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银信添利B(519666)

银信添利:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
银 河 银 信 添利 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月31 日 
 
 
 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 
第 2 页 共 70 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年03 月30 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 已经 审计 ,请投 资者 注意 阅读 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 3 页 共 70 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 12 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 21 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 21 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 22 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 23 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 23 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 24 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 24 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 25 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 25 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 25 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 25 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 25 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 26 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 26 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 26 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 27 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 28 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 29 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 30 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 56 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 57 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 57 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 57 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 57 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 58 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 4 页 共 70 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 58 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 58 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 58 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 58 8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 58 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 60 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 60 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 62 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 70 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 70 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 70 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 70 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 5 页 共 70 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 银河银 信添 利债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 银河银 信添 利债 券 场内简 称 - 基金主 代码 519666 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 3 月14 日 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 216,644,353.02 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 - 下属分 级基 金的 基金 简称 : 银河银 信添 利债 券 A 银河银 信添 利债 券 B 下属分 级基 金的 场内 简称 : - - 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519667 519666 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 125,297,279.27 份 91,347,073.75 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在满足 本金 稳妥 与良 好流 动 性的 前提 下, 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 投资策 略 通过合 理的 债券 资产 配置 , 综 合运 用利 率预 期、 收 益率曲 线和 其他 动态 增 强 策 略特别 是新 股申 购等 ,获 取稳定 收益 。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 ×80%+ 税后 一年 期定 期存 款利 率 ×20% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 证券 投资 基金 , 以 在满 足本 金稳 妥 与良好 流动 性的 前提 下 , 追 求基金 资产 的长 期稳 健增 值为基 金的 投资 目标。 本 基金还 可以 通过 参与 新 股 申 购提高 基金 的收 益水 平 。 本基金 属于 证券 投资 基金 中的中 低风 险品 种 , 其 预 期 风险和 收益 水平 高于 货币 市场基 金和 中短 期债 券基 金, 低于 混合 型基金和股票 型基金 。 银河银 信添 利债 券A 银河银 信添 利债 券 B 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 - - 注: 为提 高银 河银 信添 利 债券型 证券 投资 基金 ( 以 下简称 “ 本基 金” ) 的业 绩 与业绩 比较 基准 的可 比性和 增强 基金 业绩 评价 的透明 性, 本公 司决 定 自 2013 年 1 月 21 日 起, 将 本基金 的业 绩比 较基 准由“ 新华 巴克 莱资 本中 国全债 指数 涨跌 幅*80%+ 税 后一年 期定 期存 款利 率 *2 0 %” (原 名为 新华 雷银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 6 页 共 70 页


曼中国 全债 指数 涨跌 幅*80%+ 税后 一年 期定 期存 款利 率*20% ,2008 年 11 月7 日 起新华 雷曼 中国 全 债指数 更名 为新 华巴 克莱 资本中 国全 债指 数) , 变更 为 “中 证全 债指 数收 益率 ×80%+ 税后 一年 期 定 期存款 利率 ×20 %” 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银河基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 董伯儒 方韡 联系电 话 021-38568888 4006800000 电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com fangwei@citicbank.com 客户服 务电 话


400-820-0860 95558 传真 021-38568769 010-85230024 注册地 址 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区 世纪大 道1568 号 15 层 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号 办公地 址 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区 世纪大 道1568 号 15 层 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号 邮政编 码 200122 100010 法定代 表人 许国平 李庆萍


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.galaxyasset.com 基金年 度报 告备 置地 点 1.中国(上海)自 由贸 易试 验区世 纪大 道 1568 号15 层 2、北 京市 东城 区朝 阳门 北 大街 9 号


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合伙) 上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中 心50 楼 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区金 融 街27 号 投资广 场 23 层


银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 7 页 共 70 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 银河银 信添 利债 券A 银河银 信添 利 债券B 银河银 信添 利债 券A 银河银 信添 利债 券B 银河 银 信添 利债 券 A 银河银 信添 利 债券B 本期 已实 现收 益 11,137,582.83 5,637,698.53 14,294,383.54 8,080,131.48 -16,448,043.61 306,929.49 本期 利润 5,498,028.00 3,681,994.83 18,034,096.28 9,445,678.41 20,973,280.75 11,280,938.45 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0275 0.0341 0.1013 0.0974 0.0750 0.1154 本期 加权 平均 净值 利润 率 2.51% 3.12% 9.23% 8.90% 7.51% 11.44% 本期 基金 份额 净值 增长 率 3.48% 3.07% 9.92% 9.50% 13.15% 12.67% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末 可供 分配 3,321,879.21 2,243,333.30 10,225,924.28 3,829,608.96 5,900,010.50 3,621,886.50 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 8 页 共 70 页


利润 期末 可供 分配 基金 份额 利润 0.0265 0.0246 0.0334 0.0318 0.0496 0.0425 期末 基金 资产 净值 135,324,213.82 98,474,889.92 338,374,074.05 132,978,268.92 132,133,905.20 94,052,031.06 期末 基金 份额 净值 1.0800 1.0780 1.1065 1.1048 1.1099 1.1026 3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金 份额 累计 净值 增长 率 80.07% 73.93% 74.02% 68.74% 58.32% 54.10% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字( 基金 于2008 年 5 月23 日进 行分 级) 。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








银河银 信添 利债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.02% 0.10% -1.36% 0.12% 0.34% -0.02% 过去六 个月 1.57% 0.08% 0.45% 0.09% 1.12% -0.01% 过去一 年 3.48% 0.07% 1.91% 0.07% 1.57% 0.00% 过去三 年 28.70% 0.19% 19.54% 0.07% 9.16% 0.12% 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 9 页 共 70 页


过去五 年 39.72% 0.16% 23.79% 0.07% 15.93% 0.09% 自基金 合同 生效起 至今 80.07% 0.20% 45.25% 0.06% 34.82% 0.14%








银河银 信添 利债 券B 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.11% 0.10% -1.36% 0.12% 0.25% -0.02% 过去六 个月 1.38% 0.08% 0.45% 0.09% 0.93% -0.01% 过去一 年 3.07% 0.07% 1.91% 0.07% 1.16% 0.00% 过去三 年 27.17% 0.19% 19.54% 0.07% 7.63% 0.12% 过去五 年 36.98% 0.16% 23.79% 0.07% 13.19% 0.09% 自基金 合同 生效起 至今 73.93% 0.20% 45.25% 0.06% 28.68% 0.14%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 10 页 共 70 页





银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 11 页 共 70 页


3.2.3


过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 12 页 共 70 页





3.3 其 他指 标 注:无 。 3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元


















































银 河银 信添 利债 券 A 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 0.6400 8,460,767.30 5,951,461.98 14,412,229.28


2015 1.0700 13,426,251.79 2,776,659.82 16,202,911.61


2014 - - - -


合计 1.7100 21,887,019.09 8,728,121.80 30,615,140.89


单位: 人民 币元





















































银河 银信 添 利债 券 B 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 0.6000 4,669,131.58 1,967,864.12 6,636,995.70


2015 0.9700 6,497,701.32 2,196,845.00 8,694,546.32


银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 13 页 共 70 页


2014 - - - -


合计 1.5700 11,166,832.90 4,164,709.12 15,331,542.02





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日, 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限 责任公 司 ( 控股 股东) 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 ( 集团) 有限 公 司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。


目前, 截至 本报 告期 ,银 河基金 管理 有限 公司 管 理1 只封 闭式 与 33 只 开放 式 证券投 资基 金, 基本情 况如 下: 1 、银 丰证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型封 闭式 基金合 同生 效日 :2002 年08 月 15 日 基金投资目标 :为平衡 型 基金,力求有机 融合稳健 型 和进取型两种 投资风格, 在 控制风险的 前 提下追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。 2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金 本系列基金为 契约型开 放 式基金,由两 只基金构 成 ,包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益 证券投 资基 金, 每只 基金 彼此独 立运 作, 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。 基金合 同生 效日 :2003 年8 月4 日 (1) 银河 稳健 证券 投资 基 金 基金投资目标 :以稳健 的 投资风格,构 造资本增 值 与收益水平适 度匹配的 投 资组合,在控 制 风险的 前提 下, 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。 (2) 银河 收益 证券 投资 基 金 基金投资目标 : 以债券 投 资为主,兼顾 股票投资 , 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提 下,实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。 3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年3 月 30 日 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 14 页 共 70 页


