银 河 君 信 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期:2017 年3 月31 日
银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司( 以下简称浦发银行) 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于
2017 年 3 月 29 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 已经 审计 ,请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期自 2016 年9 月7 日起 至12 月 31 日止 。
银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河君 信混 合
场内简 称 -
基金主 代码 519616
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年9 月7 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 983,683,126.15 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
-
上市日 期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 银河君 信混 合A
银河君 信混 合 C 银河君 信混 合 I
下属分 级基 金的 场内 简称 - - -
下属分 级基 金的 交易 代码 519616 519617 519618
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
940,098,155.65 份 43,584,970.50 份 0.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金在深 入的基 本面研 究的基础上 ,通过 灵活的 资产配置、 策略
配置与 严谨 的风 险管 理, 力争实 现基 金资 产的 持续 稳定增 值。
投资策 略 本基金通过 合理稳 健的资 产配置策略 ,将基 金资产 在权益类资 产和
固定收益类 资产之 间灵活 配置,同时 采取积 极主 动 的股票投资 和债
券投资策略 ,把握 中国经 济增长和资 本市场 发展机 遇,严格控 制下
行风险 ,力 争实 现基 金份 额净值 的长 期平 稳增 长。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 沪 深300 指 数收 益率 ×5 0%+ 上 证国 债指
数收益 率 × 50%
风险收 益特 征 本基金为混 合型基 金,属 于证券投资 基金中 预期风 险与预期收 益中
等的投资品 种,其 风险收 益水平高于 货币市 场基金 和债券型基 金,
低于股 票型 基金 。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
- - - 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 朱萍
联系电 话 021-38568888 021-616188888
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-820-0860 95528
传真 021-38568769 021-63602540
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 1、 中国( 上海)自 由贸 易试 验区世 纪大 道 1568 号15
层
2、上 海市 中山 东一 路 12 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指
标
2016 年 9 月 7 日(基 金合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
银河君 信混 合 A
银河君 信混 合C 银河君 信混 合I
本期已 实现 收益 626,227.74 172,931.48 131,252.29
本期利 润 -1,514,652.66 -934,812.05 199,947.38
加权平 均基 金份 额本
期利润
-0.0069 -0.0122 0.0031
本期加 权平 均净 值利
润率
-0.70% -1.23% 0.31%
本期基 金份 额净 值增
长率
-1.98% -2.15% 0.31%
3.1.2 期末 数据 和指
标
2016 年末
期末可 供分 配利 润 -18,606,696.11 -938,685.50 0.00
期末可 供分 配基 金份 -0.0198 -0.0215 0.0000 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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额利润
期末基 金资 产净 值 921,491,459.54 42,646,285.00 0.00
期末基 金份 额净 值 0.9802 0.9785 0.0000
3.1.3 累计 期末 指标
2016 年末
基金份 额累 计净 值增
长率
-1.98% -2.15% -
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、基 金合 同生 效日 为2016 年9 月7 日。
4、本 基金2017 年 11 月1 日, 银 河君 信混 合I 类基 金份额 全部 赎回 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
银河君 信混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -2.08% 0.19% 0.92% 0.36% -3.00% -0.17%
自基金 合同
生效起 至今
-1.98% 0.17% -0.28% 0.36% -1.70% -0.19%
银河君 信混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -2.22% 0.19% 0.92% 0.36% -3.14% -0.17%
自基金 合同
生效起 至今
-2.15% 0.17% -0.28% 0.36% -1.87% -0.19%
银河君 信混 合I
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
自基金 合同
生效起 至
2016 年 10
月31 日
0.31% 0.02% 0.38% 0.35% -0.07% -0.33% 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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注:1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 :沪 深 300 指数 收 益率 × 50%+ 上证 国债 指数 收益率 ×50 %
2、 本 基金2017 年 11 月1 日, 银 河君 信混 合I 类基 金份额 全部 赎回 , 银 河君 信混 合 I 类 的财 务数
据截 止2016 年10 月31 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注: 本基 金合 同生 效日 为 2016 年9 月7 日 , 根据 《银 河 君信 灵活 配 置 混合 型证 券投资 基金 基金 合
同》规 定, 本基 金建 仓期 为自基 金合 同生 效日 起 的6 个月 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注:1 、本 基金 合同 于2016 年9 月7 日生 效。
2、本 项目 按实 际存 续期 计 算,不 按整 个自 然年 度进 行折算 。
3.3 其 他指 标
注:无 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基 金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日, 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 ( 控股 股东) 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 ( 集团) 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前, 截至 本报 告期 ,银 河基金 管理 有限 公司 管 理1 只封 闭式 与 33 只 开放 式 证券投 资基 金,
基本情 况如 下:
1 、银 丰证 券投 资基 金 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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基金运 作方 式: 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 :2002 年08 月 15 日
基金投资目标 :为平衡 型 基金,力求有机 融合稳健 型 和进取型两种 投资风格, 在 控制风险的 前
提下追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金,由两 只基金构 成 ,包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金, 每只 基金 彼此独 立运 作, 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 :2003 年8 月4 日
(1) 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金投资目标 :以稳健 的 投资风格,构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合,在控 制
风险的 前提 下, 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
(2) 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 :以债券 投 资为主,兼顾 股票投资 , 在充分控制 风 险和保持 较 高流动性的前 提
下,实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标: 追求 资产 的安全 性和 流动 性, 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标: 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ,追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2007 年3 月14 日
基金投 资目 标: 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下, 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2008 年5 月 26 日
