前 海 开 源 事件 驱 动 灵 活配 置 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金 2016 年年 度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 上海银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 2 页 共 68 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。瑞华会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 3 页 共 68 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值 表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................ 10
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 14
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 14
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 15
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 16
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 ........................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 51
8.3 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 55 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 4 页 共 68 页
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 56
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 56
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 67
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 5 页 共 68 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海 开源事件 驱动灵活 配置混 合型发起 式证券投 资基
金
基金简 称 前海开 源事 件驱 动混 合
基金主 代码 000423
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 19 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 215,151,985.48 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海开 源事 件驱 动混 合 A 前海开 源事 件驱 动混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000423 001865
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 49,834,575.91 份 165,317,409.57 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 基于 对宏 观经 济 、 资本市 场的 深入 分析 和理 解， 在积 极把 握市 场发 展 趋
势和市 场参 与者 行为 逻辑 的基础 上， 精 选具 有估 值 优势和 成长 潜力 的公 司 进 行
投资， 力争 获取 超越 业绩 比较基 准的 收益 ，追 求基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基 金 的 投 资策 略 包 括五个 方 面 ： （1 ）大 类 资 产配置 ： 本 基 金 依据 经 济 周期
理论， 结 合对 证券 市场 的 系统性 风险 以及 未来 一段 时期内 各大 类资 产风 险 和 预
期收益 率的 评估 ， 制定 本 基金在 股票 、 债券 、 现金 等 大类资 产之 间的 配置 比例 ；
（2 ） 股 票 投 资策 略 ： 本基金 在 积 极 把 握宏 观 经 济变迁 、 证 券 市 场变 化 以 及证
券市场 参与 各方 行为 逻辑 的基础 上， 将 影响 行业 和 公司投 资价 值的 事件 性 因 素
作 为 投 资 的 主线 ， 以 事件驱 动 为 核 心 的投 资 策 略；（3 ） 债 券 投 资策 略 ： 通过
深入分 析宏 观经 济数 据、 货币政 策和 利率 变化 趋势 以及不 同类 属固 定收 益 类 投
资品种 的收 益率 水平 、 流 动性和 信用 风险 等 因 素 ， 以目标 久期 管理 和品 种选 择
策略为 主， 以收 益率 利差 策略、 债券 置换 策略 为辅 ， 构造 能获 取稳 定收 益 的 固
定 收 益 类 投 资品 种 组 合；（4 ） 权 证 投 资策 略 ： 本基金 将 权 证 的 投资 作 为 提高
基金投 资组 合收 益的 辅助 手段。 根 据权 证对 应公 司 基本面 研究 成果 确定 权 证 的
合理估 值， 发现 市场 对股 票权证 的非 理性 定价 ； 利 用权证 衍生 工具 的特 性 ， 通
过 权 证 与 证 券的 组 合 投资， 来 达 到 改 善组 合 风 险收益 特 征 的 目 的； （5 ） 股指
期货投 资策 略： 本 基金 参 与股指 期货 投资 时机 和数 量的决 策建 立在 对证 券 市 场
总体行 情的 判断 和组 合风 险收益 分析 的基 础上。 基 金管理 人将 根据 宏观 经 济 因
素、政 策及 法规 因素 和资 本市场 因素 ，结 合定 性和 定量方 法， 确定 投资 时 机 。
基金管 理人 将结 合股 票投 资的总 体规 模， 以及 中国 证监会 的相 关限 定和 要 求 ，
确定参 与股 指期 货交 易的 投资比 例。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0% 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 6 页 共 68 页
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益
水平高 于货 币型 基金 、债 券型基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
上海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 叶忆红
联系电 话 0755-88601888 021-68475888
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com yeyh@bankofshanghai.com
客户服 务电 话
4001666998 95594
传真 0755-83181169 021-68476936
注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前
湾一 路1 号A 栋201 室 （ 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 ）
上海市 浦东 新区 银城 中 路168
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7006 号万 科富 春东 方大 厦
2206
上海市 浦东 新区 银城 中 路168
号
邮政编 码 518040 200120
法定代 表人 王兆华 金煜
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.qhkyfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 瑞华会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号
院7 号楼 中海 地产 广场 西 塔5-11 层
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科
富春东 方大 厦 2206
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 7 页 共 68 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2016 年 2015 年 2014 年
前海开 源事 件
驱动混 合 A
前海开 源事 件
驱动混 合C
前海开 源事 件
驱动混 合A
前海开 源事 件驱
动混 合 C
前海开 源事 件
驱动混 合A
前
海
开
源
事
件
驱
动
混
合
C
本
期
已
实
现
收
益
2,718,586.20 1,203,233.84 164,658,871.1
4
2,157,240.79 5,845,794.90 -
本
期
利
润
-2,133,671.5
0
-3,154,865.43 168,190,193.1
5
4,906,215.46 6,155,391.10 -
加
权
平
均
基
金
份
额
-0.0210 -0.0101 0.0865 0.0036 0.1122 - 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 8 页 共 68 页
本
期
利
润
本
期
加
权
平
均
净
值
利
润
率
-1.93% -1.00% 8.22% 0.36% 11.11% -
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
-1.12% -2.99% 5.80% 0.30% 1.60% -
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期
末
可
供
分
配
利
润
3,191,102.47 -4,481,844.50 65,251,801.23 6,904,214.46 376,091.32 -
期
末
0.0640 -0.0271 0.0761 0.0035 0.0172 - 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 9 页 共 68 页
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
期
末
基
金
资
产
净
值
53,025,678.3
8
160,835,565.0
7
922,950,356.1
8
2,004,904,213.9
6
22,297,502.0
3
-
期
末
基
金
份
额
净
值
1.064 0.973 1.076 1.003 1.017 -
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
6.40% -2.70% 7.60% 0.30% 1.70% - 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 10 页 共 68 页
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部分期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④ 本 基金 自2015 年 10 月26 日起 ，增 加C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海开 源事 件驱 动混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.10% 0.91% 0.70% 0.51% -3.80% 0.40%
过去六 个月 -6.09% 1.13% 3.63% 0.54% -9.72% 0.59%
过去一 年 -1.12% 1.17% -7.02% 0.98% 5.90% 0.19%
过去三 年 6.29% 0.98% 39.47% 1.25% -33.18% -0.27%
自基金 合同
生效起 至今
6.40% 0.97% 39.42% 1.25% -33.02% -0.28%
前海开 源事 件驱 动混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个 月 -3.09% 0.91% 0.70% 0.51% -3.79% 0.40%
过去六 个月 -6.44% 1.13% 3.63% 0.54% -10.07% 0.59%
过去一 年 -2.99% 1.17% -7.02% 0.98% 4.03% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
-2.70% 1.07% -3.81% 1.01% 1.11% 0.06%
注：① 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：沪 深300 指 数收 益率 × 70% ＋中 证全 债指 数 收益率 ×30 % 。
②本基 金 自2015 年10 月26 日 起， 增加C 类 基金 份 额并设 置对 应基 金代 码。 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 11 页 共 68 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 12 页 共 68 页
注： 本基 金自2015 年 10 月26 日起 ， 增 加C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 ； 前 海开 源事 件驱 动
混合 C 基金 份额累计 净值 增长率变动及 其与同期 业 绩比较基准收 益率变动 的 比较起始日 为 2015
年10 月26 日。 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 13 页 共 68 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 14 页 共 68 页
注： ① 本 基金 的基 金合 同 于 2013 年12 月 19 日生 效 ，2013 年 本基 金净值 增长 率与同 期业 绩比 较
基准收 益率 按本 基金 实际 存续期 计算 。
② 本 基金 自 2015 年 10 月 26 日 起， 增加 C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 ；前海 开源 事件 驱动
混合 C 基金 份额 2015 年 基金净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率按 前海 开 源事 件驱 动混 合 C
基金份 额实 际存 续期 计算 。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
前 海开 源事 件驱动 混 合 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 0.0000 0.00 0.00 0.00
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 15 页 共 68 页
单位： 人民 币元
前海 开源 事 件驱动 混 合 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