基金投 资目 标: 追求 资产 的安全 性和 流动 性, 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报 4 、银 河银 富货 币市 场基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年12 月 20 日 基金投 资目 标: 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ,追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。 5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2007 年3 月14 日 基金投 资目 标: 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下, 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2008 年5 月 26 日 基金投资目标 :在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下,通 过主动式 管 理,追求基金 中 长期资 本增 值。 7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年4 月 24 日 基金投资目标 :本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的 个股优选策略 相结合, 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ,在有效控 制风险、 保持良 好流 动性 的前 提下 ,通过 主动 式管 理, 追求 基金中 长期 资本 增值 。 8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年12 月 28 日 基金投资目标 :通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险 管理手 段, 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。 9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年7 月 16 日 基金投资目标 :本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 , 在有效控制风 险 的前提下,通 过积极主 动 的投资管理, 追求基金 资 产的长期稳定 增值,力 争 使基金份额 持有人分银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 15 页 共 70 页


享中国 经济 持续 成长 的成 果。 10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年12 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司, 在有 效控 制风险 的前 提下 , 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2011 年5 月 31 日 基金投 资目 标: 本 基金 主 要投资 于固 定收 益类 品种 , 在 控制 风险 , 保 持资 产 良好流 动性 的前 提下, 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。 12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2011 年7 月 29 日 基金投资目标 :本基金 通 过深入研究, 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势 的上市公司, 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会,在严 格控制 风险 的前 提下 ,追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。 13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金(LOF ) 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年4 月 25 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年9 月 21 日 基金投资目标 :本基金 在 严格控制风险 的前提下 , 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法 进行投 资, 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年11 月 29 日 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 16 页 共 70 页


基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额 持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证 券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年3 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ,力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 , 在 严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% , 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。 17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年7 月17 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 辅助投资 于 精选的具有投 资 价值的 股票 ,通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理,力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。 18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合, 以1 年 为一 个运 作周 期, 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期)。 基金合 同生 效日 :2013 年8 月9 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 通过严谨 的 风险管理与主 动 管理, 力求 实现 基金 资产 持续 稳 定增 值。 19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年2 月 11 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具,通过 灵 活的资产配置 与严谨的 风 险管理,在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提 下,力 求获 取超 额收 益。 20 、银 河定 投宝 中证 腾讯 济安价 值 100A 股指 数型 发 起式证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年3 月 14 日 基金投 资目 标: 本基 金为 股票型 指数 基金 , 力 求对 中证腾 讯济 安价 值 100A 股 指数 进 行有 效跟 踪,在严格控 制跟踪偏 离 和跟踪误差的 前提下追 求 跟踪误差的最 小化。 力 争 控制本基金 的净值增银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 17 页 共 70 页


长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ,年 跟踪 误差不 超 过 4% 。 21 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-05-29 基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票,在严 格 控制风 险的 前提 下, 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。 22 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-08-06 基金投资目标 :本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略,并引 入保证人 , 在保证本金安 全 的基础上,本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下,力 争实现基 金 资产在保本 周期内的 稳定增 值。 23 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-11-18 基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 , 在严格 控制 风险 的前 提下 ,力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 24 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-04-09 基金投 资目 标: 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 (优 化 的 CPPI 策 略) , 并引 入保 证 人,在保证本 金安全的 基 础上,本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下,力争 实现基金 资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。


25 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-04-22 基金投资目标 :本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行 业呈现出的投 资机会, 通 过行业配置和 精选个股 , 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现 代服务主题相 关 行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ,力争基 金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。


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26 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-04-22 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 27 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-05-12 基金投资目标 :本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战 略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会,充 分 利用我公司的 研究投资 优 势,通过行 业配置和 精选个股,分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利,在 严 格控制投资 风险的条 件下, 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。 28 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015-06-19 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上, 通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 29 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 : 2015 年12 月17 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下, 力求获取 超额收 益。 30 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 : 2016 年3 月11 日 基金投 资目 标: 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中, 本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会,通过行 业配置和银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 19 页 共 70 页


精选个股,分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控 制投资 风险 的条 件下 ,力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。 31 、银 河旺 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金


基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2016 年5 月 13 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深 入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 32 、银 河君 尚灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2016 年8 月 17 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 33 、银 河君 信灵 活配 置混 合型证 券投 资基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2016 年9 月7 日 基金投资目标 :本基金 在 深入的基本面 研究的基 础 上,通过灵活 的资产配 置 、策略配置与 严 谨的风 险管 理, 力争 实现 基金资 产的 持续 稳定 增值 。 34 、银 河君 荣灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2016 年9 月5 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓 名 职务 任本基 金 的基金 经 理(助 理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离 任银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 20 页 共 70 页


日 期 蒋 磊 银 河 银 信 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理 、 银 河鸿 利 灵活配 置 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、 银 河 岁 岁 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券投资 基金 的基 金经 理 、 银河旺 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 、 银 河领 先债 券 型证券 投 资基金 的基 金经 理 2016 年 8 月 26 日 - 10 硕士研 究生 学历 。 曾 先后 在星展 银 行 (中 国) 有 限公 司、 中 宏人寿 保 险有限 公司 工作。 2016 年4 月加 入 银河基 金管 理有 限 公 司,2016 年8 月 起 担 任 银 河 鸿 利 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 的基 金经 理、 银 河 岁 岁 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理、 银河 旺利灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理、 银河 领先 债券 型证 券投资 基 金的基 金经 理, 现就 职于 固定收 益 部。 韩 晶 银 河 银 信 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理 、 银 河收 益 证券投 资 基金的 基金 经理 、 银河 领 先债券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 、 银 河鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 、 银河 鸿利 灵 活配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理 、 银 河 润 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 、 银河 泽利 保 本混合 型 证券投 资基 金 的 基金 经理 、 银 河旺 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 、 银河 君耀 灵 活配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理 、 银 河 君 怡 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 、 银河 君润 灵 活配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理 、 银 河 君 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 、 银河 君 尚灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理、 银河 君信 灵活 配置 混 合型证 券 投资基 金的 基金 经理 、 银 河君荣 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 、 银河 睿利 灵活 配 置混合 型 证券投 资基 金的 基金 经理 、 固 定收 益部负 责人 2011 年 8 月 25 日 - 14 中共党 员, 经济 学硕 士。 曾就职 于 中国民 族证 券有 限责 任公 司, 期 间 从事交 易清 算、 产品 设计 、 投资 管 理等工 作。 2008 年 6 月加 入银河 基 金管理 有限 公司 , 从 事固 定收益 产 品研究 工作 ,历 任债 券经 理助理 、 债券经 理等 职务, 2011 年8 月起 担 任 银 河 银 信 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理; 2014 年7 月起 担 任 银 河 收 益 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理;2012 年 11 月 起担 任银河 领 先 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理; 2015 年4 月 起担 任银 河鑫利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ; 2015 年 6 月起 担任银 河 鸿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理, 2016 年 3 月起担 任 银河润 利、 银河 泽利 保本 混 合型 证 券投资 基金 的基 金经 理;2016 年5 月 起 担 任 银 河 旺 利 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 的基 金经 理;2016 年8 月 起担 任银 河君 尚灵 活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 2016 年9 月 起担 任银 河君 信灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理;2016 年 11 月起 担任 银河君 耀 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理;2016 年 12 月 起担任 银 河 君 怡 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 、 银 河君 盛、 银 河君润 、 银 河 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 21 页 共 70 页


资基金 的基 金经 理; 2016 年 5 月起 担任固 定收 益部 负责 人。 注:1 、上 表中 任职 日期 为 我公司 做出 决定 之日 。 2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定, 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运 用基金资产, 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值, 努力实现 基 金持有人的 利益,无 损害基金持有 人利益的 行 为,基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规 定。 随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤 奋 律 己、创新图强 ” 的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完 善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ,投资权 限 管理制度、投 资 备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度, 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、 行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ,确 保公 平对待 不同 投资 组合 ,切 实防范 利益 输送 。 在投资 决策 环节 , 公 司实 行统一 研究 平台 和 统 一的 授权管 理 , 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究 成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选库 ,不同投 资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。 在交易 执行 方面 , 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 , 遵 循 “ 时 间优先、价格 优先”的 原 则,在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序,最 大程度上 确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 , 除法规规定的 特殊情况 外 ,公司原则 上禁止不 同投资 组合 (完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外) 之间 的同 日反向 交易 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同 投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收 益率差 异进 行了 分析 。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 22 页 共 70 页


