市 场三 大类 资 产的 预期 风险 和收 益，
并 据 此对 本基 金资 产在 股票 、 债券 、现 金之 间的 投资
比例进 行动 态调 整。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60% + 中债 综合 指数 收益 率 ×4 0 %
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 基金 ，其 预 期风 险和 预期 收益 高于
货 币 市场 基金 、债 券型 基金 ， 低于 股票 型基 金， 属于
证券投 资基 金中 中高 预期 风险、 中高 预期 收益 的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信建 投基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周建萍 方韡
联系电 话 010-59100288 4006800000
电子邮 箱 zhoujp@cfund108.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
4009-108-108 95558
传真 010-59100298 010-85230024 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cfund108.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年8 月3 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月
31 日
2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -590,186.47 - -
本期利 润 -837,133.18 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0065 - -
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.20% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0119 - -
期末基 金资 产净 值 77,107,447.35 - -
期末基 金份 额净 值 0.988 - -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 合同 自2016 年8 月3 日起 生效 ，无 上年 可比期 间数 据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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过去三 个月 -0.60% 0.17% 0.13% 0.45% -0.73% -0.28%
自基金 合同
生效起 至今
-1.20% 0.15% 1.48% 0.46% -2.68% -0.31%
注：1 、本 基金 合同 自2016 年8 月3 日起 生效 ，至 本报告 期末 ，本 基金 尚处 于建仓 期。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金建仓 期 为6 个 月 。 建 仓 期结束 后各 项资 产配 置比 例将符 合基 金合 同约
定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 自2016 年8 月3 日起 生效 ，至 本报告 期末 ，本 基金 尚处 于建仓 期。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金建仓 期 为6 个 月 。 建 仓 期结束 后各 项资 产配 置比 例将符 合基 金合 同约
定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准 收 益 率 的 比
较 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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注： 本基 金合 同 自2016 年8 月 3 日起 生效 ， 至本 报告 期末 ， 本 基金 尚处 于建 仓 期。 基金 合同 生效
当年按 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本 基金 自成 立以 来未 实施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
中信建 投基 金管 理有 限公 司于 2013 年9 月9 日在 北 京正式 注册 成立 ， 主 要经 营基金 募集 、 基
金销售、特定 客户资产 管 理、资产管理 和中国证 监 会许可的其他 业务。公 司 成立以来， 依托强大
的股东 背景 ，经 过 2014 年、2015 年的 基础 建设 及 资源、 业务 、经 验的 积累 ，公司 业务 呈现 发展
趋势 。 员 工数 量增 长较 快 ， 团 队建 设进 入加 速期 。 公司多 渠道 拓展 维护 客户 ， 已 与多 家财 务公 司、
商业银行、信 托公司、 证 券公司、私募 基金和上 市 公司开展了合 作，在定 向 增发、新股 申购、结中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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构化债 券投 资等 多个 领域 开展了 业务 ， 并与 移动 互 联网公 司 、 传 媒公 司、 第 三方支 付公 司等 合作，
为客户提供余 额、理财 、 类三方存管的 相关服务 。 公司子公司元 达信资本 管 理（北京） 有限公司
于2015 年6 月8 日 成立 。 公司及 子公 司资 产管 理规 模快速 增长 ， 各 项业 务较 成立之 初获 得了 快速
发展。公司秉 承 “忠于 信 ，健于投 ” 的 经营理念 ， 追求以稳健的 投资及良 好 收益，回馈 客户的信
任。公 司投 资业 绩稳 步上 升，以 良好 的投 资回 报实 现了投 资人 资产 的保 值增 值。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王琦
公 司 总 经
理 助 理 、
投 资 研 究
部 部 门 总
经 理 、 本
基 金 的 基
金经理
2016 年8 月3
日
- 16
中国籍 ， 中 国人 民大 学
金融学 博士 。1998 年8
月至 2000 年 7 月在 中
国技术进出口总公司
工作， 担任 中技 开发 公
司投资 经理 职务 ；2000
年 8 月至 2001 年 6 月
在清华永新信息工程
有限公 司工 作， 担任 企
划 部 经 理 职 务 ；2001
年 7 月至 2003 年 7 月
在大通证券股份有限
公司工 作， 担任 研发 中
心 行 业 研 究 员 ；2003
年 8 月至 2007 年 1 月
在中关村证券股份有
