前 海 开 源 一带 一 路 主 题精 选 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 2016 年年度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银河证 券股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月30 日
前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银河 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。瑞华会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、 基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................ 10
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 14
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 14
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 15
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 16
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 18
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 19
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 20
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 20
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 前海 开源一带 一路主题 精选灵 活配置混 合型证券 投资
基金
基金简 称 前海开 源一 带一 路混 合
基金主 代码 001209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月29 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 河证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 345,011,033.70 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海开 源一 带一 路混 合 A 前海开 源一 带一 路混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001209 002080
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 343,735,161.67 份 1,275,872.03 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 力图 把握 “ 一带 一 路” 战略 带来 的投 资机 会 ， 通过主 题精 选和 个股 精选 ，
分享 “丝 绸之 路” 经 济带 和 “海上 丝绸 之路” 建设 所带来 的长 期投 资 价 值 。 在
严格控 制投 资风 险的 前提 下，力 争获 取超 越业 绩比 较基准 的稳 健收 益。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
在大类 资产 配置 中 ， 本 基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段 ， 在 对宏 观经 济 因
素进行 充分 研究 的基 础上 ， 判 断宏 观经 济周 期所 处 阶段 。 本 基金 将依 据经 济 周
期理论， 结合 对证 券市 场 的系统 性风 险以 及未 来一 段时期 内各 大类 资产 风 险 和
预期收 益率 的评 估， 制定 本基金 在股 票、 债券 、 现 金等大 类资 产之 间的 配 置 比
例。
本基金 通过 对股 票等 权益 类、债 券等 固定 收益 类和 现金资 产分 布的 实时 监 控 ，
根据经 济运 行周 期变 动、 市场利 率变 化、 市场 估值 、 证券 市场 变化 等因 素 以 及
基金的 风险 评估 进行 灵活 调整 。 在 各类 资产 中， 根 据其参 与市 场基 本要 素 的 变
动，调 整各 类资 产在 基金 投资组 合中 的比 例。
2、股 票投 资策 略
本基金 采取 自上 而下 的宏 观分析 和自 下而 上精 选个 股的投 资策 略， 在 遵 循 本 基
金资产 配置 比例 限制 前提 下，确 定基 金在 各类 资产 具体投 资比 例。
根据国 家 “一 带一 路” 的 相关规 划和 布局， 自上 而 下重点 投资 基建、 交 运 、 贸
易、 旅游、 文化 和金 融等 相关板 块， 自 下而 上精 选 受益于 “ 一带 一路 ” 主 题 的
优质公 司， 构建 核心 股票 池； 再 通过 本基 金已 有的 个股筛 选打 分体 系， 根 据 模
拟组合 的资 产额 度， 构建 投资组 合， 其后 根据 资产 额度的 变化 ， 投 资组 合 个 股
数量也 会相 应进 行调 整， 以期追 求超 额收 益， 分享 “一带 一路” 的建 设带 来 的前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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投资价 值。
（1） 选股 策略
本基金 采用 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 选股 策略 ， 通过 对 “ 一带 一路 ” 主 题
所涉及 的基 建、 交运、 贸 易、 旅 游 等 领域 的上 市公 司进行 甄选 ， 精 选其 中的 优
质上市 公司 股票 作为 投资 对象。
（2） 个股 选择 方法
随着 “ 一带 一路” 战略 的 推进， 中国 的相 关企 业将 迎来新 的发 展机 遇， 本基 金
重点挖 掘 “ 一带 一路 ” 主 题相关 的优 质上 市公 司股 票作为 投资 标的 ， 力 求 实 现
基金资 产的 长期 、持 续、 稳定增 值。 具体 为以 下几 个方面 ：
1） “ 一带 一路 ”股 票池
本基金 通过 对宏 观经 济、 “一带一 路” 战 略、 企 业 成长能 力 、估 值水 平的 综 合
研究分 析和 判断 ， 以 股票 的基本 面研 究为 基础 、 结 合市场 热点 ， 核 心构 建 “ 一
带一路 ”核 心股 票池 。
2） “ 一带 一路 ”股 票精 选 方法
对于进 入“ 一带 一路 ”股 票池的 股票 ，本 基金 管理 人将采 取自 下而 上的 方 法 ，
运用本 基金 综合 评价 模型 和打分 体系 ， 从定 性与 定 量两个 角度 进行 打分 ， 最 终
筛选出 具有 较强 竞争 力的 优质上 市公 司股 票， 进行 估值水 平的 评估 。
A、定 性分 析
本基金 综合 评价 模型 定性 分析部 分 ， 主 要从 公司 核 心竞争 力 、 主 营业 务成 长 性、
经营管 理能 力、 商业 模式 、 主题 相关 性等 几方 面对 备选股 票进 行定 性分 析 。 本
基金管 理人 将根 据外 部报 告以及 研究 员实 地调 研结 果， 对备 选上 市公 司 的 各 项
指标进 行综 合判 断， 并以 此作为 本基 金综 合评 价模 型定性 分析 的分 析结 果。
B、定 量分 析
本基金 将定 量因 素主 要归 结为收 益能 力 、 运 营能 力 、 偿 债能 力和 市场 地位 几 大
类指标 。 在此 基础 上， 根 据市场 关注 度与 认可 度对 各指标 赋予 不同 权重 进 行 打
分判断 。
本基金 管理 人将 上市 公司 综合评 价模 型定 性分 析与 定量分 析综 合评 估， 根 据 综
合评估 打分 情况 ，选 取综 合评估 靠前 的上 市公 司股 票进入 投资 组合 。
3）股 票组 合的 构建 与定 期 调整
本基金 管理 人将 以 “一 带 一路” 主 题涉 及的 基建、 交运、 贸 易 、旅 游和 文 化 等
领域为 主要 投资 方向 ， 以 本基金 综合 评价 模型 的评 价结果 为基 础 ， 同 时参 考 如
下因素 进行 股票 组合 的构 建：
A、个 股持 仓量 的政 策限 制
本基金 管理 人将 根据 相关 的法律 、 法规 和基 金合 同 等法律 文件 进行 投资 ， 杜 绝
违法、 违规 的现 象。
B、分 散投 资和 风险 控制
本基金 管理 人参 考数 量化 风险分 析结 果 ， 确 认主 动 性风险 的来 源 ， 并 将风 险 分
解到各 个层 面， 如资 产类 别、 行 业及 股票， 减少 风 险集中 度， 并不 断地 进行 收
益－风 险最 优化 测试 。
本 基 金 管 理 人 根 据 市 场 与 上 市 公 司 基 本 面 的 变 化 等 情 况 适 时 调 整 股 票 投 资 组
合。
3、债 券投 资策 略
在 债 券 投 资 策 略 方 面 ， 本 基 金 将 在 综 合 研 究 的 基 础 上 实 施 积 极 主 动 的 组 合 管
理， 采用 宏观 环境 分析 和 微观市 场定 价分 析两 个方 面进行 债券 资产 的投 资 。 在
宏观环 境分 析方 面 ， 结 合 对宏观 经济 、 市场 利率 、 债 券供求 等因 素的 综合 分析 ，前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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根据交 易所 市场 与银 行间 市场类 属资 产的 风险 收益 特征， 定 期对 投资 组 合 类 属
资产进 行优 化配 置和 调整 ，确定 不同 类属 资产 的最 优权重 。
在微观 市场 定价 分析 方面 ， 本 基金 以中 长期 利率 趋 势分析 为基 础 ， 结 合经 济 趋
势、 货 币政 策及 不同 债券 品种的 收益 率水 平、 流动 性和信 用风 险等 因素 ， 重 点
选择那 些流 动性 较好 、 风 险水平 合理 、 到期 收益 率 与信用 质量 相对 较高 的债 券
品种。 具体 投资 策略 有收 益率曲 线策 略、 骑乘 策略 、 息差 策略 等积 极投 资 策 略
构建债 券投 资组 合。
4、权 证投 资策 略
在权证 投资 方面， 本基 金 根据权 证对 应公 司基 本面 研究成 果确 定权 证的 合 理 估
值， 发 现市 场对 股票 权证 的非理 性定 价； 利用 权证 衍生工 具的 特性 ， 通 过 权 证
与证券 的组 合投 资， 来达 到改善 组合 风险 收益 特征 的目的 。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本 基 金 参 与 股 指 期 货 投 资 时 机 和 数 量 的 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判
断和组 合风 险收 益分 析的 基础上 。 基金 管理 人将 根 据宏观 经济 因素 、 政策 及 法
规因素 和资 本市 场因 素， 结合定 性和 定量 方法 ， 确 定投资 时机 。 基 金管 理 人 将
结合股 票投 资的 总体 规模 ， 以 及中 国证 监会 的相 关 限定和 要求 ， 确定 参与 股 指
期货交 易的 投资 比例 。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流动 性 及风险 性特 征 ， 运 用股 指 期
货对冲 系统 性风 险、 对冲 特殊情 况下 的流 动性 风险 ， 如大 额申 购赎 回等 ； 利 用
金融衍 生品 的杠 杆作 用， 以达到 降低 投资 组合 的整 体风险 的目 的。
基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门或 小组 ， 负 责
股指期 货的 投资 管理 的相 关事项， 同时 针对 股指 期 货投资 管理 制定 投资 决 策 流
程和风 险控 制等 制度 ，并 经基金 管理 人董 事会 批准 后执行 。
若相关 法律 法规 发生 变化 时， 基金 管理 人期 货投 资 管理从 其最 新规 定 ， 以 符 合
上述法 律法 规和 监管 要求 的变化 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率×30%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益
水平高 于货 币型 基金 、债 券型基 金， 低于 股票 型基 金。
前海开 源一 带一 路混 合 A 前海开 源一 带一 路混 合 C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- -
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国银 河证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 孟波
联系电 话 0755-88601888 010-83574679
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服 务电 话
4001666998 400-888-8888
传真 0755-83181169 010-66568532 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前
湾一 路1 号A 栋201 室 （ 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 ）
中国北 京市 西城 区金 融大 街 35
号 2-6 层
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7006 号万 科富 春东 方大 厦
2206
中国北 京市 西城 区金 融大 街 35
号国际 企业 大 厦C 座
邮政编 码 518040 100033
法定代 表人 王兆华 陈共炎
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.qhkyfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 瑞华会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号
院7 号楼 中海 地产 广场 西 塔5-11 层
注册登 记机 构 前海开 源基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7006 号万 科
富春东 方大 厦 2206
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据
和指标
2016 年