针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除 外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了 价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检 验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常 情况。 针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易 时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完 全复制 的指 数基 金除 外) 。 对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前 确定好 申购 价格 和数 量, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 未 发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交 易。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年, 中国 经济 运行 平 稳。GDP 增 速连 续三 个季 度维持 在 6.7% , 四 季度 略 有上行 。 货 币市 场前松后紧,3 月初下 调 存款准备金率 一次,下 半 年流动性逐步 变得紧张 , 市场在四季 度更是由 资产荒 变为 资金 荒。 年内债 券市 场发 生 了 2 轮 明显调 整,4 月份 受超 预 期信用 事件 影响 ,市 场迎 来调整 ,随 后市 场重新 震荡 下行 。 四 季度 市场发 生深 幅调 整, 堪称 “债灾 ”, 10 年 期国 债期 货的最 大跌 幅达 到 8%。 四季度债券市 场调整背 后 既有一些长期 利空因素 的 支撑,也是由 一些短期 因 素所触发。 长期因素 包括 自8 月 起央 行通 过锁 短放长 , 逐 步抬 高银 行间 货币市 场的 融资 成本 ; 同 时各监 管部 门也 相继 出台限制债券 投资杠杆 , 约束理财产品 规模增长 , 引导金融去杠 杆的一系 列 监管措施; 以及特朗 普当选 美国 总统 后推 动海 外再通 胀预 期再 起和 美元 加息预 期走 强。 短期 的触 发因素 主要 是央 行 十 一月末超预期 的在公开 市 场持续净回笼 资金引发 流 动性冲击、而 后这个冲 击 自我强化引 发同业链 条的负反馈, 导致市场 在 资金荒的担忧 下快速调 整 ,尤其是流动 性相对较 好 的利率债和 段久期高 等级信 用债 ,收 益率 曲线 极度平 坦化 。 全年基金组合 债券仓位 以 中高评级的城 投债、优 质 短融、中票为 主,组合 久 期短。因此, 在 债市暴 跌中 ,回 撤幅 度较 小,表 现尚 可。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 23 页 共 70 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年 , 银 信添 利基金A 期 内净值 增长 率为3.48% , 银 信添利 基金B 期内 净值 增 长率为3.07% , 比较基 准 为1.91% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 , 对于 债券 市场 我们持 谨慎 判断 , 预 计债 券 市场大 概率 仍呈 震荡 格局, 相较 2016 年, 收益率中枢大 概率有一 定 上移,市场波动 可能较 2016 年幅度更大, 利率债存 在 一定 波段操作 的机 会,重 点要 防范 信用 利差 走阔的 风险 。 支撑以往慢牛 行情的一 些 逻辑正在发生 变化。首 先 是货币政策取 向的调整 已 经非常明确, 随 着16 年经 济基 本面 的启 稳 以及通 胀中 枢的 走高 , 货 币政策 边际 收紧 , 政 策重 心转向 了防 范系 统性 风险和资产泡 沫。新的 经 济和金融环境 下,央行 重 新获得了主动 供给和调 节 银行体系流 动性的功 能,通 过锁 短放 长, 抬高 公开市 场以 及MLF 利 率, 央行事 实上 抬升 了货 币市 场的利 率水 平。 其次, 监管 机关 通过 将理 财产品 增速 纳 入 MPA 考核 ,控制 理财 产品 增量 、引 导理财 回表 。 同 业存单 在2017 年也 可能 被 纳入同 业负 债。 这一 系列 金 融去杠 杆的 监管 措施 都对 债市的 多头 力量 构 成压力 。 第三,在经济 增长和通 胀 的预期上,市 场从之前 的 一致悲观预期 转而发生 分 歧。工业品价 格 回升和 企业 补库 存具 备一 定的惯 性。2017 年 经济基 本面除 非出 现超 预期 下行 的局面 , 否 则债 券 市 场收益 率恐 怕难 以大 幅单 边下行 。 信用债 方面 ,预 计 17 年 信 用利差 大概 率将 会走 阔, 在 16 年四 季度 末的 剧烈 调 整中, 信用 债 收益率主要 是 跟随利率 债 上行,利差仅 小幅走阔 , 利差保护仍然 较弱。根 据 历史经验, 一般债券 市场收 益率 的走 高往 往伴 随信用 利差 的扩 大。 此外 ,2017 年 需重 点防 范 两个下 行风 险 。 一 个是 信 用事件 的超 预期 爆发 ,2017 的信 用债 到期 规模相 较2016 年仍 有相 当 幅度的 增长 , 并 有较 多的 地产类 公司 债到 期, 城投 债债务 置换 也可 能对 估值带 来冲 击。 第二 是同 业业务 监管 超预 期收 紧导 致同业 业务 链条 形成 负反 馈。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 为了保证 公 司合规运作、 加强内部 控 制、防范经营 风险、保 障 基金份额持有 人 的利益,监察 稽核人员 按 照独立、客观 、公正的 原 则,依据国家 相关法律 法 规、基金合 同和管理 制度,采用例 行检查与 专 项检查、定期 检查和不 定 期检查有机结 合的方式 , 对公司内控 制度的合 法性和合规性 、执行的 有 效性和完 整性 、风险的 防 范和控制等进 行了持续 的 监察稽核, 对发现的 问题进 行提 示和 追踪 落实 ,定期 制作 监察 稽核 报告 ,及时 呈报 公司 领导 层和 上级监 管部 门。


本基金 管理 人采 取的 主要 措施包 括:


银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 24 页 共 70 页


(1) 积极 响应 中国 证监 会 关于加 强市 场监 管的 号召 , 采取 外部 法 律 顾问 授课 和内部 监察 部门 培训相结合 的方式, 多次 组织全体员 工开展《 证券 投资基金销 售管理办 法》 、 《证券投资 基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》及其配套 法规、公 司 内控制度等的 学习。通 过 上述学习宣 传活动, 使员工加深了 对法律法 规 的认识,并进 一步将法 律 法规与内控制 度落实到 日 常工作中, 确保其行 为守法 合规 、严 格自 律, 恪守诚 实信 用原 则, 以充 分维护 基金 持有 人的 利益 。


(2 ) 继 续完 善公 司治 理结 构, 严格 按照 现代 企业 制 度的要 求 , 以 规范 经营 运 作、 保护 基金 份 额持有人利益 为目标, 建 立、健全了组 织结构和 运 行机制,明确 界定董事 会 、监事会职 责 范围, 认真贯彻了独 立董事制 度 ,重大经营决 策的制定 都 征得了所有独 立董事的 同 意,保证了 独立董事 在公司 法人 治理 结构 中作 用的切 实发 挥, 保证 了各 项重大 决策 的客 观公 正。


(3) 不断 完善 规章 制度 体 系, 根据 国家 的有 关法 律 法规和 基金 管理 公司 实际 运作的 要求 , 对 现有的规章制 度体系不 断 进行完善,对 经营管 理 活 动的决策、执 行和监督 程 序进行规范 ,明确不 同决策层和执 行层的权 利 与责任,细化 研究、投 资 、交易等各项 工作流程 , 为杜绝人为 偏差、合 法合规 运作 、强 化风 险控 制提供 了制 度保 证 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基 金合同 的约 定, 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序,对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。 为确保估值的 合规、公 允 ,本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门, 组 成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责 人或 资 深业务人员 ,其多数 拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ,根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ,估值政策 决策机构 中不包 括基 金经 理, 但对 于非活 跃投 资品 种, 基金 经理可 以提 供估 值建 议。 同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序,对 估值相关 的 各个环节均配 有 专门的 人员 实施 、把 控, 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据法律法规 以及《基 金 合同》的约定 ,本基金 在 满足法律、法 规规定的 基 金分红条件且 每 份基金 份额 可分 配收 益超 过 0.001 元 的前 提下 ,本 基金每 季度 至少 分配 收益 一次, 每年 最多 分 配 12 次 ,每 次基 金收 益分 配 比例不 低于 可分 配收 益 的50% 。 本基金 截 至 2015 年 12 月 31 日,A 类可 分配 收益 为 10,225,924.28 元,B 类可分 配收 益为 3,829,608.96 元, 于 2016 年 1 月 19 日进 行利 润分 配,A 类每 单位 分配 收 益 0.018 元,B 类 每单 位分配 收 益0.017 元 , 超 过可分 配收 益 的 50% ; 本基 金截 至 2016 年3 月31 日,A 类可 分配 收益 为银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 25 页 共 70 页