限公司 工作 ， 担 任研 发
中心行 业研 究员 ；2007
年 2 月至 2014 年 2 月
在中信建投证券股份
有限公 司工 作， 担任 交
易部总 监职 务， 主要 从
事证券投资研究分析
工作； 2014 年3 月至 今
任职于中信建投基金
管理有限公司投资研
究部， 担任 公司 总经 理
助理及投资研究部部
门总经 理职 务， 负责 公
募产品的整体投资与
研究支 持， 从事 证券 投
资研究 分析 工作 ， 担 任
中信建投睿信灵活配中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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置混合型证券投资基
金、 中 信建 投智 信互 物
联网灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。
王浩
公 司 董 事
会 秘 书 、
本 基 金 的
基金经 理
2016 年8 月3
日
- 7
中国籍 ， 中 央财 经大 学
经济学 硕士 。2010 年7
月至 2013 年 9 月任 职
于中信建投证券股份
有限公 司资 产 管 理部 ，
从事证券投资研究分
析工作 ； 2013 年9 月至
今任职于中信建投基
金管理有限公司投资
研究部 ， 从 事证 券投 资
研 究 分 析 工 作, 担 任 中
信建投稳利保本混合
型证券 投资 基金 、 中 信
建投稳 利保 本2 号混 合
型证券 投资 基金 、 中 信
建投稳溢保本混合型
证券投 资基 金、 中信 建
投智信物联网灵活配
置混合型证券投资基
金基金 经理 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人 严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《中信 建中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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投基金 管理 有 限 公司 公平 交易管 理办 法》 。 公 司通 过 科学 、 制 衡的 投资 决策 体 系， 加强 交易 分配 环
节的内部控制 ，并通过 工 作制度、流程 和技术手 段 保证公平交易 原则的实 现 。同时，通 过监察稽
核、事 后分 析和 信息 披露 来保证 公平 交易 过程 和结 果的监 督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存 在异常交易 行为。本 报 告期内，未出 现涉及本 基 金的交易所公 开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年 下半 年， 固定 资产 投资和 工业 增加 值基 本持 平，经 济数 据相 对平 稳； CPI 在 10 月份
上升 到2 以 上 ， 达 到了2.1 ， 随 后维 持 在2 以 上 ， 而 受到大 宗商 品价 格上 涨的 影响 ，PPI 在9 月份
转正以 后持 续上 升， 到 12 月份达 到 了5.5 的水 平， 通胀风 险略 有抬 头， 但总 体还处 于良 性状 态。
政策角度，7 月份开始 对 于银行理财资 金的监管 持 续发酵，监管 去杠杆动 作 坚决，中央 工作会议
定调货币政策 保持中性 ， 同时强调把防 控金融风 险 放到更加重要 的位置， 确 保不发生系 统性金融
风险。
市场方面，随 着对银行 表 外理财监管的 发酵，加 之 央行在资金面 的控制， 债 券市场去杠杆 的
压力在年底集 中释放， 同 时带来债券市 场一波强 烈 的调整，收益 率上行， 超 过了年初水 平；股票
市场方 面， 经 过 9 月 份的 调整， 在保 险资 金举 牌等 带动下 ，上 证指 数反 弹， 但市场 风格 方面 分 化
明显 ， 以 中小 板和 创业 板 为代表 的成 长股 走势 持续 低迷 ， 并 在长 期横 盘后 ， 在12 月出 现了 一波 大
幅下跌 。
操作方面，本 基金作为 主 题基金，主题 内股票多 为 成长股，而从 成立以来 的 市场走势来看 ，
表现低 迷 ， 因 此本 基金 在 整体仓 位上 保持 谨慎 ， 将 主要仓 位配 置在 行业 景气 回升 、 公 司业 绩稳 定、
估值合 理的 相关 个股 ， 同 时密切 关注 行业 和市 场风 格变化 ， 力 争在 市场 出现 转换时 及时 抓住 机会 ，
为投资 者获 得稳 定合 意的 回报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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截至报 告期 末， 本基 金基 金份额 净值 为 0.988 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-1.20%；同期
业绩比 较基 准收 益率 为1.48% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2016 年经济的平稳运行， 需求方主要来自于基建投资与汽车购置税减免叠加房地产投资改
善。 展 望2017 年 ， 地 产投 资有下 行的 压力 ， 但 是整 体库存 不高 ， 投 资增 速基 数不高 ， 下 行幅 度或
有限； 随着2014 年 以来 通 缩趋势 的逆 转和 供给 侧改 革带来 的去 产能 全面 执行 ， 制造 业民 间投 资筑
底企稳；全球 主要经济 体 去库存周期结 束，开启 新 一轮补库周期 ，内需外 需 短期均企稳 ；制造业
投资和 出口 贸易 有望 在 2017 年代 替房 地产 投资 托底 经济。 通胀 角度 ，PPI 一 季度冲 高，CPI 小幅
上行， 未 来 CPI 压力 来自 工业品 向消 费品 的传 导。 财政政 策维 持积 极， 货币 政策稳 健 偏 中性 ， 央
行面临 去杠 杆与 守住 系统 性风险 的平 衡。
市场角 度来 看， 企业 盈利 2016 年 开始 好转 ，并在 2017 年上 半年 仍保 持合 理增 长，成 为市 场
稳定的主要基 础；市场 整 体估值合理， 估值分化 收 窄，增长和盈 利继续带 动 市场走向； 全年来看
市场处 于一 个震 荡格 局 ， 机会总 体上 来自 于结 构性 和个股 行情 。 操作 方面 ， 本基金 在 2016 年底 的
时点处于风险 角度考虑 ， 仓位较低，随 着市场的 稳 定，特别是成 长股在低 位 逐步稳定， 未来结构
性行情中，业 绩增长明 确 、估值合理的 龙头公司 将 享受更多溢价 ，产品也 将 逐步提高仓 位，配置
主要以 行业 龙头 公司 为主 要方向 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察 稽核工作 情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 结合法 律法 规和 业务 发展 需要 ， 进 一步 修订 、 完 善 了公司 内部 制度 ；
