中 信 建 投 货币 市 场 基金 2016 年年 度 报 告
摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月31 日
中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中信建 投货 币
基金主 代码 000738
交易代 码 000738
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 5 日
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 70,297,478.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下， 力争 实 现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势、 金融 监管 政策 、 财
政与货 币政 策、 市场 及其 结 构变化 和短 期的 资金 供需 等
因素的 分析 ， 形 成对 市场 短期利 率走 势的 判断 。 在 以上
分析的 基础 上， 本基 金将 根 据不同 类别 资产 的收 益率 水
平 （不 同剩 余期 限到 期收 益率、 利息 支付 方式 以及 再投
资便利 性） ， 结 合各 类资 产 的流动 性特 征 （ 日均 成交 量、
交易方 式 、 市 场流 量 ） 和 风 险特征 （ 信用 等级 、 波动 性 ） ，
决定各 类资 产的 配置 比例 和期限 匹配 情况 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。 本 基金 的预 期风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信建 投基 金管 理有 限公 司 华夏银 行 股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周建萍 郑鹏
联系电 话 010-59100288 010-85238667
电子邮 箱 zhoujp@cfund108.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服 务电话
4009-108-108 95577
传真 010-59100298 010-85238680 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cfund108.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基 金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年 2014 年8 月5 日( 基金
合同生 效日)-2014 年
12 月 31 日
本期已 实现 收益 3,567,671.25 60,348,772.90 9,918,961.24
本期利 润 3,567,671.25 60,348,772.90 9,918,961.24
本期净 值收 益率 2.1204% 3.4019% 1.5150%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 - - -
期末基 金资 产净 值 70,297,478.58 1,232,546,045.01 624,704,263.32
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5049% 0.0035% 0.3450% 0.0000% 0.1599% 0.0035%
过去六 个月 1.0059% 0.0092% 0.6900% 0.0000% 0.3159% 0.0092%
过去一 年 2.1204% 0.0122% 1.3725% 0.0000% 0.7479% 0.0122%
自基金 合同
生效起 至今
7.1942% 0.0095% 3.3000% 0.0000% 3.8942% 0.0095%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转 实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 3,489,795.98 160,085.70 -82,210.43 3,567,671.25 注：-
2015 60,135,717.47 191,529.66 21,525.77 60,348,772.90 注：-
2014 9,844,980.71 12.64 73,967.89 9,918,961.24 注：-
合计 73,470,494.16 351,628.00 13,283.23 73,835,405.39 注：-
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
中信建 投基 金管 理有 限公 司于 2013 年9 月9 日在 北 京正式 注册 成立 ， 主 要经 营基金 募集 、 基中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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金销售、特定 客户资产 管 理、资产管理 和中国证 监 会许可的其他 业务。公 司 成立以来， 依托强大
的股东 背景 ，经 过 2014 年、2015 年的 基础 建设 及 资源、 业务 、经 验的 积累 ，公司 业务 呈现 发展
趋势 。 员 工数 量增 长较 快 ， 团 队建 设进 入加 速期 。 公司多 渠道 拓展 维护 客户 ， 已 与多 家财 务公 司、
商业银行、信 托公司、 证 券公司、私募 基金和上 市 公司开展了合 作，在定 向 增发、新股 申购、结
构化债 券投 资等 多个 领域 开展了 业务 ， 并与 移动 互 联网公 司 、 传 媒公 司、 第 三方支 付公 司等 合作，
为客户提供余 额、理财 、 类三方存管的 相关服务 。 公司子公司元 达信资本 管 理（北京） 有限公司
于2015 年6 月8 日 成立 。 公司及 子公 司资 产管 理规 模快速 增长 ， 各 项业 务较 成立之 初获 得了 快速
发展。公司秉 承 “忠于 信 ，健于投 ” 的 经营理念 ， 追求以稳健的 投资及良 好 收益，回馈 客户的信
任。公 司投 资业 绩稳 步上 升，以 良好 的投 资回 报实 现了投 资人 资产 的保 值增 值。
4.1.2 基 金经 理（ 或基 金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
黄海浩
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 5 月
25 日
- 6
黄海浩女士，山东大学
工程学 学士 。2007 年 9
月至 2010 年 10 月 在平
安利顺货币经纪公司担
任交易员，从事美元拆
借货币经纪、债券货币
经纪交 易工 作；2010 年
11 月至2014 年1 月 在国
投瑞银基金管理有限公
司担任交易员，从事债
券交易 工作 ；2014 年10
月至今任职于中信建投
基金管理有限公司投资
研究部 ， 先 后从 事交 易、
证 券 投 资 研 究 分 析 工
作， 担 任 中 信 建 投 稳 信
定期开放债券型证券投
资基金、中信建投货币
市场基金、中信建投凤
凰货币市场基金、中信
建投添鑫宝货币市场基
金、中信建投稳裕定期
开放债券型证券投资基
金基金 经理 。
索隽石
本 基 金 的
基金经 理
2014 年8 月5
日
2016 年 7 月 4 日 6
索隽石先生，北京大学
软件工程专业硕士研究
生学历 。2010 年 7 月至中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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2013 年 9 月在 信达 证券
股 份 有 限 公 司 工 作 ，
2013 年10 月加 中信 建投
基金管理有限公司，担
任中信建投稳信定期开
放 债 券 型 证 券 投 资 基
金、中信建投货币市场
基金、中信建投凤凰货
币市场基金、中信建投
添鑫宝货币市场基金基
金经理 ，2016 年 7 月 4