8,632,575.15 元,B 类可 分配收 益 为 2,845,948.44 元, 于 2016 年4 月18 日 进行利 润分 配,A 类 每单位 分配 收 益 0.016 元,B 类 每单 位分 配收 益 0.015 元 ,超 过可 分配 收益 的 50% ;本 基金 截至 2016 年6 月30 日,A 类 可 分配收 益 为 3,514,750.30 元,B 类可 分配 收益 为2,517,188.66 元, 于 2016 年7 月15 日进 行利 润分配 ,A 类每 单位 分配 收益 0.016 元,B 类 每单 位分配 收 益 0.015 元, 超过可 分配 收益 的 50% ; 本基金 截至 2016 年 9 月 30 日,A 类 可分 配收 益为 4,270,964.64 元,B 类可分 配收 益 为3,029,271.87 元, 于2016 年10 月20 日 进行 利润 分配, A 类每 单位分 配收 益0.014 元,B 类每 单位 分配 收益0.013 元, 超过 可分 配收 益 的 50% 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 作为本基金的 托管人, 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同和 托管 协议 的规 定, 对银河 银信 添利 债券 型证 券投资 基 金 2016 年 度基 金 的投资 运作 , 进 行了 认真、独立的 会计核算 和 必要的投资监 督,认真 履 行了托管人的 义务,不 存 在任何损害 基金份额 持有人 利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为 ,银河基 金 管 理有限公司 在银河银 信 添利债券型证 券投资基 金 的投资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ,不存在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ; 在报 告期 内 , 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规, 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人认为 ,银河基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的银 河银信添 利 债券型证券 投资基金 年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、 准确、 完整 ,未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 26 页 共 70 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2017 )审 字 第60821717_B07 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 银河银 信添 利债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 银 河 银 信 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表,包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表和 2016 年度 的 利润 表和所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 以及 财务 报表 附注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人银河基金管 理有限公司 的责任。这种责任包括 : (1 )按照企业会计准则的规 定编制财 务报表,并使其实现公允 反映; (2 ) 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的 内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和 执 行 审 计工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不存 在 重 大 错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会 计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评 价财务报表 的总体 列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的 规定编 制, 公允 反映 了银 河银信 添利 债券 型证 券投 资基 金 2016 年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和净值 变动 情况。 注册会 计师 的姓 名 郭杭翔


薛晓礼 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中 心50 楼 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 27 页 共 70 页


审计报 告日 期 2017 年3 月27 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 银河 银信 添利 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 781,889.08 51,865,681.45 结算备 付金


3,667,267.19 8,772,179.39 存出保 证金


4,664.04 15,367.86 交易性 金融 资产 7.4.7.2 243,261,904.90 503,341,553.20 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


243,261,904.90 503,341,553.20 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 4,126,392.22 8,446,067.81 应收股 利


- - 应收申 购款


395,029.32 1,476,286.77 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


252,237,146.75 573,917,136.48 负债和所有者 权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


13,500,000.00 50,000,000.00 应付证 券清 算款


11,445.25 46,993,856.06 应付赎 回款


38,415.83 660,573.28 应付管 理人 报酬


145,059.22 225,527.93 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 28 页 共 70 页


应付托 管费


44,633.60 69,393.18 应付销 售服 务费


34,479.82 44,636.46 应付交 易费 用 7.4.7.7 3,650.00 1,746.90 应交税 费


4,327,212.14 4,327,212.14 应付利 息


2,122.52 9,776.43 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 331,024.63 232,071.13 负债合 计


18,438,043.01 102,564,793.51 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 216,644,353.02 426,183,971.11 未分配 利润 7.4.7.10 17,154,750.72 45,168,371.86 所有者 权益 合计


233,799,103.74 471,352,342.97 负债和 所有 者权 益总 计


252,237,146.75 573,917,136.48 注:报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ,基 金份 额总 额216,644,353.02 份 ,其 中A 类基 金份 额净 值 1.0800 元, 份额 总额125,297,279.27 份;B 类基 金 份额净 值 1.0780 元, 份额 总额 91,347,073.75 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 银河 银信 添利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


14,934,200.47 34,156,073.40 1.利息 收入


22,829,750.97 24,592,755.43 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 149,937.56 203,113.42 债券利 息收 入


22,624,396.96 24,378,976.81 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


55,416.45 10,665.20 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-343,992.98 4,302,093.19 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - 2,069,336.17 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -343,992.98 2,232,757.02 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - - 贵金属 投资 收 益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 7.4.7.17 -7,595,258.53 5,105,259.67 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 29 页 共 70 页


“- ”号填列 ) 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.18 43,701.01 155,965.11 减: 二、费用


5,754,177.64 6,676,298.71 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,200,092.69 1,954,528.31 2.托 管费 7.4.10.2.2 676,951.60 601,393.19 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 473,520.80 424,702.59 4.交 易费 用 7.4.7.19 7,470.21 92,225.84 5.利 息支 出


2,018,888.58 3,228,267.76 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


2,018,888.58 3,228,267.76 6.其 他费 用 7.4.7.20 377,253.76 375,181.02 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 9,180,022.83 27,479,774.69 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 9,180,022.83 27,479,774.69


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 银河 银信 添利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 426,183,971.11 45,168,371.86 471,352,342.97 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 9,180,022.83 9,180,022.83 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -209,539,618.09 -16,144,418.99 -225,684,037.08 其中:1. 基 金申 购款 259,676,623.79 24,856,348.67 284,532,972.46 2. 基金 赎回 款 -469,216,241.88 -41,000,767.66 -510,217,009.54 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 - -21,049,224.98 -21,049,224.98 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 30 页 共 70 页


净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 216,644,353.02 17,154,750.72 233,799,103.74 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 204,354,450.71 21,831,485.55 226,185,936.26 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 27,479,774.69 27,479,774.69 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 221,829,520.40 20,754,569.55 242,584,089.95 其中:1. 基 金申 购款 546,344,101.04 52,351,200.79 598,695,301.83 2. 基金 赎回 款 -324,514,580.64 -31,596,631.24 -356,111,211.88 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - -24,897,457.93 -24,897,457.93 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 426,183,971.11 45,168,371.86 471,352,342.97 报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘立 达______














______ 刘 立达______














____ 秦长 建____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 银河银信添利债券型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) , 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基 金字[2007]14 号文 《 关于 同意 银河 银信 添利债 券型 证券 投 资 基金募集的批 复》的核 准 ,由银河基金 管理有限 公 司作为管理人 向社会公 开 发行募集, 基金合同 于2007 年3 月14 日 正式 生效, 首次 设立 募集 规模 为 2,450,672,675.34 份 基 金份额 。 本 基金 为契 约型开放式, 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为银河基 金管 理有限公 司 ,注册登记 机构为中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司, 基金 托管 人为 中信 银行股 份有 限公 司。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 31 页 共 70 页


根据《银河基 金管理有 限 公司关于银河 银信添利 债 券型证券投资 基金份额 分 类及费率调整 的 公告》 ,本 基金 于 2008 年 5 月 23 日 开始 实施 分级 , 分级后 本基 金设 两级 基金 :A 类 基金 份额和B 类基金 份额 。投 资者 申购 A 类基金 时收 取申 购费 , 投资者 申购 B 类基 金时 不 收取申 购费 ,而 从 B 类基金 资产 中计 提销 售服 务费。 本基金投资于 具有良好 流 动性的固定收 益类品种 , 包括国债、金 融债、次 级 债、企业债、 可 转换公司债券 、央行票 据 、短期融资券 、资产支 持 证券、回 购和 银行定期 存 单等,以及 中国证监 会允许基金投 资的其它 固 定收益类金融 工具,债 券 类资产投资不 低于基金 资 产的 80%。 为提高 基 金收益水平, 本基金可 以 参与新股申购 ,但股票 等 权益类投资比 例不超过 基 金资产的 20% 。如 果 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资于 其它品种 , 本基金在履行 适当的程 序 后,将其纳 入到基金 的投资 范围 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中证 全债 指数 收益 率×80%+ 税 后一 年期 定期 存款 利 率 ×20 % 。


