前 海 开 源 清洁 能 源 主 题精 选 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 2016 年年度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。瑞华会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、 基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表 现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 55 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金 属 投资 明细 ................ 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 57
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 59
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
基金简 称 前海开 源清 洁能 源混 合
基金主 代码 001278
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 16 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,128,082,310.70 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海开 源清 洁能 源混 合 A 前海开 源清 洁能 源混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001278 002360
报告期末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
763,846,221.14 份 364,236,089.56 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 精选 投资 于清洁 能源 主题 相关 证券 ， 在合理 控制 风险 并 保 持 基
金资产 良好 流动 性的 前提 下，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
在大类 资产 配置 中 ， 本 基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段 ， 在 对宏 观经 济 因
素进行 充分 研究 的基 础上 ， 判 断宏 观经 济周 期所 处 阶段 。 本 基金 将依 据经 济 周
期理论， 结合 对证 券市 场 的系统 性风 险以 及未 来一 段时期 内各 大类 资产 风 险 和
预期收 益率 的评 估， 制定 本基金 在股 票、 债券 、 现 金等大 类资 产之 间的 配 置 比
例。
2、股 票投 资策 略
本基金 将精 选有 良好 增值 潜力的、 与清 洁能 源主 题 相关的 上市 公司 股票 构 建 股
票投资 组合 。
股票投 资策 略上 ， 我们 将 从定性 和定 量两 方面 入手 ， 定 性方 面主 要考 察上 市 公
司所属 行业 发展 前景、 行 业地位 、 竞 争优 势、 管 理 团队、 创新 能力 等多种 因 素；
定量方 面主 要考 察上 市公 司的盈 利状 况 、 资 产质 量 及成长 潜力 ， 通过 综合 比 较
其各类 财务 指标 及估 值状 况， 优选 具有 较好 发展 潜 力及估 值具 有优 势的 上 市 公
司作为 最终 投资 对象 。
3、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ， 本 基金将 以清 洁能 源主 题相 关债券 为主 线 ， 在 综合 研 究
的基础 上实 施积 极主 动的 组合管 理， 采 用宏 观环 境 分析和 微观 市场 定价 分 析 两
个方面 进行 债券 资产 的投 资。 在 宏观 环境 分析 方面 ， 结合 对宏 观经 济、 市 场 利
率、 债券 供求 等因 素的 综 合分析 ， 根据 交易 所市 场 与银行 间市 场类 属资 产的 风前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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险收益 特征 ， 定期 对投 资 组合类 属资 产进 行优 化配 置和调 整 ， 确 定不 同类 属 资
产的最 优权 重。
4、权 证投 资策 略
在权证 投资 方面， 本基 金 根据权 证对 应公 司基 本面 研究成 果确 定权 证的 合 理 估
值， 发 现市 场对 股票 权证 的非理 性定 价； 利用 权证 衍生工 具的 特性 ， 通 过 权 证
与 证券 的组 合投 资， 来达 到改善 组合 风险 收益 特征 的目的 。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金 通 过 对 资 产 支 持 证 券 发 行 条 款 的 分 析 、 违 约 概 率 和 提 前 偿 付 比 率 的 预
估， 借用 必要 的数 量模 型 来谋求 对资 产支 持证 券的 合理定 价 ， 在 严格 控制 风 险、
充分考 虑风 险补 偿收 益和 市场流 动性 的条 件下， 谨 慎选择 风险 调整 后收 益 较 高
的品种 进行 投资 。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益
水平高 于货 币型 基金 、债 券型基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 林葛
联系电 话 0755-88601888 010-66060069
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4001666998 95599
传真 0755-83181169 010-68121816
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前
湾一 路1 号A 栋201 室 （ 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 ）
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7006 号万 科富 春东 方大 厦
2206
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座F9
邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 王兆华 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.qhkyfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 瑞华会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号
院7 号楼 中海 地产 广场 西 塔5-11 层
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科
富春东 方大 厦 2206
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
2016 年
2015 年6 月16 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
前海开 源清 洁能
源混 合A
前海开 源清 洁能
源混 合C
前海开 源 清 洁能
源混 合 A
前海开 源清 洁能
源混 合C
本期已 实现
收益
64,910,817.58 54,587,260.26 104,253.06 -
本期利 润 48,511,301.28 45,330,686.79 2,957,162.09 -
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.0841 0.1778 0.0031 -
本期加 权平
均净值 利润
率
8.37% 17.42% 0.31% -
本期基 金份
额净值 增长
率
9.53% 10.47% 0.40% -
3.1.2 期末 数
据和指 标
2016 年末 2015 年末
期末 可 供分
配利润
-437,581.55 1,478,201.39 -346,853.93 -
期末可 供分
配基金 份额
利润
-0.0006 0.0041 -0.0006 -
期末基 金资
产净值
763,408,639.59 365,714,290.95 615,922,668.12 -
期末基 金份 0.999 1.004 1.004 - 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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额净值
3.1.3 累计 期
末指标
2016 年末 2015 年末
基金份 额累
计净值 增长
率
9.97% 10.47% 0.40% -
注：①上述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
③期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利润中已实 现部分期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④本基 金的 基金 合同 于 2015 年6 月 16 日 生效 ，截 止 2015 年12 月31 日， 本 基 金成 立未 满1 年，
故2015 年 度数 据与 指标 为 不 完整 会计 年度 数据 。
⑤本基 金 自2016 年1 月18 日起 ，增 加C 类基 金份 额并设 置对 应基 金代 码。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海开 源清 洁能 源混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.10% 0.75% 0.70% 0.51% -0.80% 0.24%
过去六 个月 10.08% 0.89% 3.63% 0.54% 6.45% 0.35%
过去一 年 9.53% 1.21% -7.02% 0.98% 16.55% 0.23%
自基金 合同
生效起 至今
9.97% 0.97% -22.77% 1.42% 32.74% -0.45%
前海开 源清 洁能 源混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.74% 0.70% 0.51% -0.70% 0.23%
过去六 个月 10.03% 0.88% 3.63% 0.54% 6.40% 0.34%
自基金 合同
生 效起 至今
10.47% 1.23% 4.81% 0.84% 5.66% 0.39%
注：① 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：沪 深300 指 数收 益率 × 70% ＋中 证全 债指 数 收益率 ×30 % 。 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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②本基 金 自2016 年1 月18 日起 ，增 加C 类基 金份 额并设 置对 应基 金代 码。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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注：本 基金 自 2016 年 1 月 18 日 起， 增加 C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 ；前海 开源 清洁 能源
混合 C 基金 份额累计 净值 增长率变动及 其与同期 业 绩比较基准收 益率变动 的 比较起始日 为 2016
年1 月18 日。 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注： ① 本基 金的 基金 合同 于 2015 年6 月16 日 生效 ，2015 年 本基 金净值 增长 率与同 期业 绩比 较 基
准收益 率按 本基 金各 类基 金份额 实际 存续 期计 算。
② 本 基金 自2016 年 1 月18 日 起， 增 加C 类基 金份 额并设 置对 应基 金代 码； 前海开 源清 洁能 源混
合C 基金 份额2016 年 基金 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率按 前海 开源 清洁能 源混 合C 基金
份额实 际存 续期 计算 。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
前 海开 源清 洁能源 混 合 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
2016 1.0000 74,026,044.35 2,101,327.91 76,127,372.26
合计 1.0000 74,026,044.35 2,101,327.91 76,127,372.26
单位： 人民 币元 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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前海 开源 清 洁能源 混 合 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 1.0000 45,616,218.60 6,302.52 45,622,521.12
合计 1.0000 45,616,218.60 6,302.52 45,622,521.12
注：① 本基 金合 同 于 2015 年6 月16 日生 效， 截止2016 年12 月31 日， 本基 金成立 未满 三年 。
②本基 金 自2016 年1 月18 日起 ，增 加C 类基 金份 额并设 置对 应基 金代 码。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “前 海开 源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证
监会批 准，2013 年 1 月 23 日 注册 成立， 截至 报告 期末， 注册 资本 为 2 亿元 人民币 。 其 中， 开
源证券股份有 限公司、 北 京市中盛金期 投资管理 有 限公司、北京 长和世纪 资 产管理有限 公司和深
圳市和合投 信资产管 理合 伙企业(有限 合伙) 各持 股 权 25%。目 前，前海 开源 基金分别在 北京、 上
海设立 分公 司 ， 在 深圳 设 立华南 营销 中心 ； 直销 中 心覆盖 珠三 角 、 长 三角 和 京津冀 环渤 海经 济区 ，
为公司的快速 发展奠定 了 组织和区域基 础。经中 国 证监会批准 ， 前海开源 基 金控股子公 司 —— 前
海开源 资产 管理 有限 公司 （以 下简 称 “ 前海 开源 资 管” ） 已 于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注 册成