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年 12 月 31 日
2014 年
前海开 源一 带一
路混 合 A
前海开 源一 带
一路混 合C
前海开 源一 带一
路混 合A
前海开 源一 带一 路
混合C
前
海
开
源
一
带
一
路
混
前
海
开
源
一
带
一
路
混前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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合 A 合C
本期已
实现收
益
52,059,698.53 3,191,288.32 -71,187,109.29 2,567,750.70 - -
本期利
润
42,368,387.81 -3,195,054.53 -67,625,209.36 2,704,283.29 - -
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0777 -0.0124 -0.0494 0.0015 - -
本期加
权平均
净值利
润率
7.65% -1.23% -5.10% 0.15% - -
本期基
金份额
净值增
长率
5.01% 9.59% -4.20% 0.10% - -
3.1.2 期
末数据
和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可
供分配
利润
2,176,816.92 124,321.24 -44,746,806.05 2,016,056.73 - -
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0063 0.0974 -0.0451 0.0011 - -
期末基
金资产
净值
345,911,978.59 1,400,193.27 950,444,278.67 1,902,701,281.79 - -
期末基
金份额
净值
1.006 1.097 0.958 1.001 - -
3.1.3 累
计期末
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份
额累计
净值增
长率
0.60% 9.70% -4.20% 0.10% - -
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利润中已实 现部分期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④本基 金的 基金 合同 于 2015 年 4 月 29 日 生效 ，截 至 2015 年 12 月 31 日 成 立不 满 1 年,故 2015
年年度 数据 与指 标为 不完 整会计 年度 数据 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海开 源一 带一 路混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.82% 0.68% 0.70% 0.51% -5.52% 0.17%
过去六 个月 -3.55% 0.61% 3.63% 0.54% -7.18% 0.07%
过去一 年 5.01% 0.78% -7.02% 0.98% 12.03% -0.20%
自基金 合同
生效起 至今
0.60% 0.62% -18.81% 1.43% 19.41% -0.81%
前海开 源一 带一 路混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.69% 0.69% 0.70% 0.51% -5.39% 0.18%
过去六 个月 -3.35% 0.62% 3.63% 0.54% -6.98% 0.08%
过去一 年 9.59% 0.80% -7.02% 0.98% 16.61% -0.18%
自基金 合同
生效起 至今
9.70% 0.75% -6.98% 1.00% 16.68% -0.25%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 11 页 共 63 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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注：本 基金 自2015 年11 月16 日起 ，增 加C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 。 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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注：① 本 基金 自2015 年11 月 16 日 起， 增加C 类 基金份 额并 设置 对应 基金 代码。
② 本 基金 的基 金合 同于 2015 年 4 月 29 日生 效，2015 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 各类 基金 份 额实 际存 续期 计算 。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
前 海开 源一 带一路 混 合 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
单位： 人民 币元
前海 开源 一 带一路 混 合 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年4 月29 日生 效， 截 止 2016 年12 月 31 日， 本 基金成 立未 满三 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “前 海开 源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证
监会批 准，2013 年 1 月 23 日 注册 成立， 截至 报告 期末， 注册 资本 为 2 亿元 人民币 。 其 中， 开
源证券股份有 限公司、 北 京市中盛金期 投资管理 有 限公司、北京 长和世纪 资 产管理有限 公司和深
圳市和合投 信资产管 理合 伙企业(有限 合伙) 各持 股 权 25%。目 前，前海 开源 基金分别在 北京、 上
海设立 分公 司 ， 在 深圳 设 立华南 营销 中心 ； 直销 中 心覆盖 珠三 角 、 长 三角 和 京津冀 环渤 海经 济区 ，
为公司的快速 发展奠定 了 组织和区域基 础。经中 国 证监会批准 ， 前海开源 基 金控股子公 司 — —前
海开源 资产 管理 有限 公司 （以 下简 称 “ 前海 开源 资 管” ） 已于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注 册成
立，并于 2013 年 9 月 18 日取得中国 证监会核 发 的《特定客户 资产管理 业 务资格证书》 。截至
报告期 末， 前海 开源 资管 的股东 结构 为： 前海 开源 基金管 理有 限公 司出 资 18000 万 ，占 比100% 。
截至报 告期 末， 前海 开源 基金旗 下管 理 45 只 开放 式 基金， 资产 管理 规模 超 过600 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
薛小波
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
执 行 投 资
总监
2015 年 4 月
29 日
- 10 年
薛 小 波先 生， 清华 大
学 工 程力 学学 士、 流
体力学 硕士 。2006 年
7 月至2014 年4 月任
中 信 证券 机械 行业 和
军 工 行 业 首 席 分 析
师 、 高级 副总 裁。 现
任 前 海开 源基 金管 理
有 限 公司 执行 投资 总
监。
徐立平
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
执 行 投 资
2015 年 5 月
22 日
- 15 年
徐 立 平先 生， 清华 大
学 工 商管 理硕 士。 历
任 泰 信基 金管 理有 限
公 司 行业 研究 员， 中前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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总监 邮 创 业基 金管 理有 限
公 司 研究 员、 基金 经
理 助 理。 现任 前海 开
源 基 金管 理有 限公 司
执行投 资总 监。
注： ① 对基 金 的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 基金 合同 》 和其 他 有关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金持 有 人利益。基金 的投资范 围 、投资比例 及投资组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》
和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 （2011 年 修订）的 规定， 针对股票市场 、债
券市场交易等 投资管理 活 动，以及授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 等 投资管理活 动相关的
各个环节， 制定了《 前海 开源基金管 理有限公 司公 平交易管理 办法》 、 《前 海 开源基金管 理有限 公
司异常交易监 控管理办 法 》等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、交易执
行的内部控制 ，完善对 投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告 和信息 披
露义务 ，切 实防 范投 资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度 及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 17 页 共 63 页
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年全 年GDP 增速 6.7% ， 宏观 经济 平稳 增长 。PMI 连续五 个月 维持 在经 济扩 张区间 ， 规 模
以上工 业增 加值 累计 同比 增速 6%，CPI 仍在 低 位、PPI 在经 历长 达四 年多 的 负增长 后重 新转 正。
从 GDP 分项 数据 看， 社会 消费品 零售 总额 累计 同比 增长 10.4% ， 消费 增速 平 稳；以 人民 币计 价的
进出口 累计 增速-0.9%，好于 2015 年的-7% ，出 口略 有好转 ；随 着欧 洲、 美国 等发达 经济 体 2016
年下半 年 PMI 的 持续 回升 ，进出 口有 望进 一步 改善 ；固定 资产 投资 完成 额增 速稳中 有降 ，全 年 累
计同比 增 长8.1% 。PPI 由 负转正 ， 带动 上游 原材 料 企业 利 润有 所改 善 ， 体 现 为 11 月底 工业 企业 利
润总额 累计 同比 增速 回升 至 9.4% ； 受此 影响 ，制 造 业投资 累计 同比 增速 亦回 到 4.2% ；2016 年全
年地产 销售 超预 期， 地产 投资亦 回升 至 6.9% ；一 定 程度上 缓解 了市 场 对 2017 年 上半 年宏 观经 济
的担忧 。
2016 年中 央继 续维 持了 积 极的财 政政 策， 全年 公共 财 政累计 支 出 18.78 万 亿， 同 比增 长6.4% ；
M2 同 比增 速从5 月 份开 始 回落 至 12% 以内 ， 显 示货 币 政策已 经从 适度 宽松 转向 稳健中 性。 在 2016
年底召开的中 央经济工 作 会议上明确提 出 “ 要防 控 资产泡沫 ”，把 “ 降低 企 业杠杆率作 为重中之
重” 。随 着原 油价格的 攀 升，通胀预期 有所抬头 ， 进一步制约了 货币政策 宽 松的边界， 我们预判
17 年 经济 稳增 长更 多需 要 依赖积 极扩 张的 财政 政策 。
2016 年国 际形 势风 云变 幻 ，6 月 底英 国脱 欧的 “ 黑 天鹅事 件 ” 带动 了避 险资 产价格 的上 涨，
11 月 份 川 普 当 选 美国 新 总统 提 出 的 减 税 政 策 和 制造业 回 流 的 口 号 使 得 市场 担忧 资 金 会 从 新 兴市
场回流 至美 国， 而12 月份 美联储 的第 二次 加息 和美 元指数 的走 强对 新兴 市场 国家的 流动 性边 际 上
进一步收紧。 在全球经 济 增长乏力的大 背景下， 贸 易保护主义有 所抬头。 习 主席在达沃 斯论坛上
明确提 出 “ 要坚 定不 移地 发展开 放型 世界 经济 ”，同 时提 到“ 一带 一路 ”已 经得 到 100 多个 国 家
和国际 组织 的积 极响 应，40 多个 国家 和国 际组 织同 中国签 订合 作协 议， 中国 企业对 “一 带一 路 ”
沿线国 家的 投资 额已 达 500 多亿 美金 。
A 股 市场 在经 历年 初的 “ 熔断” 之后 全年 窄幅 震荡 ， 受货 币政 策边 际上 的收 紧影响 ， 无 风险
收益率难以继 续下行， 企 业盈利温和增 长，A 股 的 风险偏好没有 出现大幅 提 升，对流动 性更加敏
感的以 创业 板为 代表 的小 盘股跑 输以 中 证 100 为代 表的大 盘股 。投 资者 风险 偏好下 降的 同时 更 加
看重盈利的确 定性，白 酒 、家电、银行 等行业全 年 涨幅居前；受 供给侧改 革 驱动，煤炭 、石油石前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 18 页 共 63 页
化、钢铁等 行 业亦有不 错 的相对收益； 而 TMT 、国 防军工等前期 估值较高 的 行业受流动性 及盈利
不达预 期的 影响 跌幅 较大 。
年初本基金维 持了较低 的 仓位，较好地 规避了 熔 断 带来的系统性 风险；在 一 季度末和三季 度
末，本基金基 于对宏观 经 济的乐观预期 和企业盈 利 回升的预判， 加大了权 益 类的配置头 寸，持仓
主要集 中在 行业 景气 度明 显回升 的白 酒、 低估 值的 券商及 国企 改革 预期 明确 的国防 军工 行业 。
展望2017 年， 我们 认为 上 半年川 普新 政存 在较 大的 不确定 性 ， 美 联储 加息 的 可能性 较小 ， 贵
金属存在交易 性机会；2017 年五月，中 国将在北 京 召开 “一带一 路 ”国际 合 作高峰 论坛， “ 一带
一路”主题将 迎来最好 的 投资机会；我 们将中长 期 持有国企改革 预期明确 、 风险偏好上 升的国防
军工行业和具 有中国比 较 优势的高端装 备制造业 等 “一 带一路” 的核心标 的 ，力争为投 资人带来
更好的 投资 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内，A 类 基金份 额净 值增 长率 为 5.01% ， 同期 业绩 比较 基准 增 长率为-7.02% ；