组织多 项合 规培 训 ， 加 强 员工的 风险 意识 和合 规意 识； 针对 投资 研究 等重 点 业务 ， 加 大检 查力 度，
促进公司业务 合法合规 、 稳健经营；积 极参与新 产 品、新业务的 设计，提 出 合规建议， 对基金的
宣传推介、基 金投资交 易 等方面积极开 展各项合 规 管理工作，有 效防范风 险 ，规避违规 行为的发
生。
本报告期内， 本基金管 理 人所管理的基 金整体运 作 合法合规。本 基金管理 人 将继续以风险 控
制为核心，坚 持基金份 额 持有人利益优 先的原则 ， 提高监察稽核 工作的科 学 性和有效性 ，切实保
障基金 安全 、合 规运 作。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金 遵循 下列 报表 附注 所述的 估值 政策 和估 值原 则对基 金持 有的 资产 和负 债进行 估值 。 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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为确保估值政 策和估值 原 则的合理合法 性，公司 成 立估值委员会 和风险内 控 小组。公司总 经
理任估值委员 会负责人 ， 委员包括督察 长、投资 研 究部、特定资 产管理部 、 交易部、产 品与金融
工程部、稽控 合规部、 运 营管理部的主 要负责人 及 基金经理（若 负责人认 为 必要，可适 当增减委
员会委 员） ， 主 要负 责投 资 品种估 值政 策的 制定 和公 允价值 的计 算， 并在 定期 报告中 计算 公允 价值
对基金 资产 净值 及 当 期损 益的影 响。
在严格 遵循 公平 、合 理原 则下， 公司 制订 了健 全、 有效的 估值 政策 流程 ：
1. 运营管理部基金会计每 天按照相关政策对基金资 产和负债进行估值并计算 基金净值, 公司
与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户服 务协 议》 ， 并 依
据其提供的中 债收益率 曲 线及估值价格 对公司旗 下 基金持有的银 行间固定 收 益品种进行 估值（适
用于非 货币 基金 ） 或影 子 定价 （适 用于 货币 基金 和 理财类 基金 ） ； 公司 与中 证 指数有 限公 司签 署了
《债券 估值 数据 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的估 值价 格 对公司 旗下 基金 持有 的交 易所有 关固 定收 益
品种进 行估 值。
2. 由投资研究 部估值小 组 确认基金持有 的投资品 种 是否采用估值 方法确定 公 允价值，若确 定
用估值 方法 计算 公允 价值 ，则在 参考 基金 业协 会的 意见或 第三 方意 见后 确定 估值方 法；
3. 由估 值委 员会 计算 该投 资品种 的公 允价 值， 并将 计算结 果提 交公 司管 理层 ；
4. 公司 管理 层审 批后 ，该 估值方 法方 可实 施。
为了确保旗下 基金持有 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的一 贯性，风 险 内控小组应定 期
对估值政策、 程序及估 值 方法进行审核 ，并建立 风 险防控标准。 在考虑投 资 策略的情况 下，公司
旗下的不同基 金持有的 同 一证券的估值 政策、程 序 及相关的方法 应保 持一 致 。除非产生 需要更新
估值政 策或 程序 的情 形， 已确定 的估 值政 策和 程序 应当持 续适 用。
估值委员会应 互相协助 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有
效性及适用性 的情况后 应 及时修订估值 方法，以 保 证其持续适用 。估值政 策 和程序的修 订建议由
估值委员会提 议，并提 交 公司管理层， 待管理层 审 批后方可实施 。公司旗 下 基金在采用 新投资策
略或投 资新 品种 时， 应由 估值委 员会 对现 有估 值政 策和程 序的 适用 性做 出评 价。
在采用估值政 策和程序 时 ，估值委员会 应当审查 并 充分考虑参与 估值流程 各 部门及人员的 经
验、专业胜任 能力和独 立 性，通 过参考 行业协会 估 值意见、参考 托管行及 其 他独立第三 方机构估
值数据 等一 种或 多种 方式 的有效 结合 ，减 少或 避免 估值偏 差的 发生 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 自2016 年8 月 3 日 （基金 合同 生效 日） 起 至2016 年 12 月 31 日止 ，期 间未实 施利 润中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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分配， 符合 相关 法规 和基 金合同 的规 定。
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金 本报 告期 未发 生连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净 值
低于5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人 遵规守信情况声 明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对 中信建 投智 信物 联网 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金2016 年度 基金 的投
资运作，进行 了认真、 独 立的会计核算 和必要的 投 资监督，认真 履行了托 管 人的义务， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本托管人认为 ，中信建 投 基金管理有限 公司在中 信 建投智信物联 网灵活配 置 混合型证券投 资
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金份 额 申购 赎回价格 的计算、 基 金费用开支 及利润分
配等问题上， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为；在报告期 内，严格 遵 守了《证券 投资基金
法》等 有关 法律 法规 ，在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，中信建 投 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的中信建 投 智信物联网 灵活配置
混合型证券投 资基金年 度 报告中的财务 指标、净 值 表现、收益分 配情况、 财 务会计报告 、投资组
合报告 等信 息真 实、 准确 、完整 ，未 发现 有损 害基 金持有 人利 益的 行为 。 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第
22722