注：本 基金 自2015 年10 月26 日起 ，增 加C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “前 海开 源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证
监会批 准，2013 年 1 月 23 日 注册 成立， 截至 报告 期末， 注册 资本 为 2 亿元 人民币 。 其 中， 开
源证券股份有 限公司、 北 京市中盛金期 投资管理 有 限公司、北京 长和世纪 资 产管理有限 公司和深
圳市和合投 信资产管 理合 伙企业(有限 合伙) 各持 股 权 25%。目 前，前海 开源 基金分别在 北京、 上
海设立 分公 司 ， 在 深圳 设 立华南 营销 中心 ； 直销 中 心覆盖 珠三 角 、 长 三角 和 京津冀 环渤 海经 济区 ，
为公司的快速 发展奠定 了 组织和区域基 础。经中 国 证监会批准 ， 前海开源 基 金控股子公 司 —— 前
海开源 资产 管理 有限 公司 （以 下简 称 “ 前海 开源 资 管” ） 已于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注 册成
立，并于 2013 年 9 月 18 日取得中国 证监会核 发 的《特定客户 资产管理 业 务资格证书》 。截至
报告期 末， 前海 开源 资管 的股东 结构 为： 前海 开源 基金管 理有 限公 司出 资 18000 万 ，占 比100% 。
截至报 告期 末， 前海 开源 基金旗 下管 理 45 只 开放 式 基金， 资产 管理 规模 超 过600 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王霞
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
执 行 投 资
总监
2014 年12 月
25 日
- 13 年
王 霞 女士 ，北 京交 通
大 学 管理 学硕 士， 中
国注册 会计 师(CPA) 。
历 任 南 方 基 金 管 理
有限公 司商 业 、 贸 易、
旅 游 行业 研究 员、 房
地 产 行 业 首 席 研 究
员 。 现任 前海 开源 基
金 管 理有 限公 司执 行
投资总 监。 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 16 页 共 68 页
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 基金 合同 》 和其 他 有关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金持 有 人利益。基金 的投资范 围 、投资比例 及投资组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》
和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 （2011 年 修订）的 规定， 针对股票市场 、债
券市场交易等 投资管理 活 动，以及授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 等 投资管理活 动相关的
各个环节， 制定了《 前海 开源基金管 理有限公 司公 平交易管理 办法》 、 《前 海 开源基金管 理有限 公
司异常交易监 控管理办 法 》 等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、交易执
行的内部控制 ，完善对 投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告 和信息 披
露义务 ，切 实防 范投 资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 17 页 共 68 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年全 年， 上证 指数 经 历了 1 月份 的大 跌后 ， 震 荡上行 ， 本 基金 为应 对市 场的变 化， 持仓
结构也 作出 了调 整 。 年 初 的稀土 等有 色板 块配 置明 显降低 ， 逐步 增加 了国 企 改革 、 一 带一 路 、PPP
及军工 的配 置， 并在 市场 下跌过 程中 增加 了稳 定增 长类食 品饮 料的 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内，A 类 基 金份额 净值 增长 率为-1.12% ， 同 期业 绩比 较基 准收 益 率为-7.02% ；
C 类基 金份 额净 值增 长率 为-2.99% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-7.02% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年， 对国 内资 本市场 来说也 许是 一个 值得 记忆 的年份 。 人 民币 汇改 以来 的首次 超预 期 贬
值，美 国加 息兑 现以 及国 内熔断 机制 的推 出， 致 使 1 月份 的市 场出 现了 历史 上罕见 的月 度跌 幅。
全球避 险情 绪的 升温 导致 黄金股 尤其 在2016 年上 半 年取得 了非 常突 出的 超额 收益。 随着 国内 经济
数据的逐步回 暖，PMI 指 数的回升以及 国企改革 的 推进，市场情 绪也逐步 恢 复，美国大选 结 果的
揭晓，短期不 确定性因 素 的消除，以及 市场对特 朗 普上台后的憧 憬，导致 全 球市场风险 偏好明显
回升， 以中 证100 为 代表 的低估 值的 大盘 蓝筹 股 在2016 年下 半年 出现 了明 显 的超额 收益 ， 价 值投
资理念时隔多 年终于重 新 赢得了市场的 认可。而 同 期创业板指数 震荡下行 趋 势明显。高 估值、讲
故事的 炒作 时代 似乎 已经 渐行渐 远了 。
展望2017 年， 我们 预计 市 场仍具 有较 好的 投资 机会 ， 比较 看好 大金 融及 白酒 板块； 国企 改革 、
军工、一带一 路、PPP 板 块具有主题投 资机会； 此 外，稳定增长 类的食品 饮 料、医药等板 块仍值
得作为 基础 配置 持有 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基 金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益的角度 出
发，依照公司 内部控制 的 整体要求，继 续致力于 内 控机制的完善 ，加强内 部 风险的控制 与防范，
确保各项法规 和管理制 度 的落实，保证 基金合同 得 到严格履行。 公司监察 稽 核部门按照 规定的权
限和程序，通 过实时监 控 、现场检查、 重点抽查 和 人员询问等方 法，独立 地 开展基金运 作和公司
管理的合规性 稽核，发 现 问题及时提出 改进建议 并 督促业务部门 进行整改 ， 同时定期向 董事会和
公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下： 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 18 页 共 68 页
（1） 本年 度 ， 我 公司 采取 外聘律 师和 内部 专业 人士 相结合 的方 式 ， 对 各业 务 部门进 行了 相关
法律法 规培 训和 职业 道德 培训， 进一 步提 高了 我公 司从业 人员 的合 规素 质和 职业道 德修 养。
（2） 本年 度， 我 公司 按照 证监会 的要 求对 公司 治理 、 投资 、 研 究、 交 易、 基 金会计 、 注 册登
记、人力资源 、基金销 售 等主要业务进 行定期稽 核 工作。同时， 对信息技 术 、用户权限 、通信管
理与视频监控 、基金直 销 、后台运营、 内幕交易 防 控等相关业务 开展了专 项 稽核工作， 检查业务
开展的 合规 性和 制度 执行 的有效 性等 。
（3 ） 通 过事 前合 规防 范 、 事中系 统控 制 、 事 后完 善 纠偏的 方 式 ， 全面 加强 了 对公 司 产品 日常
投资运作的管 理与监控 ， 保证投资符合 既定的投 资 决策程序与业 务流程， 基 金投资组合 及个股投
资符合 比例 控制 的要 求， 严格执 行分 级授 权制 度， 保证基 金投 资独 立、 公平 。
（4） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（5） 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作， 保证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性；
重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 工作 。
（6） 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准， 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将依 照 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由 总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、金
融工程部、交 易部负责 人 及其他指定相 关人员组 成 。估值委员会 成员均具 备 专业胜任能 力和相关
从业资格，精 通各自领 域 的理论知识， 熟悉相关 政 策法规，并具 有丰富的 实 践经验。基 金经理可
参与估 值原 则和 方法 的讨 论，但 不参 与估 值原 则和 方法的 最终 决策 和日 常估 值的执 行。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 19 页 共 68 页
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期 ， 本 托管 人严 格 遵守 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其他 有 关法律 法规 、 《前
海开源事件 驱动灵活 配置 混合型发起 式证券投 资基 金基金合同 》 和 《前 海 开源事件驱 动灵活 配
置混合型发起 式证券投 资 基金托管协议 》的有关 约 定，诚实、尽 责地履行 了 基金托管人 义务，不
存在损 害本 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议的规定 ， 对本基金的投 资
运作、基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监
督、复 核和 审查 ，未 发现 基金管 理人 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 了本报告 中 的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合
报告等 内容 ，认 为复 核内 容真实 、准 确、 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 瑞华审 字【2017 】48460028 号
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 20 页 共 68 页
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 前海开源事件驱动灵活配 置混合型发起式证券投资 基金全体基
金份额 持有 人
引言段 我们审计了后附的前海开 源事件驱动灵活配置混合 型发起式证
券投资 基金 的财 务报 表， 包 括2016 年12 月31 日的 资 产负债 表，
2016 年度 的利 润表 、所 有 者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 财务
报表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人前海开源基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 和 中 国 证
券监督管理委员会（以下 简称 “ 中国证监会 ” ） 发布 的 有 关 规
定及允许的基金行业实务 操作编制财务报表，并使 其实现公允
反 映 ； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以使 财 务 报 表
不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和
在财务报表附注中所列示 的中国证监会发布的有关 规定及允许
的基金行业实务操作编制 ，公允反映了前海开源事 件驱动灵活
配置混 合型 发起 式证 券投 资基 金2016 年12 月31 日 的财务 状况
以及2016 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 邢向宗
邹菁
会计师 事务 所的 名称 瑞华会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号 院 7 号楼 中海 地 产广场 西塔
5-11 层
审计报 告日 期 2017 年3 月 23 日
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 21 页 共 68 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 事件 驱动灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 5,517,364.63 924,069,924.11
结算备 付金
422,523.70 17,246,217.37
存出保 证金
221,803.43 101,059.96
交易性 金融 资产 7.4.7.2 208,449,142.62 185,823,930.51
其中： 股票 投资
196,962,442.62 34,415,060.51
基金投 资
- -
债券投 资
11,486,700.00 151,408,870.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 30,000,000.00
应收证 券清 算款
70,214.07 1,764,307,718.48
应收利 息 7.4.7.5 191,947.21 8,999,189.97
应收股 利
- -
应收申 购款
16,455.66 98.81
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
214,889,451.32 2,930,548,139.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融 资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
105,659.54 2,954.57
应付管 理人 报酬
147,730.61 2,233,935.84
应付托 管费
8,207.24 124,107.55
应付销 售服 务费
12,611.23 169,985.60
应付交 易费 用 7.4.7.7 253,778.38 12,585.51
应交税 费
- - 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 22 页 共 68 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 500,220.87 150,000.00
负债合 计
1,028,207.87 2,693,569.07