C 类基 金份 额净 值增 长率 为 9.59% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为-7.02% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 我们 认为 上 半年川 普新 政存 在较 大的 不确定 性 ， 美 联储 加息 的 可能性 较小 ， 贵
金属存在交易性机会， 新 兴市场也迎来了难得的 “时间窗口期 ” 。 国 内宏 观经 济 短 期 企 稳 ，CPI
仍在低位，货 币政策不 会 显著收紧，企 业盈利恢 复 态势 有望延续 ，制造业 投 资的回升部 分缓解了
对地产 投资 下滑 的担 忧 ， 但出口 在2017 年会 成为 新 的变量 。 综合 来看 ， 我 们 认为上 半年 经济 增长
无忧， 但下 半年 需要 重新 评估， 全年 有可 能是 “前 高后低 ”的 走势 。
在经 济L 型 走势 和企 业去 杠杆的 背景 下， 在没 有大 的外部 冲击 的情 况下 ， 我 们认 为 A 股 2017
年整体 走势 亦将 平稳 ， 很 难出现 前几 年的 大起 大落 ， 缺乏 系统 性的 投资 机会 ，2017 年 仍将 是结 构
性行情和主题 性行情， 我 们相对看好有 望提升市 场 风险偏好的国 企改革主 题 和与推动全 球贸易经
济新格 局的 “一 带一 路 ” 主题相 关的 投资 标的 。
2017 年五 月， 中国 将在北 京召开 “一 带一 路 ” 国际 合作高 峰论 坛， “一 带一 路 ”主 题将 迎 来
最好的投资机 会；我们 将 中长期持有国 企改革预 期 明确的国防军 工行业和 具 有中国比较 优势的高
端装备 制造 业等 “一 带一 路 ”的 核心 标的 ，力 争为 投资人 带来 更好 的投 资回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益的角度 出
发，依照公司 内部控制 的 整体要求，继 续致力于 内 控机制的完善 ，加强内 部 风险的控制 与防范，前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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确保各项法规 和管理制 度 的落实，保证 基金合同 得 到严格履行。 公司监察 稽 核部门按照 规定的权
限和程序， 通 过实时监 控 、现场检查、 重点抽查 和 人员询问等方 法，独立 地 开展基金运 作和公司
管理的合规性 稽核，发 现 问题及时提出 改进建议 并 督促业务部门 进行整改 ， 同时定期向 董事会和
公司管 理层 出具 监察 稽核 报告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 本年 度 ， 我 公司 采取 外聘律 师和 内部 专业 人士 相结合 的方 式 ， 对 各业 务 部门进 行了 相关
法律法 规培 训和 职业 道德 培训， 进一 步提 高了 我公 司从业 人员 的合 规素 质和 职业道 德修 养。
（2） 本年 度， 我 公司 按照 证监会 的要 求对 公司 治理 、 投资 、 研 究、 交 易、 基 金会计 、 注 册登
记、人力资源 、基金销 售 等主 要业务进 行定期稽 核 工作。同时， 对信息技 术 、用户权限 、通信管
理与视频监控 、基金直 销 、后台运营、 内幕交易 防 控等相关业务 开展了专 项 稽核工作， 检查业务
开展的 合规 性和 制度 执行 的有效 性等 。
（3 ） 通 过事 前合 规防 范 、 事中系 统控 制 、 事 后完 善 纠偏的 方式 ， 全面 加强 了 对公 司 产品 日常
投资运作的管 理与监控 ， 保证投资符合 既定的投 资 决策程序与业 务流程， 基 金投资组合 及个股投
资符合 比例 控制 的要 求， 严格执 行分 级授 权制 度， 保证基 金投 资独 立、 公平 。
（4） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定 出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（5） 完成 各基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作， 保证 所披露 信息 的真 实性 、准 确性和 完整 性；
重视媒 体监 督和 投资 者关 系管理 工作 。
（6） 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准， 并升 级了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将依 照 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会 相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、金
融工程部、交 易部负责 人 及其他指定相 关人员组 成 。估值委员会 成员均具 备 专业胜任能 力和相关
从业资格，精 通各自领 域 的理论知识， 熟悉相关 政 策法规，并具 有丰富的 实 践经验。基 金经理可
参与估 值原 则和 方法 的讨 论，但 不参 与估 值原 则和 方法的 最终 决策 和日 常估 值的执 行。 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国银河 证 券 股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 按 照《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 、托管协议的 有
关规定，对本 基金的基 金 资产净值计算 、基金费 用 开支等方面进 行了认真 的 复核，对本 基金的投
资运作 方面 进行 了监 督， 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务 信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 复核前海 开 源基金管理有 限公司编 制 和披露的前海 开源一带 一 路 主题精选灵活
配置混 合型 证券 投资 基 金2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情 况、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 瑞华审 字【2017 】48460039 号 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 前 海 开 源 一 带 一 路 主 题 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 前 海 开 源 一 带 一 路 主 题 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的财 务报 表 ， 包 括2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表， 2016 年度 的利 润表、
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管 理 层 对 财 务 报 表 的
责任段
编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人前 海开 源基 金管理 有限 公司 的责 任 。
这种责 任包 括： （1 ） 按 照 企业会 计准 则和 中国 证券 监督管 理委 员会 （ 以下 简
称“中 国证 监会 ” ） 发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 财务 报
表， 并使 其实 现公 允反 映； （2） 设计 、 执 行和 维护 必 要的内 部控 制 ， 以 使财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我 们按 照
中国注 册会 计师 审计 准则 的规定 执行 了审 计工 作 。 中 国注册 会计 师审 计准 则
要求我 们遵 守中 国注 册会 计师职 业道 德守 则 ， 计 划和 执行审 计工 作以 对财 务
报表是 否不 存在 重大 错报 获取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据 。
选择的 审计 程序 取决 于注 册会计 师的 判断 ， 包括 对由 于舞弊 或错 误导 致的 财
务报表 重大 错报 风险 的评 估。 在进 行风 险评 估时 ， 注 册会计 师考 虑与 财务 报
表编制 和公 允列 报相 关的 内部控 制 ， 以 设计 恰当 的 审计程 序 ， 但 目的 并非 对
内部控 制的 有效 性发 表意 见。 审计 工作 还包 括评 价基 金管理 人选 用会 计政 策
的恰当 性和 作出 会计 估计 的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为发表 审计 意见 提供 了基
础。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述财 务报 表在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 和在 财务 报表 附
注中所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制 ，
公允反映了前海开源一带 一路主题精选灵活配置混 合型证券投资基金 2016
年12 月31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 邢向宗
邹菁
会计师 事务 所的 名称 瑞华会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层
审计报 告日 期 2017 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 一带 一路主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 15,453,625.08 323,375,432.21
结算备 付金
759,886.43 362,093.42
存出保 证金
674,139.87 591,604.55
交易性 金融 资产 7.4.7.2 329,240,847.03 31,966,882.63
其中： 股票 投资
329,240,847.03 31,966,882.63
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售 金 融资 产 7.4.7.4 - 1,569,800,000.00
应收证 券清 算款
2,851,078.33 934,342,721.26
应收利 息 7.4.7.5 4,594.96 444,840.23
应收股 利
- -
应收申 购款
29,373.99 939.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
349,013,545.69 2,860,884,513.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
283,652.96 2,985,543.02
应付管 理人 报酬
460,872.23 3,667,597.51
应付托 管费
76,812.03 611,266.27
应付销 售服 务费
126.82 161,233.08
应付交 易费 用 7.4.7.7 369,492.14 192,120.74
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 510,417.65 121,192.67
负债合 计
1,701,373.83 7,738,953.29
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 345,011,033.70 2,892,240,872.06 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 23 页 共 63 页
未分配 利润 7.4.7.10 2,301,138.16 -39,095,311.60
所有者 权益 合计
347,312,171.86 2,853,145,560.46
负债和 所有 者权 益总 计
349,013,545.69 2,860,884,513.75
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 前 海开 源一 带 一路混 合A 基金 份额 净 值1.006 元 ， 基 金份 额
总额 343,735,161.67 份 ， 前 海 开 源 一 带 一 路 混 合 C 基 金 份 额 净 值 1.097 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,275,872.03 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 一带 一路主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年 度可比期间
2015 年 4 月 29 日(基
金合同生效日)至2015
年 12 月31 日
一、收入
58,725,278.82 -43,600,039.91
1.利息 收入
6,508,505.23 10,942,151.01
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,465,414.14 6,527,456.92
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,043,091.09 4,414,694.09
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
67,498,438.94 -64,139,445.06
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 64,359,695.84 -64,200,249.06
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,138,743.10 60,804.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -16,077,653.57 3,698,432.52
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 795,988.22 5,898,821.62
减： 二、费用
19,551,945.54 21,320,886.16
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 12,653,027.98 16,714,660.61
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,108,838.07 2,785,776.78
