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前海中国成长(000788)

前海中国成长:2016年年度报告

前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
2016-12-31
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017-03-30
 
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收拢
? 重要提示
? 基金简介
o 基金基本情况
o 基金产品说明
o 基金管理人和基金托管人
o 信息披露方式
o 其他相关资料
? 主要财务指标、基金净值
表现及利润分配情况
o 主要会计数据和财务指标
o 基金净值表现
? 基金份额净值增长率及其
与同期业绩比较基准收益
率的比较
? 自基金合同生效以来基金
份额累计净值增长率变动
及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
? 自基金合同生效以来基金
每年净值增长率及其与同
期业绩比较基准收益率的
比较
? 过去三年基金的利润分配
情况
? 过去三年基金的利润分配
情况
? 管理人报告
o 基金管理人及基金经理情
况
? 基金管理人及其管理基金
的经验
? 基金经理(或基金经理小
组)及基金经理助理简介
o 管理人对报告期内本基金
运作遵规守信情况的说明
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同
意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年
3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金基本情况
项目 数值
基金名称
前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 前海开源中国成长混合
场内简称
基金主代码
000788
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日
2014-09-29
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额
总额
48,855,999.29
基金合同存续期 不定期
基金产品说明
投资目标
本基金力图把握中国经济可持续发展过程中的投资机
会,通过行业配置和精选个股,分享中国经济在科学
发展、和谐发展和可持续发展过程中的成果。在严格
控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准
的稳健收益。
投资策略
本基金的投资策略主要有以下五方面内容:
1、大类资产配置
在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分
析手段。本基金将依据经济周期理论,结合对各大类
资产风险和预期收益率的评估,制定各大类资产之间
的配置比例。本基金通过对权益类、固定收益类和现
金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市
场利率变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。
2、股票投资策略
本基金采取自上而下的宏观分析和自下而上精选个股
的投资策略,在遵循本基金资产配置比例限制前提下,
确定基金在各类资产具体投资比例。
根据国家产业发展趋势,重点投资代表中国经济未来
的信息、科技、医药和消费等投资方向,自下而上精
选代表产业发展的龙头公司,在标的遴选过程中充分
考虑上市公司的现有业务的壁垒、未来的成长性等因
素构建核心股票池,再通过本基金已有的个股筛选打
分体系,构建投资组合,其后根据资产额度的变化,
相应进行调整,以期追求超额收益,分享中国经济未
来发展的成果。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面,本基金实施积极主动的组合管
理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析结合进行
投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场
利率等因素,定期对投资组合类属资产进行调整,确
定不同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势
分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品o 管理人对报告期内公平交
易情况的专项说明
? 公平交易制度和控制方法
? 公平交易制度的执行情况
? 异常交易行为的专项说明
o 管理人对报告期内基金的
投资策略和业绩表现的说
明
? 报告期内基金投资策略和
运作分析
? 报告期内基金的业绩表现
o 管理人对宏观经济、证券
市场及行业走势的简要展
望
o 管理人内部有关本基金的
监察稽核工作情况
o 管理人对报告期内基金估
值程序等事项的说明
o 管理人对报告期内基金利
润分配情况的说明
o 管理人对会计师事务所出
具非标准审计报告所涉相
关事项的说明
o 报告期内管理人对本基金
持有人数或基金资产净值
预警情形的说明
? 托管人报告
o 报告期内本基金托管人遵
规守信情况声明
o 托管人对报告期内本基金
投资运作遵规守信、净值
计算、利润分配等情况的
说明
o 托管人对本年度报告中财
务信息等内容的真实、准
确和完整发表意见
? 审计报告
o 审计报告基本信息
o 审计报告的基本内容
? 年度财务报表
o 资产负债表
o 利润表
o 所有者权益(基金净值)
变动表
o 报表附注
? 基金基本情况
? 会计报表的编制基础
? 遵循企业会计准则及其他
有关规定的声明
? 重要会计政策和会计估计
? 会计年度
? 记账本位币
? 金融资产和金融负债的分
类
? 金融资产和金融负债的初
始确认、后续计量和终止
确认
? 金融资产和金融负债的估
值原则
? 金融资产和金融负债的抵
销
? 实收基金
? 损益平准金
? 收入/(损失)的确认和计
量
? 费用的确认和计量
? 基金的收益分配政策
? 分部报告
? 其他重要的会计政策和会
计估计
? 会计政策和会计估计变更
以及差错更正的说明
? 会计政策变更的说明
? 会计估计变更的说明
? 差错更正的说明
? 税项
? 重要财务报表项目的说明
? 银行存款
? 衍生金融资产/负债
? 买入返售金融资产
? 各项买入返售金融资产期
末余额
? 期末买断式逆回购交易中
取得的债券
? 应收利息
? 其他资产
? 应付交易费用
? 其他负债
? 实收基金
? 未分配利润
? 存款利息收入
? 股票投资收益
? 股票投资收益——买卖股
票差价收入
? 债券投资收益
? 债券投资收益项目构成
? 债券投资收益——买卖债
券差价收入
? 债券投资收益——赎回差
价收入
? 债券投资收益——申购差
价收入
? 资产支持证券投资收益
?
? 衍生工具收益
? 衍生工具收益——买卖权
证差价收入
? 衍生工具收益——其他投
资收益
? 股利收益
? 公允价值变动收益
? 其他收入
? 交易费用
? 其他费用
? 或有事项、资产负债表日
后事项的说明
? 或有事项
? 资产负债表日后事项
? 关联方关系
? 本报告期及上年度可比期
间的关联方交易
? 通过关联方交易单元进行
的交易
? 股票交易
? 权证交易
? 应支付关联方的佣金
? 关联方报酬
? 基金管理费
? 基金托管费
? 销售服务费
? 与关联方进行银行间同业
市场的债券(含回购)交易
? 各关联方投资本基金的情
况
? 报告期内基金管理人运用
固有资金投资本基金的情
况
? 报告期末除基金管理人之
外的其他关联方投资本基
金的情况
? 由关联方保管的银行存款
余额及当期产生的利息收
入
? 本基金在承销期内参与关
联方承销证券的情况
? 其他关联交易事项的说明
? 利润分配情况
? 利润分配情况——非货币
市场基金
? 期末本基金持有的流通受
限证券
? 因认购新发/增发证券而
于期末持有的流通受限证
券
? 期末持有的暂时停牌等流
通受限股票
? 期末债券正回购交易中作
为抵押的债券
? 银行间市场债券正回购
? 交易所市场债券正回购
? 金融工具风险及管理
? 风险管理政策和组织架构
? 信用风险
? 按短期信用评级列示的债
券投资
? 按长期信用评级列示的债
券投资
? 流动性风险
? 金融资产和金融负债的到
期期限分析
? 市场风险
? 利率风险
? 利率风险敞口
? 利率风险的敏感性分析
? 外汇风险
? 外汇风险敞口
? 外汇风险的敏感性分析
? 其他价格风险
? 其他价格风险敞口
? 其他价格风险的敏感性分
析
? 采用风险价值法管理风险
? 有助于理解和分析会计报
表需要说明的其他事项
? 投资组合报告
o 期末基金资产组合情况
o 报告期末按行业分类的股
票投资组合
? 报告期末按行业分类的股
票投资组合
o 期末按公允价值占基金资
产净值比例大小排序的股
票投资明细
? 期末按公允价值占基金资
产净值比例大小排序的所
有股票投资明细
o 报告期内股票投资组合的
重大变动
? 累计买入金额超出期初基
金资产净值2%或前20名
的股票明细
? 累计卖出金额超出期初基
金资产净值2%或前20名
的股票明细
? 买入股票的成本总额及卖
出股票的收入总额
o 期末按债券品种分类的债
券投资组合
o 期末按公允价值占基金资
产净值比例大小排名的前
五名债券投资明细
o 期末按公允价值占基金资
产净值比例大小排名的所
有资产支持证券投资明细
o 报告期末按公允价值占基
金资产净值比例大小排序
的前五名贵金属投资明细
o 期末按公允价值占基金资
产净值比例大小排名的前
五名权证投资明细
o 报告期末本基金投资的股
指期货交易情况说明
? 报告期末本基金投资的股
指期货持仓和损益明细
? 本基金投资股指期货的投
资政策
o 报告期末本基金投资的国
债期货交易情况说明
? 本期国债期货投资政策
? 报告期末本基金投资的国
债期货持仓和损益明细
? 本期国债期货投资评价
o 投资组合报告附注
? 本基金投资的前十名证券
的发行主体本期受到调查
以及处罚情况的说明
? 基金投资的前十名股票超
出基金合同规定的备选股
票库情况的说明
? 期末其他各项资产构成
? 期末持有的处于转股期的
可转换债券明细
? 期末前十名股票中存在流
通受限情况的说明
? 投资组合报告附注的其他
文字描述部分
? 基金份额持有人信息
o 期末基金份额持有人户数
及持有人结构
o 期末基金管理人的从业人
员持有本基金的情况
o 期末基金管理人的从业人
员持有本开放式基金份额
总量区间的情况
o 发起式基金发起资金持有
份额情况
? 开放式基金份额变动
? 重大事件揭示
o 基金份额持有人大会决议
o 基金管理人、基金托管人
的专门基金托管部门的重
大人事变动
o 涉及基金管理人、基金财
产、基金托管业务的诉讼
o 基金投资策略的改变
o 为基金进行审计的会计师
事务所情况
o 管理人、托管人及其高级
管理人员受稽查或处罚等
情况
o 基金租用证券公司交易单
元的有关情况
? 基金租用证券公司交易单
元进行股票投资及佣金支
付情况
o 其他重大事件
? 重大事件揭示
o 基金份额持有人大会决议
o 基金管理人、基金托管人
的专门基金托管部门的重
大人事变动
o 涉及基金管理人、基金财
产、基金托管业务的诉讼
o 基金投资策略的改变
o 为基金进行审计的会计师
事务所情况
o 管理人、托管人及其高级
管理人员受稽查或处罚等
情况
o 基金租用证券公司交易单
元的有关情况
? 基金租用证券公司交易单
元进行股票投资及佣金支
付情况
o 其他重大事件
? 影响投资者决策的其他重
要信息
? 备查文件目录
o 备查文件目录
o 存放地点
o 查阅方式
种特征等因素,重点选择流动性较好、风险水平合理
债券品种。
4、权证投资策略
在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研
究成果确定权证的合理估值,通过权证与证券的组合
投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资决策建立在对证券市场总体
行情的判断和组合风险收益分析的基础上,结合股票
投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,
确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险性特征,运用股指期货对冲风险,利用金融衍生
品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目
的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投
资决策部门或小组,同时制定投资决策流程和风险控
制等制度,经基金管理人董事会批准后执行。
相关法律法规变化时,基金管理人从其最新规定。
业绩比较基
准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率
×30%
风险收益特
征
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,
其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型
基金,低于股票型基金。
基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人
名称
前海开源基金管理有限
公司
交通银行股份有限公司
姓名 傅成斌 陆志俊
联系电话
0755-88601888 95559
信息披露
负责人
电子邮箱
qhky@qhkyfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
4001666998 95559
传真
0755-83181169 021-62701216
注册地址
深圳市前海深港合作区
前湾一路1号A栋
201室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
上海市浦东新区银城中
路188号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7006号万科富春东方
大厦2206
上海市浦东新区银城中
路188号
邮政编码
518040 200120
法定代表人 王兆华 牛锡明
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.qhkyfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公
地址
其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)
北京市东城区永定门西
滨河路8号院7号楼中
海地产广场西塔5-
11层
注册登记机构
前海开源基金管理有限
公司
深圳市福田区深南大道
7006号万科富春东方
大厦2206
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
期间
数据
和指
标
2016年 2015年
2014-09-29 至 
2014-12-31
本期
已实
现收
益
-5,385,913.15 156,570,089.29 56,802,537.59
本期
利润
-6,285,283.86 106,191,438.84 106,496,781.41
加权
平均
基金
份额
本期
利润
-0.1148 0.4985 0.1413
本期
加权
平均
净值
利润
率
-10.40% 40.51% 13.55%
本期
基金
份额
净值
增长
率
-10.49% 15.41% 14.60%
期末
数据
和指
标
2016年 2015年
2014-09-29 至 
2014-12-31
期末
可供
分配
利润
4,946,352.91 11,247,256.14 46,165,452.49
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.1012 0.2299 0.0768
期末
基金
资产
净值
53,802,352.20 60,173,681.32 688,790,526.92
期末
基金
份额
净值
1.101 1.230 1.146
累计
期末
指标
2016年 2015年
2014-09-29 至 
2014-12-31
基金
份额
累计
净值
增长
率
18.39% 32.26% 14.60%注:注:① 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项
费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不
含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额
和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的“期末”均
指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易
日。
④ 本基金的基金合同于2014年9月29日生效,截至2014年
12月31日成立不满1年;故2014年年度数据与指标为不完整会计
年度数据。
注:注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中
证全债指数收益率×30%。
基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
-3.25% 0.65% 0.70% 0.51% -3.95% 0.14%
过去六
个月
-1.61% 0.57% 3.63% 0.54% -5.24% 0.03%
过去一
年
-10.49% 1.53% -7.02% 0.98% -3.47% 0.55%
自基金
合同生
效起至
今
18.39% 1.86% 31.68% 1.39% -13.29% 0.47%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期