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 215,151,985.48 2,855,698,554.45
未分配 利润 7.4.7.10 -1,290,742.03 72,156,015.69
所有者 权益 合计
213,861,243.45 2,927,854,570.14
负债和 所有 者权 益总 计
214,889,451.32 2,930,548,139.21
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 前 海开 源事 件 驱 动混 合A 基金 份额 净 值1.064 元 ， 基 金份 额
总额 49,834,575.91 份 ； 前 海 开 源 事 件 驱 动 混 合 C 基 金 份 额 净 值 0.973 元 ， 基 金 份 额 总 额
165,317,409.57 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 事件 驱动灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
1,164,308.56 196,598,495.04
1.利息 收入
2,693,383.89 29,346,928.36
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,750,086.96 8,830,033.32
债券利 息收 入
145,731.31 5,378,266.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
797,565.62 15,138,628.93
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
6,139,986.29 140,458,607.41
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 2,643,911.73 143,700,956.34
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,848,963.70 -3,444,085.73
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,647,110.86 201,736.80
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -9,210,356.97 6,280,296.68
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 7.4.7.18 1,541,295.35 20,512,662.59 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 23 页 共 68 页
列）
减： 二、费用
6,452,845.49 23,502,086.43
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,893,834.97 20,877,494.42
2．托 管费 7.4.10.2.2 216,324.15 1,571,680.43
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 323,057.12 246,709.54
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,547,163.25 697,559.51
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 472,466.00 108,642.53
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-5,288,536.93 173,096,408.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-5,288,536.93 173,096,408.61
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 事件 驱动灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,855,698,554.45 72,156,015.69 2,927,854,570.14
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -5,288,536.93 -5,288,536.93
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-2,640,546,568.97 -68,158,220.79 -2,708,704,789.76
其中：1. 基 金申 购款 344,577,700.77 12,983,129.28 357,560,830.05
2. 基金 赎回 款 -2,985,124,269.74 -81,141,350.07 -3,066,265,619.81
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
215,151,985.48 -1,290,742.03 213,861,243.45 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 24 页 共 68 页
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
21,921,410.71 376,091.32 22,297,502.03
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 173,096,408.61 173,096,408.61
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
2,833,777,143.74 -101,316,484.24 2,732,460,659.50
其中：1. 基 金申 购款 8,723,690,129.18 268,467,794.19 8,992,157,923.37
2. 基金 赎回 款 -5,889,912,985.44 -369,784,278.43 -6,259,697,263.87
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,855,698,554.45 72,156,015.69 2,927,854,570.14
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
前海开 源事 件驱 动灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监
督管理委员会 （以下简 称 “中国证监会 ” ）证监许 可 【2013】1399 号 文《关于 核准前海开源 事件
驱动灵活配置 混合型发 起 式证券投资基 金募集的 批 复》核准， 由 前海开源 基 金管理有限 公司依照
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 前海开源 事 件驱动灵活 配置混合 型发 起式证券投 资基金 基
金合同 》 及 其他 法律 法规 公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 ， 首次募 集期 间 为 2013
年 11 月 15 日至 2013 年 12 月 16 日 ，首 次设 立募 集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 128,484,379.36
元， 经瑞 华会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 瑞 华验 字[2013] 第332A0009 号 验 资报告 予以 验证 。 经
向中国证监会 备案， 《前 海 开源事件驱动 灵活配置 混 合型发起式证 券投资基 金 基金合同》 于 2013前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 25 页 共 68 页
年12 月19 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 128,523,462.75 份基金 份额 ， 其 中认
购资金 利息 折 合 39,083.39 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为前 海开 源基 金管理 有限 公司 ，本
基金托 管人 为上 海银 行股 份有限 公司 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核 算 业务 指引》 、 《前海 开源事件 驱 动灵活配置 混合型发 起式 证券投资基 金基金 合
同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编
制。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 的财 务报 表符 合企 业会计 准则 的要 求, 真实、 完整地 反映 了本 基金 本报 告期末 的财 务 状
况以及 本报 告期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工
具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资
产负债表中以 衍生金融 资 产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 26 页 共 68 页
产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产 款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行 后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当 期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 27 页 共 68 页
(3) 当金融 工具不存 在 活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未
实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “ 损益 平 准金 ”科目中 核算，并 于 期末全额转 入 “ 未分
配利润/(累 计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后 的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项 ， 根据 资产 支持 证 券的预 计收 益率 区分 属于 资产支 持证 券投 资本 金部 分和投 资收 益部 分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 28 页 共 68 页
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 费、托管 费 和销售服务费 在费用涵 盖 期间按基金合 同约定的 费 率和计算方法 逐
日确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次收 益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若 投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
(3) 基金收 益分配后 任一 类基金份额净 值不能低 于 面值，即基金 收益分配 基 准日的任一类 基
金份额 净值 减去 该类 每单 位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ；
(4) 本基金 两类基 金 份额 在费用收取上 不同，其 对 应的可分配收 益可能有 所 不同。本基金 同
一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同 时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和 债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 29 页 共 68 页
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行< 企 业会 计准则>估值 业 务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面 推开
营业税改征增 值税试点 的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步 明确全面 推 开营改增试点 金融业
有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于 金 融 机 构同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政策 的 通 知 》 、 财税
[2015]101 号 《关于上 市 公司股息红利 差别化个人 所得税政策有 关问题的通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 30 页 共 68 页
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取 得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 5,517,364.63 924,069,924.11
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 5,517,364.63 924,069,924.11
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 199,574,625.61 196,962,442.62 -2,612,182.99
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 11,494,981.10 11,486,700.00 -8,281.10
银行间 市场 - - -
合计 11,494,981.10 11,486,700.00 -8,281.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 211,069,606.71 208,449,142.62 -2,620,464.09
项目 上年度 末 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 31 页 共 68 页
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 26,615,664.75 34,415,060.51 7,799,395.76
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 152,618,372.88 151,408,870.00 -1,209,502.88
银行间 市场 - - -
合计 152,618,372.88 151,408,870.00 -1,209,502.88
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 179,234,037.63 185,823,930.51 6,589,892.88