基金投资目标 :在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下,通 过主动式 管 理,追求基金 中银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2009 年4 月 24 日
基金投资目标 :本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合, 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ,在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ,通过 主动 式管 理, 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2009 年12 月 28 日
基金投资目标 :通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段, 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2010 年7 月 16 日
基金投资目标 :本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争 力的 蓝筹公司 , 在有效控制风 险
的前提下,通 过积极主 动 的投资管理, 追求基金 资 产的长期稳定 增值,力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标: 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司, 在有 效控 制风险 的前 提下 ,
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2011 年5 月 31 日
基金投 资目 标 : 本 基金 主 要投资 于固 定收 益类 品种 , 在 控制 风险 , 保 持资 产 良好流 动性 的前
提下, 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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基金合 同生 效日 :2011 年7 月 29 日
基金投资目标 :本基金 通 过深入研究, 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司, 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会,在严
格控制 风险 的前 提下 ,追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金(LOF )
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2012 年4 月 25 日
基 金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2012 年9 月 21 日
基金投资目标 :本基金 在 严格控制风险 的前提下 , 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资, 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2012 年11 月 29 日
基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证 券 投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2013 年3 月 29 日
基金投 资目 标: 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ,力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 , 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% , 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2013 年7 月 17 日
基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ,通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理,力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期, 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。
基金合 同生 效日 :2013 年8 月9 日
基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理, 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2014 年2 月 11 日
基金投资目标 :本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具,通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理,在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下,力 求获 取超 额收 益。
20 、银 河定 投宝 中证 腾讯 济安价 值 100A 股指 数型 发 起式证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2014 年3 月 14 日
基金投 资目 标: 本基 金为 股票型 指数 基金 , 力 求对 中证腾 讯济 安价 值 100A 股 指数进 行有 效跟
踪,在严格控 制跟踪偏 离 和跟踪误 差的 前提下追 求 跟踪误差的最 小化。 力 争 控制本基金 的净值增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ,年 跟踪 误差不 超 过 4% 。
21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2014-05-29
基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票,在严 格
控制风 险的 前提 下, 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2014-08-06
基金投资目标 :本基金 应 用优化的 恒定 比例投资 保 险策略,并引 入保证人 , 在保证本金安 全
的基础上,本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下,力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
23 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2014-11-18
基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ,
在严格 控制 风险 的前 提下 ,力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
24 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2015-04-09
基金投 资目 标: 本基 金应 用 优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 (优 化 的CPPI 策 略) , 并引 入保 证
人,在保证本 金安全的 基 础上,本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下,力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
25 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2015-04-22
基金投资目标 :本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会, 通 过行业配置和 精选个股 , 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严 格 控制投资 风 险的条件下 ,力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
26 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2015-04-22
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
27 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2015-05-12
基金投资 目标 :本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会,充 分 利用我公司的 研究投资 优 势,通过行 业配置和
精选个股,分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利,在 严 格控制投资 风险的条
件下, 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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28 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2015-06-19
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险 管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
29 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 : 2015 年12 月17 日
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下, 力求获取
超额收 益。
30 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 : 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标: 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中,
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会,通过行 业配置和
精选个股,分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ,力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
31 、银 河旺 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2016 年5 月 13 日