号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中信建投智信物联网灵活 配置混合型证券投资基金 全体基金份
额持有 人
引言段 我们审计了后附的中信建 投智信物联网灵活配置混 合型证券投
资基金( 以下简称“ 中 信 建投 智 信 物 联 网 基 金 ”) 的 财务 报 表 ，
包括 2016 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2016 年 8 月 3 日(基金
合同生 效日)至 2016 年 12 月 31 日止 期间 的利 润表 和所有 者权
益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是中信建投智信物联网基 金的基金管
理人中 信建 投基 金管 理有 限公司 管理 层的 责任 。 这 种责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报 表 编 制 和公 允 列 报 相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述中信建投 智信物联网基金的财务报 表在所有重中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
第 14 页 共 33 页
大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列 示的中国证
监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务
操作编 制， 公允 反映 了中 信建投 智信 物联 网基 金 2016 年 12 月
31 日 的财 务状 况以及2016 年8 月3 日( 基金 合同 生效 日) 至2016
年12 月 31 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 许
康
玮
张
勇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 中信 建投 智信 物联网 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,993,024.10 -
结算备 付金
131,627.16 -
存出保 证金
22,263.25 -
交易性 金融 资产
19,292,920.00 -
其中： 股票 投资
9,229,920.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
10,063,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
54,800,404.70 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
286,188.66 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
77,526,427.87 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
第 15 页 共 33 页
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
11,671.47 -
应付管 理人 报酬
100,602.37 -
应付 托 管费
13,413.68 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
43,263.68 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
250,029.32 -
负债合 计
418,980.52 -
所有者权益：
实收基 金
78,033,931.26 -
未分配 利润
-926,483.91 -
所有者 权益 合计
77,107,447.35 -
负债和 所有 者权 益总 计
77,526,427.87 -
注：1、本 期财 务报 表的 实 际编制 期间 系 2016 年8 月 3 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31
日止。
2 、 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日，本基金基金份额净值为 0.988 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
78,033,931.26 份。
7.2 利润表
会计主 体： 中信 建投 智信 物联网 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期： 2016 年8 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 8 月 3 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
408,496.70 -
1.利息 收入
1,365,132.65 -
其中： 存款 利息 收入
402,658.57 -
债券利 息收 入
135,616.44 - 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
第 16 页 共 33 页
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
826,857.64 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-1,280,197.61 -
其中： 股票 投资 收益
-1,290,997.61 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
10,800.00 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-246,946.71 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
570,508.37 -
减： 二、费用
1,245,629.88 -
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 783,576.91 -
2．托 管费 7.4.8.2.2 104,476.95 -
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
98,048.92 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
259,527.10 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-837,133.18 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-837,133.18 -
