上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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上银新 兴价值成长混 合型证券投资 基金
2016 年年度报告
2016年12 月31 日
基金管理 人：上银基金管理有限 公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年3 月30 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托 管人 中国 建设银 行股份 有限 公司 根据本 基金合 同规 定， 于2017 年3月29 日 复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
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1.2
目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金 的利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ............................................................................ 12
4.7 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 13
4.8 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 13
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托管人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ................................ 14
§6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 14
6.1 审计报告 基本 信息 ........................................................................................................................ 14
6.2 审计报告 的基 本内容 .................................................................................................................... 14
§7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20
§8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 45
8.2.1 报告期 末按 行业分 类 的境内 股票投 资组 合 ............................................................................. 45
8.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 46
8.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 48
8.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 51
8.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 51
8.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 51
8.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 51
8.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 51
8.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 52
8.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 52
8.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 52
§9
基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 53
9.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 53
9.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 53
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9.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 53
§10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 54
§11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 54
11.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 54
11.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 54
11.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 55
11.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 55
11.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 55
11.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 55
11.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 55
11.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 55
§12 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 60
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 60
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 60
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 60
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 上银新兴价值成长混合型证券投资基金
基金简称 上银新兴价值成长混合
基金主代码 000520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年5月6日
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 165,929,188.73份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金 通过 在股 票、 固 定收益 证券 、现 金等 资 产的积
极灵活 配置 ，顺 应经 济 结构调 整和 产业 升级 发 展的趋
势，关 注新 兴产 业和 传 统产业 升级 换代 带来 的 投资机
会，同 时把 握传 统产 业 低估的 投资 机会 ，重 点 关注具
有成长 和价 值的 优质 上 市公司 ，在 有效 控制 风 险的前
提下，追求基金资产的稳定增值。
投资策略
公司的发展受到内外部因素的影响，本基金管理人将
分析影响公司持续发展的内外部因素，采用自上而下
和自下而上相结合的研究方法，分析公司的外部环境
和内部经营，精选新兴产业中的优质上市公司和传统
产业中具备新成长动力和价值低估的上市公司股票。
同时，本基金将结合宏观经济环境和金融市场运行情
况，动态调整股票、债券等大类资产配置。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：50% ×沪深300 指数收益率
+50% ×上证国债指数 收益率。
风险收益特征
本产品 属于 混合 型基 金 产品， 在开 放式 基金 中 ，其预
期风险 和收 益水 平低 于 股票型 基金 ，高 于债 券 型基金
和货币 市场 基金 ，属 于 风险较 高、 收益 较高 的 基金产
品。
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2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 史振生 田青
联系电话 021-60232766 010-67595096
电子邮箱 zhensheng.shi@boscam.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-60231999 010-67595096
传真 021-60232779 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区秀浦路2388号
3幢528室
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道1528
号陆家嘴基金大厦9层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200122 100033
法定代表人 胡友联 王洪章
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.boscam.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所 （特
殊普通合伙）
上海市静安区南京西路1266号恒
隆广场50楼
注册登记机构 上银基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1528号
陆家嘴基金大厦9层
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据 和指标 2016年 2015年
2014年5月6日
（基金合同生
效日）-2014年
12月31日
本期已实现收益 21,658,219.37 41,696,467.75 36,671,341.37
本期利润 30,436,193.39 41,384,827.08 36,692,070.50
加权平均基金份额本期利润 0.1817 0.3200 0.2435
本期加权平均净值利润率 15.34% 30.21% 23.70%
本期基金份额净值增长率 11.87% 19.52% 44.41%
3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 54,566,767.48 23,175,019.89 -792,280.87
期末可供分配基金份额利润 0.3289 0.1875 -0.0061
期末基金资产净值 220,495,956.21 146,752,765.62 129,930,446.58
期末基金份额净值 1.329 1.188 0.994
3.1.3 累计期末 指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 93.08% 72.59% 44.41%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期 利息 收入、 投资收 益、 其他 收入 （不 含公允 价 值变 动损 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 损益 。
2、 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现孰低 数 （为 期末 余额 ，
不是当 期发 生数 ）。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 3.67% 0.68% 0.92% 0.36% 2.75% 0.32%
过去六个月 9.47% 0.94% 3.22% 0.38% 6.25% 0.56%
过去一年 11.87% 1.70% -3.64% 0.70% 15.51% 1.00%
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自基金合同生效日起
至今（2014年05月06
日-2016年12月31日）
93.08% 2.19% 58.54% 1.25% 34.54% 0.94%
注： 本基 金在2015 年7月30 日 前 （ 转型 前） 的业 绩比较 基 准为80% ×沪 深300 指 数收益 率＋20% × 上证
国债指 数收 益率 ， 自2015 年7月30 日起 （转 型后） 的业 绩 比较 基准 为50% × 沪深300 指数 收益 率＋50%
×上证 国债 指数 收益 率。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
上银新兴 价值成 长混合 型 证券投资 基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2014 年5 月6 日-2016 年12 月31 日）
上银新兴价值成长混合 业绩比较基准
2014-05-06 2014-09-16 2015-02-03 2015-06-24 2015-11-12 2016-03-30 2016-08-12 2016-12-31
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注：1 、 本基 金合 同生 效日为2014 年5 月6日， 图示 时间 段 为2014 年5 月6日 （基 金合同 生效 日） 至2016