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券- 交易 所 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券- 交易 所
30,000,000.00 -
合计 30,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 14,948.34 353,277.59 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 32 页 共 68 页
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 190.10 7,760.80
应收债 券利 息 176,708.87 8,636,232.85
应收买 入返 售证 券利 息 - 1,873.33
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 99.90 45.40
合计 191,947.21 8,999,189.97
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 253,778.38 12,585.51
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 253,778.38 12,585.51
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 220.87 -
预提费 用 500,000.00 150,000.00
合计 500,220.87 150,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
前海开 源事 件驱 动混 合 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份 ） 账面金 额
上年度 末 857,698,554.95 857,698,554.95
本期申 购 68,851,455.11 68,851,455.11 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 33 页 共 68 页
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -876,715,434.15 -876,715,434.15
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 49,834,575.91 49,834,575.91
金额单 位： 人民 币元
前海开 源事 件驱 动混 合 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,997,999,999.50 1,997,999,999.50
本期申 购 275,726,245.66 275,726,245.66
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -2,108,408,835.59 -2,108,408,835.59
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 165,317,409.57 165,317,409.57
注：① 申 购含 红利 再投 、 转换入 份（ 金） 额； 赎回 含转换 出份 （金 ）额 。
② 本 基金 自2015 年 10 月26 日起 ，增 加C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
前海开 源事 件驱 动混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 76,295,980.48 -11,044,179.25 65,251,801.23
本期利 润 2,718,586.20 -4,852,257.70 -2,133,671.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-74,487,596.23 14,560,568.97 -59,927,027.26
其中： 基金 申购 款 6,426,319.26 2,162,966.37 8,589,285.63
基金赎 回款 -80,913,915.49 12,397,602.60 -68,516,312.89
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,526,970.45 -1,335,867.98 3,191,102.47
单位： 人民 币元
前海开 源事 件驱 动混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,936,960.29 -32,745.83 6,904,214.46
本期利 润 1,203,233.84 -4,358,099.27 -3,154,865.43
本 期 基 金 份 额 交 易 -10,602,343.21 2,371,149.68 -8,231,193.53 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 34 页 共 68 页
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 -2,137,486.33 6,531,329.98 4,393,843.65
基金赎 回款 -8,464,856.88 -4,160,180.30 -12,625,037.18
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,462,149.08 -2,019,695.42 -4,481,844.50
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,702,062.15 8,336,911.37
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 39,006.15 264,350.79
其他 9,018.66 228,771.16
合计 1,750,086.96 8,830,033.32
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 533,892,189.40 323,757,651.27
减：卖 出股 票成 本总 额 531,248,277.67 180,056,694.93
买卖股 票差 价收 入 2,643,911.73 143,700,956.34
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收 益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
1,848,963.70 -3,444,085.73
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 35 页 共 68 页
合计 1,848,963.70 -3,444,085.73
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
196,195,840.06 314,896,685.39
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
185,281,347.18 309,142,943.82
减：应 收利 息总 额 9,065,529.18 9,197,827.30
买卖债 券差 价收 入 1,848,963.70 -3,444,085.73
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 赎回 差价收 入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 申购 差价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属买卖 差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属赎 回差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属申 购差价 收入 。
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 36 页 共 68 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 买卖 权证 差价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 衍生 工具投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,647,110.86 201,736.80
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,647,110.86 201,736.80
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -9,210,356.97 6,280,296.68
—— 股 票投 资 -10,411,578.75 7,489,799.56
—— 债 券投 资 1,201,221.78 -1,209,502.88
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -9,210,356.97 6,280,296.68
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 1,262,649.22 20,437,520.22 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 37 页 共 68 页
基金转 换费 收入 278,646.13 75,142.37
合计 1,541,295.35 20,512,662.59
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,547,163.25 697,559.51
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
1,547,163.25 697,559.51
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 400,000.00 50,000.00
债券托 管账 户维 护 费 18,000.00 4,500.00
汇划费 4,266.00 4,142.53
其他 200.00 -
合计 472,466.00 108,642.53
注： “ 其他 ”为 询证 费。
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 前 海 开 源 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 38 页 共 68 页
基金 ” ）
上海银 行股 份有 限公 司（ “上海 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深 圳 市 和 合 投 信 资 产 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限
合伙）
基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交 易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ，无 佣金产 生。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,893,834.97 20,877,494.42
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
14,057.54 52,085.94
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.90% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.90 %÷ 当年 天数 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 39 页 共 68 页
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
根据《 前海 开源 事件 驱动 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 合同 （2015 年 4 月 修订） 》及 《 前
海开源 事件 驱动 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 （2015 年 4 月 修订） 》 约 定， 自2015
年4 月1 日 起， 本基 金的 管理费 率 由 1.20%/ 年调 整 为0.90%/ 年。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
216,324.15 1,571,680.43
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.05% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.05 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前3 个 工作 日内从 基 金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
根据《 前海 开源 事件 驱动 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 合同 （2015 年 4 月 修订） 》及 《 前
海开源 事件 驱动 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 （2015 年 4 月 修订） 》 约 定， 自2015
年4 月1 日 起， 本基 金的 托管费 率 由 0.25%/ 年调 整 为0.05%/ 年。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 40 页 共 68 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开 源事 件驱 动
混合A
前海开 源事 件驱 动
混合C
合计
前海开 源基 金管 理有 限
公司
- 322,774.57 322,774.57
合计 - 322,774.57 322,774.57
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前 海 开 源 事 件 驱 动
混合A
前海开 源事 件驱 动
混合C
合计
前海开 源基 金管 理有 限
公司
- 246,690.12 246,690.12
合计 - 246,690.12 246,690.12
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.1% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的 0.1% 年费 率计 提。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性划 出， 由注 册登 记机构 代收 ，注 册登