业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较
基准收益率的比较注:注:本基金的基金合同于2014年9月29日生效, 2014年本基
金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每
10 份基
金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
2015 0.8000 36,214,054.52 11,428,932.36 47,642,986.88
2014 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计
0.8000 36,214,054.52 11,428,932.36 47,642,986.88注:注:①对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生
效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非
首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确定的聘任日期和解聘日期。 
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源基金”)于 2012 
年 12 月 27 日经中国证监会批准,2013 年 1 月 23 日注册成立,
截至报告期末,注册资本为 2 亿元人民币。其中,开源证券股份有
限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理
有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权 
25%。目前,前海开源基金分别在北京、上海设立分公司,在深圳设
立华南营销中心;直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济
区,为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准,
前海开源基金控股子公司——前海开源资产管理有限公司(以下简称
“前海开源资管”)已于 2013 年 9 月 5 日在深圳市注册成立,并
于 2013 年 9 月 18 日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理
业务资格证书》。截至报告期末,前海开源资管的股东结构为:前海
开源基金管理有限公司出资18000万,占比100%。
截至报告期末,前海开源基金旗下管理45只开放式基金,资产管理
规模超过600亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经
理期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券
从业
年限
说明
徐立平
本基金的
基金经理、
公司执行
投资总监
2014-09-29 -
15
年
徐立平先生,清华大
学工商管理硕士。历
任泰信基金管理有限
公司行业研究员,中
邮创业基金管理有限
公司研究员、基金经
理助理。现任前海开
源基金管理有限公司
执行投资总监。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销
售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规
及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基
础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法
合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》(2011 年修订)的规定,针对股票市场、债券市场交易
等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资
管理活动相关的各个环节,制定了《前海开源基金管理有限公司公平
交易管理办法》、《前海开源基金管理有限公司异常交易监控管理办
法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交
易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,
以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不
公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方
式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基
金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管
理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析2016年全年GDP增速6.7%,宏观经济平稳增长。PMI连续五个月维持
在经济扩张区间,规模以上工业增加值累计同比增速6%,CPI仍在低
位、PPI在经历长达四年多的负增长后重新转正。从GDP分项数据看,
社会消费品零售总额累计同比增长10.4%,消费增速平稳;以人民币
计价的进出口累计增速-0.9%,好于2015年的-7%,出口略有好转;
随着欧洲、美国等发达经济体2016年下半年PMI的持续回升,进出
口有望进一步改善;固定资产投资完成额增速稳中有降,全年累计同
比增长8.1%。PPI由负转正,带动上游原材料企业利润有所改善,体
现为11月底工业企业利润总额累计同比增速回升至9.4%;受此影响,
制造业投资累计同比增速亦回到4.2%;2016年全年地产销售超预期,
地产投资亦回升至6.9%;一定程度上缓解了市场对2017年上半年宏
观经济的担忧。
2016年中央继续维持了积极的财政政策,全年公共财政累计支出
18.78万亿,同比增长6.4%;M2同比增速从5月份开始回落至12%以
内,显示货币政策已经从适度宽松转向稳健中性。在2016年底召开
的中央经济工作会议上明确提出“要防控资产泡沫”,把“降低企业
杠杆率作为重中之重”。随着原油价格的攀升,通胀预期有所抬头,
进一步制约了货币政策宽松的边界,我们预判17年经济稳增长更多
需要依赖积极扩张的财政政策。
2016年国际形势风云变幻,6月底英国脱欧的“黑天鹅事件”带动了
避险资产价格的上涨,11月份川普当选美国新总统提出的减税政策和
制造业回流的口号使得市场担忧资金会从新兴市场回流至美国,而
12月份美联储的第二次加息和美元指数的走强对新兴市场国家的流动
性边际上进一步收紧。
A股市场在经历年初的“熔断”之后全年窄幅震荡,受货币政策边际
上的收紧影响,无风险收益率难以继续下行,企业盈利温和增长,
A股的风险偏好没有出现大幅提升,对流动性更加敏感的以中小板、
创业板为代表的小盘股跑输以中证100为代表的大盘股。投资者风险
偏好下降的同时更加看重盈利的确定性,白酒、家电、银行等行业全
年涨幅居前;受供给侧改革驱动,煤炭、石油石化、钢铁等行业亦有
不错的相对收益;而TMT、国防军工等前期估值较高的行业受流动性
及盈利不达预期的影响跌幅较大。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内,基金份额净值增长率为-10.49%,同期业绩比较
基准收益率为-7.02%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2017年将面对更为复杂的国际宏观经济形势,国内在防止资产泡沫、
推动企业去杠杆和加大供给侧改革的同时,需要积极应对美联储加息
预期的上升导致资金从新兴市场国家回流美国带来的压力,而川普政
策的不确定性和日益复杂的欧盟政治格局成为新的变量。
在经历了长达一年半的“杀估值”阶段之后,部分盈利仍在高速增长
的成长股开始进入我们的配置范围,尽管IPO扩容的速度有所加快、
大小非减持高峰及并购逻辑遭到破坏,但盈利高速增长、估值合理的
成长股仍属于稀缺性品种,该类企业由盈利驱动带来的市值增长将跨
越市场周期。
我们认为2017年上半年国内经济增长无忧、美联储加息的可能性较
低,新兴市场和成长创新类企业将迎来难得的配置窗口期。在行业配
置和个股选择上,我们相对看好传媒中的平台型公司、信息安全、国
防军工及医药消费等细分领域的龙头企业,我们仍将以估值合理的成
长股为主,力争为投资人带来更好的投资回报。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基
金持有人利益的角度出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力
于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管
理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照
规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问
等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及
时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事会和公司
管理层出具监察稽核报告。
本报告期内,本基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(1)本年度,我公司采取外聘律师和内部专业人士相结合的方式,
对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训,进一步提高
了我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。
(2)本年度,我公司按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、
交易、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定
期稽核工作。同时,对信息技术、用户权限、通信管理与视频监控、
基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作,
检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。
(3)通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式,全
面加强了对公司产品日常投资运作的管理与监控,保证投资符合既定
的投资决策程序与业务流程,基金投资组合及个股投资符合比例控制
的要求,严格执行分级授权制度,保证基金投资独立、公平。
(4)全面参与新产品设计、新业务拓展工作,负责日常合同审查,
监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改
建议。
(5)完成各基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真
实性、准确性和完整性;重视媒体监督和投资者关系管理工作。
(6)按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告,按监管要求
制定客户洗钱风险划分的标准,并升级了客户洗钱风险划分系统。
本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种
风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根
据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,负责组织制定和适时修订基金估值政
策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、
基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负
责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力
和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并
具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不
参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公
司签署服务协议,由其按约定提供固定收益品种的估值数据。
本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事
项的说明
-
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警
情形的说明
本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不
满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年度,基金托管人在前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资
基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、
利润分配等情况的说明
2016年度,前海开源基金管理有限公司在前海开源中国成长灵活配置
混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持
有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和
完整发表意见2016年度,由前海开源基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的
有关前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财
务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组
合报告等内容真实、准确、完整。
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见 标准无保留意见
审计报告编号 瑞华审字【2017】48460023号
审计报告的基本内容
审计报告标
题
审计报告
审计报告收
件人
前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金全体
基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的前海开源中国成长灵活配置混合型
证券投资基金的财务报表,包括2016年12月31日的
资产负债表,2016年度的利润表、所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财
务报表的责
任段
编制和公允列报财务报表是基金管理人前海开源基金
管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业
会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、
执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师
的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发
表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规
定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审
计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金
额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会
计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计
师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,
以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为
发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反
映了前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营
成果和基金净值变动情况。
注册会计师
的姓名
邢向宗 邹菁
会计师事务
所的名称
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务
所的地址
北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产
广场西塔5-11层
审计报告日
期
2017-03-23资产负债表
会计主体:前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2016-12-31
单位:人民币元
资产
本期末
2016-12-31
上年度末
2015-12-31
资产:
银行存款
2,915,469.55 4,688,907.02
结算备付金
158,709.74 541,675.39
存出保证金
46,870.44 288,182.01
交易性金融资产
51,070,024.03 55,343,991.68
其中:股票投资
51,070,024.03 55,343,991.68