年12月31日。
2、本 基金 建仓 期自2014 年5月6日（ 基金 合同 生效 日） 至2014年11月5日， 建仓期 结 束时 资产 配置 比
例符合 本基 金基 金合 同规 定。
3、 本基 金转 型日 期为2015 年7月30 日。
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
上银新兴 价值成 长混合 型 证券投资 基金
自基金合 同生效 以来基 金 净值增长 率与同 期业绩 比 较基准收 益率的 对比图
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上银新兴价值成长混合 业绩比较基准
2014
年
2015
年
2016
年
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注：本 基金 基金 合同 生效 日为2014年5月6 日， 图示 的时间 段为2014 年5 月6日至2016 年12 月31 日 。基
金合同 生效 当年 的净 值增 长率按 实际 存续 期计 算， 不按照 整个 自然 年度 进行 折算。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016年 － － － －
2015年 － － － －
2014年 4.050 16,660,131.51 22,129,951.06 38,790,082.57
合计 4.050 16,660,131.51 22,129,951.06 38,790,082.57
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
上银基金管理有限公司 经中国证券监督管理委 员会批准，于2013 年8月30 日正式成
立。 公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立， 注册资本为
3 亿元人民币，注册地 上海。截至2016 年12 月 底，公司管理的基金共 有四只，均为开放
式基金，分别是：上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、
上银慧添利债券型证券投资基金和上银慧盈利货币市场基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
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姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵治烨
本基金
基金经
理、投 资
研究部
副总监
2015年5月
13日
－ 5.5年
2011 年7 月至2014 年2 月担
任中国银河证券 北京中 关
村大街营业部理财分析
师， 2014年3月加入上银基
金管理有限公司 ，担任 投
资研究部总监助 理职务 ，
2015 年5 月担任本基金基
金经理、投资研 究部副 总
监。
注：1、 任 职日 期和 离任 日期 一 般情 况下 指公 司作 出决 定 之日； 若该 基金 经理自 基 金合 同生 效日 起即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产，
为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
本公司按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规的要
求， 制订了 《上银基金 管理有限公司公平交易制度》 ， 规范了公司所 管理的所有投资组
合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、
交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节， 以确保本公司管理的不同投资组
合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系， 依次为投 资决策委员会、 投资总 监、 投资组合
经理， 投资组合经理在其授权范围内自主决策， 投资决策委员会和投资总监均不得干预
其授权范围内的投资活动。 公司已建立客观的研究方法， 严禁利用内幕信息作为投资依
据， 各投资组合享有公平的投资决策机会。 公司建立集中交易制度， 执行公平交易分配。
对于交易所市场投资活动， 不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、 比例分配
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的原则在各投资组合间公平分配交易机会； 对于银行间市场投资活动， 通过交易对手库
控制和交易室询价机制， 严格防范交易对手风险并抽检价格公允性； 对于一级市场申购
投资行为， 遵循价格优先、 比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格和数量对交易结
果进行公平分配。
公司制订了 《异常交易 监控管理办法》 ， 通过 系统和人工相结合的方式进行投资交
易行为的监控分析， 并执行异常交易行为监控分析记录工作机制， 确保公平交易可稽核。
公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下
同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
相关规定及公司内部的 《公平交易管理制度》 ， 通过系统和人工等方式在各个环节严格
控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2016年是" 十三五" 规划 的开局之年， 也是供给侧结构性改革的攻坚之年。 面对复杂
的国内外经济形势， 在积极的财政政策、 适应性的货币政策和房地产政策的作用下， 中
国经济在持续筑底中企稳回升， 稳中向好。 国家统计局公布的数据显示，2016年GDP 同
比增长6.7% ， 该数据虽 然是1990年以来年度GDP 最低涨幅， 但依旧在全球保持着强劲增
长水平。 一方面， 中国 经济对第二产业的依赖度下降， 产业转型升级效果明显， 第三产
业增加值 占国内 生产总 值比重的51.6%，比上 年提高1.4个百分 点， 高于第二 产业11.8 个
百分点； 另一方面， 短 期供求状况得到全面改善， 中国经济正在摆脱通缩状态， 供求关
系步入新平衡状态； 此外， 供给侧结构性改革取得积极进展， " 三去 一降一补" 成效初显，
企业效益出现明显改善。 一系列经济指标的回升、 供给侧结构性改革的有序推进， 使得
企业家信心指数、 居民未来收入信心指数、 银行家宏观经济信心指数等各类市场主体的
信心指标发生积极变化，各市场主体对于中国经济的触底反弹和增长前景信心有所增
强。
上银新兴价值成长混合型证券投资基金在稳健中寻找确定性投资机会。2016 年伊
始，A 股市 场迎来熔 断 ，上银新兴 价值成长 所 配置的银行 等权重股 在 恶劣市场环 境下损
失较小， 同时利用市场在低位徘徊阶段重点布局了代表未来经济发展方向、 估值进入合
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理区间的个股。 同时投资研究团队把握市场底部震荡时机， 重点配置了市值合理、 未来
行业整合空间较大、业绩存在爆发力的个股，在窄幅震荡的市场局面获得较好的收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内 ， 本基 金份额净值增长率为11.87%， 同期业绩 比较基准 增长率为-3.64%，基
金投资收益高于同期 业 绩比较基准。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2017年， 国内经济复苏的态势有望延续到二季度， 主要依赖于2016年房地产复
苏带来地产 后周期行 业 景气度的提 升。OPEC冻产推升油 价后国内 有 望迎来阶段 性的温
和通胀， 这将有利于企业盈利能力的改善， 部分供需结构稳定的行业有望迎来小周期的
" 量价齐升" 。从货币政 策来看，由于2017年政策主基调是防风险，同时考虑到人民币贬
值的压力，央行进一步宽松的可能性非常低，资金面绝对仍然宽松但是边际上将收紧。
从财政政策来看， 赤字率进一步提升的可能性较低， 因此财政支出同比而言增长空间有
限，因此主要的看点在于降税方面。
从场内资金层面， 保险资金、 银行理财资金在利率下行的大背景下仍有较大的权益
资产配 置需 求，养 老金 也将择 机入 市。供 给方 面来看 ，在 市场平 稳的 局面下IPO 有望进
一步提速， 但是募集规模有限； 再融资边际上收紧， 全年融资规模有望下行。 因此， 从
供需格局而 言。因此 ， 经济基本面 和供需层 面 均有利于A 股 市场在 一 季度呈现"小阳春"
行情。
基于对市场整体及行业走势的判断， 我们将维持" 精选个股" 的策略，积极寻求机会
深挖细分领域景气度确定上行的子行业， 重点布局细分领域最具竞争优势的个股， 以控
制风险为前提，努力把握阶段性机会，持续为投资者创造长期价值。
4.6 管理人内 部有关本基金的监 察稽核工作情况
报告期内， 本基金管理人在内部监察稽核工作中以" 坚守三条底线、 保障合规诚信、
支持业务发展、提高工 作水平"为总 体目标， 一切从合规运作、保障 基金份额持有人利
益出发， 由独立的监察稽核部门按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的
监察稽核工作， 保障和促进公司各项业务合法合规运作， 推动内部控制机制的完善与优
化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。
在本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线：
1.注意密切追踪监管 法 规政策变化和监管新 要 求，组织员工学习理 解 监管精神，推
动公司各部门完善制度建设和业务流程，防范日常运作中的违规行为发生。
2. 继续紧 抓员工 行为、 公平交易 、利益 冲突等 方面的日 常监控 ，坚守"三条底线" 不
动摇； 进一步加强内部合规培训和合规宣传， 强化合规意识， 规范员工行为操守， 严 格
防范利益冲突。
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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3.针对风险控制的需 求 和重点，强化内部审 计 ，提高内部审计工作 的 水平和效果；
按照监管部门的要求， 严格推行风险控制自我评估制度， 对控制不足的风险点， 制订了
进一步的控制措施。
在本报告期内的监察稽核工作中， 未发现基金投资运作存在违法违规或未履行基金
合同承诺从而影响基金份额持有人利益的情形。
公司自成立以来， 各项业务运作正常， 内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发
挥作用。 本基金运作合法合规， 保障了基金份额持有人的利益。 我们将继续以合规运作
和风险管理为核心， 提高内部监察稽核工作的科学性和有效性， 切实保障基金份额持有
人的利益。
4.7 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《上银基金管理有限公司估值业务
管理制度》 、 《上银基金管理有限公司估值委员会议事规则》 以及相关法律法规的规定，
有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会成员包括分管投资副总、 督察长、 分管运营
总监、 基金运营部负责人、 基金会计代表、 投 资总监、 基金经理或投资经理及监察稽核
部代表等相关专业人士组成。 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执
行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影
响。 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资
策略和新品种时， 估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性， 并在不适用的情况
下， 及时召开估值委员会修订相关估值方法， 以确保其持续适用。 涉及估值政策的变更
均须经估值委员会决议批准后执行。
在每个估值日， 本基金管理人按照最新的估值准则、 证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定， 对基金投资品种进行估值， 确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人
对基金资产进行估值后， 将估值结果发送基金托管人。 基金托管人则按基金合同规定的
估值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律
法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期内未向全体持有人实施利润分配。
4.9 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金未 出现 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 第四十一条规
定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本年度报告
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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中予以披露的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期, 中国建设银 行股份有限公司在本基 金的托管过程中, 严格 遵守了《证券投
资基金法》 、 基金合同 、 托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行
为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期, 本托管人按 照国家有关规定、基金 合同、托管协议和其他 有关规定, 对本