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 32 页 共 70 页


7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。


7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金 融资 产分 类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ; 本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债 券投资 和衍 生工 具( 主要 系权证 投资 ) ; (2) 金 融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 , 以及不作为有 效 套期工具的衍 生工具, 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ,相关的 交 易费用在发 生时计入 当期损 益; 在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应当 确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债 的公允 价值 变动 计入 当期 损益; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益; 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的 终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 33 页 共 70 页


金融资产转移,是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入 方) ; 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的, 终 止确认 该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债; 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股 票投 资 买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费 用入账 ; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ; (2) 债 券投 资 买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费 用入账 ,其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ,不 构成债 券投 资成 本; 买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直 线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3) 权 证投 资 买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 后入账 ; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ; (4) 分 离交 易可 转债 申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算; (5) 回 购协 议 基金持 有的 回购 协议 ( 封 闭式回 购) , 以成 本列 示 , 按实际 利率 ( 当实 际利 率 与合同 利率 差异 较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 34 页 共 70 页


7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债,根 据对公允 价 值计量整体 而言具有 重要意义的最 低层次输 入 值,确定所属 的公允价 值 层次:第一层 次输入值 , 在计量日能 够取得的 相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价; 第 二层次输入值 ,除第一 层 次输入值外 相关资产 或负债直接或 间接可观 察 的输入值;第 三层次输 入 值,相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基 金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交 易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证 券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件,参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素, 调整最近交易 市价以确 定 公允价值。有 充足证据 表 明最近交易市 价不能真 实 反映公允价 值的,应 对最近 交易 的市 价进 行调 整,确 定公 允价 值。 (2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具 当金融工具不 存在活跃 市 场,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有 可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可利用数据 和其他信 息支持的估值 技术,优 先 使用相关可观 察输入值 , 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可 行的情 况下 ,才 使用 不可 观察输 入值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转 入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。


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7.4.4.8 损 益平 准金 损益平 准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的 金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利 得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的利率逐 日 计提的金额入 账。若提 前 支取定期存款 , 按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ,并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账 面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ,列 入利 息收入 减项 ,存 款利 息收 入以净 额列 示; (2) 债券利 息收入按 债券 票面价值与票 面利率或 内 含票面利率计 算的金额 扣 除应由债券发 行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资产支 持证券利 息收 入按证券票面 价值与票 面 利率计算的金 额,扣除 应 由资产支持证 券 发行企 业代 扣代 缴的 个人 所 得税 后的 净额 确认 ,在 证券实 际持 有期 内逐 日 计 提;


(4) 买入返 售金融资 产收 入,按买入返 售金融资 产 的摊余成本及 实际利率 ( 当实际利率与 合 同利率 差异 较小 时, 也可 以用合 同利 率) ,在 回购 期 内逐日 计提 ; (5) 股 票投 资收 益/( 损失) 于卖出 股票 成交 日确 认, 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入 账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ; (7) 衍 生工 具收 益/( 损失) 于卖出 权证 成交 日确 认, 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入 账; (8) 股利收 益于除息 日确 认,并按上市 公 司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公 司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账; (9) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交 易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ; (10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.65% 的年 费率逐 日计 提; 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 36 页 共 70 页


(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提; (3)A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费;B 类基 金份 额 的销售 服务 费按 前一 日 B 类基金 资产 净值 的0.40% 的 年费 率逐 日计 提; (4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 )在 回购 期内 逐日计 提; (5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果 影 响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的, 则 采 用待 摊或 预提的 方法 。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 由 于本 基金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而B 类基 金份 额收 取销 售服 务费, 各基 金份 额类别 对应 的可 分配 收益 将有所 不同 ,本 基金 同一 类别的 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ; (2) 在满足法 律、法规规 定 的基金分红条 件且每份基 金份额可分配 收益超过 0.001 元的前 提 下, 本基 金每 季度 至少 分 配一次 , 每年 最多 分配12 次, 每次 基金 收益 分配 比 例不低 于可 分配 收益 的50% ,基 金合 同生 效不 满 3 个 月, 收益 可不 分配 ; (3) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 人可 选择 现金 红利或 将现 金红 利按权益登记 日除权后 的 基金份额净值 自动转 为 基 金份额进行再 投资;若 投 资者不选择 ,本基金 默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ; (4) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 如 果基 金 份额持 有人 所 获现金 红利不 足以支付 银 行转账等手续 费用,注 册 登记机构自动 将该基金 份 额持有人的 现金红利 转为基 金份 额 (5) 基 金投 资当 期出 现净 亏 损,则 不进 行收 益分 配; (6) 基 金当 期收 益应 先弥 补 前期亏 损后 ,才 可以 进行 当期收 益分 配; (7) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; (8) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 无。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 37 页 共 70 页


7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告 期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 1 印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 2 营业 税、 增值 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融 商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 38 页 共 70 页


人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品 在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发 生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 3 企业 所得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 4 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的 股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 39 页 共 70 页


化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 781,889.08 51,865,681.45 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 781,889.08 51,865,681.45


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 197,268,772.00 202,151,904.90 4,883,132.90 银行间 市场 40,250,870.00 41,110,000.00 859,130.00 合计 237,519,642.00 243,261,904.90 5,742,262.90 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 237,519,642.00 243,261,904.90 5,742,262.90 项目 上年度 末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 225,765,146.42 234,259,553.20 8,494,406.78 银行间 市场 264,238,885.35 269,082,000.00 4,843,114.65 合计 490,004,031.77 503,341,553.20 13,337,521.43 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 40 页 共 70 页


其他 - - - 合计 490,004,031.77 503,341,553.20 13,337,521.43


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 672.50 3,601.77 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 1,815.33 4,342.25 应收债 券利 息 4,123,900.83 8,438,116.09 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 1.25 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 2.31 7.70 合计 4,126,392.22 8,446,067.81


7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 3,650.00 1,746.90 合计 3,650.00 1,746.90


银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 41 页 共 70 页


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 24.63 1,071.13 其他 1,000.00 1,000.00 预提审 计费 用 50,000.00 50,000.00 预提信 息披 露费 280,000.00 180,000.00 合计 331,024.63 232,071.13


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 银河银 信添 利债 券 A 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 305,817,126.38 305,817,126.38 本期申 购 152,256,921.73 152,256,921.73 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -332,776,768.84 -332,776,768.84 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 125,297,279.27 125,297,279.27 金额单 位: 人民 币元 银河银 信添 利债 券 B 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 120,366,844.73 120,366,844.73 本期申 购 107,419,702.06 107,419,702.06 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -136,439,473.04 -136,439,473.04 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 91,347,073.75 91,347,073.75 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 42 页 共 70 页


7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 银河银 信添 利债 券 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 10,225,924.28 22,331,023.39 32,556,947.67 本期利 润 11,137,582.83 -5,639,554.83 5,498,028.00 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -3,629,398.62 -9,986,413.22 -13,615,811.84 其中: 基金 申购 款 3,236,450.63 11,456,309.35 14,692,759.98 基金赎 回款 -6,865,849.25 -21,442,722.57 -28,308,571.82 本期已 分配 利润 -14,412,229.28 - -14,412,229.28 本期末 3,321,879.21 6,705,055.34 10,026,934.55 单位: 人民 币元 银河银 信添 利债 券 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 3,829,608.96 8,781,815.23 12,611,424.19 本期利 润 5,637,698.53 -1,955,703.70 3,681,994.83 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -586,978.49 -1,941,628.66 -2,528,607.15 其中: 基金 申购 款 2,238,515.20 7,925,073.49 10,163,588.69 基金赎 回款 -2,825,493.69 -9,866,702.15 -12,692,195.84 本期已 分配 利润 -6,636,995.70 - -6,636,995.70 本期末 2,243,333.30 4,884,482.87 7,127,816.17


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 74,180.70 67,526.36 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 75,679.41 133,632.36 其他 77.45 1,954.70 合计 149,937.56 203,113.42


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 43 页 共 70 页


项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 - 43,597,168.68 减:卖 出股 票成 本总 额 - 41,527,832.51 买卖股 票差 价收 入 - 2,069,336.17


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度 可比 期间 2015年1 月1 日至2015 年 12月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 -343,992.98 2,232,757.02 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 -343,992.98 2,232,757.02


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度 可比 期间 2015年1 月1 日至2015 年 12月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 570,802,702.31 254,843,134.95 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 561,107,557.30 247,337,917.91 减:应 收利 息总 额 10,039,137.99 5,272,460.02 买卖债 券差 价收 入 -343,992.98 2,232,757.02