基金投资 - -








债券投资 - -








资产支持证券 投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 677.33 3,362.72 应收股利 - - 应收申购款 52,100.05 98.81 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 54,243,851.14 60,866,217.63 负债和所有者权益 本期末 2016-12-31 上年度末 2015-12-31 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 35,776.42 75,051.38 应付管理人报酬 70,110.16 78,502.75 应付托管费 11,685.03 13,083.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 73,866.21 275,750.12 应交税费 - - 应付利息 - -注:注:报告截止日2016年12月31 日,基金份额净值1.101 元, 基金份额总额48,855,999.29份。 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 250,061.12 250,148.28 负债合计 441,498.94 692,536.31 所有者权益: - - 实收基金 48,855,999.29 48,926,425.18 未分配利润 4,946,352.91 11,247,256.14 所有者权益合计 53,802,352.20 60,173,681.32 负债和所有者权益总 计 54,243,851.14 60,866,217.63 利润表 会计主体:前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016-01-01至2016-12-31 单位:人民币元 项目 本期 2016-01-01至2016-1 2-31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-1 2-31 一、收入 -4,125,009.34 119,805,900.98 1.利息收入 125,960.68 408,206.42 其中:存款利息收入 125,960.68 392,261.98








债券利息收入 - -








资产支持证券 利息收入 - -








买入返售金融 资产收入 - 15,944.44








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “-”填列) -3,396,886.69 166,474,320.78 其中:股票投资收益 -4,107,622.03 164,751,592.17








基金投资收益 - -








债券投资收益 - -








资产支持证券 投资收益 - -








贵金属投资收 益 - -








衍生工具收益 - -








股利收益 710,735.34 1,722,728.61 3.公允价值变动收益 (损失以“-”号填列 ) -899,370.71 -50,378,650.45 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以 “-”号填列) 45,287.38 3,302,024.23 减:二、费用 2,160,274.52 13,614,462.14 1.管理人报酬 908,572.11 4,007,900.00 2.托管费 151,428.67 667,983.34 3.销售服务费 - - 4.交易费用 948,169.23 8,576,248.27 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融 资产支出 - - 6.其他费用 152,104.51 362,330.53 三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列) -6,285,283.86 106,191,438.84 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损 以“-”号填列) -6,285,283.86 106,191,438.84所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016-01-01至2016-12-31 单位:人民币元 本期 2016-01-01至2016-12-31 项目 实收基金 未分配利 润 所有者权益 合计 一、期初所有者权益(基金净值 ) 48,926,4 25.18 11,247,2 56.14 60,173,681 .32 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期净利润) - -6,285,2 83.86 -6,285,283 .86 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列) -70,425. 89 -15,619. 37 -86,045.26 其中:1.基金申购款 19,095,5 78.02 1,958,79 4.63 21,054,372 .65








2.基金赎回款 -19,166, 003.91 -1,974,4 14.00 -21,140,41 7.91 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值 ) 48,855,9 99.29 4,946,35 2.91 53,802,352 .20 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12-31 项目 实收基金 未分配利 润 所有者权益 合计 一、期初所有者权益(基金净值 ) 601,279, 522.49 87,511,0 04.43 688,790,52 6.92 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期净利润) - 106,191, 438.84 106,191,43 8.84 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列) -552,353 ,097.31 -134,812 ,200.25 -687,165,2 97.56 其中:1.基金申购款 321,006, 822.02 55,377,3 90.83 376,384,21 2.85