日离任 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持 有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 规 制定了《中信 建
投基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 。 公 司通 过 科学 、 制 衡的 投资 决策 体 系， 加强 交易 分配 环
节的内部控制 ，并通过 工 作制度、流程 和技术手 段 保证公平交易 原则的实 现 。同时，通 过监察稽
核、事 后分 析和 信息 披露 来保证 公平 交易 过程 和结 果的监 督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期 内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，未出 现涉及本 基 金的交易所公 开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年， 全球 经济 总体 呈 现复苏 态势 ， 中 国国 内企 业投资 意愿 改善 ， 经 济下 行压力 减轻 。 货
币政策 方面 ，稳 健中 性的 货币政 策贯 穿了 整个 2016 年。债 券市 场上 ，货 币市 场利率 较 2015 年而
言中枢 抬升 、利 率波 动加 大，并 在 12 月 份引 发了 流 动性的 极度 紧张 。
回顾2016 操作 ， 本 基金 始 终以流 动性 为主 要管 理目 标， 经受 住重 重考 验的 同 时， 也给 投资 者
带来了 合适 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 2.1204% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为1.3725% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年， 我们 认 为 中 国经济 运行 面临 三个 不确 定性 。 一 是在 美联 储继 续 加息背 景下 ， 资
本外流和汇率 贬值是否 继 续互相推动； 二是民间 投 资虽然趋稳， 但增长动 力 如何；三是 房地产市
场降温幅度、 供给侧改 革 深化对经济的 影响如何 扩 展。因此可以 预计货币 政 策将更加关 注供给侧
结构性改革和 防控金融 风 险，保持稳健 中性，为 经 济进一步企稳 营造适宜 的 金融环境。 具体到债
券市场，一些 迹象表明 市 场的悲观预期 有所修正 ， 首先人民币贬 值预期开 始 减弱，外汇 占款流出
量逐步减少， 降低了流 动 性冲击的预期 ；其次同 业 负债率基本开 始企稳， 同 业负债利率 已经处于
历史高 位，上 升的空间 不 大；再次 ，经 济的不确 定 性将带来交易 的结构性 机 会增多。总 体而言，
我们认 为2017 年债 券市 场 将更加 注重 流动 性管 理与 结构性 交易 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 结合法 律法 规和 业务 发展 需要 ， 进 一步 修订 、 完 善 了公司 内部 制度 ；
组织多 项合 规培 训 ， 加 强 员工的 风险 意识 和合 规意 识； 针对 投资 研究 等重 点 业务 ， 加 大检 查力 度，
促进公司业务 合法合规 、 稳健经营；积 极参与新 产 品、新业务的 设计，提 出 合规建议， 对基金的
宣传推介、基 金投资交 易 等方面积极开 展各项合 规 管理工作，有 效防范风 险 ，规避违规 行为的发
生。
本报告 期内， 本基金管 理 人所管理的基 金整体运 作 合法合规。本 基金管理 人 将继续以风险 控中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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制为核心，坚 持基金份 额 持有人利益优 先的原则 ， 提高监察稽核 工作的科 学 性和有效性 ，切实保
障基金 安全 、合 规运 作。
4.7 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金 遵循 下列 报表 附注 所述的 估值 政策 和估 值原 则对基 金持 有的 资产 和负 债进行 估值 。
为确保估值政 策和估值 原 则的合理合法 性，公司 成 立估值委员会 和风险内 控 小组。公司总 经
理任估值委员 会负责人 ， 委员包括督察 长、投资 研 究部、特定资 产管理部 、 交易部、产 品与金融
工程部、稽控 合规部、 运 营管理部的主 要负 责人 及 基金经理（若 负责人认 为 必要，可适 当增减委
员会委 员） ， 主 要负 责投 资 品种估 值政 策的 制定 和公 允价值 的计 算， 并在 定期 报告中 计算 公允 价值
对基金 资产 净值 及当 期损 益的影 响。
在严格 遵循 公平 、合 理原 则下， 公司 制订 了健 全、 有效的 估值 政策 流程 ：
1. 运营管理部基金会计每 天按照相关政策对基金资 产和负债进行估值并计算 基金净值, 公司
与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户服 务协 议》 ， 并 依
据其提供的中 债收益率 曲 线及估值价格 对公司旗 下 基金持有的银 行间固定 收 益品种进行 估值（适
用于非 货币 基金 ） 或影 子 定价 （ 适 用于 货币 基金 和 理财类 基金 ） ； 公司 与中 证 指数有 限公 司签 署了
《债券 估值 数据 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的估 值价 格 对公司 旗下 基金 持有 的交 易所有 关固 定收 益
品种进 行估 值。
2. 由投资研究 部估值小 组 确认基金持有 的投资品 种 是否采用估值 方法确定 公 允价值，若确 定
用估值 方法 计算 公允 价值 ，则在 参考 基金 业协 会的 意见或 第三 方意 见后 确定 估值方 法；
3. 由估 值委 员会 计算 该投 资品种 的公 允价 值， 并将 计算结 果提 交公 司管 理层 ；
4. 公司 管理 层审 批后 ，该 估值方 法方 可实 施。
为了确保旗下 基金持有 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的一 贯性，风 险 内控小组应定期
对估值政策、 程序及估 值 方法进行审核 ，并建立 风 险防控标准。 在考虑投 资 策略的情况 下，公司
旗下的不同基 金持有的 同 一证券的估值 政策、程 序 及相关的方法 应保持一 致 。除非产生 需要更新
估值政 策或 程序 的情 形， 已确定 的估 值政 策和 程序 应当持 续适 用。
估值委员会应 互相协助 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有
效性及适用性 的情况后 应 及时修订估值 方法，以 保 证其持续适用 。估值政 策 和程序的修 订建议由
估值委员会提 议，并提 交 公司管理层， 待管理层 审 批后方可实施 。公司旗 下 基金在采用 新投资策
略或投 资新 品种 时， 应由 估值委 员会 对现 有估 值政 策和程 序的 适用 性做 出评 价。
在采用估值政 策和程序 时 ，估值委员会 应当审查 并 充分考虑参与 估值流程 各 部门及人员的 经中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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验、专业胜任 能力和独 立 性，通过参考 行业协会 估 值意见、参考 托管行及 其 他独立第三 方机构估
值数据 等一 种或 多种 方式 的有效 结合 ，减 少或 避免 估值偏 差的 发生 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将当日 收 益结转为基金 份额，当 日 收益参与下一 日
基金收 益分 配 ， 并 按日 结 转到投 资者 基金 账户 。 本 年度基 金应 分配 利润 为3,567,671.25 元 ， 已 全
部分配 ，符 合法 律法 规和 基金合 同的 相关 规定 。
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金 本报 告期 未发 生连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净 值