立，并于 2013 年 9 月 18 日取得中国 证监会核 发 的《特定客户 资产管理 业 务资格证书》 。截至
报告期 末， 前海 开源 资管 的股东 结构 为： 前海 开源 基金管 理有 限公 司出 资 18000 万 ，占 比100% 。
截至报 告期 末， 前海 开源 基金旗 下管 理 45 只 开放 式 基金， 资产 管理 规模 超 过600 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邱杰
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
执 行 投 资
总监
2015 年 6 月
16 日
- 9 年
邱 杰 先生 ，经 济学 硕
士 。 历任 南方 基金 管
理 有 限公 司研 究部 行
业 研 究员 、中 小盘 股
票 研 究员 、制 造业 组
组 长 ；建 信基 金管 理
有 限 公司 研究 员。 现
任 前 海开 源基 金管 理
有 限 公司 执行 投资 总
监。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 基金 合同 》 和其 他 有关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金持 有 人利益。基金 的投资范 围 、投资比例 及投资组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》
和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 （2011 年 修订）的 规定， 针对股票市场 、债
券市场交易等 投资管理 活 动，以及授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 等 投资管理活 动相关的
各个环节， 制定了《 前海 开源基金管 理有限公 司公 平交易管理 办法》 、 《前 海 开源基金管 理有限 公
司异常交易监 控管理办 法 》等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、交易执
行的内部控制 ，完善对 投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的 报告 和信息 披
露义务 ，切 实防 范投 资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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4.4 管 理人 对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年中 国经 济短 期企 稳 复苏，GDP 走势 平稳 ， 全 年 增速 6.7% 。 从 三大 需求 来 看， 消 费保 持
平稳， 全年 增 速10.4% ，GDP 贡献 率达 到64.6% ， 是 经 济增长 最重 要动 能； 投资 增速在 制造 业拖 累
下小幅 下降 至 8.1% ，进 出 口仍持 续负 增长 。全 年通 胀有所 上行 ，PPI 由 于煤 炭、钢 铁、 原油 等大
宗商品 价格 上涨 而大 幅上 升，CPI 则 低位 略有 回升 。
2016 年年 初股 票市 场受 汇 率等因 素影 响出 现大 幅下 跌， 随 后在 经济 企稳 、 供 给侧改 革推 进的
背景下逐步回 升；4 季 度 货币政策 略有 收紧，市 场 无风险利率显 著回升， 债 市出现大幅 下跌。年
初股票市场大 跌后 ，我 们 判断中短期市 场风险已 得 到较充分释放 ，因此大 幅 提高了股票 仓位；个
股方面 ， 我们 则重 点配 置 了新能 源汽 车 、 传 统能 源 清洁化 剂用 等相 关子 行业 ， 取 得了 较好 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内，A 类 基金份 额净 值增 长率 为 9.53% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率为-7.02% ；
C 类基 金份 额净 值增 长率 为 10.47% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为4.81% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们判 断2017 年中 国经 济 可能前 高后 低，GDP 增速 小幅回 落， 通胀 温和 上升 ； 在汇 率约 束和
降杠杆 、防 风险 的政 策背 景下， 货币 政策 将稳 中趋 紧，财 政政 策仍 然发 挥托 底作用 。
鉴于经 济相 对稳 定， 存量 流动性 仍较 充裕 以及 股票 资产的 估值 优势 ， 我 们预 计 2017 年 股票 市
场仍然存在结 构性投资 机 会，但同时我 们也会密 切 关注全球政治 博弈加剧 、 可能的输入 性通胀压
力以及美国经 济复苏和 加 息进程不确定 性带来的 阶 段性风险。行 业和个股 方 面，符合清 洁能源主
题的低 估值 稳定 增长 的优 质个股 仍是 我 们2017 年 的 主要配 置方 向， 同时 随着 市 场估值 体系 逐步 调
整到位 ， 成 长型 企业 中的 优质公 司也 可能 出现 较好 的长期 配置 机会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益的角度 出
发，依照公司 内部控制 的 整体要求，继 续致力于 内 控机制的完善 ，加强内 部 风险的控制 与防范，
确保各项法规 和管理制 度 的落实，保证 基金合同 得 到严格履行。 公司监察 稽 核部门按照 规定的权
限和程序，通 过实时监 控 、现场检查、 重点抽查 和 人员询问等方 法，独立 地 开展基金运 作和公司
管理的合规性 稽核，发 现 问题及时提出 改进建议 并 督促业务部门 进行整改 ， 同时定期向 董事会和
公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
本报告 期内 ，本 基金 管 理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下： 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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（1） 本年 度 ， 我 公司 采取 外聘律 师和 内部 专业 人士 相结合 的方 式 ， 对 各业 务 部门进 行了 相关
法律法 规培 训和 职业 道德 培训， 进一 步提 高了 我公 司从业 人员 的合 规素 质和 职业道 德修 养。
（2） 本年 度， 我 公司 按照 证监会 的要 求对 公司 治理 、 投资 、 研 究、 交 易、 基 金会计 、 注 册登
记、人力资源 、基金销 售 等主要业务进 行定期稽 核 工作。同时， 对信息技 术 、用户权限 、通信管
理与视频监控 、基金直 销 、后台运营、 内幕交易 防 控等相关业务 开展了专 项 稽核工作， 检查业务
开展的 合规 性和 制度 执行 的有效 性等 。
（3 ） 通 过事 前合 规防 范 、 事中系 统控 制 、 事 后完 善 纠偏的 方式 ， 全面 加强 了 对公 司 产品 日常
投资运作的管 理与监控 ， 保证投资符合 既定的投 资 决策程序与业 务流程， 基 金投资组合 及个股投
资符合 比例 控制 的要 求， 严格执 行分 级授 权制 度， 保证基 金投 资独 立、 公平 。
（4） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（5） 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作， 保证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性；
重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 工作 。
（6） 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准， 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将依 照 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、金
融工程部、交 易部负责 人 及其他指定相 关人员组 成 。估值委员会 成员均具 备 专业胜任能 力和相关
从业资格，精 通各自领 域 的理论知识， 熟悉相关 政 策法规，并具 有丰富的 实 践经验。基 金经理可
参与估 值原 则和 方法 的讨 论，但 不参 与估 值原 则和 方法的 最终 决策 和日 常估 值的执 行。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 实 施 利 润 分 配 一 次 ， 每 10 份 基 金 份 额 分 配 1.00 元 ， 共 分 配 利 润
121,749,893.38 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —前海 开 源基金
管理有 限公 司2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，前海开 源 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，前海开 源 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 瑞华审 字【2017 】48460032 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 前 海 开 源 清 洁 能 源 主 题 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额
持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 前 海 开 源 清 洁 能 源 主 题 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日 的资 产负 债表，2016 年 度的 利
润表、 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
管 理 层 对财 务 报表 的责
任段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 的 责
任。 这种 责任 包括 ： （1 ） 按 照企业 会计 准则 和中 国证 券监督 管理 委员 会 （以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制
财务报 表 ， 并 使其 实现 公 允反映 ； （2 ） 设 计 、 执 行和 维护必 要的 内部 控制 ，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我 们按
照中国 注册 会计 师审 计准 则的规 定执 行了 审计 工作 。 中 国注 册会 计师 审计
准则要 求我 们遵 守中 国注 册会计 师职 业道 德守 则 ， 计划和 执行 审计 工作 以
对财务 报表 是否 不存 在重 大错报 获取 合理 保证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证
据。 选择 的审计 程序 取决 于注册 会计 师的 判断 ， 包 括对由 于舞 弊或 错误 导
致的财 务报 表重 大错 报风 险的评 估 。 在进 行风 险评 估时 ， 注 册会计 师考 虑
与财务 报表 编制 和公 允列 报相关 的内 部控 制， 以设 计恰当 的审 计程 序， 但
目的并 非对 内部 控制 的有 效性发 表意 见 。 审 计工 作 还包括 评价 基金 管理 人
选用会 计政 策的 恰当 性和 作出会 计估 计的 合理 性 ， 以及评 价财 务报 表的 总
体列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了
基础。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在财 务报 表
附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编 制 ， 公 允反 映了 前海 开 源清洁 能源 主题 精选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基
金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状况 以 及 2016 年度 的经 营成果 和净 值变 动情
况。
注册会 计师 的姓 名 邢向宗
邹菁
会计师 事务 所的 名称 瑞华会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层
审计报 告日 期 2017 年 3 月 23 日
前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 清洁 能源主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 27,531,245.22 107,093,702.04
结算备 付金
3,460,278.61 7,756,274.46
存出保 证金
802,786.29 128,624.07
交易性 金融 资产 7.4.7.2 933,506,864.95 36,583,209.60
其中： 股票 投资
883,542,864.95 36,583,209.60
基金投 资
- -
债券投 资
49,964,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 155,000,000.00 540,000,000.00
应收证 券清 算款
11,000,524.70 -
应收利 息 7.4.7.5 1,084,900.23 114,292.22
应收股 利
- -
应收申 购款
171,840.23 61,049.96
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,132,558,440.23 691,737,152.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 70,000,000.00
应付赎 回款
365,812.47 4,582,310.68
应付管 理人 报酬
1,480,197.27 825,246.95
应付托 管费
246,699.55 137,541.17
应付销 售服 务费
32,752.29 -
应付交 易费 用 7.4.7.7 959,394.68 162,131.06
应交税 费
- - 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 350,653.43 107,254.37
负债合 计
3,435,509.69 75,814,484.23
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,128,082,310.70 613,444,720.09
未分配 利润 7.4.7.10 1,040,619.84 2,477,948.03
所有者 权益 合计
1,129,122,930.54 615,922,668.12