注：本 基金 本报 告期 系 2016 年 8 月 3 日（ 基金 合同 生效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日 止， 无上 年度
可比数 据。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中信 建投 智信 物联网 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金
本报告 期：2016 年8 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 8 月 3 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
第 17 页 共 33 页
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
234,704,259.11 - 234,704,259.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -837,133.18 -837,133.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-156,670,327.85 -89,350.73 -156,759,678.58
其中：1. 基 金申 购款 500,202.00 -1,138.72 499,063.28
2. 基金 赎回 款 -157,170,529.85 -88,212.01 -157,258,741.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
78,033,931.26 -926,483.91 77,107,447.35
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 本报 告期 系 2016 年 8 月 3 日（ 基金 合同 生效日）至 2016 年 12 月 31 日 止， 无上 年度
可比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蒋月 勤______
______高翔______
____ 陈 莉君____ 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
第 18 页 共 33 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
中信建投智信 物联网灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2015] 第1900 号 《 关于 准予 中信 建投智 信物 联网 灵
活配置混合型 证券投资 基 金注册的批复 》核准， 由 中信建投基金 管理有限 公 司依照《中 华人民共
和国证券投资 基金法》 和 中信建投智信 物联网灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》 负责公开
募集。本基 金为契约 型开 放式，存续 期限不定 ，业 经普华永道 中天会计 师事 务所(特殊普 通合伙)
普华永 道中 天验 字(2016) 第1007 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 中信建 投智 信物 联
网灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2016 年 8 月 3 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为234,704,259.11 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合 72,767.74 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 中信 建投 基金管 理有 限公 司， 基金 托 管人为 中信 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
信银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 信 建投智信物联 网灵活配 置 混合型证券投 资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行上市的股 票(包括主 板、 中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票) 、权证、 股指期
货等权 益 类 金融 工具 ， 债 券等固 定收 益类 金融 工具( 包括国 债、 央行 票据、 金 融债、 企业 债、 公 司
债、次级债 、中小企 业私 募债、地方 政府债券 、中 期票据、可 转换债券( 含分 离交易可转 债)、短
期融资 券 、 资 产支 持证 券 、 债 券回 购、 银行 存款 等) 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他
金融工具(但 须符合中 国证 监会的相关 规定)。本 基金 的投资组合 比例为： 股票 资产占基金 资产的
0-95% ， 其 中， 投资 于物 联 网相关 的证 券资 产的 比例 不低于 非现 金基 金资 产 的80% ； 中小 企业 私募
债占基 金资 产净 值的 比例 不超 过 20% ；权 证投 资占 基金资 产净 值的 比例 不超 过 3% ；每 个交 易日日
终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金以后 ， 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券 不低于基
金资产净值 的 5%。本基 金 的业绩比较基 准为：沪 深 300 指数收 益率 × 60%+ 中 债综合指数收 益率
×40% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
第 19 页 共 33 页
“中国 基金 业协 会”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中信 建投 智信物 联网 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年 8 月 3 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 12 月 31 日 止期 间 财务 报表符 合企 业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以及 2016 年8 月3
日( 基 金合 同生 效日) 至2016 年 12 月31 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情 况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
-