记机构 收到 后按 相关 合同 规定支 付给 基金 销售 机构 。 若 遇法 定节 假日 、 公 休 日等 ， 支 付日 期顺 延 。
根据 《 前海 开源 事件 驱动 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 合同 （2015 年10 月 修订） 》 及 《前
海开源 事件 驱动 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 （2015 年 10 月修订 ） 》 约定 ， 本 基
金自2015 年10 月 26 日 起 ，增 加C 类 基金 份额 并设 置对应 基金 代码 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
前海开 源事 件驱 动混 合 A 前海开 源事 件驱 动混 合 C 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 41 页 共 68 页
基 金合 同生效 日（ 2013
年12 月 19 日 ） 持有 的基 金
份额
10,001,250.00 -
期初持 有的 基金 份额 10,001,250.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,250.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.65% -
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
前海开 源事 件驱 动混 合 A 前海开 源事 件驱 动混 合 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2013
年12 月19 日 ） 持有 的基 金
份额
10,001,250.00 -
期初持 有的 基金 份额 10,001,250.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,250.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.35% -
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 相关 费率 按照基 金合 同及 招募 说明 书规定 执行 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资 本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海银行股份有限
公司
5,517,364.63 1,702,062.15 924,069,924.11 8,336,911.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 42 页 共 68 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期内 ， 基 金管 理人 按 照法规 要求 履行 相关 审批 程序后,本 基金 参与 了基 金 托管人 首次 公
开发行 股票 。具 体内 容详 见基金 管理 人 于 2016 年 11 月 5 日在 中国 证监 会指 定媒介 发布 的《 关于
前海开 源事 件驱 动灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金参 与托 管人 首次 公开 发行股 票的 公告 》 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流 通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603877
太 平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 16,344 65,376.00 65,376.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 1,039 24,063.24 24,063.24 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
2017 年
1 月 10
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 43 页 共 68 页
日 日
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万 里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600406 国电南
瑞
2016 年
12 月29
日
重大事
项
16.63 - - 498,264 8,153,957.80 8,286,130.32 -
002025 航天电
器
2016 年9
月 12 日
重大事
项
23.38 - - 214,877 5,360,689.98 5,023,824.26 -
注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2017 年 3
月23 日。
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 44 页 共 68 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
证券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务部 门构 成的 多层 级风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过 风险控 制的总体 措 施等；本基金 的基金管 理 人设立督察长 制度，积 极 对公司各项 制度、业
务的合法合规 性及内部 控 制制度的执行 情况进行 监 察、稽核，定 期和不定 期 向董事会报 告公司内
部控制执行情 况；在管 理 层层面设立风 险控制委 员 会，讨论和制 定公司日 常 经营过程中 风险防范
和控制措施； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 监察稽核部、 金融工程 部 负责，协调 并与各部
门合作 完成 运作 风险 管理 以及进 行投 资风 险分 析与 绩效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出 发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 45 页 共 68 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行 了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由基金 托管 人保 管， 与该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。 本基 金在 交易 所 进行的 交易 均以 中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小 ；在银行
间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相 应的信用
风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信 用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA - 1,041,900.00
AAA 以下 - 652,000.00
未评级 11,486,700.00 149,714,970.00
合计 11,486,700.00 151,408,870.00
注：未 评级 债券 为国 债、 央票及 政策 性金 融债 等。 债券信 用评 级取 自第 三方 评级机 构的 评级 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 46 页 共 68 页
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所或银 行间同业 市 场交易，除在 “期末本 基 金持有的流 通受限证
券”中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基 金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 5,517,364.63 - - - 5,517,364.63
结算备 付金 422,523.70 - - - 422,523.70
存出保 证金 221,803.43 - - - 221,803.43
交易性 金融 资
产
11,486,700.00 - - 196,962,442.62 208,449,142.62
应收证 券清 算
款
- - - 70,214.07 70,214.07
应收利 息 - - - 191,947.21 191,947.21
应收申 购款 - - - 16,455.66 16,455.66
资产总 计 17,648,391.76 - - 197,241,059.56 214,889,451.32
负债
应付赎 回款 - - - 105,659.54 105,659.54 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 47 页 共 68 页
应付管 理人 报
酬
- - - 147,730.61 147,730.61
应付托 管费 - - - 8,207.24 8,207.24
应付销 售服 务
费
- - - 12,611.23 12,611.23
应付交 易费 用 - - - 253,778.38 253,778.38
其他负 债 - - - 500,220.87 500,220.87
负债总 计 - - - 1,028,207.87 1,028,207.87
利率敏 感度 缺
口
17,648,391.76 - - 196,212,851.69 213,861,243.45
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 924,069,924.11 - - - 924,069,924.11
结算备 付金 17,246,217.37 - - - 17,246,217.37
存出保 证金 101,059.96 - - - 101,059.96
交易性 金融 资
产
150,366,970.00 1,041,900.00 - 34,415,060.51 185,823,930.51
买入返 售金 融
资产
30,000,000.00 - - - 30,000,000.00
应收证 券清 算
款
- - - 1,764,307,718.48 1,764,307,718.48
应收利 息 - - - 8,999,189.97 8,999,189.97
应收申 购款 - - - 98.81 98.81
资产总 计 1,121,784,171.44 1,041,900.00 - 1,807,722,067.77 2,930,548,139.21
负债
应付赎 回款 - - - 2,954.57 2,954.57
应付管 理人 报
酬
- - - 2,233,935.84 2,233,935.84
应付托 管费 - - - 124,107.55 124,107.55
应付销 售服 务
费
- - - 169,985.60 169,985.60
应付交 易费 用 - - - 12,585.51 12,585.51
其他负 债 - - - 150,000.00 150,000.00
负债总 计 - - - 2,693,569.07 2,693,569.07
利 率 敏 感 度 缺
口
1,121,784,171.44 1,041,900.00 - 1,805,028,498.70 2,927,854,570.14
注： 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日
孰早者 进行 分类 。 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 48 页 共 68 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
基 准 点 利 率 增 加
0.25%
-9,637.72 -
基 准 点 利 率 减 少
0.25%
9,637.72 -
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 化而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的 其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 及时可靠地 对风险进
行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 196,962,442.62 92.10 34,415,060.51 1.18
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投 - - - - 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 49 页 共 68 页
资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 196,962,442.62 92.10 34,415,060.51 1.18
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
若 其 他市 场变 量保 持不 变， 对 市场 价格 敏感 的权 益性 投 资的 市场 价格 上升 或下 降
5%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升
5%
13,169,142.37 1,626,362.05
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下 降
5%
-13,169,142.37 -1,626,362.05
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 183,260,983.64 元， 属于 第二 层次的 余额 为 25,188,158.98 元 ， 属 于第 三层
次的余 额 为0 元 ； 于2015 年 12 月31 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变 动计 入当 期损 益的
金融资产中属于第一层次 的余额为 34,367,460.51 元，属于第二层次的余 额 为 151,456,470.00
元，属 于第 三层 次的 余额 为 0 元。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 50 页 共 68 页
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售 期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 196,962,442.62 91.66
其中： 股票 196,962,442.62 91.66
2 固定收 益投 资 11,486,700.00 5.35
其中： 债券 11,486,700.00 5.35
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,939,888.33 2.76
7 其他各 项资 产 500,420.37 0.23
8 合计 214,889,451.32 100.00