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 283,995.83 223,671.27
4．交 易费 用 7.4.7.19 4,055,783.66 1,426,377.50 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 24 页 共 63 页
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 450,300.00 170,400.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
39,173,333.28 -64,920,926.07
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
39,173,333.28 -64,920,926.07
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年4 月29 日生 效， 上 年度可 比期 间 为 2015 年4 月 29 日(基 金合 同
生效日)到2015 年 12 月31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 一带 一路主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,892,240,872.06 -39,095,311.60 2,853,145,560.46
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 39,173,333.28 39,173,333.28
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-2,547,229,838.36 2,223,116.48 -2,545,006,721.88
其中：1. 基 金申 购款 42,792,922.26 1,661,077.01 44,453,999.27
2. 基金 赎回 款 -2,590,022,760.62 562,039.47 -2,589,460,721.15
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
345,011,033.70 2,301,138.16 347,312,171.86
项目
上年度可比期间
2015 年4 月 29 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 25 页 共 63 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,613,952,378.29 - 1,613,952,378.29
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -64,920,926.07 -64,920,926.07
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
1,278,288,493.77 25,825,614.47 1,304,114,108.24
其中：1. 基 金申 购款 2,868,031,423.75 -42,646,276.30 2,825,385,147.45
2. 基金 赎回 款 -1,589,742,929.98 68,471,890.77 -1,521,271,039.21
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号 填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,892,240,872.06 -39,095,311.60 2,853,145,560.46
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年4 月29 日生 效， 上 年度可 比期 间 为 2015 年4 月 29 日(基 金合 同
生效日)到2015 年 12 月31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
前海开 源一 带一 路主 题精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （ 以下 简称 “本 基 金” ） 经中 国证 券
监督管 理委 员会 （以 下简 称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许 可 【2015 】426 号文 《关 于 准予前 海开 源一 带
一路主 题精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 ， 由 前海 开源 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《前海 开源一带 一 路主题精选 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》 及其 他法 律法 规公 开募集 。 本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限不 定， 首次 募 集期 间 为 2015
年 4 月 14 日至 2015 年 4 月 27 日， 首次 设立 募集 不 包括认 购资 金利 息共 募 集 1,613,336,326.04
元， 经 瑞华 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 瑞 华验 字[2015]02030037 号验 资 报告予 以验 证。 经向
中国证监会备 案， 《前海 开 源一带一路主 题精选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》 于 2015前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 26 页 共 63 页
年 4 月 29 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 1,613,952,378.29 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合616,052.25 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 前海 开源 基金管 理有 限公 司，
本基金 托管 人为 中国 银河 证券股 份有 限公 司。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源一带 一 路主题精选 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》 和在 财务 报表 附注7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作
编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到 期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工
具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资
产负债表中以 衍生金融 资 产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资
产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指 在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本 基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在 活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其 他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日 及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未
实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “ 损益 平 准金 ”科目中 核算，并 于 期末全额转 入 “ 未分
配利润/(累 计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 29 页 共 63 页
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 费、托管 费 和销售服务费 在费用涵 盖 期间按基金合 同约定的 费 率和计算方法 逐
日确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次收 益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金默 认的收益 分 配方式是现 金分红；
若投资者选择 红利再投 资 方式进行收益 分配，收 益 的计算以权益 登记日当 日 收市后计算 的基金份
额净值 为基 准转 为基 金份 额进行 再投 资；
(3) 基金收 益分配后 任一 类基金份额净 值不能低 于 面值；即基金 收益分配 基 准日的任一类 基
金份额 净值 减去 该类 每单 位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ；
(4) 本基金 两类基金 份额 在费用收取上 不同，其 对 应的可分配收 益可能有 所 不同。本基金 同
一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人 能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌 或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行< 企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面 推开
营业税改征增 值税试点 的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步 明确全面 推 开营改增试点 金融业
有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于 金 融 机 构同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政策 的 通 知 》 、 财税
[2015]101 号 《关于上 市 公司股息红利 差别化个人 所得税政策有 关问题的通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红 利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 15,453,625.08 323,375,432.21
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 15,453,625.08 323,375,432.21
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 341,620,068.08 329,240,847.03 -12,379,221.05
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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合计 341,620,068.08 329,240,847.03 -12,379,221.05
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 28,268,450.11 31,966,882.63 3,698,432.52
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 28,268,450.11 31,966,882.63 3,698,432.52
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 0.00 0.00
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场
1,569,800,000.00 -
合计 1,569,800,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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应收活 期存 款利 息 3,885.13 265,084.95
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 376.09 179.19
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - 179,283.27
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 333.74 292.82
合计 4,594.96 444,840.23
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证 金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 369,492.14 192,120.74
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 369,492.14 192,120.74
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 417.65 11,192.67
预提费 用 510,000.00 110,000.00
合计 510,417.65 121,192.67
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
前海开 源一 带一 路混 合 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 992,243,873.56 992,243,873.56 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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本期申 购 40,773,741.54 40,773,741.54