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 事项 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得 的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
第 20 页 共 33 页
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间 自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中信建 投证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
航天科 技财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
江苏广 传广 播传 媒有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中信建 投期 货有 限公 司 与基金 管理 人同 一控 股股 东、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年8 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中信建投证券
股份有限公司
92,148,072.66 100.00% - -
7.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
第 21 页 共 33 页
关联方 名称
本期
2016 年8 月 3 日( 基 金合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
中信建投证券
股份有限公司
1,307,900,000.00 100.00% - -
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年8月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中信建投证券
股份有限公司
48,958.47 100.00% 33,758.12 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责任公司 收取的证 管 费和经手费的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务等 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月3 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
783,576.91 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
383,743.03 - 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
第 22 页 共 33 页
注：1 、 支 付基 金管 理人 中 信建投 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基 金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。 其中 ， 本 报 告期应 支付 中信 银行 股份 有限公 司的 客户 维护 费 为102,536.63 元 ； 应 支
付中信 建投 证券 股份 有限 公司的 客户 维护 费为 268,435.14 元。
3、本 基金 的合 同于2016 年8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月3 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
104,476.95 -
注：1 、 支 付基 金托 管人 中 信银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20% / 当 年天 数。
2、本 基金 的合 同于2016 年8 月3 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本 基金 无销 售服 务费 计提项 目。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 报告 期内 未运用 固有 资金 投资 本基 金份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
第 23 页 共 33 页
关联方
名称
本期
2016 年8 月3 日(基 金合 同 生效日)至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行股份
有限公司
2,993,024.10 16,255.45 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行同 业利 率或 约定 利率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末未 持有银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正 回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
第 24 页 共 33 页
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为9,229,920.00 元， 属 于第 二层 次的余 额 为10,063,000.00 元， 无属 于第 三层
次的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投资 9,229,920.00 11.91
其中： 股票 9,229,920.00 11.91
2 固定收 益投 资 10,063,000.00 12.98
其中： 债券 10,063,000.00 12.98
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 54,800,404.70 70.69
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
第 25 页 共 33 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,124,651.26 4.03
7 其他各 项资 产 308,451.91 0.40
8 合计 77,526,427.87 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 7,048,600.00 9.14
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,000,320.00 1.30