负债和 所有 者权 益总 计
1,132,558,440.23 691,737,152.35
注：报 告截 止 日 2016 年 12 月 31 日, 前海 开源 清洁 能源混 合 A 基金 份额 净 值 0.999 元， 基金 份额
总额 763,846,221.14 份 ； 前 海 开 源 清 洁 能 源 混 合 C 基 金 份 额 净 值 1.004 元 ， 基 金 份 额 总 额
364,236,089.56 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 清洁 能源主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 16 日(基
金合同生效日)至2015
年 12 月31 日
一、收入
115,721,729.01 12,422,807.16
1.利息 收入
2,586,810.57 6,694,745.74
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 779,747.75 2,437,984.17
债券利 息收 入
406,655.87 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,400,406.95 4,256,761.57
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
138,440,235.43 755,846.91
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 131,488,911.73 755,846.91
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 39,280.31 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 6,912,043.39 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -25,656,089.77 2,852,909.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 350,772.78 2,119,305.48
减： 二、费用
21,879,740.94 9,465,645.07
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 12,421,536.66 7,635,444.17
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,070,256.10 1,272,574.06
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 247,551.75 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 6,761,328.82 411,484.82
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 379,067.61 146,142.02
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
93,841,988.07 2,957,162.09
减： 所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
93,841,988.07 2,957,162.09
注：上 年度 会计 期间 为 2015 年6 月 16 日 （基 金合 同生效 日） 到 2015 年 12 月 31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 清洁 能源主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
613,444,720.09 2,477,948.03 615,922,668.12
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 93,841,988.07 93,841,988.07
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
514,637,590.61 26,470,577.12 541,108,167.73
其中：1. 基 金申 购款 950,116,219.47 44,556,945.19 994,673,164.66
2. 基金 赎回 款 -435,478,628.86 -18,086,368.07 -453,564,996.93
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -121,749,893.38 -121,749,893.38 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,128,082,310.70 1,040,619.84 1,129,122,930.54
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 16 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,273,184,977.98 - 1,273,184,977.98
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 2,957,162.09 2,957,162.09
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-659,740,257.89 -479,214.06 -660,219,471.95
其中：1. 基 金申 购款 11,351,275.20 9,239.05 11,360,514.25
2. 基金 赎回 款 -671,091,533.09 -488,453.11 -671,579,986.20
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
613,444,720.09 2,477,948.03 615,922,668.12
注：上 年度 会计 期间 为 2015 年6 月 16 日 （基 金合 同生效 日） 到 2015 年 12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （ 以下 简称 “本 基 金” ） 经中 国证 券
监督管 理委 员会 （以 下简 称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许 可 【2015 】692 号文 《关 于 准予前 海开 源清 洁
能源主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 ， 由 前海 开源 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《前海 开源清洁 能 源主题精选 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》 及其 他法 律法 规公 开募集 。 本 基金 为 契 约型 开放式 ， 存 续期 限不 定， 首次募 集期 间 为 2015
年 5 月 25 日至 2015 年 6 月 12 日， 首次 设立 募集 不 包括认 购资 金利 息共 募 集 1,272,573,630.79
元， 经瑞 华会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 瑞 华验 字[2015] 第02030021 号 验 资报告 予以 验证 。 经前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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向中国 证监 会备 案， 《前海 开源清 洁能 源主 题精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015
年 6 月 16 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 1,273,184,977.98 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合611,347.19 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 前 海 开源 基金管 理有 限公 司，
本基金 托管 人为 中国 农业 银行股 份有 限公 司。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源清洁 能 源主题精选 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》 和在 财务 报表 附注7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基 金行 业实 务操 作
编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应 收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工
具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资
产负债表中以 衍生金融 资 产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产 和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期 损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其 估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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(3) 当金融 工具不存 在 活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交 易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未
实现损益平准 金 与已实 现 损益平准金均 在 “ 损益 平 准金 ”科目中 核算，并 于 期末全额转 入 “ 未分
配利润/(累 计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认 为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 费、托管 费 和销售服务费 在费用涵 盖 期间按基金合 同约定的 费 率和计算方法 逐
日确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直 线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次收 益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
(3) 基金收 益分配后 任一 类基金份额净 值不能低 于 面值；即基金 收益分配 基 准日的任一类 基
金份额 净值 减去 该类 每单 位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ；
(4) 本基金 两类基金 份额 在费用收取上 不同，其 对 应的可分配收 益可能有 所 不同。本基金 同
一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取 得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行< 企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券 交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基 金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面 推开
营业税改征增 值税试点 的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步 明确全面 推 开营改增试点 金融业
有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于 金 融 机 构同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政策 的 通 知 》 、 财税
[2015]101 号 《关于上 市 公司股息红利 差别化个人 所得税政策有 关问题的通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收 营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得 的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务 报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 27,531,245.22 107,093,702.04
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 27,531,245.22 107,093,702.04
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 906,326,049.02 883,542,864.95 -22,783,184.07
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 20,004,666.67 20,000,000.00 -4,666.67
银行间 市场 29,979,330.00 29,964,000.00 -15,330.00
合计 49,983,996.67 49,964,000.00 -19,996.67
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 956,310,045.69 933,506,864.95 -22,803,180.74
项目 上年度 末 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 33,730,300.57 36,583,209.60 2,852,909.03
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 33,730,300.57 36,583,209.60 2,852,909.03
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金 融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券- 交易 所 155,000,000.00 -
合计 155,000,000.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券- 交易 所