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -689,282,453.43 -689,282,453.43
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 343,735,161.67 343,735,161.67
金额单 位： 人民 币元
前海开 源一 带一 路混 合 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,899,996,998.50 1,899,996,998.50
本期申 购 2,019,180.72 2,019,180.72
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,900,740,307.19 -1,900,740,307.19
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,275,872.03 1,275,872.03
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
前海开 源一 带一 路混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -44,746,806.05 2,947,211.16 -41,799,594.89
本期利 润 52,059,698.53 -9,691,310.72 42,368,387.81
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
12,799,482.05 -11,191,458.05 1,608,024.00
其中： 基金 申购 款 -232,596.72 1,573,853.93 1,341,257.21
基金赎 回款 13,032,078.77 -12,765,311.98 266,766.79
本期已 分配 利润 - - -
本期末 20,112,374.53 -17,935,557.61 2,176,816.92
单位： 人民 币元
前海开 源一 带一 路混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,016,056.73 688,226.56 2,704,283.29
本期利 润 3,191,288.32 -6,386,342.85 -3,195,054.53
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-5,006,800.09 5,621,892.57 615,092.48 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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其中： 基金 申购 款 272,932.48 46,887.32 319,819.80
基金赎 回款 -5,279,732.57 5,575,005.25 295,272.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 200,544.96 -76,223.72 124,321.24
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月29 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 3,368,087.98 6,434,273.93
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 84,077.60 32,644.87
其他 13,248.56 60,538.12
合计 3,465,414.14 6,527,456.92
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月29 日( 基金
合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 1,459,930,941.06 511,558,146.18
减：卖 出股 票成 本总 额 1,395,571,245.22 575,758,395.24
买卖股 票差 价收 入 64,359,695.84 -64,200,249.06
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 投资 收益。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 买卖 差价收 入。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 赎回 差价收 入。 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 申购 差价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属买卖 差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属赎 回差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 贵金 属申 购差价 收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 买卖 权证 差价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 衍生 工具投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,138,743.10 60,804.00
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,138,743.10 60,804.00
前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -16,077,653.57 3,698,432.52
—— 股 票投 资 -16,077,653.57 3,698,432.52
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -16,077,653.57 3,698,432.52
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 739,513.78 5,794,840.45
基金转 换费 收入 56,474.44 103,981.17
合计 795,988.22 5,898,821.62
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
4,055,783.66 1,426,377.50
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
4,055,783.66 1,426,377.50
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月29 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 400,000.00 120,000.00
其他 300.00 400.00
合计 450,300.00 170,400.00
注： “ 其他 ”为 证券 账户 开 户费及 审计 询证 费。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 前 海 开 源
基金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银河证券股份有限公司（ “ 银河证
券” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理 人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深 圳 市 和 合 投 信 资 产 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限
合伙）
基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年4月29 日( 基金 合同 生效日) 至
2015年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中国银河证券股份
有限公司
1,184,519,684.16 37.42% 1,112,424,159.86 100.00%
前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年4月29 日( 基金 合同 生效日) 至
2015年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
中国银河证券股份
有限公司
5,400,000,000.00 96.43% 7,507,200,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应 付
佣金总 额的
比例
中国银河证券股份
有限公司
866,238.14 37.42% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年4月29 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
中国银河证券股份
有限公司
800,101.09 100.00% 192,120.74 100.00%
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
上年度 可比 期间
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日)前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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月 31 日 至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,653,027.98 16,714,660.61
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,607,823.78 1,236,231.90
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划款指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内、 按照 指定 的账 户路径 进行 资金 支付 。若 遇法定 节假 日、 休 息
日等， 支付 日期 顺延 。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,108,838.07 2,785,776.78
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划款指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内、 按照 指定 的账 户路径 进行 资金 支付 。若 遇法定 节假 日、 休 息
日等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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前海开 源一 带一 路
混合A
前海开 源一 带一 路
混合C
合计
前海开 源基 金管 理有 限
公司
0.00 283,754.23 283,754.23
合计 0.00 283,754.23 283,754.23
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前 海 开 源 一 带 一 路
混合A
前海开 源一 带一 路
混合C
合计
前海开 源基 金管 理有 限
公司
0.00 223,663.52 223,663.52
合计 0.00 223,663.52 223,663.52
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.1% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的 0.1% 年费 率计 提。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性划 出， 由注 册登 记机构 代收 ，注 册登
记机构 收到 后按 相关 合同 规定支 付给 基金 销售 机构 。 若 遇法 定节 假日 、 公 休 日等 ， 支 付日 期顺 延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收 入
单位： 人民 币元 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银河证券股份
有限公司
15,453,625.08 3,368,087.98 323,375,432.21 6,434,273.93
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国银河证 券 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度 可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
证券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以监 察及风险 控 制委员会、督 察
长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽核 部 、 金 融工 程部 和 相关业 务部 门构 成的 多层 级风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立监 察及风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等；本基金 的基金管 理 人设立督察长 制度，积 极 对公司各项 制度、业
务的合法合规 性及内部 控 制制度的执行 情况进行 监 察、稽核，定 期和不定 期 向董事会报 告公司内
部控制执行情 况；在管 理 层层面设立风 险控制委 员 会，讨论和制 定公司日 常 经营过程中 风险防范
和控制措施； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 监察稽核部、 金融工程 部 负责，协调 并与各部
门合作 完成 运作 风险 管理 以及进 行投 资风 险分 析与 绩效评 估。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风 险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