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 1,181,000.00 1.53
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 9,229,920.00 11.97
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股 票投 资组 合
本 基金 本报 告期 未投 资港股 通股 票。 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
第 26 页 共 33 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000059 华锦股 份 150,000 1,785,000.00 2.31
2 000063 中兴通 讯 100,000 1,595,000.00 2.07
3 000777 中核科 技 70,000 1,566,600.00 2.03
4 000066 长城电 脑 100,000 1,244,000.00 1.61
5 600816 安信信 托 50,000 1,181,000.00 1.53
6 600452 涪陵电 力 24,000 1,000,320.00 1.30
7 000725 京东方 Ａ 300,000 858,000.00 1.11
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002245 澳洋顺 昌 5,139,860.00 6.67
2 000338 潍柴动 力 3,132,071.00 4.06
3 002475 立讯精 密 3,021,374.00 3.92
4 002709 天赐材 料 2,942,534.00 3.82
5 002357 富临运 业 2,884,485.00 3.74
6 002437 誉衡药 业 2,660,727.00 3.45
7 601198 东兴证 券 2,378,330.00 3.08
8 000063 中兴通 讯 2,356,586.00 3.06
9 002366 台海核 电 2,246,312.00 2.91
10 600873 梅花生 物 2,009,178.90 2.61
11 000777 中核科 技 1,648,626.00 2.14
12 000059 华锦股 份 1,608,236.00 2.09
13 000066 长城电 脑 1,303,482.00 1.69
14 600816 安信信 托 1,208,750.00 1.57
15 002020 京新药 业 1,199,100.00 1.56 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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16 002688 金河生 物 1,193,781.50 1.55
17 600188 兖州煤 业 1,169,968.00 1.52
18 300210 森远股 份 1,152,382.00 1.49
19 002445 中南文 化 1,132,240.50 1.47
20 600898 三联商 社 1,104,500.00 1.43
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002245 澳洋顺 昌 4,444,811.04 5.76
2 002475 立讯精 密 3,228,656.86 4.19
3 000338 潍柴动 力 3,034,836.00 3.94
4 002357 富临运 业 2,772,876.38 3.60
5 002709 天赐材 料 2,665,835.00 3.46
6 002437 誉衡药 业 2,619,599.00 3.40
7 601198 东兴证 券 2,234,698.00 2.90
8 002366 台海核 电 2,212,162.00 2.87
9 600873 梅花生 物 2,010,073.50 2.61
10 600898 三联商 社 1,332,181.00 1.73
11 002020 京新药 业 1,231,629.00 1.60
12 300210 森远股 份 1,165,091.00 1.51
13 600188 兖州煤 业 1,145,116.00 1.49
14 601028 玉龙股 份 1,136,300.00 1.47
15 002445 中南文 化 1,132,885.05 1.47
16 002688 金河生 物 1,093,187.00 1.42
17 601766 中国中 车 1,090,250.00 1.41
18 300145 中金环 境 1,087,200.00 1.41
19 000753 漳州发 展 1,005,420.60 1.30
20 002236 大华股 份 997,600.00 1.29
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 51,406,453.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 40,741,619.17
中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序 号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,063,000.00 13.05
其中： 政策 性金 融债 10,063,000.00 13.05
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,063,000.00 13.05
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 140216 14 国开 16 100,000 10,063,000.00 13.05
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本 基金 本 报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 也无 期间 损益 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本报告 期内 本基 金未 运用 股指期 货进 行投 资。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本报告 期内 本基 金未 运用 国债期 货进 行投 资。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货， 也无 期间 损益。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本报告 期内 本基 金未 运用 国债期 货进 行投 资。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内，本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求，未发 现本基金 投 资的前十名证 券