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配 置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
32 、银 河君 尚灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2016 年8 月 17 日
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
33 、银 河君 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2016 年9 月7 日
基金投资目标 :本基金 在 深入的基本面 研究的基 础 上,通过灵活 的资产配 置 、策略配置与 严
谨的风 险管 理, 力争 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 。
34 、银 河君 荣灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式: 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 :2016 年9 月5 日
基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及 基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
韩晶
银 河 君 信
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 银 信 添
利 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 收 益
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 领 先
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 鑫 利 灵
活 配 置 混
2016 年9 月7
日
- 14
中 共 党员 ,经 济学 硕士 。
曾 就 职于 中国 民族 证券 有
限 责 任公 司, 期间 从事 交
易 清 算、 产品 设计 、投 资
管理等 工作 。2008 年6 月
加 入 银河 基金 管理 有限 公
司 , 从事 固定 收益 产品 研
究 工 作, 历任 债券 经理 助
理、 债 券经 理等职 务, 2011
年 8 月 起担 任银 河银 信添
利 债 券型 证券 投资 基金 的
基金经 理 ;2014 年7 月起
担 任 银河 收益 证券 投资 基
金的基 金经 理 ; 2012 年11
月 起 担任 银河 领先 债券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理;2015 年4 月 起担 任银
河 鑫 利灵 活配 置混 合型 证
券 投 资基 金的 基金 经理 ;
2015 年6 月 起担 任银 河鸿
利 灵 活配 置混 合型 证券 投
资 基 金 的基 金 经理 ,2016银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
第 19 页 共 51 页
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
鸿 利 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
润 利 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 泽 利 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 旺 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 君 耀 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
君 怡 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 君 润 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
君 盛 灵 活
配 置 混 合
年 3 月 起担 任银 河润 利、
银 河 泽利 保本 混合 型证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;
2016 年5 月 起担 任银 河旺
利 灵 活配 置混 合型 证券 投
资 基 金 的基 金 经理 ;2016
年 8 月 起担 任银 河 君 尚灵
活 配 置混 合型 证券 投资 基
金的基 金经 理;2016 年 9
月 起 担任 银河 君信 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 的
基金经 理;2016 年 11 月
起 担 任银 河君 耀灵 活配 置
混 合 型证 券投 资基 金的 基
金经理 ;2016 年 12 月起
担 任 银河 君怡 纯债 债券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、 银 河君 盛、 银 河君 润、
银 河 睿利 灵活 配置 混合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理;2016 年5 月 起担 任固
定收益 部负 责人 。 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 尚 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 荣 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
睿 利 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 固 定
收 益 部 负
责人
杨鑫
银 河 君 信
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 强 化 收
益 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 鑫 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 增 利 债
券 型 发 起
式 证 券 投
资 基 金 的
2016 年9 月7
日
- 6
硕 士 研究 生学 历,6 年证
券 从 业经 历。 曾就 职于 东
航 金 戎 控 股 有 限 责 任 公
司,2010 年9 月 加入 银河
基 金 管理 有限 公 司 ,历 任
研 究 部债 券研 究员 、固 定
收 益 部债 券经 理, 主要 从
事 债 券配 置和 头寸 管理 工
作。2015 年6 月 起担 银河
鑫 利 灵活 配置 混合 型证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,
2016 年3 月 起担 任银 河强
化 收 益债 券型 证券 投资 基
金 、 银河 增利 债券 型发 起
式 证 券投 资基 金、 银河 岁
岁 回 报定 期开 放债 券型 证
券 投 资基 金的 基金 经理 ,
2016 年4 月 起担 任银 河通
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(LOF ) 、 银河 银富 货币 市
场 基 金 的基 金 经理 。2016银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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基金经
理 、 银 河
岁 岁 回 报
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 通 利 债
券 型 证 券
投 资 基 金
(LOF)的
基金经
理 、 银 河
银 富 货 币
市 场 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
君 耀 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 尚 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 荣 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 盛 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理 、 银 河
君 润 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
年 8 月 起担 任银 河君 尚灵
活 配 置混 合型 证券 投资 基
金的基金经理,2016 年 9
月 起 担任 银河 君信 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 的
基 金 经理 、银 河君 荣灵 活
配 置 混合 型证 券投 资基 金
的基金经理,2016 年 11
月 起 担任 银河 君耀 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 的
基金经 理,2016 年 12 月
起 担 任银 河君 盛灵 活配 置
混 合 型证 券投 资基 金、 银
河 君 润灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 51 页
资 基 金 的
基金经 理
注:1 、上 表中 任职 日期 均 为该基 金基 金合 同生 效之 日。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《基金 合同》和其 他有
关法律法规的 规定,本 着 “诚实信用、 勤奋律己 、 创新图 强”的 原则管理 和 运用基金资 产,在合
法合规的前提 下谋求基 金 资产的保值和 增值,努 力 实现基金份额 持有人的 利 益,无损害 基金份额
持有人 利益 的行 为, 基金 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳定 的回报 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金 管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ,投资权 限 管理制度、投 资
备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度, 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、
行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ,确 保公 平对待 不同 投资 组合 ,切 实防范 利益 输送 。
在投资 决策 环节 , 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 , 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究
成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ,不同投