基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作
方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未向全体投资者实施利润分配。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净 值表现、 利润分配情况 、 财务会计报
告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计 报告
6.1 审计报告 基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第1700357号
6.2 审计报告 的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
上银新兴价值成长混合型证券投资基金全体基金
份额持有人
引言段
我们审 计了 后附 的第1页至第28 页的 上银 新兴价 值
成长混合型证券投资基金( 以下简称" 上银新兴价
值成长混合") 财务报表 ， 包括2016年12月31日的资
产负债 表、2016 年度 的 利润表 、所有 者权 益( 基金
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净值) 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是上银新兴价值成长混
合管理人上银基金管理有限公司管理层的责任， 这
种责任包括：(1) 按照中华人民共和国财政部颁布
的企业会 计准则 和中国 证券监督 管理委 员会( 以下
简称" 中国证监会") 和中国证券投资基金业协会发
布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，
并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要
的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评
价上银基金管理有限公司管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报
表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 上银新兴价值成长混合财务报表在所有
重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业
会计准 则和 在财 务报 表 附注2中 所列 示的 中国证 监
会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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业实务操作的规定编制， 公允反映了上银新兴价值
成长混合2016 年12 月31 日的财务状况以及2016 年
度的经营成果及基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 黄小熠、虞京京
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼
审计报告日期 2017-03-27
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 37,447,432.80 20,452,317.12
结算备付金
－ 1,546,111.12
存出保证金
92,733.77 160,050.61
交易性金融资产 7.4.7.2 183,675,754.81 125,758,677.34
其中：股票投资
183,675,754.81 125,758,677.34
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 8,260.47 9,556.57
应收股利
－ －
应收申购款
－ 985.22
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递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
221,224,181.85 147,927,697.98
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
2,184.64 45,942.18
应付管理人报酬
281,347.23 186,911.82
应付托管费
46,891.18 31,151.97
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 67,796.38 590,859.66
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 330,006.21 320,066.73
负债合计
728,225.64 1,174,932.36
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 165,929,188.73 123,577,745.73
未分配利润 7.4.7.10 54,566,767.48 23,175,019.89
所有者权益合计
220,495,956.21 146,752,765.62
负债和所有者权益总计
221,224,181.85 147,927,697.98
注：报 告截 止日2016 年12 月31日， 基金 份额 净值1.329 ， 基金 份额 总额165,929,188.73 份。
7.2 利润表
会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月31日
一、收入
35,870,773.84 46,691,127.93
1.利息收入
166,900.44 183,718.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11 166,900.44 177,695.81
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ 6,022.22
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
26,808,414.79 46,197,866.53
其中：股票投资收益 7.4.7.12 26,370,808.45 45,223,663.03
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.14 － －
股利收益 7.4.7.15 437,606.34 974,203.50
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 8,777,974.02 -311,640.67
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
7.4.7.17 117,484.59 621,184.04
减：二、 费用
5,434,580.45 5,306,300.85
1．管理人报酬
2,971,450.49 2,050,025.20
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2．托管费
495,241.72 341,670.89
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.18 1,584,583.71 2,556,263.12
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.19 383,304.53 358,341.64
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
30,436,193.39 41,384,827.08
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
30,436,193.39 41,384,827.08
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益( 基金净
值)
123,577,745.73 23,175,019.89 146,752,765.62
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数( 本期利润)
－ 30,436,193.39 30,436,193.39
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
42,351,443.00 955,554.20 43,306,997.20
其中：1.基金申购款 73,338,888.09 7,131,390.54 80,470,278.63
2.基金赎回款 -30,987,445.09 -6,175,836.34 -37,163,281.43
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号 填列）
－ － －
五、期末所有者权益 165,929,188.73 54,566,767.48 220,495,956.21
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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（基金净值）
项 目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益( 基金净
值)
130,722,727.45 -792,280.87 129,930,446.58
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数( 本期利润)
－ 41,384,827.08 41,384,827.08
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“- ”号填列）
-7,144,981.72 -17,417,526.32 -24,562,508.04
其中：1.基金申购款 160,562,853.58 -3,469,910.72 157,092,942.86
2.基金赎回款 -167,707,835.30 -13,947,615.60 -181,655,450.90
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号 填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
123,577,745.73 23,175,019.89 146,752,765.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
李永飞
—————————
基金管理人负责人
栾卉燕
—————————
主管会计工作负责人
金雯澜
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
上银新兴价值成长 混合 型证券投资基金( 原" 上 银新兴价值成长股 票型 证券投资基金
")( 以下 简称" 本基 金") 经中国证券 监督管 理委 员会( 以 下简称" 中国证 监会") 《 关于核准上
银新兴价值成长股票型证券投资基金募集的批复》 ( 证监许可 [2013] 1599号文) 批准， 由
上银基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 等相关法律法规及 《上
银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》 、 《上银新兴价值成 长股票型证券投资
基金招募说明书》 发售， 基金合同于2014年5月6日生效。 本基金为契约型开放式， 存 续
期限不定， 首次设立募集规模为235,995,074.51份基金份额。 本基金的基金管理人为上银
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基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、
《关于实施< 公开募集证券投资基金运作管理办法> 有关问题的规定》 等相关法律法规及
《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》 的约定， 经与基 金托管人协商一致，
自2015 年7 月30 日 起， 本基金名 称变更 为"上 银新兴价 值成长 混合型 证券投资 基金" ，基
金类别变更为" 混合型" ，同时相应修改基金合同和托管协议相关表述。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 及其 配套规则、 《上银新兴 价值成长混合
型证券投资基金基金合同》 和 《上银新兴价值成长混合型证券投资基金招募说明书》 的
有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票( 含
中小板、 创业板及 其他 经中国证 监会核准 上市 的股票) 、债券 、货币 市场工具 、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资
组合比例为：股票投资 比例为基金资产的0%-95% ；现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5% ； 权证投资占基金资产净值的0-3% 。 对于法律法规或监管
机构以后允许本基金投资的其他金融工具， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳
入投资范围。 本基金将重点投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备成长和
价值的上市公司股票， 其比例将不低于非现金基金资产的80% 。 本基金的业绩比较基准
为：50% ×沪深300指数收益率+50% ×上证 国债指数收益率。