由基金 托管 人保 管， 与该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。 本基 金在 交易 所 进行的 交易 均以 中国
证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清算 ，违约风 险 可能性很小 ；在银行
间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相 应的信用
风险。
本基金的基金 管理人 建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 且通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 44 页 共 63 页
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 债券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所或银 行间同业 市 场交易，除在 “期末本 基 金持有的流 通受限证
券”中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制的 情况 外，其 余均 能及 时变 现。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值 或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因 此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,453,625.08 - - - 15,453,625.08
结算备 付金 759,886.43 - - - 759,886.43
存出保 证金 674,139.87 - - - 674,139.87
交易性 金融 资产 - - - 329,240,847.03 329,240,847.03
应收证 券清 算款 - - - 2,851,078.33 2,851,078.33
应收利 息 - - - 4,594.96 4,594.96
应收申 购款 - - - 29,373.99 29,373.99
其他资 产 - - - - -
资产总 计 16,887,651.38 - - 332,125,894.31 349,013,545.69
负债
应付赎 回款 - - - 283,652.96 283,652.96
应付管 理人 报酬 - - - 460,872.23 460,872.23
应付托 管费 - - - 76,812.03 76,812.03
应付销 售服 务费 - - - 126.82 126.82
应付交 易费 用 - - - 369,492.14 369,492.14
其他负 债 - - - 510,417.65 510,417.65
负债总 计 - - - 1,701,373.83 1,701,373.83
利率敏 感度 缺口 16,887,651.38 - - 330,424,520.48 347,312,171.86
上年度 末
2015 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 323,375,432.21 - - - 323,375,432.21
结算备 付金 362,093.42 - - - 362,093.42
存出保 证金 591,604.55 - - - 591,604.55
交易性 金融 资产 - - - 31,966,882.63 31,966,882.63
买入返 售金 融资
产
1,569,800,000.00 - - - 1,569,800,000.00
应收证 券清 算款 - - - 934,342,721.26 934,342,721.26
应收利 息 - - - 444,840.23 444,840.23
应收申 购款 - - - 939.45 939.45
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,894,129,130.18 - - 966,755,383.57 2,860,884,513.75
负债
应付赎 回款 - - - 2,985,543.02 2,985,543.02
应付管 理人 报酬 - - - 3,667,597.51 3,667,597.51 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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应付托 管费 - - - 611,266.27 611,266.27
应付销 售服 务费 - - - 161,233.08 161,233.08
应付交 易费 用 - - - 192,120.74 192,120.74
其他负 债 - - - 121,192.67 121,192.67
负债总 计 - - - 7,738,953.29 7,738,953.29
利率敏 感度 缺口 1,894,129,130.18 - - 959,016,430.28 2,853,145,560.46
注： 表 中所 示为 本基 金资 产 及交易 形成 负债 的公 允价 值,并 按照 合约 规定 的重 新 定价日 期或 到期 日
孰早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资 （2015 年 12 月31 日 ： 同） ， 因 此市 场利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 （2015 年12 月 31 日 ：同 ） 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 化而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率 和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 及时可靠地 对风险进
行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 329,240,847.03 94.80 31,966,882.63 1.12
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投 - - - - 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 329,240,847.03 94.80 31,966,882.63 1.12
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
若 其 他市 场变 量保 持不 变， 对 市场 价格 敏感 的权 益性 投 资的 市场 价格 上升 或下 降
5%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升
5%
18,414,622.87 1,522,053.70
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下 降
5%
-18,414,622.87 -1,522,053.70
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 329,240,847.03 元 ， 属 于第二 层次的 余额 为0 元， 属于 第三层 次的 余额 为 0
元。 于2015 年 12 月31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 中属
于第一 层次 的余 额 为 30,431,782.63 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 1,535,100.00 元 ，属 于第 三层
次的余 额 为0 元。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允 价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产 （2015 年12 月 31
日：同 ） 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资 组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 329,240,847.03 94.33
其中： 股票 329,240,847.03 94.33
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,213,511.51 4.65
7 其他各 项资 产 3,559,187.15 1.02
8 合计 349,013,545.69 100.00
前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 49 页 共 63 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 67,592,250.33 19.46
C
制造业 155,712,205.76 44.83
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 24,217,003.58 6.97
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 81,719,387.36 23.53
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 329,240,847.03 94.80
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 50 页 共 63 页
比例（ ％）
1 600547 山东黄 金 802,946 29,315,558.46 8.44
2 300072 三聚环 保 442,226 20,470,641.54 5.89
3 601555 东吴证 券 1,390,400 18,450,608.00 5.31
4 000776 广发证 券 1,086,000 18,309,960.00 5.27
5 601688 华泰证 券 1,018,476 18,189,981.36 5.24
6 600779 水井坊 892,379 17,053,362.69 4.91
7 601989 中国重 工 2,405,214 17,052,967.26 4.91
8 600071 凤凰光 学 716,275 17,047,345.00 4.91
9 600489 中金黄 金 1,366,710 16,523,523.90 4.76
10 600482 中国动 力 538,053 16,432,138.62 4.73
11 000728 国元证 券 824,140 16,400,386.00 4.72
12 002048 宁波华 翔 694,940 15,385,971.60 4.43
13 000568 泸州老 窖 425,017 14,025,561.00 4.04
14 000028 国药一 致 188,283 12,596,132.70 3.63
15 600519 贵州茅 台 36,703 12,264,307.45 3.53
16 600998 九州通 560,312 11,620,870.88 3.35
17 603589 口子窖 346,161 11,122,152.93 3.20
18 002155 湖南黄 金 954,633 10,930,547.85 3.15
19 601069 西部黄 金 484,017 10,822,620.12 3.12
20 002500 山西证 券 862,600 10,368,452.00 2.99
21 600702 沱牌舍 得 358,716 8,106,981.60 2.33
22 300406 九强生 物 306,993 6,750,776.07 1.94
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600547 山东黄 金 62,720,816.12 2.20
2 600482 中国动 力 51,943,834.75 1.82
3 000858 五 粮 液 41,890,564.44 1.47
4 601009 南京银 行 38,527,668.96 1.35
5 000768 中航飞 机 38,306,939.76 1.34
6 601933 永辉超 市 37,913,542.10 1.33
7 601688 华泰证 券 36,858,973.00 1.29 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 51 页 共 63 页
8 600519 贵州茅 台 36,031,194.20 1.26
9 002142 宁波银 行 33,660,629.51 1.18
10 600685 中船防 务 32,716,843.86 1.15
11 601069 西部黄 金 32,202,732.72 1.13
12 300059 东方财 富 31,388,187.04 1.10
13 002234 民和股 份 31,307,812.50 1.10
14 601766 中国中 车 31,123,760.00 1.09
15 002179 中航光 电 30,306,636.32 1.06
16 002508 老板电 器 30,295,554.06 1.06
17 300017 网宿科 技 30,114,031.95 1.06
18 603288 海天味 业 29,998,049.58 1.05
19 000418 小天鹅 Ａ 29,128,779.97 1.02
20 002590 万安科 技 28,275,109.56 0.99
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000858 五 粮 液 47,694,088.59 1.67
2 000768 中航飞 机 45,251,331.02 1.59
3 600482 中国动 力 42,740,091.39 1.50
4 601933 永辉超 市 40,235,330.83 1.41
5 601009 南京银 行 40,035,330.19 1.40
6 002508 老板电 器 39,069,789.96 1.37
7 000418 小天鹅 Ａ 37,238,008.83 1.31
8 600547 山东黄 金 35,767,350.01 1.25
9 002142 宁波银 行 35,089,812.36 1.23
10 603288 海天味 业 32,578,393.42 1.14
11 002179 中航光 电 32,573,840.09 1.14
12 600685 中船防 务 32,303,653.79 1.13
13 300017 网宿科 技 31,909,945.91 1.12
14 600519 贵州茅 台 31,310,115.42 1.10
15 002234 民和股 份 30,948,296.95 1.08
16 601766 中国中 车 30,600,720.26 1.07