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 51 页 共 68 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 4,979,448.96 2.33
B
采矿业 20,382,197.96 9.53
C
制造业 92,602,304.63 43.30
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.02
E
建筑业 18,731,885.23 8.76
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
18,867,593.34 8.82
J
金融业 36,257,136.16 16.95
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 5,094,500.00 2.38
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和 娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 196,962,442.62 92.10
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 52 页 共 68 页
比例（ ％）
1 000657 中钨高 新 1,199,417 17,427,529.01 8.15
2 000776 广发证 券 727,000 12,257,220.00 5.73
3 600050 中国联 通 1,430,000 10,453,300.00 4.89
4 601688 华泰证 券 541,812 9,676,762.32 4.52
5 600585 海螺水 泥 570,400 9,673,984.00 4.52
6 000970 中科三 环 638,710 8,526,778.50 3.99
7 600406 国电南 瑞 498,264 8,286,130.32 3.87
8 600549 厦门钨 业 375,900 8,277,318.00 3.87
9 600820 隧道股 份 720,000 7,927,200.00 3.71
10 000783 长江证 券 755,208 7,725,777.84 3.61
11 600259 广晟有 色 180,011 7,648,667.39 3.58
12 600547 山东黄 金 208,091 7,597,402.41 3.55
13 600999 招商证 券 400,000 6,532,000.00 3.05
14 000568 泸州老 窖 158,000 5,214,000.00 2.44
15 600057 象屿股 份 443,000 5,094,500.00 2.38
16 002025 航天电 器 214,877 5,023,824.26 2.35
17 002041 登海种 业 263,742 4,979,448.96 2.33
18 600597 光明乳 业 376,000 4,910,560.00 2.30
19 002013 中航机 电 260,000 4,755,400.00 2.22
20 601668 中国建 筑 497,000 4,403,420.00 2.06
21 600519 贵州茅 台 12,020 4,016,483.00 1.88
22 601186 中国铁 建 325,300 3,890,588.00 1.82
23 600529 山东药 玻 179,829 3,823,164.54 1.79
24 600195 中牧股 份 170,000 3,612,500.00 1.69
25 000423 东阿阿 胶 52,187 2,811,313.69 1.31
26 000858 五 粮 液 80,230 2,766,330.40 1.29
27 000426 兴业矿 业 311,403 2,715,434.16 1.27
28 000661 长春高 新 24,000 2,684,400.00 1.26
29 600887 伊利股 份 150,000 2,640,000.00 1.23
30 600068 葛洲坝 271,500 2,495,085.00 1.17
31 600188 兖州煤 业 222,900 2,420,694.00 1.13
32 000915 山大华 特 46,000 1,937,980.00 0.91
33 000921 海信科 龙 119,700 1,222,137.00 0.57
34 002508 老板电 器 32,500 1,196,000.00 0.56
35 000538 云南白 药 8,900 677,735.00 0.32
36 600518 康美药 业 33,100 590,835.00 0.28
37 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.06
38 600996 贵广网 络 6,458 121,345.82 0.06 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 53 页 共 68 页
39 603298 杭叉集 团 3,134 76,093.52 0.04
40 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.03
41 603877 太 平 鸟 3,180 67,734.00 0.03
42 601375 中原证 券 16,344 65,376.00 0.03
43 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.03
44 603218 日月股 份 1,424 59,309.60 0.03
45 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.03
46 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.02
47 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.02
48 300582 英 飞 特 1,359 35,157.33 0.02
49 002833 弘亚数 控 1,569 27,645.78 0.01
50 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01
51 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.01
52 603228 景旺电 子 1,039 24,063.24 0.01
53 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.01
54 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.01
55 603239 浙江仙 通 543 17,077.35 0.01
56 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.01
57 603886 元祖股 份 747 13,221.90 0.01
58 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.01
59 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
60 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
61 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
62 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
63 300591 万 里 马 2,396 7,355.72 0.00
64 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000657 中钨高 新 26,546,547.10 0.91
2 601688 华泰证 券 21,730,556.50 0.74
3 600999 招商证 券 18,319,292.32 0.63
4 000776 广发证 券 17,416,152.70 0.59
5 600050 中国联 通 16,105,001.00 0.55 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 54 页 共 68 页
6 600038 中直股 份 16,092,930.90 0.55
7 600547 山东黄 金 16,060,095.00 0.55
8 002013 中航机 电 13,751,634.45 0.47
9 600259 广晟有 色 12,871,402.00 0.44
10 600585 海螺水 泥 12,831,423.40 0.44
11 000423 东阿阿 胶 12,654,202.00 0.43
12 000783 长江证 券 12,523,109.00 0.43
13 000970 中科三 环 12,160,994.90 0.42
14 600036 招商银 行 11,505,450.80 0.39
15 600820 隧道股 份 11,490,316.06 0.39
16 600549 厦门钨 业 11,443,607.57 0.39
17 601668 中国建 筑 11,016,214.00 0.38
18 300224 正海磁 材 10,981,547.79 0.38
19 000831 *ST 五稀 10,308,495.01 0.35
20 600111 北方稀 土 10,259,816.00 0.35
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600038 中直股 份 16,657,193.32 0.57
2 600547 山东黄 金 13,225,783.39 0.45
3 000423 东阿阿 胶 11,871,416.83 0.41
4 600036 招商银 行 11,538,115.13 0.39
5 600999 招商证 券 11,501,052.56 0.39
6 300224 正海磁 材 11,489,690.43 0.39
7 601688 华泰证 券 10,757,843.70 0.37
8 600111 北方稀 土 10,413,912.98 0.36
9 600000 浦发银 行 9,919,579.40 0.34
10 002013 中航机 电 9,822,945.34 0.34
11 600048 保利地 产 9,303,838.96 0.32
12 002673 西部证 券 8,501,258.33 0.29
13 000768 中航飞 机 8,287,256.69 0.28
14 600837 海通证 券 8,144,554.34 0.28
15 000657 中钨高 新 8,108,059.56 0.28 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 55 页 共 68 页
16 000795 英 洛 华 8,058,240.62 0.28
17 000831 *ST 五稀 7,868,954.56 0.27
18 601628 中国人 寿 7,059,581.15 0.24
19 002157 正邦科 技 6,400,770.48 0.22
20 600491 龙元建 设 6,260,502.15 0.21
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减 少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 704,207,238.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 533,892,189.40
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 照买卖成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）填列 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 11,486,700.00 5.37
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,486,700.00 5.37
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019539 16 国债 11 110,000 10,985,700.00 5.14
2 019533 16 国债 05 5,010 501,000.00 0.23
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 56 页 共 68 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合风 险收
益分析 的基 础上 。基 金管 理人将 根据 宏观 经济 因素 、政策 及法 规因 素和 资本 市场因 素， 结合 定性
和定量 方法 ，确 定投 资时 机。基 金管 理人 将结 合股 票投资 的总 体规 模， 以及 中国证 监会 的相 关限
定和要 求， 确定 参与 股指 期货交 易的 投资 比例 。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流 动性 及风险 性特 征， 运用 股指 期货对 冲系 统性
风险、 对冲 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如 大额 申购 赎回等 ；利 用金 融衍 生品 的杠杆 作用 ，以 达到
降低投 资组 合的 整体 风险 的目的 。
基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门或 小组 ，负 责股指 期货 的投
资管理 的相 关事 项， 同时 针对股 指期 货投 资管 理制 定投资 决策 流程 和风 险控 制等制 度， 并经 基金
管理人 董事 会批 准后 执行 。
若相关 法律 法规 发生 变化 时，基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规 定， 以符 合上述 法律 法规
和监管 要求 的变 化。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 57 页 共 68 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告 期内 ， 广发 证券股 份有限 公司 （ 以下 简称 “ 广发证 券 ” ） 、 华 泰证 券股 份有限 公司 （ 以
下简称“华泰 证券”） 因 未按规定审查 、了解客 户 真实身份的违 法违规行 为 收到中国证 监会《行
政处罚 决定 书》 。
广发证券和华 泰证券的 投 资已执行内部 严格的投 资 决策程序，符 合法律法 规 、基金合同和 公
司制度 的规 定， 不存 在损 害投资 者利 益的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 221,803.43
2 应收证 券清 算款 70,214.07
3 应收股 利 -
4 应收利 息 191,947.21
5 应收申 购款 16,455.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 500,420.37
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600406 国电南 瑞 8,286,130.32 3.87 重大事 项