根据 《证券投资基金信 息披露管理办法》 ， 本 基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金以持续经营 为基 础。本财务报表符 合中 华人民共和国财政 部( 以下简称" 财政
部") 颁布的企 业会计准 则的要求，同时 亦按照 中国证监会颁布 的《证 券投资基金信息披
露XBRL 模板第3号< 年 度报告和半年度报告> 》 以及中国证券投资基金业协会于2012年11
月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计 政策和会计估计
7.4.4.1 会计年 度
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本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金融负债分为不
同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持
有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产负债表
内确认。
在初始确认时， 金融资产及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公 允价值 计量且 其 变动计入 当期损 益的 金 融资产和 金融负 债以 公 允价值计 量，
公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以 公允价 值计量 且 其变动计 入当期 损益 的 金融负债 以外的 金融 负 债采用实 际利
率法按摊余成本进行后续计量。
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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当收取某项金 融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和
报酬转移时， 本基金终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均
法于交易日结转。
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考
虑的特 征( 包括资 产状 况及所 在位置 、对 资产 出售或 者使用 的限 制等) ，并 采用 在当前情
况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是 ， 同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基
金申购确认日或基金赎 回确认日进行确认和计 量，并于会计期末全额 转入"未分配利 润
/( 累计亏损)" 。
7.4.4.9 收入/ （损失 ）的确认和 计量
股票投资收益和债券投资收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额
确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税( 如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代 扣代缴 的个 人所 得税( 如适 用) 后的 净额 确认， 在债券 实际 持有 期内逐 日计提 。贴
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息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限按直线法推
算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现重大差异， 按实际
利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益/( 损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计
量且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入
基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提的方法， 待摊
或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的 收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为12次， 每次收
益分配比 例不得 低于该 次可供分 配利润 的25% ，若《基 金合同 》生效 不满3 个 月可不 进
行收益分配。 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益
分配方式是现金分红。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金每一基
金份额享有同等分配权。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计
对于证券 交易所 上市 的 股票，若 出现重 大事 项 停牌或交 易不活 跃( 包 括涨跌停 时的
交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2008] 38号《关 于进一步规范证券投
资基金 估值 业务 的指导 意见》 ，根 据具 体情况 采用《 关于 发布 中基协(AMAC)基金 行业
股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值技术进行
估值。
对于在 锁定 期内的 非公 开发行 股票 ，根据 中国 证监会 证监 会计字 [2007] 21号《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 ， 若在
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按
估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易所
交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增
值。
根据《中国证券投资基 金业协会估值核算工作 小组关于2015 年1 季度 固定收益品种
的估值处理标准》 ， 在上海证券交易所、 深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或
挂牌转 让的固 定收 益品 种( 估 值处 理标准 另有 规定的 除外) ，采 用第 三方估 值机构 提供的
价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
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7.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 税字[1998]55号 文《财 政部 、国 家税务 总局关 于证 券投 资基金 税收问 题的通
知 》、财 税 [2002]128号 文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78
号文《 关于 证券 投资基 金税收 政策 的通 知》、 财税[2012]85号文《 财 政部、 国家 税务总
局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2015]101号 《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、 财税[2005]103号文 《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 、上 证交 字[2008]16号《关 于做好 调整 证券交 易印 花税 税率相 关工作 的通 知》及
深圳证券交易所于2008年9 月18 日发布的《深 圳证券交易所关于做好 证券交易印花税征
收方式 调整 工作的 通知 》、财 税 [2008]1号文 《财政 部、 国家税 务总 局关于 企业 所得税
若干优 惠政 策的 通知》 、财税[2016]36号文 《 财政部 、国 家税 务总局 关于全 面推 开营业
税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140号 文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅
助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号 文 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通 知》 、财 税[2015] 125号文 《关于 内地 与香港 基金 互认 有关税 收政策 的通 知》及
其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券 的差价收入暂免征收营业税
和企业所得税。
(c) 自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税( 以下称营改
增) 试点, 建筑业、 房地产业、 金融业、 生活服 务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
证券投 资基金( 封 闭式 证券投 资基金 ，开 放式 证券投 资基金) 管 理人 运用基 金买卖股
票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者( 包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
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2017年7 月1日( 含) 以后 ，资管 产品运 营过 程中 发生的 增值税 应税 行为 ，以资 管产品
管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在2017年7月1日前运营
过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳 增值税的， 已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，
本基金没有计提有关增值税费用。
(d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发
行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税。自2013 年1 月1 日
起， 对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持
股期限在1个月以内( 含1个月) 的， 其股息红利 所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1
个月以上至1年( 含1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 股权登
记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的， 暂减按25% 计入应纳税所得额， 股权
登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(f) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港 市场投 资者( 包 括企业 和个人) 通 过基 金互认 买卖内 地基 金份 额取得 的转让差
价所得，暂免征收所得税。
对香港 市场投 资者( 包 括企业 和个人) 通 过基 金互认 从内地 基金 分配 取得的 收益，由
内地上市公司向该内地基金分配股息红利时, 对香港市场投资者按照10% 的税率代扣所
得税；或 发行 债券的 企 业向该内 地基 金分配 利 息时, 对 香港 市场投 资 者按照7%的税率代
扣所得税， 并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内
地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的
相关信息。
(g) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交
易印花税。
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(h) 对投资者(包括个 人和 机构投资 者) 从 基金 分 配中取得 的收入 ，暂不 征收个
人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务 报表项目的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款 37,447,432.80 20,452,317.12
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 37,447,432.80 20,452,317.12
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 175,188,692.33 183,675,754.81 8,487,062.48
贵金属投资- 金交所黄金合约 － － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 175,188,692.33 183,675,754.81 8,487,062.48
项目
上年度末 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 126,049,588.88 125,758,677.34 -290,911.54
贵金属投资- 金交所黄金合约 － － －
债券 交易所市场 － － －