2.基金赎回款 -873,359 ,919.33 -190,189 ,591.08 -1,063,549 ,510.41 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 - -47,642, 986.88 -47,642,98 6.88本报告第7.1页至第7.4页财务报表由下列负责人签署; 基金管理人负 责人:蔡颖





主管会计工作负责人: 李志祥





会计机构负责人: 任福利 注:此处为PDF文件中的章节数或者页数。 减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值 ) 48,926,4 25.18 11,247,2 56.14 60,173,681 .32 报表附注 基金基本情况 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 【2014】872号文《关于准予前海开源中国成长灵活配置混合型证券 投资基金注册的批复》,由前海开源基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》、《前海开源中国成长灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开 放式,存续期限不定,首次募集期间为2014年9月1日至2014年 9月25日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 824,771,514.27元,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字 [2014]02030033号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《前海 开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年 9月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 825,163,736.89份基金份额,其中认购资金利息折合392,222.62份 基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司,本基 金托管人为交通银行股份有限公司。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金 业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源中国 成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本 报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 重要会计政策和会计估计 - 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有 特别说明外,均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金 融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基 金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产 支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生 金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返 售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有 报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金 融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价 值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款 中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应 收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价 值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以 摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产 现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融 资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损 益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债 或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的 差额,计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 (主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价 值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券 发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交 易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济 环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因 素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往 市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技 术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的 价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折 现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场 参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基 金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行 的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销 后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊 部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购 确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所 引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计 未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损 益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累 计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损 益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分 配利润/(累计亏损)”。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个 人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按 票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代 扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有 期间收到的款项, 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支 持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券 投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允 价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确 认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结 转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法 与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理费和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计 算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利 率法与直线法差异较小的则按直线法计算。基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最 多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若 《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可 选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值; (4) 每一基金份额享有同等分配权; (5) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分 部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指 本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常 活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价 该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会 计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一 定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方 法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告 [2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》, 根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的 通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进 行估值。 (2)对于在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会 计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及 份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金 持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、 参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国 证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益 品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资 基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干 优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值 税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业 往来等增值税补充政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税 征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳 营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收 企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金 支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起,对基 金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个 月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月 以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超 过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公 司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征 收股票交易印花税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016-12-31 上年度末 2015-12-31 活期存款 2,915,469.55 4,688,907.02 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个 月 - - 其他存款 - - 合计 2,915,469.55 4,688,907.02交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2016-12-31 项目 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 52,653,801. 37 51,070,024. 03 -1,583,777. 34 贵金属投资-金交所黄金合 约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 52,653,801. 37 51,070,024. 03 -1,583,777. 34 上年度末 2015-12-31 项目 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 56,028,398. 31 55,343,991. 68 -684,406.63 贵金属投资-金交所黄金合 约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 56,028,398. 31 55,343,991. 68 -684,406.63 衍生金融资产/负债 单位:人民币元注:本基金本报告期末及上年度未持有衍生金融资产/负债。 注:本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 注:本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得 的债券。 本期末 2016-12-31 公允价值 项目 合同/名义金额 资产 负债 备注 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 上年度末 2015-12-31 公允价值 项目 合同/名义金额 资产 负债 备注 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2016-12-31 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 上年度末 2015-12-31 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 期末买断式逆回购交易中取得的债券 单位:人民币元 本期末 2016-12-31 项目 债券 代码 债券 名称 约定返 售日 估值 单价 数量( 张) 估值 总额 其中:已出售或 再质押总额 上年度末 2015-12-31 项目 债券 代码 债券 名称 约定返 售日 估值 单价 数量( 张) 估值 总额 其中:已出售或 再质押总额注:注:“其他”为应收结算保证金利息。 注:本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016-12-31 上年度末 2015-12-31 应收活期存 款利息 584.83 2,989.32 应收定期存 款利息 - - 应收其他存 款利息 - - 应收结算备 付金利息 71.40 243.70 应收债券利 息 - - 应收买入返 售证券利息 - - 应收申购款 利息 - - 应收黄金合 约拆借孳息 - - 其他 21.10 129.70 合计 677.33 3,362.72 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016-12-31 上年度末 2015-12-31 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - - 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016-12-31 上年度末 2015-12-31 交易所市场应付交易费用 73,866.21 275,750.12 银行间市场应付交易费用 - - 合计 73,866.21 275,750.12 其他负债 单位:人民币元注:注:申购含红利再投、转换入份(金)额;赎回含转换出份 (金)额。 项目 本期末 2016-12-31 上年度末 2015-12-31 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 61.12 148.28 预提费用 250,000.00 250,000.00 合计 250,061.12 250,148.28 实收基金 单位:人民币元 本期 2016-01-01至2016-12-31 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 48,926,425.18 48,926,425.18 本期申购 19,095,578.02 19,095,578.02 本期赎回( 以“-”号填 列) -19,166,003.91 -19,166,003.91 本期末 48,855,999.29 48,855,999.29 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 20,995,643.65 -9,748,387.51 11,247,256.14 本期利润 -5,385,913.15 -899,370.71 -6,285,283.86 本期基金份额交 易产生的变动数 913,030.62 -928,649.99 -15,619.37 其中:基金申购 款 6,277,329.65 -4,318,535.02 1,958,794.63