17 002590 万安科 技 30,323,382.45 1.06 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 52 页 共 63 页
18 300059 东方财 富 29,352,887.04 1.03
19 002268 卫 士 通 27,743,054.51 0.97
20 000738 中航动 控 25,557,002.93 0.90
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,708,922,863.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,459,930,941.06
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 照买卖成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）填列 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 53 页 共 63 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债 期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告 期内 ， 广发 证券股 份有限 公司 （ 以下 简称 “ 广发证 券 ” ） 、 华 泰证 券股 份有限 公司 （ 以
下简称“华泰 证券”） 因 未按规定审查 、了解客 户 真实身份的违 法违规行 为 收到中国证 监会《行
政处罚 决定 书》 。
广发证券和华 泰证券的 投 资已执行内部 严格的投 资 决策程序，符 合法律法 规 、基金合同和 公
司制度 的规 定， 不存 在损 害投资 者利 益的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证 金 674,139.87
2 应收证 券清 算款 2,851,078.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,594.96
5 应收申 购款 29,373.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,559,187.15
前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 54 页 共 63 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
前海
开源
一带
一路
混合A
9,264 37,104.40 3,234,436.73 0.94% 340,500,724.94 99.06%
前海
开源
一带
一路
混合C
195 6,542.93 0.00 0.00% 1,275,872.03 100.00%
合计 9,459 36,474.37 3,234,436.73 0.94% 341,776,596.97 99.06%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中，对 下属 分级基金， 比例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额
总额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
③ 本 基金 自2015 年 11 月16 日起 ，增 加C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金份 额。 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
开放式 基金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海开 源一 带一
路混 合A
前海开 源一 带一
路混 合C
基金合 同生 效日 （2015 年4 月 29 日 ） 基 金份
额总额
1,613,952,378.29 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 992,243,873.56 1,899,996,998.50
本报告 期基 金总 申购 份额 40,773,741.54 2,019,180.72
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 689,282,453.43 1,900,740,307.19
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 343,735,161.67 1,275,872.03
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基 金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 投资 策略 未改 变。
前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 56 页 共 63 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 2 1,981,113,959.21 62.58% 1,448,788.91 62.58% -
银河证券 2 1,184,519,684.16 37.42% 866,238.14 37.42% -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公 司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 57 页 共 63 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 - - 200,000,000.00 3.57% - -
银河证券 - - 5,400,000,000.00 96.43% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 前海开 源基 金管 理有 限公 司旗下 基 金 2015
年度最 后一 个交 易日 基金 资产净 值、 基金 份
额净值 及基 金份 额累 计净 值公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年1 月4
日
2 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加腾元 基金 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年1 月11
日
3 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 降低 旗下 开
放式基 金在 天天 基金 销售 平台申 购金 额下 限
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年1 月18
日
4 前海开 源一 带一 路主 题精 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 2015 年第4 季度报 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年1 月22
日
5 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加平安 证券 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年2 月29
日
6 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参
加好买 基金 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年3 月3
日
7 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 在
大同证 券开 通定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年3 月11
日
8 关于前 海开 源一 带一 路主 题精选 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金恢 复大 额申购 、定 期定 额
投资及 转换 转入 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年3 月14
日
9 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加利得 基金 为代 销机 构并 参与其 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年3 月18
日
10 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参
加同花 顺费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年3 月22
日
11 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 继
续参与 中国 工商 银行 申购 费率优 惠活 动的 公
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
2016 年3 月25
日 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 58 页 共 63 页
告 报
12 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加英大 证券 为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年3 月30
日
13 前海开 源一 带一 路主 题精 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2016 年3 月30
日
14 前海开 源一 带一 路主 题精 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘 要
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年3 月30
日
15 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参
加新兰 德费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年3 月31
日
16 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加华龙 证券 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年4 月6
日
17 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加鑫鼎 盛为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年4 月8
日
18 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 银河 证券 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年4 月18
日
19 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 联泰 资产 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年4 月20
日
20 前海开 源一 带一 路主 题精 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 2016 年第1 季度报 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年4 月21
日
21 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 伯嘉 基金 为代 销机 构的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年4 月29
日
22 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加金斧 子为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业 务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年4 月29
日
23 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 汇成 基金 为代 销机 构及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年4 月29
日
24 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加广州 证券 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年5 月5
日
25 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 和讯 公司 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年5 月11
日 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 59 页 共 63 页
26 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 降低 旗下 基
金在好 买基 金申 购金 额下 限的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年5 月23
日
27 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 联讯 证券 为代 销机 构并开 通定 投和 转
换业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年5 月24
日
28 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加盈 米财 富申 购补差 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年6 月1
日
29 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加凯恩 斯基 金为 代销 机构 及开通 定投 和转 换