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银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 126,049,588.88 125,758,677.34 -290,911.54
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
7.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息 8,214.60 8,711.88
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 － 765.38
应收债券利息 － －
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 45.87 79.31
合计 8,260.47 9,556.57
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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7.4.7.6 其他资 产
无余额。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 67,796.38 590,859.66
银行间市场应付交易费用 － －
合计 67,796.38 590,859.66
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 6.21 66.73
预提费用 330,000.00 320,000.00
合计 330,006.21 320,066.73
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 123,577,745.73 123,577,745.73
本期申购 73,338,888.09 73,338,888.09
本期赎回（以“- ”号填列） -30,987,445.09 -30,987,445.09
本期末 165,929,188.73 165,929,188.73
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 43,643,496.26 -20,468,476.37 23,175,019.89
本期利润 21,658,219.37 8,777,974.02 30,436,193.39
本期基金份额交易产
生的变动数
10,690,148.32 -9,734,594.12 955,554.20
其中：基金申购款 21,012,863.17 -13,881,472.63 7,131,390.54
基金赎回款 -10,322,714.85 4,146,878.51 -6,175,836.34
本期已分配利润 － － －
本期末 75,991,863.95 -21,425,096.47 54,566,767.48
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
活期存款利息收入 152,102.63 159,340.21
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 10,059.98 14,092.12
其他 4,737.83 4,263.48
合计 166,900.44 177,695.81
7.4.7.12 股票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
卖出股票成交总额 560,819,694.01 941,183,392.42
减：卖出股票成本总额 534,448,885.56 895,959,729.39
买卖股票差价收入 26,370,808.45 45,223,663.03
7.4.7.13 债券投 资收益
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7.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
无。
7.4.7.14 衍生工 具收益
无。
7.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
股票投资产生的股利收益 437,606.34 974,203.50
基金投资产生的股利收益 － －
合计 437,606.34 974,203.50
7.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
1.交易性金融资产 8,777,974.02 -311,640.67
——股票投资 8,777,974.02 -311,640.67
——债券投资 － －
——资产支持证券投资 － －
——基金投资 － －
——贵金属投资 － －
——其他 － －
2.衍生工具 － －
——权证投资 － －
3.其他 － －
合计 8,777,974.02 -311,640.67
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7.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
基金赎回费收入 117,484.59 621,027.25
转换费收入 － 156.79
合计 117,484.59 621,184.04
7.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
交易所市场交易费用 1,584,583.71 2,556,263.12
银行间市场交易费用 － －
合计 1,584,583.71 2,556,263.12
7.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
审计费用 90,000.00 50,000.00
信息披露费 260,000.00 270,000.00
其他 50.00 30,200.00
帐户维护费 27,200.00 －
汇划手续费 6,054.53 8,141.64
合计 383,304.53 358,341.64
注：本 基金 上年 度可 比期 间内发 生由 股票 型基 金转 型为混 合型 基金 ，其 他费 用是由 转型 所产 生的 公
证费及 律师 费构 成。
7.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
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7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
上银基金管理有限公司（" 上银基金") 基金管理人、基金直销机构
中国建设银行股份有限公司（" 中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
上海银行股份有限公司（" 上海银行") 基金管理人的股东、 基金代销机构
上银瑞金资本管理有限公司（" 上银瑞金") 基金管理人出资成立的子公司
上海骏涟投资管理有限公司（" 上海骏涟") 基金管理人的全资孙公司
注：下 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行, 并以一 般交 易价 格为 定价 基础。
7.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
2,971,450.49 2,050,025.20
其中： 支付销售机构的
客户维护费
150,148.09 186,625.43
注： 支付 基金 管理 人上 银基 金管理 有限 公司 的基 金管 理费按 前一 日基 金资 产净 值1.5% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其计 算公 式为 ： 日 基金管 理费= 前一 日基 金资 产净值 ×1.5% / 当年
天数。
7.4.10.2.2 基金托 管费
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
第 36 页 共 60 页
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
495,241.72 341,670.89
注 ： 支 付基 金托 管人 中国建 设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费= 前 一日基 金资 产净 值×0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券 （含
回购）交易。
7.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
基金合同生效日 （2014 年5月6
日）持有的基金份额
50,004,750.00 50,004,750.00
期初持有的基金份额 92,367,492.18 86,689,318.46
期间申购/ 买入总份额 47,213,408.88 55,678,173.72
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － 50,000,000.00
期末持有的基金份额 139,580,901.06 92,367,492.18
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
84.12% 74.74%
注：1 、 本基 金本 报告 期间申 购/ 买 入总 份额 包含 红利 再投、 转换 入份 额。
2、本 基金 管理 人运 用固 有 资金投 资本 基金 所采 用的 费率适 用招 募说 明书 规定 的费率 结构 。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本报告期末及上年度报告期末本基金除基金管理人之外的其他关联方不存在投资
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
第 37 页 共 60 页
本基金的情况。
7.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
活期存款
37,447,432.80 152,102.63 20,452,317.12 159,340.21
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。除 上表 列示 的
金额外 ，本 基金 的证 券交 易结算 资金 通过 托管 银行 备付金 账户 转存 于中 国证 券登记 结算 有限 责任 公
司，2016年1月1 日至2016 年12月31日止 期间 获得 的利 息 收入 为人 民币10,059.98元，2016 年 末结 算备
付金账 户内 无余 额。
7.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方购买其承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分 配情况
7.4.11.1 利润分 配情况——非货币市 场基金
本报告期内，本基金未向全体份额持有人实施利润分配。
7.4.12 期末（2016年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
603823
百合
花
2016-12-09 2017-12-20
老股东
转让受
限
10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36
601375
中原
证券
2016-12-20 2017-01-03
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00
603186 华正 2016-12-26 2017-01-03 新股流 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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新材 通受限
300586
美联
新材
2016-12-26 2017-01-04
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80
603032
德新
交运
2016-12-27 2017-01-05
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68
603035
常熟
汽饰
2016-12-27 2017-01-05
新股流
通受限
10.44 10.44 2,206 23,030.64 23,030.64
300588
熙菱
信息
2016-12-27 2017-01-05
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20
603228
景旺
电子
2016-12-28 2017-01-06
新股流
通受限
23.16 23.16 956 22,140.96 22,140.96
002838
道恩
股份
2016-12-28 2017-01-06
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68
300587
天铁
股份
2016-12-28 2017-01-05
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18
603877
太平
鸟
2016-12-29 2017-01-09
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00
002840
华统
股份
2016-12-29 2017-01-10
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70
300583
赛托
生物
2016-12-29 2017-01-06
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78
603266
天龙
股份
2016-12-30 2017-01-10
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06
603689
皖天
然气
2016-12-30 2017-01-10