的发行 主体 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,263.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 286,188.66 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 308,451.91
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末未 持有流 通受 限股 票。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,544 50,540.11 - - 78,033,931.26 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,189,974.61 1.5249%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
234,704,259.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 500,202.00
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 157,170,529.85
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 78,033,931.26
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2016 年2 月3 日， 王琦 先 生任中 信建 投基 金职 工监 事、任 巧二 女士 不再 任职 工监事 。
2016 年6 月22 日， 基金 管理人 发布 《中 信建 投基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告 》 ，
任命高 翔先 生为 基金 管理 人副总 经理 。
2016 年12 月 23 日 ， 陈 瑛 女士 、 周 艳丽 女士 任中 信 建投基 金董 事 ， 石 明磊 先 生、 安冉 女士 不
再任中 信建 投基 金董 事 ； 王禹媚 任中 信建 投基 金独 立董事 ， 陈冬 华不 再任 中 信建投 基金 独立 董事 。
本报告 期内 ， 经基 金托 管 人中信 银行 股份 有限 公司 董事会 会议 审议 通过 以下 事项 ： 任 命李 庆
萍女士 为本 行董 事长 ， 任 命孙德 顺先 生为 本行 行长 ， 以 上任 职资 格于2016 年 7 月 20 日获 中国 银
监会批 复核 准。
2016 年8 月6 日， 基金 托 管人中 信银 行股 份有 限公 司发布 变更 法定 代表 人的 公告 ： “ 中信 银
行 股 份有 限公 司（ “本行 ” ） 收到 北京 市工 商行 政管 理 局重 新核 发的 《营 业执 照 》 ， 本行 已完成
法定代 表人 变更 的工 商登 记手续 ， 自 2016 年 8 月 1 日起 ，本 行法 定代 表人 由常振 明先 生变 更 为中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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李庆萍 女士 。 ”
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
基金管 理人 于 2016 年 4 月 5 日发 布《 中信 建投 基 金管理 有限 公司 关于 旗下 基金更 换会 计师
事 务 所的 公告 》 ， 将会 计师事 务 所由 安永 华明 会计 师事 务 所（ 特殊 普通 合伙 ）改 聘 为普 华永 道中
天会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 。
报告期 内应 支付 普 华 永道 中天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 审计 费用50,000.00 元， 该 审
计机构 自2016 年8 月3 日 （基金 合同 生效 日） 起为 本基金 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内无 受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证券
股份有限公司
2 92,148,072.66 100.00% 48,958.47 100.00% -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 中信建投智信物联网 2016 年年 度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投证券
股份有限公司
- - 1,307,900,000.00 100.00% - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《中 信 建投基金管理 有限公司 交 易席位管理办 法 》 ，
基金管 理人 制定 了提 供交 易单元 的券 商的 选择 标准 ，具体 如下 ：
（1 ） 证券 经纪 商的 选择 由 基金管 理人 分管 投资 研究 、市场 领导 及投 资研 究部 、特定 资产 管理 部、
稽控合规部负 责人组成 的 办公会议集体 讨论决定 ， 经公司总经理 办公会通 过 后，办理相 关的租用
席位或 开户 事宜 。
（2 ） 投资 研究 部、 特定 资 产管理 部按 照《 券商 评估 细则》 共同 完成 对各 往来 证券经 纪商 的评 估，
评估办 法作 为调 整确 定个 别证券 经纪 商的 交易 金额 及比率 限制 的参 考。
（3 ） 评估 实行 评分 制， 具 体如下 ：
分 配权 重（100 分）= 基础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销售 服务 （10%）。
基 础服 务 占45% 权重 ， 由研究 员负 责打 分 ； 特 别 服务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部负 责人 和研 究
员共同 打分 ；销 售服 务 占10%权 重， 由投 资研 究部 负 责人打 分。
基 础服 务包 括： 报告 、电话 沟通 、路 演、 联合 调研服 务等 ；
特别 服务包括 ：深度 推荐公司、单 独调研、 带 上市公司上门 路演、约 见 专家、委托课 题、人
员培养 、重 大投 资 机 会等 ；
销 售服 务包 括： 日常 沟通、 重点 推荐 的沟 通、 研究投 资工 作的 支持 和配 合。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 本报 告期 内无 需要 披露的 其他 重要 信息 。
中信建投基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