540,000,000.00 -
合计 540,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 22,095.11 28,232.16 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,557.10 3,490.30
应收债 券利 息 936,657.54 -
应收买 入返 售证 券利 息 124,229.18 82,511.86
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 361.30 57.90
合计 1,084,900.23 114,292.22
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 959,169.68 162,131.06
银行间 市场 应付 交易 费用 225.00 -
合计 959,394.68 162,131.06
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 653.43 17,254.37
预提费 用 350,000.00 90,000.00
合计 350,653.43 107,254.37
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
前海开 源清 洁能 源混 合 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 613,444,720.09 613,444,720.09
本期申 购 488,311,597.19 488,311,597.19 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 31 页 共 65 页
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -337,910,096.14 -337,910,096.14
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 763,846,221.14 763,846,221.14
金额单 位： 人民 币元
前海开 源清 洁能 源混 合 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 461,804,622.28 461,804,622.28
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -97,568,532.72 -97,568,532.72
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 364,236,089.56 364,236,089.56
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
前海开 源清 洁能 源混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -346,853.93 2,824,801.96 2,477,948.03
本期利 润 64,910,817.58 -16,399,516.30 48,511,301.28
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
45,646,000.61 -20,945,459.21 24,700,541.40
其中： 基金 申购 款 48,944,697.82 -10,268,869.15 38,675,828.67
基金赎 回款 -3,298,697.21 -10,676,590.06 -13,975,287.27
本期已 分配 利润 -76,127,372.26 - -76,127,372.26
本期末 34,082,592.00 -34,520,173.55 -437,581.55
单位： 人民 币元
前海开 源清 洁能 源混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 54,587,260.26 -9,256,573.47 45,330,686.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
7,781,474.58 -6,011,438.86 1,770,035.72
其中： 基金 申购 款 12,271,035.57 -6,389,919.05 5,881,116.52 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 32 页 共 65 页
基金赎 回款 -4,489,560.99 378,480.19 -4,111,080.80
本期已 分配 利润 -45,622,521.12 - -45,622,521.12
本期末 16,746,213.72 -15,268,012.33 1,478,201.39
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月16 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 679,985.21 2,372,559.05
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 64,945.49 65,071.83
其他 34,817.05 353.29
合计 779,747.75 2,437,984.17
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月16 日( 基金
合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 2,332,988,559.35 145,440,637.26
减：卖 出股 票成 本总 额 2,201,499,647.62 144,684,790.35
买卖股 票差 价收 入 131,488,911.73 755,846.91
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年6月16 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
39,280.31 -
债券投 资收 益 — —赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 33 页 共 65 页
合计 39,280.31 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年6月16 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
10,321,288.69 -
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
10,177,333.33 -
减：应 收利 息总 额 104,675.05 -
买卖债 券差 价收 入 39,280.31 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 赎回 差价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 申购 差价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属买卖 差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属赎 回差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属申 购差价 收入 。
前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 34 页 共 65 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 买卖 权证 差价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 衍生 工具投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月16 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,912,043.39 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 6,912,043.39 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 16 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -25,656,089.77 2,852,909.03
—— 股 票投 资 -25,636,093.10 2,852,909.03
—— 债 券投 资 -19,996.67 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -25,656,089.77 2,852,909.03
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月16 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 336,764.12 2,065,615.56 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 35 页 共 65 页
基金转 换费 收入 14,008.66 53,689.92
合计 350,772.78 2,119,305.48
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 16 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 6,761,103.82 411,484.82
银行间 市场 交易 费用 225.00 -
合计
6,761,328.82 411,484.82
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月16 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 300,000.00 90,000.00
汇划费 10,667.61 4,092.02
债券托 管账 户维 护费 18,000.00 -
其他 400.00 2,050.00
合计 379,067.61 146,142.02
注： “ 其他 ”为 托管 银行 账 户维护 费及 询证 费。
7.4.7.21 分 部报 告
-
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基 金 无资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 前 海 开 源 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 36 页 共 65 页
基金 ” ）
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深 圳 市 和 合 投 信 资 产 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限
合伙）
基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ，无 佣金产 生。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月16 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,421,536.66 7,635,444.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,999,350.69 4,000,068.70
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下： 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 37 页 共 65 页
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的 基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月16 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,070,256.10 1,272,574.06
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开 源清 洁能 源
混合A
前海开 源清 洁能 源
混合C
合计
前海开 源基 金管 理有 限
公司
- 247,384.02 247,384.02
合计 - 247,384.02 247,384.02
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 38 页 共 65 页
当期发 生 的 基金 应支 付的 销售服 务费
前 海 开 源 清 洁 能 源
混合A
前海开 源清 洁能 源
混合C
合计
合计 - - -
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.10% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内 从 基金 资产 中一次 性划 出， 由登 记机 构代收 ，登 记机 构收
到后按 相关 合同 规定 支付 给基金 销售 机构 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
根据《 前海 开源 清洁 能源 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同（2016 年 1 月 修订 ） 》
及《前 海开 源清 洁能 源主 题精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 （2016 年 1 月修 订） 》约
定，本 基金 自2016 年1 月18 日起 ，增 加C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收入
中国农业银行股份 27,531,245.22 679,985.21 107,093,702.04 2,372,559.05 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 39 页 共 65 页
有限公司
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
前海开 源清 洁能 源混 合A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年9
月26 日
2016 年9
月26 日
2016 年9
月26 日
1.0000 74,026,044.35 2,101,327.91 76,127,372.26
合
计