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66
300591
万里
马
2016-12-30 2017-01-10
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72
7.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
300088
长信
科技
2016-09-12
重大
资产
重组
15.80 － － 1,292,300 19,782,845.34 20,418,340.00
300477
合纵
科技
2016-09-14
重大
资产
重组
24.84 2017-01-11 23.52 891,200 18,690,389.00 22,137,408.00
7.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工 具风险及管理
7.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险， 主要包括： 信用风险 、 流动性风险
和市场风险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因； 风险管理目标、 政策和过程以
及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当
的平衡，以实现" 风险 和收益相匹配" 的风险 收益目标。基于该风险管理目标，本基金的
基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险， 设定适当的风险限额并设计相
应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立风险管理委员会， 负
责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的
政策等；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和其下属风险管理人员负责，
协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部
向督察长负责。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的， 由督察长、 监察稽 核部、 相关职
能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 本基金投资于具有良好信用等级的
证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的10% ， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券，不得超过该证券的10% 。
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期 信用评级列示 的债券投资
本基金于本年度末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
7.4.13.2.2 按长期 信用评级列示 的债券投资
本基金于本年度末及上年度末均未持有长期信用债券投资。
7.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限
制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；
加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析， 定期揭示基金的流动性风险； 通过分
散投资降低基金财产的非系统性风险， 保持基金组合良好的流动性。 本基金所持大部分
证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 除部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产
的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人根据申购赎回变动情况， 制定现金
头寸预测表， 及时采取措施满足流动性需要； 分析基金持有人结构， 加强与主要持有机
构的沟通， 及时揭示可能的赎回需求； 按照有关法律法规规定应对固定赎回， 并进行适
当报告和披露； 在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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不计息 ，可赎 回基 金份 额净值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日且 不计 息， 因此账 面余额 即为
未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算
备付金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并
通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债 的公允价
值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
7.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
金额单位：人民币元
本期末2016年
12月31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 37,447,432.80 － － － 37,447,432.80
存出保证金 92,733.77 － － － 92,733.77
交易性金融资
产
－ － － 183,675,754.81 183,675,754.81
应收利息 － － － 8,260.47 8,260.47
资产总计 37,540,166.57 － － 183,684,015.28 221,224,181.85
负债
应付赎回款 － － － 2,184.64 2,184.64
应付管理人报
酬
－ － － 281,347.23 281,347.23
应付托管费 － － － 46,891.18 46,891.18
应付交易费用 － － － 67,796.38 67,796.38
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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其他负债 － － － 330,006.21 330,006.21
负债总计 － － － 728,225.64 728,225.64
利率敏感度缺
口
37,540,166.57 － － 182,955,789.64 220,495,956.21
上年度末2015
年12月31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 20,452,317.12 － － － 20,452,317.12
结算备付金 1,546,111.12 － － － 1,546,111.12
存出保证金 160,050.61 － － － 160,050.61
交易性金融资
产
－ － － 125,758,677.34 125,758,677.34
应收利息 － － － 9,556.57 9,556.57
应收申购款 － － － 985.22 985.22
资产总计 22,158,478.85 － － 125,769,219.13 147,927,697.98
负债
应付赎回款 － － － 45,942.18 45,942.18
应付管理人报
酬
－ － － 186,911.82 186,911.82
应付托管费 － － － 31,151.97 31,151.97
应付交易费用 － － － 590,859.66 590,859.66
其他负债 － － － 320,066.73 320,066.73
负债总计 － － － 1,174,932.36 1,174,932.36
利率敏感度缺
口
22,158,478.85 － － 124,594,286.77 146,752,765.62
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
本报告期末及上年度报告期末本基金未持有对利率敏感的交易性债券资产， 因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
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7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生的波动
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金通过资产优化配置降低
股票市场价格风险。此外，本基金管理人定期运用多种定量方法进行风险度量和分析。
7.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 183,675,754.81 83.30 125,758,677.34 85.69
交易性金融资产- 基金投资 － － － －
交易性金融资产- 贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 183,675,754.81 83.30 125,758,677.34 85.69
7.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
假设 本基金持有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末(2016年12月31
日)
上年度末(2015年12月
31日)
业绩比较基准上升5% 9,183,787.74 6,287,933.87
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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业绩比较基准下降5% -9,183,787.74 -6,287,933.87
7.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的 金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级： 直接( 比如 取自价格) 或间 接( 比 如 根据价格推 算的) 可观 察到的、除 第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层级的余额为140,690,184.37元， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金 融资产 中属于第二层级 的余额 为42,985,570.44元，无 属于第三层级的余
额（ 于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层级的余额为100,581,142.38元， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金 融资产 中属于第二层级 的余额 为25,177,534.96元，无 属于第三层级的余
额）。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
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层级未发生重大变动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 183,675,754.81 83.03
其中：股票 183,675,754.81 83.03
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 37,447,432.80 16.93
7 其他各项资产 100,994.24 0.05
8 合计 221,224,181.85 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。
8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
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例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 40,221.20 0.02
C 制造业 67,728,978.51 30.72
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 22,501,347.48 10.20
E 建筑业 133,954.56 0.06
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 39,030,994.44 17.70
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,378,649.75 16.50
J 金融业 17,749,295.50 8.05
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 112,313.37 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 183,675,754.81 83.30
8.2.2 报告期末 按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 交易 机制 投资 的港股 。
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002479 富春环保 1,515,751 22,463,429.82 10.19
2 300477 合纵科技 891,200 22,137,408.00 10.04
3 002569 步森股份 449,400 21,894,768.00 9.93