7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 44 页 共 70 页


7.4.7.15 衍 生工 具收 益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 买卖 权证 差价 收入。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 。 7.4.7.16 股 利收 益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 利收 益。 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -7,595,258.53 5,105,259.67 —— 股 票投 资 - - —— 债 券投 资 -7,595,258.53 5,105,259.67 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -7,595,258.53 5,105,259.67


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 33,166.72 29,553.58 转换费 收 入519666 4,668.81 53,254.82 转换费 收 入519667 5,865.48 67,888.77 其他 - 5,267.94 合计 43,701.01 155,965.11


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 45 页 共 70 页


项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 320.21 89,275.84 银行间 市场 交易 费用 7,150.00 2,950.00 合计 7,470.21 92,225.84


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 审计费 用 50,000.00 50,000.00 信息披 露费 280,000.00 280,000.00 上清所 数字 证书 服务 费 200.00 200.00 其他 500.00 - 银行费 用 10,553.76 8,981.02 帐户维 护费 36,000.00 36,000.00 合计 377,253.76 375,181.02


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金于资产 负债表日 之 后、年度报告 批准报出 日 之前批准、公 告或实施 的 利润分配的情 况 如下: 根据本 基金 管理 人 于 2017 年 1 月 13 日 发布 的分 红公 告,本 基金 向 2017 年 1 月 18 日 在本 基 金注册 登记 机构 登记 在册 的 A 类 基金 份额 持有 人按 每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.1400 元 ,利 润分 配合计 为人 民币 1,457,221.53 元 ,其 中现 金形 式发 放总额 为人 民币 1,140,492.42 元 ,再 投资 形 式发放 总额 为人 民币316,729.11 元; B 类基 金份 额持 有人按 每10 份基 金份 额派 发红利0.1300 元, 利润分 配合 计为 人民 币 1,201,839.94 元, 其中 现金 形式发 放总 额为 人民 币 805,117.11 元 ,再 投 资形式 发放 总额 为人 民 币396,722.83 元。 截至财务报表 批准日,除 (上述利润分 配事项及在 )7.4.6.2 营业 税、增值 税中披露的事 项 外,本 基金 无其 他需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 46 页 共 70 页


7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中国银 河金 融控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的第 一大 股东 中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东 首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东 上海城 投( 集团 )有 限公 司 基金管 理人 的股 东 湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 的第 一大 股东控 制、 基金 代销 机 构


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 中国银河证券股份 有限公司 - - 7,536,282.32 17.29%


7.4.10.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 中国银河证券股份 有限公司 13,201,992.69 32.11% 25,852,074.86 11.01%


7.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 47 页 共 70 页


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 中国银河证券股份 有限公司 24,500,000.00 0.24% 77,231,000.00 0.39%


7.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 中国银河证券股份 有限公司 - - - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 中国银河证券股 份 有限公司 6,668.90 16.88% - - 注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券 结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ) 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括: 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,200,092.69 1,954,528.31 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 48 页 共 70 页


其中 : 支付 销售 机构 的客 户维护 费 135,624.75 116,985.50 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.65% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .65% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 基金管理人 的指令于 次月 前5 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 节假 日、 公 休假等,支 付日 期顺 延。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 676,951.60 601,393.19 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 基金管理人 的指令于 次月 前5 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支取 。若 遇节假 日、 公休 假等,支 付 日期顺 延。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银河银 信添 利债 券 A 银河银 信添 利债 券B 合计 银河管 理公 司 - 18,684.72 18,684.72 中信银 行 - 128,485.14 128,485.14 银河证 券 - 183,922.59 183,922.59 合计 - 331,092.45 331,092.45 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 49 页 共 70 页


银河银 信 添 利 债 券 A 银河银 信添 利债 券B 合计 银河管 理公 司 - 19,994.16 19,994.16 中信银 行 - 99,651.36 99,651.36 银河证 券 - 185,931.71 185,931.71 合计 - 305,577.23 305,577.23 注:基金销售 服务费用 于 支付销售机构 佣金、基 金 的营销费用以 及基金份 额 持有人服务 费等。本 基金管理人将 通过定期 的 审计和监察稽 核监督基 金 销售服务费的 支出和使 用 情况,确保 其用于约 定的用 途。 根据《银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基 金 份 额 分 类 及 费 率 调 整 的 公 告》 , 基金 于2008 年5 月23 日 始实 施分 级, 分级 后 本基金 设两 级基 金:A 类 基金份 额 和 B 类 基金 份额, 其 中A 类 基金 不再 计提销 售服 务费 ,B 类基 金按原 来 0.40% 的年 费率 继续计 提。B 类 基金 份 额的销 售服 务费 计提 的计 算公式 如下 : H=E×0 .40% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金销售服务 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付;由 基金托管 人 根据基金管 理人指令 于次月 前 5 个工 作日 内从 基金资 产中 一次 性支 付给 基金销 售人 ,若 遇法 定节 假日、 休息 日等 , 支 付日期 顺延 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





份额 单位 :份 银河银 信添 利债 券 A 关联方 名称 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额 的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 50 页 共 70 页


银河金控 - - 18,087,184.59 4.2440% 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资B 类 基金 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银行股份有限 公司 781,889.08 74,180.70 51,865,681.45 67,526.36


7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 银河银 信添 利债 券A 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2016 年10 月20 日 2016 年10 月20 日 2016 年10 月 20 日 0.1400 1,228,802.07 1,024,319.45 2,253,121.52


2 2016 年7 月15 日 2016 年7 月15 日 2016 年7 月 15 日 0.1600 878,300.39 1,061,420.20 1,939,720.59


3 2016 年4 月18 日 2016 年4 月18 日 2016 年4 月 18 日 0.1600 2,861,678.75 1,827,845.29 4,689,524.04


4 2016 年1 月19 日 2016 年1 月19 日 2016 年1 月 19 日 0.1800 3,491,986.09 2,037,877.04 5,529,863.13


合 计 - - 0.6400 8,460,767.30 5,951,461.98 14,412,229.28


银河银 信添 利债 券 B 金额单 位: 人民 币元 序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资 形式 本期利 润分 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 51 页 共 70 页


号 权益 登记日 场内 场外 基金份 额分 红 数 发放总 额 发放总 额 配 合计 备注 1 2016 年10 月20 日 2016 年10 月20 日 2016 年10 月 20 日 0.1300 1,205,171.12 423,616.80 1,628,787.92


2 2016 年7 月15 日 2016 年7 月15 日 2016 年7 月 15 日 0.1500 998,382.56 497,277.06 1,495,659.62


3 2016 年4 月18 日 2016 年4 月18 日 2016 年4 月 18 日 0.1500 907,565.71 490,142.50 1,397,708.21


4 2016 年1 月19 日 2016 年1 月19 日 2016 年1 月 19 日 0.1700 1,558,012.19 556,827.76 2,114,839.95


合 计 - - 0.6000 4,669,131.58 1,967,864.12 6,636,995.70


注:本基金于 资产负债 表 日之后、财务 报表批准 报 出日之前批准 、公告或 实 施的利润分 配情况请 参见资 产负 债表 日后 事项( 附注7.4.8.2) 。 7.4.12 期 末(2016 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 金融资 产款 余额 人民 币13,500,000.00 元 , 于2017 年 1 月 6 日 到期 。 该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 , 按证券 交易 所规 定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债 券 回购 交易 的余 额。 7.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ,将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来,注重通 过 公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制 环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 52 页 共 70 页


手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 , 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施, 通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 , 以完善的内 部控制程 序和控 制措 施, 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。 本基金 管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ,主要包括: (1 )员工自 律; (2)部门 主 管的检查监 督; (3)总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督; (4)董事会领 导下的 督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。 公司设立独立 的风险控 制 专员岗,专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督, 出 具监督意见和 风 险建议 ; 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ; 对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。 7.4.12.5 信 用风 险 信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,或由于 债券发行 人 信用质量降低 导 致债券价格下 降的风险 , 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均 投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ,且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很小;同时 ,公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库,在进 行银行间 同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ,以 控制 相应 的信 用风险 。 7.4.12.6 流 动性 风险 流动性风险是 因市场交 易 量不足,导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金 的流动性风险 一方 面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额,另一方 面来自于 投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市, 其余亦可在银 行间同业 市 场交易,因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外, 其余均 能及 时变 现。 此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般不 超 过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ,并同时 通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查, 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。 7.4.12.7 市 场风 险 市场风 险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 53 页 共 70 页