资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。
在交易 执行 方面 , 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资 组合 指令 均执 行集 中交 易制度 , 遵 循 “ 时
间优先、价格 优先”的 原 则,在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序,最 大程度上
确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 , 除法规规定的 特殊情况 外 ,公司原则 上禁止不
同投资 组合 (完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外) 之间 的同 日反向 交易 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同
投资组合。同 时,公司 针 对不 同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 51 页
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除
外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完
全复制 的指 数基 金除 外) 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前
确定好 申购 价格 和数 量, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
基金管 理人 认为 ,2016 年 ,中国 经济 运行 平稳 。GDP 连 续三 个季 度维 持 在 6.7 ,四 季度 略有
上行。
货币市 场利 率前 松后 紧 , 年末极 度紧 张利 率飙 升 。 上半年 , 央行 整体 的货 币 环境维 持宽 松 ,3
月初下 调存 款准 备金 率一 次。 而 下半 年的几 个月 下 旬, 都 呈现 出资金 持续 紧 张的局 面。11 月 下旬,
资金面极度紧 张,堪称 “ 钱荒 2.0 ” 版。人 民币汇 率持续贬值 —>基础货 币的 萎缩 —>对冲 力度不
够,该 逻辑 链条 在下 半年 愈演愈 烈。 最终 在 11 月 末 集中爆 发出 来。
股票市 场呈 现“ 暴跌 反弹 再下跌 ”的 态势 。2016 年 1 月 4 日、7 日两 次触 发熔 断机制 ,导 致
流动性 丧失 , 产生 磁吸 效 应, 进一 步加 大了 恐慌 情 绪, 股灾 3.0 到来 。2-11 月间 , 股 指表 现分 化。
上证指 数震 荡上 行 , 而 创 业板长 期横 盘 , 窄 幅震 荡 。12 月初 见顶 后 , 股 市持 续调整 , 创业 板指 数
平台破 位。
债券市 场发 生 了2 轮 明显 调整, 年末 暴跌 堪称 “债灾 ”。 10 年期 国债 期货 的最 大跌幅 达 到 8%。
特朗普当选美 国总统后 推 动海外再通胀 预期再起 和 美元加息预期 走强,美 债 收益率飙升 。短期的
触发因素主要 是货币市 场 利率边际收紧 后的集中 爆 发,负面的正 反馈链条 不 断自我强化 。债市在银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 51 页
资金面 枯竭 的情 况下 快速 调整, 收益 率曲 线极 度平 坦化。
整个报告期, 基金的权 益 配置仓位比较 低,持有 银 行、有业绩支 撑的股票 。 债券仓位以中 高
评级的城投债 、优质短 融 、中票为主, 组合久期 短 。因此,在债 市暴跌中 , 回撤幅度较 小,表现
尚可。 基金 积极 参与 了新 股申购 ,取 得了 一定 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内银 河君 信混 合 A 净值增 长率 为-1.98% ,同 期业绩 比较 比较 基准 收益 率为-0.28% ;银
河君信 混合 B 净 值增 长率 为-2.15% , 同期 业绩 比较 比较基 准收 益率 为-0.28% ;银河 君信 混合 I 净
值增长 率 为0.31% , 同期 业绩比 较比 较基 准收 益率 为 0.38% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
基金管理人判 断, 对于 宏 观经济基本面 我们认为 工 业价格回暖, 企业补库 存 动力仍在。经 济
企稳具备一定 的惯性, 但 可持续性需要 进一步观 察 。通胀压力暂 时仍然看 一 季度是高点 。年初,
居民购汇的管 制加强, 人 民币贬值压力 短期得到 缓 解。央行通过 提高公开 市 场操作利率 来变相实
现加息 , 货币 政策 转向 的 进一步 明确 。 流动 性 “ 适 度” 即可 , 不 再 “充 裕” ; 强调价 格调 控 , 不 提
降低融 资成 本; MPA 的目 标 从 “引 导信 贷合 理增 长 ” 变成 “ 防范 系统 性风 险 ” ; “ 服务 实体 经济 ”
让位于 “本 外币 政策 协调 配合 ” 。
金融去 杠杆 推出 一系 列措 施,除 了提 高 MLF 利 率, 同业存 单转 入同 业负 债也 有传闻 。在 央 行
和市场 的博 弈当 中 , 光 靠 量的收 缩去 推动 可能 导致 流动性 风险 , 央行 最终 不 得不投 放资 金 , 所 以,
通过保证适度 的流动性 , 但提高流动性 的成本, 打 压金融杠杆的 利润空间 , 才能推动市 场主动的
去杠杆 。不 排除 进一 步的 委外收 缩会 再次 对债 券市 场造成 流动 性冲 击。
我们保持对债 券市场谨 慎 的判断。权益 市场方面 , 在流动性尚需 进一步观 察 、无风险收益 上
行的角 度来 讲, 权益 市场 仍然难 有大 的趋 势性 表现 机会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的 约 定, 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序,对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ,本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门, 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ,其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ,根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ,估值政策 决策机构银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 51 页
中不包 括基 金经 理, 但对 于非活 跃投 资品 种, 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序,对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控, 并保证 环节 的各 方不 存 在 重大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据 《基 金合 同 》 有 关规 定, “在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下 , 本 基金 收 益每年 最多 分配
12 次,每次 收益分配 比例 不低于该次可 供分配利 润 的 20%,若《 基金合同 》 生效不满 3 个月可
不进行 收益 分配 ”。
本《基 金合 同》 生效 日为 2016 年9 月 7 日, 本期 未 进行利 润分 配。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
无。
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 , 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本托 管人 ” ) 在 对 银河君 信灵 活配
置混合型证券 投资基金 的 托管过程中, 严格遵守 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》及 其他有关
法律法规、基 金合同、 托 管协议的规定 ,不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责
地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内, 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 , 对银河君信灵 活配置混 合 型证券投资基 金的投资 运 作进行了监 督,对基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 以及基金费用 开支等方 面 进行了认真 的复核,
未发现 基金 管理 人存 在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 该基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
第 26 页 共 51 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本报告 期内 , 由 银河 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告(注:财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ) 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 审计报 告
本报告 期内 本基 金由 安永 华明会 计师 事务 所出 具标准 无保 留意 见审 计报 告, 投 资者可 通过 年度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体: 银河 君信 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
40,262,336.02
结算备 付金
1,854,584.45
存出保 证金
45,348.07
交易性 金融 资产
165,038,245.12
其中: 股票 投资
62,445,145.12
基金投 资
-
债券投 资
102,593,100.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
792,675,100.51
应收证 券清 算款
-
应收利 息
3,618,817.45
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
- 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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资产总 计
1,003,494,431.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
29,000,000.00
应付赎 回款
9,787,417.19
应付管 理人 报酬