- - 1.0000 74,026,044.35 2,101,327.91 76,127,372.26
前海开 源清 洁能 源混 合 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年9
月26 日
2016 年9
月26 日
2016 年9
月26 日
1.0000 45,616,218.60 6,302.52 45,622,521.12
合
计
- - 1.0000 45,616,218.60 6,302.52 45,622,521.12
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 40 页 共 65 页
603228
景旺
电子
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,117 72,189.72 72,189.72 -
603877
太 平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新 股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万 里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 41 页 共 65 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
证券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动 性风 险及市场 风 险。本基金管 理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务部 门构 成的 多层 级风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；本基金 的基金管 理 人设立督察长 制度，积 极 对公司各项 制度、业
务的合法合规 性及内部 控 制制度的执行 情况进行 监 察、稽核，定 期和不定 期 向董事会报 告公司内
部控制执行情 况；在管 理 层层面设立风 险控制委 员 会，讨论和制 定公司日 常 经营过程中 风险防范
和控制措施； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 监察稽核部、 金融工程 部 负责，协调 并与各部
门合作 完成 运作 风险 管理 以及进 行投 资风 险分 析与 绩效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 42 页 共 65 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由基金 托管 人保 管， 与该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。 本基 金在 交易 所 进行的 交易 均以 中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小 ；在银行
间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相 应的信用
风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过 单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 49,964,000.00 -
合计 49,964,000.00 -
注：未 评级 债券 为国 债、 央票及 政策 性金 融债 等。 债券信 用评 级取 自第 三方 评级机 构的 评级 。
7.4.13.3 流 动性 风 险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 43 页 共 65 页
赎回模 式带 来 的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所或银 行间同业 市 场交易，除在 “期末本 基 金持有的流 通受限证
券”中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处 市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 27,531,245.22 - - - 27,531,245.22
结算备 付金 3,460,278.61 - - - 3,460,278.61
存出保 证金 802,786.29 - - - 802,786.29
交易性 金融 资产 49,964,000.00 - - 883,542,864.95 933,506,864.95
买入返 售金 融资 产 155,000,000.00 - - - 155,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 11,000,524.70 11,000,524.70
应收利 息 - - - 1,084,900.23 1,084,900.23
应收申 购款 - - - 171,840.23 171,840.23
其他资 产 - - - - - 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 44 页 共 65 页
资产总 计 236,758,310.12 - - 895,800,130.11 1,132,558,440.23
负债
应付赎 回款 - - - 365,812.47 365,812.47
应付管 理人 报酬 - - - 1,480,197.27 1,480,197.27
应付托 管费 - - - 246,699.55 246,699.55
应付销 售服 务费 - - - 32,752.29 32,752.29
应付交 易费 用 - - - 959,394.68 959,394.68
其他负 债 - - - 350,653.43 350,653.43
负债总 计 - - - 3,435,509.69 3,435,509.69
利率敏 感度 缺口 236,758,310.12 - - 892,364,620.42 1,129,122,930.54
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 107,093,702.04 - - - 107,093,702.04
结算备 付金 7,756,274.46 - - - 7,756,274.46
存出保 证金 128,624.07 - - - 128,624.07
交易性 金融 资产 - - - 36,583,209.60 36,583,209.60
买入返 售金 融资 产 540,000,000.00 - - - 540,000,000.00
应收利 息 - - - 114,292.22 114,292.22
应收申 购款 - - - 61,049.96 61,049.96
资产总 计 654,978,600.57 - - 36,758,551.78 691,737,152.35
负债
应付证 券清 算款 - - - 70,000,000.00 70,000,000.00
应付赎 回款 - - - 4,582,310.68 4,582,310.68
应付管 理人 报酬 - - - 825,246.95 825,246.95
应付托 管费 - - - 137,541.17 137,541.17
应付交 易费 用 - - - 162,131.06 162,131.06
其他负 债 - - - 107,254.37 107,254.37
负债总 计 - - - 75,814,484.23 75,814,484.23
利率敏 感度 缺口 654,978,600.57 - - -39,055,932.45 615,922,668.12
注： 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日
孰早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
基 准 点 利 率 增 加
0.25%
-19,573.55 -
基 准 点 利 率 减 少 19,614.89 - 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 45 页 共 65 页
0.25%
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 化而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 及时可靠地 对风险进
行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 883,542,864.95 78.25 36,583,209.60 5.94
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资 产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 883,542,864.95 78.25 36,583,209.60 5.94
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
若其他市场变量保持不变, 对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降
5%
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 46 页 共 65 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升
5%
49,565,834.15 1,852,407.75
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下 降
5%
-49,565,834.15 -1,852,407.75
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 883,061,830.07 元， 属于 第二 层次的 余额 为 50,445,034.88 元 ， 属 于第 三层
次的余 额 为0 元 。 于2015 年 12 月31 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的
金融资 产中 属于 第一 层次 的余额 为 36,583,209.60 元，属 于第 二层 次的 余额 为 0 元，属 于第 三 层
次的余 额 为0 元。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允 价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产 （2015 年12 月 31前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 47 页 共 65 页
日：同 ） 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 883,542,864.95 78.01
其中： 股票 883,542,864.95 78.01
2 固定收 益投 资 49,964,000.00 4.41
其中： 债券 49,964,000.00 4.41
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 155,000,000.00 13.69
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,991,523.83 2.74
7 其他各 项资 产 13,060,051.45 1.15
8 合计 1,132,558,440.23 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 676,882,034.97 59.95
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
29,200,199.10 2.59
E
建筑业 38,991,440.63 3.45 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
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F
批发和 零售 业 21,146,301.56 1.87
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
24,330,219.89 2.15
J
金融业 92,983,210.12 8.23
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 883,542,864.95 78.25
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600418 江淮汽 车 5,973,316 69,051,532.96 6.12
2 002035 华帝股 份 2,577,708 66,891,522.60 5.92
3 000910 大亚科 技 3,273,378 62,521,519.80 5.54
4 000651 格力电 器 2,201,100 54,191,082.00 4.80
5 000915 山大华 特 1,062,635 44,768,812.55 3.96
6 002294 信立泰 1,299,901 38,009,105.24 3.37
7 600999 招商证 券 2,000,000 32,660,000.00 2.89
8 600030 中信证 券 1,999,902 32,118,426.12 2.84
9 000921 海信科 龙 3,058,781 31,230,154.01 2.77
10 300408 三环集 团 1,963,735 31,184,111.80 2.76
11 601336 新华保 险 641,800 28,098,004.00 2.49 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 49 页 共 65 页
12 000498 山东路 桥 3,499,880 27,754,048.40 2.46
13 600519 贵州茅 台 80,200 26,798,830.00 2.37
14 600166 福田汽 车 8,000,000 24,720,000.00 2.19
15 600750 江中药 业 799,903 24,653,010.46 2.18
16 300017 网宿科 技 449,329 24,088,527.69 2.13
17 600104 上汽集 团 1,000,000 23,450,000.00 2.08
18 000895 双汇发 展 1,099,990 23,022,790.70 2.04
19 600409 三友化 工 2,399,935 22,535,389.65 2.00
20 600739 辽宁成 大 1,177,411 21,146,301.56 1.87
21 600362 江西铜 业 1,218,400 20,383,832.00 1.81
22 600267 海正药 业 1,500,000 19,725,000.00 1.75
23 000060 中金岭 南 1,696,482 18,915,774.30 1.68
24 600681 百川能 源 969,841 15,362,281.44 1.36