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 58 页 共 68 页
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
前海
开源
事件
驱动
混合A
1,758 28,347.31 37,475,655.43 75.20% 12,358,920.48 24.80%
前海
开源
事件
驱动
混合C
248 666,602.46 164,340,491.96 99.41% 976,917.61 0.59%
合计 2,006 107,254.23 201,816,147.39 93.80% 13,335,838.09 6.20%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中，对 下属 分级基金， 比例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额
总额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
③ 本 基金 自2015 年 10 月26 日起 ，增 加C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
前海开 源
事件驱 动
混合 A
21,396.48 0.04%
前海开 源
事件驱 动
混合 C
998.50 0.00%
合计
22,394.98 0.01% 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 59 页 共 68 页
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金份额占 基 金总份额比例 的计算中 ， 对下属分级 基金，比
例的分母 采用 各自级别 的 份额，对合计 数，比例 的 分母采用下属 分级基金 份 额的合计数 （即期末
基金份 额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
前海开 源事 件驱 动混
合A
0~10
前海开 源事 件驱 动混
合C
0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
前海开 源事 件驱 动混
合A
0
前海开 源事 件驱 动混
合C
0
合计 0
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有 份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,001,250.00 4.65 10,001,250.00 4.65 三年
基金管 理人 高级
管理人 员
1,000.00 0.00 - - -
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
21,394.98 0.00 - - -
合计
10,023,644.98 4.66 10,001,250.00 4.65 -
注：① 上述 份额 总 数 为扣 除认购 费用 并包 含利 息结 转份额 后的 总份 额数 。
②本基金发起 式资金提 供 方仅为基金管 理人，基 金 管理人高级管 理人员、 基 金经理、基 金管理人
股东、 其他 从业 人员 持有 的基金 份额 不属 于发 起份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海开 源事 件驱
动混 合A
前海开 源事 件驱
动混 合C 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 60 页 共 68 页
基金合 同生 效日 （2013 年 12 月 19 日 ）基 金
份额总 额
128,523,462.75 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 857,698,554.95 1,997,999,999.50
本报告 期基 金总 申购 份额 68,851,455.11 275,726,245.66
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 876,715,434.15 2,108,408,835.59
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,834,575.91 165,317,409.57
注：① 总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
② 本 基金 自2015 年 10 月26 日起 ，增 加C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托 管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
2016 年 10 月 ，许 卿斌 先 生担任 上海 银行 股份 有限 公司资 产托 管部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 及其 高级管 理人 员、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 的部 门及 其高级 管理 人 员
没有受 到监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 。
前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 61 页 共 68 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 1,084,386,456.44 87.77% 793,011.89 87.77% -
中投证券 2 151,038,480.94 12.23% 110,454.74 12.23% -
广发证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效 性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 48,959,226.59 100.00% 2,000,000,000.00 100.00% - - 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 62 页 共 68 页
中投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 前海开 源基 金管 理有 限公 司旗下 基 金 2015
年度最 后一 个交 易日 基金 资产净 值、 基金 份
额净值 及基 金份 额累 计净 值公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 1 月 4 日
2 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加腾元 基金 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年1 月11 日
3 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 降低 旗下 开
放式基 金在 天天 基金 销售 平台申 购金 额下 限
的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年1 月18 日
4 前海开 源事 件驱 动灵 活配 置混合 型发 起式 证
券投资 基 金 2015 年第 4 季 度报告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年1 月22 日
5 前海开 源事 件驱 动灵 活配 置混合 型发 起式 证
券投资 基金 招募 说明 书 （ 更新） （2015 年第 2
号）摘 要
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 2 月 1 日
6 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加平安 证券 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年2 月29 日
7 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参
加好买 基金 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 3 月 3 日
8 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 在
大同证 券开 通定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年3 月11 日
9 关于前 海开 源事 件驱 动灵 活配置 混合 型发 起
式证券 投资 基金 恢复 大额 申购、 定期 定额 投
资及转 换转 入业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年3 月11 日
10 前海开 源基 金 管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加利得 基金 为代 销机 构并 参与其 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年3 月18 日
11 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参
加同花 顺费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年3 月22 日
12 前海开 源事 件驱 动灵 活配 置混合 型发 起式 证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告摘要
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年3 月30 日 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 63 页 共 68 页
13 前海开 源事 件驱 动灵 活配 置混合 型发 起式 证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报、 基金 管
理人的 官方 网站
2016 年3 月30 日
14 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加英大 证券 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年3 月30 日
15 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参
加新兰 德费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年3 月31 日
16 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加华龙 证券 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 4 月 6 日
17 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加鑫鼎 盛为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业 务
的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 4 月 8 日
18 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 银河 证券 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年4 月18 日
19 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 联泰 资产 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年4 月20 日
20 前海开 源事 件驱 动灵 活配 置混合 型发 起式 证
券投资 基 金 2016 年第 1 季 度报告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年4 月21 日
21 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 伯嘉 基金 为代 销机 构的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年4 月29 日
22 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加金斧 子为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业 务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年4 月29 日
23 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 汇成 基金 为代 销机 构及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年4 月29 日
24 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加广州 证券 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 5 月 5 日
25 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 和讯 公司 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年5 月11 日
26 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 降低 旗下 基
金在好 买基 金申 购金 额下 限的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年5 月23 日
27 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基 中国证 券报 、上 海 2016 年5 月24 日 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 64 页 共 68 页
金增加 联讯 证券 为代 销机 构并开 通定 投和 转
换业务 的公 告
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
28 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加盈 米财 富申 购补差 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 6 月 1 日
29 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加凯恩 斯基 金为 代销 机构 及开通 定投 和转 换
业务并 参与 其费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 6 月 6 日
30 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加京西 票号 为代 销机 构并 参与其 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 6 月 7 日