296,090.33
应付托 管费
49,348.42
应付销 售服 务费
19,262.99
应付交 易费 用
102,273.29
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
102,294.86
负债合 计
39,356,687.08
所有者权益:
实收基 金
983,683,126.15
未分配 利润
-19,545,381.61
所有者 权益 合计
964,137,744.54
负债和 所有 者权 益总 计
1,003,494,431.62
注: (1 ) 报 告截 止日2016 年12 月31 日,A 类基 金份 额净 值 0.9802 元 , 份 额总 额 940,098,155.65
份;C 类基 金份 额净 值0.9785 元 ,份 额总 额43,584,970.50 份。
(2 ) 本基 金合 同于2016 年9 月7 日 生效 。
7.2 利润表
会计主 体: 银河 君信 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2016 年9 月7 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 9 月 7 日(基金合 同生
效日)至2016 年12 月 31 日
一、收入
-1,206,981.16
1.利息 收入
2,858,972.53 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 51 页
其中: 存款 利息 收入
795,349.50
债券利 息收 入
395,796.44
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,667,826.59
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-941,736.78
其中: 股票 投资 收益
82,403.22
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-1,024,140.00
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列)
-3,179,928.84
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )
-
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 )
55,711.93
减:二、费用
1,042,536.17
1.管 理人 报酬
590,138.89
2.托 管费
98,356.50
3.销 售服 务费
130,503.63
4.交 易费 用
128,535.82
5.利 息支 出
521.33
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
521.33
6.其 他费 用
94,480.00
三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列)
-2,249,517.33
减:所 得税 费用
-
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)
-2,249,517.33
7.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 银河 君信 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年9 月7 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 9 月 7 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
219,525,643.76 - 219,525,643.76 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- -2,249,517.33 -2,249,517.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号填 列)
764,157,482.39 -17,295,864.28 746,861,618.11
其中:1. 基 金申 购款 922,484,264.19 -17,330,361.10 905,153,903.09
2. 基金 赎回 款 -158,326,781.80 34,496.82 -158,292,284.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
983,683,126.15 -19,545,381.61 964,137,744.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
银河君信灵活 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”), 系经中国 证券 监督管理委 员
会 (以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证监 许可[2016]1273 号 《 关于 准予 银河 君信 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金注 册的 批复 》 的 核准, 由银 河基 金管 理有 限公司 作为 管理 人 自2016 年 8 月 26 日到2016
年 9 月 1 日止期 间向 社 会 公开募 集, 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 验 证
并出具 安永 华明 (2016 ) 验字 第 60821717_B11 号 验 资报告 后, 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。
基金合 同 于2016 年9 月7 日生效 。 本基 金为 契约 型 开放式 , 存 续 期限 不定 。 设立时 募集 的扣 除认
购费后的实收基 金(本金 )为人民币 219,465,704.52 元,在募集 期间产生的 存款利息为人民 币
59,939.24 元 ,以 上实 收 基金( 本息 )合 计为 人民 币 219,525,643.76 元, 折合 219,525,643.76
份基金份额,其中 A 类 份 额 33,830,917.54 份,C 类份额 120,683,026.22 份,I 类 份 额
65,011,700.00 份 。本基 金的基金管理人 为银河基 金管理有限公司 ,注册登 记机构为中国证 券登
记结算 有限 责任 公司 , 基 金托管 人为 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司 。 本 基 金分设 A 类、C 类和 I
类三类 基金 份额 。对 于 A 类基金 份额 ,投 资者 申购 时需缴 纳申 购费 ;对 于 C 类基金 份额 ,投 资 者
申购时 无需 缴纳 申购 费, 而从 C 类基 金资 产中 收取 销售服 务费 ;对 于 I 类基 金份额 ,投 资者 仅 可银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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通过管 理人 指定 的特 定销 售渠道 申购 , 且 首笔 申购 资金不 低于 人民 币1,000.00 万 元, 投 资者 申购
时无需 缴纳 申购 费, 而 从I 类基 金资 产中 收取 销售 服务费 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包含中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 ( 包括 国债、 金融 债 、 央行 票据、 地方 政
府债、 企业 债、 公司 债、 中期票 据、 短期 融资 券、 可转换 债券 、分 离交 易的 可转换 公司 债券 等) 、
债券回购、货 币市场工 具 、权证、资产 支持证券 、 股指期货、国 债期货以 及 法律法规或 中国证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具(但 须符 合中 国证 监 会相关 规定)。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后,可以 将
其纳入 投资 范围 。
本基金股票资 产投资比例 为基金资产 的 0-95% ;每 个交易日日终 在扣除股指 期货合约、国 债
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 , 保 持不 低于 基金 资产净 值 的5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债券;权 证、股指 期 货、国债期货 及其他金 融 工具的投资比 例依照法 律 法规或监管 机构的规
定执行 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数 收益 率 × 5 0%+ 上 证国 债指 数收 益率 × 50% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布 的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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务状况 以 及 2016 年 9 月7 日(基 金合 同生 效日 ) 至2016 年 12 月 31 日止 期间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照 企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2016 年9 月7 日 (基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负 债 (或 资产 ) 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ;
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具;
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 , 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具, 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ,相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益;
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益;
处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ,
同时调 整公 允价 值变 动收 益;
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认;
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ;