25 600686 金龙汽 车 1,000,000 14,210,000.00 1.26
26 600856 中天能 源 1,000,000 13,800,000.00 1.22
27 600703 三安光 电 1,000,000 13,390,000.00 1.19
28 002172 澳洋科 技 1,200,000 12,276,000.00 1.09
29 300197 铁汉生 态 885,000 11,221,800.00 0.99
30 002020 京新药 业 900,000 10,188,000.00 0.90
31 002570 贝因美 500,000 6,560,000.00 0.58
32 000967 盈峰环 境 357,490 4,997,710.20 0.44
33 601689 拓普集 团 163,000 4,795,460.00 0.42
34 002616 长青集 团 217,400 4,334,956.00 0.38
35 000570 苏常柴 Ａ 171,300 1,661,610.00 0.15
36 002690 美亚光 电 69,600 1,472,736.00 0.13
37 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.02
38 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
39 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
40 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
41 603228 景旺电 子 3,117 72,189.72 0.01
42 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
43 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
44 603877 太 平 鸟 3,180 67,734.00 0.01
45 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.01
46 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
47 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
48 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
49 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00
50 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 50 页 共 65 页
51 300582 英 飞 特 1,359 35,157.33 0.00
52 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
53 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
54 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
55 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
56 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
57 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
58 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
59 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
60 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
61 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
62 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
63 300591 万 里 马 2,396 7,355.72 0.00
64 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600418 江淮汽 车 133,079,123.07 21.61
2 002035 华帝股 份 88,565,334.23 14.38
3 600739 辽宁成 大 85,327,703.25 13.85
4 000910 大亚科 技 80,466,078.58 13.06
5 300017 网宿科 技 80,112,067.60 13.01
6 000651 格力电 器 79,788,686.33 12.95
7 000776 广发证 券 78,338,778.77 12.72
8 000983 西山煤 电 77,473,423.77 12.58
9 601336 新华保 险 74,569,586.83 12.11
10 601699 潞安环 能 73,363,208.17 11.91
11 002294 信立泰 54,090,198.83 8.78
12 002594 比亚迪 48,227,424.24 7.83
13 000915 山大华 特 47,865,903.74 7.77
14 600750 江中药 业 44,913,003.59 7.29
15 601012 隆基股 份 38,415,612.94 6.24
16 002299 圣农发 展 37,397,946.77 6.07 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 51 页 共 65 页
17 000967 盈峰环 境 37,368,080.92 6.07
18 600856 中天能 源 37,071,579.52 6.02
19 300408 三环集 团 36,883,783.71 5.99
20 000932 华菱钢 铁 35,599,541.97 5.78
21 600030 中信证 券 35,112,017.10 5.70
22 601398 工商银 行 35,058,385.84 5.69
23 600999 招商证 券 33,612,061.06 5.46
24 600104 上汽集 团 33,405,885.27 5.42
25 000921 海信科 龙 31,021,669.68 5.04
26 000895 双汇发 展 30,176,684.24 4.90
27 000498 山东路 桥 29,904,555.73 4.86
28 002311 海大集 团 28,210,802.13 4.58
29 600519 贵州茅 台 28,126,287.48 4.57
30 600166 福田汽 车 27,569,110.00 4.48
31 600123 兰花科 创 27,558,296.23 4.47
32 000937 冀中能 源 27,302,815.03 4.43
33 601998 中信银 行 26,494,000.00 4.30
34 600303 曙光股 份 24,385,464.17 3.96
35 600362 江西铜 业 21,256,468.00 3.45
36 002531 天顺风 能 21,232,708.00 3.45
37 601633 长城汽 车 21,187,886.39 3.44
38 000963 华东医 药 21,176,827.20 3.44
39 600872 中炬高 新 21,016,993.29 3.41
40 000768 中航飞 机 20,919,973.57 3.40
41 600038 中直股 份 20,423,414.31 3.32
42 600409 三友化 工 20,423,203.70 3.32
43 300156 神雾环 保 20,390,448.49 3.31
44 600267 海正药 业 19,873,442.00 3.23
45 002007 华兰生 物 19,698,245.96 3.20
46 603818 曲美家 居 19,413,128.98 3.15
47 000060 中金岭 南 19,383,962.52 3.15
48 600855 航天长 峰 18,767,436.60 3.05
49 601169 北京银 行 18,113,736.76 2.94
50 300124 汇川技 术 18,066,009.84 2.93
51 601908 京运通 17,866,176.02 2.90
52 300113 顺网科 技 17,515,763.98 2.84 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 52 页 共 65 页
53 000901 航天科 技 17,321,568.49 2.81
54 600019 宝钢股 份 17,096,197.39 2.78
55 002245 澳洋顺 昌 15,755,770.00 2.56
56 002229 鸿博股 份 15,268,067.37 2.48
57 002662 京威股 份 15,104,043.15 2.45
58 603686 龙马环 卫 15,052,023.18 2.44
59 603609 禾丰牧 业 14,877,563.68 2.42
60 000709 河钢股 份 14,824,269.00 2.41
61 600547 山东黄 金 14,544,395.38 2.36
62 002172 澳洋科 技 14,503,010.99 2.35
63 000625 长安汽 车 14,190,535.63 2.30
64 300207 欣旺达 13,952,266.25 2.27
65 603308 应流股 份 13,868,525.20 2.25
66 300197 铁汉生 态 13,679,817.24 2.22
67 002690 美亚光 电 13,611,524.70 2.21
68 300166 东方国 信 13,605,353.03 2.21
69 002117 东港股 份 13,588,378.01 2.21
70 600686 金龙汽 车 13,442,650.64 2.18
71 000998 隆平高 科 13,426,266.74 2.18
72 600703 三安光 电 13,302,220.00 2.16
73 300180 华峰超 纤 13,228,150.02 2.15
74 300383 光环新 网 12,968,495.00 2.11
75 002357 富临运业 12,941,666.51 2.10
76 601333 广深铁 路 12,577,806.18 2.04
77 002020 京新药 业 12,366,954.00 2.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000983 西山煤电 92,512,809.21 15.02
2 601699 潞安环 能 89,430,175.49 14.52
3 000776 广发证 券 73,541,436.33 11.94
4 600739 辽宁成 大 65,668,505.68 10.66 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 53 页 共 65 页
5 600418 江淮汽 车 54,737,336.68 8.89
6 002594 比亚迪 49,255,900.36 8.00
7 300017 网宿科 技 45,257,601.36 7.35
8 601336 新华保 险 45,034,174.64 7.31
9 002299 圣农发 展 44,262,888.83 7.19
10 000932 华菱钢 铁 41,918,172.00 6.81
11 601012 隆基股 份 39,429,289.52 6.40
12 000651 格力电 器 38,628,110.24 6.27
13 601398 工商银 行 36,167,425.10 5.87
14 000937 冀中能 源 32,075,142.33 5.21
15 600123 兰花科 创 28,591,253.08 4.64
16 002311 海大集 团 28,170,312.44 4.57
17 000967 盈峰环 境 27,429,510.70 4.45
18 601998 中信银 行 27,066,668.54 4.39
19 600856 中天能 源 26,804,559.96 4.35
20 002035 华帝股 份 26,226,895.24 4.26
21 002007 华兰生 物 25,177,591.80 4.09
22 601633 长城汽 车 25,141,221.31 4.08
23 000963 华东医 药 22,696,124.80 3.68
24 000910 大亚科 技 22,604,860.80 3.67
25 600547 山东黄 金 22,509,925.60 3.65
26 600303 曙光股 份 21,955,907.35 3.56
27 002531 天顺风 能 21,886,679.69 3.55
28 000768 中航飞 机 21,621,470.77 3.51
29 600872 中炬高 新 21,364,699.62 3.47
30 603308 应流股 份 21,319,131.13 3.46
31 601169 北京银 行 20,319,467.96 3.30
32 300156 神雾环 保 20,162,406.11 3.27
33 600038 中直股 份 20,145,586.13 3.27
34 600855 航天长 峰 19,767,146.24 3.21
35 600750 江中药 业 19,571,126.04 3.18
36 002245 澳洋顺 昌 19,489,780.98 3.16
37 603818 曲美家 居 19,429,928.40 3.15
38 300048 合康变 频 19,000,016.08 3.08
39 000901 航天科 技 17,923,511.86 2.91
40 601908 京运通 17,032,020.64 2.77
41 300113 顺网科 技 17,015,582.06 2.76
42 002229 鸿博股 份 16,897,643.71 2.74 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 54 页 共 65 页
43 600019 宝钢股 份 16,418,032.80 2.67
44 300124 汇川技 术 16,293,169.89 2.65
45 000625 长安汽 车 15,866,744.21 2.58
46 002294 信立泰 15,648,263.93 2.54
47 300180 华峰超 纤 15,233,650.74 2.47
48 603686 龙马环 卫 15,126,292.68 2.46
49 300207 欣旺达 13,991,514.98 2.27
50 002662 京威股 份 13,703,983.60 2.22
51 000709 河钢股 份 13,627,227.06 2.21
52 601333 广深铁 路 13,403,565.00 2.18
53 603609 禾丰牧 业 13,386,106.26 2.17
54 600511 国药股 份 13,345,168.91 2.17
55 600104 上汽集 团 12,815,211.05 2.08