7.4.12.7.1 利 率风 险 利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动, 从 而影响基金投 资 收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面 临的利率风险 敞口,表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值, 并按照合 约 规定的利率 重新定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。 7.4.12.7.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 781,889.08 - - - - - 781,889.08 结算备 付 金 3,667,267.19 - - - - - 3,667,267.19 存出保 证 金 4,664.04 - - - - - 4,664.04 交易性 金 融资产 - 12,990,000.00 41,395,520.00 161,397,384.90 27,479,000.00 - 243,261,904.90 应收利 息 - - - - - 4,126,392.22 4,126,392.22 应收申 购 款 29,809.22 - - - - 365,220.10 395,029.32 资产总 计 4,483,629.53 12,990,000.00 41,395,520.00 161,397,384.90 27,479,000.00 4,491,612.32 252,237,146.75 负债











卖出回 购 金融资 产 款 13,500,000.00 - - - - - 13,500,000.00 应付证 券 清算款 - - - - - 11,445.25 11,445.25 应付赎 回 款 - - - - - 38,415.83 38,415.83 应付管 理 人报酬 - - - - - 145,059.22 145,059.22 应付托 管 费 - - - - - 44,633.60 44,633.60 应付销 售 服务费 - - - - - 34,479.82 34,479.82 应付交 易 费用 - - - - - 3,650.00 3,650.00 应付利 息 - - - - - 2,122.52 2,122.52 应交税 费 - - - - - 4,327,212.14 4,327,212.14 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 54 页 共 70 页


其他负 债 - - - - - 331,024.63 331,024.63 负债总 计 13,500,000.00 - - - - 4,938,043.01 18,438,043.01 利率敏 感 度缺口 -9,016,370.47 12,990,000.00 41,395,520.00 161,397,384.90 27,479,000.00 -446,430.69 233,799,103.74 上年度 末


2015 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 51,865,681.45 - - - - - 51,865,681.45 结算备 付 金 8,772,179.39 - - - - - 8,772,179.39 存出保 证 金 15,367.86 - - - - - 15,367.86 交易性 金 融资产 10,039,000.00 85,282,500.00 89,578,646.40 224,277,406.80 94,164,000.00 - 503,341,553.20 应 收利 息 - - - - - 8,446,067.81 8,446,067.81 应收申 购 款 41,819.70 - - - - 1,434,467.07 1,476,286.77 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 70,734,048.40 85,282,500.00 89,578,646.40 224,277,406.80 94,164,000.00 9,880,534.88 573,917,136.48 负债











卖出回 购 金融资 产 款 50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00 应付证 券 清算款 - - - - - 46,993,856.06 46,993,856.06 应付赎 回 款 - - - - - 660,573.28 660,573.28 应付管 理 人报酬 - - - - - 225,527.93 225,527.93 应付托 管 费 - - - - - 69,393.18 69,393.18 应付销 售 服务费 - - - - - 44,636.46 44,636.46 应付交 易 费用 - - - - - 1,746.90 1,746.90 应付利 息 - - - - - 9,776.43 9,776.43 应交税 费 - - - - - 4,327,212.14 4,327,212.14 其他负 债 - - - - - 232,071.13 232,071.13 负债总 计 50,000,000.00 - - - - 52,564,793.51 102,564,793.51 利 率 敏 感 度缺口 20,734,048.40 85,282,500.00 89,578,646.40 224,277,406.80 94,164,000.00 -42,684,258.63 471,352,342.97 注:上表统计 了本基金 面 临的利率风险 敞口,表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值 ,并按照银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 55 页 共 70 页


合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。 7.4.12.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 1、该利率敏感 性分析数 据 结果为基于本 基金报表 日 组合持有债券 资产的利 率 风险状况 测算的 理论 变动 值; 2、假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动25 个基 点 ,其他 市场 变量 均不 发生 变化; 3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 3,425,292.10 2,313,546.30 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -3,425,292.10 -2,313,546.30





7.4.12.7.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ,因 此无 重大外 汇风 险。 7.4.12.7.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的 风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通 过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ,并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施 监控。 7.4.12.7.3.1 其 他价 格风险 敞口 注:本 基金 本期 末及 上年 度均未 持有 交易 型权 益投 资。 7.4.12.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 注:本基金本 期末及上 年 度末均未持有 交易性权 益 类投资,因此 除市场利 率 和外汇汇率 以外的市 场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响 。 7.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 56 页 共 70 页


不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,569,300.00 元, 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币241,692,604.90 元, 属于第 三层 次余 额为 人民 币0.00 元 ( 于2015 年12 月31 日 , 第 一层 次的 余额 为人民 币573,550.60 元,属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 502,768,002.60 元,属 于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元) 。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公 开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相 关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允 价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 243,261,904.90 96.44 其中: 债券 243,261,904.90 96.44








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,449,156.27 1.76 7 其他各 项资 产 4,526,085.58 1.79 8 合计 252,237,146.75 100.00 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 57 页 共 70 页





8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 未买 入股票 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 未卖 出股票 。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 注:本 基金 本报 告期 未买 入、卖 出股 票。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 3,000,000.00 1.28 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,050,000.00 8.58 其中: 政策 性金 融债 20,050,000.00 8.58 4 企业债 券 218,642,604.90 93.52 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 1,569,300.00 0.67 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 243,261,904.90 104.05


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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 124895 14 筑 经开 200,000 21,110,000.00 9.03 2 124820 14 济 高债 200,000 20,794,000.00 8.89 3 124822 14 合 滨投 200,000 20,728,000.00 8.87 4 136419 16 国华 01 200,000 19,420,000.00 8.31 5 122164 12 通 威发 190,000 19,258,400.00 8.24


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 未投 资国 债期 货。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未投 资国 债期 货 。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在本报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 8.11.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 59 页 共 70 页


8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 4,664.04 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,126,392.22 5 应收申 购款 395,029.32 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,526,085.58


8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。 8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 银河 银信 添利 债券A 1,141 109,813.57 113,173,624.18 90.32% 12,123,655.09 9.68% 银河 银信 添利 债券B 2,018 45,266.14 30,011,101.00 32.85% 61,335,972.75 67.15% 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 60 页 共 70 页


合计 3,159 68,580.04 143,184,725.18 66.09% 73,459,627.84 33.91%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 银河银 信 添利债券 A 0.00 0.0000% 银河银 信 添利债 券 B 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 银河银 信添 利债 券A 0 银河银 信添 利债 券B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 银河银 信添 利债 券A 0 银河银 信添 利债 券B 0 合计 0


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 银河银 信添 利债 券A 银河银 信添 利债 券 B 基金合 同生 效日 (2007 年3 月 14 日 ) 基 金份 额总额 - 2,450,672,675.34 本报告 期期 初基 金份 额总 额 305,817,126.38 120,366,844.73 本报告 期基 金总 申购 份额 152,256,921.73 107,419,702.06 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 332,776,768.84 136,439,473.04 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 61 页 共 70 页


本报告 期期 末基 金份 额总 额 125,297,279.27 91,347,073.75


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动: 1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 , 由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过, 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。 2 、2016 年8 月26 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 银 信添利 债券 型证 券投 资基 金变更 基金 经理 的公告 》 , 增聘 蒋磊 担任 本 基金的 基 金 经理 。 二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动: 本报告 期内 , 经中 信银 行 股份有 限公 司董 事会 会议 审议通 过以 下事 项 : 任 命 李庆萍 女士 为本 行董事 长 , 任 命孙 德顺 先 生为本 行行 长 , 以 上任 职 资格 于2016 年7 月20 日 获中国 银监 会批 复核 准。 2016 年8 月6 日, 中信 银 行股份 有限 公司 发布 变更 法定代 表人 的公 告 : “ 中 信银行 股份 有限 公司( “ 本行 ”) 收到 北京 市 工商 行政 管理 局重 新核 发 的《 营业 执照 》 , 本行已 完 成法 定代 表人 变更的 工商 登记 手续 , 自2016 年8 月1 日起, 本行 法 定代表 人由 常振 明先 生变 更为李 庆萍 女士 。 ”





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所 , 本 基金 本报 告 期应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 (特 殊 普通合 伙 ) 的 报酬 为50,000.00 元人 民币 。 目 前该 会 计师事 务所 已向 本基 金提 供8 年 的审 计服 务 。