基金赎回 款 -5,364,299.03 3,389,885.03 -1,974,414.00 本期已分配利润 - - - 本期末 16,522,761.12 -11,576,408.21 4,946,352.91 存款利息收入 单位:人民币元注: 注:“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。 项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 活期存款利息收入 117,854.55 313,594.79 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收 入 5,489.05 66,012.56 其他 2,617.08 12,654.63 合计 125,960.68 392,261.98 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 卖出股票成交总额 358,963,602.38 3,467,619,491.08 减:卖出股票成本 总额 363,071,224.41 3,302,867,898.91 买卖股票差价收入 -4,107,622.03 164,751,592.17 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 债券投资收益—— 买卖债券(、债转 股及债券到期兑付 )差价收入 - - 债券投资收益—— 赎回差价收入 - - 债券投资收益—— 申购差价收入 - - 合计 - - 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元注:本基金本报告期内及上年度可比期间内无买卖债券差价收入。 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券赎回差价收入。 项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 卖出债券(、债转 股及债券到期兑付 )成交总额 - - 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 - - 减:应收利息总额 - - 买卖债券差价收入 - - 债券投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 赎回基金份额对价 总额 - - 减:现金支付赎回 款总额 - - 减:赎回债券成本 总额 - - 减:赎回债券应收 利息总额 - - 赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 申购基金份额对价 总额 - - 减:现金支付申购 款总额 - - 减:申购债券成本 总额 - - 减:申购债券应收 利息总额 - - 申购差价收入 - -注:本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券申购差价收入。 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收 益。 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内无买卖权证差价收入。 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他衍生工具投资收 益。 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 卖出资产支持证券 成交总额 - - 减:卖出资产支持 证券成本总额 - - 减:应收利息总额 - - 资产支持证券投资 收益 - - 衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 卖出权证成交总额 - - 减:卖出权证成本 总额 - - 买卖权证差价收入 - - 衍生工具收益——其他投资收益 项目 本期收益金额 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间收益金 额 2015-01-01至2015-12 -31 股利收益 单位:人民币元项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 股票投资产生的股 利收益 710,735.34 1,722,728.61 基金投资产生的股 利收益 - - 合计 710,735.34 1,722,728.61 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 1.交易性金融资产 -899,370.71 -50,378,650.45 ——股票投资 -899,370.71 -50,378,650.45 ——债券投资 - - ——资产支持证券 投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -899,370.71 -50,378,650.45 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 基金赎回费收入 44,312.70 3,231,676.07 基金转换费收入 974.68 70,348.16 合计 45,287.38 3,302,024.23 交易费用 单位:人民币元注:注:“其他”为审计询证费。 项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 交易所市场交易费 用 948,169.23 8,576,248.27 银行间市场交易费 用 - - 合计 948,169.23 8,576,248.27 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 100,000.00 300,000.00 汇划费 2,104.51 12,030.53 其他 - 300.00 合计 152,104.51 362,330.53 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无资产负债表日后事项。 关联方关系注:注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元 进行股票交易。 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元 进行权证交易。 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“ 前海开源基金”) 基金管理人、注册登记机构、基 金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通 银行”) 基金托管人、基金代销机构 开源证券股份有限公司(“开源 证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公 司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企 业(有限合伙) 基金管理人股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 单位:人民币元 本期 2016-01-01至2016-12-31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12-31 关联方名称 成交 金额 占当期股票成交总 额的比例 成交 金额 占当期股票成交总 额的比例 权证交易 单位:人民币元 本期 2016-01-01至2016-12-31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12-31 关联方名称 成交 金额 占当期股票成交总 额的比例 成交 金额 占当期股票成交总 额的比例 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元 进行交易,无佣金产生。 注:注:本基金的管理费按前一日资产净值的1.50%年费率计提。 管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管 理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于 次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定,依据 销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基 金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护 费从基金管理费中列支。 注:注:本基金的托管费按前一日资产净值的0.25%年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管 理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于 次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假 日、公休日等,支付日期顺延。 本期 2016-01-01至2016-12-31 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12-31 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 当期发生的基金应 支付的管理费 908,572.11 4,007,900.00 其中:支付销售机 构的客户维护费 299,876.00 1,264,495.68 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 当期发生的基金应 支付的托管费 151,428.67 667,983.34注:无。 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业 市场的债券 (含回购)交易。 销售服务费 单位:人民币元 本期 2016-01-01至2016-12-31 获得销售服务费的各关联 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12-31 获得销售服务费的各关联 方名称 当期应支付的销售服务费 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2016-01-01至2016-12-31 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的各关联方名称 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12-31 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的各关联方名称 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份注:本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投 资本基金。 注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资 本基金。 注:注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保 管,按适用利率或约定利率计息。 项目 本期 2016-01-01至2016-12 -31 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12 -31 基金合同生效日(2 014-09-29)持有的 基金份额 - - 报告期初持有的基 金份额 - - 报告期间申购/买入 总份额 - - 报告期间因拆分变 动份额 - - 减:期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基 金份额 - - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 -% -% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2016-12-31 上年度末 2015-12-31 项目 持有 的基 金份 额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有 的基 金份 额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2016-01-01至2016 -12-31 上年度可比期间 2015-01-01至2015 -12-31 关联方名称 期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入 交通银行股份有限公司 2,915,46 9.55 117,854 .55 4,688,90 7.02 313,594 .79注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联 方承销证券。 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位:人民币元 本期 2016-01-01至2016-12-31 基金在承销 期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单 位:股/ 张) 总 金 额 上年度可比期间 2015-01-01至2015-12-31 基金在承销 期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单 位:股/ 张) 总 金 额 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每10 份基 金份 额分 红数 现金 形式 发放 总额 再投 资形 式发 放总 额 本期 利润 分配 合计 备注 期末(2016-12-31)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量( 单位: 股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注注:本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 注:截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事银行间市 场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量( 单位: 股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量( 股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 3004 50 先导 智能 2016 -11- 15 资产 重组 33.9 9 2017 -02- 08 33.0 0 24,70 0 839, 904. 00 839, 553. 00 - 0008 87 中鼎 股份 2016 -11- 18 资产 重组 25.9 4 2017 -02- 15 23.9 9 12,40 0 301, 020. 00 321, 656. 00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 - 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值 单价 数量(张 ) 期末估值 总额 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券 正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统 持续监控上述各类风险。 风险管理政策和组织架构本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以监察及 风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程 部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管 理人在董事会下设立监察及风险控制委员会,负责制定风险管理的宏 观政策,审议通过风险控制的总体措施等;本基金的基金管理人设立 督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制 度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部 控制执行情况;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司 日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责 主要由监察稽核部、金融工程部负责,协调并与各部门合作完成运作 风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分 析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的 角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而 从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运 用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监 督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基 金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基 金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评 估。