56 000998 隆平高 科 12,568,049.92 2.04
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 3,074,095,396.07
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,332,988,559.35
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 照买卖成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）填列 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 20,000,000.00 1.77
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,964,000.00 2.65
其中： 政策 性金 融债 29,964,000.00 2.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,964,000.00 4.43 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 55 页 共 65 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120210 12 国开 10 300,000 29,964,000.00 2.65
2 019533 16 国债 05 200,000 20,000,000.00 1.77
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 56 页 共 65 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 802,786.29
2 应收证 券清 算款 11,000,524.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,084,900.23
5 应收申 购款 171,840.23
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,060,051.45
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 57 页 共 65 页
(户)
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
前海
开源
清洁
能源
混合
A
8,142 93,815.55 463,265,885.36 60.65% 300,580,335.78 39.35%
前海
开源
清洁
能源
混合
C
147 2,477,796.53 363,385,111.48 99.77% 850,978.08 0.23%
合计 8,289 136,093.90 826,650,996.84 73.28% 301,431,313.86 26.72%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中，对 下属 分级基金， 比例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额
总额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
③ 本 基金 自2016 年 1 月18 日 起， 增加C 类 基金 份 额并设 置对 应基 金代 码。
9.2 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
前海开 源
清洁能 源
混合 A
14,458.04 0.00%
前海开 源
清洁能 源
混合 C
5,541.28 0.00%
合计
19,999.32 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ；对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 58 页 共 65 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海开 源清 洁能
源混 合A
前海开 源清 洁能
源混 合C
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 16 日 ） 基 金份
额总额
1,273,184,977.98 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 613,444,720.09 -
本报告 期基 金总 申购 份额 488,311,597.19 461,804,622.28
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 337,910,096.14 97,568,532.72
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 763,846,221.14 364,236,089.56
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 59 页 共 65 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 2 2,697,742,449.50 49.96% 1,972,861.07 49.96% -
中金公司 2 1,319,464,865.82 24.43% 964,926.52 24.43% -
东兴证券 1 1,032,389,976.82 19.12% 754,983.62 19.12% -
中信建投 1 350,425,044.14 6.49% 256,265.71 6.49% -
华创证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 60 页 共 65 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 213,675.01 0.53% - - - -
中金公司 30,007,000.00 74.60% 1,900,000,000.00 58.02% - -
东兴证券 10,003,000.00 24.87% 1,375,000,000.00 41.98% - -
中信建投 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 前海开 源基 金管 理有 限公 司旗下 基 金 2015 年度
最后一 个交 易日 基金 资产 净值、 基 金份 额净 值及
基金份 额累 计净 值公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年1 月4 日
2 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增加
腾元基 金为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证券 时报
2016 年 1 月 11
日
3 关于前 海开 源清 洁能 源主 题精选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 增 加 C 类 基金份 额并 修改 基金
合同的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 1 月 16
日
4 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 降低 旗下 开放
式基金 在天 天基 金销 售平 台申购 金额 下限 的公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 1 月 18
日
5 前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混合 型证
券投资 基 金 2015 年第 4 季 度报告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 1 月 22
日
6 前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新） 摘要
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 1 月 29
日
7 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增加
平安证 券为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 2 月 29
日
8 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参加
好买基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年3 月3 日
9 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 在大
同证券 开通 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 3 月 11
日
10 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增加 中国证 券报 、 上海 2016 年 3 月 18前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 61 页 共 65 页
利得基 金为 代销 机构 并参 与其费 率优 惠活 动的
公告
证券报 、 证券 时报 日
11 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参加
同花顺 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 3 月 22
日
12 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增加
英大证 券为 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 3 月 30
日
13 前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混合 型证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、证 券时
报、 基金 管理 人的
官方网 站
2016 年 3 月 30
日
14 前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混合 型证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告摘要
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 3 月 30
日
15 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参加
新兰德 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 3 月 31
日
16 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增加
华龙证 券为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年4 月6 日
17 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增加
鑫鼎盛 为代 销机 构及 开通 定投和 转换 业务 的公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年4 月8 日
18 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 银河 证券 费率
调整的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 4 月 18
日
19 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 联泰 资产 费率
调整的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 4 月 20
日
20 前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混合 型证
券投资 基 金 2016 年第 1 季 度报告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 4 月 21
日
21 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金
增加伯 嘉基 金为 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 4 月 29
日
22 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增加
金斧子 为代 销机 构及 开通 定投和 转换 业务 并参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 4 月 29
日
23 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金
增加汇 成基 金为 代销 机构 及开通 定投 和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 4 月 29
日
24 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增加
广州证 券为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年5 月5 日
25 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 和讯 公司 费率
调整的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 5 月 11
日
26 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 降低 旗下 基金
在好买 基金 申购 金额 下限 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 5 月 23
日
27 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金
增加联 讯证 券为 代销 机构 并开通 定投 和转 换业
务的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 5 月 24
日 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 62 页 共 65 页
28 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 开放