31 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 华泰 证券 为代 销机 构并开 通定 投业 务
的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年6 月16 日
32 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参
加华泰 证券 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年6 月20 日
33 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 调整 个人 投
资者开 立基 金账 户的 证件 类型的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年6 月21 日
34 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 投
资资产 支持 证券 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年6 月21 日
35 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金在陆 金所 资管 开通 定投 业务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年6 月24 日
36 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 继
续参与 交通 银行 申购 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年6 月30 日
37 前海开 源事 件驱 动灵 活配 置混合 型发 起式 证
券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年7 月19 日
38 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加晟视 天下 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年7 月19 日
39 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加广源 达信 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年7 月26 日
40 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 诺亚 正行 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年7 月27 日
41 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 华安 证券 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年7 月27 日 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 65 页 共 68 页
42 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 在
新浪仓 石开 通定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年7 月28 日
43 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金在中 期资 产开 通转 换业 务的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报 、
证券日 报
2016 年7 月28 日
44 前海开 源事 件驱 动灵 活配 置混合 型发 起式 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新） 摘要 （2016
年第1 号）
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 8 月 2 日
45 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 调整 旗下 开
放式基 金赎 回份 额下 限的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年8 月23 日
46 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加蛋卷 基金 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年8 月24 日
47 前海开 源事 件驱 动灵 活配 置混合 型发 起式 证
券投资 基 金 2016 年 半年 度 报告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报、 基金 管
理人的 官方 网站
2016 年8 月29 日
48 前海开 源事 件驱 动灵 活配 置混合 型发 起式 证
券投资 基 金 2016 年 半年 度 报告摘 要
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年8 月29 日
49 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加北京 肯特 瑞为 代销 机构 并参与 其费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年8 月29 日
50 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加华融 金融 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 9 月 9 日
51 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参
与交通 银行 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年9 月20 日
52 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 奕丰 金融 为代 销机 构并开 通定 投和 转
换业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年9 月20 日
53 关于前 海开 源事 件驱 动灵 活配置 混合 型发 起
式证券 投资 基 金 A 增 加方 正证券 为代 销机 构
的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年9 月30 日
54 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 创金 启富 为代 销机 构及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 10 月 19
日
55 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 电盈 基金 为代 销机 构及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 10 月 20
日
56 前海开 源事 件驱 动灵 活配 置混合 型发 起式 证 中国证 券报 、上 海 2016 年 10 月 26前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 66 页 共 68 页
券投资 基 金 2016 年第 3 季 度报告 证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
日
57 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 降低 旗下 开
放式基 金在 创金 启富 销售 平台申 购金 额下 限
的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年11 月4 日
58 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 降低 旗下 开
放式基 金在 同花 顺销 售平 台申购 金额 下限 的
公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年11 月4 日
59 关于前 海开 源事 件驱 动灵 活配置 混合 型发 起
式证券 投资 基金 参与 托管 人首次 公开 发行 股
票的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年11 月5 日
60 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 华融 金融 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年11 月7 日
61 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 钱景 财富 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年11 月7 日
62 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 新浪 仓石 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 11 月 11
日
63 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 广源 达信 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 11 月 11
日
64 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金在肯 特瑞 财富 开通 定投 和转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年12 月1 日
65 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 继
续参与 交通 银行 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年12 月1 日
66 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 调整 旗下 开
放式基 金申 购金 额下 限的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年12 月2 日
67 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 宜信 普泽 为代 销机 构及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 12 月 15
日
68 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 继
续参与 交通 银行 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 12 月 22
日
69 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 北京 微动 利
费率调 整的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 12 月 28
日
70 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 泰诚 财富 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 12 月 28
日 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 67 页 共 68 页
71 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 调整 旗下 部
分基金 通过 蛋卷 基金 定投 申购起 点金 额的 公
告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 12 月 28
日
72 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参
与中国 农业 银行 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报、
证券日 报
2016 年 12 月 30
日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、本报 告期内 ，基金 管理人 按照法规 要求履 行相关审 批程序后,本 基金参 与了基 金托管 人
首次公 开发 行股 票。 具 体 内容详 见基 金管 理人 于 2016 年 11 月 5 日在 中国 证 监会指 定媒 介发 布
的 《关于前 海开源 事件驱动 灵活配置 混合型 发起式证 券投资基 金参与 托管人首 次公开发 行股票
的公告 》 。
2、 本报 告期 内，2016 年 12 月 19 日， 本基 金成 立满3 年， 本基 金的 基金 资产净 值超过 两 亿
元， 根据 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及本基 金基 金合 同的 规定 ， 本 基金 继续 存续 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源事 件驱 动灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金 设
立的文 件
（2） 《 前海 开源 事件 驱动 灵活配 置混 合型 发起 式 证 券投资 基金 基金 合同 》
（3） 《 前海 开源 事件 驱动 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 托管 协议 》
（4） 《 前海 开源 事件 驱动 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 招募 说明 书》
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件和 营业 执照
（6） 前海 开源 事件 驱动 灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金在 指定 报刊 上各 项公告 的原 稿
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处 前海开源事件驱动混合 2016 年 年度报告
第 68 页 共 68 页
13.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 ；
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ） ；
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com 。
前海开源基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