本基金的银行存款由基金托管人保管,与该银行存款相关的信用 风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很 小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用 等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评 级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经 营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情 况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单 只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制, 且通过分散化投资以分散信用风险。 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元注: 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 注:本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。 短期信用评级 本期末 2016-12-31 上年度末 2015-12-31 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - - 合计 - - 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016-12-31 上年度末 2015-12-31 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - - 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或 因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金 的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合 中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因 开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风 险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分 析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例 等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易,除 在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂 时受限制的情况外,其余均能及时变现。 金融资产和金融负债的到期期限分析 单位:人民币元本期末 2016-12-31 合计 资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 上年度末 2015-12-31 合计 资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市 场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险 和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生 波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公 允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结 束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 利率风险敞口 单位:人民币元本期末 2016-12-31 1年以内 不计息 合计 资产 银行存款 2,915,469.55 - 2,915,469.55 结算备付金 158,709.74 - 158,709.74 存出保证金 46,870.44 - 46,870.44 交易性金融资产 - 51,070,024.03 51,070,024.03 应收利息 - 677.33 677.33 应收申购款 - 52,100.05 52,100.05 其他资产 - - - 资产总计 3,121,049.73 51,122,801.41 54,243,851.14 负债 应付赎回款 - 35,776.42 35,776.42 应付管理人报酬 - 70,110.16 70,110.16 应付托管费 - 11,685.03 11,685.03 应付交易费用 - 73,866.21 73,866.21 其他负债 - 250,061.12 250,061.12 负债总计 - 441,498.94 441,498.94 利率敏感度缺口 3,121,049.73 50,681,302.47 53,802,352.20 上年度末 2015-12-31 1年以内 不计息 合计 资产 银行存款 4,688,907.02 - 4,688,907.02 结算备付金 541,675.39 - 541,675.39 存出保证金 288,182.01 - 288,182.01 交易性金融资产 - 55,343,991.68 55,343,991.68 应收利息 - 3,362.72 3,362.72 应收申购款 - 98.81 98.81 资产总计 5,518,764.42 55,347,453.21 60,866,217.63 负债 应付赎回款 - 75,051.38 75,051.38 应付管理人报酬 - 78,502.75 78,502.75 应付托管费 - 13,083.78 13,083.78 应付交易费用 - 275,750.12 275,750.12 其他负债 - 250,148.28 250,148.28 负债总计 - 692,536.31 692,536.31 利率敏感度缺口 5,518,764.42 54,654,916.90 60,173,681.32 利率风险的敏感性分析注:截至2016年12月31日,本基金未持有交易性债券投资 (2015年12月31日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响(2015年12月31日:同)。 假 设 - 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 分 析 相关风险变量 的变动 本期末 2016-12-31 上年度末 2015-12-31 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而 发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外 汇风险。 外汇风险敞口 单位:人民币元本期末 2016-12-31 项目 美元折合人民 币 港币折合人民 币 其他币种折合人民 币 合 计 以外币计价 的资产 资产合计 - - - - 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 口净额 - - - - 上期末 2015-12-31 项目 美元折合人民 币 港币折合人民 币 其他币种折合人民 币 合 计 以外币计价 的资产 资产合计 - - - - 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 口净额 - - - - 外汇风险的敏感性分析 假 设 - 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 分 析 相关风险变量 的变动 本期末 2016-12-31 上年度末 2015-12-31 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本 基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊 事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基 金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定 量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2016-12-31 上年度末 2015-12-31 项目 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 交易性金融 资产-股票 投资 51,070,0 24.03 94.92 55,343,9 91.68 91.97 交易性金融 资产-基金 投资 - - - - 交易性金融 资产-债券 投资 - - - - 交易性金融 资产-贵金 属投资 - - - - 衍生金融资 产-权证投 资 - - - - 其他 - - - - 合计 51,070,0 24.03 94.92 55,343,9 91.68 91.97 其他价格风险的敏感性分析假 设 若其他市场变量保持不变,对市场价格敏感的权益性投资的市 场价格上升或下降5% 对资产负债表日基金资产净值的影响 金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2016-12-31 上年度末 2015-12-31 权益性投资的市场价格 上升5% 2,851,125.42 2,834,907.67 分 析 权益性投资的市场价格 下降5% -2,851,125.42 -2,834,907.67 采用风险价值法管理风险 - - 假设 - 分析 风险价值(金额单位:人民币元) 本期末 2016-12-31 上年度末 2015-12-31 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要 意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的 输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为49,908,815.03元,属 于第二层次的余额为1,161,209.00元,属于第三层次的余额为 0.00元;于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为 55,343,991.68元,属于第二层次的余额为0.00元,属于第三层次的 余额为0.00元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活 跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相 关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金 融资产(2015年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负 债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要 事项。 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益类投资 51,070,024.03 94.15 其中:股票 51,070,024.03 94.15 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金 合计 3,074,179.29 5.67 7 其他各项资产 99,647.82 0.18 8 合计 54,243,851.14 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,164,657.39 20.75 C 制造业 26,357,570.44 48.99 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,329,944.00 4.33 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 10,704,662.20 19.90 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 513,190.00 0.95 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 51,070,024.03 94.92 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投 资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投 资明细 金额单位:人民币元序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600685 中船防务 157,880 4,689,036.00 8.72 2 600547 山东黄金 121,389 4,431,912.39 8.24 3 000728 国元证券 166,748 3,318,285.20 6.17 4 601555 东吴证券 242,700 3,220,629.00 5.99 5 601989 中国重工 453,800 3,217,442.00 5.98 6 300072 三聚环保 68,276 3,160,496.04 5.87 7 600779 水井坊 164,640 3,146,270.40 5.85 8 601688 华泰证券 173,300 3,095,138.00 5.75 9 002572 索菲亚 50,305 2,724,518.80 5.06 10 600489 中金黄金 206,900 2,501,421.00 4.65 11 600702 沱牌舍得 101,600 2,296,160.00 4.27 12 600519 贵州茅台 6,500 2,171,975.00 4.04 13 002155 湖南黄金 185,200 2,120,540.00 3.94 14 601069 西部黄金 94,400 2,110,784.00 3.92 15 600998 九州通 84,600 1,754,604.00 3.26 16 000568 泸州老窖 48,800 1,610,400.00 2.99 17 000799 酒 鬼 酒 54,600 1,120,392.00 2.08 18 000776 广发证券 63,500 1,070,610.00 1.99 19 600071 凤凰光学 44,524 1,059,671.20 1.97 20 300450 先导智能 24,700 839,553.00 1.56 21 000028 国药一致 8,600 575,340.00 1.07 22 300347 泰格医药 19,000 513,190.00 0.95 23 000887 中鼎股份 12,400 321,656.00 0.60 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明 细 金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600547 山东黄金 10,353,813.04 17.21 2 600685 中船防务 8,514,839.85 14.15 3 002597 金禾实业 8,464,395.50 14.07 4 002234 民和股份 7,900,061.95 13.13 5 000858 五 粮 液 6,395,703.88 10.63 6 600519 贵州茅台 6,329,379.52 10.52 7 300097 智云股份 6,022,274.44 10.01 8 300426 唐德影视 5,943,672.00 9.88 9 000738 中航动控 5,806,855.99 9.65 10 300017 网宿科技 5,697,840.00 9.47 11 000418 小天鹅A 5,601,923.70 9.31 12 002466 天齐锂业 5,444,759.40 9.05 13 601933 永辉超市 5,256,334.41 8.74 14 002311 海大集团 5,122,345.03 8.51 15 600482 中国动力 5,083,421.99 8.45 16 002268 卫 士 通 5,080,925.13 8.44 17 600489 中金黄金 5,078,183.06 8.44 18 002410 广联达 5,074,458.50 8.43 19 300271 华宇软件 4,945,476.80 8.22 20 601009 南京银行 4,856,265.88 8.07 21 000728 国元证券 4,816,092.00 8.00 22 300327 中颖电子 4,744,901.00 7.89 23 002292 奥飞娱乐 4,615,871.00 7.67 24 002415 海康威视 4,577,942.00 7.61 25 601766 中国中车 4,571,125.00 7.60 26 000998 隆平高科 4,509,157.00 7.49 27 002508 老板电器 4,387,586.00 7.29 28 300072 三聚环保 4,368,252.00 7.26 29 600497 驰宏锌锗 4,268,388.00 7.09 30 000651 格力电器 4,082,331.00 6.78 31 002626 金 达 威 4,035,813.64 6.71 32 601336 