低于5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
托管人 认为 ， 由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2016 年 年度 报告 中 的财务 指标 、 净
值表现 、财 务会 计报 告、 利润分 配、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确和 完整 。 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第
22721 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中信建 投货 币市 场基 金 全 体基金 份额 持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 中 信 建 投 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 中 信 建
投货币 基金 ”) 的财 务报 表 ， 包 括
2016 年 12 月 31 日的资 产负
债表、 2016 年度 的利 润 表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以
及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务 报表 是中信建投货币基金 的基 金管理人中
信建投 基金 管理 有限 公司 管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会”)、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以下 简称 “ 中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以 使财 务报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行 审计 工作的基础上对财务 报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计 准则 要求我们遵守中国注 册会 计师职业道
德守则，计划和执行 审计 工作以对财务报表是 否不 存在重大错
报获取 合 理 保证 。
审计工作涉及实施审 计程 序，以获取有关财务 报表 金额和披露
的审计证据。选择的 审计 程序取决于注册会计 师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导 致的 财务报表重大错报风 险的 评估。在进
行风险评估时，注册 会计 师考虑与财务报表编 制和 公允列报相
关的内部控制，以设 计恰 当的审计程序，但目 的并 非对内部控
制的有效性发表意见 。审 计工作还包括评价管 理层 选用会计政
策的恰当性和作出会 计估 计的合理性，以及评 价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取 的审 计证据是充分、适当 的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述 中 信 建 投货 币 基金 的 财 务报 表 在 所有 重 大 方
面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监
会、中国基金业协会 发布 的有关规定及允许的 基金 行业实务操中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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作编制 ，公 允反 映了 中 信 建投货 币基 金 2016 年 12 月 31 日的
财务状 况以 及2016 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 许
康
玮
张
勇
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 中信 建投 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7,694,837.36 643,647,000.50
结算备 付金
261,041.10 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
21,322,327.57 210,253,288.62
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
20,868,427.57 210,253,288.62
资产支 持证 券投 资
453,900.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
41,160,149.10 722,801,059.73
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
272,430.30 4,953,681.94
应收股 利
- -
应收申 购款
320.00 1,344,382.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
70,711,105.43 1,582,999,412.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
第 14 页 共 30 页
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 350,000,000.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
17,971.89 109,437.02
应付托 管费
5,446.04 33,162.75
应付销 售服 务费
13,615.08 82,906.82
应付交 易费 用
4,310.61 23,367.53
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
13,283.23 95,493.66
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
359,000.00 109,000.00
负债合 计
413,626.85 350,453,367.78
所有者权益：
实收基 金
70,297,478.58 1,232,546,045.01
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
70,297,478.58 1,232,546,045.01
负债和 所有 者权 益总 计
70,711,105.43 1,582,999,412.79
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额70,297,478.58 份。
7.2 利润表
会计主 体： 中信 建投 货币 市场基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
5,132,604.33 74,857,525.58
1.利息 收入
4,554,351.26 69,370,426.69
其中： 存款 利息 收入
842,492.38 29,402,190.35
债券利 息收 入
2,061,098.81 19,926,554.91
资产支 持证 券利 息收 入
90,683.91 -
买入返 售金 融资 产收 入
1,560,076.16 20,041,681.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
578,253.07 5,487,098.89
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
578,511.09 5,487,098.89
资产支 持证 券投 资收 益
-258.02 -
贵金属 投资 收益
- - 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