金融资产转移,是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ; 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的, 终 止确认 该金 融资 产;
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资
产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债;
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 :
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ;
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ;
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ,其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ,不 构成债 券投 资成 本;
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算;
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转;
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ;
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ;
(4)股指/国 债期 货投 资
买入或卖出股 指期货投 资 于成交日确认 为股指期 货 投资。股指期 货初始合 约 价值按成交金 额银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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确认;
股指期货平仓 于成交日 确 认衍生工具投 资收益, 股 指期货的初始 合约价值 按 移动加权平均 法
于成交 日结 转;
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本;
上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算;
(6) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 ( 封 闭式回 购) , 以成 本列 示 , 按实际 利率 ( 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债,根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值,确定所属 的公允价 值 层次:第一层 次输入值 , 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价; 第 二层次输入值 ,除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债直接或 间接可观 察 的输入值;第 三层次 输 入 值,相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基
金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 :
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交
易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证
券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件,参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素,
调整最近交易 市价以确 定 公允价值。有 充足证据 表 明最近交易市 价不能真 实 反映公允 价 值的,应
对最近 交易 的市 价进 行调 整,确 定公 允价 值。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具
当金融工具不 存在活跃 市 场,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信
息支持的估值 技术,优 先 使用相关可观 察输入值 , 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可
行的情 况下 ,才 使用 不可 观察输 入值 。 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的,
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示,不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ;
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提;
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ;
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 ) , 在回 购期 内 逐日计 提;
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 , 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账;
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ; 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
第 35 页 共 51 页
(7) 权证投资 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 , 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账;
(8)股指/国 债期货投 资收 益/(损失)于平 仓日确 认 , 并按平仓成交 金额与其 初 始合约价值 的
差额入 账;
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ;
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ;
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.6% 的年 费 率逐日 计提 ;
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.1% 的年 费 率逐日 计提 ;
(3) 本 基金A 类基 金 份额 不 收取销 售服 务费 , C 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 份
额的基 金资 产净 值的 0.5% 的年费 率逐 日计 提,I 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 I 类 基金 份额
的基金 资产 净值 的0.05% 的年费 率逐 日计 提;
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合 同
利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 )在 回购 期内 逐日计 提;
(5) 其 他费 用 系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多为 12 次, 每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润的 20% ,若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益分 配 ;
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动转为相 应类别的 基 金份额进行再 投资;若 投 资者不选择, 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 ;
3 、 基 金收 益分 配后 两类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的两类 基金 份额
净值减 去每 单位 该类 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值;
4 、由于本基金 A 类基金 份额不收取销 售服务费 , 而 C、I 类基 金份额收 取 销售服务费, 各银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
第 36 页 共 51 页
基金份 额类 别对 应的 可分 配收益 将有 所不 同, 本基 金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权;
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
无。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
2 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定,对证 券投资基 金 (封闭式证券 投资基金 , 开放式证券投 资基金) 管 理人运用基 金买卖股
票、债券的转 让收入免 征 增值税;国债 、地方政 府 债利息收入以 及金融同 业 往来利息收 入免征增
值税; 存款 利息 收入 不征 收增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同 业往 来利 息收 入; 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充通
知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股 票 、债 券的 差价收 入, 继续 免 征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
4 个 人所 得税
根据财 政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有 关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上 市 公司 股票, 持股 期限 超 过 1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东
中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东
首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东
上海城 投( 集团 )有 限公 司 基金管 理人 的股 东
湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河证 券股 份有 限公 司 受基金 管理 人第 一大 股东 控制、 基金 代销 机构
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
( “浦 发银 行” )
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河证 券股 份有 限公 司
( “银 河证 券” )
同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注:本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的股 票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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注:本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注:本 基金 本报 告期 内无 支付关 联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 9 月7 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 590,138.89
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 31,891.97
注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.6% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 :
H= E× 0.6% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 自基 金合 同生 效之日 起每 日计 提, 逐日 累计至 每月 月末 , 按 月支 付,由 基金 管理 人向 基
金托管 人发 送基 金管 理费 划款指 令, 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 5 个 工 作日内 从基 金财 产中
一次性 支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、 休息 日或 不可 抗 力致 使无 法按 时支 付的 , 顺 延至 法 定
节假日 、休 息日 结束 之日 起 5 个工 作日 内或 不可 抗 力情形 消除 之日 起 5 个工作日内 支付 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 9 月7 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 98,356.50
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 :
H=E×0 .1%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,经基 金 管理人与 基 金托管人双 方核对无
误后, 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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支取。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
本期
2016 年 9 月7 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河君 信混 合 A
银河君 信混 合 C 银河君 信混 合I 合计
银河基 金管
理有限 公司
- - 5,067.10 5,067.10
银河证 券 - 128,349.68 - 128,349.68
浦发银 行 - 1.17 - 1.17
合计 - 128,350.85 5,067.10 133,417.95
注:本 基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.5%,I 类基
金份额的销售 服务费年 费 率为 0.05% 。销售服 务费 主要用于本基 金持续销 售 以及基金份额 持有人
服务等 各项 费用 。
C 类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下: H =E× 0.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的 C 类 基 金份额 销售 服务 费
E 为前 一日 的 C 类 基金 份 额的基 金资 产净 值
I 类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下: H =E× 0.05 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的 I 类 基 金份额 销售 服务 费
E 为前 一日 的 I 类 基金 份 额的基 金资 产净 值
销售服 务费 自基 金合 同生 效之日 起每 日计 算 , 逐 日累 计至每 月月 末 , 按 月支 付 , 由基金 管理 人向 基
金托管 人发 送基 金销 售服 务费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中
划出,由基金 管理人按 照 相关合同规定 支付给基 金 销售机构。若 遇法定节 假 日、休息日 或不可抗
力致使 无法 按时 支付 的, 顺延至 支付 法定 节假 日、 休息日 结束 之日 起 5 个工 作日内 或不 可抗力情
形消除 之日 起5 个工 作日 内支付 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银 行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年9 月7 日( 基金 合同 生效日)至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银行 40,262,336.02 504,423.94 - -
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注:无 。
7.4.9 期 末( 2016 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位: 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :股 )
期末
成本总 额
期末估 值
总额
601375
中原证
券
2016 年 12
月20 日
2017 年
1 月3 日
新股流通
受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00
603877 太平鸟
2016 年 12
月29 日
2017 年
1 月9 日
新股流通
受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00
603035
常熟汽
饰
2016 年 12
月27 日
2017 年
1 月5 日
新股流通
受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04
002840
华统股
份
2016 年 12
月29 日
2017 年
1 月 10
日
新股流通
受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70
300586
美联新
材
2016 年 12
月26 日
2017 年
1 月4 日
新股流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80
300591 万里马
2016 年 12
月30 日
2017 年
1 月 10
日
新股流通
受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交易 所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1 公允 价值
1.1 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余
期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。
1.2 以 公允 价值 计量 的金 融工具
1.2.1 各层 次金 融工 具公 允价值
于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余 额为人民 币 62,217,855.79 元,属 于第二层次的余额为人 民 币 102,820,389.33
元,属 于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元。
1.2.2 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
1.2.3 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%) 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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1 权益投 资 62,445,145.12 6.22
其中: 股票 62,445,145.12 6.22
2 固定收 益投 资 102,593,100.00 10.22
其中: 债券 102,593,100.00 10.22
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 792,675,100.51 78.99
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,116,920.47 4.20
7 其他各 项资 产 3,664,165.52 0.37
8 合计 1,003,494,431.62 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 20,876,304.44 2.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
11,064,024.61 1.15
E
建筑业 10,766,287.35 1.12
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 6,364,780.00 0.66
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 13,373,748.72 1.39
S
综合 - -
合计 62,445,145.12 6.48
8.2.2 报 告 期末 按行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 的股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300144 宋城演 艺 399,988 8,375,748.72 0.87
2 600011 华能国 际 938,870 6,619,033.50 0.69