新华保险 4,033,057.00 6.70 33 002572 索菲亚 3,754,821.32 6.24 34 000060 中金岭南 3,748,123.41 6.23 35 300252 金信诺 3,697,478.00 6.14 36 300284 苏 交 科 3,672,314.00 6.10 37 000895 双汇发展 3,663,511.00 6.09 38 603288 海天味业 3,573,365.76 5.94 39 601555 东吴证券 3,453,367.00 5.74 40 601688 华泰证券 3,366,729.61 5.60 41 601989 中国重工 3,331,490.00 5.54 42 000960 锡业股份 3,138,923.11 5.22 43 300166 东方国信 3,072,269.00 5.11 44 002635 安洁科技 3,064,847.30 5.09 45 300073 当升科技 3,046,945.00 5.06 46 300369 绿盟科技 3,010,541.00 5.00 47 300101 振芯科技 3,008,933.27 5.00 48 600718 东软集团 3,006,493.00 5.00 49 600779 水井坊 2,986,054.00 4.96 50 002385 大北农 2,982,151.50 4.96 51 600325 华发股份 2,903,460.52 4.83 52 002701 奥瑞金 2,761,988.86 4.59 53 300410 正业科技 2,721,417.63 4.52 54 600050 中国联通 2,717,268.00 4.52 55 002241 歌尔股份 2,673,451.87 4.44 56 600549 厦门钨业 2,668,739.00 4.44 57 002202 金风科技 2,604,003.00 4.33 58 300033 同花顺 2,582,637.80 4.29 59 002367 康力电梯 2,416,638.00 4.02 60 002155 湖南黄金 2,375,387.00 3.95 61 002548 金新农 2,362,636.30 3.93 62 601069 西部黄金 2,354,478.00 3.91 63 600702 沱牌舍得 2,329,244.00 3.87 64 002727 一 心 堂 2,315,429.50 3.85 65 002179 中航光电 2,271,925.00 3.78 66 600887 伊利股份 2,232,161.00 3.71 67 600597 光明乳业 2,227,295.00 3.70 68 002285 世联行 2,165,446.97 3.60 69 000768 中航飞机 2,113,720.00 3.51 70 002032 苏 泊 尔 2,105,228.00 3.50 71 600104 上汽集团 2,097,383.00 3.49 72 300115 长盈精密 2,067,189.18 3.44 73 000801 四川九洲 2,043,029.40 3.40 74 600562 国睿科技 2,038,704.00 3.39 75 002142 宁波银行 1,982,363.00 3.29 76 300228 富瑞特装 1,949,856.57 3.24 77 002590 万安科技 1,931,558.00 3.21 78 002405 四维图新 1,927,500.00 3.20 79 300113 顺网科技 1,907,212.00 3.17 80 601928 凤凰传媒 1,904,836.00 3.17 81 300133 华策影视 1,904,667.60 3.17 82 601098 中南传媒 1,904,190.00 3.16 83 600362 江西铜业 1,870,324.00 3.11 84 300037 新宙邦 1,851,901.00 3.08 85 002746 仙坛股份 1,851,494.00 3.08 86 002304 洋河股份 1,799,000.00 2.99 87 002341 新纶科技 1,769,232.00 2.94 88 600998 九州通 1,754,804.96 2.92 89 601801 皖新传媒 1,676,128.29 2.79 90 601006 大秦铁路 1,640,145.00 2.73 91 300351 永贵电器 1,588,538.00 2.64 92 000568 泸州老窖 1,588,494.00 2.64 93 600071 凤凰光学 1,574,650.00 2.62 94 300011 鼎汉技术 1,570,907.40 2.61 95 600073 上海梅林 1,444,158.00 2.40 96 601998 中信银行 1,408,473.00 2.34 97 600195 中牧股份 1,343,740.00 2.23 98 300078 思创医惠 1,330,275.00 2.21 99 002418 康盛股份 1,264,738.00 2.10 100 600988 赤峰黄金 1,238,674.75 2.06 101 000050 深天马A 1,218,813.35 2.03 102 002400 省广股份 1,213,616.41 2.02 103 002074 国轩高科 1,211,552.00 2.01 104 300157 恒泰艾普 1,204,985.00 2.00注:注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、 换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成 交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明 细 金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000738 中航动控 9,139,145.75 15.19 2 002597 金禾实业 8,647,505.16 14.37 3 000651 格力电器 8,287,533.18 13.77 4 002234 民和股份 8,176,321.72 13.59 5 600482 中国动力 8,134,450.48 13.52 6 000858 五 粮 液 7,019,870.52 11.67 7 601009 南京银行 6,761,832.19 11.24 8 002415 海康威视 6,703,705.63 11.14 9 002466 天齐锂业 6,580,099.60 10.94 10 000418 小天鹅A 6,271,327.80 10.42 11 300017 网宿科技 6,148,170.91 10.22 12 600547 山东黄金 6,118,091.43 10.17 13 002268 卫 士 通 5,964,972.46 9.91 14 300426 唐德影视 5,913,190.55 9.83 15 300097 智云股份 5,745,837.65 9.55 16 002508 老板电器 5,661,066.93 9.41 17 601933 永辉超市 5,168,652.28 8.59 18 600519 贵州茅台 5,121,135.44 8.51 19 300271 华宇软件 5,064,376.24 8.42 20 002410 广联达 5,005,013.46 8.32 21 002311 海大集团 4,783,555.59 7.95 22 601766 中国中车 4,725,382.15 7.85 23 600685 中船防务 4,710,464.21 7.83 24 300327 中颖电子 4,669,911.68 7.76 25 601336 新华保险 4,631,274.00 7.70 26 600497 驰宏锌锗 4,402,237.00 7.32 27 002292 奥飞娱乐 4,325,620.00 7.19 28 600718 东软集团 4,258,473.95 7.08 29 300252 金信诺 4,126,746.25 6.86 30 600050 中国联通 3,974,011.00 6.60 31 000998 隆平高科 3,947,620.00 6.56 32 300284 苏 交 科 3,751,446.08 6.23 33 000060 中金岭南 3,662,959.92 6.09 34 300101 振芯科技 3,648,567.00 6.06 35 002635 安洁科技 3,608,154.74 6.00 36 000895 双汇发展 3,595,557.53 5.98 37 002626 金 达 威 3,495,922.20 5.8138 600893 中航动力 3,478,053.00 5.78 39 002142 宁波银行 3,432,275.95 5.70 40 603288 海天味业 3,405,532.34 5.66 41 002701 奥瑞金 3,376,961.27 5.61 42 600104 上汽集团 3,199,745.09 5.32 43 002385 大北农 3,103,326.14 5.16 44 300369 绿盟科技 3,100,725.71 5.15 45 601988 中国银行 3,065,538.00 5.09 46 000960 锡业股份 3,043,006.22 5.06 47 300166 东方国信 2,950,446.00 4.90 48 600325 华发股份 2,883,055.00 4.79 49 300073 当升科技 2,853,873.79 4.74 50 002285 世联行 2,511,054.00 4.17 51 600549 厦门钨业 2,487,407.37 4.13 52 600887 伊利股份 2,478,234.31 4.12 53 600489 中金黄金 2,438,396.20 4.05 54 002590 万安科技 2,428,120.86 4.04 55 300410 正业科技 2,418,034.90 4.02 56 300033 同花顺 2,417,617.90 4.02 57 002548 金新农 2,356,931.22 3.92 58 601398 工商银行 2,353,519.00 3.91 59 002367 康力电梯 2,350,337.50 3.91 60 002032 苏 泊 尔 2,319,792.96 3.86 61 601818 光大银行 2,298,479.00 3.82 62 601998 中信银行 2,279,421.00 3.79 63 002179 中航光电 2,197,933.50 3.65 64 002202 金风科技 2,141,182.00 3.56 65 002241 歌尔股份 2,104,249.07 3.50 66 300115 长盈精密 2,080,377.90 3.46 67 601288 农业银行 2,069,045.00 3.44 68 002341 新纶科技 2,039,270.89 3.39 69 600597 光明乳业 2,004,783.00 3.33 70 601939 建设银行 1,971,485.00 3.28 71 002405 四维图新 1,963,048.70 3.26 72 300228 富瑞特装 1,951,157.49 3.24 73 300072 三聚环保 1,938,801.03 3.22 74 300113 顺网科技 1,913,524.47 3.18 75 300133 华策影视 1,898,060.04 3.15 76 600562 国睿科技 1,879,322.57 3.12 77 601098 中南传媒 1,860,101.03 3.09 78 601928 凤凰传媒 1,842,508.38 3.06 79 000801 四川九洲 1,837,352.28 3.05 80 000768 中航飞机 1,834,965.00 3.05 81 002304 洋河股份 1,829,692.85 3.04 82 300037 新宙邦 1,818,574.00 3.02 83 601166 兴业银行 1,816,174.82 3.02 84 002727 一 心 堂 1,761,642.00 2.93 85 002746 仙坛股份 1,753,064.00 2.91 86 000728 国元证券 1,720,427.52 2.86 87 601006 大秦铁路 1,711,924.00 2.84 88 601801 皖新传媒 1,676,282.75 2.79 89 600362 江西铜业 1,665,428.00 2.77 90 300011 鼎汉技术 1,593,414.00 2.65 91 300351 永贵电器 1,560,315.00 2.59 92 600072 钢构工程 1,505,740.99 2.50 93 600027 华电国际 1,432,819.92 2.38 94 002074 国轩高科 1,376,299.00 2.29 95 600073 上海梅林 1,375,506.50 2.29 96 000050 深天马A 1,294,078.22 2.15 97 600988 赤峰黄金 1,227,039.01 2.04 98 600195 中牧股份 1,226,311.20 2.04 99 600741 华域汽车 1,217,833.00 2.02注:注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行 人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以 成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 注:注:买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额(成交 单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 注:本基金本报告期末未持有债券。 注: 本基金本报告期末未持有债券。 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 注: 本基金本报告期末未持有权证。 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 359,696,627.47 卖出股票收入(成交)总额 358,963,602.38 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名 债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资 产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细 序号 贵金属代 码 贵金属名 称 数量(份) 公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例(%) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名 权证投资明细 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/卖) 合约市值 公允价值 变动 风险说明 公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 - 股指期货投资本期公允价值变动 - 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/卖) 合约市值 (元) 公允价值 变动(元) 风险指标 说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动 (元) - 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚 情况的说明 本报告期内,华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)因未 按规定审查、了解客户真实身份的违法违规行为收到中国证监会《行 政处罚决定书》。 华泰证券的投资已执行内部严格的投资决策程序,符合法律法规、基 金合同和公司制度的规定,不存在损害投资者利益的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况 的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,870.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 677.33 5 应收申购款 52,100.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 99,647.82 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 1,260 38,774.60 8,978,735.74 18.38% 39,877,263.55 81.62% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持有本 基金 629,418.93 1.29% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量 区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 0 发起式基金发起资金持有份额情况注:注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换 出份额。 