第 15 页 共 30 页
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
减： 二、费用
1,564,933.08 14,508,752.68
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 555,522.06 6,514,307.97
2．托 管费 7.4.8.2.2 168,581.23 1,974,032.62
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 421,453.28 4,935,081.68
4．交 易费 用
88.50 475.00
5．利 息支 出
33,088.01 649,655.41
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
33,088.01 649,655.41
6．其 他费 用
386,200.00 435,200.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
3,567,671.25 60,348,772.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
3,567,671.25 60,348,772.90
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中信 建投 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,232,546,045.01 - 1,232,546,045.01
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 3,567,671.25 3,567,671.25
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,162,248,566.43 - -1,162,248,566.43
其中：1. 基 金申 购款 380,677,492.38 - 380,677,492.38
2. 基金 赎回 款 -1,542,926,058.81 - -1,542,926,058.81 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
第 16 页 共 30 页
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -3,567,671.25 -3,567,671.25
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
70,297,478.58 - 70,297,478.58
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
624,704,263.32 - 624,704,263.32
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 60,348,772.90 60,348,772.90
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
607,841,781.69 - 607,841,781.69
其中：1. 基 金申 购款 18,312,422,943.20 - 18,312,422,943.20
2. 基金 赎回 款 -17,704,581,161.51 - -17,704,581,161.51
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -60,348,772.90 -60,348,772.90
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,232,546,045.01 - 1,232,546,045.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署 ：
______ 蒋月 勤______
______高翔______
____ 陈 莉君____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
中信建投货币市场基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中国证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下简 称 “ 中国
证监会 ”) 证监 许可[2014] 第665 号 《关 于准 予中 信 建投货 币市 场基 金注 册的 批复 》 核 准， 由中 信
建投基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《中信 建 投货币市场 基金基金中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
第 17 页 共 30 页
合同 》 负 责公 开募 集 。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 业经 安永 华 明会计 师事 务所(特殊
普通合 伙) 验证 出具 安永 华 明(2014)验字第 60952150_A12 号验 资报 告予 以验 证 。经向 中国 证监 会
备案， 《中 信建 投货 币市 场 基金基 金合 同》 于 2014 年 8 月 5 日正 式 生 效， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为910,926,136.50 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合 32,165.18 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 中信 建投 基金管 理有 限公 司， 基金 托 管人为 华夏 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “华
夏银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 中信 建投货 币市 场基 金基 金合 同》 的有 关规 定，
本基金 的投 资范 围为 固定 收益类 金融 工具 ， 包 括： 现金， 期限 在一 年以 内 （ 含一年 ） 的 银行 存款、
债券回 购、 中央 银行 票据 、 同业 存单， 剩余 期限 在 397 天 以内 （ 含397 天 ） 的 债券、 资产 支持 证
券、非金融企 业债 务融 资 工具，以及法 律法规或 中 国证监会、中 国人民银 行 认可的其他 具有良好
流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中信 建投 货币市 场基 金基 金合
同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年 财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策和会 计估 计与 上年 度报 告相一 致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
第 18 页 共 30 页
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司 基金的 托管 人、 基金 销售 机构
中信建 投证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
航天科 技财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
江苏广 传广 播传 媒有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中信建 投期 货有 限公 司 与基金 管理 人同 一控 股股 东、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基 金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