业务并 参与 其费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年6 月6
日
30 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加京西 票号 为代 销机 构并 参与其 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年6 月7
日
31 前海开 源一 带一 路主 题精 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金招 募说 明书 （更新） 摘要 （2016
年第1 号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年6 月8
日
32 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 华泰 证 券 为代 销机 构并开 通定 投业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年6 月16
日
33 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参
加华泰 证券 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年6 月20
日
34 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 调整 个人 投
资者开 立基 金账 户的 证件 类型的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年6 月21
日
35 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 投
资资产 支持 证券 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年6 月21
日
36 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金在陆 金所 资管 开通 定投 业务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年6 月24
日
37 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 继
续参与 交通 银行 申购 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年6 月30
日
38 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加晟视 天下 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年7 月19
日
39 前海开 源一 带一 路主 题精 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 2016 年第2 季度报 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年7 月19
日
40 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加广源 达信 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
2016 年7 月26
日 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 60 页 共 63 页
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告 报
41 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 诺亚 正行 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年7 月27
日
42 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 华安 证券 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年7 月27
日
43 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 在
新浪仓 石开 通定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年7 月28
日
44 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金在中 期资 产开 通转 换业 务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年7 月28
日
45 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 调整 旗下 开
放式基 金赎 回份 额下 限的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年8 月23
日
46 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加蛋卷 基金 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年8 月24
日
47 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加北京 肯特 瑞为 代销 机构 并参与 其费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年8 月29
日
48 前海开 源一 带一 路主 题精 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报、基 金管 理人 的官 方
网站
2016 年8 月29
日
49 前海开 源一 带一 路主 题 精 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告 摘要
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年8 月29
日
50 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 增
加华融 金融 为代 销机 构及 开通定 投和 转换 业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年9 月9
日
51 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 招商 银行 为代 销机 构并开 通定 投和 转
换业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年9 月9
日
52 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 参
与交通 银行 费率 优惠 活动 的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年9 月20
日
53 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 奕丰 金融 为代 销机 构并开 通定 投和 转
换业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年9 月20
日
54 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 创金 启富 为代 销机 构及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年 10 月
19 日 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 61 页 共 63 页
55 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 电盈 基金 为代 销机 构及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年 10 月
20 日
56 前海开 源一 带一 路主 题精 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 2016 年第3 季度报 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年 10 月
26 日
57 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 降低 旗下 开
放式基 金在 创金 启富 销售 平台申 购金 额下 限
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年11 月4
日
58 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 降低 旗下 开
放式基 金在 同花 顺销 售平 台申购 金额 下限 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年11 月4
日
59 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 华融 金融 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年11 月7
日
60 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 钱景 财富 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年11 月7
日
61 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 新浪 仓石 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年 11 月
11 日
62 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 广源 达信 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年 11 月
11 日
63 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金在肯 特瑞 财富 开通 定投 和转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年12 月1
日
64 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 继
续参与 交通 银行 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年12 月1
日
65 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 调整 旗下 开
放式基 金申 购金 额下 限的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年12 月2
日
66 前海开 源一 带一 路主 题精 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金招 募说 明书 （更新） 摘要 （2016
年第2 号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年 12 月
12 日
67 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 宜信 普泽 为代 销机 构及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年 12 月
15 日
68 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 继
续参与 交通 银行 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年 12 月
22 日
69 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 北京 微动 利
费率调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
2016 年 12 月
28 日 前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 62 页 共 63 页
报
70 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 泰诚 财富 费
率调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年 12 月
28 日
71 前海开 源基 金管 理有 限公 司关于 调整 旗下 部
分基金 通过 蛋卷 基金 定投 申购起 点金 额的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报、 证券 日
报
2016 年 12 月
28 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源一 带一 路主题 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金
设立的 文件
（2） 《 前海 开源 一带 一路 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
（3） 《 前海 开源 一带 一路 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
（4） 《 前海 开源 一带 一路 主题精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件和 营业 执照
（6） 前 海开 源一 带一 路主 题精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 各项公 告 的 原 稿
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 ；
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ） ；
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com 。
前海开源一带一路混合 2016 年 年度报告
第 63 页 共 63 页
前海开源基金管理有限公司
2017 年3 月30 日