项目 持有份额 总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额 总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理 人固有资 金 - -% - -% - 基金管理 人高级管 理人员 - -% - -% - 基金经理 等人员 - -% - -% - 基金管理 人股东 - -% - -% - 其他 - -% - -% - 合计 - -% - -% - 开放式基金份额变动 单位:份 项目 数值 基金合同生效日 (2014-09-29)的 基金份额总额 825,163,736.89 本报告期期初基金 份额总额 48,926,425.18 本报告期期间基金 总申购份额 19,095,578.02 减:本报告期期间 基金总赎回份额 19,166,003.91 本报告期期间基金 拆分变动份额 - 本报告期期末基金 份额总额 48,855,999.29 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人 事变动本报告期内,基金管理人无重大人事变动; 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普 通合伙),本报告期内未发生变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽 查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交 易 基金交 易 债券交 易 债券回 购交易 权证交 易 应支付 该券商 的佣金 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 成 交 金 额 占当 期股 票成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期基 金成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期债 券回 购成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 佣 金 占当 期佣 金总 量的 比例 备注 国 泰 君 安 2 50 9, 42 6, 79 5. 26 70. 90% - -% - -% - -% - -% 37 2, 54 3. 29 70. 90% - 渤 海 证 券 1 20 9, 10 5, 52 3. 74 29. 10% - -% - -% - -% - -% 15 2, 91 9. 06 29. 10% - 财 达 证 券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 东 兴 证 券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 山 西 证 券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 兴 业 证 券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 中 信 证 券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 万 联 证 券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -% -注:注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有 关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制 定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的 宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报 告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并 根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安 排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实, 投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效 性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全 面。 本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 前海开源基金管理有限公司旗 下基金2015年度最后一个交 易日基金资产净值、基金份额 净值及基金份额累计净值公告 证券日报 2016-01-04 2 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加腾元基金为代 销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 证券日报 2016-01-11 3 前海开源基金管理有限公司关 于降低旗下开放式基金在天天 基金销售平台申购金额下限的 公告 证券日报 2016-01-18 4 前海开源中国成长灵活配置混 合型证券投资基金2015年第 4季度报告 证券日报 2016-01-22 5 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加平安证券为代 销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 证券日报 2016-02-29 6 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金参加好买基金费率 优惠活动的公告 证券日报 2016-03-03 7 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金在大同证券开通定 投业务的公告 证券日报 2016-03-11 8 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加利得基金为代 销机构并参与其费率优惠活动 的公告 证券日报 2016-03-18 9 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金参加同花顺费率优 惠活动的公告 证券日报 2016-03-22 10 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金继续参与中国工商 银行申购费率优惠活动的公告 证券日报 2016-03-25 11 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加英大证券为代 销机构的公告 证券日报 2016-03-3012 前海开源中国成长灵活配置混 合型证券投资基金2015年年 度报告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2016-03-30 13 前海开源中国成长灵活配置混 合型证券投资基金2015年年 度报告摘要 证券日报 2016-03-30 14 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金参加新兰德费率优 惠活动的公告 证券日报 2016-03-31 15 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加华龙证券为代 销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 证券日报 2016-04-06 16 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加鑫鼎盛为代销 机构及开通定投和转换业务的 公告 证券日报 2016-04-08 17 前海开源基金管理有限公司关 于银河证券费率调整的公告 证券日报 2016-04-18 18 前海开源基金管理有限公司关 于联泰资产费率调整的公告 证券日报 2016-04-20 19 前海开源中国成长灵活配置混 合型证券投资基金2016年第 1季度报告 证券日报 2016-04-21 20 前海开源基金管理有限公司关 于旗下部分基金增加伯嘉基金 为代销机构的公告 证券日报 2016-04-29 21 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加金斧子为代销 机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 证券日报 2016-04-29 22 前海开源基金管理有限公司关 于旗下部分基金增加汇成基金 为代销机构及开通定投和转换 业务并参与其费率优惠活动的 公告 证券日报 2016-04-29 23 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加广州证券为代 销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 证券日报 2016-05-05 24 前海开源基金管理有限公司关 于和讯公司费率调整的公告 证券日报 2016-05-11 25 前海开源中国成长灵活配置混 合型证券投资基金招募说明书 (更新)摘要(2016年第1号) 证券日报 2016-05-12 26 前海开源基金管理有限公司关 于降低旗下基金在好买基金申 购金额下限的公告 证券日报 2016-05-23 27 前海开源基金管理有限公司关 于旗下部分基金增加联讯证券 为代销机构并开通定投和转换 业务的公告 证券日报 2016-05-24 28 前海开源基金管理有限公司关 于旗下部分开放式基金参加盈 米财富申购补差费率优惠活动 的公告 证券日报 2016-06-01 29 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加凯恩斯基金为 代销机构及开通定投和转换业 务并参与其费率优惠活动的公 告 证券日报 2016-06-06 30 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加京西票号为代 销机构并参与其费率优惠活动 的公告 证券日报 2016-06-07 31 前海开源基金管理有限公司关 于旗下部分基金增加华泰证券 为代销机构并开通定投业务的 公告 证券日报 2016-06-16 32 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金参加华泰证券费率 优惠活动的公告 证券日报 2016-06-20 33 前海开源基金管理有限公司关 于调整个人投资者开立基金账 户的证件类型的公告 证券日报 2016-06-21 34 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金投资资产支持证券 的公告 证券日报 2016-06-21 35 前海开源基金管理有限公司关 于旗下部分基金在陆金所资管 开通定投业务并参与其费率优 惠活动的公告 证券日报 2016-06-24 36 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金继续参与交通银行 申购费率优惠活动的公告 证券日报 2016-06-30 37 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加晟视天下为代 销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 证券日报 2016-07-19 38 前海开源中国成长灵活配置混 合型证券投资基金2016年第 2季度报告 证券日报 2016-07-19 39 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加广源达信为代 销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 证券日报 2016-07-26 40 前海开源基金管理有限公司关 于诺亚正行费率调整的公告 证券日报 2016-07-27 41 前海开源基金管理有限公司关 于华安证券费率调整的公告 证券日报 2016-07-27 42 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金在新浪仓石开通定 投业务的公告 证券日报 2016-07-28 43 前海开源基金管理有限公司关 于旗下部分基金在中期资产开 通转换业务的公告 证券日报 2016-07-28 44 前海开源基金管理有限公司关 于调整旗下开放式基金赎回份 额下限的公告 证券日报 2016-08-23 45 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加蛋卷基金为代 销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 证券日报 2016-08-24 46 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加北京肯特瑞为 代销机构并参与其费率优惠活 动的公告 证券日报 2016-08-29 47 前海开源中国成长灵活配置混 合型证券投资基金2016年半 年度报告 证券日报、基金管 理人的官方网站 2016-08-29 48 前海开源中国成长灵活配置混 合型证券投资基金2016年半 年度报告摘要 证券日报 2016-08-29 49 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加华融金融为代 销机构及开通定投和转换业务 的公告 证券日报 2016-09-09 50 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金参与交通银行费率 优惠活动的公告 证券日报 2016-09-20 51 前海开源基金管理有限公司关 于旗下部分基金增加奕丰金融 为代销机构并开通定投和转换 业务的公告 证券日报 2016-09-20 52 前海开源基金管理有限公司关 于旗下部分基金增加创金启富 为代销机构及开通定投和转换 业务并参与其费率优惠活动的 公告 证券日报 2016-10-19 53 前海开源基金管理有限公司关 于旗下部分基金增加电盈基金 为代销机构及开通定投和转换 业务并参与其费率优惠活动的 公告 证券日报 2016-10-20 54 前海开源中国成长灵活配置混 合型证券投资基金2016年第 3季度报告 证券日报 2016-10-26 55 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金增加中国农业银行 为代销机构及开通定投和转换 业务并参与其费率优惠活动的 公告 证券日报 2016-10-26 56 前海开源基金管理有限公司关 于降低旗下开放式基金在创金 启富销售平台申购金额下限的 公告 证券日报 2016-11-04 57 前海开源基金管理有限公司关 于降低旗下开放式基金在同花 顺销售平台申购金额下限的公 告 证券日报 2016-11-04 58 前海开源基金管理有限公司关 于华融金融费率调整的公告 证券日报 2016-11-07 59 前海开源基金管理有限公司关 于钱景财富费率调整的公告 证券日报 2016-11-07 60 前海开源基金管理有限公司关 于新浪仓石费率调整的公告 证券日报 2016-11-11 61 前海开源基金管理有限公司关 于广源达信费率调整的公告 证券日报 2016-11-11 62 前海开源中国成长灵活配置混 合型证券投资基金招募说明书 (更新)摘要(2016年第2号) 证券日报 2016-11-12 63 前海开源基金管理有限公司关 于旗下部分基金在肯特瑞财富 开通定投和转换业务并参与其 费率优惠活动的公告 证券日报 2016-12-01 64 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金继续参与交通银行 费率优惠活动的公告 证券日报 2016-12-01 65 前海开源基金管理有限公司关 于调整旗下开放式基金申购金 额下限的公告 证券日报 2016-12-02 66 前海开源基金管理有限公司关 于旗下部分基金增加宜信普泽 为代销机构及开通定投和转换 业务并参与其费率优惠活动的 公告 证券日报 2016-12-15 67 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金继续参与交通银行 费率优惠活动的公告 证券日报 2016-12-22 68 前海开源基金管理有限公司关 于北京微动利费率调整的公告 证券日报 2016-12-28 69 前海开源基金管理有限公司关 于泰诚财富费率调整的公告 证券日报 2016-12-28 70 前海开源基金管理有限公司关 于调整旗下部分基金通过蛋卷 基金定投申购起点金额的公告 证券日报 2016-12-28 71 前海开源基金管理有限公司关 于旗下基金参与中国农业银行 费率优惠活动的公告 证券日报 2016-12-30影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 (1)中国证券监督管理委员会批准前海开源中国成长灵活配置混合 型证券投资基金设立的文件 (2)《前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (3)《前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (4)《前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (5)基金管理人业务资格批件和营业执照 (6)前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上 各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基 金管理有限公司,客户服务电话:4001-666-998(免长途话费); (3)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址: www.qhkyfund.com。