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4 600834 申通地铁 1,459,770 21,604,596.00 9.80
5 300088 长信科技 1,292,300 20,418,340.00 9.26
6 002609 捷顺科技 1,191,700 19,067,200.00 8.65
7 600061 国投安信 1,125,200 17,564,372.00 7.97
8 600751 天海投资 2,083,366 17,416,939.76 7.90
9 300031 宝通科技 805,863 16,987,592.04 7.70
10 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.55
11 600996 贵广网络 10,208 191,808.32 0.09
12 603858 步长制药 1,692 161,247.60 0.07
13 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.05
14 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.05
15 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.05
16 002831 裕同科技 1,376 95,219.20 0.04
17 603160 汇顶科技 925 95,034.50 0.04
18 002823 凯中精密 1,947 89,951.40 0.04
19 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.04
20 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.04
21 603977 国泰集团 2,992 82,130.40 0.04
22 600926 杭州银行 3,730 78,143.50 0.04
23 300552 万集科技 1,349 76,785.08 0.03
24 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.03
25 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.03
26 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.03
27 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.03
28 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.03
29 603203 快克股份 1,018 64,042.38 0.03
30 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.03
31 603667 五洲新春 1,925 63,698.25 0.03
32 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.03
33 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.03
34 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.03
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35 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.02
36 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.02
37 603060 国检集团 1,482 52,418.34 0.02
38 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.02
39 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.02
40 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.02
41 002817 黄山胶囊 839 47,797.83 0.02
42 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.02
43 603585 苏利股份 590 41,134.80 0.02
44 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.02
45 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.02
46 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.02
47 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02
48 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01
49 603886 元祖股份 1,338 23,682.60 0.01
50 603035 常熟汽饰 2,206 23,030.64 0.01
51 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01
52 603228 景旺电子 956 22,140.96 0.01
53 603239 浙江仙通 679 21,354.55 0.01
54 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01
55 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01
56 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01
57 002838 道恩股份 681 10,405.68 －
58 603186 华正新材 1,874 10,063.38 －
59 603032 德新交运 1,628 9,458.68 －
60 300586 美联新材 1,006 9,355.80 －
61 300591 万里马 2,396 7,355.72 －
62 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 －
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300083 劲胜精密 38,863,669.00 26.48
2 300429 强力新材 37,019,933.00 25.23
3 600751 天海投资 21,311,305.42 14.52
4 002609 捷顺科技 20,905,827.00 14.25
5 600834 申通地铁 20,576,580.67 14.02
6 600570 恒生电子 20,548,797.10 14.00
7 600061 国投安信 20,387,155.73 13.89
8 600233 圆通速递 20,367,513.76 13.88
9 300033 同花顺 20,309,128.27 13.84
10 300477 合纵科技 20,258,231.00 13.80
11 002569 步森股份 20,164,417.12 13.74
12 601009 南京银行 19,831,396.12 13.51
13 300088 长信科技 19,782,845.34 13.48
14 600522 中天科技 19,270,970.68 13.13
15 002479 富春环保 19,270,495.34 13.13
16 600083 博信股份 19,253,021.60 13.12
17 300418 昆仑万维 19,179,410.04 13.07
18 300031 宝通科技 17,536,231.79 11.95
19 300279 和晶科技 16,799,380.18 11.45
20 600329 中新药业 16,288,420.60 11.10
21 002715 登云股份 15,754,050.00 10.74
22 600615 丰华股份 15,588,217.67 10.62
23 600228 昌九生化 15,432,217.73 10.52
24 600608 上海科技 14,629,438.50 9.97
25 300128 锦富新材 12,856,317.00 8.76
26 300057 万顺股份 12,597,119.83 8.58
27 300085 银之杰 11,416,155.50 7.78
28 002249 大洋电机 10,127,668.68 6.90
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29 300333 兆日科技 9,905,216.00 6.75
30 300367 东方网力 9,536,480.76 6.50
31 002688 金河生物 9,176,199.70 6.25
32 300431 暴风集团 8,649,243.50 5.89
33 002606 大连电瓷 5,375,089.48 3.66
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300083 劲胜精密 55,260,373.24 37.66
2 300429 强力新材 44,830,923.86 30.55
3 601009 南京银行 33,644,655.92 22.93
4 600233 圆通速递 27,277,494.15 18.59
5 600083 博信股份 26,999,853.50 18.40
6 600608 上海科技 22,866,448.35 15.58
7 002715 登云股份 20,858,808.25 14.21
8 600522 中天科技 20,713,594.01 14.11
9 300279 和晶科技 19,193,926.44 13.08
10 600228 昌九生化 17,683,390.20 12.05
11 600615 丰华股份 17,516,340.96 11.94
12 600570 恒生电子 17,246,638.27 11.75
13 600329 中新药业 16,632,509.72 11.33
14 300033 同花顺 15,538,490.92 10.59
15 300418 昆仑万维 15,367,924.08 10.47
16 002688 金河生物 14,666,085.05 9.99
17 300128 锦富新材 14,094,755.50 9.60
18 601169 北京银行 13,708,331.00 9.34
19 600015 华夏银行 12,861,748.29 8.76
20 300057 万顺股份 12,848,079.94 8.75
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21 000001 平安银行 12,668,315.08 8.63
22 300333 兆日科技 11,123,425.74 7.58
23 600030 中信证券 11,002,314.67 7.50
24 300367 东方网力 10,850,347.92 7.39
25 300392 腾信股份 10,839,329.80 7.39
26 300242 明家联合 10,555,692.60 7.19
27 000065 北方国际 9,621,492.00 6.56
28 002249 大洋电机 9,570,532.11 6.52
29 300085 银之杰 9,038,106.20 6.16
30 002606 大连电瓷 7,419,426.70 5.06
31 300431 暴风集团 6,181,364.06 4.21
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 583,587,989.01
卖出股票的收入（成交）总额 560,819,694.01
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期未持有权证。
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8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查的情形。 本基金
投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
8.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其 他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 92,733.77
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 8,260.47
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 100,994.24
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 300477 合纵科技 22,137,408.00 10.04 重大资产重组
2 300088 长信科技 20,418,340.00 9.26 重大资产重组
3 603823 百合花 1,203,653.36 0.55 老股东转让
8.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可
能存在尾差。 基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息， 可致电本基金
管理人获取。
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
677 245,094.81 148,156,372.76 89.29% 17,772,815.97 10.71%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