式基金 参加 盈米 财富 申购 补差费 率优 惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年6 月1 日
29 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增加
凯恩斯 基金 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年6 月6 日
30 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增加
京西票 号为 代销 机构 并参 与其费 率优 惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年6 月7 日
31 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金
增加华 泰证 券为 代销 机构 并开通 定投 业务 的公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 6 月 16
日
32 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参加
华泰证 券费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 6 月 20
日
33 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 调整 个人 投资
者开立 基金 账户 的证 件类 型的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 6 月 21
日
34 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 投资
资产支 持证 券的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 6 月 21
日
35 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金
在陆金 所资 管开 通定 投业 务并参 与其 费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 6 月 24
日
36 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 继续
参与交 通银 行申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 6 月 30
日
37 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增加
晟视天 下为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 7 月 19
日
38 前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混合 型证
券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 7 月 22
日
39 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增加
广源达 信为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 7 月 26
日
40 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 诺亚 正行 费率
调整的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 7 月 27
日
41 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 华安 证券 费率
调整的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 7 月 27
日
42 前海开 源 基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 在新
浪仓石 开通 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 7 月 28
日
43 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金
在中期 资产 开通 转换 业务 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 7 月 28
日
44 前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新） 摘要 （2016 年
第1 号）
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年8 月1 日
45 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 调整 旗下 开放
式基金 赎回 份额 下限 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 8 月 23
日 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 63 页 共 65 页
46 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增加
蛋卷基 金为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 8 月 24
日
47 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增加
北京肯 特瑞 为代 销机 构并 参与其 费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 8 月 29
日
48 前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混合 型证
券投资 基 金 2016 年 半年 度 报告
中国证 券报 、 上海
证券报 、证 券时
报、 基金 管理 人的
官方网 站
2016 年 8 月 29
日
49 前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混合 型证
券投资 基 金 2016 年 半年 度 报告摘 要
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 8 月 29
日
50 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增加
华融金 融为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业 务的
公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年9 月9 日
51 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参与
交通银 行费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 9 月 20
日
52 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金
增加奕 丰金 融为 代销 机构 并开通 定投 和转 换业
务的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 9 月 20
日
53 前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 第一 次收 益分 配公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 9 月 22
日
54 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金
增加创 金启 富为 代销 机构 及开通 定投 和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年10 月19
日
55 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金
增加电 盈基 金为 代销 机构 及开通 定投 和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年10 月20
日
56 前海开 源清 洁能 源主 题精 选灵活 配置 混合 型证
券投资 基 金 2016 年第 3 季 度报告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年10 月26
日
57 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 降低 旗下 开放
式基金 在同 花顺 销售 平台 申购金 额下 限的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 11 月 4
日
58 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 华融 金融 费率
调整的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 11 月 7
日
59 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 钱景 财富 费率
调整的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 11 月 7
日
60 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 新浪 仓石 费率
调整的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年11 月11
日
61 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 广源 达信 费率
调整的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年11 月11
日
62 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金
在肯特 瑞财 富开 通定 投和 转换业 务并 参与 其费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 12 月 1
日
63 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 继续 中国证 券报 、 上海 2016 年 12 月 1前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 64 页 共 65 页
参与交 通银 行费 率优 惠活 动的公 告 证券报 、 证券 时报 日
64 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 调整 旗下 开放
式基金 申购 金额 下限 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 12 月 2
日
65 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金
增加宜 信普 泽为 代销 机构 及开通 定投 和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年12 月15
日
66 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 继续
参与交 通银 行费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年12 月22
日
67 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 北京 微动 利费
率调整 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年12 月28
日
68 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 泰诚 财富 费率
调整的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年12 月28
日
69 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 调整 旗下 部分
基金通 过蛋 卷基 金定 投申 购起点 金额 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年12 月28
日
70 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参与
中国农 业银 行费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年12 月30
日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人对本 基金 增加 收取 销售 服务费 的 C 类 基金 份额 ， 并对本 基金 的
基金合 同作 相应 修改 。具 体信息 详见 基金 管理 人于 2016 年 1 月 16 日 在中 国 证监会 指定 媒介 发
布的《 关于 前海 开源 清洁 能源主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金增 加 C 类基金 份额 并修 改
基金合 同的 公告 》 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源清 洁能 源主题 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金
设立的 文件
（2） 《 前海 开源 清洁 能源 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
（3） 《 前海 开 源 清洁 能源 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
（4） 《 前海 开源 清洁 能源 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件和 营业 执照
（6） 前 海开 源清 洁能 源主 题精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 各项公 告 的 原 稿 前海开源清洁能源混合 2016 年 年度报告
第 65 页 共 65 页
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 ；
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ） ；
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com 。
前海开源基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