第 19 页 共 30 页
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
中信建投证券
股份有限公司
535,760,000.00 100.00% 4,603,058,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
555,522.06 6,514,307.97
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
57,264.78 430,678.18
注：支付基金 管理人 中 信 建投基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
168,581.23 1,974,032.62
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.10% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下： 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
第 20 页 共 30 页
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投基 金管 理有 限公 司 302,080.07
中信建 投证 券股 份有 限公 司 17,600.62
华夏银 行股 份有 限公 司 12,532.41
中信建 投期 货有 限公 司 1.38
合计 332,214.48
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投基 金管 理有 限公 司 4,268,811.13
中信建 投证 券股 份有 限公 司 141,287.41
华夏银 行股 份有 限公 司 171,135.66
合计 4,581,234.20
注：基金销售 服务费每 日 计提，按月支 付。基金 销 售服务费按前 一日的基 金 资产净值的 0.25% 的
年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
8 月5 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - - 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
第 21 页 共 30 页
期间申 购/ 买入 总份 额 20,151,473.55 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 20,151,473.55 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
28.6660% -
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 资份 额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华 夏 银 行 股 份 有 限
公司 —— 个人业务
部
577,978.86 0.8222% 566,041.04 0.0459%
航 天 科 技 财 务 有 限
责任公司
45,082.70 0.0641% 30,000,000.00 2.4340%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有上述基 金 份额的交易费 用按市场 公 开的交易费 率计算并
支付。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
华夏银行股份有限公
司
7,694,837.36 112,913.32 363,647,000.50 338,081.25
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 华 夏银 行保 管 ，按银 行同 业利 率或 约定 利率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为 抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 21,322,327.57 元 ，无 属于 第 一或第 三层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日： 第
二层 次210,253,288.62 元 ，无属 于第 一或 第三 层次 的余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量 的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 21,322,327.57 30.15
其中： 债券 20,868,427.57 29.51
资产 支持 证券 453,900.00 0.64
2 买入返 售金 融资 产 41,160,149.10 58.21
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,955,878.46 11.25
4 其他各项 资产 272,750.30 0.39
5 合计 70,711,105.43 100.00
8.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.56
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占基金 资产净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 52
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 3
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情形 。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 41.76 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 7.12 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 20.36 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 69.25 -
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 形。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,016,193.69 4.29
其中： 政策 性金 融债 3,016,193.69 4.29 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 9,001,592.28 12.81
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 8,850,641.60 12.59
8 其他 - -
9 合计 20,868,427.57 29.69
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111695525 16 包 商银
行 CD042
90,000 8,850,641.60 12.59
2 011699768 16 福 耀玻
璃SCP003
50,000 5,003,589.93 7.12
3 011697010 16 沪 华信
SCP006
40,000 3,998,002.35 5.69
4 140401 14 农发 01 20,000 2,002,954.01 2.85
5 140347 14 进出 47 10,000 1,013,239.68 1.44