535,536.34 0.32%
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
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§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014年5月6日) 基金份额总额 235,995,074.51
本报告期期初基金份额总额 123,577,745.73
本报告期基金总申购份额 73,338,888.09
减：本报告期基金总赎回份额 30,987,445.09
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 165,929,188.73
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
1、报告期内基金管理人重大人事变动：
报告期内， 基金管理人 通过股东会决议， 批准 金煜先生、 陈琦伟先生 不再担任公司
董事， 任命施红敏先生、 徐筱凤女士、 晏小江 先生为公司董事， 其中徐筱凤女士、 晏小
江先生为独立董事。
报告期内基金管理人通过一届董事会第二十三次会议选举胡友联先生担任公司董
事长； 一届董事会第二十次会议批准督察长江浩先生辞职,一届董事会第二十七次会议聘
任王素文先生为副总经理、 汪天光先生为督察长； 二届董事会第四次会议增聘唐云先生、
史振生先生、谢新先生为副总经理。
上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。
报告期内基金经理变动情况如下：
楼昕宇先生任上银慧盈利货币市场基金、上银慧添利债券型证券投资基金基金经
理。
高永先生任上银慧盈利货币市场基金基金经理，与楼昕宇先生共同管理该基金。
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2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
无。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金聘请毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 提供审计服务，本报告期内已
预提审计费70,000元， 截至2016年12月31日暂未支付； 本基金成立以来一直由该会计师
事务所提供审计服务。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总
额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 2 277,815,875.02 24.34% 175,384.59 19.01%
广发证券 2 249,828,184.87 21.89% 179,809.27 19.49%
上海证券 1 113,300,072.82 9.93% 105,515.80 11.44%
申银万国 2 280,747,365.93 24.59% 261,460.92 28.34%
浙商证券 1 219,828,558.12 19.26% 200,329.89 21.72%
注：根 据中 国证 监会 的有 关规定 ，我 司在 综合 考量 证券经 营机 构的 财务 状况 、经营 状况 、研 究能 力
的基础 上， 选择 基金 专用 交易席 位， 并由 公司 管理 层批准 。
11.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
第 56 页 共 60 页
1
上银基金管理有限公司关于沪、
深交易所发生不可恢复指数熔断
时旗下部分基金调整相关业务办
理时间的公告
基金管理人公司网站 2016-01-04
2
上银基金管理有限公司关于沪、
深交易所发生不可恢复指数熔断
时旗下部分基金调整相关业务办
理时间的公告
基金管理人公司网站 2016-01-07
3
上银新兴价值成长混合型证券投
资基金2015年第4季度报告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-01-22
4
上银基金管理有限公司关于王素
文代为履行公司督察长职务的公
告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-01-29
5
上银基金管理有限公司关于公司
从业人员在子公司兼职及领薪情
况的公告
基金管理人公司网站 2016-01-30
6
上银基金管理有限公司关于调整
客户服务热线人工服务时间的通
知
基金管理人公司网站 2016-02-26
7
上银基金管理有限公司关于办公
地址变更的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-02-27
8
上银基金管理有限公司关于董事
长变更的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-03-01
9
上银新兴价值成长混合型证券投
资基金2015年年度报告
基金管理人公司网站 2016-03-30
10
上银新兴价值成长混合型证券投
资基金2015年年度报告摘要
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-03-30
11
上银基金管理有限公司关于业务
系统维护升级的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
2016-04-08
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
第 57 页 共 60 页
日报》、《中国证券报》
12
上银基金管理有限公司关于网上
交易系统银联通部分银行渠道暂
停业务的公告
基金管理人公司网站 2016-04-11
13
上银基金管理有限公司关于网上
交易系统银联通部分银行渠道恢
复业务的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-04-12
14
上银基金管理有限公司关于网上
交易系统银联通部分银行渠道暂
停业务的公告
基金管理人公司网站 2016-04-15
15
上银新兴价值成长混合型证券投
资基金2016年第1季度报告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-04-21
16
上银基金管理有限公司关于翼支
付业务暂停的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-04-22
17
上银基金管理有限公司关于参加
上海好买基金销售有限公司申购
费率优惠活动的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-04-29
18
上银基金管理有限公司关于业务
系统维护升级的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-05-10
19
上银基金管理有限公司关于高级
管理人员任职的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-05-17
20
上银基金管理有限公司关于开通
旗下开放式基金银联通网上直销
定期定额申购业务的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-05-27
21
上银基金管理有限公司机房搬迁
公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-06-02
22
上银基金管理有限公司关于调整
客户服务热线人工服务时间的通
基金管理人公司网站 2016-06-08
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
第 58 页 共 60 页
知
23
上银新兴价值成长混合型证券投
资基金更新招募说明书（2016年
第1号）
基金管理人公司网站 2016-06-17
24
上银新兴价值成长混合型证券投
资基金更新招募说明书摘要
（2016年第1号）
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-06-17
25
上银基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金在上海陆金所资
产管理有限公司开通定期额申购
业务及参加费率优惠活动的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-06-22
26
旗下基金2016年6月30日基金资
产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值公告
基金管理人公司网站 2016-06-30
27
上银新兴价值成长混合型证券投
资基金2016年第2季度报告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-07-19
28
上银基金管理有限公司关于业务
系统维护升级的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-08-05
29
上银基金管理有限公司关于调整
开立基金账户证件类型的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-08-11
30
上银新兴价值成长混合型证券投
资基金2016年半年度报告
基金管理人公司网站 2016-08-29
31
上银新兴价值成长混合型证券投
资基金2016年半年度报告摘要
基金管理人公司网站、 《上
海证券报》 、 《证券日报 》 、
《中国证券报》
2016-08-29
32
上银基金管理有限公司关于业务
系统维护升级的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-09-21
33
上银新兴价值成长混合型证券投
资基金暂停申购（含转换转入及
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
2016-09-23
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
第 59 页 共 60 页
定期定额申购）业务的公告 日报》、《中国证券报》
34
上银基金管理有限公司关于业务
系统维护升级的公告
基金管理人公司网站 2016-09-30
35
上银基金管理有限公司关于业务
系统维护升级的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-10-13
36
上银新兴价值成长混合型证券投
资基金2016年第3季度报告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-10-26
37
上银基金管理有限公司关于客服
电话系统维护的公告
基金管理人公司网站 2016-10-28
38
上银基金管理有限公司关于客服
电话系统暂停服务的公告
基金管理人公司网站 2016-11-16
39
上银基金管理有限公司关于客服
电话系统恢复服务的公告
基金管理人公司网站 2016-11-16
40
上银基金管理有限公司关于银联
通申购业务暂停的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-11-28
41
上银基金管理有限公司关于提请
投资者及时更新过期身份证件或
身份证明文件的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-12-02
42
上银新兴价值成长混合型证券投
资基金更新招募说明书（2016年
第2号）
基金管理人公司网站 2016-12-17
43
上银新兴价值成长混合型证券投
资基金更新招募说明书摘要
（2016年第2号）
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-12-17
44
上银基金管理有限公司关于新增
上海汇付金融服务有限公司为旗
下相关基金代销机构及参加费率
优惠活动的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-12-23
45
上银基金管理有限公司关于高级
管理人员任职的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
2016-12-29
上银新 兴价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2016年年 度报 告
第 60 页 共 60 页
日报》、《中国证券报》
46
上银基金管理有限公司关于业务
系统维护的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证券
日报》、《中国证券报》
2016-12-30
§12 备查文 件目录
12.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准上银新兴价值成长股票型证券投资基金设立的文件
2、《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》
3、《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金托管协议》
4、《上银新兴价值成长股票型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批准文件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
7、《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》
8、《上银新兴价值成长混合型证券投资基金托管协议》
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn) 查阅， 或在营业时 间内至基金管
理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司。
客户服务中心电话：021-60231999。
上银基金 管理有限公司
二〇一七 年三月三十日