3 600887 伊利股 份 340,000 5,984,000.00 0.62
4 600820 隧道股 份 540,000 5,945,400.00 0.62
5 601098 中南传 媒 300,000 4,998,000.00 0.52
6 002325 洪涛股 份 599,912 4,805,295.12 0.50
7 000421 南京公 用 499,999 4,444,991.11 0.46
8 601233 桐昆股 份 300,000 4,308,000.00 0.45
9 002002 鸿达兴 业 500,000 3,670,000.00 0.38
10 601398 工商银 行 800,000 3,528,000.00 0.37
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 本公 司网站 的年 度报 告 正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入 金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 000001 平安银 行 10,017,000.00 1.04
2 300144 宋城演 艺 9,832,559.96 1.02
3 601398 工商银 行 7,938,000.00 0.82 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
第 45 页 共 51 页
4 000421 南京公 用 7,068,508.68 0.73
5 600011 华能国 际 6,704,927.52 0.70
6 600887 伊利股 份 6,066,419.00 0.63
7 002325 洪涛股 份 5,797,648.28 0.60
8 600820 隧道股 份 5,501,204.00 0.57
9 601098 中南传 媒 5,469,569.00 0.57
10 002008 大族激 光 4,515,835.00 0.47
11 601233 桐昆股 份 3,671,749.00 0.38
12 002002 鸿达兴 业 3,570,500.00 0.37
13 002294 信立泰 2,997,798.00 0.31
14 002236 大华股 份 2,821,873.70 0.29
15 000997 新 大 陆 1,870,847.00 0.19
16 000683 远兴能 源 598,000.00 0.06
17 000596 古井贡 酒 237,595.00 0.02
18 601375 中原证 券 106,780.00 0.01
19 603877 太平鸟 67,734.00 0.01
20 603298 杭叉集 团 46,131.47 0.00
注:买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 000001 平安银 行 7,299,656.00 0.76
2 002008 大族激 光 4,603,000.45 0.48
3 601398 工商银 行 4,400,000.00 0.46
4 000421 南京公 用 1,990,249.27 0.21
5 000997 新 大 陆 1,885,089.00 0.20
6 603389 亚振家 居 36,868.25 0.00
注:卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 85,068,201.24
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 20,214,862.97
注:买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 2,996,100.00 0.31
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,585,000.00 8.25
其中: 政策 性金 融债 79,585,000.00 8.25
4 企业债 券 20,012,000.00 2.08
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 102,593,100.00 10.64
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 160401 16 农发 01 400,000 40,000,000.00 4.15
2 160208 16 国开 08 300,000 29,508,000.00 3.06
3 127103 10 顺义 02 200,000 20,012,000.00 2.08
4 140225 14 国开 25 100,000 10,077,000.00 1.05
5 019539 16 国债 11 30,000 2,996,100.00 0.31
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
8.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
注:本 基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
注:本 基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 出现被监管部 门立案调 查 ,或在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 45,348.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,618,817.45 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,664,165.52
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注:本 基金 本报 告期 内未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有流 通受 限的 股票 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
银河君 信
混合 A
281 3,345,545.04 912,328,567.26 97.05% 27,769,588.39 2.95%
银河君 信
混合C
484 90,051.59 500,157.50 1.15% 43,084,813.00 98.85%
银河君 信
混合I
- - - - - -
合计
765 1,285,860.30 912,828,724.76 92.80% 70,854,401.39 7.20%
9.2 期末 基金管理人的从业 人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员 银河君 信混 合 A
0.00 0.0000% 银河君信混合 2016 年年度报告 摘要
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持有本 基金 银河君 信混 合C 0.00 0.0000%
银河君 信混 合I - -
合计
0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银河君 信混 合 A
0
银河君 信混 合C 0
银河君 信混 合I 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银河君 信混 合 A
0
银河君 信混 合C 0
银河君 信混 合I
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位: 份
项目
银河君 信混 合 A
银河君 信混 合C 银河君 信混 合I
基金合 同生 效日 (2016 年 9 月 7 日)
基金份 额总 额
33,830,917.54 120,683,026.22 65,011,700.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - -
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购 份额
922,396,976.68 87,287.51 -
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基
金总赎 回份 额
16,129,738.57 77,185,343.23 65,011,700.00
基金合同生效日起至报告期期末基金
拆分变 动份 额( 份额 减少 以"-" 填列)
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 940,098,155.65 43,584,970.50 -
注:1 、总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2、本 基金 合同 生效 日为2016 年9 月7 日。
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
无。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动:
1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ,
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过, 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动:
自 2016 年 1 月起 ,公 司 进行组 织架 构优 化调 整并 变更部 门名 称, 聘任 刘长 江同志 为资 产 托
管部总 经理 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期没 有涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
11.4 基 金投资策略的改变
无。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所 , 本 基金 本报 告 期应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 (特 殊
普通合 伙) 的报 酬为40,000.00 元 人民 币。 目 前该 会计师 事务 所已 向本 基金 提供 1 年审 计 服 务 。
11.6 管 理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员没 有受 稽查或 处罚 等情 况。
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11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
民生证券 2 104,894,897.11 100.00% 96,893.34 100.00%
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
民生证券 23,143,442.47 100.00% 866,200,000.00 100.00% - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
银河基金管理有限公司
2017 年3 月31 日