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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信建投 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - 新增 西南证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注:选 择证 券公 司专 用席 位的标 准 (1 ) 实力 雄厚; (2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范; (3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求; (4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易 之需要 ,并 能提 供全 面的 信息服 务; (5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和 咨询服务,包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等,并 能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题研 究报 告; (6 ) 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。


选 择证 券公 司专 用席 位 的 程序:


(1 )资 格考 察;


(2 )初 步确 定;


(3 )签 订协 议。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 63 页 共 70 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中信建投 27,917,973.61 67.89% 10,025,700,000.00 99.76% - - 银河证券 13,201,992.69 32.11% 24,500,000.00 0.24% - - 方正证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 中国 农业 银 行股份 有限 公司 开通 定投 并 参加开 放式 公募 基金 组合 申 购、 定投 费率 优惠 活动 的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 1 月 4 日 2 银河基 金管 理有 限公 司关 于 发生指 数熔 断调 整旗 下部 分 基金开 放时 间的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 5 日 3 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下场 内基 金在 指数 熔断 期 间暂停 申购 赎回 业务 的提 示 性公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 6 日 4 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增奕 丰科 技 服务 (深 圳) 前海 有限 公 司为 代销机 构及 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 1 月 8 日 5 银河基 金管 理有 限公 司关 于 2016 年1 月 7 日指 数熔 断 期 间调整 旗下 部分 基金 开放 时 间的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 8 日 6 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 9 日 7 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 12 日 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 64 页 共 70 页


8 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 14 日 9 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基金 分红 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 14 日 10 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 15 日 11 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增中 证金 牛 (北京 ) 投资 咨询 有限 公 司为 代销机 构及 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 1 月 18 日 12 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 19 日 13 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基 金2015 年4 季报 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 1 月 22 日 14 关于调 整旗 下基 金对 账单 服 务形式 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 23 日 15 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 29 日 16 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 2 日 17 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 6 日 18 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 16 日 19 银河基 金管 理有 限公 司关 于 总经理 任职 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 2016 年 2 月 19 日 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 65 页 共 70 页


报》 、 公司 网站 20 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 估值 调 整的提 示性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 23 日 21 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 中国 银河 证 券股份 有限 公司 开通 定投 业 务并参 加基 金申 购费 率优 惠 活动的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 26 日 22 银河基 金管 理有 限公 司关 于 银河智 联主 题灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 开通 直销 平 台基金 转换 和补 差费 率优 惠 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 29 日 23 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 10 日 24 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 11 日 25 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增泛 华普 益 基金销 售有 限公 司为 代销 机 构及费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 3 月 18 日 26 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基 金2015 年 年度 报告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 3 月 25 日 27 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 29 日 28 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增国 金证 券 股份有 限公 司为 代销 机构 并 转换业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 4 月 11 日 29 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基金 分红 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 4 月 13 日 30 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 4 月 13 日 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 66 页 共 70 页


公告 31 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基 金2016 年1 季报 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 4 月 21 日 32 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增浙 江金 观 诚财富 管理 有限 公司 为代 销 机构及 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 4 月 22 日 33 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书( 更新 摘 要) 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 4 月 26 日 34 银河基 金管 理有 限公 司关 于 网上交 易系 统关 闭支 付宝 基 金支付 业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 5 日 35 银河基 金管 理有 限公 司关 于 淘宝店 关闭 基金 申购 业务 的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 5 日 36 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 14 日 37 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金参 加中 国民 生 银行直 销银 行" 基金 通"平台" 申购手 续费 率 1 折起"活动的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 5 月 16 日 38 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 17 日 39 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 18 日 40 银河基 金管 理有 限公 司关 于 网上交 易开 通基 金赎 回极 速 回倍利 宝业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 5 月 30 日 41 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 6 月 22 日 42 银河基 金管 理有 限公 司关 于 《中国 证券 报》 、 《证 2016 年 6 月 30 日 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 67 页 共 70 页


旗下部 分基 金继 续参 加交 通 银行网 上银 行 、 手 机银 行 基金 申购费 率优 惠活 动的 公告 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 43 银河基 金管 理有 限公 司关于 旗下基 金在 京东 电子 商务 平 台进行 申购 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 6 月 30 日 44 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增北 京汇 成 基金销 售有 限公 司为 代销 机 构及费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 7 月 6 日 45 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基金 分红 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 7 月 12 日 46 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基 金2016 年2 季报 《中国 证 券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 7 月 19 日 47 关于旗 下部 分基 金在 第一 创 业证券 股份 有限 公司 开通 定 投业务 并参 加费 率优 惠活 动 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 8 月 4 日 48 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 第一 创业 证 券股份 有限 公司 开通 基金 转 换业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 8 月 4 日 49 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增北 京唐 鼎 耀华投 资咨 询有 限公 司为 代 销机构 及费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 公 司网站 2016 年 8 月 12 日 50 关于旗 下部 分基 金新 增华 西 证券股 份有 限公 司为 代销 机 构并开 通转 换业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 公 司网站 2016 年 8 月 22 日 51 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增厦 门市 鑫 鼎盛控 股有 限公 司为 代销 机 构及费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 8 月 22 日 52 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金参 加上 海联 泰资 产 管理有 限公 司费 率优 惠活 动 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 8 月 23 日 53 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金开 通浙 江同 花 顺基金 销售 有限 公司 的定 投 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 2016 年 8 月 24 日 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 68 页 共 70 页


业务及 费率 优惠 的公 告 公司网 站 54 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基 金2016 年 半年 报 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 8 月 25 日 55 银河基 金管 理有 限公 司关 于 银河银 信 添 利债 券型 证券 投 资基金 变更 基金 经理 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 8 月 26 日 56 银河基 金管 理有 限公 司关 于 与中国 工商 银行 合作 开通 基 金网上 直销 业务 并实 行费 率 优惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年 8 月 29 日 57 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金参 加交 通银 行 手机银 行基 金申 购及 定期 定 额投资 手续 费率 优惠 活动 的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 9 月 20 日 58 银河基 金管 理 有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增北 京懒 猫 金融信 息服 务有 限公 司为 代 销机构 及费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 9 月 23 日 59 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增武 汉市 伯 嘉基金 销售 有限 公司 为代 销 机构及 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 9 月 23 日 60 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增北 京广 源 达信投 资管 理有 限公 司为 代 销机构 及费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 9 月 30 日 61 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 开通 转 换业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年10 月 12 日 62 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增上 海浦 东 发展银 行股 份有 限公 司为 代 销机构 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年10 月 13 日 63 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基金 分红 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年10 月 17 日 64 关于旗 下部 分基 金新 增中 国 民族证 券有 限责 任公 司为 代 销机构 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年10 月 25 日 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 69 页 共 70 页


65 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基 金2016 年3 季报 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年10 月 26 日 66 银河银 信添 利债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书 ( 更新 ) 摘 要 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年10 月 28 日 67 关于报 送 《银 河银 富货 币 市场 基金 收 益支 付公 告》 的报 告 《中国 证券 报》 、公 司网站 2016 年10 月 31 日 68 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年11 月 11 日 69 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增杭 州科 地 瑞富基 金销 售公 司为 代销 机 构及费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年11 月 11 日 70 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年11 月 18 日 71 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增北 京肯 特 瑞财富 投资 管理 有限 公司 为 代销机 构及 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 公 司网站 2016 年11 月 28 日 72 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金继 续参 加交 通 银行手 机银 行基 金申 购及 定 期定额 投资 手续 费率 优惠 活 动的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 公 司网站 2016 年11 月 29 日 73 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金所 持有 股票 因长 期 停牌变 更估 值方 法的 提示 性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2016 年12 月 19 日 74 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金继 续参 加交 通 银行手 机银 行基 金申 购及 定 期定额 投资 手续 费率 优惠 活 动的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 公 司网站 2016 年12 月 23 日 75 银河基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 中国 农业 银 行股份 有限 公司 参加 开放 式 公募基 金申 购及 定投 费率 优 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 公 司网站 2016 年12 月 30 日 银河银信添利债券 2016 年年度 报告 第 70 页 共 70 页


惠活动 的公 告


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。





§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河银信 添利 债券 型证 券投 资基金 的文 件 2 、 《银 河银 信添 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 3 、 《银 河银 信添 利债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件 5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注 6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 13.2 存 放地 点 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪 大 道 1568 号15 楼 13.3 查 阅方 式 投资者 对 本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。 咨询电 话:(021)38568888 /400-820-0860 公司网 址:http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2017 年3 月31 日