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1089%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1941%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0419%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 交易 日数 据计算 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到或超 过 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到或超 过 0.5% 的情 况。
中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689159 16 紫鑫
1A(总价)
10,000.00 453,900.00 0.65
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.0000 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按照 票面利率 或 协议利率并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在其剩 余期 限内 按实 际利 率法摊 销， 每日 计提 损益 。
8.9.2
报告期内，本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求，未发 现本基金 投 资的前十名证 券
的发行 主体 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
8.9.3 期 末其 他各 项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 272,430.30
4 应收申 购款 320.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 272,750.30
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
5,224 13,456.64 59,370,002.67 84.46% 10,927,475.91 15.54%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
35,398.24 0.0504%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年8 月5 日）基 金份 额总
额
910,926,136.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,232,546,045.01
本报告 期基 金总 申购 份额 380,677,492.38
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,542,926,058.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 70,297,478.58
注：总 申 购 份额 含红 利再 投资份 额。 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2016 年2 月3 日， 王琦 先 生任中 信建 投基 金职 工监 事、任 巧二 女士 不再 任职 工监事 。
2016 年5 月27 日， 基 金 管理人 发布 《 中信 建投 货 币市场 基金 关于 变更 基金 经理的 公告 》 ， 增
聘黄海 浩女 士为 本基 金的 基金经 理。
2016 年6 月22 日， 基金 管理人 发布 《中 信建 投基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
任命高 翔先 生为 基金 管理 人副总 经理。
2016 年 7 月 6 日 ，基 金管 理人发 布《 中信 建投 货币 市场基 金关 于变 更基 金经 理的公 告》 ， 本
基金的 基金 经理 索隽 石先 生离任 。
2016 年12 月 23 日 ， 陈 瑛 女士 、 周 艳丽 女士 任中 信 建投基 金董 事 ， 石 明磊 先 生、 安冉 女士 不
再任中 信建 投基 金董 事； 王禹媚 任中 信建 投基 金独 立董事 ， 陈 冬华 不再 任中 信建投 基金 独立 董 事 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司 于 2016 年 4 月 14 日 在网 站披 露了 《华 夏 银行股 份有 限
公司关 于资 产托 管部 高级 管理人 员变 更的 公告 》 。 经 中国证 券投 资基 金业 协会 批准备 案， 聘任 陈 秀
良先生 和徐 昊光 先生 为资 产托管 部副 总经 理， 毛 剑 鸣先生 不再 担任 资产 托管 部总经 理职 务。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
基金管 理人 于2016 年 4 月5 日 发布 《 中信 建投 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金更换 会计 师 事
务所的 公告 》 ， 将会计 师事 务所由 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 改 聘为普 华永 道中 天 会中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 。
报告期 内应 支付 普华 永道 中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 审计 费用 50,000.00 元， 该 审
计机构 自2016 年4 月5 日 起为本 基金 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内无 受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证券 2 - - - - -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《中信建 投 基金管理有限 公司交易 席 位管理办法 》 ， 本基
金管理 人制 定了 提供 交易 单元的 券商 的选 择标 准， 具体如 下：
（1） 证券 经纪 商的 选 择由基 金管 理人 分管 投资 研究 、 市 场的 领导 及投 资 研究部 、 特定 资产 管
理部、稽控合 规部负责 人 组成的办公会 议集体讨 论 决定，经公司 办公会通 过 后，办理相 关的租用
席位或 开户 事宜 。
（2 ） 投 资研 究部 、 特 定资产 管理 部按 照 《 券 商 评估细 则 》 共 同完 成对 各 往来证 券经 纪商 的评
估，评 估结 果作 为调 整确 定个别 证券 经纪 商的 交易 金额及 比率 限制 的参 考。
（3） 评估 实行 评分 制 ，具体 如下 ：
分 配权 重（100 分）= 基础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销售 服务 （10%）。
基 础服 务 占45% 权重 ， 由研究 员负 责打 分 ； 特 别 服务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部负 责人 和研 究
员共同 打分 ；销 售服 务 占10%权 重， 由投 资研 究部 负 责人打 分。
基 础服 务包 括： 报告 、电话 沟通 、路 演、 联合 调研服 务等 ；
特别 服务包括 ：深度 推荐公司、单 独调研、 带 上 市公司上门 路演、约 见 专家、委托课 题、人
员培养 、重 大投 资机 会等 ；
销 售服 务包 括： 日常 沟通、 重点 推荐 的沟 通、 投资研 究工 作的 支持 和配 合。 中信建投货币 2016 年年度报告 摘要
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2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交 金 额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信建投证券 - - 535,760,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 本报 告期 内无 需要 披露的 其他 重要 信息 。
中信建投基金管理有限公司
2017 年3 月31 日
